[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[shkarupin.vi]

Это подгонка параметров под историю, попробуйте сделать сет за год "x" а потом тестировать его за год "y", в данном случае за любой другой год, хоть за 2009, хоть за 2013, неважно. Это будет полная имитация торгов, просто представьте что сейчас не 2019.06 а 2018.06 и Вы готовите сет для торговли с июня по декабрь. Для этого оптимизируете все параметры за 2017 и начало 2018.

Прогнал сет [EA] - Setka v1.43 - EURJPY - 20180601-20190531 shkar.set с отключённым контролем просадки за разные периоды.

EA_-_Setka_v1.43_-_EURJPY_-_280$_-_20150601-20160531_-_shkar_-_StrategyTester.gif
EA_-_Setka_v1.43_-_EURJPY_-_280$_-_20150601-20160531_-_shkar_-_StrategyTester.htm
EA_-_Setka_v1.43_-_EURJPY_-_280$_-_20160601-20170531_-_shkar_-_StrategyTester.gif
EA_-_Setka_v1.43_-_EURJPY_-_280$_-_20160601-20170531_-_shkar_-_StrategyTester.htm
EA_-_Setka_v1.43_-_EURJPY_-_280$_-_20170601-20180531_-_shkar_-_StrategyTester.gif
EA_-_Setka_v1.43_-_EURJPY_-_280$_-_20170601-20180531_-_shkar_-_StrategyTester.htm
[EA] - Setka v1.43 - EURJPY - 280$ - asymmetric - 20190610 - shkar.set

Изменено 14 июня, 2019 пользователем shkarupin.vi

[valerii.badaev]

Прогнал сет [EA] - Setka v1.43 - EURJPY - 20180601-20190531 shkar.set с отключённым контролем просадки за разные периоды.

Прогнал сет в TDS.Отдельно прогнал за период - февраль-июнь 2019.Если при расчете необходимого депо учитывать просадку за период 2015-2019, то в последние месяцы рентабельность данного сета очень низкая, учитывая флэт EUR.Не совсем понятно, что с этим делать.Если разрабатывать сеты,применительные к сегодняшней ситуации - значит нужны сеты с более агрессивными параметрами.В какой момент определять-все,нужно сет снимать и ставить сет с более консервативными настройками- непонятно.Поменялось настроение на рынке- и ты со своим агрессивным сетом оказался в жуткой просадке.Сейчас разрабатываю сет по EURUSD -за 4 месяца 2019 года колотит прибыль до 60% в месяц(короткий шаг,короткий тейк).Но при любом резком движении сет сольется.Как найти эту грань?Стопить?Может кто поделится идеями.

EA_-_Setka_v1.43_-_EURJPY_-_280$_-_2015-2019_-_shkar_-_TDS2.rar
EA_-_Setka_v1.43_-_EURJPY_-_280$_-_2019_-_shkar_-TDS2.rar

Изменено 13 июня, 2019 пользователем valerii.badaev@gmail.com

[shkarupin.vi]

Прогнал сет в TDS.Отдельно прогнал за период - февраль-июнь 2019.Если при расчете необходимого депо учитывать просадку за период 2015-2019, то в последние месяцы рентабельность данного сета очень низкая, учитывая флэт EUR.Не совсем понятно, что с этим делать.Если разрабатывать сеты,применительные к сегодняшней ситуации - значит нужны сеты с более агрессивными параметрами.В какой момент определять-все,нужно сет снимать и ставить сет с более консервативными настройками- непонятно.Поменялось настроение на рынке- и ты со своим агрессивным сетом оказался в жуткой просадке.Сейчас разрабатываю сет по EURUSD -за 4 месяца 2019 года колотит прибыль до 60% в месяц(короткий шаг,короткий тейк).Но при любом резком движении сет сольется.Как найти эту грань?Стопить?Может кто поделится идеями.

Коллега, у вас не стыковка с моим начальным депозитом, у меня 28000(280$), у вас 100000(1000$). По модели мин.депо 28000, вот от этого и нужно плясать. Чем больше депо, тем меньше рентабельность. Попробуйте прогнать сразу за весь период 20150601-20190531 с депо 28000 с плавающим спредом, если не трудно. Tickstory Lite не позволяет этого сделать, просит купить, тестировать можно только год. Я тестирую на реальном счёте Robo-ProCent-2, на котором торгую. Возьмите просто Robo-Demo, не ProECN, тогда будут похожие результаты.

