[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[$$$$$]

Насчет того как быть в случае повышения волатильности я уже спрашивал пару недель назад, но меня отправили изучать топик с 2017 года, прочитал почти все и вопрос так и остался открытым, нет четкого порядка действий, куда и на что смотреть, и как это максимально правильно определять и как избежать слива. Есть индикатор анализа свечей - да, можно на него смотреть хоть каждый день и перенастраивать свечные фильтры, но даже анализ за последний месяц это очень мало, а больше месяца может быть слишком поздно. Другого варианта кроме как использовать стоп пока не вижу, либо делать неубиваемые мега сетки на +-1000 пунктов с мега шагом в -+100 пп, а потерю рентабельности компенсировать количеством пар. На прошлых выходных гонял скрипт от bespaniki в режиме визуализации, нареканий по работе пока нет, прогнал EURUSD с 2000-2020, всего движений с откатом 30% и больше 100 пунктов - 42315, из них  42304 (99,97%) всех движений в пределах 550 пунктов, 11(0.03%) движений в пределах 1000пп, уверен если настроить фильтры на такие безоткаты, можно существенно снизить просадку, на других парах ситуацию примерно такая же. Конечно смотреть так далеко в историю не совсем разумно, но скажем если сет приносит по 1-2% в месяц 20 лет подряд, работая без ограничений 24/7, какова вероятность, что он проработает еще один год? Запустив 28 пар, получив те же 20-30% месяц, а если поэкспериментировать еще и со стопами индивидуально на каждую пару, можно свести риск слива почти к нулю, хоть и работы очень много, пока буду двигаться в этом направлении, что получиться не знаю. Вообще хотелось бы услышать мнение тех, кто торгует советником достаточно долго, что вы делаете в случае повышения волатильности? Раз 100 прочитал слово Брэксит, который подается почти как панацея, главный ответ на все вопросы, Брэксит - не торгуй, Брэксит увеличивай размер сетки и т.д, но это явление не вечное и могут возникнуть и опасные другие факторы, как их предвидеть и на них не слится?

[ostapbender]

23 минуты назад, $$$$$ сказал:

и вопрос так и остался открытым, нет четкого порядка действий, куда и на что смотреть, и как это максимально правильно определять и как избежать слива.

Тут не много вариантов. Если считать упавшую волатильность за последние три года (грубо), а так в упавшую вдвое в 2019, то

1) В сетах заточенных под последние 3-4 года нужно добавлять пару колен.

2) Сеты проходящие с 2012-2014 просто начнут больше зарабатывать, чем в последние годы, и слить шансов меньше.

3) Ваш вариант сетов проходящих последние 20 лет и с торговлей корзиной таких сетов.

 

Определить повышение волатильности можно по торгам, если начинает открываться в среднем больше колен в сетках. И конечно обезопасить себя повышением количества колен с просчётом депо под эти колени.

А моменты типа Брекзита, нужно избегать, о них заведомо даже ДЦ предупреждают.

 

[h4k3n]

По крипте нет не у кого сета?

 

[valerii.badaev]

1 час назад, ostapbender сказал:

Вот бы разобраться во входах Блазара,

Поддерживаю,идея стоящая.

[ostapbender]

В тему падения-роста волатильности

 

[valerii.badaev]

 

3 часа назад, ostapbender сказал:

В тему падения-роста волатильности

Что за ресурс?

[ostapbender]

1 час назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Что за ресурс?

Блумберг.

Вот составной график волатильности и индекса $

[capteen]

@$$$$$ Верно отправили Тут не только "вопрошать", но и предлагать желательно! Кое-кто предлагает, пусть криво-косо, или прямо-верно... не важно! Важно, чтоб  мы все работали на общий результат! Ведь в итоге каждый получит свою долю пирога прибыли.

 

Всем профитов!

Изменено 12 января, 2020 пользователем capteen

[Старик]

О вычисление заступа цены в пипсах в "-" за 1-ое и последнее колено сетки в сетах №3/№4 (с применением индикаторов внутри сеток)

и об анализе в Модели статистики сеток из тестов и торгов

 

В 02.10.2019 в 04:26, Старик сказал:

Можно ли высчитать на сколько пипсов цена заступала дальше/за последнее колено сетки?!
Да, в сетах по схемам №1 и №2 (без индикаторов внутри сетки) это элементарно высчитывается по просадке в тесте и модели!
Заступ цены дальше последнего колена = (просадка теста - просадка на последнем колене в модели) : цену пипса на последнем колене в модели.
Для сета @Roman_arina заступ цены за/дальше последнего колена был = ($3335 - $117.8) : 13 $/пипс = 247 4-х значных пипсов.

