[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Altegron]

приветствую, коллеги.

давно уже подготовил один интересный вариант торгового сета для ADX-IMP R245 EURUSD M1. Но руки не доходили провести более глубокий анализ и собрать нормальный, достойный ветки, комплект материалов.

итак:

стартовый депо 600 единиц (у меня тот самый коварный центовый счет в тестере, так что мой депо 6$).

фильтр первый ордер зафильтрован.

за период 2017-20 11 2019 оттестировано в ТДС2 с плавающим спредом на котировках дукаса. Позже прогоню на Альпари ЕЦН. За все время тестирования максимум было 5 колен сетки.

прилагаю табличку из анализатора и прогон из тестера МТ4. Было бы прикольно, если бы удалось увеличить количество сделок, сохранив вменяемую просадку. Я думаю, любитель "рыбалки", мастер Йода @capteen мог бы нам помочь с пониманием настройки ADX фильтра.

 

Спойлер

 

(EA) Setka v1.43 ADX-IMP R246 EURUSD m1 2017-2019 d=600 mult=2.zip

Изменено 21 ноября, 2019 пользователем Altegron
Релиз 245, опечатка

[Provodnik1ru]

16 часов назад, Старик сказал:

И изучать это спецПО до прояснения сознания.

Я прекрасно понимаю КАКУЮ гигантскую работу вы делаете, (скорее не до конца) на общественных началах. Но вот видео-инструкция по спецПО, ох как бе не помешала!! Ну прям вот.. Ну оочень надо.. 

[valerii.badaev]

2 часа назад, Altegron сказал:

давно уже подготовил один интересный вариант торгового сета для ADX-IMP R246 EURUSD M1

у вас новый релиз бота?R246?Последний вроде был 245.

Изменено 21 ноября, 2019 пользователем valerii.badaev@gmail.com

[Старик]

12 часов назад, ak17 сказал:

Граждане, я вот тут предложение хочу высказать.

Можно ли в грядущий код бота для всех версий встроить параметр "использовать пипсы 4-знака" и "использовать пипсы 5-знака", чтобы можно было бы работать на пятизначных счетах в пятизначных пипсах, а не с пересчитанными четырехзначными.

Сейчас если на пятизначных счетах запускаешь бота любой редакции, то 1 пипс - это 10 пипсов счета. А это довольно грубо.

Может, имеет смысл вообще перейти на пипсы без всякого учета пятизначных котировок?

Чтобы 10 пипсов всегда значило 10 пипсов, а не 10 на четырехзнаке и 100 на пятизнаке.

Мы думали над этим и обсуждали 3.5 года назад.  https://drive.google.com/open?id=1z1aZwjSKE2RZphK87OiWzAVL2M6Er7MjWpSB-SPHD9I

Тогда мы отложили рассмотрение и реализацию этого вопроса как относящегося к 3-4 десятку задач по важности и срочности.

Потому что реально есть необходимость более точно задавать только MaxSpread параметр - что более локальная доработка...

Потом коллега Qj очень надолго выпал из проекта - но и сейчас, откровенно говоря, этот вопрос вряд ли относится менее чем к 3-му десятку актуальных вопросов.

И есть целый ряд нюансов...

 

Во-первых, реализованный нами подход универсален и позволяет создавать один-единственный сет для мт4 и мт5 для любой пары с любым количеством знаков.

Ваше предложение предполагает уже разные сеты для 5/3 и 4/2 значных счетов и пар. 

Это меня пока совсем не воодушевляет - не стоит самим создавать проблем и генерировать непонятки, дублируя сеты под 4/5 знак и удваивая количество сетов.

Я согласен, что "5-ти знак шагает по планете" и всё более распространен - но пока острой необходимости в реализации вашего предложения я не вижу.

Это очень большой и сложный вообще-то бизнес проект и я стараюсь даже не заморачиваться тем, что пусть в перспективе не принесет нам дополнительной прибыли.

 

Во-вторых, совершенно не факт, что такое предложение может быть легко и безошибочно реализовано в коде и я не знаю никого, кто готов этим заморачиваться.

Наш с Qj вариант почти наверняка потребует множественной правки кода в множестве мест бота и длительного тотального тестирования бота на всю его глубину заново.

Ваш вариант "если счет 5-тизнак, то давайте предположим, что и настройки бота все 5-ти значные" заведомо допускает не распознавание значности сета, ошибки пользователей даже со сливами депо, тоже правок бота хрен знает в скольких местах и тоже предполагает тотальное тестирование бота с нуля.

Откровенно говоря, достаточных оснований для неизвестно кому и зачем развалить и заново собрать огромного бота и потом заново вытестировать бота с нуля в течение месяцев, я просто не вижу.

