[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[djfrosov]

Котировки скачаны через QDM. В МТ4 переносил с помощью скрипта csv2fxt_v0.50.

Определившееся плечо соответствует настройкам счета.

20200130.log

[bormoglot]

Добрый день.

Сегодня по фунту открылась какая-то странная сетка 03/03/0,42/1,43/3,28 вроде сет из шапки особо не перерабатывал, экспонента 1,3, и что за сел стоп 0,71 в 4 пунктах от тп?

cabel.set

[Sergey-009]

Я могу ошибаться, но если я ничего не напутал, то завтра решение по брекзиту, торговать сейчас фунтом не лучшая идея, и так как Британия выходит с ЕвроСоюза, я бы воздержался от торгов парами с EUR/xxx

Изменено 30 января, 2020 пользователем Sergey NikoLaevich
дополнение поста

[Старик]

31 минуту назад, bormoglot сказал:

Добрый день.

Сегодня по фунту открылась какая-то странная сетка 03/03/0,42/1,43/3,28 вроде сет из шапки особо не перерабатывал, экспонента 1,3, и что за сел стоп 0,71 в 4 пунктах от тп?

 

22 часа назад, Старик сказал:

в топик должны выкладываться логи только и исключительно полной версии бота!

Версия для опта не выдает сообщений о ходе теста/торгов и для выявления проблем абсолютно бесполезна!

При любых проблемах в тестах/торгах требуются лог только полной версии бота для торгов!

Посты без логов бота или с логами версий для опта разработчиками не рассматриваются ввиду полного отсутствия информации о проблеме!

Про блок гэп контроля в боте читали?!

Вам не нравится, что бот на импульсе заменил тяжелый рыночный ордер на не дающую просадку стоповую отложку?! 

 

Сетка выглядит нормально - но без файла или хотя бы фрагмента лога бота/торгов просто не о чем говорить...

[bormoglot]

25 минут назад, bormoglot сказал:

Добрый день.

Сегодня по фунту открылась какая-то странная сетка 03/03/0,42/1,43/3,28 вроде сет из шапки особо не перерабатывал, экспонента 1,3, и что за сел стоп 0,71 в 4 пунктах от тп?

cabel.set 7 \u043a\u0411 · 0 загрузок

Приклеил логи но если пусть сел стоп 0,71 можно получить 0,42*1,3=5,3 и далее *1,3 прибл. = 0,72 то далее лот не очень понятен, ни как геометрии с коэф. 1,3 не подчиняется

20200129.log 20200130.log

[Старик]

3 часа назад, bormoglot сказал:

Приклеил логи но если пусть сел стоп 0,71 можно получить 0,42*1,3=5,3 и далее *1,3 прибл. = 0,72 то далее лот не очень понятен, ни как геометрии с коэф. 1,3 не подчиняется

Вы задали в настройках какого-то старого сета абсолютно невменяемую лотность - я даже показать ваш сет в модели смог с трудом.

У вас чудовищная лотность и денег на 1/3 сетки...

 

Коллега, вы пока настроек бота не знаете вообще...

Вам точно надо изучать бота, арифметику сеток, дополнительное ПО и топик с 2017 года полностью с нуля.

[bormoglot]

15 минут назад, Старик сказал:

Вы задали в настройках какого-то старого сета абсолютно невменяемую лотность - я даже показать ваш сет в модели смог с трудом.

У вас чудовищная лотность и денег на 1/3 сетки...

 

Коллега, вы пока настроек бота не знаете вообще...

Вам точно надо изучать бота, дополнительное ПО и топик с 2017 года полностью с нуля.

блин не пойму почему мультилот поплыл вверх, с четвертого колена (, да еще кривые какие-то цифры, хотел просто 1,3

Изменено 30 января, 2020 пользователем bormoglot

[svf]

В 29.01.2020 в 15:04, Александр Филин сказал:

Не рекомендую работать с этим брокером. И кто уже им торгует внимательно читайте клиентский/партнерский договор в целом договоры против трейдера - типа в любых спорных ситуациях прав брокер без разъяснения причин. Из личного опыта - был забанян с потерей всего депо из за нарушения партненрской политики:

 

Dear Aleksandr Filin,

An investigation was conducted and it was revealed that your accounts were involved in fraudulent activities. The following items of the Introducing Broker Agreement were violated: 2.1.5., 2.1.6., 2.1.8., 2.1.9, 2.10. According to the item 12.1 of the User Agreement was identified Event of Default.

