[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[capteen]

7 минут назад, $$$$$ сказал:

вместо цифр в колонках появляется "#ДЕЛ/0!", подозреваю дело в настройках экселя

Точно не в настройках! Честно написано - деление на ноль... там где его не должно быть! Открывать скрипт и смотреть где пропущены данные!

[kusn]

Только что, $$$$$ сказал:

вместо цифр в колонках появляется "#ДЕЛ/0!", подозреваю дело в настройках экселя, хотя они у меня стандартные, с чем это может быть связано?

Приветсвую, попробуй поменять в настройках что бы по умочанию разделитель была точка, а не запятая. Может поможет.

Изменено 29 декабря, 2019 пользователем kusn

[$$$$$]

6 минут назад, capteen сказал:

Точно не в настройках! Честно написано - деление на ноль... там где его не должно быть! Открывать скрипт и смотреть где пропущены данные!

То есть думаете дело в самом скрипте? Просто я не вносил никаких изменений вообще, даже не запускал скрипт, решил  протестировать и посмотреть что это такое и как работает, я взял экселевскую таблицу Recolilles и взял авторские файлы csv, те что в архиве, которые у автора судя по всему импортировались на ура. Проделав те же самые действия, получил некорректный вывод значений... Попробую разделитель поменять, может поможет... Recolilles.xls

EURUSD_20170101-20180530_CSV_Data.zip

[capteen]

@$$$$$ Вам чуть выше подсказали! Проверьте региональные настройки.  Возможно, что запятая вместо точки приводит к такому результату.

[DENYA]

1 час назад, capteen сказал:

Опасаюсь, что если мы сможем указанные Вами "издержки" (источник доходов ДЦ!!!) "избежать"... То нас ни один ДЦ/брокер не пустит

 

Отличный пример как считать чужие деньги... НО! Есть и полезное зерно!  Можно подумать о том, чтобы в расчет ТП добавить учет "среднего" проскальзывания!   Это возможно, но в тестах, не проверяемо...

Привет.

В том то и дело что считаем мы СВОИ деньги ... НАШИ. Мы же все оплачиваем из своего кармана.

А уж КАК использовать мою информацию - дело каждого.

Разделим наши возможные сокращения издержек на 2 группы:

1.Что зависит исключительно от нас.

2.Что он нас не зависит, но также повлияло бы на уменьшение издержек.

 

Ко второй группе я отношу: изменения в коде, изменения в самой стратегии. Это от меня лично не зависит, в коде я существенных изменений не внесу. С стратегией какая есть также мало что можно сделать для ее совершенствования. Тут я идеологом быть не могу. Могу только рассказать про мою чуйку, что выстрелит, а что нет. Выстрелит работа с тейкпрофитом, то есть с СТРАТЕГИЕЙ ВЫХОДА из сделок, а не как сейчас просто с потолка взятый ТП. Чую что сработает "умный" вариант задержек при входе, что потенциально уменьшит просадку (и тейкпрофит), НО увеличит RR.

 

К первой же группе я отношу все то, на что мы имеем непосредственное влияние. А именно: выбор брокера, выбор платежной системы, выбор сета, выбор версии бота, выбор стратегии управления манименеджментом. ЭТО ВСЕ находится под нашим непосредственным контролем. Мы всегда должны искать лучших брокеров, взвешивать все их плюсы и минусы исходя исключительно из стратегии. То есть мы выбираем брокера под нашу готовую стратегию, а не наоборот.

 

Я бы действовал так при выборе другого брокера под торговлю сеткой в сравнении например с Альпами:

На примере брокера TickMill опишу алгоритм действий

1.Мы видим, что наши основные торговые издержки - это СПРЕД. У брокера Тикмилл, в сравнении с Альпами затраты на спред+комиссию на 26,56% меньше. В Случае с Альпами мы на Спред+комиссию тратим 24,96%+1,54%, то есть 26,5% от прибыли. Перейдя на ТикМилл, мы будем тратить на 26,56% меньше, то есть (26,5*73,44)/100=19,46% ..... Копаем дальше.

2.На втором месте по затратам - проскальзывания, что в случае с Альпами составляет 15% от нашей прибыли. ТикМилл является одним из лучший в этом классе, за что его постоянно награждают разные организации. Он себя позиционирует как брокер БЕЗ проскальзываний. По моему опыту торговли у данного брокера он конечно же скользит тоже. В среджнем у меня на скальпинге выходило скольжение - 0,2% от АДР. В переводе на наши тугрики это составит оценочно 3% от прибыли.... Движемся дальше.

3.На третьем месте размер свопа. В случае с Альпами затраты составляют аж 13.12% от прибыли. В случае же с ТикМилом (для особо хитрожопых) есть техническая возможность сделать счет БЕЗсвоповый. Итого наши затраты на своп составят 0% от прибыли.... Идем дальше??? )

4.На 4-е место я поставил затраты на ввод/вывод/конвертацию. В случае с Альпами мы теряем 9.25% от прибыли. Что же в случае с ТикМилл? Мы не сможем избежать затраты на конвертацию, это точно. Наши затраты будут 2% в одну сторону и 2% в другую. Но вот в случае с вводом/выводом наши затраты составят 0%. Итого мы теряем 4% .... 

