[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Старик]

Всем доброго времени суток. Здравствуйте! Делюсь своим первым сетом.
Тестирование проводил на котировках ДукасКопи в МТ4. 1:1000 с 20180110-20190325.
Прошу счастливых обладателей TDS прогнать сет с плавающим спредом(в том числе), и если можно с таким же плечом, и, если еще возможно, то взять историю больше чем за прошедший год (у самого прямо сейчас котировки еще грузятся, а уже пора спать) + у Вас точнее будет).
Заранее спасибо, может будет кому полезным. 8->

Отличный первый сет - даже без скидки что первый! =d>
Лично мне особенно приятно то, что вы заходили на разработку сета "как правильно": 3+ месяца настойчивого изучения топика, освоение теории и разработанного в топике инструментария и методологий - и, как дипломный проект, вроде вполне профессиональный сет!
Так что я не зря месяцами выписывал теорию и методологию и люди месяцами разрабатывали ПО - искренне желающий научится торговать новичок за несколько месяцев изучения проекта может выйти на достойный уровень работы! |da| =b

Что касается сета, то лично мне он понравился.
У нас выкладывались несколько интересных сетов с агрессивным наращиванием лотности на последних коленах ветераном maxand и новичком gndf.

Спойлер

Спойлер

В сете M0kass мне нравится как выстроена лотность ордеров - она наращивается более равномерно, начиная с 2-го колена с активным приращением уже с 4-го колена.
Благодаря этому, при большом для евры шаге (что проблемно!), сохраняется терпимая закрываемость - и очень много прибыли формируется в активно работающей первой половине сетки, что приводит к прекрасным ~35% в месяц с фиксированным лотом!
Имхо, весьма гармоничный сет с хорошей идеей и математикой!

А 35% в месяц это отнюдь не шутки...

Спойлер

При той рентабельности в %% и депо для плеча 1:1000, что мы видим в тесте с фиксированным лотом, такой сет может расчетно приносить и 4000% за год!
Жалко, что автор не сделал или побоялся выложить тест с реинвестом прибыли - за 14+ месяцев там как бы 6000% или больше должно было вроде быть.
А при стартовом лоте 0.03 и депо 2000 расчетная прибыль в $, такая же как для 0.01 лота за год, может быть достигнута через 8+ месяцев - что на 1/3 быстрей!

Спойлер

В общем, это не готовый грааль, но "смерть всем троллям сетки!" сет точно называется... :d


Ну, конечно, есть и разные комментарии/вопросы - как насчет реалистичности таких торгов, так и просто к автору. :)

Для начала ждем подтверждения в TDS2 - пока ваш сет/тест в статусе предварительного!
И проверка с реинвестом с учетом плеча обязательна, так как агрессивность сета запредельная.

Не стоит завязываться на плечо 1:1000 - стоит ориентироваться на более распространенное плечо 500.
Во-первых, плечо 1:1000 и более относится к бонусным и почти везде сопровождается оговорками снижения плеча в случае волатильности и в конце/начале торгов.
То есть плечо 1000 в торгах менее стабильно и может создать напряг в любой момент - а вы денег на большее плечо не заложили...
Да, пробовать торговать на плече 1000 можно, но это дополнительные неторговые риски - и самому закладывать их себе в торги не резон.
Во-вторых, торги с такой рентабельностью предполагают более серьезный выбор ДЦ, где вам с максимальной вероятностью выплатят прибыль.
А немногочисленные ДЦ посерьезней плеча более 500, как правило, не дают - да и это плечо уже давно в основном в оффшорках.
В-третьих, вполне возможно, что тесты с реинвестом согласно рекомендаций/пояснений из http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=422293 показали бы, что для плеча 500 достаточно лишь совсем незначительного повышения депо.
Так что если ваш сет подтвердится, то надо будет провести дополнительное тестирование с реинвестом и выявить минимальный депо=CurrencyForMinLot для плеча 500 как максимального в "крепких" ДЦ.


Что касается реалистичности торгов с такой доходностью...
Во-первых, для прибыльных торгов еврой с шагом 35 пипсов нужно достаточно серьезное движение в евре, наблюдавшееся в 2017-18 годах.
Но уже не первый месяц евра во флэте и сетка с таким большим шагом будет еле работать и скорее приносить лишь 3%-5% в месяц, чем 35% в месяц.
И при текущей волатильности, конечно же, прибыль и скорость прироста баланса и лотности при реинвесте будут намного ниже и 4000% в год с текущей волатильностью никак не прирастут.
Во-вторых, лотность максимального ордера в данном сете в 80 раз больше начального, что для сеток не очень много.
Тем не менее надо помнить, что при начальном ордере, например, 0.40 наибольший ордер был бы уже 32 лота - что уже очень много и далеко не в каждом ДЦ откроют одним ордером без дробления.
Да, на центовом счете это проблемой вряд ли станет, там и максимальный ордер должны открывать без дробления.
Но на реальном счете, учитывая что бот не умеет корректно обрабатывать разбитые на 2-3 части ордера, вряд ли оправдано пытаться торговать стартовым лотом более 0.40-0.50 лота. А может и 0.25-0.35 окажется наибольшим рекомендуемым стартовым ордером в торгах с реинвестом прибыли.


В принципе, сет вполне "в стиле" других ранее рассматривавшихся сетов с этой торговой идеей.
Он приятно выделяется разумным распределением лотности и не запредельно большим максимальным ордером, что делает его устойчивей и прибыльней.
Вполне можно попробовать разработать близкие сеты и для других валютных пар - хотя бы 1-2 мажоров, а может и кроссов.
Для мультиторгов такие бюджетные сеты никак, а вот торги с реинвестом и даже с фиксированным лотом на реал счетах выглядят вполне допустимыми!


P.S. Ну вот прикиньте: новичок один раз внимательно проштудировал топик - и, для начала, написал сет под 4000% в год. :)
Я не хочу сказать, что если вы 3 раза проштудируете топик, то начнете писать сеты с прибылью более 10000% в год...
Но один раз по взрослому, с закладками и пометками, внимательно вычитать топик хотя бы с 2017 точно стоит всем, кто уже даже год+ в проекте!

[tsd]

Доброе утро! У меня такой вопрос - бывает что не выставляется комментарий к отрываемым ордерам. Как с этим бороться?

[Старик]

Доброе утро! У меня такой вопрос - бывает что не выставляется комментарий к отрываемым ордерам.
Как с этим бороться?

