[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[tolyayugan]

7 минут назад, SAS117 сказал:

на сколько понял ТФ15 не проверяли?

Моей целью было ковыряние на М1 и М5, хотел попробовать фильтр из этого советника для совсем другой тактики и совсем другого советника. Я 3-4 дня потратил, чтобы нащупать комбинацию свечей для того, чтобы в окне оптимизации тестера стали появляться плюсовые варианты. Параллельно еще прогонял результаты из этого окна по одиночке в другом тереме. Для старших фреймов (М15 не задавал) потратил ровно одну ночь, получив на утро охапку проходных вариантов. Итоги и выводы выложил. Но так как мне нужны были именно маленькие таймфремы, посчитал свои потуги и зародившийся в голове план провальными. А пост написал, потому что тема снова поднялась и решил поделиться наблюдениями.

[capteen]

14 часов назад, Александр Филин сказал:

Рекомендация:

1) Уберите настройки свечного фильтра и покажите еще раз прогон теста, чтоб мы не попадали в такую ситуацию по евре как идет сейчас. Убрав настройки фильра вы точно за 2017-2019 хоть раз откроете 7-е или 8-е и даже 10-е колено - и все сразу посадка будет выше стартового депо.

Опять попытка "сунуть отвертку в работающий двигатель".  Чтобы поверить зрение не обязательно выкалывать глаза.  

Фильтры такая же неотъемлемая часть сета как и шаг/мульт/ТП! Нельзя с ними вот так произвольно обращаться. "Взять и отключить" - что будет этим проверяться? Важность этого фильтра? Так она и без этого очевидна. Теортеически, наверное, возможно создать сет/сетку типа "всегда в рынке", тогда ей не понадобятся эти фильтры. Данная сетка к таким не относится.

И еще, вы о каком фильтре говорите? БИ входа или волатильности? И тот и другой работают "по свечам".

[elavr]

1 час назад, Altegron сказал:

Другое дело, что мы тестируемся на котировках дукаса, а торгуем на котировках своего ДЦ, нужно это учитывать.

Ключевой момент. Тестируем на котировка дукаса который имеет минимальным спред, затем переносим на котировки брокера, у которых спред в 1.5-2 раза больше и получаем абсолютно другую геометрию сеток и максимальную просадку, а значит и большей компромиссный депозит! И стоит этот момент иметь ввиду.

[Altegron]

14 минут назад, elavr сказал:

Тестируем на котировка дукаса который имеет минимальным спред, затем переносим на котировки брокера, у которых спред в 1.5-2 раза больше

у дукаса есть инструмент по мониторингу среднего спреда на дату. Для примера: на сегодня по евробаксу спред в среднем 0.24, т.е., насколько я понял, 24 пипса в пятизнаке. Так вот, у меня на Альпах ЕЦН спред 10-15 пипс. На альпари нано 15-20. Так что есть над чем подумать.... Одна из причин, почему я не корректирую спредовые настройки в тдс2

[Александр Филин]

58 минут назад, capteen сказал:

И еще, вы о каком фильтре говорите? БИ входа или волатильности? И тот и другой работают "по свечам".

Фильтр открытия первого ордера: почему 5 свечей подряд для EUR/JPY - это результат опта или заложена логика? - Почему не 4 или не 3, или не 6 или не 7. 

 

 

В 04.02.2020 в 13:56, Александр Филин сказал:

 

Если наговорил чушь собачью, можете удалить! Но только с комментариями, они нужны мне, чтобы понять правильно ли я понимаю этот модуль!

Коментарии по поводу видео не поступило - я принял так, что я сказал верно.

 

В этом сообщении я подробно на видео рассказал как количество свечей безындикаторного фильтра(можно и провести аналогии и по размеру свечей) влияет на выборку точек входа. Если их подбирать в оптимизаторе, то велика вероятность, что положительный исход сета именно в выборе точек входа по рекомендации опта.

 

Если точки входа закладываются по какой-то логике, скажем ограничить количество сделок по данной паре, искать откат в течении 5 минут с изменением цены по 5-18 пипсов/минуту(как у автора в сете), так как именно такой откат для поведения пары в этот период времени с 2017 по 2019 был оптимальный - то все становится на места. 

 

Если я в корни ошибаюсь, в логике объяснения - можете не засорять топик перемалыванием одного и того же - просто напишите в личку - обговорим все в личке. Я не хочу никого вводит в заблуждение и лишний раз не быть поводом флуда в ветке форума - не нападайте на новичков.  @elavr - Хорошо - поможешь мне расширить понимание это безындикаторного фильтра?

 

Я прогоню сет на других настройках безыдикаторного фильтра и не факт что результат будет отрицательный -он может быть даже и положительный, даже с большей прибылью/(большей и временной просадкой) так как мы будем чаще входить в рынок.

 

Да и в сете меня больше напряг стартовый депозит в 400 долларов на возможные 10-ть колен, а не безындикаторный вход. Почему расчет суммы входа идет от результатов теста на истории, а не рассчитывается в таблице ММ: закладывать деньги на проектируемые колена( в таблице расчет стоимости пипсавообще идет в AUD а не в JPY) - или мы пропускаем расчеты мм полностью и доверяем результатам опта? Не было просадки более 400 долларов, значит ставим, скажем 500 долларов? или просто подборка сета поле свободного творчества - какой сет хочу такой и делаю, как хочу так и закладываю мм на сет, а рекомендации по его использованию - разберетесь сами. 

 

Я увидел несоствковки - сделал свое замечание, а вы на меня набросились))). 

[Lepricon]

Всем привет, у меня есть на vps место под 3 терминала. Если у кого нибудь есть интересные сеты потестить на общественный обзор, обращайтесь, поставлю.

