[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Старик]

4 часа назад, SAS117 сказал:

В 24.12.2019 в 16:27, Старик сказал:

 

@SAS117 Напомню, что рекомендовал сделать тест и с B_MinLot=0.02 - по модели при компромиссном депо 1100 вроде должно хватать денег на вдвое больший лот, если S_MinLot=0.05.

Раз сет крайне асимметричный, надо пытаться sell и buy сетки асимметрично же сбалансировать/выровнять по нагрузке на депо.

Возможно, что это поднимет рентабельность сета при том же депо и устойчивости.

 

Также не лишне проверить варианты B_MinLot=0.01 при S_MinLot=0.02 или 0.03.

В этом случае депо должен потребоваться намного (в 1.5-2 раза) меньше - а вот какая будет рентабельность в %% на меньшем депо, надо посмотреть.

с B_MinLot=0.02 макс просадка увеличивается в 2 раза с 730 до 1468$. При S_MinLot=0.02 или 0.03 уменьшается доходность. Изначально прогонял отдельно сел и бай, S_MinLot=0.05 брался для уравнивания просадок. Лучше результатов получить не удалось. Прикрепил тестирование без пропуска дат, обход нового года с 25.12 по 10.01.

Ну что, коллега @SAS117 , вы молодец! 

Разобрались в непростой ситуации и дожали сет в серии тестов!   Я думал 2 столь асимметричных сета хорошо не склеить...

Из 2-х хороших сетов со своими преимуществами, ограничениями и приветами, вы смогли создать очень достойный 3-й сет со своими преимуществами!

 

Спойлер

 

Небольшой депо для центового и даже $ счета в любом ДЦ, проходит 6-ти летний тест, включая супертренд бакса 2014-15 годов, и приносит 100% годовых при RF=1.5!!

Прекрасный устойчивый и ровный по годам сет, еще более выгодный особенно в мультиторгах на совместно используемом депо!

Отличное пополнение копилки сетов нашего многолетнего проекта!

 

Поздравляю вас и авторов оригиналов сетов-прототипов @ostapbender и @valerii.badaev@gmail.com с прекрасными прибыльными сетами!  

Чудесный подарок на Рождество!

Коллеги, так держать! 

 

[Старик]

В 25.12.2019 в 17:08, sohatyj сказал:

Подскажите, пожалуйста, как правильно остановить торговлю, чтобы вывести и завести средства для начисления бонуса в RoboForex.

Коллега @sohatyj, я надеюсь, что с параметрами бота вы досконально ознакомились и топик под конспект с 2017 года минимум один раз изучили.

Надо полагать, вы знакомы и с многократно публиковавшимися рекомендациями как приостанавливать и возобновлять торги вокруг нового года, последняя публикация

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=441206

В 09.12.2019 в 11:40, Старик сказал:

Добавлю, что в тестах на демо и торгах онлайн не обязательно использовать/настраивать планировщики бота, чтобы запретить открытие сеток от сегодня.

Планировщики бота используются для управления торгами в будущем (и в тестах в тестере) без дополнительного вмешательства человека.

Но если у вас есть желание лично запретить открытие новых сеток в торгах прямо сейчас, то задайте настройки S_OpenFirstOrder=false и B_OpenFirstOrder=false - так будет и проще чем возиться с планировщиком, и быстрей.

А когда вы захотите возобновить торги онлайн, снова задайте в настройках S_OpenFirstOrder=true (=1) и B_OpenFirstOrder=true (=1) и торги возобновятся.

 

Планировщики оправдано использовать в торгах онлайн, если вы торгуете на многих счетах на VPS - тогда обычно удобнее спланировать торги заранее.

Но если у вас торги на 2-3 счетах на 1 паре, тем более на домашнем компе, то часто проще самому руками запретить/разрешить открывать новые сетки в любое удобное вам время когда сочтете нужным.

Так что какими 3-м и 4-м параметрами бота запрещают и разрешают открывать новые сетки, вы наверняка прекрасно знаете, верно же?!

Потому что если вы этого еще не знаете, то вы торгуете с завязанными глазами наощупь и зачем-то неприемлемо безосновательно рискуете.

 

Что касается вашего вопроса именно по RoboForex, то да, в этом ДЦ есть возможность:

1) мгновенно вывести деньги со счета на внутренний кошелек в ДЦ и

2) с внутреннего кошелька в ДЦ эти же деньги (полностью или частично) мгновенно же вернуть на счет,

3) при этом взяв на всю переводимую/возвращаемую из кошелька на счет сумму до 50% или даже до 100% сгораемого/маржинального бонуса, используемого для покрытия залогов ордеров и не участвующего в покрытии просадки на счете.

