[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[ivan1989forex]

Очень странный сет, почему нет сеток на покупку?

Как нет? Ксожалению не выгружается таблица из Анализатора Сеток,поэтому прикладываю скрин.Сетки и в селл, и в бай.

Я тут увидел

Capture+_2019-05-12-22-40-57.png

[valerii.badaev]

Я тут увидел

ReflectSellSettingsToBuy=true — Применять или нет настройки Sell сеток в Buy сетках – будут симметричные или нет настройки в обеих сетках бота. Если задать = true, то настройки будут симметричными и Вам достаточно задавать настройки только для Sell сетки – а в Buy сетке будут использоваться копии настроек для Sell сетки. Если задать = false, то настройки Sell и Buy сеток будут разными и Вам их надо задавать раздельно для Sell и Buy сеток.

[chinchi19]

Просьба обладателей ТДС прогнать данный сет для подтверждения или опровержения результатов.

Прогнал в ТДС сет. Сначала без всяких изменений. Просадка составила 6879. Была на стыке 14-15 годы. Запретил торговать с 2014-12-15 по 2015-01-15 - просадка исчезла и максимальная за все время была 1642. Сет очень хорош! Таких сетов надо всего десяток и в корзине с подобными по торгам сетами можно держать основной капиталл выделеный для форекса. Сеты дополнить стопами.

Вообще, второй раз изложу, что на тонком рынке, когда большинство трейдеров пьют пиво, покупают подарки, празднуют Рождество и новый год, лучше если новые сделки не открываются начиная с 01.12. Глядишь к 15.12 будешь отдыхать от стресса. Это время опта, отдыха, семьи и новых форексных планов на Новый торговый год. К таким мыслям меня неоднократно приводили тесты.

Всем профитов. В приложении отчет.

EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD-2014-2019-DD3688-4.4%-PROF162.htm
EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD-2014-2019-DD3688-4.4%-PROF162.gif

Изменено 12 мая, 2019 пользователем chinchi19

[valerii.badaev]

Уважаемые коллеги!Долгое время между участниками группы велся спор по поводу точности тестирования с помощью ТДС и QuantDataManager.Предлагаю рассмотреть тесты одного и того же сета, сделанного коллегой chinchi19 через ТДС и мной через QuantDataManager.Как видим, результаты практически идентичны.

EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD-2014-2019-DD3688-4.4%-PROF162-2.htm
EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD-2014-2019-DD3688-4.4%-PROF162-3.htm
EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD-2014-2019-DD3688-4.4%-PROF162-3.gif

[Старик]

Все материалы нового ПО выложены, и скачать их можно по ссылке _https://drive.google.com/drive/folders/1gjmExJHcwOaIqx_Sx4xaKwEbUnF_kWaS

С первой половины марта папка не обновлялась.
Понятно, что ПО не обновляется каждый день, но обновления уже были и немало.
Мне оставлять ссылку на вашу папку в первом посте топика или на этом всё и больше там ожидать нечего?
Вопрос не требует немедленного ответа, но ссылок вникуда в топике быть не должно и ясность желательна.

-----

сет стал проходить тяжелые участки.

Да, у меня EUR/JPY спокойно стала проходить апрель/май 2017 года и 3.01.2019 года - безо всяких нервов...
И это с ГОРАЗДО меньшим депо, необходимым по таблице!

Что особо нравится - на не проработанных участках бот ставит отложки, т.е. закрытие сетки не отдаляется в космос.
В тоже время нагрузка на депо минимальная.

Да, именно это и было заложено в идее бота: пропускать чрезмерную волатильность - и, частично или полностью, восстанавливать геометрию сетки отложками, часто даже улучшая закрываемость сеток.
К сожалению, свечные фильтры бота многим кажутся примитивными и плохо привлекают внимание общественности...
Некоторые новички вообще фильтры отключают...
Но реально комбинирование настроек фильтров, в сочетании с очень гибкими настройками сеток, позволяют избегать применение тьмы индикаторов и эффективно работать как в тренде, так и во флэте - не торгуя волатильность/тренд и не блокируя максимально активную торговлю во флэте.

я в выкладываемых в топик сетах первым делом смотрю настройки фильтров и гэп-контроль, а потом геометрию сеток.
В принципе, считаю это равновесными составляющими - но, до геометрии, сначала ознакомливаюсь с входами и обработкой волатильности.
Потому что геометрию сеток есть смысл смотреть лишь после того, как станет понятно где и как бот будет входить, что бот будет считать волатильностью и как бот будет обрабатывать паузы в торгах.
Из последнее время не часто выкладывавшихся сетах меня порадовали/заинтересовали настройки фильтров у коллег tsd, dinsv и еще пары человек.

Но что бы гармонизировались фильтры, геометрия сеток и гэп-контроль одновременно, как-то и не припоминаю...
Не вижу явного смысла и в попытках выопчивания тьмы достаточно примитивных сеток без одновременного опта еще и фильтров - а это на данном этапе технологически де-факто не возможно...
Хорошие сеты пока могут быть скорее из головы.
Так что над чем работать очень даже есть и мы это, по мере моих времени и сил, еще пообсуждаем... :)


Свежий сет valerii.badaev@gmail.com, дотестированный chinchi19, является очень удачным подтверждением серьезных возможностей фильтров и других опций базового бота.
При разработке сета использован уже 2+ летний "древний" безиндикаторный бот 1.43 самой первой сборки.

модель

Придуманная (или даже выопченная) автором сетка настолько проста, что вполне заслуживает характеристики примитивной - не в смысле глупой, а в смысле проще некуда, симметричная с фиксированными шагом и мультом. :)
Глядя на это и помня тьму слившихся в 2014-15 хитромудрых мартинов, крайне сложно поверить, что этот сет хоть на метр вверх может взлететь...

статистика сеток

Но тесты в TDS2 подтверждают, что даже такая простейшая 300+ пипсовая сетка в нашем боте способна торговать 5+ лет и легко проходить гигантские супертренды в 3500 пипсов всего-то 9-ю коленами!
И для этого, в вообще безиндикаторном боте, надо/достаточно настроить всего пару фильтров и один из 6 планировщиков!!

