[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Старик]

Сегодня в чате, как обычно, кричали, стебались и развлекались, но опытный Ent (имеющий TDS2 и регулярно выполняющий тесты) высказал следующее замечание:

• EntToday 9:38

  Кстати у меня для сеточников плохие новости. Версия под MT5, а именно (EA) - Setka v1.43-RSI-CCI-AS-rel5-190710-R186 работает, в индикаторном варианте, вообще по другому, от варианта МТ4. Причем этот билд R186, вообще по другому открывает ордера от билда R146. И в связи с этим, у меня закралось такое чувство, что они там (многие) торгуют под одной оптимизацией (т.е. одни люди оптят под свою версию), а по факту может быть совсем другие входы.
• EntToday 9:38

  И это не троллинг, я просто решил проверить работу МТ5 бота, исходя из последних постов их темы

   

  EntToday 16:02

  @Старик речь именно за последний 186й билд версии CCI-RSI-AS под МТ4 и МТ5.
  Очень легко проверяется с сетами джокера под EURGBP, с учетом установки в новых модах CandlesToOpen1Order=0 и use_for_1Order=true.

  EntToday 16:03

  @Старик под мт4 при установки на график ордера не открываются, и тесты (почти) совпадают с оригинальным советником, под мт5 на EURGBP открывается сразу же ордер на продажу, ну и вообще ордера не совпадают по открытию при установки на демо

  EntToday 16:04

  @Старик если же сравнивать (допустим) билд 146 с 186, то тут и тесты не совпадают даже под МТ4

  EntToday 16:16

  @Старик если брать именно последний билд 186, то он под МТ4 работает корректно, т.к. почти совпадает с оригинальным CCI-RSI по тестам

  EntToday 16:16

  @Старик если брать 186-й билд под МТ5 то его работа не совпадает с работой МТ4, иногда (а точнее почти всегда) открываются ордера отличные от МТ4 версии

  EntToday 16:17

  @Старик это очень хорошо проявляется на сете Джокера на паре EURGBP, не знаю почему, но именно так, под другие пары также отличается работа, но входы видимо более редкие

   

  Поскольку мы в топике такую проверку не выполняли, а оснований заведомо не доверять очень опытному Ent просто нет, я:

  1)) информирую вас о подобном наблюдении о несовместимости релизов (требующем перепроверки с выкладыванием итогов сравнительных тестов в топик)

  2) внес соответствующее уточнение в подводящий итог пост о сравнительных тестах в мт4 http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=430271 и четко указал, что подтверждено совпадение работы RSI-CCI модов только в мт4.

   

  Коллеги, обращаю внимание, что любая разработка предполагает тестирование новых версий - в том числе на предмет преемственности работы бота!

  Это обычное дело и даже нормально, что в новом ПО могут быть какие-то нестыковки и баги, которые сообща ищем и устраняем.

  Вы должны иметь сеты для контрольных/сравнительных тестов и периодически самостоятельно перепроверять одинаково (не хуже ли) работает более поздняя версия бота или мода бота по сравнению с той версией бота, для которой разрабатывались сеты!

  Вне зависимости от того, торгуете вы в мт4 или мт5, вполне оправдано периодически хотя бы грубо в тестах одного сета сравнивать работу одинаковых и разных версий бота или модов бота в мт4 и мт5!

   

  Если результаты сравнительных тестов разных версий бота практически совпадают, более позднюю версию можно считать условной верифицированной - и можно переходить на более позднюю версию бота или мода бота.

  Если же результаты тестов разных релизов бота или модов бота существенно не совпадают, то надо обязательно сообщать об этом в топик и выкладывать полные отчеты и анализ несовпавших тестов одного сета разных релизов бота!

  В принципе, сравнительные тесты одного сета в разных релизах бота или мода бота надо выкладывать в топик в любом случае - и в случае совпадения результатов тестов, и в случае существенных расхождений результатов сравнительных тестов!

  Конечно, сравнительные тесты желательно выполнять, как минимум, на одинаковых достаточно качественных котировках.