 

Да, в RoboForex такая бесплатная возможность есть и вы за пару минут можете добавить бонус на абсолютно любой счет, на котором бонус отсутствовал.

И да, это очень редкая возможность, я так и не припоминаю в каком еще ДЦ такое возможно.

Но в такой манипуляции есть некоторые ограничения и нюансы.

 

Ни один ДЦ не даст вам вывести со счета все свободные средства, если у вас есть открытые ордера - ДЦ заблокирует все или часть денег на счете на поддержку позиций.

RoboForex тоже блокирует и не разрешает выводить со счета определенные средства на покрытие возможной просадки сеток, если они у вас открыты.

Поэтому общая рекомендация та, которую вам уже дали - S_OpenFirstOrder=false, B_OpenFirstOrder=false и ждем пока закроются все сетки.

И потом можно все деньги вывести со счета в кошелек ДЦ и, все или часть денег, вернуть на торговый счет вместе с бонусом, пропорциональным вводимым на счет деньгам.

 

Вас никто не заставляет брать бонусы на 100% денег, заводимых вами на торговый счет.

Если у вас на счету есть мелкие сетки и при этом ДЦ разрешает вам вывести, например, 90%-80% баланса счета, то можете не ждать закрытия сеток - и можете вывести в кошелек те деньги, что ДЦ разрешает, и вернуть их на счет с бонусами.

Это зависит от того, какой баланс счета и какие у вас планы - но вы не обязаны ждать закрытия сеток и/или брать бонусы обязательно на 100% ваших денег на счете.

То есть в каждой ситуации вы имеете возможность принимать разные решения - не зацикливайтесь на "бонус на 100% денег", думайте и решайте как вам выгодней сейчас.

 

Также, если вам нужен бонус на достаточно крупную сумму, то не стоит переводить все деньги из кошелька на счет и брать бонус одним траншем - разбейте бонус на части.

Я давно не вводил в Робо и не знаю как сейчас, но раньше бонус 100% можно было взять при вводе на счет от $300 - а при меньшей сумме бонус был максимум 50%.

Если в кошельке у вас, например, $1000, то можно на счет 3-я платежами перечислять $300+$300+$400 и каждый раз брать 100% маржинальный бонус - т.е. будет 3 бонуса.

В этом случае, если вам когда-то потом понадобится вывести со счета какую-то часть внесенных с бонусом денег, то вам придется отказаться лишь от одного из 3-х бонусов - а оставшиеся на счете пара бонусов останутся и будут делать то, ради чего вы их брали.

То есть брать один бонус на всю вводимую сумму часто неудобно: лучше пополнить кошелек в ДЦ - а потом распределять деньги по торговым счетам и брать бонусы по частям, чтобы, при необходимости, вывести часть введенных денег без потери бонуса на всю внесенную на счет сумму.

 

Ну и читайте через лупу условия предоставления бонуса.  Скачайте с сайта файл с описанием бонуса и изучите его почти наизусть.

ДЦ дает вам до 100% бонуса на покрытие залогов для того, чтобы вы вечно его отрабатывали, вечно держали хотя бы введенные деньги в ДЦ и не уходили к конкурентам.

С этим можно согласиться - это, так сказать, трах по согласию и к взаимному удовольствию.

Но в некоторых ДЦ могут быть какие-то дополнительные условия - например, какую-то часть полученного бонуса в каких-то ситуациях почему-то использовать нельзя.

И это будет написано где-то внизу и самым мелким шрифтом.

Поэтому скачайте файл описания бонуса или скопируйте описание с экрана и сохраните в файл - и изучите все его буквы до абсолютной ясности.

Потому что тому, кто бесплатно добавляет вам 100% денег, верить нельзя.  Вот и не верьте - изучите условия предоставления бонуса в самую большую лупу!

[beelan]

Вы меня извините, если вопрос данный обсуждали, я только приступил к изучению темы, и не прочитал все страницы. Просто возникла мысль, решил поделится.

Я обратил внимание, что все (почти) тесты выложены по тикам. Почему не ввести такой переключатель, как например в generic по всем тикам или нет. И если не по тикам, любые изменения, происходят на новом баре (ну или в 1-5 сек после в реальной торговле). Тогда поставил м1 (можно сделать пересчет индикаторов, если рабочий тф м1 и тф индикатор м5 то просто используем м1 но умножая период на 5). Тогда мы оптимизация будет более быстрой и мы застрахованы и различных фильтров котировок, коими любят баловаться дц.

