[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[capteen]

6 минут назад, Nimaq сказал:

Вот вам и ответ из Лога с аналогичной ситуацией. Ответ тот же но мы по 3 сообщения написали.

Вы правы на счет Логов, и если новичок оформил бы этот лог то он бы сам нашел ошибку.

Я, только, чуть просил соблюдать, не просто так, выписанные ркомендации. Вы - взялись "защищать"... воти по 3 сообщения. Я лога полного бота так и не увидел.

Мне тоже не интересно терять время в подобных "дискуссиях", могу и промолчать в другой раз, "чтоб не плодить сообщения".

[Старик]

В 27.01.2020 в 21:52, Provodnik1ru сказал:

В 26.01.2020 в 03:34, Старик сказал:

- скомпилировать его,

- вызвать, убедиться что по всем парам инфа корректная,

- завершить работу скрипта,

А если не корректная? Потому как скрипт запускался БЕЗ редактирования, и нужная пара не была прописана. Ну не было ещё этого поста.. Как быть?

Котировки в МТ4 есть, инфа по ним получается что кривая. Как исправить?

я думаю, что вы можете пересоздать файл настроек заново. 

Правда, для этого может понадобится не надолго подключить этот терминал к его счету и потом отключить.

 

Пройдите по 7-ми пунктам подготовки терминала заново - но не создавайте новый счет, а временно подключитесь к ранее созданному счету.

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=445182

В обзоре рынка покажите все пары, на которые у вас есть котировки - и откройте графики всех пар, для которых есть котировки.

Прогоните скрипт AccountInfo и убедитесь, что все нужные вам пары подсвечиваются и плечи, залоги и цена пункта у них нормальные.

 

А потом удалите ранее созданный скриптом ExportProperties файл настроек для StrategyQuantDataManager - и затем заново создайте файл настроек скриптом ExportProperties!

я не могу вам дать 100% гарантию, но с высокой вероятностью скрипт ExportProperties заново создаст файл настроек уже для всех пар, для которых у вас есть котировки.

Не исключено, что, может, потребуется заново перекачать котировки той части пар, что были вами добавлены позднее.

Но, скорее всего, просто пересоздание файла настроек скриптом ExportProperties (и помещение копии нового файла настроек согласно инструкции) позволит восстановить соответствие настроек и далее тесты на всех котирах будут идти нормально! 

 

Это просто и сделать такое попробовать точно стоит! 

А дальше тесты покажут - но, думаю, с терминалом для тестов все будет хорошо.

 

==========

 

6 часов назад, shkarupin.vi сказал:

@Старик А ведь @Sergey NikoLaevich правильно поднял вопрос о кредитном плече. Сейчас прогнал в тестере сет (EA) - Setka v1.43 - ADX-IMP - EURJPY - 2017-2019-M1-DD1116-P112 и в логе пишет, что кредитное плечо 1:103, Кто врёт. Тест проводил на слитом счёте Setka 1 Procent-2 Roboforex.

Ну мы ж вроде внятно разобрались: поднимать вопросы дело хорошее - но сначала по уму надо настроить терминал для тестов!

А потом может и вопрос не придется поднимать - потому что на нормальном терминале для тестов всё будет как надо!

 

Вообще-то на эту тему я 3-е суток осатанело писал пояснения и комментарии!   И сначала стоило бы внимательно прочесть их.

В 26.01.2020 в 20:16, Старик сказал:

Спойлер

 

это 2 разных показателя/свойства:

- размер плеча счета (Leverage) и

- залог каждой валютной пары, необходимого для открытия ордера в 1 лот (Free margin required to open 1 lot for buying).

Это 2 разных запроса терминалу и 2 разных ответа терминала боту.

И терминал/тестер могут как сообщать боту правду по обеим параметрам (плече и залоге), так и врать боту про оба показателя или про какой-то один.

И вполне возможна ситуация, при которой тестер врет про размер плеча, но выдает корректный размер залога - и тест при этом на 100% корректен.

 

К сожалению, терминал МТ4 не так уж редко врет ботам относительно размера плеча и это хорошо известно разработчикам.

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-apmgrid-multivalyutnyy-martingeyl/3963/?do=findComment&comment=445026

Мы с Qj тоже немало пообсуждали проблему этого регулярного вранья терминала о плече счета и решили сделать контроль плеча именно так, как сделали - запрещать открытие новых сеток, но не блокировать разворачивание уже имеющихся сеток.

 

Так вот проблема в том, что мы не знаем бредит ваш тестер только насчет плеча 98 или еще и на запрос бота сообщает ложный необходимый боту залог ордеров.

Формально есть 4 варианта правдивости тестера:

1) не врет (1/1)

2) врет про плечо - не врет про залог (0/1)

3) не врет про плечо - врет про залог (1/0)

4) врет про всё (0/0)

Так вот в вариантах 1) и 2) тест в тестере 100% корректный - а в вариантах 3) и 4) залог ордеров вычисляется неверно и для теста нужен в 2-3 раза больший депо.

Но, если депо теста достаточно большой, то, даже если тестер врет по вариантам 3) и 4), тест пройдет корректно и максимальная просадка будет определена верно.

 

-----

 

Что касается 

В 26.01.2020 в 10:01, Sergey NikoLaevich сказал:

но как писалось ранее в этом топике, что  тесты должны быть обычные и с реинвестом, для проверки правильности депо , это один из многочисленных пунктов, я уже исходя из своей практики, к тому что зафиксировал на форуме

То это абсолютно верно, так и надо: надо вычислить с помощью модели компромиссный депо - и повторить тест с реинвестированием прибыли с компромиссным депо!

Но при этом надо помнить, что если тестер врал по вариантам 3) и 4), то тест с реинвестом может слиться даже при верном компромиссном депо чисто по вине терминала.

Так что к дополнительному/контрольному тесту с реинвестированием прибыли надо относиться не с полным доверием - с сетом может все хорошо, а боту/вам врет МТ4...

 

Ну и верно это утверждение

Вот вы добавили контроль плеча в кривом тестере мт4 и получили фиг знает что, что всем топиком уже 3 суток разгребаем.

Но если тест проходит с расчетным депо, останавливаясь лишь из-за кривого плеча в кривом тестере мт4 - то стоит ли самому себе создавать проблему в тестировании?!

Не включайте контроль плеча в тестере или не упирайтесь в него, если плечо меньше плеча счета - скорей всего, тестер мт4 дебильно врет...

 

 

Если и у вас в тестере абсолютно невменяемое плечо 103, то, скорее всего, и у вас надо донастроить терминал для тестов как я предложил в этом посте выше.

Вы недавно выкладывали абсолютно кривой тест eurjpy помнится с прибылью 5 за год - в этом тесте с вероятностью под 100% нет корректных настроек терема на эту пару.

Хотел вам еще тогда порекомендовать заново перенастроить терминал для тестов, так как результат теста был явно кривой и бот такие цифры без сбоя в тереме дать не мог...

