[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Grail555]

В 02.10.2019 в 04:26, Старик сказал:

Данный сет №1 заинтересовал меня как представитель группы сетов с самой простой геометией/математикой сеток, которые я сейчас просматриваю.
Мой интерес к подобным сетам я пояснил в предыдущих постах - пытаюсь разобраться чего они вообще работают и насколько они устойчивы.
Как бы примитивные сетки работать долго не должны, но у нас они проходят тесты с 2017 года и надо разобраться благодаря чему у нас так. 

Спойлер

К сожалению, @Roman_arina выложил тест только с реинвестом за 2.5 года с тестерными миллиардами, из которого про сет ничего узнать нельзя.
Тема тестов с реинвестом за несколько лет обсуждалась уже не раз - они допустимы как технологические для проверки устойчивости сета и уточнения депо.
Но финансовый результат тестов с реинвестом за несколько лет не просто сказка для детей школьного возраста - это ближе к бреду, доверчиво верить в который явно не стоит.

 

Ну и в тестах с реинвестом с плавающей лотностью есть одна крайне неприятная особенность - ход теста (расстояния до ТР, время и цена закрытия и открытия сеток и количество сеток) всё же несколько зависит от лотности. Точность задания лотов ордеров разная: при минимальной лотности много округлений - при большой лотности округления минимальны, а лоты ордеров задаются максимально точно. И, при большой старательности, сет с реинвестом с растущей лотностью ордеров можно подогнать так, что он будет проходить там, где этот же сет с фиксированным лотом сольется.  Ну не секрет, что торги одним сетом с разной лотностью несколько разнятся.
То есть вы получаете неустойчивый подгон многолетнего теста с реинвестом с хуллиардами прибыли и каким-то крохотным депо и/или CurrencyForMinLot - но с фиксированным лотом с расчетным депо этот сет льёт.
Поэтому оптить/тестить только сеты с реинвестом и хуллиардами прибыли (что очень любят очень многие) просто нельзя - их надо постоянно перепроверять тестами с фиксированным лотом и стопом размером с депо.
Осталось неизвестно выполнил ли @Roman_arina тест с фиксированным лотом с финальными цифрами депо и CurrencyForMinLot или нет - как и то, прошел ли у него финальный тест с фиксированным лотом с фиксированным спрэдом или нет.
Но, в любом случае, в мт4 99% тест с фиксированным спрэдом желательно перепроверять в TDS2 с плавающим спрэдом, чтобы убедиться в устойчивости сета.

 

РеТест сета @Roman_arina с плавающим спрэдом в TDS2 выполнил @Altegron в http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=433007
Вполне ожидаемо ретест с фиксированным лотом с полным депо прошел, а ретест с реинвестом с CurrencyForMinLot, почти вдвое меньшим депо, слился.
Ну, чудес не бывает - если депо высчитан более-менее корректно, то с вдвое меньшим CurrencyForMinLot тест с реинвестом никак не должен пройти.
При таких пропорциях (CurrencyForMinLot примерно вдвое меньше депо) что-то одно точно высчитано не верно - или депо, или CurrencyForMinLot.
Теоретически можно представить CurrencyForMinLot 80%+ от депо (неполностью учитывается залог) - но CurrencyForMinLot=0.5депо это никак.

 

К сожалению, @Altegron следом за @Roman_arina также не вычислил корректный компромиссный депо и не установил истинную рентабельность сета.
Ретест в TDS2 сделал, но хоть какого-то анализа сета не выложил и финансовые показатели сета не выявил.
А я из принципе в топике работаю исключительно с тем, что делаете и выкладываете вы - стараясь показать что еще из ваших тестов можно выжать.
Вот и в этот раз сделаем поверхностный анализ ретеста @Altegron сета @Roman_arina и посмотрим что вы из своих тестов могли увидеть сами.

 

Беглый анализ графика теста

 

На графике есть несколько относительно краткосрочных просадок, свидетельствующих о весьма глубоких, но вроде краткосрочных просадках сетки.
График такого типа обычно считается условно терпимым - хоть просадка и была, но сетка на шпагате долго не сидела и закрылась условно быстро.
Но есть один нюансик: просадочки имеют не форму шипа, а сосульки - а тест-то за 2.5+ года, масштаб графика сжатый и, оказывается, не очень-то быстро закрывались сетки.  Вот были бы шипы - лучше.  А сосульки на сжатом графике за 2.5 года это просадка нарастала не бегом и закрывалась не быстро...
И есть одна очень глубокая и длительная просадка более 2-х месяцев, что однозначно воспринимается опытными тестировщиками как неприемлемое.
Сет с таким графиком теста, даже мартином, считается не совместившимся с волатильностью пары и подлежит глубокой, а то и полной переработке.

 

Беглый анализ таблицы статистики сеток

 

 

1) максимум колен сеток в тесте 7=MaxOpenOrders.  А сетка очень короткая (в среднем 56 пипсов) и количество колен выглядит непропорциональным.
У @Gureyev в сете №1 считающейся зеркальной eurusd сетка 10 колен и 315 пипсов - то есть почти в 6 (шесть) раз длиней, чем в изучаемом сете usdchf.
Вообще длина всей сетки у @Roman_arina меньше длины одного старшего колена, например, в моих "дефолтных" сетах в Роботесте при том, что там в сетках по 15 разных колен...
Вообще длина сетки 56 пипсов иррациональная, я не припоминаю ничего подобного у нас - наоборот, сетки и в 1000 пипсов тестировались...
Возникает подозрение, что или количество колен (осознано?) существенно занижено против волатильности пары - или в модели и в тесте не было проверено сколько колен нужно такой сетке на конкретной паре.

 

2)Сеток примерно 1.3 в день или 4 сетки в 3 торговых дня - примерно поровну sell и buy.  Для безиндикаторного сета №1 это скорее немного.
Сеток в 1 колено 56%, 1+2+3 коленных сеток 86% - что (вместе с коротким сроком жизни малых сеток), в общем-то, говорит о не самом худшем первом входе и отличной закрываемости первых колен вскоре после открытия сетки.
Но не все однозначно в статистике сеток по коленам и не факт, что управление первым входом и настройки фильтров нельзя оптимизировать с целью попробовать уменьшить депо.

