[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[capteen]

19 часов назад, ademen сказал:

Коллеги, есть к вам вопрос: в настройках стоит закрытие всех ордеров при просадке 2500, но на истории просадка 5 192, как так может быть?

 

Спойлер

 

Вы же не поставили "Стоп тоги при стопе" - и получили 3-и ступеньки подряд... вот и просадка... что Вас так удивило?

[ademen]

8 минут назад, capteen сказал:

Вы жа не поставили "Стоп тоги при стопе" - и получили 3-и ступеньки подряд... вот и просадка... что Вас так удивило?

Ступеньки не удивляют, удивляет максимальная просадка по средствам (5 192), как счет опустился до этой цифры если при 2 500 закрытия сделок?

[capteen]

5 минут назад, ademen сказал:

Ступеньки не удивляют, удивляет максимальная просадка по средствам (5 192), как счет опустился до этой цифры если при 2 500 закрытия сделок?

Ну у Вас 3-и!!! стопа! на каждом 2500... можно было и не 5000 а все 7500 получить... Всё логично. Вроде так?

[ademen]

1 минуту назад, capteen сказал:

Ну у Вас 3-и!!! стопа! на каждом 2500... можно было и не 5000 а все 7500 получить... Всё логично. Вроде так?

Нет, если поставить стоп 1 000 то стопов будет очень много, но просадка будет около 3 000. Мы же говорим о максимальной просадке а не о сумме всех просадок?

[capteen]

Только что, ademen сказал:

Нет, если поставить стоп 1 000 то стопов будет очень много, но просадка будет около 3 000. Мы же говорим о максимальной просадке а не о сумме всех просадок?

Почему бы это? Макс.просадка это и есть предельное расхождение между макс балансом и эквити... тестеру плевать отчего это возникло, от стопа бота или по СЛ "от брокера"... В вашем случае фактор восстановления на первые два стопа не справился в третьем - вышел в 0... вот и 2*2500 = 5000... Все логично и "по плану".

 

[Старик]

В 15.09.2019 в 17:23, HQPhantom сказал:

Попробовал «отшлифовать» учебный сет EURUSD коллеги Gureyev.
Сделал несколько тестов с разным спредом. На мой взгляд оптимально - 2 и пауза 45 (в оригинале 5 и 30)
Включил геп-контроль (в оригинальном сете был выключен). Сделал три теста с GapMaxStopOrders 1, 2 и 3. Просадка не изменилась, прибыль немного увеличилась. Но в принципе очень похожа во всех трёх тестах. Остановился на GapMaxStopOrder-2. 
Подобрал оптимальный, по соотношению прибыль/просадка VolCandleMaxSize - 13 (в оригинале 15).

В итоге на периоде оптимизации (17,01,01-19,08,31) имеем: 
Кдепо уменьшился с 4 050 до 3 550 на -12.3%
Макс. Просадка уменьшилась с 3 062 до 2 523 на -17.6%
Прибыль за период теста увеличилась с 18 600 до 20 193 на +8.6%.
Рентабельность сета увеличилась на 24% и составила ~17.6% в месяц или 211% годовых. 

Замечательная работа и очень полезная информация!

Но есть важные нюансы, на которые стоит обратить внимание.

 

Во-первых, @HQPhantom не изменял сетку в сете eurusd Гуреева - он искал оптимальные настройки фильтров бота!

Разработка сета включает разработку геометрии/математики сетки ордеров и разработку настроек фильтров бота на пару и математику сетки.

@HQPhantom настроил фильтры бота на конкретную валютную пару (eurusd) и счет в ДЦ в части:

1) спрэда eurusd и паузы в фильтре спрэда

2) размера свечей eurusd в фильтре волатильности

Плюс включил и настроил блок гэп контроля бота на мульт/шаг/ТР сетки данного сета!! 

Но собственно сетку из модели/тестов не трогал и математику сетки не менял!

@HQPhantom оптимизировал именно вмешательство бота в торги, точнее настроив фильтры бота на особенности пары и счета!!

Очень важно понимать, что настройки фильтров бота это изменение контроля волатильности, управления паузами в торгах, обработки гэпов/разрывов на графике в торгах и фильтрации свечей при входе первым ордером - но без изменения настроек сетки!

 

Во-вторых, выполненные @HQPhantom настройки фильтров бота улучшили практически все ключевые финансовые характеристики сета!

Одновременно существенно снизились просадка и компромиссный депо в $ и выросли прибыль в $ и рентабельность в %%!

Оптимизация настроек фильтров сета как-то, иногда лишь на единицы %%, положительно влияет на все или почти все финансовые характеристики сета, в совокупности значимо повышая его рентабельность!

Вряд ли оправданно ждать чудесного улучшения любого сета от изменения настройки лишь одного из фильтров - но, в сумме, улучшение настроек всех фильтров бота на пару/счет и сетку может дать существенный прирост рентабельности сета в %%. 

 

В-третьих, я бы обратил внимание на фильтр волатильности на м5.

В рассматриваемом сете Гуреева фильтр волатильности на м5 показал себя хорошо и вроде внес почти основной вклад в улучшение сета.

В топике в сетах традиционно фильтр волатильности был на м1 с рекомендуемыми паузами 70-75/130/190 секунд - а фильтр волатильности на м5 и больших ТФ с рекомендуемыми паузами, кратными минуте-двум, встречается нечасто.

В принципе, фильтр волатильности на м5 с паузой кратной 1-2 минутами близок по работе к фильтру на м1 с рекомендуемыми паузами 130/190 секунд.  Да, они близки по эффекту, но всё же это весьма не одно и то же...

Данные тесты показывают, что фильтр волатильности на м5, возможно, лучше фильтра даже на м1 отрабатывает безоткатные движения и явно заслуживает тщательной сравнительной проверки в тестах разных сетов.

Особенно важно проверить не оптимальнее ли фильтр волатильности на м5 на наиболее волатильных парах, особенно в бездолларовых кроссах, для которых весьма характерны частые однонаправленные достаточно быстрые движения в 100 и более 4-хзначных пипсов.

