[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[ivan1989forex]

Уважаемые коллеги. Перелопатил все возможные способы не получается сделать моделирование 99% . Может есть какой способ поновее чем у нас на сайте , программой QuantDataManager не выходит.

Я тоже пытался бесплатно, в итоге понял что проще потратить несколько дней на основную работу и купить тдс, чем неделю читать инфу в поиске и ничего блин не работает. Я купил тикстори, она стоит 3 с небольшим, но тут все говорят что тдс лучше

[Старик]

Уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста, насколько возможно с помощью (EA) - Setka v1.43+ - Анализатор статистики сеток - dagaz -Drew_v2.1.2 рассчитать мин депо (Просадка + залог, $ (включая комиссию) Min депо)для индикаторных модов?
Где то проскальзывала информация, что индикаторные моды сетки не поддаются подобного рода анализу Анализатором.
Я верно понимаю?

В принципе, можно. Анализатор+Модель очень мощная связка.
Информация для понимания ожидаемо в 1-м посте и в топике.

Спойлер

Трудности с вычислением необходимого для торгов депо возникают, когда индикаторы включены внутри сетки - это схемы сетов №3 и №4.
Индикаторы обычно намного больше, чем редкие гэпы и фильтры, изменяют геометрию сетки, из-за чего депо вычислить труднее и точно нельзя - индикаторные сетки все разные.
Тем не менее именно Анализатор + Модель, по результатам тестов, позволяют сколь возможно точно вычислить депо.

1) Выполняете тест индикаторного сета.
2) загружаете в Анализаторе в Модель сет, задаете цену пипса, комиссию, залог и % стопаут для вашей пары и счета.
3) загружаете в Анализатор отчет тестера и получаете статистику сеток.
4) видите в таблице Анализатора максимальное количество колен N в вашем тесте.
5) суммируете максимальную просадку в тесте с залогом всех ордеров на N-м колене и получаете компромиссный депо.
6) в серии тестов, понемногу уменьшая депо и сравнивая количество сеток тестов в Анализаторе, возможно, сможете выйти на несколько меньший депо, чем компромиссный.

Достаточно точно можно высчитать депо для сеток, внутри которых (со 2-го колена) индикаторов нет.
Это схемы №1 и №2.
Индикаторы только на первом колене необходимый депо не искажают.
Депо же для схем №3 и №4 можно вычислить лишь приблизительно, но именно Анализатор+Модель на одном листе эксель позволяют вычислить депо сколь возможно точно.

---

Добавлено: 24-05-2019 13:54:35

---

Помогите разобраться, если TakeProffit_Level2FixPips=3, то с какого колена надо поставить TakeProffit_Level2=?, чтоб выполнить условия.
В сете MaxOpenOrders=16.

Коллега, вас реально переклинило... :)
Вы всё, что надо, прочли и давно прекрасно знаете.
Просто притормозили на применении того, что знаете и можете сами. :)

1) MaxOpenOrders=16 много, это граничная настройка.
Лучше задайте =15, а 16 колено откройте лишь в виде исключения, только если сами так решите и будет хватать денег.

2) любое допустимое значение можно подобрать в Модели, вводя настройки.
Если вы введете недопустимую настройку, модель подскажет вам что какой-то параметр задан вами не верно.

пример подсказки модели, что какая-то из настроек не допустима

3) Ваши настройки
TakeProffitType=1
TakeProffit=12
1-й уровень коррекции значения ТР
TakeProffit_Level1=3
TakeProffit_Level1Corr=1
2-й уровень коррекции значения ТР
TakeProffit_Level1_5=11
TakeProffit_Level1_5Corr=-1
3-й уровень коррекции - отсюда значения ТР не меняется
TakeProffit_Level2=0
TakeProffit_Level2FixPips=0

и вы правильно процитировали описание -
Если TakeProffit_Level2>0, то должны выполняться пропорции
TakeProffit_Level2 > TakeProffit_Level1_5 > TakeProffit_Level1.
3-я коррекция может быть, лишь начиная с колена большего, чем задано в коррекциях №1 и №2!
1-я коррекция у вас с 3-го колена, 2-я коррекция с 11 колена - значит, при этих настройках, 3-я коррекция может применяться лишь с 12-15 колен!!
Поскольку вам нужен ТР=3 на 14 колене, допустимо задать TakeProffit_Level2=12 или 13 или 14.

4) если у вас открылась сетка на N колен, в вашем случае 14, то абсолютно пофиг какие были у вас настройки ТР на всех предыдущих уже открытых (имеющихся) коленах.
Если у вас уже есть сетка 14 колен - не имеет значения и никак не влияет на будущие торги какие были настройки ТР, пока сетка в 14 колен разворачивалась!
Если уже есть сетка N колен, Вы можете в любой момент задать какие угодно настройки ТР, лишь бы на нужном вам N-м колене настройки ТР были какие надо сейчас.

пример задания ТР=3 на 14 колене

Все 4 приведенных в примере варианта настроек корректны, если у вас уже есть сетка в 14 колен и вам надо задать ТР=3 именно и только на 14-15 коленах!

Успехов! Изменено 26 мая, 2019 пользователем Старик

[usver73]

Я купил тикстори, она стоит 3 с небольшим,

Вы переплатили :) . Во вложении бесплатно.

