[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[deuvskiy]

Странно, что вы не хотите знать доходность вашего сета - а меня сеты без посчитанной рентабельности вообще не интересуют.
Я, конечно, всё это за вас сделал и прикладываю к посту - но вообще-то это была ваша часть работы...

Что касается возможного развития сета в части его математики...
Статистика сеток теста показывает, что больше 1/3 прибыли приносит 3 последних колена при фиксированном ТР.
Ну я вообще плохо отношусь к фиксированным настройкам ТР, шага или мульта в сетках - имхо, за прибыль не боролись и выложили что получилось...
Надо вдумчиво посмотреть нельзя ли повысить мульт до 1.5+, несколько снизить ТР на младших коленах и повысить ТР всего на 1-3 пипса на старших коленах.
Хотя это несколько увеличит депо, возможно, что прибыль вырастет больше.

Спасибо что оценили.
Я понимаю, что много ошибок, но я только учусь как вы заметили, еще многого не понимаю. Насчет рентабельности - я смотрю на соотношение просадки к прибыли и вижу примерную рентабельность. Через анализатор результаты прогонял, чтобы узнать только количество колен. Моя цель была добиться 100% в год с минимальной просадкой. Этот сет пилил неделю, пробовал много вариантов, при увеличении лота результаты только ухудшаются, с плавающим ТП тоже эксперементировал - рентабельность только падает.

---

Добавлено: 05-04-2019 14:12:20

---

Вы не слова не сказали на каком периоде проводили опт (подбор параметров). По всей вероятности здесь и надо искать тот подвох. Чтобы было яснее. Думаю, что сет создавался на том же временном периоде, что и выложен. Три года опта - лучший результат - всем подарок. Но такой опт - называется сплошная подгонка. У меня, сет, у которого неизвестен интервал опта, или ручного подбора параметров всегда вызывает глубокое сомнение в своей работоспособности.

Какие-то параметры оптил в месте максимальной просадки, некоторые параметры оптил весь период, что-то тестировал вручную. Тестировал на рандомных отрезках этих 3-х лет - сливов не было. А то, что сет слил на отрезке 15 года, как мне кажется - так можно любой сет подловить если начать прогонять его на отрезках разных годов. Как бы не был крут сет, завтра может в любой момент уничтожить его - это непредсказуемый Форекс. Мы же не ищем грааль на века, а ищем лучшее соотношение рентабельности к риску лишь надеясь, что сет даст больше прежде чем сольется. Изменено 5 апреля, 2019 пользователем deuvskiy

[chinchi19]

А то, что сет слил на отрезке 15 года, как мне кажется - так можно любой сет подловить если начать прогонять его на отрезках разных годов. Как бы не был крут сет, завтра может в любой момент уничтожить его - это непредсказуемый Форекс. Мы же не ищем грааль на века, а ищем лучшее соотношение рентабельности к риску лишь надеясь, что сет даст больше прежде чем сольется.

Очевидно, что я косноязычен и понять меня трудно. Речь я веду только и только о том, что каждый автор при выкладке сета в ветку должен указать периоды опта своего сета. Где оптить, что оптить и все что сделал автор не подлежит обсуждению со стороны читающих. Я говорил, только об отсутствии информации о этом вопросе.

Я убежден, что это важная информация и она должна быть известна. Изменено 5 апреля, 2019 пользователем chinchi19

[M0kass]

Всем доброго времени суток. Здравствуйте! Делюсь своим первым сетом. Тестирование проводил на котировках ДукасКопи в МТ4. 1:1000 с 20180110-20190325. Прошу счастливых обладателей TDS прогнать сет с плавающим спредом(в том числе), и если можно с таким же плечом, и, если еще возможно, то взять историю больше чем за прошедший год (у самого прямо сейчас котировки еще грузятся, а уже пора спать) + у Вас точнее будет). Заранее спасибо, может будет кому полезным. 8->

EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_315_pi_1.3_680$_10_kol_34.6%_M1_M0kass.xlsm
EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_315_pi_1.3_680$_10_kol_34.6%_M1_M0kass.gif
EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_315_pi_1.3_680$_10_kol_34.6%_M1_M0kass.htm
EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_315_pi_1.3_680$_10_kol_34.6%_M1_M0kass.set

Изменено 5 апреля, 2019 пользователем M0kass

[capteen]

