[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[HQPhantom]

Назначение этих табличек единственное - показать какие могут быть варианты сетов/торгов и что и как в боте надо включать, чтобы сет/торги были нужного вам типа.
Это пояснение идей и возможностей мода бота - и не более.

Но из этого совершенно не следует, что целенаправленно созданный сет по схеме №3 можно разобрать на сеты по схеме №1 и №2 и тестировать их порознь.
В том числе и потому, что это 3 разных сета, каждый из которых это отдельная концепция торгов и каждый создается по иному.
Например, безиндикаторные диапазонные сеты, концептуально, не подлежат тестированию в тестере стратегий вообще.
Так как это сеты для разных уровней волатильности: меняется волатильность - меняете сет на другой из целой линейки сетов, которая создается для таких "позиционных" торгов.

Это небольшой вопрос и, в принципе, я мог кратко написать вам в личку и закрыть вопрос.
Эксперимент с "разборкой" и тестированием сета №3 вы выполнили идеологически некорректный.

Уважаемый коллега Старик!

Никто и не претендовал на идеологическую корректность, или революционную интерпретацию Ваших идей.
Это был просто эксперимент и не более того. О чём я в самом начале своего поста и поведал. И этот эксперимент наглядно показал тем, кто "разул глаза и включил мозги" :), что сеты, которые разработаны под схему торгов №3 (комбинированный вход первым ордером) нужно применять именно по этой схеме и никак иначе.
Но так же, этот эксперимент показал, что сет коллеги Neu4, разработанный для пары EURUSD при "доработке напильником" может отлично подойти и для EURJPY.
Изменено 11 апреля, 2019 пользователем HQPhantom

[capteen]

В тестере я ничего такого не заметил. Хотя, может, я что-то делают не так.
Вот пример по EURAUD.

И что по вашему не так сделал бот? "модифицировать ТП" он будет только если сетка растягиывается и открываются новые колена, он это сделал во всех Ваших скринах. То что, при откате 5-ть пипсов он закрывает сетки - так Вы ему сам так "велели" ;) Больше особых криминалов не увидел.

Замечание по ходу дела. Если Вы хотите что б вам помогли, зафиксируйте ошибочную ситуацию на отдельном терминале! У Вас страшная каша из советников, валют и прочего. Логи читать просто мучение какое-то! Если в чем-то заподозрили пару/бот - запустите отдельным термом. Это исключить взаимные влияния разных пар/ботов друг на друга, и даст чистые логи содержащие информацию строго по делу а не "шум эфира в грозу" :)

Успехов!

[Grail555]

разберитесь с советником cm ru

старая версия перестала работать, прикрепляю последние актуальные про и упрощенную, требуется пилюля от жадности :->

RUL.rar

Изменено 11 апреля, 2019 пользователем Grail555

[Superbonus]

И что по вашему не так сделал бот? "модифицировать ТП" он будет только если сетка растягиывается и открываются новые колена, он это сделал во всех Ваших скринах. То что, при откате 5-ть пипсов он закрывает сетки - так Вы ему сам так "велели" ;) Больше особых криминалов не увидел.

Сетка растягивается, колена открываются, но советник считает только тп последнего открытого колена и закрывает всю сетку, как только оно достигает тп, 5 пунктов. На последних скринах по-моему все видно, как должен был закрыть и как закрыл. Там 6 ордеров в сетке, тп не пересчитывал и закрыл все по последнему в минус. Перезагружаю терминал и он пересчитывает как должен. Происходит это не всегда. Я не знаю еще как подробней описать. Я уж ему точно сам не вводил сетки в минус закрывать.

[capteen]

етка растягивается, колена открываются, но советник считает только тп последнего открытого колена и закрывает всю сетку, как только оно достигает тп, 5 пунктов. На последних скринах по-моему все видно, как должен был закрыть и как закрыл. Там 6 ордеров в сетке, тп не пересчитывал и закрыл все по последнему в минус. Перезагружаю терминал и он пересчитывает как должен. Происходит это не всегда. Я не знаю еще как подробней описать. Я уж ему точно сам не вводил сетки в минус закрывать.

Включайте комментарии, собирайте сетки... что-то не так. Я не касался базовых функций бота! А у Вас в сете все опции мода отключены. Я таких ситуаций ни на демо, ни на реале не встречал.

[Старик]

Superbonus, задайте TakeProffitControlTiming=30 - параметр в самом низу сета.

capteen, это ж мт5?
какой-то плавающий глюк при открытии очередного ордера - не уходит на модифицирование ордеров после открытия ордера очередного колена?
Дожимать модифицирование ордеров сетки бот должен - если бы ушли на модифицирование, его бы дожимали.
И после открытия 6 колена тут же должно быть пересчитано ТР всей сетки и вызвана модификация ордеров от наибольшего к первому - а тут, выходит, модифицируется только наибольший как будто он единственный.

Вторая тема - наибольшему ордеру будет присвоено ТР, равное ТР (прибыли в пипсах) на текущем колене только в том случае, если этот ордер будет считаться единственным/первым в сетке.
Или счетчик количества колен портится, или в цикл модификации передается иногда неверно, или перебор ордеров на графике нарушается...

Ну а регулярный контроль корректности ТР по таймеру просто не успевает сработать.
Если ТР типа 5 пипс, то, возможно, оно достигается быстрее, чем по дефолту раз в 90 секунд происходит проверка корректности ТР.

Но самое паскудное, что после закрытия наибольшего ордера с убыточным ТР закрываются и остальные ордера сетки.
То есть срабатывает блок контроля достижения ТР сетки на неверном уровне и вызывается блок зачистки сетки.
То есть этот заведомо неверный уровень ТР сетки известен боту как контролируемый корректный и это неверное значение ТР было запомнено при открытии очередного колена сетки.