 

3) Длительность теста 31 месяц, сетка по максимуму разворачивалась 33 раза - чаще, чем раз в месяц.
Каждый полный разворот правильно спроектированной сетки небольшое ЧП - цена прошла больше максимума и дальше, если что, слив.
Чуть раньше в топике мы отмечали, что в другом сете сетка полностью разворачивалась лишь раз в 10 месяцев - в 10 раз реже.
В большинстве сетов в топике сетки наибольшей длины разворачивались раз в 6-12 месяцев - от 6 раз реже.
Таким образом, данный сет чрезвычайно агрессивен, поскольку ежемесячно возникает угроза слива при движении цены больше расчетной длины сетки.
Кроме того, возникает обоснованное подозрение, что сетка намного короче, чем требуется для пары такой волатильности.

 

4) Просадка 3335 для 7-ми коленной сетки выглядит очень высокой.
Конечно, нет единой пропорции какой должна быть просадка для вообще любой сетки в 7 колен для любой пары для разных периодов тестирования.
Но в топике есть сеты в 9-10 колен с просадками 1000-1700, а с меньшим количеством колен просадка и менее 500 бывала.
Складывается впечатление, что просадка в 2-3 раза больше той, которую можно было бы ожидать от сетки в 7 колен.
Непропорционально большая просадка и экстремально большое количество максимальных сеток, скорее всего, говорит о недостаточной длине сетки и о том, что сетка полностью разворачивается задолго до завершения однонаправленного движения цены.  То есть сетка, вероятно, намного меньше необходимой.

 

5) более 50% прибыли принесли 7 коленные сетки - что, в общем-то, пропорционально экстремально большой доле сеток с максимумом колен.
Однако такая зависимость прибыли от максимальных сеток означает, что и так небольшая прибыль может обвально упасть, если длину сетки придется увеличить и сеток с максимумом колен станет намного меньше.

 

6) Расстояние от старшего ордера до ТР сетки экстремально мало и не достигает и 20 пипсов - что характерно для скорее разгонных сетов.
Однако рентабельность менее 100% годовых никак не соответствует даже минимальным требованиям к разгонному сету и это явная диспропорция.
Что-то с сеткой явно не так: если рентабельность как у консервативного сета - стоит ли использовать разгонные малые шаг и ТР для быстрейшего закрытия короткой сетки?!
6а) учитывая экстремально большое (в 6-10 раз большее) количество сеток с максимумом колен и экстремально малое расстояние до ТР, можно предположить, что в период флэта невысокая для мартинов прибыльность торгов сетом, возможно, не только не падает, но может даже и выше средней - если условия входа первым ордером не делают открытие сеток слишком редким.

 

7) длительность жизни сеток в тесте относительно невелика - 1 коленные меньше часа, 2-3 коленные ~2 часа, почти все сетки меньше суток.
В принципе, это соответствует короткому ТР и скорее характерно для разгонных сетов - но этот сет не разгонный совсем, а хорошая скорость закрытия особой прибыли не приносит.
И есть минимум одна сетка, висевшая много более 2-х месяцев - что, при малом ТР, является явным признаком неоптимального и еще явно не боевого сета пересиживателя.
Да, мы знаем немало сеток, особенно с большим шагом на бездолларовых кроссах, разворачивающиехся и закрывающихся неделями.
Но тут же явно не тот случай - пара мажор, шаг и ТР очень малы, остальные сетки живут меньше суток.  
Имеется явное зависание сетки и т.н. пересиживание - и это явная классическая не оптимальность сета.

 

Беглый анализ модели сета, вычисление депо и анализ соответствия сетки торгуемой паре.

 

Это безиндикаторный сет типа/схемы №1, что позволяет по максимуму использовать модель, вычислять оптимальный и компромиссный депо и даже вычислять максимальный заступ цены за последнее колено сетки.

 

 

Для начала вычислим самое главное - финансовые характеристики сета.
По каким-то абсолютно не понятным мне причинам практически никто в топике не вычисляют депо сета и рентабельность сета в %%.
Сеты, какие бы они ни были экспериментальные, создаются с целью заработка и вычислить депо сета и его рентабельность выглядит абсолютно необходимым.
Иначе зачем сет создавался?  Не в тестере ж играться и там хуллиарды накручивать?
Но в топик почему-то показывают практически исключительно полуфабрикаты и о реальных депо для сета и прибыльности сета все потом должны догадываться самостоятельно...

 

Начнем с универсального для сетов всех типов №1-№4 компромиссного депо.
Для сетки N колен компромиссный депо = max просадка в тесте + залог всех N ордеров сетки (N-я строка модели).
Для сета @Roman_arina в 7 колен компромиссный депо = просадка 3335 + залог 254 = ~3600
Что на ~20% меньше, чем вообще-то непонятно откуда взятый депо 4350 от автора.

 

Прибыльность в $ и рентабельность (прибыльность сета в %%) вычисляется тоже стандартным образом - нам удобнее в месяц и годовых.
Прибыльность в $ в месяц = прибыли теста (лучше из таблицы Анализатора) : количество месяцев теста. 
Прибыльность в $ в месяц = $6795 : 31 месяц теста = $219 в месяц.

 

Рентабельность в % в месяц = прибыли теста (лучше из таблицы Анализатора) : количество месяцев теста : депо * 100%. 
Рентабельность в % в месяц = $6795 : 31 месяц теста : $3600 депо * 100% = 6.09% в месяц.
Рентабельность в % годовых = рентабельность в % в месяц * 12 = 6.09% *12 = 73% годовых.
Ну не разгонный сет точно...

 

---

 

Теперь оценим вычисляемый в модели для сетов №1 и №2 (без индикаторов в сетке) т.н. оптимальный депо.
Смысл оптимального депо в том, что, если сетка/сет спроектированы под пару верно, то больше оптимального депо в торгах вам денег не понадобится.
Если сет типа №1 или №2 (без индикаторов внутри сетки) оптимален для данной пары, если сетка соответствует движениям цены после открытия 1-го ордера, то дополнительное (еще одно N+1) колено в сетке в торгах вам не понадобится - и, соответственно, больше оптимального депо в торгах вам будет не нужно.
То есть если сет оптимален для данной пары и волатильности, то оптимальный депо это сумма, больше которой вам для таких торгов не нужно.
(можно сказать, что оптимальный депо - это максимальный депо для оптимального сета №1 или №2 и больше этого вам денег в торгах, скорее всего, не понадобится).

