[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Старик]

4 часа назад, Altegron сказал:

Например, при использовании пары EURJPY, на тестовом счете, я заметил неприятный момент: допустим, у нас есть два окна пары, в которых есть боты ADX-IMP и базовый, оба с одинаковыми меджиками (это нужно, чтобы вести наблюдение за сетками пары даже при смене сета, не суть). В одном боте запрещаем TradeSell в другом TradeBuy, имеем раскрытую сетку в бай с выставлеными ТП, при том, параметры ТП у ботов разные. Имеем следующее: по таймеру бот (и один и второй) у которых запрещены TradeSell и TradeBuy, все равно меняют тейки на сетку BUY.

ну конечно меняют тейки на бай!

Вы же лично обеим ботам приказали на одном и том же счете сопровождать ордера EURJPY с указанным одинаковым мэджиком!

То есть ордера обеих ботов абсолютно неразличимы!

Естественно, что по таймерам оба бота ищут ордера EURJPY с указанным вами (одинаковым) маджиком и, один за другим, меняют ТР несчастных ордеров  EURJPY.

Боты не телепаты, ход ваших мыслей они не читают!... 

Вы им приказали сопровождать ордера EURJPY с одинаковым магиком - они их все подряд истово поочередно и сопровождают!

При одинаковом магике боты еще и сетку могут строить по очереди: один из 2-х успевает открыть ордер раньше - а второй, опоздавший, потом может ждать.

Для того, чтобы даже на одном счете  строить разные сетки одной пары, и нужно применять разные магики - которые элементарно можно менять при смене сета.

[Altegron]

2 минуты назад, Старик сказал:

Вы же лично обеим ботам приказали на одном и том же счете сопровождать ордера EURJPY с указанным одинаковым мэджиком!

Все верно, однако TradeBuy на боте, который имеет в своем конфиге старый сет, запрещен. Думал, что false в данной опции запрещает так же и сопровождение сетки, а не только открытие ордеров (первых и последующих).

[Старик]

В 26.09.2019 в 15:11, Altegron сказал:

В 26.09.2019 в 15:07, Старик сказал:

Вы же лично обеим ботам приказали на одном и том же счете сопровождать ордера EURJPY с указанным одинаковым мэджиком!

Все верно, однако TradeBuy на боте, который имеет в своем конфиге старый сет, запрещен.

Думал, что false в данной опции запрещает так же и сопровождение сетки, а не только открытие ордеров (первых и последующих).

Я понимаю, но инструкции надо читать буквально и чего в них не написано, того и не додумывать!

Пока бот включен, он сопровождает сетки всегда - круглосуточно круглогодично.

В этом смысл его существования и его предназначение.  И если вы поставили бота на график, то он будет делать что должен всегда.

Если боту предельно грубо запрещено TradeSell и/или TradeBuy продолжать строить сетки и открывать новые, то он исполнит приказ - но имеющиеся сетки он будет сопровождать всегда!

 

Я всё равно не до конца понимаю зачем вы делаете то, что вы делаете - но вы на 2 графика 1 пары поставили 2 бота с одинаковыми мэджиками - верно?!

Тогда оба бота, действуя абсолютно независимо и параллельно, считают ордера на графике своими и только своими.

И если вы в одном боте задали TradeBuy=false, а во втором боте TradeBuy=true, то второй бот будет разворачивать сетку согласно вашего прямого приказа!

Вы уверены, что до конца понимаете что вы делаете?!

 

 

Я использую TradeSell и/или TradeBuy крайне редко - для придержать торги несколько часов, если есть сетки и цена совсем побежала.

Ну 1-2 дня, если надо, но не больше - потому что это крайне грубое вмешательство, ломающее логику работы бота через колено.

Я предельно быстро перехожу на запрет S_OpenFirstOrder=false и/или B_OpenFirstOrder=false и ограничиваю количество колен в нужной сетке при помощи S_MaxOpenOrders и/или B_MaxOpenOrders.

То есть если мне надо ограничить количество колен в сетке уже открытыми, например 13 из 15, то я задам MaxOpenOrders=13 - но не TradeSell и/или TradeBuy.

В варианте (S_OpenFirstOrder=false и/или B_OpenFirstOrder=false) + (S_MaxOpenOrders и/или B_MaxOpenOrders) сетку по одному из направлений можно "завесить" даже на месяца - она будет корректно сопровождаться ботом, только свопы будут накапливаться.

 

И я никогда, ни в тестах, ни в торгах, надолго не запрещаю открытие новых сеток аварийными TradeSell и/или TradeBuy!

Если надо на весь тест или надолго в торгах не открывать новые sell или buy сетки, использую только S_OpenFirstOrder=false и/или B_OpenFirstOrder=false, предельно дружественных логике бота!

[Altegron]

2 минуты назад, Старик сказал:

Я использую TradeSell и/или TradeBuy крайне редко - для придержать торги несколько часов, если есть сетки и цена совсем побежала.

Ну 1-2 дня, если надо, но не больше - потому что это крайне грубое вмешательство, ломающее логику работы бота через колено.

Я предельно быстро перехожу на запрет S_OpenFirstOrder и/или B_OpenFirstOrder и ограничиваю количество колен в нужной сетке при помощи S_MaxOpenOrders и/или B_MaxOpenOrders.

я делаю точно так же. потому и "додумал". Код не смотрел, да и сложен такой проект для меня. Спасибо за ответ, решил вопрос перенастройкой таймера проверки ТП

[Старик]

 6 часов назад, Altegron сказал:

Ну, и да простит меня @Старик, в который раз сталкиваюсь с нехваткой трейлинг-стопа в торговле некоторыми сетами...

 

В 14.09.2016 в 14:44, nixxer сказал:

Трал в этом моде совершенно не нужен. Он лишь отдаляет время срабатывания тейка корзины, добавляя риск выхода по тралу.

Хочется тралить? ArgoTral и другие подобные сторонние советники помогут в этом.

В мартинах трал не эффективен, он режет прибыль в 90%+ сеток и единицы %% сеток с + по тралу не компенсируют убыток от его применения.

Тема на форуме исследовалась множество раз с неизменным отсутствием выгоды и мы тоже у математики не выиграем.

 

Ну а второе то, что в ботах и допПО есть что остро необходимо сделать или переделать прямо сейчас - и трала даже в конце этого списка нет.

