[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[ostapbender]

29 минут назад, Старик сказал:

У нас расхождения в 2-х вопросах: что торги только в одну стороны это прибыль вдвое меньше - и что падение волатильности понижает прибыльность всех сетов.

Вы упустили начало нашего разговора. Я не про торговлю только в одну сторону. Я про торговлю в индикаторных ботах с разными настройками входа и ведения торгов отдельно для Лонгов и Шортов. Поэтому нельзя брать Ваши примеры сравнения сетов безиндикаторных торгов с сетами заточеными в обе стороны и показали заведомо известный результат в 50 на 50. И как я выше отметил и сами Вы, что в боте есть отдельное ведение торгов sell и buy и это круто для понимающих в разнице, и в примере с Вашего разбирательства выше. Но как я ранее писал в другой ветке ещё при начале спора - входы - сигналы тоже должны быть разные. 

38 минут назад, Старик сказал:

Такое впечатление, что меня не читают из принципа...   А меня надо читать - мои буквы того стоят!

Наоборот, я читал, и заметьте ранее указывал про умную торговлю Вами - закидывая разные сетки в разное время. Но наверно Вы читаете невнимательно меня - Иметь 1 стоп не страшно при таком сете, еслиб он на истории хотябы с 2013 не ловил подряд в один год 2-3 стопа, ведь с тестом с 2017 мы словили стоп в 2019, но предположить, что в 2020 не будет 2 стопа мы не можем. И получается имея статистику всего лишь с 2017г, мы имеем самообман, подгоняя сет под 2 последних года. Это не относится к сетам безиндикаторным охватывающим волатильность последнего года-пол, и которые как Вы в роботетсте корректируете раз в пол года-год.

 

44 минуты назад, Старик сказал:

Судя по отчету Анализатора, и у вас среднемесячная прибыль в $ в 2019 году лишь 16/33*100%=48% от среднемесячной прибыли в $ в 2018 году.

Может, это не тот стэйтмент, но и у вас я не нашел ни одного теста, в котором прибыль в $ в 2019 году осталась бы на уровнях прошлых лет.

Вот смотрим анализ торгов и прибыль в 2018=381$ в 2019=314(в назаконченный год). Доходность не падает. Рентабельность сета для использования в торговле корзиной роботов-сетов-пар не падает и даёт лучше результат, чем в сете двухсторонней торговли Валерия ( ведь только он проходит с 2014). Но это не в упрёк к сету Валерия, это упрёк в Ваш анализ моего сета и якобы падения доходности его.

Сет + отчёт + тест в архиве.

 

Я всё к тому, что торговать в индикаторных ботах-входах, нужно рассматривать раздельные условия для входа в Buy и Sell, и разные условия их дальнейшего ведения. А так же об тестировании их с 2012-2014г. И я полностью согласен про неподходящие такие условия под Сетку с безиндикаторным входом, где уже используется метод движения денег за последние пол года - год.

54 минуты назад, Старик сказал:

Альтернативы нет - профи трейдер обязан быть исследователем и, полностью отбрасывая субъективные оценки, устанавливать факты и опираться только на них!

Вот факты я и предоставляю. Но я один, и у меня не хватает времени и сил сделать сразу всё. Можно сделать два сета для Сетки ADX мод 260 для EURUSD, отдельно для Sell и отдельно Buy, проходящих с 2013г, и будет вам торговля в обе стороны. Но буть в Сетке раздельные входы для Sell и Buy, то получился бы один сет, и вопросов односторонней торговли вообще б не возникало.

 

1 час назад, Старик сказал:

 

Что касается сета eurjpy @valerii.badaev@gmail.com, то имхо это хороший низкодепный высокодоходный сет с нормальной устойчивостью

Судить об устойчивости сета с тестами лишь с 2017г сложно.

 

 

Short.zip

[Старик]

@ostapbender коллега, мне очень нравится как вы "зарываетесь" в тему и что имеете свой взгляд на вопросы.

Но обсуждаемые тесты сейчас перестают соответствовать технологическому стандарту, начиная с которого возможно обсуждение.

Продолжать сравнение и обсуждение индикаторных тестов дальше оправдано лишь с релиза R260 и желательно только на дукасовских котировках - для достоверности и сопоставимости результатов.