[Semenov]

18 часов назад, sohatyj сказал:

Подскажите, пожалуйста, как правильно остановить торговлю, чтобы вывести и завести средства для начисления бонуса в RoboForex.

Добавлю к написанному выше.

Я бы не останавливал торги для получения бонусов. Остановка торгов  - это потери возможной прибыли.

Можно бесконечное число раз выводить со счета на кошелек и заводить обратно мин сумму (не помню какая) и получать 50% классического бонуса. Для покрытия маржи этого достаточно. А если надеетесь этот бонус отработать, то первые бонусы именно так и надо получать.

Или можно выводить и вводить по $300  каждый раз получая по 100% бонуса.

Таким способом можно получить хоть $3000 бонуса (100%) на счете с $3000 средств имея всего лишь $300+ свободных средств. Но если свободных средств впритирку, то лучше провести эти операции в неторговое время.

[Viktor151]

Всем здарова.

А подскажите если у брокера 5-и значный счёт и скриптом Accauntinfo+ к примеру на паре GBPUSD пишется что цена пипса 1$, то в модели я должен указывать как 1$ или как 10$ ?

 

Просто как я понимаю модель писалась под 4-х знак и по идее она считает в 4-х значных пунктах. Но в подсказке к этому полю написано что нужно указывать в зависимости от типа счёта 4-х или 5-и знак, с разницей в 10 раз.

 

Дело в том что я попробовал указать там как 1$ и рассчитал депо под длину сетки + небольшой запас. И сетка сливает. (сразу скажу что сетка диапазонная и точно покрывает необходимый диапазон, мерил на графике в месте слива). Ещё интересная странность - прибыль в сетке на данном колене пишет как 96$, а при анализе в анализаторе сеток пишет как 960$. Это натолкнуло меня на мысль что в модели надо указывать не как 1$ а как 10$.

 

Далее я попробовал указать как 10$ и опять подогнать сетку под депозит. И стало всё проходить нормально (хотя немного с заносом за показания модели, но в пределах погрешности).

 

Вопрос собственно больше наверное к Старику, но если кто знает то ответьте пожалуйста.

[shkarupin.vi]

1 час назад, Viktor151 сказал:

Всем здарова.

А подскажите если у брокера 5-и значный счёт и скриптом Accauntinfo+ к примеру на паре GBPUSD пишется что цена пипса 1$, то в модели я должен указывать как 1$ или как 10$ ?

 

Просто как я понимаю модель писалась под 4-х знак и по идее она считает в 4-х значных пунктах. Но в подсказке к этому полю написано что нужно указывать в зависимости от типа счёта 4-х или 5-и знак, с разницей в 10 раз.

 

Дело в том что я попробовал указать там как 1$ и рассчитал депо под длину сетки + небольшой запас. И сетка сливает. (сразу скажу что сетка диапазонная и точно покрывает необходимый диапазон, мерил на графике в месте слива). Ещё интересная странность - прибыль в сетке на данном колене пишет как 96$, а при анализе в анализаторе сеток пишет как 960$. Это натолкнуло меня на мысль что в модели надо указывать не как 1$ а как 10$.

 

Далее я попробовал указать как 10$ и опять подогнать сетку под депозит. И стало всё проходить нормально (хотя немного с заносом за показания модели, но в пределах

Поищите по поиску, этот вопрос уже обсуждался. не однократно, я его тоже задавал. Пришлось поискать вместо вас:

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=411389, а потом в посте перейдите по ссылке и всё станет понятно.

 

Изменено 26 декабря, 2019 пользователем shkarupin.vi

[Viktor151]

1 час назад, shkarupin.vi сказал:

Поищите по поиску, этот вопрос уже обсуждался. не однократно, я его тоже задавал. Пришлось поискать вместо вас:

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=411389, а потом в посте перейдите по ссылке и всё станет понятно.

 

Спасибо! Попробую в следующий раз через поиск.

[ostapbender]

Выкладываю промежуточный сет по GBPCAD. Сам сетом не доволен - большая просадка. Пытаюсь улучшить индикаторами. Возможно кто и ещё сможет по другому допилить сет. @capteen ускорил опт действительно в 3 раза, но всё равно процесс идёт долго. Так как я в своих торгах использую немного другую схему, то пока не могу реализовать всё в Сетке. Возможно @capteen поможет мне.

