[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Александр Филин]

Продолжаю изучать параметры, сеточника и хочу найти ответ на ситуацию на картинке. Представлено два варианта настройки размерности:

 

сетки слева- более короткие шаги,

справа более длинные.

 

Первая сетка закрылась до гепа и далее переждав его - заново начала открываться- результат миниамльная просадка по Средствам. Сетка справа все же не успела закрыться и начала наращивать колени - наращивается быстро и просадка по средствам.

 

Этот геп за весь период торгов по паре AUDCHF с начала 2015 по конец 2019 дает самую сильную просадку или сразу льет сетку с даже не самыми агрессивными настройками. Но если его пересиживать с открытыми позициями - дальше все норм.

 

Вопросы:

1) Это результат блока Геп контрол - после закрытия сетка слева не открывала новые сетки? - можно подробней рассказать как отрабатывает данный модель или ссылку где почитать.

2) Планируется ли в новых модификациях советника в момент геп контрола автоматом увеличивать шаг сетки или кеф лотности сетки, если геп идет? Или какое решение планируется?

 

3)  

Изменено 24 января, 2020 пользователем Александр Филин

[Sergey-009]

    Вчера ночью Старик просил прогнать тесты в QuantDataManager , вижу уже прогнали и выложили результаты, но тут вырисовывается другой вопрос который раньше не поднимался , и влияет ли это на тесты или нет 

     Ребята кто работает с QuantDataManager  обратите внимание что в самой программе нету настроек кредитного плеча, и в терминале мт 4 нету этой настройки (в мт 5 есть )

   Нашел этот момент случайно, во время тестов никто никогда не выставляет параметр MinLavereg (размер кредитного плеча) вот я в тестах задал min кредитное плечо 350 и бот не открывал сделки, а в самом терминале в журнале была надпись что сделки не открываются из за того что кредитное плечо 1 :100

    Вот отсюда и вопросы, влияет ли размер кредитного плеча котировок на результаты тестов? Может из за этого у нас в тестах завышен депо , и его нужно намного меньше?  

   Или кредитное плечо не влияет на тесты?

   Как быть с этим в дальнейшем при разработки тестов, и при тестировании существующих ?

   Или тесты все таки нужно делать в мт 5? там есть выбор кредитного плеча, но тогда вопрос в другом можно ли торговать сетом в реале на мт 4, который тестировался в терминале мт 5 (понятно что лучше прогнать в тдс 2 попросить на форуме)

   Вопрос в том как влияет настройка кредитного плеча в тестах??? Потому что при тестах с помощью QuantDataManager и в мт 4 кредитное плечо не настраивается, оно может быть 1:100, и так как параметр MinLaverege никто никогда не выставляют , получается что все тесты которые были сделаны, они выполнены с неверным кредитным плечом 

 Как быть с этой ситуацией ?

 

   

 

[capteen]

Раз уж обещал, выкладываю исходник и сборки индикатора спреда  Пользуйтесь и не гадайте!

Для внятности сделал сразу "два спреда"  Один - расчетный ASk - Bid, Второй из SymbolInfo. Это что бы можно было увидеть, показывает нам тестер/сервер реальный спред "или ну его"  

 

candle_time_end_and_spread.ex4 candle_time_end_and_spread.ex5 candle_time_end_and_spread.mq4 candle_time_end_and_spread.mq5

 

Ну и еще, проверил в коде бота. Бот использует вариант с MarketSymbolInfo. Тестируйтесь, проверяйтесь!  

Изменено 24 января, 2020 пользователем capteen

[Старик]

5 часов назад, Nimaq сказал:

16 часов назад, Старик сказал:

Парни, работающие в топике с QuantDataManager - просыпаемся!

Есть работа.

 

Выполните:

- у себя в тестерах мт4

- на котировках Дукаса из QuantDataManager

- 2 теста ботом из цитируемого поста

- с настройками согласно скринов из цитируемого поста.

Отчеты бота в логе тестера (файл лога тестера) выложите в топик для сравнения спрэдов котировок Дукаса в TDS2 и QuantDataManager.

 

Это важно.

Вперед! 

Вот отчет. Это данные Ducascopy из TDS после экспорта.

Данные как описывал в в видео по данным торрента которые выкладывал ранее

(оставив дублирующиеся тики по рекомендации @Lebowski)

 

Надеюсь будет полезно!