 

Что касается мт5, то был такой комментарий от уважаемого @capteen  

 

Цитата

 

В 25.11.2019 в 06:57, elavr сказал:

Олег, можно примеры положительных проскальзываний и чересчур оптимистичного поведения MT5?

Увы, примеры показать не могу. Происходило это так: в МТ5 на 20-ти ядрах проводился опт по 3-5 параметров индикаторов, ТП и прочего.

Из полученных сетов выбирался наиболее доходный, проводился одиночный прогон и небольшие уточнения.

После этого для выверки результатов сет конвертировался в МТ4 и проводились тесты в ТДС2. В итоге ТДС показывал уверенный слив сета даже на участке оптимизации. Если брались  за основу "средне-лучшие" результаты, то контрольные прогоны в МТ4 и ТДС2 давали результаты сходные с тестером МТ5 (разница в 1-5%). 

 

Ну и далее работая с форумом МКЛ5 нашел объяснение.

Тестер МТ5 закрывает сделку по ближайшей следующей котировке (тику) и если движение цены "в нашу сторону", то получается "положительное проскальзывание", чего реальный брокер постарается не допустить.

У ДЦ обычно идет поток сделок в пределах некоей "котировочной зоны" и  из нее-то и берется цена закрытия сделки.

Очевидно, что брать лучшую цен, при наличии в потоке худшей, ДЦ не будет и не заинтересован.  

 

Для себя примерно так описал механизм "положительных проскальзываний". На истину претендовать не могу, да и не собираюсь.

Просто после настроек в МТ5 (особенно автоматического опта) перепроверяю сет в МТ4.

 

 

Мы пока условно доверяем тестам в мт5, но определенные вопросы к ним есть - особенно если тесты потом в TDS2 на дукасе не подтверждаются.

 

Поэтому, я думаю, уже развернутое обсуждение можно временно приостановить до тех пор, пока появятся однородные и сопоставимые тесты, которые можно будет обсуждать.

Дискуссия интересная и, я надеюсь, окажется полезная на будущее.

 

Так-то и ваш тест мне очень даже нравится - но необходима его полноценная верификация в R260 и на одинаковых котировках максимального качества.

Цифры мне нравятся - но я не знаю можно ли им доверять, тестер великий сказочник...  А если тестер врет, то всё равно с 2013 или какого года тест...

Ну и, как бы там ни было, но надо добиться сопоставимого прохождения сетов в мт4 и мт5 - сеты лишь для одного терминала, имхо, вообще не вариант.

[ostapbender]

3 часа назад, Старик сказал:

Так-то и ваш тест мне очень даже нравится - но необходима его полноценная верификация в R260 и на одинаковых котировках максимального качества.

Сделал ретест в TDS2 на котировках Дукаса. Сет не корректировал, оставил всё как было, но позже собираюсь подкорректировать в TDS2.

В архиве тест+сет+бот+анализ. Всё под R245 и R260. В папке мт4 сет и бот 260 для мт4.

 

(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-R245-R260_EURUSD_Short_Ostap.Bender.zip

[ostapbender]

8 часов назад, Старик сказал:

то имхо это хороший низкодепный высокодоходный сет с нормальной устойчивостью и характеристиками.

Копаем дальше. Берём сет (EA) Setka v1.43 ADX-IMP R245 Altegron-EURUSD-191127-4-M1-TDS2-(HQP)

он имеет намного лучшие показатели, чем сет Валерия по EURJPY. Но они оба выполнены под 2017 и далее. 

Но мы сделаем Стресс-тест в моде R260. Хоть сет не адаптирован под этот мод, но почти такие же результаты и в R245.

Тестируем с 2012 в TDS2 на котировках Дукаса. Стоп ставим 400$ (макс просадка =312).

 

Спойлер

 

Теперь посмотрим подробнее по годам и месяцам.

 

Спойлер

 

Теперь берём мой сет и также не адаптируя его под R260, проводим стресс тест с 2012г

 

Спойлер

 

Теперь посмотрим подробнее по годам и месяцам.

 

Спойлер

 

Вот на примере мы и решим, какому сету доверять свои деньги.

Конечно обоим не будем  Они же не адаптированы под R260

 

Но давайте рассмотрим не один сет для торговли на весь капитал, а 10.

Для простоты примера у всех +- макс просадка 180 и SL=200.