 

Таким нехитрым методом мы сокращаем наши издержки с 63,87% до 26,46% ... и это на пустом месте! Просто оторвав свою попу от кровопиец брокеров и перейдя на нормальных ...

А ты, мой друг, говоришь мы считаем "чужие" деньги .... Это денежки наши, зачем их кому то дарить? :-)

[capteen]

4 минуты назад, DENYA сказал:

А ты, мой друг, говоришь мы считаем "чужие" деньги .... Это денежки наши, зачем их кому то дарить? :-)

Это "денежки" тех, кто дает нам торговать! Не стОит "пилить сук на котором сидишь"

Все остальное совершенно верно! И полезно!

Поверь! Брокера нам никогда не "обыграть"! А всё рациональное из опыта трейдера - очень ценно!

Да, можно и нужно думать об осмысленности не только входов, но и выходов! Просто, в данный момент, это чуть не по силам нам. Будет! Но, чуть, позже! Даже если коллеги будут возражать, я сделаю такую версию "для частного пользования"

Сейчас же, задачи чуть другие. Есть код, который требует доработки и развития, есть система "фильтров"/сигналов - отнюдь не идеальная, есть проблемы быстродействия "всей этой кухни"... решаем, сначала, важнейшее, затем ... хм... задумался... а я-то когда буду торговать и получать с этого доход?   Работы - море, но "шкура ближе" .

 

[Старик]

13 часов назад, Semenov сказал:

В 28.12.2019 в 23:22, SAS117 сказал:

Одинаковые: котировки, терминалы и (надеюсь) настройки TDS2, а условия торговли (результатов тестирования) зависят непосредственно от счета (спред, своп, комиссия, плечо).

Про спред - это вы неправильно додумали. :-) Спред определяется котировками и настройками TDS2.

Например, если используются котировки Дукас и нет никаких множителей по искусственному изменению спреда, то спред будет одинаковым на разных счетах разных брокеров.

То есть, спред справа надо вычеркнуть.

 

Комиссию и плечо, по моим представлениям, надо использовать свои, не дефолтные.

А вот своп - да, без дополнительных согласованных телодвижений разных людей своп может различаться и результаты тестов будут различаться.

Даааа...   Стоит только нормально вдуматься в происходящее, в ежедневно делаемое нами и вылазит столько всего...

Ну, опять таки, готов подписаться под цитатой - всё до буквы верно.

Хорошо, что мы эту тему подняли и рассмотрели - сопоставимые тесты мартинов требуют определенной координации и вообще сложны и должны хорошо продумываться.

Просто потому, что не продуманные тесты будут давать де-факто ложные и прямо не сопоставимые результаты, вносящие хаос и приносящие нам упущенную прибыль.

 

К тому же, по аналогии с не мартинами гонясь за многолетними тестами, надо ж учитывать еще и историю и исключать из тестов единичные события, которые не повторятся никогда и которые в реале мы бы все равно не торговали.  Типа Брэкзитного референдума и его волатильности или франка до отвязки от евро и на отвязке от евро.

Такие события могут давать в торгах всплески, радикально искажающие ход, финансовый и технологический результаты тестов, и приводящие к совершенно ложным выводам.

А нам же нужна информация, позволяющая оптимально торговать сейчас и в пределах реально вероятных уровней волатильности в будущем.

 

Причем сама неоптимальность тестирования совершенно не очевидна, а последствия могут быть чудовищными и тоже не очевидными и крайне недооцененными!

Наиболее яркий пример Брэкзитный референдум, в период которого большинство ДЦ в разы урезало плечи, а часть ДЦ типа Робо вообще market closed и торговать было нельзя.

Так вот попытка прохождения в тестах этого закрытого для торгов онлайн эпизода в истории часто дает абсолютно искаженные результаты тестирования, приводит практически к тотальной выбраковке потенциально отличных сетов и может и в 2-3 раза завышает тот депо, который реально нужен для торгов! 

Такие потенциально отличные сеты вообще автоматом отбрасываются еще в опте из-за чрезмерной просадки на референдуме, который онлайн торговать было невозможно!

Это просто катастрофа и дичь лютая, в тестах недели 3 вокруг брэкзитного референдума надо исключать не только в фунте, дабы не губить потенциально отличные сеты, не завышать депо в разы и  потом годами не использовать в торгах в 2-3 раза больше денег, чем реально надо...

Менее яркий пример это ретест сета на центовике с не вполне адекватными настройками, приводящими к сливу или значительному росту депо по итогам теста.

В итоге прибыльный сет выбрасывается в мусорку - хотя может достаточно было уменьшить ТР на пипс с 10-го колена или уточнить настройки TDS2 и вообще бы все прошло.

 

Каждый сет это результат иногда недель и даже месяцев расчетов и уточняющих тестов/торгов, дорогостоящий интеллектуальный продукт и его надо беречь и проращивать как последнее зерно пшеницы на планете Земля...

