[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[capteen]

1 час назад, publicist сказал:

Добрый вечер уважаемые форумчане! Вот подскажите, сове, которая обсуждается на данном форуме, уже как 7 лет! Так вот на сегодняшний день какая самая стабильная и надежная версия данного советника?

Ваш вопрос потрясающе интересен, в первую очередь. для псхологов. Вот Вы как считаете, все усилия по разработке, правке, расширению функционала, устранению замечченных недочетов делаются "просто так - из любви к искусству"?

Елси нет - то очевидный ответ - самая новая! Она включает в себя и изначальную концепцию и индикторные расширения. Доработки и правки касались разных, не только индикаторных, частей. Не считаю доступности бота для МТ5...

А так, можете и изначальный TLP6 скачать

 

Ну и топик почитать внимательно было бы не лишним!

[Grail555]

В 20.12.2019 в 16:57, incomeasset сказал:

вот этот индикатор будет  выставлять эту цену если можете добавить его в EA

Daily ATR.rar 16 \u043a\u0411 · 9 загрузок

почему именно этот?

[chinchi19]

5 часов назад, Nimaq сказал:

Можно ли верить просадке по данным мультитеста?

Я ранее уже писал неоднократно, что ПО для анализа мультиторгов сетками работает НЕКОРРЕКТНО, Это была первая версия выложенная для целей верификации и в ее процессе (верификации) были выявлены НЕДОПУСТИМЫЕ для реальной работы с этим ПО ошибки. Устранение их потребовало значительной переработки ПО. Работу не бросили. Как будут решены вопросы нового По - познакомим с новым релизом.  А пока, нужно пользоваться методикой определения необходимого депозита, разработанной в топике с использованием МОДЕЛИ,

 

С уважением,

[Старик]

16 часов назад, ostapbender сказал:

21 час назад, Старик сказал:

Правильные настройки шага в данном сете должны выглядеть так:

S_GridStep=14
S_GridLevel=3
S_GridStep_AddPips=9
S_GridStep_Level2=6
S_GridStep_Level2_AddPips=2
S_Grid3=0
S_Grid3Add=0
S_GridStop=0

Исправил

По какой-то пока загадочной для меня причине такое изменение настроек иногда изменяет ход и финансовый результат теста - чего по идее быть никак не должно.

Но логика и арифметика имеют абсолютный приоритет и от изредка встречавшихся в топике попыток корректировать шаг со 2-го колена всегда приходилось отказываться.

Даже если это иногда почему-то немножко ухудшало результат теста. 

 

 

16 часов назад, ostapbender сказал:

но 

21 час назад, Старик сказал:

И не исключено, что более стабильным и выгодным окажется добавление еще 1, а то и 2 колен до 11-12 колен в сетке!

Выгоднее 10. Оставил 10

Это еще один феномен, логику и следствия которого не так-то просто продумать - и приходится каждый раз уточнять в тестах и понимать как реально лучше.

Несомненно, что в 8 летнем тесте у вас есть случаи заступа цены за последнее колено и какого-то пересиживания в пределах 100+ пипсов.

И как бы это очевидно плохо и как бы надо удлинить сетку на 1-2 колена, чтобы сетки хватало покрыть все заступы цены за последний ордер на 100+ пипсов...

Но это формально-математический подход - а мы здесь изучаем сетки не для красиво растягивать их на графике, а как сетками заработать максимум денег.

 

И вот в тестах, даже если несколько случаев пересиживания явные, часто оказывается выгоднее не добавлять еще колено, а смириться с единичным пересиживанием.

Видимо, в 8-ми летнем тесте в итоге выгоднее торговать чуть меньшей сеткой на меньшем депо и 2-3 раза бесплатно и без потерь пересидеть просадку в сотню+ пипсов в пределах максимальной просадки теста - чем удлинять сетку и увеличивать депо ради 2-3 раза за 8 лет покрыть сеткой максимальное удаление цены.

 

Это не значит, что в абсолютно всех случаях надо делать сетки короче и депо поменьше - нет, сетки должны покрывать диапазоны движения цены от первого входа.

