[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Старик]

Блин, DENYA, ну какой же ты ядерный... :d
я обычно предпочитаю не вступать с тобой в дискуссии, потому что мы живем в каких-то несколько разных вселенных и математики у нас разные.
я по образованию экономист-программист, мне нужны строгие термины и строгие формулы...
Ты же легко вводишь свои типа экономические понятия, придумываешь как их считать и выдаешь тьму цифр, часть из которых я даже боюсь догадываться как ты вывел.
Пытаться оспаривать/опровергать твои заключения и расчеты мне дешевле не пробовать - у всех свои головы, пусть сами разбираются с изложенным тобой.
Честно, ни разу не хочу и сейчас - ни времени, ни сил лишних, ни в планах оспаривать твои умозаключения и близко нет...
Но тут ты, как всегда очень уверенно, выдал такую порцию чисто своего анализа, что, пожалуй, мне всё же придется минимально прокомментировать... :)
Даже не знаю с чего начать...

-----

Начнем с того, что слова "прибыль, прибыльность" вообще-то не термины (или настолько размытые термины), что это скорее понятие - причем неточное.
Ты парень сильный и с этим "понятием" лично очень хорошо знаком по скальпингу и твоей версии нашего бота. :d
Но об экономике надо говорить в однозначно определенных терминах, чтобы понимать о чём речь и как это считать.
Не придумывать свои понятия и как-то их считать, а использовать стандартные термины и формулы.

Есть общепринятые термины, например, балансовая прибыль, чистая прибыль, масса прибыли, норма прибыли - и другие термины и определения, каждый/каждое из которых вычисляется строго понятным образом и означает однозначно понятно что.
В топике, ввиду форекс специфики, чаще всего употребляются/применимы термины:
1) масса прибыли в $ - чаще всего за период, обычно месяц или год. Это ближе всего к твоему понятию "прибыль". :)
2) норма прибыли или рентабельность (масса прибыли/депо) в %% - тоже чаще всего за период, обычно месяц или год.
Рентабельность же является ключевым показателем для вычисления срока/периода окупаемости инвестиции.
Поскольку наши депо это и есть наши инвестиции - вложение наших денег в торги как в бизнес!

Остальное мы уже рассматривали много раз и даже не ясно что тут снова обсуждать.
Например, для одних и тех же торгов при плече 1000 нужен депо $3000, для плеча 300 нужен $6000, а для плеча 50 нужен депо $10000.
И допустим, что в этих условных торгах средняя масса прибыли в месяц $300.
Тогда, при одной и той же средней массе прибыли $300 в месяц:
- для плеча 1000 рентабельность 10% в месяц, а срок окупаемости инвестиции 10 месяцев
- для плеча 300 рентабельность 5% в месяц, а срок окупаемости инвестиции 20 месяцев
- для плеча 50 рентабельность 3% в месяц, а срок окупаемости инвестиции 33+ месяца.
Stopout в %% меньше влияет на величину депо, рентабельность и окупаемость - но если более 50%, то для дополнительного покрытия просадки денюжек на счет сколько-то понадобится долить.

И вот ты мне торжественно сообщаешь, что

И, как видно, размер плеча и стопаута не сильно влияет на прибыль.

Прости, что ты подразумеваешь под "прибылью" в данном случае, я могу лишь догадываться... :)
Если ты про массу прибыли в $, то да, плечо/stopout мало и лишь косвенно влияет на средний заработок в месяц в $.
Но если для тебя это не игра, а инвестирование и плечо во много раз меняет размер инвестиции/депо и сроки/период окупаемости инвестиции в торги, то ничего важнее плеча для тебя нет!
Потому что именно от плеча (и меньше stopout) зависит самое главное: размер инвестиции/депо и устроит ли тебя рентабельность торгов в %% и срок окупаемости - или ты решишь, что ну нах те торги сеткой, может в другое лучше вложить свои деньги и лучше чебуречную попробовать открыть.

Мне как бы всё равно под каким № в твоей классификации кошмаров форекса плечи и стопауты...
Но если ты приходишь в очень специфический топик сетки, излагаешь свою очень странную религию и публикуешь свой список смертных грехов, то будь готов, что кто-то достанет учебник по экономике и сильно огорчит тебя нехорошими цитатами. :)

-----

Что касается доступности ДЦ для торгов сеткой...
Я не буду отрицать, что есть оффшорные ДЦ для торгов сеткой с почти отсутствующей защитой инвестора.
Но ты прекрасно знаешь, что за последний год для торгов сеткой, из-за сниженного до 1:30 плеча, стали недоступными десятки (а может и сотня+) ДЦ с "приличными" регистрациями в США, Европе, Японии и ряде других стран.
И ДЦ с центовыми счетами тоже явно не добавляется.
И если станут недоступными последние приличные ДЦ в Австралии и Новой Зеландии, то для торгов сеткой останутся только оффшорные ДЦ, где даже формальной страховки депо нет, а на защиту регуляторов фактически рассчитывать нельзя.

Так стоит ли горячо опровергать мою достоверную информацию о том, что ДЦ для торгов сеткой именно сейчас не прибавляется, а убавляется?!

-----

Что касается

Вообще мой личный рейтинг влияния на прибыльность торговли сеткой следующий:
1.Размер проскальзывания
2.Размер свопа
3.Размер спреда
4.Затраты на ввод/вывод депозита/прибыли.
5.Размер комиссии
6.Размер плеча
7.Размер стопаута

Как видно, размер свопов на втором месте по влиянию.
Своп сожрет у вас процентов 30% прибыли по сравнению с безсвоповым счетом.

Уфф...