[capteen]

Коллега, у вас не стыковка с моим начальным депозитом, у меня 28000(280$), у вас 100000(1000$). По модели мин.депо 28000, вот от этого и нужно плясать. Чем больше депо, тем меньше рентабельность.

Доброго дня!

По мне, так "рентабельнось", что-то вроде "сферического коня в вакууме". А если смотреть на соотношение прибыль/просадка - это уже намного информативнее, и не привязано к начальному депо. При "завышенном" нач.депо рентабельность легко компенсируется увеличением мин.лота.

Всем профитов!

PS Вчера немного повозился с индикацией работы фильтров, на релиз не тянет, но если кому надо, сборки выложены на г-диск (у меня в подписи).

[shkarupin.vi]

По мне, так "рентабельнось", что-то вроде "сферического коня в вакууме". А если смотреть на соотношение прибыль/просадка - это уже намного информативнее, и не привязано к начальному депо. При "завышенном" нач.депо рентабельность легко компенсируется увеличением мин.лота.

Рентабельность, это показатель работы предприятия за какой-то временной период, когда оценивается эффективность использования ресурсов предприятия, для получения дохода. Это применимо и к нам.

[valerii.badaev]

Коллега, у вас не стыковка с моим начальным депозитом, у меня 28000(280$), у вас 100000(1000$). По модели мин.депо 28000, вот от этого и нужно плясать. Чем больше депо, тем меньше рентабельность. Попробуйте прогнать сразу за весь период 20150601-20190531 с депо 28000 с плавающим спредом, если не трудно. Tickstory Lite не позволяет этого сделать, просит купить, тестировать можно только год. Я тестирую на реальном счёте Robo-ProCent-2, на котором торгую. Возьмите просто Robo-Demo, не ProECN, тогда будут похожие результаты.

Ваш начальный депозит некорректен- максимальная просадка по тестам достигает 36911.К этой просадке нужно прибавить залог суммы ордеров на последнем колене.Так что указанной вами суммы не хватит -депозит сольется в определенный момент

[shkarupin.vi]

Ваш начальный депозит некорректен- максимальная просадка по тестам достигает 36911.К этой просадке нужно прибавить залог суммы ордеров на последнем колене.Так что указанной вами суммы не хватит -депозит сольется в определенный момент

Посмотрите в модели. Ладно, спорить не будем. И на этом спасибо. А на покрытие просадки + залог на последнем колене, есть классический бонус. Цель была узнать, пройдет ли бот с таким депо. Изменено 14 июня, 2019 пользователем shkarupin.vi

[Старик]

Вот простой индикатор, который отображает корректное плечо брокера.
Он может высылать сообщение на почту и выводить уведомление, если плечо опустится ниже заданного.
Очень полезная вещь, если вы торгуете сеткой, вам нужно высокое плечо, а брокер в связи с новостным фоном решил его занизить.

CheckLeverage_1.2_by_ReVeR27.ex4

[ivan1989forex]

Прогнал сет [EA] - Setka v1.43 - EURJPY - 20180601-20190531 shkar.set с отключённым контролем просадки за разные периоды.

Очень достойные результаты, достаточно надежно и доходно

[capteen]

Рентабельность, это показатель работы предприятия за какой-то временной период, когда оценивается эффективность использования ресурсов предприятия, для получения дохода. Это применимо и к нам.

Которую из "рентабельностей" https://ru.wikipedia.org/wiki/Рентабельность Вы имеете в виду?
Если ROE - то вы измеряете Отношение единичного дохода к общей стомости активов. Это как брать отношение 1 ед продукции к суммарной стоимости активов предприятия. Не находите это несколько неуместным?

Для нас все же важнее ROCE. Или Возможно себестоимость 1 ед продукции. А это и есть отношение (чистая прибыль/макс просадка). Другими словами эффективность отдачи вложенных (в торги) средств.

Иначе ничего не стоит, взять и, определить рентабельность как отношение (чистая прибыль/средняя стоимость форекса за период).

Думаю, что надо бы более аккуратно подходить к выбору "попугаев" при анализе торгов/сетов.

Доброго дня!

