[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[ostapbender]

8 минут назад, capteen сказал:

Опять заблуждение!  

Будущее зависит от текущих событий!

 

Это не моё заблуждение, а умов намного сильнее моего  

 

13 минут назад, capteen сказал:

Вам Было бы, все же, полезно изучить этот топик разобраться в принципах работы этого бота и методах "его обуздания".

Я изучил, и как писал ранее - для меня это не подходящий вариант, и адаптирую под свой метод, и его никому не навязываю, и не считаю, что он один только верный. 

Но топику уже 7 лет, а ничего пока не вышло стоящего. В то время как я со своими заблуждениями и штамповыми подходами к торговле заработал две двухкомнатные квартиры ( одна причем в столице) и машину (Х5). 

У вас красивые теории которые с реальностью ничего общего не имеют. Для понимания заработка на бирже не хватит изучить лишь программирование.

22 минуты назад, capteen сказал:

Будущее зависит от текущих событий!

Будущее, это Будущее. А текущего не существует, есть прошлое и будущее. Так вот если вы что то считаете текущим, то должны сет сделать под текущее, но завтра уже наступит другое текущее, и сет нужно переделывать под другое текущее.

[capteen]

10 минут назад, ostapbender сказал:

У вас красивые теории которые с реальностью ничего общего не имеют. Для понимания заработка на бирже не хватит изучить лишь программирование.

 

Кто бы спорил!  

 

14 минут назад, ostapbender сказал:

В то время как я со своими заблуждениями и штамповыми подходами к торговле заработал две двухкомнатные квартиры ( одна причем в столице) и машину (Х5)

Рад за Вас! 

10 минут назад, ostapbender сказал:

Будущее, это Будущее. А текущего не существует, есть прошлое и будущее. Так вот если вы что то считаете текущим, то должны сет сделать под текущее, но завтра уже наступит другое текущее, и сет нужно переделывать под другое текущее

Т.е. прогнозировать, что этот кирпич сейчас ударит кого-то по голове, не возможно априори? Даже если он уже летит?

И предсказать, что случится, если сунуть пальцы в розетку под напряжением тоже?  

 

2ALL:

Мы тут несколько увлеклись философией, но я поднимал тему с весьма практическими целями. Возможно, когда-то удастся перевести сетку на 5-ти знак, тогда появиться возможность скальпинга, но не сейчас. Но, даже если бы уже сейчас это было в наличии, вопрос борьбы с просадками и безоткатами остается актуальным. Один из вариантов, предложен выше. Он единственный? Самый эффективный? Или расслябляться рановато?  

[Nimaq]

Коллеги, у вас как всегда горячий спор.

Хочу лишь напомнить кусочек методологии от @Старик где он сразу разграничил что есть додиапазонные сетки и диапазонные.

Тут нет смысла топить что одна лучше другой, переубеждать и пр... время покажет.

Лично я в своем инвест портфеле хочу иметь и те и другие!

 

Считаю что это прекрасно, когда разные люди обмениваются идеями и мы можем собирать на одном боте столь разные инструменты.

Решение вопросов по просадкам и безоткатам для разных типов сетки разная.

 

Поэтому поддерживаю что нужны разные версии, но опять же не переубеждать и спорить, а предлагать лучшие варианты.

Мы все таки не на мнения опираемся а на статистику и факты.

 

[ostapbender]

32 минуты назад, capteen сказал:

Рад за Вас! 

Зря Вы так. Все свои слова я могу доказать. Но смысл был лишь в одном - Представьте как мне слушать Ваши слова про мои "Заблуждени", когда у меня за плечами есть что то, а вы предложить взамен ничего не можете, кроме теории.

 

35 минут назад, capteen сказал:

Мы тут несколько увлеклись философией, но я поднимал тему с весьма практическими целями. Возможно, когда-то удастся перевести сетку на 5-ти знак, тогда появиться возможность скальпинга, но не сейчас. Но, даже если бы уже сейчас это было в наличии, вопрос борьбы с просадками и безоткатами остается актуальным. Один из вариантов, предложен выше. Он единственный? Самый эффективный? Или расслябляться рановато?  

