[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[dinsv]

Вариации "сжать сет", "как сжать" были перепробованы =) но вот "сжал" - кто что и почему как то не додумался
1

на 99.99%, что у вас в сетах MinLeverage=0 и контроль ботом плеча отключен.

никогда так не делал, спросил для разьяснений.
2

Просто укажите 17 мая 2019 14:55 или 22 февраля 2017 20:18 и больше не надо слов!!

Ctrl+F "error ..." в вообще не помогает найти 100+ строк в любом, практически, логе
я вообще то просил разьяснить что вы подразумеваете под "локализовать" может вам лог обрезать с двух сторон под эту ошибку. ну да теперь ясно спасибо.

3 так и не ясно на сколько критичная эта ошибка для теста, если не критична, то и фиг бы с ней пускай живет, раз ее решение только усложняет всем жизнь =)

[shkarupin.vi]

Ну как вчерашний гэп по gbpusd, делитесь своей торговлей, кто как пережил. А то только о разработке, учи матчасть, а о торговле на реале ни слова, как будто ни кто не торгует, а где ещё можно пообщаться, как не здесь. Раньше проще было, делились, общались.
У меня по робо чуток не дошёл до ТР:

Спойлер

А на 4ю ещё далеко до ТР:

Спойлер

Вот такие дела. Прогнозы, конечно, печальные, не радуют. Скрины с основного компа, поэтому торговля выключена, боты работают на ноуте на отдельном диске ssd, файловая система refs, а сама система на hdd.
Всем успехов.

Добавлено Сегодня в 15:57

Обстановка ухудшается в связи понижением цены на паре gbp/usd

Спойлер

Добавлено сегодня в 17:19

Попробую пересидеть, запретил боту открывать buy ордера и дольюсь немного, сколько есть. Открыто уже по 14 ордеров. Изменено 22 мая, 2019 пользователем shkarupin.vi

[overlucked]

Ну как вчерашний гэп по gbpusd, делитесь своей торговлей, кто как пережил. А то только о разработке, учи матчасть, а о торговле на реале ни слова, как будто ни кто не торгует, а где ещё можно пообщаться, как не здесь. Раньше проще было, делились, общались.
У меня по робо чуток не дошёл до ТР:

Спойлер

А на 4ю ещё далеко до ТР:

Спойлер

Вот такие дела. Прогнозы, конечно, печальные, не радуют. Скрины с основного компа, поэтому торговля выключена, боты работают на ноуте на отдельном диске ssd, файловая система refs, а сама система на hdd.
Всем успехов.

Всем доброго дня!
Торгую GBPUSD с сетом от товарища Gureyev

Спойлер

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=412389

Сетка начала открываться в самой верхней точке низходящего тренда, развернулась на все 10 колен и достигла максимальной расчётной просадки. Но на восходящем движении благополучно закрылась.

Спойлер

Вчера, немного запаниковав, долил депозит и разрешил открытие 11 колена. Не пригодилось.

Думаю, что сетка не выдержала бы это движение с расчётным депозитом 3500. У меня, кроме фунта, ещё три пары на этом счёте торгуется, поэтому депо больше.

Робофорекс, Про-Цент.
Изменено 22 мая, 2019 пользователем overlucked

[Старик]

Коллега dinsv, верхний поиск на страницах это не гугл, он ищет куски слов (сочетание букв), а не фразы!!
Фразы как сочетание слов верхний поиск на странице понимает как раздельный поиск каждого слова порознь.
То есть в самый верхний справа на страницах поиск надо вводить один кусок искомого слова или термина!!
Например, отлично работает поиск названия параметров бота, так как это уникальные, не повторяющиеся сочетания букв!

То есть "сжать сет", "как сжать", "сжатие сетов" будет искать отдельные слова раздельно (сжать, сет, как, сжатие, сетов) и, скорее всего, понятного и полезного вам результата не даст. Вывалит кучу бесполезных ссылок на посты...
Но во всех 3-х фразах есть 4 общих буквы "сжат" - я их ввел в поиск и немедленно нашел описание сжатия сета 3-х месячной давности!!
Но не "сжал", как вы всё равно ошибочно увидели в моём посте - а "сжат" и никак иначе!
Поиск требует предельной внимательности и абсолютно ясного понимания что вы делаете!!

Ну и если что-то не понятно по технологии или методологии - смотрите 1-й пост топика, там много полезных ссылок!


P.S. Люди понимают друг друга очень плохо - даже письменно!

Спойлер

Пользователи не знают и не понимают терминов разработчиков и напрочь не понимают каких действий от них ждут.
Разработчики не понимают чего именно не понимают пользователи - а начинающие не понимают всего.
Плюс, общаясь письменно, люди не указывают, что задали "вопрос" или высказали "предположение" - и выглядит как "утверждение", которое иногда надо опровергнуть. А потом обиды: я лишь спросил - а ты наехал...

Если я вас задел - не напрягайтесь, не хотел.
Просто поймите, что я 2 дня подряд подробно в 50 раз объяснял как млять сжать сет!!!!!
Откуда взять правильный сет, как его записать в файл в сжатом виде и что логи ж надо приложить...
А потом глубокой ночью вторую неделю пытаюсь дописать нудный и огромный "методологический" пост.
Попробуйте это представить...
Заверяю, что на моем месте вы бы не только всю посуду дома перебили, но и давно выбросили бы с балкона все компы.
А я держусь :)

Что касается error130...
Это то, что мы с Qj в релизе 1.43 надежно не отработали и это в дальнейших планах.
Учитывая, что в боте есть специальный блок контроля достижения ценой уровня ТР сетки, пропустить изменение ТР сетки и отложить его до следующего контроля корректности ТР сетки в принципе можно.
Что, судя по всему, коллега capteen в последнем релизе, возможно, корректно реализовал.
Я не на 100% уверен, что корректно отрабатываются все возможные последствия однократного пропуска модификации ТР сетки, но, по крайней мере, зацикливание на error130 в боте должно быть устранено и это лучше само по себе.

