[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[capteen]

По ходу возникла мысль, насколько имеет смысл, для условия активации индикаторных фильтров, использовать не (или не только) номер колена, но просадку по эквити?

[Altegron]

@capteen просадка не такой гибкий параметр, как колено, в данном случае все норм. 

я могу опять напомнить про раздельные параметры S(B)_CloseAllOrders_by, но это так... для гибкости управления сетками. 

были мысли о том, что вводить в Grid Step метод Add_pips не совсем правильно, МБ было бы иногда (опять же, пока это предположение), жестко описывать корректировку на фиксированное кол-во пипс для уровней колен, например, с 1 колена по 10 идем 50 пунктов, далее с 10 по 15 переходим на 55 пунктов, как-то так. Иначе с каждым коленом увеличивая шаг мы рискуем, очень прилично рискуем, в некоторых ситуациях "не попасть" в зону открытия сл колена и не усреднить сетку достаточно для закрытия по ТР.

[capteen]

@Mishania1981 Посмотрите на колонку % от общей прибыли и Вы сразу увидите свой недочет!

Спойлер

 

Это я взял первый попавшийся отчет анализатора сеток. 

 

Успехов!

[andreynofx]

6 часов назад, Nimaq сказал:

Господа, а откуда взялся размер 1584 для стопа? Кдепо для данного Остапа  EURAUD сета - 517. у вас либо лот 0.03 либо стоп очень завышен?

Скрин оригинальных настроек:

Скрин из анализатора:

Т.к. макс просадка 396, решил поставить для себя стоп 410 (т.к. работаю корзиной, маржа в случае стопа будет браться с других пар).

Плюс не надо забывать что ордера немного проскальзывают, ровный стоп 410*4 получить сложно, всегда будет погрешность.

Сет прикрепил к посту (изначальный сет из темы, недоработанный по ролловеру)

Также прикрепляю поправленный сет (FIXED) с моим стопом 410 (тот, которым торгуем я и Keccak)

Откуда взялась цифра 517, не понимаю?

 

Ostap.Bender EURAUD LS v1,5 compres.set Ostap.Bender EURAUD LS v1,5 compres_FIXED.set

[Старик]

9 часов назад, Mishania1981 сказал:

9 часов назад, capteen сказал:

Посмотрите на колонку % от общей прибыли и Вы сразу увидите свой недочет!

Как раз таки тему с использованием анализатора я пока и не понимаю . Пойду учить .

Как я понял пост можно удалить, пока Старик не начал ругаться  , дабы не захломлять и без того не маленькую тему . 

Старика не надо бояться - поверьте, я очень редко достаю мой любимый пулемет! 

Но ваша идея не нова, раз 5 уже отвечали...

Откройте модель, загрузите туда дефолтный сет или (еще лучше) сет Гуреева и сравните лот первого и последних ордеров - последние обычно больше стартового от 200 раз.

Из чего следует, что, из-за гигантского разрыва между лотом первых ордеров и суммой лотов сетки, в реальности эффект "доливки по тренду" лишь немногим больше 0 %%.

 

То есть на свой страх и риск увеличивать ТР небольших сеток в сторону предполагаемого "тренда" вы можете - если вы думаете, что вы таки понимаете есть ли "тренд" и куда.

Но практически бессмысленно думать над чудовищной по сложности реализации в таком сложном мартин боте "доливки по тренду" ввиду де-факто бесполезности идеи опции.

 

Коллега @Mishania1981 , я бы вам порекомендовал набраться терпения и, под запись тезисов и с сохранением ссылок, 2-3 раза с перерывами проштудировать топик.

Вы обретете действительно уникальные, которых нет больше нигде, знания о математике сеток и торгах ими - и научитесь видеть истинные ценности в торгах мартинами.

Вот чуть выше коллега @Altegron выложил серию скринов блестящих торгов безиндикаторным ботом простейшим сетом @Gureyev обрушения фунта на 1800 пипсов за 2 недели.

Конечно, не следует идеализировать один удачный эпизод в торгах - но чем лучше вы будете понимать арифметику сеток, тем реже вам будет казаться, что вам чего-то не хватает и бота надо срочно сломать.

 

 

17 часов назад, capteen сказал:

Вторая половина вопроса - "попали под раздачу" не только разгонные, но некоторые просто агрессивные сеты, которые были перенастроены под упавшую волатильность.

Из этого следует, что очень желательно закладывать в арсенал средств бота какие-то механизмы предотвращающие "слив" в подобных случаях. 

Коллега, я понимаю, что вы очень активно общаетесь и может имеете больше инфы о торгах разными людьми.

Но лично я ничего не знаю о перестойке выкладывавшихся в топике сетов под упавшую волатильность и, соответственно, не знаю и о пострадавших от таких манипуляций.

Насколько помню, в топике не выкладывались сеты с тестами менее чем с 2017 года - а чьи-то неудачные тайные эксперименты будут всегда и их невозможно предотвратить.

Всегда будут люди, которые не читают топик, ставят 10 пар на депо для 2-х пар и ограничиваются тестами за 3 месяца - и никакими ботом это не победить.  Понимаете?

 

@capteen , по моему ТЗ коллега @Oleg Snegov разработал, возможно, уникальное ПО количественной оценки внутридневной волатильности как "пробега" цены за день.