[capteen]

1 час назад, Александр Филин сказал:

Я увидел несоствковки - сделал свое замечание, а вы на меня набросились)))

Нестыковки Вам уже раъяснили. Да. автор недосмотрел и не поставил ограничение по числу колен в сете, так же не поставил стоп, на макс просадку. 

 

что касается Ваших "экзерциссов" по отношению в БИ фильтру - этот фильтр, по сути близкий родственник (аналог) известного индикатора ATR. Здесь число свеч имеет тот же смысл что и период в индикаторах. Плюс ограничение допустимых значений. Вот собственно и все. И зачем "крутить" настроенный индикатор Вы так и не смогли внятно объяснить. При этом, то упорство, что Вы проявляете, могло бы принести значительно бОльшую пользу будучи обращенным на "мирные цели"  

[Старик]

9 часов назад, Александр Филин сказал:

В 04.02.2020 в 12:56, Александр Филин сказал:

 

Если наговорил чушь собачью, можете удалить! Но только с комментариями, они нужны мне, чтобы понять правильно ли я понимаю этот модуль!

Коментарии по поводу видео не поступило - я принял так, что я сказал верно.

Ну раз вы аналитик, то должны рассматривать и альтернативные сценарии:

1) никто не смотрел или не досмотрел

2) ваши размышлизмы настолько далеки от реальности торгов на форекс, что никто не готов писать вам разъяснения на десятки страниц, поскольку вы не похоже что читаете топик вообще.

 

Понимаете, неважно насколько умным считаете себя вы, ваша мама и ваши подружки.

Хорошее образование лучше плохого, но здесь сходу не решает.  Даже несколько лет опыта форекс здесь могут даже серьезно мешать.

И пофиг, что вы может хороший электрик или столяр - потому что здесь плиточники очень высокого класса.

В любом деле мы исходно дилетанты.  А форекс чрезвычайно сложен, мартины очень сложны и это то, чему надо учиться буквально годами.

И когда вы, возбужденно горя глазами, объемно предлагаете плиточникам класть плитку без раствора или крепить плитку на использованную жвачку, мы только мотаем головами, обреченно мычим и молча показываем вам в угол, где лежит учебник для плиточников.

 

Топик напоминает уже площадь с тьмой памятников Ленину, которые рукой хором показывают вам куда идти и что читать...

И когда ветра нет, слышно, что и каменные памятники уже тихо стонут...

А может и матерятся.

 

10 часов назад, elavr сказал:

11 часов назад, Altegron сказал:

Другое дело, что мы тестируемся на котировках дукаса, а торгуем на котировках своего ДЦ, нужно это учитывать.

Ключевой момент. Тестируем на котировка дукаса который имеет минимальным спред, затем переносим на котировки брокера, у которых спред в 1.5-2 раза больше и получаем абсолютно другую геометрию сеток и максимальную просадку, а значит и большей компромиссный депозит! И стоит этот момент иметь ввиду.

У дукасов спрэды, имхо, средние+ - то есть достаточно большие. 

Тесты на их котировках, имхо, весьма репрезентативны и адекватны для абсолютного большинства ДЦ.

То есть если вы беспокоитесь о том, что тесты на дукасе слишком мягкие и комфортны, то имхо вы беспокоитесь зря - тесты очень реалистичны.

 

11 часов назад, tolyayugan сказал:

Чтобы судить о важности того или иного фильтра, надо его проверить в немножко независимой среде. Последние дни немножко поковырял безиндикаторный фильтр входа с целью его изучения и применения в других стратегиях. Так как это фильтр входа, то поставил перед собой задачу определить, насколько он точен. 

Спойлер

 

Взял пары EURUSD, GBPUSD, два года с начала 2018-го. Тайм-фреймы М1 и М5. Выставил следующие настройки, которые оптились:

- стоплос в деньгах на уровне 15-30 пунктов

- тейкпрофит первого колена на уровне 8-20 пунктов

- второе колено отодвинул подальше, чтобы не открывалось

- одновременный опт безиндикаторного фильтра на М1 и М5

- количество свечей от 2 до 5

- минимальная величина группы свечей до 20 пунктов

- максимальная величина группы свечей отодвинута подальше

- одновременный опт тел или хай-лоу свечей

- одновременный опт как по движению группы свечей, так и против

- небольшой опт фильтра волатильности.

Получился конструктор без сетки с тейком и стопом. для проверки точности входов. К моему удивлению, я не получил ни одного результата с положительным онТестер. То есть, или полный медленный слив депо, или медленная пила вниз, которая за 2 года не заработала, но и не успела слить.

Промежуточный вывод - безиндикаторный фильтр входа является полным рандомом. Количество сделок сильно варьируется в зависимости от параметров свечей и их длины.

 

Далее на паре GBPUSD догадался увеличить количество свечей. Варианты с плюсовым онТестер стали появляться на таймфрейме М1 только с комбинацией из 8 свечей (тейк был равен стопу в 20 пунктов). При чем с разной длиной минимальной величины группы свечей. Отсюда сделал вывод, что количество свечей важнее, как фактор точности входа, а минимальная длина группы свечей - отличный помощник для подгонки в тестере и отсева плохих комбинаций, а также слабый помощник, если количество свечей дает результат и входы стают точнее.

 

 

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?page=235&tab=comments#comment-368620

Это было написано 2.5+ года назад.

 

Есть у меня один забавный центовый счетик eurjpy с конца сентября 2017.

Знакомый залил 500 баксов, слил до 56, сказал отбей залитое - и будем есть шашлык и пить водку, пока все отбитые 500 не пропьем в ноль.  На том и порешили.

