[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[capteen]

@Roman_arina Отличие во внедрении одного варианта обхода ошибки, обнаруженной коллегой @ostapbender. Официально не анонсировался, поскольку идет работа по реализации альтернативного метода.

Изменено 19 января, 2020 пользователем capteen

[Igor731]

Могу предложить разработчикам идею для повышения скорости тестирования индикаторных ботов. Если интересно. Как известно, очень много времени съедает отработка вызова индикаторов. Так вот ее можно заменить на в десятки раз более быстрый код. Если кого-то заинтересует, я эту идею опишу.

[capteen]

4 минуты назад, Igor731 сказал:

Могу предложить разработчикам идею для повышения скорости тестирования индикаторных ботов. Если интересно. Как известно, очень много времени съедает отработка вызова индикаторов. Так вот ее можно заменить на в десятки раз более быстрый код. Если кого-то заинтересует, я эту идею опишу.

Эта техника известна! На текущий момент, по результатам профайлинга в МТ5, наибольшее время занимает обновление информации по ордерам.   Индикаторы - где-то 5-7%...

 

Но! Если можете, поделитесь идеей! Вполне возможно, что и она будет использована, ко всеобщему благу!

 

Спасибо!

 

[Igor731]

19 минут назад, capteen сказал:

Но! Если можете, поделитесь идеей! Вполне возможно, что и она будет использована, ко всеобщему благу!

 

Я когда-то сам так делал. Отлично работает. Только нужно кое-что дописать, конечно. Суть идеи. Сторонней программой (я это делал отдельным советником, даже скриптом) готовим текстовый файл со всеми нужными данными индикаторов в виде структур нужного ТФ. На каждую свечу по записи. Эту структуру с данными подсоединяем к боту. А внутри бота в начале OnTick выбираем соответствующее значение и используем дальше вместо вызова iCustom. Конечно, если данные индикатора минутные, то структура будет огромна и наверняка не поместится (я таких даже и не пробовал). А 30мин и старше вполне нормально.

Изменено 19 января, 2020 пользователем Igor731

[capteen]

@Igor731 Понял! Полезно для тестера! можно попробовать использовать! Спасибо!

 

[Igor731]

Есть один минус. Вспомнил. Открытым, 0-ым, баром на старших ТФ индикатора нельзя пользоваться по понятным программистам причинам. Только начиная с 1-го, уже закрытого.

Изменено 19 января, 2020 пользователем Igor731

[Igor731]

По кусочкам вспоминается. Еще момент. Можно не пристраивать эти данные к боту, а записывать в файл. Все равно, думаю, будет в разы быстрее. Чтение из файла ведь кешируется. Большой кусок один раз с диска возьмет (либо сам мт4 либо ос), а дальше уже из оперативки пойдет. Тогда и минутки можно делать.

[Старик]

Коллеги, с разрешения админа я подготовил "наградной лист" - первый список по разному проявивших себя в проекте.

http://tlap.com/forum/forum-trade-like-a-pro/14/nagrady-znachki-na-forume/12896/?do=findComment&comment=444483

Это как бы не совсем награды, а скорее знаки отличия - чем человек занимается и в чем человек себя больше/лучше проявляет.

 

Без обид, за 4.5 года проекта активно работали десятки людей - а я ж не отдел кадров, чтобы на каждого личное дело вести... 

Наверняка кого-то пропустил...

Можете писать мне или подождать, когда снова будет можно лично запрашивать те или иные отличия - такой механизм на форуме должны отремонтировать.

[Dirmate]

Извините, что вмешиваюсь в вашу очень важную дискуссию. Уже четвертый день пытаюсь вникнуть в ваш, без сомнения, замечательный советник, но пока не очень получается.. Возник главный вопрос: А торгует ли кто-нибудь этим советником на реальном счете? Или вы только на тестах его гоняете?

 

Просто буквально вчера, после четырех часового чтения данной темы форума и очередной попытки разобраться во всем многообразии настроек решил посмотреть в интернете что люди думают. И ничего не нашел. Только ссылки на данный форум. Ни блога, ни ютуба... - ничего. Отсюда и вопрос.

[Старик]

21 час назад, Dirmate сказал:

Извините, что вмешиваюсь в вашу очень важную дискуссию. Уже четвертый день пытаюсь вникнуть в ваш, без сомнения, замечательный советник, но пока не очень получается.. Возник главный вопрос: А торгует ли кто-нибудь этим советником на реальном счете? Или вы только на тестах его гоняете?