В варианте - меньшие первые колена, и потом очень большие. Или всё же побыстрее перевести Сетку под 5-ти знак. Хотя как показывают мои сеты, то это и не так уж и необходимо  

 

18 минут назад, Nimaq сказал:

Мы все таки не на мнения опираемся а на статистику и факты.

Все хотят Статистику!

 

2 часа назад, capteen сказал:

Статистика вещь хорошая, если рассуждать, но очень опасная и не однозначная, если на ее основе строить практические решения. 

Но Вам она не нужна? Как быть тогда? Я только один выход вижу - сеты менять каждый день

 

@capteen Ни вкоем не хотел Вас обидеть! Но истина всегда одна.

[capteen]

10 минут назад, Nimaq сказал:

Коллеги, у вас как всегда горячий спор.

Хочу лишь напомнить кусочек методологии от @Старик где он сразу разграничил что есть додиапазонные сетки и диапазонные.

Тут нет смысла топить что одна лучше другой, переубеждать и пр... время покажет.

Лично я в своем инвест портфеле хочу иметь и те и другие!

 

Считаю что это прекрасно, когда разные люди обмениваются идеями и мы можем собирать на одном боте столь разные инструменты.

Решение вопросов по просадкам и безоткатам для разных типов сетки разная.

 

Поэтому поддерживаю что нужны разные версии, но опять же не переубеждать и спорить, а предлагать лучшие варианты.

Мы все таки не на мнения опираемся а на статистику и факты.

 

Совершенно с Вами согласен! 

Я совершенно не возражаю против методики коллеги @ostapbender. Собственно речь вел о том, что она не единственная и не стоит зацикливаться на чем-то одном. Сэты коллеги очень достойные, и их еще предстоит понять и осмыслить!

 

Причем делаю это не для того, "чтобы поболтать", а с целью оценить возможные перспективы и желательные направления развития разрабатываемого бота.

 

По моим ощущениям, у нас есть очень мощный и обширный инструментарий для "выколачивания денег с рынка", но не хватает какой-то "изюминки". Вроде бы, и индикаторы, и очень интересные фильтры, и гибкая система календарей/шедулеров, но, как ни прискорбно, "научить" бота приспосабливаться к рынку и адекватно реагировать не изменения, пока, не удалось. Решение есть - полу ручные торги. Собственно, коллега @Старик эту методику достаточно подробно изложил (кажется) еще весной/летом. Но хочется продолжать развивать систему, что  бы доля/необходимость ручных операций снижалась.

 

[Старик]

7 часов назад, ostapbender сказал:

Но топику уже 7 лет, а ничего пока не вышло стоящего.

Парни, вот возвращаемся на Землю.

 

Начало работ лето 2015 - Qj (первые дни на форекс вообще, обучаясь) пишет код, я техзадания на разработку всех параметров/опций и режимов работы бота.

Базовый бот 1.43 апрель 2017.  До этого, считайте, ничего не было.  Присматривались к возможностям торгов и устраняли баги 25+ релизов роста бота.

17 июня 2017 - если кто-то еще не читал - прочтите трижды.

Концептуальные посты о диапазонных и додиапазонных сетках, особенностях торгов - с весны 2018.  Первые заработки у людей от +-$10k +- тогда же.

Основные наработки дополнительного ПО (часть которого нуждается в развитии и глубокой верификации) 2017, в основном 2018-2019 по декабрь.

Первые тесты/торги на мт5 весна 2019.

Первый корректный индикаторный бот R260 сентябрь 2019.

Первый условно быстрый мод для опта, которым выопчены сеты @ostapbender последних дней R285 релиз 24 декабря 2019 года - 2 недели назад.

Первый полнофункциональный Анализатор статистики сеток 2.2 + Модель с максимальным входным контролем 27 декабря 2019 года.

 

Если у кого-то сложилось впечатление, что всё так как сейчас, всегда и было - то нет, мы создаем реальность каждый день без выходных!

Годы ушли на создание основного и вспомогательного ПО и выписывание буквально томов теории/методик и всестороннего письменного изучения торгов мартинами.

Этот процесс еще не завершен, у меня еще длинный список что предстоит сделать самому и с коллегами - и точно не меньший список TODO у @capteen

 

Но для верного понимания прошу всех принять к сведению, что 1 января 2020 в нашем проекте условная дата начала полноценной работы и потенциально боевых торгов.