Имхо, что-то поплыло в обработке сетки (пересчета уровня ТР и модификации) после открытия ордера очередного колена.
А контроль корректности ТР по таймеру просто не всегда успевает предотвратить ошибочное закрытие старшего ордера по ложному ТР сетки и последующее закрытие остатка сетки.

[elavr]

Уважаемые коллеги!

Судя по всему у меня та же беда, что и у предыдущего оратора .
Терминал: mt5. Брокер Альпари. Счет ECN.
Хочу сказать, что на Робофорексе, на центовых счетах - такой проблемы нет.


Сейчас попробую задать TakeProffitControlTiming=30 как советует уважаемый Старик по результатам отпишусь.

ордера.png
ордера2.png
mt5_err.rar

[Старик]

Коллеги, не первый раз напоминаю:
когда скрините - всегда включайте показ комментариев ордеров!!
Как на вкладках терминала Терминал или Торговля - так и на вкладках История!!
Это ключевая информация при поиске ошибок - а так же при анализе отчетов торгов!


capteen, однозначно неверно (см.скрин) вычисляется и присваивается ордерам ТР.
В ордере в ТР задается абсолютно нереалистичная абсолютная цена.
Причем в примере даже первому ордеру сетки.
Возможно, не считывается или портится цена открытия ордера при вычислении уровня ТР...
Блок контроля достижения уровня ТР сетки ошибочно решает, что уровень ТР сетки уже пройден - и тут же ошибочно закрывает сетку.

Насколько понимаю, это проявляется только в Альпари.
Возможно, их терминал привирает как-то по особенному.

Относительно того в каком моде это проявилось впервые, понимания у меня нет.

ордера2.png

Изменено 12 апреля, 2019 пользователем Старик

[elavr]

Я так понимаю что TakeProffitControlTiming=30 особо не поможет.

Деление на ноль, при открытие ордера. Такие же ошибки были и в предыдущих логах.

orders.png
log.png
mt5_errr.rar

[capteen]

Я так понимаю что TakeProffitControlTiming=30 особо не поможет.

Деление на ноль, при открытие ордера. Такие же ошибки были и в предыдущих логах.

capteen, однозначно неверно (см.скрин) вычисляется и присваивается ордерам ТР.
В ордере в ТР задается абсолютно нереалистичная абсолютная цена.
Причем в примере даже первому ордеру сетки.
Возможно, не считывается или портится цена открытия ордера при вычислении уровня ТР...
Блок контроля достижения уровня ТР сетки ошибочно решает, что уровень ТР сетки уже пройден - и тут же ошибочно закрывает сетку.

Насколько понимаю, это проявляется только в Альпари.
Возможно, их терминал привирает как-то по особенному.

Относительно того в каком моде это проявилось впервые, понимания у меня нет.

capteen, это ж мт5?
какой-то плавающий глюк при открытии очередного ордера - не уходит на модифицирование ордеров после открытия ордера очередного колена?
Дожимать модифицирование ордеров сетки бот должен - если бы ушли на модифицирование, его бы дожимали.
И после открытия 6 колена тут же должно быть пересчитано ТР всей сетки и вызвана модификация ордеров от наибольшего к первому - а тут, выходит, модифицируется только наибольший как будто он единственный.

Еще не разобрался, надо выяснять, но вот этот кусочек лога:

Спойлер

QK	2	19:49:13.496	Trades	'15026676': failed modify order #1016996824 buy 0.01 EURUSD at market sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> market, sl: 0.00000 tp: 0.00150 [Invalid request]
KQ	2	19:49:13.496	Trades	'15026676': failed modify order #1016996824 buy 0.01 EURUSD at market sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> market, sl: 0.00000 tp: 0.00150 [Invalid request]
EL	2	19:49:13.496	Trades	'15026676': failed modify order #1016996824 buy 0.01 EURUSD at market sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> market, sl: 0.00000 tp: 0.00150 [Invalid request]
KG	0	19:49:13.504	Trades	'15026676': deal #1010369760 buy 0.01 EURUSD at 1.12629 done (based on order #1016996824)

однозначно говорит об "ошибке 130" в варианте МТ5. Почему такой дурацкий ТП 0.00150 - пока не ясно. Буду смотреть.

И еще! Насколько я успел заметить, этот глюк появляется исключительно в сборке 190320. Попробуйте заменить на предыдущую сборку или вообще на 181112. В 190320 обнаружено несколько неточностей, но, поскольку релиз не объявлялся, я о них не сообщал. Было бы полезно убедиться, что эта ошибка не тянется из старых релизов, и станет намного проще ее локализовать. У меня демо альпы - таких глюков не видел. Так что весь расчет на общественность.

Ошибка возникает когда идет попытка модификации ордера еще не перешедшего в сделку (задержка на стороне ДЦ). Источник проблемы в том, что в ордере еще не исполненном (если это не отложка) в поле Цена стоит пометка "market"... :(

Успехов! Изменено 12 апреля, 2019 пользователем Старик

[elavr]

И еще! Насколько я успел заметить, этот глюк появляется исключительно в сборке 190320. Попробуйте заменить на предыдущую сборку или вообще на 181112. В 190320 обнаружено несколько неточностей, но, поскольку релиз не объявлялся, я о них не сообщал. Было бы полезно убедиться, что эта ошибка не тянется из старых релизов, и станет намного проще ее локализовать. У меня демо альпы - таких глюков не видел. Так что весь расчет на общественность.

Торговля велась в релизе 190204.
Запустил торговлю на релизе 181112.

