[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[capteen]

1 час назад, elavr сказал:

Я же уже выше писал. Азиатские биржы открываются по GMT без сдвигов.

 

 

https://www.earnforex.com/ru/форекс-курс/торговые-сессии/

 

 

"Что совой об пень, что пнем об сову" - если разные площадки по-разному смещаются по времени открытия какая разница нам работать по UNC или по времени брокера? Один хрен надо настраиваться на выбранную торговую сессию...

Изменено 17 января, 2020 пользователем capteen

[ostapbender]

5 часов назад, $$$$$ сказал:

Просто понимаете, возникла дилемма, с одной стороны я вижу мониторинги реальных счетов, с другой стороны посты человека под ником ostapbender, который говорит, что это не возможно

Вы мне задали кучу вопросов, и я на них ответил. 2,5 года сомому старому из всех мониторингов. И это не показатель. 

Вы ни чтиать не умеете, ни писать. Чтоб я обратил внимание на ваш пост, нужно или @ перед ником вставить, или хотябы цитату. Это раз. 

Милион вопросов одним абзацем, это чёрт голову сломит. Это два.

В третьих, я говорю, что в долгосроке это не сработает. Измениться волатильность и если не изменить сеты по которым люди торгуют на этих мониторингах, и они сольются. А торгуют там вроде как сетами проходящими всего с 2017г.

Вот мониторинг реального счёта этого же форума с 2015г тот же сетка мартин. Но не сетка.

Спойлер

https://www.myfxbook.com/members/Merlin777/covery-tradelikeaproru/1338074

Так зачем уже столько лет городить огород? Простые советники с сеткой-мартином отрабатывают на ура.

А почему здесь математика не сработает, я уже не раз писал. Прочитайте, посчитайте, и потом ко мне обращайтесь с фактами. Пока же я вижу дилетанта.

Удасться вам создать математический сет хотя бы как у Валерия по другим парам? Я буду только рад

Мне же пока только удалось создать в разрез концепции Сетки, 5 низкодепошных (до 500$) сетов и проходящих минимум за 5 лет. Да и шестой сет для меня низкодепошный по GBPCAD проходящий с 2012 минимум. И всё не по математике! Вот вам и Аргументы !

5 часов назад, $$$$$ сказал:

Вы случайно не к этому стремитесь?

Когда прочитаете, что я писал, тогда поймёте.

5 часов назад, $$$$$ сказал:

Вы сослались на статью великих умов выдвигающие теории эконофизики

Вы наверно почитали статью, и решили на сколько это сложно для вашего ума - должно быть всё проще

 

5 часов назад, $$$$$ сказал:

Просто понимаете, возникла дилемма, с одной стороны я вижу мониторинги реальных счетов, с другой стороны посты человека под ником ostapbender, который говорит, что это не возможно, который каждые несколько дней пишет про то какой он профи и какой у него баланс, сколько лет он этим занимается, про свои квартиры и машины подаренные форексов, чего больше не делает никто, хотя многие думаю могли бы, в общем одна вода, так к слову, и ноль аргументов.

5 часов назад, $$$$$ сказал:

у меня нет желания конфликтовать ни с вами, ни с кем-то еще, если вас это задевает, не буду больше ни вас затрагивать

У вас раздвоение личности?

 

Поэтому давайте с нормальными фактами. Когда будут у вас сеты математические проходящие с 2014г , тогда и поговорим.

[Rigal]

54 минуты назад, capteen сказал:

"Что совой об пень, что пнем об сову" - если разные площадки по-разному смещаются по времени открытия какая разница нам работать по UNC или по времени брокера? Один хрен надо настраиваться на выбранную торговую сессию...

Давайте предметно.

Скажем, мы хотим торговать через час после открытия Токио. Просто в качестве умозрительного примера, иллюстрирующего проблему.

И предположим, мы решили задавать время по брокеру.

Скажем, Ваш брокер Альпари. +2, переходит на летнее время с европой.

Ставим 9 утра по Токио (полночь по GMT). Это 2:00 по брокеру.

Торгуем до марта. Где-то там в конце марта Европа переведет часы, а Токио нет. Если вы продолжите торговать с 2:00 по брокеру, это будет совпадать с началом дня в Токио, 8 утра. Полгода. А потом снова совпадать с тем временем, которое вы выбрали, 9 утра.

