[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[capteen]

56 минут назад, keccak сказал:

Спасибо за наводку. Делал аналогично, правда я не делал корректировку времени по брокеру.

Не уверен что поможет, но готов перепробовать всё.

клонировать все же желательно! Иначе у Вас будут сделки висеть отдельно от графика в терме, например, при отрисовке сделок из отчета тестера (скриптом).

43 минуты назад, ostapbender сказал:

Посмотрите с отчётами правильно ли выставились все параметры с сета. Баланс поставьте 10 000 попробуйте. ТФ индикаторов перепроверьте. И может попробовать переэкспортировать котировки.

Переэкспортировать 100% обязательно! При старте бот выводит в журнал полную спецификацию аккаунта и инструмента, сравните с реальной спецификацией инструмента (пары).

 

Вы в какое место положили файлик спецификаций, который Вам выдал скрипт?

От должен быть вот таким:

<путь к квант-дата менеджеру>\user\settings\DataConfig\mt4.properties 

Там такой файлик уже лежит, но он со значениями "по умолчанию".

 

На всякий случай вот мой рабочий файл.

mt4.properties

[capteen]

36 минут назад, Posudomoets сказал:

У меня время от времени выскакивает точно такая же ошибка на терминале от Альпари и котировках от них же. Обычно по парам с канадцем. Какие настройки в боте ни выставляю, всё равно он пишет, что размер свечей мал, и не открывает сделки. Победить так и не удалось, списал всё на котировки.

Прочитайте описание параметров бота! для отключения фильтра первого ордера достаточно поставить CandlesToOpen1Order = 0 -  больше таких сообщений в логе не увидите!

[capteen]

11 минут назад, capteen сказал:

Переэкспортировать 100% обязательно! При старте бот выводит в журнал полную спецификацию аккаунта и инструмента, сравните с реальной спецификацией инструмента (пары)

Еще важный момент! После изменения спецификаций необходимо убрать(удалить) все(!) активные/скачанные данные, затем выбрать нужные инструменты и только затем скачать котировки!

Дело в том, что спецификация инструмента записывается до скачивания котировок и на выгрузку уже не влияет!

Изменено 22 января, 2020 пользователем capteen

[capteen]

В тему тестирования. Вот как выглядит лог МТ5 агента при тестировании на котировках Альпари.  

 

Представляется, что это серьезный повод задуматься о достоверности результатов тестирования на таких котировках.

 

 

 

20200122.log,sav

[ostapbender]

14 часов назад, Старик сказал:

Парни, при всем уважении - не превращаем крайне серьезный топик в Беседку!

Так может завести отдельную ветку Торговля Сеткой?

 

По поводу выбора сета исходя из статистики.
Это просто как теория, не привязывайтесь ни к паре ни к боту.
Для грубого примера возьмём хороший коммерческий( а для нас не коммерческий) бот с хорошим сетом.
Смотрим на маленькую просадку в 102$. Проходит сет с 2012г. Для любителей прибыльности она =3,68. Но сделок за 7 лет всего 431, и это для сеточника. Средняя продолжительность первого колена= 4ч 12 мин, второго = 13 ч 42мин.

Спойлер

 

Теперь берём Сетку и сет для сравнения теории, а не сетов. Пара другая, но нам главное понять как смотреть статистику в сильных различиях, а в меленьких со временем научитесь.
Сет проходит с 2012г. Но имеет просадку 1339$. И прибыльность всего=2,02. Зато сделок у нас за 8 лет =15183. Даже отняв 2000 сделок пусть за 2019, у нас останется 13 183 !

Спойлер

 

Теперь рассмотрим уже подробнее в анализаторе сеток. Спасибо Всем её создателям!
По первому сету мы видим, что 150 сделок закрывается в первом колене и ещё треть на втором. То есть найденная уязвимость рынка за 7 лет случалась всего 200 раз. Смотрим дальше К=1,18 и распределение по годам в принципе отлично покрывает максимальную просадку = 102$ Но вот за 6 последних лет у ас в 10 месяцах эта уязвимость рынка вообще не проявлялась.