Я не говорю, что в вашем предложении нет смысла, формально он есть - но предложение не настолько выгодно, чтобы нырнуть может в многомесячный геморрой без гарантии сделать всё на 100% корректно.

 

Ну и есть и в-третьих - по большому счету я не полностью уверен, что это нужно и что это сделает бота лучше, а разрабатываемые сеты надёжней и устойчивей.

Уже 4+ летние тесты и торги бота онлайн показали, что в онлайн торгах идеальных сеток практически не бывает вообще - ордера открываются с отклонениями в 1-3 пипса в обе стороны.

Да, на 5-ти знаке в целом сетки строятся точнее, а на 4-х знаке грубее...

И на мой взгляд, возможно ошибочный, имеющейся точности задания настроек в 4/2 значных пипсах достаточно для проектирования достаточно устойчивых здоровых сеток, выживающих в условиях реальных торгов.

Переход же на разработку сеток с точностью 5 знаков после запятой вполне может привести к появлению слишком подогнанных в модели и тестах "изнеженных" брокерозависимых сетов, менее универсальных и менее устойчивых в реальных торгах.

Как бы это сказать...  Для того, чтобы зубы были крепкими, а желудок в форме, надо есть твердую пищу.  Сейчас бот такой - ему пофиг на где ему предлагают торговать.

Задавать шаг или ТР как 20.3 вместо 20 при реальном исполнении в терминалах +-1-3 пипса, имхо, это от лукавого и реально дополнительной прибыли нам не принесет.

А вот к появлению изнеженных и брокерозависимых сетов вполне может привести...

И возникает вопрос вот это вот всё нам зачем?!  Потенциально многомесячная правка и поиск багов нам дополнительную прибыль точно принесут?!  Гарантируется?!

 

[ak17]

ну что же, аргументы понятны и они достаточно весомы. просто добавлю свои соображения.

я в целом давно думаю, что имеет смысл полностью переходить целиком на пятизнак, а для четырехзнака просто умножать на 10, ежели это кому надо. дело даже не в том, что пятизнак шагает по планете, а в том, что основные хорошие по характеристикам счета - пятизначные. и MT5 пятизначный. и ввообще тенденция все-таки в ту сторону нас ведет, если принять в качестве главной идеи, что наш бот уже стал серьезной разработкой для серьезных людей (а он, безусловно, таким стал) и движется в сторону профессиональной торговой системы, то без пятизнака, я думаю, нам не обойтись.

ведь чем еще хороши роботы с нормальной поддержкой пятизнака? тем, что можно строить ультракороткие высокозакрывающиеся быстрые сетки. фактически, бота можно превратить в скальпер и выдавать 500-800 сделок в день с небольшой прибылью. за месяц-год накапливается очень приличная отдача. я делал нечто похожее на специально модифицированном под пятизнак Илане, просто чтобы проверить идею. и знаете что? идея показалась рабочей)) там с учетом ребейтов получилась хорошая прибыль при высокой устойчивости..

ну что же, значит, пока подождем) при наличии исходников, в целом, можно решать любые проблемы.

спасибо за ответы и выдержку из дискуссии.

[elavr]

Сеты коллеги @ostapbender , за счет маленьких ТП очень зависимы от многих параметров.

 

Ниже сравнение работы самого первого сета на разных счета МТ5( Альпари Стандарт, Альпари ECN).

Одновременно был запущен бот в AmegaFx, отличительная особенность их счетов -  низкие спреды. Бот на 245 релизе проработал до начала октября. Все, что после - это этот же сет, но уже другой релиз. 

К сожалению, у меня отсутствует талант писать так же ярко и доходчиво как это делает @Старик,

но мой краткий вывод после прогонки этих сетов:  тестировать их на большом промежутке и получать мизерную доходность нету смысла, потому, что всегда найдется один день когда они сольют. Зато они отлично подходят на депо камикадзе, позволяя их нагружать по полной. 

 

 

Да, в догонку. 

 

245 релиз для MT5 некорректно обрабатывает таймфремфы выше либо равные 1 часу. Это относится к фильтру волатильности и безиндикаторному входу.

 

 

Изменено 22 ноября, 2019 пользователем elavr

[HQPhantom]

Коллеги, доброго времени суток.

 

Ретест сета коллеги @Altegron  из поста 

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=439832

Ещё один стабильный (по датам теста) сет. В период 170114-191120 Кдепо достаточно 390. Рентабельность 18% в месяц (223% годовых) 

Результаты в архиве.

 

P.S.

19 часов назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

у вас новый релиз бота?R246?Последний вроде был 245.