Цитата

но тут все говорят что тдс лучше

ТДС точнее. Если для Вас это является ценностью, то он лучше.

Цитата

Это lite, а у меня тикстори. Без ограничений

Вот было бы интересно, чем отличаются lite версия и обычная...
Простите за оффтоп

Tickstory_Lite_1.8.3.zip

Изменено 24 мая, 2019 пользователем usver73

[ivan1989forex]

Вы переплатили . Во вложении бесплатно.

Это lite, а у меня тикстори. Без ограничений. Когда покупаешь, дают ссылку на почту. Если переплатил, в следующем году тдс куплю, не думаю что стоит из-за этого переживать))

[Oleg Snegov]

Добрый вечер, коллеги
широко известная мудрость гласит - Новое - это всегда хорошо забытое старое.

То есть "сжать сет", "как сжать", "сжатие сетов" будет искать отдельные слова раздельно (сжать, сет, как, сжатие, сетов) и, скорее всего, понятного и полезного вам результата не даст. Вывалит кучу бесполезных ссылок на посты...
Но во всех 3-х фразах есть 4 общих буквы "сжат" - я их ввел в поиск и немедленно нашел описание сжатия сета 3-х месячной давности!!
Но не "сжал", как вы всё равно ошибочно увидели в моём посте - а "сжат" и никак иначе!
Поиск требует предельной внимательности и абсолютно ясного понимания что вы делаете!!

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=365438

Я поступил иначе. Ввиду того, что являюсь пользователем редактора notepad++ предлагаю инструкцию, как восстановить сет из отчета тестера:
1) открываем отчет тестера в html, предварительно скачанный.
2) копируем часть из отчета, где описаны настройки тестируемого советника. Настройки идут сплошной строкой в пункте Модель, сразу под методом тестирования.
3) вставляем строку настроек в редактор
4) идем в пункт "Поиск" "Search" и ищем пункт меню "Замена" "Replace"

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=350585

Осушитель иногда глючит, но я закономерности не нашел. Поэтому приветствую передачу мне такого сета, на котором он занимается таким непотребством.

[capteen]

В принципе, можно. Анализатор+Модель очень мощная связка.

Согласен на все 100%! При всей моей лени забивать сетку в модель, анализатор от Коллеги Dagaz Позволяет прямо из сета получить актуальную модель и затем загрузить ОБА варианта отчета тестера (МТ5 и МТ4) и получить исчерпывающую информацию о сете и характере его работы. Спасибо Коллеге Dagaz!

Я тоже пытался бесплатно, в итоге понял что проще потратить несколько дней на основную работу и купить тдс, чем неделю читать инфу в поиске и ничего блин не работает. Я купил тикстори, она стоит 3 с небольшим, но тут все говорят что тдс лучше

" У богатых свои причуды" ;) Если Ваша основная работа позволяет Вам свобдно "выбрасывать" 30-100$ - нафиг Вам форекс? ;) Не обладая Вашими возможностями я за 0.5 дня разобрался и начал использовать QuantumDataManager - бесплатно! Отлично работает и в МТ5 (включая тики и динамический спред) и в МТ4... Не ТДС но ... ;)

Думаю дело в моде. Если бы этот сет был бы под ADX+, то его скачали бы большее количество людей. Во всяком случае, я бы точно с ним бы ознакомился. =b

Очень странное завление! :( У Вас есть ADX-IMP мод. Он 100% совместим с сетами базового бота (как минимум в версии для МТ4). Почему у Вас нет желания взять хороший сет и доработать его с использованием индикаторов?

А вот что касается того как в тестах/торгах работать новогодний период, у меня есть что уточнить...
Это вопрос, который требует логики и гибкости.
В целом правильно не делать пауз в торгах, если это не приносит явного снижения рисков и/или повышения рентабельности.
Вопрос в том как понять выгодно и нужно ли ограничивать торги вокруг НГ или в конкретном сете ограничение торгов вокруг НГ лишь снизит прибыль без каких либо плюсов.

Знаю, что повторяюсь!
Все же, позвольте еще разик уточнить. Разумеется - шпильки на тонком рынке вещь обычная и от них легко защититься календарем... Вчерашняя шпилька на евре и фунте... Какой календарь? А весенний "полет" евры? Опять календарь? Думаю, что не надо заниматься самообманом! Если сет "залетает" на НГ или на "черных лебедях" это особенность сета" Попытки улучшить результаты тестов - суть "сделать тестерный грааль". Разумеется каждый решает САМ чему и когда верить, но если уж "по науке" - это подгонка результатов эксперимента... :( Я все сеты гоняю "без выходных". Чего и всем желаю! Делая так, вы будете уверены в том, что "черные лебеди" вам не страшны. Вы знаете необходимый депо и допустимый режим торгов. Это мой подход к оценке тестов.