   

  Такой подход к тестированию и торгам не только стабилизирует, сделает более прогнозируемыми и менее рисковыми ваши собственные торги, но и поможет разработчикам быстрее выявлять и устранять баги и недочеты!!

  Регулярные сравнительные тесты в прямых личных интересах всех и каждого!!

   

   

  Что касается второго замечания Ent о том, что длительность жизни сеток в отдельных сетах слишком велика, то это утверждение априори верным не является.

  Если длительность жизни сетки с большим шагом, например, 15 дней, то это абсолютно не означает, что сетка развернулась за 1 день и потом 14 дней болталась в минусах на грани слива, не имея возможности закрыться по ТР.

  Нет, сетки, особенно с большим шагом и тем более индикаторные, могут разворачиваться/строиться достаточно долго и очередное колено может открываться и лишь через 1-2 дня каждое.

  И, в итоге, сетка даже в 10- колен может разворачиваться/строится и пару недель, и дольше вследствие однонаправленного снижения или повышения пары без существенных откатов - после чего за 1-2 дня закрыться на первой же давно ожидаемой и вполне рыночной коррекции.

   

  В общем, видя в анализаторе сетки с большим сроком существования, радоваться этому не стоит и оправдано смотреть а есть ли способы сократить время жизни сетки.

  Но вы точно должны понимать, что в среднем период жизни сетки обычно в большей части есть период разворачивание всех колен сетки - и, обычно, лишь в меньшей части период ожидания закрытия развернувшейся на сколько-то колен сетки по ТР.

[neih777]

Приветствую всех.

 

Сделан сет для пары USDJPY. Сет прогонял в тестере МТ5

 

Особенности при тестировании:

1. Таймфрейм: М1
2. Начальный депо: 4500
3. Плечо: 1:500
4. Период тестирования: 19.07.2018-19.07.2019
5. Сделаны паузы в открытии новых ордеров и позиций: две недели до и после новогодних праздников.

Буду благодарен, если кто-нибудь из обладателей ТДС2 прогонит сет с вышеуказанными особенностями.

EA Setka v1.43 IDX-IMP USDJPY M1 19072018-19072019_Report.rar EA Setka v1.43 IDX-IMP USDJPY M1 19072018-19072019.set

[Старик]

@neih777 цена пипса в USDJPY сейчас меньше, где-то $9.5+-.

Цена пипса в $ в парах usdxxx плавает, зависит от цены пары и обычно обратно пропорциональна цене пары:

- чем цена валютной пары выше, тем цена пипса ниже и

- чем цена валютной пары ниже, тем цена пипса выше.

Залог в парах usdxxx фиксированный, зависит только от плеча (100000:плечо) и для 1:500 =$200

Так что депо у вас несколько завышен - возможно вдвое. 

 

Для того, чтобы верно высчитать депо, отчет теста надо было прогнать через Анализатор статистики сеток.

Скорее всего, у вас 14, а не 15 колен, а годовая прибыль 200%+.

 

Тесты в МТ5 абсолютно не освобождают от необходимости анализа, осмысления и улучшения результатов теста всеми разработанными в топике инструментами.

[neih777]

@Старик Спасибо за поправки.

Не подгружен отчет из анализатора так как он не "скушал" отчет из МТ5.

В расчете по модели - 15 колен. Депо взят с запасом на 500 у.е. :)

 

Любопытно бы увидеть отчет из ТДС2

[Старик]

28 минут назад, neih777 сказал:

Не подгружен отчет из анализатора так как он не "скушал" отчет из МТ5.

Анализаторов 2, один в эксель от elavr совсем недавний - должен читать и даже сушить сет, и отчет.

Модель это ваше видение/представление - а Анализатор показывает как реально было в тесте и какой реально нужен компромиссный депо.

Ну и тест у вас ботом -8 релизов - почему?!

 

Вам обязательно помогут с тестом, люди с TDS2 в топике есть и они доброжелательны и активны.

Но вы сам еще не знаете на сколько колен у вас сетка - вы лишь предполагаете, что 15, но не проверяли...

Все же стоит уточниться сколько у вас колен и какой нужен депо, подготовиться - и лишь потом просить о TDS2. 