Релиз бота под номером 246 также встречать не доводилось. Исправил на 245-ый

 

 

 

(EA) Setka v1.43 ADX-IMP R245 Altegron-EURUSD-191127-4-M1-TDS2-(HQP).rar

Изменено 22 ноября, 2019 пользователем HQPhantom
Изменение названия архива

[Altegron]

@HQPhantom спасибо за обратную связь!

возможно есть идеи по улучшению сета? 390 единиц депо это прям вау  я старался сделать именно симметричный сет с низким депо для реинвеста. Еще можно в таком сете, имея глобальный тренд (вниз) увеличить стартовый лот продаж по отношению к покупкам. Такого не тестировал, но может получиться.

[Старик]

6 часов назад, Grail555 сказал:

В 21.11.2019 в 08:55, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Выкладываю прогон в TDS2.В  TDS2 смещение GMT+2(Европа).Спред нефиксированный,проскальзывание включено.Я сам нередко сталкивался -  в МТ5 прекрасные результаты, в МТ4-льет

.

(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-opt5-190815-R245_EURJPY NIGHT v2 Ostap.Bender 2015-2019 Alpari.rar 201 \u043a\u0411 · 5 загрузок

я ждал этого, валера настало твое время))) в мт4 слив а в мт5 этотоже сет проходит норм? с чем это связано?

 

старик готовься))) зы: удручающее зрелище

Неучам, троллям и психам просьба сюда не заходить. 

Спойлер

Здесь серьезно работают умные люди - "дятлам" же следовать в другие места, инет большой.

Это первое и последнее предупреждение.

В дальнейшем посты типа предыдущего от @Grail555 буду удалять без их рассмотрения ввиду полного отсутствия в них смысла и полезности.

 

Нормальным же сообщаю, что в ближайшее время будет промежуточный релиз с большими изменениями в работе индикаторов и в МТ5 на больших ТФ.

К сожалению, релиз будет крайне медленным в тестах - над быстродействием в тестах нужно будет поработать дополнительно.

Тем не менее, все индикаторные сеты, разработанные ранее, обязательно надо будет перепроверить/модифицировать в ожидающемся релизе.

Возможны существенные изменения в результатах тестов индикаторных сетов!

И только тогда можно будет делать какие-то предположения относительно наличия и причин возможных расхождений в тестах, в т.ч. между мт4 и мт5.

[Старик]

Коллеги, я уже не помню сколько раз в топике настойчиво не рекомендовал задавать односторонние тесты и торги таким образом:

TradeSell=true

TradeBuy=false

S_OpenFirstOrder=true

B_OpenFirstOrder=true

Тем не менее, снова и снова в односторонних тестах/торгах запрет торгов в одном направлении задают именно так, как категорически не рекомендуется!

И посты на эту важнейшую тему почему-то хором игнорируют, их замечают в топике буквально единицы людей...

 

В 26.09.2019 в 16:24, Старик сказал:

В 26.09.2019 в 15:11, Altegron сказал:

В 26.09.2019 в 15:07, Старик сказал:

Вы же лично обеим ботам приказали на одном и том же счете сопровождать ордера EURJPY с указанным одинаковым мэджиком!

Все верно, однако TradeBuy на боте, который имеет в своем конфиге старый сет, запрещен.

Думал, что false в данной опции запрещает так же и сопровождение сетки, а не только открытие ордеров (первых и последующих).

Я понимаю, но инструкции надо читать буквально и чего в них не написано, того и не додумывать!

Пока бот включен, он сопровождает сетки всегда - круглосуточно круглогодично.

В этом смысл его существования и его предназначение.  И если вы поставили бота на график, то он будет делать что должен всегда.

Если боту предельно грубо запрещено TradeSell и/или TradeBuy продолжать строить сетки и открывать новые, то он исполнит приказ - но имеющиеся сетки он будет сопровождать всегда!

 

Я использую TradeSell и/или TradeBuy крайне редко - для придержать торги несколько часов, если есть сетки и цена совсем побежала.

Ну 1-2 дня, если надо, но не больше - потому что это крайне грубое вмешательство, ломающее логику работы бота через колено.

Я предельно быстро перехожу на запрет S_OpenFirstOrder=false и/или B_OpenFirstOrder=false и ограничиваю количество колен в нужной сетке при помощи S_MaxOpenOrders и/или B_MaxOpenOrders.

То есть если мне надо ограничить количество колен в сетке уже открытыми, например 13 из 15, то я задам MaxOpenOrders=13 - но не TradeSell и/или TradeBuy.

В варианте (S_OpenFirstOrder=false и/или B_OpenFirstOrder=false) + (S_MaxOpenOrders и/или B_MaxOpenOrders) сетку по одному из направлений можно "завесить" даже на месяца - она будет корректно сопровождаться ботом, только свопы будут накапливаться.