Спойлер

 

Теперь изучаем второй сет. 
На первых трёх коленах мы имеем 8126 сделок со средней продолжительностью удержания 9ч 20мин. Тоесть за 8 лет эта уязвимость рынка проявлялась каждый месяц и почти каждый день. И в среднем отрабатывалась за 10 часов. И раз мы находились в среднем меньше в рынке, то форс мажоры должны у нас реже случаться. По распределению прибыли у нас по годам так же ровно отдаёт по максимальной просадке минимум.

 

Спойлер

 

Так вот не наши предположения об подогнаности или не подогнаности сета нужно использовать, а статистику-науку для просчёта мат ожидания таких повторений событий в будущем. И даже по логике, событие случавшееся за долгий период времени чаще, должно быть надёжнее более редкому явлению за тот же период времени.
 

 

 

Stat01.zip

[capteen]

Еще в тему котировок и их влияния. Вот два прогона одного и того же сета на разных источниках котировок.

 

Спойлер

 

 

 

Собственно файл с отчетами.

(EA) - Setka v1.43 - ADX-IMP - EURJPY - 2017-2019-M1-DD1116-P112.zip

Изменено 22 января, 2020 пользователем capteen

[japono4ka]

Протестировал данный сет на истории с 2003 года по Дукасу с проскальзыванием, кто то спрашивал выше про тесты со стопами, пожалуйста.  Стоп сработал 4 раза, а если добавить немного ручного управления и отключать в "неблагоприятные" периоды, то результат будет лучше.

Будущее предсказать нельзя, да, но на протяжении 17 лет было всякое и можно делать выводы.

 

 

 

Спойлер

В 01.01.2020 в 06:52, Старик сказал:

Ну что, коллеги, продолжим и в новом году наши интеллектуальные игры на тему как нам зарабатывать больше %% на вложенное?!

Ведь наша цель не просто зарабатывать - а пытаться зарабатывать максимум на вложенные в торги деньги!

И это означает, что если у нас есть в торгах несколько отличающихся вариантов развития событий, то каждый вариант должен быть нами исследован отдельно.
 

Спойлер

 

Коллега @SAS117 , не могу не отметить, что сама по себе идея объединения сетов хоть вроде и очевидная, но удивляюще прагматичная и рациональная!

Именно так и должен думать профессиональный трейдер - что я еще могу сделать, чтобы зарабатывать больше на тех же деньгах за то же время?!

Действительно, если разработан хороший сет для однонаправленных торгов, то это отлично само по себе - но почему бы на любых условиях не добавить вторую сетку?!

 

То есть нормально прибыльный однонаправленный сет остается главным и все настройки входов и основные фильтры должны остаться настроенными "на главного" сета.

Но если даже на этих условиях удастся добавит еще одну сетку, которая не ухудшит торги и принесет пусть лишь 30% годовых - то это рационально и выгодно!

А лишние даже 30% годовых на дороге не валяются и если их можно приплюсовать, то их нужно приплюсовать!  Не надо упускать разумные возможности заработка!

 

Но в крайне асимметричном сете, в котором существенно отличается лотность и залоги сеток, точно не известно какая из 2-х сеток дала максимальную просадку.

По результатам общего теста 2 сеток мы не можем однозначно определить sell или buy сетка дала максимальную просадку теста - формально это 50%:50%.

А раз мы не знаем какая из 2-х сеток дала максимальную просадку (и не знаем просадки и второй сетки), то мы не можем корректно вычислить компромиссный депо сета.

То есть, для вычисления оптимального компромиссного депо асимметричного сета нужно выполнить раздельные тесты sell и buy и лишь потом определять Кдепо сета.

 

Ну, как провести раздельные тесты sell и buy сеток понятно - надо по очереди задать S_OpenFirstOrder=false и B_OpenFirstOrder=false и провести 2 теста.

Потом отчеты тестов загрузить в анализатор статистики сеток и узнать/записать количество колен и максимальную просадку раздельно sell и buy сеток. 

Потом сет загрузить/импортировать в модель и узнать суммы залогов ордеров на максимальных коленах sell и buy сеток.

Всё это делается очень быстро в Анализаторе статистики сеток версии 2.2 - кликнуть мышкой по нескольким кнопкам и есть и статистика тестов, и заполненные модели!

 

И, имея и просадки, и залоги полностью развернутых sell и buy сеток раздельно, узнаем компромиссные депо sell и buy сеток раздельно!

