[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[ostapbender]

2 часа назад, Старик сказал:

Если есть уточнения/дополнения, озвучивайте - тему условий тестов нам давно пора осмысленно сформулировать и выписать в топике.

 

 

 

В Азию средний спред у Альп ниже чем у Дукаса. Тем более у про счетов. А у робо и ещё меньше в последнее время.

 

 

 

[Старик]

8 часов назад, ostapbender сказал:

В Азию средний спред у Альп ниже чем у Дукаса. Тем более у про счетов. А у робо и ещё меньше в последнее время.

Безиндикаторные сетки в реале строятся (открываются ордера) с точностью 1-3 4-х значных пипса даже без импульсов, вызывающих срабатывания фильтров.

На 4-х знаке грубее, на 5-ти знаке точнее, но всё равно +-.

 

Построение индикаторной сетки, особенно с индикаторами внутри сетки, формально говоря, малопредсказуемо вообще.

Принципы понятны, прогноз почти невозможен.

 

Уровень ТР сеток, точнее расстояние от старшего ордера до ТР, может отличаться от расчетного на 10 и более 4-х значных пипсов.

Давно не думаю о спрэде вообще, как имхо ничтожно значимом факторе в торгах мартинами.

 

===========

 

Тут другая тема есть - возможно, что быстрые сетки "хочу закрыть как можно быстрее" стоит тестить/торговать с настройкой tp_avg (TakeProffitType=0).

То есть не искать ДЦ со спрэдом аж на 0.2 пипса меньше, а зафиксировать расстояние от старшего ордера то уровня ТР сетки и цене будет легче до ТР дойти.

А так как время жизни сеток будет незначительным, то Бог даст много свопов не набежит и даже максимальные сетки будут закрываться в плюс.

 

При этом стартовый ТР можно будет заложить на пипсик больше на покрытие комиссии - а от покрытия свопа отказаться в пользу закрыть сетку быстрее.

Это стоит протестировать - для целенаправленно быстрых сеток этот трюк вполне может оказаться эффективным.

 

[ostapbender]

11 часов назад, Старик сказал:

Давно не думаю о спрэде вообще, как имхо ничтожно значимом факторе в торгах мартинами.

Если меньше спред, то и на откат нам нужно меньшее движение. А значит и закрываемость сеток у нас будет лучше-стабильнее. Это если конечно не ожидать максимальной развёртываемости сеток-чтоб поиметь максимальную прибыль. Но тут уже совсем другая история - можно просто найти метод ловить эти пики и не сидеть постоянно в рынке, или рынок со временем вас накажет. Ведь по сути рынок эффективен. Будь по другому, он бы перестал существовать, ведь его все могут описать и спрогнозировать. Но бывают моменты его не эффективности, которые сложно найти, но можно, и можно предсказать дальнейшее движение, причём на короткой дистанции, т.к. рынок на длинной дистанции опять становиться эффективным.

По значимости спреда - что мол типа спред не влияет на хорошие сеты. Замечательный сет Валерия по EURUSD льёт на центовом спреде. А так же нужно учитывать своп - в Альпах на шорты по EURUSD он положительный, а в Робо отрицательный, и вот если тест в TDS2 проводить не учитывая это, то сравнительный тест между ними будет разный. 

 

15 часов назад, Старик сказал:

Особенностью Дукаса есть очень большой пул ликвидности, в связи с чем в котировках Дукаса исходно очень низкий спрэд - 5 пунктов евро, 10 фунт в 5-ти знаке.

То есть скачиваемый с котировкми Дуказа спрэд исходно не больше и даже меньше, чем спрэд на ECN счетах большинства наиболее популярных и удобных нам ДЦ.

То есть тесты на котировках Дукаса даже без "улучшений условий" настройками TDS2 и так соответствуют торгам на счете с очень хорошими торговыми условиями, которые можно получить лишь в не слишком большом числе лучших ДЦ - и которые почти недоступны для торгов мартинами.

У Дукаса 1 счет стандарт, который сравнивают с другими стандартными счетами. Не сравнивают с ECN и Про. А там они меньше Дукасовских.

С 7 января проведу анализ спредов за день и выложу в топик.

 

[Старик]

Цитата

По значимости спреда - что мол типа спред не влияет на хорошие сеты. Замечательный сет Валерия по EURUSD льёт на центовом спреде. 

Для такого утверждения сет должен быть протестирован специальным образом - с одинаковыми комиссией и свопом в TDS2, различие должно быть только в спрэде и еще и корректное (корректно заданное)...  Если речь о сете 2014-2019, то откуда вы взяли корректный спрэд на центах 3-5 лет назад, в 2014-15?!

Если столь жесткого/корректного теста выполнено не было, то факт решающего влияния спрэда однозначно не установлен.  Не доказано однозначно!

И это, получается, подгонка действительного под желаемое - выводы на основе не твердо доказанных фактов. 

А мы ж тут типа ученые-исследователи, помните?!  Мы не можем себе позволить принимать за факты то, что однозначно не установлено.

 

Я не претендую на истину в последней инстанции, ею не обладает никто. 

Да, я не верю в систематическое влияние 0.5 пипса спрэда на торги мартинами - у меня нет данных о таковом.  Ок, не учитываем моё сложившееся мнение.

