[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Atron100]

2 часа назад, Altegron сказал:

и позже мы установили, что "разные" котировки - дырявые. Я для себя установил, что дукас максимально близок к моему счету в альпах, по нему и работаю.

кроме дукаса котрировки еще кто то выдает??? я знаю что есть на ОАНДЕ.

 

[elavr]

@Atron100 Если не секрет, это что за сеты у вас на Setka_bot2? Размер плеча восхищает.

[Altegron]

3 часа назад, Atron100 сказал:

я знаю что есть на ОАНДЕ.

известные мне поставщики ликвидности как раз дукас и оанда. 

 

 

3 часа назад, Старик сказал:

Мне тоже жаль такой эволюции его торгов. 

я присоединюсь. Пропустил это событие... Коллега @shkarupin.vi подрихтоваться и опять педаль в пол!

[Старик]

Меня вот эта статейка чего-то напрягла https://ru.investing.com/analysis/article-200266373 

Говорят, схожее в сентябре прошлого года писали и всё обошлось - но как-то реально нехорошо всё сейчас выглядит.

 

Китай нависает: начнет статистика на короновирусе падать - весь мир затошнит.

Евру еще фиги 3 вниз ничто не держит. Посыпется фонда - бакс начнут мести.

 

Место плохое сейчас - большой шанс допровала.

Не факт - но риск внезапного роста волатильности в любой момент очевидно нарастает...

Поосторожнее с разгонами, может благоприятный период уже и заканчивается.

 

 

[tolyayugan]

11 часов назад, ostapbender сказал:

Вы как всегда любите коверкать в свою сторону, не разобравшись. Это движение для сета Валерия в полн норма. В этом сете каждый год по 2-3 таких просадки. И сет выдерживает и супертренд бакса и Брекзит. 

Ну да. Там же целых 4200 секунд (они же70 минут) паузы после отработки VolCandleMaxSize. А вообще - настройки очень интересные. Вся красота сета - в его простоте. От меня зачёт. Но...

11 часов назад, ostapbender сказал:

А так же к опту - проверке устойчивости сета, нужно подходить по методике @tolyayugan

Я нашел полгода с несколькими просадками и прогнал их с оптом всего одного параметра (проход №11 базовый, просадка сходится с заявленной). Графу прибыли не смотрим ибо для экономии времени взял только небольшой участок истории:

Спойлер

Без всяких придирок рассмотрим 69 минут, плюс 13 сделок и 2300 просадки к депо.

 

Так как настройки сета настолько хитры, насколько и просты, а его лотность довольно агрессивна, может есть смысл автору доделать сет, поигравшись со стопами на 9-м колене? Даже не меняя остальные параметры. А если каждая минута так важна, то стоит прицелиться к 4320-4380 секундам :)

 

[Старик]

@tolyayugan ну если не заедаться, а смотреть в суть, то за примерно последние полгода рисунок торгов EURUSD поменялся настолько, что эта пара фактически уже не для мартинов.

Тесты в прошлом ходу торгов сейчас не соответствуют уже почти никак.

 

Первым делом обвально снизилась внутридневная волатильность - сетки даже агрессивные, закрывавшиеся внутри дня, перестали закрываться даже за неделю.

Одновременно резко сузились дневные диапазоны.  Но были внутринедельные встречные движения.

Далее исчезли внутринедельные откаты, фиксы прибыли: евру стали не торговать, а переставлять - пару-тройку недель до 200 пипсов опускают, потом так же поднимают и это всё же позволяло закрываться успевшим повисеть сеткам.

 

И вот сейчас после Брэкзита мы впервые примерно за год наблюдаем более активную однонаправленную перестановку евры даже без внутримесячных откатов.

Возможно, что евру уже ставшим привычным мерзким образом переставляют в новый, более низкий торговый диапазон.

 

Все додиапазонные сетки EURUSD сейчас в реальной опасности: при по прежнему крайне низкой волатильности - возможен чистый/абсолютный крайне медленный безоткат, какого не было с 2014 года минимум.