Коллеги @Nimaq и @Semenov - убедительно прошу провести совместный анализ результатов тестирования спрэдов в котировках от QuantDataManager!!

 

Цель данного анализа:

1) подтвердить факт наличия спрэда в котировках от QuantDataManager и возможность его корректного считывания средствами мт4 и mql4.

Похоже (по логу теста), что какой-то спрэд в котировках QuantDataManager присутствует и в тестере мт4 средствами mql4 его считывать можно.

Однако обсудите этот вопрос и дайте совместный вывод.

 

2) сравните размер спрэда в TDS2 и QuantDataManager на одних и тех же котировках Дукаса на одной паре за один период и убедитесь, что размеры спрэда в котировках из обеих источников абсолютно точно 1:1 совпадают и действительно есть техническая возможность выполнять достоверные тесты бота с плавающим спрэдом на котировках QuantDataManager практически как в TDS2.

 

Прошу принять к сведению, что сам по себе факт наличия какого-то спрэда в котировках от QuantDataManager автоматом не гарантирует адекватность тестирования бота.

Возможна ситуация, что некий спрэд в котировках от QuantDataManager есть - но он произвольного размера, не совпадает со спрэдом от TDS2 и для тестов не годен.

При этом известно, что дукасовский спрэд в TDS2 адекватного размера и практически 1:1 совпадает с реальными спрэдами в большинстве ДЦ - как минимум, сопоставим.

Ваша задача получить однозначные доказательства, что спрэд и в котировках от QuantDataManager близок к 1:1 спрэду в TDS2 и годен для корректных тестов бота в мт4.

 

Коллеги, по результатам теста я не уверен, что спрэд в котировках от QuantDataManager 1:1 совпадет со спрэдом в TDS2 и что QuantDataManager заменит в тестах TDS2.

Поэтому и прошу вас:

- провести, если надо, дополнительные тесты,

- сравнить их результаты и

- дать обоснованное заключение о степени адекватности спрэда в котировках от QuantDataManager!

 

Думаю, вы оба понимаете насколько важно внести ясность в этот вопрос для понимания уровня достоверности отличающегося тестирования нашего бота!

 

 

P.S. Только что выложенные @capteen новые индикаторы дают достоверный ответ лишь на первый вопрос - они подтверждают наличие инфы о каком-то спрэде в котирах QuantDataManager.

Это реально замечательно, что в тестере мт4 можно достоверно убедиться, что есть инфа о неком спрэде в котировках от QuantDataManager.

Но, как лишь оперативное подтверждение факта наличия какого-то спрэда в тестере мт4, это решение лишь половины полной задачи.

 

Полная же задача состоит в получение доказательства, что спрэд в котировках от QuantDataManager близко сопоставим со спрэдом в торгах и в TDS2!

И вот для этого надо сравнить сопоставимую репрезентативную статистику спрэдов в QuantDataManager и TDS2 - что я и прошу вас сделать!

[Гость Romantik]

Здравствуйте, скажите пожалукйста какая версия советника работает на этом счете и сеты дайте пожалста https://www.myfxbook.com/members/tramall/sekta-starika/3383641

[Александр Филин]

46 минут назад, kirgorov сказал:

Здравствуйте, скажите пожалукйста какая версия советника работает на этом счете и сеты дайте пожалста https://www.myfxbook.com/members/tramall/sekta-starika/3383641

Результат превосходный, думаю тут многодневные труды форумчан в каждом сете. Хотя в целом консервативные сеты +- похожи друг на друга. Консервативными я считаю, те что тестят наши форумчане в период более 5 лет. И которые дают 0,5--1  процента в месяц с  валютной пары. Погуляй последние 100 страниц по форуму и найдешь все сеты.

 Больше интересен вопроса как развивался данный счет:

1)      Сколько пар на первом запуске сетки?

2)      Как принималось решение добавить новые пары в торговлю?

3)      В какие моменты вмешивались в торговлю? Ну и т.д.

 

Сеты сетами, а вот управлять реальным счетом – вот это настоящее искусство – этот опыт бесценен, но буду рад если поделитесь или ссылку на страничку начинаю с которой читать)

[Старик]

48 минут назад, kirgorov сказал:

Здравствуйте, скажите пожалукйста какая версия советника работает на этом счете и сеты дайте пожалста https://www.myfxbook.com/members/tramall/sekta-starika/3383641

Мне только что подсказали, что на этом монике 2 разных бота торгуют вместе - и один не из нашего топика.

http://tlap.com/forum/sovetniki-foreks/11/sovetnik-vrotvsembot/18984/?do=findComment&comment=434780

Так что где искать ботов и сеты для моника "Секта Старика" представления не имею!