Попробуйте в тестах сравнить результаты работы последнего и предшествующего релизов бота от коллеги capteen и убедитесь, что из лога error130 исчезло, а результаты теста не изменились.
Это серьезное задание.
Обязательно отпишитесь о результатах сравнительных тестов!

-----

Всем доброго дня!
Торгую GBPUSD с сетом от товарища Gureyev

Спойлер

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=412389

Сетка начала открываться в самой верхней точке низходящего тренда, развернулась на все 10 колен и достигла максимальной расчётной просадки. Но на восходящем движении благополучно закрылась.

Спойлер

Вчера, немного запаниковав, долил депозит и разрешил открытие 11 колена. Не пригодилось.

Думаю, что сетка не выдержала бы это движение с расчётным депозитом 3500. У меня, кроме фунта, ещё три пары на этом счёте торгуется, поэтому депо больше.

Робофорекс, Про-Цент.

Вы знаете, сет фунта коллеги Gureyev показывает себя на удивление хорошо!
Он в тестах и реале пока проходит все тренды фунта за уже почти 2.5 года.
И в данном случае он тоже успешно отработал на расчетном депо, превышения вроде не было.
Так что случайности в успешном закрытии buy сетки фунта я не вижу - опять всё было строго расчетно...

Но я фунта уже давно предпочитаю не торговать сетками.
Брэкзит когда-то кончится, тогда и возобновлю торги фунтом.
Пока же, на мой взгляд, риски по фунту чрезмерны и шансы на потерю депо, как по мне, неприемлемо высоки.

Но не могу не отметить - сет фунта Gureyev пока уверенно проходит всё, включая 1700 пипсовое падение фунта в прошлом году!
Причем сет достаточно агрессивный и простой, а так устойчив...

[Sergey-009]

Я запустил торги тройкой на 20к центов

Спойлер

сегодня GBPUSD Закрыл руками

Спойлер

Хотя на счету еще были деньги и можно было подождать ....
посмотрев на дневной график

Спойлер

Мне это напомнило ситуацию с EUR USD в апреле прошлого года.
Я не стал ждать развернется цена или нет, я предпочел закрыть сетку в убыток
что бы сохранить депозит.

Спойлер

[Altegron]

Приветствую.

избитый EURUSD проходит 3 года, в том числе с реинвестом (tds2) 70$ мин депозит по тестам.

сижу я такой и думаю, дай поставлю ТДС, хотя бы на триал. Поставил и начал пробовать гонять сеты. Ваш сет у меня тоже был отложен.
Т.К. у меня есть счет в Альпари ЕЦН, я решил: а почему бы не попробовать подогнать его под свой счет.
Дурная голова покоя не дает, скачаны тики, взят СЕТ, немного изменил под себя и получилось очень стабильно даже с реинвестом.
Можно попробовать пропускать новогоднюю движуху, например паузить с первой недели декабря и стартовать торговлю со 2-3 недели января нового года.

Для объективного подтверждения устойчивости сета нужен тест за 3+ года с CurrencyForMinLot=7000.
Пока же объективного подтверждения устойчивости сета в длительном тесте с реинвестом у нас нет.

получите, распишитесь.
Короче! прикладываю тест 2016-по сегодняшний день, депо на старте 12900 (мультиторги), реинвест каждые 8000. Название оставляю оригинальное.

EA-setka-EURusd_Sg14_3-1_7-4_m1.5-2_tp15_Bg16_3-2_7-4_m1.5-3_tp17_20190418_dinsv.htm
EA-setka-EURusd_Sg14_3-1_7-4_m1.5-2_tp15_Bg16_3-2_7-4_m1.5-3_tp17_20190418_dinsv.gif
EA-setka-EURusd_Sg14_3-1_7-4_m1.5-2_tp15_Bg16_3-2_7-4_m1.5-3_tp17_20190418_dinsv.set

Изменено 22 мая, 2019 пользователем Altegron

[capteen]

Что, судя по всему, коллега capteen в последнем релизе, возможно, корректно реализовал.
Я не на 100% уверен, что корректно отрабатываются все возможные последствия однократного пропуска модификации ТР сетки, но, по крайней мере, зацикливание на error130 в боте должно быть устранено и это лучше само по себе.

Попробуйте в тестах сравнить результаты работы последнего и предшествующего релизов бота от коллеги capteen и убедитесь, что из лога error130 исчезло, а результаты теста не изменились.
Это серьезное задание.
Обязательно отпишитесь о результатах сравнительных тестов!

Увы, к моему сожалению, проблема, корректно, НЕ решена. Я только отфильтровал отправку "кривого" ордера на сервер и выдал в лог сообщение о замеченной ошибке. В результате, в логе от терминала, будут появляться сообщения "Ошибка не опознана", поскольку отправка ордера завершается флагом false, а как загрузить желаемое значение в GetLastError(), я не придумал. Кроме того, на следующем тике, бот снова будет пытаться переставить ордер.
Как "стукнуть" бота из кернеля, где обнаруживается ошибка, я еще не разобрался. Так что "тупить" бот с этой ошибкой еще будет.
Пока мы имеем диагностику.
У кого появляются сообщения "Ошибка не опознана" - присылайте логи, сеты, условия прогона! Там рядом (чуть выше) должно быть диагностическое сообщение, при какой операции ордер был "отловлен". Чем шире (полнее) будет спектр отловленных диагностических сообщений, сетов и условий возникновения этих ошибок, тем быстрее и точнее я смогу ввести уже качественные исправления в логику выставления ордеров и уровней СЛ/ТП.
Еще момент - Такая же ситуация не исключена и в МТ5, только там ошибка не 130. Мне было бы намного удобнее, если б эти ошибки/логи были из МТ5, поскольку в нем есть отладка на истории и можно отследить всю цепочку вызовов.