Не тупо торгового диапазона движения цены "хай - лоу" - а именно сколько цена "набегивает" пипсов за день вверх/вниз внутри "high - low" дня. 

С возможностью выводить средние цифры за выбранный период и корректно анализировать сравниваемые периоды.

ПО не было верифицировано как должно и относиться к нему приходится пока с осторожностью.

 

Но нами скоро как 2 года как создано ПО количественной оценки истинной волатильности за любой период истории.

И любой желающий имеет возможность количественно оценить нервозность/подвижность цены еще до того, как цена порвет торговые диапазоны и умчится на сотни пипсов, разрывая слишком агрессивные сетки.

Особенно это необходимо тем, что торгует разгоны и кому надо достоверно отслеживать динамику истинной/полной волатильности торгуемых пар.

И если кто-то всё равно не использует выложенное в открытом доступе разработанное в топике специальное ПО, то ни бот, ни другие форумчане в этом не виновны.

[Altegron]

30 минут назад, Старик сказал:

Вот чуть выше коллега @Altegron выложил серию скринов блестящих торгов безиндикаторным ботом простейшим сетом @Gureyev обрушения фунта на 1800 пипсов за 2 недели.

Конечно, не следует идеализировать один удачный эпизод в торгах - но чем лучше вы будете понимать арифметику сеток, тем реже вам будет казаться, что вам чего-то не хватает и бота надо срочно сломать.

Шэф, осмелюсь дополнить и напомнить: КДЕПО сетки на обвале фунта и вообще запас эквити (средств) сильно превышал рекомендуемый по сету. Я описал, чем руководствовался при принятии решения о пересидке. Скорее это не просто "удачный пример" это пример рискованного управления торгами с превышением диапазона в период экстремальной волатильности.

Данный пример, как и остальные, публикованные мной доказывает, что (не устану это повторять) как писал @capteen отскок будет, цена вернется. Всегда это вопрос времени.

 

Не считаю мой пример удачным, скорее примером кризисного управления счетом на основе экстремальной ситуации на ближайшей истории. Как-то так... Повторять на свой страх и риск.

[capteen]

2 часа назад, andreynofx сказал:

Также прикрепляю поправленный сет (FIXED) с моим стопом 410 (тот, которым торгуем я и Keccak)

А где отчет анализатора сеток? Видимо там и "зарыт" ответ на Ваши вопросы?

[capteen]

2 часа назад, Старик сказал:

@capteen , по моему ТЗ коллега @Oleg Snegov разработал, возможно, уникальное ПО количественной оценки внутридневной волатильности как "пробега" цены за день.

Не тупо торгового диапазона движения цены - а именно сколько цена "набегивает" пипсов за день вверх/вних. 

С возможностью выводить средние цифры за выбранный период и корректно анализировать сравниваемые периоды.

ПО не было верифицировано как должно и относиться к нему приходится пока с настороженностью.

 

Но нами скоро как 2 года как создано ПО количественной оценки истинной волатильности за любой период истории.

И любой желающий имеет возможность количественно оценить нервозность/подвижность цены еще до того, как цена порвет торговые диапазоны и умчится на сотни пипсов, разрывая слишком агрессивные сетки.

И если кто-то всё равно не использует выложенное в открытом доступе разработанное в топике специальное ПО, то ни бот, ни другие форумчане в этом не виновны.

Да! Понимаю! Увы! Нет возможности делать сеты (на реал), писать бота и еще вычитывать экзотику... Да! Первый пост у меня открыт, и пока идет погон я перечитываю все что есть там. А есть там много чего! И это самое "много чего" требует осмысления. Не знаю насколько качественно Ю.Цезарь делал 12 дел одновременно, но я так не могу. Максимум 3! И то, "с оговорками".

 

Очень не гут, что вот это самое "создано ПО" - размазано как в басне Крылова про "Лису и Журавля".  

Это не Ваша проблема, это моя! Что знаю - стараюсь использовать, что не понимаю - ждет очереди "на понимание".

2 часа назад, Старик сказал:

Но лично я ничего не знаю о перестойке выкладывавшихся в топике сетов под упавшую волатильность и, соответственно, не знаю и о пострадавших от таких манипуляций.

Ну да, не все "орут на всю коломенскую"... Тем не менее - я видел очень много сообщений о сливе (стопе) сетов походивших тесты с 15-го года.

 

Тем не менее, у меня есть определённый оптимизм:

Спойлер

 

Это не повод расслабляться! Это причина работать дальше! Да, этот сет делался почти неделю! И не на всех брокерах он применим.

 

Просто как пример.

[Nimaq]

20 часов назад, Старик сказал:

В 2-х сторонних контртрендовых мартинах это не столь жесткое требование - но всё равно часто оправдано дождаться хотя бы 20% отката/коррекции и лишь тогда разрешать ордера/сетки в сторону завершившегося трендового движения.

Причем это относится не только к додиапазонным сеткам, но и к существенно более длинным диапазонным сеткам, где после тренда остается риск получить стоп на откате/коррекции.

Коллеги, хочу проиллюстрировать данную идею на практике, для закрепления как минимум себе этой фишки.