 

В-четвертых, также я бы хотел отметить, что в тесте большинство оптимальных настроек фильтров бота совпали с давно рекомендуемыми мною в топике!

MaxSpreadStopTradingTimining=45 в тесте при рекомендуемом 45-60 секунд в топике.

GapMaxStopOrders=2 при рекомендуемом 2 (так как оптимально, чтобы этот параметр был = количеству ордеров, закрывающихся в плюс при закрытии сетки по ТР).  А сколько ордеров в сетке закрывается в плюс по ТР, зависит от математики сетки и можно посмотреть в Модели и отчете теста/торгов.

VolStopTradeTimining=60 также соответствует рекомендуемым 60-120 секундам, если VolCandleTF больше минуты.

Большинство оптимальных настроек фильтров в исследуемом сете действительно совпали с рекомендуемыми мной в топике!

@HQPhantom уточнил для EURUSD значения MaxSpread=2 и VolCandleMaxSize=13 (для ТФ м5) - остальные настройки совпали с рекомендуемыми.

Я ничуть не настаиваю на прям обязательном применении обдуманных и рекомендуемых мной настроек фильтров - я могу ошибаться и не могу проверить вообще всё.

Но обращаю внимание, что и этот тест показал высокую эффективность рекомендуемых настроек фильтров бота и что, при разработке и тестировании сетов, выглядит разумным либо сразу задавать настройки фильтров, близкие к рекомендуемым, либо в тестах обязательно проверять сеты и с близкими к рекомендуемым настройками фильтров бота!

 

В-пятых, исследуемый нами как "учебный" сет eurusd от @Gureyev, может, наименее подходящий для исследования влияния настроек фильтров на торги.

В этом сете полностью отключен контроль входа - не используются ни индикаторы, ни даже базовый блок безиндикаторного входа, торги непрерывны.

Кроме того, это сетка с фиксированными настройками и достаточно большим шагом по всей длине, что меньше всего поддается оптимизации.

Следовательно, тесты @HQPhantom показали не весь (лишь часть) потенциал оптимизации настроек фильтров бота - эффект может быть и больше!

Если бы в сете был задействован, например, блок безиндикаторного входа, то оптимизация настроек первого входа могли бы добавить плюсов к "отжатому" @HQPhantom. 

 

В-шестых, настройки фильтров бота исследовались и оптимизировались раздельно - сначала фильтр спрэда, потом гэп контроль, потом фильтр волатильности.

Осмысленно установив оптимальные настройки одного фильтра или блока, человек переходил к поиску оптимальных настроек следующего блока.

Теоретически такие настройки можно было выоптить, но тогда это не принесло бы понимания насколько каждый из фильтров влияет на торги.

Это отличается от обычных настроек фильтров бота на глаз - какие-то задал, в тесте вроде нормально, значит настройки фильтров сойдут...

Нет, оптимальность настроек каждого из фильтров бота желательно проверять раздельно и сет считать готовым лишь если лучших настроек фильтров не нашли!

 

В-седьмых, в тестах для оптимизации настроек фильтров бота крайне желательно использовать параметр FinalGridDate.

Настройки фильтров бота операция деликатная, отличия бывают невелики и сравнивать результаты смежных тестов надо заведомо корректно.

Конечно, Анализаторы не учитывают сетки, закрытые тестером принудительно в конце теста - и так минимизируют случайные отличия.

Но лучше на это не полагаться, не связывать себе руки и в самом оптимизируемом сете запретить открытие новых сеток за 2-4 недели до конца теста.

 

В-восьмых, в ходе этого небольшого исследования мы обращались к индикатору CandlesDistributionStatistic как созданного для настроек фильтров бота.

Спойлер

Индикатор в 2019 показал вероятное оптимальное значение VolCandleMaxSize=10+ для ТФ м5, а тесты 2017-2019+ показали наилучшее значение 13 пипсов.

Поначалу мы недопоняли почему в тесте VolCandleMaxSize больше, но если подумать, то ответ на поверхности - потому что в 2019 году резко снизилась волатильность и стало меньше больших свечей (что индикатор и показал на свечах 2019 года)!

В 2017 и первой половине 2018 волатильность была намного выше, крупных свечей намного больше и это и показал несколько больший оптимальный VolCandleMaxSize=13, выявленный в тесте. 

А вот в 2019 больших свечей пока намного меньше и, следовательно, VolCandleMaxSize может быть на 1-3 пипса меньше, чем в предыдущие годы - как подсказал нам индикатор CandlesDistributionStatistic на приведенном выше скрине.

То есть может быть и 2 оптимальных значения VolCandleMaxSize:

- больший в тесте в тестере за предшествующие более волатильные годы и

- меньший (немного) в торгах (и тестере) в менее волатильном 2019 году и даже со второй половины 2018 года.

В разных валютных парах волатильность с годами меняется по разному - но с годами волатильность может меняться и, вместе с ней, может меняться и оптимальное значение VolCandleMaxSize.

И из этого следует, что перед торгами, в тесте за полгода-год и в CandlesDistributionStatistic, стоит уточнить значение VolCandleMaxSize для текущей волатильности!

И, если волатильность снизилась и свечи уменьшились, то возможно и в боте надо уменьшить настройки каких-то фильтров в пипсах типа VolCandleMaxSize!

Может и на немного надо снизить, всего на 1-3 пипса - но если волатильность валютной пары падает, то перепроверить и подкорректировать тот же VolCandleMaxSize выглядит разумно и даже необходимо!

 

 

Единственное, в чем ошибся коллега @HQPhantom это в оценке прироста рентабельности сета - она выросла на 210,7% - 170,1% = +40,6% годовых!!

 

То есть просто аккуратная, обстоятельная последовательная настройка фильтров бота на валютную пару и сет (в тестах в TDS2 и с использованием малой части разработанного в проекте  дополнительного программного обеспечения), увеличило рентабельность сета на огромные 40%+ годовых - и принесло бы за 2.5+ года теста лишние 100% от компромиссного депо!