До этого 4.5 года длился этап осмысления и создания всего нами созданного из ничего - из пустоты.

Сейчас самое начало качественно нового этапа - точка отсчета.

 

Являются ли наработки коллеги @ostapbender реальным вариантом боевых торгов?!  Несомненно и очень неплохим! 

Может даже очень хорошим и это подтвердит практика! 

Я полагаю, что при текущей волатильности смело можно начинать мультиторги на 50%+- сумм Кдепо достаточного количества (8-10+-) пар мультиторгов и это само по себе удвоит рентабельность торгов в %% годовых.

Такой старт мультиторгов полными сетами, с использованием опций контроля мультиторгов бота, может дать просто роскошный результат в перспективе!!

 

Являются ли эти наработки единственно возможным вариантом эффективных торгов и финалом нашего проекта?! 

Конечно, нет - это лишь один из, возможно, очень хороших вариантов.

Продолжаем прорабатывать вопрос за вопросом, изучаем/пробуем все понятные варианты торгов и продолжаем движение вперед!

 

Успокаиваемся, концентрируемся и продолжаем, имхо, очень качественную и уже явно успешную работу в проекте!  

[capteen]

1 минуту назад, ostapbender сказал:

Зря Вы так. Все свои слова я могу доказать. Но смысл был лишь в одном - Представьте как мне слушать Ваши слова про мои "Заблуждени", когда у меня за плечами есть что то, а вы предложить взамен ничего не можете, кроме теории

Извините!

Не стОит воспринимать обсуждение столь лично.  

 

3 минуты назад, ostapbender сказал:

В варианте - меньшие первые колена, и потом очень большие. Или всё же побыстрее перевести Сетку под 5-ти знак. Хотя как показывают мои сеты, то это и не так уж и необходимо  

Вполне разумное предложение. Можно попробовать под него спроектировать сетку и провести серию тестов. Возможно, что это позволит не терять эффективность на низко-волатильном рынке и, одновременно, успешно проходить значительные движения. Нечто подобное я добивался с помощью индикаторов, "растягивая" сетку. Может быть "сумма" двух технологий повысит эффективность.

 

7 минут назад, ostapbender сказал:

@capteen Ни вкоем не хотел Вас обидеть! Но истина всегда одна.

Об обидах и речи быть не может! Надеюсь, взаимно!

 

Стат. методы хороши и нужны, для выбора и обоснования применяемых решений/инструментов. Но "голой" статистикой торговать нельзя, я думаю.

 

[ostapbender]

5 минут назад, capteen сказал:

Стат. методы хороши и нужны, для выбора и обоснования применяемых решений/инструментов. Но "голой" статистикой торговать нельзя, я думаю.

Верно. Едь есть предвиденные факторы о которых даже ДЦ предупреждает. Тут как ни крути, но всё на автомат переложить нельзя.

 

7 минут назад, capteen сказал:

Вполне разумное предложение. Можно попробовать под него спроектировать сетку и провести серию тестов. Возможно, что это позволит не терять эффективность на низко-волатильном рынке и, одновременно, успешно проходить значительные движения. Нечто подобное я добивался с помощью индикаторов, "растягивая" сетку. Может быть "сумма" двух технологий повысит эффективность.

Я пока только такой вариант вижу.

[Eng-in]

Любопытные факты обнажают порой философские беседы.

 

ostapbender, нет ли описания вашего форексного пути? Все, чтo нажили непoсильным трудoм с помощью какой стратегии было достигнуто? Сетки? Боты? Скальперы? ПАММы?

 

Вообще, про более осведомленный уровень сознания с расширенными возможностями интересная мысль.

Но Сетка всех сильней!

[capteen]

29 минут назад, ostapbender сказал:

Я пока только такой вариант вижу.

Здесь есть "скользкий" момент. "Просто" увеличить шаги нельзя, потому, что это сильно отодвинет ТП от цены. Для компенсации этого придется увеличивать "вес" старших колен, т.е. вводить значительный мульт лота... Как делить депо между начальными и поздними коленами? Если в начале завысить лотность - ТП не "подтянется" к цене, если оставить на более поздние - начальные колена будут давать значительно меньше прибыли. 

Без модели не обойтись.  

 

Может коллеги чего присоветуют?

[ostapbender]

24 минуты назад, Eng-in сказал:

Любопытные факты обнажают порой философские беседы.

