[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[shkarupin.vi]

20 минут назад, capteen сказал:

1 час назад, shkarupin.vi сказал:

можно скомпилировать скрипт AccountInfo+.mq4 под МТ5

Однозначно нет! У МТ5 и МТ4 совершенно разные механизмы работы с информацией о счете.

 

Вот ещё одна проблема с МТ5, всё сделано под МТ4.

[elavr]

@capteen напомню - я работаю только в МТ5. А в обоих кусках кода насколько я понимаю идет обращение исключительно к классам под mt5. А их похоже хорошо никто не тестировал.

 

30 минут назад, capteen сказал:

Как при ненулевом количестве ордеров у Вас получается лот = 0? У Вас работает другой советник на том же счете? Или ордера удалялись вручную?

 

На счете стоит два советника - myfxbook и сетка, на разных графиках, ордера в ручную не удалялись.

 

34 минуты назад, capteen сказал:

В втором случае еще лучше, у Вас цена пункта оказалась равна 0... :( Как это понимать?

 

Поэксперементировал:

Данная ситуация происходит только при следующих условиях:

1. Терминал только запущен

2. Кидаю на символ AUDNZD советник

3.Ошибка

4. Повторный запуск советника - проходит на отлично.

 

Удаление глобальных переменных не вызывает такую ошибку.

 

 

 

 

[elavr]

18 минут назад, shkarupin.vi сказал:

Вот ещё одна проблема с МТ5, всё сделано под МТ4.

 

Вы определитесь какая информация вам нужна, а там уже можно искать скрипт под МТ5 который предоставит всю информацию 

[capteen]

2 минуты назад, elavr сказал:

1. Терминал только запущен

Возможно в этом заключается проблема? Терм не успел получить от сервера полную информацию об инструменте? 

 

Я сознательно привел фрагменты кода, из которых однозначно видно, что необходимые проверки сделаны. Как торговать инструментом с нулевой ценой пункта я совершенно не представляю. 

 

Что касается первой ошибки, можно, конечно, ввести проверку на ненулевой лот, но каким будет результат ? Какой ТП надо задать в этом случае?

[elavr]

30 минут назад, capteen сказал:

Возможно в этом заключается проблема? Терм не успел получить от сервера полную информацию об инструменте? 

Подождал 10 минут - запустил эксперта - все тоже самое. Только второй запуск на этой паре позволяет запустить бота.

 

30 минут назад, capteen сказал:

Что касается первой ошибки, можно, конечно, ввести проверку на ненулевой лот, но каким будет результат ? Какой ТП надо задать в этом случае?

 

1 час назад, capteen сказал:

if ( with_virtual_order && orders.count > 0 ) { result += virtual_price * virtual_lot; lots += virtual_lot; } return result / lots;

 

Хммм, я полный кусок кода не видел. Поэтому по выводам и как быть ничего сказать не могу. Ситуация обстояла так: было открыто три сделки -  бай, и только  что  закрылась сделка селл.

Через 10 минут бот посчитал, что можно открывать новую сетку селл. Попытался ее открыть - и произошла эта ошибка.  Бот случаем не мог предыдущую сделку  sell считать еще открытой и ее учитывать в расчете цены?

 

Изменено 1 августа, 2019 пользователем elavr

[shkarupin.vi]

48 минут назад, elavr сказал:

1 час назад, shkarupin.vi сказал:

Вот ещё одна проблема с МТ5, всё сделано под МТ4.

 

Вы определитесь какая информация вам нужна, а там уже можно искать скрипт под МТ5 который предоставит всю информацию 

 

Для заполнения анализатора статистики (таблицы): Цена пипса $, Комиссия $,  Залог 1 лот $, StopOut % по валютной паре при расчёте депо.

[capteen]

@elavr Все что можно предположить - некорректный ответ сервера. Т.е. ордер есть, но его лот сервер сообщить не смог. Честно скажу, несмотря на то что ситуация возможная, ХЗ что с ней делать. Ошибка возникла в момент попытки установить ТП для только что открытого ордера. Видимо придется все же ввести проверку лота на 0 и возвращать ТП = 0 при обнаружении. В этом случае ТП будет выставлен осле истечения таймера проверки ТП.