Диапазонные сетки менее 500пп тоже могут не выжить.

 

Бездолларовые кроссы евры намного устойчивей, так как там даже внутринедельные движения всё еще есть и сетки не очень быстро, но закрываются.

Торги в EURUSD изменились больше всего - остальные пары немного активней и сохраняют 1-2 недельную встречку.

[tolyayugan]

9 минут назад, Старик сказал:

@tolyayugan ну если не заедаться, а смотреть в суть, то за примерно последние полгода рисунок торгов EURUSD поменялся настолько, что эта пара фактически уже не для мартинов.

Ни в коем случае не заедаюсь. Сейчас чисто полезная беседа. Почему бы хороший сет Валерия не дать на такую проверку в виде опта?

1. CloseAllOrders_ByDrawdownMoney - в деньгах на уровне 8-9 колена. На глаз от 800 до 2000 денег (запас снизу и сверху от заявленной просадки) с шагом в 200. Может есть и получше алгоритм стопа, я во все эти параметры с одинаковыми названиями не вкурил еще. Но я бы зацепил в таком опте и вариант этого параметра (стопа) с "0".

2. Не знаю, нужно или нет, но добавить S_MaxOpenOrders от 8 до 9

3. VolStopTradeTimining, как самый "интересный" во всей комбинации автора параметр - от 3900 до 4500 с шагом 60.

Остальное не трогаем. И посмотреть, что получится.

[Старик]

Настройки фильтров волатильности, спрэда и Б/И входа за годы в топике были достаточно разные, но тема не исследовалась и пока немного магия.

У нас уникальные индикаторы статистики сеток и волатильности собственной разработки, но их надо еще слегка подшаманить для создания возможности более глубокого анализа статистики свечей и волатильности в эксель.

Тема же пауз фильтров волатильности и спрэда это вообще целина.

 

Лишь чего-то не так давно я написал, что, прежде чем начинать разрабатывать сет, надо сколь возможно оптимально настроить фильтры волатильности, спрэда и Б/И входа на пару.

Надеюсь, был услышан.

 

Тоже почему-то лишь не так давно рекомендовал перестроить фильтры волатильности и Б/И входа под существенно снизившуюся в 2019 волатильность.

Кто меня услышал, должны были намного легче вынести падение евры.

 

Сейчас додумываю идею как раз в 10 ускорить опт/тесты всех наших ботов.

Если выстрелит и Бог нам даст нам это воплотить, это радикально изменит ситуацию и откроет дорогу к созданию намного более сложных и оптимальных сетов.

 

5-й год уже работаем и работы еще непочатый край.

Но впереди интересная работа в значительной части исследовательского характера и перспективы, имхо, превосходные.

[elavr]

9 часов назад, tolyayugan сказал:

Без всяких придирок рассмотрим 69 минут, плюс 13 сделок и 2300 просадки к депо.

 

Так как настройки сета настолько хитры, насколько и просты, а его лотность довольно агрессивна, может есть смысл автору доделать сет, поигравшись со стопами на 9-м колене? Даже не меняя остальные параметры. А если каждая минута так важна, то стоит прицелиться к 4320-4380 секундам :)

Очень интересно работают именно эти настройки на евре, для сетов @ostapbender

 

С одной стороны, мы имеем проверку на часовом ТФ, размера свечи.

С другой стороны фильтр практически выключен, так как размер свечи  выставлен в настройках - 15, а средняя волатильность - в принципе не дотягивает до 15.  Зажав данный параметр до 9 мы снизим количество негативных сделок, в то же время от ситуаций слива он нас не защитит.

Спойлер

 

В случае импульсного роста цены, бот перестает торговать на 1 час 15 минут (4200). Как правило в целом, за данный период рынок устаканивается и переходит на новый ценовой диапазон:

 

Спойлер

Здесь мы видим, как после открытия двух первых сделок, сработал фильтр волатильности.  Третье колено открылось практически внизу свечки.

