[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Sergey-009]

    Недавно в топике подымался вопрос по поводу тестирования , сетов на истории,  речь шла по поводу определенного стандарта, что бы тесты были более менее схожи, а до этого в прошлом году подымался вопрос по поводу того как правильно называть файлы, сеты.... что бы тоже был какой то общий стандарт, что бы не было путаницы , и все было понятно, но так и к какому то определенному стандарту в названии файлов и не пришли

   Дело в том что, когда я скачиваю сеты от Игоря (остапбендер) названия файлов слишком длинное, я храню файлы в облаке на компе и флешке, и вот когда я делаю папку, в ней ссылка на форум, скрины с форума сам текст .....  После чего начинаю эту папку перемещать и копировать куда мне надо , у меня компьютер начинает ругаться 

 

и мне приходится менять название у папки, что бы скопировать все содержимое, из-за чего теряется оригинальное название автора

     У кого то была такая проблема с длинными именами файлов, если да, то как вы решали данный вопрос? может нужно что то в настройках компа поменять, а то я каждый раз когда название файла слишком длинное меняю оригинальное название от автора

    Может выписать определенный стандарт , для названия файлов, для тестов, что бы это было как ГОСТ на предприятиях, что бы все его соблюдали, и что бы не было путаницы, а ссылку по данному вопросу вынести на 1-ю страницу топика

[capteen]

@Sergey NikoLaevich

Проблема в том, что имя файла (включая полный путь) не должно быть длиннее 256 символов. Современные системы нормально работают с более длинными именами, но старые (особенно FAT32) - нет. Поэтому система выдает диагностическое сообщение.

 

В такой ситуации можно использовать архивирование. Или с помощью внешней программы 7-zip, или включить, для нужных папок, "использовать сжатие" в контекстном меню системы. Тогда эти папки будут выглядеть как папки, но являться одним файлом типа zip. который можно легко переносить с места на место, заодно еще и место поэкономите... раза так в 2-5

[Provodnik1ru]

9 часов назад, ostapbender сказал:

До начала торгов моими сетами остаётся всего неделя, а низко депошных у нас всего 3шт. Исправляю ситуацию, и добавляю четвёртый по EURJPY

Удивительная работоспособность и знание темы. Я так не умею. И по этому обращаюсь к автору с таким вопросом. Как то Старик указывал на то что разночтение в кличестве колен в сете и анализаторе не должно быть. Так вот в ваших сетах для пар EURCAD и EURJPY количество колен с анализатором совпадает, а вот EURCHF -в анализаторе 6, а в сете 15. Где правильно?

[Nimaq]

 @djfrosov  AUDNZD - TDS2 Дукаскопи, 2015 год не проходит, в 2017 просадка свыше 2600$.

P.S. тест приложу позднее

P.P.S. не разберусь как цитировать других пока. Сообщение поправлю

[capteen]

48 минут назад, Nimaq сказал:

P.P.S. не разберусь как цитировать других пока. Сообщение поправлю

Или нажать кнопку "Цитировать", под сообщением, или выдеить часть соообщения и внизу, под курсором, появится приглашение "Цитировать выделенное" - клик - и цитата у вас в редакторе.

 

[Старик]

8 часов назад, capteen сказал:

8 часов назад, Nimaq сказал:

P.P.S. не разберусь как цитировать других пока. Сообщение поправлю

Или нажать кнопку "Цитировать", под сообщением, или выдеить часть соообщения и внизу, под курсором, появится приглашение "Цитировать выделенное" - клик - и цитата у вас в редакторе.

@Nimaq уже нормально сообщение не поправите - в режиме редактирования уже опубликованного/существующего поста цитату не добавишь...

Можно лишь добавить ссылки на посты или скрины, добавить спойлеров/цитат, откорректировать текст и прикрепить файлы - но цитату уже не вставить.

 

К сожалению, в новом форуме с самого начала строго через зад работают практически все стратегически важные опции, включая цитирование.

Причем крайне неприятной особенностью движка нового форума являются регулярные гигантские обновления (тысячи файлов, примерно как обновления винды) - после чего часто слетают практически все наработки админов по улучшению форума.

В общем, движок вроде современный, популярный в мире - но сопровождение и поддержание форума оказалось очень тяжелым для админов, после каждого апгрейда от разработчиков форум приходится пересобирать чуть ли не заново...

