[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[ostapbender]

36 минут назад, japono4ka.ru сказал:

EUR/JPY выдает большую просадку в тесте с 0,02 лотом TDS2 по Alpari ECN PRO.

А какие настройки TDS2 ? Проскальзывание включали? У меня и с 0,03 проходит, там и отчет в архиве лежит.

[capteen]

32 минуты назад, japono4ka.ru сказал:

время USA+2

Это что за "время" такое? EST+2? или UNC+2? Если берете "тихоокенаское" - это EST  EST+7 = UNC+2. )

 

35 минут назад, japono4ka.ru сказал:

Тестировать буду на реальном счете ECN Pro от Alpari

Почему не Демо ProECN? У Вас лишние деньги?

36 минут назад, japono4ka.ru сказал:

А вот как себя ведет пара EURJPY лот 0,02

Может правильнее было бы использовать CurrencyForMinLot? Реинвест отлично показывает верность определения мин.депо! "Просто увеличить лот" как-то "ни о чем"

 

[japono4ka]

8 минут назад, ostapbender сказал:

А какие настройки TDS2 ? Проскальзывание включали? У меня и с 0,03 проходит, там и отчет в архиве лежит.

TDS мод спред 0.75 остальное нули. Без проскальзывания, USA+2

[japono4ka]

53 минуты назад, capteen сказал:

Это что за "время" такое? EST+2? или UNC+2? Если берете "тихоокенаское" - это EST  EST+7 = UNC+2. )

 

Почему не Демо ProECN? У Вас лишние деньги?

Может правильнее было бы использовать CurrencyForMinLot? Реинвест отлично показывает верность определения мин.депо! "Просто увеличить лот" как-то "ни о чем"

 

Друг. В тестировщике написано USA, Европа, Россия. Разница в переводе времени. Для простоты и написал как в нем: USA+2

- У меня одинаковых 2 счета демо и реал. Стоят одинаковые советники и результат разный. Поэтому только реал.

- Лишние деньги? Недополученная прибыль это ведь тоже убытки. А для безопасности будем собирать корзину и ставить стопы.

 

И да, не судите строго, я только изучаю данный советник) всем добра

Изменено 22 января, 2020 пользователем japono4ka.ru
1

[japono4ka]

1 час назад, Старик сказал:

Все ранее встречавшиеся мне сборщики отчетов выдавали заведомо ложную крайне заниженную просадку по уже закрытым сеткам.

Просадки тестов они не понимают.

Прибыль они рисуют красиво - но к реальности это отношения вообщем-то почти не имеет.

СпецПО для корректного учета просадки в мультитестах и мультиторгах у нас разрабатывалось, но пока не готово.  Надеюсь, осилят.

 

Вы вовремя на 5-м году проекта пришли корзины себе составлять. 

Ждем и от вас ощутимого вклада в нашу разработку!

Просадку он не понимает, а прибыль вроде сходится. По поводу 5 летия проекта, уж извините, вы о себе не как не заявляете, нашел случайно) будем работать)

[capteen]

14 минут назад, japono4ka.ru сказал:

Друг. В тестировщике написано USA, Европа, Россия. Разница в переводе времени. Для простоты и написал как в нем: USA+2

- У меня одинаковых 2 счета демо и реал. Стоят одинаковые советники и результат разный. Поэтому только реал.

- Лишние деньги? Недополученная прибыль это ведь тоже убытки. А для безопасности будем собирать корзину и ставить стопы.

 

И да, не судите строго, я только изучаю данный советник) всем добра

Коллега!

Есть общие термины: GMT (не используется изза не точности), UNC(бывший GMT), EST(тихоокенаское/американское). Для обозначения перехода лето/зима введено понятие DST. Итак, Если Америка - то EST+7DST(US). Если Европа - UNC+2DST(EUR). EST+7= UNC+2... вот так всем понятно и по "википедии"

[capteen]

17 минут назад, japono4ka.ru сказал:

Просадку он не понимает, а прибыль вроде сходится. По поводу 5 летия проекта, уж извините, вы о себе не как не заявляете, нашел случайно) будем работать)

Это проблема тестера/логгера терма. Да, профит он считает, а вот просадку "кое как"...