Если вдуматься, то это ошеломляет!
И это подтверждает, что у нас огромный потенциал даже в уже имеющемся боте и ПО.
Хотя, конечно, простота эта кажущаяся.
И тема торгов мартином, безусловно, очень сложная.

---

Добавлено: 13-05-2019 01:36:06

---

Для меня остается мучительной загадкой почему многие, в том числе опытные, тестировщики часто напрочь игнорируют, имхо, важнейшие практические вопросы:
1) какова истинная прибыльность/рентабельность тестируемого сета за весь период теста и какой нужен депо
2) какова истинная прибыльность/рентабельность тестируемого сета за последние полгода-год
3) какова статистика сеток и можно ли попытаться сет улучшить.
Причем, даже разработав или вытестив сет и выложив его в топик, многие разработчики и/или тестировщики ни сами для себя не проясняют эти важнейшие практические вопросы, ни дают эту инфу для осмысления другим.

Вот я этого просто не понимаю...
Если ты сделал проходящий какой-то период сет, то, как минимум, надо выяснить какой для сета нужен депо и сколько %% в месяц и год этот сет может зарабатывать.
Это ж самые главные вопросы: сколько денег надо для старта торгов - и сколько ты можешь зарабатывать!
Причем не только в среднем за последние 200 лет, но и за последние полгода-год - то есть сейчас.
Иначе вся эта буйная суета зачем?!
Но нет: тесты делаются с гигантскими депо, которых реально не будет никогда - и дополнительного отдельного теста за последние полгода-год я и припомнить так сразу не могу.
Неужели вопрос так сколько сетом можно зарабатывать вообще и сейчас не интересен практически никому?!

Статистика сеток в тесте тоже как будто не интересна почти никому...
Дело же не в том, чтобы формально сформировать какой-то "паспорт сета" из сета, модели, теста и его статистики...
Дело в том, что только в статистике анализаторов сеток можно увидеть как часто сетки разворачиваются и насколько сет стрёмный, нет ли между сетками перекосов и можно ли и, если да, то как попытаться улучшить сет!
То есть посмотреть как сет торговал бы и можно ли и как сет улучшить.
Но почему-то лишь единицы используют Анализаторы и выкладывают статистику сеток сета/теста...

Ну вот мы сегодня изучали сет коллеги valerii.badaev@gmail.com...
Все тесты выполнялись с депо, в 22-45 раз большим компромиссного и прибыльность/рентабельность сета не установлена.
Сет изучили, но каков его депо и сколько он зарабатывает вообще и сейчас точно не знаем.

Согласно Анализатора статистики сеток, сет отторговал с 9 коленами с просадкой 1643.
Согласно Модели, залог 9 колен 548.
Таким образом, компромиссный депо данного сета ~2200.

По моим расчетам с калькулятором средняя рентабельность сета за период теста:
- месяц 9866 прибыль : 64 месяца : 2200 депо * 100% = 7%
- в год 9866 прибыль : 64 месяца *12 месяцев : 2200 депо * 100% = 84%
Для 5+ летнего сета/теста цифры очень неплохи - мало сетов проходит 2014-15 вообще и большинство совсем низко доходны.

Но относительно того, какова рентабельность сета сейчас и какого сейчас достаточно депо, нам не известно ничего.
И всем, кто заинтересуется этим (и другими) сетом в топике, надо готовить качественные котировки и самостоятельно выполнять выборочное тестирование.

Оно, как бы, можно всем интересующимся закачать тьму гигабайт котировок и самостоятельно выполнять не выполнявшиеся тесты...
Как бы каждый должен быть готов.

Но правильно ли, что сет выложен и исследовался в топике, а в итоге мы не знаем какой сету нужен депо, какова его рентабельность вообще и как сет торгует сейчас?!
И если мы не знаем о сете даже того, что нужно для торгов сейчас, то что же мы так долго исследовали все сообща?!
Вот этого я и не понимаю вполне... Странно это как-то, согласитесь. :) Изменено 13 мая, 2019 пользователем Старик

[Sergey-009]

Последний месяц на ветке робофорекса велась дискуссия по поводу перехода центовых счетов, с лота 0.01 на минимальный лот 0.1 Постепенно эта тема и перешла в нашу ветку, так как многие торгуют ботом у робофорекса, и нашлось решение данного вопроса, и многие люди зарезервировали себе счета, и оставили торговые условия уже у имеющихся счетов.
Сегодня уже счета 5-ти значные , лот вроде бы тот же, а так же изменения коснулись спреда, он теперь не фиксированный а плавающий. Интересно его размеры такие в понедельник утром? Или уже будут всегда таким? По EURUSD spread 17 по GBPUSD spread 20. Есть смысл оставаться на данных счетах если такой спред будет постоянным?

Спойлер

Спойлер

[shkarupin.vi]

Сегодня уже счета 5-ти значные , лот вроде бы тот же, а так же изменения коснулись спреда, он теперь не фиксированный а плавающий. Интересно его размеры такие в понедельник утром? Или уже будут всегда таким? По EURUSD spread 17 по GBPUSD spread 20. Есть смысл оставаться на данных счетах если такой спред будет постоянным?

По данным Спецификации контрактов https://www.roboforex.com/ru/forex-trading/trading/specifications/ думаю придут в норму.