 

Вот пример ДО использования данного фильтра и после включения 

No1Order_ByDrawdownPercent=10
No1Order_ByDrawdownPercent_Off=8

Спойлер

 

смотрим на начало красной селл сетки

 

[andreynofx]

36 минут назад, capteen сказал:

А где отчет анализатора сеток? Видимо там и "зарыт" ответ на Ваши вопросы?

EURAUD(11legs-327pips-DD396-depo600-x300-OSTAP).xlsm

Расчет под ECN-PRO ROBO, т.е. плечо 300. 

Для плеча 300 Кдепо данного сета равен 396 + 201,5 = 597,5 (округлим до 600)
Для плеча 500 Кдепо равен 396 + 117,4 = 513,4

Видимо, коллега Nimaq считал сет под 500 плечо, отсюда и другой Кдепо.

[Старик]

5 часов назад, capteen сказал:

Очень не гут, что вот это самое "создано ПО" - размазано как в басне Крылова про "Лису и Журавля".  

Первый пост первая ссылка в части Сетки 1.43 ---> сводный пост об основном разрабатывавшемся в топике ПО.

Обзор проекта разработки сквозной/комплексной технологии заработка мартин ботом

В конце этого сводного поста-каталога ссылки на это ПО по оценке истинной волатильности за выбранный период.

Не идеально, но есть каталог (несколько устаревший в описании) основного ПО проекта с краткими пояснениями и актуальными ссылками.

 

P.S.  Тоже не умею делать 12 дел сразу, увы. 

Но ситуация в мире реально беспрецедентная, кризис может быть жуткий с пиком зимой 2020/21 - и нам всем придется достаточно долго работать через немогу.

Что, конечно, абсолютно не радует - но надо адекватно воспринимать.

 

-----

 

16 часов назад, Altegron сказал:

Как и просил @Старик выкладываю несколько скринов:

здесь четко видно, что 12 долларов это 3 колена.

 

  Скрыть контент

Спасибо, коллега! 

 

Чисто техническая рекомендация по подготовке скринов:

1) поскольку на скринах нас, в первую очередь, интересует размещение сеток на графике и обычно совершенно не интересует прибыль от каждой сетки (визуально затеняющая построение сеток на графике), в абсолютном большинстве случаев предпочтительно использовать скрипт History вместо индикатора Ильнура.

Скрипт History показывает чистую трассировку сеток и сумму в углу, например

Спойлер

Тоже не идеально, предпочтительнее видеть лишь трассировки без каких либо значков ордеров - но разметка намного "чище" и намного лучше видно откуда и как строились сетки.

 

2) Перед сохранением скрина графика надо сделать так, чтобы график занял весь экран терминала, увеличился по вертикали примерно вдвое и на четверть в ширину.

Это особенно важно, если на графике надо показать большое движение по вертикали - тогда максимализация графика в мт4/мт5 абсолютно критична для читаемости.

Для этого в меню терминала вверху слева надо отключить показ Терминала, Обзора рынка и Навигатора - график должен быть на весь экран МТ4.

 

-----

 

7 часов назад, Altegron сказал:

7 часов назад, Старик сказал:

Вот чуть выше коллега @Altegron выложил серию скринов блестящих торгов безиндикаторным ботом простейшим сетом @Gureyev обрушения фунта на 1800 пипсов за 2 недели.

Конечно, не следует идеализировать один удачный эпизод в торгах - но чем лучше вы будете понимать арифметику сеток, тем реже вам будет казаться, что вам чего-то не хватает и бота надо срочно сломать.

Шэф, осмелюсь дополнить и напомнить: КДЕПО сетки на обвале фунта и вообще запас эквити (средств) сильно превышал рекомендуемый по сету.

Я описал, чем руководствовался при принятии решения о пересидке.

Скорее это не просто "удачный пример" это пример рискованного управления торгами с превышением диапазона в период экстремальной волатильности.

Данный пример, как и остальные, публикованные мной доказывает, что (не устану это повторять) как писал @capteen отскок будет, цена вернется.

Всегда это вопрос времени.

 

Не считаю мой пример удачным, скорее примером кризисного управления счетом на основе экстремальной ситуации на ближайшей истории. Как-то так...

Повторять на свой страх и риск.

Это понятно и объясняет.  Понятно и про почти вдвое больше денег у вас на счете, чем Кдепо в районе 4800 помнится.

Вопрос в том было ли в данных торгах превышение Кдепо и если да, то насколько.

 

А так, конечно, обвал пары на 1800 пипсов за 9 торговых дней - это совершенно экстремальные торги и несомненно кризисное управление торгами.

 

Нельзя говорить, что цена непременно возвращается - полный возврат иногда и через десятилетия не происходит.

Спойлер

Но цена регулярно откатывается на 30%+- и именно это мы успешно и торгуем.

[capteen]

12 минут назад, Старик сказал:

Для этого в меню терминала вверху слева надо отключить показ Терминала, Обзора рынка и Навигатора - график должен быть на весь экран МТ4.

Проще нажать Ф11

 

14 минут назад, Старик сказал:

Нельзя говорить, что цена непременно возвращается - полный возврат иногда и через десятилетия не происходит.

Это верно, но не для сеток! Сетки отлично выходят на откатах. а безоткаты, да еще без коррекций - исключительная редкость.

Но! Вы правы! Для решения это проблемы и надо продумывать/готовить "локи"! "Если уж понесло" - залочить и забыть "до времени".