 

То есть, после открытия 1-го колена (!), разворачивалась сетка в 54 пипса - после чего цена могла заступить за последнее колено вплоть до 247 пипсов.
Вполне очевиден и максимальный ход цены в минус от 1-го колена = сетка в 54 пипса + заступ цены за последнее колено 247 пипсов = ~300 пипсов 4-хзнак.
То есть после открытия 1-го ордера цена удалялась от него до 300 пипсов при длине сетки 54 пипса.
Ну и вполне очевидно, что сетка покрывала менее 1/5 (менее 20%) реально хода цены в тесте данным сетом.

 

Надо отметить, что заступ цены за последнее колено и диапазон хода цены в сетах №1 и №2 вычисляется с некоторым люфтом примерно в 3%-5%.
В таблице анализатора мы видим, что 1 раз 54 пипсовая сетка растягивалась до 72 пипсов и просадка сетки в этот момент могла быть и $130-$150.
Ну пусть просадка в растянувшейся до 72 пипсов сетке была $140, например.
Тогда максимальный заступ цены за последнее колено мог быть ($3335 - $140) : 13 $/пипс = ~246 пипсов.
Ну а удаление/диапазон хода цены в минус от первого колена растянувшейся до 72 пипсов сетки могло быть 72 + 246 = 318 4-хзначных пипсов.
То есть, если рассматривать чуть разное растяжение сетки, после открытия первого ордера цена уходила в минус на 300/318 пипсов максимум.

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=436476

 

Это фрагмент важного развернутого поста с примером анализа сета-пересиживателя usdchf от @Roman_arina
Сет оказался не идеальный, но очень необычный и мы позднее еще раз вернемся к нему, чтобы вместе поискать какие плюсы можно будет извлечь из его 2.5+ летнего теста.

В данном же посте мы рассмотрим схему вычисления важнейших показателей "заступ цены дальше последнего колена" и "максимальный ход цены в минус от 1-го колена" в сетах типа №3 и №4, в которых индикаторы используются внутри сетки и геометрия сетки отличается от её модели.

Раньше мы поняли как вычислять эти показатели для сетов №1 и №2, где индикаторов внутри сеток нет и сетки близки к модели - а здесь разберемся как эти показатели высчитать и в сетах №3 и №4, где есть индикаторы внутри сетки и сетки могут существенно отличаться от модели.

 

Проблема в том, что использование индикаторов внутри сетки в сетах №3 и №4 абсолютно не гарантирует, что вы сделаете хороший сет и не сделаете сет-пересиживатель.

Да, правильно настроенные индикаторы внутри сетки с какого-то колена по идее должны растягивать сетку, если надо, и благодаря этому теоретически можно делать сетки с меньшим количеством колен, меньшим депо и большей рентабельностью в %%.  То есть сделать с индикаторами возможно насколько-то "более умные" сеты.

Да, в теории это именно так - и в этом цель попыток добавления индикаторов вовнутрь сетки в сетах №3 и №4.

 

Но, при разработке сетов №3 и №4, борясь за уменьшение количества колен и депо, даже возрастает риск, что, надеясь на индикаторы, вы разработаете слишком короткую сетку и она, даже с индикаторами, не будет покрывать абсолютно большую часть/амплитуду движения цены.  В модели же, из-за индикаторов, сеты №3 и №4 точно не просчитаешь...

А как мы с вами убедились, даже без индикаторов могут быть сетки лютые пересиживатели, покрывающие лишь 1/6 движения цены, но проходящие тесты за годы.

Это не оптимальные и очень рискованные и плохо управляемые в торгах сеты-пересиживатели - выявить которые только по результатами тестов очень непросто.

Выходит, что нам позарез надо научится определять достаточно ли индикаторная сетка покрывает движение цены или сетка слишком короткая и у нас сет-пересиживатель.

 

То есть нам надо научиться хотя бы приблизительно, в среднем вычислять показатели "заступ цены дальше последнего колена" и "максимальный ход цены в минус от 1-го колена" в сетах типа №3 и №4, в которых индикаторы используются внутри сетки и геометрия сетки отличается от её модели.

Вычислить эти показатели абсолютно точно в сетах №3 и №4 невозможно, потому что сетка в торгах будет отличаться от модели - но значения в среднем установить можно.

Для этого у нас есть разработанные нами чудная Модель и просто восхитительный Анализатор статистики сеток - но использовать модель придется нестандартным образом.

-----

Я не стал искать для примера тесты сетов типа 3 и 4 - выбрал мод @HQPhantom сета №1 от @Gureyev в новейших Анализаторе 2.2 и Модели.
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=437918
Для понимания вопроса отчета этого сета №1 в TDS2 достаточно - важно лишь, чтобы средние цифры статистики сеток в отчете хоть немного отличались от модели.

МОДЕЛЬ

Спойлер

Статистика сеток

Спойлер

 

Нетрудно заметить, что не то что торги онлайн, но даже качественный тест показывает статистику, несколько отличающуюся от модели - фильтры бота срабатывают...

В данном сете отклонение в части среднего расстояния до ТР сетки совсем незначительное - отличия в 1-2 пипса, что на грани погрешности вычислений/округлений.

