[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Provodnik1ru]

9 часов назад, shkarupin.vi сказал:

При подписки Pro и Pro Owhed: "проверенные загрузки - нет пробелов или пропущенных данных". Так что, как не крути

Ой сомнительно как то! Получается что версии Про качают котиры из "другого места"? Или для бесплатной версии готовятся "другие" котировки? Скорее всего будет тоже самое, но только закачка быстрее..

[capteen]

13 минут назад, Provodnik1ru сказал:

Ой сомнительно как то! Получается что версии Про качают котиры из "другого места"?

Именно так, из другого места! У них своя (как они утверждают) сеть серверов и у них высокая скорость отдачи + проверка полноты котировок...

Никто не проверял. Это утверждение Квантумов.

[capteen]

1 час назад, Rigal сказал:

Но скажу тебе честно, в мою первую неделю на форуме (прям очень недавно и помню я хорошо) я получил от тебя три таких вот ответа.

Они нихрена меня не порадовали.

Никаких претензий к содержанию. Форма... оставляет желать

Желать чего? Если у кого-то нет сил и желания прочитать в "вики" и "гугле", нафига переть на форекс=терять деньги?

Неприятно, говорите? А насколько "приятно" выслушывать глупые вопросы от неподготовленных тел?

Форма? Если кто-то приходит в суд, он обязан соблюдать принятые  там правила общения. Почему, на форуме профи можно пороть откровенную чушь и еще требовать к себе уважения?

 

PS Извините! Крик души. Мы тут все же разрабатываем, ищем, ошибаемся, исправляемся... но вот так "дайте мне грааль" - не та форма.

Изменено 25 января, 2020 пользователем capteen

[Lebowski]

Все, кто пользует TDS2, прошу обратить внимание на апдейт от метаквотсов. Они выкатили версию 1260, с которой TDS на данный момент не рабоатет. У кого не заблокирован автоапдейт терминала, обращайте внимание на версию.

[Старик]

В 24.01.2020 в 18:30, Sergey NikoLaevich сказал:

В 24.01.2020 в 18:08, Старик сказал:

  Показать контент

 

тестер должен добирать инфу о свойствах счета из счета, на котором вы выполняете тесты.

И самым первым надо убедиться, что в счете, на котором вы выполняете тесты, вы при открытии задали плечо 500!

При необходимости плечо обычно можно поменять в ЛК на сайте ДЦ.

 

Скрипт ExportProperties собирает инфу о свойствах тестируемых валютных пар - а плечо это общее свойство счета и всех пар на счете.

Плечо счета элементарно проверяется известным в топике скриптом AccountInfo.

 

Вы же минимум полгода пользовались QuantDataManager нормально.  Почему у вас проблемы при повторной установке уже использовавшегося ПО?!

 

 

 

Открываю терминал где были тесты, навигатор , в появившемся меню открываю вкладки счета ,навожу курсор на номер счета, появляется всплывающее меню где указано имя брокера тип счета, размер депозита и кредитное плечо

самая нижняя строчка правый нижний угол, четко указано кредитное плечо 1:500

когда проводил тесты в этом же терминале в журнале кредитное плечо 1:100

проблем с программой нету, дело в том что никто никогда в настройках бота не задает параметр минлевередж, а вот когда я задал этот параметр бот не открывал сделки, потому что кредитное плечо было меньшим, вот так я обнаружил данный нюанс

Коллега, ну почему вы часто увлеченно рассказываете о чем-то своем, не сообщая ключевые детали и не обращая внимания на что вам рекомендуют?!

Я же не просил вас куда-то навести мышку и сделать скрин - я же выложил скрипт для вывода достоверной информации о некоторых свойствах счета и пар!

Я выложил скрин свойств валютных пар из моего терминала и ждал такой же скрин из вашего терминала для тестов для прямо сравнить что у вас не так...

 

Любой новый терминал требует некоторых действий для полной его настройки на те счет и пары, с которыми будет работать.

Терминал при скачивании универсальный и пустой - он не настроен ни на какой конкретный счет и торги.

И терминалу надо дать донастроиться на тот счет и те пары, которые вы намерены тестировать или которые будете торговать.

Пока вы этих подготовительных действий не выполните и терминал не настроится на ваши тесты/торги, он может отвечать боту какую-то лютую дичь!

Терминал же может просто не знать что отвечать, если вы не дали терминалу настроиться на конкретный счет и тесты/торги.

А вы потом сутками будете смотреть круглыми глазами и спрашивать а что у вас не так...

 

Вот в мт5, по мнению части работающих с ним людей, надо иметь в терминале хотя бы один активный график пары xxxusd - возможно, именно audusd.

Иначе терминал может глючить и люто лгать ботам.  По сути это баг терминала, который приходится помнить и обходить вот так странно.

А вот если есть активный график хотя бы одной пары мажора xxxusd, то терминал что-то важное для себя узнает и будет к тестам/торгам готов.

 

Например, выглядит полезным в "Обзоре рынка" показать все пары, которые вы собираетесь тестировать и/или торговать - а может и для каждой открыть график.

Не надо пытаться удивить терминал или застать его врасплох! 

Удивленный вами терминал будет до конца своих дней продолжать удивляться и отвечать невпопад...

А вам нужно, чтобы ничем не удивленный терминал полностью сосредоточился на ваших тестах!!

Поэтому дайте терминалу возможность ознакомиться с тем, с чем ему предстоит работать - покажите ему эти пары поименно!

 

В этом случае терминал просканирует и сохранит какую ему нужно инфу по каждой паре и будет иметь представление о том какое у каждой пары плечо.