[Sergey-009]

Всем привет!
Взял на тест сет от автора sem757 под пару EURGBP сет создан под мод rci-cci
сет взял от сюда :
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=419678
торговал на моде (EA) - Setka v1.43-RSI-CCI-AS-190422
и каждый раз когда появлялся новый релиз устанавливал на график и загружал сет , ставил тот же magic бот подхватывал ордера и торговал
Последняя версия на которой торговал данный сет была версия:
(EA) - Setka v1.43-RSI-CCI-AS-rel-190529
это получается была предпоследняя версия бота на которой торговал сет
вышла новая сборка обновленная под названием
(EA) - Setka v1.43-RSI-CCI-AS-rel-190611-r77
скачивал уже когда архив был исправлен , установил на график загрузил тот же сет что и раньше на все релизы до этого , и бот перестал торговать данным сетом.Перестал открывать сделки. До этого открывал каждый день новые сетки выглядело это так

Спойлер

Сначала я подумал что бот просто ждет нового входа, а возможно какие то параметры не верно встали на новую сборку, и я начал сравнивать настройки последнего релиза бота и придыдущего. И обнаружил такую вещь что часть параметров и настроек не совпадают их просто нет они отсутствуют.
Блок BUY сетки настройки TP (прибыль) уровень бу + тп
В предыдущем релизе в этом пункте 20 параметров
А в новом в этом же блоке меню 8 параметров
И получается из за этого настройки из сета просто не устанавливаются в новый релиз в новую сборку, выглядит это так:

Спойлер

Спойлер

[capteen]

Блок BUY сетки настройки TP (прибыль) уровень бу + тп
В предыдущем релизе в этом пункте 20 параметров
А в новом в этом же блоке меню 8 параметров
И получается из за этого настройки из сета просто не устанавливаются в новый релиз в новую сборку, выглядит это так:

Уф! Вы меня напугали! Я уж думал часть параметров куда-то "удрала" :). Все проще 20 -ть это в сумме с настройками индикаторных фильтров.
Да, из-за досадной опечатки очередной раз РСИ-ЦЦИ-АС моду "не повезло" :(

Постараюсь вечером выложить фикс.

---

Добавлено: 13-06-2019 19:23:06

---

Так, пересобрал.

Просьба перед установкой на счета провести всестороннюю проверку!

Особенно это касается RSI-CCI мода, но не стОит расслябляться. Обо всех замеченных отклонениях сообщайте сюда или в личку.

Всем профитов!

EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP-19013-rel93.zip

Изменено 13 июня, 2019 пользователем capteen

[Старик]

Которую из "рентабельностей" https://ru.wikipedia.org/wiki/Рентабельность Вы имеете в виду?

Да по классике ROE, на крайняк ROA.
Тут не надо чрезмерно мудрить - депо наша инвестиция (можно называть капиталом или активом).
Депо наша инвестиция в торги!

Рентабельность же обычно считается не от балды, а в %% и за установленный период - месяц, квартал, год.
То есть рентабельность %% годовых = годовая_прибыль/депо*100%.
А из рентабельности годовых вытекает может самый главный экономический показатель - период окупаемости инвестиции.
Или, по нашему, отбивки депо :)

Поэтому максимально точно устанавливаем необходимый для торгов депо.
И контрольные тесты выполняем точно на установленном депо.
Иначе это игра в тесты.
А нам надо считать деньги и планировать торги.

[valerii.badaev]

И контрольные тесты выполняем точно на установленном депо.

Необходимый депо нужно устанавливать расчетным путем, а сами тесты нам не всегда могут подтвердить,правильный у нас первоначальный депо или нет- ведь прибыль в ходе тестов никуда не выводися, а накапливается, и эта прибыль по сути участвует в торгах.

[capteen]

Необходимый депо нужно устанавливать расчетным путем, а сами тесты нам не всегда могут подтвердить,правильный у нас первоначальный депо или нет- ведь прибыль в ходе тестов никуда не выводися, а накапливается, и эта прибыль по сути участвует в торгах.

Достаточно включить StopByDrawDownMoney=депо и тесты Вам покажут со 100% точностью верность/не верность вашего расчета.

Поэтому максимально точно устанавливаем необходимый для торгов депо.
И контрольные тесты выполняем точно на установленном депо.
Иначе это игра в тесты.
А нам надо считать деньги и планировать торги.

Все так. остается вопрос с каким мин.лотом?
Если завод при капитализации Х способен произвести 1 ед продукции, корректно ли считать ROE/ROA как "стоимость 1 ед.продукции"/"n*X"? Или все же наоборот, зная цену 1 ед берем отношение "цена1продукции"/Х и делим на него общий капитал предприятия, тем самым получаем количество продукции которое мы можем получить при вложении n*X средств. Или по другому, сколько единиц продукции мы можем запустить в производство при наличии n*X капитала. Вроде логично?

[valerii.badaev]

остаточно включить StopByDrawDownMoney=депо и тесты Вам покажут со 100% точностью верность/не верность вашего расчета.