 

И я никогда, ни в тестах, ни в торгах, надолго не запрещаю открытие новых сеток аварийными TradeSell и/или TradeBuy!

Если надо на весь тест или надолго в торгах не открывать новые sell или buy сетки, использую только S_OpenFirstOrder=false и/или B_OpenFirstOrder=false, предельно дружественных логике бота!

 

Опции TradeSell и TradeBuy есть опции немедленной остановки торгов онлайн, блокирующих торги полностью - и что надо блокировать, и что бы лучше не трогать.

В будущем над ними еще надо будет хорошо подумать, чтобы ограничить работу опций только с тем, что прямо требует управления этими опциями и устранить побочки.

И, думаю, TradeSell и TradeBuy надо будет нахер отключить в тестере, чтобы раз и навсегда заблокировать их массовое некорректное использование в тестах и последующих торгах.

 

Коллеги, топик с 2017 года надо проштудировать под конспект и собственное оглавление минимум 1, лучше 3 раза с паузами в полгода!

Рекомендации новичкам как организовать сохранение ссылок на важные посты в процессе изучения данного большого и сложного топика
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=422764

 

Если вы не изучите топик, вы с энтузиазмом будете снова и снова делать одни и те же ошибки и глупости, которые рассмотрены в топике множество раз!

Я убил море времени на детальное выписывание нюансов бота и торгов - минимум 2 года выписывания толкований и пояснений тьмы правил, ограничений, особенностей и нюансов.

Но их нужно прочесть и знать!

 

В односторонних тестах и торгах только Sell или только Buy никогда не используйте на постоянной основе опции TradeSell и TradeBuy!

Никогда не используйте от слова совсем!  Никогда это ни разу!

Опции TradeSell и TradeBuy предназначены для только онлайн торгов для временного прерывания торгов в одном из направлений - несколько суток максимум.

Если:

- в торгах онлайн

- торги в обе стороны или в одну сторону и

- в уже имеющейся сетке надо запретить открытие новых ордеров на какое-то время (и позднее снова разрешить открытие ордеров), то

- допустимо и нормально ограниченное по времени применение разработанных именно для этого опций TradeSell и TradeBuy

- но действуйте с учетом рекомендаций http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=435972

 

В односторонних тестах и торгах только Sell или только Buy всегда используйте на постоянной основе опции S_OpenFirstOrder и B_OpenFirstOrder!

Используйте всегда от слова всегда!  Абсолютно всегда!  Без единого исключения!

Если вам в тестах или торгах надо постоянно торговать только sell и вообще не торговать buy, то правильно S_OpenFirstOrder=true или =1 и B_OpenFirstOrder=false или =0.

Если вам в тестах или торгах надо постоянно торговать только buy и вообще не торговать sell, то правильно S_OpenFirstOrder=false или =0 и B_OpenFirstOrder=true или =1.

 

Опции S_OpenFirstOrder и B_OpenFirstOrder созданы для разрешения или запрещения открытия новых сеток раздельно по направлениям sell и/или buy!

Эти и только эти опции и надо абсолютно всегда использовать для постоянного запрета торгов по одному из направлений как в тестах, так и в торгах!!

[Старик]

По согласованию с коллегами публикую промежуточный, но очень важный релиз R260.

Данный релиз плод коллективного труда коллег @capteen , @Semenov и @elavr .

@capteen и @Semenov выполнили верификацию и глубокую переработку кода бота в части работы с индикаторами, а @elavr дорабатывал код версий для мт5, где много вопросов с таймфрэймами.

В результате получился бот, корректно, но существенно иначе работающий в индикаторных версиях и частично в мт5.

 

К сожалению, индикаторные версии данного релиза в тестере работают медленно, а времени/возможности выполнить необходимую оптимизацию кода пока нет.

Однако в бота внесены очень важные изменения, индикаторные версии такие как должны быть и будут и в мт5 теперь корректней будет работать.

И этот релиз вроде годен к торгам онлайн без известных нам ограничений, месячный тест релиз R260 на сервере выдержал.

Поэтому мы приняли решение сделать промежуточный релиз ботов с важнейшими доработками до того, как оптимизируем быстродействие в тестере с индикаторами.

 

Крайне рекомендуется перепроверить все индикаторные ADX-IMP сеты в новом релизе - они могут работать существенно иначе.

Также рекомендуется перепроверить индикаторные и безиндикаторные сеты для мт5, в которых в настройках использовались ТФ Н1 и выше.

Мы полагаем, что R260 можно использовать и в торгах после уточнения сетов - низкая скорость тестирования в торгах не проявляется.

Хотя безиндикаторные торги в мт4 можно не обновлять и продолжать торговать чем торгуете.

(EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-190924-R260-elavr.rar

[Altegron]

приветствую,

провел тестирование r260 против r245.