Вот вы в моем скрине увидели, что у рубля, серебра и золота другие плечи?!  А как это мог узнать терминал?!  Только считав уточненную инфу с сервера ДЦ!

То есть у меня в "Обзоре рынка" все торгуемые/просматриваемые мною пары и терминал знает всю информацию по каждой из них.  И плечи у меня все правильные!

И это независимо подтверждает скрипт AccountInfo, детально считывающий основную инфу по счету по всем перечисленным у меня  в "Обзоре рынка" парам.

 

А что делаете вы?!  Да никто из нас представления не имеет что именно и в каком терминале делаете именно вы!! 

Ни точно какой у вас терминал - ни что вы тестите!!  Знаем лишь то, что, в каких-то неуказанных тестах в мт4 у вас плечо в тестере почему-то 100...

Вообще-то ровно месяц тому назад у нас уже была очень похожая история - несколько месяцев в 6-ти летнем тесте плечо было 385, а в остальном 500. 

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=442066

Тогда мы не стали разбираться какого хрена в тестах в TDS в котировках 6 месяцев из 6 лет плечо было сниженным - 385 вместо 500.

 

Но тогда у нас были отчет и лог проблемного теста - и по ним мы быстро установили причину пропусков части торгов в тесте в 2016 году.

Вы же даже скрином не показали ваш проблемный терминал и не рассказали какие пары вы тестили, есть ли они в "Обзоре рынка" и на каких из них и скольких из них вылезли проблемы.

То есть что именно и как вы делали, вы нам не показали.  И мы не знаем есть ли у вас в "Обзоре рынка" тестируемые вами пары и знает ли терминал о них хоть что-то...

 

Если вы в новый/нулевый не настроенный на счет терминал напихали скачанных через QuantDataManager котировок, то терминал может вообще не понимать что вы делаете!

Возможно, вы залили в нулевый терминал гигабайты котировок QuantDataManager, а терминал представления не имеет как эти валютные пары торговать и какие они вообще!

И терминал подставляет дефолтные настройки - а по дефолту в новых терминалах задано плечо 100!    Интересное совпадение, правда?!

 

И почему именно демо именно Альпари?!

С десяток страниц тому представитель Альпари русским по белому написал, что их демо счета вообще не для тестов ботов!  Не верите?  Найдите и перечитайте!

И демо счета, вроде, они с недавних пор убивают через 2 недели, если вы не будете логиниться в этот терем и что-то делать на демке.

То есть вы готовите себе для тестов труп терминала, который будет работать как неживой и через пару недель может быть вообще удален ДЦ?

Для боевых тестов в тестере, тем более на многогигабайтных котировках, надо открывать стабильный реальный счет - с полноценной достоверной инфой по парам!!

 

Возможно, что главный терминал для тестов вы делали не так, как это следует делать. Не факт, но возможно.

И теперь, когда эта нежить врет боту и вам всеми мыслимыми способами, вы тренируете и топик расспросами что делать и как быть.

 

Давайте вы вообще все сделаете формально правильно и потом расскажите нам что у вас по правильному получится!

И лишь тогда нам будет о чём гадать, если вы все сделаете по уму и всё равно что-то будет не так! 

Но я очень сомневаюсь, что если вы всё сделаете как надо - что у вас что-то будет как не должно...  Если готовить терминал верно, должно выправиться.

 

В 24.01.2020 в 18:28, DENYA сказал:

Если честно, я пока ИССЛЕДУЮ данную проблему, но предварительно я сделал следующие выводы для себя:

1.Данные с StrategyQuantDataManager качаем обязательно полностью за раз. Не докачиваем котировки.

2.Данные о плече, свопах, комиссии и прочих даных АККАУНТА берутся при опте НЕ со скачанных котировок, а с ТЕРМИНАЛА МТ4, поэтому:

а)после скачивания всех нужных вам котировок, проводим инсталл нового терминала и именно того брокера и того типа счета который вам и нужен.

Подключаем МТ4 к счету, желательно к своему счету лайв, а не демо.

Именно в этот момент МТ4 и обновит у себя внутри всю информацию об аккаунте, свопах, инструментах, плече, комиссии ... итд.

б)отключаем от торгового счета терминал, лично я просто стираю пароль или изменяю логин. Главное чстобу у терминоала под опт НЕ БЫЛО подключения к серверу МТ4.

в)копируем скачанные котировки с  StrategyQuantDataManager в МТ4.

 

Идите по пунктам:

1) Открываете новый реальный (не демо) счет.  Оптимально того типа, на котором будете торговать - с плечом 500 и лучше с минимальным лотом 0.01.

Можно и центовый, но лот 0.01.  И может не в Альпари - они за неиспользуемые счета подумывают какую-то плату брать, вряд ли вам это надо.

После регистрации счета в новом терминале закрываете терминал.

На всякий случай делаете копии файлов terminal.exe и MetaEditor.exe - там же копии оставьте, может когда-то запортяться/обновятся и копии пригодятся.

В папке нового терминала создаете ярлык для вызова терминала, помещаете ярлык на рабочий стол и в строку вызова через пробелы дописываете  /portable /skipupdate

И стартуете кликом по ярлыку терминал снова с целью проверки подключения терминала к счету - а не кривые ли они.  И для правильного размещения папок терминала.

Не факт, но, возможно, счет для тестов лучше открыть в торговый день - кто его знает полноценно ли работает сервер ДЦ по выходным с новыми терминалами.

 

2) все пары, на которые готовите котировки для тестов, показываете в "Обзоре рынка".  Показываете все без изьятий - все, которые будете тестировать.