[Старик]

1 час назад, Александр Филин сказал:

Вопросы:

1) Это результат блока Геп контрол - после закрытия сетка слева не открывала новые сетки? - можно подробней рассказать как отрабатывает данный модель или ссылку где почитать.

2) Планируется ли в новых модификациях советника в момент геп контрола автоматом увеличивать шаг сетки или кеф лотности сетки, если геп идет? Или какое решение планируется?

Просто читайте топик!

Читайте так, как рекомендовано в 1 посте: с сохранением ссылок, выписок, с записью всех возникших вопросов - и позднее полученных в топике на ваши вопросы ответов.

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=441882

 

Не пытайтесь анализировать графики, пока не зная и не понимая что у вас в руках за инструмент, арифметику сеток и как можно управлять сетками и торгами ими.

Не задавайте промежуточные однотипные вопросы новичков, на которые вы в топике в 95% найдете прямые или опосредствованные ответы и примеры.

И уж точно не предлагайте доработок бота, которого вы пока в совершенстве не знаете.  Это очень плохая идея...

Просто читайте топик - сосредоточенно, вдумчиво, с сохранением ссылок, записей и всех возникающих у вас по ходу чтения вопросов...

То, что вы узнаете в результате такого самообучения, вы точно не знали - и такого нет больше нигде.  Вам откроется!  Не спешите - учитесь!

 

 

1 час назад, Sergey NikoLaevich сказал:

    Вчера ночью Старик просил прогнать тесты в QuantDataManager , вижу уже прогнали и выложили результаты, но тут вырисовывается другой вопрос который раньше не поднимался , и влияет ли это на тесты или нет 

     Ребята кто работает с QuantDataManager  обратите внимание что в самой программе нету настроек кредитного плеча, и в терминале мт 4 нету этой настройки (в мт 5 есть )

   Нашел этот момент случайно, во время тестов никто никогда не выставляет параметр MinLavereg (размер кредитного плеча) вот я в тестах задал min кредитное плечо 350 и бот не открывал сделки, а в самом терминале в журнале была надпись что сделки не открываются из за того что кредитное плечо 1 :100

    Вот отсюда и вопросы, влияет ли размер кредитного плеча котировок на результаты тестов? Может из за этого у нас в тестах завышен депо , и его нужно намного меньше?  

   Или кредитное плечо не влияет на тесты?

   Как быть с этим в дальнейшем при разработки тестов, и при тестировании существующих ?

   Или тесты все таки нужно делать в мт 5? там есть выбор кредитного плеча, но тогда вопрос в другом можно ли торговать сетом в реале на мт 4, который тестировался в терминале мт 5 (понятно что лучше прогнать в тдс 2 попросить на форуме)

   Вопрос в том как влияет настройка кредитного плеча в тестах??? Потому что при тестах с помощью QuantDataManager и в мт 4 кредитное плечо не настраивается, оно может быть 1:100, и так как параметр MinLaverege никто никогда не выставляют , получается что все тесты которые были сделаны, они выполнены с неверным кредитным плечом 

 Как быть с этой ситуацией ?  

 

Читать топик!

На нескольких последних страницах многократно упоминалось и обсуждалось, что есть специальный скрипт, который формирует файл с описанием свойств вашего счета и тестируемых валютных пар.

@capteen даже выложил как пример свой файлик с настройками на его счета и тестируемые пары, необходимый для корректной работы с котирами QuantDataManager.

Имхо, всё нужное вам - рассмотрено на последних 5-10 страницах топика!

Разуваем глаза - включаем мозги! 

[Александр Филин]

25 минут назад, Старик сказал:

Просто читайте топик!

С удовольствием читаю, думаю закончу через месяц. Благодарю за терпение к новичкам.

[Sergey-009]

45 минут назад, Старик сказал:

Читать топик!

На нескольких последних страницах многократно упоминалось и обсуждалось, что есть специальный скрипт, который формирует файл с описанием свойств вашего счета и тестируемых валютных пар.

@capteen даже выложил как пример свой файлик с настройками на его счета и тестируемые пары, необходимый для корректной работы с котирами QuantDataManager.

Имхо, всё нужное вам - рассмотрено на последних 5-10 страницах топика!