 

ostapbender, нет ли описания вашего форексного пути? Все, чтo нажили непoсильным трудoм с помощью какой стратегии было достигнуто? Сетки? Боты? Скальперы? ПАММы?

 

Вообще, про более осведомленный уровень сознания с расширенными возможностями интересная мысль.

Я думаю не стоит расписывать здесь свою атобиографию

 

25 минут назад, Eng-in сказал:

Но Сетка всех сильней!

Из всего мною увиденного, это 100%

 

6 минут назад, capteen сказал:

Если в начале завысить лотность - ТП не "подтянется" к цене, если оставить на более поздние - начальные колена будут давать значительно меньше прибыли. 

Они будут меньше давать, но так как они будут чаще, то и прибыль будет сопоставима. 

Как пример - создаваемые мои сеты. 

Или когда сетка растягивается, то в определённый момент запускается опять блок с короткой сеткой. То есть мы получим две сразу сетки в рынке - длинная и короткая. 

 

И ещё раз по выходу в БУ, это только как мои сеты. А если взять отличный сет Валерия, то там его нельзя применять ни в коем.

 

 

[capteen]

20 минут назад, ostapbender сказал:

Или когда сетка растягивается, то в определённый момент запускается опять блок с короткой сеткой. То есть мы получим две сразу сетки в рынке - длинная и короткая. 

 

Увы, но бот  этого не позволяет. Одна сетка в одном направлении...

 

 

[ostapbender]

5 минут назад, capteen сказал:

Увы, но бот  этого не позволяет. Одна сетка в одном направлении...

Да. Я понимаю. Это я так делаю в своих торгах на полуавтомате. Но как вариант можно всем попробовать и подумать.

Конечно просчитывать такое сложно без внедрения в бота, но можно.

Ещё думаю более живучий вариант просчёта отката в % от всего движения, чем в пипсах, и просчёта под это лотности для закрытия в прибыль. Или как грубый пример по ББ до среднего канала (пример очень грубый).

 

[capteen]

1 минуту назад, ostapbender сказал:

Да. Я понимаю. Это я так делаю в своих торгах на полуавтомате. Но как вариант можно всем попробовать и подумать.

Конечно просчитывать такое сложно без внедрения в бота, но можно.

Можно, с этого места поподробнее? Что делать с болтающейся хз где не закрытой сеткой? Она же депо жрет! (без подколок! Действительно интересно!).

В боте довольно много придется переделывать, чтобы такое реализовать. Но нет ничего не возможного!  

 

12 минут назад, ostapbender сказал:

Ещё думаю более живучий вариант просчёта отката в % от всего движения, чем в пипсах, и просчёта под это лотности для закрытия в прибыль.

Не совсем понял, как это? чему равно "все движение"? Имеется в виду "уже пройденное расстояние" или что-то другое? Да, зная куда стремимся, теоретически, возможно лотностью "накрутить" БУ/ТП к желаемому уровню, хватило бы депозита  .

 

Вариант с каналом любопытен и, почти , находится в разработке (на стадии постановки задачи).

 

[ostapbender]

33 минуты назад, capteen сказал:

Можно, с этого места поподробнее? Что делать с болтающейся хз где не закрытой сеткой? Она же депо жрет! (без подколок! Действительно интересно!).

Я же торгую корзиной, у меня депо всегда хватет. 

Пример Сетка с сетом1 имеет малые вначале колени, а потом большие и увеличение лотности выше. По тестам у нас 8 колен максимум было. Из них 4 колена, это колени по 90 пипсов, а дальше по 500. Так при открытии 6 колена, мы запускаем тот же сет, но с други мэджиком, и он колбасит свои малые колени, но  если разарастётся, то не далее чем первая сетка, и не даст в сумме той просадки, и корзина это хорошо терпит.

 

38 минут назад, capteen сказал:

чему равно "все движение"? Имеется в виду "уже пройденное расстояние" или что-то другое?

От точки входа. Бот должен просчитывать, что например при движении без отката на 1523 пипса, нам нужен откат не на заданное количество пипсов, а на % при 1000-2000 это 20%, при 2000-3000 это 15% и т.д. И в примере нужен откат на 305 пипсов. 