Согласен лишь отчасти, ведь данная настройка учитывает только просадку без залога ордеров.Данных об одной лишь просадке недостаточно для расчета минимального депо.А минимальный необходимый депозит может в несколько раз превышать размер максимальной просадки.

[capteen]

ведь данная настройка учитывает только просадку без залога ордеров

Не понял, из чего Вы сделали такой вывод? Вы считаете, что тестер не учитывает залог при расчете эквити?

[valerii.badaev]

Не понял, из чего Вы сделали такой вывод? Вы считаете, что тестер не учитывает залог при расчете эквити?

Тестер разумеется учитывает, при недостатке средств он просто не открывает ордера.НО!Каким образом мы в тестере увидим,сколько средств необходимо для открытия последнего колена?Поэтому я для себя( у каждого может быть своя методика) минимальный депозит рассчитываю так= максимальная просадка+залог ордеров на последнем колене+10%.
Изменено 14 июня, 2019 пользователем valerii.badaev@gmail.com

[elavr]

Не понял, из чего Вы сделали такой вывод? Вы считаете, что тестер не учитывает залог при расчете эквити?

Тестер разумеется учитывает, при недостатке средств он просто не открывает ордера.НО!Каким образом мы в тестере увидим,сколько средств необходимо для открытия последнего колена?Поэтому я для себя( у каждого может быть своя методика) минимальный депозит рассчитываю так= максимальная просадка+залог ордеров на последнем колене+10%.

Хммм, а откуда вы знаете максимальную просадку - ведь будущее неизвестно?

[valerii.badaev]

Хммм, а откуда вы знаете максимальную просадку - ведь будущее неизвестно?

А исторические данные для чего?

[capteen]

НО!Каким образом мы в тестере увидим,сколько средств необходимо для открытия последнего колена?

Наверное как-то так?

Спойлер

bool  OrderCalcMargin( 
   ENUM_ORDER_TYPE       action,           // тип ордера 
   string                symbol,           // имя символа 
   double                volume,           // объем 
   double                price,            // цена открытия 
   double&               margin            // переменная для получения значения маржи 
   );

---

Добавлено: 14-06-2019 11:33:22

---

Коллеги!
Как вы считаете, стоит ли вводить асимметрию в индикаторы по направлениям Buy/Sell ? Изменено 14 июня, 2019 пользователем capteen

[DENYA]

НО!Каким образом мы в тестере увидим,сколько средств необходимо для открытия последнего колена?

Наверное как-то так?

Спойлер

bool  OrderCalcMargin( 
   ENUM_ORDER_TYPE       action,           // тип ордера 
   string                symbol,           // имя символа 
   double                volume,           // объем 
   double                price,            // цена открытия 
   double&               margin            // переменная для получения значения маржи 
   );

---

Добавлено: 14-06-2019 11:33:22

---

Коллеги!
Как вы считаете, стоит ли вводить асимметрию в индикаторы по направлениям Buy/Sell ?

Я думаю НЕ стоит вводить асимметрию. При опте на длительный период мы заранее НЕ знаем тренд вверх или низ, поэтому асимметрия на периоде опта от 2-х лет не нужна.
Данное заключение относится также и к блоку БАЙ/СЕЛЛ. Если данный блок привести к единому (БАЙ+СЕЛЛ вместе), то возможно мы получим ускорение в оптимизации, что не может быть лишним.

Лично я давно намекал, что все параметры настроек внутри бота должны быть "УНИВЕРСАЛЬНЫМИ", то есть едиными для любой пары. Также я писал КАК это сделать - параметры сделать зависимыми от АДР.
В погоне за точностью настроек разных параметров, вы сделали бот практически непригодным для оптимизации. Для бэктеста подойдет, для оптимизации нет. ВСЕ параметры можно изложить по другому в окошке настроек, и именно это даст хоть теоретическую возможность провести качественную оптимизацию. Самое идеальное - приводить все параметры к зависимости от АДР. Кто знает КАК сделать лучше - пишите ..

Зависимость параметров от АДР выстрелит максимально в оптах на МТ5. Догадываетесь почему? :d Изменено 14 июня, 2019 пользователем DENYA

[deuvskiy]

Кто знает, подскажите пожалуйста индикатор или сову мониторинга среднего спреда, заранее благодарен!

[DENYA]

Кто знает, подскажите пожалуйста индикатор или сову мониторинга среднего спреда, заранее благодарен!