 

Так что рекомендации вам:

1) перенастройте у себя терминал для тестов согласно рекомендаций в первой половине этого поста.  Это несложно, но терем точно будет настроен верно!

2) если тестер выдает плечо 103, но при этом контрольные тесты совпадают с другими ранее сделанными, то значит тестер врет только насчет плеча и корректно выполняет тесты.

Поэтому не включайте в тестах контроль размера плеча - возможно, QuantDataManager не обеспечивает сохранение инфы о плече, а тестер насчет плеча врет.

 

Ну и не напрягайтесь! 

Не надо самого себя загонять в странные ситуации: вы лично создали счет с плечом 500 - а тестер вам показывает, что плечо счета 103... 

Ну как это вообще возможно?!  Вы ж лично создавали счет - а бот лишь запрашивает плече у тестера и тестер отвечает плече 103.  Откровенный бред.

Убедитесь, что терминал для тестов настроен на все тестируемые пары как можно лучше согласно рекомендаций - и тестируйте, не включая контроль плеча в тестере!

[shkarupin.vi]

4 часа назад, Старик сказал:

9 часов назад, shkarupin.vi сказал:

@Старик А ведь @Sergey NikoLaevich правильно поднял вопрос о кредитном плече. Сейчас прогнал в тестере сет (EA) - Setka v1.43 - ADX-IMP - EURJPY - 2017-2019-M1-DD1116-P112 и в логе пишет, что кредитное плечо 1:103, Кто врёт. Тест проводил на слитом счёте Setka 1 Procent-2 Roboforex.

Ну мы ж вроде внятно разобрались: поднимать вопросы дело хорошее - но сначала по уму надо настроить терминал для тестов!

А потом может и вопрос не придется поднимать - потому что на нормальном терминале для тестов всё будет как надо!

 

Вообще-то на эту тему я 3-е суток осатанело писал пояснения и комментарии!   И сначала стоило бы внимательно прочесть их.

В 26.01.2020 в 23:16, Старик сказал:

  Показать контент

 

это 2 разных показателя/свойства:

- размер плеча счета (Leverage) и

- залог каждой валютной пары, необходимого для открытия ордера в 1 лот (Free margin required to open 1 lot for buying).

Это 2 разных запроса терминалу и 2 разных ответа терминала боту.

И терминал/тестер могут как сообщать боту правду по обеим параметрам (плече и залоге), так и врать боту про оба показателя или про какой-то один.

И вполне возможна ситуация, при которой тестер врет про размер плеча, но выдает корректный размер залога - и тест при этом на 100% корректен.

 

К сожалению, терминал МТ4 не так уж редко врет ботам относительно размера плеча и это хорошо известно разработчикам.

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-apmgrid-multivalyutnyy-martingeyl/3963/?do=findComment&comment=445026

Мы с Qj тоже немало пообсуждали проблему этого регулярного вранья терминала о плече счета и решили сделать контроль плеча именно так, как сделали - запрещать открытие новых сеток, но не блокировать разворачивание уже имеющихся сеток.

 

Так вот проблема в том, что мы не знаем бредит ваш тестер только насчет плеча 98 или еще и на запрос бота сообщает ложный необходимый боту залог ордеров.

Формально есть 4 варианта правдивости тестера:

1) не врет (1/1)

2) врет про плечо - не врет про залог (0/1)

3) не врет про плечо - врет про залог (1/0)

4) врет про всё (0/0)

Так вот в вариантах 1) и 2) тест в тестере 100% корректный - а в вариантах 3) и 4) залог ордеров вычисляется неверно и для теста нужен в 2-3 раза больший депо.

Но, если депо теста достаточно большой, то, даже если тестер врет по вариантам 3) и 4), тест пройдет корректно и максимальная просадка будет определена верно.

 

-----

 

Что касается 

В 26.01.2020 в 13:01, Sergey NikoLaevich сказал:

но как писалось ранее в этом топике, что  тесты должны быть обычные и с реинвестом, для проверки правильности депо , это один из многочисленных пунктов, я уже исходя из своей практики, к тому что зафиксировал на форуме

То это абсолютно верно, так и надо: надо вычислить с помощью модели компромиссный депо - и повторить тест с реинвестированием прибыли с компромиссным депо!

Но при этом надо помнить, что если тестер врал по вариантам 3) и 4), то тест с реинвестом может слиться даже при верном компромиссном депо чисто по вине терминала.

Так что к дополнительному/контрольному тесту с реинвестированием прибыли надо относиться не с полным доверием - с сетом может все хорошо, а боту/вам врет МТ4...

 

Ну и верно это утверждение

Вот вы добавили контроль плеча в кривом тестере мт4 и получили фиг знает что, что всем топиком уже 3 суток разгребаем.

Но если тест проходит с расчетным депо, останавливаясь лишь из-за кривого плеча в кривом тестере мт4 - то стоит ли самому себе создавать проблему в тестировании?!

Не включайте контроль плеча в тестере или не упирайтесь в него, если плечо меньше плеча счета - скорей всего, тестер мт4 дебильно врет...

 

 

Если и у вас в тестере абсолютно невменяемое плечо 103, то, скорее всего, и у вас надо донастроить терминал для тестов как я предложил в этом посте выше.

Вы недавно выкладывали абсолютно кривой тест eurjpy помнится с прибылью 5 за год - в этом тесте с вероятностью под 100% нет корректных настроек терема на эту пару.

Хотел вам еще тогда порекомендовать заново перенастроить терминал для тестов, так как результат теста был явно кривой и бот такие цифры без сбоя в тереме дать не мог...

 

Так что рекомендации вам:

1) перенастройте у себя терминал для тестов согласно рекомендаций в первой половине этого поста.  Это несложно, но терем точно будет настроен верно!

2) если тестер выдает плечо 103, но при этом контрольные тесты совпадают с другими ранее сделанными, то значит тестер врет только насчет плеча и корректно выполняет тесты.

Поэтому не включайте в тестах контроль размера плеча - возможно, QuantDataManager не обеспечивает сохранение инфы о плече, а тестер насчет плеча врет.

 

Ну и не напрягайтесь! 

Не надо самого себя загонять в странные ситуации: вы лично создали счет с плечом 500 - а тестер вам показывает, что плечо счета 103... 

Ну как это вообще возможно?!  Вы ж лично создавали счет - а бот лишь запрашивает плече у тестера и тестер отвечает плече 103.  Откровенный бред.

Убедитесь, что терминал для тестов настроен на все тестируемые пары как можно лучше согласно рекомендаций - и тестируйте, не включая контроль плеча в тестере!

@Старик , не спеши, сегодня прогоню тест с котировками Tickstory Lite и выложу лог, тогда будет всё ясно, кто врёт. На счёт терминала с подготовкой, всё нормально, не сомневайся, умею настраивать, не первый раз.

[DENYA]

StrategyQuantDataManager был отправлен мной в корзину ввиду "утраты доверия" . 