 

Но вы можете использовать параллельно сторонние тралы, задавая в нашем боте намного большие расстояния до ТР и траля от уровня БУ сетки.

Рекомендованный 3 года назад ArgoTral хороший бот, ставится на отдельный график, он должен суметь верно высчитать уровень БУ сеток и тралить.

Экспериментируйте, если вам это кажется так уж необходимым и, главное, выгодным!

[Sergey-009]

    Только что вернулся домой , прочитал последний диалог  по поводу трала, и ..... Посмотрел что у меня на графике делается в терминале, валютная пара доллар канадец, одна стоит на демо , другая на реальном счету

вот демо терминал 

закрылись две сетки одна с профитом в 10.22   другая сегодня с профитом 10.16

А вот как этот же сет эта же валютная пара выглядит на реальном счету 

там где на деомо сетка закрылась с профитом в 10.16 на реальном счету эта же сетка не закрылась, часто наблюдаю такую картину даже линия аск переваливает за тейкпрофит и сетка закрывается не сразу ей надо пройти чуть больше, и если раньше и профит был больше с проскальзыванием в пользу трейдера то типерь профит закрывается четко такой как по инфопанеле, а цене при этом надо пройти больше, за исключением сильных движений если резкий рывок тогда проскальзывает с профитом чуть чуть большим , ни для кого это не новость такие ситуации постоянно, вот на реальном счету сетка buy еще не закрылась  а на демо уже выстроилась сетка еще из двух колен buy которая закроется по профиту в 4.20

профит видно по инфопанеле 

Вот и получается пока на реальном счету закроется 2 сетки по профиту, на демо за этот период времени закроется три сетки, и чем дальше будет уходить цена и потом возвращаться тем больше будет колен, соответственно и прибыль на много больше.

Допустим я сижу перед монитором и вижу что сетка должна закрыться по тейк профиту как указано на скрине в инфопанеле

в 10.16 и я вижу что рынок сонный ,и есть вероятность что цена не дойдет немного, 

я предлагаю добавить в бот отдельное закрытие по тейкпрофиту sell и buy  сеток

сейчас в боте есть функция CloseAllOrders_ByProfitMoney я предлагаю в новом релизе добавить отдельное закрытие:

CloseAllOrders_ByProfitMoney_sell закрытие по профиту в деньгах только сел сеток

CloseAllOrders_ByProfitMoney_buy закрытие по профиту в деньгах только бай сеток

и CloseAllOrders_ByProfitMoney_ all закрытие по профиту в деньгах обеих сеток вместе.

Сетка должно закрыться как в последнем скрине 10.16  я вижу цена подходит к профиту рынок вялый сонный, я задаю CloseAllOrders_ByProfitMoney_buy 9.90 цена доходит до 9.90 и бот закрывает все по t.p и начинается строится новая сетка, после чего трейдер ставит 

параметр CloseAllOrders_ByProfitMoney_buy =0. И бот дальше работает в штатном режиме.

    я предлагаю в новом моде сделать возможно раздельного закрытия по профиту сеток buy и sell и добавить в настройки:

CloseAllOrders_ByProfitMoney_buy закрытие только buy сеток по tp

CloseAllOrders_ByProfitMoney_sell закрытие только sell сеток по tp

CloseAllOrders_ByProfitMoney_all  закрытия обеих сеток и бай и селл по tp

 

[Старик]

1 час назад, Sergey NikoLaevich сказал:

Сетка должно закрыться как в последнем скрине 10.16  я вижу цена подходит к профиту рынок вялый сонный, я задаю CloseAllOrders_ByProfitMoney_buy 9.90 цена доходит до 9.90 и бот закрывает все по t.p и начинается строится новая сетка, после чего трейдер ставит параметр CloseAllOrders_ByProfitMoney_buy =0.

И бот дальше работает в штатном режиме.

Куча дополнительных параметров для этого абсолютно не нужна.  Задействовать CloseAllOrders_ByProfitMoney тоже ни разу не нужно вообще.

Уменьшаете на 1 пипс ТР сетки нужного направления и получаете полный аналог вашей сверх хитрой хитрости на вялом сонном рынке.

 

Всё, что вы предложили, без кучи всяких дополнительных параметров делается очень просто - надо временно приблизить/уменьшить ТР сетки на ~1 пипс.

Или 2 пипса.  Или 3 пипса.  В зависимости от того какую "скидку" по ТР вы готовы установить для закрыться раньше на вялом рынке.

Ну так это и сейчас вам сделать абсолютно никто не мешает, раздельно регулируйте ТР sell и buy сеток как вам угодно.

Только не запутайтесь, если на каждой 2-х коленной сетке будете по очереди крутить ТР сеток туда-сюда.

 

 

P.S.  Парни, вы даже не представляете как тяжело в проекте дается каждый, даже самый малый, шаг вперед и сколько это отнимает времени и сил.

Большинство участников проекта еще работу работает и имеет совсем немного времени что-то сделать лишь по ночам.

На дополнительные плюшки ни времени, ни сил сейчас реально нет - мы с трудом второй месяц готовим лишь стабильные версии уже имеющегося.

Я очень сомневаюсь, что в этом году найдется время рассмотреть хоть одну новую опцию при том, что техзаданий на доработки уже есть больше десятка.

Ориентируйтесь на то, что уже есть - в абсолютном большинстве случаев имеющегося достаточно для сотен вариантов самых разных торгов!

[shkarupin.vi]

4 часа назад, Старик сказал:

Всё, что вы предложили, без кучи всяких дополнительных параметров делается очень просто - надо временно приблизить/уменьшить ТР сетки на ~1 пипс.

Или 2 пипса.  Или 3 пипса.  В зависимости от того какую "скидку" по ТР вы готовы установить для закрыться раньше на вялом рынке.

Ну так это и сейчас вам сделать абсолютно никто не мешает, раздельно регулируйте ТР sell и buy сеток как вам угодно.

Только не запутайтесь, если на каждой 2-х коленной сетке будете по очереди крутить ТР сеток туда-сюда.

А на примере можно показать, как это будет выглядеть, а то в таблице параметров для меня уж больно мудрёно, чтоб понять.

[Altegron]

3 часа назад, shkarupin.vi сказал:

А на примере можно показать

все элементарно, идем в параметры блока buy или sell и "на лету" меняем параметр B\S_TakeProffit, далее ОК, терм начинает подгружать параметры и бот двигает тейк для всех ордеров с данным магиком. Далее таймаут 90 сек (дефолт) до сл проверки правильности тейка.