Что касается моих критериев для тестирования.
1. Тесты провожу на периоде с 20-30.12.2015г. по НВ, т.к. уважаемый коллега Старик, не раз говорил о сильном изменении рынка в 2015г, и о том что тесты ранее середины 2015 года не очень то и актуальны для настоящего времени.
2. Внутри выбранного периода обязательно провожу дополнительные тесты со смещением в полгода (об этом и шла речь в предыдущем посте). Всего получается шесть контрольных прогонов с датами 20-30.12.2015г.- НВ, 01.07.2016- НВ, 01.01.2017-НВ, 01.07.2017 - НВ, 01.01.2018 - НВ, 01.07.2018 - НВ.

Дополнительные прогоны внутри выбранного периода, не единожды выявляли несостоятельные сэты, проходящие основной период (20-30.12.2015г. по НВ) теста.

Ваша внимательность вполне понятна. Но зачем так напрягаться? Есть Стоп=мин.депо - никакая, на пол года сдвинутая, дата не даст более точного результата. Да и то, что коллега Старик написал про реинвест, не менее подходящий способ за один прогон получить исчерпывающую информацию о сете.

Речь я веду только и только о том, что каждый автор при выкладке сета в ветку должен указать периоды опта своего сета. Где оптить, что оптить и все что сделал автор не подлежит обсуждению со стороны читающих. Я говорил, только об отсутствии информации о этом вопросе.

Коллега!
Вы получаете сет + отчет тестера. Там явно указано на каких датах проводился тест! Вы продолжаете мыслить категориями "опта" - как первым советником 2-МА илм "МакДи"... В этом боте такой подход, ну не работает! От слова совсем! Понятия Бек/Форвард тест, для этого бота, очень мало применимы! Хочется "посмотреть", что было бы с этим сетом в 11-м - пожалуйста! Но надо четко понимать, для этого бота нет понятия "подгонка"... его нельзя "переоптимизировать"! Можно только, выбрав паршивый период, убить доходность... Плата за безопасность. Нормально! Если Вас устраивает поведение сета на указанном периоде тестирования - проверяете, как считаете нужным (ТДС, МТ5, "дед щукарь" ;) ) И работаете, считая, что, сейчас, сет стабилен.
Сложно написал, Коллега Старик формулирует намного лучше. Надеюсь, что суть Вы, все же, сумеете, из написанного, понять.

Успехов!
Ну и профитов, разумеется!

PS Коллега Старик! я что-то не понял что за полоска рейтинга появилась, с комметарием Likes/Posts... 1405/288 как-то не получается 5% :) Поясните пожалуйста!
Изменено 5 апреля, 2019 пользователем capteen

[Старик]

Странно, что вы не хотите знать доходность вашего сета - а меня сеты без посчитанной рентабельности вообще не интересуют.
Я, конечно, всё это за вас сделал и прикладываю к посту - но вообще-то это была ваша часть работы...

Что касается возможного развития сета в части его математики...
Статистика сеток теста показывает, что больше 1/3 прибыли приносит 3 последних колена при фиксированном ТР.
Ну я вообще плохо отношусь к фиксированным настройкам ТР, шага или мульта в сетках - имхо, за прибыль не боролись и выложили что получилось...
Надо вдумчиво посмотреть нельзя ли повысить мульт до 1.5+, несколько снизить ТР на младших коленах и повысить ТР всего на 1-3 пипса на старших коленах.
Хотя это несколько увеличит депо, возможно, что прибыль вырастет больше.

Спасибо что оценили.
Я понимаю, что много ошибок, но я только учусь как вы заметили, еще многого не понимаю.
Насчет рентабельности - я смотрю на соотношение просадки к прибыли и вижу примерную рентабельность.
Через анализатор результаты прогонял, чтобы узнать только количество колен.
Моя цель была добиться 100% в год с минимальной просадкой.
Этот сет пилил неделю, пробовал много вариантов, при увеличении лота результаты только ухудшаются, с плавающим ТП тоже эксперементировал - рентабельность только падает.

Коллега, не побоюсь повториться - хороший сет! =b
Настолько хороший, что я даже дал на него "рекламную" ссылку админу и в чате как на пример очень симпатичных 3-х летних сетов с более 100% годовых! |da|

Что касается моих рекомендаций что-то поправить в технологии тестирования и во взаимодействии с коллегами, то относитесь к этому меланхолично - просто делайте это по списку пункт за пунктом и давайте людям максимума инфы.
Соблюдение этих простых правил элемент профессионализма, обретаемый в ходе изучения топика и практической работы.