Спойлер

 

Может стоит нормальные сеты выложить в шапке, чтоб люди на примерах могли разрабатывать ещё сеты?

 

Как всегда всё в архиве.

 

 

(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-191224-R285-SR7 Ostap.Bender GBPCAD LS v1 2012-2019.zip

 

Изменено 26 декабря, 2019 пользователем ostapbender
коррекция

[capteen]

Уже поздновато, завтра посмотрю... Циферки выглядят интересно!

Особенно интересен начальный баланс! Понятно что  RR при этом 10! Это в чем такие тесты выходят?

Изменено 26 декабря, 2019 пользователем capteen

[ostapbender]

10 минут назад, capteen сказал:

Это в чем такие тесты выходят?

FxNotesInst_v3.3

 

Он кривовато работает. Вот уже показывает норм

 

По допиливанию сета - Лонги нужно пооптить, я использовал одинаковые параметры как и у Шортов. И сократить НГ недели можно попробовать.

 

Изменено 26 декабря, 2019 пользователем ostapbender

[capteen]

1 минуту назад, ostapbender сказал:

FxNotesInst_v3.3

Текущая версия 3.82, если мой склероз не врет. Ну и полезно бы проверить анализ а анализаторе от коллег @dagaz и @elavr. Заодно проявится модель.

Завтра, если успею, посмотрю сет, подумаем, что можно улучшить.  Пока 100% времени кодинг...

[$$$$$]

Прочитал значительную часть темы, одно никак не могу осмыслить. Про адаптацию сета к понижающейся волатильности читал. Как можно избежать слива депозита путем адаптации сетки к повышающейся волатильности, если мы рассчитываем параметры сетки и количества колен исходя из торгуемого диапазона последнего года или пары лет(не суть), отталкиваясь от того же торгового диапазона мы рассчитываем минимальный депозит для торговли и уже учитывая минимальный депозит определяем ежемесячную рентабельность. К примеру мы создали сетку в 10 колен, 500 пунктов для депозита 1000$, получив ежемесячную рентабельность в 10%, то есть иметь к примеру 8 открытых колен при просадке 80% - это норма. В советнике есть блок контроля просадки, например стоптрейд, остановка торговли при достижения максимальной просадки или закрытие ордеров и вот тут не очень понятно, если мы определяем ежемесячную рентабельность исходя из 100% депозита и при этом будем останавливать торговлю или закрывать ордера при просадки в 50% это же полностью исказит результаты? Суть вопроса - как быть если у нас открыто 8 колен из 10 возможных, на счету просадка 80% и все будет идти к тому, что торговый диапазон превысит 500 пунктов? Слив, доливка или этого можно избежать заранее выполнив прямо противоположные действия описанные в данном посту 

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=434706

[Старик]

@$$$$$ в редакторе вверху есть значок бесконечности или наручники, используемый для задать в посте прямую ссылку на другой пост/топик/форум.

Если же ошибочно ввели ссылку на пост и развернулся прямоугольник со ссылкой, в нижней части редактора отмените прямоугольник и укажите обычную ссылку.

Форум подглючивает и ссылки на другие посты надо вводить прямо и явно пока только в виде строки.

Просьба отредактировать ваш пост и повторно задать ссылку в вашем посте!

 

В 27.12.2019 в 00:51, $$$$$ сказал:

Суть вопроса - как быть если у нас открыто 8 колен из 10 возможных, на счету просадка 80% и все будет идти к тому, что торговый диапазон превысит 500 пунктов?

Слив, доливка или этого можно избежать заранее выполнив прямо противоположные действия описанные в данном посту 

Коллега, я без задрочек - внимательно дочитывайте топик.  Всё не настолько прямолинейно, как вы пока себе торги сетками представляете.

 

1) ваши цифры примера не реалистичны даже для условного примера.  То есть вы не понимаете придуманный вами пример, потому что цифры в нем кривые и непропорциональные.

Для того, чтобы не придумывать и потом долго не обдумывать не реалистичные и даже заведомо ложные цифры, всегда (всегда!) используйте Модель!!

Открываете модель, проектируете в ней какие-то сетки для примера, модель автоматом высчитывает верные цифры сетки - и вы обдумываете Правду!

8 из 10 колен, в зависимости от сета и пары, могут давать и менее 50% просадки от депо - может лишь 1/3.  Цифры разнятся, но они абсолютно другие.

Как в сетках работают деньги, вы пока недопонимаете.  А раз этого недопонимаете, то сложно понять что можно сделать, чтобы "растянуть" деньги при шухере.