Коллега Старик! Я уже третий месяц с интересом жду Вашего "объемного поста", про который Вы регулярно упоминаете. :) Хотелось бы все же познакомиться! :)

Всем профитов! Изменено 24 мая, 2019 пользователем capteen

[Старик]

Oleg Snegov, =d> :d
Топик очень большой, а я старый уже, за всем не услеживаю... :)

Кроме того, имхо, ты крайне невыразительно называешь создаваемые продукты.
Скрипт FromStatmentToGraf из названия однозначно понятен, как перенос ордеров из стэйтмента на график.
Скрипт AccountInfo тоже однозначно понятен для чего.
Названия MkSet.zip и ClrSet.zip крайне слабо с чем либо ассоциируются и как-то вообще прошли мимо моего внимания.

ОК, не будем повторять ошибки - сегодня же внесу ссылки на эти продукты и твои посты в 1-й пост топика.
Ты же подумай о более ассоциативном наименовании программок. :)
А несколько позже, когда будет большое плановое обновление поста http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=399872 добавлю отдельный пункт сервисных продуктов и ссылок на них!

Олег, ты молодец!
И на твой предпредпоследний объемный пост о расшифровке отчета тестера мт4 я непременно отвечу, поскольку считаю вопрос принципиальным и хотелось бы в дискуссии достигнуть консенсуса.

-----

Коллега Старик! :)
Я уже третий месяц с интересом жду Вашего "объемного поста", про который Вы регулярно упоминаете.
Хотелось бы все же познакомиться! :)

Ну если учесть, что я почти каждую ночь пытаюсь доответить на Ваш пост всего максимум недельной давности, то чего Вы ждете от меня 3-й месяц, для меня загадка.
Большая половина уже написана и, по большинству позиций, я с Вами соглашаюсь или имею разумное предложение.
Но вот непростой второй вопрос по боту явно потребует от меня полдня работы на свежую голову!

Что касается Анализатора статистики сеток, то коллега dagaz действительно показал себя просто великолепно!
Но должен отметить, что мт5 часть в Анализаторе делает коллега elavr. :)
И я уже с нетерпением жду релиз Анализатора 2.2 от dagaz-elavr, в котором не только существенно доработан и стабилизирован Анализатор статистики сеток, но и мною почти до максимума поднят входной контроль в Модели.

[valerii.badaev]

Коллеги, приветствую!

Выкладываю следующий технический релиз Анализатора сеток v2.1.2.

Устранена ошибка при загрузке отчетов с ресурса Myfxbook.
Спасибо участникам нашего форума за замеченную ошибку.

Коллеги,при попытке экспорта (EA) - Setka v1.43+ - Анализатор статистики сеток - dagaz -Drew_v2.1.2 в pdf формат макрос печати выдает error 438-ругается на строчку .PrintCommunication = False. В чем может быть проблема?

[capteen]

Что касается Анализатора статистики сеток, то коллега dagaz действительно показал себя просто великолепно!
Но должен отметить, что мт5 часть в Анализаторе делает коллега elavr. :)

Вы совернешнно правы коллега!
Приношу свои извинения коллеге elavr! "Голова не дом советов" все не умещается. Я использую первый опубликованный релиз мода анализатора для МТ5, и в его названии есть dagaz - отсюда такая не внимательность.

Если говорить про анализаторы отчетов - использую оба и от коллег dagaz - elavr и от Олега Снегова. У каждого есть своя ниша ;) В данном случае, речь шла о модели - в этом плане разработка dagaz предельно удобна. Берем сет и получаем модель... для ленивых! (типа меня) ! :) Есть только один, немного напрягающий, момент, для импорта из МТ5 годится только "отжатый" сет (если я ничего не путаю).

Успехов! Изменено 24 мая, 2019 пользователем capteen

[Старик]

А вот что касается того как в тестах/торгах работать новогодний период, у меня есть что уточнить...
Это вопрос, который требует логики и гибкости.
В целом правильно не делать пауз в торгах, если это не приносит явного снижения рисков и/или повышения рентабельности.
Вопрос в том как понять выгодно и нужно ли ограничивать торги вокруг НГ или в конкретном сете ограничение торгов вокруг НГ лишь снизит прибыль без каких либо плюсов.

Знаю, что повторяюсь!
Все же, позвольте еще разик уточнить. Разумеется - шпильки на тонком рынке вещь обычная и от них легко защититься календарем... Вчерашняя шпилька на евре и фунте... Какой календарь? А весенний "полет" евры? Опять календарь? Думаю, что не надо заниматься самообманом! Если сет "залетает" на НГ или на "черных лебедях" это особенность сета" Попытки улучшить результаты тестов - суть "сделать тестерный грааль". Разумеется каждый решает САМ чему и когда верить, но если уж "по науке" - это подгонка результатов эксперимента... :( Я все сеты гоняю "без выходных". Чего и всем желаю! Делая так, вы будете уверены в том, что "черные лебеди" вам не страшны. Вы знаете необходимый депо и допустимый режим торгов. Это мой подход к оценке тестов.

Коллега, ну эту тему когда-то надо додумывать до конца...

В каждом году есть практически неизменный календарный период, когда точно очень низкая ликвидность и из истории торгов известно, что в этот период случаются и экстремальная волатильность, и существенные однонаправленные движения.
Это период минимум от недели, включающей католическое рождество и по православное рождество включительно.
Это именно календарный период - практически такой же плановый, как выход экономической статистики.
Не торговать в этот период и даже не планировать в нем торги право каждого трейдера.
И я бы сказал, что в этот период трейдерам лучше оставаться трейдерами, а не пытаться изображать морпехов.