Идея такова, что на узких флетах снижать в пунктах уровень тейк-профита для достижения более частого закрывания.

Есть еще вариант, на таком, вялом, рынке, дубасить лотаж, тогда стоимость пункта по ТП возрастает. Либо, на низкой волатильности задирают мульт, тогда закрытие происходит быстрее, но возрастает риск.

Вариантов управления мартин-торгами полно.

ув. @Старик Я писал про отдельное закрытие сеток покупки и продажи, не из-за того, что мне очень хочется  трал и прочие инструменты я могу использовать и на дублирующем графике, как Вы верно подметили. Суть разных команд на закрытие только селл и только бай в том, что можно четко дать понять боту, одним параметром, когда и что закрыть, т.к. "ситуация мне не нравится". В качестве примера: у нас есть симметричный сет, у которого ReflectSellSettingsToBuy True, в таком случае, чтобы на пипс-два- три ближе поставить ТП мы считаем цену пипса, далее прикидываем на сколько нужно изменить уровень ТП и только потом меняем параметр в sell блоке... И меняем нафиг параметры ТП для обеих сеток.... Оно вроде не критично и пока у тебя бай в плюсе пофигу, что там с ТП на селл... но это может круто запутать. Есть, конечно, вариант, взять сет и задублировать параметры sell блока в buy, отключить опцию ReflectSellSettingsToBuy и жить спокойно.

 

я все это к чему. Ни капли не настаиваю на внесении изменений в текущий набор параметров робота. МОи предложения могут остаться лишь предложениями на данном этапе, т.к. ваша работа неоценима и очень объемна. Вести такой проект уже 4 года это титанический труд. Тем более, тчо при наличии относительно мощного железа все мои хотелки решаются тупо добавлением стороннего ПО в дубль-окна графика. Озвучиваю я свои мысли здесь лишь потому, что в них могут быть нюансы. которые, возможно, заслуживают внимания.

Изменено 27 сентября, 2019 пользователем Altegron

[shkarupin.vi]

52 минуты назад, Altegron сказал:

все элементарно, идем в параметры блока buy или sell и "на лету" меняем параметр B\S_TakeProffit, далее ОК, терм начинает подгружать параметры и бот двигает тейк для всех ордеров с данным магиком. Далее таймаут 90 сек (дефолт) до сл проверки правильности тейка.

Идея такова, что на узких флетах снижать в пунктах уровень тейк-профита для достижения более частого закрывания.

Есть еще вариант, на таком, вялом, рынке, дубасить лотаж, тогда стоимость пункта по ТП возрастает. Либо, на низкой волатильности задирают мульт, тогда закрытие происходит быстрее, но возрастает риск.

Это понятно, если мы изменим параметр B\S_TakeProffit, то ТП приблизится, но и меньше получим прибыли, не хотелось бы менять, я имел ввиду параметры S_TakeProffit_Level1_5 и S_TakeProffit_Level1_5Corr, чтоб приблизить ТП.

[Sergey-009]

Если мы уменьшаем tp на один пипс или два , то бот изменяет tp  и отправляет его на сервер брокера, и брокер видит где закрытие будет

 Мое предложение интересно тем что брокер не видит когда мы хотим закрыться, тут уже есть нюансы с исполнением , с соединением .... и прочими радостями

плюс то что описал выше Алеготрон, при данном способе не нарушается геометрия другой сетки, если настройки для параметров sell  и buy разные

 

[Altegron]

15 минут назад, Sergey NikoLaevich сказал:

Мое предложение интересно тем что брокер не видит когда мы хотим закрыться,

виртуальный ТП имеет свои плюсы против брокера при достаточно долгой прибыльной торговле с выводами и большим депозитом, однако им ничего не стоит выводить остальных в консолидированной позиции против вас. я не знаю точно, работают ли брокеры с данными в терминалах индивидуально по аккаунтам, но профессия диктует сомневаться во всем, что не является твоей разработкой или тем, за что ты можешь ручаться. Брокер с вашими позами может делать что угодно, и если захочет вас слить - сольет. У меня был опыт, еще на илан 1.6 динамик, в инстафорексе. Получилось неплохо выжимать из графиков и в итоге через 4 месяца торговли по 100-150% в месяц мне просто поставили огромные задержки на исполнение. и все))) Так что тут скорее моя идея виртуального тп была в том, чтобы иметь более удобную единую настройку для быстрого управления сеткой не изменяя ее ключевых параметров.

Тут вопрос удобства и не более. В любом случае это не мастхэв.

 

19 минут назад, Sergey NikoLaevich сказал:

Алеготрон

так меня еще не называли xD спасибо, что не Олигофрен)))))))) 

[Старик]

@Sergey NikoLaevich @Altegron в 9 случаях из 10, когда кажется, что брокер задерживает закрытие сетки по ТР, достаточно включить на торгуемом графике показ линии Ask (спрэда) и вы увидите, что не закрытие сетки происходит потому, что дальняя из 2-х линий спрэда не дошла до ТР.

А когда дальняя линия спрэда доходит до ТР сетки, закрытие сетки по ТР на сервере ДЦ обычно происходит мгновенно - в отличие от закрытий ордеров по команде бота.

Хитрые виртуальные ТР сеток имеют свою цену - это намного менее надежно, часто намного дольше и достаточно часто менее выгодно по деньгам.

 

Не надо думать, что на ваши малые хитрости у ДЦ нет в 10 раз больше в 10 раз больших собственных хитростей.

Кажущаяся простота бота тщательно продуманная и совсем не такая бесхитростная, как может показаться на первый взгляд.

Работа бота хорошо протоколируется и заточена на такие действия ДЦ, которые можно достаточно проконтролировать и, при необходимости, аргументированно опротестовать.

 

Мы в ближайшее время будет глубоко ревизовать в боте всё, что связано с ТР.

Обещать не могу, но может какую-то микроверсию виртуального ТР реализовать сможем.

 

19 часов назад, shkarupin.vi сказал:

Это понятно, если мы изменим параметр B\S_TakeProffit, то ТП приблизится, но и меньше получим прибыли, не хотелось бы менять, я имел ввиду параметры S_TakeProffit_Level1_5 и S_TakeProffit_Level1_5Corr, чтоб приблизить ТП

Вы всегда получите меньше прибыли, если на любом уровне коррекции уменьшите ТР.  Уменьшить ТР и сохранить прибыль не бывает - это математика.