 

Еще раз подчеркиваю: Цитирование постов доступно и работает только при создании нового поста с нуля - тогда вы можете процитировать какие вам надо посты, добавить текст/скрины/файлы и опубликовать пост в топике.

При редактировании уже существующего поста добавить в него цитату невозможно (я не знаю как) - так что если цитата из чьего-то поста нужна, то лучше написать новый пост.

 

Единственное корректно работающее цитирование: это выделить мышкой хоть и весь пост - и жмакнуть по окошку "цитировать выделенное"!

В этом случае будет процитировано абсолютно всё выделенное мышкой, включая изображения под попавшими в выделение спойлерами.

Цитирование поста целиком работает крайне некорректно - цитируется только текст, все вставки в цитируемом посте в цитату поста целиком не попадают.

 

В итоге, если вы забыли вставить в пост до его публикации цитату и она нужна - лучше/проще написать новый пост со всеми цитатами и текстом, что нужны.

Я, если замечу, удалю первый неполный пост и устраню частичное дублирование постов в топике.  И всем будет счастье!

 

 

12 часов назад, Provodnik1ru сказал:

обращаюсь к автору с таким вопросом. Как то Старик указывал на то что разночтение в кличестве колен в сете и анализаторе не должно быть.

Так вот в ваших сетах для пар EURCAD и EURJPY количество колен с анализатором совпадает, а вот EURCHF -в анализаторе 6, а в сете 15. Где правильно?

Да, это вы верно заметили - это невнимательность автора сета, не указавшего в сете EURCHF корректное MaxOpenOrders=6.

 

Это элемент безопасности торгов: каждый сет проектируется под определенное депо и количество колен - и MaxOpenOrders должен быть задан правильно.

Если в MaxOpenOrders задано колен больше, чем было в торгах и выделено денег - то в ходе торгов может открыться лишнее колено, что приведет к:

- просадка превысит расчетную и есть риск получить стоп большего размера, чем компромиссный депо этого сета или

- стоп в сете (если есть) сработает на меньшем движении цены (из-за большей лотности/просадки) - то есть стоп ошибочно сработает по пипсам раньше где не должен.

Для уменьшения рисков ошибочного срабатывания стопа и/или потери больше денег, чем выделено денег на торги парой, крайне желательно в MaxOpenOrders всегда задавать сколько колен, на сколько рассчитан сет!

 

Всем, кто скачал сет @ostapbender EURCHF с неверно указанным максимумом колен, я рекомендую:

1) распаковать файл сета из архива

2) в Модели Анализатора статистики сеток 2.2 импортировать и экспортировать сет с тем же именем (сет при этом сожмется)

3) в сжатом сете задать MaxOpenOrders=6

4) добавить сжатый и откорректированный сет в авторский архив сета и теста - сет там ляжет отдельно (некорректный сет в архиве можно будет удалить).

 

Поскольку процесс импорта/сжатия/экспорта сета в Модели в Анализаторе статистики сеток 2.2 быстр и полностью автоматизирован (надо нажать 2 кнопки), то всем это сделать будет легко! 

Но лучше эту коррекцию сета сделать - и сделать сразу, не откладывая! 

[Sergey-009]

3 часа назад, Nimaq сказал:

P.P.S. не разберусь как цитировать других пока. Сообщение поправлю

Большое FAQ по форуму

[Bobby1234567]

 

есть ли хорошие комплекты для золота? Сетка 1.43 может торговать только валютами?

[ostapbender]

12 часов назад, Provodnik1ru сказал:

Так вот в ваших сетах для пар EURCAD и EURJPY количество колен с анализатором совпадает, а вот EURCHF -в анализаторе 6, а в сете 15. Где правильно?

Ставить как в отчёте MaxOpenOrders=6. А то я тестил, а сет 2,1 не сохранил получается финальный прогон. Просто 2,1 не такой устойчивый как 1,2.

[Старик]

В 07.01.2020 в 02:25, Grail555 сказал:

В 05.01.2020 в 21:11, ostapbender сказал:

В версии 1,5 была проблема ещё одна. Увеличил лот 0,03 и просадка выросла не в 3, а в 11 раз!

В 1,7 всё проходит хорошо, и 3-ю коррекцию исправил.

тобишь обычная подгонка, рынок изменится и слив...

Ты в своем стиле: прокрался в чей-то топик, быстренько накакал кучку - и убежал, радуясь распространяемой вонище...