Thus, some of the losses that the company incurred as a result of fraudulent activities in which your accounts were involved were repaid by debiting funds from your accounts.

If you have any questions, please contact support@justforex.com.

Best regards,
Security Department of JustForex

У меня там счёт около года, никаких проблем пока не было.

[Александр Филин]

1 час назад, svf сказал:

У меня там счёт около года, никаких проблем пока не было.

Так же проблем с выводом не было. Торгуйте по правилам договора и не отходите от него и тогда проблем может и не быть. Я просто зашел за рамки договора и был заблокирован.

Я не призываю у этого брокера не торговать. Просто в спорных ситуациях - по договору брокер всегда прав.

[M0kass]

В 27.01.2020 в 19:25, Nimaq сказал:

По рекомендации @Старик проверяю этот сет на предмет пересиживателя ,и если мои расчеты верны то тест в максимальной просадке заходит на 14пипсов.

Если так то можно добавлять еще колено, но это потребует переделки всего сета.

У кого есть активный TDS прошу сделать контрольный прогон.

Добрый вечер коллеги, сделал прогон сета, правда с 2016 года, но не суть. @Nimaq у Вас с сете OpenFirstOrderTF=30, а Вы тест гоняли на H1. Сделал тест на М30 (и на Н1 делал), просадка выше, чем у Вас в тестах, так же прогонял с 2018 года. В самом сете ничего не менял. TDS2  DTS +2 USA спред плавающий. Подскажите пожалуйста, о выборе такого ТФ, это результат опта или так подобрали? --- Судя по всему это результат опта?+ Добавляю результат при 10и разрешенных коленях...

(EA) - Setka NIM AUDJPY_V1.16 K9 KD1340 0.01 fix.xlsm 20160101-20200120.htm

20160101-20200120.10kolen.htm

Изменено 30 января, 2020 пользователем M0kass

[Старик]

5 часов назад, bormoglot сказал:

блин не пойму почему мультилот поплыл вверх, с четвертого колена (, да еще кривые какие-то цифры, хотел просто 1,3

@bormoglot  Нельзя начинать торги, не проверив сет в модели.  Без модели начинающему торговать никак.

Вы пока на самой начальной стадии ознакомления с проектом и вам надо соблюдать максимум мер предосторожности.

Идите в первый пост, перечитайте описание параметров бота и читайте все ссылки на модель.  Вам откроется! 

 

 

8 часов назад, djfrosov сказал:

Котировки скачаны через QDM. В МТ4 переносил с помощью скрипта csv2fxt_v0.50.

Определившееся плечо соответствует настройкам счета.

@djfrosov это хорошо, но всё же немного не то!

Вы подтвердили, что в корректно подготовленном терминале для тестов с QDM бот при старте теста видит плечо счета правильно.

 

Но вопрос в том корректно ли отвечает тестер на повторные запросы бота о плече счета в ходе теста.

Поэтому просьба задать в любом сете MinLeverage=1000 и выполнить любой 3-6 месячный тест.

И вот если и в ходе теста не будет пауз из-за меньшего плеча, тогда подтвердится, что правильно настроенный терминал для тестов корректен и в повторных запросах плеча.

[ostapbender]

Всё же додавил сет по GBPCAD до желаемой просадки до 400. Теперь доволен сетом 

 

 

@capteen Помог. Спасибо ему!

 

Теперь если Старик подеорректирует мои ошибки где что упустил, то и можно в бой!

 

 

(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-191224-R285-SR7 Ostap.Bender GBPCAD LS v2,53 2012-2019.zip

[ostapbender]

В 29.01.2020 в 23:44, $$$$$ сказал:

Невозможно по анализу размера и направления 2-5 свечей М1 судить о волатильности, так же как и не возможно даже примерно предположить как будет двигаться цена в следующий час.

Посмотрите там есть выбор ТФ

Поставте нужный, например часовик

[ostapbender]

23 часа назад, Александр Филин сказал:

Получение конструктивной критики от крутых тестеров/оптимизаторов данной ветки

Вот у вас и получилось о чем я говорил. Под кучу пар можно сделать пересиживатели с большим начальным депо и плохой востанавливаемостью максимальной просадки. 