Взамен его достал из чулана старый добрый Tickstory, сдул с него пыль и закачал все котировки заново, экспортировал в МТ4. Теперь работает все так как надо.

 

В настоящее время задался целью провести очередной эксперимент. Его основные задачи:

1.Поиск возможности бота в "условно безопасном" варианте торгов. То есть со стопами.

2.Прощупывание возможностей бота, которые еще никто не пробовал. К черту "правила"! Кто их придумал?! А раз придумал - ГДЕ результаты??? Раз результатов нет - необходимо расширить горизонт поиска самыми нестандартными вариантами торгов. Вдруг что то выстрелит.

3.Если поиски не дадут результата, а для меня приемлемый результат - это OnTesterResult= от 6 до 9, придется переключиться на другие советники или ждать модификаций.

 

Пока методом научного тыка удалось получить вот такой результат бэктеста. Если видите - картинка очень плавная, стабильная. Учитывая количество сделок=7343, результаты нельзя считать случайными. OnTesterResult пока 3.5, поэтому сет плохой. Надо искать с 9.

Копаю дальше, ищу "безопасные" сеты ....

Изменено 29 января, 2020 пользователем DENYA

[shkarupin.vi]

2 часа назад, shkarupin.vi сказал:

7 часов назад, Старик сказал:

12 часов назад, shkarupin.vi сказал:

@Старик А ведь @Sergey NikoLaevich правильно поднял вопрос о кредитном плече. Сейчас прогнал в тестере сет (EA) - Setka v1.43 - ADX-IMP - EURJPY - 2017-2019-M1-DD1116-P112 и в логе пишет, что кредитное плечо 1:103, Кто врёт. Тест проводил на слитом счёте Setka 1 Procent-2 Roboforex.

Ну мы ж вроде внятно разобрались: поднимать вопросы дело хорошее - но сначала по уму надо настроить терминал для тестов!

А потом может и вопрос не придется поднимать - потому что на нормальном терминале для тестов всё будет как надо!

 

Вообще-то на эту тему я 3-е суток осатанело писал пояснения и комментарии!   И сначала стоило бы внимательно прочесть их.

В 26.01.2020 в 23:16, Старик сказал:

  Показать контент

 

это 2 разных показателя/свойства:

- размер плеча счета (Leverage) и

- залог каждой валютной пары, необходимого для открытия ордера в 1 лот (Free margin required to open 1 lot for buying).

Это 2 разных запроса терминалу и 2 разных ответа терминала боту.

И терминал/тестер могут как сообщать боту правду по обеим параметрам (плече и залоге), так и врать боту про оба показателя или про какой-то один.

И вполне возможна ситуация, при которой тестер врет про размер плеча, но выдает корректный размер залога - и тест при этом на 100% корректен.

 

К сожалению, терминал МТ4 не так уж редко врет ботам относительно размера плеча и это хорошо известно разработчикам.

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-apmgrid-multivalyutnyy-martingeyl/3963/?do=findComment&comment=445026

Мы с Qj тоже немало пообсуждали проблему этого регулярного вранья терминала о плече счета и решили сделать контроль плеча именно так, как сделали - запрещать открытие новых сеток, но не блокировать разворачивание уже имеющихся сеток.

 

Так вот проблема в том, что мы не знаем бредит ваш тестер только насчет плеча 98 или еще и на запрос бота сообщает ложный необходимый боту залог ордеров.

Формально есть 4 варианта правдивости тестера:

1) не врет (1/1)

2) врет про плечо - не врет про залог (0/1)

3) не врет про плечо - врет про залог (1/0)

4) врет про всё (0/0)

Так вот в вариантах 1) и 2) тест в тестере 100% корректный - а в вариантах 3) и 4) залог ордеров вычисляется неверно и для теста нужен в 2-3 раза больший депо.

Но, если депо теста достаточно большой, то, даже если тестер врет по вариантам 3) и 4), тест пройдет корректно и максимальная просадка будет определена верно.

 

-----

 

Что касается 

В 26.01.2020 в 13:01, Sergey NikoLaevich сказал:

но как писалось ранее в этом топике, что  тесты должны быть обычные и с реинвестом, для проверки правильности депо , это один из многочисленных пунктов, я уже исходя из своей практики, к тому что зафиксировал на форуме

То это абсолютно верно, так и надо: надо вычислить с помощью модели компромиссный депо - и повторить тест с реинвестированием прибыли с компромиссным депо!

Но при этом надо помнить, что если тестер врал по вариантам 3) и 4), то тест с реинвестом может слиться даже при верном компромиссном депо чисто по вине терминала.

Так что к дополнительному/контрольному тесту с реинвестированием прибыли надо относиться не с полным доверием - с сетом может все хорошо, а боту/вам врет МТ4...

 

Ну и верно это утверждение

Вот вы добавили контроль плеча в кривом тестере мт4 и получили фиг знает что, что всем топиком уже 3 суток разгребаем.

Но если тест проходит с расчетным депо, останавливаясь лишь из-за кривого плеча в кривом тестере мт4 - то стоит ли самому себе создавать проблему в тестировании?!

Не включайте контроль плеча в тестере или не упирайтесь в него, если плечо меньше плеча счета - скорей всего, тестер мт4 дебильно врет...

 

 

Если и у вас в тестере абсолютно невменяемое плечо 103, то, скорее всего, и у вас надо донастроить терминал для тестов как я предложил в этом посте выше.

Вы недавно выкладывали абсолютно кривой тест eurjpy помнится с прибылью 5 за год - в этом тесте с вероятностью под 100% нет корректных настроек терема на эту пару.

Хотел вам еще тогда порекомендовать заново перенастроить терминал для тестов, так как результат теста был явно кривой и бот такие цифры без сбоя в тереме дать не мог...

 

Так что рекомендации вам:

1) перенастройте у себя терминал для тестов согласно рекомендаций в первой половине этого поста.  Это несложно, но терем точно будет настроен верно!

2) если тестер выдает плечо 103, но при этом контрольные тесты совпадают с другими ранее сделанными, то значит тестер врет только насчет плеча и корректно выполняет тесты.

Поэтому не включайте в тестах контроль размера плеча - возможно, QuantDataManager не обеспечивает сохранение инфы о плече, а тестер насчет плеча врет.

 

Ну и не напрягайтесь! 

Не надо самого себя загонять в странные ситуации: вы лично создали счет с плечом 500 - а тестер вам показывает, что плечо счета 103... 

Ну как это вообще возможно?!  Вы ж лично создавали счет - а бот лишь запрашивает плече у тестера и тестер отвечает плече 103.  Откровенный бред.

Убедитесь, что терминал для тестов настроен на все тестируемые пары как можно лучше согласно рекомендаций - и тестируйте, не включая контроль плеча в тестере!

@Старик , не спеши, сегодня прогоню тест с котировками Tickstory Lite и выложу лог, тогда будет всё ясно, кто врёт. На счёт терминала с подготовкой, всё нормально, не сомневайся, умею настраивать, не первый раз.