 

20 часов назад, Altegron сказал:

ув. @Старик Я писал про отдельное закрытие сеток покупки и продажи, не из-за того, что мне очень хочется  трал и прочие инструменты я могу использовать и на дублирующем графике, как Вы верно подметили. Суть разных команд на закрытие только селл и только бай в том, что можно четко дать понять боту, одним параметром, когда и что закрыть, т.к. "ситуация мне не нравится". В качестве примера: у нас есть симметричный сет, у которого ReflectSellSettingsToBuy True, в таком случае, чтобы на пипс-два- три ближе поставить ТП мы считаем цену пипса, далее прикидываем на сколько нужно изменить уровень ТП и только потом меняем параметр в sell блоке... И меняем нафиг параметры ТП для обеих сеток.... Оно вроде не критично и пока у тебя бай в плюсе пофигу, что там с ТП на селл... но это может круто запутать. Есть, конечно, вариант, взять сет и задублировать параметры sell блока в buy, отключить опцию ReflectSellSettingsToBuy и жить спокойно.

Всегда проверяйте наличие абсолютно самого простого решения.  Что бы ни придумали, проверяйте а можно ли еще проще.

Делайте симметричные бай и селл настройки в сете и управляйте ими раздельно.  Если специально не искать приключений, простейшее решение есть.

Одним нажатием кнопки импортируете сет в модель и вам уже ничего не надо считать - поменять в модели 1-2 числа и выбрать лучшее решение.

 

На самом деле вам совсем не так уж сильно нужен раздельный контроль просадки и раздельное закрытие buy и sell - потому что:

а) в боте есть опции для раздельного закрытия сеток руками

б) когда вам надо закрыть 1 сетку по просадке, эта просадка может быть в сотни раз больше 2-й сетки и какая там вторая сетка есть или нет, реально до задницы.

О 2-й сетке можно не вспоминать, она микроскопична по сравнению с закрываемой минусовой - и если вы думаете о 2-й сетке, то в 9 из 10 вы просто теряете свое время.

 

 

И не ведитесь вы на опцию CloseAllOrders_ByProfit - она абсолютно кривая по логике.

Это не моя опция, её предложили из топика, была возможность быстро реализовать - но лучше б мы её не делали настолько она вопреки всей логике торгов сетками.

[Старик]

9 минут назад, Silentspec84 сказал:

Теперь доступна кнопка "Все файлы темы". Она находится наверху страницы с темой, рядом с кнопкой "Ответить".

Сама таблица пока без стилей и всего остального, но это скоро изменится.

Ура, товарищи!! 

 

Есть замечания/предложения по этой опции, буду настаивать на их полной реализации.

http://tlap.com/forum/forum-trade-like-a-pro/14/tolko-bag-reporty-novyy-dvizhok-foruma/19513/?do=findComment&comment=436216

[Altegron]

В 28.09.2019 в 05:55, Старик сказал:

в 9 случаях из 10, когда кажется, что брокер задерживает закрытие сетки по ТР, достаточно включить на торгуемом графике показ линии Ask (спрэда) и вы увидите, что не закрытие сетки происходит потому, что дальняя из 2-х линий спрэда не дошла до ТР

всегда включена  суть проблемы была именно в ошибках в журнале. Но это дело прошлое уже. Возможно кто-то и не знает, что есть на рынке цена предложения и цена спроса и эти линии можно отображать прямо на графике, а еще на графике с низким спредом их видно только на низком ТФ . В инстафорекс был лаг брокера, по этому лагу было куча работы от открытия трабл тикета, до переноса терминала в сша для уменьшения пинга. Пинг уменьшился, лаг остался

 

В 28.09.2019 в 05:55, Старик сказал:

Хитрые виртуальные ТР сеток имеют свою цену - это намного менее надежно, часто намного дольше и достаточно часто менее выгодно по деньгам.

абсолютно согласен и писал то же самое. Вирт ТП завязан на ваш комп (VPS), каналы связи, частоту проца (быстродействие), пинг и тд. Свет отключили - остался без денег. Пьяный монтажник акадо перерезал не ту оптику - остался без денег))) и тд

 

В 28.09.2019 в 05:55, Старик сказал:

Делайте симметричные бай и селл настройки в сете и управляйте ими раздельно.

я об этом тоже писал. Мысли схожие.

 

про сетки, в принципе согласен, ничего более предложить не могу  замяли

[Старик]

В 15.08.2019 в 08:38, Roman_arina сказал:

Ребят, поработал над сетом, плечо 1:1000, пересчитывайте депо под себя, плюс (я из крайней бедноты) "S-CurrencyForMinLot" расчитан по минимуму из " Прикиньте, всё остальное человечество даже не предполагает, что надо сравнивать статистику сеток тестов с фикс лотом и реинвестом - чтобы убедиться что денег для торгов точно достаточно и ММ верно! " Стабильность при "4350", все равно вам подстраивать под свой счет. Спасибо всем!!! Счет: Forex4you, cent ndd, 1:1000. Проверенно со спредом до 30 (5-й знак). Безиндикаторный.

(EA) - Setka v1.43 R198-USDCHF-M1-depo4350-reinv2150-0.01-1;1000.zip 170 u043au0411 · 27 загрузок

Данный сет №1 заинтересовал меня как представитель группы сетов с самой простой геометией/математикой сеток, которые я сейчас просматриваю.
Мой интерес к подобным сетам я пояснил в предыдущих постах - пытаюсь разобраться чего они вообще работают и насколько они устойчивы.
Как бы примитивные сетки работать долго не должны, но у нас они проходят тесты с 2017 года и надо разобраться благодаря чему у нас так. 

 

К сожалению, @Roman_arina выложил тест только с реинвестом за 2.5 года с тестерными миллиардами, из которого про сет ничего узнать нельзя.
Тема тестов с реинвестом за несколько лет обсуждалась уже не раз - они допустимы как технологические для проверки устойчивости сета и уточнения депо.
Но финансовый результат тестов с реинвестом за несколько лет не просто сказка для детей школьного возраста - это ближе к бреду, доверчиво верить в который явно не стоит.

