[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

LLLYTKA · 24 октября, 2019

Было тревожно....14 колен, давний сет Старика, немного приглаженный в сторону безопасности. Впрочем при депо в 10к просадка была терпимая -37%. колено №15 отключил на пожарный случай до следующего сопротивления.

Безопасность была увеличена в следующих настройках:

Изменено 24 октября, 2019 пользователем LLLYTKA

Старик · 25 октября, 2019

В 24.10.2019 в 22:54, LLLYTKA сказал:

Было тревожно....14 колен, давний сет Старика, немного приглаженный в сторону безопасности.

Впрочем при депо в 10к просадка была терпимая -37%. колено №15 отключил на пожарный случай до следующего сопротивления.

Про депо в 10к само по себе тревожно... Уж не знаю какой у вас сет из старых...

У меня сейчас примерно такое

Депо, как вы видите, у меня от 14к - так что проверьте в модели сет, которым вы торгуете.

Вообще-то этот сет, откровенно говоря, далеко не подарок - достаточно агрессивный как для волатильной eurjpy и очень тяжелый по депо как для лота 0.01.

В топике у нас есть сеты с депо и в 10 раз меньше...

Правда, сет ну очень редко разворачивается более чем на 12 колен и его можно пробовать торговать даже от 3000-4000 - но вы ж понимаете, что это будет авантюрой.

я питаю слабость к таким сетам из-за их хорошей устойчивости, но, объективно говоря, трудно много заработать на таком депо сетками, редко разворачивающимися более 11 колен.

Спасает только относительно высокая волатильность и быстрая закрываемость таких сеток в бездолларовых кроссах давно тупящей евры с подвижной второй валютой.

Такие сеты всё же больше для мультиторгов подходят, там его большой депо меньше давит и лучше используется...

Так вот в этом сете я несколько повысил устойчивость, увеличив 1-й шаг с 12 до 14 пипсов - что добавило к сетке 30 пипсов и немного снизило агрессивность сета.

А так сет у вас отработал вполне ожидаемо: если ваш сет близок к моему, то закрываемость на последних коленах хороша - и высока вероятность закрытия на первом же откате даже при немалом ТР в пипсах.

Просто не стоит таким сетом торговать eurjpy прямо в решающие дни брэкзита и неделю+ вокруг НГ - просто не надо нарываться, рынок опасное место.

В остальных случаях и без ручного вмешательства подобные сеты годами разгребают ситуацию обычно оптимально...

-----

В 24.10.2019 в 22:54, LLLYTKA сказал:

Безопасность была увеличена в следующих настройках:

Насчет удлинения паузы фильтра спрэда до 5 минут - скорее всего, допустимо и нормально. Не знаю стоит ли это рекомендовать везде, но, по крайней мере, идея ясна.

Настройки фильтра волатильности тоже близки к рекомендуемым, но стоит посмотреть распределение размеров свечей - может, для eurjpy VolCandleMaxSize=8-10 пипсов для м1 окажется оптимальней.

Также не было бы лишним потестировать фильтр волатильности на TF m5 пауза ~60 секунд - в некоторых сетах такая фильтрация показала себя очень неплохо.

Настройки блока безиндикаторного входа понятны и близки к дефолтным, но я бы тоже посмотрел распределение размеров групп из 3-х свечей - может, СandlesToOpen1Order_MaxPips=10+ пипсов окажется оптимальней (но не обязательно что так).

-----

А вот с применением No1Order_ByDrawdownPercent и No1Order_ByDrawdownPercent_Off мне не понятно от слова совсем...

Причем не понятна не идея (идея-то понятна и, имхо, нуждается в уточнении) - мне не понятно совсем что у вас на графике.

Вы No1Order_ByDrawdownPercent=1 задали лишь с 18 октября где-то или раньше?!

Потому что на графике отработка этой настройки раньше как-то особо не видна (buy сетки есть) и это очень странно...

Что касается использования опции No1Order_ByDrawdownPercent в моно торгах одной парой, то для меня это неожиданность.

Данную опцию я задумывал для управления мультиторгами - если на счете общая просадка больше указанной, то данная опция должна не давать открывать сетки даже на тех парах, где нет ощутимой просадки.

То есть если вы такую опцию зададите >0 на всех торгуемых парах в мультиторгах на одном счете, то при просадке на одной или нескольких парах новые сетки не будут открываться нигде, пока ситуация на одной или нескольких проблемных парах разрядится, общая просадка по счету снизится и снова будет можно торговать всем.

Причем в разных парах на счете можно задавать разные значения No1Order_ByDrawdownPercent, какие-то более опасные пары ограничивая в торгах при меньшей общей просадке на счете, а какие-то пары отключая лишь уже при большой просадке.

Так было задумано...

Использованием параметра No1Order_ByDrawdownPercent на одной паре вы меня удивили.

Конечно, разрешено всё, что прямо не запрещено и вы вправе торговать и таким образом.

Но No1Order_ByDrawdownPercent=1 это очень странное, совершенно нелогичное значение.

Значение параметра No1Order_ByDrawdownPercent, как и всех остальных, должно быть не каким "кажется", а обоснованным - лучше вычисленным.

Тем более в торгах одной парой, где прямо применима модель.

Задав No1Order_ByDrawdownPercent=1, по моей модели, вы блокируете открытие встречных сеток, начиная с 7-го колена.

Смотрите в модели % просадки (столбец Q) - более 1% просадка становится лишь с 7-го колена!

Но 7-е колено это даже не половина сетки - по длине это примерно лишь 1/3 сетки, просадка ничтожно мала и как либо ограничивать торги просто бессмысленно.

Ограничивая открытие сеток, Вы просто режете и так небольшую на этих уровнях прибыль, не получая никакого прироста даже видимости "безопасности".

Контроль просадки в моно торгах мартином одной парой на уровне всего 1% это совершенно мнимая безопасность - вы теряете прибыль, не выигрывая ничего!

Это же мартины и вы должны быть готовы к тому, что просадка 20%-30% означает лишь то, что рынок растягивает сетку и дает вам шанс заработать больше.

Это же не ручные торги, где при просадке 2% у некоторых особо нервных случаются истерики - в мартинах другой порядок цифр рабочей просадки...

Не имеет видимого смысла и задание No1Order_ByDrawdownPercent_Off=0, так как в этом случае вы разрешите возобновление торгов лишь тогда, когда цена в сетке в просадке дойдет до БУ.

Учитывая, что пипсов прибыли обычно в несколько раз меньше расстояния от старшего ордера сетки до уровня БУ сетки, No1Order_ByDrawdownPercent_Off=0 почти равносильно запрету открывать новые сетки, пока растянувшаяся сетка не закроется по ТР.

Но настолько ограничивать торги (не в единичные периоды напряга в рынке) смысла обычно нет - встречная сетка в единицы колен и менее 1% просадки несет прибыль, а не угрозу.

А ничем не угрожающие микросетки надо не рубить, а любить - они приносят прибыль уж сколько вы им разрешите...

То есть если вы уже применяете No1Order_ByDrawdownPercent>0, то и No1Order_ByDrawdownPercent_Off>0 должен быть - лишь на несколько %% меньше No1Order_ByDrawdownPercent.

