[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Старик]

5 часов назад, ostapbender сказал:

8 часов назад, Старик сказал:

И рентабельность будет вдвое меньше, 50%+ годовых. 

Это не для подхода торговать одним ботом и одним сетом на весь капитал. Это для корзины сетов-ботов. И там залог будет браться из свободного капитала.  А значит рентабельность сета остаётся такой же.

Залог в 100%+ от просадки даже на плече аж 500 просто так из свободного капитала не возьмешь - это слишком много.

Хреновая (и очень странная, мы еще будем её изучать) особенность индикаторных (а также любых коротких по длине) сетов в том, что в них доля денег на залог даже при плече 500 может быть больше максимальной просадки! 

И этот фактор очень большей доли залога в депо надо учитывать особо и предельно серьезно!!

 

А если же считать депо только по просадке подобных сетов, то суммарный депо мультиторгов будет лишь 50%+- от сумм компромиссных депо всех пар, что откровенно очень рискованно - особенно если пар немного.

Причем чем меньше пар в мультиторгах такими сетами - тем выше риски, так как доля каждой пары в торгах выше.

Самообманываться нельзя, придумывать будущие идеальные условия торгов нельзя - риски и ММ должны контролироваться адекватно.

 

 

5 часов назад, ostapbender сказал:

8 часов назад, Старик сказал:

Ну и чудес вообще не бывает: торги лишь в одну сторону - вероятную прибыль надо делить на ~2 по любому. 

Да и в две стороны тоже нужно делить на 2. Как пример доходность сета valerii.badaev@ с монитора, да и других сетов индикаторных выложенных в последнее время.

Но обратите внимание, в моих односторонних сетах доходность в 2019 не упала.

Волатильность многих валютных пар упала - eurusd больше, eurjpy меньше.  

И это проявляется в абсолютно всех торгах и сетах - индикаторных и безиндикаторных.

И вы однозначно заблуждаетесь в том, что рентабельность вашего сета в 2019 не упала - еще как упала.

И данные об этом у вас уже есть, но вы пока не готовы оценить их объективно и надеетесь на то, чего уже нет.

 

В моем посте таблицы Анализатора, который коллега @elavr еще будет доработать перед готовящимся релизом.

Среднемесячная прибыль вашего сета с 2015 по 2019 года соответственно $69, $50, $68, $43 и $32.

Рентабельность торгов вашим сетом в 2019 более чем в 2 раза меньше 2017 года и на 25%+ меньше рентабельности наихудшего из предыдущих 2018 года.

Увы, но наше замечательное спецПО однозначно указывает, что ваш сет не есть однозначным исключением и рентабельность против прошлых лет потерял.

 

Односторонние сеты не имеют ровно никакого иммунитета перед общим падением волатильности и рентабельность почти так же, как и все остальные.

Несколько лучше к падающей волатильности приспосабливаются короткие/густые сетки - но лишь в том случае, если индикаторы не блокируют их открытие и развертывание во флэте.

А индикаторы могут во флете "засыпать" и реже разрешать торговать боту...

Так что над чем подумать и работать точно есть! 

 

-----

 

Я совершенно не пытаюсь вас отговаривать делать что делаете и желаю вам всяческого и сокрушительного успеха!

Тем более что примеры успешных даже мультиразгонов у нас в топике есть https://www.myfxbook.com/members/Chex/chief-cent-setka/2005694

Индивидуальный успех каждого из нас - наш общий успех, успех нашего большого и сложного дела!

И в топике нет никого, кто желает вам и всем остальным слиться или не заработать.

 

Но не позволяйте себе надеяться/допускать условия будущих торгов заведомо лучшими, чем показывают расчеты согласно разрабатываемой в топике теории и спецПО!

Это чревато тяжелой финансовой и моральной неудачей, которую многие не могут перенести и бросают всё...

Предельная внимательность и разумная доля паранойи в нашем деле более чем оправданы. 

[ostapbender]

12 часов назад, Старик сказал:

Причем чем меньше пар в мультиторгах такими сетами - тем выше риски, так как доля каждой пары в торгах выше.

Поэтому я и писал в ветке Генетика про 10-20 пар в корзине.

 

12 часов назад, Старик сказал:

Самообманываться нельзя, придумывать будущие идеальные условия торгов нельзя - риски и ММ должны контролироваться адекватно.

Яркий пример самообмана, итог сета по EURJPY (тестируемого лишь с 2017, и не правильно подобранным стартовым депо для мониторинга) valerii.badaev@ 

 

12 часов назад, Старик сказал:

И вы однозначно заблуждаетесь в том, что рентабельность вашего сета в 2019 не упала - еще как упала.

Я имел ввиду мой сет для EURUSD. 

Спойлер

 

И здесь уже заблуждаетесь Вы.

 

Сет для EURJPY не однозначный и не доработанный. Сейчас взял TDS2 и посмотрю как выйдет опт.

 

17 часов назад, Старик сказал:

Ну и чудес вообще не бывает: торги лишь в одну сторону - вероятную прибыль надо делить на ~2 по любому.  

Я бы так не смог предсказывать будущее и говорить про ущербность торгов в одну сторону.

У меня есть хороший пример сета в другом боте.

[Советник] МикроМартышка

Сет проходит с 2013г, а не только с 2017. Имеет минимум вдвое больше сделок чем у @Altegron, и у остальных индикаторных сетах Сетки. Что по статистике намного надёжнее.

 

13 часов назад, Старик сказал:

И в топике нет никого, кто желает вам и всем остальным слиться или не заработать.

Уж это меня волнует меньше всего, как и отрицание торговли в одну сторону. Главное я уже давно зарабатываю так, и зарабатываю приличные деньги. А что кому думать, это его право.

 

13 часов назад, Старик сказал:

Предельная внимательность и разумная доля паранойи в нашем деле более чем оправданы.

Как и рассмотрение всех методов торговли и ММ.

 

13 часов назад, Старик сказал:

Индивидуальный успех каждого из нас - наш общий успех, успех нашего большого и сложного дела!

Золотые слова! Его нужно вставить в заголовок темы.

[Altegron]

@ostapbender на самом деле, данный бот (СЕТКА 1.43) не панацея. Можно даже илан динамик адаптировать для торговли (есть опыт). Весь вопрос встал, когда ваш сет слился в мт4, а в мт5 у вас проходил период. У меня в сете евробакса жесткая фильтрация по первому входу - отсюда такое малое количество сделок. Опять же, в торговле мартышками есть много разных способов управления средствами. В 2018 с июля по октябрь на сетах джокера удалось поднять 640%, 500 из которых были выведены. Опять же, сеты слились, но выведенные средства осели на банковском счету. считаю очень удачно сработал ММ.

 

Я это пишу не к тому, чтобы вас как-то зацепить, не к тому, чтобы оправдать свой сет (который сейчас допиливаю), а к тому, что пофигу в какую сторону вы торгуете, главное ваш мм и главное учитывать срок жизни вашего сета. Опять же выше я писал, что в текущей ситуации с нисходящим трендом по евробаксу и с восходящим на DXY мы спокойно могли торговать в сторону доллара с увеличенным риском. Вы же просто торговали в сторону доллара. Если применить немного смекалки и учесть на евробаксе хороший положительный своп, то еще и с тейком можно поработать. Но это будет действительно только при соблюдении условия роста доллара. Если мы в 2020 увидим затяжную коррекцию нисходящего тренда, ваш сет станет не актуален, о том и говорит @Старик. Вы не сможете торговать рост. Будете ждать откатов вниз, чтобы закрыть сетки. Пока вы торгуете продажу, но продажу можно и на илане торговать. А можно и руками с хаев в 4 лота входить, грузить по марже почти в стопаут и надеяться, что вошел наверняка... Важно, чтобы был оговорен срок жизни сета, мм и прочие аспекты. Мы, торгуя мартином, готовы к сливу. Вопрос: будет ли окупаемость и прибыль до слива? и второй вопрос: если пришел писец, как больно он укусит и будет ли возможность от него увернуться с минимальными потерями?