А так да, можно и пнем об сову.

 

Мы очень внимательно обсуждали этот вопрос в топике Инкогнито - и меня немного удивляет, что @Старик, например, явно не проникся элегантностью проблемы, для которой не надо искать решения.

Это вопрос выбора привязки: какие события нам важны, к чему привязана наша сессия. И если это начало/конец торговли в определенной временной зоне (а все азиатские, австралийские, европейские и американские сессии попадают в эту категорию) - нужно убедиться, что расписание не сдвигается летом. Для этого нужно просто задавать временные интервалы с привязкой к определенной системе координат. Системе, которая двигается вместе с выбранными экономическими артефактами.

[shkarupin.vi]

В связи с переходо на другую пару на счёте Setka 3 прогнал в QDManager за 2019 сет по EURJPY Валерия Бадаева с дефолтными настройками, результат(доходность) меня, конечно. удивил. Есть ошибка, насколько она критична, не знаю, но она повторяется:

При открытии ордера №1 по цене 124.029 и лоту 0.010 будет доступна маржа 1488.861
0    15:22:33.964    2019.01.14 22:05:00  (EA) - Setka v1.43-191224-R285-SR7 EURJPY,M1: [Инфо][Покупка] - Пробуют открыть колено № 1, шаг 0.001, комментарий 'EURJPY-00000000<01>2-1.43'
3    15:22:33.964    2019.01.14 22:05:00  (EA) - Setka v1.43-191224-R285-SR7 EURJPY,M1: invalid price 124.02916000 for OrderSend function
3    15:22:33.964    2019.01.14 22:05:00  (EA) - Setka v1.43-191224-R285-SR7 EURJPY,M1: OrderSend error 4107
0    15:22:33.964    2019.01.14 22:05:00  (EA) - Setka v1.43-191224-R285-SR7 EURJPY,M1: [Инфо][Покупка] - При попытке открыть ордер произошла ошибка: [ERROR_INVALID_PRICE_PARAM] - Неправильный параметр цены для торговой функцииь
0    15:22:33.964    2019.01.14 22:05:00  (EA) - Setka v1.43-191224-R285-SR7 EURJPY,M1: [Инфо][Покупка] - Выставление ордера отменено.

Всё в папке. Будем роботать.

 

(EA) - Setka v1.43 - ADX-IMP - EURJPY - 2017-2019-M1-DD1116-P112 20200116 прогон 1 с дефолтными настройками.zip

Изменено 17 января, 2020 пользователем shkarupin.vi

[capteen]

2 часа назад, Rigal сказал:

Это вопрос выбора привязки: какие события нам важны, к чему привязана наша сессия. И если это начало/конец торговли в определенной временной зоне (а все азиатские, австралийские, европейские и американские сессии попадают в эту категорию) - нужно убедиться, что расписание не сдвигается летом. Для этого нужно просто задавать временные интервалы с привязкой к определенной системе координат. Системе, которая двигается вместе с выбранными экономическими артефактами

Для Сетки в ее первоначальной задумке и исполнении - совершенно не надо "привязываться к событиям".  Это, уже, попытки приспособить бот к скальпингу подняли этот вопрос. Насколько я в курсе, сейчас никто не планирует адаптировать сетку под скальп. А уж раз в пол-года переставить расписание торговли - не слишком великий труд, имхо.

 

[capteen]

1 час назад, shkarupin.vi сказал:

Есть ошибка, насколько она критична, не знаю, но она повторяется

Спасибо за информацию! Поставил себе в планы.

[elavr]

6 минут назад, capteen сказал:

Для Сетки в ее первоначальной задумке и исполнении - совершенно не надо "привязываться к событиям".  Это, уже, попытки приспособить бот к скальпингу подняли этот вопрос. Насколько я в курсе, сейчас никто не планирует адаптировать сетку под скальп. А уж раз в пол-года переставить расписание торговли - не слишком великий труд, имхо.

Но насколько хорош бот! Что даже под скальпинг можно подстроить!  )))

 

@Старик наверное этот нюанс со временем надо в документации указать? 

 

@ostapbender  в контексте этой информации, так как все ваши сеты тестировались под GMT+2 DST, то при боевых торгах, при переходе на зимнее/летнее время - правильно скорее всего время в шедулере менять.