 

Поскольку оптимальный депо учитывает просадку до N+1 колена полностью, то, для оптимального сета, оптимальный депо всегда больше компромиссного депо.
По смыслу компромиссный депо оптимального N-коленного сета включает лишь часть просадки N+1 колена (заступ цены меньше колена) - а оптимальный депо включает всю просадку до колена N+1 (заступ цены размером в колено).
Именно поэтому в оптимальных/качественных сетах типа №1 и №2 оптимальный депо всегда должен быть несколько больше компромиссного депо.
А вот если компромиссный депо больше оптимального депо, то это означает, что просадки в тесте/торгах намного превышают заложенные в сете в модели и:
- что сет далёкий от оптимальности и 
- длина сетки существенно не соответствует (меньше) волатильности (торгового диапазона) валютной пары.

 

Для сетки N колен оптимальный депо = просадка на N+1 колене в модели + залог всех N ордеров сетки (N-я строка модели).
Для сета @Roman_arina в 7 колен оптимальный депо = просадка 242 + залог 254 = ~500

 

Сравнение оптимального депо 500 и компромиссного депо 3600 показывает, что оптимальный депо не просто меньше компромиссного, а меньше в 7 (семь) раз!!
А, как мы помним, в оптимально настроенном на пару сете №1/№2 оптимальный депо всегда (по формуле) должен быть больше компромиссного депо.
И из того факта, что в данном сете оптимальный депо в 7+ раз меньше компромиссного, однозначно следует, что сет крайне не оптимален и крайне не соответствует волатильности валютной пары.

 

---

Можно ли высчитать на сколько пипсов цена заступала дальше/за последнее колено сетки?!
Да, в сетах по схемам №1 и №2 (без индикаторов внутри сетки) это элементарно высчитывается по просадке в тесте и модели!
Заступ цены дальше последнего колена = (просадка теста - просадка на последнем колене в модели) : цену пипса на последнем колене в модели.
Для сета @Roman_arina заступ цены за/дальше последнего колена был = ($3335 - $117.8) : 13 $/пипс = 247 4-х значных пипсов.

 

То есть, после открытия 1-го колена (!), разворачивалась сетка в 54 пипса - после чего цена могла заступить за последнее колено вплоть до 247 пипсов.
Вполне очевиден и максимальный ход цены в минус от 1-го колена = сетка в 54 пипса + заступ цены за последнее колено 247 пипсов = ~300 пипсов 4-хзнак.
То есть после открытия 1-го ордера цена удалялась от него до 300 пипсов при длине сетки 54 пипса.
Ну и вполне очевидно, что сетка покрывала менее 1/5 (менее 20%) реально хода цены в тесте данным сетом.

 

Надо отметить, что заступ цены за последнее колено и диапазон хода цены в сетах №1 и №2 вычисляется с некоторым люфтом примерно в 3%-5%.
В таблице анализатора мы видим, что 1 раз 54 пипсовая сетка растягивалась до 72 пипсов и просадка сетки в этот момент могла быть и $130-$150.
Ну пусть просадка в растянувшейся до 72 пипсов сетке была $140, например.
Тогда максимальный заступ цены за последнее колено мог быть ($3335 - $140) : 13 $/пипс = ~246 пипсов.
Ну а удаление/диапазон хода цены в минус от первого колена растянувшейся до 72 пипсов сетки могло быть 72 + 246 = 318 4-хзначных пипсов.
То есть, если рассматривать чуть разное растяжение сетки, после открытия первого ордера цена уходила в минус на 300/318 пипсов максимум.

 

----------

 

Итак, мы уже вполне ясно видим/понимаем как торгует исследуемый сет usdchf.

 

Новых сеток не так у много - всего 4 в 3 дня.  Учитывая, что большинство сеток малые и живут они недолго, очень часто сеток не будет вообще.
Но чаще чем раз в месяц, одна сетка будет быстро разворачиваться полностью и тонуть в бесконтрольной просадке.
И мы знаем, что, после открытия первого ордера сетки, может уйти в просадку на 300+ пипсов - это нормальное движение для usdchf.
То есть сетка развернулась на 54 пипса, потом цена ушла еще на 3-5 таких сеток в просадку - а мы сидим в ужасе, округлившимися глазами смотрим на уже не видимую в глубинах просадки сетку и молим Бога, чтобы он не просто развернул цену, а отвел цену обратно на гиганские 200+- пипсов...
И ничего не можем сделать - просадка дальше длины сетки нам абсолютно не подконтрольна, там не работают фильтры и гэпконтроль и никак нельзя повлиять.
И остается только молиться, чтобы цена не просто вернулась - а вернулась почти к середине сетки очень-очень далеко к откуда сетка началась.
Сет однозначно шокирующий. 

 

Это очень яркий пример так называемого сета/бота-пересиживателя.
Когда или единичный ордер какого-то бота, или короткая для валютной пары сетка разворачиваются и потом хаотически болтается в бесконтрольной просадке - иногда неделями и даже месяцами.
Такие сеты и/или боты (их много в инете) считаются крайне ненадежными, бесперспективными и как бы их вообще не воспринимают всерьез.

Пересиживание может быть больше или меньше выражено.
Например, довольно активный в торгах старый бот ForexSetkaTraderMod тоже лютый пересиживатель - сетка всего 210 пипсов и бот мог висеть в чудовищной просадке месяцами, даже больше года.
Пересеживатель это как клеймо или ругательство - если применяется такое определение к сету или боту, то его считают некачественным и бесперспективным.
Ну, мы тут люди интеллигентные и даже пересиживатель у нас не ругательство - но это точно стремный и практически не контролируемый в торгах сет!