Вот вам и ответ. Дата Манагер, как писал Сергей Николаевич. с его скриптом не умеет читать кредитное плечо, котировки поставляются с плечом 1:100, поэтому в тестах и плечо 1:100. Прогнал в Тикстори. плечо 1:602, лог прилагаю. Врёт Дата Манагер. тестер здесь не причём. что заложили. то и показывает.

 

20200129.log

[capteen]

2 часа назад, shkarupin.vi сказал:

Вот вам и ответ. Дата Манагер, как писал Сергей Николаевич. с его скриптом не умеет читать кредитное плечо, котировки поставляются с плечом 1:100, поэтому в тестах и плечо 1:100. Прогнал в Тикстори. плечо 1:602, лог прилагаю. Врёт Дата Манагер. тестер здесь не причём. что заложили. то и показывает.

Спойлер

EURUSD_SPREAD=6
EURUSD_LOT_MIN=0.01
EURUSD_LOT_MAX=100
EURUSD_LOT_STEP=0.01
EURUSD_STOPS_LEVEL=0
EURUSD_CONTRACT_SIZE=100000
EURUSD_TICK_VALUE=1
EURUSD_TICK_SIZE=1e-05
EURUSD_PROFIT_MODE=0
EURUSD_SWAP_TYPE=0
EURUSD_SWAP_LONG=-11.88
EURUSD_SWAP_SHORT=5.98
EURUSD_FREE_MARGIN_MODE=1
EURUSD_MARGIN_MODE=0
EURUSD_MARGIN_STOPOUT=60
EURUSD_MARGIN_STOPOUT_MODE=0
EURUSD_MARGIN_INITIAL=0
EURUSD_MARGIN_MAINTENANCE=0
EURUSD_MARGIN_HEDGED=50000
EURUSD_FREEZE_LEVEL=0
EURUSD_MODE_BID=1
EURUSD_MODE_MARGINREQUIRED=227
EURUSD_MODE_MARGINCALCMODE=0
EURUSD_MODE_POINT=1e-05

GBPUSD_SPREAD=12
GBPUSD_LOT_MIN=0.01
GBPUSD_LOT_MAX=100
GBPUSD_LOT_STEP=0.01
GBPUSD_STOPS_LEVEL=0
GBPUSD_CONTRACT_SIZE=100000
GBPUSD_TICK_VALUE=1
GBPUSD_TICK_SIZE=1e-05
GBPUSD_PROFIT_MODE=0
GBPUSD_SWAP_TYPE=0
GBPUSD_SWAP_LONG=-8.640000000000001
GBPUSD_SWAP_SHORT=3.08
GBPUSD_FREE_MARGIN_MODE=1
GBPUSD_MARGIN_MODE=0
GBPUSD_MARGIN_STOPOUT=60
GBPUSD_MARGIN_STOPOUT_MODE=0
GBPUSD_MARGIN_INITIAL=0
GBPUSD_MARGIN_MAINTENANCE=0
GBPUSD_MARGIN_HEDGED=50000
GBPUSD_FREEZE_LEVEL=0
GBPUSD_MODE_BID=1
GBPUSD_MODE_MARGINREQUIRED=258
GBPUSD_MODE_MARGINCALCMODE=0
GBPUSD_MODE_POINT=1e-05

 

вы где-нибудь здесь видите слово  "Leverage"? Это спецификации двух валют из QDM.

 

Зачем вот эти "гадания" - "а может он виноват..." То, что Меткавоты подложили нам свинью в тестере - факт. Чем "провинился" QDM?

 

2 часа назад, shkarupin.vi сказал:

котировки поставляются с плечом 1:100

Еще раз перечитайте свои слова и задумайтесь. Какое отношение котировки имеют к плечу? Плечо - свойство счета! Котировки - "свойство" инструмента(пары)!

 

"После", еще не значит "в следствие"  

 

[Александр Филин]

4 часа назад, DENYA сказал:

1.Поиск возможности бота в "условно безопасном" варианте торгов. То есть со стопами.

Мне именно такая торговля со стопами и по душе. С базовой механики работы МТ5 счетов – наша сетка вообще не сетка, а просто метод управления усреднений, а сетку визуализирует только устаревшая механика мт4. Даешь больше нестандартных сетов!!!  

 

Мне еще нравится вариант модели антисетка – когда сделки закрываются по CloseAllOrders_ByDrawdownMoney чаще, чем по прибыли.  Задача построить сетку и закрыть ее в минусовой зоне с миниальным влиянием спреда – а с помощью копировщика сделок инвертировать сделки на другой счет копировщика. Т.е. чем больше убытков на счете сетки – тем больше прибыли на счете антисетки.  Но в текущей модели скрипта тесты будут не корректны, даже если спред выставить = 0. Стратегия имеет место быть, но фиг ее оттестируешь нормально.

[shkarupin.vi]

45 минут назад, capteen сказал:

вы где-нибудь здесь видите слово  "Leverage"? Это спецификации двух валют из QDM.

В том то и суть. что нет информации о плече. а в Тикстори есть, и тесты это подтвердили. Смотрите логи. И причём здесь Метаквоты. Согласен. что плечо - это свойства счёта, но если ты не указал это свойства при экспорте в мт4. то и получаешь 1:100.

Изменено 29 января, 2020 пользователем shkarupin.vi

[capteen]

10 минут назад, shkarupin.vi сказал:

В том то и суть. что нет информации о плече. а в Тикстори есть, и тесты это подтвердили. Смотрите логи. И причём здесь Метаквоты.

Давайте наглядно:

 

 

Желтым - заголовок считанных из МТ данных!

Красным - К чему относится указанное свойство.

Синим - спецификация символа!

 

В чем "вина" QDM? 

А вот выяснить где терм хранит свойства счета и как их подредактировать - было бы любопытно.

[shkarupin.vi]

2 минуты назад, capteen сказал:

В чем "вина" QDM? 

А вот выяснить где терм хранит свойства счета и как их подредактировать - было бы любопытно.

Интересно. вот и выясняйте, у меня времени нет этим заниматься, да и @DENYA писал:

5 часов назад, DENYA сказал:

StrategyQuantDataManager был отправлен мной в корзину ввиду "утраты доверия" . 

Взамен его достал из чулана старый добрый Tickstory, сдул с него пыль и закачал все котировки заново, экспортировал в МТ4. Теперь работает все так как надо.

 

 

[capteen]

11 минут назад, shkarupin.vi сказал:

Интересно. вот и выясняйте

 Спасибо разрешили! 

Не опасаетесь получить сходную "рекомендацию" - "вам надо бота - вот и пишите"?

[svf]

22 часа назад, VIGILant сказал:

Не подскажите чем можно пользоваться, каким обычным центовиком? 

Посмотрите Justforex.com

[valerii.badaev]

14 минут назад, svf сказал:

Посмотрите Justforex.com

Дикие спреды,левое исполнение.