Плавающий убыток - это еще не "д.коля"

 

Это спорно! Согласен! Почему и ищу более надженые способы защиты депо.

 

 

[Старик]

В 23.03.2020 в 19:51, Nimaq сказал:

В 22.03.2020 в 23:16, Старик сказал:

В 2-х сторонних контртрендовых мартинах это не столь жесткое требование - но всё равно часто оправдано дождаться хотя бы 20% отката/коррекции и лишь тогда разрешать ордера/сетки в сторону завершившегося трендового движения.

Причем это относится не только к додиапазонным сеткам, но и к существенно более длинным диапазонным сеткам, где после тренда остается риск получить стоп на откате/коррекции.

Коллеги, хочу проиллюстрировать данную идею на практике, для закрепления как минимум себе этой фишки.

 

Вот пример ДО использования данного фильтра и после включения 

No1Order_ByDrawdownPercent=10
No1Order_ByDrawdownPercent_Off=8

  Показать контент

 

смотрим на начало красной селл сетки

 

Да, абсолютно верно! 

Вы очень удачно проиллюстрировали мой пост об опасности резкого отката после паттерна "Двойной хай/лоу" на истечении/завершении большого тренда.

Хотя ваш пример/иллюстрация дает меньший уровень безопасности, чем мои рекомендации временно не торговать в сторону завершившегося тренда до отката/коррекции где-то 20%-30% от тренда.

Тем не менее вами показано вполне рабочее решение как автоматизировать запрет входа по тренду на экстремуме в моно торгах!

 

Этот прием, вариант настроек достаточно тщательно рассматривался мною осенью 2019 - до примеров на модели и рабочих рекомендаций по применению.

Так как волатильность резко возросла, а данный прием является универсальным и применимым в моноторгах любой парой в вообще-то любом сете, имхо, стоит процитировать общую/финальную часть моего осеннего анализа этого приема.

Думаю, что эта информация многим окажется не лишней и может быть использована в текущих волатильных торгах.

В 26.10.2019 в 00:20, Старик сказал:

У меня сейчас примерно такое

Спойлер

 

 

В 26.10.2019 в 00:20, Старик сказал:

Но, коллега @LLLYTKA , вы все же подсказали интересное решение как необычно можно применять No1Order_ByDrawdownPercent>0 и в моно торгах мартином!

Спойлер

Дело в том, что многие опасаются и предпочитают, сколь возможно, избегать открытия сеток близко к экстремумам цены - абсолютных или локальных хаях или лоях.

Логика в этом есть: если сетка сильно растянулась - высока вероятность как минимум коррекции, как максимум разворота. А покупать на хаях и продавать на лоях дело плохое...

И многие предпочитают начинать/разрешать открывать встречные сетки, отойдя от экстремума на 60-100+ пипсов.  Удается это далеко не всегда - часто сетки открываются раньше.

Так вот параметр No1Order_ByDrawdownPercent, имхо, начиная с какого-то колена, позволяет в части случаев блокировать открытие встречных сеток, пока растянувшаяся сетка не приблизится к БУ в 60-100+ пипсах от экстремума - в зависимости от математики сетки.

На 100% надежно это обеспечить в боте нельзя, так как зависит от траектории движения цены - но в большинстве случаев необходимое реально.

 

Рассмотрим пример - на всё той же модели, в которой видны границы математически возможного.

Допустим, вы предпочитаете, чтобы, начиная с 13-го колена, встречные сетки не начинали строиться, пока цена не отойдет в плюс минимум 70 пипсов от старшего ордера сетки.

Согласно модели, такое возможно: смотрим столбцы Q и R - начиная с 13-го колена, от старшего ордера сетки до уровня безубытка сетки 70+ пипсов и в этой части сетки можно запретить открытие новых встречных сеток.

И для этого достаточно задать, например, No1Order_ByDrawdownPercent=20 (немного занижен на случай на счете баланс больше депо) и No1Order_ByDrawdownPercent_Off=2.

 

Пока цена будет месяцами бродить в пределах первых 12 колен сетки, просадка не будет превышать 20% и запрет на открытие 1-го ордера (встречной) сетки включен не будет.

Торги в обе стороны будут вестись согласно настроек без ограничений.

Но как только цена растянет сетку до открытия 13-го колена, просадка превысит 20% и включится запрет открывать первый ордер второй (не растянувшейся) сетки.

И этот запрет будет действовать до тех пор, пока цена не приблизится к уровню БУ растянувшейся сетки - который (БУ) будет в 70+ (вплоть до 140 в модели) пипсов ниже хая или выше лоя цены в данном эпизоде торгов.

В итоге, в большинстве случаев реально на полном автомате, начиная с просадки выбранного колена, блокировать открытие встречных сеток вблизи экстремумов текущих торгов.

 

-----

 

В этой схеме есть некоторые нюансы и ограничения, которые надо понимать.

1) опция No1Order_ByDrawdownPercent не всегда может "отодвинуть" первый ордер сетки от текущих экстремумом - только если есть большая сетка, которые бывают редко.

Понятно, что если вы будете использовать эту возможность в сетках 10+- колен, то она будет срабатывать чаще, так как и 2-3 старших колена будут появляться чаще.

Но, в целом, в правильно спроектированной сетке разворачивания наибольших колен относительно редкие - сетки должны закрываться раньше.