---

Добавлено: 12-04-2019 07:49:36

---

Результат в релизе 181112 такой же. Причем второй ордер прошел без проблем.
Есть ли смысл проверять на счетах standart?

mt5_err3.rar

Изменено 12 апреля, 2019 пользователем Старик

[skbd]

Здравствуйте. Последняя версия бота пригодна для торгов на реале?
Форум бегло пролистал, вот это видел,

Формально мы еще на этапе разработки бота и стабильной, глубоко протестированной версии бота пока нет!
Так что пока ставить бота на реал очень существенный риск и вы должны понимать риски, которые вы этим на себе берете!

но всё же, с момента релиза версии 1.43 прошло два года и разработано много интересных сетов. Можно-ли что-то из этого многообразия на данный момент рассматривать для реальных торгов?

[capteen]

Торговля велась в релизе 190204.
Запустил торговлю на релизе 181112.
Добавлено: Сегодня в 10:49:36 am
Результат в релизе 181112 такой же. Причем второй ордер прошел без проблем.
Есть ли смысл проверять на счетах standart?

Насколько я могу предполагать, ошибка проявляется на счетах с типом исполнения "Маркет" и значительной задержкой исполнения. В этом случае у ордера, сделка еще не открылась нет цены!
Сделал "заглушку-обход" этой ошибки. Попробуйте! Архив со всеми сборками под МТ5 во вложении.

но всё же, с момента релиза версии 1.43 прошло два года и разработано много интересных сетов. Можно-ли что-то из этого многообразия на данный момент рассматривать для реальных торгов?

Дело не в сетах, а в самом боте. Иногда могут проявляться ранее не выявленные/исправленные особенности. это надо учитывать и принимать на себя следующие из этого риски.

EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP-190412.zip

Изменено 12 апреля, 2019 пользователем capteen

[Neu4]

Добрый день, коллеги.

Решил поделиться новым сетом. На его создание сподвигла идея, которая появилась при публикации мода RSI-CCI, и используя которую я в конце 2018 года выводил депо из просадки. Полностью реализовать идею при текущей функциональности бота не получилось, но и полученные результаты достаточно интересны.

Разработка теста проводилась на диапазоне дат 23.12.2015-28.02.2019, плече 1:500, котировки Дукас, пара EURUSD. Контрольные тесты 01.07.2016-28.02.2019, 01.01.2017-28.02.2019, 01.07.2017-28.02.2019, 01.01.2018-28.02.2019, 01.07.2018-28.02.2019. В сэте всего 4 колена, при тестах ограничение на количество колен было убрано. Версия бота - http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=407749

Наибольшая эффективность, как мне кажется, будет при использовании на центовых счетах, т.к. при маленьком стартовом депо, можно выставить достаточно большой первоначальный лот - отчет реинвест ((EA) - Setka v1.43 RSI-CCI Neu4-190412-EURUSD-2-H1-350-К-350-4 реинвест c лота 0.3) со стартового лота 0,3 и депо 10500 (105$ на центовом счете). Исследование коллеги Старика на эту тему http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=405661.

P. S. есть подозрение, что при корректировки TP, сэт встанет на другие пары с похожей волатильностью.

EA_-_Setka_v1.43_RSI-CCI_Neu4-190412-EURUSD-2-H1-350-К-350-4.gif
EA_-_Setka_v1.43_RSI-CCI_Neu4-190412-EURUSD-2-H1-350-К-350-4_реинвест.gif
EA_-_Setka_v1.43_RSI-CCI_Neu4-190412-EURUSD-2-H1-350-К-350-4_реинвест_c_лота_0.3.gif
EA_-_Setka_v1.43_RSI-CCI_Neu4-190412-EURUSD-2-H1-350-К-350-4.zip

Изменено 12 апреля, 2019 пользователем Neu4

[elavr]

Сделал "заглушку-обход" этой ошибки. Попробуйте! Архив со всеми сборками под МТ5 во вложении.

capteen первый ордер прошел, все ок.

orders.png
log_term.png
log_exp.png

[capteen]

capteen первый ордер прошел, все ок.

Да, я сумел таки воспроизвести ошибку на Альпах-Демо. Замена релиза ошибку ликвидировала.
Так что выкладываю новый релиз.
В архиве все версии и МТ4 и МТ5 С индикаторами и без.

Всем профитов!

laguerre.ex5
Laguerre.ex4
EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP-190412.zip

Изменено 6 мая, 2019 пользователем capteen

[consi]

Вечер добрый, уважаемые форумчане. Во-первых, поздравляю вас с Днём космонавтики и желаю совместными усилиями вывести детище этой ветки на космический уровень!
По мере появления свободных минут продолжая тестировать сет уважаемого Deuvskiy в надежде использовать его доработанную версию на реале, обратил внимание на то, как он легко проходит период полуторамесячного неприятного безотката по EURUSD с середины апреля по конец мая 2018 г. Задал себе логичный вопрос: возможно, просто повезло, и при слегка иных условиях просадка примет совсем другой размах? Несколько форвард-тестов на этом периоде на MT5 Alpari не привели к существенным изменениям картины. После чего прогнал этот сет на реальных тиках в MT5-Real ForexClub. Вначале та же приятная картинка - не более 300 долларов просадки, но вот очередной форвард-тест: с 10.04.2018 по 15.06.2018 с задержкой исполнения 100 мс - и картина коренным образом меняется. На опасном периоде просадка вырастает до 8293 доллара, существенно выше, чем была в день всемирного шока после провозглашения Трампа президентом, и это уже серьёзно.
Для себя я сделал вывод, что при тестировании сетов важно максимально тщательно прогонять их по всем опасным периодам, включая форвард-тесты не только по тем же котировкам, но и по альтернативным, где размер свечек может на несколько пипсов отличаться, ослабляя тем самым фактор удачного расклада для советника, а иначе уязвимые места сета могут не всплыть на поверхность. Но такие уязвимые места проще выявлять сообща путём максимально тщательного прогона сета на опасных периодах.