[Александр Филин]

1 час назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Дикие спреды,левое исполнение.

Не рекомендую работать с этим брокером. И кто уже им торгует внимательно читайте клиентский/партнерский договор в целом договоры против трейдера - типа в любых спорных ситуациях прав брокер без разъяснения причин. Из личного опыта - был забанян с потерей всего депо из за нарушения партненрской политики:

 

Dear Aleksandr Filin,

An investigation was conducted and it was revealed that your accounts were involved in fraudulent activities. The following items of the Introducing Broker Agreement were violated: 2.1.5., 2.1.6., 2.1.8., 2.1.9, 2.10. According to the item 12.1 of the User Agreement was identified Event of Default.

Thus, some of the losses that the company incurred as a result of fraudulent activities in which your accounts were involved were repaid by debiting funds from your accounts.

If you have any questions, please contact support@justforex.com.

Best regards,
Security Department of JustForex

 

 

 

[DENYA]

10 часов назад, DENYA сказал:

StrategyQuantDataManager был отправлен мной в корзину ввиду "утраты доверия" . 

Взамен его достал из чулана старый добрый Tickstory, сдул с него пыль и закачал все котировки заново, экспортировал в МТ4. Теперь работает все так как надо.

 

В настоящее время задался целью провести очередной эксперимент. Его основные задачи:

1.Поиск возможности бота в "условно безопасном" варианте торгов. То есть со стопами.

2.Прощупывание возможностей бота, которые еще никто не пробовал. К черту "правила"! Кто их придумал?! А раз придумал - ГДЕ результаты??? Раз результатов нет - необходимо расширить горизонт поиска самыми нестандартными вариантами торгов. Вдруг что то выстрелит.

3.Если поиски не дадут результата, а для меня приемлемый результат - это OnTesterResult= от 6 до 9, придется переключиться на другие советники или ждать модификаций.

 

Пока методом научного тыка удалось получить вот такой результат бэктеста. Если видите - картинка очень плавная, стабильная. Учитывая количество сделок=7343, результаты нельзя считать случайными. OnTesterResult пока 3.5, поэтому сет плохой. Надо искать с 9.

Копаю дальше, ищу "безопасные" сеты ....

Начинают выстреливать некоторые сеты с OnTesterResult больше 7.

Но они являются результатом подгона под историю ибо не показывают аналогичные результаты на других валютных парах.

 

Метод научного тыка состоит вкратце из следующих необходимых этапов:

1.Теория. Должны знать вдоль и поперек все настройки совы. Что за что отвечает, что на что влияет и что чему будет мешать.

2.У меня 4 монитора сейчас, поэтому 4 окошка с МТ4 под тесты(бэктесты). Пары обязательно разные (2 трендовые и две техничные).

3.Формируем в голове идею, на всех 4-х парах делаем похожие настройки. Проходим бэктест. Если результаты нас впечатляют и они схожи на 3-х из 4-х пар, то можно сужать поиск.

4.Формируем грубую модель для опта на основании проведенного бэктеста п.3.

5.По результатам бэктеста будет видно, ошиблись ли мы в выборе. Результаты должны быть похожи на п.3 Если они не похожи - то значит идея, сформированная в голове по п.3 и протестированная не является идеальной и является подгоном под историю. Поэтому в таком случае приступаем к п.3 заново, формируем в голове НОВУЮ ИДЕЮ.

 

Как все идеи обретают ЧЕТКИЙ пучок диапазонов значений, который одинаково действует на всех валютных парах и временных промежутках, я запускаю ОПТ на моем сервере.

Сервер у меня состоит из 2-х процессоров по 16 ядер, поэтому запросто могу проводить опт всех валютных пар сразу. В среднем опт занимает где то 1,5 месяца, именно поэтому и не хочется на ОПТ направлять заведомо сомнительный диапазон значений. Жалко времени!

 

На самом деле, крайне трудно выжать из Сетки что то стоящее, сама технология крайне требовательна к депо, что делает ее опасной для торгов. Скальпинг в этом плане гораздо лучше, просто беда скальпинга - что я не встречал стоящих советников ... все ручками надо делать ...

Изменено 29 января, 2020 пользователем DENYA

[Старик]

В 28.01.2020 в 10:53, Anador сказал:

Добрый день!

Советник отказывается стартовать в тестере, при выставлении Tp_level2FixPips= 1 или 2.  Использовал безиндикаторный сов: Setka v1.43-opt-191224-R285-SR7.

Сет, лог во вложении. Что это может быть?

 

Спойлер

 

Коллега @Anador , вы молодец, что постарались развернуто сообщить о непонятке в тесте, приложив скрин, сет и логи - однако действовали вы не вполне правильно!

 

Во-первых, вы и именно вы, при получении непонятных результатов теста или при не старте теста, всегда обязаны повторить тест полной версией бота и сначала самостоятельно посмотреть что сообщает бот, проверяющий ваши настройки на допустимость и непротиворечивость!

Бот выполняет синтаксический и семантический контроль задаваемых вами настроек и, если обнаруживает в них ошибку или противоречие, выдает в лог теста/торгов сообщение об ошибке в настройках и прерывает тест/опт или торги!

Бот именно это и сделал - нашел несоответствие в задаваемых вами настройках и не стартовал тест.

Если бы вы стартовали тест полной (не для опта) версией бота, то вы бы увидели в логе теста примерно такое сообщение

Это сообщение (и сама проверка), возможно, частично не корректна и я её перепроверю в коде обязательно - возможно, надо в это место в боте внести правку.

Но сообщение полной версии бота указало бы вам, что в ваших настройках есть логическое противоречие и что S_TakeProffit_Level2FixPips (и B_TakeProffit_Level2FixPips) не могут быть меньше минимального уровня ТР сетки в пипсах, указанного в параметре TakeProffitControlNoLossFixPips.

 

То есть это ваша обычная пользовательская ошибка в настройках сета, люди ошибаются постоянно - это нормально.

Но вы должны были в полной версии бота самостоятельно ошибку в настойках выявить и устранить! 

И уметь это делать вы должны даже с завязанными глазами - в реальных торгах такие проблемы вы должны разрешать быстро и на автомате.

 

 

Во-вторых,

В топик должны выкладываться логи только и исключительно полной версии бота для торгов - протокол работы бота!

Усеченная версия бота для опта не выдает сообщений о ходе теста/торгов и для выявления/решения проблем абсолютно бесполезна!

При любых проблемах в тестах/торгах требуются лог только полной версии бота для торгов!

 

Посты:

- без лога полной/торговой версии бота или

- с логами усеченных версий бота для опта

- разработчиками не рассматриваются ввиду отсутствия объективной информации о проблеме!

 

Ваша попытка внятно сообщить о проблеме увидена и зачтена - но свои ошибки в собственных настройках сеток вы обязаны находить сами полной версией бота!!

 

 

В 28.01.2020 в 16:27, bormoglot сказал:

Добрый день.