И в каждом сете надо перепроверять а нет ли большого (больше шага) заступа цены дальше последнего ордера сетки.

Но, даже если заступы явно буду, только в результате дополнительных тестов можно установить что выгоднее по деньгам, приносит больше прибыли.

И только в том случае, если добавление колена повысит вам рентабельность % годовых, добавлять 1-2 колена - потому как тесты это подтвердили.

Или, наоборот, 1-2 колена не добавлять, так как уточняющие тесты показывают, что это не повысит рентабельность торгов в %% годовых.

 

14 часов назад, ostapbender сказал:

Откорректировал по совету @Старик и сократил до возможного НГ недели. Дальше только отдельный опт для Лонго и фильтрация индикаторами.

 

Спойлер

 

Хочется уменьшить просадку до диапазона 200-400.

Очень хорошо!  Сет стал еще стабильнее!

 

Но вот насчет просадки 200-400, то это очень вряд ли - скорее никак... 

GBPCAD, из-за составляющих, пара сильная и очень волатильная - это как сом в реке, дырявой авоськой его не поймаешь!

Сеточка на такую сильную рыбу нужна большая, прочная - и, как следствие, дорогая.  Какие цели - такие и затраты!

Прикиньте, у вас же цена от первого входа аж на 480-500 пипсов убегает...  Не шутки!

 

Конечно, можно попытаться индикаторами разрядить сеточку - но, имхо, вы не столько уменьшите депо, сколько утратите прибыль и динамику торгов.

Конечно, попробовать можно - но тот сет к этому не будет иметь почти никакого отношения...

Имхо, просадка 200-400 на этой паре скорее из разряда несбывающихся мечт...

Точнее, добиться может и можно, и 3-5 колен на 500 пипсов можно растянуть - но вы больше потеряете в рентабельности % годовых, в прибыли на вложенное...

Но попытаться, конечно, не запрещено...

 

 

Коллега @ostapbender , не могу не отметить, что с вами взаимовыгодно и приятно работать!

У вас есть свои устоявшиеся взгляды, из-за чего мне периодически приходится вступать с вами в обширные дискуссии. 

Но вы прагматичны и легко принимаете предложенное, если убеждаетесь, что предложенное логично и выгодно для вас.

И вы один из не столь многих понятных примеров для начинающих, показывающий, что если настойчиво само обучаться и много работать, то заработок на форекс из мечты пошагово превращается в реальность!!

 

Успехов! 

 

[Старик]

14 часов назад, Viktor151 сказал:

Скажите где конкретно увидеть комиссию у брокеров? Я смотрел alpari, weltrade, forex4you ну и roboforex.

У последнего есть счёт с фиксированным спредом, там да есть коммисия, но и спред там не такой уж и маленький. А где увидеть комиссию у первых 3-х?

https://alpari.com/ru/faq/trading_terms/calculating_pro_ecn_commission/

 

Коллега, то, что у меня в нике 6 букв, у Alpari 6 букв и у google тоже 6 букв - это совершенно случайное совпадение!

С вопросами к Alpari идите в Alpari!

С вопросами к google идите, вы не поверите, в google!

И в http://tlap.com/forum/obschie-voprosy/1/obsuzhdenie-dilingovye-tsentrybrokery-obschie-voprosy/43/ и http://tlap.com/forum/obschie-voprosy/1/voprosy-novichkov/78/

Схема понятна?!

 

Вы даже не представляете насколько я злее гугла...   Так что рекомендую схему понять!

[ostapbender]

4 часа назад, Старик сказал:

Имхо, просадка 200-400 на этой паре скорее из разряда несбывающихся мечт...

В этом сете используется без индикаторный вход. Это я всё в нём оставил, т.к. ищу фильтр с помощью этих индикаторов. А так используется обычный импульс.

Так вот, что самое интересное обнаружил -я вначале опчу 2016г в мт5 (ведь он задействует весь проц, а значит должно идти быстрее), затем проверяю с 2012 в мт4 на котировках Дукаса.

А тут решил попробовать сразу и оптить в мт4 на котировках Дукаса. Так там опт идёт раза в 5 быстрее!!!