Стоп по 1 паре будет отбиваться её же долго, а если пара стопов а то и три, то очень малая прибыль корзины а то и минус по итогу. 

Лучше сделать - оптить как @DENYA со стопами частыми, на тип скальпера но с небольшой сеткой и чуть что стоп. Но в Сетке пока нет для такой идеи умных входов-выходов для скальпирования. Будем ждать.

 

[Старик]

18 часов назад, ostapbender сказал:

Теперь если Старик подеорректирует мои ошибки где что упустил, то и можно в бой!

По собственно сету вопросов нет: то, что безындикаторный сет №1 проходит на безумном фунтокаде с 2012 - это из области фантастики!

 

Спойлер

 

По деньгам некоторые уточнения есть.

 

Компромиссный депо = 338 просадка + 157 залог = ~510 (меньше не позволяет модель, иначе депо в минусе на 10-м колене)

Причем этот депо только под текущие низкие курсы фунта и канадца - раньше 2015 цена пипса достигала $10, а залог бывал на 80 долларов выше.

То есть для работы этого сета в 2012-14 годах депо понадобился бы от 670 долларов.

И в первые 3 года теста сет приносил бы лишь 24% годовых на депо 670.

 

По всему 8-ми летнему тесту средняя рентабельность 3054 прибыль : 510 депо : 95.5 месяцев * 100% = 6,27% в месяц или 75% годовых.

Для безиндикаторного сета мартин бота за такой длительный и в основном безумно волатильный период это очень много!

 

Но нельзя не обратить внимания, что около половины прибыли 8-ми летнего теста принесли 2015 и 2016 года - а вторая половина прибыль за 6 лет.

В 2015-16 годах сет ежегодно приносил в 2.5 раза больше прибыли, чем в последние 3 года в среднем!!

Правда, сет очень стабилен последние 3 года (346+354+338=1038), но рентабельность 2017-2019гг чуть ниже и равна 5.77% в месяц или 69% годовых.

Что для такого существенного падения волатильности рынка не так уж и плохо - ведь рентабельность сета остается очень близкой к средней за 8 лет.

 

Как по мне, достойный сет для мультиторгов или даже для моно торгов на депо от нескольких штук ввиду достойной устойчивости!

[M0kass]

Хочу поделиться, может кто поможет/раскритикует/возьмет на вооружение своей корзиной сетов, для запуска мультиторгов. Минлот в каждом сете рассчитывал примерно по 1/5 от всего имеющегося депозита( 70к центовой зелени) на сет. При этом учитывал максимальную просадку, без учета залога, насколько я помню, этим то в мультиторгах и можно пренебречь, в надежде, что все пары разом на максимальное количество колен не раскроются. Стопы выставлял уже с учетом залога, необходимого для текущих настроек сета. В архиве все материалы, которые по данной корзине собрал. Вопрос есть, скорее к @Старик , так как, даже если и эта корзина не пойдет, я рано или поздно запущу мультиторги, вопрос в следующем, как лучше сделать: в одном терминале запустить необходимое количество копий советника, или запустить столько терминалов, сколько сетов в торговле планирую использовать, при этом подключиться в каждом к одному и тому же счету и запустить по одной копии советника на терминал?

KORZINA_SETs.zip

[Старик]

3 часа назад, M0kass сказал:

Вопрос есть, скорее к @Старик , так как, даже если и эта корзина не пойдет, я рано или поздно запущу мультиторги, вопрос в следующем, как лучше сделать: в одном терминале запустить необходимое количество копий советника, или запустить столько терминалов, сколько сетов в торговле планирую использовать, при этом подключиться в каждом к одному и тому же счету и запустить по одной копии советника на терминал?

На мой взгляд, предпочтительнее работать в одном терминале, поскольку практически любая VPS потянет один терминал даже с десятком графиков с ботами.

Но лучше не вешайте на постоянку на каждый график на VPS информационные и вспомогательные индикаторы - вот их почти всех можно разместить на безботовой копии терминала у себя дома и смотреть по мере желания.

 

Может, что-то еще посоветуют коллеги?