Модель в помощь, вникайте на примерах каких-то сетов, пытайтесь придумать свои, увидите более реалистичные цифры - увидите больше возможностей для маневра.

 

2) в топике в отдельных постах разбросаны разные идеи и примеры/варианты управления сетками и сложными торгами, на обобщение которых у меня времени нет.

Когда вы изучите весь топик с 2017 и если вы сделаете это осмысленно и внимательно, как рекомендовано в первом посте, у вас появятся идеи для обдумывания приемов и поведения и в сложных торгах.

 

Спойлер

Фунт за полгода+ упал на более 1000 пипсов, вырос на почти 1600 пипсов и снова упал на примерно 600 - более 3000 4-х значных пипсов движения.

В Роботесте эти 3000+пп успешно обторговано безиндикаторной диапазонной сеткой, которая лишь в ноябре под пик разборок с Брэкзит была удлинена до 600 пипсов.

 

К

В 27.12.2019 в 00:51, $$$$$ сказал:

если мы рассчитываем параметры сетки и количества колен исходя из торгуемого диапазона последнего года или пары лет(не суть)

это отношения практически не имеет. 

Подумайте какие и почему применялись сеты в Роботесте - ведь в торгах были пройдены гигантские расстояния как в самый лютый тренд.

 

Продолжайте разбираться - тема очень непростая!

[elavr]

8 часов назад, ostapbender сказал:

 

Он кривовато работает. Вот уже показывает норм

Отчет из анализатора. прошу обратить внимание на отличие в количестве одноколенных и двух коленных сеток. Если алгоритм разбора в FXNotes тот же, что  был в анализаторе первоначально, то есть небольшая вероятность, что быстрые сетки(открытые и закрытые в течении минуты) считаются некорректно:

 

P.S.. Провел анализ старым анализатором(до выявления бага коллегой @VitChel ), количество сеток  совпадает  с FxNotes. @Oleg Snegov просьба уточнить.

P.S.S. Скорее всего сегодня опубликуем новую версию, после того как проведем последние тесты.

 

 

 

Изменено 27 декабря, 2019 пользователем elavr

[Старик]

13 часов назад, ostapbender сказал:

Выкладываю промежуточный сет по GBPCAD. Сам сетом не доволен - большая просадка. Пытаюсь улучшить индикаторами.

Возможно кто и ещё сможет по другому допилить сет.

@ostapbender еще один хороший сет, на сей раз RSI-CCI-AS - длинный и ровный! 

 

По нашей классификации компромиссный депо = 1335 просадки + 185 залога = 1520 и рентабельность 116% годовых при RF=1.32.

Но депо для мартина 1500 очень мало, тест с 2012 для мартина очень много, а 116% годовых для мартина в среднем за 8 лет таки реально дохренища!

А если учесть, что это еще и бешенный кросс с волатильными фунтом и канадцем...

Так что да, сет с достойными характеристиками несомненно! 

 

Есть небольшое замечание/уточнение по модели сета.

Спойлер

Модель в готовящемся релизе Анализатора имеет максимальный входной синтаксический и семантический контроль такой, который лишь когда-то выпишут в боте.

И модель теперь будет предупреждать о нежелательных комбинациях настроек сеток, которые через какое-то время будут запрещены входным контролем и в боте.

То есть если, в том числе, настройки используются неэффективно - то сейчас на это будет указывать модель, а позднее будет выбраковывать и бот.

И, одним из следствий, будет уменьшение общего времени опта, так как прогоны с неэффективными комбинациями настроек будут выбраковываться и пропускаться!

 

Загрузка изучаемого сета в модель как раз и показала неэффективную комбинацию настроек шага, которая позднее в боте будет прямо выбраковываться.

Шаг сетки на 2-м колене корректировать в сете бессмысленно - а позднее в боте будет и запрещено.

Параметр GridStep= расстоянию между первым и вторым коленом сетки!

Эксклюзивная зона действия параметра GridStep второе колено сетки - оно должно быть от первого колена не ближе чем GridStep пипсов!   Точка!

И это та фиксированная величина, которую надо задавать именно и только в параметре GridStep - и которое бессмысленно корректировать на втором колене!

Вот с третьего колена начинать корректировать шаг сетки уже можно - но раньше третьего колена ни логически, ни арифметически шаг сетки не корректируется.

И модель об этом сообщила, указав где в сете некорректные настройки и какие допустимые их минимальные значения!