Что касается вашего подхода к рентабельности/прибыльности сета в %%...
Я понимаю ваш более традиционный для форекса подход к этим показателям...
Но для меня, на уже 4-м году проекта, это уже не только форекс или исследование, коим я могу посвятить себя на пенсии, а всё больше бизнес инвестирование!
То есть сколько я смогу заработать, торгуя тем или иным сетом, за какой период окупится вложение (депо) и какова рентабельность инвестиции в месяц/год.
И каковы риски вложения, само собой - для чего я крайне внимательно изучаю тест, статистику сеток, модель...

Да, у нас еще этап разработки программного обеспечения, инструментов анализа, поиска торговых идей и разработки сетов...
И впереди еще множество размышлений, поисков, анализа своих и чужих наработок и рутинной скурпулезной работы.
Но торговать уже есть чем и можно - и правильно посчитанная рентабельность торгов сетом становится важнейшим элементом его описания.
Еще не бегом, но уже пора начинать мыслить категориями бизнеса - сколько надо вложить, когда окупится, какие риски... |da| :)

Ждем ваших новых работ! l-)
Всяческих вам успехов! |3=3

---

Добавлено: 06-04-2019 01:15:11

---

PS Коллега Старик! я что-то не понял что за полоска рейтинга появилась, с комметарием Likes/Posts... 1405/288 как-то не получается 5% Поясните пожалуйста!

Троллехакеры хулиганили... Админ завтра обещал всё починить.

[Neu4]

Что касается моих критериев для тестирования.
1. Тесты провожу на периоде с 20-30.12.2015г. по НВ, т.к. уважаемый коллега Старик, не раз говорил о сильном изменении рынка в 2015г, и о том что тесты ранее середины 2015 года не очень то и актуальны для настоящего времени.
2. Внутри выбранного периода обязательно провожу дополнительные тесты со смещением в полгода (об этом и шла речь в предыдущем посте). Всего получается шесть контрольных прогонов с датами 20-30.12.2015г.- НВ, 01.07.2016- НВ, 01.01.2017-НВ, 01.07.2017 - НВ, 01.01.2018 - НВ, 01.07.2018 - НВ.

Дополнительные прогоны внутри выбранного периода, не единожды выявляли несостоятельные сэты, проходящие основной период (20-30.12.2015г. по НВ) теста.

Ваша внимательность вполне понятна. Но зачем так напрягаться? Есть Стоп=мин.депо - никакая, на пол года сдвинутая, дата не даст более точного результата. Да и то, что коллега Старик написал про реинвест, не менее подходящий способ за один прогон получить исчерпывающую информацию о сете.

Безусловно Стоп=мин.депо и тесты с реинвестом помогают получить достаточно много информации при разработке сэтов, тут я с Вами полностью согласен. Что касается сдвига даты начала теста в рамках выбранного периода, тут я вижу ситуацию несколько иначе. На мой взгляд, дело тут в том, что при сдвиге даты начала теста, смещаются и уровни входа первыми ордерами сетки (даже при использовании индикаторов), соответственно бот будет иметь разное колличество развернутых колен сетки при подходе к наиболее сложным местам графика, и как следствие проходить их по разному.
Как мне кажется особенно это касается сэтов с большим значением параметра TakeProffit, т. к. открытые ордера при таких настройках могут не закрываться несколько дней, а то и недель, и смещении даты начала теста в этом случае как раз и может показать что бы было, если бы первые колена сетки открылись именно в этот период.

[Старик]

Я делал предложение на страницах топика о том, что в названии сета сведения о периоде опта - обязательная информация. Почему обязательная. Кроме как автор - это не знает никто и никогда не узнает. Просадки, сетки, ордера можно посмотреть и увидеть в тестах, выполнить это можно и нужно. Но о периоде подгонки параметров информация умирает и восстановлена не будет никогда.