 

Ну и в тестах с реинвестом с плавающей лотностью есть одна крайне неприятная особенность - ход теста (расстояния до ТР, время и цена закрытия и открытия сеток и количество сеток) всё же несколько зависит от лотности. Точность задания лотов ордеров разная: при минимальной лотности много округлений - при большой лотности округления минимальны, а лоты ордеров задаются максимально точно. И, при большой старательности, сет с реинвестом с растущей лотностью ордеров можно подогнать так, что он будет проходить там, где этот же сет с фиксированным лотом сольется.  Ну не секрет, что торги одним сетом с разной лотностью несколько разнятся.
То есть вы получаете неустойчивый подгон многолетнего теста с реинвестом с хуллиардами прибыли и каким-то крохотным депо и/или CurrencyForMinLot - но с фиксированным лотом с расчетным депо этот сет льёт.
Поэтому оптить/тестить только сеты с реинвестом и хуллиардами прибыли (что очень любят очень многие) просто нельзя - их надо постоянно перепроверять тестами с фиксированным лотом и стопом размером с депо.
Осталось неизвестно выполнил ли @Roman_arina тест с фиксированным лотом с финальными цифрами депо и CurrencyForMinLot или нет - как и то, прошел ли у него финальный тест с фиксированным лотом с фиксированным спрэдом или нет.
Но, в любом случае, в мт4 99% тест с фиксированным спрэдом желательно перепроверять в TDS2 с плавающим спрэдом, чтобы убедиться в устойчивости сета.

 

РеТест сета @Roman_arina с плавающим спрэдом в TDS2 выполнил @Altegron в http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=433007
Вполне ожидаемо ретест с фиксированным лотом с полным депо прошел, а ретест с реинвестом с CurrencyForMinLot, почти вдвое меньшим депо, слился.
Ну, чудес не бывает - если депо высчитан более-менее корректно, то с вдвое меньшим CurrencyForMinLot тест с реинвестом никак не должен пройти.
При таких пропорциях (CurrencyForMinLot примерно вдвое меньше депо) что-то одно точно высчитано не верно - или депо, или CurrencyForMinLot.
Теоретически можно представить CurrencyForMinLot 80%+ от депо (неполностью учитывается залог) - но CurrencyForMinLot=0.5депо это никак.

 

К сожалению, @Altegron следом за @Roman_arina также не вычислил корректный компромиссный депо и не установил истинную рентабельность сета.
Ретест в TDS2 сделал, но хоть какого-то анализа сета не выложил и финансовые показатели сета не выявил.
А я из принципе в топике работаю исключительно с тем, что делаете и выкладываете вы - стараясь показать что еще из ваших тестов можно выжать.
Вот и в этот раз сделаем поверхностный анализ ретеста @Altegron сета @Roman_arina и посмотрим что вы из своих тестов могли увидеть сами.

 

Беглый анализ графика теста

 

На графике есть несколько относительно краткосрочных просадок, свидетельствующих о весьма глубоких, но вроде краткосрочных просадках сетки.
График такого типа обычно считается условно терпимым - хоть просадка и была, но сетка на шпагате долго не сидела и закрылась условно быстро.
Но есть один нюансик: просадочки имеют не форму шипа, а сосульки - а тест-то за 2.5+ года, масштаб графика сжатый и, оказывается, не очень-то быстро закрывались сетки.  Вот были бы шипы - лучше.  А сосульки на сжатом графике за 2.5 года это просадка нарастала не бегом и закрывалась не быстро...
И есть одна очень глубокая и длительная просадка более 2-х месяцев, что однозначно воспринимается опытными тестировщиками как неприемлемое.
Сет с таким графиком теста, даже мартином, считается не совместившимся с волатильностью пары и подлежит глубокой, а то и полной переработке.

 

Беглый анализ таблицы статистики сеток

 

 

1) максимум колен сеток в тесте 7=MaxOpenOrders.  А сетка очень короткая (в среднем 56 пипсов) и количество колен выглядит непропорциональным.
У @Gureyev в сете №1 считающейся зеркальной eurusd сетка 10 колен и 315 пипсов - то есть почти в 6 (шесть) раз длиней, чем в изучаемом сете usdchf.
Вообще длина всей сетки у @Roman_arina меньше длины одного старшего колена, например, в моих "дефолтных" сетах в Роботесте при том, что там в сетках по 15 разных колен...
Вообще длина сетки 56 пипсов иррациональная, я не припоминаю ничего подобного у нас - наоборот, сетки и в 1000 пипсов тестировались...
Возникает подозрение, что или количество колен (осознано?) существенно занижено против волатильности пары - или в модели и в тесте не было проверено сколько колен нужно такой сетке на конкретной паре.

 

2)Сеток примерно 1.3 в день или 4 сетки в 3 торговых дня - примерно поровну sell и buy.  Для безиндикаторного сета №1 это скорее немного.
Сеток в 1 колено 56%, 1+2+3 коленных сеток 86% - что (вместе с коротким сроком жизни малых сеток), в общем-то, говорит о не самом худшем первом входе и отличной закрываемости первых колен вскоре после открытия сетки.
Но не все однозначно в статистике сеток по коленам и не факт, что управление первым входом и настройки фильтров нельзя оптимизировать с целью попробовать уменьшить депо.

 

3) Длительность теста 31 месяц, сетка по максимуму разворачивалась 33 раза - чаще, чем раз в месяц.
Каждый полный разворот правильно спроектированной сетки небольшое ЧП - цена прошла больше максимума и дальше, если что, слив.
Чуть раньше в топике мы отмечали, что в другом сете сетка полностью разворачивалась лишь раз в 10 месяцев - в 10 раз реже.
В большинстве сетов в топике сетки наибольшей длины разворачивались раз в 6-12 месяцев - от 6 раз реже.
Таким образом, данный сет чрезвычайно агрессивен, поскольку ежемесячно возникает угроза слива при движении цены больше расчетной длины сетки.
Кроме того, возникает обоснованное подозрение, что сетка намного короче, чем требуется для пары такой волатильности.

 

4) Просадка 3335 для 7-ми коленной сетки выглядит очень высокой.
Конечно, нет единой пропорции какой должна быть просадка для вообще любой сетки в 7 колен для любой пары для разных периодов тестирования.
Но в топике есть сеты в 9-10 колен с просадками 1000-1700, а с меньшим количеством колен просадка и менее 500 бывала.
Складывается впечатление, что просадка в 2-3 раза больше той, которую можно было бы ожидать от сетки в 7 колен.
Непропорционально большая просадка и экстремально большое количество максимальных сеток, скорее всего, говорит о недостаточной длине сетки и о том, что сетка полностью разворачивается задолго до завершения однонаправленного движения цены.  То есть сетка, вероятно, намного меньше необходимой.