EA-Setka_v1.43_ADX-IMP_Deuvskiy-EURUSD-190412-M1-K10000-180410-180615-delay100ms-FxClubMT5Real.zip

[Старик]

Несколько форвард-тестов на этом периоде на MT5 Alpari не привели к существенным изменениям картины.
После чего прогнал этот сет на реальных тиках в MT5-Real ForexClub.

А что вы можете сообщить о количестве баров и тиков в сравниваемых вами тестах, начиная с котиров дукаса?
Фишка в том, что не свечки могут отличаться - многих тысяч свечек может вообще не быть!!
И тогда вы пытаетесь сравнить проезд по мосту целому и по мосту взорванному в нескольких местах...
По взорванному, даже если до другого берега и сможете как-то доехать, расход бензина по любому будет больше в разы.

[consi]

А что вы можете сообщить о количестве баров и тиков в сравниваемых вами тестах, начиная с котиров дукаса?
Фишка в том, что не свечки могут отличаться - многих тысяч свечек может вообще не быть!!

Разумно. Обычно серьёзные несоответствия видны визуально после теста на графике, если внимательно рассмотреть сделки, да ещё на разных таймфреймах. В данном случае визуальная картинка никаких подозрений не вызывает. Просто buy-сетка начинается в менее удачный момент.

[capteen]

Разумно. Обычно серьёзные несоответствия видны визуально после теста на графике, если внимательно рассмотреть сделки, да ещё на разных таймфреймах. В данном случае визуальная картинка никаких подозрений не вызывает. Просто buy-сетка начинается в менее удачный момент.

Доброго вечера!

По Вашим сообщениям так и просится "А вы хотели бабломясорубку - чтоб совать г..но и получать пончики?"...

Трейдер ставит бота на торги, терйдер думает - бот, не бот - трейдер был есть и будет ключевой фигурой в торгах! Без головы можно и ч..н сломать!
Ваше исследование очень полезно! Только выводы, несколько, на мой взгляд, не в ту сторону...

Но Вы правы! Трейдер должен думать, когда и куда он запускает торги/бота!

Это к тому. что бот- ботом, но думать должен трейдер. Всегда могут быть условия, где самый лучший алгоритм проиграет. И только человек может (и должен) все это осознать и принять решение.

Спасибо! Вы дали очень полезную информацию!

Всем профитов!

PS Я тоже не мало времени трачу "созерцая" графики торгов! И очень сочувствую тем, кто этого не делает! "Тупо опт/тест" - дорога к сливу!

---

Добавлено: 13-04-2019 22:08:23

---

Кстати, коллега Старик!
Я бы обратил серьезное внимание на этот пост! Коллега сделал уникальный набор проверок! Я такого еще не видел в нашем топике. И выводы, пусть не бесспорные, но важные.
Из этого исследования можно начинать строить рекомендации о допустимом времени входа в торги ботом! Думаю, это очень серьезная и нужная/важная тема.
Уже не раз здесь были сообщения о том, что "успешный сет/набор сливает! -ай-ай-ай!" сливает...
Оказывается просто время выбрано "не то". Вопрос в том "когда то?"
Не правда ли, тема для изучения?

Успехов всем! Изменено 13 апреля, 2019 пользователем capteen

[consi]

Спасибо! Вы дали очень полезную информацию!

Благодарю Вас, что основательно подошли к оценке данного теста. Очень буду рад, если окажусь чем-то полезен уважаемому сообществу, проделавшему колоссальную работу на благо всех трейдеров, имеющих голову ))
У меня зреют предложения в свете написанного Вами выше, но спешить с ними не буду. Пока выкроил время, чтобы подробней ответить на резонный вопрос уважаемого Старика:

А что вы можете сообщить о количестве баров и тиков в сравниваемых вами тестах, начиная с котиров дукаса?

Поскольку у дукаса нет родного MT5, загрузил котировки дукаса в MT5 от метаквоутс, создав пару EURUSD_Duk_UTC2. Прилагаю отчёт теста на том же периоде, что и для котировок ForexClub (мой пост выше). Если коротко, то в ForexClub на указанном периоде 69102 бара и 7459633 тика против дукасовских 66788 баров и 11875104 тиков. Для меня ключевое значение имеют два момента:
1. Баров в ForexClub не меньше, то есть возможный вариант, о котором Вы писали ("многих тысяч свечек может вообще не быть") отпадает. То, что количество тиков сильно отличается, так здесь вряд ли можно ожидать чего-то иного при разных поставщиках ликвидности.
2. На мой взгляд более важный, чем п. 1: по самим сделкам на ForexClub видно, что сетка, уводящая в глубокую просадку, совершенно рабочая, и в ней нет видимых несоответствий, которые могли бы быть вызваны отсутствием свечек в котировках и прочими техническими нестыковками.
Здесь можно сделать несколько выводов и касательно самой конкретной ситуации, и касательно методологии тестирования.
Появление глубокой просадки на котировках ForexClub вполне понятно: советник получает сигнал на вход и начинает строить buy-сетку, приводящую к просадке, на том отрезке, который он спокойно проходит на дукасе, но только по причине "везения", т.к. не получает там сигнала на вход. И это лишний раз отчётливо обнажает проблему, о которой часто пишут: что стандартная оптимизация сетов является подгонкой под историю, где опасные отрезки проходятся не за счёт гениального соотношения параметров сета, а за счёт того, что при тестах советник всего лишь не открывает сетку в опасный момент, т.к. нет сигнала на вход. И получается, что потом этот сет спокойно сливает депозит на реале, просто потому, что сама методология его создания была ошибочной, ведь на реале он спокойно может получить сигнал на вход в "менее удачный" момент и слить при том же уровне безотката, который он спокойно проходил на тестах.