Понимаете, сам параметр No1Order_ByDrawdownPercent_Off мною введен именно потому, что он не должен быть =0, если No1Order_ByDrawdownPercent>0 - это не оптимально.

Это именно парные параметры включения/выключения ограничений: если просадка выросла до Х - то что-то запрещено, пока просадка не снизится до Y>0 (где X>Y>0).

Если же посмотреть в модель, то несложно увидеть, что ограничивать торги раньше 13-го, ну пусть 12го колена и просадки менее 20% как бы видимых оснований нет.

По деньгам блокирование открытия встречной сетки бессмысленно и на 13-м колене - встречная сетка крохотная и реально не увеличивает просадку вообще!

Опять таки смотрим в модель снова - сетки до 7 колен имеют просадку менее 1%, не грузят депо и даже чуть компенсируют просадку растянувшейся сетки.

То есть по деньгам в моно торгах мартином ограничивать открытие встречных сеток обычно нет смысла даже на любом последнем колене сетки.

По деньгам в торгах одной парой мартином ограничивать открытие встречных сеток обычно не выгодно вообще всегда - даже на последнем колене!

Так что No1Order_ByDrawdownPercent=1 явно ошибочная настройка с какой стороны не посмотри...

-----

Но, коллега @LLLYTKA , вы все же подсказали интересное решение как необычно можно применять No1Order_ByDrawdownPercent>0 и в моно торгах мартином!

Дело в том, что многие опасаются и предпочитают, сколь возможно, избегать открытия сеток близко к экстремумам цены - абсолютных или локальных хаях или лоях.

Логика в этом есть: если сетка сильно растянулась - высока вероятность как минимум коррекции, как максимум разворота. А покупать на хаях и продавать на лоях дело плохое...

И многие предпочитают начинать/разрешать открывать встречные сетки, отойдя от экстремума на 60-100+ пипсов. Удается это далеко не всегда - часто сетки открываются раньше.

Так вот параметр No1Order_ByDrawdownPercent, имхо, начиная с какого-то колена, позволяет в части случаев блокировать открытие встречных сеток, пока растянувшаяся сетка не приблизится к БУ в 60-100+ пипсах от экстремума - в зависимости от математики сетки.

На 100% надежно это обеспечить в боте нельзя, так как зависит от траектории движения цены - но в большинстве случаев необходимое реально.

Рассмотрим пример - на всё той же модели, в которой видны границы математически возможного.

Допустим, вы предпочитаете, чтобы, начиная с 13-го колена, встречные сетки не начинали строиться, пока цена не отойдет в плюс минимум 70 пипсов от старшего ордера сетки.

Согласно модели, такое возможно: смотрим столбцы Q и R - начиная с 13-го колена, от старшего ордера сетки до уровня безубытка сетки 70+ пипсов и в этой части сетки можно запретить открытие новых встречных сеток.

И для этого достаточно задать, например, No1Order_ByDrawdownPercent=20 (немного занижен на случай на счете баланс больше депо) и No1Order_ByDrawdownPercent_Off=2.

Пока цена будет месяцами бродить в пределах первых 12 колен сетки, просадка не будет превышать 20% и запрет на открытие 1-го ордера (встречной) сетки включен не будет.

Торги в обе стороны будут вестись согласно настроек без ограничений.

Но как только цена растянет сетку до открытия 13-го колена, просадка превысит 20% и включится запрет открывать первый ордер второй (не растянувшейся) сетки.

И этот запрет будет действовать до тех пор, пока цена не приблизится к уровню БУ растянувшейся сетки - который (БУ) будет в 70+ (вплоть до 140 в модели) пипсов ниже хая или выше лоя цены в данном эпизоде торгов.

В итоге, в большинстве случаев реально на полном автомате, начиная с просадки выбранного колена, блокировать открытие встречных сеток вблизи экстремумов текущих торгов.

-----

В этой схеме есть некоторые нюансы и ограничения, которые надо понимать.

1) опция No1Order_ByDrawdownPercent не всегда может "отодвинуть" первый ордер сетки от текущих экстремумом - только если есть большая сетка, которые бывают редко.

Понятно, что если вы будете использовать эту возможность в сетках 10+- колен, то она будет срабатывать чаще, так как и 2-3 старших колена будут появляться чаще.

Но, в целом, в правильно спроектированной сетке разворачивания наибольших колен относительно редкие - сетки должны закрываться раньше.

Поэтому применение опции No1Order_ByDrawdownPercent в моно торгах мартином всё равно означает, что вам все равно надо всеми другими доступными средствами как можно лучше настраивать первый вход сетки!

То, что рассмотрено в этом посте - это лишь обычно довольно редкая дополнительная возможность в торгах одной парой отодвинуть от экстремума первый вход второй/встречной сетки, используя как включатель блокировки просадку (возможный экстремум) первой/одной растянувшейся сетки.

2) в моно торгах флэтящая на старших ордерах сетки цена иногда может ошибочно выключить запрет открывать вторую/встречную сетку, включенный выросшей просадкой растянувшейся первой сетки.

Бывает, что цена растягивает сетку и потом еще много дней флэтит на уровнях старших ордеров сетки.

Цена запросто может дойти до уровня БУ сетки и даже временно вывести сетку из просадки в плюс (этим выключив запрет открывать встречные сетки) и потом снова уйти/вернутся в минус и даже пойти дальше растягивать сетку.

Нельзя исключить, что на одной растянувшейся сетке, если цена будет бродить в районе старших ордеров сетки вверх и вниз, из-за меняющейся просадки может даже несколько раз в период жизни сетки включаться и отключатся запрет открывать первый ордер второй/встречной сетки.

3) зона действия запрета открывать вторую/встречную сетку примерно = ~расстояние до БУ сетки + заступ цены (в минус) за наибольший ордер сетки.

Допустим, у вас растянулась sell сетка, тогда зона запрета открывать сетку = заступ цены выше наибольшего ордера + ~ расстояние до БУ сетки ниже наибольшего ордера.

В цифрах (согласно модели из поста) на 13 и выше коленах это может быть до 60 пипсов заступа цены выше наибольшего ордера sell сетки + от 75 пипсов вниз от последнего открытого колена до ~уровня БУ сетки = в сумме аж 135 пипсов 4-х знак (в примере)!

В сетке с другой математикой это будут другие цифры, но в любом случае зона запрета открытия сеток может оказать большой, намного больше 100 пипсов.

Это огромное расстояние от хая/экстремума текущих торгов - настолько большое, что вы, может, даже захотите его уменьшить и разрешить открывать сетку ближе к экстремуму текущих торгов.

Уменьшить зону легко, достаточно (например) задать No1Order_ByDrawdownPercent=20 и No1Order_ByDrawdownPercent_Off=10 вместо No1Order_ByDrawdownPercent_Off=2.

В этом случае зона запрета открывать сетки уменьшится примерно до половины расстояния до БУ сетки + заступ цены в минус дальше наибольшего открытого ордера сетки.

Это все видно в модели, нарисуйте на листочке 3 параллельных линии БУ сетки, наибольшего открытого ордера и куда заступила цена в минус за наибольший открытый ордер сетки и всё легко посчитаете.