 

Просто буквально вчера, после четырех часового чтения данной темы форума и очередной попытки разобраться во всем многообразии настроек решил посмотреть в интернете что люди думают. И ничего не нашел. Только ссылки на данный форум. Ни блога, ни ютуба... - ничего. Отсюда и вопрос.

Влоги, блоги, ютубы, инстаграммы конкретных ботов делаются с одной единственной целью - впендюрить вам его за бабки!  То есть снять с вас бабла!

Вы все эти огромные кино смотрите и типа вникли, типа в теме, типа круто...  Но чем более по бохатому сняли для вас кино - тем больше с вас снимут бабла!

А здесь всё бесплатно.  И реклама нам ни на копейку не нужна - для себя делаем.

Поэтому кина не будет от слова совсем.   И нам похрен на то что в инете о нас думают - хоть весь гугл наизнанку выверните.

 

Тут читают глазами - неделями и месяцами. Не дни - недели и месяцы. И столько же думают.  Настраивайтесь на освоение курса уровня техникума где-то.

Не всем резким это по нраву, тут не один бот с единственным сетом, с тыр-пыр тут никак...

Но опять таки здесь всем на чьи-то проблемы недовосприятия реально почти пофиг.   95%+ что вам нужно знать здесь тщательно выписано.

Сможете осилить - зацените возможности.  Не зайдет ну значит не ваше.  И сам форекс, и такое как здесь ну очень далеко не всем дано осилить.

 

С мониками та же самая проблема - их суют вам в глаза, чтобы что-то вам продать.  А мы не продаем и нам вам моники показывать без надобности.

С крупными деньгами люди вообще торги не показывают, а назойливо расспрашивающих бьют в глаз.  Ну так у богатых принято: лезешь к их баблу - в глаз!

В топике же моники в основном экспериментальных, центовых торгов.

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?page=444&tab=comments#comment-442840

 

Мы отдаем свой многолетний труд вам абсолютно бесплатно.

От вас же мы ждем, что когда вы все освоите и разработаете 1-2 прибыльных сета, то вы выложите их в топик и своим трудом принесете пользу и прибыль нам всем.

 

Готовы действительно серьезно работать?!   Узнать и освоить то, чего гарантировано нет больше нигде в мире?!

В первом посте 3 ссылки с пояснениями и рекомендациями как новичкам подготовиться и изучать топик. 

Сделаете как рекомендовано - за минимум времени освоите максимум.

Успехов!

[capteen]

@Dirmate классно бы освоить за 4-ре часа то, что продумывается, почти, 7-мь лет... увы! "халява" не здесь! Коллега @Старик все верно сказал!

[DENYA]

5 часов назад, Старик сказал:

Коллеги, с разрешения админа я подготовил "наградной лист" - первый список по разному проявивших себя в проекте.

http://tlap.com/forum/forum-trade-like-a-pro/14/nagrady-znachki-na-forume/12896/?do=findComment&comment=444483

Это как бы не совсем награды, а скорее знаки отличия - чем человек занимается и в чем человек себя больше/лучше проявляет.

 

Без обид, за 4.5 года проекта активно работали десятки людей - а я ж не отдел кадров, чтобы на каждого личное дело вести... 

Наверняка кого-то пропустил...

Можете писать мне или подождать, когда снова будет можно лично запрашивать те или иные отличия - такой механизм на форуме должны отремонтировать.

мне кажется будет правильным включить в лист "Программистов" форумчанина @Igor731

Отличный программист, НЕстандартный подход к разработкам ...

[Старик]

Несколькими постами выше опять возник вопрос об интервалах тестирования...

И вроде бы многократно об участках тестирования говорилось, что включать и что допустимо пропускать...

Но опять непонятки и терки по датам...

Видимо, пора нам и в этой теме еще разок разуть глаза и включить мозги.

 

Мы пришли к выводу, что если тест начинается с 10-15 января, то это допустимо и формально год засчитывается в тесте целиком.

Спойлер

Мы также согласились, что те немногочисленные события в рынке, когда ДЦ не давали или не  рекомендовали торговать, в разных парах можно исключать и из тестов.

Нам также стоит обсудить некоторые конкретные эпизоды в последних 4х годах, которые точно не следовало торговать по уму и выглядит оправданным их и не тестировать.

Вряд ли кто-то будет возражать и против того, чтобы какие-то тесты начинались не ровно в январе и завершались не в декабре - хотя чем длиннее тест, тем как бы лучше.