Счетик вообще с фиксированным спрэдом 3, базовым безиндикаторным ботом весны 2017 года с вот такими настройками:

Спойлер

without_indicator_settings_1_43_1010_11_29_22_04_2017=Настройки параметров и фильтров безиндикаторного входа
OpenFirstOrderTF=1
CandlesToOpen1Order=3
CandlesToOpen1Order_OpenClose=true
CandlesToOpen1Order_MinPips=3
CandlesToOpen1Order_MaxPips=12
ReversSignalToOpen1Order=true
gap_settings_1_43_1010_11_29_22_04_2017=Настройки блока выявления и обработки гэпов
GapControl=2
GapMaxStopOrders=3
GapMinDistanceFromMarket=4
S_GapMinPips=10
S_GapMinPercent=0
S_GapLotKoef=0.5
S_GapLastOrderKoef=2.0
B_GapMinPips=10
B_GapMinPercent=0
B_GapLotKoef=0.5
B_GapLastOrderKoef=2.0
vol_filter_settings_1_43_1010_11_29_22_04_2017=Фильтр - Запрет открывать ордера, если импульс
VolCandleTF=1
VolCandleMaxSize=10
VolStopTradeTimining=72

 

Через почти 29 месяцев непрерывных торгов онлайн сейчас там около 320 - то есть 600% к 2.5 годам экспериментальных торгов будет.

То есть 200% годовых с большим заступом в плюс.

При всем уважении к вашим тестам - как с этим быть?! 

2.5 года непрерывных реал торгов на поганеньком счете это же не цацки-пецки, это уже статистика...

[tolyayugan]

7 часов назад, Старик сказал:

При всем уважении к вашим тестам - как с этим быть?! 

Я настройки, которые Вы описали и имел в виду здесь:

  

19 часов назад, tolyayugan сказал:

Единственный вариант такого его использования - это фактически торговля нон-стоп. БиФ все равно лучше, чем тактика входа здесь и сразу (посмотрите мониторинг EURUSD, который в просадке и  на какой комбинации свечей открылся первых вход). Так вот, такие сеты должны пройти все участки истории, выдержать все тренды, включая и новогодние. Это должны быть сеты, которые держат сотни и сотни пунктов просадки, а не делать "форс-мажор" на всего 200 пунктах безотката (заметил первые слившиеся счета у здешних постояльцев на этом движении). Такие сеты должны быть честными - без обрезания входов с помощью величины свечей.

Выделил нужные фразы (также в моем предыдущем посте выделял тот набор данных, к которым делал свои выводы, жирные буквы были не для красоты). Ваш пример настроек как раз и попадает под описанный алгоритм. Только так и можно делать опт для М1, без обрезания сделок на истории с помощью фильтров а-ля CandlesToOpen1Order_MinPips (или подтасовки количества свечей)) и с четко выверенной арифметикой настроек лотности, шагов между ордерами, тейкпрофита да еще и 2-3-этажными их уровнями. Блин, так для этого же и создавался данный советник! С таких сетов же все здесь и начинали

 

Я не против танцев с бубнами при опте безиндикаторного фильтра. На старших фреймах он тащит по-честному. Уверен, что и с помощью индюков тоже. но на мелких свечах... Должна же быть какая-то самая простая логика для опта, не только непонятная философия. Ничего не хочу доказывать, просто делюсь мыслями и опытом. Кому, как не Вам видеть эти посылы?

 

Давайте для сетов №1 и фреймов М1 переименуем советник "Сетка" на советник "Свечка"?? Ведь на М1 одна ссаная свечка в полпипсика будет важнее всего вот этого:

 

Спойлер

sell_step_settings_1_43_1065_23_34_12_04_2017=SELL сетки - настройки шагов, количества колен и длины
S_MaxOpenOrders=
S_GridStep=
S_GridLevel=
S_GridStep_AddPips=
S_GridStep_Level2=
S_GridStep_Level2_AddPips=
S_Grid3=
S_Grid3Add=
S_GridStop=
sell_lot_settings_1_43_1065_23_34_12_04_2017=SELL сетки - min ордер и множители лота всех колен
S_CalcLotType=
S_CurrencyForMinLot=
S_MinLot=
S_Mult=
S_MultStart=
S_MultLevel2=
S_MultCorr=
S_MultLevel3=
S_MultСorrLevel3=
S_Mult3=
S_Mult3Add=
S_MultStop=
S_MaxLotCoef=
sell_tp_settings_1_43_1065_23_34_12_04_2017=SELL сетки: настройки TP (чистая прибыль) ==> [уровень_БУ]+ТР
S_TakeProffitType=
S_TakeProffit=
S_TakeProffit_Level1=
S_TakeProffit_Level1Corr=
S_TakeProffit_Level1_5=
S_TakeProffit_Level1_5Corr=
S_TakeProffit_Level2=
S_TakeProffit_Level2FixPips=

 

Зачем все эти сложности. что в спойлере, если в сете №1 (подчеркиваю) на таймфрейме М1-М5 (подчеркиваю) одна свечка в CandlesToOpen1Order или один пипс в CandlesToOpen1Order_MinPips при слепом опте (подчеркиваю) все порешают?

 

 

Изменено 18 февраля, 2020 пользователем tolyayugan

[Старик]

7 часов назад, tolyayugan сказал:

Должна же быть какая-то самая простая логика для опта, не только непонятная философия.

А кто вам сказал, что я эти настройки выоптил?  Я крайне редко опчу - намного ближе к никогда.

Посмотрел статистику свечей за разные периоды в разные интервалы времени и задал/уточнил...

И да, в настройках шага и мульта задействовано практически всё - для чего и создавалось.

Но всё работает.

 

Вы смотрели серию сетов @ostapbender ?

Они вроде все №2 и №1 без индикаторов внутри сеток с максимум парой коррекций не везде.

На первом входе из индикаторов только ADX с реверсом сигнала без или с фильтром безиндикаторного входа в пару.

То есть первый вход у Игоря к Б/И входу максимально близкий - минимум двоюродный брат, только индикаторный.

И это всё - очень просто.  Но проходит тесты с 2012-2014 годов по сейчас. Даже безиндикаторный №1 gbpcad!