[Старик]

5 часов назад, japono4ka.ru сказал:

Для простоты и написал как в нем: USA+2

Коллега, это очень необычный топик...

Мы вообще о себе не заявляем, оставаясь в топике старого и давно морально устаревшего бота.

Но это один из самых объемных и системных, а может и самый системный в мире топик по мартинам и торгам ими с упором на математику сеток и работу с деньгами.

Возможно, это чрезмерная скромность, которая может уже и вредит проекту - но так сложилось и сейчас нет лишнего времени для обособления и популяризации проекта.

 

Что касается терминов, то, как верно отметил @capteen , лучше придерживаться стандартных типа GMT+2 DST=USA без сокращений.

Мы в топике и так были вынуждены вводить не применяемые больше нигде термины и описания - и общепринятые обозначения лучше выписывать строго/строже.

В топик приходят новички, от многомесячного вычитывания и осмысления объемного и реально сложного материала голова у них и так кругом - и лучше не догружать людей совсем индивидуальными аббревиатурами стандартных вещей типа временных зон и часовых поясов.

В целом же мне нравится как вы первые дни работаете на форуме - добро пожаловать! 

[chinchi19]

12 часов назад, japono4ka.ru сказал:

Благодаря стараниям Игоря @ostapbender  и @SAS117 собрал корзину из 3-х пар, хотел больше, но пара AUD/CAD не дотягивает по рентабельности, GBP/CAD обождем волнения с брекситом с месяцок, а EUR/JPY выдает большую просадку в тесте с 0,02 лотом TDS2 по Alpari ECN PRO.

Тестировать буду на реальном счете ECN Pro от Alpari

Depo: 2000$ по хорошему нужен 2300 (максимальные просадки вышли EURUSD - 709, EURCAD - 641, EURCHF - 565 итого: 1915* 1.2 = 2298)

Ожидаю новые версии сетов для теста.

 

  Показать контент

 

 

А вот как себя ведет пара EURJPY лот 0,02 на данных Alpari ECN Pro мод спреда 0,75 время USA+2

 

  Показать контент

 

 

Корзина.rar 4 \u041c\u0411 · 10 загрузок

Коллега! к вашему посту были уже мягкие комментарии Старика о том, что собиратели профита и просадки из отчетов МТ4 очень недостоверны. Причина тут в том, что в топике рассматривают торговлю сеткой. Ваш инструмент работать может только на одиночных стоповых ордерах. У каждого ордера однозначно есть ТП и СЛ. И закроется это ордер или в плюс или в минус. Такие ордера возможно, и скорее всего, ваш анализатор посчитает корректно.

 

Другое дело СЕТКА. У сетки нет СЛ. Вот и рассмотрим такой пример - в сетке открылось последнее разрешенное колено, а цена идет и нехило дальше, к примеру на "километр"!!!  За время похода просадка может быть в разы большая той, что показал ваш анализатор. Потом цена развернулась и благополучно (но если вы выставляли депо по рекомендациям вашего ПО, то благополучая скорее ждать не надо, чем надо.) закрылась. Вот это-то закрытие в плюс сетки ваш анализатор и покажет вам. Короче + покажем, а  какой был  МИНУС не покажем.  Потому коллега позвольте жестче сказать. Сольются ваши корзинки по той простой причине, что ПО для анализа выбрали не для СЕТОЧНОГО МАРТИНА, которого так тщательно в топике разрабатывают. Ладно, если только вы денежки потеряете, а вот по вашему АНАЛИЗУ какое депо надо, какая прибыль будет и срочно на реал, за вами доверчивые люди похоже тут же пойдут и деньги потеряют. Тут бы надо и подумать. Вы точно хотите как лучше для всех, но знание этого момента, что я постарался изложить поможет вам деньги свои и чужие сохранить.