Все пары, которые не планируете тестировать, в "Обзоре рынка" скрываете - в общем случае это уменьшит трафик, потребление памяти и может ускорить реакции терминала.

Так как у вас не ладится, на всякий случай откройте графики всех пар, которые собираетесь тестировать и что у вас в "Обзоре рынка" в мт4.

Для тестов/опта графики всех пар из "Обзора рынка" вроде не нужны, но если они будут, то терминал точно про все эти пары узнает и будет помнить.

 

3) скриптом AccountInfo считываете настройки валютных пар, делаете скрин и сохраняете в терминале как справку на будущее и проверить если что.

AccountInfo должен подтвердить, что у вас в терминале абсолютно всё полный зашибись.

На этом подготовка собственно терминала мт4 завершается - собственно терминал настроен на счет и знает всё что ему нужно о тестируемых парах.

 

4) скриптом ExportProperties надо подготовить файл-справочник для StrategyQuantDataManager с детальными свойствами тестируемых вами валютных пар.

Тут есть заморочки и надо действовать строго согласно описания/инструкции к этому скрипту.

То есть:

- влезть в код скрипта и дописать туда недостающие валютные пары (причем все символы должны называться точно так как на счете),

- сохранить доработанный скрипт,

- скомпилировать его,

- вызвать, убедиться что по всем парам инфа корректная,

- завершить работу скрипта,

- найти созданный скриптом файл и поместить его копию именно туда, как указано в пояснении к скрипту.

На этом подготовка/настройка QuantDataManager на терминал и пары, которые будут тестироваться, завершена - о тереме и тестируемых парах он знает что ему нужно.

 

5) отключаете терминал от торгового счета - можно как рекомендовал @DENYA в цитате выше.  С этого момента терминал годен только для автономных опта/тестов.

 

6) удаляете из терминала все файлы котировок, которые сформировались в процессе настройки терминала на счет и валютные пары.

Эти котировки от ДЦ низкого качества и они вам для тестов совершенно не подходят.

 

7) Загружаете с терминал для тестов ранее подготовленные котировки от StrategyQuantDataManager или закачиваете их одним траншем заново.

Если у вас были глюки или котировки надо пополнить с предыдущего скачивания до настоящего времени, то скачайте/сформируйте котировки за весь период заново.

 

 

@Sergey NikoLaevich у вас стандартные винда, счет, терминал, QuantDataManager и проблема в тестировании, которой за годы не было ни у кого.

С вероятностью под 100% именно вы что-то сделали не так.  Что именно - не известно.  Вполне возможно и наиболее вероятно - не такой терминал для тестов.

Обсуждение в топике конечных решений не предложило.  Пообсуждали, даже прочли мне внезапно непрошенную мораль, но что именно делать вам - предложений нет.

Поэтому спокойно и методично "стандартно" создайте с нуля счет и терминал для тестов, как это обозначил я.  И посмотрим что получится.

Может еще кто-то из топика что-то полезное добавит по этому вопросу...

 

 

В 24.01.2020 в 19:32, capteen сказал:

В 24.01.2020 в 19:27, Sergey NikoLaevich сказал:

Хорошо, если  мы запустим полную версию бота, он выведет всю информацию  , прочитаем лог, и там будет указано что плечо 1:100 а счет открыт 1 :500 

И как тогда тесты проводить ? 

Вот это есть вопрос. "Как проводить тесты" - также как и всегда, но вот что нам в этом случае покажет мин.депо? Это и есть главный вопрос.

Да нет здесь, к счастью, вопроса вообще...

 

Во-первых, пока фигня в тестировании из-за какой-то кривизны тестера, тесты не проводить.  Если что-то криво - не тестировать.

То, что вы увидели лишь 1 нештатность в тестах, не означает, что она в тестах одна - что-то и в 10 местах в тесте может криво работать и гнать пургу.

Надо искать решение и нормализовать тестирование.  До нормализации работы терминала для тестов проводить тесты как бы бессмысленно.

 

Во-вторых, вычисление компромиссного депо для счета с любым плечом практически не зависит от того с каким плечом выполнялись тесты.

Потому что компромиссный депо сета, необходимый для торгов на боевом счете с нормальным плечом (например, 500) вычисляется с помощью верной модели.

Просадку вы берете из теста, а необходимый для торгов залог вам верно посчитает модель для счета с любым плечом - и компромиссный депо для торгов будет верен!

Если вы знаете арифметику сеток и из нашего топика, то с помощью созданного в топике ПО вы деньги по умному и верно высчитаете всегда!

 

Что касается тестов/торгов на счетах с малыми или внезапно снижаемыми в ДЦ плечами, то я этот вопрос намного шире рассматривал ранее применительно к торгам.

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=391724

Ваш случай проще - на плече 100 на залог в сетках надо еще +100%-150% денег от просадки сета/теста, чтобы сетки полностью раскрывались.

То есть на плече 100 вместо 1 надо 2+ компромиссных депо и тест должен проходить корректно.  И такие тесты как бы и не проблема вообще.

Но, как мы обсудили выше: криво тестить не следует - а компромиссный депо по просадке и модели вы высчитаете верно какое бы кривое плечо ни было в тесте.

[shkarupin.vi]

11 часов назад, Provodnik1ru сказал:

Ой сомнительно как то! Получается что версии Про качают котиры из "другого места"? Или для бесплатной версии готовятся "другие" котировки? Скорее всего будет тоже самое, но только закачка быстрее..