Сдвиг времени задержки, даже на минуту  мог развернуть ситуацию как в выгодную для нас сторону, так и нет. Оптя этот параметр по нескольким сделкам, мы естественно попадаем в ситуацию, что 69 минут будут для нас выгоднее.

 

Поэтому глупо спорить с Вашей и @Александр Филин мыслью, о том, что не стоит доверять опту, который сформирован без понимания того, что ты делаешь. 

Изменено 19 февраля, 2020 пользователем elavr

[tolyayugan]

27 минут назад, elavr сказал:

Очень интересно работают именно эти настройки на евре, для сетов @ostapbender

 

С одной стороны, мы имеем проверку на часовом ТФ, размера свечи.

Я не качал сеты @ostapbender , только один. И там этот фильтр работает с настройками: М1 + 15 пипсов + 60 секунд. делал анализ сета Валерия Бадаева, который на мониторинге.

Но из тех сетов, что видел, почти везде стоит или эта комбинация, или 70 секунд вместо 60, а если проверка на Н1, то секунды превращаются в минуты. 70*60+4200. Из этого следует, что:

1. Настройки очень близки к рандомным по умолчанию (смотрим мануалку к советнику)

2. Кто-то пользуется советами из мануалки и прибавляет к 60 секундам еще 10-15 секунд, это очень даже логично.

3. При переводе на Н1 секунды умножаются, а пипсы нет.

4. Кто-то смотрит настройки непонятных фильтров у других и выставляет также само.

5. Народ особо не париться с этим фильтром

 

Ни в одном из перечисленных случаев не вижу большого греха.

 

А игнорировать посторонние взгляды/замечания/советы, свято веря в собственную правоту - не хорошо. Здесь, @elavr, с Вами согласен.

[Старик]

1 час назад, elavr сказал:

Очень интересно работают именно эти настройки на евре, для сетов @ostapbender

 

С одной стороны, мы имеем проверку на часовом ТФ, размера свечи.

С другой стороны фильтр практически выключен, так как размер свечи  выставлен в настройках - 15, а средняя волатильность - в принципе не дотягивает до 15.  Зажав данный параметр до 9 мы снизим количество негативных сделок, в то же время от ситуаций слива он нас не защитит.

А особенно интересно то, что после радикального изменения характера торгов EURUSD с 2018 года, возможно, вообще во всех сетах данной пары надо перенастраивать фильтр волатильности возможно на другие ТФ, размеры свечей и паузы.

Причем заранее невозможно сказать сохранится ли в каждом сете хотя бы ТФ фильтра волатильности в оптимальных для сейчас настройках фильтра волатильности...

Причем, вполне вероятно, практически вне зависимости от того какие настройки фильтров волатильности, спрэда и Б/И входа были оптимальны в опте с 2014 года.

И даже, вполне вероятно, практически вне зависимости от того что об этом будут думать и будут ли думать вообще как старые, так и новые участники топика.

 

Думать об этом даже не хочется, но думать надо.

Потому что неверно настроенные фильтры типа фильтров волатильности или Б/И входа перестают работать вообще или срабатывают крайне редко, не делая где должны что должны и не управляя торгами даже согласно заложенной торговой идеи.

Впрочем, в 2020 обычно предпочитают обсуждать что нибудь типа имел ли право автор сета в опте за 2015 выбрать настройки Б/И фильтра 7/11 пипсов или сразу расстрелять...

[Atron100]

21 час назад, elavr сказал:

@Atron100 Если не секрет, это что за сеты у вас на Setka_bot2? Размер плеча восхищает.

сет свой, после долгих ночных ковыряний, пока что выкладывать не хочу..

 

а плечо 1:30 на оанде даже на виртуалке выдают не больше 1 к 50. 

