Перейти к содержанию

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka


ApMSoft

Рекомендуемые сообщения

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

@Trix вы все верно говорите, для этого я использовал анализатор сеток и подбирал сеты\настройки в соответствии с данными за 2018-19 года. У меня получается впритык (24 ордера). Сделал скидку на волатильность 2019 и решил попробовать. Как ни крути, а в нашем деле доля риска присутствует. Я не очень жду, что из-за ограничения нарушится геометрия сетки, но случиться может что угодно. посмотрим. В любом случае да, пока есть убыточная сетка, всегда может построиться и прибыльная по ходу текущего тренда на откате. Это учтено и, насколько хватило мозгов и инструментария, проанализировано.

Опять же скидка на то, что котировки дукаса в тдс2, а торгуется на альпари цент.... Короче тестовый счет на то и тестовый счет :)

  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 19k
  • Создано
  • Последний ответ

Популярные авторы

Популярные авторы

Популярные посты

Так сложилось, что в этом топике размещены 2 совершенно не совпадающих проекта: 1) Forex Setka Trader Mod, проект 1 старого простого мартин бота, закрытый и не сопровождаемый @ApMSoft где-то с 20

Перейти

Тестовая версия 1.43 (Собрана под 1065 build, обновлена под 1010) Изменения: Расширено количество диапазонов в планировщиках с 5 до 10. Нумерация и последовательность планировщиков изменена. Доба

Перейти

В наших ближайщих планах выпустить версию 1.43.1 с большим кол-вом дополнений во входной контроль бота с целью сильной экономии вашего времени и средств. Возможно в релиз будет включено исправление не

Перейти
[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

Сидел, тестировал сеты, от скуки разглядывал графики..

И в очередной раз убедился в следующей закономерности. Любое движение всегда имеет коррекцию. У каждой пары глубина коррекции разная, но в среднем она составляет 38.2% по фибо.

И задался вопросом. Сколько в среднем любая валюта может вырасти/упасть? В глобальном смысле? На бирже (не форекс), если я не ошибаюсь, при дневном движении свыше 40% торги останавливаются. Конечно, можно пройти 40% за день, потом ещё 40 и ещё 40.. Но это что? Крах? Апокалипсис? Думаю, ЗА ГОД больше или меньше, чем на 50% никакая валюта не вырастет, не упадёт.

Осталось только рассчитать сетку, которая покроет 50% движения текущей цены, после которого должна начаться коррекция.

Конечно, сетка должна быть динамической, статической сеткой закрывать такие движения, это шаг сетки по 300-500 пунктов получается. Но теоретически можно рассчитывать шаг динамической сетки "на лету" в момент выставления первого ордера, исходя из текущей цены.

 

Я ни в коем случае не предлагаю что либо модифицировать, просто информация к размышлению.

 

  • Хм... 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
1 минуту назад, bychkoviv сказал:

И в очередной раз убедился в следующей закономерности. Любое движение всегда имеет коррекцию. У каждой пары глубина коррекции разная, но в среднем она составляет 38.2% по фибо.

именно на данной закономерности я строю сет, с тейком около 32-36% от длины сетки на USDJPY. Сейчас шлифую геометрию, и получилось у меня макс длина с дикого 2017 года около 5000 пунктов (5 знак).

  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
14 минут назад, bychkoviv сказал:

Конечно, сетка должна быть динамической, статической сеткой закрывать такие движения, это шаг сетки по 300-500 пунктов получается.

там уровни гридстепа есть для этого....

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
24 минуты назад, Altegron сказал:

именно на данной закономерности я строю сет, с тейком около 32-36% от длины сетки на USDJPY. Сейчас шлифую геометрию, и получилось у меня макс длина с дикого 2017 года около 5000 пунктов (5 знак).

Я то говорю про другое. На основании текущей цены можно попробовать спрогнозировать дальнейшее движение.

Падение того же фунта в 2016 это далеко не то же самое, что и в 2008 в пунктах, но зато почти то же самое в процентах.