И можно не учитывать, что я скоро 3 года торгую в т.ч. на счетах с фиксированным 4-х значным спрэдом 2 в евре и 3 в фунте и иене - и ниче, нормально.

И в Роботесте фиксированный спрэд и тоже всё ОК...

Не важны моё и ваше мнение - важны факты.  И вопрос в том есть однозначно, твердо, неопровержимо установленные факты или нет.  Да или нет.

 

И есть еще пара практических/прагматических вопросов:

1) ОК, на центовом счете сет Валерия сливает - а другие не сливают?  Другие проходят на центовых условиях супертренд доллара 2014-15 годов?

2) имеет ли сейчас значение не проход на центах где-то в 2014-15 годах, если счет как бы долларовый и той волатильности и близко нет и не ждем пока?!

Нормальные, правильные вопросы!

Как говорится, не сотвори себе кумира - в т.ч. и спрэда   Кумиры нам не позволительны - только неопровержимо установленные факты! 

 

9 часов назад, ostapbender сказал:

А так же нужно учитывать своп - в Альпах на шорты по EURUSD он положительный, а в Робо отрицательный, и вот если тест в TDS2 проводить не учитывая это, то сравнительный тест между ними будет разный. 

Про сопоставимость тестов в целом замечание верное - надо корректно учитывать основные технологически и финансовые характеристики счетов.

 

Но в Робо sell своп вроде положительный не только в евре, но и в фунте.

у меня вот так - правда, очень давно.

[MIG32]

2 часа назад, Старик сказал:

Но в Робо sell своп вроде положительный не только в евре

В евре уже с месяц отрицательный sell своп в Робо.

[Старик]

2 часа назад, MIG32 сказал:

5 часов назад, Старик сказал:

Но в Робо sell своп вроде положительный не только в евре

В евре уже с месяц отрицательный sell своп в Робо.

Это следствие 3-х понижений подряд ставки ФРС...

Разрыв в ученых ставках ФРС и ЕЦБ резко сократился и это дает некоторым ДЦ возможность/повод вводить отрицательный sell своп.

Ну, Робо по свопам всегда был не подарок...  Сервис на сайте у них отличный, спрэды и комиссии приемлемые, а вот свопы у них тяжеловаты.

[ostapbender]

13 часов назад, Старик сказал:

Для такого утверждения сет должен быть протестирован специальным образом - с одинаковыми комиссией и свопом в TDS2, различие должно быть только в спрэде и еще и корректное (корректно заданное)...  Если речь о сете 2014-2019, то откуда вы взяли корректный спрэд на центах 3-5 лет назад, в 2014-15?!

Если столь жесткого/корректного теста выполнено не было, то факт решающего влияния спрэда однозначно не установлен.  Не доказано однозначно!

И это, получается, подгонка действительного под желаемое - выводы на основе не твердо доказанных фактов. 

А мы ж тут типа ученые-исследователи, помните?!  Мы не можем себе позволить принимать за факты то, что однозначно не установлено.

Я ещё в июле обращал внимание на значимость спреда в данном сете и скидывал тесты.

Теперь по пунктам.

Спред в TDS2 корректный для центовика не задашь, только умножение, и этот результат будет не точный. А корректный мы можем взять в мт5.

13 часов назад, Старик сказал:

1) ОК, на центовом счете сет Валерия сливает - а другие не сливают?  Другие проходят на центовых условиях супертренд доллара 2014-15 годов?

Я не говорю что сет плохой, и что остальные должны проходить на центовиках. Я сказал только о сильном влиянии спреда на результат. Особенно для коротких сеток.

 

13 часов назад, Старик сказал:

2) имеет ли сейчас значение не проход на центах где-то в 2014-15 годах, если счет как бы долларовый и той волатильности и близко нет и не ждем пока?!

На стандартном и на центовом сет льёт в 2018г. А на ECN счетах проходит.

Выкладываю старые отчеты. Новыми пока заняться не могу, т.к. занят доделыванием сета для EURCHF.

 

13 часов назад, Старик сказал:

и той волатильности и близко нет и не ждем пока?!

Опять предсказания рынка? Я вот жду всего, лучше быть готовым ко всему.

 

13 часов назад, Старик сказал:

И можно не учитывать, что я скоро 3 года торгую в т.ч. на счетах с фиксированным 4-х значным спрэдом 2 в евре и 3 в фунте и иене - и ниче, нормально.

Как Вы сами говорили, это удачные года для всех мартинов  Но насколько хуже-лучше эти же сеты не на центовых счетах отработали? Мне кажется было б лучше.

 

Вообще меньший спред будет нивелировать проскальзывание.

 

Как всегда всё в архиве. 

 

 

(EA) - Setka v1.43 - EURUSD-2014-2019-DD1650-R 6.9% Mod R186 + 1010.zip

[valerii.badaev]

11 часов назад, ostapbender сказал:

На стандартном и на центовом сет льёт в 2018г. А на ECN счетах проходит.

Могу предположить, что причина сливов-прогоны на старом,186 релизе бота.У меня были похожие ситуации,Специально прогнал свой сет на последнем релизе (EA)-Setka v1.43-ADX-IMP-190924-R260-elavr  на счете Pro Roboforex( стандартный счет) за период 2014-2019 со стопом 1650.Все проходит нормально,без сливов и стопов.Результат в архиве.