Проводник. прежде чем писать на форум о своё сомнении. надо открыть сайт производителя и сравнить с бесплатной версией и платной. а так получается болтавня.

[Sergey-009]

3 часа назад, Старик сказал:

Коллега, ну почему вы часто увлеченно рассказываете о чем-то своем, не сообщая ключевые детали и не обращая внимания на что вам рекомендуют?!

Я же не просил вас куда-то навести мышку и сделать скрин - я же выложил скрипт для вывода достоверной информации о некоторых свойствах счета и пар!

Я выложил скрин свойств валютных пар из моего терминала и ждал такой же скрин из вашего терминала для тестов для прямо сравнить что у вас не так...

    Как когда то пошутил Кеп на форуме , что совой об пень , что пнем об сову, результат тот же (это я про к.п.)

Совой об пень

Пнем об сову

Скрипт показывает к.п. 1:500

А когда при тестах в настройках выставляешь к.п. 350

бот не открывает сделки , получается вот так вот 

4 часа назад, Старик сказал:

Вот в мт5, по мнению части работающих с ним людей, надо иметь в терминале хотя бы один активный график пары xxxusd - возможно, именно audusd.

Иначе терминал может глючить и люто лгать ботам.  По сути это баг терминала, который приходится помнить и обходить вот так странно.

А вот если есть активный график хотя бы одной пары мажора xxxusd, то терминал что-то важное для себя узнает и будет к тестам/торгам готов.

 

Например, выглядит полезным в "Обзоре рынка" показать все пары, которые вы собираетесь тестировать и/или торговать - а может и для каждой открыть график

     График валютной пары по которой проводится тест, всегда открыт в мт 4

Пока писал ответ, вы отредактировали пост немного изменили его 

было :

стал пост после правок:

     Я тестировал валютную пару EUR USD 

[Sergey-009]

в терминале мт 4 версия терминала

  Бот обычный безиндикаторный переделанный сет Гуреева от Фантома 

первый прогон был от автора оригинальный сет , второй прогон был минлевереж 350 

   

     Я могу ошибаться, но по моему когда кептин первый раз выложил скрипт он говорил что делал его под терминал Альпари, вот по этому для тестов терминал мт 4

   А вот дальше идете по пунктам и рекомендации как тестировать, уже появились с подачи DENYA после того как я написал пост, про кредитное плечо в тестах, раньше таких рекомендаций про точности о к.п. и комисиях не было 

   Правильно, потому что в большенстве случаев параметр минлевередж никто не выставляет вот и нет никаких проблем

[Sergey-009]

    Пару страниц назад Альпари РУ писал в топике, я так понимаю представитель компании читает  ветку, может он объяснит по поводу кредитного плеча

Как так ? счет с плечом 1:500 открыт изначально  , 

в самом терминале указано плечо 1:500

дополнительное п.о. показывает тоже кредитное плечо 1:500

а в тестере вот такое 

   Может представитель компании прокомментирует данную ситуацию ?

[shkarupin.vi]

В 24.01.2020 в 22:27, Sergey NikoLaevich сказал:

Хорошо, если  мы запустим полную версию бота, он выведет всю информацию  , прочитаем лог, и там будет указано что плечо 1:100 а счет открыт 1 :500  И как тогда тесты проводить ? 

Такого быть не может, я всё время провожу тесты с полной версией бота и после теста всегда читаю логи. и ни разу (от слова совсем) не видел. чтоб плечё было 1:100. Что вы всё если. да кабы. возьмите сделайте тест и прочитайте лог, и если у вас в логе будет плечё 1:100 (при заданном в ДЦ плече 1:500). выложите лог и покажите его, это будет коткретный факт. а не домыслы.

[Sergey-009]

Спойлер

 

4 минуты назад, shkarupin.vi сказал:

В 24.01.2020 в 19:27, Sergey NikoLaevich сказал:

Хорошо, если  мы запустим полную версию бота, он выведет всю информацию  , прочитаем лог, и там будет указано что плечо 1:100 а счет открыт 1 :500  И как тогда тесты проводить ? 

Такого быть не может, я всё время провожу тесты с полной версией бота и после теста всегда читаю логи. и ни разу (от слова совсем) не видел. чтоб плечё было 1:100. Что вы всё если. да кабы. возьмите сделайте тест и прочитайте лог, и если у вас в логе будет плечё 1:100 (при заданном в ДЦ плече 1:500). выложите лог и покажите его, это будет коткретный факт. а не домыслы.

 

 

Старик, уже выписал рекомендации, как тестировать правильно

  

Спойлер

 

6 часов назад, Старик сказал:

Идите по пунктам:

1) Открываете реальный (не демо) счет.  Оптимально того типа, на котором будете торговать - с плечом 500 и лучше с минимальным лотом 0.01.

Можно и центовый, но лот 0.01.  И может не в Альпари - они за неиспользуемые счета подумывают какую-то плату брать, вряд ли вам это надо.

После регистрации счета в новом терминале закрываете терминал.

На всякий случай делаете копии файлов terminal.exe и MetaEditor.exe - там же копии оставьте, может когда-то запортяться/обновятся и копии пригодятся.

В папке нового терминала создаете ярлык для вызова терминала, помещаете ярлык на рабочий стол и в строку вызова через пробелы дописываете  /portable /skipupdate

И стартуете кликом по ярлыку терминал снова с целью проверки подключения терминала к счету - а не кривые ли они.  И для правильного размещения папок терминала.

Не факт, но, возможно, счет для тестов лучше открыть в торговый день - кто его знает полноценно ли работает сервер ДЦ по выходным с новыми терминалами.