 

 

 

Изменено 27 ноября, 2019 пользователем Altegron

[elavr]

1 час назад, Altegron сказал:

Весь вопрос встал, когда ваш сет слился в мт4, а в мт5 у вас проходил период.

  

В 21.11.2019 в 13:55, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Выкладываю прогон в TDS2.В  TDS2 смещение GMT+2(Европа).Спред нефиксированный,проскальзывание включено.Я сам нередко сталкивался -  в МТ5 прекрасные результаты, в МТ4-льет

 

По просьбе @Старик вставлю свои 5 копеек по вопросу повторяемости результатов в тестерах стратегий МТ4 и МТ5 для данных сетов.

 

Я считаю, что данные сеты необходимо тестировать на котировках того брокера, на котором собираетесь торговать, с учетом реального спреда и учетом времени задержки исполнения ордеров для вашего сервера.  Данные сеты работают на 15 минутках. Как правило все сделки по данному сету закрываются и открываются в течении дня по индикатору осциллятора, в случае неудачного входа идет построение сетки.  Для сета который я рассматривал, среднее время жизни максимальной сетки составляло около 15 часов.   Преимуществом данных сетов можно назвать, что каждый день в котором был слив можно рассмотреть подробно, запустив тестирование только в этот день и посмотреть причину слива в визуализации. Тейк-профит, у данных сетов равен 2, что сопоставимо с размером спреда на стандарт счетах брокеров Альпари и Робофорекс. 

 

Для примера взял один из самых первых сетов коллеги @ostapbender.

 

Очень часто ситуация в течении дня выглядит следующим образом: 

Первой или последующей сделке не хватает нескольких пипсов до ТП из-за размера спреда(Красная пунктирная - ТП, оранжевая ТП с учетом спреда ). Соответственно боту приходится открывать последующие колена, а это как следствие повышает риски слива счета.  Ранее я уже публиковал работу демо счетов  этим сетом:

Как видим в зависимости от спецификации инструмента и типа счета брокера, финансовый результат абсолютно разный.  

 

Сравнение результатов тестирования данного сета на разных счетах у разных брокеров за 2019 год:

 

Alpari.Standart

Спойлер

  Roboforex.Standart

Спойлер

 

 

 

 

  Roboforex.Ecn

Спойлер

 

 

 

 

 

Как видим сет крайне зависим от окружения в котором он исполняется, что не позволяет гарантировать повторяемость результатов даже при тестировании на одной платформе. 

 

 

 

Изменено 27 ноября, 2019 пользователем elavr

[Altegron]

господа, подкорректировал сет для 245го под 260й релиз, однако, почему-то мой анализатор сеток не читает отчет. Выкладываю сюда, может у кого сработает?

 

Итак, из-за изменения работы ADX подкорректировал настройки. Так же обратил внимание на замечание коллеги @capteen

В 26.11.2019 в 09:44, capteen сказал:

Куда можно посмотреть? Вот сюда:

Чистая прибыль

24.51

Общая прибыль

45.48

Общий убыток

-20.97

теперь соотношение более удачное: было 46.11% убыточных сделок, стало 32.42%.

Спойлер

это результат работы с тейком. Однако, тут надо быть осторожным, все на грани закрываемости. Так же не удается, пока, уменьшить макс просадку.

Спойлер

соответственно КДепо вырос.

(EA) Setka v1.43 ADX-IMP R260 EURUSD m1 2017-2019 ADX correction.zip

[ostapbender]

2 часа назад, Altegron сказал:

@ostapbender на самом деле, данный бот (СЕТКА 1.43) не панацея.

Но он намного лучше остальных.

2 часа назад, Altegron сказал:

Весь вопрос встал, когда ваш сет слился в мт4, а в мт5 у вас проходил период.

Нет. Весь вопрос однонаправленных торгов у нас со Стариком давний. То ему только Long в другом боте не нравились сеты, теперь даже в своей Сетке только Short. Но я все свои слова подтверждаю фактами - тестами. Можно и в Сетке сделать разные условия входов в Бай и Селл и тестировать сет в обе стороны. Чем сетка и хороша, там уже ведение ордеров разделено для бай и селл.

 

2 часа назад, Altegron сказал:

Опять же выше я писал, что в текущей ситуации с нисходящим трендом по евробаксу и с восходящим на DXY мы спокойно могли торговать в сторону доллара с увеличенным риском. Вы же просто торговали в сторону доллара.

Посмотрите графики DXY и EURUSD с 2013г. Что то я не вижу ровного тренда ни восходящего по DXY, ни нисходящего по EURUSD. Поэтому и считаю тесты с 2017 в обе стороны хуже, чем тесты с 2013 в одну сторону.

2 часа назад, Altegron сказал:

Вопрос: будет ли окупаемость и прибыль до слива?

И айда делать новый сет, или это был стоп, или как посчитать прибыльность чтоб знать сколько таких сливов мы получим???

 

24 минуты назад, elavr сказал:

Я считаю, что данные сеты необходимо тестировать на котировках того брокера, на котором собираетесь торговать, с учетом реального спреда и учетом времени задержки исполнения ордеров для вашего сервера. 

Тут вопрос в другом. Мы списывались с Валерием. У него в тестах котировки именно Альп Про ЕЦН как и уменя в мт5, и проскальзывание он отключал и так же были стопы. Этот вопрос ещё открыт. Я взял TDS2 и сейчас всё своё перепроверяю и сравниваю.

 

Вообще форуму уже давно не хватает людей проверяющих всё в TDS2 и ветки с эталонными настройками TDS2.

А то получается каждый тестирует со своими настройками и получает разный результат. Как пример скоро выложу свой сет Генетика прогнаный лично в TDS2 с разными настройками.

 

[Altegron]

48 минут назад, ostapbender сказал:

Но он намного лучше остальных.

на данный момент это один из самых навороченных мартинов, но в некоторых моментах дичайше нужен трейлинг. реализовываем через доп окно с парой... гибкость настроек тоже нравится, тут спора нет.

49 минут назад, ostapbender сказал:

Посмотрите графики DXY и EURUSD с 2013г.

вы видите масштаб рассматриваемого вами графика? я не говорю, что там должна быть наклонная линия, опять же я не говорил про 2013, однако масштаб тут вводит в заблуждение. Смотрите, хоть евробакс и не самая волатильная валютная пара, бывают такие рывки, которые способны закрыть по стопу некоторые сетки. Я вам говорил о том, что отказ от торгов в бай может сыграть злую шутку. Однако, вы автор, вы рассчитывали определенный риск, доходность и тд, прогоняли сет в тестере терминала на котировках вашего брокера (кстати, котировки альпов ецн в ТДС2 это кошмарный кошмар. Прогнал выложенный выше сет и получил сильно меньше баров, и просадку в 2 раза больше). Я придерживаюсь мнения, что все в ветке всего лишь предлагают свой вариант применения свободных денег пользователя, а уж чей сет запускать выбор каждого.

 

54 минуты назад, ostapbender сказал:

И айда делать новый сет, или это был стоп, или как посчитать прибыльность чтоб знать сколько таких сливов мы получим???