 

По сути можно ежемесячно врукопашную корректировать шаг сетки в зависимости от цены, а не смотреть, что вот там пару лет назад улетели на 5000 вниз. И завтра ещё на 5000 улетим. Тому же AUD на 5000 вниз лететь некуда :) Да и фунту по сути тоже.. По крайней мере не за пару месяцев точно. Разве что Британия утонет.. :) 

Изменено пользователем bychkoviv
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

Просто ради интереса...

Взял 2010 год. Просто так, 2010 год.

На начало года цена евро была 1,43 (грубо) разделил пополам, получил 71,5. Выставил шаг 70 пунктов, начальный депо 10000.

Множитель 1,6 (пусть будет типа 0,61 фибо. Зачем? Не знаю.)

Запустил тест с января. Слился 1 октября.

Но, чёрт побери.. Пересчитываем же! Выставил сетку 60, множитель и депо тот же.. Начал с июня месяца (минимум года). В июне цена 1,18, что приблизительно даёт шаг сетки 60.. Так что приблизительно правильно. В сентябре 1,28. Шаг 60 мелковат, но приблизительно рядом.

Просвистел октябрь с минимальной просадкой.

 

Выводы? Пока никаких, буду смотреть дальше. Для информации.

 

  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
4 часа назад, bychkoviv сказал:

И в очередной раз убедился в следующей закономерности. Любое движение всегда имеет коррекцию. У каждой пары глубина коррекции разная, но в среднем она составляет 38.2% по фибо

Не все так однозначно.Нередко максимальная коррекция,которую дает пара при сильном тренде- не более 23,8%, а иногда 9% по фибе.И пока дождешься более глубокую  коррекцию- успеешь слить депозит.Кстати, Модель позволяет моделировать сетЫ под разные уровни коррекции.

  • Лайк 3
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
57 минут назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:
5 часов назад, bychkoviv сказал:

И в очередной раз убедился в следующей закономерности. Любое движение всегда имеет коррекцию. У каждой пары глубина коррекции разная, но в среднем она составляет 38.2% по фибо

Не все так однозначно.Нередко максимальная коррекция,которую дает пара при сильном тренде- не более 23,8%, а иногда 9% по фибе.

И пока дождешься более глубокую  коррекцию- успеешь слить депозит.

Кстати, Модель позволяет моделировать сетЫ под разные уровни коррекции.

1700 пипсов за ~4 месяца 3-х уровневыми (каждый шаг разный) сетками ~500 пипсов.

spacer.png

Очень сомневаюсь, что хоть где-то была коррекция 30% - на росте почти везде меньше.

Всё намного жестче и сложней.

  • Лайк 4
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
13 часов назад, Vitron сказал:

Если вас не затруднит: выложите архив с папков с набором сетов, Очень интересно. Спасибо.

Да, сеты по ссылке (https://drive.google.com/open?id=1d5mWBLb7Vy8EDS5sgqZyEdA2ZZqKAb3A) у меня есть несколько условий, когда я меняю сет, например расхождения между тестом и реалом.

 

  • Лайк 6
  • Спасибо 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
5 часов назад, Старик сказал:

1700 пипсов за ~4 месяца 3-х уровневыми (каждый шаг разный) сетками ~500 пипсов.

spacer.png

Очень сомневаюсь, что хоть где-то была коррекция 30% - на росте почти везде меньше.

Всё намного жестче и сложней.

Я думаю, моё высказывание справедливо для мажорных пар. Даже скажу больше, для пар, имеющий реальный фьючерсный контракт. Потому как синтетический кросс - это совсем другой инструмент.

Посмотрите EUR, GBP, AUD.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

Скажем так, фьючерса на евро за йены в чистом виде нет. На нашей Московской бирже на фьючерсных контрактах на валюты маржинальные требования пересчитываются в бакс, и затем после закрытия контракта прибыль пересчитывается в рубли. Думаю на Токийской бирже аналогично. И на Лондонской. И на остальных. Соответственно кроссы фтопку. Только мажоры.

Далее. Любой тренд начнётся и закончится только втечение существования фьючерсного контракта. После закрытия контракта трейдеры переносят позицию. Либо думают открывать, не открывать дальше... И т.п. Т.е. после истечения контракта тренд как минимум замедлится. И обязан скорректироваться как раз из за переноса позиций.