 

P.S.  пользу сет usdchf от @Roman_arina, имхо,  нам всем все же принесет, вроде есть торговая идея из его 2.5+ летнего теста - но это уже в другом посте позже.

 

----------

Итак, коллеги, по одному-единственному 99% тесту с минимальным фиксированным лотом мы узнали о сете и торгах им практически все!
Поскольку тест 2.5+ летний и выполнен в TDS2, достоверность теста близка к реалу, а период более 2-х лет позволил набрать достаточную статистику.
Одного теста (даже с не высчитанным депо), благодаря Анализатору и Модели, достаточно, чтобы узнать о 2.5+ летних торгах практически всё - какой нужен депо, какова эффективность/рентабельность торгов сетом, насколько цена заступала за последний ордер сетки, какой был торговый диапазон валютной пары после открытия сетки и вообще насколько сет соответствует валютной паре!!
Для вычисления всех этих ништяков требовалось 2-3 числа из готовых таблиц Анализатора и Модели - и знание 4-х арифметических действий!
То есть загружаем сет в Модель, отчет теста в Анализатор статистики сеток - и через пару минут узнаем о сете и тесте практически все!

 

Естественно, ничего не происходит случайно и само по себе.

То, что мы можем сейчас, было обеспечено кем-то раньше.

И Модель, и Анализатор, и теория создавались с 2016 немалым трудом немалой группы квалифицированных людей и продолжают развиваться прямо сейчас.

В скором времени будет опубликован новый релиз Анализатора следующего уровня, в который огромный вклад внесли профи ITшники @dagaz и особенно @elavr, вносящий в эту многолетнюю разработку просто решающий вклад и по сути единолично развивающий её последние полгода.

Но всё, что необходимо для анализа как мой выше, уже есть прямо сейчас и это всё давно доступно в топике бесплатно и абсолютно всем!

 

В этом посте я не пытался открыть Америки - я лишь пунктуально записал на что смотрел в таблицах Модели и Анализатора и о чем думал.

Вообще-то всё, о чем я писал, вы можете и даже должны знать из более ранних постов топика.

Исключительно важно, что это был совершенно формальный анализ - подобный анализ можно выполнять практически на автомате!

И подобный анализ может выполнять каждый из вас - разрабатывая свои сеты или изучая чужие!

Всё, необходимое для этого, в топике давно есть.

 

 

а где все актуальные сеты и версии сетки?

[Старик]

12 часов назад, Grail555 сказал:

а где все актуальные сеты и версии сетки?

Странный вопрос.  В топике.

Ссылки на актуальные моды (ориентировочно в октябре будут новые существенно отличающиеся) в первом посте топика.

Так как ботами можно торговать сотнями самых причудливых способов, образцы сетов ищи за последний год, лучше за два.

Теорию по всем ссылкам из первого поста и с 2017 года минимум учить строго обязательно.  Лучше конспектировать.

Ты должен абсолютно ясно понимать что ты торгуешь, как и почему.  Топик не для ленивых, слишком шустрых и тупых.

 

Проект не завершен.  Боты и дополнительное ПО прямо сейчас создается людьми, теория/методология прямо сейчас разрабатывается и выписывается.

Вот к процитированному тобой посту скоро будет еще минимум 2 поста-приложения:

1) как вычислить заступ цены за последнее и 1-е колено сетки в сетах типа 3 и 4, в которых внутри сетки применяются индикаторы

2) какую 2.5+ летнюю рыночную неэффективность выявил @Roman_arina в сете usdchf и какие возможны сеты для обторговки этой неэффективности пары.

 

Как найти уже созданное в топике на сейчас, я объяснил выше.

[Andralex7]

В 04.10.2019 в 04:07, Старик сказал:

@Мерлин просьба в Роботесте Forex4you Demo 1235071810 в торгующих ботах заменить сеты EURUSD и GBPUSD на прилагающиеся к посту.

 

Это, конечно, авантюра продолжать торговать фунта в Брэкзит и, скорей всего, испортит мониторинг, но криков троллей бояться - в Роботест не ходить. 

Так что перегруппировываемся и продолжаем.

 

P.S. в первый пост топика эта сборка уже добавлена.

 

[EA] - Setka v1.43 - 20191004 - EURUSD+GBPUSD - мульт 1.4+ - Роботест.rar 72 \u043a\u0411 · 29 загрузок

Здравствуйте! Поясните пожалуйста. Почему в предложенных Вами сетах EURUSD+GPBUSD в настройках фильтра спрэда и тайминга спрэда стоят нули. Такая настройка подходит больше для фиксированного спрэда? 

P.S. Торгую Тройкой Старика ( где настройки для фиксированного спрэда) [EA] - Setka v1.43 - Troika+Fix+Bonus - EURJPY - 20180212, [EA] - Setka v1.43 - Troika+Fix+Bonus - EURUSD - 20180124 и [EA] - Setka v1.43 - Troika+Fix+Bonus - GBPUSD - 20180130 на центовике Робофорекса ( с плавающим спрэдом) уже полгода. Фильтр спрэда, получается,не работает. Или на плавающем так торговать не стоит?

[ostapbender]

Сделал сет под индикатор WRP. Этакий Гена реализованный в Сетке. Тест с 2013г DD=1760 

Новогодние недели исключены. Торгуем как и в Гене после 20:00. Сделки только Sell. Проскальзывание сделал 500мс. 

 В архиве бот+тест+сет. 

 

Всё пытаюсь реализовать своего бота торгующего уже давно, но в крутом Сетке Старика 1,43. Но если можно добавить стандартный индикатор Bolinger Bands ( на котором основано у меня) и дающий вдвое лучшие результаты ? И былоб неплохо разграничить входы по сигналам индикаторов - отдельно sell и  buy?

 

 

(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-opt5-190815-R245_EURUSD_2013-2019_DD-1760.zip

[Старик]

2 часа назад, Andralex7 сказал:

В 04.10.2019 в 04:07, Старик сказал:

@Мерлин просьба в Роботесте Forex4you Demo 1235071810 в торгующих ботах заменить сеты EURUSD и GBPUSD на прилагающиеся к посту.

