[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[capteen]

46 минут назад, ostapbender сказал:

Делали тесты с другом. Он в Кванте, я в ТДС2 сетов Ген14. Расхождения почти везде. Даже с тестами Романа. Роман сказал в ТДС2 нужно мульт спреда выставить под брокер-счет. В ТДС2 после этого тесты стали совпадать, но не с Квантом. Такие же различия заметил и в QLT когда его перетещивал в TDS2. И ещё в мт5 короткие сеты да и сет Валерия проходят что в Альпах и Робо на ECN счетах и льют на центовых. И так же в TDS2 эти сеты хорошо проходят с мульт спредом под ECN счета.

Коллега!

Мало "вывалить" результаты/выводы/резюме. Надо осмыслить причины и следствия, только тогда, вывода обретут осмысленность! Иначе, кому-то, придется повторять все ваши действия (которые вы не описали!) и полученные результаты скурпулезно исследовать. Двойная работа "потому что - одной бабке показалось"... Извините!

 

[Старик]

14 минут назад, capteen сказал:

Квант на тесты не влияет!

Да!  Он лишь обеспечивает закачку котировок.

Но тестер мт4 сам по себе с фиксированным спрэдом - что и создает расхождения в тестах.

 

14 минут назад, capteen сказал:

Вопросы тестирования и настройки среды тестирования один из сложнейших разделов, не только у трейдера, но и в целом в науках!

Тесты надо выполнять в "нормальных условиях". Т.е. принятых как единый стандарт.

И только готовясь перенести сет в реальные торги - адаптировать условия тестирования.

И при этом понимать, что ваши выводы (после адаптации), есть частный случай.

Абсолютно верно!

 

 

Кэп, не ругайся!

Они хорошие люди и мы вместе разбираемся что мы делаем не так и как можно лучше. 

[capteen]

14 минут назад, Старик сказал:

Кэп, не ругайся!

Они хорошие люди и мы вместе разбираемся что мы делаем не так и как можно лучше

Прошу извинить, если кому показалось  обидным!

[ostapbender]

35 минут назад, capteen сказал:

Двойная работа "потому что - одной бабке показалось"... Извините!

Да как бы результаты - TDS2 будет точнее Кванта.

 

Но на примере тестов мт5 и TDS2 даже с подогнанным мультом спреда, это всё же не точный спред, и значит тесты будут не верны полностью.

43 минуты назад, capteen сказал:

Тесты надо выполнять в "нормальных условиях". Т.е. принятых как единый стандарт.

Я об этом давно писал - Нужно принять единый стандарт! Поэтому я и пишу про свои тесты под ECN про счета. Чтоб люди понимали мой метод тестов.

45 минут назад, capteen сказал:

Какого хр е н а сравнивать динамический спред с фиксированным? Узнать что "в попугаях-то, я длиннее"?

Ради любопытства  Ну нет у него денег на TDS2

 

 

[capteen]

1 минуту назад, ostapbender сказал:

Я об этом давно писал - Нужно принять единый стандарт! Поэтому я и пишу про свои тесты под ECN про счета. Чтоб люди понимали мой метод тестов.

Вызывает некоторое сомнение оправданность такого выбора.  90% "жителей" этого форума не имеют 5000$ на открытие ECN счета и пользуется центовыми счетами. Вместо того чтоб "подгонять" нормальные условия, давайте обратимся к общей(не только MQL) практике - котировки Дукас-Оанда-... никаких "подгонок" - в этих источниках есть явные BID и ASK  и нет понятия "спред" совсем! Это можно (думается и нужно!) использовать как стандарт.

 

[ostapbender]

Только что, capteen сказал:

Это можно (думается и нужно!) использовать как стандарт.

То есть я должен оптить для всех, наплевав на себя? Я имею деньги для торговли в ЕЦН Про, и считаю находить лучшие сеты с этими лучшими условиями целесообразнее. И мне не жалко делиться этими сетами. Но простите - искать для центовых счетов сеты, по которым не буду сам работать, это для меня Катастрофа! (времени нет на это)

Тем более если сеты получаются с просадкой 150, то и не нужен центовый счет.

Может люди не имеющие 5000 смогут на основе моих сетов и доработать для центовых счетов. Или я могу не выкладывать тогда сеты, если они не нужны никому.

 

[Старик]

Парни, новый год на пороге, а вы такие взведенные...

Надо уже на благостный праздничный настрой переходить! 

 

На самом деле котиры Дукаса/Оанды, действительно, являются как раз средней напряжности - не ECN и не центовик.

И, в этом смысле, могут быть типа эталонными.

А готовящиеся торговать на центах могут в контрольных/адаптационных тестах чуть ухудшить условия и пощупать устойчивость сета в несколько худших центовых условиях.

 

В варианте подготовки сетов от @ostapbender я большой проблемы не усматриваю.

Сам я не считаю, что так следует делать - имхо, разрабатывать сеты стоит на более жестких "стандартных" котирах/условиях с целью небольшого запаса прочности.

Да и ECN счета тоже не подарочные - меньше спрэд, больше комиссия, в итоге условия лишь немного лучше условных средних счетов.

Ну и, опять таки, желающим адаптировать ECN сет для центов никто не мешает задать в тесте условия центовика и проверить устойчивость сета на экстрим.

 

Имхо, проблема поиска "стандартных" условий тестирования несколько надумана - котировки Дукаса и есть этот стандарт де-факто.  Причем всеобщий!

А те несущественные отклонения от стандарта на ECN и центовики, на мой взгляд, не принципиальны и, кому надо, могут их себе создать и допроверять сеты под свои условия.