---

Добавлено: 14-04-2019 14:54:22

---

Теперь о моём назревшем предложении на ваш суд по изменению методологии подбора сетов с целью решения проблемы подгонки под историю, при этом не отходя радикально от самой идеи использования истории.
Я считаю крайне необходимым шагом в подборе сетов тестирование сета на всех известных опасных участках истории, но не просто тупо прогоняя сет по этому участку, а принудительно заставляя советник открыть первую сделку в заведомо неблагоприятный момент.
Почему мы вправе это делать? Потому что в реале сигнал на открытие сделки по любым индикаторам или без может поступить как раз в «неудачный» момент, после которого начнётся безоткат. Кто скажет, что это не так, тот никогда не торговал на реале )))
И как следствие, основная сила сета заключается не в том, чтобы пройти мимо опасного периода (в этом тоже, но об этом позже), а в том, чтобы правильно «держать удар», если сетка была открыта в неудачный момент.
Я сейчас сделал такой эксперимент. В том же сете, что использовался выше, отключил use_ADX_for1Order для buy, просто чтобы заставить советник открыть первую сделку в другом месте. И смотрите что получилось – в прицепе. Попросту говоря, слив. На этот раз уже на котировках дукаса, а не форекс-клуба. Опять же, я вправе так сделать при тестировании, потому что в реале в подобной ситуации сигнал на открытие может поступить при включенном фильтре на вход.
И вот уже после того, как мы добиваемся, чтобы тестируемый сет вёл себя достойно на периоде безотката, неудачно ввязавшись в сетку, мы можем играться с входами по фильтрам, чтобы минимизировать вероятность неудачного первого входа. Но никакая комбинация фильтров на вход никогда не сможет гарантировать, что сигнал на вход не поступит в самый неподходящий момент.
Отсюда мои конкретные предложения:
Если уважаемый capteen сочтёт это разумным, добавить в код советника пару параметров, используемых исключительно для тестирования:
1. Принудительно открыть первую сделку (дата и время).
2. Тип принудительно открываемой сделки – buy или sell.
Это позволит тестировать сет, заставляя его ввязаться в опасную сетку, и наблюдать за его поведением, и делать выводы о его эффективности в непростых ситуациях.
Особо хочу подчеркнуть, что форвард-тесты очень плохо выполняют эту функцию, поскольку всё равно мы остаёмся привязаны к определённой точке входа по сигналу фильтров, и в форвард-тестах эта точка смещается не так часто, как нужно, и порой форвард-тестами вообще не удаётся добиться какого-то видимого изменения поведения на тестируемом участке.
Далее, выделить известные периоды опасных ситуаций, прежде всего неприятных длительных безоткатов или почти безоткатов (например, для EURUSD и GBPUSD с середины апреля по конец мая 2018 г., и в обязательном порядке прогонять сеты по этим периодам с настройками, указанными выше. Более того, визуально наблюдая за сетками на опасном периоде, можно понять, какие параметры можно изменить для того, чтобы лучше «держать удар».
Это гораздо более творческая и кропотливая работа, чем многочисленные прогоны по всей истории, но это позволит создавать сеты, которые действительно будут иметь ценность на реале, ибо они проверены на способность держать удар в трудных ситуациях, а не на избегании этих ситуаций (как в случае подгонки под историю). И только те сеты, которые достойно справляются с проблемой, можно дальше «учить» стараться избегать проблем– путём подбора фильтров на вход.

EA-Setka_v1.43_ADX-IMP_Deuvskiy-EURUSD-190412-M1-K10000-180410-180615-Dukas-MT5-Real.zip
EA-Setka_v1.43_ADX-IMP_Deuvskiy-EURUSD-190412-M1-buyADXfor1orderNO-K10000-180410-180615-Dukas-MT5-Real.zip

Изменено 14 апреля, 2019 пользователем consi

[Grail555]

По Вашим сообщениям так и просится "А вы хотели бабломясорубку - чтоб совать г..но и получать пончики?"...

не обращайте внимание на "умных" новорегов, это просто юные адепты всб бота набежали со складок и чатов в поисках халявного бабла :))
сетка хороший советник не хуже ато и получше многих платных, просто он требует мозгов :-H Изменено 14 апреля, 2019 пользователем Grail555

[consi]

юные адепты всб бота

Если вы меня имеете в виду, то я к таковым не отношусь) Возможно, Вам мой аватар навеял. В реале я гораздо старше )

сетка хороший советник не хуже ато и получше многих платных, просто он требует мозгов

С этим согласен на 100%, отчего и возникает желание быть полезным сообществу.

[capteen]

Я сейчас сделал такой эксперимент. В том же сете, что использовался выше, отключил use_ADX_for1Order для buy, просто чтобы заставить советник открыть первую сделку в другом месте. И смотрите что получилось – в прицепе. Попросту говоря, слив. На этот раз уже на котировках дукаса, а не форекс-клуба. Опять же, я вправе так сделать при тестировании, потому что в реале в подобной ситуации сигнал на открытие может поступить при включенном фильтре на вход.
И вот уже после того, как мы добиваемся, чтобы тестируемый сет вёл себя достойно на периоде безотката, неудачно ввязавшись в сетку, мы можем играться с входами по фильтрам, чтобы минимизировать вероятность неудачного первого входа. Но никакая комбинация фильтров на вход никогда не сможет гарантировать, что сигнал на вход не поступит в самый неподходящий момент.
Отсюда мои конкретные предложения:
Если уважаемый capteen сочтёт это разумным, добавить в код советника пару параметров, используемых исключительно для тестирования:
1. Принудительно открыть первую сделку (дата и время).
2. Тип принудительно открываемой сделки – buy или sell.
Это позволит тестировать сет, заставляя его ввязаться в опасную сетку, и наблюдать за его поведением, и делать выводы о его эффективности в непростых ситуациях.