Так что, бой с "ошибкой 130" в самом разгаре! ;)

Удачи! Изменено 22 мая, 2019 пользователем capteen

[shkarupin.vi]

У кого появляются сообщения "Ошибка не опознана" - присылайте логи, сеты, условия прогона! Там рядом (чуть выше) должно быть диагностическое сообщение, при какой операции ордер был "отловлен". Чем шире (полнее) будет спектр отловленных диагностических сообщений, сетов и условий возникновения этих ошибок, тем быстрее и точнее я смогу ввести уже качественные исправления в логику выставления ордеров и уровней СЛ/ТП.Еще момент - Такая же ситуация не исключена и в МТ5, только там ошибка не 130. Мне было бы намного удобнее, если б эти ошибки/логи были из МТ5, поскольку в нем есть отладка на истории и можно отследить всю цепочку вызовов.

А, если на реале была такая ошибка "Ошибка не опознана", то что делать, присылать? У меня раньше были такие ошибки. Сейчас давно не смотрел логи.

[Старик]

Ну как вчерашний гэп по gbpusd, делитесь своей торговлей, кто как пережил.
А то только о разработке, учи матчасть, а о торговле на реале ни слова, как будто ни кто не торгует, а где ещё можно пообщаться, как не здесь.
Раньше проще было, делились, общались.

У меня по робо чуток не дошёл до ТР:

Спойлер

Фунта сеткой я сейчас не торгую, показывать нечего.

К сожалению с опозданием, но я все же дописал техническую рекомендацию

P.S. С опозданием, но всё же добавлю техническую рекомендацию.
Если вас тревожит ситуация и вы опасаетесь чрезмерного растягивания сетки, то надо, для повышения шанса закрытия сетки на отскоке, до предела уменьшить ТР, задав например TakeProffit_Level2FixPips=3.
Если случится шип, цене проще будет достигнуть меньшего ТР и закрыть сетку в микро плюс.
Ну и лучше, если волатильность чрезмерна или безоткат, задавать S_OpenFirstOrder=false и B_OpenFirstOrder=false, чтобы не возобновлять торги по разбегавшейся паре, если сетка закроется по ТР или стопу.
Это тактические/технические действия, не решающие проблему безотката - но иногда может круто выручить в торгах!

Большинство это знают, я просто напомнил.

Но, тем не менее, если бы эта рекомендация была выполнена, то вчера у вас бы сетка закрылась в робофорекс и сохранила депо - и даже в консервативнейшем Роботесте в фунте сетка закрылась бы на ура.
Так что выполнение даже таких простейших действий иногда реально может помочь выйти из просадки даже в лютом тренде!

-----

Можно попробовать пропускать новогоднюю движуху, например паузить с первой недели декабря и стартовать торговлю со 2-3 недели января нового года.

7-8 недель паузы в торгах это вообще-то ~1/7 торгов/прибыли года!
А время торгов и прибыль надо беречь, если нет полной неопределенности или лютого тренда!
Я бы начинал с проверки прохода НГ за весь период, исключая 1 неделю до и 1 неделю после НГ.

Для объективного подтверждения устойчивости сета нужен тест за 3+ года с CurrencyForMinLot=7000.
Пока же объективного подтверждения устойчивости сета в длительном тесте с реинвестом у нас нет.

получите, распишитесь.
Короче! прикладываю тест 2016-по сегодняшний день, депо на старте 12900 (мультиторги), реинвест каждые 8000.

Коллега, при проверке устойчивости сета широта души абсолютно неуместна.
Не надо стартовать с завышенного депо. Депо должно быть равно CurrencyForMinLot.
Не надо тестировать с CurrencyForMinLot=8000, если рекомендовано лишь 7000.
Вот вы вроде и сделали проверку, похожую на ту, о которой я просил - но запрошенного теста мы так и не увидели и истинную устойчивость сета так и не установили.

[capteen]

Не надо тестировать с CurrencyForMinLot=8000, если рекомендовано лишь 7000.
Вот вы вроде и сделали проверку, похожую на ту, о которой я просил - но запрошенного теста мы так и не увидели и истинную устойчивость сета так и не установили.

Поясните пожалуйста!
Может старт можно делать с любого депо? А для проверки устойчивости использовать CloseAllOrdersByDrawDownMoney? Намного "жестче" чем старт с CurrencyForMinLot... Второе зависит от точки старта...Могу ошибаться, но вроде концепция была такая.?

---

Добавлено: 22-05-2019 20:46:57

---

А, если на реале была такая ошибка "Ошибка не опознана", то что делать, присылать? У меня раньше были такие ошибки. Сейчас давно не смотрел логи.

Да, коллега!
Я понимаю, что "подставился". ;)
Мне уже в личку приходят вопросы "какой программой открыть длинный лог"... ;) Но все же дмать надо каждому трейдеру. и не только о "рынке" но и об инструментах которыми пользуетесь.

Присылать или нет... "Ошибка не опознана" - означает, что ордер не исполнен, но кода ошибки нет (=0)... Я в своих поисках источника проблемы 130, ввел распечатку в лог места "неправильного" ордера. Пока так. Дальше - локализую и внесу более оправданные исправления. (не уверен, что стОит ли отключать текущий контроль "последней линии" Коллега Старик! Как Вы считаете?).

Потому, посмотрите! Если ДО появления сообщения "ошибка не опознана" есть ли другие "левые" сообщения в логе? Если да - слать! и сет и лог и условия тестирования. Если нет - пустая трата трафика.

Бывают ситуации когда ордер не исполняется, но при этом нет кода ошибки. Это означает ошибку на стороне брокера. Простой перепосыл ордера 99% случаев эту проблему ликвидирует.

Прошу всех обращающихся учитывать, что Ваши вопросы 90% случаев уже имеют ответы и из оставшихся 10% - 9% - ошибки пользователя.
Чтоб во всем этом разобраться требуется время. которое приходится отрывать от других дел. Чем бОльшую подготовительную работу по исследованию "ошибки" вы проведете, тем меньше придется ждать адекватного ответа.