Я понимаю, что это лишь дежурная провокация и надо просто удалять, даже не вдумываясь в написанный тобой бред.

Но проблема в том, что ты вводишь людей в заблуждение и почти каждый день кто-то жалуется администрации на твой бред в топиках.

Так что все твои обжалуемые людьми невменяемые посты будут удаляться.  Или пиши осмысленно - или тебя delete.  Уразумел?!

 

Но ни разу не коллега нам @Grail555 упомянул в цитате 3-ю коррекцию шага - и у меня впечатление, что не все въехали в что мы про это обсуждаем.

Вроде всё это исчерпывающе описано в параметрах бота и вроде и в модели с этим ни у кого не должно быть проблем...  И вроде всё просто.

Но такое впечатление, что какая-то путаница с этим в топике сохраняется и, наверно, будет полезно еще раз напомнить азы управления сетками в боте.

 

 

Для примера возьмем сет @ostapbender , в котором по результата опта и возникла 3-я не нужная/лишняя коррекция шага сетки.

S_MaxOpenOrders=10
S_GridStep=17

1-я коррекция шага сетки

S_GridLevel=4
S_GridStep_AddPips=3

2-я коррекция шага сетки

S_GridStep_Level2=5
S_GridStep_Level2_AddPips=4

3-я коррекция шага сетки

S_Grid3=6
S_Grid3Add=4

 

S_GridStop=0

 

Коррекции №№1-3 это приказы боту.

Например, изменять (на каждом колене) шаг сетки с указанного колена на указанное количество пипсов - пока не поступит новый приказ.

(К сожалению, в боте все еще старые неудобные имена параметров - мы их когда-то поменяем на простые, но это требует подготовки и времени.)

Коррекции работают одинаково в шаге, мульте и ТР бота: с указанного колена изменять на указанную величину - пока не включится очередная коррекция.

В настройках бота это видно менее наглядно - в модели же как работают коррекции видно наглядно и предельно понятно.
 

Суть в том, что не имеет смысла задавать более одной коррекции, если смежные коррекции одинаково меняют шаг (или мульт, или ТР).

Если следующая коррекция оказывает такое же воздействие на шаг/мульт/ТР, так же их изменяет - то следующая коррекция бесполезна и бессмысленна.

А так как уровней коррекции шага/мульта/ТР всего 3, то их надо экономить и не задавать коррекцию с тем же воздействием, как и у предыдущей.

 

Но в опте сетов бывает, что выопчиваются настройки, в которых 2 смежные коррекции одинаковые по воздействию и следующую можно удалить без изменения хода торгов.

Вот в приведенном примере настроек шага из опта и есть лишняя по воздействию на шаг сетки коррекция - и 2-я, и 3-я коррекция изменяют шаг на +4 пипса.

И если оба параметра 3-й коррекции задать =0, то это действие ход торгов не изменит - точно так же до конца сетки на каждом колене шаг будет на 4 пипса больше.

 

В модели (может кто не знает) еще в 2016 мною были добавлены дополнительные листы-черновички для сравнения разных вариантов настроек шага/мульта-лота/ТР.

Спойлер

Эти листы-черновички крайне удобны, когда надо сравнить/запомнить/обдумать несколько вариантов шага/мульта-лота/ТР сетки.

 

В приведенном скрине с примерами 2 левых блока это один и тот же сет, но с и без избыточной/дублирующей 3-й коррекции шага сетки.

Избыточная/дублирующая 3-я коррекция шага сетки не есть ошибка в настройках - это лишь не оптимальность, которую я даже и не думаю ловить входным контролем.

Но, как бы можете убедиться, если избыточную/дублирующую 3-ю коррекцию шага +4 пипса не задавать, то и с 2-мя коррекциями сетка будет 100% такой же, как и с 3-мя.

 

3-й слева блок это пример-напоминание возможностей параметра GridStop - что в сетках с любого колена можно зафиксировать шаг сетки и до полного разворачивания сетки размер шага уже меняться не будет.

Есть аналогичный параметр MultStop и для управления мультом в сетке.  И есть MaxLotCoef, которым можно жестко ограничить лот максимального ордера.

 

Ну и крайний справа блок содержит пример как в разных местах сетки можно чередовать шаги фиксированного размера и шаги переменного размера.

Реализованная нами схема настроек сеток очень гибкая и позволяет строить сетки удивительной геометрии!