Ордеров без комментариев быть не должно - ни у выставляемых отложек, ни у открываемых рыночных.
Более того, еще до открытия ордера комментарий будущего ордера выводится в лог бота и вы заранее можете проконтролировать корректность намерений бота.

Причин исчезновения комментариев ордеров может быть (встречалось) несколько:
1) пользователь ввел в свой комментарий кривые символы и комментарий пользователя убился сам и убил комментарий бота. Свой коммент должен быть короток, латиница и цифры.
2) сервер ДЦ может затереть комментарий ордера при закрытии - этим грешит, например, Ф4Ю.
3) глюки на сервере ДЦ: открытие левых ордеров или дробление открываемого ордера - что бот не видит и обрабатывать не может.
Вообще-то ECN счета, где частичное открытие ордеров типа норма, для сеточников вообще и нашего бота в частности стремноватый по типу счет - хотя я лично дробившихся ордеров за последние годы не встречал.


Коллега tsd, вы вроде как бы и корректно вопрос формулируете, но вопрос такой, что вот что вам отвечать х.з.
Вы там ищете способы борьбы с не выставлением комментов ордеров, не показывая разработчикам абсолютно ничего о вроде как бы возникшей у вас проблеме.
У меня такого не было.
Если у вас аж бороться с этим надо, то тогда в деталях надо бы рассказать что вы делаете и что там у вас вообще происходит.

[consi]

Добрый день, уважаемые форумчане!
Заинтриговала разница в тестах по сету уважаемого Deuvskiy.
Прогнал данный сет в тестере MT5 по реальным тикам Альпари с начала 2016 по 7.04.2019.
Как и ожидалось, в ноябре 2016 имеем максимальную просадку. По тестеру - 2146 долларов.
Вот что получилось (график и отчёт):

EA-Setka_v1.43_ADX-IMP_Deuvskiy-EURUSD-190404-250_пунктов-11_колен.png
EA-Setka_v1.43_ADX-IMP_Deuvskiy-EURUSD-190404-250_пунктов-11_колен-MT5-Report.xlsx

[capteen]

Добрый день, уважаемые форумчане!
Заинтриговала разница в тестах по сету уважаемого Deuvskiy.
Прогнал данный сет в тестере MT5 по реальным тикам Альпари с начала 2016 по 7.04.2019.
Как и ожидалось, в ноябре 2016 имеем максимальную просадку. По тестеру - 2146 долларов.
Вот что получилось (график и отчёт):

И?... Какие выводы из этого можно сделать?
Вы уж если взялись перепроверять, так доведите до конца. Для этого надо:
1. Сделать тест в МТ5 на котировках Дукаскопи (поскольку тесты ТДС берут котировки Дукаса).

2. Сделать тотже тест с тем же датами на котировках Дукаскопи в МТ4.

3. Сравнить ход торгов-тестов, по возможности, стараясь определить почему от(за)крылась/не от(за)крылась сделка.

А том виде как есть, Ваш труд имеет очень ограниченную ценность. Все тестируют на котировках Дукаса, и как сравнивать тесты с разными источниками данных? Есть МТ5 тест, нет МТ4 теста, а они тоже покажут разницу и весьма заметную!

Успехов!

[consi]

А том виде как есть, Ваш труд имеет очень ограниченную ценность.

Согласен, конечно. Цель данного теста была попроще. Сет от Deuvskiy показался мне очень интересным, и результаты тестов форумчан радикально отличались в плане максимальной просадки. Я подхожу к вопросам сетов с позиции их применимости к реальной торговле, поэтому задал себе вопрос: всё-таки будет или не будет серьёзная просадка на данном сете при таком движении, которое было на евродолларе в ноябре 2016 г? И здесь прогон на котировках Альпари скорее плюс, чем минус.

[Старик]

Добрый день, уважаемые форумчане!
Заинтриговала разница в тестах по сету уважаемого Deuvskiy.
Прогнал данный сет в тестере MT5 по реальным тикам Альпари с начала 2016 по 7.04.2019.
Как и ожидалось, в ноябре 2016 имеем максимальную просадку. По тестеру - 2146 долларов.
Вот что получилось (график и отчёт):

А том виде как есть, Ваш труд имеет очень ограниченную ценность.

Согласен, конечно. Цель данного теста была попроще. Сет от Deuvskiy показался мне очень интересным, и результаты тестов форумчан радикально отличались в плане максимальной просадки. Я подхожу к вопросам сетов с позиции их применимости к реальной торговле, поэтому задал себе вопрос: всё-таки будет или не будет серьёзная просадка на данном сете при таком движении, которое было на евродолларе в ноябре 2016 г? И здесь прогон на котировках Альпари скорее плюс, чем минус.

Парни, сосредотачиваемся!
Тестирование сетов это вообще-то совершенно строгая процедура, которая должна исполняться нами безупречно!
Иначе на выходе теста результат, от которого в лучшем случае пользы ноль, а в худшем случае только вред и потери потенциально хороших сетов!
Так что разуваем глаза и включаем мозги!

Автор выложил сет и тест, не оформив до конца - в том числе с абсолютно не верным, де-факто неограниченным S_MaxOpenOrders=20, никак не стыкующимся с заявленным депо (многократно превышающим его).
Это достаточно распространенная неточность - выкладываются сеты с "безграничным" S_MaxOpenOrders из теста.
В посте http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=422528 я в столбик перечислил что и почему автору надо будет сделать лучше в следующий раз - но при этом оценив сет №2 как вполне перспективный!
Чтобы ускорить доводку сета в топике, я лично дооформил файлы, поправил сет, сделал и приложил модель и статистику сеток теста deuvskiy - и все это одним файлом приложил к посту.
Чтобы другие сразу работали с корректным сетом deuvskiy и всеми файлами по сету/тесту!

Чуть ниже на той же странице коллега HQPhantom вдумчиво проанализировал сет и тест deuvskiy и установил, что единственная просадка в тесте приходится на выборы президента США, происходящие во вторую неделю ноября каждого високосного года и являющиеся заранее известным календарным событием, которое лучше не торговать сетками в реале.
Еще чуть ниже я подтвердил, что считаю исключение из тестов выборов президента США раз в 4 года абсолютно правомерным и таким, что позволяет намного корректнее просчитать сет, точнее установить просадку и депо и, как следствие, в будущем торговать исследуемым сетом на оптимальных условиях.
Фишка в том, что вообще-то 2016-2018 года в евре и вообще были очень даже охрененными - Брекзит и гигантская 50%+ коррекция супертренда бакса 2014-15 годов. Евра моталась что тот вертолет!
И если сет проходит эти годы, за исключением выборов президента США раз в 4 года, с рентабельностью от 10% в месяц, то это уже классный сет!
И наша задача есть установление как этим сетом оптимально пользоваться!