 

2) все пары, на которые готовите котировки для тестов, показываете в "Обзоре рынка".  Показываете все без изьятий - все, которые будете тестировать.

Все пары, которые не планируете тестировать, в "Обзоре рынка" скрываете - в общем случае это уменьшит трафик, потребление памяти и может ускорить реакции терминала.

Так как у вас не ладится, на всякий случай откройте графики всех пар, которые собираетесь тестировать и что у вас в "Обзоре рынка" в мт4.

Для тестов/опта графики всех пар из "Обзора рынка" вроде не нужны, но если они будут, то терминал точно про все эти пары узнает и будет помнить.

 

3) скриптом AccountInfo считываете настройки валютных пар, делаете скрин и сохраняете в терминале как справку на будущее и проверить если что.

AccountInfo должен подтвердить, что у вас в терминале абсолютно всё полный зашибись.

На этом подготовка собственно терминала мт4 завершается - собственно терминал настроен на счет и знает всё что ему нужно о тестируемых парах.

 

4) скриптом ExportProperties надо подготовить файл-справочник для StrategyQuantDataManager с детальными свойствами тестируемых вами валютных пар.

Тут есть заморочки и надо действовать строго согласно описания/инструкции к этому скрипту.

То есть:

- влезть в код скрипта и дописать туда недостающие валютные пары (причем все символы должны называться точно так как на счете),

- сохранить доработанный скрипт,

- скомпилировать его,

- вызвать, убедиться что по всем парам инфа корректная,

- завершить работу скрипта,

- найти созданный скриптом файл и поместить его копию именно туда, как указано в пояснении к скрипту.

На этом подготовка/настройка QuantDataManager на терминал и пары, которые будут тестироваться, завершена - о тереме и тестируемых парах он знает что ему нужно.

 

5) отключаете терминал от торгового счета - можно как рекомендовал @DENYA в цитате выше.  С этого момента терминал годен только для автономных опта/тестов.

 

6) удаляете из терминала все файлы котировок, которые сформировались в процессе настройки терминала на счет и валютные пары.

Эти котировки от ДЦ низкого качества и они вам для тестов совершенно не подходят.

 

7) Загружаете с терминал для тестов ранее подготовленные котировки от StrategyQuantDataManager или закачиваете их одним траншем заново.

Если у вас были глюки или котировки надо пополнить с предыдущего скачивания до настоящего времени, то скачайте/сформируйте котировки за весь период заново.

 

 

    Возможно это из за терминала брокера,  может действительно нужно подключаться к реальному терминалу, а потом проводить тесты, дело в том что я не пользуюсь впс, у меня ноутбук который работает постоянно , и реальные терминалы онлайн на нем, просто я не знаю на сколько хорошая идея подключаться одновременно с двух  терминалов на один и тот же счет с одного компьютера, как то меня это немного настораживает

   А по поводу кредитного плеча , старик отредактировал пост, и дал еще одну ссылку, где четко сказано что это не имеет значения какое кредитное плечо

а в другой ссылке пост, где приведен пример что кредитное плечо можно пересчитать с помощью модели

     Очень много нюансов при тестах и я очень много не знаю , я только учусь, но как писалось ранее в этом топике, что  тесты должны быть обычные и с реинвестом, для проверки правильности депо , это один из многочисленных пунктов, я уже исходя из своей практики, к тому что зафиксировал на форуме , добавил еще один пункт, что тесты должны так же проводится с отключеным минлевереж и с включенным мин леверж , и если в журнале показано что кредитное плечо меньше заявленного, то пересчитать депо для сета согласно модели, что бы не пойти в реальные торги с заниженным депо  

[Старик]

13 часов назад, Sergey NikoLaevich сказал:

Очень много нюансов при тестах и я очень много не знаю , я только учусь, но как писалось ранее в этом топике, что  тесты должны быть обычные и с реинвестом, для проверки правильности депо , это один из многочисленных пунктов, я уже исходя из своей практики, к тому что зафиксировал на форуме , добавил еще один пункт, что тесты должны так же проводится с отключеным минлевереж и с включенным мин леверж , и если в журнале показано что кредитное плечо меньше заявленного, то пересчитать депо для сета согласно модели, что бы не пойти в реальные торги с заниженным депо 

@Sergey NikoLaevich коллега, как недавно было установлено, я крайне не воспитан и чрезвычайно злобен. 

Поэтому если мой пост вас задел, то я не хотел - просто это моя врожденная невоспитанность и неконтролируемая злобность проявляется!

 

Но вы реально генератор проблем и я уже 3-и сутки, бросив написание других постов и переписку с соразработчиками, пытаюсь наладить у вас нормальное тестирования.

И я единственная Ненормативная лексика во всем этом гребанном мире, которая день за днем пытается решать генерируемые вами проблемы и опровергать публикуемые вами иногда ложные и даже вредные выводы и предположения.

Поэтому давайте договоримся, что я злобный, но полезный вам гад - и далее жестко сконцентрируемся на скорейшем закрытии проблемы ваших тестов, не дающих мне нормально работать.

 

Я нигде не говорил, что вам надо выполнять тесты именно на том счете, на котором вы торгуете!! 

В принципе, это технически допустимо - но вам лучше так не делать.

Вы и не можете выполнять качественные тесты на подключенном к ДЦ торговом счете - потому что тесты на сторонних котировках выполняются на отключенном от ДЦ терминале!!

То есть вы в любом случае не смогли бы в тестах помешать торгам - так как терминал для тестов от торгового счета отключается.