зачем же. Часто сталкивался, даже в Сетке, что тот же самый сет, который работал, допустим, три месяца без сбоев с хорошей доходностью, вылетает на каком-либо событии. Ну вылетел, далее можно его тупо перезапустить. Если характер рынка не изменился, сет так и продолжит зарабатывать. Если это высокодоходная система, смысл в этом есть.

 

55 минут назад, ostapbender сказал:

Мы списывались с Валерием. У него в тестах котировки именно Альп Про ЕЦН как и уменя в мт5, и проскальзывание он отключал и так же были стопы. Этот вопрос ещё открыт. Я взял TDS2 и сейчас всё своё перепроверяю и сравниваю.

про качество котировок Альпари ЕЦН в мт4 я написал выше - это трешак. Может потому и сливает.... Я не тестил ваши сеты, честно говоря.

 

57 минут назад, ostapbender сказал:

Вообще форуму уже давно не хватает людей проверяющих всё в TDS2 и ветки с эталонными настройками TDS2.

здесь, я бы сказал, люди не такая проблема, как методика тестирования. Я писал ранее, летом, что готов был предоставить комп с РДП, с 4 ядрами по 4.6-4.8 ггц для тестов сетов. Сам стараюсь тестировать и выдавать в ветку как минимум исходники для анализа. Давайте кооперироваться.... С котировками альпари ецн беда в ТДС2, однако в мт5, если они достоверны, можно перепроверять сеты, при условии идентичной работы сборки бота в мт5 и мт4 (что, я считаю, надо отдельно устанавливать так же, как мы устанавливаем различия между билдами в тестах, имеющих заявку на репрезентативность).

У меня нет мт5, я пока им не занимался, у меня есть мт4, ТДС2 и комп с быстрой памятью и ядрами. Давайте думать, что можно сделать с этими инструментами? Брутфорсить рынок я не хотел бы (фигачить опт на квадриллион вариантов), но при наличии четкого ТЗ я готов стартануть тест и выдать вам результаты.

[capteen]

1 час назад, Altegron сказал:

это результат работы с тейком. Однако, тут надо быть осторожным, все на грани закрываемости. Так же не удается, пока, уменьшить макс просадку.

Вот как раз работу с тейком я в виду и не имел Хотя знаю,ч то он очень важен для результативности торгов. Что касается выросшей просадки - надо смотреть RR. Если РР вырос - можно ни о чем не беспокоиться, если же нет, то есть смысл попробовать ввести фильтрацию 2+колен с помощью осциллятора (какого, на мой взгляд не важно, если не рассматривать Лагерра). Целью этого должно являться более оптимальное открытие последующих колен в зоне предполагаемых разворотов цены. При желании, можно и АДХ использовать "в реверсном режиме". Т.е. исходя из предположения, что если уровень АДХ очень большой - ожидаем коррекцию или разворот. Для этого же можно использовать "3-й паттерн". Его суть сводится к тому, что если линия Main находится выше/ниже от от обеих PluDI и MinusDI - то на рынке неустойчивая ситуация  и торговать можно в обе стороны.

Изменено 27 ноября, 2019 пользователем capteen

[ostapbender]

15 минут назад, Altegron сказал:

опять же я не говорил про 2013

Значит мы друг друга не поняли. Я про устойчивую закономерность Шортов по EURUSD минимум с 2013г можно вывести без стопов.

 

17 минут назад, Altegron сказал:

Если характер рынка не изменился, сет так и продолжит зарабатывать. Если это высокодоходная система, смысл в этом есть.

Согласен на 100%. Сработал стоп, но это ж Мартин-сетка, если среднегодовой RF выше 1, то заработаем с 1 стопом по любому.

 

19 минут назад, Altegron сказал:

(кстати, котировки альпов ецн в ТДС2 это кошмарный кошмар. Прогнал выложенный выше сет и получил сильно меньше баров

Тут большой вопрос. Прогонял в мт5 сет Валерия у Альп и Робо и сравнивал количество тиков. В Альпах оно почти в два раза выше. 

По ссылке ниже есть обзор брокеров интересный. И можно сделать вывод на примере ночников и котировок у Дукаса и Альп. 

Спойлер

http://gelium.net/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia

 

24 минуты назад, Altegron сказал:

(что, я считаю, надо отдельно устанавливать так же, как мы устанавливаем различия между билдами в тестах, имеющих заявку на репрезентативность).

Я тоже так считаю.

25 минут назад, Altegron сказал:

У меня нет мт5, я пока им не занимался, у меня есть мт4, ТДС2 и комп с быстрой памятью и ядрами. Давайте думать, что можно сделать с этими инструментами? Брутфорсить рынок я не хотел бы (фигачить опт на квадриллион вариантов), но при наличии четкого ТЗ я готов стартануть тест и выдать вам результаты.

Я тоже в команде! Может @Старик или Rever27 или capteen направят наш энтузиазм ?

[Altegron]

21 минуту назад, capteen сказал:

Вот как раз работу с тейком я в виду и не имел Хотя знаю,ч то он очень важен для результативности торгов.

переработан нафиг и параметры открытия первого ордера и параметры ADX открытия 3+ колена, и тейкпрофит тоже. Буду дальше копать, пока результат такой. Изменения в работе и настройке, по сравнению с 245м очень большие. Бот реагирует совершенно иначе.

[valerii.badaev]

3 часа назад, Altegron сказал:

про качество котировок Альпари ЕЦН в мт4 я написал выше - это трешак. Может потому и сливает.... Я не тестил ваши сеты, честно говоря.

Тестирую только на котировках Дукаса.

[ostapbender]

13 часов назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Тестирую только на котировках Дукаса.

Я как думаю, раз я торгую у Альп, то и тестить должен Альповские. У Дукаса и спред другой и ночные движения немного другие, как и вообще у разных брокеров ( это даже на мониторингах видно по совершаемым сделкам). Но если котировки Альп в TDS2 дырявые, то как можно вообще доверять TDS2? Они ведь с таким отношением к качеству и от Дукаса могут дать дырявые.

И на сколько в мт5 можно доверять качеству котировок? Ведь в мт5 сет не стопится, а в Дукас стопится. 

Мы берём пример эталона Дукаса. А если взять например эталон Альп, а торговать в Исмарке или Робо. То будем видеть расхождение открытых-закрытых позиций.

То насколько верным брать в TDS2 от Дукаса, а торговать в Альпах?

На сколько верным выбрать правильный метод и настройки проскальзывания? На ВПС от Метаквотов у меня пинг макс 2мс, а от другой конторы 20мс.

 

И вот на реале я торгую свой сет EURUSD в мт5, и с тестами в мт5 у меня сходится. Но в TDS2 с Дукастовскими не сходятся.

[capteen]

30 минут назад, ostapbender сказал:

И на сколько в мт5 можно доверять качеству котировок? Ведь в мт5 сет не стопится, а в Дукас стопится. 

Мы берём пример эталона Дукаса. А если взять например эталон Альп, а торговать в Исмарке или Робо. То будем видеть расхождение открытых-закрытых позиций.

То насколько верным брать в TDS2 от Дукаса, а торговать в Альпах?

На сколько верным выбрать правильный метод и настройки проскальзывания? На ВПС от Метаквотов у меня пинг макс 2мс, а от другой конторы 20мс.

 

Всем известно, что котиры от Альп, которые они предоставляют для скачивания, "дырявы и глюкавы", не говоря об ограниченности объема тиковых данных. В то же время, Дукас - стандарт де-факто для всякого рода исследований и тестирования стратегий, признанный далеко за пределами метаквотовского сообщества.  Можно еще пытаться брать котировки из других источников типа той же Оанды и  иже с ней...