В такой ситуации есть 2 варианта на выбор:
1) дорабатывать сет, чтобы он в автомате проходил и выборы Трампа или
2) исключить из теста раз в 4 года проходящие выборы президента США (которые и в реале лучше пропустить) и максимально оценить работу сета во множестве других серьезнейших движений за 3 года теста.
Но надо делать что-то одно из двух: или дорабатывать сет - или не тестить выборы президента США.
Не делать и то, и другое вообще-то бессмысленно, получим херню, движение вперед (доработки сета или уточнения условий торгов) не будет и почти никакой пользы никому не принесет.

Но абсолютно ни на что из вышеуказанного вы, коллега consi, внимания не обратили.
Это, конечно, не преступление - но всё же желательно, чтобы с каждым тестом и постом в топике мы хоть на миллиметр продвигались вперед.
Обижаться не надо, мы прекрасно понимаем ваше желание включиться в общую работу и приветствуем это! :)
Но результаты выложенных в топик тестов мы должны анализировать - это часть нашей работы.
А вы выложили тест не с тем количеством колен, на неизвестно какой депо, в котором примерно на 1/4 меньше ордеров и на 40% меньше прибыли.
Один и тот же сет - а результаты как из вообще другого анекдота!!

Ну раз так, то надо с этим разбираться...
Для начала сет надо нормализовать как это сделал HQPhantom: задать 11 колен - и запретить открытие новых сеток с недели до выборов по неделю выборов президента США включительно.
Нормализованный сет в мт4 в TDS2 проходит 3+ года с 2016 на ура.
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=422738
Принимаем за эталон.

И тогда можно выполнить тесты и в мт5: сначала на котирах Альпари - потом на котирах Дукаса.
И лишь тогда сравниваем цифры! :)
А +- 2 депо и +- 40% прибыли в тестах одного и того же сета - это не вариант...
Мы ж тут все крайне серьезные люди! :)

[Marino4ka]

Добрый день! Видела тут где-то объяснение того как считается просадка при использовании стопов, теперь не могу найти. Может у кого сохранено где-нибудь в закладках? Если не сложно, поделитесь ссылочкой, пожалуйста.

[consi]

Парни, сосредотачиваемся!

Благодарю за разъяснения! Постараюсь по мере возможности вникать в фундаментальную науку сеткостроения - нетологию )))

И тогда можно выполнить тесты и в мт5: сначала на котирах альпари - потом на котирах Дукаса.

Столкнулся с проблемой импорта данных в FxNotes v3.3 из mt5 для анализа сеток. Ни из файлов отчёта тестера, ни из буфера данные не импортируются. Понимаю, конечно, что программа полностью заточена под формат отчётов mt4. Но, возможно, есть какое-то известное решение для импорта из mt5.

[capteen]

Столкнулся с проблемой импорта данных в FxNotes v3.3 из mt5 для анализа сеток.

Насколько я знаю, FxNotes не распознает формат МТ5. Попрробуйте воспользоваться Эксель версией похожего анализатора. У меня отлично работает и с МТ4 и с МТ5. Различия в выводе незначительные. Так что пользоваться можно равноценно.


И еще момент! Судя по Вашим вопросам, Вы не ознакомились с топиком даже за последние 3-4 недели! Не поленитесь, прочитайте внимательно ну хотябы до начала 17-го года! Потратите время - зато с пользой! 90% Ваших вопросов получат ответы (причем, даже тех, которые у Вас еще не возникли!)!

Успехов! Изменено 9 апреля, 2019 пользователем capteen

[consi]

Насколько я знаю, FxNotes не распознает формат МТ5. Попрробуйте воспользоваться Эксель версией похожего анализатора. У меня отлично работает и с МТ4 и с МТ5. Различия в выводе незначительные.

Благодарю Вас! Обязательно воспользуюсь.

Судя по Вашим вопросам

Если быть точным, то я пока задал единственный вопрос - тот, на который Вы ответили выше. Но в любом случае очевидно, что тема обширная и требует глубокого изучения. Та гигантская работа, которую проделали Вы, Старик и другие форумчане, вызывает неподдельное восхищение. Снимаю перед вами шляпу!

[Старик]

В 09.04.2019 в 12:26, Marino4ka сказал:

Добрый день! Видела тут где-то объяснение того как считается просадка при использовании стопов, теперь не могу найти.
Может у кого сохранено где-нибудь в закладках? Если не сложно, поделитесь ссылочкой, пожалуйста.

Добрый вечер!

Мне не понятно что вы ищете - это требует уточнения/пояснения.

Что просадка, при нескольких стопах, может превышать размер стопа, обсуждалось в конце 2016 года.
Там легко найти, так как посты публиковались с графиками со стопами и посты видны даже при промотке страниц.

Но просадка это широкий термин...
В отчетах есть абсолютная, максимальная и относительные просадки.
Просадки в тестере/терминале и в отчетах из Истории счета вообще-то не совпадают - так как считаются от открытых или закрытых ордеров и цифры серьезно отличаются.

Не факт, что вам кто-то поможет или пояснит, но шанс на ответ будет лишь только если расширите/уточните вопрос.

-----

 

 

 

В 09.04.2019 в 23:12, consi сказал:

 

В 09.04.2019 в 21:40, capteen сказал:

Насколько я знаю, FxNotes не распознает формат МТ5. Попрробуйте воспользоваться Эксель версией похожего анализатора. У меня отлично работает и с МТ4 и с МТ5. Различия в выводе незначительные.

Благодарю Вас! Обязательно воспользуюсь.

 

В 09.04.2019 в 21:40, capteen сказал:

Судя по Вашим вопросам

Если быть точным, то я пока задал единственный вопрос - тот, на который Вы ответили выше.
Но в любом случае очевидно, что тема обширная и требует глубокого изучения.
Та гигантская работа, которую проделали Вы, Старик и другие форумчане, вызывает неподдельное восхищение.
Снимаю перед вами шляпу!