 

Но если я вам пишу "откройте счет", то это значит откройте новый счет - а не подключитесь к уже имеющемуся счету.  Я пишу откройте новый, потому что вы путаетесь...

13 часов назад, Sergey NikoLaevich сказал:

Возможно это из за терминала брокера,  может действительно нужно подключаться к реальному терминалу, а потом проводить тесты, дело в том что я не пользуюсь впс, у меня ноутбук который работает постоянно , и реальные терминалы онлайн на нем, просто я не знаю на сколько хорошая идея подключаться одновременно с двух  терминалов на один и тот же счет с одного компьютера, как то меня это немного настораживает

Вот ради Бога, вы не подключайтесь к имеющимся у вас счетам (хоть это и допустимо) - откройте новый долларовый не демо счет, положите на него $1 и в будущем все тесты выполняйте только на нем, причем еще и отключенном от ДЦ после наладки этого терминала для тестов!!

 

-----

 

Размер залога (требуемая маржа), необходимого для открытия buy ордера в 1 лот, разная для разных пар и обратно пропорционально плечу.

Правила и формулы вычисления залога для открытия ордера вообще-то не сложны и их просто запомнить.  Это в топике тоже обсуждалось не раз.

На долларовых счетах:

- Для пар xxxusd (в т.ч. eurusd) залог для ордера в 1 лот вычисляется как Ask (из "Обзора рынка") * 100000 (контракт) : плечо.

- Для пар usdyyy (в т.ч. usdjpy) залог для ордера в 1 лот фиксированный и вычисляется как 100000 (контракт) : плечо.

- для бездолларовых кроссов цена пипса и залог вычисляются в зависимости от того какая валюта в кроссе первая, а какая вторая.

Если валюта депозита не доллар, а евро или рубль например, то применяются чуть другие формулы с пересчетом через доллар - что в тестах мы с Qj не проверяли!

Любители рублевых счетов должны в тестах и торгах на демо лично убедиться, что наши боты корректно работают с иными валютами депозита, кроме доллара!!

 

Поэтому для плеча 500 для евробакса залог ~ 1.10000 (цена Ask) * 100000 (контракт) : 500 (плечо) = 1.10000 (цена Ask) * 200 = ~220$ на текущих ценах.

А для usdjpy залог для 1 лота фиксированный и равен 100000 (контракт) : 500 (плечо) = 200$

Именно эти цифры согласно формул вы и видите в скрине из AccountInfo

Так вот именно эти, согласно формул и скрина, значения требуемого залога (Margin required) и задаются всегда руками в Модели!

И так как требуемый залог в Модели вручную задается верно согласно плеча и пары, то в Модели всегда верно вычисляется и сумма залогов ордеров сетки!

Поэтому какое бы плечо ни было в момент теста в тестере, необходимый компромиссный депо для реальных торгов с помощью модели будет вычислен верно!

 

-----

 

Но это 2 разных показателя/свойства:

- размер плеча счета (Leverage) и

- залог каждой валютной пары, необходимого для открытия ордера в 1 лот (Free margin required to open 1 lot for buying).

Это 2 разных запроса терминалу и 2 разных ответа терминала боту.

И терминал/тестер могут как сообщать боту правду по обеим параметрам (плече и залоге), так и врать боту про оба показателя или про какой-то один.

И вполне возможна ситуация, при которой тестер врет про размер плеча, но выдает корректный размер залога - и тест при этом на 100% корректен.

 

К сожалению, терминал МТ4 не так уж редко врет ботам относительно размера плеча и это хорошо известно разработчикам.

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-apmgrid-multivalyutnyy-martingeyl/3963/?do=findComment&comment=445026

Мы с Qj тоже немало пообсуждали проблему этого регулярного вранья терминала о плече счета и решили сделать контроль плеча именно так, как сделали - запрещать открытие новых сеток, но не блокировать разворачивание уже имеющихся сеток.

 

Так вот проблема в том, что мы не знаем бредит ваш тестер только насчет плеча 98 или еще и на запрос бота сообщает ложный необходимый боту залог ордеров.

Формально есть 4 варианта правдивости тестера:

1) не врет (1/1)

2) врет про плечо - не врет про залог (0/1)

3) не врет про плечо - врет про залог (1/0)

4) врет про всё (0/0)

Так вот в вариантах 1) и 2) тест в тестере 100% корректный - а в вариантах 3) и 4) залог ордеров вычисляется неверно и для теста нужен в 2-3 раза больший депо.

Но, если депо теста достаточно большой, то, даже если тестер врет по вариантам 3) и 4), тест пройдет корректно и максимальная просадка будет определена верно.

 

-----

 

Что касается 

13 часов назад, Sergey NikoLaevich сказал:

но как писалось ранее в этом топике, что  тесты должны быть обычные и с реинвестом, для проверки правильности депо , это один из многочисленных пунктов, я уже исходя из своей практики, к тому что зафиксировал на форуме

То это абсолютно верно, так и надо: надо вычислить с помощью модели компромиссный депо - и повторить тест с реинвестированием прибыли с компромиссным депо!

Но при этом надо помнить, что если тестер врал по вариантам 3) и 4), то тест с реинвестом может слиться даже при верном компромиссном депо чисто по вине терминала.

Так что к дополнительному/контрольному тесту с реинвестированием прибыли надо относиться не с полным доверием - с сетом может все хорошо, а боту/вам врет МТ4...

 

Ну и верно это утверждение

Вот вы добавили контроль плеча в кривом тестере мт4 и получили фиг знает что, что всем топиком уже 3 суток разгребаем.