Вывод? Зная цену на начало фьючерсного контракта можно предположить куда цена с большой вероятностью НЕ УЙДЁТ, и рассчитать сетку именно на это движение.

Как рассчитать?

Можно взять опять таки те 40% цены, дальше которой её просто не пустят (биржа остановится).

Можно усложнить. Посмотреть где стоят заявки на продажи опционов. Опционщики не дураки, покрывать опционы никто не хочет. Они временем торгуют. А в случае, если опцион исполняется, то возникает противотрендовое движение. Т.е. опять таки коррекция.

 

Всё это, конечно, очень сложно, если вообще возможно автоматизировать.. Но примерно знать где начнётся и закончится движение и быть к нему готовым можно. И можно рассчитать шаг сетки именно на следующий месяц.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
5 часов назад, shkarupin.vi сказал:
18 часов назад, Старик сказал:

Переход по этой ссылке даёт вот такую картину, пробовал обновить страницу, не помогает, баг.

У меня совершенно нормально в ноуте - хром, вин 10.  Правда, матрица большого разрешения.  Включать лаптоп не вижу смысла.

 

1) в таких сообщениях надо указывать браузер!  Визуализация может зависеть от браузера - в одном нормально, в другом нет.

2) надо попробовать обновить страницу с обновлением кэша CTRL+F5

3) можно попробовать очистить кэш браузера - это обычно в Настройках браузера

4) иногда (редко) помогает выйти из сеанса работы с форумом, закрыть/открыть браузер и залогинится снова

 

Обязательно надо проверить как выглядит страница в 2-3 браузерах - и тогда в сообщении указать в каких браузерах проблема.

 

1) Эта страница с постом по ссылке единственная кривая или есть/видели и другие такие же кривые страницы?

2) Коллеги, еще у кого-то, кроме @shkarupin.vi , эти пост/страница такие же кривые или это вероятный сбой настроек браузера/компа @shkarupin.vi ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
8 часов назад, bychkoviv сказал:

Я думаю, моё высказывание справедливо для мажорных пар. Даже скажу больше, для пар, имеющий реальный фьючерсный контракт.

Потому как синтетический кросс - это совсем другой инструмент.

Посмотрите EUR, GBP, AUD.

Не вопрос!

1200 пипсов за 3 месяца - фунт.  Buy сетка до ~600 пипсов.

spacer.png

 

Просто вы, не прочтя топик, об абсолютно другом думаете...

А я вам показываю огромные/чудовищные трендовые движения, которые сетки проходят как гусеницы ползут по ветке - в несколько разворачиваний и сжатий с переносом хвоста вперед.

И при этом максимальная длина сетки и резервируемый депо во много раз меньше, чем нужно на покрытие всего торгового диапазона - а рентабельность таких торгов радикально выше.

Всё намного сложней и на порядок точней ваших размышлизмов!

  • Лайк 6
  • Спасибо 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

ОК: ваши посты о баге визуализации - уже в топике баг репортов для админов.

 

Всем спасибо за инфу!=b

  • Спасибо 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

Нарисовалась ещё одна проблема с котировками дукаса в программе QuantDataManager - Free version. Закачивает дырявые котировки, пропускает дни. Пробовал докачать и перекачать не помогает. Это только у меня или есть у кого ещё. Это что специально. чтоб переходили на платную версию. Как тестить то с такими котировками.

 

1230942929_2019-09-10162712.png.98b31f231884305ca0d129c157b9a6d9.png 

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
3 часа назад, Старик сказал:

Не вопрос!

1200 пипсов за 3 месяца - фунт.  Buy сетка до ~600 пипсов.

 

Просто вы, не прочтя топик, об абсолютно другом думаете...

А я вам показываю огромные/чудовищные трендовые движения, которые сетки проходят как гусеницы ползут по ветке - в несколько разворачиваний и сжатий с переносом хвоста вперед.

И при этом максимальная длина сетки и резервируемый депо во много раз меньше, чем нужно на покрытие всего торгового диапазона - а рентабельность таких торгов радикально выше.