 

Коллега @Старик, как Вы считаете, может есть смысл вовсе отключить блок установки ТП для нового ордера? Правда при быстрых движениях это может вызвать не закрытие ордера. Иначе придется "городить огород" ...

[Старик]

2 часа назад, capteen сказал:

@elavr Все что можно предположить - некорректный ответ сервера. Т.е. ордер есть, но его лот сервер сообщить не смог. Честно скажу, несмотря на то что ситуация возможная, ХЗ что с ней делать. Ошибка возникла в момент попытки установить ТП для только что открытого ордера. Видимо придется все же ввести проверку лота на 0 и возвращать ТП = 0 при обнаружении. В этом случае ТП будет выставлен осле истечения таймера проверки ТП.

 

Коллега @Старик, как Вы считаете, может есть смысл вовсе отключить блок установки ТП для нового ордера? Правда при быстрых движениях это может вызвать не закрытие ордера. Иначе придется "городить огород" ...

@capteen Это непростые вопросы, я сходу не отвечу, смотреть внимательно надо и подумать...

Попробую лишь несколько локализовать проблему.

 

Во-первых, я бы попытался понять с чем связано то, что это подозрение на баг проявляется только на audnzd.

Я не готов к версии, что это баг мт5, который мы в тестах случайно выявили - более вероятно, что что-то не так у нас.

Не хочу подталкивать к возможно ложному пути, но хотелось бы, для начала, попробовать понять есть ли отличия в составе и сопоставимых значениях глобальных переменных для этой пары и, например, пар audcad и eurnzd.

Я понимаю как сложно искать такие мигающие и редко проявляющиеся баги, а если это еще и с сложнейшим рестартом как-то связано, то и думать об этом страшно...

 

Во-вторых, различается открытие сетки (первого ордера) и открытие очередного ордера уже существующей сетки.

Подсвечивающийся баг, если не учитывать что лишь на одной паре, насколько понимаю, проявляется на открытии лишь первого ордера сетки.

Это важно, поскольку существенно ограничивает зону поиска.

 

В-третьих, в теории это может быть очередное проявление если не бага, то двойственной природы учета торгов в мт5.

Возможно, что по какой-то причине в момент открытия в мт5 позиции/сделки (а открытие 1-го ордера сетки и есть открытие новой позиции), в каких-то случаях или для каких-то пар, сервер/терминал мт5 недоформировывает инфу по открытому ордеру как ордеру, но формирует инфу по позиции - и, в случае непонятки, при нулевом лоте вроде открытого ордера надо смотреть лотность новой позиции, которая должна быть не нулевой.

Они ж, блин, сначала до предела запутали учет ордеров - и лишь потом допустили режим хеджа и учет отдельных ордеров - и могли здесь навертеть.

Так что, может быть, если лотность вроде открытого первого ордера сетки в мт5 не определена, то может надо смотреть лотность открытой по направлению позиции?

Схожее дерьмо со свопам напостоянку - а с первыми ордерами сеток, может быть, мт5 иногда не понимает лотность первого ордера и стоит её искать в исторически более раннем для мт5 учете позиций по направлению.

Ну если предположить, что это проявление багов мт5 всё же - в мт5 тоже баги есть, куда ж без них...

 

В-четвертых, в боте 2 механизма закрытия сеток - по ТР сетки и дополнительный по факту достижения ценой уровня ТР сетки (кроме случая market closed, где достижение ценой ТР сетки игнорируется) .

Теоретически (но я это пока не утверждаю и не рекомендую) можно при открытии первого ордера сетки иногда (если что-то не понятно с якобы открытым первым ордером сетки) не модифицировать ТР ордера на сервере, лишь корректно запомнив уровень ТР единственного ордера сетки.

В этом случае либо ТР ордера будет модифицировано позднее блоком контроля ТР сетки по таймеру - либо цена быстро достигнет уровня ТР и блок контроля достижения ценой уровня ТР принудительно закроет единственный ордер сетки с так и не модифицированным уровнем ТР.

Это плохая идея и это снижение уровня безопасности торгов - но если мы не сможем понять какого рожна сервер мт5 поначалу лжет боту об уже открытом им ордере, то такое послабление абсолютно жестких правил модифицирования ордеров может оказаться единственным возможным компромиссным решением.