Что касается задержки, которую имитирует МТ5 - фигня это! Эта задержка влияет только на то, какой тик будет использован для совершения сделки (т.е. цена которая пришла с этим тиком), в то время как в ДЦ, есть поток цен! В один и тот же момент времени могут проходить сделки по разным ценам! И какую из них выберет ДЦ для, конкретно Вашей операции, полностью на откупе у ДЦ. Отсюда капитальные положительные проскальзывания в тестере МТ5  и (почти)всегда отрицательные проскальзывания в ДЦ. Какой смысл тогда "ловить блох" перебирая источники котировок?

[Altegron]

3 часа назад, ostapbender сказал:

Я как думаю, раз я торгую у Альп, то и тестить должен Альповские.

Идеальный вариант, где-то в параллельной вселенной  увы, котировки Альп отвратительные

 

3 часа назад, ostapbender сказал:

Но если котировки Альп в TDS2 дырявые, то как можно вообще доверять TDS2?

TDS2 использует предоставленные в репозиторий котировки брокеров. Если брокер дает косорылые тики, они и в репе будут косорылые. Дукас считается авторитетом. Их котировки использует и квант, у них один из самых точных публичных репозиториев с котировками. Так что сам ТДС2 - всего лишь инструмент с интеграцией в ваш терминал и возможностью сформировать в мт4 hst файлы более высокой точности и с плавающим спредом.

3 часа назад, ostapbender сказал:

На ВПС от Метаквотов у меня пинг макс 2мс, а от другой конторы 20мс.

тут я вам скажу так: по моим данным, конкретно у Альп, стоит метаквотовская стойка в датацентре. Суть в том, что вы находитесь в том же сетевом стеке, что и сервер, оттуда такие пинги. Это партнерская программа. Есть инфа, что приказы, посланные с метаквотовского ВПС отрабатываются с приоритетом, но сам не проверял. Опять же, сниженный пинг не спас меня от дичайших задержек в инстафорексе (специально узнал геолокацию их серверов в денвере и купил впс на месяц на соседней улице. Шиш с маслом мне был а не быстродействие).

Если хотите быстрого исполнения, вам нужен быстрый брокер, относительно быстрый комп и хороший, стабильный интернет (шлюзы и прочее я не буду перечислять). Главное, чтобы у вас не было повальной потери пакетов. Пинг 20 это норм пинг, проблем из-за такого пинга у меня не было (даже 50мс вполне себе ОК). Жопа наступает, когда у вас сова подвешивает мт4, но тут вопрос кода.

[elavr]

1 час назад, Altegron сказал:

Если брокер дает косорылые тики, они и в репе будут косорылые. Дукас считается авторитетом. Их котировки использует и квант, у них один из самых точных публичных репозиториев с котировками. Так что сам ТДС2 - всего лишь инструмент с интеграцией в ваш терминал и возможностью сформировать в мт4 hst файлы более высокой точности и с плавающим спредом.

 

4 часа назад, capteen сказал:

Всем известно, что котиры от Альп, которые они предоставляют для скачивания, "дырявы и глюкавы", не говоря об ограниченности объема тиковых данных. В то же время, Дукас - стандарт де-факто для всякого рода исследований и тестирования стратегий, признанный далеко за пределами метаквотовского сообщества.  Можно еще пытаться брать котировки из других источников типа той же Оанды и  иже с ней...

 

 

 

Коллеги, давайте сделаем проще. 

 

Есть котировки Дукаса.  Есть котировки Альпов. 

Кто нибудь мне может сказать критерии сравнения этих котировок?

Количество тиков в день или процент  каким-то образом совпавших котировок, если по совпавшим то это как? 

 

В принципе для МТ5 это сделать не особо сложно, главное определить критерии.

 

 

Опять же на стандарт счетах брокер рисует котировки сам?

 

 

 

Изменено 28 ноября, 2019 пользователем elavr

[capteen]

52 минуты назад, elavr сказал:

Кто нибудь мне может сказать критерии сравнения этих котировок?

Количество тиков в день или процент  каким-то образом совпавших котировок, если по совпавшим то это как? 

 

Для МТ5 в кодобазе есть то ли сов то ли индикатор "ловец пропущенных тиков". Поищи там. Вроде на что-то подобное натыкался, но поскольку это было не актуально не запомнил где.

[Старик]

@elavr есть спецПО для оценки целостности котировок - смотрит тики, считает их и ищет дырки по датам.

В котирах ДЦ дырок тьма, а густота котиров никакая.  Поэтому тесты на котирах СНГ ДЦ на любых счетах где-то ни о чём.

Сходу у себя это спецПО не нашёл (хотя должно быть), но оно вроде есть на форуме.

Если это серьезно интересно, то надо найти (что будет непросто) и выполнить непростые сравнительные тесты полноты и целостности котировок дукаса и разных ДЦ.

 

Котиры дукаса для использования в TDS2 ближе всего к идеалу и мировой стандарт тестирования. 

Реально верю только Дукаса и только тестам в TDS2 - хотя вроде возможны тесты в мт5 на котирах Дукаса и это может быть равноценно TDS2 в мт4.

(Надо сделать сверку тестов мт4 TDS2 на дукасе и мт5 на дукасе - возможно, результат окажется практически приемлемым и более массовым и дешевым.)

 

Расхождениям в тестах мт4 TDS2 и мт5 на котирах ДЦ абсолютно не удивляют, так как по сути такие тесты плохо сопоставимы - мерседес на автобане против самоката по бездорожью.

Собственно против мт5 чё-то грубое сказать не имею, но с учетом качества котиров ДЦ тесты лишь условно достоверны.

Если же тестировать в мт5 на котирах дукаса (что лично не проверял), то вроде/слышал качество теста достаточно высокое.

 

Котиры Альпами с 5-ти знаком и плавающим спрэдом собирались вроде с середины 2015, в других СНГ ДЦ намного (на годы) позже.

Поэтому тесты за более ранние периоды на котирах ДЦ в мт5 эмуляция абсолютно неизвестного качества и пропорциональной достоверности.

При этом отмечу, что собственно к Альпам как структуре и их котирам в торгах онлайн у меня особых претензий вообще-то нет - имхо, нормальные.

 

Что касается настроек тестирования в TDS2, то они давным давно выработаны для тестов Генерика - GMT+2 и DST=USA. 

Для мартинов никаких эмуляций задержек, проскальзываний и т.п. - в реале они иногда будут, но не на каждом ордере и бот нормально разбирается.

Но с настройками и котировками в прошлом есть пара нюансов...

 

Во-первых, в прошлом разные ДЦ по разному переходили зима/лето и лето/зима - кто-то по Штатам, кто-то по Европе.

Хуже того, в разные годы те же Альпы переходили то по Европе, то по Штатам.

Так что какое бы DST для использования в TDS2 вы ни задавали, в точности время в котировках вы не зададите.

Правда, это особо существенно лишь для торгов с ограничениями по времени и для торгов на больших ТФ от н4, где правильно заданное время формирует правильные свечи и начало/конец торгов без выпаданий в воскресенье или субботу.

 

Во-вторых, опять таки для торгов с учетом времени, для ДЦ, серверное время которых отличается от GMT+2+-, может быть необходимо иметь второй комплект котировок с настройками времени согласно сервера ДЦ.

Ну и выполнять финальные тесты сетов на котирах с временем, наиболее близком к времени своего ДЦ.

 

На абсолютную истину в этих вопросах не претендую, имхо.

 

 

P.S.  @Rever27 чуть раньше ответил на те же вопросы.  Наши оценки близки.

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-martingeyl-generic-v14/16148/?do=findComment&comment=440282

[Старик]

@Altegron коллега, просьба рассмотреть вопрос о тестировании сетов на счете с нормальной визуализацией баланса.