Но, в то же время, у каждого трейдера есть право разрабатывать сеты, торгующие и в новый год.
Более того, проверка прохождения сетом новогодья является обязательной!
И вполне возможно, что разработка сета, проходящего новогодье, окажется благотворной для торгов в остальное время.
Хотя возможно и обратное - исключение новогодья из торгов улучшит финансовые характеристики сета.
Так что я бы сказал, что при самом боевом настрое, надо в тестах проверять и проход новогодья, и не выгоднее ли новогодье не торговать.

Но это разные вопросы: разработка сетов с проверкой устойчивости в новогодье - и торги в новогодье.
Каждый имеет право распоряжаться своими деньгами как считает верным.
И если кто-то считает оптимальным в НГ не торговать, то это его суверенное право.
И никто не вправе требовать от всех непременно торговать в НГ.

Поэтому мне кажется логичным такой подход при разработке сетов:
1) проверять проход сетом новогоднего периода
2) проверять не выгоднее ли в новогодье не торговать.
А вот торговать или нет в НГ это уже вопрос ведения торгов и здесь никто никому ничего порекомендовать не может.

Вроде так верно?! :)

[Provodnik1ru]

Толи я дурак, то ли лыжи не едут! :-o Счёт робофорекс ProCent, плечо 1:2000 Не могу понять где ошибка. ~x( Из скрина видно что сетка не развернулась до конца (в запасе 4 ордера), расчётная длина сетки 162 пп. Красная стрелочка показывает на ур. Стоп-аута (индикаторный расчёт), от первого ордера расстояние 135 пп. В скрине модели видно, что лот рассчитан на депо 3800 (половина депо). Объясните КАК ТАК получилось что на разворот сетки не хватит не только половины, а и целого депо?! Т/п перенесён в б/у но в понедельник если позволит ситуация попробую закрыться с небольшим минусом.. Но блин! Как так вышло то?!

MetaTrader_4_-_RoboForex.png
Снимок.PNG

[capteen]

Поэтому мне кажется логичным такой подход при разработке сетов:
1) проверять проход сетом новогоднего периода
2) проверять не выгоднее ли в новогодье не торговать.
А вот торговать или нет в НГ это уже вопрос ведения торгов и здесь никто никому ничего порекомендовать не может.

Вроде так верно?! :)

Совершенно с Вами согласен! Собственно это я и подразумевал, но не сформулировал различие между торгами и тестами.
К этому можно только добавить следующее. Если в процессе тестирования/настройки сета было принято решение об исключении НГ из торгов, это надо явно указать в описании сета. Что бы трейдеру было понятно, что сет может показать не расчетные просадки при резких движениях рынка. В этом случае трейдеру придется внимательно следить за фундаментальным анализом и своевременно принимать меры по защите депо.

[valerii.badaev]

Не специалист в области программирования,но в екселе немного разбираюсь Внес небольшую модификацию в (EA) - Setka v1.43+ - Анализатор статистики сеток - dagaz -Drew_v2.1.2. Теперь в отчете Статистики сеток из отчета тестера стратегий автоматом выводится компромиссный депо(макспросадка+залог максимальной сетки(сумма всех лотов)* на коэффициент 1,1.Также атоматически выводится Макс.время сетки.Просьба перепроверить. корректность подсчета.И еще один момент.Нередко сеты показывают хорошую рентабельность на более ранних периодах, а в настоящее время дают просто копейки. Поэтому ,на мой взгляд, информация об актуальности сета в данный период времени тоже неплохо бы выводить в отчет. Могу данную модификацию внести.Вопрос- какой период выводить- последние 3 месяца, последние 6 месяцев, период с начала года?
P/S/ Прибыль можно подсчитывать по заданному параметру дней-вводишь количество дней- получаешь рентабельность сета.Если коллеги сочтут необходимым- внесу такую опцию в Анализатор.

EA_-_Setka_v1.43+_-_Анализатор_статистики_сеток_-_dagaz_-Drew_v2.1.2.rar

Изменено 25 мая, 2019 пользователем valerii.badaev@gmail.com

[DENYA]

Не специалист в области программирования,но в екселе немного разбираюсь Внес небольшую модификацию в (EA) - Setka v1.43+ - Анализатор статистики сеток - dagaz -Drew_v2.1.2. Теперь в отчете Статистики сеток из отчета тестера стратегий автоматом выводится компромиссный депо(макспросадка+залог максимальной сетки(сумма всех лотов)* на коэффициент 1,1.Также атоматически выводится Макс.время сетки.Просьба перепроверить. корректность подсчета.И еще один момент.Нередко сеты показывают хорошую рентабельность на более ранних периодах, а в настоящее время дают просто копейки. Поэтому ,на мой взгляд, информация об актуальности сета в данный период времени тоже неплохо бы выводить в отчет. Могу данную модификацию внести.Вопрос- какой период выводить- последние 3 месяца, последние 6 месяцев, период с начала года?