по результатам: безиндикаторная версия изменений не показала,

adx-imp версия показала изменения: немного увеличилась прибыль и просадка. Нужно смотреть детальнее период.

 

архив с прогонами на котировках дукаса с плавающим спредом прилагаю. Количество тиков везде идентичное.

 

 

ЗЫ: на самом деле, ввиду возросшей просадки, можно попробовать провести глубокий анализ места, где просели больше, чем на 245м. Если надо - я проведу тот же анализ, что делал со 146м релизом (найду сетку в визуализации и разберу ее по ордерам в сравнении с 246м релизом на том же периоде). Но если релиз не оконечный, то не хотелось бы тратить кучу времени на прогон-поиск-анализ.

r245 vs r260.zip

Изменено 25 ноября, 2019 пользователем Altegron

[HQPhantom]

5 часов назад, Старик сказал:

 

Крайне рекомендуется перепроверить все индикаторные ADX-IMP сеты в новом релизе - они могут работать существенно иначе.

Ну что ж, покой нам только сниться.... 

 

С пылу, с жару! Ретест сета коллеги @Altegron  из поста http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=439832 новым (260-м) релизом бота.

Результаты несколько иные. В период 170114-191120 Кдепо возрастает до 470 (390 было достаточным предыдущим (245-м) релизом). Рентабельность 16% в месяц и 205% годовых, в отличии от 18 и 223% соответственно. 

 

Результаты в архиве.

(EA) Setka v1.43 ADX-IMP R260-elavr Altegron-EURUSD-191127-4-M1-TDS2-(HQP).rar

[Sergey-009]

4 часа назад, HQPhantom сказал:

Ну что ж, покой нам только сниться.... 

 

С пылу, с жару! Ретест сета коллеги @Altegron  из поста http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=439832 новым (260-м) релизом бота.

Результаты несколько иные. В период 170114-191120 Кдепо возрастает до 470 (390 было достаточным предыдущим (245-м) релизом). Рентабельность 16% в месяц и 205% годовых, в отличии от 18 и 223% соответственно.

   Вы наверное торопились и неправильно собрали архив, у вас в архиве только сет под R 245

А все результаты тестов под R 260  у вас результаты одинаковы (максимальная просадка , чистая прибыль) а начальный депозит разный, из за того что все файлы названы R 260  не понятно какой тест был сделан  релизом R 245  а какой тест был сделан релизом R 260

Вы пишите в описании что результаты несколько инные (Результаты несколько иные. В период 170114-191120 Кдепо возрастает до 470 (390 было достаточным предыдущим (245-м) релизом). Рентабельность 16% в месяц и 205% годовых, в отличии от 18 и 223% соответственно) но при открытии html файла в браузере результаты абсолютно одинаковы, отличается только стартовый депо 

Спойлер

Спойлер

 

[valerii.badaev]

10 часов назад, Старик сказал:

Данный релиз плод коллективного труда коллег @capteen , @Semenov и @elavr .

Ребята,огромное спасибо за ваш труд.От всех обитателей данного топика.

Изменено 25 ноября, 2019 пользователем valerii.badaev@gmail.com

[HQPhantom]

 

2 часа назад, Sergey NikoLaevich сказал:

 Вы наверное торопились и неправильно собрали архив,

Вы наверное торопились написать свой пост и абсолютно не разобрались ни с самими тестами. а как следствие, и с их результатами 

В данном архиве ни какой тест не был сделан  релизом R 245. Оба теста выполнены релизом R 260. 

Итак по порядку:

1. В архиве два теста. В одном Кдепо = 100 000 для выявления всех параметров сета (количества колен, максимальной просадки, компромиссного депо и т.д.) в период 170114-191120.

Из этого теста видно, что максимальное количество колен у этого сета равно пяти. Максимальная просадка по тесту равна 390,98. Сумма залогов на пятом колене, согласно модели (см. скрин в котором есть слово Model) равна 77,05. Отсюда, Кдепо равно: 390,98 + 77,05 = 468,03. Округлил до 470-ти. 

2. Второй тест проведён с Кдепо = 470, для того, чтобы определить рентабельность сета за указанный период.

В данном случае, согласно "Анализатору статистики сеток", при Кдепо равном 470, рентабельность составляет 16,8% в месяц (округлил до 17%) и 205,2% годовых (округлил до 205%)

3. Результат теста действительно несколько иные по сравнению с результатами теста этого сета релизом бота R 245, которые я выкладывал в своём посте http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=439871. И сравнивать нужно именно с этими результатами.

 

Для того, чтобы в дальнейшем не возникало подобное недопонимание, в архиве результаты обоих тестов.

 

 

P.S.