То есть выполнять тесты на долларовом или демо, где баланс в $ - или на центовом, где баланс в центах (но не в $ как у вас).

Мы ценим вашу полезную и эффективную работу в топике, но только под ваш счет модифицировать Анализатор не будем.

 

 

P.S.  на пометки не обращайте внимания, это @elavr дорабатывает Анализатор к релизу.

[Altegron]

@Старик вас понял! на днях решу вопрос, чтоб не взрывать мозги анализатору и участникам ветки. Спасибо, что разобрались.

[capteen]

1 час назад, capteen сказал:

Для МТ5 в кодобазе есть то ли сов то ли индикатор "ловец пропущенных тиков". Поищи там. Вроде на что-то подобное натыкался, но поскольку это было не актуально не запомнил где.

Если мой склероз не слишком мне изменяет, вроде этим вопросом занимался fxsaber на форуме mql5.

[laurhaq]

Привет всем,

Прежде всего, извините за мой русский, потому что я француз, и я перевожу с помощью перевода Google.

Поздравляю с работой!

Я хотел бы знать, есть ли ссылка на Github, предоставляющая доступ к различным разработкам и исходным кодам Setka v1.43.

Спасибо за ваш ответ.

[HQPhantom]

9 часов назад, elavr сказал:

Коллеги, давайте сделаем проще. 

 

Есть котировки Дукаса.  Есть котировки Альпов. 

Кто нибудь мне может сказать критерии сравнения этих котировок?

Количество тиков в день или процент  каким-то образом совпавших котировок, если по совпавшим то это как? 

Для начала, есть смысл сравнить сами дни, доступные для загрузки . В своё время сделал пару скринов в этом посте http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=421396

 

Дублирую: 

В 20.03.2019 в 17:02, HQPhantom сказал:

Специально сделал скрины TDS2 с котировками Dukascopy и Alpari.

  Показать контент

 

  Показать контент

Если обратить внимание на столбец «Загруженные дни». У одного брокера в период 150102-190315 есть возможность загрузить котировки за 1536 дней (т.е. полностью), а у другого всего за 1079. А это, 45% разницы в данных! И если посмотреть в левый нижний угол скринов, то там сразу станет видно, что у Alpari «дырки», это не просто выпавшие тики, это отсутствие данных (и не редко) по нескольку дней подряд.
Дальше уже каждый сам для себя решит, на каких котировках тесты более правдоподобны.

 

 

 

[Старик]

13 часов назад, laurhaq сказал:

Привет всем,

Прежде всего, извините за мой русский, потому что я француз, и я перевожу с помощью перевода Google.

Поздравляю с работой!

Я хотел бы знать, есть ли ссылка на Github, предоставляющая доступ к различным разработкам и исходным кодам Setka v1.43.

Спасибо за ваш ответ.

@laurhaq , в полном объеме исходный код модификаций бота не предоставляется по ряду причин.

В первом посте топика есть актуальные ссылки на:

- базовую версию бота с исходным кодом,

- индикаторные версии бота и

- основное дополнительное программное обеспечение, разработанное в топике (в основном в исходном коде).

Наибольший перечень разработок топика в http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=399872

[ostapbender]

13 часов назад, HQPhantom сказал:

видно, что у Alpari «дырки», это не просто выпавшие тики, это отсутствие данных (и не редко) по нескольку дней подряд.

Подтверждаю! Не у всех котировок хватает дней. Есть пары без ошибок в скачивании. Но

Сам начал закачку Дукаса. 

[Старик]

В 27.11.2019 в 13:38, ostapbender сказал:

В 27.11.2019 в 11:15, Altegron сказал:

Весь вопрос встал, когда ваш сет слился в мт4, а в мт5 у вас проходил период.

Нет. Весь вопрос однонаправленных торгов у нас со Стариком давний. То ему только Long в другом боте не нравились сеты, теперь даже в своей Сетке только Short.

Но я все свои слова подтверждаю фактами - тестами. Можно и в Сетке сделать разные условия входов в Бай и Селл и тестировать сет в обе стороны.

Чем сетка и хороша, там уже ведение ордеров разделено для бай и селл.

Не, коллега, нет у нас с вами никаких тёрок...

Мне вообще нравится как вы работаете на форуме, у вас есть некий опыт и определенные навыки и вы мне кажетесь все более полезным человеком.

Хотя ваш подход к тестированию вызывал у меня до последнего времени немало вопросов...  Ваши тесты единственное, что в вас меня беспокоит.

Но вы приобрели и начали использовать TDS2 и я надеюсь, что большинство вопросов по вашим тестам это снимет.

 

Вопрос однонаправленных торгов для меня совершенно не вопрос - если вам они "заходят", то никаких проблем и дай вам Бог удачи!

Чтобы вы понимали насколько меня не напрягают односторонние торги, я дам 3 пояснения - практическое, прагматичное и тактико-технологическое (скажем так).

 

С практической точки зрения даже один сет более 3-х, лучше 5+ лет с 50%-100%+ рентабельностью есть вариант решения главной задачи - пытаться жить с форекс.

Конечно, при наличие соответствующего депо, торгов всё же лучше на $ счете и понимании сопутствующих рисков.

Но чисто формально при рентабельности 50% нужен депо $10000-$15000, а при рентабельности 100% $5000-$8000 и у вас средняя зарплата по стране с торгов.

 

Не важно будете ли вы так торговать или нет по любой причине - мы говорим о возможном решении.

Это цифры и они таковы.

И для цифр не важно одно или двух сторонний сет - важно, чтобы он выдавал необходимый %% рентабельности для ваших денег.

Многие такого подхода боятся, некоторые смеются - но формально и реально даже 1 хороший сет решает задачу.  А несколько хороших сетов чудо как хорошо.

Это решение несопоставимо лучше банковского вклада, требующего просто чудовищного депозита в Сбербанке для такого же в $ решения той же задачи

Спойлер

Поэтому такое пристальное в въедливое внимание к подобным сетам - потому что потенциально это решение чрезвычайно важной задачи и надо смотреть в 5 глаз.

Но даже 1 классный сет - решение важнейшей задачи.  И это очень важно и серьезно.

 

С прагматичной точки зрения абсолютно похрен что надо делать и каким образом решается главная задача - главное, чтобы задача была решена.

Задача заработка с форекс на жизнь решается односторонними торгами?  Не вопрос - торгуем односторонне.

Для решения задачи надо с утра гримироваться негром и не смывать грим до обеда?  ОК, гримируемся неграми и так и торгуем до обеда.

Для решения задачи надо после обеда ходить в юбке?  Даже не обсуждаем - покупаем себе несколько юбок и ходим в них после обеда.

Если главная задача решается, в обеспечение решения главной задачи приемлемо абсолютно все.

И вообще не комплексуем по поводу того, что задача решена как-то не так или надо что-то делать достаточно необычное.

 

Тактико-технологически предпочтительными являются внятно организованные мультиторги - лучше более чем 2-3 парами, предпочтительнее 5-10.

Причины понятны: большее количество пар с контролируемыми стопами минимизируют риск слива счета, позволяют быстрее возместить стоп отдельных пар и позволяют максимально уменьшить стартовый суммарный депо - что позволяет уменьшить размер инвестиции в торги и повышает эффективность/рентабельность торгов в %%.

Конечно, такие торги требуют разработки несколько/многих специфических сетов и это вообще-то исключительно трудная и крайне трудоемкая задача.

Но, с учетом этих факторов, практически всё равно двух или односторонние у вас торги - важно лишь учитывать корреляцию пар и направлений в мультиторгах.

 

Добавлю еще, что многие люди с опытом считают, что скорость покупок бакса часто намного выше скорости продаж бакса.