Коллега!
Вы несколько ошибаетесь! Сеты без отчета - пустое место! Да! Но в отчете ЯВНО указаны даты тестирования (подгонки) сета.
Еще раз напомню, все эти разговоры про "опт/бек-тест/форвард-тест" имеют смысл при исключительно автоматической оптимизации. Если же сет делается и настраивается сознательно То он всегда включает в себя и настройку на период, прогон в другом периоде, повторное уточнение, И, снова, смена периода, и, на финише, прогон за длительный период.
Какой из них надо указывать с названии? Вам дают отчет в котором явно есть даты тестирования. Если хочется перепроверить (и это нормально!), берем свои условия, даты из отчета и вуаля... получаем сравнимые данные. При этом всякая "отсебятина" (даты, стопы и прочие "изыски") предельно вредны! Никто не сумеет понять ЧТО пошлО не так в тесте, если условия другие.

Это не Вам лично, это в целом вопрос корректного тестирования/уточнения результатов.

Речь я веду только и только о том, что каждый автор при выкладке сета в ветку должен указать периоды опта своего сета.
Где оптить, что оптить и все что сделал автор не подлежит обсуждению со стороны читающих.
Я говорил, только об отсутствии информации о этом вопросе.

Коллега!
Вы получаете сет + отчет тестера. Там явно указано на каких датах проводился тест! Вы продолжаете мыслить категориями "опта" - как первым советником 2-МА илм "МакДи"... В этом боте такой подход, ну не работает! От слова совсем! Понятия Бек/Форвард тест, для этого бота, очень мало применимы! Хочется "посмотреть", что было бы с этим сетом в 11-м - пожалуйста! Но надо четко понимать, для этого бота нет понятия "подгонка"... его нельзя "переоптимизировать"! Можно только, выбрав паршивый период, убить доходность... Плата за безопасность. Нормально! Если Вас устраивает поведение сета на указанном периоде тестирования - проверяете, как считаете нужным (ТДС, МТ5, "дед щукарь" ;) ) И работаете, считая, что, сейчас, сет стабилен.
Сложно написал, Коллега Старик формулирует намного лучше. Надеюсь, что суть Вы, все же, сумеете, из написанного, понять.

Успехов!
Ну и профитов, разумеется!

Давайте и я встряну в ваш высокоученый спор!
А то вы спорите - а я сбоку и вообще не при делах. :d
Обидно, понимаешь... ;)

Отмечу, что я понимаю о чём коллега chinchi19 - но моё понимание ближе к коллеге capteen.
Правда, у меня скорее формальный подход, так как мозги программиста на пенсии требую всё раскладывать по полочкам.

Излагаемый коллегой chinchi19 подход совпадает с формальными рекомендациями метаквотов по опту сетов.
И реально он применим лишь к тому, для чего разработан - к автоматическому выопчиванию/поиску сетов в тестере стратегий как единственной технологии разработки сетов.
А если быть совсем точным, то этот подход - это способ/методология финального отбора сетов, проходящих весь период "бэк+опт+форвард", из совокупности сетов/прогонов из оптимизатора тестера стратегий, прошедших в опте только период опта.

То есть вы решили наоптить себе сетов для какого-то не слишком сложного бота - путем перебора параметров.
И сеты вы решили разработать, например, на период 3 года или 36 месяцев.
Вот вы разбиваете 36 месяцев на 4 части:
- 50%/18 (с 10 по 27) месяцев период опта
- и по 25%/9 месяцев бэк и форвард теста.
И на неделю заряжаете 18-ти месячный опт, из которого получаете 30 проходящих прогонов и 10 вроде не плохих.
Вопрос как из этих 10 прогонов получше отобрать один (если он вообще есть) прогон с сетом, которым можно торговать.

И вот здесь применяется бэк и форвард тесты - как фильтры для отбора того прогона, который пройдет весь период.
И единственное преимущество состоит в том, что тестируемый период проверяется 3 раздельными тестами с разных дат старта и завершения.
Но ищете вы, среди всех отобранных в опте прогонов, тот единственный сет, который проходит весь диапазон "бэк+опт+форвард"!!
И если сет не проходит бэк или форвард тест, то вы его отбраковываете - и смотрите следующий прогон.
А если сет проходит "бэк+опт+форвард" диапазон, то вот вы его и нашли.