Разуваем глаза - включаем мозги! 

    Босс, я читал этот пост, и Кеп до этого тоже выкладывал этот скрипт  он называется ExportProperties

этот скрипт меняет данные в нижний части окна вот скрин

например лот изначально идет 0.1 скрипт меняет его на 0.01 и так все параметры которые указаны на скрине, в том то и дело что тут нет кредитного плеча, все параметры которые формирует скрипт указаны на скрине

получается сет может быть рассчитан на кредитное плечо 1:500   а тесты мы в QuantDataManager ганяем с плечом 1:100

   Получается плечо заложено изначально в скаченных котировках, и мы не можем в настройках его выбирать во время тестирования, и вопрос в том влияет ли это на правильность тестов

   Если что то не то написал может Кеп подправит

[Старик]

@Sergey NikoLaevich тестер должен добирать инфу о свойствах счета из счета, на котором вы выполняете тесты.

И самым первым надо убедиться, что в счете, на котором вы выполняете тесты, вы при открытии задали плечо 500!

При необходимости плечо обычно можно поменять в ЛК на сайте ДЦ.

 

Скрипт ExportProperties собирает инфу о свойствах тестируемых валютных пар - а плечо это общее свойство счета и всех пар на счете.

Плечо счета элементарно проверяется известным в топике скриптом AccountInfo.

 

Вы же минимум полгода пользовались QuantDataManager нормально.  Почему у вас проблемы при повторной установке уже использовавшегося ПО?!

AccountInfo+.mq4

[DENYA]

4 часа назад, Sergey NikoLaevich сказал:

    Вчера ночью Старик просил прогнать тесты в QuantDataManager , вижу уже прогнали и выложили результаты, но тут вырисовывается другой вопрос который раньше не поднимался , и влияет ли это на тесты или нет 

     Ребята кто работает с QuantDataManager  обратите внимание что в самой программе нету настроек кредитного плеча, и в терминале мт 4 нету этой настройки (в мт 5 есть )

   Нашел этот момент случайно, во время тестов никто никогда не выставляет параметр MinLavereg (размер кредитного плеча) вот я в тестах задал min кредитное плечо 350 и бот не открывал сделки, а в самом терминале в журнале была надпись что сделки не открываются из за того что кредитное плечо 1 :100

    Вот отсюда и вопросы, влияет ли размер кредитного плеча котировок на результаты тестов? Может из за этого у нас в тестах завышен депо , и его нужно намного меньше?  

   Или кредитное плечо не влияет на тесты?

   Как быть с этим в дальнейшем при разработки тестов, и при тестировании существующих ?

   Или тесты все таки нужно делать в мт 5? там есть выбор кредитного плеча, но тогда вопрос в другом можно ли торговать сетом в реале на мт 4, который тестировался в терминале мт 5 (понятно что лучше прогнать в тдс 2 попросить на форуме)

   Вопрос в том как влияет настройка кредитного плеча в тестах??? Потому что при тестах с помощью QuantDataManager и в мт 4 кредитное плечо не настраивается, оно может быть 1:100, и так как параметр MinLaverege никто никогда не выставляют , получается что все тесты которые были сделаны, они выполнены с неверным кредитным плечом 

 Как быть с этой ситуацией ?

Привет.

 

На самом деле я уже 1,5 года где то качаю котировки и провожу опты именно через StrategyQuantDataManager. Ранее все котировки скачивал через Tickstory и там естественно я все необходимые для правильной настройки параметров котировок видел. ВСЕ они настраивались и ВСЕ они прекрасно скачивались через советник Tickstory с терминала МТ4.

 

Так вот совсем недавно, в связи с тем что я ПЕРЕСТАЛ получать аналогичные результаты одного и того же сета после ОПТА и после БЭКТЕСТА я стал копать и искать причину такого поведения.

Спасибо каптину, он подсказал что надо бы скачивать котировки с StrategyQuantDataManager ПОЛНОСТЬЮ ЗАНОВО, а не докачивать новые ... Но, параллельно я стал копать в сторону проверок котировок скачанных с StrategyQuantDataManager и перенесенных в оптовый терминал.

 

В этом поиске я зафиксировал следующие моменты:

1.Все равно нет у меня идентичной картины опта в сравнении с бэктестом. Результаты просто РАЗНЫЕ.

2.Я всегда ставлю фикированный спред, а не плавающий. Поэтому подтвердить/опровергнуть ваши догадки о том использует ли тестер МТ4 плавающий спред или нет не могу. Бедет время - проверю.