 

Это, конечно, авантюра продолжать торговать фунта в Брэкзит и, скорей всего, испортит мониторинг, но криков троллей бояться - в Роботест не ходить. 

Так что перегруппировываемся и продолжаем.

 

P.S. в первый пост топика эта сборка уже добавлена.

 

[EA] - Setka v1.43 - 20191004 - EURUSD+GBPUSD - мульт 1.4+ - Роботест.rar 72 \u043a\u0411 · 29 загрузок

Здравствуйте! Поясните пожалуйста. Почему в предложенных Вами сетах EURUSD+GPBUSD в настройках фильтра спрэда и тайминга спрэда стоят нули. Такая настройка подходит больше для фиксированного спрэда? 

P.S. Торгую Тройкой Старика ( где настройки для фиксированного спрэда) [EA] - Setka v1.43 - Troika+Fix+Bonus - EURJPY - 20180212, [EA] - Setka v1.43 - Troika+Fix+Bonus - EURUSD - 20180124 и [EA] - Setka v1.43 - Troika+Fix+Bonus - GBPUSD - 20180130 на центовике Робофорекса ( с плавающим спрэдом) уже полгода. Фильтр спрэда, получается,не работает. Или на плавающем так торговать не стоит?

Коллега, вы ж девиз нашего топика помните?  Разуваем глаза и включаем мозги! 

В Роботесте счет 4-х знак с фиксированным спрэдом!  Это вы обязаны лично увидеть в мониторинге и/или подключившись с Роботесту в МТ4 по инвест паролю из 1-го поста.

Естественно, что на счете с фиксированным спрэдом в Роботесте фильтр спрэда отключен как неприменимый.

Тройка длительное время тестировалась/дорабатывалась на счетах тогда еще с фиксированным спрэдом и, поэтому, в этих сетах у меня фильтр спрэда был отключен.

Если у вас счета с плавающим спрэдом, то нет ни одной причины для не использовать фильтр спрэда - по уму вы обязаны были настроить на каждую пару отдельно и включить фильтр спрэда еще до начала торгов на счете с плавающим спрэдом!!

Понимаете, не сейчас спрашивать - а не начинать торги без настройки на пары и включения фильтра спрэда!

 

Вы и только вы несете исключительную персональную ответственность за настройки сетов на ваш счет, а ММ сетов на ваш депозит!

Нельзя (точнее, лучше не надо) просто скачать и поставить сеты - надо понимать что вы делаете.

Если не понимаете - лучше не делайте!  Лучше еще на месяц-два засядьте читать топик.

Если вы, не разобравшись, сольете свой тестовый депозит - ума это не добавит, а денег отберет.  Будет чистая потеря времени за свой счет.

 

Чего-то не знать не стыдно - мы все не знаем всего.

Но глупо напортачить, начав делать то, в чем не разобрались.  Мартины/рынок не прощают - потеряете деньги и время.

Пока плаваете в теме, пока не разбираетесь даже в основах - тесты лишь на копейках и учиться-учиться-учиться!

 

 

P.S.  Насколько помню, в сетах тройки контроль просадки был настроен на мой довольно большой депозит на тестовом счете.

Большинству, особенно на малых депо, эти мои настройки контроля просадки жестко не подходят. 

Люди в топике, не откорректировав контроль просадки, уже получали совершенно необоснованные стопы.

Вы настроили контроль просадки на ваш депо в сетах тройки у себя?!

[Andralex7]

3 часа назад, Старик сказал:

Коллега, вы ж девиз нашего топика помните?  Разуваем глаза и включаем мозги! 

В Роботесте счет 4-х знак с фиксированным спрэдом!  Это вы обязаны лично увидеть в мониторинге и/или подключившись с Роботесту в МТ4 по инвест паролю из 1-го поста.

Естественно, что на счете с фиксированным спрэдом в Роботесте фильтр спрэда отключен как неприменимый.

Тройка длительное время тестировалась/дорабатывалась на счетах тогда еще с фиксированным спрэдом и, поэтому, в этих сетах у меня фильтр спрэда был отключен.

Если у вас счета с плавающим спрэдом, то нет ни одной причины для не использовать фильтр спрэда - по уму вы обязаны были настроить на каждую пару отдельно и включить фильтр спрэда еще до начала торгов на счете с плавающим спрэдом!!

Понимаете, не сейчас спрашивать - а не начинать торги без настройки на пары и включения фильтра спрэда!

 

Вы и только вы несете исключительную персональную ответственность за настройки сетов на ваш счет, а ММ сетов на ваш депозит!

Нельзя (точнее, лучше не надо) просто скачать и поставить сеты - надо понимать что вы делаете.

Если не понимаете - лучше не делайте!  Лучше еще на месяц-два засядьте читать топик.

Если вы, не разобравшись, сольете свой тестовый депозит - ума это не добавит, а денег отберет.  Будет чистая потеря времени за свой счет.

 

Чего-то не знать не стыдно - мы все не знаем всего.

Но глупо напортачить, начав делать то, в чем не разобрались.  Мартины/рынок не прощают - потеряете деньги и время.

Пока плаваете в теме, пока не разбираетесь даже в основах - тесты лишь на копейках и учиться-учиться-учиться!

 

 

P.S.  Насколько помню, в сетах тройки контроль просадки был настроен на мой довольно большой депозит на тестовом счете.

Большинству, особенно на малых депо, эти мои настройки контроля просадки жестко не подходят. 

Люди в топике, не откорректировав контроль просадки, уже получали совершенно необоснованные стопы.

Вы настроили контроль просадки на ваш депо в сетах тройки у себя?!

Да,я с Вами полностью согласен и в нашем деле мелочей нет. Благодарю, что таким как я, даете нагоняй по делу и ценный совет! 

Моя логика была такова. Если по умолчанию на  счетах с фиксированным спрэдом по факту фильтр спрэда не работает ( отключен), то эти же настройки, с таким же успехом можно использовать и на плавающих...  

Конечно, Тройку прогонял полгода на демо, потом поставил на центовик. Контроль просадки по каждой паре рассчитывал исключительно согласно Модели ( просадка + залог на открытие макс. количества колен + небольшой запас). 