И, из 2-х компромиссных депо sell и buy сеток асимметричного сета, выбираем больший - и именно больший из 2-х Кдепо и становится Кдепо всего сета!

 

 

Не является ли подобное уточнение Кдепо в 2-х тестах чрезмерным, не заигрались ли?!   Нет, это абсолютно прагматичные и рациональные действия!

В асимметричном сете, тем более проходящим многолетний тест, даже при небольших отличиях настроек сеток могут сильно отличаться количества колен, сумма лотов, залоги и компромиссные депо sell и buy сеток.  Настройки асимметричных сеток в сете могут и на 30%-40% различаться и, кроме как в анализаторе и модели, это явно не увидишь.

То есть по любому надо убедиться, что обе сетки грузят депо равномерно - иногда увеличив или уменьшив лотность/шаг одной из сеток для их лучшей балансировки.

 

Но самое главное всё же корректно вычислить компромиссный депо асимметричного сета, который иначе как раздельно для sell и buy сеток не вычислишь.

Для sell и buy сеток Кдепо могут различаться и на 20%+ и сравнение этих чисел может навести на мысли о доработке сета.

Но важнее всего понимание, что для существенно асимметричного сета, кроме как раздельно для sell и buy сеток, компромиссный депо не вычислить никак.

А пока мы не знаем компромиссного депо сета - мы не можем ни адекватно оценить финансовые характеристики сета, ни корректно сравнить сет с другими сетами.

 

 

Так что, коллега @SAS117 , мой вам совет - начните новый 2020 год с уточнения компромиссного депо вашего сборного сета!

Воспользуйтесь новейшим Анализатором статистики сеток версии 2.2 от коллеги @elavr - это маленькое чудо, а не программное обеспечение.

И давайте проверим - а не допустим ли вашему сету чуть меньший компромиссный депо?!  И, может, рентабельность сета в %% годовых даже выше?!

 

Понимаете, если уточненный компромиссный депо окажется хотя бы на 10% меньше, то от +10% вырастет и рентабельность годовых...

А если уточненный Кдепо окажется на 20% меньше, то рентабельность годовых вырастет уже более чем на 20% и до 10%+ в месяц - что для 6-ти летнего сета было бы уже просто роскошно.

И это не игры в цифры, не манипуляции и не подгонки - это 100% корректное вычисление вероятных финансовых характеристик будущих торгов вашим сетом!

 

(EA) - Setka v1.43 R260 - EURUSD - M1- v1.3.rar

[japono4ka]

В 05.01.2020 в 19:27, ostapbender сказал:

Если смотреть мои сеты как отдельными торгами, то не все имеют 100% к начальному депо. Но для меня в торговле важнее среднегодовой РФ, а залоги будут браться от свободных денег пар не вошедших в просадку.

Так же рентабельность корзины можно повысить взяв минус 20% от суммы всех максимальных просадок.

И конечно корзина высчитывается от самой максимальной просадки на 0,01 лота. А остальные увеличивается лотность до этой просадки.

 

Другими словами корзину выстраиваете так: например по сету пары EUR/USD максимальная просадка 750$ среди всех пар корзины, корзина состоит из 5 пар начальный депо делаем (5*750=3750) и - 20%  получаем 3000$ депо, верно? Какогова вероятность одновременноПопробую прогнать в тестах и закинуть в репортменеджер, но мне кажется он не корректно отображает сетки.

[ostapbender]

1 минуту назад, japono4ka.ru сказал:

Какогова вероятность одновременно

Я больше за надёжность своих денег. Поэтому у меня сумма всех просадок подогнанных под максимальную не превышает 80% депо.

[japono4ka]

1 минуту назад, ostapbender сказал:

Я больше за надёжность своих денег. Поэтому у меня сумма всех просадок подогнанных под максимальную не превышает 80% депо.

 

Разумно, вот и запас для залога. 

[Александр Филин]

1 час назад, japono4ka.ru сказал:

Протестировал данный сет на истории с 2003 года по Дукасу с проскальзыванием, кто то спрашивал выше про тесты со стопами, пожалуйста

Спасибо за сет. Да я интересовался сетами со стопами, которые срабатываеют, но тренд на рост не ломают.