Всё намного сложней и на порядок точней ваших размышлизмов!

Т.е. вы хотите сказать, что на момент истечения июньского контракта на фьючерс не было коррекции? На Вашем графике как раз в июне отчётливо видна остановка тренда.

 

Я не буду спорить, особенно видя то, что мои "размышлизмы" воспринимаются настолько скептически..

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

@ademen это я почти ничего не оставил от вашего поста :)

Позднее я очень подробно поясню почему крайне не желательно для проекта создание вне форума любых групп участников топика, в результате чего утрачивается обратная связь от этих людей с топиком.

 

Да, есть такая ситуация, когда какие-то вещи (торги одинаковыми сетами или разработку чего-то) удобнее обсуждать в каком нибудь чате.

И какие-то технические вопросы, множество вопросов разработки обсуждается в личках и в почте практически ежедневно - потому что технические обсуждения, промежуточную переписку разработчиков реально в топик лучше не выносить, это лишь будет грузить и конкретно путать не разработчиков программного обеспечения. 

Но уход/уединение пользователей в закрытых группах/чатах без обратной связи с топиком имеет для проекта и форума катастрофические последствия и крайне не рекомендуется. 

Обсуждение сетов и даже торгов крайне желательно вести в топике.

 

Сейчас совсем нет времени на эту тематику, но это очень серьезная проблема "молчунов" и вскоре я очень детально объясню почему.

  • Лайк 3
  • Спасибо 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

@shkarupin.vi По утреннему багу попробуйте http://tlap.com/forum/forum-trade-like-a-pro/14/tolko-bag-reporty-novyy-dvizhok-foruma/19513/?do=findComment&comment=433355

Были случаи, когда пометка топика или подфорума как прочитанного нормализовало визуализацию постов в топике.  Почему - х.з....

 

@shkarupin.vi  я немного не въезжаю в то, что у вас произошло с переходами из извещений с почты на форум... 

я не подписан на топики и извещений о новых постах не получаю - и не вполне понимаю вас.

То, что вы надыбали какой-то очередной баг в форуме, это нормально и хорошо и не надо стесняться и бояться об этом писать.

Но информацию о багах желательно излагать предельно ясно - непонятки в сообщениях о багах админов выбешивают и доставать их багрепортами надо аккуратно.:)

 

Вы получаете извещения на почту:

1) о новых статьях в блоге

2) о новых постах в нашем топике

3) о новых постах в других топиках.

 

Вопрос: переходы из каких извещений у вас происходят корректно на пост или статью - а из каких извещений переходы по ссылкам кривые не туда?!

Браузеры в этом случае вроде должны работать одинаково - скорее, в каком-то из 3-х вариантов извещений кривая ссылка в извещении...

Уточните что именно у вас срабатывает неверно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

При активном фильтре среднего размера свечей, условия же проверяются после закрытия свечи? Хотелось бы попросить у Oceani4, добавить этот фильтр в свой скрипт для визуальной оценки, хотелось бы посмотреть как будет строится сеть при разных настройках данного фильтра и как это будет влиять на общую закрываемость, думаю в вашем скрипте делать это было бы проще оперативно меняя настройки, чем использовать визуализацию в тестере делая множество прогонов

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
В 08.09.2019 в 20:55, valerii.badaev@gmail.com сказал:
В 08.09.2019 в 03:41, Старик сказал:

Но мы убедились в том, что торги укороченным до 7 колен сетом eurusd Гуреева на депо от 700 вполне расчетные - и они соответствуют волатильности 2019 года.

Расчеты верные,НО! Данный факт становится очевидным лишь по прошествии 8 месяцев 2019 года.Предполагать в феврале- марте 2019 года о том. какая будет волатильность в текущем году  и  исходя из этого определять,какое максимальное количество колен раскроется в сетке  в течение года  весьма сложно. Если же ориентироваться на предыдущий 2018 год и брать расчетный депо=2500, то доходность данного сета в 2019году падает в разы.Так, при прогоне данного сета  с кДепо=2500 за период с начала 2019 года рентабельность сета равна 11%, что в принципе тоже неплохо.Но все таки считаю,торговать сильно укороченным депозитом либо в разы завышенным лотом-попытка сыграть в рулетку.В данном случае- повезло.В следующий раз-может и не повезти.

