[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Старик]

2 часа назад, jeangreen сказал:

2 часа назад, Старик сказал:

Закрытие сетки по ТР на сервере в 99.99% случаев происходит мгновенно и практически идеально - и отсутствие связи с сервером в общем-то тоже похер.

 

Я даже знать не хочу зачем надо заранее знать ожидаемую прибыль от еще не закрытой сетки...

Но для подобных задач один раз год назад выполненного в модели расчета более чем достаточно.

Уважаемый Старик. Не ругайтесь пжлст.

Я писал не про закрытие сетки по ТР. Я имел в виду что ордера в процессе развертывания сетки могут открываться с небольшой неточностью из-за различных технических проблем. +\- пару пипсов. Отсюда и погрешность в расчете конечной прибыли. Плюс в модели, насколько я понимаю, округление до сотых. Если я не прав, то прошу прощения за д/и.

Модель имеет погрешность округлений 1%-3% в зависимости от лотности сетки.  Это правда.

Прибыль и просадки также зависят от цены пипса пары, которая у части пар меняется вместе с ценой пары.

Пипсы считаются абсолютно точно, а лотность и всё с нею связанное имеет погрешности округления и точности задания цены пипса пары.

На практике погрешность в пару %% значения не имеет.

 

Длина сетки и любое размещение ордеров на графике к прибыли сетки в долларах никакого отношения не имеет.

Шага сетки в формуле расчета прибыли сетки в $ ни в каком виде нет.  Геометрия сетки, размещение ордеров никак не влияют на прибыль сетки в $.

Поэтому прибыль сетки в $ длиной в 50, 300 или 1000 пипсов, как бы хаотично ни размещались на графике ордера - будет одинаковой при одинаковой лотности, цене пипса и ТР в пипсах.

И совершенно пофиг есть внутри сетки влияющие на расстановку ордеров индикаторы или нет - потому что на прибыль сетки в $ и индикаторы хоть везде не влияют.

И модель вычисляет в том числе прибыль любой самой хитрой сетки в $ чрезвычайно точно - намного точнее, чем большинству кажется.

 

-----

 

Сегодня какой-то безумный день...

Добрые полдня целой бригадой мы убеждаем одного форумчанина, что его собственные торги его собственный терминал отображает совершенно верно.

Потом мы переходим к всестороннему обсуждению нюансов вычисления прибыли еще незакрытой сетки - при том, что прибыль надо смотреть в модели и всё!

Потому что один хрен именно в модели надо смотреть ТР в пипсах на нужном колене сетки - поэтому и прибыль сетки в $ там же в модели и стоит смотреть.

 

 

А параллельно развивается уже несколько лет ожидавшийся кризис с соответствующей экстремальной волатильностью, которую пока лучше не торговать. 

Как минимум, серьезная коррекция фондового рынка.

Причем сигнал от ФРС о возможных крайних проблемах и экстремальной волатильности был 6 дней назад - но его почти никто не услышал и все опоздали.

И теперь смотрим на развитие событий...

 

Спойлер

Худшее для мировой экономики еще впереди - PIMCO

9 Марта 2020, 17:35

 

9 марта. (Dow Jones). Мировой экономике еще предстоит пережить свой худший период в следующие несколько месяцев, говорит Иоахим Фелс, экономический советник PIMCO.

По его словам, падение производства и спроса в Китае повлияет на активность в остальном мире, а спрос на услуги сократится ввиду мер, направленных на ограничение коронавируса, а также страха.

В PIMCO ожидают, что распространение коронавируса за пределами Китая достигнет пика в следующие несколько месяцев и прогнозируют, что траектория мирового роста в следующие несколько кварталов будет иметь форму U.

"Тем не менее, эта 'U' сначала будет ощущаться как 'I', если экономический рост резко упадет, а затем – как 'L', если экономика нащупает дно, но зримо будет оставаться слабой в течение какого-то времени, прежде чем рост ускорится, и материализуется восходящий изгиб 'U'".

 

По любому стоит дождаться заседания ФОМС через неделю+, прежде чем наступит хоть какая-то ясность.

А пока надо искать возможности закрыть сетки тем, кто в сегодняшней мясорубке выжил.