Понимаете: человек спокойно, не торопясь, один за одним настроил лишь некоторые фильтры базового бота 2017 года - и получил + 40% годовых!!

И это на предельно "простом" сете с фиксированной сеткой, мало приспособленном для оптимизации и вообще не контролирующего открытия сеток!

Это не значит, что каждая настройка фильтров бота будет добавлять любому сету 40%+ годовых - но это значит, что оптимальная настройка фильтров бота на валютную пару, счет и сетку это чрезвычайно важно и очень серьезно!!

 

С 2016 по 2019 год, по моим заданиям и ТЗ и даже без, большая группа квалифицированных людей создавала дополнительное программное обеспечение.

Многое из ПО не было верифицировано в топике, часть ПО продолжает создаваться еще и сейчас - но реализован весь перечень задуманного и есть релизы всего!

Фильтры бота, оптимально настраивавшиеся в рассматриваемом эксперименте, существуют в боте с весны 2017 года уже 2.5 года.

4 года проекта не прошли зря, нами создан очень серьезный потенциал - и пора начинать осваивать его по взрослому!!

[Altegron]

В 15.09.2019 в 17:23, HQPhantom сказал:

Попробовал «отшлифовать» учебный сет EURUSD коллеги Gureyev.
Сделал несколько тестов с разным спредом. На мой взгляд оптимально - 2 и пауза 45 (в оригинале 5 и 30)
Включил геп-контроль (в оригинальном сете был выключен). Сделал три теста с GapMaxStopOrders 1, 2 и 3. Просадка не изменилась, прибыль немного увеличилась. Но в принципе очень похожа во всех трёх тестах. Остановился на GapMaxStopOrder-2. 
Подобрал оптимальный, по соотношению прибыль/просадка VolCandleMaxSize - 13 (в оригинале 15).

Похоже вы запустили цепочку процессов допиливания  сетов  ветка затихла.

поясните, как конкретно вы вводили значения? оптом на периоде подбирали вручную, или задали в тестере параметры и потом, анализируя результаты, вы сделали выводы (после доп прогонов). Задавали значения сразу или оптили\подбирали настройки на каждый типа фильтра отдельно?

почему спрашиваю? есть сет, который "мартин-мартин", он очень классно проходит нежданчики с 2017 года на евробаксе, но на истории в 2017 году есть моменты, где счет проседает. Я хочу попробовать поиграться и насколько возможно, обезопасить торги этим сетом, т.к. доходность он показывает очень приятную. В подписи центовик с этим "мартином-мартином".

[HQPhantom]

3 часа назад, Altegron сказал:

Похоже вы запустили цепочку процессов допиливания  сетов  ветка затихла.

поясните, как конкретно вы вводили значения? оптом на периоде подбирали вручную, или задали в тестере параметры и потом, анализируя результаты, вы сделали выводы (после доп прогонов). Задавали значения сразу или оптили\подбирали настройки на каждый типа фильтра отдельно?

почему спрашиваю? есть сет, который "мартин-мартин", он очень классно проходит нежданчики с 2017 года на евробаксе, но на истории в 2017 году есть моменты, где счет проседает. Я хочу попробовать поиграться и насколько возможно, обезопасить торги этим сетом, т.к. доходность он показывает очень приятную. В подписи центовик с этим "мартином-мартином".

 

Весь процесс "допиливания" (поэтапно и в конкретной последовательности) я озвучил в своём посте. Ещё лучше его расписал коллега Старик в своём очередном трактате:

Цитата

В-шестых, настройки фильтров бота исследовались и оптимизировались раздельно - сначала фильтр спрэда, потом гэп контроль, потом фильтр волатильности.

Осмысленно установив оптимальные настройки одного фильтра или блока, человек переходил к поиску оптимальных настроек следующего блока.

Единственно, что могу ещё уточнить, никогда оптимизаторм не пользовался (ресурсов моего ноута явно не хватает). Каждый параметр тестировался отдельно в тестере и затем на основе анализа (прибыль/просадка) выявлялись лучшие результаты.

Да, много прогонов. Да, долго. Но зато понятно, что происходит при изменении того, или иного значения в сете, т.к. в модели эти параметры рассчитать не возможно.

В соотношении прибыль/просадка для меня приоритетным является параметр "Просадка".

 

P.S. Не самый плохой процесс, который можно запустить в этой ветке , Согласитесь!

[Старик]

15 часов назад, Altegron сказал:

В 15.09.2019 в 17:23, HQPhantom сказал:

Попробовал «отшлифовать» учебный сет EURUSD коллеги Gureyev.
Сделал несколько тестов с разным спредом. На мой взгляд оптимально - 2 и пауза 45 (в оригинале 5 и 30)
Включил геп-контроль (в оригинальном сете был выключен). Сделал три теста с GapMaxStopOrders 1, 2 и 3. Просадка не изменилась, прибыль немного увеличилась. Но в принципе очень похожа во всех трёх тестах. Остановился на GapMaxStopOrder-2. 
Подобрал оптимальный, по соотношению прибыль/просадка VolCandleMaxSize - 13 (в оригинале 15).

Похоже вы запустили цепочку процессов допиливания  сетов  ветка затихла.

поясните, как конкретно вы вводили значения? оптом на периоде подбирали вручную, или задали в тестере параметры и потом, анализируя результаты, вы сделали выводы (после доп прогонов). Задавали значения сразу или оптилиподбирали настройки на каждый типа фильтра отдельно?

Как делать следует из что делать - когда вы разберетесь что делать, почти всегда становится понятно как делать.

Это ж не слепой поиск оптимальных значений неких параметров фильтров бота, а осмысленный - основанный на понимание как вероятно лучше почему.

Поэтому исходно вам надо сконцентрироваться на вопросе "что делать" и понимании почему фильтры имеют такие рекомендованные значения.

 

Предыдущий пост http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=435270 я писал с субботы по понедельник включительно и, даже после публикации, вносил в него правки раз 10-15.  И прочел я свой пост раз 20-25 точно.

Думаю, и вам будет не лишне прочесть этот мой пост минимум раза 3 - только с перерывами на проработку вопросов.