Спасибо Валера, полезная инфа ... дам обратную связь по результатам проверки.
=================

Раз уж сам признался что отлично знаешь Эксель, помоги пожалуйста НЕпродвинутому пользователю. Уже где то с осени ищу способ КАК научить эксель качать данные автоматом напрямую с myfxbook? Пока безрезультатно, так как сложность в том, что в профиле системы на myfxbook несколько закладок, которые переключаются кликом мыши на них. И вот как эксель заставить качать с этих страниц, которые на страничке "по умолчанию" и не видны я и ломаю голову ...

На скрине показал откуда наиболее полезно качать.

2019-05-25_11-19-55.jpg

Изменено 25 мая, 2019 пользователем DENYA

[valerii.badaev]

Раз уж сам признался что отлично знаешь Эксель, помоги пожалуйста НЕпродвинутому пользователю. Уже где то с осени ищу способ КАК научить эксель качать данные автоматом напрямую с myfxbook? Пока безрезультатно, так как сложность в том, что в профиле системы на myfxbook несколько закладок, которые переключаются кликом мыши на них. И вот как эксель заставить качать с этих страниц, которые на страничке "по умолчанию" и не видны.

В екселе есть фукционал= Данные из веба.Можно импортировать данные с любой страницы myfxbook твоего аккаунта,задав параметры автоматического обновления.Только ОБЯЗАТЕЛЬНО-предварительно войти в аккаунт через Internet Explorer (ни хром,ни мозилла), сохранив логин и пароль.Я себе сделал токой файл-автоматически обновляет информацию по всем счетам в сводной таблице каждые 10 минут с указанием размера просадки и эквити. Изменено 25 мая, 2019 пользователем valerii.badaev@gmail.com

[Старик]

Толи я дурак, то ли лыжи не едут! :-o Счёт робофорекс ProCent, плечо 1:2000 Не могу понять где ошибка. ~x
( Из скрина видно что сетка не развернулась до конца (в запасе 4 ордера), расчётная длина сетки 162 пп.
Красная стрелочка показывает на ур. Стоп-аута (индикаторный расчёт), от первого ордера расстояние 135 пп.
В скрине модели видно, что лот рассчитан на депо 3800 (половина депо).
Объясните КАК ТАК получилось что на разворот сетки не хватит не только половины, а и целого депо?!
Т/п перенесён в б/у но в понедельник если позволит ситуация попробую закрыться с небольшим минусом..
Но блин! Как так вышло то?!

Коллега ivan1989forex, а вы в модели цену пипса верно указываете?!
Для расчета в 4-х знаке в пипсах (как задаются параметры в боте) цена пипса в модели должна быть $10+-$2.5.

Если же вы считываете индикатором AccountInfo цену пипса с 5-ти значного счета, то считывается цена пункта (не пипса) и цена 5-ти значного пункта в 10 раз меньше цены 4-х значного пипса.
Если вы допустили такую ошибку и задаете в модели цену пункта в $1+-$0.25, то у вас в модели просадка занижена в 10 раз и вы неверно вычисляете депо и ММ!

В модели об этой ошибке есть предупреждение в комментарии к ячейке цены пункта!

Вы подставили в модель цену 5-ти значного пункта - а должны были в 10 раз большую цену 4-х значного пипса!
В модели в комментарии к этой ячейке пояснение какое значение в эту ячейку надо вносить.
В модели у вас мною написана "Цена пипса" - я вам не предписывал вводить в 10 раз меньшую цену пункта!

Коллеги, сосредотачиваемся!
Это базовая математика форекс.
Кипиши ни о чём в чате ДЦ тоже зря устраивать не стоит.

Много лет назад в блоге ресурса пытались давать некие пояснения и терминологию для различения счетов 4/2 знак и 5/3 знак.
В общем-то, свелось к тому, что, чтобы не путаться:
1) пипсом (pips) называть минимальный шаг цены в 4/2 значных счетах
2) пунктом (point) называть минимальный шаг цены в 5/3 значных счетах.

Ну и:
1) пункт = 1/10 пипса (1 пипс = 10 пунктов)
2) цена пункта в $ = 1/10 цены пипса в $ (для xxxusd $1 вместо $10).
Это надо чётко помнить, чтобы не запутаться при заполнении модели!

Ошибочно введя в модель в 10 раз меньшую цену пункта вместо в 10 раз большей цены пипса, вы ошибочно высчитали депо, меньший реально необходимого во много раз!
Естественно, что заниженное во много раз депо будет сливаться намного раньше, чем полностью развернется сетка!

Коллеги, не в первый раз напоминаю - цена пипса в модели не может быть менее $5!!
Обычно цена пипса $10+-$3.

Если вы в Модели ошибочно зададите:
- в 10 раз меньшую цену пункта вместо
- в 10 раз большей цены пипса,
- вы получите в 10 раз заниженную просадку в Модели и
- высчитаете в разы меньший депо
- с практически 100% гарантией слива!!
Будьте внимательны: цена этой ошибки - почти гарантированный быстрый слив депозита!! Изменено 25 мая, 2019 пользователем Старик

[elavr]

Раз уж сам признался что отлично знаешь Эксель, помоги пожалуйста НЕпродвинутому пользователю. Уже где то с осени ищу способ КАК научить эксель качать данные автоматом напрямую с myfxbook? Пока безрезультатно, так как сложность в том, что в профиле системы на myfxbook несколько закладок, которые переключаются кликом мыши на них. И вот как эксель заставить качать с этих страниц, которые на страничке "по умолчанию" и не видны я и ломаю голову ...