Всем профитов! Изменено 22 мая, 2019 пользователем capteen

[tsd]

Поэкспериментировал с настройками фильтра волантильности, результаты интересные получается. Но возникла одна проблема, разница при прогоне с использованием ТДС и без, кардинально отличаются. Вопрос, чему верить?) Во вложениях результаты прогона с ТДС и без и сет.

eurcad_no_tds.gif
eurcad_no_tds.htm
eurcad_tds.gif
eurcad_tds.htm
eurcad.set

Изменено 23 мая, 2019 пользователем tsd

[shkarupin.vi]

Если вас тревожит ситуация и вы опасаетесь чрезмерного растягивания сетки, то надо, для повышения шанса закрытия сетки на отскоке, до предела уменьшить ТР, задав например TakeProffit_Level2FixPips=3.

Чтоб задать параметр TakeProffit_Level2FixPips надо задать другой параметр TakeProffit_Level2. Согласно описанию параметра TakeProffit_Level2FixPips - Количество пипсов отступа в плюс (прибыли) от уровня безубытка SELL/BUY сетки, фиксировано выставляемого начиная с TakeProffit_Level2 колена сетки. В сэте оба параметра выключены - 0. А, если задавать параметр TakeProffit_Level2, то он зависит от других параметров - № п/п ордера (колена) SELL/BUY сетки, начиная с которого уровень ТР сетки в пипсах фиксируется и жестко выставляется на уровень без убытка минус TakeProffit_Level2FixPips. 3-я опция управлением ТР сетки. Если TakeProffit_Level2>0, то должны выполняться пропорции TakeProffit_Level2 > TakeProffit_Level1_5 > TakeProffit_Level1. Надо знать и понимать это, а нас учили совсем другому. В общем сложная тема для меня, этому надо учиться и не один год.

[Altegron]

Вопрос, чему верить?)

качество моделирования в первом прогоне ужасно низкое. терминал не моделирует сотни пипсов. Я руководствуюсь котировками дукаса, полученными через ТДС2 в виде тиков, моделирую тестовые прогоны именно на них. Иначе на котировках из истории Альпари у меня моделирование МАКСИМУМ 73% было и многие сэты выживали, однако, при повторном прогоне сета на котировках дукаса из ТДС2, сэт нафиг сливался.
Так что тут я бы полностью полагался на котировки из тиковой истории, полученные из ТДС2

---

Добавлено: 23-05-2019 06:58:45

---

7-8 недель паузы в торгах это вообще-то ~1/7 торгов/прибыли года!
А время торгов и прибыль надо беречь, если нет полной неопределенности или лютого тренда!

вас понял! тестируем данный сет подряд!

Коллега, при проверке устойчивости сета широта души абсолютно неуместна.
Не надо стартовать с завышенного депо. Депо должно быть равно CurrencyForMinLot.
Не надо тестировать с CurrencyForMinLot=8000, если рекомендовано лишь 7000.
Вот вы вроде и сделали проверку, похожую на ту, о которой я просил - но запрошенного теста мы так и не увидели и истинную устойчивость сета так и не установили.

исправился :)
во вложении сэт+прогон с 1 января 2016 года по текущий момент. начальный депозит 7000, реинвестирование каждые 7000, начальный лот 0.01

из того, что бросилось в глаза: в 2016 были просадки на самом старте, при достижении депозита +50%, залезали в тело изначальной инвестиции так же на 50%, однако, висяков, за весь период, я не увидел.

EA-setka-EURusd_Sg14_3-1_7-4_m1.5-2_tp15_Bg16_3-2_7-4_m1.5-3_tp17_20190418_dinsv.set
EA-setka-EURusd_Sg14_3-1_7-4_m1.5-2_tp15_Bg16_3-2_7-4_m1.5-3_tp17_20190418_dinsv.gif
EA-setka-EURusd_Sg14_3-1_7-4_m1.5-2_tp15_Bg16_3-2_7-4_m1.5-3_tp17_20190418_dinsv.htm

Изменено 23 мая, 2019 пользователем Altegron

[sem757]

Привет всем.
Внесу свои пять копеек.
Вопреки предостережением Старика я продолжил торговлю на паре EURGBP сетом, который выкладывал ранее.
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=419678
Напомню, что он проходит в TDS2 января 2014 года без перерывов на Брексит и Выборы до сегодняшнего дня с рентабельностью 100% годовых из расчета на 2000$.
И начавшееся падение фунта этот сет отработал на отскоке 21 мая.

Уважаемые тестировщики и изобретатели, пожалуйста перестаньте выдумывать и выкладывать сеты, рассчитанные на 100к и даже на 7к, такие сеты НИКОМУ НЕ НУЖНЫ, никто и никогда не поставит их на реальные деньги, даже мой сет, который используется на реальных деньгах, скачали 66 человек из 240 подписчиков, несмотря на то что красивую картинку теста 99% посмотрели 159 человек, наверное не впечатляют 100% годовых. Напишите в личку кто торгует моим сетом.

Изменено 23 мая, 2019 пользователем Старик

[Altegron]

Уважаемые тестировщики и изобретатели, пожалуйста перестаньте выдумывать и выкладывать сеты, рассчитанные на 100к и даже на 7к, такие сеты НИКОМУ НЕ НУЖНЫ, никто и никогда не поставит их на реальные деньги

зря вы так. 100 000 это тестирование на т.н. "бесконечном" депозите, чтобы выявить максимальную просадку за весь период тестирования. На 7к\пара я могу поставить... если разработка проходит мои тесты в ТДС2 и бэктесты в реальном времени.