 

5) более 50% прибыли принесли 7 коленные сетки - что, в общем-то, пропорционально экстремально большой доле сеток с максимумом колен.
Однако такая зависимость прибыли от максимальных сеток означает, что и так небольшая прибыль может обвально упасть, если длину сетки придется увеличить и сеток с максимумом колен станет намного меньше.

 

6) Расстояние от старшего ордера до ТР сетки экстремально мало и не достигает и 20 пипсов - что характерно для скорее разгонных сетов.
Однако рентабельность менее 100% годовых никак не соответствует даже минимальным требованиям к разгонному сету и это явная диспропорция.
Что-то с сеткой явно не так: если рентабельность как у консервативного сета - стоит ли использовать разгонные малые шаг и ТР для быстрейшего закрытия короткой сетки?!
6а) учитывая экстремально большое (в 6-10 раз большее) количество сеток с максимумом колен и экстремально малое расстояние до ТР, можно предположить, что в период флэта невысокая для мартинов прибыльность торгов сетом, возможно, не только не падает, но может даже и выше средней - если условия входа первым ордером не делают открытие сеток слишком редким.

 

7) длительность жизни сеток в тесте относительно невелика - 1 коленные меньше часа, 2-3 коленные ~2 часа, почти все сетки меньше суток.
В принципе, это соответствует короткому ТР и скорее характерно для разгонных сетов - но этот сет не разгонный совсем, а хорошая скорость закрытия особой прибыли не приносит.
И есть минимум одна сетка, висевшая много более 2-х месяцев - что, при малом ТР, является явным признаком неоптимального и еще явно не боевого сета пересиживателя.
Да, мы знаем немало сеток, особенно с большим шагом на бездолларовых кроссах, разворачивающиехся и закрывающихся неделями.
Но тут же явно не тот случай - пара мажор, шаг и ТР очень малы, остальные сетки живут меньше суток.  
Имеется явное зависание сетки и т.н. пересиживание - и это явная классическая не оптимальность сета.

 

Беглый анализ модели сета, вычисление депо и анализ соответствия сетки торгуемой паре.

 

Это безиндикаторный сет типа/схемы №1, что позволяет по максимуму использовать модель, вычислять оптимальный и компромиссный депо и даже вычислять максимальный заступ цены за последнее колено сетки.

 

 

Для начала вычислим самое главное - финансовые характеристики сета.
По каким-то абсолютно не понятным мне причинам практически никто в топике не вычисляют депо сета и рентабельность сета в %%.
Сеты, какие бы они ни были экспериментальные, создаются с целью заработка и вычислить депо сета и его рентабельность выглядит абсолютно необходимым.
Иначе зачем сет создавался?  Не в тестере ж играться и там хуллиарды накручивать?
Но в топик почему-то показывают практически исключительно полуфабрикаты и о реальных депо для сета и прибыльности сета все потом должны догадываться самостоятельно...

 

Начнем с универсального для сетов всех типов №1-№4 компромиссного депо.
Для сетки N колен компромиссный депо = max просадка в тесте + залог всех N ордеров сетки (N-я строка модели).
Для сета @Roman_arina в 7 колен компромиссный депо = просадка 3335 + залог 254 = ~3600
Что на ~20% меньше, чем вообще-то непонятно откуда взятый депо 4350 от автора.

 

Прибыльность в $ и рентабельность (прибыльность сета в %%) вычисляется тоже стандартным образом - нам удобнее в месяц и годовых.
Прибыльность в $ в месяц = прибыли теста (лучше из таблицы Анализатора) : количество месяцев теста. 
Прибыльность в $ в месяц = $6795 : 31 месяц теста = $219 в месяц.

 

Рентабельность в % в месяц = прибыли теста (лучше из таблицы Анализатора) : количество месяцев теста : депо * 100%. 
Рентабельность в % в месяц = $6795 : 31 месяц теста : $3600 депо * 100% = 6.09% в месяц.
Рентабельность в % годовых = рентабельность в % в месяц * 12 = 6.09% *12 = 73% годовых.
Ну не разгонный сет точно...

 

---

 

Теперь оценим вычисляемый в модели для сетов №1 и №2 (без индикаторов в сетке) т.н. оптимальный депо.
Смысл оптимального депо в том, что, если сетка/сет спроектированы под пару верно, то больше оптимального депо в торгах вам денег не понадобится.
Если сет типа №1 или №2 (без индикаторов внутри сетки) оптимален для данной пары, если сетка соответствует движениям цены после открытия 1-го ордера, то дополнительное (еще одно N+1) колено в сетке в торгах вам не понадобится - и, соответственно, больше оптимального депо в торгах вам будет не нужно.
То есть если сет оптимален для данной пары и волатильности, то оптимальный депо это сумма, больше которой вам для таких торгов не нужно.
(можно сказать, что оптимальный депо - это максимальный депо для оптимального сета №1 или №2 и больше этого вам денег в торгах, скорее всего, не понадобится).

 

Поскольку оптимальный депо учитывает просадку до N+1 колена полностью, то, для оптимального сета, оптимальный депо всегда больше компромиссного депо.
По смыслу компромиссный депо оптимального N-коленного сета включает лишь часть просадки N+1 колена (заступ цены меньше колена) - а оптимальный депо включает всю просадку до колена N+1 (заступ цены размером в колено).
Именно поэтому в оптимальных/качественных сетах типа №1 и №2 оптимальный депо всегда должен быть несколько больше компромиссного депо.
А вот если компромиссный депо больше оптимального депо, то это означает, что просадки в тесте/торгах намного превышают заложенные в сете в модели и:
- что сет далёкий от оптимальности и 
- длина сетки существенно не соответствует (меньше) волатильности (торгового диапазона) валютной пары.

 

Для сетки N колен оптимальный депо = просадка на N+1 колене в модели + залог всех N ордеров сетки (N-я строка модели).
Для сета @Roman_arina в 7 колен оптимальный депо = просадка 242 + залог 254 = ~500

 

Сравнение оптимального депо 500 и компромиссного депо 3600 показывает, что оптимальный депо не просто меньше компромиссного, а меньше в 7 (семь) раз!!
А, как мы помним, в оптимально настроенном на пару сете №1/№2 оптимальный депо всегда (по формуле) должен быть больше компромиссного депо.
И из того факта, что в данном сете оптимальный депо в 7+ раз меньше компромиссного, однозначно следует, что сет крайне не оптимален и крайне не соответствует волатильности валютной пары.