 

Правильные настройки шага в данном сете должны выглядеть так:

S_GridStep=14
S_GridLevel=3
S_GridStep_AddPips=9
S_GridStep_Level2=6
S_GridStep_Level2_AddPips=2
S_Grid3=0
S_Grid3Add=0
S_GridStop=0
Если автор предполагал или планировал другой шаг сетки вместо получившегося, то тогда надо перерабатывать сет.

 

 

Коллеги, обращаю ваше внимание на то, что если в модели красным подсвечиваются сообщения об ошибках как в примере - вы где-то нахомутали с настройками!!

Часть таких сообщений модели бот пока еще не отбраковывает - но в будущем все сообщения модели об ошибках будут ботом тоже выбраковываться.

Поэтому обязательно загружайте разрабатываемые сеты в модель и убеждайтесь, что модель одобряет ваши настройки и не сообщает об ошибках.

Потому что в недалеком будущем все сообщения модели об ошибках будут означать, что бот такой сет не примет ни в тестах/опте, ни в торгах!!

 

 

P.S. В индикаторных сетах сложно (и можно лишь приблизительно) вычислять максимальный заступ цены за последнее колено сетки.

На эту тему я готовлю достаточно сложный и изнурительный пост.

Но, если навскидку сравнить максимальную просадку в тесте (1335), просадку на последнем колене в модели (544) и цену пипса на последнем колене ($5.4), то выглядит так, что заступ цены за последнее колено мог быть и заметно более 100 пипсов.

А это немало, это 30%+- модельной длины сетки - так что возможно, что длины/колен сеточки не хватает на волатильность такого бешенного кросса...

И не исключено, что более стабильным и выгодным окажется добавление еще 1, а то и 2 колен до 11-12 колен в сетке!

Автор предлагал желающим попробовать пошлифовать сет, так что рекомендую в тестах внимательно проверить и это...

[Viktor151]

5 часов назад, elavr сказал:

 

 

Спойлер

 

 

P.S.. Провел анализ старым анализатором(до выявления бага коллегой @VitChel ), количество сеток  совпадает  с FxNotes. @Oleg Snegov просьба уточнить.

А можете поделиться этой моделью с 2-мя табличками под анализатором? Я тут нашёл какой то вариант но он строит диаграммы столбиковые вместо табличек.

 

@Старик А вот в модели зачем есть поле "Коммисия" ? Я ни у одного брокера из популярных коммисию при открытиии ордеров не видел. Но зато у всех есть спред, который влияет на закрытие по ТП. А как в модели указать спред?

[Старик]

1 час назад, Viktor151 сказал:

А можете поделиться этой моделью с 2-мя табличками под анализатором? Я тут нашёл какой то вариант но он строит диаграммы столбиковые вместо табличек.

@elavr подарит.

Последние оформительские правки в модель и анализатор мне не удалось внести из-за 2-й день глючащего компа.

И мы приняли решение выкладывать как есть что сделали с весны/лета. 

Ожидайте релиза.

 

1 час назад, Viktor151 сказал:

@Старик А вот в модели зачем есть поле "Коммисия" ? Я ни у одного брокера из популярных коммисию при открытиии ордеров не видел.

Но зато у всех есть спред, который влияет на закрытие по ТП. А как в модели указать спред?

Комиссию вы платите со своего счета, а спрэд вы со своего счета прямо не оплачиваете.

Модель это сколько денег надо вложить в сетку и сколько денег с каждой сетки можно заработать.

Модель это вычисление сколько стоят ваши фантазии о торгах.

А спрэд это фантазии брокера и к сколько стоят ваши фантазии спрэд прямого отношения не имеет.

В итоге, на вопрос а как в модели указать спрэд ответ никак. 

Спрэд для расчетов в модели не нужен, его там нет и не будет.

 

Комиссии есть во всех ДЦ и на практически всех типах счетов.

Там, где комиссии нет, есть такой спрэд, что в него вместе с велосипедом провалиться недолго.

 

[elavr]

Дополнительное ПО: Анализатор статистики сеток
Версия: 2.2.0
Модель с блоком формирование статистики сеток в тестах из тестера стратегий, истории счета, а также MyFxBook.

 

 

Добавлены:

• Таблицы помесячного распределения прибыли и количества колен в сетках.
• Добавлена возможность не добавлять папки сетов, которые уже есть в базе данных.