 

[ostapbender]

1 минуту назад, elavr сказал:

@ostapbender  в контексте этой информации, так как все ваши сеты тестировались под GMT+2 DST, то при боевых торгах, при переходе на зимнее/летнее время - правильно скорее всего время в шедулере менять.

Возможно. Но там взята не идея торговли именно в Азию. Тут почему я такие сеты делаю. Индикаторы хорошо отрабатывают небольшие движения в спокойное время. Для некоторых пар, это Азия, для некоторых нет. Само точное время не столь критично, оно ужато в диапазон спокойствия рынка и отработки короткого движения. А вот при растяжении сетки далее 3 колена, уже желательно выйти по БУ.

[capteen]

10 часов назад, ostapbender сказал:

Когда нужно открывать следующее колено и с какой лотностью, чтоб перекрыть просадку и закрыть по ТП? 

Если вы знаете будущее, тогда это не проблема. Тогда вам здесь то и делать нечего

У нас есть достаточно достоверный торговый диапазон, при любом движении. Цена никогда не идет монотонно. В идеале - колено открывается на границе диапазона и лот выбирается таким. чтоб ТП (вместе с прибылью!) оказался на противоположной границе этого диапазона... Пока такой "высший пилотаж" боту не доступен, потому приходится "выбирать по среднему"...

10 часов назад, ostapbender сказал:

Точная математика может быть с известными точными входными данными. Нам же не дано знать будущее движение в длительном промежутке времени. Поэтому это 100% угадайка

Абстракция? Есть вполне различимые торговые диапазоны на вполне определенных временных периодах (да, они меняются, но не очень быстро), опираясь на это знание и можно с высоой степенью достоверности "предсказывать будущее".  

 

10 часов назад, ostapbender сказал:

Прогресс кокраз таки не в математической торговле, а в моментах неэффективности рынка

Вы не первый раз говорите про "эффективность рынка". Знаете когда рынок эффективен? Когда цена стоит на одном месте или перемещается мгновенным рывком! Все остальное время рынок НЕ эффективен!  

 

10 часов назад, ostapbender сказал:

Ведь делов то, просчитать на истории максимальный безоткат и просчитать под него сетку. Но кто сказал, что в будущем безоткат не продлиться больше?

Элементарно! Покупательская способность даже у ММ-ов ограничена!  А из этого следует, что бОьлше определенной массы оборотных средств на рынок не попадет, и цена закономерно остановится. А если принять во внимание, что речь идет о валютах, т.е. экономических показателях страны эмитента, то и возврат будет так же неизбежен. Неужели  это не понятно?

 

Да, свопы могут сильно попакостить, но мы же не "сидим на попе", мы продолжаем торговать, и даже если со свопами сетка закроется 0+-. мы просто не зафиксируем убыток, а с остальных сеток получим прибыль, использовав имевшееся движение.

 

Вопрос как и подо что проектировать сетки/сеты и как организовать торговый процесс весьма сложен и неоднозначен. Решается каждым трейдером лично.  

 

[capteen]

14 часов назад, ostapbender сказал:

Совершенно никаких. К моему подходу торговли это не имеет никакого отношения. А глюки мт5 тем более

Этот глюк отвязал ТП от БУ, о чем Вы несколько раз упоминали... В этом и сходство.

[capteen]

22 минуты назад, ostapbender сказал:

А вот при растяжении сетки далее 3 колена, уже желательно выйти по БУ

Я, кажется выше описывал какие параметры надо установить для этого. Почему бы не попробовать?  

[ostapbender]

4 минуты назад, capteen сказал:

Пока такой "высший пилотаж" боту не доступен, потому приходится "выбирать по среднему"...

Повторюсь

"Прелесть" стохастических процессов, уважаемый,
в том и состоит, что любая точка статистического
распределения может быть 'особой'.
Самое сложное - это как просчитать,
КАКАЯ точка будет точкой 'бифуркации'(разворота).

А среднее значение, это не точный анализ, который не даст положительного результата в будущем и не даст точного подсчёта необходимого депо для результативной торговли.

 

8 минут назад, capteen сказал:

опираясь на это знание и можно с высоой степенью достоверности "предсказывать будущее".  

Это как опираться на Луну. Но мы торгуем вероятностями исходя из статистики. По другому получается только становиться Вангой

10 минут назад, capteen сказал:

Знаете когда рынок эффективен? Когда цена стоит на одном месте или перемещается мгновенным рывком! Все остальное время рынок НЕ эффективен!  