я постараюсь найти Ваш сет в топике, оттестировать, и обязательно Вам отпишусь в любом случае. Пару еврофунт я торговал по сетам Jocker'a, и не сказал бы, что в минус себе :)

Уважаемый sem757, я нашел Ваш сет с парой еврофунт, прогнал его в нескольких вариациях на тестере, 2000 единиц депозита на каждую 0.01 вполне хватает, даже если включить реинвестирование. Как только будет готова концепция счета, сет пойдет на реал. Спасибо за Ваш труд. =b
Изменено 23 мая, 2019 пользователем Altegron

[Старик]

Уважаемые тестировщики и изобретатели, пожалуйста перестаньте выдумывать и выкладывать сеты, рассчитанные на 100к и даже на 7к, такие сеты НИКОМУ НЕ НУЖНЫ, никто и никогда не поставит их на реальные деньги

Я тоже считаю сеты с рентабельностью от 100% годовых и еще и небольшим депо однозначно заслуживающими самого серьезного внимания.
А уж если такой сет проходит тесты с 2014 года, то это просто замечательно!
Так что сет у вас получился, несомненно, очень достойный! =d> |da|

Но насчет необходимости сетов только с малым депо Вы явно путаетесь и серьезно... |da| :)
Мы эту тему достаточно глубоко разобрали еще в 2017 году и расставили все точки над i...
Для моно торгов, тем более разгонов, нужны одни сеты, для мультиторгов другие сеты совсем с другими схемами и депо.
И существует практически идеальная масштабируемость торгов под любое ваше депо на счетах разного типа.
И для любого сета или набора сетов можно найти хороший вариант для торгов с практически любым депо.

Спойлер

и второй момент почему хочу минимум депозит: допустим я долго думал и придумал депозит размером 10000, хороший, откатал его на центовике, хочу на usd перейти (надо же стремиться к цели))) ... а тут засада - нету у меня 10000 usd.... (ну или жалко мне).... а если сетик был на 2000 тут вероятности меняются.

Нет, не верно.
Если "придумал хороший депозит размером 10000" (ну то есть сеты на депо 10000), то есть варианты на любые деньги:
1) минлот 0.01 центы - десятки/сотни баксов, можно несколько счетов
2) минлот 0.1 центы - от многих сотен до нескольких тысяч баксов (единицы тысяч), можно несколько счетов
3) минлот 0.01 реал - любая сумма, один-два счета

Нет необходимости думать о сетах на депо две штуки, потому что у вас пока нет 10000.
3-х уровневая система счетов в ДЦ позволяет вести торги на любых суммах любыми сетами.
Поэтому думать надо не о том как бы втиснуться в какую-то придуманную вами, умещающуюся в вашем воображении сумму, а о том какие сеты устойчивей и прибыльней всего.
И какие бы сеты вы не придумали - подходящий счет на подходящую сумму для них найдется.

Понятно, что центовых счетов меньше чем хотелось бы и не все из них всегда радуют.
Но они есть - и, что важнее всего, их набор/комплект обеспечивает возможность торговать любые сеты на любых имеющихся у вас деньгах.

Вот такое впечатление, что очень многие не воспринимают эту информацию и, из-за этого, ищут не объективно лучшие, а сеты по каким-то придуманным ими критериям/деньгам.
Для полной ясности выпишу пример, чтобы уже буквально на пальцах объяснить как можно торговать одними сетами на разных счетах/деньгах.

Допустим, вы придумали замечательный сет (или 2-3 сета) для торгов со стартовым депо 12500.
Такими сэтом/сэтами (практически без изменений) вы можете торговать:
1) на $125+ (12500 центодолларов) - на центовом счете с минлотом 0.01 лота и шагом 0.01 лота
2) на $1250+ (125000 центодолларов) - на центовом счете с минлотом 0.1 лота и шагом 0.01 лота
3) на $12500+(12500 реальных долларов) - на долларовом счете с минлотом 0.01 лота и шагом 0.01 лота

Наиболее гибким и выгодным обычно является центовый счет с минлотом 0.1 лота и шагом 0.01 лота.
Особенностью этих счетов есть наиболее точное вычисление лотов ордеров, что позволяет, совсем слегка подкорректировав сет, либо улучшить закрываемость, либо повысить прибыльность - по сравнению с другими счетами.
При этом торги идут уже на достаточно приличных деньгах и прибыль может достигать величин на по минимуму покушать.

Но, что важно, на всех 3-х типах счетов можно торговать одними и теми же сетами практически с любым стартовым депо.
Если же вы хотите торговать на больших минимума суммах, вы можете повысить стартовый ордер сетки и/или торговать на нескольких счетах параллельно.

Принципиально важно то, то вам нет необходимости придумывать сеты под сумму, которой вам не страшно торговать.
Критерием разработки сетов должна быть только эффективность сетов - ну и технические ограничения счетов.
Сеты могут быть практически для любых стартовых депо - на каком-то из типов счетов вы сможете торговать любым сетом.
Ну а если страшно торговать на реале на $10000+ - торгуйте на 5 центовиках по $2000.
Деньги те же - но уже не страшно и даже чуток надежней. :)

Так что сетом с например депо 7000, если у вас есть лишь ~$2000, можно прекрасно торговать на центовом счете с минимальным лотом 0.10 на любом депо от $700 до $2100 с начальными лотами сеток от 0.10 до 0.30 включительно. :)
Только надо подставить нужную лотность в Модели и уточнить необходимый депо под конкретную лотность (в примере первый ордер сетки от 0.10 до 0.30) на хорошем центовике с 5-тизнаком и плавающим спрэдом!

Также не стоит забывать о т.н. маржинальных/сгораемых бонусах от ДЦ, которые нельзя использовать на покрытие просадки, но точно можно покрыть часть денег, требующихся на залог.
Так что во многих ДЦ можно вносить депо реальными деньгами не полностью, а лишь на покрытие просадки - а разницу покрыть подходящим маржинальным/сгораемым бонусом от ДЦ.
Мы тему бонусов в топике рассмотрели точно лучше всех в мире!

Так что важно сделать умный и гибкий сет практически на любое депо.
А как хорошим сетом торговать, вариант подобрать всегда можно! |da| :)

===============

7-8 недель паузы в торгах это вообще-то ~1/7 торгов/прибыли года!
А время торгов и прибыль надо беречь, если нет полной неопределенности или лютого тренда!

вас понял! тестируем данный сет подряд!