Но вообще-то эти "лишние" пипсы расстояния до ТР сетки, скорее всего, следствие компенсации накапавших отрицательных свопов - для их компенсации боту приходится немного удалять БУ и ТР сетки от наибольшего открывшегося ордера средней и/или большой сетки.

 

Намного заметнее отличия в столбце G модели и столбце ВС анализатора - наибольшие сетки в тесте в среднем примерно на 10 пипсов длиннее сеток в модели.

Так это безиндикаторный сет, поэтому отклонения хоть даже и в тестере есть, но такие отклонения в пределах 2%-3% - что является допустимой погрешностью сложной обработки большого массива данных и вычислений. Статистика сеток №1 и №2 "по среднему" очень хорошо совпадает с прогнозом модели даже после работы фильтров бота!

В сетах же №3 и №4 с индикаторами внутри сетки отличия в длинах сеток и расстояний до ТР должны быть очень значительными - и от них никак просто не отмахнутся.

-----

Давайте, для начала, узнаем страшную тайну хотя бы на уровне модели - а не пересиживатель ли сет №1 eurusd Гуреева, который мы знаем и терзаем уже скоро год.

Сету год+, в торгах используются несколько модов сета, был выложен мод сета 20% в месяц - а насколько цена заступала за последнее колено, мы не знаем.

Мы за год про подобные сеты тьму всего узнали, море тестов и информации - а достаточна ли или коротка сетка для покрытия хода цены по максимуму, мы не знаем.

Вдумайтесь в это - мы даже через год не знаем достаточно ли длинная сетка в сете или коротковата... 

 

Посчитать заступ цены дальше сетки просто: (max просадка теста - max просадка модели) : $ цены пипса на max колене сетки= (2521-1890)/44.1=14 пипсов всего-то.

Ну а расчетное максимальное удаление цены eurusd от 1-го колена сеток не превышало длину сетки 315+14=~330 пипсов.

14 пипсов очень мало, это ювелирная точность - а особенно поражает, что было 4 максимальных сетки и цена ни разу не заступила за последний ордер далее 14 пипсов.

Модель подсказывает, что компромиссного депо достаточно на покрытие заступа цены за последний ордер в 33 пипса и есть небольшой резерв сверх 14 пипсов...

В итоге необходимо признать, что непрерывно торгующий сет (под управлением безиндикаторного бота) очень точно соответствует волатильности евры за период теста именно данного сета, последний ордер сетки открывается очень близко к максимальному удалению цены от первого ордера и расчетная сетка по длине была практически идеальна для евры за последние почти 3 года.

 

Мы не идеализируем этот сет и не назначаем его чемпионом, хотя после доводок сета коллегой @HQPhantom финансовые характеристики сета намного улучшились.
Мы просто посчитали и установили, что в тесте этого весьма агрессивного сета с оптимальными настройками встроенных в бота фильтров (и даже с разными схемами вычисления ТР сетки) за скоро 3 года не было случаев открытия последнего ордера сетки далее 14 пипсов от максимального удаления цены от первого ордера сетки и это создавало наилучшие предпосылки для скорейшего закрытия сетки по ТР после первых же отскока/коррекции цены.

 

Это вообще-то очень странно - ведь в сете фиксированный шаг и вообще нет контроля входа 1-м ордером, сет непрерывно торгует в обе стороны реально по беспределу.

Это даже слишком простой сет - у наших предшественников по всему миру за последние ~10 лет подобными сетами успешно торговать вообще-то не получалось...

Если опираться на опыт тысяч пытавшихся торговать мартинами до нас, то сет без контроля 1-го входа и с фиксированным шагом торговать не должен вообще...

Но в этом сете/тестах мы видим пример того, что исследуем и добиваемся в этом проекте - что правильно настроенные встроенные фильтры даже безиндикаторного бота, верно подобранные длина и ММ сетки позволяют годами успешно торговать даже тысяче пипсовые (до 2000 пипсов в одну сторону) движения цены выбранной валютной пары.
 

Спойлер

 

Но это был "расчетный" расчет  - мы вычисляли заступ цены за последний ордер, опираясь на модель согласно настроек сета.

А нас интересует вычисление заступа цены за последний ордер, опираясь на пусть усредненную, но реальную статистику сеток в тесте.

В данном сете №1 разница модельной сетки и средней сетки в тесте/торгах вообще-то невелика и мы продолжим анализ лишь для разобраться в расчетах/вопросе.

Но вот в сетах №3 и №4 с индикаторами внутри сеток отличие от модели может быть даже в разы и нам без вариантов надо научиться анализировать и такие сеты.

 

-----

 

Возможность анализа данных реальных сеток, а не вычисленных согласно настроек бота, в модели имеется с самого начала с 2016 года.