Опчу импульс, индикаторный фильтр пока оставил на потом (возможно @capteen вставит необходимую мне опцию для этого).

Так вот предварительно уже есть результаты с просадкой в диапазоне 100-400.

 

Думаю до НГ выложу предварительный сет, @Старик скажет что исправить, чтоб было правильно, я перетещу и выложу финал.

 

[Старик]

9 минут назад, ostapbender сказал:

А тут решил попробовать сразу и оптить в мт4 на котировках Дукаса. Так там опт идёт раза в 5 быстрее!!!

На форуме проскочила фраза о суперскорости самой последней версии TDS2 - но источник малость путанный и я не перепроверял.

Ну и тестеры в мт4 и мт5 все же разные, хотя мт5 должен быть быстрее...

Интересно было бы сделать один тест на обязательно одних котировках в мт4 и мт5 для понять нет ли расхождения в ботах...

 

Что касается малой просадки, то она возможна на 6-7 коленной сетке, так как ХХХCAD пары с сейчас очень низкой (на ~25%) ценой пипса и меньшей просадкой.

[SAS117]

В 28.12.2019 в 08:39, ostapbender сказал:

В этом сете используется без индикаторный вход. Это я всё в нём оставил, т.к. ищу фильтр с помощью этих индикаторов. А так используется обычный импульс.

Вот оно. А я уже несколько дней голову ломаю, зачем здесь версия RCI-CCI. 

В робофорекс на счете про-цент, при проверке на безиндикаторном моде, сет выдает бОльшую просадку (2200$). Тест выложу позже.

 

(EA) - Setka v1.43-191224-R285-SR7 Ostap.Bender GBPCAD - M1 LS v1.3.zip

Изменено 4 января, 2020 пользователем SAS117

[Старик]

33 минуты назад, SAS117 сказал:

В робофорекс на счете про-цент, при проверке на безиндикаторном моде, сет выдает бОльшую просадку (2200$).

На каких котировках?  И на этом счете вроде 0.1 минимальный лот...

 

 

@ostapbender , насколько помню, не придерживается ботов по назначению...

У него в сете индикаторного мода надо смотреть индикаторы включены или нет.

[ostapbender]

32 минуты назад, SAS117 сказал:

В робофорекс на счете про-цент, при проверке на безиндикаторном моде, сет выдает бОльшую просадку (2200$). Тест выложу позже.

На центовых счетах так почти на всём. Я везде опчу и тестирую на ЕЦН и ЕЦН Про счетах. В реальных торгах лучшие показания в счетах с наименьшим спредом. Например мой сет по EURUSD лучше отрабатывается у Робо про ецн, чем у Альп про ецн.

И есть сет для EURJPY с хорошими показателями у Робо Про ецн, а на остальных показатели средние.

Изменено 28 декабря, 2019 пользователем ostapbender

[capteen]

40 минут назад, Старик сказал:

Интересно было бы сделать один тест на обязательно одних котировках в мт4 и мт5 для понять нет ли расхождения в ботах...

Не интересно, к сожалению! Как минимум очень разные тестеры. Я группе разработки уже писал, что и одноименные индикаторы МТ4 и МТ5 работают по-разному! Глубоко не копал, но что, что CCI заметно отличается - 100%. Такое впечатление, что он "заглядывает в будущее". Расхождения между МТ4 и МТ5 (как минимум в тестах)- неизбежны!

Для проверки одинаковости алгоритмов бота, я проводил сравнение между МТ4 версией и МТ5 версией в эмуляторе под МТ4. Получил 100% совпадение.

 

[ostapbender]

11 минут назад, Старик сказал:

@ostapbender , насколько помню, не придерживается ботов по назначению...

У него в индикаторном моде надо смотреть индикаторы включены или нет.

Да это просто куча мыслей, а тут ещё два сына 2 и 10 лет, так они вечно отвлекают и требуют внимания, особенно перед НГ

[Старик]

5 минут назад, capteen сказал:

59 минут назад, Старик сказал:

Интересно было бы сделать один тест на обязательно одних котировках в мт4 и мт5 для понять нет ли расхождения в ботах...