(EA)-Setka v1.43-ADX-IMP-190924-R260-elavr-EURUSD-2014-2019-DD1621.rar

[valerii.badaev]

Специально сделал прогон на центовике Roboforex за период 2014-2019  со стопом 1650.Так же все прошло штатно,без стопов и сливов.Результат теста абсолютно идентичен предыдущему.

(EA)-Setka v1.43-ADX-IMP-190924-R260-elavr-EURUSD-2014-2019-DD1621-cent.htm

[Старик]

@valerii.badaev@gmail.com  есть более поздний релиз R285 с примерно втрое ускоренным индикаторным модом для опта/тестов - рекомендую.

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=442192

 

Коллеги, напоминаю, что индикаторные и мт5 тесты и торги максимально корректны с релиза R260-elavr - а крайний релиз R285 с ускоренным тестированием.

В релизе R260 в работу с индикаторами было внесено много существенных правок - де-факто это существенно новый/иной индикаторный бот!

Все без исключения тесты ADX-IMP сетов, выполненные в релизах ниже R260, следует считать недостоверными и подлежащими ретесту в релизах R260-elavr или R285.

Все ADX-IMP сеты, тестировавшиеся в релизах ниже/меньше R260, следует считать не проверенными и подлежащими тесту в релизах R260-elavr или R285.

 

пункт "Почему всегда надо тестировать именно последнюю версию бота, выложенную программистом"

 

==========

 

В 02.01.2020 в 23:10, ostapbender сказал:

В 02.01.2020 в 09:47, Старик сказал:

Для такого утверждения сет должен быть протестирован специальным образом - с одинаковыми комиссией и свопом в TDS2, различие должно быть только в спрэде и еще и корректное (корректно заданное)...  Если речь о сете 2014-2019, то откуда вы взяли корректный спрэд на центах 3-5 лет назад, в 2014-15?!

Если столь жесткого/корректного теста выполнено не было, то факт решающего влияния спрэда однозначно не установлен.  Не доказано однозначно!

И это, получается, подгонка действительного под желаемое - выводы на основе не твердо доказанных фактов. 

А мы ж тут типа ученые-исследователи, помните?!  Мы не можем себе позволить принимать за факты то, что однозначно не установлено.

Я ещё в июле обращал внимание на значимость спреда в данном сете и скидывал тесты.

Теперь по пунктам.

Спред в TDS2 корректный для центовика не задашь, только умножение, и этот результат будет не точный. А корректный мы можем взять в мт5.

В 02.01.2020 в 09:47, Старик сказал:

1) ОК, на центовом счете сет Валерия сливает - а другие не сливают?  Другие проходят на центовых условиях супертренд доллара 2014-15 годов?

Я не говорю что сет плохой, и что остальные должны проходить на центовиках. Я сказал только о сильном влиянии спреда на результат. Особенно для коротких сеток.

Ладно, @ostapbender , по спрэду мнениями обменялись.

Я не вижу проблемы в различающихся оценках степени значимости того же спрэда, вплоть до диаметральной - от по сути пофиг до спрэд важен.

Для протокола я повторю, что для назначение спрэда спасителем/губителем сетов нужны сравнительные тесты с одинаковыми прочими условиями - комиссией, свопом...

Я не говорю, что этим надо заниматься аж бегом - может, когда-то время будет и посмотрим точнее.  Но вопрос это серьезный вообще-то...

 

Также не могу не согласится, что, если абстрагироваться от всего остального, то меньший спрэд формально на форекс лучше - и по открытию,  и по закрытию ордеров.

Насколько это важно в сетках по сумме факторов, точные замеры, строго говоря, не производились.   Опять таки это вопрос не срочный - но хорошо бы попонимать.

 

Моё мнение вы знаете: когда посчитаете всё - может выясниться, что на счете с меньшим спрэдом и большей комиссией выигрыш любого типа будет около нуля.

В http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=442604 я приводил числовой пример, что больший спрэд и меньшая комиссия в торгах могут проявляться совершенно одинаково по сравнению с меньшим спрэдом и большей комиссией.

В моем, пусть условном, но логичном примере и с большим, и с меньшим спрэдом цене надо было пройти абсолютно одинаковое расстояние от старшего ордера до уровня ТР сетки - так как за меньший спрэд обычно платят большей комиссией и компенсация большей комиссии в сетке нивелирует выигрыш от меньшего спрэда.

 

В итоге, что я хочу сказать: в торгах мартинами нельзя абсолютизировать одно из свойств счета типа спрэда - надо смотреть проявление свойств счета по сумме факторов!

В сетках важно расстояние от старшего ордера до уровня ТР сетки - на которые, кроме настроек сетки, влияют комиссия и своп.  Чем они больше - тем ТР дальше.

Поэтому меньший спрэд с большей комиссией в торгах сеткой может не иметь никакого положительного эффекта или иметь эффект близкий к нулю, а то и ухудшать.

Сетка это динамическая арифметическая конструкция, в реале строящаяся чуть по разному, и формально логичное предположение "меньший спрэд - раньше закроемся" на реальном счете запросто может не найти подтверждения или проявляться не всегда.