[Старик]

7 часов назад, elavr сказал:

9 часов назад, Старик сказал:

1) не просто DST - а DST USA или Европа.  Это разные сроки перехода лето/зима.

2) так удачно выбранное вами 31 октября есть единственная неделя расхождения свечей лето/зима - Европа переходит в конце октября, а Штаты в начале ноября.

 

8 часов назад, capteen сказал:

Что такое GMT+2 DST? Если Вы ищете Нью-Йорк - то EST+7 DST-USA

Если Европу - UNC+2 DST-EU. 

Мы же вроде определялись уже EST+7 DST-USA.

Да @Старик вы правы,  в данном случае, расхождение в ролловерах между альпари длилось неделю:

 

 

Коллега, мы с вами профи и всегда достигаем консенсуса максимум в 2 письма в намного более сложных вопросах! 

 

Да, действительно, EST+7 DST=USA и GMT+2 DST=USA это по сути (по котировкам) один и тот же часовой пояс - с ролловером в полночь по GMT+2.

и, если у ДЦ GMT+2 DST=USA или Европа, то 11+ месяцев в году настройки планировщика (по времени сервера ДЦ) трогать не надо. 

И в тестах котировки/свечи будут совпадать.

 

Есть лишь только 3 недели в году, когда время/котировки могут на 1 час не совпадать в тестах и в разных ДЦ:

1) в марте США переходит на лето в середине месяца, а Европа на 2 недели позже в конце марта

2) в конце октября Европа переходит на зиму, а США на неделю позже в ноябре.

Вот в эти 3 переходные недели весной и осенью возможно смещение на 1 час времени торгов, если его начало задано в планировщиках.

В остальное время 11+ месяцев в году время/котировки/свечи совпадают и ручное вмешательство в ход торгов/тестов категорически не нужно!

 

 

В порядке информации сообщу, что в тестировании возможно приближение полного апокалипсиса.

Дело в том, что в скором времени Европа вроде планирует отказаться от зимнего и летнего времени, а по Штатам такой информации нет.

Если это произойдет, то время и котировки полностью рассинхронизируются и тесты с 1812 года и может даже за год, вероятно, станут абсолютно невозможны.

Я об этом даже думать пока не хочу - ждем развития событий в Европе и Америке и пояснений от ДЦ как и по какому времени они собираются потом жить.

[Старик]

1 час назад, Александр Филин сказал:

2 часа назад, japono4ka.ru сказал:

Протестировал данный сет на истории с 2003 года по Дукасу с проскальзыванием, кто то спрашивал выше про тесты со стопами, пожалуйста

Спасибо за сет. Да я интересовался сетами со стопами, которые срабатываеют, но тренд на рост не ломают.

Вы не поверите, но такими сетами могут оказаться многие сеты из топика, если верно вычислять компромиссный депо и верно задавать стоп.

Вываливайтесь из своего мира покера и отправляйтесь в 2017 год изучать в нашем топике математику сеток и торгов. 

Ничего подобного вы не найдете больше нигде.

 

9 часов назад, Posudomoets сказал:

22 часа назад, keccak сказал:

Появилась другая ошибка:

Убрал ограничение по количеству пипсов на свечи и все равно ничего не изменилось.

У меня время от времени выскакивает точно такая же ошибка на терминале от Альпари и котировках от них же. Обычно по парам с канадцем.

Какие настройки в боте ни выставляю, всё равно он пишет, что размер свечей мал, и не открывает сделки. Победить так и не удалось, списал всё на котировки.

 

8 часов назад, elavr сказал:

9 часов назад, Posudomoets сказал:

У меня время от времени выскакивает точно такая же ошибка на терминале от Альпари и котировках от них же. Обычно по парам с канадцем. Какие настройки в боте ни выставляю, всё равно он пишет, что размер свечей мал, и не открывает сделки. Победить так и не удалось, списал всё на котировки.

Здесь нет ошибок. Есть штатная работа бота в соответствии с Сетом.

Коллеги @Posudomoets и @keccak - учим матчасть.

Это стандартное сообщение блока безиндикаторного входа, сообщающего, что в рынке слишком "тихо", свечи малы и условий для открытия новых сеток (первого входа) нет.

