[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[shkarupin.vi]

В 07.06.2018 в 20:00, Sergey NikoLaevich сказал:

останавливать работу не нужно пусть дальше строит, я только хотел быстрый
доступ к закрытию сетки котороя дошла к т.п.
а если нужно будет остановить, тогда в настройках
(бай или селл) уже можно поставить опен ферст ордер в положение фалс.
тут вопрос в том что бы сетка из за ситуации описанных выше не входила в просадку
,или второй вариант что бы она не весела в рынке дольше чем надо , и не собирала свопы если есть возможность закрыться, а начало новой постройки не помеха.

Вот эти параметры:

S_CloseAllOrders

B_CloseAllOrders

 

( false | true ) ( 0 | 1 ) - когда вы зададите S_CloseAllOrders = true, то по близкой к текущей цене будут сколь возможно быстро закрыты все Sell ордера и удалены все SellStop отложки.

!!!После применения опции и закрытия всех ордеров Sell сетки, вы должны самостоятельно, руками задать  S_CloseAllOrders = false – иначе все открываемые ботом Sell ордера будут продолжать ботом же  немедленно закрываться! 

Они идентичны, что Sell, что Buy.

Изменено 6 декабря, 2019 пользователем shkarupin.vi

[ostapbender]

Выполнил тесты в R260 своего сета в TDS2 на котировках Дукаса и Альп ECN. Для сравнения тестов в R245 под мт5. 

 

Вот из мт5 R245

Спойлер

 

Вот R260 на котировках Альп ECN

Спойлер

 

А это уже на котировках Дукаса. Но по совету @Rever27 - подогнав мульт спреда под похожий как у Альпари.

Спойлер

 

Анализ в QA

Спойлер

 

Анализатор Сеток.

Спойлер

 

В прошлом моём тесте я тестировал сет из реальных торгов, где не были отключены НГ недели прошлых лет. В этом сете всё исправил.

Сет зависим от спреда и заточен для ECN и про счетов.

По результатам можно верить тестам мт5. Если всё приводить по реальным тикам, которые в мт5 максимум с середины 2015.

Тесты были проведены не для выявления различий версий Сетки, а для сравнения мт5 и мт4 в TDS2.

По EURUSD в TDS2 отсутствующих дней не нашел. Причём в мт5 тиков больше, чем у Дукаса.

 

Как всегда всё в архиве ниже.

(EA) - Setka v1.43 R260 - EURUSD-2013-2019-DD194.zip

[capteen]

1 час назад, ostapbender сказал:

По результатам можно верить тестам мт5. Если всё приводить по реальным тикам, которые в мт5 максимум с середины 2015.

С оглядкой на положительные проскальзывания, да! Я не мало времени потратил на "похожесть" МТ4 и МТ5...

 

Используйте Дукас! Не ошибетесь! Как минимум у него тиковые данные есть с 13-го года!

 

Спасибо за Ваши усилия!

Все вместе мы точно найдем профит!

 

Продолжаем работать!

[elavr]

22 часа назад, shkarupin.vi сказал:

Ну откуда я могу знать новый баг или старый, читаю топик, попадаются. вот и сигнализирую вам, а дальше. что считаете нужным. то и делайте.

Я бы лично, все баги которые увидел - писал бы туда. Старик и так работает в режиме нонстоп. Думаю мы можем снизить объем его работы если будем публиковать багрепорты в той теме. Благо там и другие модераторы есть, которые в случае чего, вас подправят.

[Старик]

3 часа назад, ostapbender сказал:

Выполнил тесты в R260 своего сета в TDS2 на котировках Дукаса и Альп ECN. Для сравнения тестов в R245 под мт5. 

Надеюсь, до нового года успею выписать всё, что надо прокомментировать и пояснить в связи с разрабатываемыми вами сетами и осуществляемыми тестами.

Но это будет очень непросто...

 

С одной стороны, сеты у вас крайне малодепные $300+-, что очень хорошо - низкий порог входа на $ реал торги и прекрасная масштабируемость торгов.