[Александр Филин]

В 17.02.2020 в 12:15, tolyayugan сказал:

слепой опт на равне с другими параметрами. В этом случае, участники ветки публично или нет также вправе сделать стресс-тест выложенного сета, изменив немного, без лишнего фанатизма, параметры свечных фильтров (особенно на маленьких таймфремах). Это нужная проверка. Здесь поддержу коллегу Александр Филин, но только в том случае, если его сомнения подтвердились в тестере. Но опять - без фанатизма. Просто выключать БиФ для стресс-проверки нельзя, а вот немного покрутить свечные параметры очень даже полезно, особенно если есть желание таким сетом поторговать. Если человек таким способом докажет слабость сета, то его стоит похвалить, а не хаять всей толпой. 

Цель презентации:

1)    Показать влияние незначительной оптимизации  фильтра безындикаторного входа на результаты сделок на примере сета EURJPY на ТФ М1.
2)    Выработать сценарий стресс теста БИВ

 

Выводы:

1. С точки зрения автора сета  - автор видит БИФ как точку входа и для него она случайная, но тестер выводит результат: точку вход и чем закончится построенная сетка от точки входа до точки закрытие сетки - и тут уже тестер предлагает на выбор оптимизатору набор закрытых сеток с разным количеством колен в "случайных точках" и оптимизатор выбирает лучшую, считая что его вход был случайным. Стрест тест на легкое изменение параметров БИФ показывает возможные негативные сценарии и прикинув вероятность негативных событий пользователь сета примет решение каким депо торговать этим сетом.

@Александр Филин

 

2. БиФ, как базовый фильтр для сетов №1 на таймфреймах М1-М5

с маленьким количеством свечей с обрезанием входов с помощью минимальной величины свечей - это зло. Никак не иначе. Делая такой опт мы тупо на истории ищем нужную комбинашку для красивой картинки.

У нас остается полный рандом для первых входов, сами входы - слабые, сетки строятся от простого чиха на рынке, но с помощью одного параметра тупо отсекаются те чихи, которые перешли в кашель, простуду или грипп. В своем ироничном посте (это не был троллинг или сарказм) 2 недели назад привел пример, где 1 пункт параметра минимальной длины свечного ряда делает из сета-завоевателя сет-помойку. 

@tolyayugan

 

3. Если уж и оптить БИФ, то выбирать не крайние значения. И если нашлись варианты, которые просто отсеят пару максимальных просадок, то это не статистика для применения.

@ostapbender

П.С. Выбор сценариев торговли это вторично - акцент проводить стресс тесты БИФ!

(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-191224-R285-SR7-Neu4-EURJPY-M1-K400-2017-2019-СТРЕСТЕСТ БИВ.zip

[capteen]

11 часов назад, Старик сказал:

Потому что неверно настроенные фильтры типа фильтров волатильности или Б/И входа перестают работать вообще или срабатывают крайне редко, не делая где должны что должны и не управляя торгами даже согласно заложенной торговой идеи.

Впрочем, в 2020 обычно предпочитают обсуждать что нибудь типа имел ли право автор сета в опте за 2015 выбрать настройки Б/И фильтра 7/11 пипсов или сразу расстрелять...

Вот для этого и тащили "индикаторы" - расчетные методы определения лучших параметров. Индикаторы, пока, на зачаточном уровне, но это не значит, что они бесполезны. Все расчеты "параметров фильтров БИ и волатильности" могут выполняться автоматизированно. Теми же "индикаторами".

Но никто этим вопросом не занимается и не интересуется. Судя по всему, все ждут, что "группа разработчиков" сейчас выпишет "грааль", и, "по простоте душевной" его тут же вывалит всем.

 

Что-то меня сомнения разбирают.

 

 

10 часов назад, Atron100 сказал:

сет свой, после долгих ночных ковыряний, пока что выкладывать не хочу..

Ну вот примерчик. 

Может и мне так сделать? "После двухнедельных, днем и ночью, "ковыряний не хочу выкладывать очередной релиз/мод"?  К чему придем? Коллеги!

 

Всем профитов!

 

Изменено 19 февраля, 2020 пользователем capteen

[Старик]

20 часов назад, Александр Филин сказал:

Цель презентации:

1)    Показать влияние незначительной оптимизации  фильтра безындикаторного входа на результаты сделок на примере сета EURJPY на ТФ М1.