[jeangreen]

Вы как всегда правы. И ФОМС и прогнозы на будущее. Я пока не воспитал в себе привычку ежедневно читать экономический календарь. А надо бы чтобы лучше планировать торговлю. 

Но как такая мясорубка получилась ? Вроде движение не запредельное ? По евре 400 пипсов за неделю. Бывало и похуже. Сетки короткие или неправильный ММ ?

[keccak]

19 минут назад, Старик сказал:

А пока надо искать возможности закрыть сетки тем, кто в сегодняшней мясорубке выжил.

Моя корзина выжила, сеты Остапа в марте показывают стабильные результат. В принципе словить один стоп будет приемлемо. Но вот если понесется по всем парам - это конечно край.

Вот смотрю на графике и думаю - может действительно закрыть пока не поздно все сетки - принять минус.

Волатильность конечно сегодня  жесткая, как никогда:

[Devil13]

То все ждали и плакали когда будет волатильность, что сеты не зарабатывают, процент маленький, а как пришла волатильность все выходить с торгов начинают. Вчера за день 10% депозита заработалось. Без риска никуда, хорошая проверка сетов и повод что-то подрихтовать. Спасибо разработчикам и ведущим проекта, найти нечто подобное, да еще и бесплатно сейчас нереально.

[dinsv]

Спойлер

20 часов назад, elavr сказал:

У меня ровно та же картина сегодня утром евре( центовый счет):

Сет коллеги @dinsv - http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=423896

 

Я немного переборщил - и разместил его на депозите в двое меньшем чем рекомендовал автор. И соответственно на таком волатильном рынке и получил - то, что должен был получить.

 

 

 

 

 

 

мой сет и мне не дал поспать спокойно =) так как недавно на мультиторгах у меня 5 пар разом разогнались и Колян просто сожрал несколько килобаксов и даже не подавился , я на этом сете поставил ограничение в 12 колен вместо расчетных 13, ( так как второй парой на счете торгуется канадец) , в общем по итогу я несколько раз закрывал 12е колено  за сутки, пытался подловить момент и открыть 13е колено отложкой (средствами бота)  приходилось вставать по будильнику за пол часа до конца сессий  

по итогу утром решил что и 10% это хорошо и закрыл сетку в -, так как следить времени уже не было и надоело. если честно ... а рынок показал что мог бы и 30% взять =)))

в итоге выглядит это вот так сейчас :

 

Спойлер

 

Спойлер

 

ПыСы: если в сел изменить ТП на 18-10--1 то прибыль ее увеличится на 30% за 4х летний период теста  

 

[capteen]

3 часа назад, Devil13 сказал:

То все ждали и плакали когда будет волатильность, что сеты не зарабатывают, процент маленький, а как пришла волатильность все выходить с торгов начинают. Вчера за день 10% депозита заработалось.

Думаю, то что выход из торгов мера вполне оправданная!  Надо всегда помнить, что Сетка - контр-трендовая стратегия, а сейчас намечется мощное трендовое движение, что означает неоправданно высокие риски для торговли против тренда. Лучше включить простую МА-шку (или не очень простую  ) и попробовать "оседлать" тренд!  

[Devil13]

А как же тесты проходят? Никто не делает обходов, все идет без остановок. Как же то что сетка зарабатывает на раскрытии, как же в тестах смотреть на полные раскрытия сетки, если их обрубать и выходить и процент будет совсем другой. Мне нравится видение торгов корзиной как у ostapbender, когда рискуешь 10% депозита, так спокойнее, и зачастую наоборот жду раскрытия сетки. А вообще по этому поводу дискутировать можно бесконечно, у каждого будет свой взгляд. Я долгое время пытался торговать в ручную читая кучу разных аналитиков, результат был практически нулевой. Извините, советы торгуй или не торгуй слушаю краем уха. Всем удачи! 