По совершенно не понятным мне причинам вычлененный таким образом из опта сет считается не подогнанным... :-?
Хотя, на самом деле, вы искали во всех прогонах опта хотя бы один сет, проходящий весь "бэк+опт+форвард" диапазон.
Да, вы искали сет через 2 граничных теста раньше и позже периода опта - но вы искали именно тот сет, который будет способен пройти весь "бэк+опт+форвард" диапазон.
То есть искали сет, подогнанный под весь "бэк+опт+форвард" диапазон!!
Но по непонятным причинам категорически отрицается подогнанность отобранного в опте сета под весь "бэк+опт+форвард" диапазон.
Хотя искали и нашли (если повезло и наощупь нашли) именно его - сет на весь "бэк+опт+форвард" диапазон.

Ну ладно, то всё лишь слова и абсолютно не термины - подогнано, не подогнано...
Как по мне, если подбирается сет, проходящий более года, то он может быть обозван "подогнанным".
Но только не надо кокетничать и называть отобранный в опте сет, проходящий весь диапазон, "не подогнанным".
"Подогнанный" сет или "не подогнанный", это лишь слова - потому что по любому сделанные сеты проходят весь диапазон "бэк+опт+форвард" и в этом абсолютно одинаковы!

-----

А что у нас?!
У нас особо гибкий универсальный бот, идея которого получать прибыль, изучив и умело используя математику сеток.
Для гибкого использования математики заложена тьма параметров сетки, раздельно для бай и селл, плюс тьма опций фильтров, контроля просадки и управления мультиторгами.
Они образуют бесконечное количество комбинаций настроек, которые в принципе невозможно выоптить в опте.
К этому добавилась множество индикаторов, в свою очередь дающих де-факто бесконечное количество комбинаций настроек - которые грубо выоптить тоже нереально.
В опте можно получить лишь убогие по математике и гибкости сетки - которые могут быть рабочими, но не более чем.
Поэтому в нашем боте, без длительного выписывания специального кода, опт может применяться крайне ограниченно.
Основной инструмент разработки сетов - наполненная знаниями голова, модель, анализаторы (реализовано еще не все до конца) и множество уточняющих тестов на разных периодах.

В нашем случае в 95%+ сетов периода опта как такового нет в принципе.
Потому что опта не было вообще - как и периода опта.
И указать то, чего нет, нельзя.
В нашем случае на выходе есть сет и тест на максимальный период.
И желающие могут нарезать период теста сета на нравящиеся им диапазоны и каждый протестировать отдельно.

[ostapbender]

Как по мне, если подбирается сет, проходящий более года, то он может быть обозван "подогнанным".
Но только не надо кокетничать и называть отобранный в опте сет, проходящий весь диапазон, "не подогнанным".

Исходя из моего 18 летнего опыта торговли, полностью согласен. Всё будет подогнанным, и все совы с красивой историей не дают никакой гарантии в будущем. Вся торговля сводится к поиску неэффективности рынка, которая возможно сохранится какое то время и дальше. В совах с чёткими условиями тп, сл, индикаторы и тд. есть большой нюанс в изменении рынка. Если у рынка - у поведения людей меняется незначительно перевес даже в количестве участников, то это негативно скажется на системе. Поэтому используя какой то универсальный метод торговли преимуществом типа Forex Setka Trader Mod можно успешно торговать. Но эта успешность будет больше зависеть от правильного мм и правильного вхождения в рынок. То есть чётко понимая как управлять рисками для данного метода, нужно найти правильный момент входа в рынок. Пусть то будет по условию каких то индикаторов или той же дивергенции, с учётом новостного фронта и текущей ситуации. Но это просчитать на истории не получится обычным техническим методом и запрограммировать на это робота. На "подогнаных" роботах(сетах) нужно торговать исходя из риска, что возможно эта тенденция сохранится и я успею ещё заработать свои 100-1000%, или рискнув потеряю всего 2-5% капитала.

[SAS117]

Всем привет!
Выкладываю свой первый более менее интересный сет.
Пара EURUSD, бот [EA] - Setka v1.43ADX, сет проходит 3 года с 01.01.2016 по 31.12.2018. 11 колен, максимальная просадка-789, чистая прибыль-3776 без реинвеста и стопов. Тестировал на TDS2, но что-то настораживает меня такая маленькая просадка за 3 года, что скажите в чем подвох?

deuvskiy, я не знаю какие у Вас настройки TDS, но у меня не проходит этот сет вторую половину 16-го года с указанным депо. Судя по тесту от chinchi19, у нас с ним идентичные настройки.