 

 

Дааа, за скоро 4 года проекта общими усилиями в топике был создан просто справочник по сеткам и торгам.
И здесь действительно тьма полезной информации по огромному количеству вопросов!
И чтение топика минимум с 2017 года реально полезно и даже необходимо всем, кто заинтересовался тематикой.
Причем вне зависимости от общего стажа на форекс - потому что стаж тоже вырабатывает стереотипы, от множество из которых придется избавляться.

Что же касается разрабатываемого в топике программного обеспечения, то актуальные ссылки на последние версии ПО я стараюсь поддерживать минимум в 2-х местах:
1) в первом посте топика и
2) в http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=399872
Вам - туда!

-----

 

 

 

 

В 07.04.2019 в 15:16, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Коллеги!В процессе тестирования и анализа сетов я столкнулся с проблемой, которую мы часто игонорируем.
Это вопрос актуальности рентабельности сета на сегодняшний день.
Сэт может показывать хорошую рентабельность за 2017-1 половину 2018 года год, но во второй половине 2018 и 2019 года рентабельность может упасть в разы.
На тестах же мы смотрим общую цифру за 2 года и не придаем значения подобного рода моментам и соответственно, при постановке такого сета на реальный торги получаем совсем иные цифры рентабельности.
Может быть есть идеи и мысли по поводу всего этого?

 

Этот же вопрос уже не раз затрагивал capteen в своих постах...
я же подготовкой к решению этой проблемы достаточно серьезно занимаюсь не первый год.
Например, http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=399102
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=399050
На основании моих рекомендаций/ТЗ коллегами usver73 и Oleg Snegov разрабатывалось спецПО, предназначенное для количественной оценки текущего состояния рынка.
Всё ПО проекта в http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=399872

Резкое падение волатильности некоторыми опытными трейдерами вообще-то ожидалось еще в году 2017.
Но Брэкзит и Трамп в 2016 сдвинули на год+ 50%-60% коррекцию к гипертренду доллара 2014-15 годов и завершение коррекции гипертренда сдвинулось на весну 2018 годов.
И по сути только с лета 2018 начался мертвый сезон и существенно меньшая и продолжающая падать волатильность.
Падению волатильности есть много причин, некоторые не очевидные и скрытые типа

 

 

В 10.04.2019 в 09:34, Дервиш сказал:

Что в этой новости зацепило: банки поувольняли трейдеров, диджитализировали торговлю.
Теперь банки остановили торговлю на форексе, алгоритмы советников не справляются с потоком новостей по брекситу.

https://uk.reuters.com/article/us-sterling-trading-insight/rage-within-the-machine-brexit-headline-blizzard-overloads-fx-algos-idUKKCN1RG0GN?utm_source=applenews

И началось то самое, о чем вы пишете: волатильность упала и сеты, разработанные на истории даже 2-х лет - сейчас не зарабатывают почти ничего!

В топике, в самых разных контекстах, упоминались тесты и торги в ситуациях падающей волатильности.
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=407686
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=421127
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=421296

Так что тема волнующая не только вас и работа ведется давно и серьезно...
Индикаторный мод capteen тоже добавил возможностей торгов в таких ситуациях.
Но, тем не менее, проблему надо начинать обсуждать в топике шире и детальнее.
Потому что падение волатильности может потребовать глубокой перестройки всего мышления, изменения целей и подходов, тестирования и торгов!
Ну типа тесты лишь за 6, а то и за лишь 3 последних месяца, 100+- пипсовые густые (агрессивные?) сетки, микродепо или депо-камикадзе, лютый реинвест, возможно мультиторги в мусорку и т.п.
В общем да, проблема рухнувшей волатильности есть и пора начинать в топике обсуждать проблему вслух!

[bespaniki]

Коллеги, если не затруднит, прогоните пожалуйста прилагаемый сет в TDS ( все никак не соберусь обновить собственную подписку :"> ). Можно увеличить период, можно отключить реинвест, можно оставить как есть. На ваше усмотрение


С TickStory у меня получилось... ну, собственно, что получилось прилагаю.


P.S. Сжал сет. Извините, что не сделал этого сразу.

EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP_EURUSD_-_bespaniki_20190410-_126_points_15steps_-__10000USD_DD60percent__reinvest_-OPT_20181015-20190331.zip
EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP_EURUSD_-_bespaniki_20190410-_126_points_15steps_-_Model.xlsx
EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP_EURUSD_-_bespaniki_20190410-_126_points_15steps_-__10000USD_DD60percent__reinvest_-OPT_20181015-20190331_-_StrategyTester.gif
EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP_EURUSD_-_bespaniki_20190410-_126_points_15steps_-__10000USD_DD60percent__reinvest_-OPT_20181015-20190331.set

[Старик]

В 10.04.2019 в 01:27, Старик сказал:

Так что тема волнующая не только вас и работа ведется давно и серьезно...
Но, тем не менее, проблему надо начинать обсуждать в топике шире и детальнее.
Потому что падение волатильности может потребовать глубокой перестройки всего мышления, изменения целей и подходов, тестирования и торгов!
Ну типа тесты лишь за 3 месяца, 100- пипсовые густые (агрессивные?) сетки, микродепо или депо-камикадзе, лютый реинвест, возможно мультиторги в мусорку и т.п.
В общем да, проблема рухнувшей волатильности есть и пора начинать в топике обсуждать проблему вслух!

 

В 10.04.2019 в 06:09, bespaniki сказал:

Коллеги, если не затруднит, прогоните пожалуйста прилагаемый сет в TDS ( все никак не соберусь обновить собственную подписку :"> ).
Можно увеличить период, можно отключить реинвест, можно оставить как есть. На ваше усмотрение

С TickStory у меня получилось... ну, собственно, что получилось прилагаю.

Только помянешь чёрта (тесты 3-6 месяцев, сетки 100 пипсов и агрессивный реинвест) - и он тут как тут!


P.S. Но тест "по скромному" с фикс лотом 0.01 всё равно был нужен!
Чтобы увидеть просадку индикаторного сета и правильно посчитать депо для реинвеста.
Имхо, нужно меньше 10000 и прибыль с реинвестом еще больше была бы...

P.P.S. Густые высоколотные сетки ДЦ не любят и имеют в регламентах против них оговорки типа мульт не больше 1.5.
Прямо применяется редко, в топике применение этой оговорки в регламенте на практике не зафиксировано.
Тем не менее можно ожидать, что многие ДЦ в восторге от торгов подобными сетками не будут.
Так что стоит рассматривать и менее агрессивные недлинные сетки - в том числе мультиторги небольшими сетками на малых депо.