[capteen]

1 час назад, ostapbender сказал:

То есть я должен оптить для всех, наплевав на себя? Я имею деньги для торговли в ЕЦН Про, и считаю находить лучшие сеты с этими лучшими условиями целесообразнее. И мне не жалко делиться этими сетами. Но простите - искать для центовых счетов сеты, по которым не буду сам работать, это для меня Катастрофа! (времени нет на это)

Тем более если сеты получаются с просадкой 150, то и не нужен центовый счет.

Может люди не имеющие 5000 смогут на основе моих сетов и доработать для центовых счетов. Или я могу не выкладывать тогда сеты, если они не нужны никому.

Вы горячитесь, коллега!

Вопрос был общий, не имеющий к Вам лично, никакого отношения. Сеты - необходимы! Любые и разные! Если кому-то сет кажется интересным - вполне реально его проверить/адаптировать к желаемым условиям.

28 минут назад, Старик сказал:

Парни, новый год на пороге, а вы такие взведенные...

Вы правы! Не тОит разжигать страсти! Вопросы тестирования, мы уже обсуждали пол--годика назад... и снова по кругу. Ничего страшного!

 

1 час назад, ostapbender сказал:

которым не буду сам работать, это для меня Катастрофа! (времени нет на это)

Мне вполне понятны Ваши эмоции! Как Вы видите мои в таком же ключе?

[Старик]

5 часов назад, SAS117 сказал:

В робофорекс на счете про-цент, при проверке на безиндикаторном моде, сет выдает бОльшую просадку (2200$). Тест выложу позже.

@SAS117Есть первая возможная причина расхождения в тестах в TDS2 - у @ostapbender сет под ECN счета с меньшим спрэдом и большей комиссией.

В принципе, это не столь существенное отклонение в настройках - но на дистанции в 8 лет один раз цена могла сходить на 150 пипсов дальше.

8 лет это очень долго, это очень много сеток и где-то раз сетка могла не закрыться за счет большего спрэда, растянуться дальше и пересидеть больше.

 

Я бы порекомендовал не драматизировать это излишне, но поглубже посмотреть тест.

В-первых, стоит сравнить отчеты в части количества тиков/баров и количества сделок за период теста.  Может, котировки у вас все же не совпадают.

Во-вторых, отчет вашего теста я бы порекомендовал прогнать в Анализаторе 2.2 и сравнить отчеты Анализатора ваш и автора.  Они могут показать различия.

В-третьих, я бы выполнил полутест за последние 4 года и посмотрел есть ли различия.  4 года тоже много и если они хороши, то беспокоиться имхо не о чем.

В-четвертых, можно взять у автора его настройки на ECN счет, повторить тест и сверить результаты. 

Не совпадут - тогда есть какие-то отличия у вас в организации этого теста.

 

В общем, стоит внимательнее посмотреть возможную причину расхождения и насколько расхождения принципиальны.

[ostapbender]

8 минут назад, Старик сказал:

это очень много сеток и где-то раз сетка могла не закрыться за счет большего спрэда, растянуться дальше и пересидеть больше.

На моих 3х счетах Альпы ЕЦН, Альпы ЕЦН Про, Робо ЕЦН Про, разница в торгах одними и теми же сетами в Сетке существенная. Причем я наверно даже откажусь от простого ЕЦН счета у Альп. Меньшие спреды дают быстрейшее закрытие на моих коротких сетках. А это даже с комиссией намного выгоднее. 

 

@capteen Вы очень хорошо разбираетесь в тестерах мт5 и TDS2, подскажите ваше мнение, если например не брать положительное проскальзывание, а просто тестить без задержек и проскальзываний, то по идее в мт5 будет точнее если тестить под счёт-брокер на котором собираешься торговать? Роман вот считает, что за последние 5 лет(когда брокеры дают реальные тики) нужно тестить на котировках именно того брокера-счета, где собираетесь торговать.

 

И может у меня ответы получаются какие то резкие, но я никому зла не желаю!

 

[Старик]

3 минуты назад, ostapbender сказал:

разница в торгах одними и теми же сетами в Сетке существенная.

Вы об онлайне, верно?

Ну, если ТР единицы пипсов, то да, разница в торгах возможна.

Устойчива ли эта разница на длительном интервале, учитывая, что ДЦ крутят условия торгов как цыган солнцем - это другой вопрос...

Но вообще сетки спрэда не боятся...  Ну может лишь совсем маленькие...

[capteen]

2 минуты назад, ostapbender сказал:

Вы очень хорошо разбираетесь в тестерах мт5 и TDS2

Это Вы мне польстили! Я в ТДС2 - как та свинья в апельсинах... Но мне вполне очевидна разница работы со спредом и без спреда. У меня есть 3(4) тестера   два всем известны, встроены в терминал и еще система тестирования основання на технологии вирт.оргов работающая и в МТ4 и МТ5... Вот с котировками, пока, затык, но это вопрос "когда я доберусь дописать..."...

 

6 минут назад, ostapbender сказал:

если например не брать положительное проскальзывание

Как бы это сделать? Я несколько страниц назад описывал логику работы тестера МТ5....

 

7 минут назад, ostapbender сказал:

(когда брокеры дают реальные тики) нужно тестить на котировках именно того брокера-счета, где собираетесь торговать

Это правда? Почему, тогда, сколько брокеров, столько вариантов тиков...

У коллеги fxsaber с форума mql5 есть наработки по проверке котировок, возможно что там Вы сможете найти какие-то ответы. Мне очень трудно судить об этом. Я, в силу специализации, работаю только с тестами и только с Дукасом. "Прикладывать" на брокера приходится на демо-счетах.

[ostapbender]

4 минуты назад, Старик сказал:

Вы об онлайне, верно?

Верно.

 

2 минуты назад, capteen сказал:

Это правда? Почему, тогда, сколько брокеров, столько вариантов тиков...

Так поэтому и тестить под вариант брокера.