Всё, что ты пишешь, условно достоверно для скальпинга единичными ордерами.
Если ты, скальпя, по ходу цены открываешь единственный ордер с целями 5 пипсов, то да, за счет большего спрэда и проскальзывания в 1 пипс прибыль от этой конкретной сделки может сократится до всего 3 и даже 2 пипсов.
А комиссия за открытие ордера может и еще один пипс прибыли сожрать...
И из потенциальных до 5 пипсов прибыли, спасибо ДЦ, ты заработаешь лишь 2 или даже 1 пипс.
Но это в душном скальпинге с целями единицы пипсов. Лишь 1 ордером. Не нашей сеткой.

Есть у лично тебя дополнительные специфические проблемы из-за того, что торгуешь модом бота без ТР на сервере и у тебя долго и по разным/худшим ценам могут закрываться многоордерные сетки.
Да, если не использовать серверное ТР сетки и каждый ордер огромных сеток закрывать отдельной командой бота, то процесс закрытия сетки сильно растягивается и возможно закрытие множества ордеров по цене хуже ТР, что прямо уменьшает прибыль.
Но это, как говорится, твои половые проблемы - у нас ТР на сервере и нет твоих проблем с плохим и длительным закрытием сеток. У нас по ТР закрытие сеток чаще всего мгновенное.
Возможно, когда ты вел разгонные торги сетками разной густоты на 350 графиках, одновременно имея 1-2-4 тысячи открытых ордеров, охреневшее от тебя ДЦ лично для тебя разливало масло, чтобы ты подскальзывался и падал везде, где у нас никаких проблем.
Но мы так массивно и агрессивно, как ты, не торгуем и массовых чудесных чудес с закрытием сеток у нас не случается.

-----

Ты знаешь, как вычисляется и задается прибыль от сеток при торгах нашим ботом?!
При каждом открытии ордера (или выставлении отложки) или через каждые 90 секунд (по умолчанию) бот:
- суммирует комиссии, свопы и просадки всех ордеров сетки,
- вычисляет в скольких пипсах в плюс от старшего ордера сетки уровень БУ сетки,
- прибавляет к уровню БУ столько пипсов, какой ТР на наибольшем колене сетки (это уровень ТР сетки) и
- если надо, все ордера сетки модифицируются и уровень ТР сетки (уже как цена) записывается в каждом ордере сетки на сервере ДЦ.
Это схематическое, без тьмы деталей, пояснение как в боте задается, вычисляется и получается плановая для N колен прибыль каждой сетки.

На прибыль от конкретной сетки влияют:
- сумма лотов рыночных ордеров сетки,
- цена пипса пары/счета и
- сколько пипсов ТР задано в настройках для сетки N колен.
Только эти 3 компонента/сомножителя определяют прибыль от закрытия сетки по ТР!
А так пугающие тебя проскальзывание, своп, комиссия и спрэд на прибыль от конкретной сетки прямо не влияют никак! l-) |da|

Если нет или малая комиссия, если нет или малые свопы, то уровень ТР сетки будет на несколько пипсов ближе к старшему ордеру сетки - и сетка закроется легче/быстрей.
Если комиссия большая или набежали большие свопы, то уровень ТР сетки будет на несколько пипсов дальше от старшего ордера сетки - и сетка, может, закроется чуть позже, так как цене придется пройти пару лишних пипсов до ТР сетки.
То же и со спрэдом: если спрэд на пипс больше - цене придется пройти лишний пипс, чтобы достигнуть ТР сетки.

Но прибыль от любой сетки фиксированная - столько пипсов до ТР вы задали в настройках для N колен!
И фиксированной прибыли (массе прибыли в $) абсолютно до задницы какие комиссия, своп и спрэд - прибыль сетки прямо от них не зависит!

-----

Что касается проскальзываний...
Они есть и их немало - редкая сетка выстроится строго согласно настроек.
Только практически в 100% случаев проскальзываний абсолютно пофиг на них.
Сетки-то контртрендовые и, в отличие от скальпинга, ордера открываются против направления движения цены - и чаще проскальзывает в плюс, на пипс-другой открывая ордер дальше по чуть лучшей цене.
И пофиг, что сетка растянулась на пару пипсов больше или меньше...
Бот-то учтет сложившуюся конфигурацию ордеров, комиссии, свопы и куда надо (на пипс дальше или ближе) разместит ТР сетки.
Но на прибыль от конкретной сетки проскальзывания внутри сетки прямо никак не повлияют!

Проскальзывания же при закрытии сетки, если ТР на сервере, редки и обычно в плюс.
Вот сегодня ДЦ ступило на импульсе и, к 15 пипсам плановой прибыли, подарило мне 11 пипсов прибыли от себя.

Спойлер

Да пусть хоть каждый день так проскальзывает! :d


DENYA, я не имею намерения опровергать 100% тобой написанного.
Понятно, что лучше малый спрэд, малая комиссия и 0 или мало свопов - такие сетки легче закрываются, а торги устойчивей и чуть-чуть прибыльней в долгосроке. Бот чуть шустрее/чаще работает и чуть больше зарабатывает.
И да, большие свопы, комиссии и спрэды зло - они удаляют ТР от старшего ордера сетки, затрудняют/замедляют закрытие сеток по ТР и, в просадках, дополнительно напрягают депо.
Несомненно, что комиссии/свопы/спрэды создают дополнительную нагрузку и определенные сложности в торгах.
И ты прав, тщательно изучая ДЦ на предмет где условия для торгов лучше - с учетом неторговых рисков стрёмных ДЦ, так и надо делать!