Тогда я не счел оправданным резервировать дополнительные зоны ввода данных реальных сеток, а просто спроектировал модель с учетом возможности вставки прямо в таблицу модели совпадающей части статистики реальных сеток.

Правда, тогда еще не было анализаторов и я не мог точно знать откуда и какая будет статистика сеток - но возможность обработки совместимой информации реальных сеток из тестов/торгов я в модели реализовал.

 

В частности, в таблицу модели в столбец G можно вставить данные о длинах сеток по коленам из столбца ВС таблицы анализатора - и модель верно посчитает такую усредненную (среднюю по итогам теста/торгов/мониторинга) реальную сетку.

Модель спроектирована так, что все столбцы слева и справа от столбца G либо от него не зависят, либо корректно обрабатывают информацию о шагах и длине сетки именно из G.

Именно поэтому, даже при переносе из Анализатора в Модель инфы о сетках по коленам, будут корректно высчитаны все важнейшие показатели модели - просадка, уровни безубытка и ТР сетки, минимальный депо на открытие всех колен и на сколько пипсов хватит указанного вами в модели депо на каждом колене сета такой арифметики.

Именно поэтому у нас и есть возможность в сетах №3 и №4 корректно "по среднему" высчитать важнейшие показатели "заступ цены дальше последнего колена" и "максимальный ход цены в минус от 1-го колена".

Спойлер

 

Копирование/вставка инфы из Анализатора в Модель имеет ряд моментов/нюансов, которые надо учитывать при выполнении таких манипуляций.

1) вы запортите/повредите ту копию модели, которую будете использовать. 

Копируя стату сеток из таблицы Анализатора и вставляя её в столбце G в режиме "Вставка ЗНАЧЕНИЙ", вы затираете в модели формулы, размещенные в перезаписываемых ячейках.

То есть на каждый такой анализ сета/теста лучше брать полноценную копию Анализатора - или не сохранять в файле Анализатора инфу после завершения анализа.

В этом нет ничего сложного, требуется лишь элементарная аккуратность:
- либо завершайте работу с Анализатором/Моделью без сохранения,
- либо для анализа каждого отчета с копированием/вставкой инфы о длине сеток делайте новую копию книги Анализатора и удаляйте использованную копию книги Анализатора после завершения Анализа.

 

2) кроме средних значений размера sell+buy сетки из Анализатора, можно создавать уточненную модель и для sell и buy сеток из теста/торгов раздельно - причем не только средних значений, но и для максимальных.

В отчете Анализатора 5 столбцов с размерами сеток из теста/торгов - max sell, max buy и средние значения sell/buy/sell+buy.  Эти столбцы прекрасно видны на скрине.

И вы можете в Анализаторе и модели анализировать 5 блоков/группировок информации о длинах сеток в ходе теста/торгов, копируя соответствующий столбец в Анализаторе и вставляя значения в столбец G модели.   И модель посчитает.

Если у вас симметричный сет, то тогда достаточно импортировать сет и задать его в модели только для sell и выполнять анализ с инфой хоть всех 5 столбцов Анализатора.

Если же у вас асимметричный сет, то тут среднее значение sell+buy в анализ не годится, надо импортировать сет в модель и потом:

- применить к sell в модели и анализировать sell столбцы анализатора или

- применить к buy в модели и анализировать buy столбцы анализатора.

Т.е. в модели вы можете дополнительно глубоко проанализировать и оценить качество/оптимальность не сета №№1-4, а именно сеток какими они были в тесте/торгах!! 

 

3) модель не может корректно обсчитывать сетки, в которых меньшее колено в пипсах (в отчете Анализатора) больше длины большего колена - что в индикаторных сетах бывает.

Чаще такое бывает с максимальными значениями sell или buy - там "перехлест" колен случается чаще и макс длина меньшего колена может быть намного больше длины старшего.

Но изредка бывает, что и в средних значениях длин сеток в Анализаторе меньшее колено длиннее старшего колена в пипсах - чисто средне арифметически.

Это не значит, что сетка обсчитана Анализатором неверно - это значит лишь то, что на каком-то колене в тесте/торгах была минимум одна очень длинная сетка.

Это непреодолимая арифметическая закономерность - модель может считать только те сетки, длина которой нарастает с каждым коленом.  Что вполне логично.

 

В общем, используя инфу о длинах сеток из таблицы Анализатора в таблице Модели, можно вычислять и важнейшие технологические и финансовые характеристики сеток из тестов или торгов - а не только сетов в модели.

С учетом озвученных оговорок.

 

----------

 

К сожалению, индикаторы внутри сетки иногда резко ломают арифметику сетки и делают торги сеткой по деньгам и в пипсах намного менее предсказуемыми и прогнозируемыми.

Существует, по крайней мере, 3 ситуации в торгах, которые могут исказить результаты вычислений обсуждаемых количественных оценок сетки:

1) в сетке были неактивированные отложки.  В этом случае максимальная просадка теста может быть даже меньше, чем просадка для стольких же колен в модели.