Но в опте/тестах потенциально прибыльными единичными сетами разбрасываются как будто их у нас чемоданы в кладовке и вышвырнуть в мусорку 3 из 3 классных сета не проблема вообще!

Но это колоссальная проблема, если вдуматься - возможно, из-за не оптимального опта/тестов мы выбрасываем в мусорку и теряем 9 из 10 сетов, способных приносить кучу бабла!

Потрачены годы труда на разработку ботов и дополнительного ПО, выписывания километров аналитики - но к сетам относимся как будто это мусор, бездумно разбрасываясь тяжко добываемыми и ограняемыми бриллиантами...

 

Оптимальное и наиболее адекватное тестирование мартинов то, что может принести нам множество не упущенной прибыли и это та часть потенциально значимого заработка, которую мы можем достигнуть наиболее быстро и почти без затрат времени и сил, просто хорошо письменно подумав что мы не так делаем в тестах и что можно улучшить.

Это возможно существенное повышение нашей эффективности не требует месяцев написания сложного кода и гигантского анализа - но может серьезно добавить прибыли!

И это то, что непременно надо продумать и оптимизировать самым серьезным образом!

[ostapbender]

5 часов назад, Старик сказал:

Но это колоссальная проблема, если вдуматься - возможно, из-за не оптимального опта/тестов мы выбрасываем в мусорку и теряем 9 из 10 сетов, способных приносить кучу бабла!

Да, после опта и потом с проверкой на всей истории, нужно не только отбирать самые доходные, а и посмотреть проанализировать с большой прибылью. 

Ведь если например эта максимальная просадка случилась на время резкого аномального скачка на референдум по Брекзит, и мы получили например просадку 1000, а в остальное время она не больше 200. Тогда стоит или в планировщике отключить эти даты. Или выставить стоп на 250. Пусть мы и словили стоп, но RF у нас может оказаться намного больше, чем сеты прошедшие без стопа.

 

8 часов назад, capteen сказал:

а я-то когда буду торговать и получать с этого доход?   Работы - море, но "шкура ближе" .

Это проблема, люди столько сил в код вкладывают, а главное Время своё. А в итоге не все хотят делиться сетами. 

15 часов назад, DENYA сказал:

а)открытие первого ордера с большой задержкой (канальные фильтры, АДР фильтры итд).

б)внедрить технологию виртуального расчёта сигналов, как в QLT, для того, чтобы НЕ частить со входами, а входить совокупным лотом от полученных сигналов уже в одном месте

Всё верно для торговли паттернами и малым нахождением в рынке. Я за такой метод. Но Сетка задумывалась как обратный случай - постоянного нахождения в рынке и собирания денег со всех движений на откатах. Нужно только умело просчитывать текущее состояние рынка и движения с откатами. Под такой метод долгосрочные сеты очень проблемно сделать. 

Вот и приходиться мне Сетку коверкать под свои интересы.

 

[elavr]

В 28.12.2019 в 15:12, ostapbender сказал:

На моих 3х счетах Альпы ЕЦН, Альпы ЕЦН Про, Робо ЕЦН Про, разница в торгах одними и теми же сетами в Сетке существенная.

Причем я наверно даже откажусь от простого ЕЦН счета у Альп. Меньшие спреды дают быстрейшее закрытие на моих коротких сетках.

А это даже с комиссией намного выгоднее. 

Да. Меньшие спреды для ваших сетов дают лучшую закрываемость сеток.  Казалось бы - лучшим вариантом был бы брокера без спреда или с минимальным спредом. Однако тут не все так просто. 

Запустил бота для сравнения разных на демо счетах одного брокера в начале сентября.  Как видим доходность счета стандарт выше на 15% за счет количества сеток на старших коленах, в то же время, вероятность слива на счетах ECN за счет маленького спреда мы не исключили, так как на обоих счетах максимально открывалось 4-е колено.

Спойлер

 

 

 

 

 

ЕСН:

 

Стандарт:

 

 

А вот размер стопаута на стандартных счетах, дает нам большую вероятность сохранить свой депозит:

Спойлер

 

 

 

 

 

[ostapbender]

4 часа назад, elavr сказал:

Как видим доходность счета стандарт выше на 15% за счет количества сеток на старших коленах,

Если использовать теорию Вероятности и статистику, то для сетов использующих паттерны для входов и закрывающиеся в большинстве в 1-3 коленах, то на 4-6 в долгой перспективе мы имеем больший шанс словить стоп. Ведь там и сделок по статистике намного меньше, а это не даёт такого преимущества в долгосрок. Для средних сеток и длинных, это оправданно - на что и задумывалась Сетка. Но я перековеркал под свой подход к рынку - например, у нас есть паттерн, после которого в 80% цена сходит на 50 пипсов, остальное или стоп, или вытягиваем методом сетки-мартин. 

По моему предсказывать всё движение как и погоду на неделю, это довольно сложно, а вот краткосрочную реакцию рынка на определённый импульс, это вполне просчитываемо.