[Sergey-009]

Мультиторги мнение форумчан

пост от capteen

пост от elavr

пост от valerii.badaev@gmail.com

пост от shkarupin.vi

пост от elavr

пост от SAS117

пост от Sеmenov

пост от Старика

пост от DENYA

как установить и настроить впс сервер для торговли

http://оптимизация работы с впс

разгон депозита и факторы для разгона

в одной из ссылок был пост, где рекомендуют долить депо что бы спасти депозит

и вот пост почему не стоит этого делать

почему не стоит доливать депо при просадках

    При мульти торгах много всяких нюансов например выбор дц, что бы счет был безсвоповым

свопы при тограх

свопы часть 2

Игорь про мультиторги

    На самом деле информации о мультиторгах намного больше, надо читать самому все с самого начала , проблема в том что когда сайт переезжал с старого на новый движок, все старые ссылки поубивались, они не рабочие, так дал бы намного больше ссылок

 

[ostapbender]

6 часов назад, Старик сказал:

Но нельзя не обратить внимания, что около половины прибыли 8-ми летнего теста принесли 2015 и 2016 года - а вторая половина прибыль за 6 лет.

Сет очень стабилен последние 3 года (346+354+338=1038), но рентабельность 2017-2019гг чуть ниже и равна 5.77% в месяц или 69% годовых.

Что для такого существенного падения волатильности рынка не так уж и много - рентабельность сета остается очень близкой к средней за 8 лет.

Это если одним сетом торговать. Но вот если всеми моим 8 шт. Тогда мы ориентируемся на фактор восстановления, а он каждый год приносит минимум 1 максимальную просадку. И даже последние низковолатильные года. Что и делает мульти торги заметно лучше моно торгов. 

Поэтому как вы знаете я и не высчитываю компромиссный депо

Ещё проблемма в корзинах как писал @capteen это не однозначность выбора, если использовать как разгон. То есть с уменьшенным депо. И вот если словить пару стопов, то при нахождении половины пар даже в 50% просадке, мы можем уже ощущать проблемы по марже. Поэтому я и беру-уравниваю сумму всех макс просадок. А +20% это уже моя тайтовость торгов

 

2 часа назад, Старик сказал:

Может, что-то еще посоветуют коллеги?

Я делаю точно так.

 

 

[Nimaq]

15 часов назад, M0kass сказал:

Подскажите пожалуйста, о выборе такого ТФ, это результат опта или так подобрали?

Коллега, спасибо за прогон и за сет по EURCAD. Сегодня как раз купил TDS наконец, буду дальше шлифовать сет.

Сейчас все свои сеты перевожу на TF=30, и связано в основном именно с фильтром волатильности.

Однако в данном случае он не фильтрует а наоборот растягивает сетку.

Случаются в середине сетки импульсы, и с помощью фильтра волатильности новые ордера открываются в конце импульса.

Тк на моих основных бездолларовых кроссах (AUDCHF, NZDCHF, CADCHF, AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD) откаты случаются не так часто, это помогает.

 

В данном случае использовал эти наработки для AUDJPY. и да TF оптом ищутся и берутся усредненные настройки (не пограничные пиковые)

Не исключаю что по EURxxx и xxxJPY нужен другой ТФ.

 

Что касается мультиторгов, спасибо @Sergey NikoLaevich за подборку ссылок и за тонкие советы от @Старик касательно VPS.

От себя могу порекомендовать изучить статистику мультиторговых счетов, если такие найдете.

Недавно тут упоминали https://www.myfxbook.com/members/tramall/sekta-starika/3383641 - большую карзину с 29 парами.

Там не чисто Setka в ботах стоит, но на предмет просадок и размера депо/minlot может быть интересна.

Есть своя статистика, но там всего лишь пол года и только 6 пар (перечисленных выше) в 3 вариантах корзины.

 

И последнее, для себя лично размер депо мультиторгов определил как 50% от мин депо всех пар в корзине.

Миндепо и макс просадка очень близки (см скриншот).

Меньше точно не стоит (хотя признаюсь у самого пока меньше положенного на некоторых счетах)

Спойлер

 

[djfrosov]

15 часов назад, Старик сказал:

 

@djfrosov это хорошо, но всё же немного не то!