Капитал 2000$ на все 10 сетов(пар).

Мы собрали из них корзину специально, чтоб максимальные просадки не попадали друг на друга, а в идеале даже 2 стопа по одному из сетов не совпал с двумя стопами по другому в один год.

И тогда мы при RF среднегодовом =1 Будем иметь 100% годовых - ( сколько стопов двойных по одному сету словили).

Мы будем иметь очень низкий шанс слить весь капитал, а рентабельность выше, чем у многих бизнесов.

Ведь если даже в один год 5 сетов словит по два стопа, то мы будем иметь на конец года не минус 50%, а только +50%.

А можно ведь и сеты с RF=2 ...

А можно ещё и поиграть с начальным депо или бонусами от брокеров, беря не 2000 начального капитала, а 1400, или вообще 1000. Тогда доходность вообще сказочная, но и риски больше.

 

Как всегда всё в архиве ниже.

 

(EA) Setka v1.43 ADX-IMP R260 Stres.zip

[Старик]

14 часов назад, ostapbender сказал:

18 часов назад, Старик сказал:

Так-то и ваш тест мне очень даже нравится - но необходима его полноценная верификация в R260 и на одинаковых котировках максимального качества.

Сделал ретест в TDS2 на котировках Дукаса. Сет не корректировал, оставил всё как было, но позже собираюсь подкорректировать в TDS2.

В архиве тест+сет+бот+анализ. Всё под R245 и R260. В папке мт4 сет и бот 260 для мт4.

Для сопоставимости тестов разных сетов тесты должны выполняться предельно одинаково - от слова совсем.

Одинаковы должны быть котировки, даты, плечо и по одной и той же формуле высчитанный компромиссный депо.

 

В вашем случае компромиссный депо = 181 просадки + 125 залога = ~300.

https://fxpics.ru/images/2019/12/02/EA---Setka-v1.43-ADX-IMP-R245-R260_EURUSD_Short_Ostap.Bender---model.png

Поскольку в тесте депо был задан 200, что в 1.5 раза меньше, то рентабельность сета/теста в %% у вас завышена в 1.5 раза.

С правильно же высчитанным Кдепо=300 рентабельность годовых у вас не 150%, а 100%.

Это все равно очень низкий депо и замечательная рентабельность годовых в %% для долгосрочного сета - но её пришлось высчитать вручную, загрузив сет в модель.

 

Это 2 абсолютно разных вопроса: как хитро вы намерены торговать в будущем - и предельно качественный стандартный тест для корректного сравнения с другими сетами.

В торгах вы можете торговать как вам угодно: мультиторги с займом денег на залоги у других пар, даже бонусы - всё, что не запрещено, можно использовать.

Но качественный тест должен быть стандартным - иначе тесты разных сетов несопоставимы.

А для стандартности теста недостаточно только котиров Дукаса и TDS2 - для оценки/сравнения финансовых характеристик сетов нужно единое для всех плечо 500 и только компромиссный депо сета/теста, высчитанный по единой методологии!

 

[ostapbender]

12 минут назад, Старик сказал:

Это 2 абсолютно разных вопроса: как хитро вы намерены торговать в будущем - и предельно качественный стандартный тест для корректного сравнения с другими сетами.

Я не думаю, что кто то имея от 50 000, будет торговать одним сетом на всю котлету. Поэтому не высчитываю компромиссный депо. Все кто так собирается торговать пусть и считают. Для меня важнейший показатель среднегодовой RF и максимальная просадка. 

Но не суть в этом.

Я хочу указать на другие моменты, для всех ищущих.

Оптимизировать нужно пробовать отдельно Short - входы и ведение сетки, и отдельно Long.

Не нужно бояться стопов, если собираешься торговать корзиной.

 

По поводу стопов даже в торгах одним сетом можно привести пример магии реинвеста.

 

Примером возьмём мой сет для EURUSD.

 

Спойлер

 

Выкидываем 2012 год. И тогда мы имеем 1 стоп в 2015, и два стопа в 2016, что и привело к минусу за год 2016.

 

Возьмём жесткий реинвест с капиталом поменьше.

 

Спойлер

 

Мы имеем 170% годовых, но у нас опять один год закрывается с минусом.

 

Спойлер

 

Значит нам нужен капитал побольше и реинвест на 1/3 со стопом в 35%.