Интересные мысли и наблюдения!
Есть над чем поработать. Одно только смущает/удивляет... Ну почему все хотят чтобы "кто-то, что-то дописал..." У нас в боте почти 100 (без шуток!!!) параметров! Ваша задача решается без вмешательства в код.
1. Ставите Дату начала торгов (календарь).
2. Отключаете встроенные и индикаторные фильтры на вход 1-м ордером.
3. Ограничиваете торги по направлению соответствующим параметром в первом блоке...

"Ой! Capteen не нужен, все и так есть!" ;)

Еще раз уточню! Я это пишу не против Вашей, вполне разумной, идеи стресс тестирования! Только желаемых условий можно легко достичь просто используя параметры бота. Надо бы научиться ими пользоваться! ;)

Что касается "дописать" - у меня очень обширный набор очень интересных, а иногда и важных доработок в очереди. Например. за последние дни несколько раз. в дополнение к "ошибке 130", словил от тестера "ошибку 1"!!! Это чрезвычайно неприятный момент! Надо садиться и внимательно разбираться. При этом МТ4 всячески этому противится (не умеет отлаживать на истории)... А в МТ5 этой ошибки не видел... Есть над чем поломать голову...

Продолжайте работать (и головой тоже! :) )! У Вас полезные мысли и направление размышлений!

Успехов!

[Старик]

Расшифровка отчета StrategyTester тестера стратегий мт4.

Пост сначала задумывался как относительно краткие личные сообщения, адресованные разработчикам Анализаторов статистики сеток коллегам dagaz и Oleg Snegov.
В рамках нашей обычной объемной переписки о разработке ПО, обычно происходящей в личке или по почте вне топика.
Однако недавно в посте http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=422293 я сформулировал очень важные предположения о том как можно вычислять минимальное необходимые депо и CurrencyForMinLot для торгов с реинвестом, позволяющие получать максимальную прибыль при сохранении прозрачности тестирования и разумных рисков.
И ключевым техническим/контролирующим элементом предложенной мной методики являются отчеты Анализаторов статистики сеток.

Достоверность расшифровки отчетов тестеров и ранее требовалась высокая - низкая достоверность в этом вопросе бессмыслена.
Но если Анализаторы статистики сеток являются еще и ключевым элементом методики вычисления минимального достаточного депо=CurrencyForMinLot для торгов с реинвестированием прибыли, то требуется уже 100% надежность/достоверность расшифровки отчета StrategyTester хотя бы тестера стратегий мт4.
Понимание, что это можно сделать, у меня была давненько, но не получалось подробно описать.
В итоге я решил детализировать и выложить в топик мои предложения/схему расшифровки отчета StrategyTester тестера стратегий мт4 с тем, чтобы это описание смогли увидеть не только разработчики, но и опытные тестировщики.
Но всякий случай: может я что-то неверно интерпретирую или упустил - и кто-то меня поправит или дополнит. :)

-----

я может не до конца въезжаю, но логика расшифровка сеток в отчетах тестера стратегий мт4 вроде как не является особо сложной проблемой...
Особенность отчета StrategyTester тестера стратегий мт4 именно в том, что абсолютно все выполняемые ботом и сервером ДЦ действия записываются в отчет строго последовательно и без изъятий!
Соответственно, сетки вроде можно однозначно вычленять/расшифровать "на лету" однократным считываем отчета тестера мт4 от начала до конца отчета и без необходимости последующих сортировок и фильтраций ордеров...
Таблицу вроде можно заполнять по мере считывания отчета и вычленения сеток и, после завершения считывания отчета тестера мт4, лишь разделить накопленные в таблице суммы на соответствующее количество сеток - для получения средних значений.
Для расшифровки отчетов тестора мт4 нет необходимости и в учете/анализе комментариев ордеров.

2-х сеток sell и/или 2-х сеток buy одновременно быть не может - то есть все не закрытые/удаленные ордера sell или buy это всегда одна/текущая сетка sell или buy.
1 сетка sell и 1 сетка buy одновременно быть могут.
В течении времени существования одной текущей sell или buy сетки могут поочередно открыться несколько противоположных buy или sell сеток.
Также важно то, что в боте используются стоповые отложки и сетки формируются из однонаправленных ордеров: buy&buystop и sell&sellstop - что серьезно уменьшает риск запутаться при расшифровке.

В отчетах тестера мт4 все ордера имеют уникальные №№ п/п в тесте и по этим номерам ордера абсолютно однозначно идентифицируются при любой операции - открытия/выставления, модификации, активации или закрытия/удаления.
№ п/п присваивается ордеру при его открытии/выставлении и не должен меняться вплоть до закрытия/удаления ордера.
Уникальный № ордера в тесте в мт4 абсолютно однозначно идентифицирует ордер и, насколько понимаю, не нужна больше никакая информация (типа комментариев ордеров) для дополнительной идентификации ордеров и (текущих) сеток, в которые они входят!


Также надо учитывать идеальность построения и закрытия сеток в тестере стратегий:
- рыночные ордера открываются без проскальзываний (но могут быть смещения при активации отложек)
- там не бывает закрытых/удаленных вручную ордеров,
- все рыночные ордера (кроме случаев срабатывания стопа) закрываются по единому ТР,
- все не активированные отложки удаляются ботом после закрытия всех рыночных ордеров сетки.
В тестере мт4 полностью отсутствуют помехи и искажения хода торгов, возможные и даже неизбежные в реальных торгах.