Созрел к повторному штудированию темы, но долго не могу читать с монитора, кто-нибудь знает, как весь топик выгрузит в ворд, или хз еще куда, с картинками желательно), морально готов убить картридж и пару пачек бумаги)))

я задал этот вопрос в топик предложений по новому форуму.  Посмотрим что ответят.

я сохраняю отдельные посты в файлы регулярно и это вообще-то утомительно.

Но как распечатать ч/б или в цвете указанный диапазон страниц топика, пока не знаю...

[Старик]

13 часов назад, shkarupin.vi сказал:

Вот вам и ответ. Дата Манагер, как писал Сергей Николаевич. с его скриптом не умеет читать кредитное плечо, котировки поставляются с плечом 1:100, поэтому в тестах и плечо 1:100. Прогнал в Тикстори. плечо 1:602, лог прилагаю. Врёт Дата Манагер. тестер здесь не причём. что заложили. то и показывает.

 

10 часов назад, shkarupin.vi сказал:

11 часов назад, capteen сказал:

вы где-нибудь здесь видите слово  "Leverage"? Это спецификации двух валют из QDM.

В том то и суть. что нет информации о плече. а в Тикстори есть, и тесты это подтвердили. Смотрите логи. И причём здесь Метаквоты. Согласен. что плечо - это свойства счёта, но если ты не указал это свойства при экспорте в мт4. то и получаешь 1:100.

 

Спойлер

 

@shkarupin.vi из ваших тестов мой вывод, что при использовании просто закачивающих котировки StrategyQuantDataManager и TickstoryLite терминал МТ4 врет боту о плече счета в 100% случаев.

Пока все показанные случаи тестов в мт4 и логов содержат ложные данные об истинном плече счета - 98, 103, 385, 603 на счетах с плечом 500.

То есть в каждом тесте бота на счете с плечом 500 на котировках StrategyQuantDataManager и TickstoryLite тестер мт4 называет какое угодно плечо, кроме реального 500.

Поэтому следует выполнять мою рекомендацию задавать MinLeverage=0 в тестах и не создавать себе бессмысленных проблем, чтобы потом их неделями разруливать!

 

TDS2, насколько можно судить, действительно управляет ходом теста в мт4 и поддерживает в ходе теста необходимые в тесте свойства счета и пары, а также исполнения.

Заливка же сторонних котировок в тестер программами-заливщиками повышает качество котировок, но отчасти отбивает тестеру мт4 мозги и он буквально бредит насчет, в частности, плеча счета.

[$$$$$]

В 28.01.2020 в 22:12, Старик сказал:

В 25.01.2020 в 04:15, $$$$$ сказал:

отфильтровать эти ситуации импульсным фильтром к сожалению не удалось

@$$$$$ Вы изучали различные варианты настроек фильтра волатильности во всех сетах, выкладывавшихся в топике? 

Там множество крайне/радикально отличающихся вариантов и тьма возможностей!!

Вы использовали индикаторы DistributionStatistic 1.04/AverageStatistic 1.7.1ind для определения оптимальных настроек на пару фильтра волатильности и блока безындикаторного входа?!

Ссылка на часть комплекса разрабатывавшегося в топике уникального дополнительного ПО в первой ссылке описания проекта в 1-м посте топика.

 

Для фильтрации входов и торгов надо использовать все настройки блока безиндикаторного входа, фильтра спрэда, фильтра волатильности и гэп контроля - всё должно быть оптимально настроено на торгуемую пару и выстраиваемую сетку.

Внешняя простота безиндикаторного бота крайне обманчива - а ведь даже на малострунной балалайке надо достаточно долго учиться играть... 

Чужие сеты я не изучал, а вот с настройками бота и ПО думаю знаком хорошо. Дело в том, что бот фильтрует только первый вход, а дальше все фильтры, кроме гэп контроля и импульсного не работают. Тьма возможностей, но какова эффективность их практического применения? Невозможно по анализу размера и направления 2-5 свечей М1 судить о волатильности, так же как и не возможно даже примерно предположить как будет двигаться цена в следующий час. Если говорить о круглосуточной торговли, то смысл в фильтрации первого входа, без фильтрации последующих лично я не вижу. Такой фильтр снизит общее количество сеток и общую прибыль, а  вот вероятность влететь в большой безоткат останется такой же как и без использования данного фильтра, разве не так? Мне кажется большее значение все таки имеет контроль открытия последующий ордеров, а первый вход можно даже не фильтровать, открываясь тупо по текущей цене

[Александр Филин]

В 20.01.2020 в 23:25, Александр Филин сказал:

Доброго времени суток. Я новичек в ваших кругах спекулятивной торговли роботами. И хочу пополнить ряды по тестированию сетов для вашего замечательного советника. Сразу скажу, что все страницы форума не осилил. Но часто замечал, что сеты создаются только для конкретной отдельной пары и мне кажется, что это просто подгонка под историю. И предлагаю разделить валютные пары(где это возможно) по неким группам, где ваши сеты можно тестировать на нескольких парах. Принцип выбора близких пар: Базовая валюта и валюта котировок заменяется на этапе тестирования на валюту, которая имеет диапазон котировок 0,88-1,12. Коридор условный – можно и жёстче требования. Например:

Set разработан для валютной пары AUD/USD – то подберем валюты сперва для базовой валюты, на которые можно заменить на время тестов, скажем с 2016 по 2019 год:

1)      NZD – колебание цен за период 2016-2019 на пару AUD/NZD – 1,04 --- 1,12 - подходит

2)      SGD – колебание цен за период 2016-2019 на пару AUD/SGD – 0.92 --- 1,08 - подходит

3)      CAD – колебание цен за период 2016-2019 на пару AUD/CAD – 0.89 --- 1,02 - подходит

Т.е. для сета AUD/USD по базовой валюте AUD делаем замену на аналоги: NZD/USD, SGD/USD, CAD/USD. Так как брокеры нам предлагают только котировки NZD/USD , а SGD/USD, CAD/USD – нет, то для базовой валюты мы берем только NZD/USD для прогонки по сету AUD/USD

Аналогично подберем и аналог для валюты котировки на период с 2016 по 2019:

1)      CHF – колебание цен за период 2016-2019 на пару USD/CHF – 0,96 --- 1,02 – подъодит

 

Так как для валюты котировок больше не нашли подходящего аналога, то AUD/USD заменяем на AUD/CHF.

 

Итого мы должны подобрать сет, который будет идеально работать на паре для нашего сета – на AUD/USD а так же зарабатывать на парах: AUD/CHF и NSD/USD. Т.е. AUD/CHF и NSD/USD – это наиболее возможные сценарии, по которым могла бы пройти торговля в AUD/USD период с 2016 по 2019.

 

Итак. Первый вариант корзины для разработки сета :

1)      AUD/USD, NZD/USD, AUD/CHF

 

Аналогично можно и получить еще корзину для одного сета:

2)      EUR/AUD, EUR/CAD, EUR/NZD

3)      AUD/CAD, NZD/CAD.