После первого внимательного прочтения моего поста стоит произвести поиск в топике по наименованиям параметров, например,  VolCandleTF, VolCandleMaxSize и VolStopTradeTimining - и, за последние полгода-год, предельно внимательно изучить все обсуждения применения этих параметров в топике и какие и почему их рекомендуемые значения.

После того, как вы четко разберетесь в назначении этих параметров, практике их применения и рекомендуемых значениях, стоит снова внимательно прочесть мой пост - и в этот раз вы уже обратите внимание уже на другие вопросы.

После этого стоит попробовать оптимизировать настройки фильтров бота в 1-2 сетах - вне зависимости выйдет у вас лучше или хуже.

И вот после этого снова стоит прочесть мой вчерашний пост - и вы и в этот раз обратите внимание на иные нюансы, которые не казались вам важными раньше.

И вот так вот, в несколько шагов/приближений, вы накопите необходимые знания и приобретете нужные навыки выявления оптимальных настроек фильтров бота.

 

Я не хочу завышать сложности понимания и исполнения оптимизации настроек фильтров бота.

Но это далеко не самые очевидные вопросы и нужно время и определенные усилия, чтобы в теме разобраться и этому научиться.

Не выйдет задумчиво посмотреть в окно и тут же везде начать настраивать фильтры бота на каждую пару и сетку оптимальным образом.

В тему надо глубоко въехать и начинать надо не с как настраивал фильтры другой, а как работают фильтры и почему и какие есть рекомендуемые настройки параметров.

 

 

11 часов назад, HQPhantom сказал:

Цитата

В-шестых, настройки фильтров бота исследовались и оптимизировались раздельно - сначала фильтр спрэда, потом гэп контроль, потом фильтр волатильности.

Осмысленно установив оптимальные настройки одного фильтра или блока, человек переходил к поиску оптимальных настроек следующего блока.

Единственно, что могу ещё уточнить, никогда оптимизатором не пользовался (ресурсов моего ноута явно не хватает).

Каждый параметр тестировался отдельно в тестере и затем на основе анализа (прибыль/просадка) выявлялись лучшие результаты.

Да, много прогонов. Да, долго. Но зато понятно, что происходит при изменении того, или иного значения в сете, т.к. в модели эти параметры рассчитать не возможно.

В соотношении прибыль/просадка для меня приоритетным является параметр "Просадка".

А для меня главный параметр рентабельность сета в %%.

Торги наш бизнес, депо наш бюджет/вложение, а рентабельность в %% показывает эффективность вложения той или иной суммы денег в торги.

И для меня, при сравнении сетов, важнее какой выхлоп обеспечивает вложение денег в торги этим сетом - то есть рентабельность в %%.

Да, меньшая просадка и меньший депо обычно лучше - но наибольшая рентабельность в %% в торгах иногда бывает на депо, большем минимального.

Именно поэтому я люто добиваюсь от всех корректного вычисления компромиссного депо и рентабельности сета в %% как главного финпоказателя торгов.

 

 

P.S.  @HQPhantom в контрольном тесте с компромиссным депо 3550 в наименованиях файлов ошибочно указал КДепо=100000.

Прилагаю архив @HQPhantom с теми же самыми файлами сета, теста с К3550, модели и статистики с корректным указанием в именах файлов К3550.

Спойлер

Чисто чтобы путаницы избежать и для однозначности понимания. 

(EA) - Setka v1.43 Gureyev-(HQP)-EURUSD-181108-1-M1-TDS2-(HQP).rar

[valerii.badaev]

Уважаемые коллеги!Решил подойти к боту немного с другой стороны.Я уже выкладывал 2 коленный сет по USDCHF с прогоном за 2019 год. Идея сета - вход по дневным свечам.Сейчас выкладываю 2 сета  EURJPY и GBPUSD.Анализы сетов во вложениях

Setka-EURJPY-M1-2017-2019-dd303.rar Setka-GBPUSD-M1-2017-2019-dd406.rar

Изменено 17 сентября, 2019 пользователем valerii.badaev@gmail.com

[Старик]

2 часа назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Уважаемые коллеги! Решил подойти к боту немного с другой стороны.

Я уже выкладывал 2 коленный сет по USDCHF с прогоном за 2019 год. Идея сета - вход по дневным свечам.

Сейчас выкладываю 2 сета  EURJPY и GBPUSD.Анализы сетов во вложениях

Setka-EURJPY-M1-2017-2019-dd303.rar 44 \u043a\u0411 · 2 загрузки Setka-GBPUSD-M1-2017-2019-dd406.rar 55 \u043a\u0411 · 2 загрузки

Одноколенные сетки со 140%+ годовых и 100% прибыльных сделок?!   Ничё так!

 

2 технических вопроса:

1) в фунте CandlesToOpen1Order_MinPips=4 верно, не 40?

2) сеты безиндикаторные №1, зачем использовать (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP?

[valerii.badaev]

5 часов назад, Старик сказал:

в фунте CandlesToOpen1Order_MinPips=4 верно, не 40?

1.Совершенно верно.При увеличении данного параметра по указанной паре просадка не уменьшается, а вот прибыль меньше.Поэтому  CandlesToOpen1Order_MinPips разный у EURJPY и GBPUSD

2.Тест и опт решил вести в  в  (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP для того, чтобы  в процессе работы над сетом оперативно можно было включить индикаторы  с целью улучшения результатов.

[valerii.badaev]

В дополнении к выложенным сетам еще 3 сета  USDJPY, EURUSD, и свой же,доработанный USDCHF c такой же стратегией- вход по дневным свечам.Возможно, кто то возьмется дошлифовать эти 5 сетов и прогнать их и проанализировать в мультивалютной версии бота.  В итоге могла бы получиться  неплохая мультивалютная корзина для торгов с общей достаточно приличной рентабельностью.Плюсы данных сетов еще и в том, что сделки совершаются редко,нагрузка на депозит минимальная.