Выложил статистику торговли. Депозит завышен, но стопы стоят правильно.

Myfxbook.pdf

Изменено 6 октября, 2019 пользователем Andralex7

[ademen]

Уважаемый @Старик хотел бы услышать Вашу критику по поводу моего сета. 

Прибыль выше 97% в год при просадке 20%

Сет не проходит НГ 2019 (исключил до и после 2 недели)

Над этой версией работаю около 2 недель. 

Буду благодарен за любой отзыва. 

 

Также спасибо коллеге, который возьмется прогнать сет в TDS 2

У меня котировки МТ5 от квантум. 

Думаю всем будет интересно совпадут ли тесты.

+97%.rar

[valerii.badaev]

7 часов назад, ademen сказал:

Думаю всем будет интересно совпадут ли тесты.

Уточните,где собственно сам тест?С чем сравнивать?Что касается теста в TDS2. Прогнал 2019 год. Беглый анализ показывает:

1)для данного сета характерно длительное зависание сетки продолжительностью 2265:53 часов(более 3 месяцев).

2)Рентабельность  за последние 3 мес теста - около 2,6% в мес.

3) Средняя рентабельность за весь период теста  при мин депо 850 ед. равна 7,7% в мес. Сам тест и анализ- во вложении.

(EA) - Setka v1.43 (ADX)-245 -AUDJPY-ademen-М1-97%годовых-Ducascopy(MT4).rar

Изменено 8 октября, 2019 пользователем valerii.badaev@gmail.com

[valerii.badaev]

7 часов назад, ademen сказал:

Думаю всем будет интересно совпадут ли тесты.

Прогнал сет на периоде 2017-2018. Что характерно для данного сета за указанный период- просадка ПОСТОЯННАЯ.Тем не менее, эквити растет и  в итоге средняя доходность в месяц по итогам 2 лет-около 7,3 % в мес при депозите 850 ед..Сам тест и анализ сета во вложении

(EA) - Setka v1.43 (ADX)-245 -AUDJPY-ademen-М1-97%годовых-Ducascopy(MT4)2017-2018.rar

[valerii.badaev]

В 06.10.2019 в 15:38, ostapbender сказал:

В архиве бот+тест+сет. 

Не понимаю,почему то ваш сет не грузятся ни в МТ4, ни в МТ5.В чем может быть дело?

[ademen]

2 часа назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Прогнал сет на периоде 2017-2018.

Спасибо за прогон. Но прогоните пожалуйста за (2019.01.14 - 2019.10.06). 

За 2017-2018 не тестировал, поэтому скорее всего такая картина. 

2 часа назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Не понимаю,почему то ваш сет не грузятся ни в МТ4, ни в МТ5.В чем может быть дело?

Незнаю. У меня все работает. А как Вы тогда протестировали раз такая проблема?

[Старик]

16 часов назад, ademen сказал:

Уважаемый @Старик хотел бы услышать Вашу критику по поводу моего сета. 

Прибыль выше 97% в год при просадке 20%

Сет не проходит НГ 2019 (исключил до и после 2 недели)

Над этой версией работаю около 2 недель. 

Буду благодарен за любой отзыва. 

 

Также спасибо коллеге, который возьмется прогнать сет в TDS 2

У меня котировки МТ5 от квантум. 

Думаю всем будет интересно совпадут ли тесты.

+97%.rar 1 \u041c\u0411 · 17 загрузок

Очередной в топике сет-пересиживатель.   По другому сконструированный, но всё равно с быстро разворачивающейся первой половиной и зависанием.

Не месяцами, а годами висит в просадке как видно из тестов.  Торговать таким крайне не рекомендуется.

Парни-новички, вы пока очень плохо видите/читаете график и пока совсем не чувствуете какие диапазоны движения пар и какие сетки для разных пар нужны.

 

Для въехать во что вы пытаетесь торговать надо предельно внимательно изучать графики валютных пар, теорию в топике и успешно торгующие сеты из топика.

Надо учиться, читая и анализируя снова и снова, до наступления понимания какие варианты торгов есть и как происходят торги в разных вариантах.

И описание модели, и наша теория додиапазонных и диапазонных сеток, и примеры лучших сетов/тестов из топика, и хоть бы тесты нашего бота в Роботесте абсолютно критичные материалы для внимательнейшего изучения и понимания какие могут быть сетки и как они могут торговать.

Их надо изучать до посинения - пока у вас в голове не начнет прорисовываться картинка как ходит цена разных валютных пар и как торги конкретным сетом на конкретной паре происходят в реальности.

 

Вы не задали в модели залог.  Без залога нельзя посчитать депо.  Все расчеты и тесты у вас по этой причине ложные.

Название архива 97% тоже ложь, потому что, с учетом залога, прибыль будет меньше.

Неверно считая депо, вы лжете себе и нам.  Понятно, что не специально:  но если вы неверное считаете депо - всё, что вы делаете, неверно.

 

У меня в Роботесте наибольшая коррекция шага 8 (восемь) пипсов - у вас 250 (двести пятьдесят), более чем в 30 раз больше.

В некоторых сетах коррекция шага недолго может быть 20-30 пипсов...

Но Ваши настройки шага никакого отношения к действительности и к валютной паре eurusd не имеют.

 

В большинстве тестов и торгов eurusd в 2019 году строятся 7-13 коленные сетки 200 пипсов, очень редко менее 300 пипсов.

Вы выложили сет с сеткой 5385 пипсов, что в 20-30 раз больше, чем сейчас реально торгуют другие.

Ваша сетка намного больше всего движения евры за последние 10 лет!

Вы сможет хотя бы себе объяснить зачем вам в сете сетка почти в 30 (тридцать) раз больше, чем сейчас на евре торгуют практически все?!

 

Или у вас шаг последнего колена 1515 пипсов - а у меня (и в Роботесте тоже) колена больше 64 пипсов за 4 года не было.

Даже если это случайность, мимоходом сферического коня в вакууме спроектировали - как можно было сделать сетку с одним шагом в 7 раз большим/шире, чем торговый диапазон (торгуемые сетки в 7-13 колен) евры в этом году?!