я даже не знаю как это комментировать...

удалять не хочется - хоть и не то человек делает, но всё же делает...  Может хоть кто-то хоть что-то полезное извлечет...

с другой другой стороны, конкретная постановка вопроса не вполне осмысленная исходно, почти вся дискуссия на грани флуда и, по нормальному, надо удалить всё или почти всё и очистить и без этого огромный и очень сложный топик от беспредметного развернутого обсуждения надуманных проблем.

 

Потому что человек второй месяц истово доказывает, что:

- стоит практически рандомно оптить настройки фильтра безиндикаторого входа на м1 и даже м5 ТФ,

- которые задаются на основании статистики свечей соответствующей пары на выбранном в ближайшем прошлом участке истории торгов,

- применяются почти исключительно в создаваемых для торгов сейчас и в ближайшем будущем не усеченных (длинных) диапазонных сетках,

- которые не могут быть разработаны в опте на длительной истории (только модель + короткие тесты) и не подлежат выопчиванию в принципе.

 

То есть это очередная уже презентация утверждения, что надо широко оптить (пусть как "стресс-тест") настройки блока Б/Ф входа м1, задающиеся на основании статистики свечей чаще всего в диапазонных сетках, которые в принципе не оптятся априори (только краткосрочные тесты).

Но мы эти настройки обычно не оптим - их нам дает статистика свечей. 

Это же не случайные цифры - все они не случайные и все они взаимосвязанные и взаимозависимые...

 

Это абсолютно разные входы в рынок по 3-м и 5-ти свечам даже м1 - по частоте, месту и диапазону длин свечей!

Разница примерно как между мужчиной и женщиной...

Это крайне отличающиеся движения цены, после которых разрешается первый вход, открытие сетки.

Параметры CandlesToOpen1Order_MinPips и CandlesToOpen1Order_MaxPips решающе определяются значением CandlesToOpen1Order и разные для каждого значения CandlesToOpen1Order - и если их и оптить вообще, то только во взаимосвязи и все одновременно.

 

И настройки м1 применяем почти исключительно в не выопчиваемых диапазонных сетках - намного реже в додиапазонных сетках.

Зачем нам 2-й месяц истово доказывать то, что надо оптить то, что мы не оптим потому, что обычно используется в сетках, которые не оптятся в принципе?! 

Мы это знаем и это прямо прописано в концепции диапазонных сеток - диапазонные не оптим...

Стресс-тест же Б/И входа, заданного по статистике свечей, сводится к проверке оптимальности CandlesToOpen1Order_MinPips и CandlesToOpen1Order_MaxPips путем изменения их на +-1 пипс - если они заданы на основании статистики свечей.

Для любого другого значения CandlesToOpen1Order любой пары нужен другой набор значений CandlesToOpen1Order_MinPips и CandlesToOpen1Order_MaxPips!

Не говоря о том, что это уже совсем другие входы и совсем другие торги...

 

Коллега @Александр Филин , мне нравится ваша настойчивость и попытки обосновать свое мнение!

Но вы пока не знаете обсуждаемого предмета - вы не владеете материалом.  Плюс еще и явно недопонимаете торги на форекс в общем.

Идея стресс-теста путем отключения БиФа и даже замены 5 свечей на 3 понимающему торги вообще бы в голову не пришла как явный нонсенс...

Вам необходимо сделать то, о чем вам уже много раз говорили - изучить топик под конспект!  Плюс еще очень многое прочесть в блоге...

Лишь после этого вы получите первое общее представление о проекте и торгах вообще и сможете начать высказывать обоснованные суждения.

 

И давайте это обширную, но недостаточно осмысленную дискуссию на этом закроем.

Будем считать, что какая-то минимальная полезность во всем этом была и что ограниченное применение входов на м1 мы еще раз уточнили.

Но с презентациями и манифестациями в защиту прав новичков в топике на этом завязываем. 