С другой стороны, средняя максимальная сетка у вас 50+ пипсов, что по размерам сетка-камикадзе - раз в 6 меньше обычной додиапазонной сетки 300+- пипсов.

И эта сетка (тип - бикини?) проходит в тесте 6-7 лет.   Безумие какое-то, вообще непонятно почему это работает...

 

Но у нас есть опыт и мы сообща со всем разберемся! 

Еще ни один вопрос и ни один сет за 4+ года не ушел от нас не разобранный до уровня отдельных винтиков и гаечек!

[ostapbender]

43 минуты назад, Старик сказал:

С другой стороны, средняя максимальная сетка у вас 50+ пипсов, что по размерам сетка-камикадзе - раз в 6 меньше обычной додиапазонной сетки 300+- пипсов.

И эта сетка (тип - бикини?) проходит в тесте 6-7 лет.

Тут с какой стороны посмотреть. В моём понятии Камикадзе, это как можно дольше держать сделки в рынке. Ведь тогда действую множество невозможных учесть факторов в виде твитов Трампа, закидонов Бритов, и др. И чем дольше мы в рынке, тем большая непредсказуемость. В то время как после импульса, как мы видим из продолжительных тестов, есть большая вероятность отскока, пусть даже на 50+ пипсов. И если такого не будет, у нас есть страховочный стоп. И это очень хорошо ложится для торговли корзиной, или с реинвестом.

Хорошая проходимость не найдена ранее на форуме, возможно из-за разделения торгов на Short и Buy.  Это как разделение в психологии реакции людей на положительные и отрицательные факторы.

 

2 часа назад, capteen сказал:

Используйте Дукас! Не ошибетесь! Как минимум у него тиковые данные есть с 13-го года!

Всё как Вы ранее и писали, опт в мт5, и проверка в TDS2.

 

 

[valerii.badaev]

3 часа назад, ostapbender сказал:

Анализ в QA

Не совсем понятно, почему в QA  Drawdown не соотвествует фактическим данным? $48 против $178 из Strategy Tester? У меня, кстати, такая же картина. При анализе  в QA  всегда расхождения  по просадке.

[ostapbender]

19 минут назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

почему в QA  Drawdown не соотвествует фактическим данным?

QA не умеет считать просадки сеток. Он видит только минус закрытого колена и это показывает. Как и просадки в месяцах при отсуствии стопов, это просто раскрывшаяся сетка с закрытием не в этом месяце, и поэтому в этом будет минус показывать.

[Старик]

40 минут назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Не совсем понятно, почему в QA  Drawdown не соотвествует фактическим данным? $48 против $178 из Strategy Tester?

У меня, кстати, такая же картина. При анализе  в QA  всегда расхождения  по просадке.

Так тупой он, QA. 

В отчетах, даже из тестера, он анализирует только закрытые ордера и показывает только сумму убытков закрытых в минус ордеров закрытой в плюс сетки.

Просадки из отчета тестера он тупо не видит и абсолютно не понимает - впрочем, как и стэйтменты мт4/мт5 из истории счета и даже myfxbook.

Плюс, как я отмечал ранее, QA умудряется находить минусовые месяца в торгах сеткой без стопов, где минусовых месяцев не может быть в принципе.

В итоге вы всматриваетесь в тьму типа умных параметров, неизвестная часть которых в торгах сетками тупо бред или неприемлемо искажены.

 

Впрочем, все отчеты терминала полностью заточены на торги единичными ордерами и их статистика применительно к сеткам бред на 80%+. 

Почему мы годами и разрабатываем собственное программное обеспечение для осмысленного анализа торгов сетками...

[ostapbender]

5 минут назад, Старик сказал:

Так тупой он, QA. 

Я бы сказал - Не доработан для сеток. Ведь основную инфу в виде дохода по месяцам-годам он показывает. И статистику ордеров по часам-дням и т.д. Поэтому при составлении корзины он не заменим. А просадки по сеткам можно проанализировать из графика эквити по пикам лотности.