 

Пока приходится всё проверять и сверять с реалом. В мт5 пока всё совпадает с реалом. Но как бы не полагаться на тестеры, лучше торговать корзиной с как можно максимальным количеством сетов-ботов-пар. 

 

 

[Старик]

15 минут назад, ostapbender сказал:

22 минуты назад, capteen сказал:

Это правда? Почему, тогда, сколько брокеров, столько вариантов тиков...

Так поэтому и тестить под вариант брокера.

Вы первый, кто мне говорит, что в торгах сетками имеет значение спрэд. 

Ну то есть спрэд имеет значение в торгах как бы - но в торгах этим ботом с осени 2015 у меня интереса к спрэду не возникало никогда.

Ну есть спрэд, но в тысячах сеток это как-то пофиг...

И торги за год ну никак не должны зависеть от спрэд меньше на полпипса или нет.  Вот просто не должно быть, что если спрэд на полпипса больше, то год пропал.

Подозреваю, что вы слишком внимательны к спрэду и ориентация на тепличные условия торгов риск, превышающий выгоду.

Подумайте об этом...

[ostapbender]

5 минут назад, Старик сказал:

Вы первый, кто мне говорит, что в торгах сетками имеет значение спрэд. 

Ну как пример можно взять мониторинги Романа по Ген14. Там 3 счёта - Центовый Робо, Альпы про ЕЦН, и Исмаркет. Везде по разному закрываются сетки. 

Это можно проверить и тестируя сет Валерия в мт5 на разных счетах ( в центовых он сливает).

И так как я за быстрый выход из рынка, то спред для моих торгов важен.

[capteen]

1 час назад, ostapbender сказал:

можно взять мониторинги Романа по Ген14

Можно и демо-сов на МА-шке взять. Зачем? У нас Гена14-й? Мы тут о чем говорим? Ну, может, для "гены-от-ромы" спред и важен... Для нашего бота, он важен, как сигнал о начале активного движения, от него работает специальный фильтр... Влияние спреда на закрываемость - следствие попытки применить средне/долго-срочный бот к скальперским мечтам. Я, ночами, частенько наблюдаю росты спредов  более 10 (4-х знак!) и под это надо всю логику торгов сеткой переделать?

Сетки это всегда среднесрок! Сетка, по своей сути, отыскивает основное движение, и использует его для получения прибыли на откате.

Её можно применять и по-другому, но, надо сознавать, что это нештатный режим работы.

Ваши сеты - отличный пример того, как можно применить Сетку в необычной области! Это ценно! Спасибо! И это, обязательно, будет использовано в дальнейших разработках!

Я, со своей стороны, готов поддерживать рациональное зерно в этом направлении. Мне надо, только, полное осознание метода и его особенностей. Это не "потому-что-так-захотелось", просто иначе выписать приличную программу, почти, не возможно...

Продолжаем работать!

До НГ еще есть № часов

 

[Semenov]

6 часов назад, Старик сказал:

Тогда чем вы можете объяснить возможную причину расхождения результатов тестов TDS2 в мт4 вообще?!

Котировки Дукаса внешние, в терминалы разных ДЦ занесенные из инета - спрэд тоже внешний из инета...

Разницы в результатах тестов на одинаковых котировках Дукас в TDS2 по идее быть вообще не должно вне зависимости от ДЦ и типа счета.

Иди вы ломаете через колено котировки Дукас, пытаясь сделать из него Робо?  Тогда ж вопрос что вы там сначала сломали...

Тестирование через TDS2 по умолчанию использует своп, комиссию и плечо счета(брокера). То есть, даже тестирование на оригинальных котировках Дукаса через TDS2 может у разных людей показать существенно разные результаты, теоретически, вплоть до слив-победа (не хватило пипса до TP и сетка разрослась до слива, а на другом эта сетка закрылась на последнем 10м колене и принесла офигительную прибыль). А уж различия на 1 колено в тестах разных людей должны случаться нередко.

5 часов назад, Старик сказал:

В этом же суть дорогого платного TDS2 - возможность абсолютно идентичных, строго повторяемых тестов вне зависимости от типа счета и ДЦ.

Никто ж никогда не спрашивает "А ты тест в TDS2 выполнял на каком счете в каком ДЦ?".  Не спрашиваем, потому что пофиг где выполнялся тест.

Повторяемости и идентичности можно добиться, если не использовать дефолтные настройки, а задать свои своп, комиссию, плечо.

Для несеток эти различия несущественны, наверное, поэтому еще не дошло до вопросов "в каком ДЦ и на каком счете выполнял тест". Помнится в ветке обсуждения Generic 11-12 периодически сверяли настройки TDS. Но там свопы не переворачивали картину с ног на голову.

По мне, эти различия (своп, комиссия) - хорошо и проверяют сет на устойчивость. И если есть существенные различия в результатах тестов через TDS2, то надо заниматься сетом, а не сверять настройки свопов и и комиссий.

Для себя я решил так: котировки Дукас, комиссия 7, плечо 500, остальное - текущее с tickmill.

[Semenov]

9 часов назад, Старик сказал:

На форуме проскочила фраза о суперскорости самой последней версии TDS2 - но источник малость путанный и я не перепроверял.

А может есть какая ссылка?

Я вот не заметил никакого ускорения. Может, конечно, в последних бэтах что-то ускорилось - я их не ставлю.

Сейчас посмотрел блог на оф сайте, нет там ничего про ускорение. Если бы это было - в блоге бы появилось с вероятность 99%. Такое не прошло бы без хвастовства упоминания на сайте, думаю.

[ostapbender]

1 час назад, Semenov сказал:

Я вот не заметил никакого ускорения.

@capteen Мне уже указал почему у меня опт в мт4 быстрее пошел.