И поиск наиболее подходящего для торгов какими-то специфическими сетками счета надо вести с глубоким пониманием влияния на торги сетками и с учетом всех свойств счета.

Понимаете?!

 

В 02.01.2020 в 23:10, ostapbender сказал:

Вообще меньший спред будет нивелировать проскальзывание.

Вот еще одно неоднозначное предположение...   Ну или я не вполне понимаю о чем речь.

Наверно, термин проскальзывание не столь однозначен применительно к торгам мартинами и нашим ботом особенно.

В нашем случае формально можно говорить о проскальзываниях при открытии рыночных ордеров, активации отложек и закрытии сетки по ТР.

 

1) Открытие рыночных ордеров, как правило, происходит при каком-то движении цены против сетки и большинство проскальзываний скорее относятся к "положительным".

Имхо, в большинстве случаев, если скользит, рыночный ордер открывается чуть лучше - sell чуть выше, buy чуть ниже.  Направленное движение цены их открывает же...

Как-то влияет ли меньший спрэд на их открытие?  Наверно да чуть-чуть - наверно, если спрэд на полпипса меньше, то цена открытия ордера будет на полпипса "лучше"...

Будет ли в данном случае меньший спрэд "нивелировать проскальзывание"?  Даже не понятно применимо ли и как подобное утверждение к открытию рыночных ордеров сетки.

 

Улучшает ли на полпипса самый лучший спрэд математические, технологические свойства и закрываемость сетки?!

В любом случае на полпипса меньший спрэд даже теоретически не может "улучшить" расположение уровня ТР сетки больше, чем полпипса улучшенности самого спрэда.

Причем насколько-то меньший спрэд вряд ли хоть на сколько-то уменьшит расстояние от старшего ордера до ТР, это определяет арифметика и свойства пары/счета - спрэд может лишь на капельку может сдвинет уровень ТР вместе с сеткой выше/ниже (на графике) за счет на капельку более аккуратного построения/развертывания сетки.

Какую бы лютую фигню там не вычислял Дэн про спрэд и другое, спрэд прямо со счета нами не оплачивается и в расчете уровня ТР сетки спрэд прямо не участвует.

Имхо, лучший спрэд максимум позволит на 1-2-3 5-тизначных пункта лучше на графике разместить сетку - но расстояние от старшего ордера до ТР прямо уменьшить не должен.

 

 

2) проскальзывание и спрэд при активации стоп отложек.

При активации отложек размер спрэда вроде вообще роли не играет - отложки активируются (касанием) ближней стороной спрэда без перехода спрэда через отложку.

Проскальзывания при активации стоп отложек (минусовые) очень редко, но бывают: обычно 1-3 5-тизначных пункта - исключительно редко отложки активируются импульсом цены и тогда может проскользить и много.  Их учитывает и все пересчитывает бот.

Предположение о "меньший спред будет нивелировать проскальзывание", имхо, просто не имеет никакого отношения к моменту и факту активации именно стоп отложек.

 

 

3) проскальзывание и спрэд при закрытии сетки по ТР.

В боте реализован единственный вариант закрытия сеток по ТР на сервере ДЦ не случайно - этот вариант максимально обеспечивает мгновенное закрытие сеток по заданной цене с минимальными рисками не закрытия сетки или закрытия сетки по цене хуже ТР. 

Этот вариант обеспечивает максимальную вероятность получения расчетной прибыли - с чрезвычайно низкой вероятностью отрицательных проскальзываний.

Положительные проскальзывания при закрытии сеток по ТР как правило не велики, единицы пипсов - но нередки и случаются от раз в неделю на паре.

Какого либо пересечения предположения "меньший спред будет нивелировать проскальзывание" и закрытия сеток по ТР я не вижу, что обсуждать не знаю.

 

 

Итак, я попытался найти возможности и последствие исполнения предположения "меньший спред будет нивелировать проскальзывание" во всех моментах открытия/активации и закрытия ордеров в торгах нашим ботов.

Предположение "меньший спред будет нивелировать проскальзывание" не звучит бессмысленно применительно к скальпингу единичными ордерами.

Но в торгах нашим ботом подтверждения справедливости и явной применимости данного предположения в моментах работы с ордерами я не нашел.

 

==========

 

Будет ли чуть меньший спрэд как либо влиять на результаты торгов сеткой на длительном отрезке времени?!  Как один из параметров пары/счета - да.

Формально говоря, торговать разумно в как можно лучших торговых условиях - это насколько-то повышает шанс на общий успех.

И меньший спрэд, формально говоря, может оказывать какое-то минимально позитивное, причем скорее опосредствованное, влияние на ход торгов сеткой.

Но реализуется ли какие-то не явно очевидные гипотетические микро улучшения от меньшего спрэда в сколь либо заметной прибыли от торгов сеткой? 

 

Видимо, надо учитывать, что бот позволяет торговать огромное множество сеток с самыми разными торговыми идеями, геометрией и арифметикой.

В относительно больших диапазонных и додиапазонных сетках с немалым начальным шагом, с расстоянием 60-100+ пипсов (на старших коленах) от старшего ордера до уровня ТР сетки, большими комиссиями и очень существенными свопами - меньший на полпипса-пипс спрэд вряд ли оказывает на ход и итоги торгов сколь либо различимое влияние.