Изменения:

• Повышено юзабилити интерфейса.
• Гистограммы анализа помещены на отдельный лист.
• Исправлено баги подсчета статистики для однонаправленных тестов, краткосрочных сделок(время между открытием и закрытием сеток меньше минуты). 
• Исправлены прочие мелкие баги.

(EA) - Setka v1.43+ - Анализатор статистики сеток - elavr-dagaz_v2.2.rar

[ostapbender]

3 часа назад, Старик сказал:

Правильные настройки шага в данном сете должны выглядеть так:

S_GridStep=14
S_GridLevel=3
S_GridStep_AddPips=9
S_GridStep_Level2=6
S_GridStep_Level2_AddPips=2
S_Grid3=0
S_Grid3Add=0
S_GridStop=0

Результат

 

Сет и тест в архиве.

(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-191224-R285-SR7 Ostap.Bender GBPCAD LS v1,1 2012-2019.zip

[ostapbender]

5 часов назад, Старик сказал:

Правильные настройки шага в данном сете должны выглядеть так:

S_GridStep=14
S_GridLevel=3
S_GridStep_AddPips=9
S_GridStep_Level2=6
S_GridStep_Level2_AddPips=2
S_Grid3=0
S_Grid3Add=0
S_GridStop=0

Исправил, но 

 

5 часов назад, Старик сказал:

И не исключено, что более стабильным и выгодным окажется добавление еще 1, а то и 2 колен до 11-12 колен в сетке!

Выгоднее 10. Оставил 10

 

 

Сет + тест в архиве

 

(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-191224-R285-SR7 Ostap.Bender GBPCAD LS v1,2 2012-2019.zip

[ostapbender]

Откорректировал по совету @Старик и сократил до возможного НГ недели. Дальше только отдельный опт для Лонго и фильтрация индикаторами.

Хочется уменьшить просадку до диапазона 200-400.

Возможно тесты и с ранних годов пройдёт сет, но не вижу смысла тестировать.

 

На доработке ещё две пары EURJPY и AUDJPY. Но они когда этот сет подожимаю индикаторами.

 

 

(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-191224-R285-SR7 Ostap.Bender GBPCAD LS v1,3 2012-2019.zip

Изменено 27 декабря, 2019 пользователем ostapbender

[Nimaq]

Коллеги, приветствую.

 

Постараюсь внести свой небольшой вклад в развитие проекта.

Считаю данный проект вне конкуренции по качеству продукта, а также энергетике и энтузиазму его участников.

Слежу за развитием топика, читаю и параллельно оттачиваю свои наработки по роботу.

Постараюсь коротко донести свою идею и стратегию для получения объективной обратной связи. 

 

Данная стратегия предполагает использование бездолларовых кросс-курсов, диапазонные сеты и мультиторги.

Рассматривались исключительно миноры без USD EUR GBP и даже JPY.

Так были отобраны 6 кроссов, из которых в разных комбинациях создаются 3 счета по 4 пары.

AUDCAD, CADCHF, AUDCHF, NZDCHF, NZDCAD, AUDNZD.

Именно на эти 6 пар мною были разработаны рабочие сеты. Разработка пережила 2 глобальных итерации, основываясь

на данных с топика, данных с реальных торгов, и частично опыт коллег.

 

В приложении для каждой пары есть: 

-статистика и принт pdf из анализатора от v2.1.8 от @elavr 

-прикрепленный отчет из МТ4 с 01.2016 -10.2019, TDS2

-сам сет, сжатый в паре NZDCAD и CADCHF (подробнее ниже)

Примечания:

1) Тесты выполнены с TDS2 с плавающим спредом, Дукаскопи. (Тут есть нюанс, который не влияет на результат, о котором хочу упомянуть...

Тиковые данные с 01.2016г по 10.2019 на момент работы ТДС были импортированны и сконвертированнны csv2fxt_v0.50, GMT+2 US-DST.

Сравнивал результаты напрямую с ТДС и истории, ошибок и разногласий в данных не возникало.)

2) Все тесты были проведены на одинаковый период, для сравнения, моделирования мультиторговой просадки, и высчитывания депо.

Исключение есть только в NzdCad, где сетка остановлена 07.2019, тк к 10.2019 сетка не закрывалась и показывала искаженные результаты.

3) Все тесты были выполнены для депо в 3000$- размер планируемый для одного мультиторгового счета (размер которого еще уточняется).

Это сделано для только сравнения и не является значением КДепо. КДепо посчитан и есть в отдельном архиве кДепо.

4) в названии сета G и TP означают шаг и тейк сетки, просто доп.инфа - предполагались ранее разные сеты для одной пары для исключения синхронности работы. 