 

8 минут назад, Старик сказал:

Плюс, как я отмечал ранее, QA умудряется находить минусовые месяца в торгах сеткой без стопов, где минусовых месяцев не может быть в принципе.

Это раскрывшаяся сетка. Ведь если сетка раскрылась, то на балансе минус. А закроется она в след месяце и QA покажет плюс в след месяце. Поэтому всё верно он показывает.

 

12 минут назад, Старик сказал:

Почему мы годами и разрабатываем собственное программное обеспечение для осмысленного анализа торгов сетками...

Пока идёт разработка, приходится пользоваться QA

[Старик]

1 час назад, ostapbender сказал:

1 час назад, Старик сказал:

Плюс, как я отмечал ранее, QA умудряется находить минусовые месяца в торгах сеткой без стопов, где минусовых месяцев не может быть в принципе.

Это раскрывшаяся сетка. Ведь если сетка раскрылась, то на балансе минус. А закроется она в след месяце и QA покажет плюс в след месяце.

Поэтому всё верно он показывает.

Коллега, не хочу вредничать и понимаю, что жить приходится с тем, что доступно...

И хочется каждый день красную икру, а есть приходится возможно поддельную икру минтая.

 

Но при этом мы не должны, не имеем права не понимать, что это икра минтая, а отнюдь не красная.

На форекс мы не имеем права пребывать в иллюзиях - потому что рынок жесток.

То, что показывает QA в таблице по месяцам - практически 100% ложь, недостоверная интерпретация.  Просто от слова совсем.

И просадки он показывает хоть и по факту, но по сути от балды.

И что еще QA из тьмы показателей неверно вычисляет, можно только предполагать - но точно от половины, включая завязанные на просадку, применительно к сеткам от балды.

 

И даже если вас устраивает то, что вы видите в QA, надо помнить, что большая половина всего ложь.

Причем заведомая ложь, включая RF и т.п.

И мы не должны позволять себе обманываться и верить льстецам и лгунам - даже если это известное в мире форекс ПО.

Мы не можем позволить себе полностью доверять недостоверным источникам - как тестов, так и их анализа.

Мы не можем позволить себе полностью доверять недостоверным источникам особенно в тех случаях, когда они показывают то, что больше всего хочется видеть.

 

И да, использовать приходится доступное и да, нельзя впадать в паранойю.

Но мы должны докапываться до правды всегда - и именно этим мы тут уже 5-й год день за днем и занимаемся.

[ostapbender]

2 минуты назад, Старик сказал:

И мы не должны позволять себе обманываться и верить льстецам и лгунам - даже если это известное в мире форекс ПО.

Всё верно. Поэтому и провожу ещё тесты по годам (даже месяцам) отдельно. 

И везде нужен глаз да глаз.

Даже сеты по 20 раз перепроверять. Вот делаю версию 3, и нашел пропущенный 2018 в НГ недели.

 

4 минуты назад, Старик сказал:

Причем заведомая ложь, включая RF и т.п.

Конечно. Ведь он берёт просадку по закрытому колену, а не по всей сетке в +. 

Но при составлении корзины для определения возможного RF в последующих годах, и для не совпадения пика нагрузок на депо - он справляется хорошо (проверенно).

Так же и по времени открытых и закрытых позиций.

[capteen]

2 часа назад, Старик сказал:

Надеюсь, до нового года успею выписать всё, что надо прокомментировать и пояснить в связи с разрабатываемыми вами сетами и осуществляемыми тестами.

Но это будет очень непросто...

 

С одной стороны, сеты у вас крайне малодепные $300+-, что очень хорошо - низкий порог входа на $ реал торги и прекрасная масштабируемость торгов.

С другой стороны, средняя максимальная сетка у вас 50+ пипсов, что по размерам сетка-камикадзе - раз в 6 меньше обычной додиапазонной сетки 300+- пипсов.

И эта сетка (тип - бикини?) проходит в тесте 6-7 лет.   Безумие какое-то, вообще непонятно почему это работает...

 

Но у нас есть опыт и мы сообща со всем разберемся! 

Еще ни один вопрос и ни один сет за 4+ года не ушел от нас не разобранный до уровня отдельных винтиков и гаечек!