В сверхмалых индикаторных сетках сверхмалый спрэд может приводить к более раннему закрытию сеток на меньшем количестве колен - при этом сеток может открываться чаще/больше.   Но прибыль в итоге может оказаться ниже, чем при торгах с несколько большим спрэдом - меньше будет больших сеток.

В общем, влияние спрэда на ход и результат торгов заведомо не линейное - он влияет на ход торгов, но меньший спред не = больше прибыли, может и меньше прибыли оказаться.

 

@ostapbender , я понимаю почему вы тщательно ищете приемы и факторы, хоть в какой-то степени снижающие риски в торгах.

Реальные торги на уже ощутимых суммах традиционно на первое место ставят минимизацию рисков пусть в приемлемый ущерб прибыли.

Но к спрэду присмотритесь - в отличие от обычных торгов, где меньший спрэд синоним блага, в торгах мартинами последствия минимизации спрэда нелинейны, неочевидны, комплексны и сложны и могут даже снижать рентабельность торгов без очевидного подтвержденного повышения их безопасности.

[ostapbender]

19 часов назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Специально сделал прогон на центовике Roboforex за период 2014-2019  со стопом 1650.Так же все прошло штатно,без стопов и сливов.Результат теста абсолютно идентичен предыдущему.

А мульт спреда выставили под этот центовый счет? Я ведь поэтому и писал про ретест в мт5 с настоящим спредом в данном счете.

 

4 часа назад, Старик сказал:

@ostapbender , я понимаю почему вы тщательно ищете приемы и факторы, хоть в какой-то степени снижающие риски в торгах.

Реальные торги на уже ощутимых суммах традиционно на первое место ставят минимизацию рисков пусть в приемлемый ущерб прибыли.

Но к спрэду присмотритесь - в отличие от обычных торгов, где меньший спрэд синоним блага, в торгах мартинами последствия минимизации спрэда нелинейны, неочевидны, комплексны и сложны и могут даже снижать рентабельность торгов без очевидного подтвержденного повышения их безопасности.

Я же исхожу из реальных торгов на ECN и ECN Pro.

 

Для начала немного предикатов. 

Пространство биологических систем очень своеобразно организовано. В такой организации проявляется специфика биологического пространства, на которую неоднократно указывал В.И.Вернадский, называя ее “неевклидовостью”. Действительно, прямая не отражает реального расстояния между объектами ни в кровеносной системе, ни в тропическом лесу ни на рынке Форекс. 

Организация пространства представляет собой прежде всего создание системы барьеров. Для одномерного времени аналогом таких барьеров может служить только необратимость. Но необратимость бывает разная... 

Есть необратимость статистическая, описываемая 2-м законом термодинамики. Здесь все переходы между элементарными состояниями обратимы, и лишь чисто статистически система со временем приходит (при отсутствии воздействий извне) в наиболее вероятное свое состояние. При этом организация времени весьма примитивна: имеется лишь один барьер, который можно уподобить наклонной плоскости. Система способна то опускаться, то подниматься (за счет флуктуаций) по этой плоскости, но в конечном счете она с необходимостью оказывается у подножия, соответствующего состоянию равновесия. 

Существует, однако, необратимости совсем иного рода. В физико-химических системах они связана с бифуркационными неустойчивостями в далекой от равновесия области (помнится этим Пригожин занимался). Эта необратимость не статистическая, а динамическая и в известном смысле абсолютная. Бифуркационный барьер можно сравнить со стеной, в которой есть отверстие, снабженное клапаном, открывающимся только в одну сторону. Возвращение в исходное состояние если и возможно, то только по петле гистерезиса, т.е. через другой клапан или в обход стены. 

Еще одно определение: Явление, когда целое определяет поведение своих частей (что отличает биологические системы и рынок Форекс) есть одно из отличительных свойств биологической системы и названо омникаузальностью, в противоположность партикаузальности, т.е. детерминации целого со стороны его частей, характерной для физико-химических систем. 

В партикаузальных системах энтропия, по определению Неймана, равна “количеству (микроскопической) информации, которая теряется при (макроскопическом) описании”. Но в омникаузальных системах макросостояние, информационно богаче любого отдельного микросостояния. Поэтому при переходе с микро- на макроуровень информация не теряется, а приобретается, что и приводит, к отрицательной величине энтропии в таких системах. 

Полным описанием любого микросостояния является его функция состояния (пси-функция в терминах Неймана), квадрат модуля которой интерпретируется как плотность вероятности. Она представляет собой результат взаимодействия пси-функций отдельных элементов. Поэтому любому весьма специальному микросостоянию, обеспечивающему реализацию маловероятного макросостояния, соответствует весьма специальный вид пси-функции. Повысить, причем резко, вероятность такого макросостояния можно лишь путем перенормировки вероятностей фсех микросостояний, которые в классической теории вообще полагаются равновероятными. 

Таким образом, макросостояние рынка Форекс обеспечивает реализацию соответствующих микросостояний через перенормировку вероятностей, в результате которой круг возможных микросостояний, а следовательно, и макросостояний, резко сужается, причем его мода может сместиться к самому “хвосту” распределения... таки дела. Вот, например, порядок (длинна непрерывной серии aaaa… или bbbb…) того макросостояния, что мы наблюдаем сейчас на рынке – равен 9+-1, что означает (для меня по крайней мере) что я встану в контртрендовый свинг, если в понедельник будет день роста. 