Но если тест проходит с расчетным депо, останавливаясь лишь из-за кривого плеча в кривом тестере мт4 - то стоит ли самому себе создавать проблему в тестировании?!

Не включайте контроль плеча в тестере или не упирайтесь в него, если плечо меньше плеча счета - скорей всего, тестер мт4 дебильно врет...

 

 

В общем, @Sergey NikoLaevich , хватит напрягаться по этому инциденту с кривым тестированием у вас.

Для очистки совести создайте заново терминал для тестов согласно выписанных рекомендаций в 7 пунктов!

И попробуйте что в новом терминале для тестов получится - тогда и узнаем в кривом ли тестере была причина или вы просто не настроили терминал для тестов...

[Sergey-009]

Спойлер

 

23 минуты назад, Старик сказал:

коллега, как недавно было установлено, я крайне не воспитан и чрезвычайно злобен. 

Поэтому если мой пост вас задел, то я не хотел - просто это моя врожденная невоспитанность и неконтролируемая злобность проявляется!

 

 

Е.В. все хорошо,  я отношусь к вам как к руководителю проекта,  и как к наставнику как к учителю, для меня вы авторитет ,благодаря вашем постам я многому научился, и продолжаю учится.Ни о каких обидах не может даже идти речи, я наоборот благодарен вам за ответы, и всегда рад узнавать что то новое для себя.   

    Позже поставлю терминал другого брокера , и выполню те же самые действия , думаю на новом терминале должно быть все хорошо

п.с. я немного обновил железо , и поставил ссд, и перешел на новую операционную систему , с виндовс 7 на виндовс 10, по этому пока ничего не устанавливал, у меня заедает кнопка вкл/выкл на ноуте, не всегда срабатывает, завтра повезу в сервис его , что бы отремонтировали     С торгов по всем парам вышел перед Новым Годом, жду результаты по брекзиту 31 числа, и потом еще неделю торговать не буду , после войду в рынок   Когда ноут заберу с ремонта, тогда уже и настрою новый терминал для тестирования, и установлю все рабочие , пока есть вот эта пауза в торгах занимаюсь техническими моментами по самому железу

[andreynofx]

Приветствую всех, коллеги. Несколько месяцев изучал топик с 2017 года и наконец-то перешел к тестам.

Заметил, что при тестах в версии для опта и в версии для торговли одного релиза (285 в моем случае) бот показывает кардинально разные результаты. В версии для опта сделок в несколько раз больше, как будто в ней отключены какие-то фильтры. Коллега capteen заверил, что так быть не может, т.к. версия для опта по работоспособности полностью идентична торговой версии бота.

Давайте разбираться вместе, кто-нибудь сталкивался с подобным?

Прикрепляю тест модифицированного сета Остапа по EURUSD (v 3.1) (убран стоп и отключен параметр "ПОКАЗАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О СОСТОЯНИИ ФИЛЬТРОВ") + логи + отчеты.

Тест проводился в ТДС2, но до этого тоже самое было на квантовских котировках.

Коллеги, прошу проверить нескольких человек и сделать тесты на любом сете на небольшом периоде времени с одинаковыми настройками версия бота 285 для торговли и для опта и сравнить результаты и количество сделок.

opt_vs_rel.zip

[Roman_arina]

6 часов назад, andreynofx сказал:

Коллеги, прошу проверить нескольких человек и сделать тесты на любом сете на небольшом периоде времени с одинаковыми настройками версия бота 285 для торговли и для опта и сравнить результаты и количество сделок.

Счет: Forex4you Cent NDD, Терминал: МТ4 1220, Котировки: Ducascopy Tickstory Lite 1.9.5.1 + csv2fxt_v0.51, Базовая версия сова R295, Тест: 01.01.2016-23.01.2020. Результаты идентичны.

Раз уж проверил adx-imp, отпишусь: расхождений в результатах opt/rel R285-adx-imp нет, и с 295 так же.

Изменено 27 января, 2020 пользователем Roman_arina

[andreynofx]

1 час назад, Roman_arina сказал:

Счет: Forex4you Cent NDD, Терминал: МТ4 1220, Котировки: Ducascopy Tickstory Lite 1.9.5.1 + csv2fxt_v0.51, Базовая версия сова R295, Тест: 01.01.2016-23.01.2020. Результаты идентичны.

Можно ссылку на 295 релиз, упоминание в теме видел, но выложенный релиз - не нашел.

Мой изначальный сет - индикаторный, хорошо бы прогнать в индикаторной версии бота "(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-191224-R285-SR7"

 

ОТБОЙ! Моя ошибка, тестировал в индикаторной версии, а тест в оптовой версии по ошибке проводил в БЕЗЫНДИКАТОРНОЙ версии. Отсюда и разница в количестве сделок и ощущение, что "какие-то фильтры отключены"

Изменено 27 января, 2020 пользователем andreynofx

[capteen]

1 час назад, andreynofx сказал:

Можно ссылку на 295 релиз, упоминание в теме видел, но выложенный релиз - не нашел.

Ее нет, поскольку официальной публикации не было. Эта сборка есть только у меня в рабочих материалах. Доработка обхода 0-й цены тика еще продолжается.

[shkarupin.vi]

2 часа назад, Roman_arina сказал:

Котировки: Ducascopy Tickstory Lite 1.9.5.1

Для справки: вышла новая версия: tickstorylite_setup_1.9.5.3

[ostapbender]

В 23.01.2020 в 19:04, Старик сказал:

В-третьих, к 3-м стопам селл добавить 1 стоп бай - невелико ухудшение по корректным стопам.  Рентабельность торгов выше - и хорошо.