Поэтому применение опции No1Order_ByDrawdownPercent в моно торгах мартином всё равно означает, что вам все равно надо всеми другими доступными средствами как можно лучше настраивать первый вход сетки!

То, что рассмотрено в этом посте - это лишь обычно довольно редкая дополнительная возможность в торгах одной парой отодвинуть от экстремума первый вход второй/встречной сетки, используя как включатель блокировки просадку (возможный экстремум) первой/одной растянувшейся сетки.

 

2) в моно торгах флэтящая на старших ордерах сетки цена иногда может ошибочно выключить запрет открывать вторую/встречную сетку, включенный выросшей просадкой растянувшейся первой сетки.

Бывает, что цена растягивает сетку и потом еще много дней флэтит на уровнях старших ордеров сетки.

Цена запросто может дойти до уровня БУ сетки и даже временно вывести сетку из просадки в плюс (этим выключив запрет открывать встречные сетки) и потом снова уйти/вернутся в минус и даже пойти дальше растягивать сетку.

Нельзя исключить, что на одной растянувшейся сетке, если цена будет бродить в районе старших ордеров сетки вверх и вниз, из-за меняющейся просадки может даже несколько раз в период жизни сетки включаться и отключатся запрет открывать первый ордер второй/встречной сетки.

 

3) зона действия запрета открывать вторую/встречную сетку примерно = ~расстояние до БУ сетки + заступ цены (в минус) за наибольший ордер сетки.

Допустим, у вас растянулась sell сетка, тогда зона запрета открывать сетку = заступ цены выше наибольшего ордера + ~ расстояние до БУ сетки ниже наибольшего ордера.

В цифрах (согласно модели из поста) на 13 и выше коленах это может быть до 60 пипсов заступа цены выше наибольшего ордера sell сетки + от 75 пипсов вниз от последнего открытого колена до ~уровня БУ сетки = в сумме аж 135 пипсов 4-х знак (в примере)!

В сетке с другой математикой это будут другие цифры, но в любом случае зона запрета открытия сеток может оказать большой, намного больше 100 пипсов.

Это огромное расстояние от хая/экстремума текущих торгов - настолько большое, что вы, может, даже захотите его уменьшить и разрешить открывать сетку ближе к экстремуму текущих торгов.

Уменьшить зону легко, достаточно (например) задать No1Order_ByDrawdownPercent=20 и No1Order_ByDrawdownPercent_Off=10 вместо No1Order_ByDrawdownPercent_Off=2.

В этом случае зона запрета открывать сетки уменьшится примерно до половины расстояния до БУ сетки + заступ цены в минус дальше наибольшего открытого ордера сетки.

Это все видно в модели, нарисуйте на листочке 3 параллельных линии БУ сетки, наибольшего открытого ордера и куда заступила цена в минус за наибольший открытый ордер сетки и всё легко посчитаете.

 

4) Безопасность бесплатной не бывает: если вы запрещаете открывать встречные сетки, вы не получите от них прибыль - и может сильно уменьшите лотность и прибыль первой встречной сетки, которая откроется после экстремума.

Это может быть потеря небольших денег и уменьшение риска открыться на экстремуме того стоит.

Но это может стоить и заметно много денег, потому что, после разворота от экстремума, первой может открыться/выстроиться лишь 5-7 коленная сетка  вместо 12-14 коленной и будет недобор сотен $$ прибыли на каждой такой открывшейся позднее и "недоразвернувшейся" сетке.  Да, эта опция может изредка снизить риски и даже депо, но и прибыль тоже может заметно пострадать...

Если вы даже изредка и временно запрещаете открывать сетки ради снизить риск внезапного разворота цены и первого входа на экстремуме, то это имеет плату и вы должны её понимать.

К счастью, рассматриваемая опция вполне проверяется в тестере и вы можете подобрать в тестере оптимальные настройки, если такая опция вас заинтересовала.

 

 

К сожалению, такое специфическое применение этой не сложной в общем-то опцию бота просто описать не получилось: надо рассматривать в целом, с примерами и пояснениями на модели, поскольку её отработка плавающая и очень зависит от траектории движения цены - а это всегда много слов.

Но это одна из ранее не рассматривавшихся возможностей использования нашего большого универсального бота - опираясь на математику сеток.

В целом всё просто: в торгах одной парой в No1Order_ByDrawdownPercent задаете просадку чуть меньше, чем в модели на одном из старших колен - и, начиная с этого колена, в этой части графика встречная сетка открыться не должна (если цена хвостом не собьет эту блокировку открытия встречных сеток).

И вы можете настройками даже регулировать размер зоны, где встречную сетку не откроешь - запретная зона тем больше:

- чем больше заступ цены за старший ордер и

- чем меньше значение No1Order_ByDrawdownPercent_Off>0.

Возьмите для примера модель любого сета, листок бумаги, чуток порисуйте/посчитайте и вы быстро поймете как это работает, как этим управлять и как подбирать настройки в тестере. 

 

 

[Altegron]

@Старик вот скрин всего движения в 4к, растянул на 2 монитора, чтобы отхватить полностью .

Спойлер

Деньги от сеток роли не играют, согласен, цифры не сказать, что мешают, но график перекрывают.