Но основных твоих форекс демонов в боте я укротил раньше, чем вы первую версию бота увидели... :)
По дефолту торгующий бот минимум 960 раз в сутки перепроверяет цены открытия, лотность, комиссии, свопы всех ордеров сеток и перевычисляет ТР сеток с целью убедится, что все проблемные места корректно учтены и в минус не сторгуем.
Большинство даже не догадываются, что такие демоны есть, что каждый день до 1000 раз ботом всё пересчитывается на графике и что мы демонов форекс в боте каждый день отслеживаем и укрощаем. :)

Ты, конечно, и дальше с демонами форекс можешь бороться и даже в столбик их выписывать. :)
Но людей зря не пугай.
Почти всем твои демоны как бы не проблема и не факт, что такими твоими размышлизмами стоит грузить людей. Изменено 16 мая, 2019 пользователем Старик

[ivan1989forex]

У меня на счете, на мой взгляд, возникла опасная просадка.
Не знаю как поступить в данной ситуации, насколько возможен слив депо и что можно предпринять?
Может кто-нибудь подскажет

RoboForex
procent
5284333
tlap123

Изменено 16 мая, 2019 пользователем Старик

[Дервиш]

Спойлер

Но ты прекрасно знаешь, что за последний год для торгов сеткой, из-за сниженного до 1:30 плеча, стали недоступными десятки (а может и сотня+) ДЦ с "приличными" регистрациями в США, Европе, Японии и ряде других стран

зная европейских регуляторов, что за бездарность там работает, в т.ч. в их complains, скоро дойдем до 1:25, 1:20, а то и 1:10 плеча (((

[DENYA]

Блин, DENYA, ну какой же ты ядерный... :d
я обычно предпочитаю не вступать с тобой в дискуссии, потому что мы живем в каких-то несколько разных вселенных и математики у нас разные.
я по образованию экономист-программист, мне нужны строгие термины и строгие формулы...

Ох дружищще Старик …Меньше всего хочу терять время на бессмысленную полемику. Я написал в предыдущем посте ровно то, что хотел донести. Ни меньше, ни больше. Каждый пункт - это результат моего опыта в виде:
1.Первоначального теоретического изучения темы и имеющихся практик.
2.Обсчет данной теории в экселе.
3.Проверка теории практикой.
4.Корректировка ТЕОРИИ, так как на практике ВСЕ ПРОИСХОДИТ НЕ ТАК КАК В ТЕОРИИ.

Моя беда что я всегда излагаю кратко. Я излагаю исключительно ВЫВОДЫ. Нет времени у меня все разжевывать, жизнь проходит ….

Так и хочется сказать тебе … Все ты прекрасно понял, что я написал … уж тебе то не понять! Я тебе и в личку некоторые моменты пишу … да и в теории ты просто непревзойденный эксперт. Так и хочется сказать, хватит тупить! )

Понимаешь, Старик, у меня НЕТ цели кого то переубедить, у всех своя религия. Воспринимать религию другого или верить в свою – дело каждого индивидума. Лично я всегда действую так:
1.Если человек обладает лучшей чем я компетенцией в том или ином вопросе – я безусловно воспринимаю его суждения как истину. У тебя есть куча моментов в чем ты непревзойденный эксперт, и я тебя слушаю и воспринимаю сказанное тобой как истину.
2.Если я подошел к порогу сомнения что моя компетенция близка к компетенции моего коллеги, то я безусловно буду слушать его, стараться понять, НО вывод уже буду принимать сам.
3.Если я знаю что моя компетенция в каком то вопросе гораздо продвинутей чем у собеседника, то я не буду его переубеждать, но постараюсь изложить мои выводы. К сожалению, в настоящее время, я не имею времени и желания на бесполезную писанину в виде изложения своих мыслей по 2-м причинам:
А)мои посты все равно стирают. Это просто настолько злит!
Б)если взвешивать куда потратить мое время, на пост или анализу новых типов сетов и изучение индикаторов, то безусловно я выберу второе. Просто без вариантов! Жизнь коротка …

Поэтому к моим постам всегда относись как к выводам, то есть к тезисам. Но тезисы и выводы полученные по результатам огромной проведенной работы. Или ты как думаешь я написал это? Сидел так в носу ковырял и выдал пост чтобы позлить Старика? … Ну дружищщще, разве так все?? )
Ну и не надо «буквоедства» …. Прибыль, прибыльность, прибыль от депо, прибыль от маржи … Все ты прекрасно понял.

Ок, теперь по сути:
1.Все мы эксперты, и все мы живем в собственном мире с собственными выводами. У каждого из нас выводы построены на абсолютно разных основах. У кого-то на основании прочитанных книг, у кого-то на фильмах, у кого-то на утверждениях авторитетных людей, у некоторых на собственном негативном опыте, у некоторых на позитивном … итд итп. И все мы имеем СВОЙ собственный мир со своими выводами.

Теперь про форекс. Как мы можем сформировать свои выводы? На основании чего? Вот изложу цепочку формирования выводов:

1.Тупо копирование сетов с форума=
2.изучение сетов, параметров=
3.изучение теории сеткопостроения=
4.проведение опта на котировках дукаскопи=
5.проведение бэктестов на котировках дукаскопи=
6.проведение бэктеста на ТДС2=
7.постановка сета на демо счет=
8.постановка сета на центовый реал=
9.торговля по сету с маленькой незначительной в % прибыли=
10.торговля по сету с прибылью больше 50% в мес.=
11.торговля на центовом с прибылью больше 50% в мес со свопами=
12.торговля на долларовом ЕСН счете=
13.торговля на долларовом ЕСН счете с прибылью больше 50%=
14.торговля на ЕСН ПАММ.

Так и хочется спросить, твои выводы, дружищще, относятся к какой группе? К какой группе, что для тебя не так важны проскальзывания и свопы??? К группе «7» центовых демо?
Поймите, ребята, ваша цель ЗАРАБАТЫВАТЬ! А зарабатываете вы в группе 10-14 и точка. Изучать и делать выводы надо именно по данным группам. А там многие моменты, которых нет в бэктестах, теории, демо счетах и появляются ….