Изучите настройки блока безиндикаторного входа и разбирайтесь с тем адекватны ли настройки первого входа текущему рынку, пока у вас не наступит абсолютное понимание что вы делаете.

Хер же его знает откуда и какие у вас настройки первого входа, открытия сеток!   Так что разуваем глаза и включаем мозги!!

До этого - не торгуйте!

Вы же еще не понимаете что делаете и что видите...

 

Рекомендации вида 

Цитата

для отключения фильтра первого ордера достаточно поставить CandlesToOpen1Order = 0 -  больше таких сообщений в логе не увидите!

категорически не рекомендую слепо исполнять: бот начнет торговать в обе стороны круглосуточно - и с высокой вероятностью ваш депо очень быстро накроется издой.

 

Еще одна возможная причина (маловероятная, но возможная) - это через зад подготовленные котировки QuantDataManager.

Нельзя полностью исключить, что бот просто охреневает от тех котировок, которые вы в него суете!

Я наблюдал совершенно поразительные своей кривизной абсолютно от балды результаты тестов вследствие криво сделанных котировок QuantDataManager!!

Убедитесь в том, что вы смогли сформировать полностью адекватные котировки для тестирования!

[MerSerg]

Спецом для capteen (ну и не только). EURUSD Безындикаторный мод, пропустил через анализатор (не последний), сет отжал - по размеру даже слишком. Оптил на МТ4, требуется перепроверка на TDS2. В свете последних веяний смотрел период с пониженной волатильностью - 01.07.2019 - 17.01.2020. Депо 500. Возможно депо нужно увеличить до компромиссного, некогда посмотреть Модель - но около 1300. После подтверждения адекватности, поставлю на реал. Очень прибыльно, явно грааль.

Setka1.43_EURUSD_010719_170120_D500_MerSerg.set

[capteen]

31 минуту назад, MerSerg сказал:

Спецом для capteen (ну и не только). EURUSD Безындикаторный мод, пропустил через анализатор (не последний), сет отжал - по размеру даже слишком. Оптил на МТ4, требуется перепроверка на TDS2. В свете последних веяний смотрел период с пониженной волатильностью - 01.07.2019 - 17.01.2020. Депо 500. Возможно депо нужно увеличить до компромиссного, некогда посмотреть Модель - но около 1300. После подтверждения адекватности, поставлю на реал. Очень прибыльно, явно грааль.

Setka1.43_EURUSD_010719_170120_D500_MerSerg.set 3 \u043a\u0411 · 4 загрузки

Спасибо! Не очень понял, чем  это я так "провинился", но Спасибо!

 

А вот с "граалями" - лучше поосторожнее! Законы Мэрфи "Если все идет слишком хорошо... значит вы идете к пропасти" - срабатывают на форе 100% (статистика и вероятности "плачут горючими слезами"!

 

Означает, что проверять, проверять....  и т.д.

[Posudomoets]

46 минут назад, Старик сказал:

Коллеги @Posudomoets и @keccak - учим матчасть.

Это стандартное сообщение блока безиндикаторного входа, сообщающего, что в рынке слишком "тихо", свечи малы и условий для открытия новых сеток (первого входа) нет.

Изучите настройки блока безиндикаторного входа и разбирайтесь с тем адекватны ли настройки первого входа текущему рынку, пока у вас не наступит абсолютное понимание что вы делаете.

Хер же его знает откуда и какие у вас настройки первого входа, открытия сеток!   Так что разуваем глаза и включаем мозги!!

До этого - не торгуйте!

Вы же еще не понимаете что делаете и что видите...

Постараюсь повторить ситуацию, выложу логи. Потому что отключал фильтры в ноль, а нифига не менялось.