4) Безопасность бесплатной не бывает: если вы запрещаете открывать встречные сетки, вы не получите от них прибыль - и может сильно уменьшите лотность и прибыль первой встречной сетки, которая откроется после экстремума.

Это может быть потеря небольших денег и уменьшение риска открыться на экстремуме того стоит.

Но это может стоить и заметно много денег, потому что, после разворота от экстремума, первой может открыться/выстроиться лишь 5-7 коленная сетка вместо 12-14 коленной и будет недобор сотен $$ прибыли на каждой такой открывшейся позднее и "недоразвернувшейся" сетке. Да, эта опция может изредка снизить риски и даже депо, но и прибыль тоже может заметно пострадать...

Если вы даже изредка и временно запрещаете открывать сетки ради снизить риск внезапного разворота цены и первого входа на экстремуме, то это имеет плату и вы должны её понимать.

К счастью, рассматриваемая опция вполне проверяется в тестере и вы можете подобрать в тестере оптимальные настройки, если такая опция вас заинтересовала.

К сожалению, такое специфическое применение этой не сложной в общем-то опцию бота просто описать не получилось: надо рассматривать в целом, с примерами и пояснениями на модели, поскольку её отработка плавающая и очень зависит от траектории движения цены - а это всегда много слов.

Но это одна из ранее не рассматривавшихся возможностей использования нашего большого универсального бота - опираясь на математику сеток.

В целом всё просто: в торгах одной парой в No1Order_ByDrawdownPercent задаете просадку чуть меньше, чем в модели на одном из старших колен - и, начиная с этого колена, в этой части графика встречная сетка открыться не должна (если цена хвостом не собьет эту блокировку открытия встречных сеток).

И вы можете настройками даже регулировать размер зоны, где встречную сетку не откроешь - запретная зона тем больше:

- чем больше заступ цены за старший ордер и

- чем меньше значение No1Order_ByDrawdownPercent_Off>0.

Возьмите для примера модель любого сета, листок бумаги, чуток порисуйте/посчитайте и вы быстро поймете как это работает, как этим управлять и как подбирать настройки в тестере.

LLLYTKA · 26 октября, 2019

22 часа назад, Старик сказал:

Вы No1Order_ByDrawdownPercent=1 задали лишь с 18 октября где-то или раньше?!

Да, совершенно верно. Вообще весь этот "безопасный блок" у меня не работает постоянно. Я его включаю только на высоких коленах сетки и при приближении очевидных уровней поддержки/сопротивления.

Со многим с вами согласен, буду проверять предложенные вами варианты... Спасибо!

HQPhantom · 27 октября, 2019

С подачи неугомонного Старика вновь вернулся к тестам "дошлифованного" сета коллеги Gureyev.

Дело в том, что в оригинальном сете параметр S_TakeProffitTyp был задан 0 (tp_avg), вместо дефолтного S_TakeProffitType=1 (tp_level_without_loss).

В 24.10.2019 в 13:12, Старик сказал:

Разница в том, что в первом случае не учитываются свопы (только лоты и размещение ордеров), ТР сетки на набежавшие свопы не корректируется и прибыль долго висящей сетки может оказаться меньше на сумму накапавших отрицательных свопов.

А во втором случае свопы должны учитываться, ТР сетки ежедневно корректироваться и прибыль должна быть больше.

Вопрос в том не начнет ли сет сливать, если задать S_TakeProffitType=1 (tp_level_without_loss) и начать учитывать свопы...

Потому что сет Гуреева в и так заторможенной евре весьма медленно торгует, свопов там набегает дохренищща и это может серьезно отодвигать ТР сетки подальше от наибольшего ордера сетки...

Провёл тесты с дефолтным S_TakeProffitType=1 (tp_level_without_loss). Все остальные параметры теста остались идентичными предыдущему.

Сет не слил. Общее количество сеток уменьшилось, но за счёт увеличения шести-десяти коленных сеток, прибыль увеличилась на 25% годовых.

Результаты в архиве.

(EA) - Setka v1.43 Gureyev-(HQP)-EURUSD-181108-1-M1-TpType=1-TDS2-(HQP).rar

Старик · 27 октября, 2019

В 27.10.2019 в 18:59, HQPhantom сказал:

С подачи неугомонного Старика вновь вернулся к тестам "дошлифованного" сета коллеги Gureyev.

Очень хорошо, коллега!

Вы даже не представляете насколько меня обрадовала ваша дооптимизация этого сета!

Дело в том, что было подозрение на т.н. плавающий крайне трудно выявляемый баг бота, предположительно связанный с некорректным вычислением ТР в долго висящих сетках с большими свопами.

А проблема такого бага в том, что если бы он подтвердился, был нами выявлен и устранен, то может пришлось бы по новой перерабатывать все сеты в топике за все года...

И ваш предыдущий доопт этого сета вроде бы подтверждал самые худшие мои подозрения о вероятности такого критичного бага...

Посмотрите на среднюю прибыль сетки: разброс уровней значений абсолютно ненормальный - если не знать, что в сете S_TakeProffitType=tp_avg.

А вот для S_TakeProffitType=tp_avg это нормально: свопы обычно асимметричны и для buy часто большой минус - что и видно отлично в анализаторе.

Да, сетки без компенсации набегающих свопов иногда закрываются немного раньше/быстрее и их может быть чуть больше - но прибыль страдает конкретно...

И вот когда мы досмотрелись, что в сете S_TakeProffitType=tp_avg (=0) вместо =tp_level_without_loss (=1), понадобился корректный сравнительный тест с S_TakeProffitType=1.

И результаты вашего нового сравнительного теста меня очень порадовали - если в боте включить учет и компенсацию свопов путем коррекции ТР сетки, то в тесте средняя прибыль sell и buy сеток совпала, бот отработал идеально, баг не подтвердился!!

Должен отметить, что, в принципе, оба варианта вычисления уровня ТР сеток (не компенсировать или компенсировать свопы) рабочие и приемлемые - и с S_TakeProffitType=tp_avg (=0), и с S_TakeProffitType=tp_level_without_loss (=1) бот работает нормально.

То есть явных багов в работе бота в чрезвычайно сложном блоке вычисления ТР сетки оба сравниваемых теста не показали - и это замечательно!

Но отличия в торгах есть, они не очень велики и они заметны и понятны:

0) в варианте S_TakeProffitType=tp_avg (=0) расстояние от старшего ордера до уровня ТР сетки не меняется, так как накапливающиеся свопы не учитываются и не компенсируются. Учитываются только лоты ордеров и цены их открытия (+ учитываются ближние отложки где надо).

В ряде случаев (чаще buy) сетки закрываются быстрее и раньше, это приводит к несколько меньшему количеству более опасных больших сеток и большему количеству безопасных малых сеток.

Но такие торги в сравниваемых тестах сета Гуреева EURUSD приносят на 25% годовых меньше...