Новички не должны становиться проклятиями топиков и зафлуживать топики обсуждением несуществующих проблем или нерабочих идей.

 

Исследования оптимальных ТФ и вариантов первых входов и всех настроек фильтров бота по прежнему всячески приветствуются - это крайне полезная тема!

Осмысленное стресс-тестирование тоже всячески приветствуется!

Но возвращаемся от прокламаций и деклараций к конструктивной работе - в первую очередь к разработке и исследованию в топике сетов и вариантов торгов!

 

 

P.S.  К сожалению, при переезде форума был исковеркан один из ключевых постов проекта о концепции диапазонных сеток - и мне нужно время его восстановить.

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=408362

Временно прикладываю один из последних почти окончательных его черновиков - копия поста в новом форуме с новыми ссылками и копия поста со старого форума со старыми ссылками.

Читать надо нормально размеченный текст из старого форума - но соответствующие тексту новые ссылки на посты смотреть в пока покалеченном посте нового форума.

Найду день-два на вычитывание и разметку этого важнейшего гигантского поста - исправлю в топике.

Пост- 20181008 - о линейке и комплекте диапазонных сетов, планах А и Б кратко.txt

[ostapbender]

Поставил на Демо Альп ECN все свои сеты, даже те , которые не использую из за не прошедшего стресс теста.

Вот мониторинг

 

[Александр Филин]

19 часов назад, Старик сказал:

я даже не знаю как это комментировать...

Уважаемый @Старик, или кто-нибудь из опытных оптимизаторов, прошу ответить на конкретный вопрос – без лишней философии, и о том что каждый выбирает, что хочет и торгует как хочет, никто не кому не вправе что либо рекомендовать, все случайно и непредсказуемо, опасно и т.д. Представим, что я автор сета по EURJPY и я сам или с помощью коллег по цеху определился с геометрией сеток, лотностью, фильтрами импульсов и т.д. и решил(«методом научных исследований»), что комбинация БИФ:

 

Вариант №1

OpenFirstOrderTF=1

CandlesToOpen1Order=6

CandlesToOpen1Order_MinPips=3

CandlesToOpen1Order_MaxPips=18

 

Обеспечивает мне отличную случайную последовательность, и частота открытия сделок меня вполне устраивает.

Но я решил сделать легкую оптимизацию БИФ и получил вариант №2:

 

Вариант №2

OpenFirstOrderTF=1

CandlesToOpen1Order=6

CandlesToOpen1Order_MinPips=4

CandlesToOpen1Order_MaxPips=18

 

И на мониторе магия – просадка уже не в 7211, а в 361 доллар. Что же мне сделать какой сет то взять в работу, ведь второй отличается на 1 пипс, но это магический пипс или пипс, о котором скрывают все брокеры мира и я его нашел!!! Я теперь знаю секрет и таким же способом найду этот пипс в других сетах – Урааа Граааль!!!

 

Результат тестов при варианте №1

 

Результат при варианте №2

 

 

 

А если без юмора, то прошу ответить на конкретный вопрос:

 

Какой вариант настроек фильтра БИФ из двух предложенных вы выберете или порекомендуете мне и коллегам для применения его для окончательного сета по EURJPY, чтобы сделать финальный прогон, загрузить в анализатор сеток, показать результата на форум и рекомендовать данный сет к торговле, и обоснуйте ваш выбор?

 

Так же ниже еще несколько прогонов в оптимизаторе, может что от туда подойдет:

 

 

После лаконичного ответа на этот вопрос, я эту тему больше поднимать не буду и думаю кто еще не сделал выводы, сделает их из вашего ответа, а не из моего «бреда новичка». Я как «новичек» – говорю на испанском, вы мне отвечаете на французском и мы друг друга понять не можем и отправляете меня читать туда, где я не нахожу ответы на мои вопросы. Прошу ответить на русском(без лишних сложных фраз и глубоких рассуждений) и все станет на свои места.