 

---

Можно ли высчитать на сколько пипсов цена заступала дальше/за последнее колено сетки?!
Да, в сетах по схемам №1 и №2 (без индикаторов внутри сетки) это элементарно высчитывается по просадке в тесте и модели!
Заступ цены дальше последнего колена = (просадка теста - просадка на последнем колене в модели) : цену пипса на последнем колене в модели.
Для сета @Roman_arina заступ цены за/дальше последнего колена был = ($3335 - $117.8) : 13 $/пипс = 247 4-х значных пипсов.

 

То есть, после открытия 1-го колена (!), разворачивалась сетка в 54 пипса - после чего цена могла заступить за последнее колено вплоть до 247 пипсов.
Вполне очевиден и максимальный ход цены в минус от 1-го колена = сетка в 54 пипса + заступ цены за последнее колено 247 пипсов = ~300 пипсов 4-хзнак.
То есть после открытия 1-го ордера цена удалялась от него до 300 пипсов при длине сетки 54 пипса.
Ну и вполне очевидно, что сетка покрывала менее 1/5 (менее 20%) реально хода цены в тесте данным сетом.

 

Надо отметить, что заступ цены за последнее колено и диапазон хода цены в сетах №1 и №2 вычисляется с некоторым люфтом примерно в 3%-5%.
В таблице анализатора мы видим, что 1 раз 54 пипсовая сетка растягивалась до 72 пипсов и просадка сетки в этот момент могла быть и $130-$150.
Ну пусть просадка в растянувшейся до 72 пипсов сетке была $140, например.
Тогда максимальный заступ цены за последнее колено мог быть ($3335 - $140) : 13 $/пипс = ~246 пипсов.
Ну а удаление/диапазон хода цены в минус от первого колена растянувшейся до 72 пипсов сетки могло быть 72 + 246 = 318 4-хзначных пипсов.
То есть, если рассматривать чуть разное растяжение сетки, после открытия первого ордера цена уходила в минус на 300/318 пипсов максимум.

 

----------

 

Итак, мы уже вполне ясно видим/понимаем как торгует исследуемый сет usdchf.

 

Новых сеток не так у много - всего 4 в 3 дня.  Учитывая, что большинство сеток малые и живут они недолго, очень часто сеток не будет вообще.
Но чаще чем раз в месяц, одна сетка будет быстро разворачиваться полностью и тонуть в бесконтрольной просадке.
И мы знаем, что, после открытия первого ордера сетки, может уйти в просадку на 300+ пипсов - это нормальное движение для usdchf.
То есть сетка развернулась на 54 пипса, потом цена ушла еще на 3-5 таких сеток в просадку - а мы сидим в ужасе, округлившимися глазами смотрим на уже не видимую в глубинах просадки сетку и молим Бога, чтобы он не просто развернул цену, а отвел цену обратно на гиганские 200+- пипсов...
И ничего не можем сделать - просадка дальше длины сетки нам абсолютно не подконтрольна, там не работают фильтры и гэпконтроль и никак нельзя повлиять.
И остается только молиться, чтобы цена не просто вернулась - а вернулась почти к середине сетки очень-очень далеко к откуда сетка началась.
Сет однозначно шокирующий. 

 

Это очень яркий пример так называемого сета/бота-пересиживателя.
Когда или единичный ордер какого-то бота, или короткая для валютной пары сетка разворачиваются и потом хаотически болтается в бесконтрольной просадке - иногда неделями и даже месяцами.
Такие сеты и/или боты (их много в инете) считаются крайне ненадежными, бесперспективными и как бы их вообще не воспринимают всерьез.

Пересиживание может быть больше или меньше выражено.
Например, довольно активный в торгах старый бот ForexSetkaTraderMod тоже лютый пересиживатель - сетка всего 210 пипсов и бот мог висеть в чудовищной просадке месяцами, даже больше года.
Пересеживатель это как клеймо или ругательство - если применяется такое определение к сету или боту, то его считают некачественным и бесперспективным.
Ну, мы тут люди интеллигентные и даже пересиживатель у нас не ругательство - но это точно стремный и практически не контролируемый в торгах сет!

 

P.S.  пользу сет usdchf от @Roman_arina, имхо,  нам всем все же принесет, вроде есть торговая идея из его 2.5+ летнего теста - но это уже в другом посте позже.

 

----------

Итак, коллеги, по одному-единственному 99% тесту с минимальным фиксированным лотом мы узнали о сете и торгах им практически все!
Поскольку тест 2.5+ летний и выполнен в TDS2, достоверность теста близка к реалу, а период более 2-х лет позволил набрать достаточную статистику.
Одного теста (даже с не высчитанным депо), благодаря Анализатору и Модели, достаточно, чтобы узнать о 2.5+ летних торгах практически всё - какой нужен депо, какова эффективность/рентабельность торгов сетом, насколько цена заступала за последний ордер сетки, какой был торговый диапазон валютной пары после открытия сетки и вообще насколько сет соответствует валютной паре!!
Для вычисления всех этих ништяков требовалось 2-3 числа из готовых таблиц Анализатора и Модели - и знание 4-х арифметических действий!
То есть загружаем сет в Модель, отчет теста в Анализатор статистики сеток - и через пару минут узнаем о сете и тесте практически все!

 

Естественно, ничего не происходит случайно и само по себе.

То, что мы можем сейчас, было обеспечено кем-то раньше.

И Модель, и Анализатор, и теория создавались с 2016 немалым трудом немалой группы квалифицированных людей и продолжают развиваться прямо сейчас.

В скором времени будет опубликован новый релиз Анализатора следующего уровня, в который огромный вклад внесли профи ITшники @dagaz и особенно @elavr, вносящий в эту многолетнюю разработку просто решающий вклад и по сути единолично развивающий её последние полгода.

Но всё, что необходимо для анализа как мой выше, уже есть прямо сейчас и это всё давно доступно в топике бесплатно и абсолютно всем!

 

В этом посте я не пытался открыть Америки - я лишь пунктуально записал на что смотрел в таблицах Модели и Анализатора и о чем думал.

Вообще-то всё, о чем я писал, вы можете и даже должны знать из более ранних постов топика.