И тоже всё рабочее явно - человек за буквально пару месяцев выстроил себе торги согласно своей инвест стратегии.

 

Вот чего я не понимаю это почему вы считаете, что должна же быть какая-то самая простая логика для опта...

Возможно реально бесконечное количество вариантов Б/И сеток плюс еще несколько бесконечностей вариантов сеток с индикаторами.

Плюс еще пара бесконечностей вариантов первого входа, причем не скальперского.  И все должно работать в комплексе на всем всегда!

И приносить неординарную прибыль, пропорциональную рискам!

За предыдущие 10+ лет десятки тысячи умных разработчиков и оптильщиков по всему миру каких-то простых универсальных решений вроде не нашли.

Чего мы здесь 5-й год и выписываем много буковок...

Вот и вы какой-то самой простой логики для опта тоже не нашли сразу...  И я совсем не уверен, что простую логику для опта найдете когда-то потом.

 

 

Коллега @tolyayugan , я совершенно не хочу, чтобы показалось, что я беру вас на понт или на слабо... Вот ни разу!

Я действительно все годы с теплом и вниманием относился к вам как к толковому и думающему человеку. 

Но вот давайте ради эксперимента попробуйте разработать 2-3 сета как это видите вы...  Любых рабочих.

Свежий взгляд весьма опытного человека со стороны в сложившемся топике был бы очень интересен и реально полезен!

 

[tolyayugan]

6 часов назад, Старик сказал:

Вот чего я не понимаю это почему вы считаете, что должна же быть какая-то самая простая логика для опта...

Очень странный вопрос.... Я же не однокнопочный задрот, который качает советника и выставляет для его оптимизации все параметры от 1 до 100 с шагом 1. Чтобы  сделать черновик для оптимизации разве не нужна логика? Мой скудный моск позволяет мне понять что (снова подчеркну - речь идет о сетах №1 и маленьких фреймах) 2-3 параметра, которые

- создают жуткий рандом

- вообще никак не влияют на качество входа

- с большой долей вероятности не повторят комбинацию одинаковых свечей с тестера на реале

- зато охренительно чистят историю тестов от ненужных сливных входов....

должны или не оптиться(как в Вашем примере или моем утверждении), или оптиться по какому-то оправданному алгоритму (не вслепую), ведь из-за них просто искажается (или вообще теряет смысл) все вот это:

Спойлер

sell_step_settings_1_43_1065_23_34_12_04_2017=SELL сетки - настройки шагов, количества колен и длины
S_MaxOpenOrders=
S_GridStep=
S_GridLevel=
S_GridStep_AddPips=
S_GridStep_Level2=
S_GridStep_Level2_AddPips=
S_Grid3=
S_Grid3Add=
S_GridStop=
sell_lot_settings_1_43_1065_23_34_12_04_2017=SELL сетки - min ордер и множители лота всех колен
S_CalcLotType=
S_CurrencyForMinLot=
S_MinLot=
S_Mult=
S_MultStart=
S_MultLevel2=
S_MultCorr=
S_MultLevel3=
S_MultСorrLevel3=
S_Mult3=
S_Mult3Add=
S_MultStop=
S_MaxLotCoef=
sell_tp_settings_1_43_1065_23_34_12_04_2017=SELL сетки: настройки TP (чистая прибыль) ==> [уровень_БУ]+ТР
S_TakeProffitType=
S_TakeProffit=
S_TakeProffit_Level1=
S_TakeProffit_Level1Corr=
S_TakeProffit_Level1_5=
S_TakeProffit_Level1_5Corr=
S_TakeProffit_Level2=
S_TakeProffit_Level2FixPips=

 

Да в боте столько важных параметров с похожими названиями, что я их даже попутал в предыдущем посте. А Вы это упустили, зато обратили внимание на нужность логики оптимизации. Конечно логика нужна. И в сетах Игоря она есть на 100%.  Скорее всего он даже сделал небольшую проверку, которую я ему посоветовал.

 

Мой итог:

 

Если:

OpenFirstOrderTF=1
CandlesToOpen1Order=3
CandlesToOpen1Order_MinPips=3

... вопросов вообще нет

 

Если в сете:

OpenFirstOrderTF=1
CandlesToOpen1Order=5
CandlesToOpen1Order_OpenClose=true
CandlesToOpen1Order_MinPips=7 (условно)

CandlesToOpen1Order_MaxPips=10 (условно)

... и при этом при условии CandlesToOpen1Order_MinPips=6 или CandlesToOpen1Order_MaxPips=11 сет превращается в помойку, у меня куча вопросов, почему в сете именно "7" и "10". Или почему CandlesToOpen1Order именно "5" в этому же случае.

 

[Старик]

59 минут назад, tolyayugan сказал:

Если в сете:

OpenFirstOrderTF=1
CandlesToOpen1Order=5
CandlesToOpen1Order_OpenClose=true
CandlesToOpen1Order_MinPips=7 (условно)

CandlesToOpen1Order_MaxPips=10 (условно)

... и при этом при условии CandlesToOpen1Order_MinPips=6 или CandlesToOpen1Order_MaxPips=11 сет превращается в помойку, у меня куча вопросов, почему в сете именно "7" и "10". Или почему CandlesToOpen1Order именно "5" в этому же случае.

ну так смотрите статистику свечей - частоту разных групп свечей и их распределение по длинам.

для очистки статистики свечей от шума круглосуточности возможно придется разные часы анализа внутри дня задавать...

 

Вас же никто не заставляет торговать на малых ТФ, если они вам кажутся шумными - если вас устраивает низкая частота входов старших ТФ, торгуйте на старших.

 

Вот только почему вы считаете, что если вход по 5 свечам любого ТФ, то он должен одинаково работать при любых диапазонах их длин - то есть при вообще любом движении цены?!