Не интересно, к сожалению! Как минимум очень разные тестеры. Я группе разработки уже писал, что и одноименные индикаторы МТ4 и МТ5 работают по-разному!

я о быстродействии.

1 час назад, ostapbender сказал:

Так вот, что самое интересное обнаружил -я вначале опчу 2016г в мт5 (ведь он задействует весь проц, а значит должно идти быстрее), затем проверяю с 2012 в мт4 на котировках Дукаса.

А тут решил попробовать сразу и оптить в мт4 на котировках Дукаса. Так там опт идёт раза в 5 быстрее!!!

Опт не тесты, конечно же - но может TDS2 действительно ускорился?  Поэтому и хотелось бы провести строго сопоставимый тест.

[SAS117]

25 минут назад, Старик сказал:

На каких котировках?  И на этом счете вроде 0.1 минимальный лот...

TDS2 Дукас. Счет старый с 0,01 мин лот.

Там вход безиндикаторный на 1М, индикаторы на М15 просто не успевают свое отработать. 

Изменено 28 декабря, 2019 пользователем SAS117

[ostapbender]

2 минуты назад, Старик сказал:

Опт не тесты, конечно же - но может TDS2 действительно ускорился?  Поэтому и хотелось бы провести строго сопоставимый тест.

Я оптил в мт5 у Альп. У них тиков больше намного, чем у Дукаса и Робо. Возможно поэтому так долго было. Потому, что когда оптил на Робо, то было быстрее. Можно попробовать сделать тест, но уже когда доделаю сет.

 

[Старик]

18 минут назад, SAS117 сказал:

41 минуту назад, Старик сказал:

На каких котировках?  И на этом счете вроде 0.1 минимальный лот...

TDS2 Дукас. Счет старый с 0,01 мин лот.

Тогда чем вы можете объяснить возможную причину расхождения результатов тестов TDS2 в мт4 вообще?!

Котировки Дукаса внешние, в терминалы разных ДЦ занесенные из инета - спрэд тоже внешний из инета...

Разницы в результатах тестов на одинаковых котировках Дукас в TDS2 по идее быть вообще не должно вне зависимости от ДЦ и типа счета.

Иди вы ломаете через колено котировки Дукас, пытаясь сделать из него Робо?  Тогда ж вопрос что вы там сначала сломали...

[capteen]

19 минут назад, Старик сказал:

я о быстродействии.

Годовой прогон евро-бакса прмерно 6-ть минут и там и там. Один комп, один диск, источник Дукас-Квантум.

 

А вот для опта есть особенности! Мульти-агент МТ5 используется при опте, но только при сплошном переборе! При включенном генетике - нет!

 

[SAS117]

15 минут назад, Старик сказал:

Тогда чем вы можете объяснить возможную причину расхождения вообще?!

Котировки внешние, в терминал занесенные из инета - спрэд тоже из инета...

Разницы в результатах тестов на одинаковых котировках Дукас в TDS2 по идее быть вообще не должно вне зависимости от ДЦ и типа счета.

Иди вы ломаете через колено котировки Дукас, пытаясь сделать из него Робо?  Тогда ж вопрос что вы там сначала сломали...

Условия ДЦ (проскальзывание и спреды, отрисовка каналов...). Вообще-то это норма, когда один сет по разному себя ведет не то что в разных ДЦ, но и в одном ДЦ на разных типах счетов. Бывает вплоть до слива. Это говорит только об одном - о влиянии условий на сет. Есть сеты, которые выдерживают и дикое проскальзывание, и увеличение спреда в два раза, а бывает увеличение спреда на 1-2 единицы губительно.

Вообще-то удивлен, что Вам это приходится рассказывать.

Я перед установкой любого сета на счет сначала его прогоняю именно на том типе счета, и именно в том ДЦ куда ставлю. Иной раз приходится отказываться от того или иного сета.

Изменено 28 декабря, 2019 пользователем SAS117

[Старик]

1 час назад, SAS117 сказал:

1 час назад, Старик сказал:

Тогда чем вы можете объяснить возможную причину расхождения вообще?!

Котировки внешние, в терминал занесенные из инета - спрэд тоже из инета...