В приведенном примере колени с фиксированным шагом я задал в начале, в середине и в конце сетки - а между ними по несколько колен с переменным шагом.

Это не значит, что вам теперь надо делать только такие хитрозадые сетки, нет!    Но знайте, что наш бот позволяет делать и сетки даже таких причудливых конструкций.

 

 

В общем, коллеги, решил немного разъяснить и напомнить некоторые тонкие возможности настроек сеток в нашем боте. 

Вы в своих сетах до этих уровней коррекций пока не часто добираетесь, но имейте в виду, что в бота уже заложено даже больше, чем на первый взгляд кажется.

[Nimaq]

Коллеги, сегодня обновил свой диапазонный сет по AUDNZD, в том числе благодаря @djfrosov,

когда после теста поставил свой тест на более длинную дистанцию и начал шлифовать.

 

Котировки Дукаса без изменений, уменьшающих спреда и тп. TDS2 активный.

Результатами очень доволен, тк улучшил свой же сет выложенный чуть ранее в:

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=442469

 

 

Главной причиной и как следствие, стало добавление еще одного колена.

Дело в том что сейчас сам нахожусь в просадке по AUDNZD и чтобы закрыть сетку, пришлось открыть еще одно колено.

Благо создателям Анализатора (и отдельное спасибо за версию 2.2) это оказалось не так сложно.

Открываем таблицу, смотрим какой шаг дальше последнего, проверяем размер депо, корректируем при необходимости MaxLotCoef (или другие настройки)

В моем случае новое открытое колено слегка больше размера последнего в сете, без сильного умножения (для сохранности депо) и этого достаточно.

 

Поэтому то что в последних постах пишет про падение волатильности и работу с количеством колен ув. @Старик - следует изучать и прорабатывать.

 

Единственная странность в сете, с чем сейчас разбираюсь - максимальная просадка по факту меньше чем необходимая просадка на 14 колене, а 14 колено было.

- ошибся, все верно. 

 

И еще сегодня при работе с фильтром спреда подумал, что придется после дукаса работать с этим параметром на реальном счету с учетом более низкого спреда.

Дело в том что этот параметр в данном случае помогает открывать новые ордера на самых верхах сильных импульсов и тем самым благополучно растягивает сетку.

 

Спойлер

 

P.S. коллеги @capteen @Sergey NikoLaevich и @Старик спасибо за разъяснения.

Действительно цитата выделенного текста наиболее удобное

Разбираюсь со вставками изображений. Не могу удалить то что загрузил. Сами вставляются и все; и браузер переключал и никак. постараюсь после публикации удалить. Это вынос мозга...

 

(EA) - Setka NIM AUDNZD_V2.25 K14 KD2700-0.01-fix.set.zip

Изменено 10 января, 2020 пользователем Nimaq
разобрался

[Старик]

Продолжаем вырабатывать методологию: подготовка торгов - как уточнить компромиссный депо, если сет люто асимметричный!

 

В 01.01.2020 в 06:52, Старик сказал:

Коллега @SAS117 , не могу не отметить, что сама по себе идея объединения сетов хоть вроде и очевидная, но удивляюще прагматичная и рациональная!

Именно так и должен думать профессиональный трейдер - что я еще могу сделать, чтобы зарабатывать больше на тех же деньгах за то же время?!

Действительно, если разработан хороший сет для однонаправленных торгов, то это отлично само по себе - но почему бы на любых условиях не добавить вторую сетку?!

 

Спойлер

 

То есть нормально прибыльный однонаправленный сет остается главным и все настройки входов и основные фильтры должны остаться настроенными "на главного" сета.

Но если даже на этих условиях удастся добавит еще одну сетку, которая не ухудшит торги и принесет пусть лишь 30% годовых - то это рационально и выгодно!

А лишние даже 30% годовых на дороге не валяются и если их можно приплюсовать, то их нужно приплюсовать!  Не надо упускать разумные возможности заработка!

 

Но в крайне асимметричном сете, в котором существенно отличается лотность и залоги сеток, точно не известно какая из 2-х сеток дала максимальную просадку.

По результатам общего теста 2 сеток мы не можем однозначно определить sell или buy сетка дала максимальную просадку теста - формально это 50%:50%.

А раз мы не знаем какая из 2-х сеток дала максимальную просадку (и не знаем просадки и второй сетки), то мы не можем корректно вычислить компромиссный депо сета.