Если принять, что Б/И вход достаточно близок к ATR, то и при входе по этому индикатору результаты должны быть одинаковы при любых его настройках? 

Почему?!

 

Вопреки традиционно высокомерному отношению к мартинам, они никак не проще любого одноордерного бота - в них надо увязывать множество разноплановых факторов.

И традиционные проверки устойчивости одноордерных сетов типа включаем проскальзывание, меняем лотность или крутим настройки туда-сюда в мартинах могут требовать адекватной осмысленной коррекции и взаимно не всегда прямо связанных параметров.

Мне почему-то кажется, что ваш предыдущий опыт вам несколько мешает и вы видите и учитываете не все...

[tolyayugan]

captenn, я читать умею. И успел прочитать Ваш непонятный наезд перед его удалением. Предлагаю оставить споры на счет примера сета Старика. Я еще перед его примером определил такой сет, как 1) честный, 2) без лишних обрезаний сливных входов:

 

Спойлер

9 часов назад, tolyayugan сказал:

10 часов назад, Старик сказал:

При всем уважении к вашим тестам - как с этим быть?! 

Я настройки, которые Вы описали и имел в виду здесь:

  

21 час назад, tolyayugan сказал:

Единственный вариант такого его использования - это фактически торговля нон-стоп. БиФ все равно лучше, чем тактика входа здесь и сразу ............. Это должны быть сеты, которые держат сотни и сотни пунктов просадки, а не делать "форс-мажор" на всего 200 пунктах безотката (заметил первые слившиеся счета у здешних постояльцев на этом движении). Такие сеты должны быть честными - без обрезания входов с помощью величины свечей.

 

 

Кто из нас читать не умеет? Мы оба со Стариком разными словами и разными примерами сказали одно и то же.

 

1 час назад, Старик сказал:

Если принять, что Б/И вход достаточно близок к ATR, то и при входе по этому индикатору результаты должны быть одинаковы при любых его настройках? 

Немножко сомневаюсь, что он близок. Вот советник со входами по ATR (внимание к одинаковой прибыли по годам):

Тыкните пальцем в похожую картинку в этой ветке. Не исключаю, что такая есть, но, как правило, вездесущая волатильность бьет по результатам двух последних лет.

 

На последних страницах подняли важную тему - правильности / честности / логики оптимизации. Называйте, как хотите. Кто захочет, сделает для себя выводы и поправки для будущих оптимизаций. Кто не захочет - имеет право их не делать. Кто не делает сеты, а пользуется наработками форума, имеет право скачанное проверить, как и волен не проверять, а искренне доверять. 

 

1 час назад, Старик сказал:

Мне почему-то кажется, что ваш предыдущий опыт вам несколько мешает и вы видите и учитываете не все...

А мне кажется, что некоторые здешние постояльцы иногда не замечают очевидного, даже если тыкнуть в слабое место 5 раз. Или боятся признать, что годами делали или восхваляли сеты (не все, напоминаю, что речь идет о сетах №1 на малых фреймах) используя набор случайностей нескольких параметров для ювелирной отделки основными блоками ведения торгов советника.  И готовы заклевать новичков с хорошей идеей, хоть и не всегда грамотно выложенной.

 

 UPD

Чтобы не плодить лишние сообщения в ветке, отвечаю на пост ниже - также заканчиваю "пустую" дискуссию. Только напомню, что вся эта пустая дискуссия последних 2-3 недель началась с предложения выкладывателям сетов показать, как в выложенном сете

13 минут назад, capteen сказал:

фильтр настраивается по результатам статистического анализа.

осмелюсь предложить, что, кроме некоторых авторов, - никак.

Изменено 18 февраля, 2020 пользователем tolyayugan

[capteen]

6 минут назад, tolyayugan сказал:

Такие сеты должны быть честными - без обрезания входов с помощью величины свечей.

Честно, лень мне с Вами спорить. Но выше Вы написали откровенную чушь!Для чего еще нужен фильтр первого входа как не для "обрезания входов"? Или это слишком сложное логическое построение? 

 

8 минут назад, tolyayugan сказал:

Мы оба со Стариком разными словами и разными примерами сказали одно и то же.

Таким образом Вы и @Старик сказали диаметрально противоположное.   

 

11 минут назад, tolyayugan сказал:

И готовы заклевать новичков с хорошей идеей, хоть и не всегда грамотно выложенной.

В чем "хорошесть" Вашей идеи? И в чем она заключается? Просто покрутить руль на скорости 120 км/ч и посмотреть не врежется ли машина в отбойник? И из результата сделать вывод о годности(не годности) машины?

 

Вам несколько раз объяснили, что фильтр настраивается по результатам статистического анализа. Ва Вы все про "опт" талдычите. Хотя тот же "опт" это тоже своеобразное стат исследование  Или это тоже Вам не очевидно?

 

На этом я эту пустую дискукссию заканчиваю. Луче кодом займусь.

 

Всем профитов!

[ostapbender]

21 час назад, tolyayugan сказал:

Это должны быть сеты, которые держат сотни и сотни пунктов просадки, а не делать "форс-мажор" на всего 200 пунктах безотката (заметил первые слившиеся счета у здешних постояльцев на этом движении).

Вы как всегда любите коверкать в свою сторону, не разобравшись. Это движение для сета Валерия в полн норма. В этом сете каждый год по 2-3 таких просадки. И сет выдерживает и супертренд бакса и Брекзит. 

21 час назад, tolyayugan сказал:

2. БиФ, как базовый фильтр для сетов №1 на таймфреймах М1-М5 с маленьким количеством свечей с обрезанием входов с помощью минимальной величины свечей - это зло. Никак не иначе. Делая такой опт мы тупо на истории ищем нужную комбинашку для красивой картинки.