Setka-USDJPY-M1-2017-2019-dd446.rar Setka-USDCHF-M1-2017-2019-dd361.rar Setka-EURUSD-M1-2017-2019-dd385.rar

Изменено 18 сентября, 2019 пользователем valerii.badaev@gmail.com

[Blackrzn]

30 минут назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

В дополнении к выложенным сетам еще 3 сета  USDJPY, EURUSD, и свой же,доработанный USDCHF c такой же стратегией- вход по дневным свечам.Возможно, кто то возьмется дошлифовать эти 5 сетов и прогнать их и проанализировать в мультивалютной версии бота.  В итоге могла бы получиться  неплохая мультивалютная корзина для торгов с общей достаточно приличной рентабельностью.Плюсы данных сетов еще и в том, что сделки совершаются редко,нагрузка на депозит минимальная.

Setka-USDJPY-M1-2017-2019-dd446.rar 46 \u043a\u0411 · 2 загрузки Setka-USDCHF-M1-2017-2019-dd361.rar 55 \u043a\u0411 · 2 загрузки Setka-EURUSD-M1-2017-2019-dd385.rar 62 \u043a\u0411 · 2 загрузки

Здравствуйте, а почему у вас в тестах EURUSD например, мин. лот 0.1 получается если уменьшить лот до 0.01 то и макс просадка уменьшиться и прибыль в 10 раз, а в еновых вообще 0.3 мин лот?

[valerii.badaev]

В 18.09.2019 в 09:34, Blackrzn сказал:

Здравствуйте, а почему у вас в тестах EURUSD например, мин. лот 0.1 получается если уменьшить лот до 0.01 то и макс просадка уменьшиться и прибыль в 10 раз, а в еновых вообще 0.3 мин лот?

Не понял сути вопроса.Вы можете торговать на любом депозите и исходя из этого рассчитывать минлот.Лотность сетов поставлена  исходя из ориентировочного депо 350-450 usd. Все зависит от ваших денег.У меня сейчас эти сеты  тестируются  на центовике 6500 единиц.Там минлот 2-3 лота.Или 0,01 лота эта некая аксиома или константа?

[Sergey-009]

В 11.08.2019 в 04:04, Старик сказал:

в вашем же скрине "Цена пипса" $1.03 - то есть $10.30 в пересчете на 4-х знак или на 3% больше.

А в модели $10 ровно. 

А цена пипса используется в прибыли, просадке, минимальном депо и других расчетах.  Неточность невелика, но есть.

    Подскажите пожалуйста по модели хотел уточнить при заполнении цены пипса

Если скрипт акаунт инфо показывает  цена пипса доллар мы в модели заполняем 10

как на скрине для GBPUSD

http://fxpics.ru/images/2019/09/18/SKRINSOT-18-09-2019-164029.png

Если для пары EURGBP стоимость 1.25 

тогда мы в моделе заполняем 10.25

    А если цена пункта ниже одного доллара, например как для пары USDCAD там цена пункта 0.75$

Тогда в модели какое значение цены пипса нужно указать ?

 

[Старик]

 1 час назад, Sergey NikoLaevich сказал:

    Подскажите пожалуйста по модели хотел уточнить при заполнении цены пипса

Если скрипт акаунт инфо показывает  цена пипса доллар мы в модели заполняем 10

как на скрине для GBPUSD

http://fxpics.ru/images/2019/09/18/SKRINSOT-18-09-2019-164029.png

Если для пары EURGBP стоимость 1.25 

тогда мы в моделе заполняем 10.25

    А если цена пункта ниже одного доллара, например как для пары USDCAD там цена пункта 0.75$

Тогда в модели какое значение цены пипса нужно указать ?

 

@Sergey NikoLaevich это стандартная математика терминала и просто арифметика - в 4-х знаке 4 знака после запятой, в 5-ти знаке 5.

Следующий разряд (знак после запятой) в 10 раз меньше предшествующего.

Чтобы не путаться, даже разные названия ввели: в 4-х знаке пипс - а в 5-ти знаке пункт.

1 пипс = 10 пунктам.

 

Соответственно, чтобы перевести цену пипса 5-ти значного счета для 4-х значного счета, надо умножить на 10.

Не втыкать от себя в середину нули, а просто умножить на 10.

И если для EURGBP в 5-ти значном счете цена пункта $1.25 - то цена пипса в 4-х значном счете $1.25*10=$12.50

 

Если затруднения с пересчетом в 4-х знак (в пипсах), то модель можно заполнять и использовать в 5-ти знаке (в пунктах).

Но тогда надо шаг и ТР указывать в (10 раз меньших) пунктах - вместо шаг 20 пипсов, задавать шаг 200 пунктов.

И вот если в модели шаг и ТР заданы в 10 раз меньших пунктах, то и цену пункта $1+- надо задавать без умножения на 10.

 

----------

 

14 часов назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Или 0,01 лота эта некая аксиома или константа?

Еще какая аксиома и стандарт!  Равно как и плечо 500 для сопоставимости сетов в топике. 

Иначе у каждого свой абсолютно личный стандарт, а в топике/форуме хаос.

Про Вавилонскую башню читали?!  https://ru.wikipedia.org/wiki/Вавилонская_башня 

Бог наказал людей тем, что все начали говорить на разных языках!!

И амбициозный Проект "Башня" стал невозможен, рухнул после того, как все начали говорить на разных языках.

Так вот тесты на разной лотности, вычисление депо по разным формулам с добавлением надбавок от себя, разные названия файлов, несжатые сеты - все это то, что когда-то давно убило проект "Вавилонская башня". 

И совершенно аналогично может угробить и наш проект, если каждый будет придумывать и использовать собственные стандарты тестирования, именования файлов и т.п..   А все остальные будут расшифровывать, пересчитывать и всё ретестить, чтобы понять что же им этот иноязычный господин сказал.

 

Понимаете, это 2 разных вопроса: какие торги вы считаете оптимальными, как вы торгуете и как вам удобнее - и выкладывание сетов в топик единообразно для их прямого сравнения с другими сетами.

Например, на нашем форуме много лет тесты и Роботест для скальперов выполнялись фиксированным лотом 0.1 лота - а мартины 0.01 лота.