Цитата

А вот для опта есть особенности! Мульти-агент МТ5 используется при опте, но только при сплошном переборе! При включенном генетике - нет!

 

 

3 часа назад, capteen сказал:

Ну, может, для "гены-от-ромы" спред и важен...

Я писал и про второй пример - сет Валерия в мт5 на центовом счете.

 

3 часа назад, capteen сказал:

Сетки это всегда среднесрок! Сетка, по своей сути, отыскивает основное движение, и использует его для получения прибыли на откате.

Её можно применять и по-другому, но, надо сознавать, что это нештатный режим работы.

Всё верно. Но я пытаюсь как всегда свои торги переложить на роботов, используя их не как задумано. 

 

[SAS117]

Вот это да... Озвучил увиденное... Целый день копья ломаете.

Я для себя провел тестирование на другом ДЦ и отличном типе счета от того, что провел ostapbender . Мы с ним уже общались по данному вопросу в другой теме и он знает, что такие расхождения - норма, я думаю, для всех TDSников это не новость. И в данной беседе, на мой взгляд, он спокойнее всех отнесся к происходящему.

Мужики спокойнее, Новый Год на носу!

 

Полностью солидарен с Semenov пост 11060. Все четко и ясно описано.

12 часов назад, Старик сказал:

Тогда чем вы можете объяснить возможную причину расхождения результатов тестов TDS2 в мт4 вообще?!

Котировки Дукаса внешние, в терминалы разных ДЦ занесенные из инета - спрэд тоже внешний из инета...

Разницы в результатах тестов на одинаковых котировках Дукас в TDS2 по идее быть вообще не должно вне зависимости от ДЦ и типа счета.

Иди вы ломаете через колено котировки Дукас, пытаясь сделать из него Робо?  Тогда ж вопрос что вы там сначала сломали...

Одинаковые: котировки, терминалы и (надеюсь) настройки TDS2, а условия торговли (результатов тестирования) зависят непосредственно от счета (спред, своп, комиссия, плечо).

Старик, надеюсь мы ответили на ваш вопрос?

[Старик]

В 28.12.2019 в 16:07, ostapbender сказал:

И так как я за быстрый выход из рынка, то спред для моих торгов важен.

Да, торги в разных ДЦ отличаются - даже на смежных счетах в одном ДЦ отличаются...

Это естественно и это неизбежно - в том числе потому, что ордера даже соседних счетов обрабатываются не одновременно, а всё же в очередь на сервере.

А если и поток котировок в разных ДЦ разный, и пинги разные, и свопы/комиссии/спрэды разнятся, то сам Бог велел сеткам торговать чуть-чуть, но по разному.

 

ДЦ не благотворительные организации и в любом их действии есть свой коммерческий интерес.  И меньший спрэд они компенсируют большей комиссией.

С точки зрения сетки, точнее закрываемости сетки, это практически один фиг!

Вот размер спрэда боту безразличен - его не надо компенсировать и учитывать в ТР.  Фильтр спрэда подозрительно поглядывает на спрэд и всё, остальное пофиг.

А вот комиссия и свопы, оплачиваемые трейдером со своего торгового счета - вот это прямая забота бота!

 

Бот компенсирует и комиссию, и своп - если вы предписали боту их учитывать и компенсировать.

А что такое компенсация комиссии и свопа?  Боту надо отодвинуть ТР сетки от пипса дальше от старшего ордера, чтобы компенсировать большую комиссию (и своп)!

То есть чем больше комиссия счета (и своп) - тем дальше в плюс от последнего ордера уровень ТР сетки, чтобы эту большую комиссию (и своп) компенсировать!!

На самом деле основная проблема висящих неделями своп, он может жрать очень много и он ежедневно прямо наращивает просадку ожидающих закрытия сеток!!

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=431337

 

Так что же с большей комиссией и меньшим спрэдом на рекламируемых ДЦ как "лучших" ECN счетах?!  я считал и считаю, что в среднем на это совершенно пофиг! 

Как все уже поняли/вспомнили, компенсируя меньшую или большую комиссию, бот на 1-2 пипса вынужден удалить/отодвинуть ТР сетки дальше от старшего ордера сетки.

Ну если есть доп затраты на торги типа комиссии/свопа, то их надо компенсировать, уровень БУ удаляется в плюс на 1-2 пипса и так же удаляется в плюс ТР сетки!

В торгах всё не бесплатно: большие комиссия/своп на счете - дальше в плюс от старшего ордера сетки надо отодвинуть уровни БУ/ТР сетки!

 

Вы все с этим прекрасно знакомы - каждый или каждый второй день после полуночи бот пересчитывает и отодвигает уровень ТР сетки, чтобы компенсировать своп дня.

Вы все начисление свопа каждый торговый день видите на всех счетах, кроме бессвоповых - и почти каждый день бот чуть отодвигает ТР, чтобы компенсировать своп.

И комиссия компенсируется точно так же - только комиссия не меняется и учитывается при первом вычислении/выставлении ТР сетки и потом ежедневно в полночь.

Но если большая комиссия есть - то уровень ТР сетки гарантированно отодвинут/удален в плюс от старшего ордера сетки пропорционально большей комиссии!

Надеюсь, никто ж не думал, что ДЦ подарит меньший спрэд бесплатно?!  Нет, ДЦ снимет с нас бабки по любому - только большей комиссией... 

ДЦ может развести людей - но бота-то не обманешь, он-то обучен считать...

 

Но ДЦ говорит смотрите, я ж дарю вам меньший на целый пипс спрэд - смотрите, какой я молодец и как я вас люблю!

Мы смотрим и действительно спрэд на пипс меньше и это так приятно.

Но уровень ТР-то сетки тоже на пипс дальше, так как компенсирована большая комиссия из-за меньшего спрэда - и то, что спрэд меньше, практически без разницы.