Рынок эффективен почти всегда, иначе его можно легко предсказать и на нём заработать всем станет легко. И тогда б рынок перестал существовать. Это базовые основы экономики, которую нужно изучать, если собираешься торговать на рынке.

12 минут назад, capteen сказал:

Да, свопы могут сильно попакостить, но мы же не "сидим на попе", мы продолжаем торговать, и даже если со свопами сетка закроется 0+-. мы просто не зафиксируем убыток, а с остальных сеток получим прибыль, использовав имевшееся движение.

Если свопы учитываются, то ТП отодвигается, и сетка вообще может не закрыться.

 

4 минуты назад, capteen сказал:

Я, кажется выше описывал какие параметры надо установить для этого. Почему бы не попробовать?  

А я отвечал Старику как нужно мне. Так в боте не реализованно

13 минут назад, capteen сказал:

Этот глюк отвязал ТП от БУ, о чем Вы несколько раз упоминали... В этом и сходство.

Это разные вещи, о которых я говорю. В Ген14 это уже давно решено

Exit Time Filter: Minutes - Количество минут от последнего ордера, по истечению которых произойдёт принудительное закрытие в плюс.

 

Почему не взять уже проверенную и доказанную опцию?

 

[ostapbender]

Вот пример на сколько можно долго было б ждать отката восходящего тренда, чтоб закрыть сетку.

 

 

Денег у всех хватит на торговлю чистой математикой? Теория то конечно подтверждается - откат был. Но становиться вопрос в целесообразности такой торговли.

 

[capteen]

5 минут назад, ostapbender сказал:

23 минуты назад, capteen сказал:

опираясь на это знание и можно с высоой степенью достоверности "предсказывать будущее".  

Это как опираться на Луну. Но мы торгуем вероятностями исходя из статистики. По другому получается только становиться Вангой

Отчего бы это? Вы не "видите" периодичности в рыночных движениях? Или не умеете ею пользоваться?  

 

7 минут назад, ostapbender сказал:

Рынок эффективен почти всегда, иначе его можно легко предсказать и на нём заработать всем станет легко. И тогда б рынок перестал существовать. Это базовые основы экономики, которую нужно изучать, если собираешься торговать на рынке

Почему один и тот же термин мы с Вами интерпретируем "с точностью до наоборот"? Рынок эффективен, если информация/перемещение средств происходит мгновенно и одновременно на всех площадках. Все остальное "движение" показатель не эффективности. Это аксиома, как бы.  

Насчет "легко предсказать" - это Вы сурово загнули!  Предскажите насколько и в какую сторону изменится курс Фунта и Евро в результате Брэкзита? Все прекрасно знают, что Япония меняет курс Йены каждые пол-года... Кое-кто даже умеет этим пользоваться... "эффективный рынок"? Про сырье говорить, или и так понятно?

 

14 минут назад, ostapbender сказал:

Если свопы учитываются, то ТП отодвигается, и сетка вообще может не закрыться.

Не может!  От слова "совсем"! Сетка постоянно смещает уровень БУ к цене! Что бы это понять, достаточно перейти на неттинговую систему расчета.

 

17 минут назад, ostapbender сказал:

Exit Time Filter: Minutes - Количество минут от последнего ордера, по истечению которых произойдёт принудительное закрытие в плюс.

 

Почему не взять уже проверенную и доказанную опцию?

В чем смысл этой опции? Если сетка в глубокой просадке она не сможет закрыться в плюс. Если Вы хотите ограничить число колен - есть такая опция. Если хотите одновременно с этим "остаться без прибыли" два параметра (которые могут быть и отрицательными) сделают это "на ура"! Зачем нам абстрактные "минуты"?

Хорошо, я специально для Вас, при возможности, сделаю такую опцию. "Принудительное закрытие по таймеру". Но Вы же хотите по "колену"? Тут явная несуразица выходит.

13 минут назад, ostapbender сказал:

Денег у всех хватит на торговлю чистой математикой? Теория то конечно подтверждается - откат был. Но становиться вопрос в целесообразности такой торговли

Ответ очевиден. Целесообразность == 0. Форс-мажор. Все "сидят на заборе" или, чего особенного, ставим "только бай" и радуемся жизни.