Коллега, при проверке устойчивости сета широта души абсолютно неуместна.
Не надо стартовать с завышенного депо. Депо должно быть равно CurrencyForMinLot.
Не надо тестировать с CurrencyForMinLot=8000, если рекомендовано лишь 7000.
Вот вы вроде и сделали проверку, похожую на ту, о которой я просил - но запрошенного теста мы так и не увидели и истинную устойчивость сета так и не установили.

исправился :)
во вложении сэт+прогон с 1 января 2016 года по текущий момент. начальный депозит 7000, реинвестирование каждые 7000, начальный лот 0.01

из того, что бросилось в глаза: в 2016 были просадки на самом старте, при достижении депозита +50%, залезали в тело изначальной инвестиции так же на 50%, однако, висяков, за весь период, я не увидел.

За корректный ретест спасибо!

Конечно, на миллионную прибыль за 3.5 года в ретесте с реинвестом внимания совершенно не обращаем - в реале эти цифры заведомо не достижимы.
Да никто и не будет ни в каком ДЦ торговать 3.5 года без вывода прибыли - хоть частично, но выведут много раз. :)
И на реале в торгах с реинвестом и частичным выводом прибыли цифры с тестом не совпали бы многократно.

Но ваш ретест с реинвестом хорошо подтвердил устойчивость сета на всем очень немалом периоде тестирования!

Спойлер

В вашем сете MaxOpenOrders, насколько понимаю, остались от автора и де-факто заданы от балды - депо рассчитано, а тест подтверждает, что сет на 13 колен (MaxOpenOrders=13) и именно это должно быть задано в сете. Иначе контроля над деньгами нет вообще...
С количеством колен в выложенном сете вы прокололись - в топик надо выкладывать сеты с верным MaxOpenOrders, в данном сете 13. :)
Но устойчивость сета (и именно с большим чем расчетно количеством колен в сете) ваш тест в целом подтвердил.

Более подробно (попробую исчерпывающе) на тему тестов с целью проверки устойчивости сета я отпишусь в готовящемся ответе коллеге capteen и еще одном методологическом посте.

----

А вот что касается того как в тестах/торгах работать новогодний период, у меня есть что уточнить...
Это вопрос, который требует логики и гибкости.
В целом правильно не делать пауз в торгах, если это не приносит явного снижения рисков и/или повышения рентабельности.
Вопрос в том как понять выгодно и нужно ли ограничивать торги вокруг НГ или в конкретном сете ограничение торгов вокруг НГ лишь снизит прибыль без каких либо плюсов.

Приведу совсем недавний пример на понимание.
Коллега chinchi19, по просьбе другого коллеги, выполнил контрольный тест 10 коленного сета в TDS2.
Выполняя тест в TDS2, chinchi19 заметил, что максимальная просадка пришлась на один из новых годов - и он выполнил еще один тест, в котором торги вокруг НГ были отключены.
Понятно, что во втором тесте масса прибыли в $ в тесте несколько снизилась - однако одновременно резко снизилась максимальная просадка, ушли все наибольшие сетки в 10 колен и остались максимум 9-ти коленные сетки.
Уменьшение количества колен с 10 до 9 и резкое снижение максимальной просадки позволило очень существенно уменьшить необходимый для торгов депо, а рентабельность (прибыльность) сета в %% резко возросла.
Это практически идеальный пример, когда исключение торгов вокруг НГ намного улучшило финансовые показатели долгосрочного сета и, вне всяких сомнений, ограничение торгов вокруг НГ было оптимально и полностью оправдано.

Однако такие яркие примеры оптимальности и эффективности ограничения торгов вокруг НГ крайне редки.
Чаще проявления ограничений в торгах вокруг НГ менее явные, смешанные и не так просто принять решение ограничивать ли торги вокруг НГ вообще - и если да, то от когда до когда.

Мое мнение, что первые тесты можно выполнять без ограничения торгов вокруг НГ.
Если тест проходит все новые года без каких-то пиков на НГ, то принимаем этот тест за базовый для сравнения с тестами этого же сета с какими-то ограничениями торгов вокруг НГ.

Минимальный "страховочный" период НЕ торгов - это от недели католического Рождества 24-25 декабря до начала 2-й недели после НГ 7-10 января.
По моей памяти, много эксцессов на разных парах случались 2-5 января в первые рабочие дни после НГ.
Но надо ж до НГ попробовать полностью выйти из торгов, чтобы не нарваться сразу после НГ.
Поэтому не торговать с начала католического до православного Рождества вроде как самое то.

Спойлер

Хотел уточнить вопрос по поводу планировщиков. А именно, по поводу планировщика №2 и №4.
Каким из них корректно пользоваться, для того чтобы организовать паузу в тестах/торгах вокруг Нового Года?

Я использую планировщик №4.
Исходя из логики, что если остались открытые сетки, то необходимо заморозить тесты/торги вообще.
Если в это время цена пойдёт в нашу сторону и сетка закроется - это очень хорошо.
А если нет, то переждать тонкий рынок и не открывать никаких ордеров, даже в сетках, оставшихся в это время в рынке.

Подтвердите, опровергните?

я бы использовал №2, (как и №3) отвечающий за запрет открывать 1 ордера сеток - то есть я бы своевременно/заблаговременно запрещал открывать/строить новые сетки.
Графики вокруг НГ должны быть пустые, без открытых ордеров/сеток.
Как и FinalGridDate и S_OpenFirstOrder/B_OpenFirstOrder, планировщик №2 отвечает за плавную приостановку торгов: закрытие имеющихся сеток по ТР в ходе торгов - и не открытие новых сеток совсем или до указанной даты/времени.

Новый год и Рождество не наступают внезапно, они ежегодны и правильно вовремя завершить торги (достроив и закрыв сетки) и не возобновлять торги до после НГ.
я бы в планировщике №2 запрещал открывать новые сетки в интервале с 20-23 декабря до конца первой недели января 8-10 как минимум.
Знаю, что многие предпочитают не торговать по 2 недели до и после НГ, но, имхо, и по полной неделе+ до и после НГ по минимуму достаточно.