И да, и нет...

Вы правы в том, что в сентябре поздновато рассматривать торги прошедшим летом - раньше надо было тему поднимать. 

К сожалению, переезд форума и смежные агрессивные вопросы просто порвали мне это лето, отобрали у меня где-то месяца полтора времени и сил и я физически не успел рассмотреть эти вопросы намного раньше.

Но, на самом деле, имхо, http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=434706 важный методологический пост, на который я пожалуй размещу ссылку в первом посте топика.

Сеты же ваш и Гуреева лишь примеры рабочих сетов в посте о возможности/методике адаптации сетов/торгов к меняющейся волатильности рынка - не с целями сравнения этих сетов, а как примеры возможности адаптации сетов к флэтящему рынку.

 

Что касается вашего сета eurusd, то он мне как понравился с майского анонса, так и нравится до сих пор. :) Чего ж сет и в Роботесте.

5%-7% в месяц в сете, проходящем в тесте 5.5 лет с 2014 - это, извините меня, на хороших реальных счетах с депо $10000+ аж $500-$700+ в месяц!!

Что не в столицах очень даже зарплата (за лежать на диване) и просто роскошная пенсия...

И это без чрезмерных рисков, достаточно консервативненько...

Реально замечательный вышел сет и я очень надеюсь, что, в готовящейся стабильной версии, сет не "сломается" и будет радовать нас еще много лет!|da|

Думаю, что и схожий usdchf в таком же ключе можно попробовать с весны 2015 вытестить - волатильность у usdchf несколько ниже, может и депо меньше выйдет.

 

----------

 

Но что касается нравится или не нравится, рискованно или приемлемо рискованно на меньшем депо или большим лотом...

Это всё субъективные оценки - а мы профи и должны руководствоваться логикой.

 

Во-первых, мы на форекс всегда торгуем вероятность - всегда.  Без 100% гарантии успеха - лишь с большей или меньшей вероятностью успеха.

Вот мне в чате в очередной раз рассказали почему даже вашим сетом торговать якобы никак нельзя:

Цитата

EntToday 18:24  

@Старик 8% в месяц при как минимум 72% (по макс просадке) от депозита или иными словами риск в 9 раз выше возможного профита. Иными словами попали хоть раз в макс.просадку(и видимо закрылись по маржин колу) отбивать её придется ~год. В общем всё как всегда с сетками
СтарикToday 18:31  
@Ent ну вообще-то немного наоборот... В тесте с 2014 года вычисляется максимальное количество колен и просадка - а по модели вычисляется депо. С запасом $2200, без запаса $2000. Это очень малый для мартина депо для торгов в течение 5.5 лет. Не 10 штук и не 20, а всего 2. Просадка формирует депо. Переверни мозги и ты поймешь, что если сет проходит 3500 пипсов падения гипертренда бакса в 2014-15 годах, то вероятность слива реально мала.
EntToday 18:32  
@Старик да ничего подобного. Этот сет, как и тест просто подгонка, т.е. слипейдж + 10 на закрытие по тейку и сетка растянется хоть на 15 колен
EntToday 18:36  
@Старик ну, а что наблюдать. Это просто очевидный факт. Вы всё никак не можете понять простую штуку, что количество лет в тестировании почти не влияет на возможность слива. Понятное дело, что 2 месяца это очень мало, но 5 лет или 10 - ничего не значат. Я оптил за 16 лет на TDS, и потом сталкивался с тем, что макс.просадка была превышена.
СтарикToday 18:45  
камазисты и школьники хороший пример заработка покупными сетками бешенных %% людьми, представления не имеющих о чем речь. Но, конечно, можно годами утверждать в чате, что это невозможно и поэтому не может быть никогда.

В итоге расстались как всегда при своих: мы считаем вероятность успеха и риски торгов вашим сетом приемлемыми - а некоторые даже опытные люди продолжают утверждать, что так торговать никак нельзя.