[valerii.badaev]

Коллеги!Как то поднимал этот вопрос   в топике.Решил поднять еще раз.Создавая сеты  с учетом прогонов за предыдущие годы мы часто не учитываем один существенный фактор- волатильность рынка в настоящий период времени.В итоге сеты, которые по результатам прогонов должны давать 100-200% годовых по факту в настоящий момент показывают цифры в 2 -3 раза хуже.Как  с этим быть?Уменьшать размер мин депо?Если так, то как его правильно высчитывать?Разрабатывать более агрессивные сеты применительные к данной рыночной ситуации,например, с учетом оптимизации за последний квартал,полгода?Мультиторги по принципу 2% в месяц с пары-10 пар=20%?Может быть поделитесь своими идеями на этот счет?

 

   Как вообще понимать, в какой фазе волатильности мы находимся?Использовать индексы волатильности типа VIX?Исходя из этих индексов создавать сеты для аналогичных периодов?

 

Есть индекс волатильности евро.Если по нему ориентироваться, то для моделирования рыночной ситуации по данной валюте неплохо подходит 2014 год.

Изменено 20 июля, 2019 пользователем valerii.badaev@gmail.com

[Старик]

@valerii.badaev@gmail.com мне сейчас сильно некогда, надо бежать по делам, вечером буду...

Отмечу сейчас лишь 2 момента:

1) основное падение волатильности в евре только и то еврофунт порвал сетки в 5+ летних торгах в ПАММах.

Волатильность в остальных парах упала не так существенно.

2) буквально через считанные часы волатильность может резко возрасти, а продолжающие торговать фунта получить стопы.

В воскресенье или понедельник/вторник официально объявят нового лидера консерваторов в Великобритании и автоматом премьер-министра и им должен стать наиболее агрессивный сторонник выхода Британии из ЕС любой ценой 31 октября Борис Джонсон.

Приход к власти крайне правого консерватора и одного из создателей референдума выхода из ЕС - самый жесткий из всех возможных сценариев!

При брэкзите без сделки ожидается падение фунта на 10% - конечно, не мгновенно, но это вероятно и часть этого прогноза может реализоваться быстро.

И евра тоже будет нервничать без вариантов, так как Брэкзит без сделки сильней всего в мире ударит по еврозоне.

Это не апокалипсис и события растянутся на несколько месяцев - но, имхо, про огорчавшую низкую волатильность на какое-то время может и придется забыть.

 

Один из неплохих переборов возможных сценариев развития Брэкзита https://jonworth.eu/brexit-what-next/

[Старик]

В 17.07.2019 в 21:20, capteen сказал:

В 17.07.2019 в 11:08, Altegron сказал:

параметр тейка выставлен avg (с параметром without loss Тоже проходит, но не так стабильно).

Я, очевидно, НЕ гуру, но... позвольте вставить "пару копеек"...

 

Давайте попробуем понять, чем отличается tp_avg от tp_without_loss?

Насколько я знаю, в первом случае ТП считается от "средней" позиции, а во втором добавляется комиссия и своп.
 

Предположим, что я не очень сильно ошибаюсь, тогда - сет очень"напряженный"... если, даже, своп,  так сильно, влияет на стабильность - это зона риска!

 

Это, опять же, только мои мысли... Вероятно, кто-то лучше разбирается и скажет более обоснованное мнение.

 

Спасибо, что поделились!

А вот в мт4 разница в тестах с tp_avg и tp_without_loss может быть по причине проявления возможного бага базового бота 1.43 - известного, но пока не устраненного...

 

Есть обоснованные подозрения, что предположительно в учете свопов (или в вычислении расстояния до ТР вероятно с учетом свопов) в базовом боте возможно есть ошибка, более-менее заметно проявляющаяся лишь при существенных значениях свопов по сравнению с прибылью от закрытия сетки.

У меня в каталоге багов и подозрений на баг это зафиксировано так https://drive.google.com/open?id=1j3dxZK-txcjjaw_Mb-pG7zNWarbtldJf

 

Искал, но пока не нашел в чем может быть причина предполагаемой эпизодической неоднородности/асимметричности ТР в симметричных сетах...