Вопрос про эксель или как добраться до данных на сайте?

[DENYA]

Раз уж сам признался что отлично знаешь Эксель, помоги пожалуйста НЕпродвинутому пользователю. Уже где то с осени ищу способ КАК научить эксель качать данные автоматом напрямую с myfxbook? Пока безрезультатно, так как сложность в том, что в профиле системы на myfxbook несколько закладок, которые переключаются кликом мыши на них. И вот как эксель заставить качать с этих страниц, которые на страничке "по умолчанию" и не видны я и ломаю голову ...

Вопрос про эксель или как добраться до данных на сайте?

В принципе valerii.badaev@gmail.com обещал помочь, за что ему спасибо.
А вопрос был такой.
Цель: перенести в эксель торговые данные с сервиса myfxbook, с периодическим обновлением в реальном времени. В мухе есть закладки, которые надо тыкать кнопкой, поэтому, лично у меня, возникла трудность (недопонимание вопроса) КАК же заставить эксель тащить данные именно с этих закрытых подзакладок.

Для меня самые ценные закладки это:
Exposure
Summary
Stats (на главной страничке слева).

https://gyazo.com/0270bfc480a9af095d2c1945e2e89646
https://gyazo.com/ab33a674d740a6b835d62868de3243ef
https://gyazo.com/5e979a44e9f4d3548cd7dff2708540b7
================
Если бы простенький эксель сделать, с забитыми туда формулами на закачку несколько закладок с мухи, по одной выборочной ячейке. Я бы все понял, далее бы заполнил все сам. Изменено 25 мая, 2019 пользователем DENYA

[Старик]

Не специалист в области программирования,но в екселе немного разбираюсь
Внес небольшую модификацию в (EA) - Setka v1.43+ - Анализатор статистики сеток - dagaz -Drew_v2.1.2.
Теперь в отчете Статистики сеток из отчета тестера стратегий автоматом выводится компромиссный депо (макспросадка + залог максимальной сетки(сумма всех лотов)* на коэффициент 1,1.

Также автоматически выводится Макс.время сетки.
Просьба перепроверить. корректность подсчета.

И еще один момент.
Нередко сеты показывают хорошую рентабельность на более ранних периодах, а в настоящее время дают просто копейки.
Поэтому ,на мой взгляд, информация об актуальности сета в данный период времени тоже неплохо бы выводить в отчет.
Могу данную модификацию внести.
Вопрос- какой период выводить- последние 3 месяца, последние 6 месяцев, период с начала года?

Идея про подсчет и вывод в отчет Анализатора статистики сеток некоего депо, почему-то называемого компромиссным, некорректная и я её к внедрению в базовой версии не рекомендую ни сейчас, ни в будущем.
Прошу учесть, что я дипломированный специалист по организации машинной обработки экономической информации, и это мнение одного из немногочисленных экспертов в этой своеобразной области знаний. :)

Во-первых, это не компромиссный депо, а ваше представление о том какой нужен депо (*1.1).
В добавок ваша идея/формула вычисления депо прямо противоречит существенной идее, изложенной мною в http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=422293
В общем, добавления в общедоступный Анализатор лично вашего представления о как вычислять депо для торгов заведомо оправданным не является.

Во-вторых, недопустимо включать в статистику показатели, исходные данные для вычисления которых не являются ни гарантированно актуальными, ни заведомо корректными.
И которые, к тому же, извлекаются из источника, стороннего анализируемому отчету тестов/торгов.
В данном случае не гарантируется использование корректного значения залога из Модели, потому что пользователи вообще-то не обязаны и однозначно не всегда будут предварительно вводить сет в Модель.
А без актуального сета в Модели залог и вычисляемый депо будут заведомо некорректны.
P.S. Возможно, что у вас неверно вычислен и залог сетки: надо не суммировать залоги всех колен - а брать залог из строки N-го (наибольшего) колена.

В-третьих, если в статистическую форму вводится некий дополнительный показатель, то должна быть полностью исключена любая возможность его некорректного вычисления.
То есть возможность вывода ложной/недостоверной информации в статотчетность должна быть полностью исключена.
При вычислении условно компромиссного (по другой формуле) депо минимум в 2-х из 3-х случаях выводимые в статотчетность цифры будут заведомо ложными:
1) если пользователь заранее корректно (особый случай несимметричные сетки) не введет сет в Модель
2) во всех случаях анализа тестов/торгов с реинвестом прибыли (там вообще бредовое число будет).

В-четвертых, во всех случаях некорректного вычисления депо в отчет Анализатора статистики сеток будут внесены и распространяться с отчетом некорректные данные, которые по информации отчета Анализатора и анализируемому стэйтменту невозможно ни перепроверить, ни опровергнуть.

По сумме факторов эта доработка грубо не соответствует стандартным требованиям к формированию статотчетности и к внедрению рекомендована быть не может.
Да и изредка совершенно осмысленно сложить всего 2 числа не задача, которую непременно надо автоматизировать и решать в каждом тесте десятки раз в день.