То есть, для вычисления оптимального компромиссного депо асимметричного сета нужно выполнить раздельные тесты sell и buy и лишь потом определять Кдепо сета.

 

Ну, как провести раздельные тесты sell и buy сеток понятно - надо по очереди задать S_OpenFirstOrder=false и B_OpenFirstOrder=false и провести 2 теста.

Потом отчеты тестов загрузить в анализатор статистики сеток и узнать/записать количество колен и максимальную просадку раздельно sell и buy сеток. 

Потом сет загрузить/импортировать в модель и узнать суммы залогов ордеров на максимальных коленах sell и buy сеток.

Всё это делается очень быстро в Анализаторе статистики сеток версии 2.2 - кликнуть мышкой по нескольким кнопкам и есть и статистика тестов, и заполненные модели!

 

И, имея и просадки, и залоги полностью развернутых sell и buy сеток раздельно, узнаем компромиссные депо sell и buy сеток раздельно!

И, из 2-х компромиссных депо sell и buy сеток асимметричного сета, выбираем больший - и именно больший из 2-х Кдепо и становится Кдепо всего сета!

 

 

Не является ли подобное уточнение Кдепо в 2-х тестах чрезмерным, не заигрались ли?!   Нет, это абсолютно прагматичные и рациональные действия!

В асимметричном сете, тем более проходящим многолетний тест, даже при небольших отличиях настроек сеток могут сильно отличаться количества колен, сумма лотов, залоги и компромиссные депо sell и buy сеток.  Настройки асимметричных сеток в сете могут и на 30%-40% различаться и, кроме как в анализаторе и модели, это явно не увидишь.

То есть по любому надо убедиться, что обе сетки грузят депо равномерно - иногда увеличив или уменьшив лотность/шаг одной из сеток для их лучшей балансировки.

 

Но самое главное всё же корректно вычислить компромиссный депо асимметричного сета, который иначе как раздельно для sell и buy сеток не вычислишь.

Для sell и buy сеток Кдепо могут различаться и на 20%+ и сравнение этих чисел может навести на мысли о доработке сета.

Но важнее всего понимание, что для существенно асимметричного сета, кроме как раздельно для sell и buy сеток, компромиссный депо не вычислить никак.

А пока мы не знаем компромиссного депо сета - мы не можем ни адекватно оценить финансовые характеристики сета, ни корректно сравнить сет с другими сетами.

 

Так что, коллега @SAS117 , мой вам совет - начните новый 2020 год с уточнения компромиссного депо вашего сборного сета!

Воспользуйтесь новейшим Анализатором статистики сеток версии 2.2 от коллеги @elavr - это маленькое чудо, а не программное обеспечение.

И давайте проверим - а не допустим ли вашему сету чуть меньший компромиссный депо?!  И, может, рентабельность сета в %% годовых даже выше?!

 

Понимаете, если уточненный компромиссный депо окажется хотя бы на 10% меньше, то от +10% вырастет и рентабельность годовых...

А если уточненный Кдепо окажется на 20% меньше, то рентабельность годовых вырастет уже более чем на 20% и до 10%+ в месяц - что для 6-ти летнего сета было бы уже просто роскошно.

И это не игры в цифры, не манипуляции и не подгонки - это 100% корректное вычисление вероятных финансовых характеристик будущих торгов вашим сетом!

 

В 07.01.2020 в 14:38, SAS117 сказал:

Просадки по сел=730$ и бай=725$. Позже добавлю окончательный тест (сет проходит с 13-го года с данной просадкой).

 

(EA) - Setka v1.43 - ADX-IMP - EURUSD - M1- v1.3.zip

Прекрасно, коллега @SAS117 !

Вы выполнили дополнительные/однонаправленные тесты и раздельно установили максимальные просадки sell и buy сеток в вашем абсолютно асимметричном сете!

Теперь нам с вами надо, согласно методологии вычисления Кдепо для торгов, выполнить простую процедуру уточнения компромиссного депо для асимметричного сета.

 

Идем по процедуре:

1) в Модели в Анализаторе статистики сеток импортируем ваш асимметричный сет кнопкой "ИМПОРТ сета".

 

2) кликаем кнопку "к МОДЕЛИ Sell" и получаем модель селл сетки следующего вида

Согласно отчета Анализатора статистики сеток, в Sell сетках было максимум 6 колен - а согласно вашего раздельного теста sell просадка $730.