[capteen]

1 минуту назад, Devil13 сказал:

А как же тесты проходят? Никто не делает обходов, все идет без остановок. Как же то что сетка зарабатывает на раскрытии, как же в тестах смотреть на полные раскрытия сетки, если их обрубать и выходить и процент будет совсем другой. Мне нравится видение торгов корзиной как у ostapbender, когда рискуешь 10% депозита, так спокойнее, и зачастую наоборот жду раскрытия сетки. А вообще по этому поводу дискутировать можно бесконечно, у каждого будет свой взгляд. Я долгое время пытался торговать в ручную читая кучу разных аналитиков, результат был практически нулевой. Извините, советы торгуй или не торгуй слушаю краем уха. Всем удачи! 

Желаю всяческих успехов! У меня так сложилось, что торги остановлены и возобновлять их сейчас не считаю разумным, несмотря на то, что на демо полная копия вполне успешно работает

 

 

Вот картинка по евре

 

А вот общая  

 

[jeangreen]

А Роботест вас слушает да ест:

 

Спойлер

Спойлер

Главное не жадничать и будет все у вас в порядке.....

[jeangreen]

В 08.07.2017 в 02:46, Старик сказал:

Продолжается тест бота в Роботесте, сеты к которому в первом посте топика.
Ну вы помните эту полуанекдотическую историю: Мерлин вдруг взял первую попавшуюся версию бота 1.42 с дефолтными настройками - и поставил на eurusd и gbpusd на демо депо 10000.
Позднее, по моему настоянию, дважды меняли версию бота (с середины мая работает 1.43) и два-три раза меняли сеты - на почти дефолтные по евре и близкие к дефолтному, но чуть более консервативные сеты для постбрэкзитного фунта.
Пару раз слетал ВПС, но я сразу засекал и торги сразу возобновляли...
Ну в общем такой, мягко говоря, неподготовленный и проблемный тест - правда, сейчас как-то стабилизированный.

Но...
Прошло 5+ месяцев и бот, весьма меланхолично консервативными сетами, наковырял 78% прибыли - примерно по 15% в месяц.

То есть если бы кто-то:
- используя сеты из Роботеста и бота из топика
- на центовый счет с минимальным лотом 0.1
- внес бы депо $2000 (200000 центов) и
- торговал бы на обеих парах минимальным лотом 0.2
- то сейчас бы он реально заработал порядка $1500+ или по $300 в месяц - по 5+ моих гос пенсий в месяц.
Не знаю как в столицах, а в СНГ на такие деньги можно жить и даже очень можно.

Вот я сижу и смотрю на этот кривой роботест в задумчивости...

Истина где-то рядом.....

[Старик]

7 часов назад, Devil13 сказал:

А как же тесты проходят? Никто не делает обходов, все идет без остановок.

Тесты даже с 2012 года не включают высокой волатильности 2008-2011 годов и экстремальных действий ФРС в 2008 году.

Даже самые длительные тесты в топике не охватывают вообще всё - хотя и с 2012 года это действительно огромный срок теста для мартинов.

 

Вы, конечно, не обязаны учитывать, что 3-го марта 2020 года ФРС действовала точно так же, как в самый разгар финансового кризиса 8 октября 2008 года.

Но, по крайней мере, надо осознавать, что:

- тесты, доступные в топике, не охватывают всё и

- ЦБ крупнейших стран мира сейчас в 2020 действуют как в кризис 2008.

 

Понимаете, если информированные и консервативные ЦБ бегом и хором действуют как в кризис - значит, риск конкретного шухера ну очень реален!

 

 

18 часов назад, jeangreen сказал:

Вы как всегда правы. И ФОМС и прогнозы на будущее. Я пока не воспитал в себе привычку ежедневно читать экономический календарь.

А надо бы чтобы лучше планировать торговлю. 

 

Но как такая мясорубка получилась ? Вроде движение не запредельное ? По евре 400 пипсов за неделю. Бывало и похуже. Сетки короткие или неправильный ММ ?

 

Спойлер

 

Да, фундамент надо посматривать и знаки судьбы стараться видеть...

Только не календари, а хотя бы новостные ленты мт4 и мт5.

Оно как бы и злоупотреблять фундаментом нельзя,  с непривычки забитая голова и состояние полной растерянности и непонимания что делать...

Но увидеть и понять понижение ставки ФРС на 0.5% (как в 2008) на внеочередном заседании за 2 недели до планового ФОМС - это должен был засечь каждый.