3.Как видно из скрина ниже, скрипт ExportProperties.mq4 тащит данные с оптового терминала НЕ ВСЕ. Тикстори тащил гораздо больше данных. В частности нет:

а)информации о плече.

б)информации о комиссии.

А это НАИВАЖНЕЙШИЕ параметры котировок при опте.

3.Я копал дальше, так вот я вижу, что размер СВОПОВ НЕ совпадает в МТ4 при проведении опта или бэктеста с теми данными, по которым я и закачивал котировки с StrategyQuantDataManager. Проще говоря: Свопы которые закачивает скрипт ExportProperties.mq4 другие нежели потом по экспортированным внутрь терминала МТ4 котировкам при проведении опта.

 

Итак, зафиксировали все эти моменты, идем дальше ...

 

Если честно, я пока ИССЛЕДУЮ данную проблему, но предварительно я сделал следующие выводы для себя:

1.Данные с StrategyQuantDataManager качаем обязательно полностью за раз. Не докачиваем котировки.

2.Данные о плече, свопах, комиссии и прочих даных АККАУНТА берутся при опте НЕ со скачанных котировок, а с ТЕРМИНАЛА МТ4, поэтому:

а)после скачивания всех нужных вам котировок, проводим инсталл нового терминала и именно того брокера и того типа счета который вам и нужен. Подключаем МТ4 к счету, желательно к своему счету лайв, а не демо. Именно в этот момент МТ4 и обновит у себя внутри всю информацию об аккаунте, свопах, инструментах, плече, комиссии ... итд.

б)отключаем от торгового счета терминал, лично я просто стираю пароль или изменяю логин. Главное чстобу у терминоала под опт НЕ БЫЛО подключения к серверу МТ4.

в)копируем скачанные котировки с  StrategyQuantDataManager в МТ4.

г)проводим опт.

3.Спред ставим фиксированный. Нахрена ставить плавающий от Дукаса, когда вы в дукасе НЕ торгуете?

4.Если хотите идеального качества опта - необходимо покупать ТДС2. Там все параметры настраиваются, котировки грузятся с их сервера с приличной скоростью ...Сколько он стоит? 97$

 

Тем не менее, я пока для себя не ответил на вопросы:

1.Почему могут получиться разные результаты между оптом и бэктестом.

2.С хрена ли получаются разные свопы по котировкам и в оптовом терминале. ...(на скрине ниже пример по EURUSD. Своп по котировкам один, в тестере МТ4 другой)

 

Не претендую на правду, просто изложил свой подход в котором больше вопросов к достоверности опта чем ответов. Если можете помочь - давайте решим проблему вместе. А то получается оптим мы оптим .. а ВСЕ неправда!

Изменено 24 января, 2020 пользователем DENYA

[Sergey-009]

14 минут назад, Старик сказал:

Спойлер

 

тестер должен добирать инфу о свойствах счета из счета, на котором вы выполняете тесты.

И самым первым надо убедиться, что в счете, на котором вы выполняете тесты, вы при открытии задали плечо 500!

При необходимости плечо обычно можно поменять в ЛК на сайте ДЦ.

 

Скрипт ExportProperties собирает инфу о свойствах тестируемых валютных пар - а плечо это общее свойство счета и всех пар на счете.

Плечо счета элементарно проверяется известным в топике скриптом AccountInfo.

 

Вы же минимум полгода пользовались QuantDataManager нормально.  Почему у вас проблемы при повторной установке уже использовавшегося ПО?!

 

 

 

Открываю терминал где были тесты, навигатор , в появившемся меню открываю вкладки счета ,навожу курсор на номер счета, появляется всплывающее меню где указано имя брокера тип счета, размер депозита и кредитное плечо

самая нижняя строчка правый нижний угол, четко указано кредитное плечо 1:500

когда проводил тесты в этом же терминале в журнале кредитное плечо 1:100

проблем с программой нету, дело в том что никто никогда в настройках бота не задает параметр минлевередж, а вот когда я задал этот параметр бот не открывал сделки, потому что кредитное плечо было меньшим, вот так я обнаружил данный нюанс

 

[capteen]

1 час назад, Sergey NikoLaevich сказал:

Получается плечо заложено изначально в скаченных котировках, и мы не можем в настройках его выбирать во время тестирования, и вопрос в том влияет ли это на правильность тестов

Я Вам, сегодня, пытался объяснить, повторю: плечо - свойство счета, но не котировки.