Уровень ТР на 1 пипс ближе к старшему ордеру, а спрэд 2 пипса = уровень ТР на 1 пипс дальше от старшего ордера и спрэд 1 пипс - это ровно одно и то же!!

Нет в этом выигрыша, для закрытия сетки по ТР требуется абсолютно одно и то же движение цены: и если ТР на пипс дальше, а спрэд на пипс меньше - и если ТР на пипс ближе, в спрэд на пипс больше!

Потому что "дальнему"/перешагивающему уровню спрэда (bid для sell сетки и ask для buy) в обеих случаях надо достичь одного и того же уровня цены!...

 

Рассмотрим пример условной sell сетки для 2-х счетов: со спрэдом ~2 и меньшей комиссией - и со спрэдом ~1 и большей комиссией, компенсирующей ДЦ меньший спрэд.

Сетка, естественно, одна и та же.

1) счет со спрэдом ~2 и меньшей комиссией.

Допустим, что уровень ТР сетки ботом установлен на уровень 1.1000.

Тогда, чтобы sell сетка закрылась по ТР, цена должна достигнуть: ask 1.1000 - в bid 1.0998 (запомним это!)

2) счет со спрэдом ~1 и большей комиссией, компенсирующей ДЦ меньший спрэд.

В этом случае, чтобы компенсировать большую комиссию, бот должен установить уровень ТР сетки на 1.0999 - на пипс дальше в плюс от старшего ордера сетки.

Тогда, чтобы sell сетка закрылась по ТР, цена должна достигнуть: ask 1.0999 - в bid 1.0998.

 

И вот же грёбанный случай: в обеих вариантах, для закрытия ценой ask sell сетки по ТР, цена по bid должна достигнуть 1.0998!!

И с нас опять (что со спрэдом 2, что с спрэдом 1) сняли ровно те же одинаковые бабки - только более ослепительно улыбаясь и хлопая нас по плечу!

 

Так что, если кто-то надеялся, что в мартинах меньший спрэд это раньше закрыть сетку, то нет - вы по любому выйдете примерно на одном уровне цены!

Плюс-минус пару 5-ти значных пипсов - но де-факто по одной цене по любому...

Но ДЦ при этом нам покажет шоу, в котором маленький, но мужественный спрэд смело настигнет ТР сетки и быстро преодолеет его.  Не спрэд, а мачо такой матерый!

Ну а то, что ТР сетки, настигаемое смелым малым спрэдом, при этом окажется на пипс хуже, зрителями останется незамеченным - х.з. где то ТР должно было быть...

 

Но мы-то знаем!  Мы редкие сволочи и знаем о торгах то, что трейдерам лучше бы не знать... 

От этого иногда грустно - но лучше знать!

 

Конечно, в немногочисленных лучших ДЦ бывают счета с малым спрэдом, разумными комиссией и свопом.

То есть хорошо выстроенное и оптимальное по бизнесу ДЦ на отдельных счетах реально может давать объективно лучшие условия для торгов.

И мы могли бы рискнуть и на таких более "дешевых" для нас счетах увеличить ТР сетки на 1-2 пипса и извлечь из этого весьма ощутимую дополнительную прибыль.

Но, откровенно говоря, в оффшорных ДЦ, в которых только и остались плечи 500+, счетов с идеальными для нас условиями практически нет.

Те счета, что нам реально доступны для торгов мартинами, имеют далеко не идеальные характеристики и приходится выбирать лучшее из так себе...

И выбора-то особого практически нет: центовики все так себе - ну а долларовые счета в лучшем случае средненькие и почти не отличимые по затратам.

 

И вот поэтому я 5-й год наблюдаю за торгами онлайн весьма меланхолично...  Причем даже на самых лютых центовых счетах 4-х знак с фиксированным спрэдом.

Потому что идеального нет: но со временем все по среднему сойдется и срастется - и сеточка закроется по ТР!  А куда она денется-то - закроется 

Десятки тысяч сеток до неё закрылись и в будущем будут закрываться...  Чего нет?!

Сетки не строятся идеально, ордера открываются +- 1-3 пипса, цена импульсирует, фильтры работают, сетки растягиваются - сеток строго по модели в торгах почти нет.

Но бот неотвратимо пересчитывает весь этот бардак онлайн торгов, нормализует насколько возможно сеть - и она когда-то закроется...  Чего нет?!

А если еще и понимать что делаешь, нормально моделировать, тестить/оптить, анализировать и еще и мультиторжить, то шансы на успех реально очень велики!

Мы же нашей въедливой работой реально минимизируем неопределенности, непонятности и, как следствие, риски...

Ну и замечательно - согласны?! 

 

=====

 

В 28.12.2019 в 19:00, Semenov сказал:

В 28.12.2019 в 08:57, Старик сказал:

На форуме проскочила фраза о суперскорости самой последней версии TDS2 - но источник малость путанный и я не перепроверял.

А может есть какая ссылка?

Я вот не заметил никакого ускорения. Может, конечно, в последних бэтах что-то ускорилось - я их не ставлю.

Да, там вроде бета и была... 

Но я, видимо, переоценил важность этой случайной информации - Кэп и Бендер разобрались почему опт в мт4 оказался в разы быстрее мт5 и дело оказалось не в TDS2.

 

В 28.12.2019 в 18:37, Semenov сказал:

Тестирование через TDS2 по умолчанию использует своп, комиссию и плечо счета(брокера). 

То есть, даже тестирование на оригинальных котировках Дукаса через TDS2 может у разных людей показать существенно разные результаты, теоретически, вплоть до слив-победа (не хватило пипса до TP и сетка разрослась до слива, а на другом эта сетка закрылась на последнем 10м колене и принесла офигительную прибыль).