Вы можете считать это подгоном или нахождением оптимальных параметров. Но любые ваши действия, даже в любимом вами Ген14, вы выбираете на истории параметры которые вам понравились, а значит просто подогнали под историю с понравившимися именно вам параметрами.

21 час назад, tolyayugan сказал:

4. БиФ, как базовый фильтр для сетов №1 стоит использовать на старших таймфреймах, где сигналы сильнее. В этом случае стоит использовать или отдельное ПО для лучшего анализа, или отдельный опт подобно моему, для определения логики точных входов.  Здесь есть логика опта минимальной длины группы свечей, но я бы не советовал максимальную длину ставить близко к минимальной. Это тоже попахивает подгоном и обрезанием лишних входов на истории для лучшей картинки.

То есть только ваш опт не будет пахнуть подгоном? Потому, что вы другим методом подгоняете под историю? Чтоб картинка выглядела похуже.

21 час назад, tolyayugan сказал:

5. Слепой опт параметров БиФ, как базового фильтра для сетов №1 для маленьких таймфремов - не грамотен с точки зрения опытного оптимизатора. Если цель - получить красивую кривую, тот можно наштамповать хулиард этих сетов и закидать ими ветку. Если цель - получить надежный сет, который проходит всё и вся, которым не грех поделится, то слепой опт для этого не подходит и даже вреден. Такие сеты - самообман, как бы это не заезжено звучало. Всякие замечания типа "поставьте стопы, торгуйте и все дела" должны обосноваться этими стопами на тестах. 

На базарии происходит не идеальное исполнение, разные котировки (не сильно, но разные) на разных счетах и у разных брокеров. Как итог, ваши сеты на Ген14 как опытного оптимизатора получили увеличение максимальной просадки вдвое. Так ли тогда точен ваш подход? 

Пример - вы взяли спец по проанализировали историю и пришли к выводу об использовании 3 свечей с диапазоном 5-20. А при опте у вас также вышли лучшие значения 3-5-20. Так какой метод подгона точнее и правильнее?

 

21 час назад, tolyayugan сказал:

Извиняюсь, что не подтверждаю свои опты скринами, прошу поверить на слово.

Вы предлагаете вам верить на слово, а тем кто выкладывает сеты нужно дать отчёт модератору

20 часов назад, elavr сказал:

Ключевой момент. Тестируем на котировка дукаса который имеет минимальным спред, затем переносим на котировки брокера, у которых спред в 1.5-2 раза больше и получаем абсолютно другую геометрию сеток и максимальную просадку, а значит и большей компромиссный депозит! И стоит этот момент иметь ввиду.

Вот и очень любопытный эксперимент мы провели, проверя сеты на котировках TDS2 Альп ECN и Альп ECN Pro и так же в мт5 у Альп и робо.

Итог - Дукас нельзя считать эталоном. На устойчивость нужно проверять на разных котировках.

 

 

[Altegron]

9 минут назад, ostapbender сказал:

Итог - Дукас нельзя считать эталоном. На устойчивость нужно проверять на разных котировках

и позже мы установили, что "разные" котировки - дырявые. Я для себя установил, что дукас максимально близок к моему счету в альпах, по нему и работаю.

[ostapbender]

10 часов назад, Старик сказал:

То есть если вы беспокоитесь о том, что тесты на дукасе слишком мягкие и комфортны, то имхо вы беспокоитесь зря - тесты очень реалистичны.

Я бы сказал это правильно для Ваших сетов. Там все сетки синхронизируются и спреды не столь важны.

Но по сетам с короткими сетками, как у меня. То спредозависимость очень сильная. От этого они не такие стрессоустойчивые как ваши.

 

9 часов назад, Старик сказал:

Вот чего я не понимаю это почему вы считаете, что должна же быть какая-то самая простая логика для опта...

Возможно реально бесконечное количество вариантов Б/И сеток плюс еще несколько бесконечностей вариантов сеток с индикаторами.

Плюс еще пара бесконечностей вариантов первого входа, причем не скальперского.  И все должно работать в комплексе на всем всегда!

И приносить неординарную прибыль, пропорциональную рискам!

За предыдущие 10+ лет десятки тысячи умных разработчиков и оптильщиков по всему миру каких-то простых универсальных решений вроде не нашли.

Чего мы здесь 5-й год и выписываем много буковок...

Вот и вы какой-то самой простой логики для опта тоже не нашли сразу...  И я совсем не уверен, что простую логику для опта найдете когда-то потом.

Совершенно верно. Просто выбор из понравившихся результатов и методов. Ну хочет человек свой выбор оправдать не подгонкой, хотя выбирает из истории , пусть оправдывает.

 

2 часа назад, tolyayugan сказал:

Скорее всего он даже сделал небольшую проверку, которую я ему посоветовал.

Я даже сделал больше, я почти полностью сделал по вашему совету, и прогнал всё на стрессоустойчивость. И теперь я согласен с Вами на 99%   И это подтвердилось на реальных торгах у нас.

И теперь я полностью разделяю Ваше мнение про всё, что Вы мне написали в личке, и про ваш хитрый метод в уме держим увеличение просадки.

 

[ostapbender]

4 минуты назад, Altegron сказал:

и позже мы установили, что "разные" котировки - дырявые. Я для себя установил, что дукас максимально близок к моему счету в альпах, по нему и работаю.

Это мы устанавливали в куче тестов с друзьями, а не на форуме. И у меня вывод - если сет не проходит на других котировках, тогда доверие у меня к нему слабое, и торговать его я не буду.

Но это только для меня. Я использую очень консервативную торговлю.

И это не для сетов Старика, и других не коротких сеток.

[Altegron]

3 минуты назад, ostapbender сказал:

И у меня вывод - если сет не проходит на других котировках, тогда доверие у меня к нему слабое, и торговать его я не буду.