То есть уж если тренд покупок бакса, то цена изменяется вертикально, агрессивней - а вот продают доллар менее охотно, "сомневаясь", чаще пилой и скорость изменения цены ниже.

Именно поэтому часто бывает сложнее торговать buy в парах xxxusd, а sell в парах usdyyy - эти сетки бывают более проблемные.

Это одна из причин, по которой бот спроектирован так как есть - с раздельными настройками сеток и с весьма сложным и хитромудрым гэп контролем.

Правда, эти нюансы с торговлей долларом очень мало проявляются в бездолларовых кроссах хххууу и в этих парах однонаправленные торги сложно оправдать.

 

----------

 

Но фишка в том, что хороший трейдер исследователь - можно сказать, ученый.  Ну или следователь/эксперт, кому как удобнее воспринимать.

Это не столько интуитивно-эмоциональная, сколько интеллектуальная деятельность.  Ну, разуваем глаза и включаем мозги! 

Мы не меряемся пиписьками, не дискредитируем чужие решения и не продавливаем свои идеи или свой подход.

Мы:

1) планируем эксперименты/тесты

2) тщательно, согласно научного подхода выполняем эксперименты/тесты таким образом, чтобы их можно было независимо повторить

3) выявляем статистику выполненных экспериментов/тестов

4) изучаем статистику и, на основании полученной статистики, устанавливаем факты

5) на основании установленных фактов делаем сколь возможно неопровержимые выводы.

 

Обстоятельность, по возможности научный подход к подготовке и ведению торгов исключительно важны, так как позволяют заранее сколь возможно максимализировать вероятность достижения ожидаемого результата торгов.

Изучение 10-го по важности вопроса различных бонусов от ДЦ привело в данном топике к написанию серии постов, позднее скопированных, вынесенных и объединенных в топик http://tlap.com/forum/v-pomosch-treyderu/4/statya-rabota-so-sgoraemymiklassicheskimimarzhinalnymi-bonusami-ot-dts/16910/

Рассмотрение вопросов подготовки и ведения сложных по множеству факторов торгов с реинвестированием прибыли привело к написанию целой серии постов, в которых рассматривались самые разные нюансы и ограничения организации и ведения торгов с реинвестом.  Например, 

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=380026

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?page=313&tab=comments#comment-406416

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?page=314&tab=comments#comment-406780

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?page=314&tab=comments#comment-406799

и еще нескольких немалых и сложных постов раньше и позднее.

Скоропалительность в выводах, поверхностность, принятие желаемого за возможное/действительное в нашем деле абсолютно недопустимы!

Мы должны в мельчайших деталях исследовать и письменно документировать абсолютно все нюансы подготовки, организации и ведения тестов и торгов!

Мы исследуем чрезвычайно сложный форекс и торги мартинами на форекс и методологически научный подход к торгам единственное, что дает нам шанс зарабатывать вместо терять с 95%+ менее организованных и не соблюдающих исследовательский подход трейдерами.

 

Если нарушается хоть что-то в жестком научном подходе к выполнению тестов и анализе их результатов, например выполнение не подтверждаемых тестов на некачественных котировках или выводы на основании предположений/желаний вместо статистики, то мы перестаем быть исследователями и становимся любителями, подгоняющими результат под желаемый.

Это очень важно понимать, что "немножко исследователей" не бывает, как и немножко поваров - вы либо работаете как профи, либо вместо борща на выходе помои.

И даже при жестком соблюдении научной технологии проведения экспериментов/тестов и их последующего анализа, мы не получаем истину в конечной инстанции и решения, которые будут работать в торгах всегда.

Потому что торги вероятностны и движение цены в будущем на 100% не предопределено.

Но если мы соблюдаем научный подход, то мы получаем высокую вероятность, что наши разработки будут успешно торговать и в будущем в абсолютном большинстве ситуаций.

 

-----

 

ОК, мы провели разграничительную черту между личным (торгуем как считаем нужным) и методологическим (исследуем статистику, устанавливаем факты и делаем выводы).

И если возникают противоположные мнения, то мы не соревнуемся кто лучше напишет пост - а исследуем статистику тестов, устанавливаем факты и делаем выводы.

У нас расхождения в 2-х вопросах: что торги только в одну стороны это прибыль вдвое меньше - и что падение волатильности понижает прибыльность всех сетов.

Ну и по оценки тестов в Роботесте...

Для проверки части этих фактов будем использовать готовящийся к релизу Анализатор статистики сеток с 2-мя дополнительными таблицами и стэйтменты из топика.

 

Ну и напомню, что в анализе в топике я всегда использую исключительно те сеты и стэйтменты, которые выкладывают участники топика.

По другому не будет: выкладывайте свои наработки, сеты, тесты, мысли - если хотите развивать проект и развиваться сами.

Ну или будем тупо курить бамбук без всякого движения вперед. 

Безальтернативно: или делимся и общаемся - или всем болт.  Надеюсь понятно почему - и без обид.

 

-----

 

Для проверки утверждения, что торги в одну сторону в последние годы приводят к потере половине возможной прибыли, годятся вообще все выкладывавшиеся в топике стэйтменты и любые Анализаторы статистики сеток.

Ну возьмем пусть всем известный и многократно упоминавшийся простейший сет eurusd от @Gureyev , оптимизированный коллегой @HQPhantom.

 

Спойлер

 

Смотрим строку Итого основной таблицы Анализатора и видим, что sell сетки принесли 50.6% прибыли, а сетки buy соответственно 49.4% прибыли за 2.5+ года теста.

Это и на глаз видно, но %% пересчитайте сами.

При этом больше малых sell сеток, а всего их 52% - а buy сеток 48%.  То есть нет очевидного преимущества одного из направлений в непрерывных торгах за 2.5 года.

Торги поразительно симметричные.

 

Понятно, что на коротких трендовых участках какое-то из направлений торгов может иметь временное преимущество и/или давать больше прибыли и меньше проблем.

Но на статистически значимом отрезке времени в 2+ года в непрерывных торгах с более чем 1000 сеток по обеим направлениям мы имеем формирование прибыли де-факто 1:1 и каждое из направлений приносит ~половину массы прибыли в $.

И если сейчас торговать по одному любому из направлений sell/buy, то это должно приводить к упущенной прибыли в 100% от достигаемой по одному любому направлению.

То есть торгуете лишь по одному любому из направлений - до половины прибыли торгов заведомо недополучите!

И если вы на какой-то паре опасаетесь торгов по sell или buy, то по этому направлению задавайте более консервативную сетку - но не отказывайтесь заведомо от половины прибыли вообще!

В боте от рождения разработчиками закладывалась возможность асимметричных торгов sell/buy - используйте предоставленные вам очень редкие возможности!!

 

Ну это как бы очевидное предположение - но мы его перепроверили по статистике подходящего непрерывного безиндикаторного теста и убедились, что да, торговать только в одну сторону равносильно добровольному отказу от половины возможной прибыли в $.

И нужны невероятно веские и убедительные причины, чтобы хоть когда-то отказываться от торгов по одному из направлений, кроме явных временных рыночных обстоятельств!

То есть временно притормозить торги по одному или обеим направлениям нормально, если рынок стремный - но торговать только в одну сторону = потере половины прибыли.

 

ОК, ради интереса и теста разрабатываемого Анализатора выкачаем из MyFxBook стэйтмент торгов eurusd из моника Роботеста и проанализируем статистику Роботеста.

Многоуровневый сет из Роботеста радикально, абсолютно отличается от сета Гуреева настолько, что вообще ничего общего между ними нет - они как с разных планет.

Цифры в анализе сеток из Роботеста оказались просто совершенно офигительными!