 

Если я всё/вас правильно понял, это терминальный баг бота для мт5 и он слетает с графика, если втыкается в такую ошибку?!

Тогда такой баг имеет высший приоритет в разработках для мт5 - бот не должен уходить в отказ и слетать с графика ни при каких обстоятельствах.

Другое дело, что версия для мт5 всё же пока является ведомой и, для начала, надо апгрэйдить и верифицировать версии для мт4 и лишь потом разбираться с, как следствие, улучшенными версиями для мт5.

Так что для мт5 это один из багов с наивысшим приоритетом - но его поиск и лечение можно запланировать и отложить на период после апгрейда и верификации соответствующих версий бота для мт4 (и, как следствия, автоматического апгрейда и мт5 версий).

 

По логике не своевременно концентрироваться на поиске и лечения плавающего бага в одной из версий для мт5 в момент, когда надо выполнить доработку и абсолютно ключевую верификацию версий для мт4.

В любом случае сначала надо добиться сопоставимой работы совместимых версий для мт4 - и лишь потом искать баги и дорабатывать мт5 со своими мт5 приветами.

Я бы сейчас выполнил дополнительный анализ пункта во-первых (можно попросить это сделать коллегу @elavr ) и, с выявленной или не выявленной закономерностью, отложить поиск и устранение этого редко проявляющегося бага до более подходящего времени.

[capteen]

11 минут назад, Старик сказал:

Во-первых, я бы попытался понять с чем связано то, что это подозрение на баг проявляется только на audnzd.

Я не готов к версии, что это баг мт5, который мы в тестах случайно выявили - более вероятно, что что-то не так у нас.

Не хочу подталкивать к возможно ложному пути, но хотелось бы, для начала, попробовать понять есть ли отличия в составе и сопоставимых значениях глобальных переменных для этой пары и, например, пар audcad и eurnzd.

Я понимаю как сложно искать такие мигающие и редко проявляющиеся баги, а если это еще и с сложнейшим рестартом как-то связано, то и думать об этом страшно...

Возможно предположить, что это особенность конвертации системы управления ордерами. В МТ5 используется трех-составная схема "ордер(торговый приказ)-сделка(исполнение приказа) - позиция. В МТ4 односоставная - ордер = позиция (не говорю проотложки). Если наш запрос не находит в списке рыночных ордера, то запрос повторяется для позиции, а вот позиция может уже существовать, но сделка еще не исполнена. В этом случае лотнгость позиции может быть от 0 до лотности ордера. 

Теоретически из этой ситуации можно выйти если ТП для ордера определять ДО его передачи на исполнение и затем независиомо ни от чего назначать ему, ранее рассчитанный, ТП.

Другой путь - обнаружив нулевую лотность ответить нулевым ТП. Что вызовет ожидание таймера и пересчет ТП по его истечении.

 

18 минут назад, Старик сказал:

Схожее дерьмо со свопам напостоянку - а с первыми ордерами сеток, может быть, мт5 иногда не понимает лотность первого ордера и стоит её искать в исторически более раннем для мт5 учете позиций по направлению.

Ну если предположить, что это проявление багов мт5 всё же - в мт5 тоже баги есть, куда ж без них...

"Это не баг, это фича!" (с)  Кстати, косяк со свопами в МТ5 я давно нашел, причина в том же! Берется своп из сделки а не из позиции, у сделки своп появится только после закрытия позиции.

 

21 минуту назад, Старик сказал:

Если я всё/вас правильно понял, это терминальный баг бота для мт5 и он слетает с графика, если втыкается в такую ошибку?!

Тогда такой баг имеет высший приоритет в разработках для мт5 - бот не должен уходить в отказ и слетать с графика ни при каких обстоятельствах.

Другое дело, что версия для мт5 всё же пока является ведомой и, для начала, надо апгрэйдить и верифицировать версии для мт4 и лишь потом разбираться с, как следствие, улучшенными версиями для мт5.

Так что для мт5 это один из багов с наивысшим приоритетом - но его поиск и лечение можно запланировать и отложить на период после апгрейда и верификации соответствующих версий бота для мт4 (и, как следствия, автоматического апгрейда и мт5 версий).

Вполне возможно именно этот (layer_market) отказ отловить и обойти, но логично преполагать, что 0 цена пункта вызовет целую цепочку сходных отказов и вылетов. Это сильно беспокоит. Не факт. что такой же баг не может появиться и в МТ4.