Тогда КдепоSell = $730 просадки + $365 залога = ~$1100

 

3) кликаем кнопку "к МОДЕЛИ buy" и получаем модель бай сетки следующего вида

Согласно отчета Анализатора статистики сеток, в Buy сетках было максимум 7 колен - а согласно вашего раздельного теста Buy просадка $725.

Тогда КдепоBuy = $725 просадки + $164 залога = ~$890

 

4) Сравниваем КдепоSell=~$1100 и КдепоBuy=~$890 и компромиссным депо асимметричного сета будет больший из них $1100.

 

 

В данном случае, после уточняющих раздельных тестов и вычисления депо для селл и бай сеток раздельно, мы не получили Кдепо сета меньшего размера.

Но в асимметричных сетах бывают случаи, когда большую просадку дала сетка с меньшим залогом и, после уточнения, Кдепо асимметричного сета удается снизить на 10%-20%.

Не часто, но бывает.  И установить это можно только в 2-х раздельных тестах селл и бай сеток и вычисления Кдепо отдельно для каждой сетки.

 

И хотя мы не получили желаемого результата, мы действовали корректно, пункт за пунктом шли по процедуре выявления депо асимметричного сета. 

И это было правильно и важно!

[valerii.badaev]

5 часов назад, Nimaq сказал:

Kоллеги, сегодня обновил свой диапазонный сет по AUDNZD, в том числе благодаря @djfrosov,

Сет неплох,но стоит обратить внимание на 2 обстоятельства:

1) падение рентабельности сета почти в 4 раза с 2015 года по настоящий день

2) максимальное  время сетки 1016:35.Это почти на 1,5 месяца сетка зависает.

Изменено 9 января, 2020 пользователем valerii.badaev@gmail.com

[capteen]

2 часа назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

1) падение рентабельности сета почти в 4 раза с 2015 года по настоящий день

Да уж... Падение рентабельности - проблема, но ее легко поправить А вот что делать с "ростом рентабельности" (просадки/волатильности)?

Коллеги! Давайте "зреть в корень"! Мы все отлично знаем, что и как, делать при падении волатильности (хоть и поздно! ) А что делать при ее, не плановом, росте? Как себя вести?

 

Пока, пол-года, главная страшилка - брекзит.... и все на заборе! Хуже того, под этот (вполне дурацкий!) период, пишутся сеты... но мало кто думает, как, потом, из "этой нирваны", выходить. Не новость, что рынок зависит от кучи факторов, но, пока мы пытаемся использовать ТА/ПА, но не ФА, надо разрабатывать процедуры "обратного движения".

 

Еще есть время думать! Коллега @ostapbender (и не он один!) выбрал свой (вполне достойный!) вариант решения этого вопроса... Давайте думать! Может есть другие варианты?

 

Всем профитов!

[valerii.badaev]

23 минуты назад, capteen сказал:

А что делать при ее, не плановом, росте? Как себя вести?

При росте волатильности сверх протестированной мы налетаем на стоп.После этого снимаем сет с торгов и прорабатываем его заново с учетом новых условий.Если сет-один из десятка сетов корзины-больших проблем нет.Корзина восстановится за определенное время. Но если торговать одним сетом-тогда рост волатильности- серъезная проблема.Конечно,возможна ситуация, когда усиливается волатильность всего рынка,  а не отдельных пар.Тогда вероятность стопов увеличивается.Неплохо бы обменяться мнениями по этому поводу и попробовать сформировать целостные рекомендации для такой ситуации,тем более что 2020 год, судя по всему, будет гораздо волатильнее 2019 года.

Изменено 9 января, 2020 пользователем valerii.badaev@gmail.com

[ostapbender]

7 часов назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

При росте волатильности сверх протестированной мы налетаем на стоп.После этого снимаем сет с торгов и прорабатываем его заново с учетом новых условий.

Если сет как Ваш проходит с 2014, и имеет РФ=>1, то снимать его не нужно, он должен ещё вернуть деньги за стоп. Снять нужно при двух стопах . 

Хорошо, когда РФ>1, то мы и со стопом заработаем.

И отлично, когда таких сетов 20 и более.

Чтоб минимизировать попадание на сильные безоткаты, нужно как можно меньше находиться в рынке. И для этого нужно как можно точные входы, чтоб строить короткие сетки.

Вот например взять сигнал Блазара для входа. Или другие паттерны.