Исключительно важно, что это был совершенно формальный анализ - подобный анализ можно выполнять практически на автомате!

И подобный анализ может выполнять каждый из вас - разрабатывая свои сеты или изучая чужие!

Всё, необходимое для этого, в топике давно есть.

[overlucked]

Всем доброго дня! Мы тут с коллегой @ademen для опыта запустили одновременно два демочсёта с одинаковым депозитом и количеством пар. Один - roboforex, второй - forex4you. Но, в ходе торгов, счета показывали разные просадки, и в один момент счёт на forex4you словил стоп по паре GBPUSD (Депозит был с запасом). Робо на этом месте закрыл сетку и продолжил торговать.  К сожалению, паролей от счетов не сохранил. Есть пара скринов для сравнения.
Показалось, что это будет интересной информацией, поэтому решили сообщить. (На всякий случай ещё скину логи и статистику)

 

Спойлер

 

 

Спойлер

 

FOREX4YOU.htm ROBOFOREX.htm logsF4Y.rar logsROBO.rar

 

 

[Старик]

5 часов назад, overlucked сказал:

Всем доброго дня! Мы тут с коллегой @ademen для опыта запустили одновременно два демочсёта с одинаковым депозитом и количеством пар. Один - roboforex, второй - forex4you. Но, в ходе торгов, счета показывали разные просадки, и в один момент счёт на forex4you словил стоп по паре GBPUSD (Депозит был с запасом). Робо на этом месте закрыл сетку и продолжил торговать.  К сожалению, паролей от счетов не сохранил. Есть пара скринов для сравнения.

forex4you, Роботест, демо - сетка развернулась полностью и закрылась как и планировалось.

Спойлер

Так что, парни, дело всё же в сете и ММ.

 

Но да, в Робофорекс плавающий спрэд и работает фильтр спрэда, а в forex4you спрэд фиксированный, фильтр спрэда не работает и свечи округляются до 4-хзнака и строятся чуть иначе.

И эта чуть меньшая точность отработки в каких-то ситуациях может сработать против вас.

[ademen]

4 часа назад, Старик сказал:

Так что, парни, дело всё же в сете и ММ

Так сеты и деп же одинаковые на двоих подопытных.

[Старик]

7 часов назад, ademen сказал:

12 часов назад, Старик сказал:

Так что, парни, дело всё же в сете и ММ

Так сеты и деп же одинаковые на двоих подопытных.

А я это и не опровергаю.

Надо различать 2 вопроса:

1) неточно совпадающие торги в 2-х ДЦ и

2) непонятный всего лишь 8-миколенный сет gbpusd (может и неверный/короткий стоп).

 

Разница в торгах была - 8 колено в одном ДЦ вовремя открылось, в другом нет.

Какая-то разница в торгах есть даже между одинаковым счетами в одном ДЦ, так как ордера обрабатываются по очереди с каким-то сдвигом по времени.

 

А вот стоп вместо продолжения торгов в Ф4Ю был из-за не вполне адекватного сета.

В Роботесте в том же Ф4ю стопа на другом сете не было (хотя движение фунта было очень серьезным) и сетка закрылась позже и по ТР.

Я это к тому, что если вы задумываете какие угодно демо тесты, обычно занимающие огромное время, то из таких тестов стоит пытаться извлечь 200% пользы и готовиться к ним максимально тщательно. 

Понимаете, хоть и демо, но огромное время - и раз так, то готовиться к таким тестам стоит не менее тщательно, чем к реальным торгах.

Время очень важный ресурс и, если уж его тратить на что-то, то предельно эффективно и с максимум полезной инфы из демо тестов.

[Старик]

@Мерлин просьба в Роботесте Forex4you Demo 1235071810 в торгующих ботах заменить сеты EURUSD и GBPUSD на прилагающиеся к посту.

 

Это, конечно, авантюра продолжать торговать фунта в Брэкзит и, скорей всего, испортит мониторинг, но криков троллей бояться - в Роботест не ходить. 

Так что перегруппировываемся и продолжаем.

 

P.S. в первый пост топика эта сборка уже добавлена.

 

[EA] - Setka v1.43 - 20191004 - EURUSD+GBPUSD - мульт 1.4+ - Роботест.rar

[Provodnik1ru]

6 часов назад, Старик сказал:

P.S. в первый пост топика эта сборка уже добавлена.

Добавлена это хорошо. Но вот в моделях нет количества колен.. Я то в курсе что их 15, а вот новичкам будет как то..

[Zerg87]

всем привет! помойму ктото к сетке прикручивал возможность локирования при определенной просадке, есть такая версия?

[Старик]

8 часов назад, Provodnik1ru сказал:

15 часов назад, Старик сказал:

P.S. в первый пост топика эта сборка уже добавлена.

Добавлена это хорошо. Но вот в моделях нет количества колен.. Я то в курсе что их 15, а вот новичкам будет как то..

Там не только модели, но и собственно сеты - в которых количество колен записано цифрами.

Как узнать/понять количество колен в сете - описано в файле описания параметров/настроек бота.

Что вообще видно в модели - описано по ссылкам в отдельных постах и в отдельном файле с описанием/пояснением модели.

Ну а кому не по силам перейти по ссылкам, прочесть и понять (а таких немало) - это не наш контингент.

Здесь разуваем глаза и включаем мозги! 

 

3 часа назад, Zerg87 сказал:

всем привет! помойму ктото к сетке прикручивал возможность локирования при определенной просадке, есть такая версия?

нет и даже никто и не думал.

Если невмоготу, то 

http://tlap.com/forum/hardwaresoftware-dlya-treydera/27/vspomogatelnyy-sovetnik-otkrytyy-zamok-izmeneno/16524/   

http://tlap.com/forum/hardwaresoftware-dlya-treydera/27/sovetnik-loker-brainy-locker-hvatit-terpet-ubytochnye-sdelki/19276/ .

 

Но я рекомендую серьезно включить мозги и понять (что непросто и не очевидно) почему локирование сеток крайне сложное и практически всегда экономически невыгодное, если по крупному.

[Старик]

31 октября официальная дата Брэкзита по состоянию на сейчас.

Примерно за 10-14 дней до срока определится выходят на Брэкзит в октябре или еще на 3-4 месяца отложат.

Не факт, что уже Брэкзит - но риски в эти сроки явно возрастают.

Кто торгует укороченными сетками или увеличенными лотами, хорошо подумайте насчет не попасть.