-----

Что касается максимального времени жизни сетки...
В общем случае не рекомендуется (минимизируется) дублирование информации в отчетах.
Особо не рекомендуется дублирование информации в столь густых таблицах, как в Анализаторе.
И я бы не сказал, что время жизни одной из сеток когда-то в прошлом надо особо выделять - важнее средние цифры.

Но, по крайней мере, эта доработка не будет содержать/выводить ложных данных.
Как отдельную я бы эту доработку не добавлял - но если будут и другие, то внедрить можно.

-----

Что касается вычисления прибыли/рентабельности за последние 3-6-12 месяцев, то мысль не плохая.
Они соответствует концепции извлечения максимума полезной информации из обрабатываемых данных.

Однако и тут достаточно но...
В случае анализа теста с реинвестом выводимые данные будут де-факто ложными в 100% случаев.
Эти данные нет смысла выводить во всех тестах, завершающихся ранее/более чем за месяц от текущей даты.
Рентабельность (прибыль в %%) можно достоверно вычислить только в отчете тестера стратегий, где есть депо - да и то в тех редчайших случаях, когда в тесте задан осмысленный депо, а не "бесконечный" или от балды.

В итоге сколько-то осмысленные и не ложные цифры будут лишь в тесте с фиксированным лотом из тестера и только в случае минимум годичного периода тестирования.
В большинстве анализируемых отчетов рентабельность в %% вычислить невозможно в принципе, соответственно, можно лишь вывести массу прибыли в $ за последние месяцы.
Прибыль за последние месяцы можно пересчитать в прибыль за месяц и за год - но остальной анализ этих цифр придется делать вручную, головой понимая что с чем надо сравнивать.

Что касается за какой период анализировать...
Тоже не простой вопрос.
3 месяца на форексе немало, но если в основном был флэт, то сделанные под такой флэт сетки сольются на первом же движении.
Год это уже очень немало, в любом году происходит множество событий. Но средняя статистика за год может мало что рассказать о торгах в последние месяцы...
Скорее всего, статистика за последние полгода может более-менее внятно рассказать о торгах в последние месяцы.

В общем, эта идея более-менее внятная.
Но если надумаете пробовать реализовать, вдумайтесь во всё мною написанное и тщательно спланируйте.

-----

Коллега valerii.badaev, вы не огорчайтесь моим комментариям. :)
Нормально сделать/доработать что-то новое, тем более сложное, очень непросто.
Энтузиазма обычно недостаточно.
Энтузиасты обычно с воодушевлением дублируют информацию, добавляют бесполезные графики и придумывают тьму собственных псевдо экономических псевдо показателей, от которых любой знакомый с экономикой повесился бы, предварительно отравившись.

Это не значит, что не надо дорабатывать и развивать создаваемое программное обеспечение.
Надо, это нормально, это прогресс.
Но, прежде чем что-то делать только потому, что могу, надо всё очень тщательно продумать, выписать в столбики все за и против и лишь тогда, если решение будет "делать", предельно тщательно спланировать и сделать по уму.
Или не делать, если явный смысл в задуманном не обнаружится.
Ну так никто ж и не обещал, что будет легко... :)

[valerii.badaev]

Жаль. А идея была простая-провести тест готового сета и по итогам теста,закачанного в Анализатор автоматически вычислить минимально необходимый депо.На мой взгляд, вещь очень удобная.

[Старик]

Жаль.
А идея была простая-провести тест готового сета и по итогам теста,закачанного в Анализатор автоматически вычислить минимально необходимый депо.
На мой взгляд, вещь очень удобная.

Да нет в этом никакой внятной идеи - в автоматизации сложения 2-х чисел, что надо делать крайне редко.
В 100% случаев с реинвестом и в 9 случаях из 10 в тестах с фикс лотом результат расчета будет цифрами от балды.
И эта заведомо ложная информация будет выкладываться в топик и дезинформировать людей?! Никак нельзя!
Реально тут даже думать не о чем - такого делать категорически не надо... :)

Коллега, разработчик должен уметь включать пропеллер и летать вокруг рассматриваемой задачи, пока не рассмотрит её со всех сторон.
Вот я включил пропеллер, полетал полдня вокруг вашего вопроса, рассмотрел вопрос со всех сторон и выписал список почему такое делать не надо.
Хотите участвовать в разработках - учитесь сутками летать над рассматриваемыми вами задачами как тот дрон, пока не рассмотрите задачу со всех сторон и не решите надо ли делать и если да, то как! :)


valerii.badaev@gmail.com, да ладно - не расстраивайтесь! :)
В вопросах автоматизации не всё так просто, раз меня 5 лет учили премудростям...
И я убил половину субботы на объяснить почему этого лучше не делать.
При том, что список что делать как можно быстрей у меня редко меньше 10 пунктов.

Реально хороша лишь последняя ваша идея - вот она таки правильная!
Причем правильная и по науке - из обрабатываемой инфы надо выбирать максимум.
Имхо, можно считать и выводить прибыль в $ за последние 12, 6 и 3 месяца.
Кому надо, тот поймет что с этими числам делать и как извлечь из этого пользу.
И фиг с ним, что в тестах с реинвестом будет выводится лютая фигня...