[$$$$$]

15 часов назад, kusn сказал:

Приветсвую, попробуй поменять в настройках что бы по умочанию разделитель была точка, а не запятая. Может поможет.

Спасибо, проблема с некорректным выводом решилась при смене в параметрах разделителя с запятой на точку. Теперь все выводится как и должно

[Старик]

27 минут назад, $$$$$ сказал:

16 часов назад, kusn сказал:

Приветсвую, попробуй поменять в настройках что бы по умочанию разделитель была точка, а не запятая. Может поможет.

Спасибо, проблема с некорректным выводом решилась при смене в параметрах разделителя с запятой на точку. Теперь все выводится как и должно

Ну и что, информация полезная и такая, как должна быть?

Поделились бы.

 

У меня обычно хватает времени на сопровождение этапа разработки, но на организацию верификации разработанного ПО времени обычно нет.

Так что если вы разберетесь с применением этого ПО, то это может быть полезным и другим.

[$$$$$]

32 минуты назад, Старик сказал:

Ну и что, информация полезная и такая, как должна быть?

Поделились бы.

 

У меня обычно хватает времени на сопровождение этапа разработки, но на организацию верификации разработанного ПО времени обычно нет.

Так что если вы разберетесь с применением этого ПО, то это может быть полезным и другим.

Я только вчера столкнулся с этим скриптом, пока мало что могу сказать о том насколько корректны его расчеты. А насчет вывода значений в экселе, во вкладке параметры/дополнительно, есть пункт "разделитель целой и дробной части" по умолчанию там стоит "," нужно заменить на "." предварительно сняв галочку с "использовать системные разделители", после чего импорт созданных скриптом файлов csv в эксель будет без ошибок

Изменено 30 декабря, 2019 пользователем $$$$$

[$$$$$]

Честно говоря никогда не видел серьезных ПО для определения безоткатов и коррекций, попадался единственный скрипт maxtrend от cmillion, но он показывал откаты в пунктах и вроде бы не совсем достоверно, скрипт от bespaniki выглядит как-то серьезней, но подробного описания его работы к сожалению не нашел, погоняю на разных парах и ТФ, сравню результаты. А вообще это странно, многие торгуют сетками, считают максимальные безоткаты и откаты, подбирают ММ на их основе и вот каким образом? На глаз? Можно конечно кинуть советник в тестер и нажать на старт, получив через пару дней неплохой сет, который покажет какого размера нужна сетка и сколько нужно колен, можно открыть модель и сделать сет вручную с такой же рентабельностью потратив в несколько раз больше времени. Есть ли реальная разница в двух одинаковых сетах, с одинаковыми характеристиками, только один получен в тестере, в другой вручную, в чем эта разница?

[Старик]

4 часа назад, $$$$$ сказал:

скрипт от bespaniki выглядит как-то серьезней, но подробного описания его работы к сожалению не нашел, погоняю на разных парах и ТФ, сравню результаты.

Читайте топик от первого упоминания этой разработки (начало мая 2018) до выкладывания финального варианта.

Там, помнится, было недолгое, но достаточно плотное обсуждение со схемами и уточнениями что должен делать код.

[Старик]

В 29.12.2019 в 21:44, capteen сказал:

Сейчас же, задачи чуть другие.

Есть код, который требует доработки и развития, есть система "фильтров"/сигналов - отнюдь не идеальная, есть проблемы быстродействия "всей этой кухни"... решаем, сначала, важнейшее, затем ...

хм... задумался... а я-то когда буду торговать и получать с этого доход?   Работы - море, но "шкура ближе" .

Ну да, шкура требует питательных кремов подруге, иногда пива и кусок хлеба с колбасой вовнутрь.  Шкура она такая...

 

Но вот я залез в закладки браузера, где мониторинги, и решил посмотреть как там дела.  Пошел в конец - моники выкладывались скорее в этом году.

Боту уже 2.5 года от базового релиза, было бы желание что-то заработать...

Выборка снизу вверх несколько моников подряд, не подбирал ничего специально, выкладываю в той последовательности как у меня сохранены - не все знаю чьи даже.

 

 

 

Практически 1:1 центовичек с тех же дат есть и у меня, там 500%+ за 27 месяцев примерно.

 

Чел почти 2.5 штуки загнал, за полгода практически удвоил, по $400+ в месяц заработал - нормально, у нас столько средний заработок по стране...

 

Ну и свежайший разгонный центовичек от shkarupin.vi, мы этот подход плотно в топике рассматривали.

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?page=416&tab=comments#comment-434706

 

Да, пару ссылок пришлось удалить - слились ребята. Но кто чем торговал и насколько счета нагрузили, одному Богу известно.

Бот-то универсальный, торгуй как хочешь.

Но абсолютное большинство из последних сохраненных мною моников живые и от 100% годовых все без исключения.

 

Конечно, это еще не мультиторги как бизнес на форекс с десятком крутых сетов на долларовом счете в хорошем ДЦ.

Над этим точно еще придется поработать годик, а то и два - и оно того стоит.