Добавлено Сегодня в 15:21

Переписка с онлайн консультантом в чате по этому вопросу:
Спреды когда понизятся на счёте.
14:27
Обратите, пожалуйста, внимание, что спреды зависят от ситуации на рынке и от поставщиков ликвидности.
14:28
Ну а всё таки на счёт спредов, что можете сказать, ожидается понижение и когда, или они останутся на этом уровне, как сейчас.
14:36
Спред плавающий, поэтому будет изменяться. Однако так как он зависит от рынка, а не от нас, прокомментировать его дальнейшие изменения не представляется возможным
14:39
В Спецификации контрактов он в 3 раза меньше.
14:40
В спецификации указаны средние значения, он может быть как ниже, так и выше

Как видно из переписки нечего хорошего ждать не приходится, бот не торгует с таким спредом 16-19 п. Если не понизится, придётся переходить на другой счёт. А так, хорошо работал: http://www.myfxbook.com/members/3603906/setka-v143/2945268 Изменено 13 мая, 2019 пользователем shkarupin.vi

[valerii.badaev]

Но правильно ли, что сет выложен и исследовался в топике, а в итоге мы не знаем какой сету нужен депо, какова его рентабельность вообще и как сет торгует сейчас?!

Вопрос правильный,но все дело в том, что я выложил рабочую версию сета для его дальнейшего тестирования.Сейчас,когда результаты тестов подтвердились можно приступить к финальной шлифовке сета, в том числе и расчете мин.депо.

[chinchi19]

С первой половины марта папка не обновлялась.
Понятно, что ПО не обновляется каждый день, но обновления уже были и немало.
Мне оставлять ссылку на вашу папку в первом посте топика или на этом всё и больше там ожидать нечего?
Вопрос не требует немедленного ответа, но ссылок вникуда в топике быть не должно и ясность желательна.

Тест делался на глюкнутом ПО с критическим багом для корзин. Для одиночного теста использовать можно. Новое, с устраненным багом в разработке. Выкладывать нечего. Устраним баг, выложим рабочую и верифицированную версию на диск и сделаем анонс в ветке.

Всем профитов!

[Старик]

Сегодня уже счета 5-ти значные , лот вроде бы тот же, а так же изменения коснулись спреда, он теперь не фиксированный а плавающий.
Интересно его размеры такие в понедельник утром? Или уже будут всегда таким?
По EURUSD spread 17 по GBPUSD spread 20.
Есть смысл оставаться на данных счетах если такой спред будет постоянным?

Как видно из переписки нечего хорошего ждать не приходится, бот не торгует с таким спредом 16-19 п.
Если не понизится, придётся переходить на другой счёт.
А так, хорошо работал: http://www.myfxbook.com/members/3603906/setka-v143/2945268

Коллеги, сосредотачиваемся!
Это базовая математика форекс.
Кипиши ни о чём в чате ДЦ тоже зря устраивать не стоит.

Много лет назад в блоге ресурса пытались давать некие пояснения и терминологию для различения счетов 4/2 знак и 5/3 знак.
В общем-то, свелось к тому, что, чтобы не путаться:
1) пипсом (pips) называть минимальный шаг цены в 4/2 значных счетах
2) пунктом (point) называть минимальный шаг цены в 5/3 значных счетах.

Ну и:
1) пункт = 1/10 пипса (1 пипс = 10 пунктов)
2) цена пункта в $ = 1/10 цены пипса в $ (для xxxusd $1 вместо $10).
Это надо чётко помнить, чтобы не запутаться при заполнении модели!

Соответственно, с сегодня на центовиках Робо произошел переход с 4/2 знака на 5/3 знак и с пипсов на пункты.

До сегодня на FixCent счетах был фиксированный спрэд:
1) eurusd 2 пипса или 20 пунктов
2) gbpusd 3 пипса или 30 пунктов днем и 6-10 пипсов или 60-100 пунктов ночью
3) в бездолларовых кроссах от 4 до 7-10 пипсов или от 40 до 70-100 пипсов.

После перехода на 5-ти знак и плавающий спрэд, спрэды на большинстве пар в обычных торгах в основном снизились, на ряде пар очень существенно.
И условия торгов, скорее всего, в целом улучшились.
Так что надо радоваться произошедшим изменениям, а не думать куда из-за этого из центовиков Робо срочно бежать - тем более что бежать особо некуда.


P.S. Внимание!
Необходимо рестартовать ботов (или перезагрузить терминал), чтобы в Робо перейти с 4/2 знака на 5/3 знак!
Если вы не рестартуете бота, бот будет "помнить", что счет ранее был 4-х значный - и вообще не торговать или некорректно торговать на счете, после выходных внезапно ставшим 5-ти значным вместо 4-х значного.
Рестарт бота обязателен!
Возможно, достаточно лишь переключить ТФ графика где бот - но лучше закрыть и стартовать терминал мт4. Изменено 13 мая, 2019 пользователем Старик

[shkarupin.vi]

Старик, я как раз просматривал и читал результаты поиска по ветке про спред, но очень тяжело доходит. И тут твоё разъяснение, что подтолкнуло перегрузить терминал и всё заработало. Спасибо. Бот пересчитал на 5-ти знак.

---

Добавлено: 13-05-2019 16:53:29

---

А к сати, могу выложить мониторинг для общего обозрения, если надо. Изменено 14 мая, 2019 пользователем shkarupin.vi

[ademen]

Добрый день. |3=3
Наткнулся на сайте на интересную статью.
паттерн три свечи
(_http://tlap.com/foreks-strategiya-tri-svechi/)

Сетка открывает ордер если есть подряд свечи одного цвета, следовательно можно "привязать" стратегию к роботу. К этому можно добавить фильтр по величине сечи на графике.
Имеет ли идея право на существование? Может уже была попытка реализации этой идеи? (извините только на 354 старице форума сейчас)
Реально ли создать сет под стратегию который выдержит разные капризы рынка?

Хотелось бы услышать мнение опытных трейдеров ^:)^

[jeangreen]

Но правильно ли, что сет выложен и исследовался в топике, а в итоге мы не знаем какой сету нужен депо, какова его рентабельность вообще и как сет торгует сейчас?!
И если мы не знаем о сете даже того, что нужно для торгов сейчас, то что же мы так долго исследовали все сообща?!
Вот этого я и не понимаю вполне... Странно это как-то, согласитесь.