Для возможности прямого сравнения разных сетов и ботов - и, что еще важнее, для возможности оценки применения сетов на разных типах счетов.

 

Я, например, только из вашего пояснения "У меня сейчас эти сеты  тестируются  на центовике 6500 единиц. Там минлот 2-3 лота." въехал, что этими сетами можно торговать на долларовом счете из расчета 0.01 лота на $22-$30 депо...

Но это было бы понятно и очевидно всем с одного взгляда, если бы контрольный тест вами был выполнен с эталонным для мартина лотом 0.01 и компромиссный депо был высчитан и указан для стандартного лота 0.01.

 

@valerii.badaev@gmail.com переделывать, наверно, всё не надо - попробуем разобраться как-то с выложенным вами...

Но некоторые вещи я в ваших сетах недопонимаю в теме манименеджмента - да и отсутствия стопов в сетах тоже не понимаю.

В том же сете eurjpy у вас S_MaxOpenOrders=3 - но денег на столько колен у вас и близко нет.  У вас и на 2 колена денег нет.

При шаге 240 и лоте S_MinLot=0.3 (при цене пипса $9.20) ваша максимальная просадка соответствует $303 : ($9.2*0.30)=110 пипсам просадки.

Даже если принять, что при депо $420 (при залоге пусть ~$67) пусть даже $400 доступны на покрытие просадки, это $400:($9.2*0.30)=145 пипсов покрытия просадки максимум - что намного меньше шага 240.

У вас stopout на полпути ко второму колену и при таком депо второе колено не будет открыто никогда...

 

Корректный компромиссный депо (без добавок автора просто от себя) для данного сета при лоте 0.30 где-то $370, что уменьшит покрываемую просадку до примерно 130 пипсов.

 

Я ж верно посчитал ваши лот и деньги, не ошибаюсь?!  Вроде не ошибаюсь, модель подтверждает

 

 

Сет, конечно, вынос мозга!  

К тому же этот одно ордерный сет к мартин ботам не имеет вообще никакого отношения - от слова совсем. 

Я ожидал появления альтернативных идей и писал об этом в переписке с usver73 - но я предполагал, что такие входы мы найдем с его индикаторами...

Вы, насколько понимаю, разрабатывавшихся в топике индикаторов для разработки первого входа не применяли.

 

Ладно, поскольку это одно ордерный скальперский сет, то и оценивать его надо не как мартин, а как скальперский сет.

При депо $420 имеем рентабельность 11.77% в месяц или 140.91% годовых.

При компромиссном депо $370 (для лота 0.30) рентабельность возрастет до 11.77% * (420:370)=13.36% в месяц или 160% годовых.

В принципе, рентабельность для одно ордерного скальпера очень хорошая - если она вся не образовалась в 2017-18 и сейчас уже никакая, что тоже совершенно не исключено...

По критерию отношения ТР/SL сет считается крайне рискованным, так как 11/130 это примерно 1:12 - а скальперам больше 1:1 желательно.

В общем, скальперщики бы такой сет вряд ли одобрили или сочли бы очень рискованным.

Но, учитывая фантастический 100% винрейт и рентабельность 160% годовых, даже 1 стоп в год вроде отобьется в неплохой плюс.

Ну, а 2 стопа за год при 0 стопов за 2.5+ года в тесте выглядят всё же не слишком вероятными, хотя и не исключаемыми полностью.

 

Но без стопа от 130 пипсов (90%-95% депо) одно ордерный сет без шанса на открытие 2-го колена я бы не торговал.

Потому что мартина здесь нет, а не мартин без стопа нонсенс.

Хотя 100 винрейт ошеломляет, а компромиссный депо $12.3 на 0.01 лота просто лишают сна! 

 

В общем, над интересной серией "дневных" сетов коллеги @valerii.badaev@gmail.com я бы хорошо подумал.

Для мартинов они вполне традиционно рискованные - хотя с одним коленом мартин здесь ни при чем и это одно ордерные торги со стопом в депо.

Надо обдумать ММ сетов, глянуть модели, пересчитать депо и рентабельности...

ТР также надо везде перепроверить, тут даже 1 лишний пипс очень дорогой...

[valerii.badaev]

7 часов назад, Старик сказал:

В принципе, рентабельность для одно ордерного скальпера очень хорошая - если она вся не образовалась в 2017-18 и сейчас уже никакая...

Для себя  я рассчитывал рентабельность сетов исходя  из прибыли  за последние 3 месяца.Еще раз подчеркну-ДЛЯ СЕБЯ!Парадокс этих сетов в том, что заявленная в анализе рентабельность актуальна  и на сегодняшний день, а по eurjpy она даже выше.Если есть необходимость, могу выложить прогоны сетов за последние 3 месяца 2019 года.

  Что же касается скальперского характера сетов- в этом и состоит суть идеи- посмотреть на бот с другой стороны.Сами сеты-это, по сути идеи.Это не законченные решения.Над ними можно работать.Именно поэтому я и выложил их в топике.Нужен реальный трезвый  анализ, взгляд со стороны - стоит ли идея того, или нет.Поэтому буду рад любой критике данных сетов.

Изменено 18 сентября, 2019 пользователем valerii.badaev@gmail.com

[Старик]

22 часа назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

В 18.09.2019 в 16:51, Старик сказал:

В принципе, рентабельность для одно ордерного скальпера очень хорошая - если она вся не образовалась в 2017-18 и сейчас уже никакая...

Для себя  я рассчитывал рентабельность сетов исходя  из прибыли  за последние 3 месяца.Еще раз подчеркну-ДЛЯ СЕБЯ!

Парадокс этих сетов в том, что заявленная в анализе рентабельность актуальна  и на сегодняшний день, а по eurjpy она даже выше.

Ну да, намекает на реал счет от $500-$1000 с 6-10 подобными изредка торгующими сетами с лотами далеко не 0.01 и с индивидуальными стопами.

Такие мультиторги смотрятся многообещающе.

 

 

22 часа назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Что же касается скальперского характера сетов- в этом и состоит суть идеи- посмотреть на бот с другой стороны.