То ли знак свопа некорректно учитывается при вычислении просадки селл и/или бай сеток, то ли уже в вычислении расстояния до БУ/ТР селл и/или бай сеток - пока не понял.

Похоже на свопы, но может и не они виной...

Но выглядит так, что при tp_without_loss, в отдельных случаях и не часто, в симметричных сетках в каком-то месте/режиме бота для бай и селл сеток может вычисляться и задаваться расстояние до ТР, отличающееся на немного пипсов.

И пока это не очень существенное отличие замечалось лишь в торгах с начислением условно больших свопов - хотя и не они могут быть истинной причиной.

 

Несколько асимметричное ТР в некоторых (не всех) сетках может несколько изменять/искажать ход торгов и тестов при tp_without_loss против tp_avg.

Чем жизнь сеток короче и, возможно, чем сетки гуще и агрессивней, тем меньше расхождения.

Ну а на последнее время популярных простейших сетках из опта с шагом 30-45 пипсов и большими сроками жизни сеток, асимметрия и искажения могут быть больше.

Но это те глубины кода бота, в которые погружаться пока нет обученных смельчаков...

 

Как временное решение, в тестах можно предложить использовать более однородный tp_avg - при котором комиссия и/или свопы учитываться не будут, а прибыль от конкретной сетки будет плавающей и несколько зависеть от длительности жизни сетки.

Но надо помнить,что если сетка висит очень долго, то вычет свопов из прибыли может быть очень значительным вплоть до убытка...

И что вообще шаг=40 и ТР=5 идея, скажем прямо, очень сомнительная - с шагом 40 сетку хрен быстро закроешь по ТР, а прибыль 5 пипсов это на мороженное скорее и не для долго висящих сеток...

Будет ли работать опция TakeProffitControlNoLossFixPips при  tp_avg, не помню и сейчас разбираться не готов.

 

В торгах я бы предпочел tp_without_loss даже с учетом возможной некритичной некорректности её работы в долго висящих сетках.

[elavr]

В 19.07.2019 в 00:05, Старик сказал:

С высокой вероятностью это специфический баг версии для мт5 или гребанная особенность мт5.

 

В MT5 получение информация об ордерах и сделках разделена. Вся информация о размере свопа и размере комиссии хранится в сделках. В боте осуществляется работа только с ордерами. Соответственно на свопе и комиссии поставлена заглушка, поэтому вне зависимости от значения параметра TakeProffitType - пересчет не осуществляется.

 

 

Соответственно возникает вопрос, уважаемый @capteen подправит этот кусок кода или этот класс подправить мне и выслать его на финальную сборку?

 

 

Изменено 23 июля, 2019 пользователем elavr

[Старик]

Живо снятый и вообще очень симпатичный видео материал об одном из ДЦ из основного сайта ресурса tlap.com - многим понравится разное. 

http://tlap.com/razgovor-amarkets/

[VIGILant]

заметил странную особенность. Пока в версии (EA) - Setka v1.43-RSI-CCI-AS-rel-190710-R186.ex4 возможно в других происходит аналогично:

когда закрываешь сетку только в одном направлении, через CloseAllOrders, например на продажу то закрываются и ордера на покупку, хотя на покупку стоит False 

[Старик]

19 часов назад, elavr сказал:

В MT5 получение информация об ордерах и сделках разделена.

Вся информация о размере свопа и размере комиссии хранится в сделках.

В боте осуществляется работа только с ордерами.

Соответственно на свопе и комиссии поставлена заглушка, поэтому вне зависимости от значения параметра TakeProffitType - пересчет не осуществляется.

Очень хорошо!

Разрешение этой проблемы может существенно сблизить результаты тестов и торгов в мт4 и мт5 - что было бы просто замечательно.

[$$$$$]

В ранних постах, пользователь под ником ilnur17021992 предлагал идею по поводу оптимизации параметров сетки через "поиск решения" в Excel, с виду кажется очень мощным инструментом при правильной настройки, позволяющий очень быстро строить максимально рентабельные сетки в соответствии с заданной волатильностью . Хотелось бы узнать по каким причинам этот метод оптимизации сетки не получил продолжения? Были ли выявлены какие нибудь подводные камни и есть ли смысл двигаться в этом направлении?