Для отдельных элементов подобная перенормировка выражается в падении до нуля вероятностей подавляющего числа возможных направлений и скоростей движений. Вот такая тривиальная синергетика в действии. Такая перенормировка характерна для всех типов омникаузальных систем. Коллектив воздействует на индивида, перенормируя вероятности его поведения, устремляя к нулю вероятности одних действий и резко повышая вероятности других. При этом со стороны коллектива не требуется, как правило, силовых воздействий — индивид просто не может вести себя иначе. 

Динамика микросостояний задается уравнением Шредингера для пси-функции. Для биологической системы класса Биосферы или Рынка Форекс оно, конечно, фантастически сложно и не решается аналитически, но объективно имеет определенный вид и определенные численные решения. Динамика макросостояний должна задаваться уравнением для омега-функции(i.e. пси-функции для макросостояния). Когда вид пси-функции не вырожден по каким-либо параметрам, понятие омега-функции теряет смысл (пси тождественно омега), но если он сильно вырожден, в нем можно выделить (хотя, возможно, и неоднозначно) упорядоченный, семантический элемент, который и есть омега-функция, не тождественная пси. 

Итак, макросостояние описывается последовательностью определенных и в определенном порядке сменяющих друг друга микросостояний и потому, естественно, оно информационно богаче любого из них. Кроме того, микросостояния, составляющие «настоящее», неальтернативны. Для макросостояния необходима реализация каждого из них в определенной последовательности. Поэтому при исчислении статистического веса такого состояния (логарифм которого, согласно формуле Больцмана, равен с точностью до константы энтропии) мы должны не складывать вероятности альтернативных микросостояний, а перемножать условные вероятности всех микросостояний последовательности, составляющей “толщину” настоящего для макросостояния, что приводит к величине статистического веса, меньше единицы, а следовательно, и к отрицательному значению энтропии (это фсе еще году в 80-м подробно разбиралось). Да, забыл добавить, математическим описанием процесса перенормировки вероятностей может служить формула Бейеса. 

И т.д. и т.п.... но финально, это фсе приводит к принятию модели двумерного времени для сложной системы типа Биосферы или Рынка Форекс... 

Но проблема с «предсказаниями» еще безысходнее. В стохастической системе (напр. на рынке Форекс) – любая точка может быть особой. И это принципиально невозможно расчитать, какая точка будет следущей сингулярностью. Кто не верит, пусть спросит подтверждения у любого математика со степенью Доктора или выше. 

Потому попытки «предсказать» здесь хоть что-то, вызывают в лучшем случае улыбку... Это невозможно, по крайней мере в извесной нам вселенной. 

То, что мы видим на Форексе, выглядит как перемежающиеся зоны консолидации + переходы между такими зонами. То есть, по-простому, это фсе выглядит как траектория частицы при ее движении между множественными зонами притяжения (аттракторами).

Фсе это (ИМХО) наиболее красиво описывается формулами Волновой Оптики (как движение света в средах с переменной плотностью), но может быть описано, так же, как траектория частицы между аттракторами, что несложно для большинства челов, с вопросом знакомых... Ляпунова фсе читали.

Так вот, когда частица движется между аттракторами, то Марковость фсего этого, вызывает большие сомнения, поскольку нет уверенности в сохранении эргодичности (когда среднее по времени равно среднему по реализациям) и вообще под вопросом, есть ли этот процесс -- порождение случайной функции. Пока идет направленной движение процесс сильно отличается от марковского... 

Затем, когда частица “захвачена” аттрактором в зоне притяжения, то мы видим процесс практически точно Марковский. Сокращается глубина памяти возрастает марковость, вплоть до момента "касания" резиста .

Поэтому, “стандартными методами” описать это НА ВСЕЙ ДИСТАНЦИИ, вряд ли получится.
 

А вот на короткой дистанции мы имеем больше шансов. Поэтому быстрейший выход для нас очень важен. Особенно при статистике в первых трёх коленах в тысячи сделок, а в последующих 100 и менее. Там уже вероятность не на нашей стороне.

Это только моё виденье, не претендующее на истину. Это как я зарабатываю, и как адаптирую ботов под своё виденье рынка.

И когда до закрытия не хватило даже 0,5 пипса в третьем колене из-за большего спреда, то это ухудшает мат ожидание прибыли в будущем. 

Про проскальзывание приведу пример нашей переписки с @Nimaq 

 

А при большем спреде и с проскальзыванием мы будем иметь таких ситуаций больше.

 

 

[capteen]

@ostapbender Ого "сколькА букаФ" Такие имена! Аж жуть берет!

Во многом Вы правы, но есть и "скользкие моменты".

Рынок есть стохастический (случайный) процесс - Это утверждение требует доказательств! Тем более, что у рынка есть ярко выраженный периодический/волновой характер.

Работая с сеткой, мы не пытаемся предсказывать рынок! Мы следуем за ним! И распределенная ставка(сетка) инструмент, с помощью которого мы это делаем.

Ну и картинка, которую Вы привели, как пример "проскальзывания", как-то не "выглядит". Да, ТП оказался установлен в зоне исторического(видимого на экране) минимума, и цена в этом месте совершенно оправданно развернулась. При чем здесь проскальзывание?