Точно такое было лишь раз 12 лет назад как экстренная мера в самом огне финансового кризиса 2008 года - и совсем не обращать внимание на такое нельзя...

 

Фундамент тоже сложная тема, там ну очень много приблизительностей/допущений, просто понтов, хлама и гона...

Но есть и интересные вещи, например https://ru.investing.com/analysis/article-200267126

 

Что касается роста евры и особенно валют-убежищ иены и франка, то нельзя смотреть только последнюю неделю - надо смотреть с начала роста.

Евра за всего-то 2+ недели выросла на примерно столько же, на сколько упала за весь 2019 год - и это свидетельствует о радикальном изменении динамики торгов.

Спойлер

Да, при этом рост EURUSD даже сейчас продолжает сопровождаться более чем 30% коррекциями, что поддерживает возможность торгов евры додиапазонными сетками.

И после 700+ пипсов быстрого роста пары оправдано ожидать и более глубокой коррекции как бы - пусть и очень быстрой...

Но последний участок роста был импульсный, с шипами ближе к 400 пипсам - что и привело к стопам по части додиапазонных сетов EURUSD, включая тяжелого Гуреевского.

 

Что в этой ситуации разумно?!

Быстрое продолжение такого роста маловероятно, но не исключено - ФОМС через неделю и очень трудно сейчас предположить сделает ли ФРС еще что-то.

Если еще понизят ставку, то краткосрочное продолжение продаж доллара станет очень вероятным.

Лично мне кажется разумным до конца следующей недели не торговать, осмотреться - но это совершенно не значит, что я точно прав и всем следует так и делать.

 

Но вот чем точно надо заняться, так это глубоким изучением и совершенствованием настроек фильтров бота - как индикаторных, так и безиндикаторных.

Потому что 20%-30% быстрое растяжение сеток вообще не должно быть проблемой и причиной стопов от слова совсем - всё нужное в боте есть уже давно.

Спойлер

Безиндикаторный №1 додиапазонный сет Бадаева (почему-то не у всех) легко одолевает последний импульс роста, растянув абсолютно все колени сетки с 35 до 50-100 пипсов.

Пусть не так консервативно, но всё равно эффективно должны были отработать фильтры и в других сетах - потому что в EURUSD пока не было совсем уж форс-мажора.

Вот что последние 2+ недели показали точно, так это то, что надо очень серьезно заниматься настройками фильтров бота во всех сетах - и стопов станет резко меньше!

[capteen]

5 часов назад, Старик сказал:

Вот что последние 2+ недели показали точно, так это то, что надо очень серьезно заниматься настройками фильтров бота во всех сетах - и стопов станет резко меньше!

Странно, что только "последние 2+ недели..". Почти два года рассказываю, показываю что фильтры очень сильно помогают. Очень доступные сеты "просто меняют лицо"! Но никто не использует эти возможности. Вечно "мульт в пол и в бой"... А потом "ой, у меня слилося..."

 

Читаем девиз топика и разбираем собственные ошибки!

 

Всем профитов!

[кристина с.]

6 часов назад, Старик сказал:

 

  Скрыть контент

 

Старик не ругайтесь,я далеко(по правде СОВСЕМ) не в теме . но глядя на ваш скриншот  мне стало интересно, а у данного бота есть функция(и вообще реализуемо ли это) трала последнего,крайнего ордера в сетке

[jeangreen]

6 минут назад, кристина с. сказал:

Старик не ругайтесь,я далеко(по правде СОВСЕМ) не в теме . но глядя на ваш скриншот  мне стало интересно, а у данного бота есть функция(и вообще реализуемо ли это) трала последнего,крайнего ордера в сетке

Боюсь барышня, что Вы будете третьей. Двоих с идеей трала тут уже послали . 

На сколько я знаю идеи трала в сетках не применимы в принципе. Поскольку всегда есть вероятность того, что хвостом цена может активировать стоп-ордер и тогда вся геометрия сетки коту под хвост. 

[capteen]

9 минут назад, кристина с. сказал:

я далеко(по правде СОВСЕМ) не в теме . но глядя на ваш скриншот  мне стало интересно, а у данного бота есть функция(и вообще реализуемо ли это) трала последнего,крайнего ордера в сетке

Вы не могли бы, пусть не крайний ордер в сетке, а просто ТП, "нарисовать" куда и что тут "тралить"?