 

П.С. Перед публикацией видео материала, я как "новичок", показывал его некоторым оптимизатором с форума и уже после их рецензии постил. Я не злостно ищу признания, что я прав или не прав - лучше чтоб я был не прав и БИФ делал бы чудеса, а пытаюсь помочь вашему проекту, до знакомства с оптимизацией БИФ - энтузиазма у меня было больше. Но желание работать еще не пропало, ведь впереди я уверен будут активные тесты индикаторного входа и будут другие результаты, а оптимизация БИФ уйдет в прошлое...

 

Всем спасибо, всем профитов!

(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-191224-R285-SR7-Neu4-EURJPY-M1-K400-2017-2019-Результаты прогонов.zip

[capteen]

44 минуты назад, Александр Филин сказал:

Вариант №1

OpenFirstOrderTF=1

CandlesToOpen1Order=6

CandlesToOpen1Order_MinPips=3

CandlesToOpen1Order_MaxPips=18

 

Обеспечивает мне отличную случайную последовательность, и частота открытия сделок меня вполне устраивает.

Но я решил сделать легкую оптимизацию БИФ и получил вариант №2:

 

Вариант №2

OpenFirstOrderTF=1

CandlesToOpen1Order=6

CandlesToOpen1Order_MinPips=4

CandlesToOpen1Order_MaxPips=18

 

И на мониторе магия – просадка уже не в 7211, а в 361 доллар. Что же мне сделать какой сет то взять в работу, ведь второй отличается на 1 пипс, но это магический пипс или пипс, о котором скрывают все брокеры мира и я его нашел!!! Я теперь знаю секрет и таким же способом найду этот пипс в других сетах – Урааа Граааль!!!

Уважаемая администрация! Уберите, пожалуйста тороля с форума!

 

Приведенная цитата "инженера-оптимизатора" полный апофеоз глупости! "Инженер" "случайно" не знает,  что этот фильтр много-парметрический!

Он ПИ (пропорционально-интегральный) регулятор так же настраивает?  А ПИД (пропорционально-интегрально-дифференциальный) как тогда настраивать? Тоже "крутим усиление - г--но?, ну покрутим П ...  опять оно..."

 

Это просто издевательство!

 

Изменено 20 февраля, 2020 пользователем capteen

[SAS117]

@Александр Филин , если "без лишней философии, и о том что каждый выбирает, что хочет и торгует как хочет, никто не кому не вправе что либо рекомендовать, все случайно и непредсказуемо, опасно и т.д.", а также без полемики и уточнений от ГУРУ. 

1 час назад, Александр Филин сказал:

Прошу ответить на русском(без лишних сложных фраз и глубоких рассуждений) и все станет на свои места.

Ставь стоп  400-420 и торгуй, хоть первым, хоть вторым вариантом!

Изменено 20 февраля, 2020 пользователем SAS117

[Wizard160888]

Вопрос: Не размышляли на счет интервала ТФ для индюков? К примеру, сет разрабатывался с 15мин. импульсником, почему бы не принимать и более точные 30мин, 1ч, 4ч.

[Старик]

24 минуты назад, Wizard160888 сказал:

Вопрос: Не размышляли на счет интервала ТФ для индюков? К примеру, сет разрабатывался с 15мин. импульсником, почему бы не принимать и более точные 30мин, 1ч, 4ч.

Можете дать пояснение/определение "большей точности" индикаторных входов применительно к мартину?

С учетом 20170714 - о принципиальной разнице торгов мартинами и нет

А есть у вас информация о частоте/количестве сеток по мере роста ТФ индикаторов и влиянии этого на рентабельность торгов мартином?!

[Wizard160888]

1 час назад, Старик сказал:

Можете дать пояснение/определение "большей точности" индикаторных входов применительно к мартину?

С учетом 20170714 - о принципиальной разнице торгов мартинами и нет

А есть у вас информация о частоте/количестве сеток по мере роста ТФ индикаторов и влиянии этого на рентабельность торгов мартином?!