 

Спойлер

 

Теперь мы имеем всего 140% годовых, но ни один год не закрывается в минус.

 

Спойлер

 

Как мы видели, стопы не страшны, особенно если они хотябы до 400 на 0,01 лота. Поэтому при оптимизации нужно выставлять и стоп в опт.

И искать для корзины торгов, а не одним сетом на все деньги. 

[shkarupin.vi]

В 12.09.2019 в 05:48, Старик сказал:

  Идея применения CandlesDistributionStatistic для уточнения настроек фильтра волатильности (Скрыть контент)

В индикаторе CandlesDistributionStatistic есть выбор анализа групп свечей и единичных свечей.

В режиме анализа единичных свечей вы и получаете данные для настройки фильтра волатильности.

Вы указываете период, за который индикатор должен проанализировать свечи указанного ТФ текущего графика (одной валютной пары).

Индикатор считывает свечи с графика и подсчитывает сколько было свечей согласно той шкалы, которую вы задаете в настройках.

Тех свечей, которых множество - это обычные не импульсные свечи данного ТФ и они нас не интересуют.

Нас интересуют те свечи, которых мало - они импульсные свечи и VolCandleMaxSize должен быть того размера, начиная с которого количество свечей резко уменьшается.

  Пример. CandlesDistributionStatistic 1.05 - eurusd m5 1 свеча 2019 5-тизнак шаг 10 (Скрыть контент)

Всё таки я ни как не въеду в этот индикатор, где, что смотреть, откуда брать данные для VolCandleMaxSize, может кто пальцем покажет, чтоб я понял.

[elavr]

12 минут назад, shkarupin.vi сказал:

Всё таки я ни как не въеду в этот индикатор, где, что смотреть, откуда брать данные для VolCandleMaxSize, может кто пальцем покажет, чтоб я понял.

Индикатор показывает распределение размера свечи на выбраном тайм-фрейме по поддиапазонам которые формируете вы. 

 

В данном случае сформированы  7 диапазонов свеч, каждая свеча по размеру попадает в свой диапазон. Далее мы можем наблюдать количество и процентное соотношение свечей по каждому диапазону.

 

В данном случае можно сказать, что свечи(по ценам открытия и закрытия) размером 200 пунктов на часовом графике являются исключением из правил, так как основная масса свечей лежит в диапазонах 0 ( 64,4% )  и 100 (29.4%)

 

Хотя у меня есть вопрос к алгоритму отнесения к каждому диапазону. Позже посмотрю. 

 

[shkarupin.vi]

6 минут назад, elavr сказал:

34 минуты назад, shkarupin.vi сказал:

Всё таки я ни как не въеду в этот индикатор, где, что смотреть, откуда брать данные для VolCandleMaxSize, может кто пальцем покажет, чтоб я понял.

Индикатор показывает распределение размера свечи на выбраном тайм-фрейме по поддиапазонам которые формируете вы. 

 

В данном случае сформированы  7 диапазонов свеч, каждая свеча по размеру попадает в свой диапазон. Далее мы можем наблюдать количество и процентное соотношение свечей по каждому диапазону.

 

В данном случае можно сказать, что свечи(по ценам открытия и закрытия) размером 200 пунктов на часовом графике являются исключением из правил, так как основная масса свечей лежит в диапазонах 0 ( 64,4% )  и 100 (29.4%)

А дальше, какие брать данные для VolCandleMaxSize?

[elavr]

2 часа назад, shkarupin.vi сказал:

А дальше, какие брать данные для VolCandleMaxSize?

А дальше в зависимости от стратегии которую вы придумаете или от закономерности которую найдете! 

Вот как вариант идеи возможного применения этого параметра:

http://tlap.com/ts-equalizer/ 

 

Поиск по теме дает много информации, например

 

 

Изменено 2 декабря, 2019 пользователем elavr

[shkarupin.vi]

18 минут назад, elavr сказал:

2 часа назад, shkarupin.vi сказал:

А дальше, какие брать данные для VolCandleMaxSize?

А дальше в зависимости от стратегии которую вы придумаете или от закономерности которую найдете! 

Вот как вариант идеи возможного применения этого параметра:

http://tlap.com/ts-equalizer/ 

Нет, что-то ты не то говоришь, этот индикатор создавался для этого бота, чтоб настроить фильтр волатильности. @Старик расскажи, пожалуйста, как пользоваться этим индикатором, а то @elavr тоже не знает. 