 

---

Добавлено: 10-04-2019 10:52:49

 

---

А вот и еще одно возможное объяснение (или одна из причин) резкого падения волатильности...

 

В 10.04.2019 в 09:34, Дервиш сказал:

Что в этой новости зацепило: банки поувольняли трейдеров, диджитализировали торговлю.
Теперь банки остановили торговлю на форексе, алгоритмы советников не справляются с потоком новостей по брекситу.

https://uk.reuters.com/article/us-sterling-trading-insight/rage-within-the-machine-brexit-headline-blizzard-overloads-fx-algos-idUKKCN1RG0GN?utm_source=applenews

[HQPhantom]

Добрый день.

Ретест в TDS2 сета коллеги M0kass (плечо правда оставил 1:500, как более реальное) из поста
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=422605

По итогам ретеста 160101-190331 имеем пару просадок и одно «зависание» в период выборов Трампа.

Спойлер

Если в даты Брекзита и выборов включить паузы в торгах, а 99% реально торгующих трейдеров так бы и сделали, то остаётся только одна серьёзная просадка (3700) в середине февраля 2016 года.

Спойлер

Попробовал обойти эту просадку изменением ТФ безиндикаторного входа с М1 на М5. При таком варианте просадка сократилась до 2012, Кдепо=2350, рентабельность – 119% в год. Возможно, коллега M0kass возьмёт этот момент на заметку и порадует нас новыми сетами.
Если исключить из теста интервал, когда сет попадает в просадку (160101-160331) и сделать тест за период 160401-190331 максимальная просадка в тестере уменьшается до 659, Кдепо=1000, рентабельность – 286% в год.

Также в архиве тесты сета с реинвестом. Как раз получилось три годовых интервала.

Заранее спасибо, может будет кому полезным.

Полезным, ещё как полезным =b
Так что коллега, с почином Вас! Принимайте поздравления!!!

EA-Setka_v1.43_M0kass-EURUSD-190408-1-M1-K2350-160101-190331-10%-119%-Filtr4-M5-TDS2-HQP.gif
EA-Setka_v1.43_M0kass-EURUSD-190408-1-M1-K1000-160401-190331-24%-286%-Filtr4-TDS2-HQP.gif
EA-Setka_v1.43_M0kass-EURUSD-190408-1-M1-K1000-160401-170331-62%-742%-Filtr4-CforML=1000-TDS2-HQP.gif
EA-Setka_v1.43_M0kass-EURUSD-190408-1-M1-K1000-170401-180331-109%-1302%-Filtr4-CforML=1000-TDS2-HQP.gif
EA-Setka_v1.43_M0kass-EURUSD-190408-1-M1-K1000-180401-190331-66%-789%-Filtr4-CforML=1000-TDS2-HQP.gif
EA-Setka_v1.43_M0kass-EURUSD-190408-1-M1-TDS2-HQP.rar

[M0kass]

Добрый вечер!

Добрый день.

Ретест в TDS2 сета коллеги M0kass

Спойлер

(плечо правда оставил 1:500, как более реальное) из поста
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=422605

По итогам ретеста 160101-190331 имеем пару просадок и одно «зависание» в период выборов Трампа.

Спойлер

Если в даты Брекзита и выборов включить паузы в торгах, а 99% реально торгующих трейдеров так бы и сделали, то остаётся только одна серьёзная просадка (3700) в середине февраля 2016 года.

Спойлер

Попробовал обойти эту просадку изменением ТФ безиндикаторного входа с М1 на М5. При таком варианте просадка сократилась до 2012, Кдепо=2350, рентабельность – 119% в год. Возможно, коллега M0kass возьмёт этот момент на заметку и порадует нас новыми сетами.
Если исключить из теста интервал, когда сет попадает в просадку (160101-160331) и сделать тест за период 160401-190331 максимальная просадка в тестере уменьшается до 659, Кдепо=1000, рентабельность – 286% в год.

Также в архиве тесты сета с реинвестом. Как раз получилось три годовых интервала.

Заранее спасибо, может будет кому полезным.

Полезным, ещё как полезным =b
Так что коллега, с почином Вас! Принимайте поздравления!!!

Вы не поверите, но я прямо сейчас присел за компьютер написать пост с еще одной просьбой к владельцам TDS сделать тесты моего сета :d, мало ли пост затерялся в топике!!! Спасибо Вам большое! Я и сам перешел на плечо 1:500 по рекомендациям Старика, не вижу критичной разницы, чтобы не перейти. С 16 года тесты не делал, делал только с 17. С реинвестом у меня пока непонятные просадки, посмотрю Ваши отчеты, сравню со своими; материала для работы значительно прибавилось, значит появилась новая цель!
Еще раз спасибо!!! Изменено 10 апреля, 2019 пользователем M0kass

[ivan1989forex]

А том виде как есть, Ваш труд имеет очень ограниченную ценность.

Согласен, конечно. Цель данного теста была попроще. Сет от Deuvskiy показался мне очень интересным, и результаты тестов форумчан радикально отличались в плане максимальной просадки. Я подхожу к вопросам сетов с позиции их применимости к реальной торговле, поэтому задал себе вопрос: всё-таки будет или не будет серьёзная просадка на данном сете при таком движении, которое было на евродолларе в ноябре 2016 г? И здесь прогон на котировках Альпари скорее плюс, чем минус.

Не будет он работать на реале, это 100% слив. Лучше сделай сам сет и протестируй

[capteen]

Не будет он работать на реале, это 100% слив. Лучше сделай сам сет и протестируй

Доброго вечера, коллега!

Из чего Вы сделали вывод про 100% слив? Какие у Вас основания для такого утверждения?

[Superbonus]

В последнее время советник не модифицирует тп сетки, и закрывает ее по тейку последнего ордера. Приходится постоянно перезагружать терминал. Заметил на GBPJPN, EURJPN, EURNZD, EURAUD. На других парах все работает как надо.
Использую (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-181112 и (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-190320.
И еще одна проблема на некоторых парах: Experts initializing of [EA] - Setka v1.43 ADX-IMP-190320-rel5 (AUDJPY,M1) failed with code -1.

GBPJPN_sell.png
EURJPN_sell.png

[Старик]

Superbonus, крайне рекомендую включить показ комментариев ордеров в Торговля и Истории счета.