 

23 минуты назад, Старик сказал:

По логике не своевременно концентрироваться на поиске и лечения плавающего бага в одной из версий для мт5 в момент, когда надо выполнить доработку и абсолютно ключевую верификацию версий для мт4.

В любом случае сначала надо добиться сопоставимой работы совместимых версий для мт4 - и лишь потом искать баги и дорабатывать мт5 со своими мт5 приветами.

Трудно не согласиться, но объем рабобты по выявлению причин расхождений зашкаливает. Приходится вносить правки по одной, начиная с "базовой 1.43". При этом, поскольку патч-ноты я не вел, иногда довольно сложно вспонить что и где менялось. Очень много времени отбирает.

Есть мысли, довольно значительно/полностью переделать модули kernel_market и kernel_order.. В любом случае выпускать правки и релизы, не устранив первичное расходжение, мне тоже представляется не оправданным.

[Roman_arina]

19 часов назад, andrijmix@gmail.com сказал:

Можно сделать проще

1. Скачиваем котировки

2. Экспорт в МТ4 (через встроенную функцию Tickstory Lite)

Такой вариант имеет ограничение экспортируемого диапазона дат в 1 год (

[Старик]

6 часов назад, shkarupin.vi сказал:

7 часов назад, elavr сказал:

7 часов назад, shkarupin.vi сказал:

Вот ещё одна проблема с МТ5, всё сделано под МТ4.

 

Вы определитесь какая информация вам нужна, а там уже можно искать скрипт под МТ5 который предоставит всю информацию 

 

Для заполнения анализатора статистики (таблицы): Цена пипса $, Комиссия $,  Залог 1 лот $, StopOut % по валютной паре при расчёте депо.

+ свопы.

@elavr Нужен скрипт, выдающий информацию о парах на счете, используюмую в модели + инфа по свопам для их отслеживания и учета их влияния в торгах.

Для валютных пар из Обзора рынка.

Наподобие выкладывавшегося AccountInfo+, который тоже надо расширить инфой о свопах.

AccountInfo+ один из чрезвычайно часто используемых скриптов!

[ademen]

 

1 час назад, Roman_arina сказал:

Такой вариант имеет ограничение экспортируемого диапазона дат в 1 год (

Уже убедился)

Полностью перешел на QuantDataManager, и все советую :) там этого ограничения нет. 

Импортирую котировки в МТ5, это сделать проще всего - просто создаем новый символ.

Или можете сделать импортировать в МТ4 но тогда нужен скрипт от @capteen 

В 11.07.2019 в 08:47, capteen сказал:

@shkarupin.vi  Затрудняюсь Вам ответить. Дело в том, что он сам себе ставит ява-машину, а уж какой она разрядности, ни разу не задумывался. Что касается скрипта - его надо немного подредактировать, указать какие именно пары надо использовать. Во вложении скомпилированный скрипт для Альпари. Пока не сделаете правильную спецификацию инструментов пытаться тестировать на выгруженных данных бесполезно.

 

Scripts.zip 13 \u043a\u0411 · 14 загрузок

mt4.properties 38 \u043a\u0411 · 11 загрузок

 

[Roman_arina]

Допилил usdchf. Тестировалось с 2017.01.01 по 2019.07.30

(EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-R186-USDCHF-M1-500-500-0.01x3.1-adx.set

[elavr]

Что касается бага при старте бота:

zero divide in 'layer.mqh' (13,3)

 

1. Похоже это баг терминала. Повторить удалось только в MT5. Использовал терминалы альпари и робофорекс.

2. Гарантировано проявляется на парах AUDXXX - кроме AUDUSD, на других я не проверял.

3. Теперь как убрать этот баг! Добавляем в MarketWatch пару AUDUSD и больше никаких вылетов по zero divide в layer.mpq при старте бота не будет.

 

 

Изменено 2 августа, 2019 пользователем elavr

[elavr]

10 часов назад, Roman_arina сказал:

Допилил usdchf. Тестировалось с 2017.01.01 по 2019.07.30

 

А где отчет? У меня сливает.

[Roman_arina]

56 минут назад, elavr сказал:

 

А где отчет? У меня сливает.