Прошу извинить, коллега!

Для сравнительных тестов и выяснения различий, доходность сета не имеет значения, как мне думается. Могу ошибаться, поправьте!

 

Мне тоже не безразлична эта тема. Пока у меня не получалось сделать сеты на 200-300 бакинских.... Тут где-то мухлеж ошибки. По всем тестам ниже 500 - не живое. Если брать кризисы - то мин 1000.... по хорошему 2000... И практики...

Еще раз! Это только мое мнение, могу ошибаться!

[capteen]

11 минут назад, ostapbender сказал:

Конечно. Ведь он берёт просадку по закрытому колену, а не по всей сетке в +. 

Так ведь это его косяк а не Сетки? Если 5ти метровой рулеткой мерять  ножки микросхем, или микрометром полетную карту... Негодный (в данном случае) инструмент ... чего так напрягаться? Может лучше сформулировать КАК должен работать инструмент, чтоб мы видели то что нам надо?   Без обид! приглашение к сотрудничеству! Я (почти) готов в этом помогать (писать код)!

Велкам!

[valerii.badaev]

1 час назад, Старик сказал:

То, что показывает QA в таблице по месяцам - практически 100% ложь, недостоверная интерпретация.  Просто от слова совсем.

Жалко конечно.Единственная ценность QA для меня- это таблица прибыли по месяцам.Это крайне важные сведения для формирования корзины сетов.Тем более, если в корзине 15-20 сетов..Придется самому в екселе прописать формулы для сбора этих данных из Анализатора.

[capteen]

42 минуты назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Жалко конечно.Единственная ценность QA для меня- это таблица прибыли по месяцам.Это крайне важные сведения для формирования корзины сетов.Тем более, если в корзине 15-20 сетов..Придется самому в екселе прописать формулы для сбора этих данных из Анализатора.

Эту задачу сейчас решает группа людей. Альфа была выложена на форум. Работа продолжается! Проблема в том, что программист очень занят реалом. Но дело не бросает! По корзинам решение будет! Чуть подождать!

 

Я, со своей стороны, поддерживаю доработки в боте

, чтоб оно работало...

Изменено 7 декабря, 2019 пользователем capteen

[ostapbender]

Адаптировал свой сет под R260.

Торговлю сделал как сказал Старик методом S_OpenFirstOrder=true; B_OpenFirstOrder=false;

Оптил в мт5, и проверил в TDS2 на котировках Дукаса.

 

Вот в мт5 результат

Спойлер

 

Вот в мт4 TDS2 Дукас.

Спойлер

 

Из анализа QA можем видеть о распределении прибыли равномерно по годам. У нас не делает всю прибыль один год, а другие дают всего пол просадки максимальной.

Спойлер

 

В статистике сеток видим об преимуществе быстрого выхода из рынка на первом и втором колене. А значит внешние факторы в виде твитов Трампа нам не должны напакостить.

Спойлер

 

Ещё по опыту торговли хочу отметить о VPS от MQL где наименьший пинг и самое быстрое исполнение. Что актуально для сетов с малым шагом и ТП.

Для стандартных счетов, а тем более центовых, использовать не советую.

 

Как всегда весь комплект для мт4 и мт5 в архиве.

Теперь думаю можно приступить к разработке Long версии.

(EA) - Setka v1.43 R260 - EURUSD-v3 Ostap.Bender.zip

[Старик]

3 часа назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

5 часов назад, Старик сказал:

То, что показывает QA в таблице по месяцам - практически 100% ложь, недостоверная интерпретация.  Просто от слова совсем.

Жалко конечно.Единственная ценность QA для меня- это таблица прибыли по месяцам.Это крайне важные сведения для формирования корзины сетов.

Тем более, если в корзине 15-20 сетов.. Придется самому в екселе прописать формулы для сбора этих данных из Анализатора.

Не всё так плохо, оказывается. 

Я не доверяю на 100% никому, включая себя  - и наиболее важные утверждения стараюсь перепроверять а не ошибается ли кто, включая меня.