А уж различия на 1 колено в тестах разных людей должны случаться нередко.

Согласен! 

 

В 28.12.2019 в 18:37, Semenov сказал:

В 28.12.2019 в 10:44, Старик сказал:

В этом же суть дорогого платного TDS2 - возможность абсолютно идентичных, строго повторяемых тестов вне зависимости от типа счета и ДЦ.

Никто ж никогда не спрашивает "А ты тест в TDS2 выполнял на каком счете в каком ДЦ?".  Не спрашиваем, потому что пофиг где выполнялся тест.

Повторяемости и идентичности можно добиться, если не использовать дефолтные настройки, а задать свои своп, комиссию, плечо.

Для несеток эти различия несущественны, наверное, поэтому еще не дошло до вопросов "в каком ДЦ и на каком счете выполнял тест".

Помнится в ветке обсуждения Generic 11-12 периодически сверяли настройки TDS. Но там свопы не переворачивали картину с ног на голову.

 

По мне, эти различия (своп, комиссия) - хорошо и проверяют сет на устойчивость.

И если есть существенные различия в результатах тестов через TDS2, то надо заниматься сетом, а не сверять настройки свопов и и комиссий.

Для себя я решил так: котировки Дукас, комиссия 7, плечо 500, остальное - текущее с tickmill.

Тоже согласен.

Имхо, именно своп непоказательный, но чрезвычайно опасный враг сеток...

Причуды цены страшней, конечно, но и своп для сеток очень серьезен (а свопфри счета чудо как хороши в этом вопросе!).

 

И да, если в TDS2 использовать комиссию и своп конкретного типа счета в конкретном ДЦ, то это нормальная проверка пригодности сета к условиям данного счета.

Но это не значит, что не надо перепроверять адекватность настроек теста сета -  и всегда надо перепроверять количество/полноту котиров в сравниваемых тестах.

Фыркнуть мол мои тесты самые точные проще всего, но это поверхностность - случайное/техническое искажение результатов теста должно быть полностью исключено!

Сеты создаются очень тяжело, это трудоемкий и сложный продукт и обязательно надо перепроверять действительно ли технически сопоставимы сравниваемые сеты...

Но если технические условия одинаковы, а результат теста на конкретном счете хуже, то да, может надо сет адаптировать - а может достаточно дать чуть больше денег центовичку!

 

Но в целом согласен, в том числе с "Для себя я решил так: котировки Дукас, комиссия 7, плечо 500, остальное - текущее с tickmill."

Плюс еще GMT+2 и DST=USA или аналогичное - в тестах сетов с ограничением времени торгов котиры обязательно должны иметь верное "серверное" время.
 

 

Если бы еще коллеги @Semenov и @ostapbender выложили скрины своих "стандартных" и "адаптированных под ECN" настроек TDS2 как-то наподобие (скрин старый)

Спойлер

то мы бы их обсудили и в топике ввели бы как примеры условно стандартных и нестандартных настроек TDS2, которые пригодятся в тестах сейчас и тьме новичков в будущем.

Не обязательно так красиво сводить все экраны настроек на один скрин - можно и по одному экрану, в архиве не потеряются...

http://tlap.com/forum/sovetniki-foreks/11/sovetnik-nyu-yorkskiy-potroshitel/20656/?do=findComment&comment=442603

Коллеги, давайте мы еще чуток напряжемся и частично визуализируем результаты дискуссии в удобном графическом виде как учебно-справочный материал для дальнейшего упорядочения нашей работы!

 

-----

 

22 часа назад, SAS117 сказал:

Старик, надеюсь мы ответили на ваш вопрос?

Ну я вообще где-то координатор и ведущий этого ток шоу... 

А работа ведущего правильные вопросы задавать... 

 

Сегодня состоялась, почти без рукоприкладства, объемная дискуссия, в которой мы под протокол в топике, выяснили тьму интересных и очень важных вещей.

Обсудили, что стандартными можно считать настройки @Semenov , а у @ostapbender в тестах заниженный спрэд против Дукаса - что практиковал и Ревер27.

И что тесты в TDS2 на конкретных счетах в разных ДЦ, за счет подкачки из терминала инфы о комиссии и свопе на данном счете, действительно позволяет выполнить ретест даже на котировках Дукаса с учетом финансовых затрат торгов на исследуемом счете - и это может влиять на итог ретеста и показать/проверить устойчивость сета.

И вся эта важная инфа обсуждена и в топике теперь письменно внятно есть.

 

 

Что касается оценки выложенного в субботу @ostapbender сета GBPCAD, то, даже с учетом, что автор считает сет еще сырым, а @SAS117 сообщил о большей просадке/Кдепо=2200 в торгах на центовике, моё мнение не поменялось - это очень достойный сет!

Это совершенно конский кросс с двумя больными на всю голову волатильными валютами - фунт только за ~полгода+ гигантские 3600 пипсов проскакал!

И то, что эту дикую пару не просто удалось как-то ботом обуздать, а еще и огромные 8 лет теста пройти - это превосходно! 

Вдумайтесь какие это 8 лет - с гигантским супертрендом бакса, Брэкзитом, Трампом вызвавших движение валют во многие тысячи пипсов...

Спойлер

Да, мы уточнили, что как есть сетом можно торговать на $ счете с Кдепо=$1500, а на центовом потолок теста в районе $22 - но смелые могут и с $15 пробовать.

Ну нормально, это не проблема - нормальный сет, разумные депо для реала, тем более для мультиторгов - и может еще лучше будет/станет!

Так что новости и последовавшее живое обсуждения меня нагрузил работой, но не напрягли...

 

==========

 

В завершении, коллеги, хотел бы сказать о действительно важном.