1) в варианте S_TakeProffitType=tp_level_without_loss (=1) расстояние от старшего ордера до уровня ТР сетки в долго висящей сетке может несколько увеличиваться (чаще и больше в buy), что приводит к более позднему закрытию какого-то количества сеток, немного большему количеству более опасных больших сеток и несколько меньшему количеству безопасных малых сеток.

Отличия в торгах не столь уж велики, но они есть.

Но такие торги в сравниваемых тестахсета Гуреева EURUSD приносят на 25% годовых больше...

Оба варианта вычисления ТР сеток, как показали сравнительные тесты, отработали корректно - а какой где применять, решайте сами.

Ну а в целом...

"Дорога в 10000 ли начинается с первого шага" (с)

И куда бы ни шел и что бы ни делал, надо идти до конца.

Вот мы с вами в анализе и доводке сета eurusd от @Gureyev именно так и поступили - делали, пока как надо сделали...

Да, потрачены недели, но при том же как и год назад депо рентабельность сета выросла почти в 1.5 раза до 236% годовых - и это явно стоило труда!

shkarupin.vi · 28 октября, 2019

В 24.10.2019 в 16:12, Старик сказал:

Разница в том, что в первом случае не учитываются свопы (только лоты и размещение ордеров), ТР сетки на набежавшие свопы не корректируется и прибыль долго висящей сетки может оказаться меньше на сумму накапавших отрицательных свопов.

А во втором случае свопы должны учитываться, ТР сетки ежедневно корректироваться и прибыль должна быть больше.

Вопрос в том не начнет ли сет сливать, если задать S_TakeProffitType=1 (tp_level_without_loss) и начать учитывать свопы...

Потому что сет Гуреева в и так заторможенной евре весьма медленно торгует, свопов там набегает дохренищща и это может серьезно отодвигать ТР сетки подальше от наибольшего ордера сетки...

Разница в том, что в первом случае не учитываются свопы (только лоты и размещение ордеров), ТР сетки на набежавшие свопы не корректируется и прибыль долго висящей сетки может оказаться меньше на сумму накапавших отрицательных свопов.

А во втором случае свопы должны учитываться, ТР сетки ежедневно корректироваться и прибыль должна быть больше.

Вопрос в том не начнет ли сет сливать, если задать S_TakeProffitType=1 (tp_level_without_loss) и начать учитывать свопы...

Потому что сет Гуреева в и так заторможенной евре весьма медленно торгует, свопов там набегает дохренищща и это может серьезно отодвигать ТР сетки подальше от наибольшего ордера сетки...

Старик, что-то я не нашёл вашего поста, при переходе по стрелочке открывается вот это окно

Что касается этого параметраS_TakeProffitType=1 (tp_level_without_loss) , так я его сразу вкючил и тестировал с включённым параметром. Что касается спреда. у меня MaxSpread 5 и MaxSpeadStopTradingTimining 30, пробовал, как у HQPhantom хуже получается. И поставил MinLeverage 350, а так всё одинаково.

Изменено 28 октября, 2019 пользователем shkarupin.vi

overlucked · 28 октября, 2019

Всем доброго дня. Тем, кто наблюдал за моим мониторингом реал-счета, аналогичного роботесту EURJPY (V.Badaev), сообщаю, что сет сменил на другой, консервативный. Пока пляски с брэкзитом не закончатся, торги EURJPY отложил.

Кому интересно, закрыл сетку на откате. В зоне консолидации цены на уровне ~119.2 выставил стоп на 100$ (чуть выше коридора движения цены). Оставил счету два варианта - или цена упадет и закроет сетку в плюс, или стоп. Обычно доверяю сетке больше, чем себе, поэтому считаю, что просто повезло..

https://www.myfxbook.com/members/overlucked32/setkanudavai/3465262

Спойлер

Изменено 28 октября, 2019 пользователем overlucked

Provodnik1ru · 28 октября, 2019

В 21.10.2019 в 13:43, VIGILant сказал:

Сегодня утром вручную закрыл по ЕвроЙене торговлю на 12 колене с убытком, сет из Тройки Старика. Вижу, что это решение было правильным.

Мне не понятно в чём правильность решения. Сет евро/йена - тройка, 15 колен. Мне не понятно, о чём вы все говорите? Отлично отработал..

Старик · 28 октября, 2019

6 часов назад, shkarupin.vi сказал:

Старик, что-то я не нашёл вашего поста, при переходе по стрелочке открывается вот это окно

Ну так эта цитата из лички, где я излагал суть необходимого еще одного независимого сравнительного теста.

Коллега @HQPhantom очень надежно и аккуратно выполняет тестирование в TDS2 и я не раз обращался к нему с просьбой выполнить разные часто очень сложные тесты, чтобы получить независимую экспертизу того или иного исследуемого вопроса.

6 часов назад, shkarupin.vi сказал:

Что касается спреда. у меня MaxSpread 5 и MaxSpeadStopTradingTimining 30, пробовал, как у HQPhantom хуже получается.

MaxSpread=5 в eurusd что есть, что нет - для этой пары это слишком большое значение и фильтр у вас фактически выключен, он не будет работать.

Нельзя быть жестким, надо быть гибким: если не вышло с рекомендуемым значением 2 - надо проверять с 3, а не ставить 5 и вырубать единственный опережающий фильтр бота.

Работу фильтра спрэда в мт4 вне TDS2 не проверишь, а в мт5 очень-очень близкий, но все же дорабатывавшийся под мт5 бот и торги немножко могут отличаться в существенно другом терминале.

То есть бывает сложно вот просто так определить хуже или лучше с какой-то настройкой и бывает непросто найти близкое более оптимальное значение.

И надо проявлять гибкость в поиске других сколь возможно близких настроек, а не просто отбрасывать что не показало себя хорошо сразу.

Понимаете?

Также надо учитывать, что в сете Гуреева менялись настройки абсолютно всех фильтров и гэп контроля - тоже надо всё отследить.

Что касается ваших разгонных торгов...

я воздерживаюсь от каких либо торговых рекомендаций - тем более в евре, где очень сильно упали волатильность и откаты, изменился ход торгов.

Но всё же должен отметить, что из-за явно выходящего на финиш Брэкзита опасно ориентироваться на минимальную летнюю волатильность евры и продолжать торговать 7-ми коленную версию с ММ 20% компромиссного депо.

Как по мне, хотя евра по прежнему еле ползает, околобрэкзитные риски возрастают и лучше перестраховаться и торговать если не полный 10-ти коленный сет, то 9-8 колен с меньшей лотностью.

Понимаете, в разгоне укороченными сетками стоп на околобрэкзите может прийти совсем внезапно и очень быстро обнулить всё заработанное в разгоне за месяцы.

Понимаете, глядя на "погоду" в рынке, тоже нужна гибкость: да, ветра по прежнему нет - но тучки просматриваются и лучше подготовиться к ухудшению погоды и глупо не простыть под дождем...

-----

44 минуты назад, Provodnik1ru сказал:

В 21.10.2019 в 11:43, VIGILant сказал:

Сегодня утром вручную закрыл по ЕвроЙене торговлю на 12 колене с убытком, сет из Тройки Старика. Вижу, что это решение было правильным.

Мне не понятно в чём правильность решения. Сет евро/йена - тройка, 15 колен. Мне не понятно, о чём вы все говорите? Отлично отработал..