Все же, видимо, надо разобраться в теме, хотя бы, изначально.

 

Изменено 10 марта, 2020 пользователем capteen

[capteen]

3 минуты назад, jeangreen сказал:

что хвостом цена может активировать стоп-ордер и тогда вся геометрия сетки коту под хвост

Это что "за хвост такой"? Чтоб "всю геометрию сетки... под хвост..."? Вы не погорячились?

[jeangreen]

8 минут назад, capteen сказал:

Это что "за хвост такой"? Чтоб "всю геометрию сетки... под хвост..."? Вы не погорячились?

Согласен. Нет так выразился. Не геометрия ! Я хотел сказать, что последний ордер может закрыться по тралу не в расчетном ТП а намного раньше. Тогда боту придется пересчитывать весь ТП сетки и отодвигать его от цены. И где же тут выгода ? 

 

Я только в начале изучения данной темы. Можете ткнуть носом, когда вы писали про настройки фильтров 2 года назад?

Изменено 10 марта, 2020 пользователем jeangreen

[capteen]

2 минуты назад, jeangreen сказал:

Я хотел сказать, что последний ордер может закрыться по тралу не в расчетном ТП а намного раньше.

Увы. Не может! Если закрылся хоть один ордер сетки по ТП - то это 100% закрытие всей сетки. Даже если Вы руками закроете ордер - бот постарается восстановить "геометрию" и поставит отложку туда, где должен быть ордер. Это основа бота!

[capteen]

7 минут назад, jeangreen сказал:

Я только в начале изучения данной темы. Можете ткнуть носом, когда вы писали про настройки фильтров 2 года назад?

С самого начала моего появления в топике я выложил боты и сеты по работе с фильтрами первого и 2+ колен. в октябре 18-го просто в реальном времени гонял сет, делал скрины и описывал свои действия...

[jeangreen]

9 минут назад, capteen сказал:

Увы. Не может! Если закрылся хоть один ордер сетки по ТП - то это 100% закрытие всей сетки. Даже если Вы руками закроете ордер - бот постарается восстановить "геометрию" и поставит отложку туда, где должен быть ордер. Это основа бота!

Толи лыжи не едут, толи я ......

Давайте разберемся на примере. Допустим у нас построилась сетка из 10 колен. Расчетный ТП допустим в районе 1.1306. 10 ордер на sell у нас открылся по цене 1.148. Кристина спрашивает. А что если к 10 ордеру прикрутить тралл? Допустим тралл устанавливаем на уровне 20 пунктов от текущей цены. Цена развернулась и пошла на юг. Все прекрасно. Мы ждем закрытие сетки в +. И тут не дойдя то ТП цена разворачивается и возвращается на уровень 1.140. Сработал тралл. 10 ордер закрылся. Как дальше будет действовать бот ? 

[jeangreen]

12 минут назад, capteen сказал:

С самого начала моего появления в топике я выложил боты и сеты по работе с фильтрами первого и 2+ колен. в октябре 18-го просто в реальном времени гонял сет, делал скрины и описывал свои действия...

Ясно. Спасибо за ответ. Буду изучать матчасть. 

[capteen]

8 минут назад, jeangreen сказал:

Толи лыжи не едут, толи я ......

Давайте разберемся на примере. Допустим у нас построилась сетка из 10 колен. Расчетный ТП допустим в районе 1.1306. 10 ордер на sell у нас открылся по цене 1.148. Кристина спрашивает. А что если к 10 ордеру прикрутить тралл? Допустим тралл устанавливаем на уровне 20 пунктов от текущей цены. Цена развернулась и пошла на юг. Все прекрасно. Мы ждем закрытие сетки в +. И тут не дойдя то ТП цена разворачивается и возвращается на уровень 1.140. Сработал тралл. 10 ордер закрылся. Как дальше будет действовать бот ? 