 

В 23.01.2020 в 21:15, Старик сказал:

Очевидного неоспоримого доказательства ваших тезисов я не вижу, поскольку в ваше сравнительном тесте факты достоверно установлены не были.

Если считаете необходимым, когда будет время, сделаете раздельные тесты корректно и усилите свою аргументацию.

 

В 23.01.2020 в 21:15, Старик сказал:

Какова вероятность повторения единственного бай стопа за 16 лет вашего теста при текущей сверхнизкой волатильности?!  Близкая к нулю!

А +1/7 прибыли все же деньги.

Если в мультиторгах по каким-то причинам удобнее использовать только селл часть - используйте селл.  Если безразлично, селл+бай даст большую прибыль.

Как по мне, вопрос второстепенный и нами исчерпывающе рассмотрен.  Можно на этом и закрыть.

Вы наверно из за загруженности перестали анализировать информацию в топике. @SAS117 уже выкладывал раздельные тесты.

 

 

Из-за жадности, в погоне за повышением рентабельности, мы имеем в год просадки по 725$, чтоб заработать всего 150$

 

 

У @SAS117 это был просто эксперимент.

В то время как Вы предлагаете торговать таким сетом.

Это как будто Вам предложили работать сверхурочно, но за каждый сверхурочный час платили всего 20% от обычного часа.

По моему это не целесообразно ради копеек терпеть просадки в 725$.

 

Поэтому как Вы сами всем пишите - Разуваем глаза и включаем мозги. На этом боте люди ставят огромные деньги. И поэтому не стоит упускать всю информацию.

Жадность срубить ещё хотябы 20$ ценой в 5 раз большей просадки, как мы знаем Форекс не прощает. И если вы не ясновидящий, то не стоит говорить, что шанс словить стоп в будущем не велик.

Вот теперь вопрос исчерпывающе рассмотрен.  Можно на этом и закрыть.

Long.zip

Изменено 27 января, 2020 пользователем ostapbender

[Nimaq]

Коллеги, выкладываю свежую сборку для новоиспеченного безындикаторного сета по AUDJPY. Ducascopy GMT+2 DST USD exported to CSV.

 

По рекомендации @Старик проверяю этот сет на предмет пересиживателя ,и если мои расчеты верны то тест в максимальной просадке заходит на 14пипсов.

Если так то можно добавлять еще колено, но это потребует переделки всего сета.

У кого есть активный TDS прошу сделать контрольный прогон.

 

Последние посты по настройкам терминала и тесты с плавающим спредом вызывают у меня опасения, и сейчас буду разбираться с этим.

 

Спойлер

 

(EA) - Setka NIM AUDJPY_V1.16 K9 KD1340 0.01 fix.zip

[Provodnik1ru]

В 24.01.2020 в 22:27, Sergey NikoLaevich сказал:

Хорошо, если  мы запустим полную версию бота, он выведет всю информацию  , прочитаем лог, и там будет указано что плечо 1:100 а счет открыт 1 :500  И как тогда тесты проводить ? 

http://tlap.com/podgotovka-mt4-k-testirovaniyu-ea/ Есть видео о подготовке терминала к тестированию+пост Старика. И в обоих что ВАЖНО. Фигурирует отключение терминала от сервера. Ввели счёт, в обзоре рынка открыли пары какие будем тестить и отключаемся, чистим..

[Provodnik1ru]

В 26.01.2020 в 06:34, Старик сказал:

То есть:

- влезть в код скрипта и дописать туда недостающие валютные пары (причем все символы должны называться точно так как на счете),

- сохранить доработанный скрипт,

- скомпилировать его,

- вызвать, убедиться что по всем парам инфа корректная,

- завершить работу скрипта,

Вот нашёл как/где это делать но есть вопрос.. В строке symbols_count=7 И прописано 7 пар. Если мы добавляем туда свои пары то получается и это значение менять нужно? Например 10? И вообще до каких размеров его менять то можно? Ни кодер не разу..

[Provodnik1ru]

В 26.01.2020 в 06:34, Старик сказал:

- скомпилировать его,

- вызвать, убедиться что по всем парам инфа корректная,

- завершить работу скрипта,

А если не корректная? Потому как скрипт запускался БЕЗ редактирования, и нужная пара не была прописана. Ну не было ещё этого поста.. Как быть? Котировки в МТ4 есть, инфа по ним получается что кривая. Как исправить?

[maximoom]

20 минут назад, Provodnik1ru сказал:

Вот нашёл как/где это делать но есть вопрос.. В строке symbols_count=7 И прописано 7 пар. Если мы добавляем туда свои пары то получается и это значение менять нужно? Например 10? И вообще до каких размеров его менять то можно? Ни кодер не разу..

Да, все верно. До любых нужных значений, сколько пар перечислено, столько пишите в symbols_count

[capteen]

40 минут назад, Provodnik1ru сказал:

Есть видео о подготовке терминала к тестированию+пост Старика. И в обоих что ВАЖНО. Фигурирует отключение терминала от сервера. Ввели счёт, в обзоре рынка открыли пары какие будем тестить и отключаемся, чистим..

извините! Вы это делали? Действует? Как связан терминал в сети и данные для тестов? Я не первый раз слышу/читаю подобное, но кроме "шаманских танцев" это не вызывает никаких ассоциаций.

Может быть кто-то, заинтересованный(ая), возьмется проверит на практике эти тезисы?

Не в обидки! Надо реально выяснять, какие "советы" полезны, а какие - "так себе"!

ОБС (одна бабка сказала) - для меня (надеюсь и для вас, коллеги) не показатель.