11 часов назад, Старик сказал:

Кдепо в районе 4800 помнится

3500 10 колен написано в названии сета. Я видел просадку 5550, пиковая на ролловере.580 баксов маржа при 1000 плече

Изменено 24 марта, 2020 пользователем Altegron
Т9...

[Старик]

В 23.03.2020 в 22:20, Altegron сказал:

@Старик  вот скрин всего движения в 4к, растянул на 2 монитора, чтобы отхватить полностью .

  Скрыть контент

Деньги от сеток роли не играют, согласен, цифры не сказать, что мешают, но график перекрывают.

 

3550 написано в Минобороны сета. Я видел просадку 5550, пиковая на ролловере.580 баксов маржа при 1000 плече

Не надо заменять все скрины, добавьте только один скрин побольше/поясней со всем 1800 пипсовым падением, чтобы увидеть как основные сетки на график сели. 

Для протокола хода торгов в этой уникальной ситуации.

 

Что касается компромиссного депо сета GBPUSD @Gureyev, то для плеча 500 он действительно в районе 4800 ==> 3867 просадка + 870 залог = округляем до 4800.

Хранящийся у меня контрольный тест данного сета прилагаю.

 

Спойлер

 

Спойлер

 

Так что просадка на экстремуме в ролловер у вас была лишь в 1.5 раза больше тестовой и лишь на менее 20% больше компромиссного депо.

Если в цифрах, то на менее 50 пипсов дальше максимальной по тесту - или на менее 100 пипсов дальше последнего колена (заступ цены вдвое дальше теста).

 

Что для столь экстремальной ситуации в рынке, с откатами в несколько сотен пипсов, вполне понятные и где-то даже нормальные по рынку величины.

Так как, торгуя столь экстремальный рынок, нужен был резерв не менее чем 30% компромиссного депо -  и этой суммы 6000+- у вас хватило бы для торгов.

Но помним и о 20191018 - Старик пояснение почему доливка депо не очень удлиняет покрываемую просадку и что часто лучше получить стоп

 

(EA) - Setka v1.43 - GBPUSD - Gureyev - 181127-1-M5-К4800-14.5%-172%-TDS2-(HQP)ретест201908.rar

[Старик]

В 24.03.2020 в 05:14, Старик сказал:

Что касается компромиссного депо сета GBPUSD @Gureyev, то для плеча 500 он действительно в районе 4800 ==> 3867 просадка + 870 залог = округляем до 4800.

Хранящийся у меня контрольный тест данного сета прилагаю.

Так что просадка на экстремуме в ролловер у вас была лишь в 1.5 раза больше тестовой и лишь на менее 20% больше компромиссного депо.

Если в цифрах, то на примерно 50 пипсов дальше максимальной по тесту и на примерно до 100 пипсов дальше последнего колена (заступ вдвое дальше теста).

Что для столь экстремальной ситуации в рынке, с откатами в несколько сотен пипсов, вполне понятные и где-то даже нормальные по рынку величины.

@Altegron возможно, заступ цены за последнее колено в пипсах у вас был несколько меньше, чем можно высчитать по деньгам из вашей инфы о просадке 5550.

Я пишу о http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=450134

У вас есть очень важное уточнение - что пиковую просадку вы зафиксировали в ролловер!!

 

А в дни пиковой волатильности в районе ролловера в фунте встречались экстремально большие спрэды - я видел вплоть до 20-ти 4-х значных пипсов (от 12 и больше).

Сохранялись эти экстремально большие спрэды примерно с последнего часа до ролловера и до часа после ролловера.

Больше чем пару часов подряд вокруг ролловера особо большого спрэда я лично не видел...

Я не мониторил спрэд, так как в основном использую диапазонные сетки, где спрэд не столь критичен.

Но я видел такое расширенные спрэды на в том числе реальных $ счетах в Робофорекс и Альпари.

 

Почему я обращаю на это внимание?

Не секрет, что размер спрэда учитывается в текущей (не зафиксированной) просадке каждого ордера и, естественно, сеток в целом.

И если в период экстремальной волатильности рынка, пусть лишь только в ролловер, спрэд на 10-15 пипсов (100-150 пунктов) больше обычного для пары, то это равносильно тому, что цена на столько же пипсов ушла/заступила дальше/глубже в минус относительно одного ордера или сетки.  И пропорционально выросла просадка сеток.

То есть цене даже не надо заходить на десяток пипсов дальше/глубже в минус: если спрэд на 10+ пипсов будет расширен - то просадка сетки вырастет пропорционально.

 

Вы торговали именно гонимый фунт, на котором именно вокруг ролловера были зафиксированы расширения спрэда - и именно в ролловер вы увидели максимум просадки.

Какую сумму в пиковой просадке вашей фунтовой сетки вокруг ролловера могло добавить временное расширение спрэда на фунтовых?

Согласно модели сета фунта Гуреева, цена пипса на последнем 10-м колене сетки равна $35.5.

И, если в ролловер на пике торгов спрэд иногда расширялся на 10+ 4-х значных пипсов, то это могло вызывать временный рост просадки вплоть до 10пп*$35.5=$355+

 

Этот расчет не означает буквально, что у вас до может $500 просадки на пике в ролловер "временно добавлялось" к просадке сетки именно за счет многократного увеличения спрэда именно в фунтовых.

Но расчетно это возможно. 