Так сложилось, что за эту неделю в топике были выложены новые релизы ботов, анализатора статистики сетов и модели, доводились до ума несколько сетов... И даже новичок коллега @Nimaq дебютировал в топике целой проработанной концепцией мультиторгов, с подходом которого стоит ознакомиться...

Конечно, это случайность, что на одну неделю пришлось так много заметных и значимых событий в проекте.

Но совершенно не случайность, что все они произошли - потому что являются следствием систематической работы целой группы форумчан!

 

В топике, без особого шума, продолжается существенная целенаправленная работа по целому ряду направлений.

То, что мы увидели на протяжении прошедшей недели, результат существенных по трудоемкости работ длительностью от недель до ряда месяцев.

Какие-то работы производились людьми по собственной инициативе и обособленно, какие-то работы выполнялись динамическими рабочими группами, работавшими над каким-то вопросом или задачей...

Но важно, что задачи, которые ставились, с ходом времени и большого труда решались.

 

Не знаю все ли заметили, но по итогу прошедшей недели мы стали сильней - а наши возможности заработка на форекс явно возросли.

Разработчики кода выложили свои наработки, позволяющие участникам топика не только стабильней торговать, но и быстрее и лучше разрабатывать сеты.

Разработчики сетов и тестировщики поделились результатами своего труда и знаниями/идеями, дающими разработчикам кода дополнительные возможности заработка, дающие определенные основания для продолжения многомесячного выписывания кода и сложного развития ботов и дополнительного ПО.

 

Работая бесплатно и обособленно, но делясь наработками и взаимодействуя, мы даем друг другу благо и мы взаимно усиливаемся.

Работая и открыто взаимодействуя, мы становимся сильнее - как в знаниях и технологических возможностях, так и потенциально экономически.

И мы вместе достаточно уверенно продвигаемся к решению задачи заработка на форексе как индивидуального бизнеса каждого из нас!

 

Но следует понимать, что мы не только в определенном смысле взаимозависимы - достижение существенного успеха в торгах еще не предопределено.

В любом бесплатном проекте есть ограниченное во времени окно возможностей - когда общим усилиями значимые задачи могут быть решены.

С ходом времен ситуация не обязательно улучшается - у ключевых участников могут измениться личные или рабочие обстоятельства и они уйдут.

Сложившееся окно возможностей надо стараться использовать максимально эффективно, сделав максимум возможного.

Поэтому не откладывайте на когда-то то, что реально сделать сейчас.

И подумайте что вы можете сейчас или вскоре внести в проект, поделиться с коллегами...

 

В  общем, друзья, хоть мы друг с другом лично напрочь не знакомы, у нас есть все основания поднять рюмку коньяка и истово пожелать друг другу здоровья и успехов! 

Ну здоровья много пусть будет у каждого отдельно - а вот успех каждого будет следствием успеха нашего проекта.

Работая, постигая, достигая, взаимодействуя и делясь - мы все вместе и порознь становимся сильней!

Хорошо запомните прошедшую неделю: мы отдавали бесплатно многомесячный труд - но, в итоге, все мы стали очевидно сильней и на шаг ближе к успеху!

[Semenov]

10 часов назад, SAS117 сказал:

Одинаковые: котировки, терминалы и (надеюсь) настройки TDS2, а условия торговли (результатов тестирования) зависят непосредственно от счета (спред, своп, комиссия, плечо).

Про спред - это вы неправильно додумали. :-) Спред определяется котировками и настройками TDS2. Например, если используются котировки Дукас и нет никаких множителей по искусственному изменению спреда, то спред будет одинаковым на разных счетах разных брокеров. То есть, спред справа надо вычеркнуть.

 

Комиссию и плечо, по моим представлениям, надо использовать свои, не дефолтные. А вот своп - да, без дополнительных согласованных телодвижений разных людей своп может различаться и результаты тестов будут различаться.

8 часов назад, Старик сказал:

Но в целом согласен, в том числе с "Для себя я решил так: котировки Дукас, комиссия 7, плечо 500, остальное - текущее с tickmill."

Плюс еще GMT+2 и DST=USA или аналогичное - в тестах сетов с ограничением времени торгов котиры обязательно должны иметь верное "серверное" время.

да, именно так. Позже выложу свои настройки.

[DENYA]

Коллеги, привет!

Вижу в последние дни идет бурная дискуссия о влиянии спреда/комиссии/свопов итд на результаты оптов, поэтому Не могу удержаться и не продублировать мой пост, который я написал в мае 2019 года. Сначала я опишу выводы о ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ ТОРГОВЫХ ИЗДЕРЖЕК НА ПРИБЫЛЬНОСТЬ ТОРГОВЛИ СЕТКОЙ, получившиеся по результатам торговли за 2018-2019 год. Выборка огромная, десятки тысяч закрытых ордеров, 400 советников сетка ... , поэтому можно ее считать вполне репрезентативной. И далее я опишу новый рейтинг под брокера Альпари, там есть некоторые изменения по сравнению с выводами полученными для брокера ФортФС.