 

Но на самом деле допустимы любые торги с любыми рисками, приемлемые для вас по нервам и деньгам.

Это не значит, что вы обязаны торговать с повышенными рисками - но это и не значит, что если вам не нравятся какие-то торги, то такие торги должны быть неприемлемы и всем остальным.

Просто есть множество вариантов торгов с разными рисками и вероятностью успеха - и они допустимы все, но как ему торговать всегда выбирает трейдер.

 

Во-вторых, если для нас цель торгов заработок, то надо заведомо согласиться, что заработок может быть как условно постоянным, так и разовым/сезонным.

Как в жизни: кто-то предпочитает офис или завод с постоянным заработком - а кто-то разовые заработки типа ремонта чужих квартир или вообще сезонного сбора урожая в Греции или Финляндии.

На форексе схоже: есть условно консервативные 3-5 летние сеты/торги - а есть сезонные заработки побольше и даже разгоны с реинвестом.

В любом случае разные варианты торгов это попытки меньшего стабильного или большего рискованного заработка - и чем больше пытаешься заработать, тем ниже вероятность успеха и выше риски не получить, потерять.

Но каждый имеет право пытаться зарабатывать как он хочет и считает приемлемым.

 

В-третьих, рынок меняется и имеет фазы с разной волатильностью и с более выраженной трендовостью или вообще без признаков трендовости.

Это надо понимать и это надо признавать!

На изменение рынка можно реагировать или нет и торговать как раньше - но изменения рынка надо видеть, осознавать и принимать!

В 08.09.2019 в 03:41, Старик сказал:

Что касается фазы рынка, то тут сложней, менее понятно и менее конкретно.

Не стоит пытаться чрезмерно умничать и просто посмотрим недельный график евры с 2014 года.

  eurusd weekly 2014-201908 (Показать контент)

 

spacer.png

 

Рынок ведет себя как бегун - то ускоряющийся, то останавливающий отдышаться.   Или как пружина - сжимающаяся и распрямляющаяся.

Принято говорить о периодах консолидации (аккумуляции) и распределения (тренда или коррекции).

На графике прекрасно виден гипертренд доллара 2014-15 годов, начавшийся в мае 2014 и длившийся аж 10+ месяцев.

Потом в течение аж 2-х лет была достаточно широкая и весьма волатильная консолидация, обремененная долго волновавшим всех началом Брэкзита.

Завершилась консолидация в 2017 аж 60% (желтая фиба) коррекцией к гипертренду доллара 2014-15 годов - это было огромное движение всего 2017 года.

Потом была менее чем 3-х месячная консолидация - после чего в апреле-мае 2018 произошла обвальная 50% (бирюзовая) коррекция движения 2017 года.

И вот примерно с этого момента мы уже более года находимся в периоде консолидации, характерной крайне низкой внутридневной и общей волатильностью.

И мы сейчас крайне вяло тусуемся ровно на уровне середины консолидации 2015-17 годов.

В евре летом 2018 года "кончились идеи" - евра выполнила 2300 пипсовую коррекцию к тренду 2014-15 годов и 1200 пипсовую коррекцию к коррекции 2017 года.

И евра уже год в глухом крайне низко волатильном флэте - потому что гигантские движения отработаны и валюта тупо ждет развития событий когда-то в будущем!

И мы, как профи (если мы профи!), просто обязаны сколь возможно быстро идентифицировать эту ситуацию и, кто сочтет возможным, внести изменения в свои торги!!

 

----------

 

И вот тут возникает очень важный вопрос как сколь возможно быстро и сколь возможно надежно идентифицировать изменения в рынке и оценить какие изменения надо внести в свои торги!

И вот именно на этот исключительно важный методологический вопрос я и попытался дать формальный/алгоритмический ответ в цитируемом посте!

 

В 08.09.2019 в 03:41, Старик сказал:

Мы создали и обладаем всем необходимым для быстрой и приемлемо точной оценки адекватности сета текущему состоянию рынка.

Для этого у нас есть теоретические наработки и созданное нами программное обеспечение - и технология быстрой/грубой оценки не сложна.