И история знает отдельные случаи слива даже 100% залокированных сеток из-за краткосрочного экстремального расширения спрэда, увеличивавшего просадку.

 

 

И из этого следует, что если вы торгуете сетками какие-то совершенно экстремальные события и волатильность типа "пандемия раз в столетие", то, возможно, будет разумным временно увеличить компромиссный депо от 10%+.

Может понадобиться пропорционально (временно!) увеличить и используемый в сете стоп.

Чтобы "шутки рынка" типа ночью в 5-7 раз больший спрэд не застали вас врасплох и было чем ответить.

Ну надо учитывать масштаб истерии во всем мире и необычность торгов - ведь то, что сейчас происходит в мире, за последнее столетие места не имело.

 

 

P.S.  и не верьте безоговорочно всему, что написало в названии сета/теста....   Мало ли что думал автор о депо и что ему когда-то казалось...

Компромиссный депо эксклюзивно важен в торгах и его корректный размер надо лично перепроверять по контрольному тесту и модели!

 

Ну и не будут лишними качественные ретесты популярных сетов на котировках по настоящее время - с учетом вспышки волатильности.

Не исключено, что в каких-то популярных сетах потребуется пересчитать и немного (скорее, временно) увеличить компромиссный депо.

[Altegron]

5 часов назад, Старик сказал:

P.S.  и не верьте безоговорочно всему, что написало в названии сета/теста....   Мало ли что думал автор о депо и что ему когда-то казалось...

Компромиссный депо эксклюзивно важен в торгах и его корректный размер надо лично перепроверять по контрольному тесту и модели!

 

Ну и не будут лишними качественные ретесты популярных сетов на котировках по настоящее время - с учетом вспышки волатильности.

Не исключено, что в каких-то популярных сетах потребуется пересчитать и немного (скорее, временно) увеличить компромиссный депо.

Мой день в субботу начинается с обновления котировок тдс2. Стараюсь держать светы актуальными и подобные пируэты рынка обыгрываю в тестере. Недавно разместил мод сети на евробакс, как чуть уляжется прогоню ещё раз и будет видно. Тестировать сеты в периоды экстрима полезно для понимания «сколь будет нужно если...»

[elavr]

Некоторые итоги торговли на Демо-счетах в это непростое время на паре EURUSD.

 

1. MT4, настройки по умолчанию, безиндикаторный релиз 245 

Спойлер

 

2. MT5. Cет коллеги @ostapbender  (http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?page=409&tab=comments#comment-433695) Сет используется из расчета 6 колен.

 

2.1. На 245 релизе, стандартный счет:

Спойлер

2.2. На 245 релизе, ECN счет:

Спойлер

 2.3 На 260 релизе(Изменилась работа индикаторов, длительные тесты показывают абсолютно другие просадки относительно 245 релиза)

Спойлер

 

3. Сет коллеги @M0kass в редакции  @HQPhantom (http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?page=369&tab=comments#comment-423026) + на этом же счете, на этой же паре висел мой сет в виде вариации идей остапа из предыдущего пункта. Стартовый депозит 1200. После слива было долито 1800 и оба сета запущены по новой:

 

 

Спойлер

 

стоит обратить внимание, что на другом счете, который изначально был больше (1800) и запущен в другое время, депозита хватило:

 

Спойлер

 

4. Сет коллеги @dinsv, о нем я уже писал ( http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?page=373&tab=comments#comment-424092)  депозит на 35000 (0.1 лота) .  Изначально сет рассчитан на депозит 7000 (0,01 лота), однако на торгах стоял депозит рассчитанный из волатильность  2018-2019 года, вдвое меньший 3500(0,01 лота).

 

 

 

 

 

Спойлер

 

После слива, были добавлены средства 15000 и запущен другой  сет.

Последующее тестирование  на этом участке показало, что чтобы пройти данный участок без кочерги, размер депозита должен был быть в 3 раза больше! Все последующие движения отрабатывались бы в рамках компромиссного депо. 

 

 

 

 

5. Сет коллеги @Gureyev. только не тот которой уважаемый @Старик разбирает практически в каждом посту , а сет на 25 колен ( http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?page=337&tab=comments#comment-415569 ) .   Так как это мульти счет, то график эквити не отражает реальность дохода по паре EURUSD. Тем не менее в 20 году,  доход только по ней, так как остальные пары выключены.

 

 

 

Спойлер

 

В целом, несмотря на возросшую волатильность на паре EURUSD и большое "безоткатное" движение  на дневных графиках начиная с 9 марта (8600 пунктов) , практически все сеты размещенные на демо-торгах имеют возможность закрыться по ТП, мало этого,  зачастую они даже не раскрываются на полную длину сетки.  

 

PS. Забыл добавить,  товарищи новички не торгуйте сеты Остапа, так как делал я на демо счетах, у меня была заложена определенная идея под такие торги. А сам автор торгует гораздо консервативней, со стопами и оринтируется на доходность 60 - 70% процентов годовых!

Изменено 25 марта, 2020 пользователем elavr

[Старик]

16 часов назад, elavr сказал:

Некоторые итоги торговли на Демо-счетах в это непростое время на паре EURUSD.

 

1. MT4, настройки по умолчанию, безиндикаторный релиз 245 

Спойлер

 

  Скрыть контент

 

Сразили прямо в сердце! 