Уважаемый Старик!
Вы Академик Российских Форексных наук. А мы все - студенты пятого курса Вашей академии ( кроме меня, потому что я пока на первом курсе к сожалению). Мы не совсем понимаем с какой стороны нужно грызть гранит. Научите нас уму разуму. Дайте задание конкретно Васе, Пете или группе студентов провести лабораторную работу и найти оптимальные настройки для сэта на таком то периоде, на такой то валютной паре, на таком то счете. Результат- такая то доходность, и такой вот депозит. Результаты предоставить к такому то числу. Задание должно быть конкретным, понятным, выполнимым.
Думаю тут многие согласятся выполнить эту работу. Они просто стесняются предложить свою помощь. Я готов оказать посильную помощь в работе, на сколько мне хватит полученных на первом курсе знаний. Может смогу экстерном перейти на пятый курс :)
Я давно изучаю Вашу тему. Видел кучу разных сэтов разных авторов. Проверял их на модели, на тестере. Все рано или поздно сливают. Без данных о депозите, периоде тестов, типе счета это не более чем набор символов, который надо еще допиливать, додумывать и т.д.

---

Добавлено: 13-05-2019 20:06:49

---

Добрый день. |3=3
Наткнулся на сайте на интересную статью.
паттерн три свечи
(_http://tlap.com/foreks-strategiya-tri-svechi/)

Сетка открывает ордер если есть подряд свечи одного цвета, следовательно можно "привязать" стратегию к роботу. К этому можно добавить фильтр по величине сечи на графике.
Имеет ли идея право на существование? Может уже была попытка реализации этой идеи? (извините только на 354 старице форума сейчас)
Реально ли создать сет под стратегию который выдержит разные капризы рынка?

Хотелось бы услышать мнение опытных трейдеров ^:)^

CandlesToOpen1Order=3 Параметр отвечающий за фильтрацию свечей. Открывает ордер, если три свечи в одном направлении.
CandlesToOpen1Order_OpenClose=true
CandlesToOpen1Order_MinPips=4 Фильтр по минимальному размеру свечей.
CandlesToOpen1Order_MaxPips=12
Если я не ошибаюсь. Мануал еще не весь помню наизусть. Я пока еще на 189 стр темы :)

---

Добавлено: 13-05-2019 20:28:41

---

Реально ли создать сет под стратегию который выдержит разные капризы рынка?

Если очень захотеть - можно в космос полететь. Подумал в свое время Королев и изобрел ракету.
Думаю что возможно разработать такой сэт. Сам эти долго и упорно, методом проб и ошибок занимаюсь на протяжении месяца. Только вот никак не могу для себя решить какой период для этого брать. Мого читал про разные периоды : форвард тесты, бэктесты. Сам пытался пройти этот квэст. Надоело. Очень много времени на это тратиться, а результат -словно ходишь по кругу. Ну я и решил жахнуть тест с 01.04.2010 г. Поставил дефолтные настройки, котировки от Метаквотс. Запустил онли Селл и смотрю, на коком периоде бот сольется. Отмечаю этот период на графике, измеряю размер безотката, себе записываю в табличку и продолжаю тест, начиная со следующего дня. Итого у меня нарисовывается список безоткатов и их длиной. В модели я подбираю настройки, чтобы сетка растягивалась чуть больше чем самый большой безоткат. Если честно, то пока плохо получается. Что-то я делаю не так. Поэтому читаю эту тему постоянно в надежде найти ответы на мои вопросы. Сегодня на последних страницах узнал как оказывается существенно влияет фильтр волатильности на результаты тестов. Завтра буду проверять в своих настройках.
Мы все здесь собравшиеся ищем такие настройки, чтобы навсегда, ну или хотя бы на год торговли хватило. Рынок - такая сволочь. Его настроение постоянно меняется. Но мы на истории можем посмотреть какие истерики он закатывал в прошлом и пытаемся предугадать их в будущем.
Спасибо великим специалистам Старику и Qj за то, что придумали и создали такой умный робот. Была бы моя воля - наградил бы каждого орденом 1 степени за заслуги перед отечеством. С этим ботом я уверен можно достичь отличного результата. Нужно только учить матчасть, и разбираться в настройках, и экспериментировать. Изменено 13 мая, 2019 пользователем jeangreen

[Старик]

Уважаемые коллеги!
Долгое время между участниками группы велся спор по поводу точности тестирования с помощью ТДС и QuantDataManager.
Предлагаю рассмотреть тесты одного и того же сета, сделанного коллегой chinchi19 через ТДС и мной через QuantDataManager.
Как видим, результаты практически идентичны.

Коллега, мне нравится ваша активность во множестве тем с ботами на форуме - изучаете, тестируете, молодец!
И хоть вы в топике недавно, я уверен, что при таком труде вы выйдете на хорошие результаты непременно.
Но, чтобы активность была эффективной, всё желательно делать сколь возможно профессионально.
Профессионализм, знания нарабатываются со временем - но важна не только активность, но и осмысление делаемого.
Нельзя только суетится - надо делать выводы (причем правильные) и дальше действовать с растущего уровня.

Вопросы тестирования на самом деле весьма непросты, много нюансов и много надо знать.
Например, в топике Генерика у вас реально возникло недоразумение, основанное на не знании условий торгов такими ботами-скальперами и как их тестируют.
Имхо, вы пока не знаете и не поняли, что, в отличие от мало чувствительных к исполнению в ДЦ мартинов, боты скальперы крайне чувствительны к исполнению и успешно работают лишь на долларовых ECN счетах буквально нескольких ДЦ - а в остальных ДЦ льют. И адекватно тестировать их можно только в TDS2 с плавающим спрэдом.
То есть тесты пусть на котирах Дюкаса, но с фиксированным спрэдом, боту скальперу не подходят.
И тесты на центовике для бота скальпера абсолютно ни о чем - на центах бот будет лить или торговать в ноль даже с сетами, с которыми в хорошем ДЦ вы бы торговали в прибыль.
В мартинах выполнять пробные торги на центовиках обычно вполне допустимо - а вот скальперу центовик никак.
Поняли в чем разница?!