Более того, только в отчете тестера мт4 торги ботом строго протоколируются именно так, как они задуманы и реализованы в боте.
Отчет тестера мт4 единственный из всех доступных отчет, в котором осуществляемые ботом действия с ордерами визуализируются без сокращений и обобщений и каждое действие бота (и сервера) с ордерами визуализируется отдельной строкой отчета тестера мт4.
Во всех других отчетах мт4, всех отчетах мт5 и myfxbook есть умолчания и обобщения и обычно лишь одной строкой описывается "история жизни" ордера от открытия/выставления до закрытия/удаления. И эта обобщенная (точнее, усеченная) информация об ордерах "родился-умер" требует достаточной расшифровки и интерпретации информации об ордерах, чтобы лишь логическим путем объединить их в сетки. И кто с кем как трахался при жизни, иногда точно понять нелегко... Хотя и надо.
В отчетах же тестера мт4 работа бота с ордерами и "жизнь" сеток (появление, эволюция и ликвидация) протоколируется полностью без изъятий/сокращений и обобщений. По структуре отчет тестера мт4 ближе всего к записям бортового самописца самолета, строго последовательно записывающего абсолютно все управляющие воздействия автоматики/экипажа от момента взлета до момента посадки.
И именно исчерпывающая полнота и строгая хронологическая последовательность отчета тестера мт4 не требует как таковой расшифровки и каких-то догадок/допущений относительно появления, эволюции и ликвидации сеток - вся необходимая информация в Strategy Tester Report есть.
И отчет тестера мт4 надо лишь последовательно нарезать на кусочки примерно так, как не так давно формировались телеграммы: читаете сплошную телеграфную ленту - и каждое предложение, заканчивающееся точкой, отрезаете ножницами и наклееваете на бланк. :)
И чуть ли не единственная сложность - научиться распознавать точки в конце предложения...


Из-за особенности реализации блока выставления отложек нет большинства проблем и при обработке информации по отложкам.
Вообще задумывалось, при мартин гэпе, выставлять отложки от большей к меньшей, то есть начинать с наибольшей и самой ближней к цене - но, в процессе реализации, случайно выписали выставление отложек от меньшей к большей.
В результате этого не критичного недоразумения в реализации бота, даже при выставлении отложек в сетках, сохраняется очередность ордеров не только п/п в тесте, но и по номерам колен - ордер каждого следующего колена имеет точно больший абсолютный № по порядку в отчете теста (но № м.б. не подряд).
И это, в т.ч., обеспечивает отсутствие перепутов нумерации ордеров при последовательном считывании отчетов тестера мт4 и возможность бессбойной расшифровки сетки при однократном чтении отчета тестера мт4 без необходимости последующих сортировок.


В общем, отчет тестера стратегий мт4 единственный из отчетов, содержащий полную первичную информацию о работе с ордерами без изъятий и обощений.
И полнота и хронологичность первичной информации должны обеспечить возможность абсолютно точной расшифровки сеток и формирования бескопромиссно точной статистики сеток.

-----

Еще немного уточнимся.

1) очередная/текущая новая sell или buy сетка всегда открывается только рыночным ордером.
На следующих коленах, включая последнее, могут как открыватся рыночные ордера, так выставляться стоповые отложки.

2) Пока сетка не закрыта:
- все новые sell и sellstop ордера относятся к текущей sell сетке
- все новые buy и buystop ордера относятся к текущей buy сетке.

3) по мере считывания отчета тестера мт4 возможна одна из следующих ситуаций:
а) нет ни одной открытой сетки
б) есть 1 открытая сетка
в) есть 2 открытых противоположных сетки
г) достигнут конец файла отчета или первая запись с "closed at stop" - формируем сводную таблицу и завершаем работу.

4) За время существования одной сетки (например, sell) может быть:
- ни одной встречной (buy) сетки
- открыто и закрыто 1 или более встречные сетки
- открыта и не закрыта встречная сетка (ранее открывшаяся сетка закроется раньше, чем позднее открытая встречная сетка).
Необходима полностью раздельная обработка информации о текущих sell и buy сетках, так как в ходе теста бывают все возможные комбинации открытий и закрытий встречных сеток.

5) закрытие сетки всегда происходит последовательно: сначала все рыночные - потом удаление неактивированных отложек, если есть.
Если наступило одно из условий закрытия сетки, бот занят только закрытием сетки и, в это время, ордеров не открывает и не выставляет.

Спойлер

Хотя теоретически возможна ситуация закрытия сетки по ТР на сервере в тот момент, когда бот выдал команду на открытие очередного ордера встречной сетки, но совпадения до миллисекунд 2-х таких невзаимосвязанных процессов/действий в отчетах тестера мт4 я не припоминаю.
Но и это не должно стать проблемой, так как, даже при абсолютной синхронности, это смежные записи файла отчета, относится к раздельно обрабатываемым sell и buy сеткам и не должно быть неверно разнесено.

6) Поскольку удаление неактивированных отложек закрываемой сетки осуществляется ботом с небольшой паузой, теоретичестки (на новостях и шипах в обе стороны) возможно быстрое закрытие по ТР второй сетки в паузе между закрытием рыночных и удалением отложенных ордеров первой сетки.
В реале за 3+ года я такое видел пару раз, но в отчетах тестера мт4 не встречал.
Теоретически вероятность этого есть и, хотя это вряд ли хоть сколько-нибудь проблема, стоит хотя бы мысленно проверить корректность обработки закрытия (и обработки статистики) второй сетки в период закрытия большей по размеру (и начавшей закрываться раньше) первой сетки.