 

Но как бы на выкладывавшихся в топике сетах вполне можно стартовать немного центовичков и даже 1-2 долларовых с целями от 100% годовых с прибылью от нескольких сот баксов в месяц.

Да, это не решение задачи в целом, пока только на кремы подруге - но это уже не бесплатно работать, да и депо поднакопить тоже для здоровья полезно!

Все ж веселей, чем просто бегать по потолку когда ж я зарабатывать буду...

[shkarupin.vi]

У меня и Setka 4 хорошо идёт. Сет Валерия Бадаева.

Изменено 18 января, 2020 пользователем shkarupin.vi

[capteen]

Чтож, уважаемые коллеги!

Полагаю уже пора.... "отложить перья" и "сменить пешки на рюмашки"

 

Год был не простой, но мы его прошли! Можно делать выводы, корректировать свои планы на будущий...

 

Всех с Наступающим Новым Годом!

"Да пребудет с вами... профит" (с) мастер Йода

[Старик]

 

В 27.12.2019 в 15:41, Nimaq сказал:

Коллеги, приветствую.

 

Постараюсь внести свой небольшой вклад в развитие проекта.

Считаю данный проект вне конкуренции по качеству продукта, а также энергетике и энтузиазму его участников.

Слежу за развитием топика, читаю и параллельно оттачиваю свои наработки по роботу.

Постараюсь коротко донести свою идею и стратегию для получения объективной обратной связи. 

 

Данная стратегия предполагает использование бездолларовых кросс-курсов, диапазонные сеты и мультиторги.

Спойлер

Рассматривались исключительно миноры без USD EUR GBP и даже JPY.

Так были отобраны 6 кроссов, из которых в разных комбинациях создаются 3 счета по 4 пары.

AUDCAD, CADCHF, AUDCHF, NZDCHF, NZDCAD, AUDNZD.

Именно на эти 6 пар мною были разработаны рабочие сеты. Разработка пережила 2 глобальных итерации, основываясь

на данных с топика, данных с реальных торгов, и частично опыт коллег.

 

В приложении для каждой пары есть: 

-статистика и принт pdf из анализатора от v2.1.8 от @elavr 

-прикрепленный отчет из МТ4 с 01.2016 -10.2019, TDS2

-сам сет, сжатый в паре NZDCAD и CADCHF (подробнее ниже)

Примечания:

1) Тесты выполнены с TDS2 с плавающим спредом, Дукаскопи. (Тут есть нюанс, который не влияет на результат, о котором хочу упомянуть...

Тиковые данные с 01.2016г по 10.2019 на момент работы ТДС были импортированны и сконвертированнны csv2fxt_v0.50, GMT+2 US-DST.

Сравнивал результаты напрямую с ТДС и истории, ошибок и разногласий в данных не возникало.)

2) Все тесты были проведены на одинаковый период, для сравнения, моделирования мультиторговой просадки, и высчитывания депо.

Исключение есть только в NzdCad, где сетка остановлена 07.2019, тк к 10.2019 сетка не закрывалась и показывала искаженные результаты.

3) Все тесты были выполнены для депо в 3000$- размер планируемый для одного мультиторгового счета (размер которого еще уточняется).

Это сделано для только сравнения и не является значением КДепо. КДепо посчитан и есть в отдельном архиве кДепо.

4) в названии сета G и TP означают шаг и тейк сетки, просто доп.инфа - предполагались ранее разные сеты для одной пары для исключения синхронности работы. 

5) Gap контроль во всех сетах отключен, тк тесты показали что без него лучше.

6) TF Filter стоит по умолчанию и с ним не работал.

 

Сами сеты пока выложенны только для 2 пар  - NZDCAD и CADCHF.

Сделано по 2 причинам. 1 - чтобы просто не запутаться в обсуждениях, и не вываливать все сразу.

2- NZDCAD из приведенных кроссов на мой взгляд самый сложный в проектировании и самый низкий по доходности,

но в нем мною были сформулированны наработки, которые довольно легко легли на остальные сеты.

Именно его я бы и хотел вынести на суд, и в идеале найти пути к его совершенствованию.

 

Что касается сета для CADCHF - основа для него в начале 2019 года была взята у @Neu4 - но в формате ADX модификации бота и переделана под

безиндикаторную версию. И данный сет скорее исключение из остальных, благодаря хорошим откатам, и он скорее относится к додиапазонным сетам.

 

И наконец в приложении мультитест, где есть данные из всех приведенных тестов, для формирования комбинаций и просчета депо.

Насколько я понял - это последний рабочий вариант проверки данных для мультиторгов на форуме (но он не особо прижился?). Поправьте меня если я ошибаюсь.

В архиве с мультитестом 3 скриншота с вариантами комбинаций пар.

 

В топике много сетов по EURUSD и GBP, и доходность там совсем другая.

Тут я предлагаю рассмотреть альтернативу в качестве мультиторгов бездолларовых кроссов (о которых несколько раз писал добротные посты @Старик

 

 

Вопросов сейчас 3:

- Можно ли верить просадке по данным мультитеста?

- Есть ли возможность увеличить доходность сетов (NZDCAD в данном случае) без увеличения просадки.