2 часа назад, Sergey NikoLaevich сказал:

у вас в архиве только сет под R 245

А какой сет должен быть в архиве, если автор так его назвал? Точнее, автор его назвал R 246. Это я его переименовал, т.к. релиза 246 не встречал. О чём в своём предыдущем посте честно и признался  

В архиве именно тот сет, которым были сделаны тесты. А именно сет коллеги @Altegron  из поста http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=439832 для того, чтобы определить разницу в релизах бота 245 и 260. По моему это корректно.

А название сета к релизу бота не имеет абсолютно никакого отношения. Главное понимать для какого мода советника этот сет был спроектирован. 

(EA) Setka v1.43 ADX-IMP R245 Altegron-EURUSD-191127-4-M1-TDS2-(HQP).rar (EA) Setka v1.43 ADX-IMP R260-elavr Altegron-EURUSD-191127-4-M1-TDS2-(HQP).rar

[Sergey-009]

Получается вы сравниваете два релиза R 245  и R 260 , если я правильно понял, один тест под R245  сделал один автор , а другой тест под R 260 сделали вы. Но дело в том что если вы сделаете тест R 245  тот который выполнил Altegron  и вы  прогоните тем же модом , думаю результаты у вас будут разные , не смотря на то что тест будет сделан одним и тем же релизом R 245  , Мне не понятно было почему вы не прогнали один сет релизом R 245 а затем релизом R 260  и выложить сравнительные результаты.  Я например не знал что можно делать сравнительные тесты на основании тестирования одного автора, а самому делать только тест на новом моде  и потом сравнивать результаты, я думал будет точнее если один и тот же автор делает тест и старым и новым модом  , в силу разных нюансов (часовой пояс, точность котировок, время запуска и т.д.)

[Старик]

@Sergey NikoLaevich вы пропустили пост http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=439871 , в котором @HQPhantom уже выполнил тест сета @Altegron 245 релизом.

Поэтому повторять этот тест ему необходимости не было и @HQPhantom на тех же котировках выполнил уточняющий сет лишь 260 релизом - и сравнил их.

Должен отметить, что коллега @HQPhantom очень аккуратно и в соответствии с нашими стандартами выполняет и оформляет результаты тестов и я многократно обращался к нему с просьбами выполнения разных, иногда весьма сложных тестов для получения независимой оценки того или иного решения.

Так что, имхо, результатам тестов коллеги @HQPhantom можно доверять, человек в теме происходящего и очень полезен для проекта.

 

 

1 час назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

11 часов назад, Старик сказал:

Данный релиз плод коллективного труда коллег @capteen , @Semenov и @elavr .

Ребята, огромное спасибо за ваш труд. От всех обитателей данного топика.

Да, я тоже хотел бы отметить очень большую и полезную работу, выполненную и выполняемую вышеуказанными коллегами в этом случае и вообще.

Над каждым из вопросов парни работали не одну неделю в общей сложности и сделали то, без чего получение стабильной торговой версии бота было бы невозможно.

Так что парням поклон за работу однозначно! 

 

 

6 часов назад, Altegron сказал:

ЗЫ: на самом деле, ввиду возросшей просадки, можно попробовать провести глубокий анализ места, где просели больше, чем на 245м.

Если надо - я проведу тот же анализ, что делал со 146м релизом (найду сетку в визуализации и разберу ее по ордерам в сравнении с 246м релизом на том же периоде).

Но если релиз не оконечный, то не хотелось бы тратить кучу времени на прогон-поиск-анализ.

Релиз не оконечный и, если Бог даст, еще будет немало релизов в будущем.  И это было бы хорошо!

Но в данном релизе была нормализована работа с индикаторами и сейчас интерпретация и отработка их сигналов выполняется корректно, это тщательно перепроверялось.

И вы должны в тестах внимательно смотреть все ли хорошо в этом очень важном релизе...

И от этого уровня корректности работы с индикаторами мы в будущем отступать не должны - что бы мы не делали в боте позднее.

В частности, необходимое ускорение работы индикаторного бота в тестере придется выписывать таким образом, чтобы это принципиально не ухудшило выписанную в R260 работу с индикаторами.

 

Так что релиз, надеюсь, далеко не последний.

Но я думаю, что нормально и даже нужно разбираться со всеми индикаторными сетами и оптимизировать работу индикаторных сетов именно в R260 как прототипе будущих версий, которые в части индикаторов будут работать схоже именно с R260.

[HQPhantom]

54 минуты назад, Sergey NikoLaevich сказал:

Получается вы сравниваете два релиза R 245  и R 260 , если я правильно понял, один тест под R245  сделал один автор , а другой тест под R 260 сделали вы.