Сами сеты-это, по сути идеи. Это не законченные решения. Над ними можно работать. Именно поэтому я и выложил их в топике.

Нужен реальный трезвый  анализ, взгляд со стороны - стоит ли идея того, или нет. Поэтому буду рад любой критике данных сетов.

Видите насколько мы разные люди...   Вы подходите к вопросу прямо и берете быка за рога, сразу создавая интересные экспериментальные сеты.

Я действую по схеме "Нормальные герои всегда идут в обход"  https://www.youtube.com/watch?v=s7CZoaBGZjk

С лета 2017 года я начал готовить ТЗ на разработку необычно формальных индикаторов статистики свечей - то есть инструментария как для настроек фильтров бота, так и поиска комбинаций свечей для входа первым ордером на любых ТФ, включая дни и недели.

И в течение года usver73 и я эту работу в основном выполнили - c лета 2018 года есть рабочие индикаторы с выводом таблицы статистики на экран, надо лишь исправить вывод в файл.

Но сходу индикаторы статистики свечей общественность не заинтересовали - нужно было время для дозреть для тщательного анализа свечей, оптимизации фильтров бота и вычисления комбинаций свечей для входа первым ордером.

 

Но время идет и люди в топике растут.

В сентябре 2019 произошло сразу 2 знаковых события:

- мы убедились в явной эффективности оптимизации фильтров бота в имеющихся и новых сетах и

- появилась линейка экспериментальных сетов-заготовок с входом первым ордером на дневках.

И сейчас появился шанс, в этих новых перспективных направлениях работы,  начать эффективно использовать уже год+ существующие индикаторы статистики свечей.

Что, я надеюсь, позволит нам решать обе эти задачи максимально эффективно и всем в прибыль! 

 

----------

 

Что касается сетов на дневках, то я бы обратил внимание на пару особенностей торгов на таких больших ТФ.

 

Во-первых, новая дневка появляется в ролловер - самое паскудное и непредсказуемое время суток, в которое часть ДЦ даже не торгует (market closed).

То есть в полночь (GMT+2 зимой) даже нормально сформированных свечей может не быть, так как в ряде ДЦ первые тики могут быть с большой задержкой.

И спрэды сейчас в ролловер расширенные от 15-30 минут и даже более - в зависимости от пары.

В общем, если первый вход по дневке, то пытаться открывать первый ордер сетки собственно в ролловер весьма сомнительная идея.

Имхо, выглядит оправданным разрешить в планировщике открытие первого ордера сетки не ранее 00:15-01:00, в зависимости от пары.

 

Во-вторых, какой OpenFirstOrderTF - столько действует разрешение открывать первый ордер сетки!

И если первый вход на дневках, то разрешение открывать первый ордер сетки действует до конца суток все 24 часа.

В моей практике торгов на дневках бывали дни, когда сетки в течение одного дня повторно открывались и 5 раз с полуночи до полуночи.

Надо изучить тесты разных пар на дневках на предмет сколько раз в день заново открывались сетки и насколько это осмысленно и оправдано.

И, если будет сделан вывод, что повторные открытия сеток в течение дня дело сомнительное, лучше в планировщике запретить открытие новых сеток с какого-то времени суток.

 

Для такого управления временем открытия сеток создан планировщик № 3.

Я видел, что вы это учли и планировщик №3 в сете задействовали!!

Но я решил в топике кратко формально описать/напомнить эти нюансы торгов на больших ТФ, чтобы они были понятны всем.

[Sergey-009]

     Вопрос по дополнительному п.о.  а именно  CandlesDistributionStatistic 1.05

в предыдущих постах вот отсюда http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=434706

был выложин скрин CandlesDistributionStatistic 1.05

и он имел вот такой вот вид 

http://fxpics.ru/images/2019/09/20/SKRINSOT-20-09-2019-165514.png

я открыл валютную пару которую хочу проанализировать установил данный идикатор, но у меня часть служебной информации отсутствует она не помещается в мониторе, выглядит вот так

последние два столбца не помещаются в экран

1)Размер этой служебной информации как то настраивается ? можно уменьшить эту таблицу что бы она помещалась полностью ?

Работаю с ноутбука диагональ стандартная самая распространенная 14.5 дюйма 

я вижу первая строка показывает валютную пару , тф , значность 5 знаков после запятой, и групировка 3 свечи.

2) Групировка 3 свечи, это означает что он показывает информацию по 3 свечам в одну сторону, и показывает (данные по последней 3-ей свечи )  ?

   Вторая строчка показывает период с какого по какой берется данный анализ

   Третья строчка показывает диапазон цены какая была минимальная и максимальная за этот период , и Размах 5 647 показывает длину сетки 

3) там где значение размах , там сокращение пп,   пп это пункты? или пипсы ?

4 строчка Шаг 11 это шаг сетки, количество шагов 13 это количество колен в данной сетки

   4) в настройках самого индикатора 

что означают данные настройки :

IDbegin       9

IDlenth        19

LogMode    off

 

[Старик]

В 19.09.2019 в 00:26, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Что же касается скальперского характера сетов- в этом и состоит суть идеи- посмотреть на бот с другой стороны.

Сами сеты-это, по сути идеи.  Это не законченные решения. Над ними можно работать. Именно поэтому я и выложил их в топике.

Нужен реальный трезвый  анализ, взгляд со стороны - стоит ли идея того, или нет.  Поэтому буду рад любой критике данных сетов.

Ну ладно - идеи так идеи.  Давайте и я туда же - куда ж без меня. 

 

Всё тот же сет eurjpy на дневках от @valerii.badaev@gmail.com .

 

Входов на 3-х дневных свечах ожидаемо немного, всего 53 за 2.5+ года или 1 вход в ~18 дней.

Удивительно другое - что, с максимальной просадкой порядка 110 пипсов, в + по ТР закрывается 100% единственных ордеров.

Чтобы понимали, даже 55% плюсовых ордеров в одноордерных торгах уже как бы преимущество, а 80%+ это уже считается грааль.