-----

Нельзя ставить вопрос и так, как вы сформулировали в цитате выше.
Точнее, высказать такую мысль нормально и хорошо, что вы на эту тему думаете и пишете.
Но думаю, что неверен посыл, что тесты нашего бота в TDS2 могут быть полноценно заменены тестами даже на хороших дукасовских котировках, но с фиксированным спрэдом.

Во-первых, такие выводы нельзя сделать на основе сравнения одного из 2-х тестов лишь одного сета.
Это не репрезентативно - для вывода нужно корректное сравнение, как минимум, многих десятков пар тестов.
У вас похожие цифры оказались лишь во втором/обратном ретесте - а прямой первый ретест chinchi19 у вас не совпал и он был вынужден добавить планировщик.
То есть напрочь отсутствует хоть какая-то внятная статистика, на основании которой можно было бы делать предположение, что тестирование TDS2 и с фиксированным спрэдом можно сопоставить.
Недостаточно этого хотеть - нужна статистика, подтверждающая, что желание совпадает с реальностью и тесты сопоставимы.
Сейчас же доказательств этого у вас нет и, поэтому, нет оснований даже думать о сопоставимости таких тестов.

Во-вторых, необходимо понимать, что преимущество в точности тестов в TDS2 значимо и очевидно далеко не всегда.
При разных настройках, на разных парах и на разных отрезках истории отличия в точности могут проявляться больше или меньше.
Причем часто трудно увидеть и осознать преимущество TDS2 в точности - оно проявляется не явно.
Вот почему первый тест chinchi19 НЕ подтвердил ваш тест? Потому что TDS2 точнее и поймал вашу ошибку в выполнении теста.
Очевидно ли это? Нет, не очевидно. Но факт.

2 и 17 апреля я много и утомительно пояснял на что надо обратить внимание, выполняя тесты с фиксированным спрэдом.
я расписывал в столбик, разбивал на абзацы и выделял подчеркиванием. |da|

Спойлер

...
M0kass, спрэд 2 в кроссах на 5-тизначных счетах занижен в разы и может провоцировать некорректное срабатывание бота на неадекватных настройках пары в тестере - в том числе провоцировать ошибку 130 где в реале её и близко не будет.
В 5-тизначных счетах фиксированный спрэд в кроссах практически всегда 2-х значное число!
Я совсем недавно об этом громко распинался!

И у вас 2 4-х коленных сетки совпадают с тестом M0kass в 2018 - а одна сетка в 2017 добавилась...
Как-то всё это странненько несколько, конечно...

M0kass выполняет тест с постоянным спредом, у меня же спред плавающий - может из-за этого и несовпадение.

И это тоже.
Но, возможно, всё еще намного серьезней - есть проблемы с методологией тестирования.

Коллега M0kass выполнял тест на 5-ти значном счете с фиксированным спрэдом 5.
Коллега Evgen527 выполнял тест на 5-ти значном счете с фиксированным спрэдом 7.
То есть оба тестировали audusd со спрэдом 0.5-0.7 4-х значных пипса!
И, вообще-то, немножко рассказывали нам и себе чудесную сказку!

Потому что, в зависимости от типа счета, спрэд на audusd всегда существенно больше спрэда eurusd|gbpusd и обычно от 1.5 до 4 4-х значных пипсов или от 15 до 40 5-тизначных пипсов!
Не 5-7 как в тестах коллег, а 15-40 5-ти значных пипсов - в торгах спрэд больше в несколько раз!!

Это типичная и широко известная ошибка в исполнении тестов с фиксированным спрэдом - ошибочно заниженный спрэд и завышенные/приукрашенные результаты теста.
Известная-то эта ошибка в исполнении тестов широко, но много людей на эту ошибку попадают снова и снова...
Так что вполне уместно в нашем топик вспомнить об этой типовой ошибке в тестировании и еще раз словами пояснить новичкам на что надо обращать внимание и как правильно выполнять тесты с фиксированным спрэдом.

Коллеги, тестируя, будьте предельно внимательны!
Если вы тестируете с фиксированным спрэдом даже с отключенным фильтром спрэда, в настройках тестера мт4 задавайте реалистичный спрэд - как минимум такой, какой будет в торгах, если не чуть больший!!
В TDS2 с реальным плавающим спрэдом всё достоверно - а в тестах с фиксированным спрэдом за достоверность спрэда отвечаем (и задаем спрэд в настройках тестера мт4 руками) мы сами!
И тест с фиксированным спрэдом будет достоверным лишь тогда, когда вы верно зададите адекватный спрэд для пары в настройках тестера мт4!

Всегда помните/контролируйте на счете с какой разрядностью вы выполняете тест!
И не забывайте, в настройках тестера, в тестах с фиксированным спрэдом на счетах с 5-ти знаком умножать 4-х значный спрэд на 10!!
Так как 4-хзначный спрэд 3 на 5-ти значном счете в настойках тестера задается как 30!!
Иначе тесты превращаются в немножко сказки...
А верить сказкам мы не можем и не должны!

Попробуйте повторить свои тесты с фиксированным спрэдом реалистичного размера от 10-ти 5-тизначных пипсов и посмотрим будет ли баг.

Не смотря на мои многократные пояснения в топике, тестируя на 5-ти значном счете, вы задали фиксированный спрэд 5 пунктов 5-тизнак или 0.5 пипса 4-х знак - что просто сказка, такого в реальности нет.
Реальный спрэд eurusd, тем более на центах, в 3-4 раза больше - на 5-тизначном счете 15-20 пунктов, что вам и надо было задать в тестере.
chinchi19, тестируя в TDS2 с РЕАЛЬНЫМ спрэдом, вас на этой ошибке поймал - и НЕ подтвердил ваш первый тест, найдя место в вашем тесте, где с вашим сказочным спрэдом тест проходит, а с реальным спрэдом нет.
Точнее, он выявил, что просадка будет больше, чем в тесте у вас.
Чем лишний раз доказал преимущество и полезность использования в тестах TDS2.