EA_-_Setka_v1.43ADX_-_EURUSD_-Deuvskiy_20190404_-_250_пунктов_790$_11_колен_16.01.01-19.02.28.gif
EA_-_Setka_v1.43ADX_-_EURUSD_-Deuvskiy_20190404_-_250_пунктов_790$_11_колен_16.01.01-19.02.28.htm

Изменено 6 апреля, 2019 пользователем SAS117

[Старик]

Всем привет!
Выкладываю свой первый более менее интересный сет.
Пара EURUSD, бот [EA] - Setka v1.43ADX, сет проходит 3 года с 01.01.2016 по 31.12.2018. 11 колен, максимальная просадка-789, чистая прибыль-3776 без реинвеста и стопов. Тестировал на TDS2, но что-то настораживает меня такая маленькая просадка за 3 года, что скажите в чем подвох?

deuvskiy, я не знаю какие у Вас настройки TDS, но у меня не проходит этот сет вторую половину 16-го года с указанным депо.
Судя по тесту от chinchi19, у нас с ним идентичные настройки.

Есть пара нюансов в данном тесте.

Во-первых, у deuvskiy вместо депо указана просадка - что, конечно же, не на 100% верно.
я ж не случайно первым делом отметил, что раз указал депо (а надо) - то выполни с ним тест!
я это поправил в модели и указал компромиссный депо 1000 - и рентабельность в %% посчитал от депо 1000.

Спойлер

Но, такое впечатление, что может и никто не обратил внимание на этот важнейший факт - что в авторском сете депо указан точно неверно и неверно задано количество колен.

Во-вторых, у нас не обсуждались настройки TDS2 для тестирования мартинов, а там вопросов достаточно много...
И настройки TDS2 для тестирования многоордерных мартинов, имхо, должны быть несколько иные, чем для тестов пипсовщиков...
А то настройки ж можно накрутить, налепить умножения спрэда, задержек и проскальзываний, как-то оправданных при тестах пипсовщиков с целями в единицы пипсов.
Но совершенно никем здесь в проекте не доказано, что надо применять в тестах мартинов настройки TDS2 для пипсовщиков и ночников.
Потому что настройки для тестов одноордерных микродоходных пипсовщиков могут оказаться нереалистичными для мартинов и тестирование окажется не только нерасчетным, но и нереалистичным.
В реале сеточки строятся вообще-то довольно аккуратно, проскальзывания чаще в плюс (селлы выше, баи ниже) и применять проскальзывание в минус везде лишь искажать тест мартин бота.
И утверждение, что у меня настройки как у кого-то, совершенно не аргумент - надо намного серьезнее обосновать свою позицию.

Но да, по ноябрю 2016 в тестах автора и последующих есть расхождения, хотя у всех TDS2 - это уже факт... Изменено 6 апреля, 2019 пользователем Старик

[SAS117]

Во-первых, у deuvskiy вместо депо указана просадка - что, конечно же, не на 100% верно.
я ж не случайно первым делом отметил, что раз указал депо (а надо) - то выполни с ним тест!
я это поправил в модели и указал компромиссный депо 1000 - и рентабельность в %% посчитал от депо 1000.
(click to show/hide)
Но, такое впечатление, что может и никто не обратил внимание на этот важнейший факт - что в сете депо указан точно неверно и неверно задано количество колен.

Во-вторых, у нас не обсуждались настройки TDS2 для тестирования мартинов, а там вопросов достаточно много...
И настройки TDS2 для тестирования многоордерных мартинов, имхо, должны быть несколько иные, чем для тестов пипсовщиков...
А то настройки ж можно накрутить, налепить умножения спрэда, задержек и проскальзываний, как-то оправданных при тестах пипсовщиков с целями в единицы пипсов.
Но совершенно никем здесь в проекте не доказано, что надо применять в тестах мартинов настройки TDS2 для пипсовщиков и ночников.
Потому что настройки для тестов микродоходных пипсовщиков могут оказаться нереалистичными для мартинов и тестирование окажется не только нерасчетным, но и нереалистичным.
И утверждение, что у меня настройки как у кого-то, совершенно не аргумент - надо намного серьезнее обосновать свою позицию.