Поскольку вы не сообщили информации, необходимой разработчикам, помочь вам не сможет никто.
В первом посте ссылки на описание что и как надо сообщать программистам, чтобы устранить проблему.
Если всё сделаете - есть шанс, что получите помощь в решении проблемы.. Изменено 10 апреля, 2019 пользователем Старик

[capteen]

Superbonus, крайне рекомендую включить показ комментариев ордеров в Торговля и Истории счета.

А еще и подробные логи бота бы приложить ;) В общем пост "как сообщить разработчикам о возможном баге" - надо бы отработать. "на некоторых парах..." "файлед с кодом -1" - ну очень долго можно разыскивать. Хорошо хоть угадал, что речь про МТ5, и то случайно... :(

В последнее время советник не модифицирует тп сетки, и закрывает ее по тейку последнего ордера. Приходится постоянно перезагружать терминал. Заметил на GBPJPN, EURJPN, EURNZD, EURAUD. На других парах все работает как надо.
Использую (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-181112 и (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-190320.

Скорее всего Вы встретили "ошибку 130", точнее ее аналог в МТ5. Некорректные значения стопов не позволяют модифицировать ордер. Проверьте сет в тестере! При некоторых сочетаниях параметров геп-котроля и отступа/количества ордеров - такоая ошибка возникает!

Успехов!

[Старик]

Коллеги, если не затруднит, прогоните пожалуйста прилагаемый сет в TDS ( все никак не соберусь обновить собственную подписку :"> ).
Можно увеличить период, можно отключить реинвест, можно оставить как есть. На ваше усмотрение :)

У вас очень малый шаг сетки, а настройки блока гэп-контроля должны коррелироватся с шагом сетки.
Настройки
GapMinDistanceFromMarket=4
S_GapMinPips=10
S_GapMinPercent=0
совсем не соответствуют вашей сетке с шагом от 4 пипсов даже по описанию. Ну никак!
Если надумали делать сетку с малым шагом, надо продумывать как все фильтры и блоки бота будут работать.

я думаю, что вашей сетке более соответствовали бы настройки типа
GapMinDistanceFromMarket=2
S_GapMinPips=0
S_GapMinPercent=50

В топике в поиск вверху справа вбейте названия этих параметров и разберитесь какие пояснения были по применению этих параметров в топике ранее.
В сетке всё взаимосвязано.
Если радикально меняете геометрию сетки - смотрите что еще надо будет перенастроить под новую геометрию.

-----

Добрый день.

По предложению коллеги NeonIX провёл тесты сета (EA)-Setka v1.43 ADX-IMP Neu4-EURUSD-190315-4-H1-1600-К-1600-13 коллеги Neu4 из поста
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=421186
но только, для пары EURJPY.

Данная серия тестов преследовал несколько целей.
1. Выяснить, насколько подходит данный сет для этого инструмента.
2. Как влияют варианты использования безиндикаторного входа и применения индикаторов (в соответствии с классификацией коллеги Старик) на результаты тестов.

Спойлер

...
По итогам:
Тест с использованием только фильтра безиндикаторного входа (вариант №1), честно говоря, «не взлетел». Серьёзные просадки и длительное «зависание».
В данном случае однозначно, вариант№1 - не вариант :)
...

не-не-не!
Это совсем неверная интерпретация назначения и применения моей поясняющей таблички!

Пока бот был безиндикаторный, всё было просто и ясно: только безиндикаторный вход - и сеты только безиндикаторные.
Безындикаторных сетов можно разработать сотни и сотни, самых разных - диапазонных и додиапазонных, вариантов тьма.
И безиндикаторные сеты, диапазонные и додиапазонные, очень детально классифицировались и анализировались в топике в соответствующих обобщающих постах.
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=404970
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=408362
Но как только capteen вполне технично добавил к имеющемуся боту еще и индикаторы на первом и последующем коленах сетки, сразу же появилось аж 4 схемы/варианта сетов/торгов.
И к тьме вариантов сетов/торгов безиндикаторным ботом добавилось еще 2-3 тьмы схем/вариантов сетов/торгов с применением индикаторов.

Для новичков, знакомящихся с ботом с более чем сотней настроек, совершенно не очевидно как в возможностях мода бота разобраться и как всем этим управлять.
Мои многословные детальные описания, разбросанные по всему топику, с первого раза заходят далеко не всем...
И я потихоньку начал делать более наглядные материалы, показывающие идеи/принципы/варианты разных сетов и управления ботом.

Схемы/варианты сетов/торгов №1-№4 - как управлять

Спойлер

Назначение этих табличек единственное - показать какие могут быть варианты сетов/торгов и что и как в боте надо включать, чтобы сет/торги были нужного вам типа.
Это пояснение идей и возможностей мода бота - и не более.

Но из этого совершенно не следует, что целенаправленно созданный сет по схеме №3 можно разобрать на сеты по схеме №1 и №2 и тестировать их порознь.
В том числе и потому, что это 3 разных сета, каждый из которых это отдельная концепция торгов и каждый создается по иному.
Например, безиндикаторные диапазонные сеты, концептуально, не подлежат тестированию в тестере стратегий вообще.
Так как это сеты для разных уровней волатильности: меняется волатильность - меняете сет на другой из целой линейки сетов, которая создается для таких "позиционных" торгов.

Это небольшой вопрос и, в принципе, я мог кратко написать вам в личку и закрыть вопрос.
Эксперимент с "разборкой" и тестированием сета №3 вы выполнили идеологически некорректный. :)
Но в топик заходят новички и кому-то, возможно, это небольшое пояснение и ссылки будут полезны.
О том, что мои справочные таблички для пояснения нашей классификации и как работать с ботом - но не для обратной "разборки" целостных сетов на составляющие. :)

EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP_-_Варианты-схемы_сетов_индикаторного_мода_от_capteen.png

[bespaniki]

я думаю, что вашей сетке более соответствовали бы настройки типа
GapMinDistanceFromMarket=2
S_GapMinPips=0
S_GapMinPercent=50

В топике в поиск вверху справа вбейте названия этих параметров и разберитесь какие пояснения были по применению этих параметров в топике ранее.
В сетке всё взаимосвязано.
Если радикально меняете геометрию сетки - смотрите что еще надо будет перенастроить под новую геометрию.

Старик, спасибо огромное. Вот это блок для меня всегда был чем-то абстрактным. Надо будет забраться в смысл поглубже.