получается, что лучше "дырявые" котировки, за то с правильным спредом? Тут тогда проще тестировать на онлайне.... иначе получается подмена понятий. Где здесь различие с "подгонкой"? вы даете боту заведомо кривые дырявые входные данные, и просите делать выводы и приносить вам прибыль от этого... 

В вашей квалификации сомнений нет, я вижу как вы мыслите и это мысли трейдера с опытом, за что респект, однако тут есть момент. Все это - математика и входные данные. От качества вводных зависит точность конечных данных для работы. А вы предлагаете кормить боту заведомо кривые цифры котировок и спредов... 

Система покан е заточена под скальпинг и короткие ТП - это факт, потому у вас и получается "спредозависимость". Может есть какой-то выход по усреднению спреда... 

Я к тому, что очень важно удерживать актуальность и качество котировок на высоком уровне, и я не про 99.99% в тестере, а про реальные, фактически предоставляемые тестеру мт4(5) данные котировок, иначе потом будем бодаться, почему ваш сет проходит тесты у вас, но сливается у меня или у народа, не дай Бог, на реале.

[ostapbender]

6 минут назад, Altegron сказал:

Где здесь различие с "подгонкой"? вы даете боту заведомо кривые дырявые входные данные, и просите делать выводы и приносить вам прибыль от этого... 

Поймите, я говорю про стресс тест. Котировки не на столько дырявые. У нас @japono4ka.ru создаёт базу дыр в котировках. Так дыра там в основном это выходные дни, и действительно из всей истории котировок не хватает всего пару дней. Зато результаты в просадках не попадают на эти дни. 

Так вот с реальными спредами и котировками Альп, если я торгую у Альп, я проверяю в TDS2 Альп. Никаких усреднений. У нас то и исполнение не идеальное, и на одном счёте у разных людей строятся разные сетки. Так подгонять под идеал Дукаса не прошедшие стресс тест сетов, для торгов чревато частыми стопами.

Это всё только к моим сетам. Сама Сетка не задумывалась для таких торгов!

Для задумки Сетки и разработанных сетов под такую методологию торгов, можно смело использовать котировки Дукаса, без всяких стресс тестов на котировках других брокеров.

И поэтому для коротких сеток считаю очень важен счет с наименьшим спредом.

А так же к опту - проверке устойчивости сета, нужно подходить по методике @tolyayugan

[Старик]

20 минут назад, tolyayugan сказал:

59 минут назад, Старик сказал:

Если принять, что Б/И вход достаточно близок к ATR, то и при входе по этому индикатору результаты должны быть одинаковы при любых его настройках? 

Немножко сомневаюсь, что он близок. Вот советник со входами по ATR (внимание к одинаковой прибыли по годам):

Тыкните пальцем в похожую картинку в этой ветке. Не исключаю, что такая есть, но, как правило, вездесущая волатильность бьет по результатам двух последних лет.

Знаете, есть принципиальное отличие этого мартин проекта от всех остальных - здесь считают в первую очередь деньги.

Это позволяет нам минимизировать вложения в торги и получать большую рентабельность в периоды максимальной волатильности.

И это компенсирует падение рентабельности в периоды меньшей волатильности.

 

В отличие от этого подхода, при адаптируемых длинах сеток в торги надо вкладывать деньги на неконтролируемый разворот даже если конечных сеток.

Ну если конечно ваш традиционно загадочный пример вообще сеточник...

Потребность в деньгах в подобных торгах высчитать чрезвычайно тяжело, закладывать депо приходится под непросчитываемый максимум и средняя рентабельность таких торгов обычно ниже.

И хотя такие боты могут быть стабильнее по сумме выручки по годам, они в среднем приносят намного меньше на вложенное и оптимальность инвестирования в такие торги ну никак не факт, что априори выше.

Потому что критериев инвестирования много и стабильность выручки ценой обычно намного большего вложения оптимально далеко не для всех...

 

56 минут назад, tolyayugan сказал:

1 час назад, Старик сказал:

Мне почему-то кажется, что ваш предыдущий опыт вам несколько мешает и вы видите и учитываете не все...

А мне кажется, что некоторые здешние постояльцы иногда не замечают очевидного, даже если тыкнуть в слабое место 5 раз. Или боятся признать, что годами делали или восхваляли сеты (не все, напоминаю, что речь идет о сетах №1 на малых фреймах) используя набор случайностей нескольких параметров для ювелирной отделки основными блоками ведения торгов советника.  И готовы заклевать новичков с хорошей идеей, хоть и не всегда грамотно выложенной.

В любом проекте реализованные прибыльные решения ценятся выше обычно мутных и крайне редко полезных предположений новичков о как сделать лучше.

Наверно 20% времени этого проекта у меня ушло на крайне сложное пояснение новичкам почему их идея не сработает и что из тьмы критичных факторов они вообще не видят и не понимают...

 

я вообще не вижу необходимости чрезмерно носиться с новичками, предварительно не проштудировавшими этот сложный топик со своим кладбищем идей и депо.

Этот топик для людей со стальными яйцами и системным мышлением.   

Способному системно мыслить человеку топик непременно зайдет редкой концентрацией мыслей.

Если изученное человеку зайдет и его идеи еще не были уже рассмотрены 3-5 раз, человек их внятно изложит и непременно будет понят и услышан.

Для системно мыслящего человека сначала войти в тему и, лишь по совокупности знаний и обретенных навыков, вносить корректно выписанные идеи - нормально.

[ostapbender]

2 минуты назад, Старик сказал:

В отличие от этого подхода, при адаптируемых длинах сеток в торги надо вкладывать деньги на неконтролируемый разворот даже если конечных сеток.

Ну если конечно ваш традиционно загадочный пример вообще сеточник...

Потребность в деньгах в подобных торгах высчитать чрезвычайно тяжело, закладывать депо приходится под непросчитываемый максимум и средняя рентабельность таких торгов обычно ниже.