7) на сейчас в тестере мт4 возможно закрытие ордеров/сеток в 4-х ситуациях:
а) по достижению ТР сетки (и последующего доудаления ботом отложек)

Спойлер

б) при срабатывании CloseAllOrders_ByDrawdownPercent и CloseAllOrders_ByDrawdownMoney
в) при срабатывании CloseAllOrders_ByProfitPercent и CloseAllOrders_ByProfitMoney
г) по концу периода теста "closed at stop" (эти открытые ордера/сетки в статистику не включаются).
В первых 3-х случаях, по факту закрытия всех рыночных и удаления всех отложенных ордеров текущей сетки, считано 100% информации о сетке.
Точнее, в тестере закрытие хотя бы одного ордера сетки означает, что новых колен в сетке не будет, сетка сформирована полностью, изменений в статистике текущей/закрывающейся сетки уже не будет тоже. И, по факту полного закрытия сетки, статистику закрытой сетки надо переносить в формируемую сводную таблицу, обнулять массив и счетчики текущей сетки и ждать открытия очередной сетки этого направления.
Поэтому абсолютно критично надежно контролировать факт закрытия сетки.

-----

Из неочевидных нюансов, которые надо учитывать при расшифровке отчетов тестера стратегий мт4, существенный вижу только один - возможное изменение цены выставления отложек при активации отложенных ордеров.
Так бывает в реале - а в отдельных тестах я с удивлением увидел, что в тестре отложки могут активироваться по лучшей цене (что загадка).

Если ботом выставлена одна отложка, то, при её активации:
1) открывается рыночный ордер с тем же № п/п, что был и у отложки - и этот рыночный ордер нельзя повторно учесть в статистике текущей сетки как еще одно (лишнее) колено.
Необходимо отслеживать не был ли открываемый рыночный ордер уже учтен как выставленный отложенный ордер и, если да, то уточнить его тип и цену открытия.
По идее это не должно быть проблемой, поскольку любая активирующаяся отложка имеет №, равный или меньший № последнего считанного ордера из отчета.
Но это надо предварительно перепроверить глазами в отчетах тестера мт4 и убедиться, что активирующимся отложками не присваивается новый №.
Я проверял и это так, при активации отложки её № п/п в тесте не меняется - но лучше и вы хотя бы в одном тесте убедитесь в этом.
2) при активации отложек в реале почему-то очень часто несколько смещается цена открытия и отметка на графике.
Причем при ручных торгах я бы сказал, что отложки в основном активируются чётко по цене выставления, а вот в практике торгов ботом почему-то было много случаев совсем небольшого смещения цены активации чаще в направлении начала сетки.
А вот в некоторых тестах я видел, что отложки активируются по лучшей цене.
Это изменение/отклонение цены выставления/активации отложки на несколько пипсов как бы не критично, но немного влияет на статистику сетки в части длины сетки в пипсах и расстояния до ТР.
Поэтому, при выявлении факта активации отложки, в накапливающуюся информацию по текущей сетке надо внести 2 уточнения - изменение типа ордера с отложки на рыночный и запоминание отличающейся "окончательной" цены активации отложки вместо "предварительной" цены выставления этой отложки.

Если ботом выставлены 2 и более отложек, то, при активации одной из них (последовательно от большей к меньшим):
1) необходимо всё, что описано для случая выставления единственной отложки.
2) после активации большей из неактивированных отложек бот уточняет уровни выставления еще не активированных отложек путем модификации цены их выставления.
При малейшем искажении геометрии сетки бот где может восстанавливает её согласно ваших настроек.
И если активированная отложка хотя бы на пипс сместилась от уровня выставления, бот сдвинет еще не активированные смежные отложки таким образом, чтобы между ними и активированной отложкой (теперь рыночным ордером) сохранялось расстояние в шаг согласно настроек сета.
На учитываемую нами статистику сеток, насколько понимаю, это окажет небольшое влияние - но инфа о таких действиях в итоговую таблицу попасть может в части максимальных и средних длины сетки и расстояния до ТР в пипсах.
Так что и такой момент есть и следует такие модификации цены выставления подряд расположенных отложек отслеживать и сохранять.


Ну и есть еще нюанс с учетом рыночных ордеров, не закрывшихся по ТР на сервере, а принудительно закрытых ботом в следующих случаях:
1) блоком зачистки сетки, если не все ордера сетки успели закрыться по ТР на сервере
2) при достижении сеткой просадки, большей заданной
3) при достижении сеткой прибыли, большей заданной.
Здесь лишь надо учесть, что такие рыночные ордера в отчете закрыты с другим описанием, чем при закрытии по ТР, стопу или по истечению периода теста.
Теоретически таких ордеров в отчете тестера мт4 быть не должно - и, возможно, закладывать отработку таких ситуаций не потребуется.


Ну и по ордерам "closed at stop" придерживаемся консенсуса, что в таблицу статистики сеток инфу об этих сетках не вносим.

-----

Коллеги dagaz и Oleg Snegov!
Просьба рассмотреть возможность реализации расшифровки отчета тестера МТ4 по такой схеме.
Если у вас подобное не реализовано, то надеюсь, что учет описанного мною может даже упростить то, что у вас уже есть.
Имхо, вроде я ничего не упустил и это вариант 100% достоверной расшифровки отчета тестера мт4.
А что такое достоверная расшифровка отчета тестера мт4 для нашего проекта ни вам, ни кому доказывать не нужно! :)
Это, может быть, самое важное в проекте дополнительное ПО! Изменено 15 апреля, 2019 пользователем Старик