Если у Вас другой рейтинг влияния на прибыльность, ну Бог вам в помощь … вы по-своему правы, ибо вы выводы делаете на своей выборке, на своих источниках данных. Мой рейтинг влияния на прибыльность торговли сеткой:
1.Размер проскальзывания
2.Размер свопа
3.Размер спреда
4.Затраты на ввод/вывод депозита/прибыли.
5.Размер комиссии
6.Размер плеча
7.Размер стопаута

1.ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ. Я веду статистику по своим счетам. Я вот заморочился и высчитал каждый ордер где было проскальзывание, перевел это проскальзывание в пункты, пункты*размер лота*стоимость пункта в $. У меня получились потери 7967$ или 93% от прибыли за этот период. Но это лично у меня, и исключительно на одном счете. Я уверен, что у ЕСН брокера скользить будут менее нагло. В любом случае, наскользят на 20% от прибыли точно, или на 1600$. Идем дальше …
2.РАЗМЕР СВОПА. При прибыли 8506$ своп составил 3100$ или 36.44%. Копаем дальше ….
3.РАЗМЕР СПРЕДА. Итак, проторговано 57лотов, средний спред 2.05, средняя стоимость 26.7016. Затраты на спред 3120$
4.ЗАТРАТЫ НА ВВОД/ВЫВОД. У меня была схема с нулевыми затратами, но, если подумать что мы делаем конвертацию из рублей в доллары на каком то этапе, или брокер берет процент от суммы, то затраты будут: Примем затраты в 3% в каждую сторону, получается 553$
5.РАЗМЕР КОМИССИИ. Лично у меня комиссия 0. Но представим, что комиссия будет 2$ как у Tickmill в одну сторону. Тогда получим затраты: 535$
6.РАЗМЕР ПЛЕЧА. Из-за плеча мы не получим потерь. Размер депозита будет немного больше. Табличку приложил. Влияние НИЧТОЖНО!
7.РАЗМЕР СТОПАУТА. Ну тут вообще нечего писать, влияние сверх ничтожно.

Коллега и дружищще Старик, ну заставил меня потратить драгоценное время на пояснение выводов, основанных на колоссальном труде. Ну не верил если выводам, попробуй тогда теперь поспорь с ними )
А вообще, давай замнем данную тему, сойдемся на том, что при разных сетах, разных брокерах, разного подхода и будут СВОИ ключевые пункты влияния на прибыль …
Надеюсь форумчанам мой пост был полезен.
============================

Немного видео с одним из вариантов "проскальзывания" ... В его общем расширенном понимании (Старик, не придирайся к терминологии ... :d >:d

2019-05-17_0-10-41.png
2019-05-16_23-02-18.png

Изменено 16 мая, 2019 пользователем DENYA

[elavr]

Уважаемый capteen нужна помощь.

Пару дней назад перешел на счет standart.mt5 со счета ecn.mt5.
Запустил бота, и происходит закрытие сетки бай в убыток.
Сразу после этого бот удаляется, соответственно последующие ордера не модифицируются.

Эту же проблему наблюдаю на демо-счете на сетах уважаемого коллеги Tsd, пара AUDNZD при старте бота.

В первом случае удаление Бота с графика предваряет ошибка:

JI	2	21:13:00.420	(EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-rel5-190416 (EURUSD_i,M1)	zero divide in 'tool_take_profit.mqh' (34,17)

Во втором:

zero divide in 'layer.mqh' (13,3)

Есть ли возможность ее подправить?

---

Добавлено: 17-05-2019 08:20:54

---

Запустил заново.

Открытие первого же ордера привело к:

Спойлер

2019.05.17 15:07:00.275 (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-rel5-190416 (EURUSD_i,M1) [Инфо][Продажа] - Размер свечей 35 меньше допустимого значения 40. Выставление первого ордера отменено.
2019.05.17 15:08:00.195 (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-rel5-190416 (EURUSD_i,M1) [Инфо][Продажа] - При открытии ордера №1 по цене 1.11704 и лоту 0.01000 будет доступна маржа 1001.60220
2019.05.17 15:08:00.195 (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-rel5-190416 (EURUSD_i,M1) [Инфо][Продажа] - Пробуют открыть колено № 1, шаг 0.00350, комментарий '000000000-1.43'
2019.05.17 15:08:00.431 (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-rel5-190416 (EURUSD_i,M1) Pos 0
2019.05.17 15:08:00.431 (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-rel5-190416 (EURUSD_i,M1) zero divide in 'tool_take_profit.mqh' (34,17)

И как следствию к закрытию бота.

Бот почти месяц отработал на ECN счете с 16 апреля и ни разу не было такого.

deals.png
Crash.rar
second_error.png
Crash2.rar

Изменено 17 мая, 2019 пользователем elavr

[Andralex]

У меня на счете, на мой взгляд, возникла опасная просадка.
Не знаю как поступить в данной ситуации, насколько возможен слив депо и что можно предпринять?
Может кто-нибудь подскажет

У вас депо 1000 долларов на 20 пар?
Только на одной паре вижу просадку в 10 колен. Изменено 17 мая, 2019 пользователем Старик

[ivan1989forex]

У меня на счете, на мой взгляд, возникла опасная просадка.
Не знаю как поступить в данной ситуации, насколько возможен слив депо и что можно предпринять?
Может кто-нибудь подскажет

У вас депо 1000 долларов на 20 пар?
Только на одной паре вижу просадку в 10 колен.

Да, все сетки с aud и nzd растянулись, остается надеятся на откат

[capteen]

Пару дней назад перешел на счет standart.mt5 со счета ecn.mt5.
Запустил бота, и происходит закрытие сетки бай в убыток.
Сразу после этого бот удаляется, соответственно последующие ордера не модифицируются.

Эту же проблему наблюдаю на демо-счете на сетах уважаемого коллеги Tsd, пара AUDNZD при старте бота.

В первом случае удаление Бота с графика предваряет ошибка:
Код: [Выделить]
JI 2 21:13:00.420 (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-rel5-190416 (EURUSD_i,M1) zero divide in 'tool_take_profit.mqh' (34,17)

Во втором:

Код: [Выделить]
zero divide in 'layer.mqh' (13,3)

Есть ли возможность ее подправить?

Добавлено: Сегодня в 11:20:54 am
Запустил заново.