Да, отработал отлично. Более того, цена была в плюсе и очень близка к ТР на 11 колене и по уму лучше было закрыться в меньший плюс там.

Но как торговать околобрэкзитье люди решают по разному: кто-то продолжает торги - а кто-то предпочитает по любому выйти из торгов или торговать консервативнее.

В 26.10.2019 в 00:20, Старик сказал:

Так вот в этом сете я несколько повысил устойчивость, увеличив 1-й шаг с 12 до 14 пипсов - что добавило к сетке 30 пипсов и немного снизило агрессивность сета.

Также, учитывая резко уменьшившуюся "откатность", внутридневную волатильность евры, мне кажется оправданным несколько уменьшить ТР во всех eurххх.

Например, в евроиене задать ТР примерно так:

S_TakeProffitType=1
S_TakeProffit=12
S_TakeProffit_Level1=4
S_TakeProffit_Level1Corr=1
S_TakeProffit_Level1_5=10
S_TakeProffit_Level1_5Corr=-1
S_TakeProffit_Level2=0
S_TakeProffit_Level2FixPips=0

Вот при таких настройках у меня бы евроиена закрылась по ТР на 11 колене и даже не напрягла ни разу. Но это временно - по прибыли это тяжело ударит...

Ну а что касается решений как торговать...

Люди по разному торгуют: кто-то более азартен - а кто-то предпочтет принять стоп в несколько %%, но избежать риска потерять больше.

И каждое решение принимается в свое время и на основании той инфы, которая была в тот момент.

Ход торгов потом может подтвердить правильность решения или показать, что решение было не оптимальным.

Но нельзя потом утверждать, что чье-то решение было не верным - с учетом разных оценок/принятий рисков, разной доступной каждому информации, в тот момент времени человек считал, что сделать лучше так.

Provodnik1ru · 28 октября, 2019

10 минут назад, Старик сказал:

Люди по разному торгуют: кто-то более азартен - а кто-то предпочтет принять стоп в несколько %%, но избежать риска потерять больше.

Даже не знаю как это правильно сказать то.. Какая то паника возникла в один момент. "По фунту 11 колен, ах какой ужас, брексит-шмексит, срочно закрывать с убытками" Закрыл фунт 11 колен! В ручную НО! Дождался момента когда сетка висела в прибыли, не в копеечной.. Закрыл! Без всякой паники.. Евро\йена- опять то же самое.. Даже и не думал вмешиваться. Само закроется! И вот народ кто закрывает в ручную и потом говорят "что сделал правильно", а вы всё время так делать будете? Открылся 11-12 колено и всё.. Запрет торговли и закрываться? Во второй и третий раз это не прокатит точно!! И потери будут наамного больше!

Старик · 28 октября, 2019

В 28.10.2019 в 17:03, Provodnik1ru сказал:

В 28.10.2019 в 16:45, Старик сказал:

Люди по разному торгуют: кто-то более азартен - а кто-то предпочтет принять стоп в несколько %%, но избежать риска потерять больше.

Даже не знаю как это правильно сказать то.. Какая то паника возникла в один момент. "По фунту 11 колен, ах какой ужас, брексит-шмексит, срочно закрывать с убытками" Закрыл фунт 11 колен! В ручную НО! Дождался момента когда сетка висела в прибыли, не в копеечной.. Закрыл! Без всякой паники.. Евро\йена- опять то же самое.. Даже и не думал вмешиваться. Само закроется! И вот народ кто закрывает в ручную и потом говорят "что сделал правильно", а вы всё время так делать будете? Открылся 11-12 колено и всё.. Запрет торговли и закрываться? Во второй и третий раз это не прокатит точно!! И потери будут наамного больше!

Понимаете, коллега, рынку абсолютно пофиг на чьи-то растопыренные пальцы и разные формы быкования...

Можно сколько угодно на берегу показывать шторму "фак ю", гордо играть мышцами и делать зверское лицо.

Но если вы нырнете в штормовую волну, то вас с любым выражением на лице убьет об камни и на берег вы вернетесь трупом лишь случайно.

Это надо понимать, принимать и к этому надо относиться серьезно.

Про какую-то панику, возникшую в один момент...

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=437585

Паника, если и возникла, то в за месяцы известный момент решающего саммита ЕС по брэкзиту и только у тех, кто не отработал этот вопрос заблаговременно.

Существовали абсолютно реальные риски продолжения мощных движений в фунтовых и евровых парах и на них, хоть и с опозданием, надо было реагировать.

Другое дело, что, в зависимости от того какими сетами кто торгует, реакция должна была быть разной по скорости и жесткости.

Мы четко различаем додиапазонные и диапазонные сетки и торги.

При диапазонных торгах, рассчитанных на движения 500-600+ пипсов, в ожидании сильных движений, можно было как заблаговременно выйти из торгов, так и поставить более консервативные сеты, уменьшить ТР и жестче настроить фильтры бота, в первую очередь фильтр волатильности.

Но диапазонными сетами, осознавая все риски и предприняв все необходимые меры, можно было рискнуть продолжить торги даже в решающий момент многолетней брэкзитной эпопеи.

А вот додиапазонными сетами, рассчитанными на сетки редко более 300+ пипсов и все мыслимые хитрые хитрости для раннего закрытия сеток, в этот момент еврой и фунтом торговать было не желательно.

Тупо потому, что любая пара с евро и фунтом в первый решающий в Брэкзите момент могла вырасти/упасть на 400-500 пипсов и порвать сетку!

В чем в eurjpy на собственном горько опыте убедилось слишком много наших коллег - и из чего нами уже сообща сделаны все необходимые выводы в топике.

Конечно, это не дает гарантии, что мы теперь без сбоев будем торговать вечно - но что надо было по этому эпизоду нам всем понять, надеюсь, все поняли.

Так вот, читая информацию в топике/терминале/инете, надо четко различать масштаб происходящего, о торгах какими сетами идет речь и насколько велика реальная угроза для ваших собственных торгов.

И не впадать в панику, если ситуация к вашим торгам относится опосредствованно. Но реагировать быстро, если раньше что-то сделали не так.

Но вот чего точно не надо это смело показывать рынку средний палец.

Может повезти, конечно, и рынок проигнорит вашу дерзость - но чаще лучше перестраховаться и не пытаться купаться в шторм.

Ramilkg · 28 октября, 2019

здравствуйте дайте пожалуйста ссылку на актуальные сеты для этого бота

Старик · 28 октября, 2019

38 минут назад, Ramilkg сказал:

здравствуйте дайте пожалуйста ссылку на актуальные сеты для этого бота

Здравствуйте!

Читаем первый пост топика и все ссылки из него и изучаем "Все файлы темы".

----------

В Твиттере уже начала гулять такая шутка.

Год 2192. Премьер-министр Великобритании посещает Брюссель, чтобы попросить о продлении отсрочки по Brexit.

Никто не помнит, откуда возникла эта традиция, но каждый год она привлекает множество туристов со всего мира.