Вам все же надо бы разобраться в том, что такое сетка и как она работает. Это чисто математическая последовательность действий, ведущая в 100% случаев к успеху. Но при исполнении некоторых условий, которые мы можем выполнить далеко не всегда. Вот с учетом наших ограничений и приходится проектировать сетки и торги ими.

[ostapbender]

40 минут назад, capteen сказал:

Рынок есть стохастический (случайный) процесс - Это утверждение требует доказательств!

Мне доказывать ничего не нужно, это уже сделали и математики, и экономисты и даже физики. Я не смогу все курсы передать вам в паре абзацев.
Создавая сеты под волатильность последней тройки лет, вы делаете Предсказание на продолжение этой же волатильности. Если вас напугало слово - Предсказания, то это я имел ввиду Предположение. Но суть всегда одна - на долгой перспективе рынок не предсказуем.

41 минуту назад, capteen сказал:

Вам все же надо бы разобраться в том, что такое сетка и как она работает. Это чисто математическая последовательность действий, ведущая в 100% случаев к успеху.

 Следовать за рынком можно, Имея Огромные деньги, чтоб и 20 и 30 колен до отката с лотом в 100 не закрыться по Стоп Ауту. Или всегда подстраиваться под текущую волатильность и учитывать новости в виде Брекзита. Это как мы видим хорошо получается у Старика. И как хороший пример сет Валерия с 2014.
Но как я уже ранее писал, мне комфортнее тогрговать находясь как можно меньшее время в рынке. И по этому по поводу проскальзываний и спредов, предлагаю вам закинуть хотябы 5000 на стандартный счёт и ECN Pro. И поторговать короткие сеты. Ни один центовый счет с каиталом 300-1000$ ни даст такого опыта и закалки характера трейдера. А уже при 20 000 вы 100% задумаетесь не об одном сета, а о корзине.
 

[0ll]

36 минут назад, ostapbender сказал:

Мне доказывать ничего не нужно, это уже сделали и математики, и экономисты и даже физики.

Знающие люди всё что угодно доказать смогут... Одно не понятно: существуют трейдеры, которые стабильно зарабатывают десятилетиями! - ведь это не возможно с точки зрения науки.

[capteen]

1 час назад, ostapbender сказал:

,едовать за рынком можно, Имея Огромные деньги, чтоб и 20 и 30 колен до отката с лотом в 100 не закрыться по Стоп Ауту. Или всегда подстраиваться под текущую волатильность и учитывать новости в виде Брекзита

Это и есть "некоторые условия" и которых я писал выше.

Я Вам подкину тему для размышлений! Броуновское движение - 100% стохастический(непредсказуемый процесс)! Это доказывать не надо? Тем не менее, мы умеем использовать и гидро- и газо- динамические системы, с очень неплохим качеством предсказания(прогнозирования)! Ведь так?

Если на рынок смотреть как на "куда сейчас пойдет цена" - вы проиграли, если же видеть картину более "объемно" - вы будете в выигрыше (как и все ММ-ы )

 

Если Вы согласитесь с выше сказанным, но поймете, что расчет (прогноз) рынка (в целом!) возможен. И этот расчет принято в среде трейдеров называть индикаторами.

Из этого следует, что правильный набор/подбор/настройка индикаторов может (и должен!) адаптировать нашу систему под текущие условия рынка! Это касается и волатильности, и спреда, и свопов... Все это характеристики текущего состояния! Умея их рассчитывать и применять для управления торгами - мы будем "в согласии" с рынком.

1 час назад, ostapbender сказал:

Но как я уже ранее писал, мне комфортнее тогрговать находясь как можно меньшее время в рынке. И по этому по поводу проскальзываний и спредов, предлагаю вам закинуть хотябы 5000 на стандартный счёт и ECN Pro. И поторговать короткие сеты. Ни один центовый счет с каиталом 300-1000$ ни даст такого опыта и закалки характера трейдера. А уже при 20 000 вы 100% задумаетесь не об одном сета, а о корзине

Я использую другую технику. Ручные торги в тестере вместе с ботом. Экономия времени, отсутствие риска, опыт++...

Очень часто слышу разговоры про "корзины"... Собственно под эту цель делал мод бота под МТ5.

Но! С корзинами есть свои особенности, которые, в данный момент, бот не умеет учитывать и, даже в ТЗ, не видел разработок в этом направлении. Что из этого следует? А следует то, что каждый сет в корзине должен быть максимально эффективен (т.е. безопасен!). иначе это будет мыльный пузырь, который неизбежно лопнет! Опыт Коллеги @jocker это, очень наглядно, показал.

 

Изменено 4 января, 2020 пользователем capteen

[ostapbender]

30 минут назад, 0ll сказал:

Знающие люди всё что угодно доказать смогут... Одно не понятно: существуют трейдеры, которые стабильно зарабатывают десятилетиями! - ведь это не возможно с точки зрения науки.

Вы немного меня не так поняли наверно. 

Зачем мне переписывать весь курс экономики Бизнес школы в качестве доказательства? Всё доказано, и любой может это прочитать. 