Корректно обсчитать такую ситуацию вряд ли возможно.

 

2) из-за индикаторов сетка с меньшим количеством колен редко, но может растянуться намного дальше и даже дать большую просадку, чем сетка с большим числом колен.

Мы предполагаем, что максимальную просадку давало старшее колено - а может быть, что цена на меньшем колене сходила хер знает как далеко и сломала всю статистику.

Например, на 4-м колене цена (под прикрытием индикаторов) сходила на 200 пипсов в минус, а 5-е колено открылось на обратном движении в 100 или 50 пипсах от предшествующего ордера.  Цифры могут быть другими, но факт в том, что максимальный заступ цены (экстремум сетки) мог быть на не последнем колене сетки и это не понятно по отчету и/или деньгам.

Корректно обсчитать и такую ситуацию вряд ли возможно.

 

3) объединенным случаем 1)+2) может быть ситуация, при которой ордер откроется лишь на обратном движении цены от экстремума сетки на этом колене + может и отложки.

То есть в индикаторных сетках намного более и чаще, чем в безиндикаторных, возможна ситуация, когда цена уходит в минус очень далеко на N-2, N-3 колене и лишь на обратном пути могут быть выставлены отложки или открыт N-й рыночный ордер и N-1 отложка (например).  Причем просадка может быть и небольшой.

(Например, безиндикаторная сетка встроенными средствами базового бота такой охренительный импульс оптимально отработает на "Ура!"

Спойлер

Как этот импульс обработала бы сетка с по любому запаздывающими индикаторами внутри, только достаточно сложная экспертиза сможет объяснить.)

Впоследствии по отчету теста увидеть и корректно обсчитать/проанализировать такую ситуацию крайне затруднительно.

 

В общем, сетки с индикаторами внутри для точного анализа конкретная головная боль.

Но мы, возможно, единственные в мире, кто имеют в распоряжении Модель и Анализатор и имеют возможность вычислять такие важные характеристики сета/теста, как заступ цены в минус от последнего колена и максимальное удаление цены в минус от первого колена сетки.

И мы это уметь должны - должны уметь хотя бы грубо оценивать насколько растягивалась сетка и достаточно ли длинная/умная сетка для торгов на ваших реальных деньгах.

Даже если иногда не вычислишь точно, хотя бы грубо оценить сетку для торгов в этих аспектах надо уметь.  

Чего я и написал об этом повторно.

 

Но описание как высчитать заступ цены в минус от последнего колена и максимальное удаление цены в минус от первого колена сетки не главная причина написания поста.

Я хотел обратить внимание на то, что созданное нами дополнительное аналитическое ПО позволяет не только анализировать/создавать сеты, но и анализировать сетки теста/торгов!!!

Вы имеете возможность так, как я описал, загрузить в модель статистику сеток из теста/торгов (даже из MyFxBook!!) и увидеть насколько херово работает индикаторная сетка и насколько её характеристики хуже модели сета.

И, видя насколько закрываемость сетки (столбцы T/U) хуже расчетной сета в модели, попробовать так изменить настройки индикаторов, чтобы в итоге закрываемость сетки стала лучше.

 

Дьявол всегда в деталях.

Вы проектируете сеты, исходя из своих глобальных представлений о как правильно и умно.

Но что бы вы себе ни думали и каким бы полубогом себя не считали, в мартинах в итоге все всегда проверяется арифметикой.

И как можно в модели увидеть реальную арифметику сетки (не сета №3/№4 - индикаторный сет и его сетка это разные вещи!!) в тесте/торгах, я в этом посте и показал.

Причем это доступно вам еще с 2016 года - но я не помню ни одного случая применения кем либо анализа сеток такой глубины.

Теперь я, наконец-то, одолел это выписать в топике для протокола - с октября писал.

И теперь не говорите, что не знали - пользуйтесь! 

[Corvuses]

Добрый день уважаемые коллеги, топик до конца не дочитал, критику принимаю. 

Предлагаю вашему вниманию сет по валютной паре USDJPY с 2017.04 01 по 2020.01.10. 

Котировки скачаны с  QuantData, бот изначальный Джокера, последние релизы не рассматривал.

 

 

 

(EA) - [EA] - Setka v1.43 RSI-CCI-170401-200110-USDJPY-Н4-1000.zip

[ostapbender]

Добавляю пятый низкодепошный сет. Теперь корзину можно составить выделив на каждый 20%

Сет для EURAUD оптился с 01.01.2015 по 31.12.2015
Проверка осуществлялась с 01.01.2012 по 31.12.2019
Настройки TDS2 - USA+2, без проскальзывания, Модификатор спреда =1 , Минимальный спред=0 , котировки Дукаса.
Убраны две недели до НГ и две после. Убрано время ролловера 30 минут до и 30 минут после.

Проверка сета на увеличение лотности = 0,02 и 0,03 и 0,05 - пройдена.