И на этот случай есть заготовочка ... :d >:dhttp://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=418695

[Старик]

Кто знает, подскажите пожалуйста индикатор или сову мониторинга среднего спреда, заранее благодарен!

И на этот случай есть заготовочка ... :d >:dhttp://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=418695

https://www.mql5.com/ru/market/product/1645 давно использую.
Есть свои ограничения, но нагляднее не встречал.

У этих же ребят есть и такой любопытный FREE продукт
https://www.mql5.com/ru/market/product/1646
Фирма давняя и неплохие бесплатные продукты.
Только надо суметь скачать в один терминал, а потом из него уже переносить их скрипты и индикаторы в остальные терминалы.

Только с мониторящими индикаторами поосторожнее - они требуют ресурсов и их не всегда стоит постоянно держать включенными.
Посмотрели там несколько недель что вам надо и, если реально перестали мониторить, то отключите пока снова не надумаете что-то мониторить.

-----

Не понял, из чего Вы сделали такой вывод? Вы считаете, что тестер не учитывает залог при расчете эквити?

Тестер разумеется учитывает, при недостатке средств он просто не открывает ордера. НО!
Каким образом мы в тестере увидим,сколько средств необходимо для открытия последнего колена?
Поэтому я для себя ( у каждого может быть своя методика) минимальный депозит рассчитываю так= максимальная просадка+залог ордеров на последнем колене+10%.

Имхо, вы чуток недопонимаете пока... Вы доразберетесь, наберетесь опыта и всё будет отлично! :)
Вообще-то мы в топике уже разработали предельно стройную и понятную методику и вычислений разных вариантов депо, и корректных тестов с фиксированным лотом и реинвестом, и многих других вопросов.
И нами создано и продолжает развиваться уникальное ПО типа модели, анализаторов статистики сеток и разных других чудных вещей, без которых вообще не понятно как весь мир мартинов пытается торговать...
И у нас уникальные теоретические наработки - на такую глубину вряд ли кто-то закапывался...
У нас тьма нужного уже есть и мы в сложнейшей теме мартинов ориентируемся намного лучше большинства.
Надо лишь вчитываться, обдумывать, фиксировать ссылки на разные вопросы и выписывать/сохранять что-то для себя...
Ну, становление профи сложный и небыстрый путь - но со временем усердные становятся мощными бойцами. :)

Сейчас у меня в работе большой пост по теме финализации сетов и подготовки к торгам на примере вашего сета eurusd.
И сет сам по себе хороший, и мучения с его финализацией и подготовкой к торгам характерные для многих...
И вот я решил эти вопросы немного обобщить и по пунктикам выписать рекомендуемую последовательность работ + как нам оптимальнее взаимодействовать друг с другом...

Очень важно соблюдать правильную процедуру, корректную методологию...
Вот доктора оперируют больных с самыми разными болезнями - но это не хаос, подготовка и проведения операции это методология, это совокупность необходимых действий в определенной последовательности.
И больные выздоравливают и живут дальше только потому, что врачи применяют корректную методологию лечения.
С сетами схоже - они будут дальше жить, только если вы будете их создавать, финализировать и сопровождать правильно.
Ну или пациент умрет от вашего хаотического лечения и выхаживания - и нихрена не заплатит вам за то, что вы его выходили! |da| :)

---

К вам есть просьба - выложите в топик, наконец, финальный контрольный тест вашего сета с компромиссным депо $2200 (насколько помню).
Вы выложили для теста в TDS2 сет и тест с безразмерным депо.
chinchi19 выполнил необходимый тест на проходимость и грамотно предложил ограничить торги вокруг НГ, что существенно улучшило характеристики сета - но измененного сета он не выложил и тест выполнил опять на безразмерном депо.
Я, по итогам теста chinchi19, вычислил необходимый для вашего измененного сета компромиссный депо.
Вы перепроверили ретест chinchi19 в TDS и подтвердили, что результаты тестов совпадают - но уточненный сет не выложили.
В результате этой охрененной бурной деятельности целой толпы народа ни уточненного сета, ни его контрольного теста с компромиссным депо в топике нет!
Нету в топике ни подготовленного к торгам вашего сета - ни его контрольного теста с компромиссным депо!!!
Нет.
Как же меня бесит это не доведение дела до конца, потому что это, простите, не профессионально!
На сейчас лучшее по вашему сету, что у нас есть, это

Спойлер

Этот тест подтверждает высокую устойчивость так и не выложенного сета и его очень удачную математику!
Но какая реальная рентабельность сета в %% и сколько им можно заработать в год, можно установить лишь расчетно - из-за бесконечного депо цифры рентабельности в анализаторе сущая херня.
Даже самый совершенный Анализатор статистики сетов, годами создаваемый огромным трудом целой группы реально талантливых разработчиков, будет показывать фигню, пока контрольный тест не будет сделан профессионально!