[capteen]

6 минут назад, ostapbender сказал:

От точки входа. Бот должен просчитывать, что например при движении без отката на 1523 пипса, нам нужен откат не на заданное количество пипсов, а на % при 1000-2000 это 20%, при 2000-3000 это 15% и т.д. И в примере нужен откат на 305 пипсов.

Или я туплю, или что-то не сходится. Бот и так просчитывает необходимый откат, поскольку постоянно следит за уровнем БУ сетки и корректирует ТП, при необходимости. Считать его в пипсах или %% в чем принципиальная разница? Длина необходимого отката определяется геометрией сетки, прямо в модели. 

Или имеется в виду, что бот как-то (пусть по фибо... брррр!) определяет длину вероятного отката и под это подтягивает БУ с помощью лота и шага?

[ostapbender]

6 минут назад, capteen сказал:

определяет длину вероятного отката и под это подтягивает БУ с помощью лота и шага?

шаг у нас статичная величина, а % будет динамичным.

Это как мысли подумать, а не готовая инструкция к применению.

 

[capteen]

1 минуту назад, ostapbender сказал:

шаг у нас статичная величина, а % будет динамичным

Другими словами, вместо шага сетки задаем %% от движения? Дело в том, что шаг <->%% переводятся очень легко и однозначно, если имеем максимальную длину сетки константой. В чем будет преимущество %%?

[ostapbender]

4 минуты назад, capteen сказал:

В чем будет преимущество %%?

ТП будет подстраиваться под текущее состояние рынка, а не на заданную лучшую величину из опта.

То есть например при движении в 1000 пипсов это будет 20пипсов(20%), а в 3000 это 210пипсов(7%) а 3247 это 228пипсов. 

Но при статичном, мы наоптим средний диапазон, в котором в будущем будет не хватать пары пипсов для закрытия и просадка увеличится, и он будет не оптимален для всего периода.

[capteen]

7 минут назад, ostapbender сказал:

ТП будет подстраиваться под текущее состояние рынка, а не на заданную лучшую величину из опта.

То есть например при движении в 1000 пипсов это будет 20пипсов(20%), а в 3000 это 210пипсов(7%) а 3247 это 228пипсов. 

Но при статичном, мы наоптим средний диапазон, в котором в будущем будет не хватать пары пипсов для закрытия и просадка увеличится, и он будет не оптимален для всего периода.

Начинает проясняться. Т.е. ТП должен браться как %% от общего движения от начала сетки? И откуда будет браться этот процент?

[ostapbender]

7 минут назад, capteen сказал:

Начинает проясняться. Т.е. ТП должен браться как %% от общего движения от начала сетки? И откуда будет браться этот процент?

Верно. % нужно наоптить оптимальный.

[capteen]

1 минуту назад, ostapbender сказал:

Верно. % нужно наоптить оптимальный.

Но ведь номер колена, косвенно, и есть величина движения! Отсюда свободно перводимся в %% и из них обратно в пипсыТП (выставлять-то все-равно надо в пипсах). Т.е. достаточно правильно подобрать коррекцию ТП по шагам. Или я что-то недопонял, снова?

[ostapbender]

7 минут назад, capteen сказал:

Или я что-то недопонял, снова?

Я позже отпишусь с рисунками.  А то мозги заняты сетом и анализом опта по EURAUD.

[capteen]

Цитата

As I wrote in previous post:
I've implemented a lot of other filters and features. However, I won't release them till I can see here some serious work from other users.

Коллеги! Это из другого форума и отношения к Сетке не имеет! Но! Это мнение разработчика! Не чтоб я совсем с ним согласен, но...

 

[ostapbender]

3 часа назад, capteen сказал:

Не чтоб я совсем с ним согласен, но...

Да вроде всё движется. Валерий выложил отличный сет. @Nimaq  Скоро выложит дошлифованные сеты, которые ранее уже скинул. @SAS117 выложил сет, и он сейчас оптит по AUDJPY. Я выложил 5 сетов, по EURAUD пока не получается быстро RF не более 0,7 а нужно не менее 1. Переключусь пока на другую пару, а над той подумаю больше. @ademen дорабатывает фильтры в моих сетах. Работа идёт. Может ещё кто активный появится на форуме. 

Вот бы разобраться во входах Блазара, можно было Сетку на этот вход и последующее движение настроить.