Разницы в результатах тестов на одинаковых котировках Дукас в TDS2 по идее быть вообще не должно вне зависимости от ДЦ и типа счета.

Иди вы ломаете через колено котировки Дукас, пытаясь сделать из него Робо?  Тогда ж вопрос что вы там сначала сломали...

Условия ДЦ (проскальзывание и спреды, отрисовка каналов...). Вообще-то это норма, когда один сет по разному себя ведет не то что в разных ДЦ, но и в одном ДЦ на разных типах счетов. Бывает вплоть до слива. Это говорит только об одном - о влиянии условий на сет. Есть сеты, которые выдерживают и дикое проскальзывание, и увеличение спреда в два раза, а бывает увеличение спреда на 1-2 единицы губительно.

Вообще-то удивлен, что Вам это приходится рассказывать.

Я перед установкой любого сета на счет сначала его прогоняю именно на том типе счета, и именно в том ДЦ куда ставлю. Иной раз приходится отказываться от того или иного сета.

1) один терминал мт4 в любом ДЦ

2) одна прога - TDS2

3) одни котировки Дукас с совершенно одинаковыми спрэдами для прогона в любом ДЦ.

4) никакой разницы в проскальзываниях и отрисовке каналов ввиду абсолютной идентичности котировок.

 

Не путаем тест на котировках и в "песочнице" TDS2 с реальными торгами - торги в разных ДЦ могут сколько-то отличаться из-за отличающихся котировок, тесты в одинаковых терминалах и на одинаковых котировках в разных ДЦ нет.

 

Вот я и пытаюсь понять что вы имеете в виду под "Я перед установкой любого сета на счет сначала его прогоняю именно на том типе счета, и именно в том ДЦ куда ставлю."

Ведь в тестере любого счета/ДЦ под TDS2 в мт4 у вас должны быть абсолютно одинаковые условия (терминал, тестер, котировки) для теста вне зависимости от ДЦ.

А вы заверяете, что везде всё по разному...  Это почему?

 

В этом же суть дорогого платного TDS2 - возможность абсолютно идентичных, строго повторяемых тестов вне зависимости от типа счета и ДЦ.

Никто ж никогда не спрашивает "А ты тест в TDS2 выполнял на каком счете в каком ДЦ?".  Не спрашиваем, потому что пофиг где выполнялся тест.

Поэтому я и не понял смысл фразы

Цитата

В робофорекс на счете про-цент, при проверке на безиндикаторном моде, сет выдает бОльшую просадку (2200$).

Потому что при одинаковых котировках Дукас, в одинаковых терминалах/тестерах мт4 под TDS2 уточнение "В робофорекс на счете про-цент" как бы ни о чём.

Потому что должно быть пофиг какой ДЦ и тип счета...

И возник вопрос это почему отличие в тесте, если он в TDS2?!

 

Потому что безиндикаторный мод?  Тогда надо выполнить тест сета как у автора на том моде, что использовал он.

И потом разбираться почему на индикаторном моде с отключенными индикаторами тест идет не так, как на безиндикаторном.

Ну или в чём у вас отличие в условиях теста, если результат не одинаков...

 

 

Не, я люто не выспался и, может, и туплю малость от общей зачумленности и песка в глазах... 

Но я и эту фразу тоже сегодня расшифровать не смог

Цитата

Я везде опчу и тестирую на ЕЦН и ЕЦН Про счетах.

 

[ostapbender]

52 минуты назад, Старик сказал:

И возник вопрос это почему отличие в тесте, если он в TDS2?!

Делали тесты с другом. Он в Кванте, я в ТДС2 сетов Ген14. Расхождения почти везде. Даже с тестами Романа. Роман сказал в ТДС2 нужно мульт спреда выставить под брокер-счет. В ТДС2 после этого тесты стали совпадать, но не с Квантом. Такие же различия заметил и в QLT когда его перетещивал в TDS2. И ещё в мт5 короткие сеты да и сет Валерия проходят что в Альпах и Робо на ECN счетах и льют на центовых. И так же в TDS2 эти сеты хорошо проходят с мульт спредом под ECN счета.