 

Но есть один совсем особенный год - 2015.  Этот год даже более особенный, чем бешенный следующий 2016 Трампо-Брэкзитный.

И вот о 2015 году и его тестах нам стоит подумать поглубже.

 

2014 год считается ключевым в тестах мартинов, поскольку в 2014 произошел крупнейший в новейшей истории глобальный супертренд доллара.

Это был уникальный в мировой истории готовящийся разворот на 180 градусов политик мировых центробанков и геополитические вопросы, в результате которых огромное преимущество получал доллар США, вследствие чего огромные инвестиционные средства рванулись в $$ активы - доллар в любом виде почти 9 месяцев подряд просто сметали! 

Такое было в мировой истории впервые и, скорее всего, больше не повторится никогда...  Помните падение цены нефти втрое?  Это тоже было тогда же по разным причинам...

И как бы да, если сет проходит тест 2014 года, то такой сет можно считать чрезвычайно устойчивым и высшей категории.

И  тесты условно можно разделить на тесты с проходом 2014 и более короткие тесты без 2014, относящиеся к текущему коррекционному рынку.

И принято считать, что и 2015 является годом начала широкой консолидации рынка - и что 2015 год целиком пост трендовый и как бы вполне "обычный", из "нынешних".

 

Но реально это неправда. 

Причем лютая неправда, негативно влияющая на результаты тестов, грубо искажающая объективность оценки сета и очень затрудняющая разработку адекватных сетов для сейчас.

Спойлер

Дело в том, что почти половина падения евро (на графике не на той свече точно начало года обозначено) приходится на первые 2.5 месяца 2015 года!!

Первая половина+ падения евро приходится на 7 месяцев 2014 года - а вторая половина падения где-то втрое быстрее произошла в 1 квартале 2015 года!

И получается, что во множестве пар самая лютая/вертикальная часть супертренда доллара 2014-15 годов приходится на самые первые месяцы 2015 года.

Вдобавок ко всему и 3000+ пипсовое укрепление франка тоже случилось 15 января 2015.

И всё это явно проблема для осмысленного тестирования с 2015 года.

 

Справедливости ради надо отметить, что пост трендовые 2015, 2016, 2017 и даже первая половина 2018 по волатильности были года, больные на всю голову.

Много пар за каждый год, изрядно безоткатя, пролетали от 1000 до 2000+ пипсов в одну и даже обе стороны - за каждый год.

В 2015 позже были огромные до 1000+- пипсов пост трендовые отскоки во многих обрушившихся валютах.  Сходить на 1000 пипсов туда-сюда типа нормы было.

В 2016 не только фунт, но и иена ухитрилась по 2000+ пипсов в обе стороны проскакать - до Брэкзита укреплялась, а потом после безоткатика падала.

В 2017 с завершением в 2018 произошли гигантские в 2000+ пипсов коррекции гипертренда доллара 2014-15 годов до фибо уровней 50%-60% и потом обвалы до 1700пп.

То есть вообще-то еще 3+ года после супертренда доллара рынок швыряло мама не горюй и тесты за этот период репрезентативные и вполне объективные!

 

 

Но с тестами с 2015 года нам надо выработать и принять решение.

Потому что тесты 2015 года с января и даже февраля выглядят нонсенсом - это финальные ускоренные движения супертренда доллара и вызванная этим волатильность.

И тестировать последние 2+ месяца периода супертренда доллара выглядит неумно.  То есть можно, не запрещено - но это хаотично влияет на результат тестирования.

Тем более что близкие к текущим цены пипса и залоги в большинстве пар вышли на близкие к текущим диапазонам лишь после заверения супертренда $ в марте 2015.

И смысл в тесте начала 2015 усмотреть сложно - лишь возможные искажения результатов тестирования и возможно кривые, не оптимальные сеты на выходе.

 

Если вы хотите максимально консервативные и устойчивые сеты, то тестите с 2014, с 2013, с 2012 годов - еще раньше для мартина бессмысленно.

Как минимум с 2014 года, чтобы охватить весь период супертренда доллара и всю волатильность этих 9 месяцев.

Гарантировать оптимальную рентабельность консервативные тесты с 2014- года, конечно, не могут - но спать будете более спокойно.

 

Но если все же хотите найти компромисс между прибыльностью и надежностью, то уникальный супертренд доллара 2014-15 годов надо пропускать целиком!

А пропуск супертренда доллара 2014-15 годов буквально означает, что включать в тесты 1-й квартал 2015 года не следует!