Все, что я хотел сказать своим сообщением - у меня данный сет не проходит тестирование в TDS на указанных параметрах, почти то же самое сказал chinchi19. То, что не правильно указан депо и количество колен, так это на результат не повлияло (не проходит ни с 11, ни с 20 коленами, депо нужен не менее 5000$ - в конце 16-го слив (большая просадка), не проходит ни с 01.06.15, ни с 01.01.16, ни с 16.01.16).
Какую позицию Вам надо серьезно обосновать? То, что у нас разные настройки TDS? Так Вы сами описали, что они ни кем не определены, а факт разных результатов на лицо (на двух разных компьютерах он одинаков, а вот на третьем просадка в 5 раз меньше). Вы хотите чтобы я обосновал почему у автора сета иные результаты?

[capteen]

Все, что я хотел сказать своим сообщением - у меня данный сет не проходит тестирование в TDS на указанных параметрах, почти то же самое сказал chinchi19. То, что не правильно указан депо и количество колен, так это на результат не повлияло (не проходит ни с 11, ни с 20 коленами, депо нужен не менее 5000$ - в конце 16-го слив (большая просадка), не проходит ни с 01.06.15, ни с 01.01.16, ни с 16.01.16).
Какую позицию Вам надо серьезно обосновать? То, что у нас разные настройки TDS? Так Вы сами описали, что они ни кем не определены, а факт разных результатов на лицо (на двух разных компьютерах он одинаков, а вот на третьем просадка в 5 раз меньше). Вы хотите чтобы я обосновал почему у автора сета иные результаты?

deuvskiy, я не знаю какие у Вас настройки TDS, но у меня не проходит этот сет вторую половину 16-го года с указанным депо. Судя по тесту от chinchi19, у нас с ним идентичные настройки.

И утверждение, что у меня настройки как у кого-то, совершенно не аргумент - надо намного серьезнее обосновать свою позицию.

Но да, по ноябрю 2016 в тестах автора и последующих есть расхождения, хотя у всех TDS2 - это уже факт...

Да, коллеги!

Напылили! ;)
Одна "сопля" за 3 -и года, и столько шума!
Нет бы подумать что с ней (соплей) делать! Нет... мы ТДС-ами меряться будем... :(
Коллега Старик, Вы серьезно считаете, что настройки ТДС-а могут радикально влиять на работу сеток? Если да - то мы здесь толчем воду в ступе. Лучше тему мартинов вовсе закрыть, если так.

Чем интересен "мартин"? Тем что он математически выигрышен! Независимо от условий "игры"! Тут не "сопли" +\- пипс! Тут общая последовательность и результат. Потому все ДЦ (кухни) ограничивают плечо, макс лот... и прочие ухищрения, лишь бы мы не получили преимущества.

И что я вижу в топике? Мы тут ТДС-ками меряемся?... :( "Пичалько"!
Начиналось все намного более серьезно.

Я уже на эту тему высказывался, что вызвало волну негатива... Тестирование - тоже работа, причем творческая! Нельзя "тупо взять и прогнать", затем вывалить "вердикт"! Ну хоть немного проанализировать, что получилось, почему и как это поправить! Или, как минимум, точно воспроизведя все условия, дать полный отчет тестера, его настройки и т.д. С таким материалом есть над чем работать автору. А "вердикты" "айс/не айс" - пустое.

Ну еще раз!
Тема про "шампанское, пляж на теплом берегу, смелость..." никуда не делась! Очевидно - выше риск - выше доход. Какой риск считать допустимым - личное решение каждого трейдера. Отсюда оценка сета много корректнее звучала бы так:
- "на периоде с 17-по НВ - сет показывает заявленные характеристики. На участке Трампо-Брекзито-Новогоднего-2011 -х психозов может быть опасным. Для предотвращения такого развития событий рекомендуется... (стопы, календари, "вангования"...)"...

Ну вот где-то так было бы продуктивнее...

Извините, если кого-то мое мнение обижает, такого желания не имею!

Мы работаем вместе на собственную пользу каждого!

Всем профитов!

[Старик]

Какую позицию Вам надо серьезно обосновать? То, что у нас разные настройки TDS?
Так Вы сами описали, что они ни кем не определены, а факт разных результатов на лицо (на двух разных компьютерах он одинаков, а вот на третьем просадка в 5 раз меньше).
Вы хотите чтобы я обосновал почему у автора сета иные результаты?