[Sergey-009]

Скиньте пожалуйста ссылку на пост, где это предлагалось

[Старик]

ilnur17021992, помнится, не раскрывал сами алгоритмы и не выкладывал их даже на ознакомление в поздней стадии разработки.

Кроме того, коллега был не очень знаком с экономикой и, как следствие, вводил параметры с сомнительными назначением и вычислением.

Так что не факт, что это направление было жизнеспособным и получило развитие.

[$$$$$]

10 минут назад, Sergey NikoLaevich сказал:

Скиньте пожалуйста ссылку на пост, где это предлагалось

Вот две ссылки с поверхностным описанием самой идеи

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?page=157&tab=comments#comment-327882
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?page=152&tab=comments#comment-323363

И вот ссылка, что было получено путем подобных манипуляций

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?page=157&tab=comments#comment-328010

 

Не знаю насколько корректны все эти вычисления и результаты, но задуматься думаю есть над чем

[FoxHound]

Добрый день. Сперва хочу отметить признательность за такой емкий труд, проделанный в этом топике. Робот получился весьма функциональный.
Теперь, собственно, к теме. Как и при любой контртрендовой стратегии слабое место у нас - затяжной безоткат. Почему бы не постараться урвать чуть больше от движения против основной массы ордеров?
Я знаю, что трейлинг в этой теме обсуждался неоднократно, но что если его использовать только в определенном случае? 
Условно, у нас имеется скажем 10 ордеров в селл и один ордер в бай. Ситуация на рынке неоднозначна, и цена вполне может пойти дальше вверх. Бот же, убирает ТП с лонга, вешает трейл через определенное количество пипсов, а после установки трейла сразу открывает новую позицию. И так пока накопившиеся лонговые ордера не выбьет по трейлстопу. В итоге останется только один, открытый последним, который и станет основанием для построения новой сетки.
Технически, данная мера не несет в себе абсолютно никаких дополнительных рисков, но при этом дает пусть хоть и небольшой, но плюс к выживанию депо при безоткате.
 

[Altegron]

@FoxHound было дело, я предлагал похожее с трейлом, однако, торгуя с трейл-стоп на самописном простом алгоритме, я столкнулся с тем, что брокер не всегда корректно и вовремя обрабатывает приказы по изменению сл. Иногда, особенно при высокой волатильности, брокер может не успеть обработать часть приказов на изменение сл и тогда вы получите часть ордеров закрытых с меньшей прибылью. 

Если это ходок по тренду (в безоткате) тогда нужно ставить большой трейл чтобы нивелировать "шпили". Но это не отменит той проблемы, что брокер может не успеть с вашим приказом на смену цены сл. 

Как-то так. 

[FoxHound]

@Altegron ну по моему разумению трейл все-таки должен составлять примерно размер шага цепи. 15-30 пипсов, что делает нерасторопность брокера совсем не критичным. Да и количество ордеров для обработки не должно быть уж сильно большим

[ostapbender]

В 19.07.2019 в 15:22, Старик сказал:

Поскольку мы в топике такую проверку не выполняли, а оснований заведомо не доверять очень опытному Ent просто нет, я:

1)) информирую вас о подобном наблюдении о несовместимости релизов (требующем перепроверки с выкладыванием итогов сравнительных тестов в топик)

 

Провёл тест в мт5 сета с мониторинга Setka v1.43 set DD1650

мод (EA) - Setka v1.43-rel5-190704-R178.ex5

в архиве мод, отчёт и оригинальный отчёт + сам сет.

 

Прошу обратить внимание на количество тиков в мт5 и TDS2. В мт5 на 308 067 241 тиков больше!, при почти одинаковом количестве баров.

Да и максимальная просадка получилась в мт5 меньше, как и прибыль.