Открытие первого же ордера привело к:

(click to show/hide)

И как следствию к закрытию бота.

Бот почти месяц отработал на ECN счете с 16 апреля и ни разу не было такого.

Проблема понятна. Поскольку вы перешли на ЕЦН счет уровни стопов стали нулевыми. Попробую найти и поправить этот момент.

А вот что делать со второй ошибкой? Судя по всему Вы включили опцию "бесконечное плечо"? Вам сервер отвечает что требуемая маржа = 0!

Успехов!

---

Добавлено: 17-05-2019 15:09:52

---

Проверяйте!

Поправил. В архиве сборки как с индикаторами так и без.

EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP-190517.zip

Изменено 17 мая, 2019 пользователем capteen

[Старик]

DENYA, реально, не напрягайся! |da| :9>-
Спор у нас чисто теоретический и, на самом деле, если мы найдем время и силы его довести до конца, то всем это будет в пользу и мы лишь пополним формируемую нами в топике базу знаний о торгах.
Это даже не спор, а скорее спонтанно возникшее обсуждение.
Консенсуса достигать не обязательно, но изложить своё понимание обе стороны могут и это будет многим на пользу.

Более того, я практически на 100% уверен, что по заработку за 12 месяцев ты чемпион проекта.
Я даже думаю, что ты либо чемпион форума, либо минимум в тройке лидеров всего ресурса.
Реально у меня даже предположений нет, что за последние 12 месяцев без паммов и сигналов кто-то на ресурсе лично заработал больше тебя.
Есть сколько-то хороших людей на ресурсе, но, имхо, за последние 12 месяцев заочное соревнование выиграл ты.
И попутно ты подтвердил, что используя разработанное в топике, можно, как минимум, люто разгоняться - и что наш проект несомненно успешен!
Так что к твоей бурной деятельности, хоть мне лично как соразработчику от тебя ни прибыли ни сета не перепало, я отношусь не просто крайне одобрительно, но и с изрядным восхищением. :)
То есть не думай, что, хоть ты и люто маскируешься, тебя не видят и не ценят - видят и ценят! |da|

Что касается удаления постов, то да, однозначно побеспредельничали часть модеров в топике...
И нанесли проекту и каждому из нас прямой урон, а может и убыток.
я тоже был в ярости: мало того что реально по беспределу - так еще и толковые посты сносились...
Было не раз такое, что твой пост удаляли быстрее, чем я успевал его прочесть и скачать приложения.
Да и моих постов, вопреки правилам, несколько раньше на форуме пострадало немало...
Сейчас ситуация с постами в топике стабилизировалась, модеры помогают редко и корректно.
Но я свои (и некоторые чужие) не дежурные посты сохраняю в файлах с возможностью полного восстановления.
Если ты сохранял копии своих постов, то их можно восстановить, думаю сейчас никто не тронет.
Ну и Дэн, надо было хоть на полчаса открыть хоть 1 моник, модеры увидели бы и никто бы тебя не трогал...
А так ты зашифровался, как агент ЦРУ, и дал повод недоброжелателям к репрессиям под предлогом публикации непроверяемой информации... И, в итоге, серьезно пострадали и ты, и все участники топика!
Конфиденциальность важна, но один из 13 моников открыть на полчаса для модеров было можно...

Ну а что касается нашей дискуссии, то продолжим её несколько позже...
Вопрос не неотложный, как будет время и настроение, так и отпишусь.
Но я тебе, пусть ругаче, но ответил по существу, а ты лишь более развернуто повторил свою позицию, ничего не добавив по сути.
Ладно, надо будет рассмотреть больше примеров еще раз по твоему списку и разобраться почему часть твоих "затрат" либо не затраты вообще, либо компенсируются полностью или частично, либо являются платой за возможность торгов и в принципе не подлежат возмещению.

[shkarupin.vi]

Старик, вот эта мысть из твоего поста выше:

...либо являются платой за возможность торгов и в принципе не подлежат возмещению.

самая правильная. Как бы мы не ухитрялись вводить в бота все комиссии и создавать сеты с учётом издержек ничего не получится. Не надо забывать, что брокер тоже хочет заработать. И он зарабатывает на наших инвестициях и на комиссиях и даёт нам заработать. Так что считать бесполезно, брокер всё равно возьмёт своё. я хотел написать раньше, но "вперёд батьки не лезь", ждал твоего ответа на пост DENYA.

[capteen]

самая правильная. Как бы мы не ухитрялись вводить в бота все комиссии и создавать сеты с учётом издержек ничего не получится. Не надо забывать, что брокер тоже хочет заработать. И он зарабатывает на наших инвестициях и на комиссиях и даёт нам заработать. Так что считать бесполезно, брокер всё равно возьмёт своё. я хотел написать раньше, но "вперёд батьки не лезь", ждал твоего ответа на пост DENYA.

Не лишено смысла! Вопрос только в том "с кого возьмет"? С Вас или с рынка? :) Если Вы верно рассчитываете свой ММ - брокер получит с рынка (да! это Ваша "упущенная прибыль"=издержки), ели же нет - буквально из Вашего кармана. Полагаю Вы отлично понимаете "две большие разницы" ;)

Успехов!

[shkarupin.vi]

Если Вы верно рассчитываете свой ММ - брокер получит с рынка (да! это Ваша "упущенная прибыль"=издержки), ели же нет - буквально из Вашего кармана.

Правильно, но вряд ли кто из нас полностью соблюдает ММ. Но это уже другая тема.

[Старик]

У меня на счете, на мой взгляд, возникла опасная просадка.
Не знаю как поступить в данной ситуации, насколько возможен слив депо и что можно предпринять?
Может кто-нибудь подскажет

У вас депо 1000 долларов на 20 пар?
Только на одной паре вижу просадку в 10 колен.

Да, все сетки с aud и nzd растянулись, остается надеятся на откат

Трудно что-то сказать...
Большинство ваших пар я не торговал никогда и представления не имею каковы они в торгах вообще.