Проверялось без спреда, можно попробовать S_TakeProffitType = tp_avg, или S_CurrencyForMinLot приподнять, допинать думаю не составит проблемы. Отчет прилагаю.

 

(EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-R186-USDCHF-M1-500-500-0.01x3.1-adx.zip

[Altegron]

13 часов назад, Roman_arina сказал:

Допилил usdchf. Тестировалось с 2017.01.01 по 2019.07.30

(EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-R186-USDCHF-M1-500-500-0.01x3.1-adx.set 8 \u043a\u0411 · 19 загрузок

 

Спасибо за сет, наконец-то восстанавливается активность  

прогнал Ваш сет по модели и через анализатор сеток (использовал Ваш отчет тестера из архива), все выглядит прилично, даже с реинвестом. Файлы прилагаю.

Доберусь до терминала, прогоню по ТДС2 с плавающим спредом, посмотрим, что получится

(EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-R186-USDCHF-M1-500-500-0.01x3.1-adx - Анализатор статистики сеток - dagaz -elavr_v2.1.8.xlsm (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-R186-USDCHF-M1-500-500-0.01x3.1-adx.pdf

Изменено 2 августа, 2019 пользователем Altegron

[Старик]

3 часа назад, Altegron сказал:

Доберусь до терминала, прогоню по ТДС2 с плавающим спредом, посмотрим, что получится

@Altegron И обязательно без реинвеста тоже тест сделайте - тесты с реинвестом за 2.5 года ниочем, больше года торгов с реинвестом не видел, всегда снимают деньги и цифры в реале будут меньше в разы.

 

 

Если будет время, сделайте ретест (в т.ч. базовым ботом) и тестов @shkarupin.vi сета @Gureyev (фикс лотом и с реинвестом) из 

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=431573

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=431621

Для лота 0.01 в тесте:

- с августа 2018 депо=S_CurrencyForMinLot=1650+- и 9 колен

- с января 2019  депо=S_CurrencyForMinLot=600+    и 7 колен

 

@shkarupin.vi выполнял тесты с депо > S_CurrencyForMinLot и лотом>0.01, что можно рассматривать как условно рекомендуемый им вариант.

Но нас всех, в первую очередь, интересует минимальный компромиссный депо, с которым можно было бы стартовать такие торги на реальном $$ счете с лотом 0.01.

А уж у кого сколько денег, тот себе под свои деньги депо подберет сам без труда согласно выявленного S_CurrencyForMinLot.

 

======================

 

17 часов назад, Roman_arina сказал:

Допилил usdchf. Тестировалось с 2017.01.01 по 2019.07.30

(EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-R186-USDCHF-M1-500-500-0.01x3.1-adx.set 8 \u043a\u0411 · 17 загрузок

Добро пожаловать в элитный клуб разработчиков сетов в нашем проекте и на форуме! 

Надо отметить, что сет необычный и просадки в тесте запредельные - и S_CurrencyForMinLot=депо приподнять немного придется, видимо.

Может первый блин и комом выйдет, но думали интересно!

 

 

Вот только по вашему тесту есть один крайне непонятный вопрос - как у вас могла появиться сетка из 5 колен при S_MaxOpenOrders=4?!

В безиндикаторных ботах я такого никогда не видел!

Это очень странно...

 

(EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-R186-USDCHF-M1-500-500-0.01x3.1-adx - статистика.pdf

[Sergey-009]

В 31.07.2019 в 18:11, capteen сказал:

@shkarupin.vi 

В 31.07.2019 в 17:36, shkarupin.vi сказал:

На счёт прав, то это ко мне не относится, я хозяин своего компа и им распоряжаюсь, как хочу. Администатор главный..

А вот тут Вы очень сильно заблуждаетесь. :( Даже пользователь с именем "Администратор", в современной Виндовз, не совсем администратор со 100% правами. Так что, разрешения надо задавать явно для пользователя или группы.

 

В 31.07.2019 в 18:03, shkarupin.vi сказал:

У меня тоже все теремы на других дисках.

К сожалению, смена каталога установки, еще не означает автоматическое назначение прав. Если установка делается стандартным setup то права будут как для c:\Program files".

 

   У меня на компьютере два системных диска , диск С и диск D

я захожу в личный кабинет, качаю терминал инсталятор от своего брокера.