 

Поэтому я и не понял возникший горячий спор с какого месяца надо тестировать 2015 год - с января или с февраля.

Как по мне, оба мнения не учитывают что было тогда в рынке (последние сверх волатильные 2+ месяца супертренда доллара) и оба мнения не верны.

2015 год надо тестировать с апреля - если вы пропускаете в тестах супертренд доллара и разрабатываете сет ближе к тому рынку, который сейчас!

В рынке это и было самое начало нашей сегодняшней 5-й год длящейся эры долгосрочных коррекций и консолидаций! 

[ostapbender]

Низкодепошный сет для AUDCAD.

Сет для AUDCAD оптился с 01.01.2015 по 31.12.2015
Проверка осуществлялась с 01.01.2012 по 31.12.2019
Настройки TDS2 - USA+2, без проскальзывания, Модификатор спреда =1 , Минимальный спред=0 , котировки Дукаса.
Убраны две недели до НГ и две после. Убрано время ролловера 15 минут до и 15 минут после.

Проверка сета на увеличение лотности = 0,02 и 0,05

Анализатор

Спойлер

 

Из-за низкой волатильности последние 2 года, прибыль упала вдвое. Но сет проходит с 2012, и значит когда волатильность вернётся в норму, то не придётся думать, что делать с сетом. 

Хорошее добавление в корзину для безопасной торговли.

 

 

(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-191224-R285-SR7 Ostap.Bender AUDCAD LS v2,3 2012-2019.zip

[Старик]

21 минуту назад, Sergey NikoLaevich сказал:

открыл анализатор версии 2.2.0 

нажал подсчет стратегии тестера и открыл новый html фаил, цифры посчитал, график не выводит 

Вы график теста из архива сета распаковали?!  У вас должны быть разархивированы 2 (оба) файла отчета тестера html и gif.  Иначе откуда графику в Анализаторе взяться?

 

Немного уменьшите масштаб (75% справа внизу) до 73% или чуть меньше.  Тогда у вас таблица отчета будет видна до конца справа.

 

Немножко расширьте столбцы AS и AU (я это при подготовке Анализатора не смог сделать из-за сбоя экселя) - тогда период тестирования будет виден цифрами.

 

Сохраните распакованный из архива файл книги Анализатора с настройками масштаба и ширины столбцов - тогда при следующем вызове настройки не придется делать снова.

[ostapbender]

Ретест сета AUDCAD в мт5

Альпы начал с 2017 и остановил

Спойлер

 

 

Робо с 2016

Спойлер

 

Глюки.zip

[Старик]

51 минуту назад, ostapbender сказал:

Из-за низкой волатильности последние 2 года, прибыль упала вдвое.

Но сет проходит с 2012, и значит когда волатильность вернётся в норму, то не придётся думать, что делать с сетом. 

Коллега, я не хочу выступать в роли провокатора - но вы уверены, что текущая сверхнизкая волатильность не есть "новая норма" и теперь похоже будет практически всегда?!

Для таких предположений есть очень веские основания...

https://ru.forexmagnates.com/chto-takoe-internatsionalizatsiya-i-pochemu-ee-boyatsya-torgovyie-ploshhadki/

 

Понимаете, я не случайно выписываю километровые посты, поясняя как можно адаптировать сеты под прошлую большую волатильность под нынешнюю низкую волатильность.

Типа этого http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=444370

Потому что реальность очень сильно отличается от прошлого и никакой гарантии возврата к прошлой высокой волатильности нет и не может быть в принципе.

[ostapbender]

1 минуту назад, Старик сказал:

никакой гарантии возврата к прошлой высокой волатильности нет и не может быть в принципе.

Как и гарантий её сохранения на низком уровне. А так мы и подстрахованы. И всем, кто хочет, может создать сет под последние пару лет, это полегче, чем сет проходящий 8 лет

Но как все видят-считаю, что цена ходит волнами, так же и с волатильностью. Ничего постоянного не бывает.

[capteen]

Спойлер

33 минуты назад, ostapbender сказал:

Ретест сета AUDCAD в мт5

Альпы начал с 2017 и остановил

  Показать контент

 

 

Робо с 2016

  Показать контент

 

Глюки.zip 930 \u043a\u0411 · 1 загрузка

 

 

 

 

 

Я не вижу "глюков". Вижу, что стоп 210 на котировках Альп явно занижен... отчего? Вам, как разарботчику сета, это должно быть яснее. чем мне. То что котировки, которые предоставляет Альпари тестеру, мягко говоря, не лучшего качества, факт общеизвестный. Тем более за такую "древнюю" дату.