Как самим тестом, так и его результатами...

 

Это дефолтный сет разработки осени 2016 версии где-то 1.40, предназначенный только для новичок поставил на демку посмотреть как бот торгует...

И бот не должен слить сразу, чтобы новичок месяц-два посмотрел на торги по ходу обучения - это было единственное требование к сету.

В сете не задействован 3-й уровень коррекций настроек сеток - потому что 3-й уровень коррекций настроек сеток появился лишь через полгода.

Этот дефолтный сет реально ископаемый, археологическая находка - и будет заменен в ближайшем релизе бота.

Естественно, что у меня и в мыслях не было, что дефолтный-2016 сет в 2020 году будет участвовать в конкурсе на выживание - и еще и будет в лидерах...

 

Ну ОК.

Тогда надо бы подправить статистику теста - вообще-то этот сет рассчитан на депо ~5000 (<6000).

Спойлер

Из этого следует, что рентабельность и просадку вашего теста дефолтного сета надо умножить на 2 ровно: за 11 месяцев прибыль 165% - просадка 65%.

 

Но как такой древний-2016 и простой сет со скромным мультом 1.4 лихо торгует и с классной прибылью проходит неслабые тренды в 2020 - это и для меня немного загадка. 

 

-----

 

16 часов назад, elavr сказал:

5. Сет коллеги @Gureyev. только не тот которой уважаемый @Старик разбирает практически в каждом посту , а сет на 25 колен

Я предчувствовал критику и полночи пишу пост про другой сет Гуреева - фунта. 

Надеюсь, это будет мне зачтено, когда будет решаться вопрос об освобождении меня от наказания этим проектом! 

[elavr]

48 минут назад, Старик сказал:

Естественно, что у меня и в мыслях не было, что дефолтный-2016 сет в 2020 году будет участвовать в конкурсе на выживание - и еще и будет в лидерах...

Что характерно - максимальную просадку он получил в июне 2019 года, на низковолатильном рынке!

 

И второй момент, за демо сервером я не слежу абсолютно, поэтому и 245 релиз. Постараюсь все обновить на последний в ближайшее время ))))

 

[Sergey-009]

Спойлер

 

В 14.05.2019 в 12:39, elavr сказал:

Индикатор: Setka - InfoPanel
Версия: 1.04 Alpha
Платформа: MetaTrader5
Многофункциональный индикатор для сеточника. Пояснения по функциям и отображаемой информации в этом посте.

Примечание:
1. Это порт оригинальной версии 1.04 на платформу Metatrader 5. Основной код - так как писал его автор.
2. Исходников версии 1.05 и 1.06 нет. Автор пишет, что в последующих двух версиях небольшие изменения в алертах, некоторые незначительные исправления и доработки, а также добавлен фон разных цветов под информацию по Sell и Bay сеткам. Что касается фона, то в следующем релизе он будет добавлен, по остальным изменениям - не хватает информации.
3. Не уверен, что правильно отображаю информацию отложных ордеров. Пока еще разбираюсь в данной теме.
4. Жду обратной связи.

 

 

Вчера поставил себе мт 5 , и эту панель от Ильнура, по поводу обратной связи, первое что бросилось в глаза , когда выскакивает алерт, в оригинале в верхней части алертра сразу показывает прибыль в валюте депозита в мт 5 что бы увидеть эту прибыль нужно пролистать вниз

У меня открыто два графика по валютной паре GBPUSD   у меня закрылась сетка по тейку , и в тот же момент эта сетка сразу же отобразилась на другом графике той же валютной пары, хотя там она мне не нужна, вот я не знаю так как только поставил мт 5, это особенности самого терминала, или инфопанели, если панели , то прорисовка на другом графике то й же пары не нужна

[andreynofx]

Получил сегодня от тикмил вот такое письмо, которое заставило меня насторожиться.

1) Почему снижение плеча только по одной паре и только по EURCHF?

2) Хочется от греха подальше отключить эту пару с торгов в пятницу на пару дней (хотя торгую на РОБО)

Какие у вас мысли?

Изменено 25 марта, 2020 пользователем andreynofx

[elavr]

14 часов назад, Sergey NikoLaevich сказал:

У меня открыто два графика по валютной паре GBPUSD   у меня закрылась сетка по тейку , и в тот же момент эта сетка сразу же отобразилась на другом графике той же валютной пары, хотя там она мне не нужна, вот я не знаю так как только поставил мт 5, это особенности самого терминала, или инфопанели, если панели , то прорисовка на другом графике то й же пары не нужна

1. Те сетки, которые подписаны, их рисует инфо панель.

2. Сетки на втором графике нарисованы средствами МТ5.

3. Что бы их убрать:

 

[Altegron]

доброго дня!

к вопросу об упущенной выгоде при торговле во флете.

Приложу скрин, увидите, как сет Гуреева на фунте отрабатывает текущий флет

Спойлер

действительно фиксированный ТР сильно режет прибыль и неприятно уменьшает соотношение просадки к закрытому профиту.

Изменено 26 марта, 2020 пользователем Altegron

[alexsor]

Сеточники, кто фунтом торгует, подскажите,

есть смысл отключить сегодня торговлю gbp/usd на время заседания Банка Англии и оглашения изменения по процентной ставке ?

 

Изменено 26 марта, 2020 пользователем alexsor