1) вы выполняете качественный тест полным/исходным сетом последних 3-6-9 (на ваш выбор) месяцев торгов

или

1а) из истории счета выводите отчет за последние 3-6-9 месяцев (если у вас реал или демо торги и есть история торгов за столько месяцев)

или

1б) из MyFXBook выводите отчет за последние 3-6-9 месяцев (из моника ваших или даже чужих торгов)

2) отчет теста (или торгов или MyFXBook) загружаете в анализатор, а сет в модель (настроенную на валютную пару и счет)

3) в таблице анализатора видите количество колен в торгах и сложением 2-х чисел (просадка+залог) вычисляете компромиссный депо

4) если количество колен и КДепо существенно снизились и ваша оценка рынка не запрещает вам торговать несколько агрессивней, снижаете депо или увеличиваете лотность - и даже, если считаете оправданным, на какое-то время переходите на торги с реинвестирование прибыли!

5) если сочтете нужным, под меньшую волатильность рынка/пары можно донастроить и фильтр волатильности в сете, воспользовавшись индикатором CandlesDistributionStatistic из http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=402187

  Идея применения CandlesDistributionStatistic для уточнения настроек фильтра волатильности (Показать контент)

В индикаторе CandlesDistributionStatistic есть выбор анализа групп свечей и единичных свечей.

В режиме анализа единичных свечей вы и получаете данные для настройки фильтра волатильности.

Вы указываете период, за который индикатор должен проанализировать свечи указанного ТФ текущего графика (одной валютной пары).

Индикатор считывает свечи с графика и подсчитывает сколько было свечей согласно той шкалы, которую вы задаете в настройках.

Тех свечей, которых множество - это обычные не импульсные свечи данного ТФ и они нас не интересуют.

Нас интересуют те свечи, которых мало - они импульсные свечи и VolCandleMaxSize должен быть того размера, начиная с которого количество свечей резко уменьшается.

Спойлер

spacer.png

Очень важно, что у вас все необходимое ПО есть, процедура теста и оценки вполне формальная, а тест+анализ на 1 пару не займет у вас и 5 минут!!

 

Есть лишь 2 ограничения:

а) торги должны идти на 1 паре на счете - при мультиторгах на счете некоторые цифры из отчета (просадка, прибыль) могут быть не теми, что нужны!

б) отчеты истории торгов из терминала и MyFXBook могут содержать некорректные/неприемлемые данные о стартовом депо и максимальной просадке, поэтому намного точнее было бы все же выполнить 99% тест в тестере (и попутно сравнить результаты реала и тестера)!

 

Таким образом, есть достаточно простая и формальная схема ежемесячной проверки соответствия сета текущему состоянию рынка!

Просто раз в месяц выполняете тест своего сета за (на выбор) последние 3-6-9-12 месяцев и смотрите адекватен ли сет последним месяцам торгов!

И, если волатильность резко упала, нужно меньше колен и в разы меньше денег, то вы это видите и можете принять решение торговать активнее или игнорировать.

Но, просто раз в месяц выполнив тест сета за последние месяцы, вы видите можно/надо менять торги додиапазонным сетом или нет - и это крайне важно!!

 

И, если вы увидите, что волатильность упала, надо меньше колен и денег и вы готовы торговать агрессивней, то у вас есть множество вариантов - в том числе

В 08.09.2019 в 03:41, Старик сказал:

На тему дополнительного заработка мартинами летом есть несколько подходов:

- открыть счет (или даже несколько счетов!) обычной лотностью на (малой) части депо

- на полном/расчетном депо увеличить лотность - вплоть до пропорционально снизившейся волатильности и меньшему количеству колен

- добавить одну или несколько "лишних" пар в мультиторги без увеличения депо.

Применять ли при таких "сезонных" торгах реинвестирование прибыли или регулярно выводить прибыль, то зависит от ваших целей и вам решать.

Этот перечень не означает, что вы должны немедленно прерывать нормальные для вас торги и начинать разгон с риском слить всё внесенное и заработанное.