Видимо, вы так увлеклись подгоном значений индикаторов и тестами, что не заметили, что спроектированная вами сетка практически никакого отношения к реальности не имеют - как и не посчитанный депо и фиктивная/завышенная прибыльность.

 

Преступления никакого вы, конечно, не совершили.  Вы пытались получить % повыше, крутя в боте в тестере то, что можно крутить в тестере.

Но, пытаясь в тестах выкрутить прибыль побольше, ни в коем случае нельзя напрочь утрачивать понимание и связь с реальностью!

Вот мы в течение месяца очень тщательно и детально, как пример, рассматривали торги сетом eurusd @Gureyev

@HQPhantom в серии тестов оптимизировал настройки фильтров бота в этом сете на сетках до 10 колен до 320 пипсов.

А @shkarupin.vi с лета 2019 ведет разгонные торги 7-ми коленной версией этого сета длиной 180-200 пипсов.

И вы, @ademen , обязаны это знать, если читаете топик и думаете.  Обязаны знать, если хотите торговать еврой!!

Так вот, зная что евра сейчас торгуется в диапазоне 180-320 пипсов, вы даже в бреду не должны проектировать сетки в 5000+ пипсов для евры.

Потому что о каждой торгуемой паре вы обязаны знать абсолютно всё и даже не пытаться делать хоть что-то, что не соответствует валютной паре.

 

Выкиньте из головы мт5 и индикаторные моды - они неплохи, но лишь отвлекают и на данном этапе вашей готовности это ненужные вам понты.

Вот я на 100% не понимаю как взаимодействуют индикаторный фильтр с безиндикаторным входом - нормально или через зад.  А вы их используете!

МТ5 и индикаторы не ругательство - но к математике сеток они отношения не имеют, а вы именно математику сеток пока не видите/понимаете совсем.

Сосредоточьтесь на понимании методологии тестов и торгов, смотрите диапазоны движения валютных пар и осмысливайте какие сетки могут быть и какие сетки каждой паре могут подойти.

Вы должны прекратить пытаться угадать или подогнать в тестах сетку - у вас это плохо выходит.

Вы должны доучиться до понимания почему такой-то паре лучше всего подойдет какая-то сетка!  Вы должны научиться считать.

 

6 часов назад, ademen сказал:

8 часов назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Прогнал сет на периоде 2017-2018.

Спасибо за прогон. Но прогоните пожалуйста за (2019.01.14 - 2019.10.06). 

За 2017-2018 не тестировал, поэтому скорее всего такая картина. 

 

9 часов назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

16 часов назад, ademen сказал:

Думаю всем будет интересно совпадут ли тесты.

Уточните,где собственно сам тест?С чем сравнивать?Что касается теста в TDS2. Прогнал 2019 год. Беглый анализ показывает:

1)для данного сета характерно длительное зависание сетки продолжительностью 2265:53 часов(более 3 месяцев).

2)Рентабельность  за последние 3 мес теста - около 2,6% в мес.

3) Средняя рентабельность за весь период теста  при мин депо 850 ед. равна 7,7% в мес. Сам тест и анализ- во вложении.

(EA) - Setka v1.43 (ADX)-245 -AUDJPY-ademen-М1-97%годовых-Ducascopy(MT4).rar 63 \u043a\u0411 · 1 загрузка

@ademen выходите из расслабленного состояния - тест, о котором вы просили, уже давно сделан и выложен.

Не понятно почему в тесте @valerii.badaev@gmail.com просадка на 6-м колене намного меньше чем в модели - депо должен быть от 920 и рентабельность меньше.

Но это неважно, потому что сет пока явно не рабочий.   Первый блин комом, бывает.

Сосредотачиваемся, парни!

[shkarupin.vi]

Друзья, у меня Setka 4 достигла Прироста +100%, Setka 5 - +200% пророста, подождём до Абсолютного прироста в Setke 4 - 100%, в Setke 5 - 200%, тогда и будем выводить прибыль со счетов.

[Старик]

15 минут назад, shkarupin.vi сказал:

Друзья, у меня Setka 4 достигла Прироста +100%, Setka 5 - +200% пророста, подождём до Абсолютного прироста в Setke 4 - 100%, в Setke 5 - 200%, тогда и будем выводить прибыль со счетов.

Осторожнее с разгонами - похоже, Брэкзит может произойти без соглашения с ЕС и всё же до конца октября.

Вероятно провала евры и фунта пока нарастают.

[valerii.badaev]

8 часов назад, ademen сказал:

Незнаю. У меня все работает. А как Вы тогда протестировали раз такая проблема?

Это про  другой сет другого автора

[elavr]

 

12 часов назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Не понимаю,почему то ваш сет не грузятся ни в МТ4, ни в МТ5.В чем может быть дело?

1. Сет несжатый МТ5.

2. Чтоб загрузить в МТ4 - импортните/экспортните через анализатор.

 

Изменено 9 октября, 2019 пользователем elavr

[ostapbender]

14 часов назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Не понимаю,почему то ваш сет не грузятся ни в МТ4, ни в МТ5.В чем может быть дело?

Доделываю сет под индикатор WPR.  Тест с 2013г DD=360

Новогодние недели исключены. Торгуем как и в Гене после 20:00. Сделки только Sell.

Если сет не грузится, то я сделал скрины настроек.

В архиве бот+тест+сет. 

Задержку ставлю 500мс. Так как опытным путём определил, что при задержке 200мс сет valerii.badaev проходит с просадкой 1370, а с 500мс как и в TDS2 1650 и сделки совпадают.

 

(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-opt5-190815-R245_EURUSD_2014-2019_DD-360.zip

[elavr]

35 минут назад, ostapbender сказал:

Задержку ставлю 500мс. Так как опытным путём определил, что при задержке 200мс сет valerii.badaev проходит с просадкой 1370, а с 500мс как и в TDS2 1650 и сделки совпадают.

Скажу для многих крамольную вещь, но ваши сеты с ТП в 2 пункта, надо тестить на котировках того брокера на котором будете торговать. 

При ТП, сопоставимым со спредом - геометрия сеток у всех брокеров будет абсолютно разной. 