И это не говориться, что зарабатывать с рынка нельзя. Это говориться только, что предсказывать всё движение нельзя точно, а на короткой дистанции можно, с этого и живу.

 

4 минуты назад, capteen сказал:

Если Вы согласитесь с выше сказанным, но поймете, что расчет (прогноз) рынка (в целом!) возможен.

Я же даже и не спорил. Возможен, но он будет более точен на короткой дистанции.

 

 

[capteen]

6 минут назад, ostapbender сказал:

Возможен, но он будет более точен на короткой дистанции.

"Короткая" - это сколько в попугаях? секунда? минута? час? год? Абстрактное выражение, в данном случае, скрывает смысл!

Еще пример из физики - куда "полетит" молекула воды, сказать не возможно, но то что через 10 секунд ударит волна в берег - 100% возможно! Так? Рынок обладает сходными качествами, как мне думается.

[ostapbender]

6 минут назад, capteen сказал:

"Короткая" - это сколько в попугаях? секунда? минута? час? год? Абстрактное выражение, в данном случае, скрывает смысл!

Еще пример из физики - куда "полетит" молекула воды, сказать не возможно, но то что через 10 секунд ударит волна в берег - 100% возможно! Так? Рынок обладает сходными качествами, как мне думается.

Выше я уже писал - как можно меньше, желательно не более 3 колена, и не дольше максимум дня. То есть чем короче, тем точнее будет. 

И как вариант если дольше ( пооптить) то выход по БУ через N-времени(расстояния).

 

[capteen]

3 минуты назад, ostapbender сказал:

И как вариант если дольше ( пооптить) то выход по БУ через N-времени(расстояния)

А вот это, уже попахивает подгонкой! Ну какое отношение "время" имеет к цене? А расстояние из каких критериев? Я сторонник точноых, обоснованных решений. Нельзя "брать с потолка" "20 пипсов"... Вы и сам отмечаете, что рынок перменчив!

 

[ostapbender]

1 час назад, capteen сказал:

А вот это, уже попахивает подгонкой!

Нет, это скорее как не дать перейти точку не возврата  Мы для каждой пары с её поведением должны найти лучшее время, после которого с большей вероятность откроется следующее колено, которое имеет не большую стат значимость. 

Например в течении 4 часов, если не произошел откат до ТП, то с большей долей вероятности цена ускачет дальше и откроется ещё N-колен, у которых не большой шанс на закрытие по ТП.

 

[ostapbender]

Промежуточный сет по EURCAD. Жду коррекций от @Старик. 

@capteen очень хорошо поработал над последней версией - тест и опт ускорились даже не в 3, а в 5 раз. И так же он мне уточнил работу по ADX, и теперь можно выходить на просадку 200-400.

 

Как всегда сеты разрабатываю для ECN и ECN Pro счетов. Доработки для центовых и стандартных счетов, да и вообще доработки только приветствуются!

 

Всё в архиве ниже.

 

(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-191224-R285-SR7 Ostap.Bender EURCAD LS v1,3 2013-2019.zip

[capteen]

1 час назад, ostapbender сказал:

Нет, это скорее как не дать перейти точку не возврата  Мы для каждой пары с её поведением должны найти лучшее время, после которого с большей вероятность откроется следующее колено, которое имеет не большую стат значимость

Почему-то на картинке ниже я наблюдаю, однозначно, периодический процесс, в котором 99% (если не 100%) случаев есть шанс успешно, и с прибылью, закрыть сделку?

 

[ademen]

     Коллеги, что думаете о очередном Брексите в конце января? Все же решено и будет только формальность? Или ожидается шторм как в других случаях? Стоит сматывать удочки? Больше всего этот вопрос волнует относительно легендарного сета EURUSD Gureyev. Почитал форум с конца октября - ответ не нашел.

 

 

 

 

 

 

    Нигде не видел Мартина лучшего чем этот. Когда разговор с  ленивыми опытными трейдерами о роботе Setka TLP, всех пугает сложность робота. Но ведь робот кажется сложным на первый взгляд (сам функционал). Проект бесплатный (это к лучшему) и развивается с помощью взаимопомощи трейдеров, и я уверен если сделать небольшой видео обзор и/или презентацию свежая кров гарантирована.  Нужно показать что если человек законспектирует обсуждения с 2017 - потраченное время окупится.

 

Профитов!

[valerii.badaev]

2 часа назад, ostapbender сказал:

Промежуточный сет по EURCAD. Жду коррекций от @Старик. 

Убей,не могу понять в чем дело.При прогоне 2017-2018 без стопа показывает просадку 390,ставишь стоп 400 в настройках сета-обязательно налетает на стоп в конце 2018 года.И даже стоп 450 не спасает.Счет тот же Альпари ECN Pro.На 1 скрине тест 2017-январь 2019 со стопом 450,на 2 скрине-тест 2018-апрель 2019 без стопа.Обратите внимание на участок в конце 2018 года.Если без стопа прогонять 2017-2018 годы- слив в конце декабря 2018.

Изменено 4 января, 2020 пользователем valerii.badaev@gmail.com

[valerii.badaev]

45 минут назад, ademen сказал:

Коллеги, что думаете о очередном Брексите в конце января? Все же решено и будет только формальность?

Береженого Бог бережет.Я думаю,лучше быть вне торгов  в этот период.