И хотя такие боты могут быть стабильнее по сумме выручки по годам, они в среднем приносят намного меньше на вложенное и оптимальность инвестирования в такие торги ну никак не факт, что априори выше.

Потому что критериев инвестирования много и стабильность выручки ценой обычно намного большего вложения оптимально далеко не для всех...

Всё верно. И вся основа Сетки написана в шапке - основная прибыль Сетки в поздних коленях! Сетке нужно давать разращиваться! Это я перековеркал идею Сетки под себя

В Сетке не нужно бояться больших просадок, ведь именно они и приносят львиную долю прибыли.

А в других проектах действительно нужно закладывать намного больше денег от показанной максимальной просадки. И тогда рентабельность заметно ниже. И торговать там стоит только корзинным методом для повышения рентабельности.

Поэтому если вам сложно терпеть большие просадки, а хочется меньше находиться в рынке, тогда нужно делать сеты как у меня, или работать в другом инструменте.

 

[Semenov]

14 минут назад, Altegron сказал:

23 минуты назад, ostapbender сказал:

И у меня вывод - если сет не проходит на других котировках, тогда доверие у меня к нему слабое, и торговать его я не буду.

получается, что лучше "дырявые" котировки, за то с правильным спредом?

Не обязательно. Из одного факта каждый сделает свой вывод.

Для меня это своеобразная проверка сета на стрессоустойчивость,

 

PS пока писал выяснилось что для автора - тоже.

10 минут назад, ostapbender сказал:

Так вот с реальными спредами и котировками Альп, если я торгую у Альп, я проверяю в TDS2 Альп.

Я сей час пойду поперек борозды :-)

Не существует котировок и спредов Альп.

Котировки брокера - не что иное как набор котировок используемых брокером поставщиков ликвидности. Поскольку ПЛ и их приоретизация у брокера часто меняются, то набор ПЛ вашего брокера сейчас и набор ПЛ, например, 2 года назад - это не одно и то же, поэтому котировки вашего брокера 2х летней давности имеют такой же смысл как и котировки Дукас с каким-то коэффициентом для спреда. 
Наверное, при тестированиии скальперов есть смысл проводить тесты на котировках используемого брокера. Там период тестирования небольшой (полгода, год, last3month), поэтому набор ПЛ, скорее всего, не сильно другой и можно ожидать что эти самые "котировки брокера" существуют и не изменились.

 

Как вариант еще одного стресс-теста, тестирование на "котировках брокера" выглядит супер.

[tolyayugan]

 

12 минут назад, Старик сказал:

Знаете, есть принципиальное отличие этого мартин проекта от всех остальных - здесь считают в первую очередь деньги. 

Это позволяет нам минимизировать вложения в торги и получать большую рентабельность в периоды максимальной волатильности.

Скажите это shkarupin.vi. Мне искренне жаль его потерь.

 

17 минут назад, Старик сказал:

Ну если конечно ваш традиционно загадочный пример вообще сеточник...

Конечно сеточник Но пример был приведен совсем с другой целью, хотя там как раз и посчитаны деньги.

 

Не вижу смысла в продолжении дискуссии, каждый останется при своем мнении. Само умно поступили те из постояльцев, кто поставил лайки, но не участвовал в ней. Уверен, что парочка ников сделала выводы. Польза от таких споров все равно есть, для каждого своя. 

[Старик]

4 часа назад, tolyayugan сказал:

5 часов назад, Старик сказал:

Знаете, есть принципиальное отличие этого мартин проекта от всех остальных - здесь считают в первую очередь деньги. 

Это позволяет нам минимизировать вложения в торги и получать большую рентабельность в периоды максимальной волатильности.

Скажите это shkarupin.vi. Мне искренне жаль его потерь.

Мне тоже жаль такой эволюции его торгов.   

Человек сам вовремя вытестил более агрессивный вариант торгов под упавшую волатильность и полгода+ публично разгонялся.

Правда, вообще не понятно к чему эта ваша ремарка и почему я вообще должен что-то коллеге @shkarupin.vi говорить...

 

Всё, что действительно следовало сказать, я предельно ясно изложил в абсолютно внятном перечне/примерах адаптаций сета EURUSD Гуреева.

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=444370

Кроме первого варианта, который даже еще агрессивней использовал @shkarupin.vi, было предложено 2 других варианта еще форсированных торгов с намного меньшими рисками.

я всё расписал в столбик и сделал это вовремя - за 2 недели до Брэкзита с возможным последующим изменением торговых диапазонов.

Год экстремально низкой волатильности в eurusd уже намекал на растущую вероятность несколько больших движений цены под любым предлогом...

 

Но у нас не армия, кому как торговать приказы не отдаются - каждый принимает решение самостоятельно сам.

Да, по варианту 2 был намного больший шанс закрытия сетки ранее - а по варианту 3 еще было бы далеко до максимума.

Коллега на предложенные в топике варианты изменения торгов не отреагировал и предпочел продолжать разгон по варианту 1 без снижения уровня агрессивности.

Это было его решение - предположительно, ошибочное.   Он считал и, предположительно, обсчитался.

Но я не курирую ничьи торги, не считаю себя экспертом во всем и предпочитаю воздерживаться от любых сколь либо прямых торговых рекомендаций.

И тем более воздерживаюсь от публичного обсуждения чьих-то гипотетических ошибок.

 

Коллега @tolyayugan , не надо заплетать в клубок концепцию проекта универсального мартина и чьи-то индивидуальные торги.

Люди торгуют как считают лучшим - это их право и зона персональной ответственности.

Но чьи-то не всегда оптимальные торги абсолютно не предполагают немедленной ревизии концепции проекта и совершенно не обесценивают гигантский труд его участников.

И уж тем более не предполагают плясок на чьих-то костях.