Ну еще можно сказать, что это пример "натянутого" сета. Или, если хотите более общий термин, переоптимизированного.

 

В чем именно, Вы нашли "глюк"?

Изменено 20 января, 2020 пользователем capteen

[ostapbender]

14 минут назад, capteen сказал:

Вижу, что стоп 210 на котировках Альп явно занижен... отчего?

В TDS2 и в Робо с этим стопом проходит на ура

14 минут назад, capteen сказал:

Вам, как разарботчику сета, это должно быть яснее. чем мне.

Поэтому и пишу о глюке

15 минут назад, capteen сказал:

Ну еще можно сказать, что это пример "натянутого" сета. Или, если хотите более общий термин, переоптимизированного.

Вот тест без стопа. Сет который в Робо с 2016 проходит (реальные тики раньше у Робо нет). И в TDS2

Спойлер

 

 

Графики и с USD и AUDCAD открыты.

Глюки2.zip

[capteen]

17 минут назад, ostapbender сказал:

Вот тест без стопа. Сет который в Робо с 2016 проходит (реальные тики раньше у Робо нет). И в TDS2

Так уже значительно интереснее! Уже есть за что зацепиться! Да, поведение бота странное. Надо будет смотреть как это происходит.

[Sergey-009]

Как всегда, я торможу

это говорит об одном,

учиться, учиться, и еще раз учиться!!!!

 

Эксель не архиватор, с архивами он не работает - и Анализатор видит и читает только файлы отчета (и сета), заранее распакованные из архива теста!

 

собрал всю переписку в один документ ворд, возможно когда то у кого то будет тоже такая ситуация, что бы не забирать в будущем время у админов, и не засорять форум

Файл в аттаче, простите за офтоп 

2020-01-20 Эксель тонкие моменты с архивом.docx

[capteen]

40 минут назад, ostapbender сказал:

В TDS2 и в Робо с этим стопом проходит на ура

Поэтому и пишу о глюке

Вот тест без стопа. Сет который в Робо с 2016 проходит (реальные тики раньше у Робо нет). И в TDS2

  Показать контент

 

 

Графики и с USD и AUDCAD открыты.

Глюки2.zip 478 \u043a\u0411 · 1 загрузка

Прошу Вас обратиться к первому посту темы и прочитать/выполнить все что указано в статье "Как следует сообщать разработчикам о возможной ошибке".

Без лога чертовски неудобно!

 

[MerSerg]

Добрый вечер!

Спасибо всем работающим на общее благо!

Рад, что идея о совмещении в одной сетке двух подсеток (короткой с надеждой на закрытие одним днем, дабы попытаться избежать свопов и, если этого не произошло и цена предательски поползла дальше, то динамическая, закрывающая весь диапазон) снова всплыла на форуме с подачи ОстапаБендера. 

У меня стоят эти варианты сетов. Безындикаторный вариант советника. На безсвоповом счете стоят две пары: EURUSD и NZDCAD. Из-за не оптимального ММ попал в пересиживание - сетка NZDCAD открылась в июле 2019, а закрылась в декабре... 4,5 мес. Решение увидел в том, чтобы запретить открытие 8 колена (хотя на тоненького четко закрылся бы с первой попытки, а вот со второй был бы стопаут). Сейчас сет явно не дорабатывает, но уже дую на воду. И жду взлета волатильности. Зато просадки сейчас выше 2% не поднимаются (а было в пике под 90). Да, не оптимально депо работает.

Собираюсь с силами, чтобы влиться в отряд квалифицированных тестеров (понимаю, что МТ4 не тот уровень, чтобы показывать свои сирые наработки). Поэтому только идея про первые 4 колена с шагом 6-8-10 п, затем с пятого коррекция по 27п (на одном счете) и 45п на другом. Мульт злой - 2,65 и 1,91. На обоих парах стоят идентичные настройки (тоже явно косяк мой).

Еще раз всем спасибо!

[capteen]

@MerSerg Мы тут ничем не тягаемся и не меряемся! Мы делимся тем, что удалось разработать! и Ваши сеты, пусть криво-косые, могли бы быть полезными! Кто-то мог бы взяться доработать какой-то сет, кто-то другой... кто-то провел качественное тестирование.... Так "гуртом", смотришь, и победим!

Не бойтесь критики! Она не со зла, но с целью помочь сделать лучше! Без сетов - разговор пустой. С сетами - разговор предметный. Понимаете?