А 100% единственных ордеров в плюс 10+ пипсов совершенно экстраординарно - хотя TP/SL 1:10 считается плохим соотношением, так как стоп долго отбивать.

Но, тем не менее, имеем уникальный, чрезвычайно редкий факт - в тесте в TDS2 за 2.5+ года 100% единственных ордеров закрывается по ТР 11 пипсов!

 

Такой ход торгов на достаточно длительном периоде истории позволяет разработать сетку с уникальными характеристиками:

1) сетку длиной ~100 пипсов и

2) ТР всех колен сетки может быть установлен в плюс от первого ордера сетки - примерно на уровень первый ордер сетки + до 10 пипсов прибыли.

То есть в таком сете в сетке с любым количеством колен все ордера, включая первый, закрываются в плюс и прибыльные.

 

Я быстренько набросал в модели 6-ти коленную сетку безиндикаторного №1 сета с компромиссным депо ~$240 с первым входом по 3-м дневным свечам.

ТР сетки в этом сете пошагово меняется от 11 пипсов на первом колене до 89 пипсов  на последнем 6-м колене.

По идее этот сет должен закрываться в те же сроки, как и одно ордерный сет @valerii.badaev@gmail.com - но прибыль на последнем колене 163% депо.

 

Это тоже лишь идея сета!

Шаг при 6 коленах мог быть и 21-22, например - и ТР можно задать точнее.   Мульт тоже чисто на глаз и совершенно не факт, что оптимален. 

Тестируйте, экспериментируйте, попробуйте подобрать лучшие настройки! 

(EA) - Setka v1.43 - eurjpy - #1 D3 K240.set

[valerii.badaev]

2 часа назад, Старик сказал:

Тестируйте, экспериментируйте, попробуйте подобрать лучшие настройки! 

Прогнал за период 2017-2019 к депо 240.Анализ сета в архиве

(EA) - Setka v1.43 - eurjpy - #1 D3 K240.rar

 

Попробую внести изменени в этот сет и доработать его.Есть кое какие идеи

Изменено 20 сентября, 2019 пользователем valerii.badaev@gmail.com

[Старик]

18 часов назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Прогнал за период 2017-2019 к депо 240.Анализ сета в архиве

Ну если, с помощью фильтров бота и гэпконтроля, просадка снизилась до 58 и нужно лишь 5 колен, то компромиссный депо снизился до 110!

А рентабельность выросла до 477 прибыли_теста : 33 месяца_теста : 110 КДепо * 100% = 13.1% в месяц или 158% годовых.

 

Фактически я своим сетом повторил финансовый результат вашего сета на дневке.

И это замечательно, так как 2 абсолютно разных сета на дневке со 160% годовых всегда заведомо лучше одного! 

Правда, мой сет можно покрутить еще, он допускает много вариантов оптимизации - но, конечно, не знаю реально ли его существенно улучшить.

 

@valerii.badaev@gmail.com важно, что мы смогли достичь одного финрезультата ~160% годовых абсолютно разными (кроме одинакового первого входа) сетами!

Теперь у нас есть 2 абсолютно разных нетиповых шаблона сета как можно торговать точный 1-й вход на днях - одним ордером или короткой сеткой с огромными ТР!

[MIG32]

4 часа назад, Старик сказал:

прибыль на последнем колене 163% депо

 

 

Спойлер

 

[Старик]

В 21.09.2019 в 00:38, MIG32 сказал:

В 20.09.2019 в 21:39, Старик сказал:

прибыль на последнем колене 163% депо

 

Спойлер

 

Специфика очень странных торгов eurjpy при входе по 3-м дневным свечам.   Еще похожий результат только в usdjpy (из выкладывавшихся сетов).

Не уверен, что на другой валюте такое получится - просто так сложилось на парах с jpy.  Временная закономерность, которую надо исследовать.

Да и в тех сетах @valerii.badaev@gmail.com на дневках, где у него 2-3 колена, такой простенькой сеткой не ограничиться, там намного сложнее...

 

Конкретно модельные 163% на 6-м колене не получатся, так как бот (со слегка перенастроенными фильтрами и гэп контролем) лучше обторговал тот же 2.5+ летний участок 5-ю коленами с почти вдвое меньшей просадкой и более чем вдвое меньшим КДепо=$110.

Придется стерпеть скромный 141% прибыли на последнем 5-м колене уточненного сета! 

Теперь (после пересчета на меньшую просадку и 5 колен) модель и сет с КДепо=$110 такие.

 

P.S.  Аналогичный анализ и альтернативный сет на дневках, похожий на прилагаемый, стоит попробовать сделать и для пары usdjpy - сет и тест пары от  @valerii.badaev в топике есть на предыдущей странице.

 

Кроме того, раз иена 2.5+ года хорошо ходит, можно попробовать разработать сеты с входом на дневках и на других парах xxxjpy, коих несколько.

Пусть не на всех иеновых, но могут быть еще одноколенные "скальперские" сеты с входами на днях и альтернативные им сеты по типу как в модели.

 

 

P.P.S.  Анализ теста с Кдепо=240 показал, что в моем сете на дневках почти 58% прибыли принесли всего 3 наибольших сетки из 53 - т.е. в моем сете прибыль формируется крайне неравномерно.  Но мой сет может приносить намного больше прибыли при большей/возрастающей волатильности.

В оригинальном сете eurjpy на дневках от @valerii.badaev прибыль в течение 2.5+ летнего теста формируется намного равномернее в течении всего периода - на каждом из 53 входов формируется одна и та же небольшая масса прибыли.

Трудно заранее сказать какой из 2-х альтернативных сетов будет выгоднее использовать в настоящее время, пока низкая волатильность.

Возможно, что при низкой волатильности более выгодным окажется оригинальный сет @valerii.badaev, выдающий фикс прибыль на каждом входе.

Но вот что точно понятно, что, если подобные сеты интересуют, то надо их тщательно "шлифовать", пытаясь из каждого варианта выжать максимум.

 

(EA) - Setka v1.43 - eurjpy - #1 D3 K110.set