-----

Что касается почему у вас всё таки неплохо совпал 2-й (обратный) тест...
Основных причин две:
1) один источник качественных котировок - практически 1:1 совпало количество баров и тиков за 5+ лет.
2) очень простой сет - настолько, что было очень мало мест, где могла бы проявиться большая точность TDS2 и в тесте разветвиться ход торгов.
Плюс настолько грубые настройки, что часть настроек просто не сработали в ходе теста в TDS2.

я наконец-то сжал выложенный вами не сжатый сет, посмотрел и реально очумел. :d
я видел, что сет простой, но что настолько совсем простой сет проходит 5+ лет с 3500 пипсовым гипертрендом бакса, это просто что-то!

Из настроек бросилось в глаза (сверху вниз) MaxSpread=5 и MaxSpreadStopTradingTimining=30.
Для eurusd спрэд 5 пипсов или 50 пунктов очень много - фильтр с такими настройками и за 5 лет может не сработать ни разу.
Был бы MaxSpread=3, в тесте в TDS2 он за годы сработал бы многократно и на ход торгов повлиял бы.
Но на евробаксе MaxSpread=5 практически равносильно тому, что фильтр спрэда отключен и на ход теста не влияет.

Так же в сете отключен даже безиндикаторный вход - 5+ лет теста сет открывает сетки немедленно где закрылась.
Отсутствие какого либо контроля входа первым ордером и немедленное открытие первого ордера где стоишь тоже минимизирует расхождение в ходе разных вариантов тестов.

Вырублен в сете даже гэп-контроль - гэпы осмысленно не обрабатываются, по факту открывается лишь один рыночный ордер очередного колена сетки.
Даже если гэп будет сотни 4-х значных пипсов, бот гэп увидит - но откроет единственный ордер очередного колена сетки и всё.

Фактически торги очень просты - через каждые 35 пипсов открывается очередное колено.
Первый вход без контроля, очень много одноордерных сеток с ТР 5 пипсов (50 пунктов).
Единственный работающий фильтр волатильности: если хай-лоу свечи Н1 превышает 15 пипсов - пауза 70 минут.
Если паузы фильтра волатильности нет - бот торгует непрерывно, не глядя больше ни на что.

Из-за такой экстремальной простоты сета минимальная разница в ходе теста в TDS2 и с фиксированным спрэдом на котирах дукаса.
Если бы сет был сложней и реально работал фильтр спрэда, разница в ходе тестов была бы намного больше.

Поэтому, имхо, в целом нет оснований надеяться, что тест в TDS2 всегда будет совпадать с тестом с фиксированным спрэдом и TDS2 не найдет слабостей в сете, вытестированном даже на котирах дукаса, но с фиксированным спрэдом.
Это вообще-то не радует, но в мт4 альтернативы TDS2 всё таки нет.

EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD-2014-2019-DD3688-4.4%-PROF162-TDS2.rar

Изменено 15 мая, 2019 пользователем Старик

[valerii.badaev]

Реальный спрэд eurusd, тем более на центах, в 3-4 раза больше - на 5-тизначном счете 15-20 пунктов, что вам и надо было задать в тестере.

На самом деле спред по EURUSD задан программно Квантом- с помощью файла mt4.properties он считывает спред для данного типа счетов.Для ECN счета- а именно для такого счета разрабатываля данный сет.5 пунктов-это минимальный спред на данном счете.В ходе торгов он конечно плавает в большую сторону.На будущее обязательно учту данное замечание.

---

Добавлено: 14-05-2019 06:34:16

---

Первый вход без контроля, очень много одноордерных сеток с ТР 5 пипсов (50 пунктов).

Что касается данного момента- я специально создавал сет,который мог бы закрывать сетку при минимальном откате на уровне 23.6 по фибо.Данный момент очень важен при длительных безоткатах. Изменено 14 мая, 2019 пользователем valerii.badaev@gmail.com

[elavr]

Индикатор: Setka - InfoPanel
Версия: 1.04 Alpha
Платформа: MetaTrader5
Многофункциональный индикатор для сеточника. Пояснения по функциям и отображаемой информации в этом посте.

Примечание:
1. Это порт оригинальной версии 1.04 на платформу Metatrader 5. Основной код - так как писал его автор.
2. Исходников версии 1.05 и 1.06 нет. Автор пишет, что в последующих двух версиях небольшие изменения в алертах, некоторые незначительные исправления и доработки, а также добавлен фон разных цветов под информацию по Sell и Bay сеткам. Что касается фона, то в следующем релизе он будет добавлен, по остальным изменениям - не хватает информации.
3. Не уверен, что правильно отображаю информацию отложных ордеров. Пока еще разбираюсь в данной теме.
4. Жду обратной связи.

Setka_-_InfoPanel.ex5

[Старик]

В посте http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=424983 заменил сет valerii.badaev@gmail.com на архив со всей инфой по этому сету.
Причина: в 9-ти коленном сете было задано S_MaxOpenOrders=16 - что неверно и абсолютно не допустимо, так как фактически лишает контроля над деньгами.
Многие после тестов ошибочно отставляют завышенный MaxOpenOrders, это распространенная ошибка - а делать этого категорически нельзя.

-----

Реальный спрэд eurusd, тем более на центах, в 3-4 раза больше - на 5-тизначном счете 15-20 пунктов, что вам и надо было задать в тестере.

На самом деле спред по EURUSD задан программно Квантом- с помощью файла mt4.properties он считывает спред для данного типа счетов.
Для ECN счета- а именно для такого счета разрабатываля данный сет.5 пунктов-это минимальный спред на данном счете.
В ходе торгов он конечно плавает в большую сторону.На будущее обязательно учту данное замечание.

Да пофиг что рекомендует Квант. :)
Спрэд надо смотреть на своем счете и есть индикаторы, пишущие спрэд.
На самом деле ДЦ с плечом 500+ становится всё меньше и еще и узкими спрэдами никто баловать особо не будет.
Тем более на центах никаких рекордно малых спрэдов не будет никогда.
И лучше тесты выполнять с фиксированным спрэдом чуть-чуть большим реального на счете, а не обманывать себе минимальными рекламными "теоретическими" спрэдами.