Парни, вот реально задолбало в топике месяцами смотреть на полуфабрикаты, на все эти кусочки микросхем с пайкой на соплях и торчащими во все стороны проводами...
Конечный продукт выглядит как аккуратная коробочка с кнопкой и инструкцией по применению.
Всегда!
Коллега valerii.badaev@gmail.com, я вас лично прошу - пожалуйста, сделайте тест вашего уточненного сета с компромиссным депо и выложите сет и тест в топик! |da|
Месяцы после анонса сета идут, мы что-то тестируем и горячо обсуждаем - и хотелось бы, наконец, увидеть ваш сет и его тест не как слухи и полуфабрикаты, а как конечный продукт! :)
Просто поверьте - общественность заждалась! :d

-----

Что касается вашего вопроса в цитате, то мне кажется, что вы думаете немножко не о том и ваш вопрос некорректен...

Тестер не может "знать" и не может "думать"...
Если пришел приказ открыть ордер и денег достаточно, тестер откроет ордер.
Как сосисечный станок: есть фарш, будет сделана еще сосиска - недостаточно фарша, сосиску не сделает. :)
И никаких своих мыслей у тестера нет и нам не стоит сильно вглядываться а не подскажет ли тестер нам чего - обычно не подскажет.
И что нам надо понять и вычислить, нам надо понимать и вычислять самим.

У нас есть модель и, в части залогов, в модели есть теоретически всё, что нам надо знать.
И у нас есть "теория депозитов" собственной разработки - депо бывают оптимальный, компромиссный, минимальный.
И есть простые формулы и исчерпывающе пояснения как каждый вариант депо считать, что делать и куда смотреть.
В клятвенно обещанном вам посте я постараюсь всё обобщить и показать как единую цепочку ноу-хау. |da| :)

Поэтому ваш вопрос "Каким образом мы в тестере увидим,сколько средств необходимо для открытия последнего колена?" я недопонимаю.
Сколько средств необходимо для открытия последнего и вообще всех колен достаточно точно смотрим/видим в модели...
В тесте максимальная просадка возникает после открытия максимального ордера - то есть открыли максимальный ордер и еще и шагнули/заступили за/дальше максимального ордера!
И в компромиссном депо по формуле "максимальная просадка + залог на максимальном колене в модели" уже на 10%-20% больше денег, чем вам надо было в тесте, чтобы открыть максимальный ордер и выдержать просадку.
Такова математика средней сетки для плеча 500 и стопаут 10%-40%.
Найдите в топике мои пояснения по компромиссному депо и разберитесь в том, что компромиссный депо отнюдь не аскетичен - он толстячок с пивным брюшком, там есть немалый резерв денег и я даже предложил уникальную технологию "усушки" компромиссного депо до минимального.

Так надо ли в тестах добавлять 10% к компромиссному депо от себя?
Математически нет - причем это достаточно строго доказано в топике.
Имхо, ничего кроме путаницы в анализе это не принесет, вы будете лишь сбивать с толку себя и людей.

Добавлять ли 10% к компромиссному депо в реальных торгах?!
Имеете полное право увеличивать депо хоть на 50% и торговать так как вам комфортно, если у вас на это есть деньги.
Но если вы начнете торги на компромиссном депо и потом будет держать на счете 10% прибыли вместо внести на счет +10% до начала торгов, то тоже ничего не случится.

Это всё разные вопросы.
В тестах вы определяете сколько по минимуму надо денег для сета и сколько прибыли сет приносит - и ничего сверх необходимо "от себя" к депо в тесте прибавлять не нужно.
А в реале вы можете добавлять к депо сколько угодно - но вы заплатите за это падением рентабельности торгов в %% и увеличением срока окупаемости/возврата депозита/инвестиции.
Или не добавлять к стартовому депо - но потом держать на счете 10%-20% прибыли сверх депо.
Реал это реал: деньги ваши - торгуйте как считаете лучше. :)
В реале вы можете к компромиссному депо добавить хоть 50% ваших денег и спать спокойней.
Но мы знаем, что деньги тоже не бесплатны и если их расходовать с запасом, то отбивать вложенное вы будете дольше.