- Насколько адекватна такая стратегия, при использовании по 4 пары на 1 счету, с размером депо до 4 000$.

 

(EA) - Setka v1.43 NIM AUDCAD.zip 1 \u041c\u0411 · 29 загрузок (EA) - Setka v1.43 NIM NZDCHF.zip 1 \u041c\u0411 · 26 загрузок (EA) - Setka v1.43 NIM NZDCAD.zip 1 \u041c\u0411 · 20 загрузок (EA) - Setka v1.43 NIM CADCHF.zip 1 \u041c\u0411 · 21 загрузка (EA) - Setka v1.43 NIM AUDNZD.zip 1 \u041c\u0411 · 22 загрузки (EA) - Setka v1.43 NIM AUDCHF.zip 1 \u041c\u0411 · 26 загрузок (EA) - Setka NIM nonusdcross 2019.pdf 883 \u043a\u0411 · 18 загрузок кДепо.zip 73 \u043a\u0411 · 20 загрузок

Setka v.1.43 MTest v.2 NIM 3х Acc.zip 716 \u043a\u0411 · 25 загрузок

 

 

 

Коллега @Nimaq , замечательный и впечатляющий дебют! 

Комплексный подход, ясное мышление, использование разработанного в топике ПО - очень хорошо!

Новогодняя суета вряд ли позволит форумчанам внимательно рассмотреть вашу наработку немедленно, но уверен, что без внимания она не останется!

 

У вас в тексте не понял что такое TF Filter , который "стоит по умолчанию и с ним не работал".

 

Есть пара формальных по сути предложений, направленных на потенциальное улучшение вашей наработки.

 

Во-первых, я бы предложил выполнить анализ ваших имеющихся тестов в новейшем Анализаторе статистики сеток версии 2.2.

Мы добавили в него 2 маленьких, но очень важных таблички, позволяющих одним взглядом оценить динамику теста/торгов и налету сделать выводы об адекватности сета текущему рынку.

К сожалению (ну или к радости) волатильность в 2019 была необычно низкой и были сеты, в которых в 2019 было допустимо вести торги аж в 5 раз большим лотом.

Убедитесь, что ваши сеты сохранили приемлемую доходность и в условиях упавшей волатильности.

 

Во-вторых, многие недооценивают эффективность встроенных фильтров и опций бота и либо отключают их вообще, либо не настраивают сколь возможно оптимально.

Для проверки важности и влияния встроенных фильтров и опций бота мы с коллегой @HQPhantom взяли сет eurusd от @Gureyev и провели целую серию тестов, в рамках которых были оптимально настроены фильтры спрэда и волатильности, а также включен и настроен гэп-контроль и изменен порядок вычисления ТР сетки на с компенсацией свопов и комиссий.

Так вот, настройка фильтров, гэп контроля и включение компенсирования свопов/комиссий повысила рентабельность сета в 1.5 раза, добавив к авторским 160% годовых еще +80% годовых за счет лучшей настройки бота на пару и сет. 

Спойлер

Автор того сета тоже полагал и его тесты тоже показывали, что без нормальных настроек фильтров бота и гэп контроля его сет лучше работает...

Однако тщательный анализ и дополнительные тесты показали, что на этом терялась прибыль от 50% годовых.

Это не значит, что во всех сетах должно быть задействовано максимум опций бота...  Но вдумайтесь в то, что лишь настроили бота и еще +80% годовых нашли...

[M0kass]

2 часа назад, capteen сказал:

Всех с Наступающим Новым Годом!

С Наступающим господа форекс-трейдеры!!!

Этот год был непростым, но о_Очень интересным, познавательным, плодотворным!!!

Всем желаю удачи в начинаниях, исполнения желаний и конечно же здоровья на все это!!!

[Eng-in]

Коллеги, с Новым Годом! (У нас он уже наступил).

Не забывайте, что здесь сидит очень много read-only персонажей, читающих вас. 

Подскажите пожалуйста где можно увидеть спеки вот этого специалиста: "Чел почти 2.5 штуки загнал, за полгода практически удвоил, по $600+ в месяц заработал"?

Заинтересовало.

[capteen]

1 час назад, Eng-in сказал:

Не забывайте, что здесь сидит очень много read-only персонажей

Выходите из тени! Ждем идеи. предложения, размышления! Иначе топику хана (без чая)!

 

[Старик]

Коллеги, в прошлом 2019 году мы много работали, многому научились и немалого достигли!

Это был переходной год - существенного уточнения важнейших понятий и элементов теории/тестов/торгов, наработки ПО, начала освоения новых индикаторных торгов и даже мт5, обретения опыта, накапливания сил и возобновления движения вперед.

Это, может, не так очевидно - но мы действительно очень много узнали, поняли и сделали в 2019...

 

Вот я сам написал пост http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=442840 и сам удивился - нормально работаем! 

Это лишь несколько самых последних сохраненных у меня в браузере ссылок мониторингов нашего бота... 

И это лишь малая видимая часть айсберга реальных торгов участников топика - то немногое, что люди по мелочи показали...