Andralex · 28 октября, 2019

5 часов назад, Provodnik1ru сказал:

Даже не знаю как это правильно сказать то.. Какая то паника возникла в один момент. "По фунту 11 колен, ах какой ужас, брексит-шмексит, срочно закрывать с убытками" Закрыл фунт 11 колен! В ручную НО! Дождался момента когда сетка висела в прибыли, не в копеечной.. Закрыл! Без всякой паники.. Евро\йена- опять то же самое.. Даже и не думал вмешиваться. Само закроется! И вот народ кто закрывает в ручную и потом говорят "что сделал правильно", а вы всё время так делать будете? Открылся 11-12 колено и всё.. Запрет торговли и закрываться? Во второй и третий раз это не прокатит точно!! И потери будут наамного больше!

Возможно, я не совсем корректно выразился в тот момент. Скорее всего, хотелось поскорее убедиться в правильности моего решения ( закрыть сетку на 12 колене). В другое, не Брекзитное время, закрывать на 12 колене из 15 было бы нелогичным. Потом произошел достаточный откат, но если бы евра еще немного сделала кросс, то Вы бы ,скорее всего, не писали данный пост.Если уж брать историю, то у меня бы открылось 14 колен ( первый ордер - 117.23, пик безотката - 121.46 итого 423п. из 460 с небольшим запасом).

P.S. в торговле ботом не силен, могу ошибаться)

Изменено 28 октября, 2019 пользователем Andralex

shkarupin.vi · 29 октября, 2019

Ну вот, опять отложили брэксит на 3 месяца, до 31.01.2020. Источник: https://www.bbc.com/russian/news-50207971

Andralex, у вас не правильно выставленно значения: значимость и цена пипса в анализаторе, значимось - 5 знаков, а цена пипса, $ - 4 знака.

Изменено 29 октября, 2019 пользователем shkarupin.vi

Andralex · 29 октября, 2019

shkarupin.vi , Да, я знаю про эту нестыковку. Спасибо, что заметили. Но если я в таблице задам для 5-ти знака (для иеновых пар 3-ех знака) стоимость пипса 0.92, то и высчитываемые значения просадки и залога не являются корректными?

Изменено 29 октября, 2019 пользователем Andralex

Старик · 29 октября, 2019

В 29.10.2019 в 07:29, shkarupin.vi сказал:

Andralex, у вас не правильно выставленно значения: значимость и цена пипса в анализаторе, значимось - 5 знаков, а цена пипса, $ - 4 знака.

@shkarupin.vi Значимость/разрядность параметр модели справочный - в расчетах не участвует.

Это напоминание лишь для себя модель заполнена в 4/2 значных значениях/пипсах как в боте - или заполнение модели и расчет выполнены в 5/3 значных пунктах и цене пункта. Если этот параметр из модели удалить, чтобы не путались - ничего не изменится, модель будет работать.

Если вы правильно заполните модель под 4/2 знак, но укажете во второй строке 5-ти знак, то на расчеты это никак не влияет и модель будет посчитана правильно.

-----

@Andralex обратите внимание выше по топику, что я давно перешел на S_GridStep_Level2=7 и в большинстве сетов eurjpy стал использовать S_GridStep=14.

Эти два крохотные изменения настроек увеличивают длину сетки на ~10%!!

Ваш вариант диапазонного сета eurjpy заметно агрессивнее того 500+ пп сета, что последние год+ обычно выкладывался в топике.

Оба диапазонных сета допустимы - это кто какой меньше/больше уровень агрессивности торгов достаточно волатильного кросса предпочитает.

И ваш вариант (моего старого сета из мультиторгов) несколько прибыльней и с чуть лучшей закрываемостью на средних коленах.

Но, хоть волатильность евры в 2019 резко снизилась, я всё же предпочитаю несколько более консервативный вариант диапазонного сета eurjpy с сеткой на 10%+ длиннее, пока с Брэкзитом возня не завершится.

я не обязательно прав в моей чуть большей консервативности!

Может мы без особых эксцессов переживем последние месяцы Брэкзита, может низкая волатильность еще надолго сохранится и может можно торговать намного агрессивней.

Может быть. Может, я чрезмерно осторожничаю. А вы более соответствуете рынку в этом сете. Может быть и так.

Но было бы хорошо, если бы вы обращали внимание на такие мелкие детали, понимали их значимость и влияние на торги и учитывали в своих действиях!

Старик · 31 октября, 2019

В продолжение темы о деталях и мелочах...

В Роботесте ровно месяц висит сетка eurusd - скоро 2 недели на 12 коленах 260+ пипсах. И не может закрыться.

Почти 2 недели цена ходит в пределах 100 пипсов и не может ни дотянуться до ТР, ни очередное колено открыть.

Откатов было достаточно - немного и небольших, но достаточно для разобраться с таким движением цены.

И сетка не длинная как для 15 колен - я бы сказал, для диапазонного сета, тем более под Брэкзит, даже опасно короткая сетка.

Но ослабленный для меньшего депо сет в упавшей волатильности не закрывается.

S_Mult=1.4 для текущей волатильности евры маловат - чем меньше мульт, тем дальше уровень ТР сетки и тем больший нужен откат.

При стартовом мульте 1.5 (и даже может 1.45) эта sell сетка уже закрылась бы по ТР несколько раз - так как уровень ТР сетки был бы немножко ближе.

Но мульт 1.4 в упавшей волатильности явно перестал соответствовать движению цены - слишком далеко оказывается ТР сетки от старшего ордера, цена не дотягивается.

ТР был подобран для большей волатильности прошлых лет (сет от 20180424) и задан довольно "жадным".

S_TakeProffitType=1
S_TakeProffit=12
S_TakeProffit_Level1=3
S_TakeProffit_Level1Corr=1
S_TakeProffit_Level1_5=12
S_TakeProffit_Level1_5Corr=-1
РобоТест показывает, что S_TakeProffit_Level1_5=12 для мульта 1.4 слишком много - даже =10 как бы не многовато было для евры такой как последние месяцы.

S_TakeProffit_Level1_5=10 вместо =12 уменьшило бы ТР 12 колена с 20 до 16 пипсов и этого было бы достаточно для закрытия сетки на 12 колене уже дважды.

S_TakeProffit_Level1_5=12 в данном сете под текущую волатильность стал явно чрезмерен...

Вот видите как интересно получается: условно учебный дешевый сет от апреля 2018 перестал соответствовать волатильности пары - цена не дотягивается до ТР.

Причем небольшие вообще-то сетки уже не первый месяц слишком долго закрыться не могут...

Надо приблизить уровень ТР сетки к старшему ордеру, чтобы ослабевшая цена до ТР быстрее (и вообще) дотягивалась.

Уменьшать и так небольшую диапазонную сетку, тем более под Брэкзит, явно плохая идея. Это самая короткая диапазонная сетка вообще - авантюрная слегка.

(Конечно, раз сетка диапазонная и впереди финал Брэкзита, то сетку стоило бы удлинить. Но это один из экспериментов, так что длину не трогаем.)

Увеличивать мульт тоже не желательно: условие низколотной сетки нарушим - да и так это единственный тест с мультом меньше 1.5.