Или строить сетки с первыми шагами короткими, а дальше с ооочень большим шагом.

Ещё можно просчитывать вариант отката в % от прошедшего движения и увеличение лотности на покрытие этого % отката. Ведь не обязана цена ходить строго на просчитанные нами пипсы, а вот в % отношении от силы движения.

Сетка тогда получается как инструмент увеличения шанса отработки паттерна. Но она обязательно должна быть не большой, или стоп, или выход по обратному сигналу, или по БУ по времени.

[capteen]

1 час назад, ostapbender сказал:

Сетка тогда получается как инструмент увеличения шанса отработки паттерна. Но она обязательно должна быть не большой, или стоп, или выход по обратному сигналу, или по БУ по времени.

Вроде бы и верно, но есть и другие соображения. 

С одной стороны, чем короче сетка(и), тем бОльшую часть движения мы можем "прикарманить"  С другой стороны - стоп для сетки, это аварийная ситуация!

 

БУ+время - на мой взгляд, то же, что гадание на кофейной гуще. Какое время считать "достаточным" для отказа от прибыли? 

Обратный сигнал у нас есть - это начало построения сетки противоположного направления. Наш бот "сам себе индикатор"!  Но вопрос об отказе от прибыли (полу)развернутой сетки, потому, что "рынок дыхнУл", остается актуальным.

 

Не должны сетки "стопиться"! Т.е. надо искать какой-то способ соединить преимущества коротких и длинных/диапазонных сеток. Первые обладают высокой доходностью и высокими рисками попасть в безоткат, превосходящий расчетный диапазон сетки, вторые - хорошо проходят периоды высокой волатильности, но на узко-флетовых участках обладают очень скромной рентабельностью.

 

Возможно, в этом направлении стоило бы "покопать"?

 

[ostapbender]

19 минут назад, capteen сказал:

Вроде бы и верно, но есть и другие соображения. 

С одной стороны, чем короче сетка(и), тем бОльшую часть движения мы можем "прикарманить"  С другой стороны - стоп для сетки, это аварийная ситуация!

Согласен Аварийная. Но если со стопами мы всё равно год будем закрывать в нормальной прибыли, то уже не Аварийная.

 

20 минут назад, capteen сказал:

Но вопрос об отказе от прибыли (полу)развернутой сетки, потому, что "рынок дыхнУл", остается актуальным.

Чтоб понять выход по БУ по времени, нужно воспользоваться статистикой и Матожиданием.
Для примера возьмём мой сет по EURCHF 1,2
Из 4375 у нас 2470 закрываются на первом колене, это 56% ложаться в этот диапазон.
Потом 602 сделки закрываются на втором колене, это +13% = 70%
На третьем колене закрываются всего 151 сделка, это всего 3,5% !
А дальше мат ожидание вообще мизерное.
Поэтому лучше выйти по БУ уже на третьем колене, чем дальше иметь шансы менее 50% на закрытие в плюс.

 

22 минуты назад, capteen сказал:

Т.е. надо искать какой-то способ соединить преимущества коротких и длинных/диапазонных сеток.

Такой вариант должен иметь самые хорошие преимущества в будущем.

[valerii.badaev]

2 часа назад, ostapbender сказал:

Хорошо, когда РФ>1, то мы и со стопом заработаем.

RF>1.Имеется ввиду годовой RF?

[ostapbender]

17 минут назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

RF>1.Имеется ввиду годовой RF?

Да.

Ведь ни Онтест, ни РФ общий по тесту не даст понятия нормального, когда у нас сеты с разных годов, например по CHF с 2015.

[capteen]

1 час назад, ostapbender сказал:

Поэтому лучше выйти по БУ уже на третьем колене, чем дальше иметь шансы менее 50% на закрытие в плюс

В чем проблема? Закрывайте, если цена дойдет до БУ. Это очень просто сделать. Ставите MaxOpenOrders=3, TakeProfit_Level2=3, TakeProft_Level2FixPips=0 и не забудьте TakeProfitControlNoLossFixPips = 0.(по умолчанию = 3). Вот и весь Ваш "тайминг"  

Тем не менее, все-равно придется ждать отката к этому пресловутому "БУ"... А если уже пошел откат, но мы "залезли на забор", остается только "пускать слюни" и ждать следующего входа.  

Совсем не факт, что после 3-го колена цена вернется к уровню БУ, это очевидно! И это приводит к утягиванию уже полностью развернутой сетки в, не контролируемый, убыток. Таким образом Вы не только не уменьшаете риски, но и наоборот их увеличиваете. 