 

Спойлер

 

Как выясняется, во вроде "тренде бакса и падении eurusd", которую вы торгуете только sell, основную прибыль приносят именно "контртрендовые" buy сетки!!

564 (55%) sell сетки за 1.5 года принесли лишь 4450/10920*100%=40.75% прибыли в $ - а 467 (45%) buy сеток принесли аж 6470/10920*100%=59.25% прибыли в $!

"По тренду" 55% sell сеток принесли лишь 41% прибыли в $, а "контртрендовые" 45% buy сеток принесли 59% прибыли в $ - что в $ почти в 1.5 раза больше!!

В Роботесте чрезвычайно интересная статистика торгов за последние 1.5 года, заслуживающая того, чтобы её грамотно проанализировать.

 

Во-первых, при симметричных сетках отказ от торгов "против тренда" может привести к недополучению до 60% прибыли в $ и заработку лишь 40% от возможного.

Многое зависит от сета, пары, периода времени, пропорции будут разные...

Но на торгах онлайн в Роботесте мы убедились, что при торгах в одну сторону "тренда" заработать в $ можно не то что лишь половину, но даже в 1.5 раза меньше, чем потерять.

Поэтому принимать решение о торгах лишь в одну сторону надо лишь после исчерпывающего анализа и лишь тогда, когда будут продуманы все возможные компенсации и будет уверенность, что постоянные торги в одну строну обеспечат достаточную или лучше даже большую рентабельность торгов в %% сейчас или в последние годы.

 

Во-вторых, статистика торгов подтверждает если не наличие явного тренда вниз в eurusd, то точно более агрессивные/быстрые покупки доллара против продаж доллара.

Статистика торгов подтверждает, что контртрендовые buy сетки висели дольше, растягивались больше - с 11 колена больше buy сеток, а с 13-го колена только buy сетки.

Ну это нормально, что куда цена быстрей идет и больше давит, контр сетки и растягиваются: цена сильнее давила вниз - buy сетки растягивались и дольше висели.

Но это контртрендовый мартин и сетки и должны растягиваться, чтобы приносить прибыль в $. 

И если не торговать buy при намеках на тренд вниз, то основная часть прибыли в $ исчезнет, получена не будет...

 

В-третьих, если вычесть прибыль в $ buy сеток 13 и 14 колен (таких sell сеток не было), то остаток прибыли в $ будет примерно пополам.

Но buy сеток всё равно будет на 10% меньше и это означает, что средние контртрендовые сетки в ходе всего периода торгов строятся и живут несколько иначе и приносят большую прибыль в $ на одну условную сетку, чем симметричные сетки "по тренду".

Оно как бы понятно, что в контртрендовом боте больше прибыли в $ должны приносить сетки против тренда!

Но интересно, что даже если не учитывать прибыль самых наибольших контртрендовых сеток, и в меньших сетках средняя/условная сетка против тренда чуть длиннее и чуть прибыльнее в $ против средней/условной сетки в направлении тренда.

 

В-четвертых, в данных торгах моим многоуровневым сетом с переменной геометрией лучше, чем во многих других тестах видно, что существует теоретическая возможность однонаправленных торгов некоторыми сетами с частичной или полной компенсацией потерь от отсутствия торгов во вторую сторону.

В sell сетках было лишь 12 колен, а в buy сетках 14 колен - что позволяет, в торгах только Sell, задать меньше колен, снизить необходимый депо или повысить лотность в 2-3 раза.

Спойлер

Как видно из модели, для данного сета для 12 колен может хватить Кдепо 1500-2000, а для 14 колен нужен Кдепо скорее 5000+, что в 2.5-3 раза больше.

Но если пойти на риск торгов 12 коленной сеткой только sell, то в прошедшие 1.5 года можно было бы торговать даже лотом 0.03 и уверенно перекрыть потери от неторгов buy сетками в торгах только sell сетками.

Это может звучать не очень убедительно, но моим многоуровневым сетом из Роботеста так торговать бы вышло даже только sell без потери прибыли в $ и даже в %%.

Но я совсем не уверен, что есть много сетов, с которыми будут возможны такие финансовые манипуляции - этот мой сетик очень непрост.

 

В-пятых, чтобы окончательно вынести мозги, отмечу, что статистика торгов подсказывает, что можно было бы попробовать удлинить buy сетку настолько, чтобы на нынешнем 14 колене у нее открывалось бы лишь 12 колено.  То есть сделать buy сетку асимметричной, более консервативной и длинной.

Не факт, что это получится, но это можно было бы попробовать сделать в тестах.

И в таком случае можно было бы торговать в обе стороны, ограничить максимум 12 колен и снизить депо до 2000+ - что существенно повысило бы рентабельность в %%.

Надеюсь, что все новички поняли и этот мой пример. 

 

 

В итоге анализ статистики гипотетических торгов в одну сторону показал:

1) в большинстве случаев просто торги в одну сторону предполагаемого тренда приводят к потере от 50% до 60% прибыли в $ против торгов в обе стороны.

Меньшие потери теоретически возможны лишь на отдельных сетах, причем возмещение потерь прибыли в $ от односторонних торгов абсолютно не гарантируется.

2) Упускаемая прибыль в $ в односторонних торгах настолько значима, что необходимы крайне веские причины для принятия решения о торгах в одну сторону.

Лишь прохождение в тестере на истории 2013-2015 годов никак не может быть достаточным основанием для постоянной потери от 50% прибыли в $ с 2017 года.

Выполнять многолетние тесты заведомо оправдано в скальперах без и даже с элементами мартингейла, но в классическом мартингейле это потеря от 50% прибыли сейчас и крайне редко оправдано.

Надо тестировать 2-х сторонние торги со стопом в сетах, текущую фазу рынка с 2017-16 года и не искать формальных побед в тестах гипертренда бакса уже далеких годов.

3) Существует гипотетическая вероятность в некоторых сетах частичной или полной компенсации потерь прибыли в $ от торгов в одну сторону, если сетка "по тренду" разворачивается на 2-3 колена меньше, чем контртрендовая сетка.

В этом и только этом случае может быть оправданной попытка торгов в одну сторону при условии, что депо удастся уменьшить в 2-3 раза или настолько же увеличить лот.

4) Опять таки гипотетически (не проверял) выгоднее однонаправленных торгов может оказаться асимметричное "растягивание" второй/контртрендовой сетки до того же максимального количества колен, что и в "трендовой" сетке - с целью существенно уменьшить депо при немного меньшей прибыли в $ и резком росте рентабельности торгов в %%.

 

 

Еще раз повторяю - каждый имеет право торговать как ему комфортно!   Это как трах: хоть раком, хоть боком - лишь бы в кайф. 

Но никаких розовых очков - грязные сапоги, марихуану и розовые очки оставляем в прихожей.

Мы трейдеры = исследователи!

Здесь мы в белых халатах технологически безупречно проводим эксперименты/тесты, изучаем их статистику, устанавливаем факты и, на их базе, делаем выводы!

Никаких иллюзий и мечтаний - безупречные тесты, их статистика, факты на основе статистики и выводы исключительно на основе установленных фактов!!

 

----------

 

Во 2-й или 3-й раз возвращаемся к отрицанию падения прибыли/рентабельности в $/%% из-за падения волатильности со второй половины 2018 года...

 

Падение волатильности, конечно же, очень по разному влияет на разные сеты:

- сеты с большим первым шагом вообще почти останавливаются и перестают торговать - цена не доходит даже до 2-3 колен и тупит

- сеты с малым шагом (как минимум в начале сетки) переносят падение волатильности намного лучше, строя сетки в единицы ордеров.