На диске D я создаю папку под названием R T (допустим я хочу протестировать какую то ручную стратегию, и называю папку ручная торговля) после того как я скачал инсталятор я начинаю устанавливать терминал, и указываю другой путь , в моем случаи это :

http://fxpics.ru/images/2019/08/02/PUT-USTANOVKI-TERMINALA.png

установка завершена, терминал готов к работе

на диске где установлен терминал это выглядит так:

http://fxpics.ru/images/2019/08/02/SKRINSOT-02-08-2019-162218.png

Следую по тому что написано выше, я просто изменил каталог установки

   Подскажите пожалуйста что после этого нужно сделать что бы терминал стал портативным для диска D что бы он не был привязан к диску С , 

что бы после переустановки винды терминал дальше продолжал свою работу, и не требовал новой установки, заново устанавливать советник, сеты , индикаторы

 

[Старик]

@Sergey NikoLaevich 

1) в мт4 на terminal.exe правой кнопкой мыши вызов меню и "создать ярлык"

2) ярлык перемещаете на рабочий стол и переименовываете как RT (имя согласно вашего примера)

3) на ярлыке правой кнопкой мыши "Свойства" и, в открывшимся окне,

4) во вкладке "Ярлык" в строке "D:\RT\terminal.exe" дописываете пробел и /portable 

    ("D:\RT\terminal.exe" /portable).  Это - всё!

5) всегда, с первого раза, вызывайте терминал только кликая по ярлыку!

 

Сохраняйте настройки терминала после изменений - профиль и символы.

Я сохраняю с именами типа Robo-20190802, так можно восстанавливать ранее использовавшиеся настройки терминала.

 

P.S. пробелы, кириллицу и служебные символы в именах папок крайне не рекомендуют.

[Sergey-009]

 Раньше никогда не тестировал сеты, всегда смотрел как это делают другие ребята с форума, два дня назад один из наших форумчан помог разобраться с программой кванта дата менеджер, за что ему большое СПАСИБО!!!!

Решил тоже подключится в коллективную работу с тестами, возможно я что то сделал не то,  где то допустил ошибку, но мои тесты почему то отличаются от тех которые здесь выложены.  Взял я на тест последний сет  который здесь тестировали USDCHF m1 депо 500 , и у меня вышли совершенно другие результаты, скорее всего где то допустил ошибку, но у меня при депо 500 единиц сет сливается

   В архиве, сет , тесты с депо 500, и депо 700 единиц, один тест с реинвестом, другой без. Тестировал через программу кванта дата менеджер котировки дукаса.

usdchf m1 depo 500 mod adx.rar

[termik]

Вот такая ситуация  сложилась  . Вопрос : можно ли сделать дополнительный фильтр по количеству открываемых сделок на одной свече выбранного таймфрейма , Если появлятся провалы в геометрии сеток решать как с гэпом . (проконтролировать с помощью гэп-контроля и фиильтра волатильности  не получается )

[Sergey-009]

24 минуты назад, termik сказал:

Вот такая ситуация  сложилась  . Вопрос : можно ли сделать дополнительный фильтр по количеству открываемых сделок на одной свече выбранного таймфрейма , Если появлятся провалы в геометрии сеток решать как с гэпом . (проконтролировать с помощью гэп-контроля и фиильтра волатильности  не получается )

http://fxpics.ru/images/2019/08/03/MinTimeStep.png

 

MinTimeStep

минимальная пауза между открытием ордеров в секундах.   Дефолтно MinTimeStep=0 отключено.

Пауза между открытием ордеров в sell и buy сетках контролируется раздельно/автономно, отсчет времени паузы ведется от момента открытия очередного рыночного ордера sell и buy сетки или активировавшейся отложки.   Выставленные, но не активировавшиеся отложки не учитываются.

При всей простоте, опция «хитрая» и многофункциональная. 

Во-первых, она позволяет «не частить» с открытием ордеров при сильном или трендовом движении цены, «растягивая» сетку и/или провоцируя выставление отложек вместо открытия рыночных ордеров.

Во-вторых, опция онлайн и в тестере приемлемо заменяет режим открытия ордеров на новом баре. 

Например, при MinTimeStep=900 ордера будут открываться не чаще, чем раз в 15 минут вне зависимости от движения цены за это время.