Нет не правильно. Оба теста обоих релизов R 245 и R 260 сделал я. Оба теста сделаны одним и тем же сетом коллеги @Altegron  из поста http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=439832.

Первый тест этого сета я сделал 245-м релизом и результаты выложил в этом посте http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=439871

Второй тест этого же сета я сделал 260-м релизом и результаты выложил сегодня http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=440027 

1 час назад, Sergey NikoLaevich сказал:

Но дело в том что если вы сделаете тест R 245  тот который выполнил Altegron  и вы  прогоните тем же модом , думаю результаты у вас будут разные , не смотря на то что тест будет сделан одним и тем же релизом R 245 

Почему вы так думаете? Обоснуйте. 

 

1 час назад, Sergey NikoLaevich сказал:

Мне не понятно было почему вы не прогнали один сет релизом R 245 а затем релизом R 260  и выложить сравнительные результаты.

Прогнал и выложил двумя постами выше http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=440046

1 час назад, Sergey NikoLaevich сказал:

Я например не знал что можно делать сравнительные тесты на основании тестирования одного автора, а самому делать только тест на новом моде  и потом сравнивать результаты

Нельзя! Результаты будут абсолютно не корректными!

 

1 час назад, Sergey NikoLaevich сказал:

в силу разных нюансов (часовой пояс, точность котировок, время запуска и т.д.)

При сравнительном тестировании, а особенно при ретестах, не может быть никаких нюансов. Всё должно быть АБСОЛЮТНО ИДЕНТИЧНО!

Иначе результаты можно смело выкинуть в помойку.

[capteen]

14 часов назад, HQPhantom сказал:

Вы наверное торопились написать свой пост и абсолютно не разобрались ни с самими тестами. а как следствие, и с их результатами 

В данном архиве ни какой тест не был сделан  релизом R 245. Оба теста выполнены релизом R 260. 

Итак по порядку:

1. В архиве два теста. В одном Кдепо = 100 000 для выявления всех параметров сета (количества колен, максимальной просадки, компромиссного депо и т.д.) в период 170114-191120.

Из этого теста видно, что максимальное количество колен у этого сета равно пяти. Максимальная просадка по тесту равна 390,98. Сумма залогов на пятом колене, согласно модели (см. скрин в котором есть слово Model) равна 77,05. Отсюда, Кдепо равно: 390,98 + 77,05 = 468,03. Округлил до 470-ти. 

2. Второй тест проведён с Кдепо = 470, для того, чтобы определить рентабельность сета за указанный период.

В данном случае, согласно "Анализатору статистики сеток", при Кдепо равном 470, рентабельность составляет 16,8% в месяц (округлил до 17%) и 205,2% годовых (округлил до 205%)

3. Результат теста действительно несколько иные по сравнению с результатами теста этого сета релизом бота R 245, которые я выкладывал в своём посте http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=439871. И сравнивать нужно именно с этими результатами.

 

Для того, чтобы в дальнейшем не возникало подобное недопонимание, в архиве результаты обоих тестов.

То, что результаты несколько различаются, совершено закономерно! Вот два ключевых фактора:

1. Индикаторные фильтры срабатывали на 1-2 бара позже, чем должны были.

2. Для осцилляторов изменено условие проверки наклона линии цены. (Было: разворот за уровнем и цена остается за уровнем. Стало: заход за уровень и разворот, даже если цена вернулась "в серую зону").

Даже эти два фактора, очевидно, несколько меняют результаты работы сетов.

 

Так что, несколько, корректировать сеты под этот релиз придется. Очень надеюсь, что больше таких значительных коррекций не будет. Как минимум, в данный момент не просматривается такой потребности.

 

 

Всем профитов!

[Altegron]

Dear sirs @HQPhantom и @Sergey NikoLaevich вы зря спорите. Ведь выше, в моем посте о тестировании я выложил архив с прогонами обоих релизов в абсолютно идентичных условиях. Даже hst не перегенерировались. С данными из архива можно работать ровно как вам удобно, и загнать в анализатор сеток межно... Недопонимание возникло потому что ув @HQPhantom выложил разные прогоны разными постами, что и ввело в заблуждение пользователей... 

[capteen]

В 21.11.2019 в 17:57, Altegron сказал:

прилагаю табличку из анализатора и прогон из тестера МТ4. Было бы прикольно, если бы удалось увеличить количество сделок, сохранив вменяемую просадку. Я думаю, любитель "рыбалки", мастер Йода @capteen мог бы нам помочь с пониманием настройки ADX фильтра.