 

2 часа назад, Старик сказал:

На нескольких последних страницах многократно упоминалось и обсуждалось, что есть специальный скрипт, который формирует файл с описанием свойств вашего счета и тестируемых валютных пар.

Вопрос был задан с моей подачи. Мы однозначно убедились, что плечо в тестере/терминале нам недоступно. Возник вопрос. насколько это искажает результаты тестирования.

 

32 минуты назад, DENYA сказал:

Все равно нет у меня идентичной картины опта в сравнении с бэктестом. Результаты просто РАЗНЫЕ.

Ну так для этого и есть бэктест по методу Моте-Карло. Одно дело, опт=подгонка другое - проверка результата "подгонки". Если только у Вас не появляются расхождения между версиями бота опт/релиз - это нормально! Показатель не верного выбора настроек по результатам опта.

 

 

37 минут назад, DENYA сказал:

а)информации о плече.

б)информации о комиссии.

А это НАИВАЖНЕЙШИЕ параметры котировок при опте.

3.Я копал дальше, так вот я вижу, что размер СВОПОВ НЕ совпадает в МТ4 при проведении опта или бэктеста с теми данными, по которым я и закачивал котировки с StrategyQuantDataManager.

Этих данных нет, и быть не может в котировках!

Это данные свойств счета и аккаунта! Откуда бы им появиться в котировках?

 

41 минуту назад, DENYA сказал:

хрена ли получаются разные свопы по котировкам и в оптовом терминале. ...(на скрине ниже пример по EURUSD. Своп по котировкам один, в тестере МТ4 другой)

С того, что спецификацию символа в МТ4 задать не возможно. В МТ5 есть синтетические символы, для них можно сформировать любую спецификацию. В МТ4 такого нет.

 

40 минут назад, Sergey NikoLaevich сказал:

этот параметр бот не открывал сделки, потому что кредитное плечо было меньшим, вот так я обнаружил данный нюанс

Полная версия бота перед запуском выводит всю информацию и об аккаунте, и о символе  и о счете. Надо просто открыть лог прочитать, там все есть!

 

 

[Sergey-009]

11 минут назад, capteen сказал:

53 минуты назад, Sergey NikoLaevich сказал:

этот параметр бот не открывал сделки, потому что кредитное плечо было меньшим, вот так я обнаружил данный нюанс

Полная версия бота перед запуском выводит всю информацию и об аккаунте, и о символе  и о счете. Надо просто открыть лог прочитать, там все есть!

Хорошо, если  мы запустим полную версию бота, он выведет всю информацию  , прочитаем лог, и там будет указано что плечо 1:100 а счет открыт 1 :500  И как тогда тесты проводить ? 

[capteen]

4 минуты назад, Sergey NikoLaevich сказал:

Хорошо, если  мы запустим полную версию бота, он выведет всю информацию  , прочитаем лог, и там будет указано что плечо 1:100 а счет открыт 1 :500  И как тогда тесты проводить ? 

Вот это есть вопрос. "Как проводить тесты" - также как и всегда, но вот что нам в этом случае покажет мин.депо? Это и есть главный вопрос.

[$$$$$]

По мере свободного времени пытаюсь разработать сет по принципу "всегда в рынке" с большим количеством сделок и на большом временном участке с использованием модели и безиндикаторного бота. Столкнулся со следующей проблемой. Случаются такие затяжные тренды, где почти нет импульсных свеч, где все свечи почти одинакового приемлемого размера, безиндикаторный бот отфильтровать такие моменты не может, поскольку там только один параметр VolCandleMaxSize, который фильтрует только импульсы, в итоге происходит накопление просадки на таких трендах. Безиндикаторный бот входит примерно так. Приведу скриншоты просто для примера

Спойлер

Далее, решил взять индикаторный мод и отфильтровать следующие входы на затяжных трендах, а лотность и пропущенные колена компенсировать через параметр GapControl op_stop, просто открыв их чуть позже расчетного уровня. Индикаторный бот входил примерно так

Спойлер

В обоих случаях лотность одинакова, только во втором случае меньше просадка и лучше закрываемость, так как мы пропустили часть тренда, открывшись чуть позже, это позволило избежать накопление просадки и быстрее закрыться

Далее...