 

Так как большинство не хочет торговать на центовых счетах, а хотят торговать на обычных, чтобы сэкономить на высоком спреде центового счета, то лучше начать с сета как раз для валюты AUD/USD. По мне так ее плюсы – это относительно дешевая базовая валюта и по ней спред чаще на уровне майджеров.

0,016 л AUD/USD =0,01 л EUR/USD например. Т.е. для валютной пары AUD/USD и ее аналогов из корзины нужно меньше денег на депозите для торговли сеткой чем для торговли EUR/USD.

Что скажет уважаемые эксперты про выбор корзины валютных пар и разработки сета для корзины № 1: AUD/USD, NZD/USD, AUD/CHF?

Добрый вечер.

 

Закончил первый вариант эксперементов универсальной сетки на примере AUDUSD, AUDCHF, NZDUSD, NZDCHF.

 

Цель эксперимента:

Подобрать сет, который будет работать на схожих парах: AUDUSD, AUDCHF, NZDUSD, NZDCHF в течении 2015-2019 гг и будет в процессе работы иметь закрытие по

CloseAllOrders_ByDrawdownMoney, но продолжать приносить общую прибыль на интервале тестирования.

 

Проделанная работа:

1)      Скачены тики с Ticstory за 2015-2019,

2)     Скачены 3-4 последних seta с форума для тестируемых пар.

3)     Для тестов использовал МТ4 терминал/спред =15.

4)     Изучено влияние основных параметров советника на принцип построения сетки:

·         Конфигуратор шагов сетки

·         Конфигуратов лотности/коэффециентов

·         Принцип закрытия TP

·         Блок безиндикаторного входа  - свечи

·         Блок безиндикаторного входа  - ADX – замечал только негативное влияние – сетки жили еще дольше и уходили в убыток

·         Блок гэп-контроля – не разобрался – оставил без изменений

5)     Подготовка сета для AUDUSD(много тестов) и раскатка ее на остальных парах

 

В чем фишка сетов:

 

Увеличенный TP до 44 пунктов(чаще встречал 10-20 пунктов в сетах) на начальных с средних коленах и его резкое снижение к высоким коленам.

 

 

Что это нам дало:

 

Плюсы:

·         Нагрузка на депозит снизилось: на всех парах со стартовых 0,02 л максимально было использована колено с 0,21 л. Причем использовалось 1-3 раза суммарно по всем парам

·         Повысилась прибыльность, мат ожидание

·         Все 4 пары прошли тест с прибылью

 

Минусы:

·         Сетки стали жить по 2-3 месяца и блокируют работу одного из на правлений на этот период - опасно для отрицательных SWAP комиссий

·         Долгий срок жизни сеток опасен при повышения спреда в праздники и закрытие и открытие

 

Если использовать правильно пары по нагрузке в сторону положительного свопа – минус долгих сеток превращается в плюс.

 

 

Дальнейшие планы:

 

·         Получение конструктивной критики от крутых тестеров/оптимизаторов данной ветки

·         Запуск на демо счете только направлений валютных пар по положительному свопу стартовый депо 10 000 USD – консервативный сценарий и 3000 USD – средней агрессивности

·         Продолжать изучать форум и параметры советника

·         Изучить до конца Excell файл для работы с параметрами сетки. Углубленный анализ сеток.

Filin. Alexander AUDUSD AUDCHF NZDUSD NZDCHF Universal.set Filin.Alexander AUDCHF start 2500 USD_Hi_TP.htm Filin.Alexander AUDUSD start 2500 USD_Hi_TP.htm Filin.Alexander NZDCHF start 2500 USD_Hi_TP.htm Filin.Alexander NZDUSD start 2500 USD_Hi_TP.htm

[M0kass]

Доброй всем ночи!

Спешу поделиться своим новым безындикаторным сетом по паре EURCAD , Кдепо 1030, сет тестировался в TDS2 +2 DST USA плавающий спред. Рассмотрю Ваши замечания/дополнения/поправки. Буду признателен, если кто нибудь проведет тесты в TDS2 и поделится результатами, сам я этой программой пользуюсь недавно(пока триал), вроде с настройками разобрался, но интересно увидеть тесты других форумчан. П.С. @Старик  спасибо за награду, мелочь, а приятно. Спасибо всем кто работает над этим проектом!

Спойлер

 

(EA) - Setka v1.43 - EURCAD M0kass.zip

Изменено 30 января, 2020 пользователем M0kass

[shkarupin.vi]

В 28.01.2020 в 00:32, Provodnik1ru сказал:

В 26.01.2020 в 06:34, Старик сказал:

То есть:

- влезть в код скрипта и дописать туда недостающие валютные пары (причем все символы должны называться точно так как на счете),

- сохранить доработанный скрипт,

- скомпилировать его,

- вызвать, убедиться что по всем парам инфа корректная,

- завершить работу скрипта,

Вот нашёл как/где это делать но есть вопрос.. В строке symbols_count=7 И прописано 7 пар. Если мы добавляем туда свои пары то получается и это значение менять нужно? Например 10? И вообще до каких размеров его менять то можно? Ни кодер не разу..

Коллега. вы где взяли этот скрипт? Ваш скрипт находится в папке C:\QuantDataManager\custom_indicators\MetaTrader4\scripts и там намного больше валютных пар.

[Старик]

15 часов назад, $$$$$ сказал:

В 28.01.2020 в 20:12, Старик сказал:

В 25.01.2020 в 02:15, $$$$$ сказал:

отфильтровать эти ситуации импульсным фильтром к сожалению не удалось

@$$$$$ Вы изучали различные варианты настроек фильтра волатильности во всех сетах, выкладывавшихся в топике? 

Там множество крайне/радикально отличающихся вариантов и тьма возможностей!!

Вы использовали индикаторы DistributionStatistic 1.04/AverageStatistic 1.7.1ind для определения оптимальных настроек на пару фильтра волатильности и блока безындикаторного входа?!

Ссылка на часть комплекса разрабатывавшегося в топике уникального дополнительного ПО в первой ссылке описания проекта в 1-м посте топика.

 

Для фильтрации входов и торгов надо использовать все настройки блока безиндикаторного входа, фильтра спрэда, фильтра волатильности и гэп контроля - всё должно быть оптимально настроено на торгуемую пару и выстраиваемую сетку.

Внешняя простота безиндикаторного бота крайне обманчива - а ведь даже на малострунной балалайке надо достаточно долго учиться играть... 