п. с . В шапке ветки есть мануал к советнику

[Старик]

В 03.08.2019 в 17:54, termik сказал:

Вот такая ситуация  сложилась  . Вопрос : можно ли сделать дополнительный фильтр по количеству открываемых сделок на одной свече выбранного таймфрейма ,

Если появлятся провалы в геометрии сеток решать как с гэпом . (проконтролировать с помощью гэп-контроля и фиильтра волатильности  не получается )

@termik Смотрим таблицу описания параметров.

Варианты:

0) 2 самых первых параметра бота - TradeSell и TradeBuy позволяют в любой момент запретить открытие ордеров и выставление отложек.

Злоупотреблять этими опциями не стоит, они очень грубо вмешиваются в работу бота и мешают многому - использовать день-два, не более.

Но если цена побежала, то вы можете в любой момент прервать открытие/выставление ордеров и спокойно подождать и посмотреть до куда цена домчится - и лишь потом разрешить торги, выставление отложек или какие настройки вы выбрали...

 

1) Уменьшаете MaxSpread до уровня спрэда на паре только в спокойном состоянии - тогда в безоткате рыночных ордеров может вообще не быть, только редкие отложки.

Это очень жестко - но работает в безоткате, если надо обрезать движняк по максимуму.

MaxSpreadStopTradingTimining давно рекомендую не менее 45 (75) секунд, но можно задавать и 5 минут, и 15 минут, и час-два...

Но надо в моменте понимать что вы такими настройками делаете.

 

2) MinTimeStep (не вполне корректно работает после гэпов, мешая нормально выставить более 1 отложки, нашел баг - но в целом на бегливых иеновых паузу в 1-2 минуты я использую практически всегда).

Даже 1-2 минутная пауза между ордерами в быстро бегающих иеновых может "растягивать шаг" и уменьшать количество колен в сетках вплоть до на 1/3 в безоткате - или заменить часть рыночных ордеров на единичные отложки, резко снижая просадку. 

Как именно трансформируется сетка - очень зависит от настроек гэп контроля, в частности значений GapMinPips/GapMinPercent.

 

3) VolCandleTF задаете нужный таймфрэйм, VolStopTradeTimining=70/130/190 (обычно для ТФ=м1) - и, даже при минимальном значении VolStopTradeTimining, при активном движении цены и правильно подобранном VolCandleMaxSize, на данной свече рыночных ордеров до закрытия свечи не откроется.

Фильтр волатильности, вообще-то, блокирует открытие/выставление ордеров до конца жизни свечи всегда  - надо лишь ТФ, размер и паузу оптимально задать.

 

4) Ограничив фильтрами частоту открытия/выставления ордеров в безоткате, часто оказывается возможным уменьшить на 1 и GapMaxStopOrders - например, с 3 до 2.

Тут надо понимать как это работает: как правило, меньше ордеров, меньшие лотность и просадка растягивающейся сетки - но, как следствие, иногда ТР сетки размещается дальше, чем при большем GapMaxStopOrders.

В вашем случае, при нормальном "торможении" открытия/выставления ордеров фильтрами, у вас вполне могло быть в сетке на 1/3 ордеров меньше + еще и несколько отложек вместо рыночных ордеров - и абсолютно не критичная просадка.

 

5) из ваших обрезанных скринов не ясно ничего - ни бот, ни ТФ. 

Индикаторные моды, по идее, лучше работают с безоткатами - только надо настроить так, чтобы ограничивали торги только в явном безоткате и минимально мешали во флэте.

 

@termik даже отложки вслед за побежавшей ценой можно мышкой передвигать! 

Бот выставил 1-2-3 отложки, они какое-то время не активированные и старшие в сетке, рыночного ордера следующего колена больше отложек нет...

Если цена продолжает безоткатить, вы можете по беспределу переставлять выставленные ботом отложки вслед за ценой - бот любую конфигурацию ордеров на графике пересчитает и высчитает новое ТР сетки.

Пока цена не активировала наибольшую из отложек или бот не открыл рыночный ордер следующего колена - крайние/наибольшие в сетке отложки можно передвигать вслед за убегающей ценой.  Траллить отложки руками!