Протестировал первый черновой вариант будущего сета в безиндикаторном боте, 3 развернувшиеся сетки дали ощутимую просадку, отфильтровать эти ситуации импульсным фильтром к сожалению не удалось

Спойлер

Далее...

Загрузил тот же самый сет в индикаторный бот и включил контроль открытия следующих колен, пропуская большие движения и открывая пропущенные колена чуть позже, тем самым восстанавливая лотность, прогнал на том же участке

Спойлер

В связи с лучшей закрываемостью благодаря фильтрации открытия следующих колен, значительно уменьшилось время жизни сеток, перестало происходить накопление просадки на затяжных трендах, количество сделок увеличилось с 10000 до 13000, рентабельность выросла  почти в 3 раза, график стал более ровный

Хотел бы предложить коллеги @capteen добавить в безиндикаторный бот второй параметр CandleToOpen1Order, только для открытия последующих колен сетки, чтобы бот открывал следующие колена только после заданного количества однонаправленных свечей в сторону ТП без учета их размера, было бы интересно протестировать это в базовом боте

Еще хотел спросить, почему у меня анализатор не показывает дату, а вместо даты "########  - ########"?

[japono4ka]

ТЕСТОВАЯ Корзина v.2.0 запуск теста после 03 февраля 2020

 

Что нового:
- заменен сет c (EA) - Setka v1.43 - ADX-IMP - EURUSD - M1- v1.3 на Ostap.Bender EURUSD Short v3.1 с увеличенной лотностью до 0,05
- изменены данные для тестов с Альпари ЕСН Про (по причине битости данных, отсутствия дней) на Дукас
- добавлен сет (валютная пара EURJPY) Ostap.Bender EURJPY LS v1,5
- увеличен начальный депо

 

На данный момент ТЕСТОВАЯ корзина состоит из 4-х сетов: EURCHF, EURCAD, EURUSD, EURJPY.

Сумма максимальных просадок: EURCHF 677 + EURCAD 754 + EURUSD 730 + EURJPY 714 = 2875 * 1.2 = 3450
Сумма мин.депо согласно Анализатору v.2.2 : EURCHF 702 + EURCAD 980 + EURUSD 670 + EURJPY 516 = 2868

Получаем 3 стратегии по депозиту, далее будем использовать вариант "Рекомендуемое".
- Миндепо "Экстримальное" - 2300 (сумма максимальных просадок - 20%)
- Миндепо "Оптимальное" - 2900
- Миндепо "Рекомендуемое" 3450

Тесты проводились в "нашей эре". С 23.07.2015 по настоящее время. С проскальзыванием и без.

 

Данные Дукас в TDS2
Настройки тестера: 
- время GMT+2 DST=USA
- модификатор спреда 1
- без проскальзывания/проскальзывание от 20-150 мс

 

Спойлер

Ostap.Bender EURUSD Short v3.1 с 07.2015 - 01.2020

 

 

Спойлер

Ostap.Bender EURCAD SL v1.7 07.2015 - 01.2020

 

 

Спойлер

Ostap.Bender EURJPY LS v1,5 с 07.2015 - 01.2020

 

 

 

Спойлер

Ostap.Bender EURJPY LS v1,5 07.2015 - 01.2020

 

 

 

Судя по результатам, с проскальзыванием доходность выше на всех парах и кое где чуть ниже просадка.

Ордера стоп лосс установленные по парам (% риска) EURCHF 700 (20%), EURCAD 800 (23%), EURUSD 750 (22%), EURJPY 730 (21%).

 

ММ: Строго ежемесячный вывод прибыли на внутренний лицевой счет: 50% реинвест/снятие. 50% накопление на случай форс мажорных ситуаций (срабатывания более 1 стоп лосс по валютной паре в год).

Доходность прогнозируемая (средняя, согласно тестам): 9%/мес 108%/год (с проскальзыванием 10/120) за последний год упала ~ в 2 раза, но при возвращении волатильности вместо стопов, возможно получим дополнительную прибыль.

Общий график Программы ReportManager показывает нам общую доходность сета, общая просадка ЗАКРАШЕНА потому что является не верной, берем за основу сумму максимальных просадок.