Чужие сеты я не изучал, а вот с настройками бота и ПО думаю знаком хорошо. Дело в том, что бот фильтрует только первый вход, а дальше все фильтры, кроме гэп контроля и импульсного не работают. Тьма возможностей, но какова эффективность их практического применения? Невозможно по анализу размера и направления 2-5 свечей М1 судить о волатильности, так же как и не возможно даже примерно предположить как будет двигаться цена в следующий час. Если говорить о круглосуточной торговли, то смысл в фильтрации первого входа, без фильтрации последующих лично я не вижу. Такой фильтр снизит общее количество сеток и общую прибыль, а  вот вероятность влететь в большой безоткат останется такой же как и без использования данного фильтра, разве не так? Мне кажется большее значение все таки имеет контроль открытия последующий ордеров, а первый вход можно даже не фильтровать, открываясь тупо по текущей цене

Гэп контроль не фильтр, а блок нормализации разрывов сетки на графике, возникших вследствие срабатывания фильтров. 

Фильтры это фильтры спрэда и волатильности...  И эти примитивные фильтры работают, если их правильно настроить.

Плюс индикаторные фильтры, применения которых внутри сеток в топике в данный момент практически нет.

 

Коллега @$$$$$ , я не хочу вас "грузить" какими-то очень сложными или трудоемкими вещами типа изучения (хотя бы ознакомления) всех выкладывавшихся в топике сетов или знания наизусть всех разбросанных по топику вариантов возможных реакций на угрозу безотката или самого безотката.

Я понимаю, что чтобы въехать во весь огромный и не весь полезный материал топика и активно его систематизировать и освоить, нужно много месяцев активного изучения.

И я понимаю, что хочется уже сразу что-то делать и иметь результат...   

Ну как бы мы тут все умные, есть некий опыт и кажется, что даже и без месяцев изучения наработок топика что-то должно получаться с разработкой сетов...

 

Но мне кажется, что это не вполне так... 

Случайности в разработке сетов очень редки, сеты скорее штучный продукт и очень редко кому-то без  существенной подготовки удается создать хоть 1 внятный сет.

Идеи/сетки бывают вроде интересные, но широко используемых сетов пальцев руки посчитать много будет...

 

Еще одна как бы неочевидная очевидность это широко меняющаяся волатильность основных валютных пар и производных от них кроссов.

Это можно оценивать по разному, но волатильность радикально, вдвое упала против 2016 года и практически настолько же упала и рентабельность.

Сейчас ну очень другой рынок даже против рынка всего 2 года назад.

Все в бинокль высматривают огромные безоткаты при том, что волатильность никакая и сетки 2017-18 годов для нынешних торгов чрезмерно велики и низкодоходны.

И как бы лучше сосредоточиться на анализе текущего рынка и хотя бы ужесточить настройки фильтров  спрэда и волатильности (и даже безиндикаторного входа) под нынешний тихий рынок - и тогда фильтры может и безоткаты одолеют, если вдруг когда-то безоткаты случатся....

Это как бы самый минимум - донастроить фильтры сетов под нынешний низковолатильный рынок!

Но большинство думают о чём-то своем великом и детали реально происходящего на рынке уже год как бы мало кого интересуют...

 

В результате недоизучения наработанного в проекте, отрыва от текущего рынка и концентрации на абстрактных идеях не гарантированно высокого уровня люди как бы выпадают из происходящего и занимаются чем-то своим не вполне объяснимым... 

Вот вроде роют сосредоточенно - но не вполне понятно куда...

Это я не вам лично, нет - такая какая-то отстраненность от реально происходящего и сосредоточение на каких часто надуманных задачах, имхо, свойственна многим.

 

Вот вы пишете, что фильтров мало, их не хватает для каких-то "безоткатов" и нужно применять фильтрацию последующих входов...  Иначе никак.

я как бы не готов спорить с вами и утверждать, что хорошо настроенных фильтров в основном достаточно и фильтрация последующих входов далеко не везде нужна...

Ну вы пришли к таким выводам, это ваше понимание как торговать и я не считаю себя вправе кому-то указывать в какую сторону работать и как торговать.

Но я не могу удержаться и не спросить - а вы сеты @ostapbender последнего месяца смотрели?! 

Я тоже не все смотрел - но это любопытно и его сеты вообще-то не то о чем вы.

 

Сеты у коллеги по нашей классификации сетов №1 и №2 - то есть вообще без применения индикаторов внутри сеток.

То есть без, по вашему, абсолютно необходимой фильтрации последующих входов.  Я у Игоря индикаторов внутри сеток не видел.

На первом входе у него ADX без или с индикаторным входом.  И дальше вполне простые (из опта особо сложных не бывает) безиндикаторные сетки.

Более того - в абсолютном большинстве его сетов фильтры спрэда и волатильности по дефолту, настройки давно устарели и на сейчас просто никакие.

 

То есть у человека открытие сеток по 1 (одному) стандартному индикатору с или без использования блока Б/И входа и дальше ну пусть средней сложности сетки без индикаторов и по сути без фильтров.

Но они проходят в тестах гигантские для мартинов 6-8 лет с супертрендом доллара, Брэкзитом, трампами и гигантскими коррекциями.

 

Если посмотреть на них, то такие не супер сложные сетки с одним стандартным индюком 6-8 лет в тестах проходить вроде никак не должны... 

Но они бодренько проходят.  Сеты 1 стандартный индюк на первом входе + "голая" ниже средней сложности сетка проходят 6-8 лет на ура!

И человек наработал для себя целую линейку боевых сетов для торгов за всего лишь немного больше месяца!

Это тоже надо ясно видеть и тут очень есть о чём подумать!

[shkarupin.vi]

8 часов назад, Старик сказал:

TDS2, насколько можно судить, действительно управляет ходом теста в мт4 и поддерживает в ходе теста необходимые в тесте свойства счета и пары, а также исполнения.

Заливка же сторонних котировок в тестер программами-заливщиками повышает качество котировок, но отчасти отбивает тестеру мт4 мозги и он буквально бредит насчет, в частности, плеча счета.

Обладатели TDS2 выложите лог теста, чтоб посмотреть, какое плечо в тесте определяет TDS2, не врёт ли. Мы выяснили какое плечо в двух программах  Data Manager и Tickstory, а в TDS2 не знаем, только предполагаем.

[M0kass]

4 часа назад, shkarupin.vi сказал:

Обладатели TDS2 выложите лог теста, чтоб посмотреть, какое плечо в тесте определяет TDS2, не врёт ли. Мы выяснили какое плечо в двух программах  Data Manager и Tickstory, а в TDS2 не знаем, только предполагаем.

Скрин из лога, чтобы долго не искать

 

Но у меня в настройках TDS2 стоит плечо 1:500

Изменено 30 января, 2020 пользователем M0kass

[shkarupin.vi]

2 часа назад, M0kass сказал:

6 часов назад, shkarupin.vi сказал:

Обладатели TDS2 выложите лог теста, чтоб посмотреть, какое плечо в тесте определяет TDS2, не врёт ли. Мы выяснили какое плечо в двух программах  Data Manager и Tickstory, а в TDS2 не знаем, только предполагаем.

Скрин из лога, чтобы долго не искать

 

Но у меня в настройках TDS2 стоит плечо 1:500

Что выходит правильно считает.