 

В топике четко изложена методология определения депозита для отдельных сетов ботов различной модификации. Вот применительно к ней и надо определиться с необходимым депо для корзины.  Думаю поступите правильно, если из своего архива "Красивые" отчеты вашего анализатора просто уберете на общее благо форумчан. Только без обид. Это просто техучеба по торговле сеткой. Помнится мне, как года 3-4 назад, у нас в топике лихой парень вложил 20 000 зелени, и корзиночкой сетов с оптимальными сетами с большой доходностью быстро наколотил 80 000 штк и внезапно, за ночь потерял ВСЕ. Моник был закрыт и паренек больше ничего не стал в ветке писать. Сейчас начнутся разговоры, что мол сам виноват, надо было выводить. Мне думается, что правы все, кто торгует - деньги-то твои, делай что хочешь, просто результат будет у всех разный.  Что будет затра с рынком НЕ знает никто из топика.  Такие люди здесь не тусуются.... Всем профита! 

Изменено 23 января, 2020 пользователем chinchi19

[valerii.badaev]

13 часов назад, japono4ka.ru сказал:

Благодаря стараниям Игоря @ostapbender  и @SAS117 собрал корзину из 3-х пар, хотел больше, но пара AUD/CAD не дотягивает по рентабельности, GBP/CAD обождем волнения с брекситом с месяцок, а EUR/JPY выдает большую просадку в тесте с 0,02 лотом TDS2 по Alpari ECN PRO.

Практического смысла в вашем мультитесте, к сожалению,нет.  ReportManager 1.2.0   не умеет считать максимальную просадку корзины в целом.Поэтому ответить на вопрос-сколько нужно денег на данную корзину мы не можем.

Изменено 23 января, 2020 пользователем valerii.badaev@gmail.com

[japono4ka]

2 часа назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Практического смысла в вашем мультитесте, к сожалению,нет.  ReportManager 1.2.0   не умеет считать максимальную просадку корзины в целом.Поэтому ответить на вопрос-сколько нужно денег на данную корзину мы не можем.

Общую доходность посчитать и исходя из этого не теряя рентабельности можно увеличить депозит, согласно максимальной просадке поставить стоплосс и так далее. Вы правы, общую просадку он не учитывает, это конечно видно, даже если какое ПО и сможет определить, какова вероятность ее совпадения в будущем? С другой стороны вероятность попасть в ДТП в мегаполисе крайне высока, но мы все равно выезжаем на дорогу, да у нас есть страховка (стоп лосс) но мы ведь можем и погибнуть. 

Изменено 23 января, 2020 пользователем japono4ka.ru

[VladimirM]

Вопрос по анализатору сеток.

Если торги без грида (так сказать, в одно колено), анализатор рентабельность так и должен показывать с отрицательными значениями?

https://gyazo.com/402e7ee9e32927c14ca5f73e09b79da7

[japono4ka]

3 часа назад, chinchi19 сказал:

Коллега! к вашему посту были уже мягкие комментарии Старика о том, что собиратели профита и просадки из отчетов МТ4 очень недостоверны. Причина тут в том, что в топике рассматривают торговлю сеткой. Ваш инструмент работать может только на одиночных стоповых ордерах. У каждого ордера однозначно есть ТП и СЛ. И закроется это ордер или в плюс или в минус. Такие ордера возможно, и скорее всего, ваш анализатор посчитает корректно.

 

Другое дело СЕТКА. У сетки нет СЛ. Вот и рассмотрим такой пример - в сетке открылось последнее разрешенное колено, а цена идет и нехило дальше, к примеру на "километр"!!!  За время похода просадка может быть в разы большая той, что показал ваш анализатор. Потом цена развернулась и благополучно (но если вы выставляли депо по рекомендациям вашего ПО, то благополучая скорее ждать не надо, чем надо.) закрылась. Вот это-то закрытие в плюс сетки ваш анализатор и покажет вам. Короче + покажем, а  какой был  МИНУС не покажем.  Потому коллега позвольте жестче сказать. Сольются ваши корзинки по той простой причине, что ПО для анализа выбрали не для СЕТОЧНОГО МАРТИНА, которого так тщательно в топике разрабатывают. Ладно, если только вы денежки потеряете, а вот по вашему АНАЛИЗУ какое депо надо, какая прибыль будет и срочно на реал, за вами доверчивые люди похоже тут же пойдут и деньги потеряют. Тут бы надо и подумать. Вы точно хотите как лучше для всех, но знание этого момента, что я постарался изложить поможет вам деньги свои и чужие сохранить.