-----

Первый вход без контроля, очень много одноордерных сеток с ТР 5 пипсов (50 пунктов).

Что касается данного момента- я специально создавал сет,который мог бы закрывать сетку при минимальном откате на уровне 23.6 по фибо.
Данный момент очень важен при длительных безоткатах.

ТР на уровне 20%+- обеспечиваются в основном мультом минимум 1.7-1.8+ на старших коленах.
Всё остальное влияет, но намного меньше.
ТР=5 на первом колене на ТР=23%+- на старших коленах фактически не влияет никак, это разные темы.

За чрезмерной простотой сета специально гнаться не надо - простота обманчива и далеко не всегда оптимальна.
И тьма настроек вводилась в бота для того, чтобы, используя гибкие настройки, иметь возможность бороться за прибыль, балансируя устойчивость.

Например, 70%+ прибыли приносят первые 3 колена с ТР всего-то 5 пипсов (50 пунктов).

Спойлер

Это означает, что можно и нужно перепробовать максимум вариантов задания ТР на младших коленах, чтобы попробовать увеличить прибыль, сохраняя долгосрочную устойчивость сета.
Я бы на месте автора проверил бы и такие варианты

Спойлер

За каждый пипс прибыли надо бороться, используя все заложенные в бота многочисленные возможности и специально разработанный инструментарий анализа! |da| :)

[DENYA]

Маленький коммент, извините, не удержался.
Цитирую

Цитата

Да пофиг что рекомендует Квант. :)
Спрэд надо смотреть на своем счете и есть индикаторы, пишущие спрэд.
На самом деле ДЦ с плечом 500+ становится всё меньше и еще и узкими спрэдами никто баловать особо не будет.
Тем более на центах никаких рекордно малых спрэдов не будет никогда.
И лучше тесты выполнять с фиксированным спрэдом чуть-чуть большим реального на счете, а не обманывать себе минимальными рекламными "теоретическими" спрэдами.

а)Спред лучше всего смотреть по myfxbook, причем исключая время с 00:00МСК до 01:10МСК ибо там спреды коннские и по любому в данный момент у вас НЕ будет открыто новых ордеров (открытие запретит фильтр спреда).
б)ДЦ с узкими спредами становится все больше и больше, с плечом 1:500 их также предостаточно. Центовых брокеров с привлекательными спредами (близкими по затратам к долларовым) также предостаточно. Если у Вас есть ощущение что спреды стали большими, так это исключительно из-за новостного фона и носит ВРЕМЕННЫЙ характер (торговая война Китай-США, Брексит). По валютным парам в которых НЕТ новостного шума - спреды на минимальных значениях.
в)Гораздо больший эффект на результаты торговли и опта оказывает другой параметр, про который почему то никто и не говорит. А вот с ним происходит некоторая революция у форекс брокеров. О чем я? Правильно, я о "проскальзываниях" (я в этом понятии совмещу slippage и execution speed ...).
Я достаточно хорошо погружен в данную тему. В настоящее время изучаю торговые условия большого количества брокеров. И, если не брать мой опыт с одним брокером, то даже лучшие ECN брокера начинают грешить данным параметром. Проскальзывания ооочень трудно зашить в советник как защиту, я думаю именно поэтому брокеры начинают активно внедрять его в свои платформы как дополнительная прибыль с трейдеров.
Я изучаю иностранные форумы на предмет размера проскальзываний лучших брокеров и могу по общей тенденции сказать следующее:
1.Проскальзывания не носят обязательного характера. Они то есть, то их нет. Как правило они зависят от размера торгового лота И прибыльности трейдера.
2.По моим анализам форумов, у лучших ECN брокеров размер спред+комиссия по EURUSD составляет 0.45п. А размер проскальзываний по данному счету может составить 1п, что в 2,2 раза больше размера торговых издержек спред+комиссия.
3.Центовые брокеры также злоупотребляют проскальзыванием. Проскальзывание влияет на размер ТП, а также на геометрию сеток (так как ордера открываются уже по другой цене, нежели вы заложили в модель).

Вывод:
1.Безусловно ориентироваться на рекламные спреды нельзя. В приведенном выше примере, вместо спреда 0.45 фактически мы получаем 1.45п., а это уже аааабсолютно иные торговые условия.
2.В модель опта в размер спреда надо прибавлять размер проскальзывания. Лично я РАНЬШЕ добавлял 30% от спреда, то есть спред*1,3. В настоящее время надо пересмотреть данный параметр в большую сторону.
3.Если НЕ добавите в модель опта дополнительное увеличение спреда - рискуете получить заведомо ложную модель как по общей прибыли, так и (что самое страшное) по геометрии сеток!
4.К сожалению информации по усредненному размеру проскальзываний по каждой валютной паре у разных брокеров вы не найдете нигде! У вас 2 варианта: а)ставить советник мерящий размер скольжения. б)использовать информацию с англофорумов с отрицательными отзывами по торговым условиям брокеров, их как то усреднять и применять коэффециент увеличения на спред при проведении оптов и бэктестов.
================================

Про свопы:
Вообще мой личный рейтинг влияния на прибыльность торговли сеткой следующий:
1.Размер проскальзывания
2.Размер свопа
3.Размер спреда
4.Затраты на ввод/вывод депозита/прибыли.
5.Размер комиссии
6.Размер плеча
7.Размер стопаута

Как видно, размер свопов на втором месте по влиянию. Своп сожрет у вас процентов 30% прибыли по сравнению с безсвоповым счетом.
Также важны затраты на комиссию при вводе/выводе прибыли. При размере комиссии 3% вы получаете аж -6% сразу на данной операции что оооочень много!
И, как видно, размер плеча и стопаута не сильно влияет на прибыль.

[Neu4]

Индикатор: Setka - InfoPanel
Версия: 1.04 Alpha
Платформа: MetaTrader5
Многофункциональный индикатор для сеточника. Пояснения по функциям и отображаемой информации в этом посте.