В следующем 2020 году мы должны начать полноценно осваивать тот потенциал, который создавался и накапливался нами годами!

 

Следующий год обещает быть не самым простым для торгов мартинами.

Цитата

31 декабря. (Dow Jones). Волатильность валютных рынков в следующем году усилится в связи с неопределенностью вокруг президентских выборов США и риском распродажи на фондовых рынках, говорит Кэти Лиен, управляющий директор BK Asset Management.

"Учитывая выборы в США и риск того, что фондовые индексы снизятся с достигнутых ранее максимумов, вызвав масштабную фиксацию прибыли, мы ожидаем усиления волатильности (валютных рынков) в 2020 году", - говорит она.

Кроме того, неопределенность вокруг Brexit и американо-китайских торговых переговоров, скорее всего, сохранится и в следующем году, добавляет Лиен.

Эта женщина известный аналитик и принято считать, что она хорошо понимает рынок.

 

Ну и да, почти круглогодичное пребывание фондового рынка на исторических хаях бесконечно длиться не может.

И 2020 год с вяло развивающимся импичментом и выборам в Штатах выглядит именно таким, когда людям придется зафиксировать давно накапливающуюся прибыль на фондовом рынке: и это может происходить достаточно нервно - агрессивно и быстро.

И таки да, есть основания ожидать, что в основном сонный рынок 2019, изредка тревожимый криками о Брэкзит, хорошо выспался в этом году и готов поактивничать в 2020!

 

Так что тем, кто привык в 2019 тихо рубить бабло в разы завышенными лотами на укороченных сетках на в основном сонном рынке, стоит задуматься о возврате к расчетным сеткам за несколько лет.

И вовремя снимать заработанную прибыль, не забывая использовать стопы.

И сеты надо продолжать разрабатывать из расчета, что волатильность может вернуться к уровням, близким к 2017-18 годам. 

Не факт, но сонный 2019 год действительно вряд ли повторится.

 

Так что встречаем новый год, немножко отдыхаем и, с наработанным инструментарием и уникальными знаниями - за работу, товарищи! 

[Старик]

Ну что, коллеги, продолжим и в новом году наши интеллектуальные игры на тему как нам зарабатывать больше %% на вложенное?!

Ведь наша цель не просто зарабатывать - а пытаться зарабатывать максимум на вложенные в торги деньги!

И это означает, что если у нас есть в торгах несколько отличающихся вариантов развития событий, то каждый вариант должен быть нами исследован отдельно.

 

В 25.12.2019 в 22:53, Старик сказал:

Ну что, коллега @SAS117 , вы молодец! 

Разобрались в непростой ситуации и дожали сет в серии тестов!   Я думал 2 столь асимметричных сета хорошо не склеить...

Из 2-х хороших сетов со своими преимуществами, ограничениями и приветами, вы смогли создать очень достойный 3-й сет со своими преимуществами!

 

  Показать контент

 

Небольшой депо для центового и даже $ счета в любом ДЦ, проходит 6-ти летний тест, включая супертренд бакса 2014-15 годов, и приносит 100% годовых при RF=1.5!!

Прекрасный устойчивый и ровный по годам сет, еще более выгодный особенно в мультиторгах на совместно используемом депо!

Отличное пополнение копилки сетов нашего многолетнего проекта!

 

Поздравляю вас и авторов оригиналов сетов-прототипов @ostapbender и @valerii.badaev@gmail.com с прекрасными прибыльными сетами!  

Чудесный подарок на Рождество!

Коллеги, так держать! 

Коллега @SAS117 , не могу не отметить, что сама по себе идея объединения сетов хоть вроде и очевидная, но удивляюще прагматичная и рациональная!

Именно так и должен думать профессиональный трейдер - что я еще могу сделать, чтобы зарабатывать больше на тех же деньгах за то же время?!

Действительно, если разработан хороший сет для однонаправленных торгов, то это отлично само по себе - но почему бы на любых условиях не добавить вторую сетку?!

 

То есть нормально прибыльный однонаправленный сет остается главным и все настройки входов и основные фильтры должны остаться настроенными "на главного" сета.

Но если даже на этих условиях удастся добавит еще одну сетку, которая не ухудшит торги и принесет пусть лишь 30% годовых - то это рационально и выгодно!

А лишние даже 30% годовых на дороге не валяются и если их можно приплюсовать, то их нужно приплюсовать!  Не надо упускать разумные возможности заработка!

 

Но в крайне асимметричном сете, в котором существенно отличается лотность и залоги сеток, точно не известно какая из 2-х сеток дала максимальную просадку.

По результатам общего теста 2 сеток мы не можем однозначно определить sell или buy сетка дала максимальную просадку теста - формально это 50%:50%.

А раз мы не знаем какая из 2-х сеток дала максимальную просадку (и не знаем просадки и второй сетки), то мы не можем корректно вычислить компромиссный депо сета.

То есть, для вычисления оптимального компромиссного депо асимметричного сета нужно выполнить раздельные тесты sell и buy и лишь потом определять Кдепо сета.