Спасибо за "любителя рыбалки" 

Мне так кажется, поправьте если ошибаюсь, что 1450 сделок за три года - очень достойная цифра! Практически 1,7 сделки в день! Есть ли смысл пытаться увеличить это число? Проблема в том, что сетка, в текущем виде, совершенно не пригодна для скальпинга. Ее ТФ никогда не бывает ниже М15, а основной, рабочий, ТФ Н1-4. Для скальпинга и "интрадей" торговли надо, как минимум, переделывать все на 5-ти знак. Да и то, это будет совершенно другая тема для исследований особенностей внутридневной торговли сетками.

На первый взгляд, результаты работы предложенного сета вполне приличные! Да и 200% годовых, это очень достойно!

Куда можно посмотреть? Вот сюда:

Чистая прибыль

24.51

Общая прибыль

45.48

Общий убыток

-20.97

 

Очень низкое соотношение прибыльных и убыточных сделок. Возможно, аккуратная фильтрация колен (не первого) могла бы несколько улучшить ситуацию. Но это надо внимательно разбираться. 

 

Что касается АДХ-а - я его использую очень "утилитарно", грубая настройка - длительность периода индикатора, уточняющая - уровень. С учетом того, что в 260-м реализована корректная работа с со 2-м и 3-м паттернами, можно пробовать их использовать для тонкой(2-й "наклон ds )/грубой(3-й)  настройки. В планах есть реализовать и "первый" паттерн, чтоб можно было использовать АДХ для определения "разворотных" состояний рынка. 

[Altegron]

1 час назад, capteen сказал:

Мне так кажется, поправьте если ошибаюсь, что 1450 сделок за три года - очень достойная цифра! Практически 1,7 сделки в день! Есть ли смысл пытаться увеличить это число?

такой результат при определенной волатильности рынка, на данный момент сет стоит в торгах на центе, и может доооолго не открываться.

 

1 час назад, capteen сказал:

Проблема в том, что сетка, в текущем виде, совершенно не пригодна для скальпинга. Ее ТФ никогда не бывает ниже М15, а основной, рабочий, ТФ Н1-4. Для скальпинга и "интрадей" торговли надо, как минимум, переделывать все на 5-ти знак.

настройки бота в 5-и знак приведут к полному несоответствию текущих сетов новой системе отсчета... Это будет огромный пласт ретестов и подгонки под каждый пипс. Опять же, принимая во внимание плавающий спред, все равно придется закладывать запас движения в тейк-профит. Те же 10 пипс как минимум

 

1 час назад, capteen сказал:

Куда можно посмотреть? Вот сюда:

Чистая прибыль

24.51

Общая прибыль

45.48

Общий убыток

-20.97

 

Очень низкое соотношение прибыльных и убыточных сделок. Возможно, аккуратная фильтрация колен (не первого) могла бы несколько улучшить ситуацию. Но это надо внимательно разбираться. 

 

как-то не обратил внимание на этот параметр. Попробую доработать.

 

В силу того, что в 260, по заверениям разработчиков, изменилась точность отработки ADX фильтра, буду допиливать сет уже под 260-й релиз.

@capteen спасибо, за ответ.

[Старик]

В 20.11.2019 в 20:58, ostapbender сказал:

Пока не выложили обещанный новый релиз, выложу сет под последний R245 для EURJPY.

Подходит для про ECN счетов. 

В архиве сет+ тесты + бот.

Сет проходит с 2015г.

Задержка в тестах - произвольная.

Сет протестирован и проходит без стопов RoboForex MT5 ECN Pro и Альпы МТ5 ECN. В Альпах просадка чуть меньше.

По времени отключен ролловер и НГ недели.

Торговля только SHORT.

Спойлер

(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-opt5-190815-R245_EURJPY NIGHT v2 Ostap.Bender 2015-2019 RoboPro.zip 3 \u041c\u0411 · 19 загрузок

Увы, но депо нужен вдвое больший - 612 просадки + 627 залога = 1240, а не 600 как в тесте.

И рентабельность будет вдвое меньше, 50%+ годовых. 

Ну и чудес вообще не бывает: торги лишь в одну сторону - вероятную прибыль надо делить на ~2 по любому.  

 

Спойлер

Спойлер

 

[ostapbender]

3 часа назад, Старик сказал:

И рентабельность будет вдвое меньше, 50%+ годовых. 

Это не для подхода торговать одним ботом и одним сетом на весь капитал. Это для корзины сетов-ботов. И там залог будет браться из свободного капитала.  А значит рентабельность сета остаётся такой же.

3 часа назад, Старик сказал:

Ну и чудес вообще не бывает: торги лишь в одну сторону - вероятную прибыль надо делить на ~2 по любому. 

Да и в две стороны тоже нужно делить на 2. Как пример доходность сета valerii.badaev@ с монитора, да и других сетов индикаторных выложенных в последнее время.

Но обратите внимание, в моих односторонних сетах доходность в 2019 не упала.