Изменено 22 января, 2020 пользователем Posudomoets

[Старик]

В 17.01.2020 в 08:16, shkarupin.vi сказал:

В связи с переходо на другую пару на счёте Setka 3 прогнал в QDManager за 2019 сет по EURJPY Валерия Бадаева с дефолтными настройками, результат(доходность) меня, конечно. удивил. Есть ошибка, насколько она критична, не знаю, но она повторяется:

При открытии ордера №1 по цене 124.029 и лоту 0.010 будет доступна маржа 1488.861
0    15:22:33.964    2019.01.14 22:05:00  (EA) - Setka v1.43-191224-R285-SR7 EURJPY,M1: [Инфо][Покупка] - Пробуют открыть колено № 1, шаг 0.001, комментарий 'EURJPY-00000000<01>2-1.43'
3    15:22:33.964    2019.01.14 22:05:00  (EA) - Setka v1.43-191224-R285-SR7 EURJPY,M1: invalid price 124.02916000 for OrderSend function
3    15:22:33.964    2019.01.14 22:05:00  (EA) - Setka v1.43-191224-R285-SR7 EURJPY,M1: OrderSend error 4107
0    15:22:33.964    2019.01.14 22:05:00  (EA) - Setka v1.43-191224-R285-SR7 EURJPY,M1: [Инфо][Покупка] - При попытке открыть ордер произошла ошибка: [ERROR_INVALID_PRICE_PARAM] - Неправильный параметр цены для торговой функцииь
0    15:22:33.964    2019.01.14 22:05:00  (EA) - Setka v1.43-191224-R285-SR7 EURJPY,M1: [Инфо][Покупка] - Выставление ордера отменено.

Всё в папке. Будем роботать.

Да, это баг.  Кэп его вылечил, выложим в следующем релизе.  Теперь будем выяснять откуда этот баг появился, если в предшествующих релизах его не было...?

 

Что касается прибыли вашего теста, то очень похоже, что ваши котировки QDManager имеют негодные настройки на пару/счет и подлежат корректному пересозданию.

[capteen]

42 минуты назад, Старик сказал:

категорически не рекомендую слепо исполнять: бот начнет торговать в обе стороны круглосуточно - и с высокой вероятностью ваш депо очень быстро накроется издой.

Совершенно справедливо! Совет бы из серии "вредных" :(. Но, иногда. не понимая почему что-то не работает, я и сам использую подобные методы. Понятно, что после выяснения. все возвращается на оригинальные значения!

Малость увлекся "отладкой" и упустил, что здесь не все четко понимают что делают.

 

[Старик]

10 минут назад, capteen сказал:

Малость увлекся "отладкой" и упустил, что здесь не все четко понимают что делают.

Здесь дохренища людей торгуют нашим ботом на дохренище денег.

Поэтому абсолютно все рекомендации должны иметь гриф "Точно безвредно" - потому что главное нашими советами и действиями людям не навредить!

[capteen]

13 минут назад, Старик сказал:

Здесь дохренища людей торгуют нашим ботом на дохренище денег.

Ну, тогда остается одна рекомендация - читать описание параметров бота.   учту!

 

 

[capteen]

20 минут назад, Posudomoets сказал:

Постараюсь повторить ситуацию, выложу логи. Потому что отключал фильтры в ноль, а нифига не менялось.

Надеюсь, Вы эти манипуляции делаете в тестере, ну, на худой конец. на демо? Выкладывайте сет и отчет полностью. Если думаете, что это баг - с логом тестера/терминала!

 

По описанию "а у меня это...э-э-э..." Это как "угадай мелодию" - "ля-ля-ля-му-му"

[Старик]

5 часов назад, ostapbender сказал:

19 часов назад, Старик сказал:

Парни, при всем уважении - не превращаем крайне серьезный топик в Беседку!

Так может завести отдельную ветку Торговля Сеткой?

Нет, я просил воздержаться от постов с цеплянием к отдельным словам оппонента и завуалированных пояснений, что кому-то не нравится форма носа оппонента.

К таким вещам у меня толерантность 0 - и есть пара пулеметов для быстрого умиротворения спорщиков.

Конечно, я могу просто сносить к хренам посты с попытками выяснений отношений - но это отнимает мое время и лучше просто уклоняться от выяснений отношений.

А так этот топик и есть топиком обсуждения торгов Сеткой - так как что-то реально новое в разработке ПО появляется далеко не каждый месяц.

 

19 минут назад, Posudomoets сказал:

1 час назад, Старик сказал:

Коллеги @Posudomoets и @keccak - учим матчасть.

Это стандартное сообщение блока безиндикаторного входа, сообщающего, что в рынке слишком "тихо", свечи малы и условий для открытия новых сеток (первого входа) нет.