Но на всех последних опубликованных мною скринах отчетов Анализатора с таблицей прибыли по месяцам прибыль в $ в 2019 году резко падает.

 

Исключений я пока не обнаружил.

В данном посте 2 отчета Анализатора: 

- в сете Гуреева среднемесячная прибыль в $ в 2019 году лишь 39% от среднемесячной прибыли 2018 года

- в моем Роботесте среднемесячная прибыль в $ в 2019 году 54% от среднемесячной прибыли 2018 года

- в вашем сете eurjpy (цитата ниже) среднемесячная прибыль в $ в 2019 74% от среднемесячной прибыли 2018 года и 47% от от среднемесячной прибыли 2017 года.

 

В 26.11.2019 в 18:39, Старик сказал:

В 26.11.2019 в 17:05, ostapbender сказал:

В 26.11.2019 в 13:49, Старик сказал:

Ну и чудес вообще не бывает: торги лишь в одну сторону - вероятную прибыль надо делить на ~2 по любому. 

Да и в две стороны тоже нужно делить на 2. Как пример доходность сета valerii.badaev@ с монитора, да и других сетов индикаторных выложенных в последнее время.

Но обратите внимание, в моих односторонних сетах доходность в 2019 не упала.

Волатильность многих валютных пар упала - eurusd больше, eurjpy меньше.  

И это проявляется в абсолютно всех торгах и сетах - индикаторных и безиндикаторных.

И вы однозначно заблуждаетесь в том, что рентабельность вашего сета в 2019 не упала - еще как упала.

И данные об этом у вас уже есть, но вы пока не готовы оценить их объективно и надеетесь на то, чего уже нет.

 

В моем посте таблицы Анализатора, который коллега @elavr еще будет доработать перед готовящимся релизом.

Среднемесячная прибыль вашего сета с 2015 по 2019 года соответственно $69, $50, $68, $43 и $32.

Рентабельность торгов вашим сетом в 2019 более чем в 2 раза меньше 2017 года и на 25%+ меньше рентабельности наихудшего из предыдущих 2018 года.

Увы, но наше замечательное спецПО однозначно указывает, что ваш сет не есть однозначным исключением и рентабельность против прошлых лет потерял.

 

Односторонние сеты не имеют ровно никакого иммунитета перед общим падением волатильности и рентабельность почти так же, как и все остальные.

Несколько лучше к падающей волатильности приспосабливаются короткие/густые сетки - но лишь в том случае, если индикаторы не блокируют их открытие и развертывание во флэте.

А индикаторы могут во флете "засыпать" и реже разрешать торговать боту...

Так что над чем подумать и работать точно есть! 

Давайте глянем и ваш августовский сет eurusd, о котором как я понял вы писали, что его доходность не снижается.

Спойлер

 

Судя по отчету Анализатора, и у вас среднемесячная прибыль в $ в 2019 году лишь 16/33*100%=48% от среднемесячной прибыли в $ в 2018 году.

Может, это не тот стэйтмент, но и у вас я не нашел ни одного теста, в котором прибыль в $ в 2019 году осталась бы на уровнях прошлых лет.

 

Проводя тесты готовящемуся к релизу Анализатором, я обнаружил, что в 2019 году во всех без исключения проанализированных отчетах прибыльность торгов упала ~вдвое.

Из-за резко упавшей волатильности больше всего пострадала eurusd, где в 2019 году среднемесячная прибыль в $ лишь от 39% до 54% уровня прибыли в $ в 2018 году.

И больше всего прибыль упала в сетках с большим фиксированным или большим первым шагом сетки, а лучше торгуют сетки с меньшими первыми шагами типа тройки.

Не идеально торгуют старые универсальные диапазонные сеты с первым малым шагом, но всё же открывают и строят не так уж мало малых и средних сеток - на полприбыли.

Также менее пострадали кроссы с еврой, где подвижность евровому кроссу придавала вторая валюта пары.

Но волатильность в 2019 упала по всем мажорам и их кроссам и прибыльность торгов упала очень серьезно.

 

Падение волатильности бессмысленно отрицать, как и не видеть резкое падение прибыльности/рентабельности торгов.

Мы уже достаточно серьезно обсуждали эти вопросы

в http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=434706

и http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=435000

 

я бы порекомендовал вчитаться в это обсуждение и хорошо подумать как оптимально вести свои торги в сложившейся ситуации.

 

----------

 

В 27.11.2019 в 07:56, ostapbender сказал:

В 26.11.2019 в 18:39, Старик сказал:

Самообманываться нельзя, придумывать будущие идеальные условия торгов нельзя - риски и ММ должны контролироваться адекватно.

Яркий пример самообмана, итог сета по EURJPY (тестируемого лишь с 2017, и не правильно подобранным стартовым депо для мониторинга) valerii.badaev@ 

Такое впечатление, что меня не читают из принципа...   А меня надо читать - мои буквы того стоят! 

 

Мы уже давно поняли, что как можно более надежные и доходные торги мартином хоть и автоматизируются, но процесс все же осмысленный и управляемый трейдером.

А Роботест не управляемые торги - это торги вида трейдер включил бота и умер...  Поэтому ни критерием, ни эталоном Роботест не является - еще тест на халяву и всё.

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=438383

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=434750

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=437585

Мы уже давно и глубоко разобрались что реально показывают и как надо оценивать тесты в Роботесте и я уже не вижу необходимости на это снова тратить время...

 

Что касается сета eurjpy @valerii.badaev@gmail.com, то имхо это хороший низкодепный высокодоходный сет с нормальной устойчивостью и характеристиками.

Спойлер

Евроиена пара сложная, торги ею можно организовать не столь уж и многими способами и рассматриваемый сет вполне достойный вариант.

Как показывает коэффициент "К" в верхней части скрина Анализатора, средняя прибыль за год более чем в 2 раза превышает максимальную просадку (если там стоп) и RF сета очень достойный даже в ситуации упавшей волатильности.

Так что один стоп раз в 3 года абсолютно не проблема, этот низкодепный сет может нормально генерировать прибыль.

Другое дело, что как и за любым низкодепным сетом, за торгами этим сетом надо следить и не торговать им раз в год+- на заранее известных экстремальных событиях - что в Роботесте невозможно в принципе и там сет показывает себя хуже чем есть.

Так что никакого самообмана и ошибок я применительно к данному сету в упор не вижу.

 

Другое дело, что абсолютно все должны понимать, что абсолютно все ADX сеты утратили силу и их всех надо адаптировать под релиз R260.

Считайте, что ADX сетов в топике нет ни одного - абсолютно все такие сеты надо дорабатывать и далее индикаторы торговать только с релиза R260.

Надеюсь, что все эту данность осознали и готовы начать немедленно работать над рефакторингом индикаторных сетов под релиз R260!

 

----------- 

 

Коллеги, вот еще и еще раз - разуваем глаза и включаем мозги!

Нормально, что каждый сам себе кажется самым умным, а свои сеты считает абсолютно самыми лучшими!  Ну а как иначе?! 

И никто никому не говорит как кому торговать - каждый торгует как считает наилучшим для себя.

 

Но если есть желание торговать на форекс и стать трейдером-профи, то абсолютно необходимо вести себя как исследователи.

То есть безупречно выполнять эксперименты/тесты, получать и изучать их статистику, устанавливать факты - и, лишь на основании фактов, делать выводы!

Это не безумно сложно и этому можно научиться постепенно.  Вы же видели, я использовал лишь 2-3 числа и лишь 4 школьных арифметических действия...

Альтернативы нет - профи трейдер обязан быть исследователем и, полностью отбрасывая субъективные оценки, устанавливать факты и опираться только на них!