5) Gap контроль во всех сетах отключен, тк тесты показали что без него лучше.

6) TF Filter стоит по умолчанию и с ним не работал.

 

Сами сеты пока выложенны только для 2 пар  - NZDCAD и CADCHF.

Сделано по 2 причинам. 1 - чтобы просто не запутаться в обсуждениях, и не вываливать все сразу.

2- NZDCAD из приведенных кроссов на мой взгляд самый сложный в проектировании и самый низкий по доходности,

но в нем мною были сформулированны наработки, которые довольно легко легли на остальные сеты.

Именно его я бы и хотел вынести на суд, и в идеале найти пути к его совершенствованию.

 

Что касается сета для CADCHF - основа для него в начале 2019 года была взята у @Neu4 - но в формате ADX модификации бота и переделана под

безиндикаторную версию. И данный сет скорее исключение из остальных, благодаря хорошим откатам, и он скорее относится к додиапазонным сетам.

 

И наконец в приложении мультитест, где есть данные из всех приведенных тестов, для формирования комбинаций и просчета депо.

Насколько я понял - это последний рабочий вариант проверки данных для мультиторгов на форуме (но он не особо прижился?). Поправьте меня если я ошибаюсь.

В архиве с мультитестом 3 скриншота с вариантами комбинаций пар.

 

В топике много сетов по EURUSD и GBP, и доходность там совсем другая.

Тут я предлагаю рассмотреть альтернативу в качестве мультиторгов бездолларовых кроссов (о которых несколько раз писал добротные посты @Старик

 

 

Вопросов сейчас 3:

- Можно ли верить просадке по данным мультитеста?

- Есть ли возможность увеличить доходность сетов (NZDCAD в данном случае) без увеличения просадки.

- Насколько адекватна такая стратегия, при использовании по 4 пары на 1 счету, с размером депо до 4 000$.

 

(EA) - Setka v1.43 NIM AUDCAD.zip (EA) - Setka v1.43 NIM NZDCHF.zip (EA) - Setka v1.43 NIM NZDCAD.zip (EA) - Setka v1.43 NIM CADCHF.zip (EA) - Setka v1.43 NIM AUDNZD.zip (EA) - Setka v1.43 NIM AUDCHF.zip (EA) - Setka NIM nonusdcross 2019.pdf кДепо.zip

Setka v.1.43 MTest v.2 NIM 3х Acc.zip

Изменено 27 декабря, 2019 пользователем Nimaq
корректировка вложения

[Viktor151]

5 часов назад, Старик сказал:

Комиссию вы платите со своего счета, а спрэд вы со своего счета прямо не оплачиваете.

Модель это сколько денег надо вложить в сетку и сколько денег с каждой сетки можно заработать.

Модель это вычисление сколько стоят ваши фантазии о торгах.

А спрэд это фантазии брокера и к сколько стоят ваши фантазии спрэд прямого отношения не имеет.

В итоге, на вопрос а как в модели указать спрэд ответ никак. 

Спрэд для расчетов в модели не нужен, его там нет и не будет.

 

Комиссии есть во всех ДЦ и на практически всех типах счетов.

Там, где комиссии нет, есть такой спрэд, что в него вместе с велосипедом провалиться недолго.

Скажите где конкретно увидеть комиссию у брокеров? Я смотрел alpari, weltrade, forex4you ну и roboforex. У последнего есть счёт с фиксированным спредом, там да есть коммисия, но и спред там не такой уж и маленький. А где увидеть комиссию у первых 3-х?

 

Спред не учитывать нельзя т.к. на форекс мы не можем закрыться по ТП без прохода спреда. или внутри спреда (как на бирже СМЕ ММВБ).

 

А по некоторым парам спред такой огромный что цена ASK намного выше графика (что на реальной бирже не возможно в принципе!).

[publicist]

Добрый вечер уважаемые форумчане! Вот подскажите, сове, которая обсуждается на данном форуме, уже как 7 лет! Так вот на сегодняшний день какая самая стабильная и надежная версия данного советника?

[shkarupin.vi]

2 минуты назад, publicist сказал:

Добрый вечер уважаемые форумчане! Вот подскажите, сове, которая обсуждается на данном форуме, уже как 7 лет! Так вот на сегодняшний день какая самая стабильная и надежная версия данного советника?

Чтобы ответить на ваш вопрос надо поднимать весь топик за вас, изучайте и сами определитесь. что вам надо. Первый пост вам в помощь.