 

Ретест в МТ5

Спойлер

 

Всем Удачных Торгов!

 

 

(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-191224-R285-SR7 Ostap.Bender EURAUD LS v1,5 2012-2019.zip

[Nimaq]

Сегодня очень продуктивный день! 

Я также представляю сет для EURJPY!

За основу взят сет от @ostapbender (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-191224-R285-SR7 Ostap.Bender EURJPY LS v1,5 2014-2019 но переделан на 80%.

Сет безындикаторный (Ы режет глаз но так правильно), остановки только в новогодний месяц.

Данные Дукаскопи ТДС2 GMT+2 DSTusa

 

После изучения сета Остапа, и теста на реинвест, график стал показывать большое количество стопов.

В итоге решил по своему опыту пересобрать сет и получилось нечто совсем другое.

 

Не знаю что лучше, ссылаться на исходник данных сета или позиционировать как новый, но решил презентовать именно так.

В имени сета O.B. как раз про это.

 

Спойлер

Спойлер

 

(EA) - Setka O.B_NIM EURJPY_V1.04 K9 KD830 0.01 fix.zip

[capteen]

6 минут назад, Nimaq сказал:

Не знаю что лучше, ссылаться на исходник данных сета или позиционировать как новый

Это вопрос совести

 

7 минут назад, Nimaq сказал:

После изучения сета Остапа, и теста на реинвест, график стал показывать большое количество стопов.

В итоге решил по своему опыту пересобрать сет и получилось нечто совсем другое.

А вот это отлично!

 

8 минут назад, Nimaq сказал:

(Ы режет глаз но так правильно)

Не страшно! Читая правильно написанные тексты - учишься сам

 

Пока нет возможности, но обязательно! посмотрю! Спасибо за Ваш вклад! Самое ценное, что у нас есть - это опыт!

Делясь опытом - мы растем, пытаясь "жевать под одеялом" - проигрываем! Против нас мощнейшие серверы и умы финансового рынка! Только совместными усилиями у нас есть хоть какой-то шанс!

 

Продолжайте работать! Мы тоже работаем и стараемся сделать лучшее что возможно!

 

Успехов! Спасибо!

[ostapbender]

Глюки МТ5 или бота под мт5 ?

Прогнал сет @Nimaq для EURJPY в мт5 за 2017г и вот такая грусная картина

Спойлер

 

Но в TDS2 всё совпадает!

 

Тест в архиве.

NIM Temp.zip

[SAS117]

Nimaq, в сете MaxSpread=1 не маловато?

Проходит с 01/01/15 (раньше не проверял) по 31.12.19 на центовом счете Робофорекс, с MaxSpread=5 и обход НГ не с 15.12 по 15.01, а с 25.12 по 10.01. Просадка без изменений, прибыль выше 7139$ (6158), это +120% за 5 лет (от KD=830). (TDS2)

(EA) - Setka O.B_NIM EURJPY_V1.04 K9 KD830 0.01.zip

Изменено 14 января, 2020 пользователем SAS117

[Старик]

Парни, отлично Новый год отрабатываете: @ostapbender целую линейку сетов разработал - но и коллеги преследуют и расслабляться никак не дают! 

 

36 минут назад, SAS117 сказал:

Nimaq, в сете MaxSpread=1 не маловато?

Проходит с 01/01/15 (раньше не проверял) по 31.12.19 на центовом счете Робофорекс, с MaxSpread=5 и обход НГ не с 15.12 по 15.01, а с 25.12 по 10.01.

Просадка без изменений, прибыль выше 7139$ (6158), это +120% за 5 лет (от KD=830). (TDS2)

Специально перепроверил цент и долларовый в Робо - на евроиене спрэд менее 2 пипсов 4-х знак.

Так что 5 явный перебор: MaxSpread=3, ну 4 - но не 5, это вы считайте фильтр спрэда выключили...

 

Но то, что ослабление фильтра и сужение вокругновогодней паузы дало почти +20% прибыли теста и примерно +20% годовых, это впечатляет!

В который раз мы видим, что чуть точнее настроить фильтры и планировщики базового бота - и плюс десятки %% годовых прибыли как с куста!!

 

Коллега @SAS117 , используйте Анализатор 2.2 - его отчет дает раз в 50 больше информации о торгах мартином, чем стандартный отчет тестера мт4/мт5.

Очень хорошая дошлифовка сета O.B_NIM EURJPY - но надо и статистику сеток посмотреть, время их жизни, не вылезло ли чего нехорошего...

Использование Анализаторов у нас уже де-факто стандарт анализа тестов и торгов мартином!

 

5 часов назад, Nimaq сказал:

После изучения сета Остапа, и теста на реинвест, график стал показывать большое количество стопов.

Если какие-то проблемы с сетом из топика, лучше подтверждающий тест все же показать.   Автору такой "тест со стороны" точно полезен был бы для анализа!