 

Статистика вещь хорошая, если рассуждать, но очень опасная и не однозначная, если на ее основе строить практические решения. 

Представляете самолет, конструкция которого, построена "по статистике"?  

 

Изменено 10 января, 2020 пользователем capteen

[ostapbender]

2 минуты назад, capteen сказал:

Совсем не факт, что после 3-го колена цена вернется к уровню БУ, это очевидно! И это приводит к утягиванию уже полностью развернутой сетки в, не контролируемый, убыток. Таким образом Вы не только не уменьшаете риски, но и наоборот их увеличиваете. 

Это если мы ставим конкретно после третьего колена. Но мы же берём перемененную - время, или расстояние, после которого, если раскрыто минимум 2 колена, то при заходе в БУ мы выходим, дабы уменьшить риски. Если нет отката, тогда и строятся дальше остальные колени.

 

5 минут назад, capteen сказал:

Представляете самолет, конструкция которого, построена "по статистике"?

Это совершенно разные вещи. Мы пытаемся предугодать, а не соорудить. Вы же деньги поставите на то, что например спринтер пробежит 100м, а не на 4000 ( которые он за всю жизнь пробегал то пару раз). 

 

[capteen]

9 минут назад, ostapbender сказал:

Но мы же берём перемененную - время, или расстояние, после которого, если раскрыто минимум 2 колена, то при заходе в БУ мы выходим, дабы уменьшить риски. Если нет отката, тогда и строятся дальше остальные колени

Но уже с установленным отказом от прибыли! Сделать, опять же, легко: не ставьте  MaxOpenOrders.  Вот и "расстояние".

 

10 минут назад, ostapbender сказал:

Мы пытаемся предугодать, а не соорудить.

А вот это очень глубокое заблуждение! Я ни цента поставлю на "угадайку"! Мы именно пытаемся (и не совсем безуспешно) "соорудить"  

Для этого у нас есть строгая математическая система (мартингейл) и мы строим наше решение, для того что бы выполнить необходимые условия ее успешной работы. Сам по-себе "мартин" беспроигрышен, это аксиома!

[ostapbender]

1 минуту назад, capteen сказал:

А вот это очень глубокое заблуждение! Я ни цента поставлю на "угадайку"! Мы именно пытаемся (и не совсем безуспешно) "соорудить"  

Для этого у нас есть строгая математическая система (мартингейл) и мы строим наше решение, для того что бы выполнить необходимые условия ее успешной работы. Сам по-себе "мартин" беспроигрышен, это аксиома!

Будущего никто не знает! Поэтому всегда у нас будет угадайка! Соорудить можно при наличии капитала, которого у нас врядли когда появится  Да и прибыль от этой торговли получится незначительной. Неужели ктото здесь себя считает настолько умнее людей со степенями в математике-физике и тд. и с мощностями-возможностями намного больше наших, но так и не соорудивших машинку печатающую деньги с Форекса? Будь только в этом вопрос, то построить модель сетку-мартина для любого фонда с их капиталом - не проблема. Но пока рынок остаётся эффективным, и иногда он бывает на короткое время не эффективным, время которое даёт нам возможность заработать.

 

8 минут назад, capteen сказал:

Сделать, опять же, легко: не ставьте  MaxOpenOrders.  Вот и "расстояние".

Я имел ввиду, что через определённое расстояние не ждать ТП, а можно закрываться по БУ или с небольшим минусом.

 

 

[capteen]

6 минут назад, ostapbender сказал:

Будущего никто не знает! Поэтому всегда у нас будет угадайка!

Опять заблуждение!  

Будущее зависит от текущих событий! Другое дело, что количество факторов слишком велико, что бы мы могли их все принять в расчет, но, все же, есть общие закономерности и мы их вполне можем использовать, с бОльшей или меньшей степенью точности/достоверности.

 

9 минут назад, ostapbender сказал:

Соорудить можно при наличии капитала, которого у нас врядли когда появится  Да и прибыль от этой торговли получится незначительной.

Вы это коллеге @DENYA скажите  

 

Вы часто говорите штампами, не скажу что это плохо, но некоторые распространенные утверждения, не всегда точны! Вам Было бы, все же, полезно изучить этот топик разобраться в принципах работы этого бота и методах "его обуздания".