 

В топике четко изложена методология определения депозита для отдельных сетов ботов различной модификации. Вот применительно к ней и надо определиться с необходимым депо для корзины.  Думаю поступите правильно, если из своего архива "Красивые" отчеты вашего анализатора просто уберете на общее благо форумчан. Только без обид. Это просто техучеба по торговле сеткой. Помнится мне, как года 3-4 назад, у нас в топике лихой парень вложил 20 000 зелени, и корзиночкой сетов с оптимальными сетами с большой доходностью быстро наколотил 80 000 штк и внезапно, за ночь потерял ВСЕ. Моник был закрыт и паренек больше ничего не стал в ветке писать. Сейчас начнутся разговоры, что мол сам виноват, надо было выводить. Мне думается, что правы все, кто торгует - деньги-то твои, делай что хочешь, просто результат будет у всех разный.  Что будет затра с рынком НЕ знает никто из топика.  Такие люди здесь не тусуются.... Всем профита! 

 

Полностью с Вами согласен. Анализатор показывает лишь предполагаемую доходность, общую, максимальная просадка по программе составила 230$ однако сумма максимальных просадок по всем парам составила 1900$, зная это  и добавив еще 20% к депо, а так же выставив стоп лоссы проводим тесты. 

 

Насчет торговли. Я не думаю что на таком форуме и в такой ветке будут участвовать в дискуссиях люди, готовые слепо принять как призыв к действию и начать торговлю на последние/заемные средства на всю котлету) Таким макаром и бота лучше выкладывать только в версии opt что бы работал только для тестов) 

 

Я считаю "безопасной" доходностью максимум 7-10% в месяц, в идеале 5-7% это сумма всех валютных пар относительно начального Депо, дак вот мне кажется у парня сколотившего за короткий срок 400% риски были несколько иные) некий камикадзе на боинг 777)

 

Повторюсь: Если мой пост выглядит как призыв к действию и молниеносному обогащению без риска, естественно попросим модератора немедленно удалить) я выложил для совета и обсуждения - что нужно было я получил. Спасибо.

Изменено 23 января, 2020 пользователем japono4ka.ru

[elavr]

19 минут назад, VladimirM сказал:

Если торги без грида (так сказать, в одно колено), анализатор рентабельность так и должен показывать с отрицательными значениями?

Cкорее всего баг. Но нужен отчет, что бы это проверить.

Изменено 23 января, 2020 пользователем elavr

[ostapbender]

По поводу низкой волатильности и созданию рискованных сетов под неё.

 

Падение волатильности мировых валют до рекордно низких уровней обусловлено сужением дисбалансов по счетам текущих операций, а также низкой инфляцией, считают эксперты Commonwealth Bank of Australia.

После финансового кризиса 2009 года глобальные дисбалансы по текущему счету значительно сократились. В результате меньше денежных средств тратится на финансирование дефицита. Таким образом, когда возникают рисковые события, валютам не приходится значительно корректироваться, чтобы компенсировать инвесторам риски финансирования.

Кроме того, между странами с низким уровнем инфляции произошло сближение уровней процентных ставок. Это приводит к сокращению колебаний рынков акций и валют. В посткризисный период на рынке валют и рынках инструментов с фиксированной доходностью стало меньше хеджевых фондов, поскольку ужесточились правила торговли.

 

 Волатильность валютных курсов будет оставаться ниже исторической, пока не произойдет новый банковский кризис или обвал глобального экономического роста.