Примечание:
1. Это порт оригинальной версии 1.04 на платформу Metatrader 5. Основной код - так как писал его автор.
2. Исходников версии 1.05 и 1.06 нет. Автор пишет, что в последующих двух версиях небольшие изменения в алертах, некоторые незначительные исправления и доработки, а также добавлен фон разных цветов под информацию по Sell и Bay сеткам. Что касается фона, то в следующем релизе он будет добавлен, по остальным изменениям - не хватает информации.
3. Не уверен, что правильно отображаю информацию отложных ордеров. Пока еще разбираюсь в данной теме.
4. Жду обратной связи.

Setka - InfoPanel v 1.06 для МТ4 - отложки точно не учитывает. При раскрытых 10 коленах сетки два из которых отложки, панелька пишет что открыто 8 колен.

[elavr]

Setka - InfoPanel v 1.06 для МТ4 - отложки точно не учитывает. При раскрытых 10 коленах сетки два из которых отложки, панелька пишет что открыто 8 колен.

Автор считал количество колен - счетчиком открытых ордеров, я пока не стал переделывать этот механизм.
На настоящий момент я количество колен считаю как количество позиций + количество отложенных ордеров.
Но с моей точки зрения - количество колен правильней было бы выставлять как максимальное значение из примечания.

---

Добавлено: 15-05-2019 06:23:03

---

Всем привет! Решил попробовать тестировщик mt5, но возникает проблема - после выставления параметров во вкладке "параметры" тестировщика советника, перейдя на другую вкладку "настройки", а затем обратно зайдя во вкладку "параметры" все выставленные параметры советника не сохраняются, параметры снова возвращаются как были по-умолчанию. Пробовал выставлять параметры и сохранять их в сэт, а затем загружать все равно то же самое, переустановка терминала от другого брокера тоже не помогла.
Советник " Setka v1.43 ADX-IMP capteenMT5opt"
Может кто то сталкивался с такой проблемой, что можно сделать?

Наткнулся на решение данной проблемы. Если еще актуально то:

Цитата

Расследование показало, что при запуске терминала после чистой установки не создаётся подпапка "Tester" в \MQL5\Profiles\.

Если эту подпапку создать руками, то проблема сброса настроек исчезает.

https://www.mql5.com/ru/forum/305142
Изменено 15 мая, 2019 пользователем elavr

[Дервиш]

Спойлер

Спреды когда понизятся на счёте

у меня демо на FXpro, обратил внимание, что у них в МТ4 спред 20 пп -это норма, у них же на демо в си-трейдер спред 5пп, но низкий спред компенсируют комиссией, так же,в среднем по болнице, выходит около 20пп

[shkarupin.vi]

у меня демо на FXpro, обратил внимание, что у них в МТ4 спред 20 пп -это норма, у них же на демо в си-трейдер спред 5пп, но низкий спред компенсируют комиссией, так же,в среднем по болнице, выходит около 20пп

Да всё нормально, целый день наблюдал. Спред был в диапазоне 15-19 пунктов на счёте (на три пары). Просто надо было перегрузить МТ4, чтоб перешёл на 5-ти знак. Вопрос снят в поддержке.

[ademen]

Добрый день.

Отличается ли версия робота на МТ4 от версии на МТ5?
Они одновременно обновляются?

Спасибо

Изменено 15 мая, 2019 пользователем andrijmix@gmail.com

[jeangreen]

Вывод:
1.Безусловно ориентироваться на рекламные спреды нельзя. В приведенном выше примере, вместо спреда 0.45 фактически мы получаем 1.45п., а это уже аааабсолютно иные торговые условия.
2.В модель опта в размер спреда надо прибавлять размер проскальзывания. Лично я РАНЬШЕ добавлял 30% от спреда, то есть спред*1,3. В настоящее время надо пересмотреть данный параметр в большую сторону.
3.Если НЕ добавите в модель опта дополнительное увеличение спреда - рискуете получить заведомо ложную модель как по общей прибыли, так и (что самое страшное) по геометрии сеток!
4.К сожалению информации по усредненному размеру проскальзываний по каждой валютной паре у разных брокеров вы не найдете нигде! У вас 2 варианта: а)ставить советник мерящий размер скольжения. б)использовать информацию с англофорумов с отрицательными отзывами по торговым условиям брокеров, их как то усреднять и применять коэффециент увеличения на спред при проведении оптов и бэктестов.
================================

Про свопы:
Вообще мой личный рейтинг влияния на прибыльность торговли сеткой следующий:
1.Размер проскальзывания
2.Размер свопа
3.Размер спреда
4.Затраты на ввод/вывод депозита/прибыли.
5.Размер комиссии
6.Размер плеча
7.Размер стопаута

Огромное спасибо Вам за ценную информацию. Раньше я об этом не задумывался. А теперь возьму это и запишу в Правила. Сложная штука эта маржинальная торговля. Куча мелочей, на которые неопытный человек не обращает внимание. И чем дальше в лес, тем все сложнее и интереснее.
И как называется советник, который считает проскальзывание?

[capteen]

Отличается ли версия робота на МТ4 от версии на МТ5?
Они одновременно обновляются?

Отличается ли самокат от автомобиля? ;)

Если говорить про обновления бота/мода то да. Обновления касаются обеих версий, но релизы идут не синхронно, поскольку какие-то изменения относятся исключительно к МТ4 версии а какие-то к МТ5. Когда (и если) будут изменения касающиеся обеих версий - будет полноценный релиз. Пока все изменения косметические/внутренние не влияющие на общий функционал.

Во время бета-тестирования я проводил сравнение МТ4 МТ5 версий на совпадение результатов. Получил 100%. Но есть тонкости, особенно в части тестера. МТ5-тестер использует динамический спред (точнее тиковые котировки) МТ4 пытается спред "синтезировать". ПОэтому при включенном фильтре спреда результаты МТ4 и МТ5 версий не могут совпадать.

Надеюсь, я ответил на Ваш вопрос.

Успехов!