[Superbonus]

Скорее всего Вы встретили "ошибку 130", точнее ее аналог в МТ5. Некорректные значения стопов не позволяют модифицировать ордер. Проверьте сет в тестере! При некоторых сочетаниях параметров геп-котроля и отступа/количества ордеров - такоая ошибка возникает!

В тестере я ничего такого не заметил. Хотя, может, я что-то делают не так.
Вот пример по EURAUD.

RoboForexMT5_EURAUD_demo_10042019.png
RoboForexMT5_EURAUD_test_10042019.png
RoboForexMT5_history_EURAUD_10042019.png
RoboForexMT5_MQL5_logs_20190410.log
RoboForexMT5_logs_20190410.log
test_log_20190410.log
190320_test.set

[Старик]

я думаю, что вашей сетке более соответствовали бы настройки типа
GapMinDistanceFromMarket=2
S_GapMinPips=0
S_GapMinPercent=50

В топике в поиск вверху справа вбейте названия этих параметров и разберитесь какие пояснения были по применению этих параметров в топике ранее.
В сетке всё взаимосвязано.
Если радикально меняете геометрию сетки - смотрите что еще надо будет перенастроить под новую геометрию.

Старик, спасибо огромное. Вот это блок для меня всегда был чем-то абстрактным. Надо будет забраться в смысл поглубже.

По счастливой случайности я собирался что-то там возражать коллеге capteen как раз по настройкам блока гэп-контроля.
Что-то в этих настройках в каком-то его сете показалось мне не оптимальным...
Ну, у меня где-то 20+ начатых возражений разным людям, а времени все возражения выписать нет. :"> :)
Но для возражения коллеге capteen я хоть начал собирать материалы - хотя так и не возразил по существу... :-? :d
Ну да ладно: я тогда материалы, подобранные для capteen, выложу для справки вам - чего ж добру у меня в черновиках пропадать! :)

...
Есть комментарий и по следующим параметрам
GapMinDistanceFromMarket=4
S_GapMinPips=10
Эти параметры я бы тоже не крутил так решительно - они зависят от свойств счета в конкретном ДЦ и имеют объективные значения, меньше которых быть не должны.
я бы сказал, что минимально они должны быть:
1+ спрэд - GapMinDistanceFromMarket
2+ спрэда - GapMinPips
3+ спрэда - минимальный шаг сетки.
При этом параметр GapMinDistanceFromMarket, если минимальный, должен быть хотя бы дважды перекрыт параметром GapMinPips - что и отражено по дефолту.
А GapMinPips оптимально должен быть от 50% минимального шага вашей сетки - и не меньше 2-х GapMinDistanceFromMarket.

Просто надо учитывать, что минимальное расстояние от текущей цены, на котором можно выставить отложку, задается ДЦ и, в зависимости от волатильности в рынке, может меняться от 1 до 9-15 спрэдов.
Это параметры счета stoplevel и freezelevel - которыми ДЦ регулирует как близко от цены в моменте можно выставить отложку и разместить ТР и Sl.
Так что если гэп был небольшой и рынок волатилит, то ДЦ вполне может запретить выставить одну отложку - и тогда бот, после небольшого гэпа, вынуждено откроет, вместо отложки, рыночный ордер того же лота.

---

Добавлено: 17-11-2016 06:10:49

---

http://tlap.com/forum/dnevniki-treyderov/29/dnevnichok-algotreydera-idealnaya-korzina/12129/?do=findComment&comment=320234
некие чужие мысли

Спойлер

...
Обработка гэпов тоже нуждается в оптимальной настройке.
Наиболее заслуженно популярна обработка гэпов отложками - так что точно настраивать надо параметры GapMaxStopOrders,
GapMinDistanceFromMarket и GapMinPips/GapMinPercent.

Параметр GapMaxStopOrders точно можно настроить только многократным использованием модели - до и после (по итогам) опта.
Если кто-то думает, что даже слепой опт освобождает от предваряющего и последующего использования модели, то он глубоко заблуждается - модель нужна всегда вне зависимости от того сэт какого типа и каким способом вы пытаетесь разработать.
Как указано в описании параметров бота, оптимально, если GapMaxStopOrders равен количеству ордеров, закрывающихся в прибыль при закрытии сетки по ТР. Это справедливо для практически всех без исключения сеток.
Очень важно понимать, что если вы зададите GapMaxStopOrders меньшее, чем количество закрывающихся по ТР в плюс ордеров сетки, то после большого гэпа и выставления малого количества отложек ТР сетки может оказаться очень далеко от старшего ордера сетки - и с закрытием такой сетки по ТР могут быть критичные проблемы.
Если же GapMaxStopOrders будет задан на пару ордеров больше, чем оптимально, то после большого гэпа бот выставит лишние отложки дальше уровня ТР сетки, которые никогда не будут достигнуты ценой и активированы. Это будет бессмысленный перерасход колен при построении сетки - и излишне израсходованных на отложки колен может потом не хватить, чтобы полностью развернуть сетку и штатно закрыть потом по ТР.
Поэтому GapMaxStopOrders должно быть равно количеству плюсовых (лучше ТР) ордеров в сетке - максимум на 1 отложку больше.
Вот в основной модели cakrani на всех коленях уровень ТР сетки находится на уровне предпоследнего ордера сетки +- пару пипсов. Поэтому в его сетах в плюс всегда закрывается только старший/наибольший ордер сетки, а предпоследний ордер то пару пипсов в плюс, то в минус - в зависимости от колена. Поэтому у cakrani можно задать GapMaxStopOrders=1, но допустимо (на грани) задать и GapMaxStopOrders=2.
А вот в дефолтном сете GapMaxStopOrders=3 - потому что в прибыль всегда закрываются 3 наибольших ордера дефолтной сетки.

Выяснить же сколько ордеров в сетке закрываются в плюс при закрытии сетки по ТР разумным способом можно только в модели.
Вбиваете в модель сет для опта, смотрите по коленам сколько пипсов от колена до ТР - и в столбцах длины и шагов сетки видите сколько ордеров попадают в зону от старшего ордера сетки до уровня ТР. И вводите это количество в параметр GapMaxStopOrders.
И после опта выбранный сет вбиваете в модель, теперь уже намного точнее видите сколько ордеров в сетке будет закрываться в плюс при закрытии сетки по ТР - и, если надо, уточняете GapMaxStopOrders.
Другого разумного способа оптимально задать в сете значение ключевого параметра GapMaxStopOrders я не знаю - пытаться выявить это из отчета тестера не вариант.