Сейчас основные темы это Брэкзит, давящий на фунтовые и европейские валюты, и крайне жесткие и сложные американо-китайские торговые переговоры, опускающие сырьевые валюты aud, nzd и меньше cad (в Канаде-то относительно благополучно).
Для уменьшения рисков одновременного разворачивания больших сеток нескольких пар, я бы использовал опции MaxTradePairs и CurrencyBlock, ограничивающих количество одновременно торгующих пар и валют соответственно.

Ну а вообще интересно как вы пришли к необходимости именно таких внезапных торгов тьмой миноров...
Сетов для большинства ваших пар я в топике не припоминаю...
Вам кто-то предоставил высококачественные тесты всех этих используемых сетов?
У вас есть модели? Вы выполняли анализ статистики сеток каждой пары?
Вы знаете компромиссный депо каждой из этих пар и знаете какой депо вам нужен для торгов всеми этими парами одновременно?

Я, конечно, знаю о масонах, воодушевленных идеей торгов всеми валютными парами форекс и оптящих для этого десятки, если не сотни, сетов.
Но это мероприятие, требующее подготовки столь длительной, что граничит с бесконечной.
И никакая из практически бесконечного количества комбинаций тестировавшихся пар в прошлом не гарантирует отсутствие такой комбинации хода торгов, которой не было в тестах на истории.
Поэтому маней- и риск- мэнеджмент в мультиторгах остается обязательным!
Как-то не складывается впечатление, что ваши торги были достаточно подготовлены...

[dinsv]

Ошибка 130

1 почему раньше ее никто не видел?
да потому, что (делали как я) после теста максимум открывали журнал в Мт4 который хранит минуту работы та ее поймать сложно особенно если у вас cтоит досрочное прекращение торгов ( то есть открывать новые сетки бот прекращает до окончания теста)

вот вам логи, сет и тесты, Exness цент реал, tds2.
в тесте использован базовый бот версии 1.43 для версии клиента 1010 и от Capteen_rel_190416

но выборочно за 3 месяца работы бота (1.43-1010) в реальных торгах у 2х брокеров в логах ошибку не нашел.

Error-130.rar

[ivan1989forex]

У меня на счете, на мой взгляд, возникла опасная просадка.
Не знаю как поступить в данной ситуации, насколько возможен слив депо и что можно предпринять?
Может кто-нибудь подскажет

У вас депо 1000 долларов на 20 пар?
Только на одной паре вижу просадку в 10 колен.

Да, все сетки с aud и nzd растянулись, остается надеятся на откат

Трудно что-то сказать...
Большинство ваших пар я не торговал никогда и представления не имею каковы они в торгах вообще.

Сейчас основные темы это Брэкзит, давящий на фунтовые и европейские валюты, и крайне жесткие и сложные американо-китайские торговые переговоры, опускающие сырьевые валюты aud, nzd и меньше cad (в Канаде-то относительно благополучно).
Для уменьшения рисков одновременного разворачивания больших сеток нескольких пар, я бы использовал опции MaxTradePairs и CurrencyBlock, ограничивающих количество одновременно торгующих пар и валют соответственно.

Ну а вообще интересно как вы пришли к необходимости именно таких внезапных торгов тьмой миноров...
Сетов для большинства ваших пар я в топике не припоминаю...
Вам кто-то предоставил высококачественные тесты всех этих используемых сетов?
У вас есть модели? Вы выполняли анализ статистики сеток каждой пары?
Вы знаете компромиссный депо каждой из этих пар и знаете какой депо вам нужен для торгов всеми этими парами одновременно?

Я, конечно, знаю о масонах, воодушевленных идеей торгов всеми валютными парами форекс и оптящих для этого десятки, если не сотни, сетов.
Но это мероприятие, требующее подготовки столь длительной, что граничит с бесконечной.
И никакая из практически бесконечного количества комбинаций тестировавшихся пар в прошлом не гарантирует отсутствие такой комбинации хода торгов, которой не было в тестах на истории.
Поэтому маней- и риск- мэнеджмент в мультиторгах остается обязательным!
Как-то не складывается впечатление, что ваши торги были достаточно подготовлены...

Там был подбор по просадке за период с января по апрель. По 10 примерно процентов просадки на пару, но сейчас много пар в просадке. Моделью пользуюсь, анализатором сеток нет, тесты в квант делал. Идея простая, за месяц или чуть больше ожидал рост 100%, а дальше будь что будет. Получилось вернуть 35%, а остальное в просадке 50%. В будущем учту ошибки, хорошо что деньги не последние. Надо было оптимизировать за год минимум Изменено 18 мая, 2019 пользователем ivan1989forex

[capteen]

Там был подбор по просадке за период с января по апрель. По 10 примерно процентов просадки на пару, но сейчас много пар в просадке. Моделью пользуюсь, анализатором сеток нет, тесты в квант делал. Идея простая, за месяц или чуть больше ожидал рост 100%, а дальше будь что будет. Получилось вернуть 35%, а остальное в просадке 50%. В будущем учту ошибки, хорошо что деньги не последние. Надо было оптимизировать за год минимум

"Надо было оптимизировать за год минимум" - За какой? ;)
Отнюдь не праздный вопрос! я строил сеты за "последний год" - получал красивые результаты. Попытка этот же сет прогнать на 17-18 или 16-17 х годах - слив. Сет для 16-17-го года - в 18-19-м - просто стоит на месте и ничего не торгует...

1 почему раньше ее никто не видел?
да потому, что (делали как я) после теста максимум открывали журнал в Мт4 который хранит минуту работы та ее поймать сложно особенно если у вас cтоит досрочное прекращение торгов ( то есть открывать новые сетки бот прекращает до окончания теста)

вот вам логи, сет и тесты, Exness цент реал, tds2.
в тесте использован базовый бот версии 1.43 для версии клиента 1010 и от Capteen_rel_190416

но выборочно за 3 месяца работы бота (1.43-1010) в реальных торгах у 2х брокеров в логах ошибку не нашел.