начнем с того, что "сам по себе" последний ордер не может "тралиться". У него ТП стоит на расчитанном уровне ТП всей сетки. Поэтому, если цена достигла ТП сетки (!) то вся сетка будет закрыта! Для этого есть механизмы в боте, которые за этим очень четко следят. А Если "тралить" ТП сетки - то я привел скрин с реального счета! Куда там что-то "тралить"?

Изменено 10 марта, 2020 пользователем capteen

[кристина с.]

11 минут назад, capteen сказал:

начнем с того, что "сам по себе" последний ордер не может "тралиться". У него ТП стоит на расчитанном уровне ТП всей сетки. Поэтому, если цена достигла ТП сетки (!) то вся сетка будет закрыта! Ждя этого есть механизмы в боте, которые за этим очень четко следят. А Если "тралить" ТП сетки - то привел скрин с реального счета! Куда там что-то "тралить"?

допустим если предположить что точка без убытка сетки от крайнего ордера ( к примеру 15 пунктов) ,тп  сетки (от крайнего ордера  =к примеру 20 пунктов), вот 5 пунктов трейлинг стопа

о!,более точнее формализую свою мысль , есть ТП и некая точка без убытка сетки  и вот в эту дельту (разницу) всунуть трейлинг -стоп

Изменено 10 марта, 2020 пользователем кристина с.

[capteen]

1 минуту назад, кристина с. сказал:

допустим если предположить что точка без убытка сетки от крайнего ордера ( к примеру 15 пунктов)

Здесь нет места "предположениям"! Это точная арифметика! И "точка безубытка" смещается вместе с открытием нового ордера на точно известное значение. Отдельный ордер для сетки в целом - не существенен (почти).  Сетка это распределенная торговая позиция, а отдельный ордер в ней - вторичный фактор. Вам все же надо разобрать основы сеток. Тогда вопросы и предложения станут намного более осмысленными и полезными.

 

Успехов!

[Старик]

2 часа назад, jeangreen сказал:

3 часа назад, capteen сказал:

Увы. Не может! Если закрылся хоть один ордер сетки по ТП - то это 100% закрытие всей сетки. Даже если Вы руками закроете ордер - бот постарается восстановить "геометрию" и поставит отложку туда, где должен быть ордер. Это основа бота!

Толи лыжи не едут, толи я ......

 

Спойлер

 

Давайте разберемся на примере. Допустим у нас построилась сетка из 10 колен. Расчетный ТП допустим в районе 1.1306. 10 ордер на sell у нас открылся по цене 1.148. Кристина спрашивает. А что если к 10 ордеру прикрутить тралл? Допустим тралл устанавливаем на уровне 20 пунктов от текущей цены. Цена развернулась и пошла на юг. Все прекрасно. Мы ждем закрытие сетки в +. И тут не дойдя то ТП цена разворачивается и возвращается на уровень 1.140. Сработал тралл. 10 ордер закрылся. Как дальше будет действовать бот ? 

Коллега, ну вообще-то в скоро 5-ти летнем проекте подобные вопросы лучше не в огромном топике задавать, а лично на демке проверять.

Это часть вашего домашнего задания по изучению работы бота - кидаете на демку на евру или фунта Б/И бота с дефолтными настройками и экспериментируете.

Вряд ли в топике есть много желающих и имеющих время обширно рассказывать что они узнали о боте, лично выполнив нужные вам тесты и за пару месяцев изучив топик...

 

Тем более что лаконичный исчерпывающий ответ уже был вчера

Цитата

Вот только досрочное закрытие наибольшего колена сетки приведет к тому, что сетка станет на колено меньше и ТР сетки резко удалится/отодвинется от цены.

И потребуется намного больший откат цены, чтобы дотянуться до уровня ТР оставшейся сетки с меньшим количеством колен.

 

Закрывать наибольшие ордера сетки удовольствие далеко не бесплатное:

- прибыль оставшейся сетки будет намного меньше и

- существенно ниже вероятность закрыть меньшую сетку с резко отодвинувшимся/удалившимся от цены уровнем ТР меньшей сетки.

Не хочу нарушать вашу в целом позитивную активность в топике, но матчасть и теорию надо учить самостоятельно.

Объем большой, 2-3 месяца изучение топика может занять - но, поверьте, вы узнаете просто море полезного и интересного!