Но только при реализации учтите, что тест (или анализируемый период торгов) может быть короче 12, 6 и даже 3-х месяцев, нужной информации в отчете не будет и просто будет нечего показать (будут нули).
И что тест должен закончится максимум за месяц от сегодня - иначе инфа о прибыли будет неактуальной/устаревшей.
Эти нюансы должны быть обработаны корректно!! Изменено 27 мая, 2019 пользователем Старик

[Oleg Snegov]

Добрый вечер, коллеги

Топик очень большой, а я старый уже, за всем не услеживаю...

Да, собственно, никто и не требует все помнить, это просто невозможно одному человеку. Для этих целей есть коллективный разум. Достаточно того, что катите свою каменюку в гору .

Кроме того, имхо, ты крайне невыразительно называешь создаваемые продукты.
Скрипт FromStatmentToGraf из названия однозначно понятен, как перенос ордеров из стэйтмента на график.
Скрипт AccountInfo тоже однозначно понятен для чего.
Названия MkSet.zip и ClrSet.zip крайне слабо с чем либо ассоциируются и как-то вообще прошли мимо моего внимания.

Та эта, я из поколения 8.3. И ничего сделать уже не могу. MkSet -> MakeSet; ClsSet -> ClearSet. Кстати, утилитка по очистке сета вообще ДОС-овская, правда их последних его версий, т.к. понимает длинные имена. Поэтому и открывается окно эмуляции текстового режима при ее запуске. Вызовов винды там нет совсем - отсюда и размер - 40 кБ. И поэтому на нее могут ругаться антивирусы - размер малый, вызовы низкоуровневые - типичный бутовый вирус образца 1992 года - а-ля Brain.

объемный пост о расшифровке отчета тестера мт4 я непременно отвечу, поскольку считаю вопрос принципиальным и хотелось бы в дискуссии достигнуть консенсуса.

:)) ((С) Собачье сердце)

Да чего там дискутировать - нужны стейты с ошибками, с редкими сочетаниями сеток - их прогнать и поделить. Кстати, на неделе нашел, что отчет тестера МТ 4 бывает 2-х видов. Доработал, обновленный вариант по ссылке. Для эксель анализаторов это, видимо, не принципиально, а я разбираю шапку и вытаскиваю оттуда все цифирки - сделал так на всякий случай. Ну и этот случай показал, что отчеты отличаются. Кроме этого, напоминаю, что в моем анализаторе можно достать обрубок сета из отчета тестера - там на закладочке Сет есть кнопка - Сохранить. Кусочек кода перекочевал туда из MkSet.

[capteen]

И что тест должен закончится максимум за месяц от сегодня.

Прошу извинить мою упертость. :(

Вот как Вы "вычисляете" период, когда говорите "месяц и точка". Почему не 20-30-40-100 дней? Из каких данных Вы делаете такой вывод?

Я это пишу не для того что бы "поспорить", а что бы разобраться в вопросе оправданного выбора доверенных данных. Что ТП "с потолка", что "месяц" - пустой звук. Какие основания? Как это вычислить и проверить?

Доброго вечера!

[Старик]

И что тест должен закончится максимум за месяц от сегодня.

Прошу извинить мою упертость. :(

Вот как Вы "вычисляете" период, когда говорите "месяц и точка". Почему не 20-30-40-100 дней? Из каких данных Вы делаете такой вывод?

Я это пишу не для того что бы "поспорить", а что бы разобраться в вопросе оправданного выбора доверенных данных. Что ТП "с потолка", что "месяц" - пустой звук. Какие основания? Как это вычислить и проверить?

Доброго вечера!

Добрый вечер!

Вообще-то прощать не хочется...
Упертость нужна, сам такой - но бессмысленно вплоть до смерти проекта оспаривать и опровергать всё до бесконечности.
Чтобы двигаться вперед, надо принимать правдоподобные решения и идти дальше, а не оспаривать абсолютно всё до полной остановки всякого продвижения.

Сегодня Вам нужны данные из теста о прибыли за 1-й квартал 2019? Пользу эта инфа Вам принесет?
Нет, это уже слишком давно - нужна уже инфа, захватывающая май. Ну по конец апреля как минимум.
Значит, даже 45 дней уже много.

Но у кого-то может не быть котиров за последние пару недель.
И пару недель надо заложить на выход из торгов, потому что пары и сеты разные и есть немало случаев сеток жизнью от 2-х недель.
Отсюда в среднем месяц.

Мы не просто торгуем вероятность - мы торгуем 20+ пар чуть не бесконечным количеством вариантов сетов.
В таком многообразии мало что можно просчитать с точностью даже до суток.
Надо принимать разумные решения об ограничениях и месяц одно из них.

Я бы предпочел ограничение 2-3 недели, но по "нет котиров по паре + надо время выйти из торгов" озвучил месяц максимум.
Максимум - меньше пожалуйста.
И продолжать обсуждать еще и это условие опции, которую может еще никто никогда не сделает вообще, целесообразным не считаю. :)

[Provodnik1ru]

В модели у вас мною написана "Цена пипса" - я вам не предписывал вводить в 10 раз меньшую цену пункта!

Спасибо за своевременное пояснение. Чукча как видит, так и пишет. Чё заморачиваться то? >D-b