Планировщик №4 можно использовать как дополнительную страховку, запрещая открытие любых ордеров в течение указанного периода - то есть это режим close only.
Вокруг НГ его можно применять в период 27-28.12/05-07.01.
Но я придерживаюсь мнения, что полный запрет открытия ордеров это де-факто аварийные или форс-мажорные торги и применять его стоит только тогда, когда нет возможности плавно заблаговременно выйти из торгов. Ну или для попытки обхода каких-то лютых новостей, до наступления которых плавно выйти из торгов не удалось. Во всех остальных случаях обычно оптимальнее дать сетке развернутся и закрыться по ТР, не блокируя открытие ордеров полностью.

Так что для управления торгами вокруг НГ моя рекомендация - планировщик №2.

Если исключение недели+ вокруг НГ не принесет явного улучшения хода торгов и снижения просадки, то можно такой вариант оставить как базовый с минимальной страховкой для торгов на реале.

Но я бы выполнил еще несколько тестов с меняющимися паузами вокруг НГ для посмотреть а нет ли паузы, при которой заметно падает просадка и необходимый депо и улучшаются финансовые показатели сета.
Типа 20.12-08.01, 15.12-10.01, 10.12-15.01...
Не факт, что такие расширенные тесты окажутся лучше тестов без паузы или с минимальной паузой.
Но вы будете точно знать, что большие паузы торги сетом вряд ли улучшат и оптимальны более рискованные торги без паузы или с минимальной 2-х недельной паузой вокруг НГ.

[valerii.badaev]

Уважаемые тестировщики и изобретатели, пожалуйста перестаньте выдумывать и выкладывать сеты, рассчитанные на 100к и даже на 7к

Не совсем понятен призыв.Почему вы считаете, что такие сеты нельзя ставить на центовые счета?

[shkarupin.vi]

P.S. С опозданием, но всё же добавлю техническую рекомендацию.Если вас тревожит ситуация и вы опасаетесь чрезмерного растягивания сетки, то надо, для повышения шанса закрытия сетки на отскоке, до предела уменьшить ТР, задав например TakeProffit_Level2FixPips=3.Если случится шип, цене проще будет достигнуть меньшего ТР и закрыть сетку в микро плюс.Ну и лучше, если волатильность чрезмерна или безоткат, задавать S_OpenFirstOrder=false и B_OpenFirstOrder=false, чтобы не возобновлять торги по разбегавшейся паре, если сетка закроется по ТР или стопу.Это тактические/технические действия, не решающие проблему безотката - но иногда может круто выручить в торгах!

Старик, у меня вот такие настройки в сете по ТР:
TakeProffitType=1
TakeProffit=12
TakeProffit_Level1=3
TakeProffit_Level1Corr=1
TakeProffit_Level1_5=11
TakeProffit_Level1_5Corr=-1
TakeProffit_Level2=0
TakeProffit_Level2FixPips=0
Помогите разобраться, если TakeProffit_Level2FixPips=3, то с какого колена надо поставить TakeProffit_Level2=?, чтоб выполнить условия. В сете MaxOpenOrders=16.
Вы, как-то писали, что с увеличением депо, удаляется ТР и как вы решили эту проблему, что изменили в настройках и как мне приблизить ТР на случай отскока цены. По ходу у меня на долго засели счета. Сейчас открыто 14 ордеров.

S_TakeProffitType=1
S_TakeProffit=12-16
S_TakeProffit_Level1=3-6
S_TakeProffit_Level1Corr=1
S_TakeProffit_Level1_5=10-12
S_TakeProffit_Level1_5Corr=-1
S_TakeProffit_Level2=0 почти не использую
S_TakeProffit_Level2FixPips=0

S_TakeProffit_Level2 - а если используете, то как?
Изменено 24 мая, 2019 пользователем shkarupin.vi

[Cost]

Уважаемые коллеги. Перелопатил все возможные способы не получается сделать моделирование 99% . Может есть какой способ поновее чем у нас на сайте , программой QuantDataManager не выходит.

[Altegron]

программой QuantDataManager не выходит.

да, у меня тоже не вышло. я взял себе ТДС2 на 14 дней. триалку.

В вашем сете MaxOpenOrders, насколько понимаю, остались от автора и де-факто заданы от балды - депо рассчитано, а тест подтверждает, что сет на 13 колен (MaxOpenOrders=13) и именно это должно быть задано в сете. Иначе контроля над деньгами нет вообще...
С количеством колен в выложенном сете вы прокололись - в топик надо выкладывать сеты с верным MaxOpenOrders, в данном сете 13.
Но устойчивость сета (и именно с большим чем расчетно количеством колен в сете) ваш тест в целом подтвердил.

Увы, да, прошу прощения за неточность. Параметр был задан исключительно для меня, и, видимо по запаре, я отправил на форум не тот прогон, что вы просили, а свой... Однако, как вы верно подметили, на стабильность это не повлияло.
И да, соглашусь, не стоит смотреть на миллионные прибыли. Выемка денег обязательно будет (иначе зачем все это?). Однако, даже выемка денег не угробит счет, а это самое важное.

Понятно, что во втором тесте масса прибыли в $ в тесте несколько снизилась - однако одновременно резко снизилась максимальная просадка, ушли все наибольшие сетки в 10 колен и остались максимум 9-ти коленные сетки.
Уменьшение количества колен с 10 до 9 и резкое снижение максимальной просадки позволило очень существенно уменьшить необходимый для торгов депо, а рентабельность (прибыльность) сета в %% резко возросла.

Согласен, поэтому и не люблю новогодние торги, обычно стараюсь за пару недель не открывать новых сеток, и пару недель после нг. А торговать в новогоднюю паузу (держать сетки) вообще спорный момент, т.к. разные брокеры по-разному режут кредитные плечи, и если это мультиторги и у вас на счете открыто 2-3 сетки по 10 из 10 колен, к примеру, то сами понимаете, как увеличится маржа. Оно нам надо? мы же за стабильность, безопасность и рентабельность.