Мы ж бдительные и верим не тому что люди говорят, а только цифрам...

Спойлер

А сейчас я выполняю финальные формальные тесты чудесного Анализатора, подготовленного к релизу коллегой @elavr, и решил перепроверить насколько QA врет в таблице прибыли по месяцам.

Оказалось, что на 4-х летнем тесте без стопов QA сформировал практически достоверную таблицу прибыли по месяцам и в этой части на 1 сете ему можно достаточно доверять!

 

Проверить на 2-х и более парах я QA напрямую не могу (точнее, вечер убить надо, а я занят), но на статистике 1 пары таблица прибыли в QA нормальная.

Также надо бы выполнить несколько сравнительных тестов на разных сетах - я всё ещё напрочь не понимаю убыточных месяцев в QA в тестах без стопов.

Но 1 сравнительный прогон Анализатора на 1 паре я выполнил и положительный отчет ниже.

По предыдущему опыту использования QA у меня было о нем совсем плохое мнение, но в текущем релизе QA на 1 паре его табличку прибыли в одном моем тесте следует признать однозначно достоверной...

Спойлер

 

[valerii.badaev]

1 час назад, ostapbender сказал:

Адаптировал свой сет под R260.

Торговлю сделал как сказал Старик методом S_OpenFirstOrder=true; B_OpenFirstOrder=false;

Оптил в мт5, и проверил в TDS2 на котировках Дукаса.

Вот этот сет получился очень и очень сбалансированным и стабильным. Его рентабельность практически неизменна  на протяжении 4 лет.Правда,немного напрягает максимальное время жизни сетки на 4 колене -518:51 часов. Но в целом - классная работа!

Изменено 7 декабря, 2019 пользователем valerii.badaev@gmail.com

[Lebowski]

2 часа назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Жалко конечно.Единственная ценность QA для меня- это таблица прибыли по месяцам

Добавил в анализатор 2.1.8 таблицу. После отработки скрипта нужно удалить чудной график и под ним будет таблица доходности по месяцам/годам. Если нужные годы отсутствуют, то добавляем (копированием) строки таблицы, меняем цифры года на нужные. Пересчитается всё автоматически.  Строки можно не добавлять, а просто поменять годы на нужные. Масштабируется как угодно.

Ногами не пинать, если что, делал по-быстрому для себя, т.к. был удивлён отсутствием такого инструмента.

 

(EA) - Setka v1.43+ - Анализатор статистики сеток - dagaz -elavr_v2.1.8.xlsm

Изменено 7 декабря, 2019 пользователем Lebowski
уточнение

[Старик]

20 часов назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

21 час назад, ostapbender сказал:

Адаптировал свой сет под R260.

Торговлю сделал как сказал Старик методом S_OpenFirstOrder=true; B_OpenFirstOrder=false;

Оптил в мт5, и проверил в TDS2 на котировках Дукаса.

Вот этот сет получился очень и очень сбалансированным и стабильным. Его рентабельность практически неизменна  на протяжении 4 лет.

Правда,немного напрягает максимальное время жизни сетки на 4 колене -518:51 часов. 

Но в целом - классная работа!

Сет действительно интересный и заслуживающий изучения!   

Можно даже назвать учебным - таких коротких бикини сеток я у нас не припоминаю, это возможно только в индикаторной версии, интересная попытка.

 

Всего-то 6 колен, Компромиссный депо 190, рентабельность 112% годовых, 4 года - очень хорошо вообще и для такого крохотного депо особенно!

Учитывая исторические минимумы волатильности рынка, в частности eurusd, даже от такой бикини-сетки, похоже, трудно ожидать более 100% годовых, если волатильность не вернется хотя бы к средним историческим уровням.

 

Необходимо отметить, что в столь коротких сетках с таким малым средним шагом требуются особо точные настройки всех фильтров бота и особенно гэп контроля.

Сетка очень короткая и вообще-то де-факто очень даже агрессивная - и обрабатываться ботом должна безупречно!

Гэп контроль должен быть очень точно настроен на малый средний шаг между коленами, учитывать малое количество колен и свойства пары на счете!