[elavr]

13 минут назад, shkarupin.vi сказал:

Нет, что-то ты не то говоришь, этот индикатор создавался для этого бота, чтоб настроить фильтр волатильности. @Старик расскажи, пожалуйста, как пользоваться этим индикатором, а то @elavr тоже не знает. 

Соглашусь. Немного спутал с блокам без индикаторного входа.

Суть фильтра волатильности не открывать сделки в момент повышенной волатильности, когда размер свечи на заданном тайм-фреме отличается от определенного значения задаваемого в параметре VolCandleMaxSize.  С помощью индикатора мы смотрим какое среднее значение, а какое является повышенным.

Завтра выложу сравнительные тесты сета @ostapbender со стандартными значениями этого параметра 15(пунктов на часовом Таймфрейме) и значением 9 пунктов. Разница на лицо.

 

Этот индикатор создавался не только для фильтра волатильности, а если почитать автора совсем для других целей. Однако его возможности безграничны, главное какая идея заложена.

[elavr]

 

 

В догонку. 

Сет содержит следующие настройки фильтра волатильности:

 

VolCandleTF=60

VolCandleMaxSize=15
VolStopTradeTimining=4200

 

Бот должен был открыть третье колено на уровне голубой линии. Однако так как размер часовой  свечи больше 15 пунктов, то бот делает паузу в открытие нового ордера на 4200 секунд, давая рынку успокоится.

 

[shkarupin.vi]

53 минуты назад, elavr сказал:

догонку. 

Сет содержит следующие настройки фильтра волатильности:

 

VolCandleTF=60

VolCandleMaxSize=15
VolStopTradeTimining=4200

 

Бот должен был открыть третье колено на уровне голубой линии. Однако так как размер часовой  свечи больше 15 пунктов, то бот делает паузу в открытие нового ордера на 4200 секунд, давая рынку успокоится.

 

Ну опять не о том, я ведь спрашиваю, как читать этот индикатор. как выставить VolCandleMaxSize, где смотреть.

[shkarupin.vi]

Кто не читает мой дневник, сообщаю. что сегодня вывел первую прибыль со счёта.

 

После вывода первоначального депозита опасная стратегия мартингейла сразу становится безубыточной и высокоприбыльной.

[elavr]

8 часов назад, shkarupin.vi сказал:

Ну опять не о том, я ведь спрашиваю, как читать этот индикатор. как выставить VolCandleMaxSize, где смотреть.

@shkarupin.vi в первом своем посте я описал в двух словах как работать с индикатором. В последующих о влияние VolCandleMaxSize на торги. Осталось сложить 2+2 и получить ответ на ваш вопрос. А именно - определить размер свечи больше которого мы можем сказать, что имеет место быть повышенная волотильностью То есть определить те свечи которые выбиваются из стандартного размера.

 

 

 

 

 

 

[ostapbender]

В тему раздельных входов для Long и Short. Пока ждал релиз 260, начал заниматься Генетиком. Вот там и выложил пример

 

[Советник] [Мартингейл] Generic v.14

 

Тепрь нужно заняться адаптацией моего сета для R260, а так же сделать сет для Long.

 

 

[shkarupin.vi]

Перечитывая посты usver73:

http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/w1-torgovaya-strategiya-spring/14617/?do=findComment&comment=348890

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=402187

и посты Старик:

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=434706

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=435000

и его цитата из поста #10408:

"Нас интересуют те свечи, которых мало - они импульсные свечи и VolCandleMaxSize должен быть того размера, начиная с которого количество свечей резко уменьшается."

Вот этого я не пойму, в индикатор смотрю и не вижу, этот размер, начиная с которого количество свечей резко уменьшается.

[shkarupin.vi]

Альпари предупреждает!

[elavr]

2 часа назад, shkarupin.vi сказал:

Вот этого я не пойму, в индикатор смотрю и не вижу, этот размер, начиная с которого количество свечей резко уменьшается.

[elavr]

Иллюстрация окончания работа фильтра волатильности.

Спойлер

 

 

[shkarupin.vi]

@elavr ну а складывать. что надо или отнимать, в нашем примере 3494-1679=1815, округляем и VolCandleMaxSize ставим 18, так или не так, объясни, пожалуйста.