 

Ну, как провести раздельные тесты sell и buy сеток понятно - надо по очереди задать S_OpenFirstOrder=false и B_OpenFirstOrder=false и провести 2 теста.

Потом отчеты тестов загрузить в анализатор статистики сеток и узнать/записать количество колен и максимальную просадку раздельно sell и buy сеток. 

Потом сет загрузить/импортировать в модель и узнать суммы залогов ордеров на максимальных коленах sell и buy сеток.

Всё это делается очень быстро в Анализаторе статистики сеток версии 2.2 - кликнуть мышкой по нескольким кнопкам и есть и статистика тестов, и заполненные модели!

 

И, имея и просадки, и залоги полностью развернутых sell и buy сеток раздельно, узнаем компромиссные депо sell и buy сеток раздельно!

И, из 2-х компромиссных депо sell и buy сеток асимметричного сета, выбираем больший - и именно больший из 2-х Кдепо и становится Кдепо всего сета!

 

 

Не является ли подобное уточнение Кдепо в 2-х тестах чрезмерным, не заигрались ли?!   Нет, это абсолютно прагматичные и рациональные действия!

В асимметричном сете, тем более проходящим многолетний тест, даже при небольших отличиях настроек сеток могут сильно отличаться количества колен, сумма лотов, залоги и компромиссные депо sell и buy сеток.  Настройки асимметричных сеток в сете могут и на 30%-40% различаться и, кроме как в анализаторе и модели, это явно не увидишь.

То есть по любому надо убедиться, что обе сетки грузят депо равномерно - иногда увеличив или уменьшив лотность/шаг одной из сеток для их лучшей балансировки.

 

Но самое главное всё же корректно вычислить компромиссный депо асимметричного сета, который иначе как раздельно для sell и buy сеток не вычислишь.

Для sell и buy сеток Кдепо могут различаться и на 20%+ и сравнение этих чисел может навести на мысли о доработке сета.

Но важнее всего понимание, что для существенно асимметричного сета, кроме как раздельно для sell и buy сеток, компромиссный депо не вычислить никак.

А пока мы не знаем компромиссного депо сета - мы не можем ни адекватно оценить финансовые характеристики сета, ни корректно сравнить сет с другими сетами.

 

 

Так что, коллега @SAS117 , мой вам совет - начните новый 2020 год с уточнения компромиссного депо вашего сборного сета!

Воспользуйтесь новейшим Анализатором статистики сеток версии 2.2 от коллеги @elavr - это маленькое чудо, а не программное обеспечение.

И давайте проверим - а не допустим ли вашему сету чуть меньший компромиссный депо?!  И, может, рентабельность сета в %% годовых даже выше?!

 

Понимаете, если уточненный компромиссный депо окажется хотя бы на 10% меньше, то от +10% вырастет и рентабельность годовых...

А если уточненный Кдепо окажется на 20% меньше, то рентабельность годовых вырастет уже более чем на 20% и до 10%+ в месяц - что для 6-ти летнего сета было бы уже просто роскошно.

И это не игры в цифры, не манипуляции и не подгонки - это 100% корректное вычисление вероятных финансовых характеристик будущих торгов вашим сетом!

[Старик]

по настройкам спрэда в TDS2.

 

 

Особенностью Дукаса есть очень большой пул ликвидности, в связи с чем в котировках Дукаса исходно очень низкий спрэд - 5 пунктов евро, 10 фунт в 5-ти знаке.

То есть скачиваемый с котировкми Дуказа спрэд исходно не больше и даже меньше, чем спрэд на ECN счетах большинства наиболее популярных и удобных нам ДЦ.

То есть тесты на котировках Дукаса даже без "улучшений условий" настройками TDS2 и так соответствуют торгам на счете с очень хорошими торговыми условиями, которые можно получить лишь в не слишком большом числе лучших ДЦ - и которые почти недоступны для торгов мартинами.

 

В связи с этим:

1) применение модификатора спрэда менее единицы означает уменьшение и так реально минимального спрэда Дукаса и тесты в нереальных, просто сказочных условиях.

В другом топике применение заниженного модификатора спрэда в тестах привело к тестерному граалю - фантастическим тестам, которые точно не повторятся в реальности.

2) для тестов сетов для центовых счетов выглядит оправданным применять модификатор спрэда от 2 до 4 и минимальный спрэд от 1 или добавление спрэда от 1.

Я не считаю, что на центовых счетах сильно завышенные спрэды - 13-15 пунктов (5-ти знак) на евре и 20+ на фунте, имхо, для мартина совсем не чрезмерные спрэды.

Но по сравнению со спрэдами Дукаса как есть спрэды на центовых счетах, скорее всего, таки в 2-3 раза больше и в тестах это может и стоит учитывать.

3) @Semenov считает оправданным в тестах всегда использовать настройку минимальный спрэд =1.  Имхо, небольшое ужесточение условий тестирование разумно.

 

Если есть уточнения/дополнения, озвучивайте - тему условий тестов нам давно пора осмысленно сформулировать и выписать в топике.