Это на ваше усмотрение повышать агрессивность торгов, пробовать ли стартовать микродепо или ничего не менять и следующие 5 лет торговать одним сетом.

Но мы видим главное: очень просто грубо проверить адекватность сета рынку - и, кто хочет, может без опоздания увеличить агрессивность и даже начать разгон!

И попробовать получить свой больший сезонный/разовый заработок...

 

----------

 

Так вот, говоря "Расчеты верные,НО! Данный факт становится очевидным лишь по прошествии 8 месяцев 2019 года." вы правы лишь формально.

На самом деле, если бы мы ежемесячно ретестили сеты по предлагаемой схеме, мы уже в марте-апреле (а может и в феврале!) 2019 года уже точно знали бы об упавшей волатильности евры.

(Это ж и сейчас можно ретроспективно перепроверить в тестах за 6 месяцев с окончанием теста в феврале, марте, апреле, мае 2019 года...)

И кто бы захотел торговать флэтящую евру агрессивней, уже мог бы в 2019 году заработать по 300%-500% в торгах с реинвестированием прибыли.

Если бы ежемесячно в тестах перепроверял как работают его сеты за последние полгода+-...

Понимаете?!

 

Самое интересное, что и ваш сет eurusd может оказаться не менее лихим разгонщиком, чем сет Гуреева!

Мы ж этого просто не знаем - мы/вы этого просто не перепроверяли...

Вы сконцентрировались на проходимости сетом теста в 5.5 лет - но вы ж не делали отдельного теста как торгует сет, например, с июня 2018 за год или 6 месяцев.

Мы знаем как ваш сет eurusd в среднем торговал бы 5.5 лет - но как он торгует последний год, тест за 5.5 лет не показывает вообще!

И этого ж никто и не перепроверял...

 

Ну ладно, сделаем еще один/последний вывод из нашей затянувшейся беседы.

Разрабатывая сет с тестами за 2+ года, есть смысл выполнять контрольные тесты с фиксированным лотом за 2+ года тестирования и отдельный тест за последние полгода, максимум год.

Может оказаться, что сет во флэте будет сильно отличаться от сета за весь период тестирования и так будет разработано сразу 2 варианта сета - стабильный и разгонный!

  • Лайк 18
  • Спасибо 1
  • Огонь! 3
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
6 часов назад, Старик сказал:

 

Что касается вашего сета eurusd, то он мне как понравился с майского анонса, так и нравится до сих пор. :) Чего ж сет и в Роботесте.

5%-7% в месяц в сете, проходящем в тесте 5.5 лет с 2014 - это, извините меня, на хороших реальных счетах с депо $10000+ аж $500-$700+ в месяц!!

Что не в столицах очень даже зарплата (за лежать на диване) и просто роскошная пенсия...

И это без чрезмерных рисков, достаточно консервативненько...

Реально замечательный вышел сет и я очень надеюсь, что, в готовящейся стабильной версии, сет не "сломается" и будет радовать нас еще много лет!|da|

Думаю, что и схожий usdchf в таком же ключе можно попробовать с весны 2015 вытестить - волатильность у usdchf несколько ниже, может и депо меньше выйдет.

 

Не могли бы дать ссылку на эти сеты ,заранее спасибо. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=432098

я могу ошибаться, это не точно , но если я не ошибаюсь данный сет по ссылке

  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

@shkarupin.vi посмотрел Ваши мониторинги. Установив плечо 1:2000 (на Робофорексе) вместо 1:500 вы дадите своим счетам больше шанса для выживания.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
9 часов назад, Старик сказал:

На самом деле, если бы мы ежемесячно ретестили сеты по предлагаемой схеме, мы уже в марте-апреле (а может и в феврале!) 2019 года уже точно знали бы об упавшей волатильности евры.

Большое спасибо за развернутый ответ. Огромная пища для размышлений и для дальнейшего движения вперед.

  • Лайк 4
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • Старик changed the title to [Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka
  • pavlus777 locked this тема
  • pavlus777 unlocked this тема
  • Старик featured this тема

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

  • Специальное предложение


  • Рекомендуемые брокеры

  • ×
    ×
    • Создать...