Для появления ошибки 130 необходимы очень специфические условия геп-контроля, на которые он не был рассчитан. Потому ее и не появлялось.

Честно, Мегабайт архива просматривать... "Покажите пальцем" - после корректировки "ошибка 130" встречалась? Если да - давайте условия: сет, даты, версия бота... Вы вместо этого берете "бронтозавра" 1010... (был такой релиз? ох Тортилла!!! :) ). с 1010 очень много воды утекло чего поменялось и МКЛ и в боте... ;)

Давайте факты. Есть ошибка - буду искать и исправлять.
В плане есть ввод в бота блока контроля ордеров перед отправкой, но пока это только в планах.
Изменено 18 мая, 2019 пользователем capteen

[ivan1989forex]

"Надо было оптимизировать за год минимум" - За какой?
Отнюдь не праздный вопрос! я строил сеты за "последний год" - получал красивые результаты. Попытка этот же сет прогнать на 17-18 или 16-17 х годах - слив. Сет для 16-17-го года - в 18-19-м - просто стоит на месте и ничего не торгует...

И что делать? Есть такая идея, но нет времени воплотить ее в жизнь, это очень долго, а я много работаю: разработать метод создания сетов. То есть создать таблицу эксель, в которую вносить все результаты имитированной торговли. Тогда вопрос периода оптимизации, я так думаю, решится. Например, представим сейчас 2014, делаем оптимизацию за 2013, несколько валютных пар в корзине, смотрим сколько удалось заработать до слива. Таким образом получится реальная доходность торгов и реальные риски, а не доходность отдельного сета. На торговый счет всегда переводить половину всех денег для торговли и восполнять сразу с прибыли. В случае слива, опять половину от всех денег. В ходе такого исследования можно выяснить, на каком периоде создавать сеты, потому что период истории, это самый важный аспект. Сет для любой рыночной ситуации создать невозможно, а метод создания - да. В топике все заняты созданием сетов, но никто не обсуждает вопрос создания торговой системы на базе торгового робота. Это даст массу преимуществ, например, нет совершенно никакого смысла оптимизировать сет за 2012, но можно по определенному методу, создавать сеты и отслеживать результаты торговли на истории хоть за 10 лет. Учитывая то что некоторые делали по 900% в мультиторгах, получить 100% годовых вполне реально на любом рынке. А сеты разрабатывать, с использованием имеющегося по, согласно правилам описанным в торговой системе и для валютных пар участвующих в ней Изменено 18 мая, 2019 пользователем ivan1989forex

[Старик]

Там был подбор по просадке за период с января по апрель.
По 10 примерно процентов просадки на пару, но сейчас много пар в просадке.
Моделью пользуюсь, анализатором сеток нет, тесты в квант делал.

Не пользуетесь анализатором статистики сеток - представления не имеете сколько задействовалось в сетках колен и даже не можете корректно заполнить сет.
Не знаете сколько колен в сетах - представления не имеете какие нужны залог и депо для каждой пары.
Не знаете депо каждой пары - не знаете даже примерно какой депо нужен для всех пар и торгуете вслепую, наобум.

С 2016 года 5 человек, не считая меня, месяцами разрабатывают всё более совершенные версии Анализаторов статистики сеток.
И делают они это потому, что Анализатор статистики сеток, наряду с Моделью, ключевые инструменты разработки и доработки сетов.

Минимальный период тестирования 6-12 месяцев (с мая 2018) или с начала предыдущего 2018 года.
Тесты с начала 2019 это попытка разгона в глухом флэте, но после 3-х месяцев очень низкой волатильности можно ожидать изменений в волатильности и рискованность таких торгов резко возрастает.

[ivan1989forex]

Не пользуетесь анализатором статистики сеток - представления не имеете сколько задействовалось в сетках колен и даже не можете корректно заполнить сет.
Не знаете сколько колен в сетах - представления не имеете какие нужны залог и депо для каждой пары.
Не знаете депо каждой пары - не знаете даже примерно какой депо нужен для всех пар и торгуете вслепую, наобум.

С 2016 года 5 человек, не считая меня, месяцами разрабатывают всё более совершенные версии Анализаторов статистики сеток.
И делают они это потому, что Анализатор статистики сеток, наряду с Моделью, ключевые инструменты разработки и доработки сетов.

Минимальный период тестирования 6-12 месяцев (с мая 2018) или с начала предыдущего 2018 года.
Тесты с начала 2019 это попытка разгона в глухом флэте, но после 3-х месяцев очень низкой волатильности можно ожидать изменений в волатильности и рискованность таких торгов резко возрастает.

Я смотрел в тестере какой максимальный лот, потом в модели какому колену соответствует. Анализатором буду пользоваться впредь, не знал что он так важен

[DENYA]

И что делать? Есть такая идея, но нет времени воплотить ее в жизнь, это очень долго, а я много работаю: разработать метод создания сетов..........
В топике все заняты созданием сетов, но никто не обсуждает вопрос создания торговой системы на базе торгового робота. Это даст массу преимуществ.....,

Оууууууу ... оууу ... оууу ... стоп, стоп стоп. Остановись, а то забанят :d Направление мыслей в топике на создание СЕТОВ и точка!! ... А ты хочешь "СИСТЕМУ" создать! .... Ты революционер и рискуешь быть забанен сообществом :)

Пошутил, а теперь про серьезные вещи. Рад что некоторые начинают "включать мозги", так скажем выходить за привычные правила, привычные законы, за предел внутреннего комфорта.
Правила и законы однажды "кто-то" написал, разрушив правила предыдущие ... Даже если твои размышления зайдут в тупик по пути изобретения новых правил, ты получишь бесценный опыт, бесценные знания и расширение своего кругозора. Именно поэтому очень важно любые правила проверять собственными расчетами, если расчеты их подтверждают, принимать их за истину и двигаться дальше в поиске совершенствований ...