Максимально допустимый размер текущей свечи в пипсах, high – low. Или процентное соотношение свечей брать и складывать, в примере 8,2+3,9=12,1, округляем, ставим 12 или зоны размеров брать? Не понятно, по какой колонке определять! Я так понял из описания индикатора, что вторую половину графика не берём, она накопительная. правильно. Тогда не понятно, к чему так много колонок.

Изменено 3 декабря, 2019 пользователем shkarupin.vi

[Старик]

2 часа назад, elavr сказал:

Иллюстрация окончания работа фильтра волатильности.

 Setka v1.31 Торги eurusd 20160310 нонки, импульс, 4 отложки вместо рыночных.

Пара просакала 250+ пипсов (2500 пунктов) за менее часа, но фильтры спрэда и волатильности разобрались с импульсом, а Гэп контроль выставил отложки.

При этом просадка на пике импульса в 11 коленной сетке была ничтожно мала - а ТР сетки, как следствие малой просадки, бы совсем близко к наибольшему ордеру сетки! 

И, как следствие такой наиболее оптимальной реализации сетки (обработки импульса) ботом, на первом же отскоке сетка на ура закрылась по ТР. 

Если правильно настроить бота на валютную пару (да еще и учитывать как меняется волатильность), встроенные в бота хреновины сообща работают на ура. 

 

 

В 02.12.2019 в 13:58, elavr сказал:

Хотя у меня есть вопрос к алгоритму отнесения к каждому диапазону. Позже посмотрю. 

Когда будет время и созреете, для полного понимания вопроса индикаторов статистики свечей начните с понимания вопроса от нулевой точки отсчета

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=388164

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=399102

Там было написано чуть ли не рекордно много буковок... 

 

 

21 час назад, elavr сказал:

Этот индикатор создавался не только для фильтра волатильности, а если почитать автора совсем для других целей.

Однако его возможности безграничны, главное какая идея заложена.

Да, индикаторы задумывались мною как универсальный инструмент сбора первичной статистики свечей - первичной статистики/информации рынка.

Причем статистики свечей любого рынка - как форекс, так и фондового, долгового, сырьевого...

Читать первичную статистику рынка в определенной степени тяжело, в это надо въехать...  Стрелок вверх/вниз тут не бывает...  Но когда въедете, вам откроется.

В нашем проекте они должны использоваться для настроек фильтра волатильности (high|low) и фильтров блока безиндикаторного входа (чаще open|close).

Но возможности применения статистики свечей действительно практически безграничны...

 

К сожалению, данное ПО так и осталось существенно не доделанным - я перегружен топиком и другим ПО и выпал из дожимания вопроса статы свечей.

В частности, в индикаторах по моему недосмотру полностью неверно сделан вывод в файл, наверно нужно будет сделать из них советников и по мелочам с интерфейсом...

Попробую найти время, проконтактировать по новой с коллегой @usver73 и сообща довести данную чрезвычайно важную и перспективную разработку до ума.

[shkarupin.vi]

Ссылки в описании индикатора DistributionStatistic 1.04 - Word не рабатают:
DistributionStatistic.
http://forum.tradelikeapro.ru/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/msg401124#msg401124
Индикатор написан по ТЗ Старика : http://forum.tradelikeapro.ru/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/msg399102#msg399102
За основу взят http://forum.tradelikeapro.ru/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/msg400653#msg400653

Изменено 4 декабря, 2019 пользователем shkarupin.vi

[Старик]

4 минуты назад, shkarupin.vi сказал:

Ссылки в описании индикатора не работают.

DistributionStatistic.
http://forum.tradelikeapro.ru/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/msg401124#msg401124
Индикатор написан по ТЗ Старика : http://forum.tradelikeapro.ru/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/msg399102#msg399102
За основу взят http://forum.tradelikeapro.ru/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/msg400653#msg400653

Насколько понимаю, речь идет о

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=388164

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=399102

Возможно, были еще другие посты по теме рассматриваемых индикаторов в период между последним указанным выше постом и датой публикации индикатора.

 

Вообще же ссылки на основные разработанные в топике продукты и методики есть в первом посте, а самый полный общий перечень тьмы уже сделанного нами ПО есть в

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?page=299&tab=comments#comment-399872