В мт4 без TDS2 сет не проходит без слива на (EA) - Setka v1.43-opt-190611 моде и  (EA) - Setka v1.43-rel-190704-R178.ex4

 

 

 

(EA) - Setka v1.43 - EURUSD-2014-2019-DD1650-R 6.9%.rar

[Старик]

2 часа назад, ostapbender сказал:

В мт4 без TDS2 сет не проходит без слива на (EA) - Setka v1.43-opt-190611 моде и  (EA) - Setka v1.43-rel-190704-R178.ex4

За ретест - спасибо!

Нам, в таком огромном проекте, всем надо быть предельно "цепкими" и "дожимать" все важные вопросы до полной ясности и однозначности.

 

Но должен обратить ваше внимание, что в одном из релизов R180+ был устранен баг в добавленном блоке контроля выставления и модификации ордеров.

Так что сеты для базового бота надо тестировать либо в оригинале 1010, либо в последнем R186 как тестируемом на данный момент релизе базового бота (по которому, напомню, всплыл пока не урегулированный вопрос по сравнительному тесту с оригинальным 1010).

 

@ostapbender ссылки на релизы:

Базовый   http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=354243

Мод R186 http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=429709

[Roman_arina]

Ребят, не подскажите, есть что-то типа S_StopLoss/B_StopLoss? Порой очень даже пригодились бы. Модифицирую сет MIG'а32 usdchf с 2017 по сегодня, что то не прохожу либо 2018.01.01 - 2018.06.01 либо 2018.08.01-2019.01.01, в первом препятсвием становится импульсный фильтр, во втором его отсутствие)) Заранее благодарен!

Изменено 24 июля, 2019 пользователем Roman_arina

[elavr]

Дополнительное ПО: Анализатор статистики сеток
Версия: 2.1.8
Модель с блоком формирование статистики сеток в тестах из тестера стратегий, из истории счета и из MyFxBook от dagaz-Drew

Добавлены:

• Возможность ведения базы данных сетов.

 

Примечание:

Каждый сет должен хранится в отдельной папке. Папка должна содержать один сет и может содержать один или несколько отчетов выгруженных из платформы Metatrader( .htm, .html, .xlsx) . Вы можете добавить папку с сетом в базу данных нажав кнопку "Добавить папку сета в базу данных". В этом случае вся информация добавится  в конец листа. Также вы можете воспользоваться кнопкой "Загрузить директорию с папками сетов" для массовой загрузки сетов.

 

Пожелания, информация об ошибках - приветствуются.

 

(EA) - Setka v1.43+ - Анализатор статистики сеток - dagaz -elavr_v2.1.8.xlsm

[ostapbender]

19 часов назад, Старик сказал:

Так что сеты для базового бота надо тестировать либо в оригинале 1010, либо в последнем R186

 

Сделал ретест 

Setka v1.43 set DD1650

мод (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-190710-R186 + 1010

в архиве мод, отчёт и оригинальный отчёт + сам сет.

 

Ретест делал в Альпах + Робофорекс разные счета.

Сет проходит на ECN, но льёт на центовых и стандартных счетах и в мт4 без TDS2 со спредом 11 пипсов.

В Альпах количество тиков больше чем в TDS2 и Робофорексе.

В мт5 разницы в результате между модом 186 и 178 нет.

 

(EA) - Setka v1.43 - EURUSD-2014-2019-DD1650-R 6.9% Mod R186 + 1010.rar

[MIG32]

14 часов назад, Roman_arina сказал:

Ребят, не подскажите, есть что-то типа S_StopLoss/B_StopLoss? Порой очень даже пригодились бы. Модифицирую сет MIG'а32 usdchf с 2017 по сегодня, что то не прохожу либо 2018.01.01 - 2018.06.01 либо 2018.08.01-2019.01.01, в первом препятсвием становится импульсный фильтр, во втором его отсутствие)) Заранее благодарен!

Есть в настройках бота стоп и закрытие при просадке в деньгах и в процентах.

Кстати последний выложенный мной сет для Евро без сетки и использует стоп и закрытие при просадке 5 баксов.Только при увеличении лота не забываем увеичить Стоп во столько же раз. От него можно и для франка оттолкнуться попробовать. там сет

Изменено 25 июля, 2019 пользователем MIG32