По моей памяти, много эксцессов на разных парах случались 2-5 января в первые рабочие дни после НГ.
Н

вот именно. можно еще вспомнить 2018-2019 со свечкой в 400 пипс (4000 единиц по 5-и знаку) на большинстве пар. Я к тому и веду, нафиг нам такое счастье. При том на тестовом периоде может такого не оказаться... По моим наблюдениям, новогодние свечки зависят от настроения рынка, напряженности инвесторов и ситуации в комплексе. В 2019, например, Трамп устроил эту свечу.

под эту мульку прикладываю сет уважаемого ser757 с реинвестом. все остальные настройки авторские.

EA_-_Setka_v1.43_RSI-CCI_eurgbp_H1_sem757_reinvest.htm
EA_-_Setka_v1.43_RSI-CCI_eurgbp_H1_sem757_reinvest.set
EA_-_Setka_v1.43_RSI-CCI_eurgbp_H1_sem757_reinvest.gif

Изменено 24 мая, 2019 пользователем Altegron

[sem757]

Не совсем понятен призыв.Почему вы считаете, что такие сеты нельзя ставить на центовые счета?

Поясню свою позицию. Я не против центовых, а тем более демо счетов. Конечно здесь можно все попробывать и посмотреть, но к реальным торгам ни центы, ни демо НЕ ИМЕЮТ НИКАКОГО отношения. Много ли среди нас людей готовых потерять 7к$ (450000 рублей) в один момент из-за чиха Трампа в твиттере или любой новости??? Вернитесь на землю!!! Любое нерасчетное проскальзование ордера при построении сетки приведет к ПОТЕРЕ денег. В апреле у меня на EURUSD на новостях проскальзил третий ордер BUY, да выставились отложки, но сетка развернулась вместо расчетных с 2014 года 10 ордеров на 12 и для спасения депозита пришлось долить с 2000 до 7000. А в TDS2 этот участок проходит в 4 ордера!!!
Если вы будете придумывать сеты на 7к, а тем более на 100к да еще с реинвестом, то так и останетесь в своих мечтах о заработке на FOREX.
На FOREX нужно торговать только на те деньги, которые НЕ ЖАЛКО ПОТЕРЯТЬ, возможно на одной новости, даже Старик со своими прогнозами может не помочь. Старику за его глобальные прогнозы по торговле отдельный РЕСПЕКТ.
Данную тему в топике больше обсуждать не буду, свое мнение я высказал. Все вопросы и пожелания пишите в личку. Изменено 24 мая, 2019 пользователем sem757

[elavr]

даже мой сет, который используется на реальных деньгах, скачали 66 человек из 240 подписчиков, несмотря на то что красивую картинку теста 99% посмотрели 159 человек, наверное не впечатляют 100% годовых.

Думаю дело в моде. Если бы этот сет был бы под ADX+, то его скачали бы большее количество людей. Во всяком случае, я бы точно с ним бы ознакомился. =b

[valerii.badaev]

Много ли среди нас людей готовых потерять 7к$ (450000 рублей) в один момент из-за чиха Трампа в твиттере или любой новости???

Зачем терять 450000 рублей? Ставите на центовик 1000USD(100 000единиц) и торгуете сетами,рассчитанными на большую просадку, которые показывают тем не менее хороший процент прибыли.Например, при максимальной просадке в 50 000 единиц сет может показывать доходность в 25% в мес от максимальной просадки.Чем же он плох?Вообще, для безинидикаторного мода в основном подходят именно такие счета, центовые.Сделать сет для безиндикаторного мода с макс просадкой в 2000- 3000 единиц очень сложно.

[Старик]

Коллега sem757, обсуждать вашу чрезмерно консервативную точку зрения на торги действительно бессмысленно.
Тем более что мы с этой темой досконально разобрались 2 года назад с прямо противоположными выводами.
И у каждого свои тараканы - у каждого.

На самом деле, кроме вашего действительно весьма неплохого сета, существуют буквально многие десятки, а может и сотни вариантов других прибыльных сетов и моно и мульти торгов.
Мы их потихоньку находим и торги ими осваиваем.
Я не призываю вас понять и принять это - но, кроме приемлемых для вас сетов и торгов, есть другие и их очень много.

Но есть один момент, на который я хочу обратить ваше внимание.
Обстоятельства складываются так, что ДЦ с плечом 500 в приличных регистрациях типа крупнейших стран и ЕС уже нет или скоро не станет.
То есть остаются только островные оффшорки без нормальной защиты инвесторов.
И растопыривать пальцы "я торгую только на $ счетах только в крутых ДЦ" становится бессмысленным - и долларовые, и центовые счета располагаются в ДЦ в таких регистрациях, что и на карте не найдешь.
И сервера у $ и центовых счетов ДЦ практически одни и те же - в одной стойке расположенные рядышком.
И на депо $2000 можно торговать:
- либо очень малым количеством ну очень напряженных сетов на $ счетах,
- либо великим множеством разнообразных сетов на по сути точно таких же центовиках.
И вполне достойно зарабатывать и на центовиках - пусть даже и временно!

Переключатель на центовики только в голове: можно - нельзя.
У вас - нельзя.
У большинства - можно.

Не вижу смысла уговаривать взрослых людей и вас что-то делать или не делать.
Конечно, вы сами решаете.
Но просто примите к сведению, что если вы позволите себе хотя бы часть торгов вести на центовиках, вы сможете использовать практически всё разработанное множеством людей в топике.
А в топике работает много достойных людей, их идеи и наработки дорогого стоят! |da| :)
Самоизоляция не оптимальна - хотя бы идеи других сетов, но изучать надо.

Изменено 26 мая, 2019 пользователем Старик

[valerii.badaev]

Уважаемые коллеги!Подскажите пожалуйста, насколько возможно с помощью (EA) - Setka v1.43+ - Анализатор статистики сеток - dagaz -Drew_v2.1.2 рассчитать мин депо (Просадка + залог, $ (включая комиссию) Min депо)для индикаторных модов?Где то проскальзывала информация, что индикаторные моды сетки не поддаются подобного рода анализу Анализатором.Я верно понимаю?