 

Что касается собственно безындикаторного сета, то я люблю такие игрушки!  

Есть в этом особая дерзость 5 лет мартином без индикаторов пройти! 

Это мало кому дано, из наших предшественников по всему миру за многие годы вроде никто не смог!...

 

Есть мелкие технические замечания по сету...

По MaxSpread вы поняли.

Если мульт 1.7, то в плюсе вроде лишь 2 ордера сетки и, скорее всего, достаточно GapMaxStopOrders=2 вместо 3...  Почему объяснял многократно.

Если так, то коленями не разбрасываем, экономим, в хозяйстве пригодятся. 

 

Во всех моих рекомендациях VolStopTradeTimining не кратный ровно ТФ, а несколько больше - не 120 секунд, а 130-135, не 180 секунд, а 190+...

Если импульс затухает, то после паузы ему чуть больше времени надо на понять он еще есть или уже умер - вот перехлестик именно на дать уставшему импульсу себя проявить!

 

 

Ну и парни, я уже не помню какой десяток раз прошу - сжимайте сеты!!  Сжимайте/высушивайте сеты перед архивированием отчета!

В модели в анализаторе надо 2 кнопки нажать "Импорт" и "Экспорт" - сет сожмется и сохранится с тем же именем!!

Уже всё автоматизировано - 2 кнопки надо нажать!

Да и сет через модель полезно прогнать - а вдруг в сете что-то чуток не так и расширенный контроль настроек в модели покажет на неоптимальность в сете...

[ostapbender]

3 часа назад, Старик сказал:

Сжимайте/высушивайте сеты перед архивированием отчета!

 

3 часа назад, Старик сказал:

 

Коллега @SAS117 , используйте Анализатор 2.2

Сжал. Всё в архиве.

3 часа назад, Старик сказал:

Если какие-то проблемы с сетом из топика, лучше подтверждающий тест все же показать.   Автору такой "тест со стороны" точно полезен был бы для анализа!

Ещё как! Ведь для этого и выкладывается сет, чтоб вместе найти лучшие решения для заработка.

 

3 часа назад, Старик сказал:

Есть в этом особая дерзость 5 лет мартином без индикаторов пройти! 

Это мало кому дано, из наших предшественников по всему миру за многие годы вроде никто не смог!...

Да и по GBPCAD мой за 8 лет

 

3 часа назад, Старик сказал:

Так что 5 явный перебор: MaxSpread=3, ну 4 - но не 5, это вы считайте фильтр спрэда выключили...

Я когда проверял в TDS2 ставил 2, отлично проходит, а в мт5 такая же фигня как и с 1

 

Но вот о целесообразности сокращения НГ недель, это вопрос. Нет нет, да и выскакивает по разным парам. А словив стоп мы уравняем доходность сетов без сокращения НГ недель. Ну это я как всегда за максимальную безопасность. На центовых счетах нужно максимально разращивать капитал

 

 

 

NIM + SAS117.ZIP

Изменено 14 января, 2020 пользователем ostapbender

[capteen]

8 часов назад, ostapbender сказал:

Глюки МТ5 или бота под мт5 ?

Ни то ни другое. МТ4 и МТ5 очень разные! И тестеры у них разные. Даже одни и те же индикаторы, в разных термах ведут себя по разному.С чем это связано выяснить практически не возможно. Так что, прямое сравнение теста в МТ4 и в МТ5 не возможно.  

[capteen]

58 минут назад, ostapbender сказал:

Я когда проверял в TDS2 ставил 2, отлично проходит, а в мт5 такая же фигня как и с 1

А котировки в МТ5 тиковые? Или баровые? Может в этом дело? У меня котировки из Кванта тиковые. Фильтр спреда отлично отрабатывает в МТ5!

[ostapbender]

6 минут назад, capteen сказал:

А котировки в МТ5 тиковые? Или баровые? Может в этом дело? У меня котировки из Кванта тиковые. Фильтр спреда отлично отрабатывает в МТ5!

Тиковые. Фильтр спреда будет ни при чём - результаты одинаковые. Я же и ретест по EURAUD делал в мт5, почти идентичное совпадение с TDS2. А вот тут такой затык. Сдфётся мне, что проблема в мт5. Я как то делал тест с 2015 в мт5, и всё норм, а потом начал по годам, и также было. Но я тогда на другое переключился и как то упустил-забыл заняться разбором. Сейчас тоже не смогу, принялся за сет по AUDNZD.

[capteen]

35 минут назад, ostapbender сказал:

Я же и ретест по EURAUD делал в мт5, почти идентичное совпадение с TDS2. А вот тут такой затык.

Я недавно обнаружил, что индикаторы в МТ4 и в МТ5 работают по-разному! На одних котировках один и тот же индикатор(CCI) и разные значения. В МТ5 выглядит, будто он в будущее подглядывает... идет на 1-1.5 бара раньше. С чем это связано я не разбирался.