И остается только достаточно "жадный" ТР уменьшить в последней трети сетки, где цене до ТР идти дальше всего и надо помочь цене до ТР дотянуться.

И S_TakeProffit_Level1_5=10 вместо =12 выглядит как просто неотложная коррекция сета - если не опоздали с коррекцией уже...

Ну и фильтр волатильности может надо ужесточить: раз волатильность упала - может и VolCandleMaxSize надо уменьшать.

Вот ведь как получается...

Время идет, рынок меняется и давние сеты могут переставать соответствовать рынку.

И за этим надо следить и сеты актуализировать.

P.S. @Мерлин просьба в Роботесте Forex4you Demo 1235071810 в торгующем боте заменить сет EURUSD на прилагающийся к посту.

[EA] - Setka v1.43 - 20191031 - EURUSD - мульт 1.4+ - Роботест.set [EA] - Setka v1.43 - 20191031 - EURUSD+GBPUSD - мульт 1.4+ - Роботест.rar

Мерлин · 1 ноября, 2019

@Старик сделано:)

Grail555 · 3 ноября, 2019

В 31.10.2019 в 03:53, Старик сказал:

В продолжение темы о деталях и мелочах...

Спойлер

В Роботесте ровно месяц висит сетка eurusd - скоро 2 недели на 12 коленах 260+ пипсах. И не может закрыться.

Почти 2 недели цена ходит в пределах 100 пипсов и не может ни дотянуться до ТР, ни очередное колено открыть.

Откатов было достаточно - немного и небольших, но достаточно для разобраться с таким движением цены.

И сетка не длинная как для 15 колен - я бы сказал, для диапазонного сета, тем более под Брэкзит, даже опасно короткая сетка.

Но ослабленный для меньшего депо сет в упавшей волатильности не закрывается.

S_Mult=1.4 для текущей волатильности евры маловат - чем меньше мульт, тем дальше уровень ТР сетки и тем больший нужен откат.

При стартовом мульте 1.5 (и даже может 1.45) эта sell сетка уже закрылась бы по ТР несколько раз - так как уровень ТР сетки был бы немножко ближе.

Но мульт 1.4 в упавшей волатильности явно перестал соответствовать движению цены - слишком далеко оказывается ТР сетки от старшего ордера, цена не дотягивается.

ТР был подобран для большей волатильности прошлых лет (сет от 20180424) и задан довольно "жадным".

S_TakeProffitType=1
S_TakeProffit=12
S_TakeProffit_Level1=3
S_TakeProffit_Level1Corr=1
S_TakeProffit_Level1_5=12
S_TakeProffit_Level1_5Corr=-1
РобоТест показывает, что S_TakeProffit_Level1_5=12 для мульта 1.4 слишком много - даже =10 как бы не многовато было для евры такой как последние месяцы.

S_TakeProffit_Level1_5=10 вместо =12 уменьшило бы ТР 12 колена с 20 до 16 пипсов и этого было бы достаточно для закрытия сетки на 12 колене уже дважды.

S_TakeProffit_Level1_5=12 в данном сете под текущую волатильность стал явно чрезмерен...

Вот видите как интересно получается: условно учебный дешевый сет от апреля 2018 перестал соответствовать волатильности пары - цена не дотягивается до ТР.

Причем небольшие вообще-то сетки уже не первый месяц слишком долго закрыться не могут...

Надо приблизить уровень ТР сетки к старшему ордеру, чтобы ослабевшая цена до ТР быстрее (и вообще) дотягивалась.

Уменьшать и так небольшую диапазонную сетку, тем более под Брэкзит, явно плохая идея. Это самая короткая диапазонная сетка вообще - авантюрная слегка.

(Конечно, раз сетка диапазонная и впереди финал Брэкзита, то сетку стоило бы удлинить. Но это один из экспериментов, так что длину не трогаем.)

Увеличивать мульт тоже не желательно: условие низколотной сетки нарушим - да и так это единственный тест с мультом меньше 1.5.

И остается только достаточно "жадный" ТР уменьшить в последней трети сетки, где цене до ТР идти дальше всего и надо помочь цене до ТР дотянуться.

И S_TakeProffit_Level1_5=10 вместо =12 выглядит как просто неотложная коррекция сета - если не опоздали с коррекцией уже...

Ну и фильтр волатильности может надо ужесточить: раз волатильность упала - может и VolCandleMaxSize надо уменьшать.

Вот ведь как получается...

Время идет, рынок меняется и давние сеты могут переставать соответствовать рынку.

И за этим надо следить и сеты актуализировать.

P.S. @Мерлин просьба в Роботесте Forex4you Demo 1235071810 в торгующем боте заменить сет EURUSD на прилагающийся к посту.

[EA] - Setka v1.43 - 20191031 - EURUSD - мульт 1.4+ - Роботест.set 7 \u043a\u0411 · 24 загрузки [EA] - Setka v1.43 - 20191031 - EURUSD+GBPUSD - мульт 1.4+ - Роботест.rar 72 \u043a\u0411 · 33 загрузки

сетка еще жива? как просадка?

Старик · 3 ноября, 2019

8 часов назад, Grail555 сказал:

сетка еще жива? как просадка?

Все прекрасно! Просадка меньше 3%

https://www.myfxbook.com/members/Merlin777/qj-setka-new-set-tradelikeaproru/2526265

Стандартный эксперимент "проверка настроек для прохождения Брэкзита без какого либо ручного вмешательства в торги".

P.S. Вообще-то я не сторонник бездумных торгов круглый год при любой погоде - как происходит в Роботесте...

Имхо, любые торги, в том числе мартином, это как рыбалка в море - забрасываешь сети, пока не поступит прогноз урагана, тогда сворачиваешь сети и в порт.

Тем более что реально ураганы случаются не каждый год и, вместе со стремным околоновогодьем, слишком много прибыли не отберут.

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=437585

Да, бывают внезапные шквалы/тренды и в них-то желательно уметь выживать - но и это крайняя редкость...

Вот под внезапные шквалы и надо пытаться разрабатывать сеты, проходящие их.

И пытаться научиться торговать то, что заранее предусмотреть невозможно или почти невозможно.

Но, имхо, не разумно пытаться торговать мартинами то, о чём даже ДЦ заранее лично предупреждают!

То, о чём предупреждают даже ДЦ, обычно не стоит пробовать торговать - разумнее тормознуть или выйти из торгов и немного переждать!

А Роботест с круглогодичными торгами без учета обстановки это слишком жестко и не рыночно, увы...

Ни сделать паузу в брэкзит, ни большим лотом разогнать во флэте, ни вернуться на вытестированный/консервативный сет при напряжении обстановки...

Роботест слишком жесткий/зажатый, он по условиям торгов ближе к тестеру стратегий МТ и в полном объеме реалии реальных торгов не отражает.

Rigal · 4 ноября, 2019

В 28.10.2019 в 00:59, HQPhantom сказал:

С подачи неугомонного Старика вновь вернулся к тестам "дошлифованного" сета коллеги Gureyev.

Дело в том, что в оригинальном сете параметр S_TakeProffitTyp был задан 0 (tp_avg), вместо дефолтного S_TakeProffitType=1 (tp_level_without_loss).