[capteen]

22 минуты назад, ostapbender сказал:

Денег у всех хватит на торговлю чистой математикой? Теория то конечно подтверждается - откат был. Но становиться вопрос в целесообразности такой торговли.

Только обратил внимание на ТФ графика!  Думаю что да, хватит денег еще и прибавится! За неделю цены ходят в обе стороны... все отлично закроется и с прибылью!

[ostapbender]

1 минуту назад, capteen сказал:

Думаю что да, хватит денег еще и прибавится! За неделю цены ходят в обе стороны... все отлично закроется и с прибылью!

Ну тогда будем по существу - 

Предоставьте доказательства своей теории в виде сетов с тестами проходящими с 2014г и доходность не ниже моих.

Мои доказательства уже выложены в ветке.

Пока же я вижу лишь пустые слова о превосходстве математических сеток.

 

И ещё раз - Я за сетки-мартины!!! Но не за математический подход нахождения постоянно в рынке .

[$$$$$]

При определении торгового диапазона мы используем 100% всех движений валютной пары, во втором случае мы 90% всех движений "отсекаем" как будто их и не было вообще, а под оставшиеся 10% движений при помощи индикаторов и временных фильтров пытаемся в оптимизаторе сделать идеальную сетку, то есть подогнать цену под время и сигналы индикаторов. Это бы могло сработать в обычном советнике, торгующем по стопу и тейку, без повышения лотности и усреднения, например таком как Asia, но мы же говорим о мартингейле. Что мы получаем в итоге? В итоге мы получаем точно такую же сетку на мартине, только объективно просчитать ее и то как она будет торговать уже не возможно, размер такой сетки можно будет определить только исходя из максимальной просадки в тестере. Такая сетка будет в разы короче общего торгового диапазона валютной пары и вероятность того, что существующий не один год торговый диапазон просто съест такую сетку намного выше, чем вероятность того, что существующий не один год торговый диапазон сам будет чем-то съеден. В конечном итоге мы используем одинаковую основу и в первом, и во втором случае, только просчитать ход торгов во втором случае уже будет не возможно и вероятность слива будет выше если говорить о мартине, ситуация в корне может изменится только если полностью исключить мартин и усреднение

[Rigal]

1 час назад, capteen сказал:

Для Сетки в ее первоначальной задумке и исполнении - совершенно не надо "привязываться к событиям".  Это, уже, попытки приспособить бот к скальпингу подняли этот вопрос. Насколько я в курсе, сейчас никто не планирует адаптировать сетку под скальп. А уж раз в пол-года переставить расписание торговли - не слишком великий труд, имхо.

 

Не труд. 

И тестировать кусками по полгода, переставляя время на лето и зиму.

Не поймите меня превратно - я в эту полемику вообще случайно ввязался, никому ничего не советую

[ostapbender]

19 минут назад, capteen сказал:

Почему один и тот же термин мы с Вами интерпретируем "с точностью до наоборот"?

Определений эффективного рынка (и разных подходов к определениям) существует много. Но в последнее время выкристаллизовалось следующее основное определение: рынок капитала является эффективным, если цены активов быстро реагируют на новую информацию. Иногда такое определение называют узким, подразумевая, что имеется в виду только информационная эффективность рынка.

Почему же рынок должен быть эффективным? Обычно в объяснение приводят три причины:

1. На рынке действует большое число конкурирующих независимых друг от друга инвесторов, каждый из которых анализирует и оценивает активы самостоятельно.

2. Новая информация поступает на рынок случайным образом.

3. Конкурирующие инвесторы пытаются быстро привести цены активов в соответствие с поступающей информацией.

Такое приведение цены актива в соответствие с новой информацией на эффективном рынке не смещено, хотя и может быть несовершенным. Это предложение звучит замысловато, но является точным в математическом смысле. Означает оно, что рынок может либо слишком завысить цену актива по отношению к новой информации, либо, наоборот, занизить, но при этом в среднем (как по времени, так и по активам) оценка будет правильной (несмещенной), и предсказать заранее, когда она будет завышенной, а когда заниженной, невозможно.