Чем меньше в сетке колен и чем колени уже, тем точнее должны настраиваться все фильтры/опции бота - и эта бикини-сетка требует максимум внимания!

 

Интересно и странно также, что за ~4 года теста в мт4 прибыль на 13% (+100) больше, чем в мт5 - что очень много для такого сета с совсем малым ТР.

Возможно, что это связано с не одинаковыми котировками - но тогда это нарушение методологии тестирования и тесты мт4/мт5 просто не сопоставимы.

 

Сетка в 4 колена в 519 часов таки напрягает, она очень странная, как бы не бажная - хоть и растянулась в 243 пипса, что в 3+ раза больше самой большой с максимумом колен.

@capteen , имхо, надо бы глянуть: сетка с ТР=3 пипса висит месяц - как такое вообще возможно?! 

Гитлер капут откровенный, имхо, надо бы перепроверить именно этот многообещающий сет/тест в микроскоп.

 

В сете надо задать MaxOpenOrders=6, иначе в торгах может прийти колян.

Коллеги, мы уже столько раз обсуждали, что MaxOpenOrders должно быть строго равно стольким коленам, на сколько зарезервировано денег.

Это важнейший элемент безопасности торгов, о котором никогда не следует забывать - максимум колен (=денег) жестко контролируется и задается в сетах!

 

Спойлер

 

Спойлер

 

[ostapbender]

10 часов назад, Старик сказал:

Интересно и странно также, что за ~4 года теста в мт4 прибыль на 13% (+100) больше, чем в мт5 - что очень много для такого сета с совсем малым ТР.

В мт5 тест был на котировках Робо Про ECN. Различия в спреде сказываются.

 

10 часов назад, Старик сказал:

Сетка в 4 колена в 519 часов таки напрягает, она очень странная, как бы не бажная - хоть и растянулась в 243 пипса, что в 3+ раза больше самой большой с максимумом колен.

Если глянуть QA, то это скорее всего сетка растянувшаяся на НГ недели в конце 2018.

 

10 часов назад, Старик сказал:

В сете надо задать MaxOpenOrders=6, иначе в торгах может прийти колян.

Я с этим не заморачивался, ведь я ставлю стоп.

Но я исправил в версии 3,1. А так же увеличил стоп.

 

Провёл тест на Альпах ECN

Спойлер

 

Анализ в QA

Спойлер

 

В анализаторе сеток нет этой долгой сетки, как и в QA нет минусового декабря 2018

Спойлер

 

А потом провёл тест на котировках Дукаса с 2013г

Спойлер

 

Разница в спреде, и получается разница в максимальной просадке и в построении сетки, но не критично.

Спойлер

 

 

12 часов назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Но в целом - классная работа!

Спасибо!

 

Как всегда всё в архиве.

(EA) - Setka v1.43 R260 - EURUSD-v3.1 Ostap.Bender 2013-2019.zip

[Старик]

В 08.12.2019 в 09:22, ostapbender сказал:

потом провёл тест на котировках Дукаса с 2013г

  Скрыть контент

 

Разница в спреде, и получается разница в максимальной просадке и в построении сетки, но не критично.

Коллега @ostapbender , к сожалению, продолжает выполнять тесты, исходя из предположений о гипотетических будущих выгодных мультиторгах на множестве сетов, которых еще нет и которые еще предстоит разработать. 

А это тесты на малых/половинных депо и с крайне завышенной рентабельностью в %%, корректно не сопоставимые с остальными разработками в топике.

 

Мы, конечно, все были бы очень рады, если бы нашему коллеге удалось успешно реализовать этот роскошный и крайне сложный в реализации план.

Потому что мы все знаем как тяжело разработать даже лишь один действительно хороший сет хотя бы для одной пары, а уже десяток сетов создать...

И понятно, что на данном этапе в многочисленных публикуемых тестах очень разных версий сета eurusd прощупываются разные варианты его реализации и, в основном, подбирается наибольшая устойчивость сета и дорабатываются/оптимизируются его параметры.