[Александр Филин]

21 час назад, Старик сказал:

Вы не поверите, но такими сетами могут оказаться многие сеты из топика, если верно вычислять компромиссный депо и верно задавать стоп.

Вываливайтесь из своего мира покера и отправляйтесь в 2017 год изучать в нашем топике математику сеток и торгов. 

Ничего подобного вы не найдете больше нигде.

Мне не нужен данный сет для торговли или теста, а как наглядный пример. Я именно про то, что сет по пути своей работы фиксирует просадки и продолжает работать дальше в плюсовой зоне, а не начинает как снежный ком собирать просадки и сливать все нажитое за предыдущие годы.  

 

По вашей рекомендации читаю с марта 2017. Сложно ориентироваться, и искать инфу в этой ветке в 470 страниц – но деваться не куда, главное результаты многолетних трудов хранятся у вас в ветке.  Не могу понять, где хранилище ваших сетов – и есть ли оно? Пока бегаю и сохраняю что понравилось и какие сеты буду подгонять под мои запросы. Рано и ли поздно буду давать свои сеты если они будут существенно отличаться от трудов форумчан.

 

Пока гоняю сет по AUDCHF с легкими изменениями: https://www.myfxbook.com/strategies/ea-setka-v143-audchf-kutsepal/203166. Самый сложный момент - в начале года - апрель 2015. К качеству моделирования пока прошу не придераться. Так как только начал делать и как разобрался так и натестил.

 

[EA] - Setka v1.43 - audchf - M1 - SAS117 v1_003lot.set

[ostapbender]

В 22.01.2020 в 16:25, japono4ka.ru сказал:

Протестировал данный сет на истории с 2003 года по Дукасу с проскальзыванием, кто то спрашивал выше про тесты со стопами, пожалуйста.  Стоп сработал 4 раза, а если добавить немного ручного управления и отключать в "неблагоприятные" периоды, то результат будет лучше.

Будущее предсказать нельзя, да, но на протяжении 17 лет было всякое и можно делать выводы.

Вот изучим на сколько обоснованно было объединять два разных по торгам сета в один.

Рассмотрим отдельно как в моём изначально только Short

Спойлер

 

И теперь только Long

 

Спойлер

 

 

[Старик]

47 минут назад, ostapbender сказал:

В 22.01.2020 в 15:25, japono4ka.ru сказал:

Протестировал данный сет на истории с 2003 года по Дукасу с проскальзыванием, кто то спрашивал выше про тесты со стопами, пожалуйста.  Стоп сработал 4 раза, а если добавить немного ручного управления и отключать в "неблагоприятные" периоды, то результат будет лучше.

Будущее предсказать нельзя, да, но на протяжении 17 лет было всякое и можно делать выводы.

Вот изучим на сколько обоснованно было объединять два разных по торгам сета в один.

Ну вообще-то тесты мартинов за такие сроки полубессмысленные потому, что за период до двукратно менялась цена пипса и залоги и сетки разных периодов арифметически несопоставимы.

То есть из-за большей цены пипса раньше стопы по деньгам могли быть там, где их не было бы при текущей цене пипса. 

А нынешние сетки по деньгам могли в прошлом раскрываться хорошо если наполовину...

Текущий уровень цен и залогов установился с примерно 2015 года и лишь на этом интервале можно вести сопоставимые и репрезентативные по деньгам тесты.

Это во-первых.

 

Во-вторых, при выполнении сравнительных тестов надо выдерживать равенство депозитов - и в этом сете на селл торговать 0.05, а на бай 0.01 лота.

Тогда полученные по направлениям стопы становятся сопоставимыми на графиках и в деньгах.

 

В-третьих, к 3-м стопам селл добавить 1 стоп бай - невелико ухудшение по корректным стопам.  Рентабельность торгов выше - и хорошо.

Но при этом я не считаю, что все однонаправленные сеты непременно надо пробовать превращать в двунаправленные.

Нравится кому-то однонаправленный - его право.

 

Ну и имхо похер на стопы ранее 2014.  Вообще.