Провёл тесты с дефолтным S_TakeProffitType=1 (tp_level_without_loss). Все остальные параметры теста остались идентичными предыдущему.

Сет не слил. Общее количество сеток уменьшилось, но за счёт увеличения шести-десяти коленных сеток, прибыль увеличилась на 25% годовых.

Результаты в архиве.

(EA) - Setka v1.43 Gureyev-(HQP)-EURUSD-181108-1-M1-TpType=1-TDS2-(HQP).rar 1 \u041c\u0411 · 64 загрузки

А в тестере же свопы нулевые, вроде?

Rigal · 4 ноября, 2019

В 31.10.2019 в 09:53, Старик сказал:

Вот ведь как получается...

Время идет, рынок меняется и давние сеты могут переставать соответствовать рынку.

И за этим надо следить и сеты актуализировать.

А мне кажется, можно переключить систему закрытия на определенном колене: скажем, открылось десять колен, начинаем выводить участками: следим за профитом положительной части и выбираем сделки из провисшего сегмента, которые можно закрыть вместе с этой положительной частью.

В идеале на откате, как раз эту стратегию я сейчас вылизываю в следующей версии Stupido: когда цена откатывается, закрываем профит, который можно собрать.

На нескольких движениях он переставится несколько раз, каждый раз отцепляясь от тренда на откате, оставляя все меньше провисших колен.

Плюсы: меньше потерь на свопах, больше шансов выжить, если цена продолжит движение против позиции, собираем профит там, где сегодня ждем закрытия всей сетки, если цена навсегда ушла в другой диапазон (ну или очень надолго) - эта стратегия дает способ закрыть позицию, которая классическим общим тейком не закроется, возможно, годами (и сожрет ваш депозит свопами)

Минус: если цена отскочила, а потом продолжила движение в сторону открытой позиции, точка тейка теперь дальше - сетка не закроется теперь там, где закрылась бы в случае, если бы мы ее не трогали

Но это все я напишу и потестирую.

Изменено 4 ноября, 2019 пользователем Rigal

Старик · 4 ноября, 2019

3 часа назад, Rigal сказал:

В 27.10.2019 в 18:59, HQPhantom сказал:

С подачи неугомонного Старика вновь вернулся к тестам "дошлифованного" сета коллеги Gureyev.

Дело в том, что в оригинальном сете параметр S_TakeProffitTyp был задан 0 (tp_avg), вместо дефолтного S_TakeProffitType=1 (tp_level_without_loss).

Провёл тесты с дефолтным S_TakeProffitType=1 (tp_level_without_loss). Все остальные параметры теста остались идентичными предыдущему.

Сет не слил. Общее количество сеток уменьшилось, но за счёт увеличения шести-десяти коленных сеток, прибыль увеличилась на 25% годовых.

Результаты в архиве.

(EA) - Setka v1.43 Gureyev-(HQP)-EURUSD-181108-1-M1-TpType=1-TDS2-(HQP).rar 1 \u041c\u0411 · 64 загрузки

А в тестере же свопы нулевые, вроде?

нет.

Этот тест как раз и доказал, что свопы в тестере не нулевые - и, если их учитывать и компенсировать, то это +25% годовых.

Я этот вопрос достаточно исследовал в

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=437920

и выводы для мажоров xxxusd однозначны.

Ну а корректно ли учет и компенсация свопов реализованы в ботах МТ4/МТ5 для других пар мы будем пошагово проверять в будущих тестах других пар.

2 часа назад, Rigal сказал:

В 31.10.2019 в 03:53, Старик сказал:

Вот ведь как получается...

Время идет, рынок меняется и давние сеты могут переставать соответствовать рынку.

И за этим надо следить и сеты актуализировать.

А мне кажется, можно переключить систему закрытия на определенном колене: скажем, открылось десять колен, начинаем выводить участками: следим за профитом положительной части и выбираем сделки из провисшего сегмента, которые можно закрыть вместе с этой положительной частью.

В идеале на откате, как раз эту стратегию я сейчас вылизываю в следующей версии Stupido: когда цена откатывается, закрываем профит, который можно собрать.

На нескольких движениях он переставится несколько раз, каждый раз отцепляясь от тренда на откате, оставляя все меньше провисших колен.

Плюсы: меньше потерь на свопах, больше шансов выжить, если цена продолжит движение против позиции, собираем профит там, где сегодня ждем закрытия всей сетки, если цена навсегда ушла в другой диапазон (ну или очень надолго) - эта стратегия дает способ закрыть позицию, которая классическим общим тейком не закроется, возможно, годами (и сожрет ваш депозит свопами)

Минус: если цена отскочила, а потом продолжила движение в сторону открытой позиции, точка тейка теперь дальше - сетка не закроется теперь там, где закрылась бы в случае, если бы мы ее не трогали

Но это все я напишу и потестирую.

Когда сделаете - тогда и посмотрим.

Мартины разрабатываются 10+ лет тысячами светлых голов и, имхо, в ходе проводившихся экспериментов было в разной степени исследовано практически всё.

И обособленное досрочное закрытие старших ордеров в плюсе, и закрытие в минусе младших ордеров из прибыли проверялось в бесплатных и коммерческих ботах, начиная с 2012-13 годов точно.

Пример самых разных идей (смотрите весь топик) http://tlap.com/forum/ugolok-programmista/13/razmyshleniya-na-temu-martingeyla-a-est-li-svet-v-kontse-tunnelya/14187/

По всему миру люди, в разной степени, думали и о чем вы пишете, но хороших реализаций я не встречал.

Посмотрим что получится и получится ли у вас.

Rigal · 4 ноября, 2019

14 минут назад, Старик сказал:

нет.

Этот тест как раз и доказал, что свопы в тестере не нулевые - и, если их учитывать и компенсировать, то это +25% годовых.

Я этот вопрос достаточно исследовал в

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=437920

У меня, может, что не так с брокером или тестером, но я вот только что воткнул кусочек кода:

   datetime first = TimeCurrent();
   double sumSwaps = 0;
   double totalLots = 0;
   for(int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--) {
      if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) {
         if(OrderOpenTime() < first)
            first = OrderOpenTime();
         sumSwaps += OrderSwap();
         totalLots += OrderLots();
      }
   }
   int days = MathFloor((TimeCurrent() - first) / 60 / 60 / 24);
   Comment("Position of total " + DoubleToStr(totalLots,2) + " lots is open for " + IntegerToString(days) + " days, total swap: " + DoubleToStr(sumSwaps, 2));

И вот что он мне пишет:

Я буду рад увидеть другой результат - и с удовольствием уйду тестироваться к брокеру, у которого есть свопы в тестере - в конце концов все, что я пишу пытается свопы учитывать, и если их нет, результат не вполне репрезентативен.

Но если их нет и вы видите результат, который отличается - возможно, советник в тесте "симулирует" своп, собирая профит, который должен этот своп компенсировать. Интересная идея, кстати, надо прикрутить.

Войти

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

Рекомендуемые сообщения

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Популярные авторы

Popular Days

Популярные авторы

Популярные посты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Создать учетную запись

Войти

Специальное предложение

Рекомендуемые брокеры