 

Спойлер

 

 

Список используемых сетов: 
- Ostap.Bender EURUSD Short v3.1
- Ostap.Bender EURJPY LS v1,5
- Ostap.Bender EURCHF LS v1.2
- Ostap.Bender EURCAD SL v1.7

Сеты проходящие дополнительные тесты для включения в следующих версиях корзин:
- (EA) - Setka NIM EURAUD_V1.10 K11 KD1300 0.01 fix
- (EA) - Setka O.B_NIM EURJPY_V1.04 K9 KD830 0.01 fix
- (EA) - Setka O.B_NIM EURJPY_V1.05 K9 KD830 0.01 fix
- Ostap.Bender AUDCAD LS v2,3
- Ostap.Bender EURAUD LS v1,5
- Ostap.Bender GBPCAD LS v1.4
- (EA) - Setka v1.43 - ADX-IMP - EURUSD - M1- v1.3
. 
После прохождения всех тестов, корзина будет дополнена/оптимизирована. Увеличен депозит, добавлен график с реального счета для отслеживания результатов теста.

 

Приложение:
- Анализатор v.2.2
- Тесты сетов без проскальзывания + отчет
- Тесты сетов с проскальзыванием + отчет
- Сводный отчет по доходности.

 

Корзина 2.0.rar

Изменено 25 января, 2020 пользователем japono4ka.ru

[ostapbender]

4 часа назад, $$$$$ сказал:

Еще хотел спросить, почему у меня анализатор не показывает дату, а вместо даты "########  - ########"?

Это означает, что не вмещается в размер ячеек. Просто растяните их.

 

[shkarupin.vi]

В 22.01.2020 в 21:25, Старик сказал:

Что касается прибыли вашего теста, то очень похоже, что ваши котировки QDManager имеют негодные настройки на пару/счет и подлежат корректному пересозданию.

Вот что пишет сам производитеь этого программного обеспечения:

При подписки Pro и Pro Owhed: "проверенные загрузки - нет пробелов или пропущенных данных". Так что, как не крути, всё настроено, чтоб покупали их продукт.

Изменено 25 января, 2020 пользователем shkarupin.vi

[publicist]

добрый день! подскажите, если рекомендуется открывать центовый счет на форекс фор ю в размере 250$, где 250$ это 25000 центов при лоте 0,01, то сколько это должно быть в рублях при таком же лоте??? я так понимаю что 25000 рублей это не то же самое???

[Старик]

2 часа назад, publicist сказал:

добрый день! подскажите, если рекомендуется открывать центовый счет на форекс фор ю в размере 250$, где 250$ это 25000 центов при лоте 0,01, то сколько это должно быть в рублях при таком же лоте??? я так понимаю что 25000 рублей это не то же самое???

вы хотите, чтобы мы за вас $250 умножили на курс рубля и добавили комиссию вашего банка?

Но если вы сомневаетесь, то да, 25000 рублей намного больше $250.

 

Как надо будет что посчитать, в обменке там или в магазине - сразу пишите прямо сюда!

Кто-нибудь быстренько подскочит и посчитает для вас.

 

Вы проверяли как торгует бот на рублевом счете?  Хотя бы в тестере?

Вы понимаете, что настройки в деньгах надо задавать в валюте депозита?!

[publicist]

1 час назад, Старик сказал:

вы хотите, чтобы мы за вас $250 умножили на курс рубля и добавили комиссию вашего банка?

Но если вы сомневаетесь, то да, 25000 рублей намного больше $250.

 

Как надо будет что посчитать, в обменке там или в магазине - сразу пишите прямо сюда!

Кто-нибудь быстренько подскочит и посчитает для вас.

 

Вы проверяли как торгует бот на рублевом счете?  Хотя бы в тестере?

Вы понимаете, что настройки в деньгах надо задавать в валюте депозита?!

А можно про настройки подробнее?

[Rigal]

1 час назад, Старик сказал:

вы хотите, чтобы мы за вас $250 умножили на курс рубля и добавили комиссию вашего банка?

Старик, я понимаю, что за годы на форуме тебя задолбали.

И что рунет в целом место, где вот так - нормально.

Но скажу тебе честно, в мою первую неделю на форуме (прям очень недавно и помню я хорошо) я получил от тебя три таких вот ответа.

Они нихрена меня не порадовали.

Никаких претензий к содержанию. Форма... оставляет желать

Я опытный, поэтому я списал на "у не очень воспитанного человека выдался хреновый день".

Мне кажется, можно добрее.

[Rigal]

15 минут назад, publicist сказал:

А можно про настройки подробнее?

Все настройки бота, указанные в валюте депозита, нужно будет указать в рублях.

В сетах на форуме они, с большой вероятностью, в долларах.