Если проходит с 2014 года - сет устойчив и годится.

 

[ostapbender]

1 минуту назад, Старик сказал:

Во-вторых, при выполнении сравнительных тестов надо выдерживать равенство депозитов - и в этом сете на селл торговать 0.05, а на бай 0.01 лота.

Тогда полученные по направлениям стопы становятся сопоставимыми на графиках и в деньгах.

В тесте так и сделано, на Лонги идёт 0,05

Поэтому и обратил внимание на доходность по годам, и что при ловле 1 стопа сколько будет отбиваться за счёт Лонгов.

Доходность Лонго, в сете не покрывает стоп.

 

С остальным со всем согласен.

 

[Старик]

6 минут назад, ostapbender сказал:

11 минут назад, Старик сказал:

Во-вторых, при выполнении сравнительных тестов надо выдерживать равенство депозитов - и в этом сете на селл торговать 0.05, а на бай 0.01 лота.

Тогда полученные по направлениям стопы становятся сопоставимыми на графиках и в деньгах.

В тесте так и сделано, на Лонги идёт 0,05

насколько помню тот сет, S_MinLot=0.05 и B_MinLot=0.01 - именно в такой пропорции.

Ваш коммент этому вроде противоречит.

Перепроверьте, на всякий случай, сет и как вы выполнили сравнительные тесты.

[ostapbender]

2 минуты назад, Старик сказал:

насколько помню тот сет, S_MinLot=0.05 и B_MinLot=0.01 - именно в такой пропорции.

Ваш коммент этому вроде противоречит.

Перепроверьте как вы выполнили сравнительные тесты.

Всё верно Вы говорите, запутался, параллельно готовлю релиз сета для AUDUSD.

Но суть осталась та же. При ловле стопа по лонгам, Лонги нифига не оправдывают своё присутствие в сете.

 

[SAS117]

1 час назад, ostapbender сказал:

Всё верно Вы говорите, запутался, параллельно готовлю релиз сета для AUDUSD.

Но суть осталась та же. При ловле стопа по лонгам, Лонги нифига не оправдывают своё присутствие в сете.

Что вы все этот сет мусолите. Он был создан по вдохновению от сетований Старика об однонаправленности. Как вариант или возможно сделать так. Он не претендует ни на звание "хороший", ни на какое другое звание. Он для того, чтобы показать "можно еще и так сделать".

[capteen]

3 часа назад, Александр Филин сказал:

К качеству моделирования пока прошу не придераться. Так как только начал делать и как разобрался так и натестил

Я тоже с этого начинал, но когда, все же, взялся и стал использовать полноценные котировки - сильно удивился, обаружив. что ни один из разработанных сетов не жизнеспособен!
Не "майтесь дурью" - используйте нормальные котировки!

Чтоб не быть голословным вот два прогона одного сета одним ботом на разных котировках:

 

Делайте выводы!

Изменено 23 января, 2020 пользователем capteen

[ostapbender]

10 минут назад, SAS117 сказал:

Что вы все этот сет мусолите. Он был создан по вдохновению от сетований Старика об однонаправленности. Как вариант или возможно сделать так. Он не претендует ни на звание "хороший", ни на какое другое звание. Он для того, чтобы показать "можно еще и так сделать".

Я же для Старика и остальных хочу показать на что обратить внимание. Ничего против Вас не имея.

Просто @japono4ka.ru его ставит на реал, вот я новичку и показываю

 

[capteen]

6 минут назад, ostapbender сказал:

Что вы все этот сет мусолите. Он был создан по вдохновению от сетований Старика об однонаправленности. Как вариант или возможно сделать так. Он не претендует ни на звание "хороший", ни на какое другое звание. Он для того, чтобы показать "можно еще и так сделать".

Это новое направление! Вы напрасно так расстраиваетесь! Ваша разработка очень интересна! Может и не безупречна, но это первый шаг, кто не падал, пока учился ходить?
Ценно то, что есть задел! Его можно исследовать, развивать...

 

Спасибо!

Продолжайте в том же духе!