Это, конечно, выглядит диковато и применять стоит изредка - но вполне вписывается в математику сеток и, в крайних случаях, вполне вариант растягивания и улучшения размещения сетки на графике при безоткате.

 

 

К разному ходу торгов надо готовиться заблаговременно - а к безоткату в первую очередь.

То, что вы выоптили/вытестили суперсет для низковолатильных торгов в крайне чувствительных к твиттам Трампа иеновых, значит ещё далеко не всё.

Это вы подготовили лишь основной вариант торгов на рынке без возмущений.

Всегда надо иметь не один основной сет, а заранее подготовленные наборы (линейки/комплекты) разных сетов для разных ситуаций в торгах - для мгновенной замены основного сета на более консервативный, если цена явно безоткатит.

И надо иметь заранее продуманные и выписанные в столбик варианты настроек фильтра волатильности для разных ТФ, чтобы, при необходимости, ордера открывались или выставлялись лишь раз в час или лишь через пару часов после импульса или начавшегося безотката.

 

А идея ограничения колен на свече неоднозначная и не так просто реализуемая...

Ну выставилось пару колен на длинной свече вначале, потом откат на закрытие раньше закрытия свечи, но цена до дальних ордеров не дотянулась и сетка не закрылась по ТР - продолжение движения и слив...

Вы не знаете продолжится безоткат или нет и надо сохранять возможность/геометрию сетки для закрытия на коррекции.

Да и безоткат, как в иене, был "накатом" - цена не скакала, а ровненько поглощала фигуру за фигурой и это то, где оптимальнее всего применять другие, заранее подготовленные, настройки фильтров или ставить более консервативный сет.

Но я про такой фильтр запишу - надо подумать...

 

=======

 

В 02.08.2019 в 01:44, Roman_arina сказал:

Допилил usdchf. Тестировалось с 2017.01.01 по 2019.07.30

@Roman_arina Второй день уже сижу мучаюсь с вашим отчетом, изучаю глазами и ищу есть ли баг в работе бота или эксель анализаторы статистики сеток про 5-е колено в тесте врут.

Ваш сет просто эталонный контрольный пример для тестирования работы гэп-контроля - вы создаете боту максимум проблем.

Одну слабину, с вашей подачи, в работе бота я уже нашел - буду писать баг репорт с предложением как перекрыть эту нечеткость в работе бота.

 

Но что видно в сете сразу - ну очень сомнительно во всего лишь 4-х коленном сете использовать GapMaxStopOrders=3!

Это крайне тормозной индикаторный сет с малым шагом и сверхагрессивным мультом - вы же момент разворачивания сетки полностью передали индикаторам...

И во множестве (десятках за тест) ситуаций гэп контроль выставит все 3 отложки и полностью достроит сетку до максимальных 4-х колен на может еще не исчерпавшем себя до конца движении.

Оптимальнее в таком сете выглядит GapMaxStopOrders=2 максимум, а может даже и =1.

Это надо перепроверять в тестах, конечно - но в сетах с плюсовыми максимум 2-я старшими ордерами в сетке (смотрим внимательно модель!) разрешать GapMaxStopOrders более =2 обычно неоправданно.

Я уже много раз писал об этом и пояснял с чем в сетке коррелируется значение параметра GapMaxStopOrders - с количеством плюсовых ордеров на закрытии сетки по ТР...

 

Ну и стоит перепроверить не слишком ли мал ТР на последнем колене, последовательно увеличивая ТР последнего колена на 1 пипс в ряде последовательных тестов.

На последнем колене каждый пипс ТР +- почти на вес золота.

 

 

P.S.  А у вас котировки 5-ти значные?! 

Спрэд 3 пункта в 5-ти знаке это всего лишь 0.3 пипса в 4-х знаке - то есть в тесте спрэд годами круглосуточно якобы около нуля. 

Такие сказки про спрэд даже Шехерезада султану не рассказывала...

Я бы порекомендовал тестировать usdchf со спрэдом от 15 до 30 в 5-тизнаке!

А то теста с 5-ти значным спрэдом 3, возможно, с нормальным спрэдом никто никогда не сможет повторить и ваш тест так и останется так называемым "тестерным граалем"...

[Roman_arina]

Котировки 5-и знак, у ДЦ 4-х значные. Спасибо за советы, тесты, буду переделывать