[ostapbender]

1 час назад, Старик сказал:

Но я и эту фразу тоже сегодня расшифровать не смог

Цитата

Я везде опчу и тестирую на ЕЦН и ЕЦН Про счетах.

С комиссией и мультом спреда этих счетов.

[Старик]

1 час назад, ostapbender сказал:

Делали тесты с другом. Он в Кванте, я в ТДС2 сетов Ген14. Расхождения почти везде. Даже с тестами Романа. Роман сказал в ТДС2 нужно мульт спреда выставить под брокер-счет. В ТДС2 после этого тесты стали совпадать, но не с Квантом. Такие же различия заметил и в QLT когда его перетещивал в TDS2. И ещё в мт5 короткие сеты да и сет Валерия проходят что в Альпах и Робо на ECN счетах и льют на центовых. И так же в TDS2 эти сеты хорошо проходят с мульт спредом под ECN счета.

 

@ostapbender тут много нюансов и это как бы разные вопросы...  Вот всё в кучу это смешивать не стоит...

 

Квант с фиксированным спрэдом и TDS2 с плавающим спрэдом одинаковые результаты давать и не могут. 

Переменный спрэд очень важный компонент теста, в какие-то моменты меняющий ход торгов сетками.

 

Перетест старых, 2-3 летних сетов может давать различия на несовпадающей/свежей части истории и обоснованно не совпадать.

 

Роман перенастроил в тестах спрэд и нормально, что в TDS2 тесты начинают совпадать лишь после ровно такого же искажения мульта спрэда, как в старых тестах.

 

"Мульт спрэда" под ECN счета - это уменьшение спрэда?!  Конечно, чем меньше спрэд, тем больше праздника в тестах - даже в мартинах, которым в целом пофиг. 

Но сеты только под ECN, иначе слив - это стремно...   У сета должен быть запас сил на пережить чуть больший спрэд и не заметить.

 

Тесты в мт5 на котировках ДЦ, отличающихся для каждого типа счета в каждом ДЦ, естественно, должны отличаться.

Потому что условия счетов и котиры разнятся.

Но если сеты на центовиках льют, то они слабые - или центовики в мт5 совсем ужасные...

Но это совсем другая история, никак не относящаяся к вдруг возникшим расхождениям в тестах в TDS2 - чего на одинаковых котирах быть не должно.

 

 

Все приведенные вами примеры отличий имеют внятные и вполне рыночные объяснения причин отличий в тестах.

Эти из перечня "допустимых причин отклонений в тестах" - разные, но понятные.

Но они никак не поясняют "В робофорекс на счете про-цент, при проверке на безиндикаторном моде, сет выдает бОльшую просадку (2200$)"...

Формально рассуждая, этого/такого быть не должно.

И надо понять почему есть.

[capteen]

1 час назад, Старик сказал:

И потом разбираться почему на индикаторном моде с отключенными индикаторами тест идет не так, как на безиндикаторном.

Проверено! Мин нет! Индикаторный, при отключенных индикаторах, работает точно как и базовый!

"Дело было не в бобине!"

25 минут назад, ostapbender сказал:

Я везде опчу и тестирую на ЕЦН и ЕЦН Про счетах

Так проще расшифровать!

 

[capteen]

37 минут назад, ostapbender сказал:

Он в Кванте, я в ТДС2 сетов Ген14.

Бред какой-то! Квант на тесты не влияет! В отличие от ТДС2... Опять "теплое или соленое"... Квант - источник котировок для терма! Кстати! Не обязательно Дукас! Появились еще варианты в новой версии Какого хр е н а сравнивать динамический спред с фиксированным? Узнать что "в попугаях-то, я длиннее"?

Вопросы тестирования и настройки среды тестирования один из сложнейших разделов, не только у трейдера, но и в целом в науках! Тесты надо выполнять в "нормальных условиях". Т.е. принятых как единый стандарт. И только готовясь перенести сет в реальные торги - адаптировать условия тестирования. И при этом понимать, что ваши выводы (после адаптации), есть частный случай.

 

[Старик]

@capteen Отечество не в опасности! 

Но коллега @SAS117 загадывает загадки и ему спасения нет!