 

Но до реализации амбициозного плана еще чрезвычайно далеко, месяцы а может годы, и льготные условия в таких торгах возникнут еще очень нескоро.

мы в топике уже давно предпочитаем не "мечтать" в тестах, осуществляя их каждый раз на произвольных малых депо и разных интервалах, а придерживаться единой методики тестирования, позволяющей корректно сравнивать сеты и тесты как одного автора, так и разных авторов.

Потому что иначе в топике полный хаос, массовое "мерянье мечтами", кто что делает и реально сделал становится прямо не сравнимо и совершенно непонятно.

Конечно, каждый имеет право у себя выполнять тесты как считает правильным и удобным.

Но наработки, выкладываемые в топик, в том числе для самоконтроля и объективной оценки результата, желательно делать согласно стандарта проекта.

 

Поэтому вычисляем стандартные, сопоставимые с другими сетами финансовые характеристики @ostapbender сета eurusd 3.1 в тесте дукас TDS2.

Спойлер

 

Для уточнения рентабельности в %% сета/теста @ostapbender мы не будем снова выполнять тест, а пересчитаем/скорректируем рентабельность в %% теста @ostapbender из Анализатора как если бы он был выполнен на стандартном компромиссном депо.

Каждый может легко уточнить рентабельность в %% абсолютно любого сета/теста из топика, если тест выполнен на "не том" депо и вы хотите узнать как бы сет отторговал на другом/корректном депо.

И для уточнения рентабельности сета не надо повторно выполнять тест!

Вся информация, необходимая для уточнения рентабельности теста сета в %%, есть в Анализаторе.

 

Компромиссный депо = $146 просадка + $72 залог = ~$220

Спойлер

 

Корректируем/уточняем Рентабельность сета в тесте (в %% годовых) = $120 депо теста : $220 Кдепо * 169% рентабельность теста = 92% годовых.

92% годовых просто прекрасная рентабельность для долгосрочного мартин сета!

Но, в сопоставимых цифрах, односторонний сет ожидаемо уступает в средней рентабельности годовых лучшим сетам 3-х леткам, торгующим в 2 стороны.

 

 

Также интересно, что в этом длительном тесте Анализатор, учитывающий в таблице прибыли по месяцам только закрытые по ТР сетки, дает существенно отличающуюся от QA статистику прибыли по годам.

В Анализаторе прибыль по годам отличается вплоть до 1/3+.

Это может не слишком наглядно в диаграмме, но количество сеток и ход торгов по годам отличается достаточно существенно, в том числе выделяется 2019 год.

Спойлер

 

[elavr]

В 08.12.2019 в 03:12, Старик сказал:

Сетка в 4 колена в 519 часов таки напрягает, она очень странная, как бы не бажная - хоть и растянулась в 243 пипса, что в 3+ раза больше самой большой с максимумом колен.

@capteen , имхо, надо бы глянуть: сетка с ТР=3 пипса висит месяц - как такое вообще возможно?! 

Гитлер капут откровенный, имхо, надо бы перепроверить именно этот многообещающий сет/тест в микроскоп.

Все просто. Cет предполагает отказ от торгов с 15 декабря по 15 января.

Сделки подвисшей сетки открылись вечером 14 декабря, закрыться по ТП неуспели, наступила пауза в открытие новых сделок, до 15 января.

 

 

[elavr]

В 08.12.2019 в 03:12, Старик сказал:

Всего-то 6 колен, Компромиссный депо 190, рентабельность 112% годовых, 4 года - очень хорошо вообще и для такого крохотного депо особенно!

С учетом того, что вероятность открытия 6-го колена на текущем рынке, не так, чтоб очень большая:

То для открытия 5-го колена на 1000 плече(а если еще взять 2000!!!! ) колен требуется депозит гораздо меньше   

 

 

А это позволяет серьезно задрать рентабельность торгов!  Но не воспринимайте это как призыв к действию! 

Это всего лишь Демо (стартовый депозит 200), второй слив - по техническим причинам!

 

Изменено 9 декабря, 2019 пользователем elavr