Параметр GapMinDistanceFromMarket отвечает за успешное выставление после гэпа наибольшей отложки оптимально близко к цене.
Бот может выставить после гэпа наибольшую отложку настолько близко к цене, насколько позволяет ДЦ - обычно примерно на дистанции спрэда. ДЦ эту дистанцию на всех типах счетов задает, оперативно меняя её в зависимости от ситуации в рынке.
Однако если отложку выставить в непосредственной близости от цены, то есть очень высокий риск, что всегда дребезжащая цена случайно активирует отложку в ситуации, когда это было не неизбежно. И, чтобы избежать необоснованной активации отложки, отложку лучше выставить от цены на несколько пипсов дальше, чем минимально допустимо.
Рекомендуемое значение параметра GapMinDistanceFromMarket 2-3 средних значения спрэда пары - то есть примерно 3-7 пипсов.
Большие значения не рекомендуются, так как они могут дурно повлиять на геометрию сетки и/или создать проблемы при выставлении наибольшей отложки.

Очень важные параметры GapMinPips/GapMinPercent сложно настроить для торгов и опта, так как не всегда есть информация для принятия решения - особенно если сетки асимметричные.
GapMinPips/GapMinPercent не должно быть равно или больше любого (даже минимального) шага сетки - иначе обработка гэпов отложками фактически срабатывать не будет вообще. (Будет срабатывать только на чрезвычайно больших гэпах в несколько шагов).
В то же время GapMinPips/GapMinPercent должно быть не меньше (лучше больше) GapMinDistanceFromMarket плюс спрэд - обычно не менее 6 пипсов.
Видя в модели структуру сетки, вы можете найти наименьший шаг и задать GapMinPips в пипсах меньший, чем наименьший шаг в сетке - и это хорошее решение.
Но когда вы собираетесь оптить, то шаги сетки обычно заранее бывают неизвестны и, чтобы правильно обрабатывать гэпы при опте, вам стоит задавать GapMinPercent в размере 50%-75% - что не одно и то же, что в пипсах, но намного точнее чем никак.
Опасаюсь, что мало кто задумывался об особенностях управления обработкой гэпов в опте, а они есть...
...

Спойлер

...
Коллеги, вроде пропорции и рекомендованные значения настроек фильтров и блока обработки гэпов описаны в документации...
Надо понимать, что рекомендуемые нами значения параметров основаны либо на характеристиках и свойствах счетов и правилах выставления/открытия ордеров, задаваемых ДЦ, либо на борьбе за сохранение оптимальной структуры сетки и оптимальной закрываемости.
Как бы стоит учитывать, что мы не только 3-й год разрабатываем бота, но и 21+ месяц комплексно тестируем опции бота онлайн.
Но вы всё равно настойчиво пытаетесь использовать либо некорректные пропорции, либо НЕзадокументированные возможности опций - применение которых, судя по всему, ясно не понимаете.

Еще раз напоминаю настоятельно рекомендуемые пропорции:

GapMinPips >= GapMinDistanceFromMarket + 1-2 средних спрэда и
GapMinPips меньше любого шага сетки.
По дефолту - 10 4-х значных пипсов для мажоров. Рекомендуется более половины самого малого шага сетки и не менее 6 пипсов.
Если GapMinPips будет меньше рекомендованного, обработка гэпов может срабатывать почти на каждом шаге - а сама сетка будет строиться просто через зад, в том числе возможно расстояние между ордерами меньше шага.
Если GapMinPips/GapMinPercent будет задан больше или равно шагу сетки, то обработка гэпов будет нештатной:
- будет полностью отключена на небольших гэпах (и сетка будет нерасчетно растягиваться за счет дыр между смежными рыночными ордерами)
- будет включаться и штатно работать только на больших мартингэпах.
Те, кто пытается использовать большой GapMin, понимают как/когда обработка гэпов будет работать?! Она будет работать изредка!!

GapMinPips в пипсах более жесткий вариант управления обработкой гэпов - однородная обработка на всей длине сетки.
GapMinPercent в %% задает менее жесткое управление обработкой гэпов, "не замечая" мелких мартингэпов на больших шагах сеток и срабатывая лишь на больших мартингэпах.

GapMinDistanceFromMarket должно быть больше 1 среднего спрэда - лучше 2-х спрэдов. Это минимум!!
ДЦ родственника этого параметра (freezelevel) иногда задает в 20-30 4-х значных пипса - т.е. отложку ближе 20-30 пипсов от цены хрен выставишь.
Если GapMinDistanceFromMarket занижен, то бот во многих случаях, не имея возможности выставить отложку из-за настроек, откроет рыночный ордер по текущей цене - или таки выставит отложку, которая с высокой вероятностью тут же будет бессмысленно случайно активирована ценой.
Поэтому не выдумывайте чего не надо и задавайте GapMinDistanceFromMarket= дефолтные 4 пипса для мажоров и 5-10 для безбаксовых кроссов.
Мы этот технологический параметр жестко ограничим входным контролем и не дадим ставить бота в тупик настройками - а пока просто следуйте описанию этого параметра.
...

И еще один детальный пост по теме
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=367543

======

Ну и есть еще одно общее соображение по поводу торгов на упавшей волатильности...

Первое, что приходит в голову о торгах на низкой волатильности - это что надо делать густые высоколотные сетки и люто рубить бабло с реинвестом, пока рынок дает.
Конечно, логика в этом подходе есть и кто смелый, имеет шанс хорошо заработать.
Но проблема в том, что агрессивные высоколотные сетки всё равно сразу требуют достаточно большого депо и это достаточно большой риск.
Предпочтительнее было бы рисковать намного меньшими суммами на старте, рискуя лишь в основном прибылью.

Этому подходу более соответствуют торги укороченными вариантами обычных сеток.
Можно сделать чуть-чуть более агрессивный вариант той же тройки или 9-ти коленного сета capteen со стартовым мультом 1.52 - и проверить на сколько колен они бы разворачивались, например, в тестах со второй недели января 2019 за последние 3 месяца.
Вполне может оказаться, что сейчас в торгах задействуется намного меньше колен, просадка и необходимый депо будут намного ниже и торги укороченными сетками с реинвестом в текущем флэте могут оказаться рискованными, но весьма выгодными.

И, что важно в этом случае, стартовать можно будет с намного меньших сумм, чем в случае густых агрессивных сеток, и рисковать в основном прибылью. Изменено 12 апреля, 2019 пользователем Старик