Заметил на сете audchf (1-й вход 15м, посдение колена 30м) что на 15 входа нет, а 30 дает добро. Инфы у меня конечно нет. Но ожидание сигнала станет меньше с динамическим периодом.

Изменено 20 февраля, 2020 пользователем Wizard160888

[Corvuses]

Здравствуйте уважаемые коллеги. Старик сказал:

P.S. Только что выложенные @capteen новые индикаторы дают достоверный ответ лишь на первый вопрос - они подтверждают наличие инфы о каком-то спрэде в котирах QuantDataManager.

Спред в данном ПО можно увидеть и настроить  в свойствах котировок по адресу: Quant Data Manager > user > settings > DataConfig > mt4.properties.

Необходимо открыть файл, например блокнотом, и посмотреть цифры. Бывает, что после экспорта данных в МТ4  тестер стратегий работает при шаге лота не более чем 0,1 лота. В этом случае необходимо изменить шаг лота > LOT_STEP=0.01. затем экспортировать котировки в МТ4. Все должно получиться. С уважением Corvus.

mt4.properties.txt

[Старик]

22 часа назад, Wizard160888 сказал:

22 часа назад, Старик сказал:

Можете дать пояснение/определение "большей точности" индикаторных входов применительно к мартину?

С учетом 20170714 - о принципиальной разнице торгов мартинами и нет

А есть у вас информация о частоте/количестве сеток по мере роста ТФ индикаторов и влиянии этого на рентабельность торгов мартином?!

Заметил на сете audchf (1-й вход 15м, посдение колена 30м) что на 15 входа нет, а 30 дает добро. Инфы у меня конечно нет. Но ожидание сигнала станет меньше с динамическим периодом.

Вот вы о чём...

Чем больше ТФ при прочих адекватных, тем большая инертность: тем позже сигнал "добро" или "запрет" - и тем позже его отмена.

Применительно к сеткам чем больше ТФ, тем позже (может поздно) включится запрет открывать ордера - и тем позже (может поздно) будет разрешено ордера открывать снова.

 

То есть чем больше ТФ индикаторов на старших коленах, тем больший риск слишком поздних активаций:

- запрета открывать ордера (в может и небольшом внутридневном безоткате) и

- разрешения снова открывать ордера (когда движение цены иссякло)! 

При этом если опоздать запретить открывать ордера, то успеет раньше открыться "лишний" ордер и сетка просядет больше, чем оптимально и желательно.

А если опоздать разрешить открывать ордера, то ордера могут открыться уже на обратном движении по худшей цене - что может привести как минимум к падению прибыли, а в худшем случае и к зависанию сетки ввиду ввиду ТР сетки дальше/хуже.

 

То есть предположительно более "точный" больший ТФ в индикаторах внутри сетки это не абсолютное благо в абсолютно всех случаях.

Большие ТФ обладают большей инерцией - и иногда намного позже оптимального запрещают открывать ордера или разрешают открывать ордера.

И такие запаздывания более инерционных индикаторов больших ТФ внути сеток в каких-то случаях могут обойтись очень дорого в торгах.

Любые индикаторные решения в сеточниках имеют проблему запаздывания и всегда приходится искать сложный компромисс между качеством/оптимальностью и своевременностью управляющего сигнала.

[capteen]

5 часов назад, Corvuses сказал:

о каком-то спрэде в котирах QuantDataManager.

Спред в данном ПО можно увидеть и настроить  в свойствах котировок по адресу: Quant Data Manager > user > settings > DataConfig > mt4.properties.

Не можно!  Это информационный спред. Реально спред берется из разности Аск/Бид которые идут в котировках. Не все так просто  

 

5 часов назад, Corvuses сказал:

Необходимо открыть файл, например блокнотом, и посмотреть цифры. Бывает, что после экспорта данных в МТ4  тестер стратегий работает при шаге лота не более чем 0,1 лота. В этом случае необходимо изменить шаг лота > LOT_STEP=0.01. затем экспортировать котировки в МТ4. Все должно получиться.

с лот-степ - да, это свойство пары. а со спредом - нет. это котировки.