Хех ... На самом деле движешься в правильном направлении. Я уж давно сделал вывод по поводу "сетов", теперь копаю в сторону "системы управления торгов".
По существу написанного тобой пока прокомментировать ничего не могу, надо вникать, надо просчитывать. НО тот факт, что начинаешь смотреть на торговлю не тактически, а стратегически вызывает у меня уважение ... =d>
===============

Ах да. У тебя проблемы с просадкой, ты говорил. НО логин и пароль трудно читабельны некоторыми. Я вот хочу помочь, НО у меня нет робофорекса, да и по любому в мультиторгах читабельней будет информация с myfxbook. Если есть таковой, дай мне ссылку, попробую помочь .. Изменено 18 мая, 2019 пользователем DENYA

[shkarupin.vi]

...Вы вместо этого берете "бронтозавра" 1010... (был такой релиз? ох Тортилла!!! ). с 1010 очень много воды утекло чего поменялось и МКЛ и в боте...

Уточните, пожалуйста, что утекло и что поменялось, ведь этим ботом большинство торгуют.

[capteen]

И что делать? Есть такая идея, но нет времени воплотить ее в жизнь, это очень долго, а я много работаю: разработать метод создания сетов. То есть создать таблицу эксель, в которую вносить все результаты имитированной торговли. Тогда вопрос периода оптимизации, я так думаю, решится. Например, представим сейчас 2014, делаем оптимизацию за 2013, несколько валютных пар в корзине, смотрим сколько удалось заработать до слива. Таким образом получится реальная доходность торгов и реальные риски, а не доходность отдельного сета. На торговый счет всегда переводить половину всех денег для торговли и восполнять сразу с прибыли. В случае слива, опять половину от всех денег. В ходе такого исследования можно выяснить, на каком периоде создавать сеты, потому что период истории, это самый важный аспект. Сет для любой рыночной ситуации создать невозможно, а метод создания - да. В топике все заняты созданием сетов, но никто не обсуждает вопрос создания торговой системы на базе торгового робота. Это даст массу преимуществ, например, нет совершенно никакого смысла оптимизировать сет за 2012, но можно по определенному методу, создавать сеты и отслеживать результаты торговли на истории хоть за 10 лет. Учитывая то что некоторые делали по 900% в мультиторгах, получить 100% годовых вполне реально на любом рынке. А сеты разрабатывать, с использованием имеющегося по, согласно правилам описанным в торговой системе и для валютных пар участвующих в ней

Отлично, значит я все это время бездельничал ;). Паадумаешь... "проги писал да сетики лепил "как пирожки".. :))
Есть сеты (по ограниченному количеству пар), работающие на разных периодах. Сквозной прогон таких сетов на длительной истории - дает очень низкие результаты. Вы правы, каждому моменту свой сет. Попробуйте определить когда надо менять сет. Вполне возможно ввести блок управления выбором сета.
Про Эксель это Вы малость "загнули". Если бы все было так просто... :( Увы :( . Сколько не делал сетов, прямых зависимостей между параметрами и результатами не обнаружил. Может не слишком точно искал...

Хех ... На самом деле движешься в правильном направлении. Я уж давно сделал вывод по поводу "сетов", теперь копаю в сторону "системы управления торгов".
По существу написанного тобой пока прокомментировать ничего не могу, надо вникать, надо просчитывать. НО тот факт, что начинаешь смотреть на торговлю не тактически, а стратегически вызывает у меня уважение ... =d>
===============

Отлчино! Вот это то чего не хватает! Я с Вами! ;) Если позволите! :)

Уточните, пожалуйста, что утекло и что поменялось, ведь этим ботом большинство торгуют.

Мда? Вы сильно уверены, что будет уместно сейчас в топе цитировать пачку патч-нотов Метаквот? Ну про индикаторы и мелкие правки в боте даже и говорить смешно...
;)

Успехов!
Изменено 18 мая, 2019 пользователем capteen

[shkarupin.vi]

... Вы вместо этого берете "бронтозавра" 1010... (был такой релиз? ох Тортилла!!! ). с 1010 очень много воды утекло чего поменялось и МКЛ и в боте...

Старик, означает ли это, что надо переходить на новый релиз бота, разъясните пожалуйста.

[Старик]

... Вы вместо этого берете "бронтозавра" 1010... (был такой релиз? ох Тортилла!!! ). с 1010 очень много воды утекло чего поменялось и МКЛ и в боте...

Старик, означает ли это, что надо переходить на новый релиз бота, разъясните пожалуйста.

Нет, не означает. :)
я торгую сборкой бота билда 1010 весны 2017 года на реале 20+ месяцев и каких-то странностей, а тем более багов в работе не видел.

Но коллега capteen работает очень хорошо и, имхо, всё, что он делает, осмысленно и оправдано.
Он бывает ругачий и иногда просто невыносимый, но он хорош! |da| :)
Его свежие сборки бота содержат ряд полезных фиксов, собраны свежим компилятором и теоретически должны наиболее точно отвечать текущему терминалу мт4.

Поэтому я сказал бы, что, по сумме факторов, разумно использовать в торгах свежие сборки даже базового бота от capteen.
И в первом посте топика я регулярно обновляю ссылки именно на последние сборки бота от capteen.

[shkarupin.vi]

Поэтому я сказал бы, что, по сумме факторов, разумно использовать в торгах свежие сборки даже базового бота от capteen.И в первом посте топика я регулярно обновляю ссылки именно на последние сборки бота от capteen.

Да я скачал его сборки, поэтому и спрашиваю. Спасибо за разъяснение. Это как раз по мне, люблю всё новое и современное.

Добавлено Сегодня 19.05.2019 в 11:49

Обновил. Изменено 19 мая, 2019 пользователем shkarupin.vi