Вы подтвердили, что в корректно подготовленном терминале для тестов с QDM бот при старте теста видит плечо счета правильно.

 

Но вопрос в том корректно ли отвечает тестер на повторные запросы бота о плече счета в ходе теста.

Поэтому просьба задать в любом сете MinLeverage=1000 и выполнить любой 3-6 месячный тест.

И вот если и в ходе теста не будет пауз из-за меньшего плеча, тогда подтвердится, что правильно настроенный терминал для тестов корректен и в повторных запросах плеча.

Провел 3 теста на одном счете с плечом 1/1000:

 

1.    2019.01-2019.06_MinLev=1000. Плечо падало до уровня 1/970. Бот давал запреты на открытие ордеров.

 

Спойлер

 

2.   2019.01-2019.06_MinLev=950. Плечо падало до уровня 1/970. Запретов на открытие ордеров не обнаружил.

 

Спойлер

 

3.   2015.01-2015.06_MinLev=950. Плечо падало до уровня 1/870. Бот давал запреты на открытие ордеров.

 

Спойлер

 

ПРОВЕРКА ПЛЕЧА.zip

Изменено 31 января, 2020 пользователем djfrosov

[Старик]

16 минут назад, djfrosov сказал:

Провел 3 теста

Прекрасно! 

 

Вы в серии тестов на котировках QDM однозначно зафиксировали, что:

1) в ходе теста в тестере стратегий плечо плавает произвольным образом (тестер сообщает боту ложные данные о плече счета) и

2) использовать параметр для контроля онлайн торгов MinLeverage в тестах в тестере стратегий категорически не следует!

[capteen]

35 минут назад, Старик сказал:

1) в ходе теста в тестере стратегий плечо плавает произвольным образом (тестер сообщает боту ложные данные о плече счета) и

Согласен. Но отсюда второй вопрос - что же нам показывает "депо" после теста?  Можно ли доверять его результату?

[Старик]

1 час назад, capteen сказал:

1 час назад, Старик сказал:

1) в ходе теста в тестере стратегий плечо плавает произвольным образом (тестер сообщает боту ложные данные о плече счета) и

Согласен. Но отсюда второй вопрос - что же нам показывает "депо" после теста?  Можно ли доверять его результату?

Это разные вопросы: что тестер рассказывает боту о плече - и правильно ли тестер вычисляет залог для открытия очередного ордера.

Так вот то, что тестер врет о плече, мы достоверно установили в серии тестов.

А вот доказанных фактов, что тестер при этом неверно вычисляет залоги ордеров согласно реального плеча счета, как бы нет.

И бессчетные проходящие тесты с компромиссным депо опосредствованно подтверждают, что тестер вычисляет залоги согласно реального плеча счета - иначе сетки бы не разворачивались полностью и тесты с Кдепо лили бы.

 

я надеюсь когда-то дописать полунаписанный пост, что, может быть, самое важное, что мы в топике изобрели - это понятие компромиссного депо! 

Кдепо = ХХХ максимальной просадки теста + УУУ залога из модели = наше всё!

 

Похрен что думает тестер о плече счета - нам от тестера требуется только максимальная просадка теста и больше ничего. 

Залог же на последнем колене - из модели.

 

Просто тесты надо выполнять с депо в 2-3 раза больше вероятно необходимого и тогда пофиг что думает тестер о плече.

И лишь финальный контрольный прогон сета надо обязательно проводить с компромиссным депо - для установления рентабельности сета и проверки устойчивости в бредящем тестере!

 

Что касается компромиссного депо как эксклюзивно важного показателя для торгов мартинами...

20190207 - Старик пример почему нельзя депо=просадка теста и нужен компромиссный

20190216 - Старик сравнение рентабельности торгов с разным кол-вом разных стопов для разных компромис депо

20190223 - Старик об ММ и разумном размере стопов в % в компромиссном депо

20190614 - Старик Пояснение почему компромиссного депо достаточно

[ostapbender]

Возможно кто захочет такой сет добавить в корзину. В последние года доход сильно упал. Но в волатильные года приносит неплохую прибыль.

 

 

А может у кого получится улучшить. Делитесь результатами.

 

 

(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-R295-SR10 Ostap.Bender AUDNZD LS v1,12 2012-2019.zip