У брокеров с минимальным спредом - лучше закрываемость младших колен, в то время как брокеры с более высоким спредом дают больше сеток со старшими коленами и как следствие большую прибыльность. Так же неплохо было бы указывать в описании к сету Offset по времени.

 

А терминал какую показывает задержку?

Изменено 9 октября, 2019 пользователем elavr

[ostapbender]

31 минуту назад, elavr сказал:

Скажу для многих крамольную вещь, но ваши сеты с ТП в 2 пункта, надо тестить на котировках того брокера на котором будете торговать. 

Для меня это не новость. Я уже писал об этом ранее и выкладывал для сравнения тесты у разных брокерах-счетах сет valerii.badaev 

 

32 минуты назад, elavr сказал:

А терминал какую показывает задержку?

110мс. Но торгую я через VPS с пингом 2мс.

Время торговли с 20:00 до 23:45 по данному сету.

34 минуты назад, elavr сказал:

У брокеров с минимальным спредом - лучше закрываемость младших колен, в то время как брокеры с более высоким спредом дают больше сеток со старшими коленами и как следствие большую прибыльность.

А я больше обращаю внимание на Фактор восстановления. Это важнейший показатель при расчете ММ.

 

[elavr]

56 минут назад, ostapbender сказал:

Время торговли с 20:00 до 23:45 по данному сету.

По какому GMT?

 

56 минут назад, ostapbender сказал:

110мс. Но торгую я через VPS с пингом 2мс.

Тогда зачем 200 и 500? ))

 

 

И еще вопрос - настройки фильтра волатильности подбирали или от другого сета ?

 

 

56 минут назад, ostapbender сказал:

А я больше обращаю внимание на Фактор восстановления. Это важнейший показатель при расчете ММ.

Хммм, важнейший показатель с моей точки зрения при расчете ММ для данного бота - статистика сеток из анализатора и блок расчета депо! ))

Особено для Ваших сетов! 

 

 

(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-opt5-190815-R245_EURUSD_2013-2019_DD-360 -WRP.html.pdf

 

 

Изменено 9 октября, 2019 пользователем elavr

[ostapbender]

22 минуты назад, elavr сказал:

По какому GMT?

В тесте указано - Альпы.

23 минуты назад, elavr сказал:

Тогда зачем 200 и 500? ))

Для эмуляции проскальзываний  и реквот.

 

24 минуты назад, elavr сказал:

Хммм, важнейший показатель с моей точки зрения при расчете ММ для данного бота - статистика сеток из анализатора и блок расчета депо! ))

Сет как я писал - дорабатывается, и конечно СЛ и начальный депо там не выставлен оптимальный.

Зато зная РФ и мак просадку, можно выставить СЛ и начальный депо исходя из планируемых рисков. Например для сета valerii.badaev в роботесте нач депо 2000, исходя из макс просадки 1650. И грубо говоря мы емеем в год доходность почти равной максимальной просадке. Тогда в моём сете будет почти 2 максимальные просадки. А вот какое уже депо брать, чтоб на сколько максимум проседал счет, решать каждому самому. И это всё было к вашим словам о Прибыльности, а не к анализатору сеток.

[ademen]

15 часов назад, Старик сказал:

Не месяцами, а годами висит в просадке как видно из тестов.

Откуда у Вас этот вывод?

Да, сетка не быстро закрыется, так было задумано, хочу торговать только флет и пересидеть тренд.

15 часов назад, Старик сказал:

Ваша сетка намного больше всего движения евры за последние 10 лет!

Уважаемый @Старик я Вас не понимаю, пара AUDJPY, где здесь мне найти евро? 

У меня плечо 1к2000, + я беру сгораемый бонус, что бы все деньги участвовали в торговле,залог будет минимальный, его можно не учитывать, или я где-то неправильно посчитал?

[SAS117]

Господа, кто ведет мультиторги, поделитесь опытом рассчета депозита. Вопрос стоит в: на сколько больший/меньший депозит можно брать при мультиторгах. Например при торговле тремя парами депозит целесообразно взять на 20-30% меньше суммы компромисного депо трех пар (где-то в теме обсуждалось ранее, если не ошибаюсь). А если торговать 10 парами (например) на сколько целесообразно уменьшить депо? Если я пропустил данное обсуждение просьба не пинать, а ткнуть пальцем где.

[capteen]

14 минут назад, SAS117 сказал:

Господа, кто ведет мультиторги, поделитесь опытом рассчета депозита. Вопрос стоит в: на сколько больший/меньший депозит можно брать при мультиторгах. Например при торговле тремя парами депозит целесообразно взять на 20-30% меньше суммы компромисного депо трех пар (где-то в теме обсуждалось ранее, если не ошибаюсь). А если торговать 10 парами (например) на сколько целесообразно уменьшить депо? Если я пропустил данное обсуждение просьба не пинать, а ткнуть пальцем где.

Коллега @Старик экспериментально высчитал от 30 до 50 %%

Увы есть факты, что при таком расчете получается слив.

 

Другими словами, Вы самостоятельно рассчитываете допустимые риски и готовите план "что делать, если...". Верить в эмпирические закономерности - Ваше личное право.

Как по мне, то единственных "безопасный" путь - Каждой паре - свой депо. И никак иначе!

И то! Надо иметь "план Б"... если пара (как Фунт или Чиф) "вдруг надумает погулять..."  мы должны быть готовы!

 

Таким образом ответ на Ваш вопрос выглядит так:

- Вы понимаете риски торговли корзиной

- У Вас есть план что делать, если чтото пошло не так

- Вы рассчитали макс. просадку при наихудшем развитии событий.

 

Вы еще хотите торговать корзинами  

 

Успехов! И профитов, разумеется!

[Sergey-009]

Провожу тесты в мт 4, включаю визуализацию, что бы после посмотреть что происходило на графике, хочу посмотреть как все происходит на более высоком таймфрейме, как сделать что бы видить все сетки которые тестировались в м1 на более высоких графиках на H4 или D1

   И можно ли в тестере включить историю ордеров, подключал инфопанель ставил одинаковый magic история ордеров не отображается

Изменено 9 октября, 2019 пользователем Sergey NikoLaevich