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=425038

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=425151

 

Итак:

=====================================================================

2018-2019 FortFS:

Мой рейтинг влияния на прибыльность торговли сеткой:
1.Размер проскальзывания
2.Размер свопа
3.Размер спреда
4.Затраты на ввод/вывод депозита/прибыли.
5.Размер комиссии
6.Размер плеча
7.Размер стопаута

1.ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ. Я веду статистику по своим счетам. Я вот заморочился и высчитал каждый ордер где было проскальзывание, перевел это проскальзывание в пункты, пункты*размер лота*стоимость пункта в $. У меня получились потери 7967$ или 93% от прибыли за этот период. Но это лично у меня, и исключительно на одном счете. Я уверен, что у ЕСН брокера скользить будут менее нагло. В любом случае, наскользят на 20% от прибыли точно, или на 1600$. Идем дальше …
2.РАЗМЕР СВОПА. При прибыли 8506$ своп составил 3100$ или 36.44%. Копаем дальше ….
3.РАЗМЕР СПРЕДА. Итак, проторговано 57лотов, средний спред 2.05, средняя стоимость 26.7016. Затраты на спред 3120$
4.ЗАТРАТЫ НА ВВОД/ВЫВОД. У меня была схема с нулевыми затратами, но, если подумать что мы делаем конвертацию из рублей в доллары на каком то этапе, или брокер берет процент от суммы, то затраты будут: Примем затраты в 3% в каждую сторону, получается 553$
5.РАЗМЕР КОМИССИИ. Лично у меня комиссия 0. Но представим, что комиссия будет 2$ как у Tickmill в одну сторону. Тогда получим затраты: 535$
6.РАЗМЕР ПЛЕЧА. Из-за плеча мы не получим потерь. Размер депозита будет немного больше. Табличку приложил. Влияние НИЧТОЖНО!
7.РАЗМЕР СТОПАУТА. Ну тут вообще нечего писать, влияние сверх ничтожно.

=========================================================================

2019 Alpari:

1.Размер спреда (24,96%)

2.Размер проскальзывания (15%)

3.Размер свопа (13,12%)
4.Затраты на ввод/вывод депозита/прибыли (9,25%)
5.Размер комиссии (1,54%)
6.Размер плеча (косвенное влияние)
7.Размер стопаута (косвенное влияние)

1.РАЗМЕР СПРЕДА. Итак, проторговано 178,24 лотов, средний спред 1,91, средняя стоимость 26.7. Затраты на спред 9089$ или 24,96%

2.ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ. Оценочный расчёт. В отличии от ФортФС, где я заморочился и высчитал потери по всем десяткам тысяч ордеров, в Альпах я сделал оценочный расчёт. Гораздо лучше ведут себя Альпы по сравнению с ФортФС. Скользят с минимальными отклонениями от цены. Оценочно, наскользят на 15% от прибыли. Идем дальше …
3.РАЗМЕР СВОПА. При прибыли 36412$ своп составил 4779$ или 13,12%. Копаем дальше ….

4.ЗАТРАТЫ НА ВВОД/ВЫВОД. Мы делаем конвертацию из рублей в доллары, затраты на ввод, затраты на обратную конвертацию, затраты на вывод. (2%+2,5%+2,5%+2%+скрытые поборы (там берут не ровно 2,5%, а БОЛЬШЕ!) Примем затраты в 9,25%.
5.РАЗМЕР КОМИССИИ. Комиссия 1.6$. Получим затраты: 1,54%
6.РАЗМЕР ПЛЕЧА. Из-за плеча мы не получим потерь. Размер депозита будет немного больше. Табличку приложил. Влияние НИЧТОЖНО!
7.РАЗМЕР СТОПАУТА. Ну тут вообще нечего писать, влияние сверх ничтожно.

=======================================================================

Для чего написал пост? ИСПОЛЬЗУЙТЕ данную информацию при планировании выбора брокера для своих торгов и для проведения правильного опта. Не обманывайте сами себя мол какая разница есть свопы или их нет! И всегда учитывайте затраты на проскальзывания.

Всем удачи!

 

Add^^

Вот сейчас посчитал и офигел! Получается мы на торговые издержки по торговле сеткой у ЕСН (условно) брокера Альпари тратим 63,87% от полученной прибыли! Просто офигеть! Я даже на скальпинге, где тейки 7-15п столько не терял на торговые издержки! А что будет при торговле сеткой в центовом брокере? Просто грабеж!

Давайте делать правильные выводы:

1.Брокер просто обязательно должен быть БЕЗсвоповый при торговле сеткой.

2.Выбирайте схемы ввода/вывода, которые вам сохранят до 10% прибыли! Например большинство электронных кошельков не имеют затрат на ввод/вывод.

3.Лично мой совет не торговать вам в кухнях. Если у Вас НЕТ проблем со скольжением - то значит вы НЕ прибыльные ... или прибыль составляет копейки для брокера. Как только станете прибыльным - сразу получите проблемы со скольжением/открытием и закрытием ордеров по несуществующим котировкам итд.

4.Саму технологию сетки надо менять. Думайте о том, КАК мы можем избежать вышеперечисленных издержек? как вариант:

а)открытие первого ордера с большой задержкой (канальные фильтры, АДР фильтры итд).

б)внедрить технологию виртуального расчёта сигналов, как в QLT, для того, чтобы НЕ частить со входами, а входить совокупным лотом от полученных сигналов уже в одном месте

в)технология ГАП фильтра также вам в помощь, также позволяет не открыть некоторое количество ордеров.

Изменено 29 декабря, 2019 пользователем DENYA

[capteen]

5 часов назад, DENYA сказал:

Саму технологию сетки надо менять. Думайте о том, КАК мы можем избежать вышеперечисленных издержек? как вариант

Опасаюсь, что если мы сможем указанные Вами "издержки" (источник доходов ДЦ!!!) "избежать"... То нас ни один ДЦ/брокер не пустит

 

Отличный пример как считать чужие деньги... НО! Есть и полезное зерно!  Можно подумать о том, чтобы в расчет ТП добавить учет "среднего" проскальзывания!   Это возможно, но в тестах, не проверяемо...

Изменено 29 декабря, 2019 пользователем capteen

[$$$$$]

Пользовался кто нибудь скриптом от bespaniki для определения безоткатов http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?page=299&tab=comments#comment-399678? Когда импортирую файлы csv в эксель, даже авторские, вместо цифр в колонках появляется "#ДЕЛ/0!", подозреваю дело в настройках экселя, хотя они у меня стандартные, с чем это может быть связано?