 

 

[ostapbender]

5 минут назад, $$$$$ сказал:

В конечном итоге мы используем одинаковую основу и в первом, и во втором случае, только просчитать ход торгов во втором случае уже будет не возможно и вероятность слива будет выше если говорить о мартине, ситуация в корне может изменится только если полностью исключить мартин и усреднение

Тогда сходите в ветку Gen14

И на ПАММ Романа

 

[capteen]

8 минут назад, ostapbender сказал:

Предоставьте доказательства своей теории в виде сетов с тестами проходящими с 2014г и доходность не ниже моих.

Мои доказательства уже выложены в ветке.

Пока же я вижу лишь пустые слова о превосходстве математических сеток.

Вы хотите мне предложить заняться разработкой сета под этот экзот? А исправлять косяк с Альпами и дописывать все остальное будете Вы?  

Мы тут люди взрослые и п..комеры можно(нужно) оставить в детском саду!  

8 минут назад, ostapbender сказал:

Означает оно, что рынок может либо слишком завысить цену актива по отношению к новой информации, либо, наоборот, занизить, но при этом в среднем (как по времени, так и по активам) оценка будет правильной (несмещенной), и предсказать заранее, когда она будет завышенной, а когда заниженной, невозможно.

Совершенно справедливо. Но процесс перемещения к "объективной" цене не проходит мгновенно и мы это наблюдаем в виде трендов/откатов, на которых и зарабатываем! Чего еще нам надо "предсказывать"?

7 минут назад, ostapbender сказал:

Тогда сходите в ветку Gen14

Не ту беседу, но, смею напомнить, нехилое количество народу капитально погорело на Гене  Один успешный на 10-ть банкротов... Стека немного менее "кровожадна"!

[ostapbender]

2 минуты назад, capteen сказал:

Вы хотите мне предложить заняться разработкой сета под этот экзот? А исправлять косяк с Альпами и дописывать все остальное будете Вы?  

Мы тут люди взрослые и п..комеры можно(нужно) оставить в детском саду!  

Да я не к вам лично, вы же знаете. Это пусть теоретики предоставляют.

 

3 минуты назад, capteen сказал:

Чего еще нам надо "предсказывать"?

Будущую волатильность - движение на сколько и на сколько последующий откат.

 

 

[SAS117]

Сет AUDCHF: проходит с 15 по 20гг (раньше не проверял), макс DD=915$, KD=1300 (можно 1100$), без обхода НГ, без ограничения времени. Тест на Робофорекс, TDS2, коэф спрэда 1, при проскальзывании DD увеличивается на 50$. Кто тестирует, просьба отписаться, в случае ухудшения результата при ваших условиях тестирования.

[EA] - Setka v1.43 - audchf - M1 - SAS117 v1.ZIP

Изменено 17 января, 2020 пользователем SAS117

[Старик]

39 минут назад, SAS117 сказал:

Сет AUDCHF: проходит с 15 по 20гг (раньше не проверял), макс DD=915$, KD=1300 (можно 1100$), без обхода НГ, без ограничения времени. Тест на Робофорекс, TDS2, коэф спрэда 1, при проскальзывании DD увеличивается на 50$. Кто тестирует, просьба отписаться, в случае ухудшения результата при ваших условиях тестирования.

[EA] - Setka v1.43 - audchf - M1 - SAS117 v1.ZIP 1 \u041c\u0411 · 5 загрузок

Кдепо = 916 просадка + 125 залог = ~1050

Так что рентабельность сета %% годовых повыше, чем в контрольном тесте.

 

Но самое главное, что этот безиндикаторный сет №1 проходит/обходит чудовищное (более 3000 пипсов) импульсное укрепление франка 15 января 2015.

Да и позднее в 2015-16 годах кенгуру конкретно швыряло - один обвал китайской фонды 24 августа 2015 чего стоил!...

И не исключено, что сет окажется устойчив и на более ранней истории - хотя франковые принято раньше марта 2015 не тестировать.

 

Чистая математика, сет №1 на ну очень не простом бездолларовом кроссе!

Для мультиторгов вполне - и как пример для изучения отлично!

[capteen]

2 часа назад, ostapbender сказал:

Будущую волатильность - движение на сколько и на сколько последующий откат.

Да, такого предсказания у нас нет (возможно пока), но есть стат исследование о "среднем" откате, полученное на этапе тестирования/настройки сета. Это и есть задача разработчика сета настроить его на особенности/закономерности торгуемого инструмента. Никто не говорит что бот абсолютное совершенство, приходится идти на какие-то компромиссы.