Изучите настройки блока безиндикаторного входа и разбирайтесь с тем адекватны ли настройки первого входа текущему рынку, пока у вас не наступит абсолютное понимание что вы делаете.

Хер же его знает откуда и какие у вас настройки первого входа, открытия сеток!   Так что разуваем глаза и включаем мозги!!

До этого - не торгуйте!

Вы же еще не понимаете что делаете и что видите...

Постараюсь повторить ситуацию, выложу логи. Потому что отключал фильтры в ноль, а нифига не менялось.

Давайте разбираться!

Ну только по взрослому, с логами тестов/торгов - иначе вообще не о чем говорить.  Без логов любой рассказ о что-то не так остается лишь страшной сказкой.

Коллега, я помню, что у вас был ник на кириллице и что вы не первый день в топике.

Именно поэтому я крайне удивился этому вашему посту и всё же был вынужден напомнить об азах и стандартах профессиональной работы в нашем топике.

 

Есть еще один нюанс - некоторая неоптимальность бота.

Выражается она в том, что если у вас в планировщике задан запрет торгов и бот торгует пусть час в день, бот даже в паузе все же будет проверять есть ли условия для первого входа.

В таких случаях сообщения бота об отсутствии условий для первого входа могут идти сутками - даже при том, что торги в это время не разрешены.

Когда-то мы и это оптимизируем - но торгам это не мешает и мы пока это не устраняем, есть важнее задачи.

 

Ну и если сет безиндикаторный, может быть полезным сделать тест и базовой версией бота весны 2017 года.

Может мы позже что-то улучшили не лучшим образом - а базовый бот может и торгует как должен...

В общем, в безиндикаторных сетах при непонятках дополнительная проверка первым базовым ботом может быть не лишней.

[japono4ka]

Благодаря стараниям Игоря @ostapbender  и @SAS117 собрал корзину из 3-х пар, хотел больше, но пара AUD/CAD не дотягивает по рентабельности, GBP/CAD обождем волнения с брекситом с месяцок, а EUR/JPY выдает большую просадку в тесте с 0,02 лотом TDS2 по Alpari ECN PRO.

Тестировать буду на реальном счете ECN Pro от Alpari

Depo: 2000$ по хорошему нужен 2300 (максимальные просадки вышли EURUSD - 709, EURCAD - 641, EURCHF - 565 итого: 1915* 1.2 = 2298)

Ожидаю новые версии сетов для теста.

 

Спойлер

 

 

А вот как себя ведет пара EURJPY лот 0,02 на данных Alpari ECN Pro мод спреда 0,75 время USA+2

 

Спойлер

 

 

Корзина.rar

Изменено 22 января, 2020 пользователем japono4ka.ru
Указать авторов сета

[Старик]

12 минут назад, japono4ka.ru сказал:

Благодаря стараниям Игоря (остапбендер) собрал корзину из 3-х пар, хотел больше, но пара AUD/CAD не дотягивает по рентабельности, GBP/CAD обождем волнения с брекситом с месяцок, а EUR/JPY выдает большую просадку в тесте с 0,02 лотом TDS2 по Alpari ECN PRO.

Тестировать буду на реальном счете ECN Pro от Alpari

Depo: 2000$ по хорошему нужен 2300 (максимальные просадки вышли EURUSD - 709, EURCAD - 641, EURCHF - 565 итого: 1915* 1.2 = 2298)

Все ранее встречавшиеся мне сборщики отчетов выдавали заведомо ложную крайне заниженную просадку по уже закрытым сеткам.

Просадки тестов они не понимают.

Прибыль они рисуют красиво - но к реальности это отношения вообщем-то почти не имеет.

СпецПО для корректного учета просадки в мультитестах и мультиторгах у нас разрабатывалось, но пока не готово.  Надеюсь, осилят.

 

17 минут назад, japono4ka.ru сказал:

Ожидаю новые версии сетов для теста.

Вы вовремя на 5-м году проекта пришли корзины себе составлять. 

Ждем и от вас ощутимого вклада в нашу разработку!

[ostapbender]

19 минут назад, japono4ka.ru сказал:

Ожидаю новые версии сетов для теста.

Есть ещё ведь EURAUD

И по EURJPY сет от @Nimaq

Для EURUSD лучше мой сет v3,1