[GREYUIT]

А кто-нибудь пробовал торговать модом @HQPhantom сета №1 от @Gureyev? Я его поставил ещё вчера и тишина. Ни одной сделки не открылось. В логах эксперта видно, что советник загрузился, но почему-то не торгует. Я уже перепробовал все версии бота, никакой разницы. В то время как оригинальный сет от @Gureyev начинает торговать сразу, как и положено. Торгую на центовом счёте Робофорекс. Может я что-то делаю не так?

[valerii.badaev]

6 минут назад, GREYUIT сказал:

А кто-нибудь пробовал торговать модом @HQPhantom сета №1 от @Gureyev? Я его поставил ещё вчера и тишина. Ни одной сделки не открылось. В логах эксперта видно, что советник загрузился, но почему-то не торгует. Я уже перепробовал все версии бота, никакой разницы. В то время как оригинальный сет от @Gureyev начинает торговать сразу, как и положено. Торгую на центовом счёте Робофорекс. Может я что-то делаю не так?

О Боже,опять...ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО УСЛОВИЯ РАБОТЫ ЦЕНТОВОГО СЧЕТА РОБОФОРЕКС МИНЛОТ ТАМ 0,1!!!

[GREYUIT]

39 минут назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

О Боже,опять...ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО УСЛОВИЯ РАБОТЫ ЦЕНТОВОГО СЧЕТА РОБОФОРЕКС МИНЛОТ ТАМ 0,1!!!

Не в этом дело. У меня мин. лот 0,01 на центовом счете. Досталось в качестве бонуса при смене тарифов) И всё равно мод @HQPhantom не работает.
Есть и обычный центовый счёт с мин. лотом 0,1. Но даже на нём оригинальный сет Гуреева хотя бы пытается выставить ордера и пишет об ошибке неправильного лота.
"2020.01.14 11:31:01.558    [EA] - Setka v1.43 - 1010 EURUSD,M1: [Инфо][Покупка] - Выставление ордера отменено.
2020.01.14 11:31:01.558    [EA] - Setka v1.43 - 1010 EURUSD,M1: [Инфо][Покупка] - При попытке открыть ордер произошла ошибка: [ERROR_INVALID_TRADE_VOLUME] - Неправильный объем
2020.01.14 11:31:01.558    [EA] - Setka v1.43 - 1010 EURUSD,M1: [Инфо][Покупка] - Пробуют открыть колено № 1, шаг 0.00350, комментарий 'EURUSDc-00000000<01>0-1.43'"

Мод от @HQPhantom совсем молчит и ничего не делает. 
"2020.01.14 11:31:04.325    [EA] - Setka v1.43 - 1010 EURUSD,M1 inputs: main_settings_1_43_1010_11_29_22_04_2017=Общие настройки и управление торгами; TradeSell=true; TradeBuy=true; S_OpenFirstOrder=true; B_OpenFirstOrder=true; S_CloseAllOrders=false; B_CloseAllOrders=false; S_PauseOnClose=0; B_PauseOnClose=0; MagicNumber=777; AddComment=; ReflectSellSettingsToBuy=true; filters_part_1_43_1010_11_29_22_04_2017=Фильтры спрэда и одновременно торгуемых пар и валют; MaxSpread=2; MaxSpreadStopTradingTimining=45; MinLeverage=0; MinTimeStep=
2020.01.14 11:31:04.294    [EA] - Setka v1.43 - 1010 EURUSD,M1: initialized
2020.01.14 11:31:04.294    [EA] - Setka v1.43 - 1010 EURUSD,M1: [Инфо] - Инициализация прошла успешно"

Изменено 14 января, 2020 пользователем GREYUIT

[djfrosov]

В продолжение темы по паре EURJPY.

 

Сет собран на основе сета от Валерия Бадаева (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP -EURJPY-valerii.badaev-190629-К1400-2-М1-159%годовых.

Стартовый депозит увеличен до 1900, max просадка 1447. Основное отличие - это открытие 6 колена и далее по индикатору ADX, добавил увеличение лота с 8 колена на 0,2. Запрет торгов с 25.12 по 10.01. Тестировал все так же на котировках Дукаса закаченных через quant data manager. Спецификации задал с центового счета - RoboForex ProCent-2, плечо 1/500, спред 2 пипса (20 пунктов), GMT+2. Сет проходит с 2014 года по настоящий момент. Проверку на повышение лота до 0,07 провел на отрезке 2014-2016 - тест проходит.

Периоды тестирования разбиты на 2 части, т.к. на полные котировки не хватаем места на жестком диске.

 

Прошу проверить сет в TDS с приложением результата теста, для того чтобы я смог увидеть, где есть расхождения с моими котировками.

 

(EA) - Setka v1.43 ADX-IMP_R285-SR7_valerii.badaev_djfrosov-EURJPY-M1-K1900-2014-2019_V1.4.rar