Коллега, мы увидели, что некий сет, предположительно на одних и тех же котировках в тестах в TDS2 предположительно одной и той же версией бота за вроде бы один и тот же период в 2016 году у одного проходит, а у другого нет.
В принципе, этот факт можно проигнорировать - так как с 2017 года сет 2+ года проходит и, в принципе, этого достаточно.
Просто можно принять к сведению что это не 3-х летний, а 2+ летний сет, перепроверить в более коротком с 2017 года тесте просадку (она может уменьшится и тогда депо станет меньше, а рентабельность больше) и зафиксировать это состояние.

Но так, как есть сейчас, оставлять нельзя.
Не умно продолжать неподвижно сидеть с каменными лицами, лишь прогнав одинаковые тесты и получив несовпадающие результаты.
То, что у кого-то один и тот же тест прошел, а у кого-то нет, не проясняет ничего и несет 0 пользы.
Хорошо, что все их опубликовали - но неприемлемо, что никому не интересно попробовать установить истину.
Особенно в нашем проекте, основанном на интеллекте, подвергающем собственному анализу и переосмыслению абсолютно всё, что все остальные считают аксиомой и даже не пытаются думать.

На практике возможны действия минимум в 3-х направлениях:
1) то, на что я указал выше - выполнить сравнительные тесты с 2017, при необходимости уточнить депо и зафиксировать рабочий 2+ летний сет и контрольный тест как кандидатов для реальных торгов.
Настройки сета непростые, заслуживающие изучения и улучшения - а не выбрасывания всего сделанного в мусорку, потому что у кого-то другого тот же тест за 3 года не прошел.
Потому что разработка сетов сложный процесс, хороший сет произведение искусства, мечты о десятках хороших сетов завтра абсолютно наивны (на это могут уйти годы) и за каждого кандидата в хорошие сеты надо бороться до конца.


2) практически полностью согласен с коллегой capteen.

Спойлер

...
Одна "сопля" за 3 -и года, и столько шума!
Нет бы подумать что с ней (соплей) делать! Нет... мы ТДС-ами меряться будем... :(
Коллега Старик, Вы серьезно считаете, что настройки ТДС-а могут радикально влиять на работу сеток?
Если да - то мы здесь толчем воду в ступе. Лучше тему мартинов вовсе закрыть, если так.

Чем интересен "мартин"? Тем что он математически выигрышен! Независимо от условий "игры"!
Тут не "сопли" +- пипс! Тут общая последовательность и результат.
Потому все ДЦ (кухни) ограничивают плечо, макс лот... и прочие ухищрения, лишь бы мы не получили преимущества.

И что я вижу в топике? Мы тут ТДС-ками меряемся?... :( "Пичалько"!
Начиналось все намного более серьезно.

Я уже на эту тему высказывался, что вызвало волну негатива...
Тестирование - тоже работа, причем творческая! Нельзя "тупо взять и прогнать", затем вывалить "вердикт"!
Ну хоть немного проанализировать, что получилось, почему и как это поправить!
Или, как минимум, точно воспроизведя все условия, дать полный отчет тестера, его настройки и т.д.
С таким материалом есть над чем работать автору. А "вердикты" "айс/не айс" - пустое.
...
Извините, если кого-то мое мнение обижает, такого желания не имею!

Мы работаем вместе на собственную пользу каждого!

Всем профитов!

я тоже считаю, что если в ретесте появилась единственная сопля, то стоит хотя бы попробовать разобраться где именно и нельзя ли вашими силами подкорректировать сет, чтобы он прошёл проблемный участок.
Даже если тестеровщику не удастся найти вариант улучшения сета, углубленное изучение особенностей сета и его тестов будут полезны и тестировщику, и автору сета.
Как минимум, разговор автора и тестировщика станет намного более предметным и с лучшими шансами улучшения сета!


3) попытаться установить формальные и реальные причины расхождения тестов, которых:
- может быть несколько и
- которые могут быть непросты и
- достаточно глубоко.
Ну если топик еще рабочий, а не все уже в подполье по углам прячутся...
Согласно девиза разуваем глаза и включаем мозги. :)
Тем более что это действительно важно: расхождения в тестах могут возникать много раз - и надо понимать в чем возможные причины и что делать.

Для начала стоит сверить несовпавшие тесты на уровне отчетов и статистик сеток.

автор

ретест

Сразу же бросается в глаза, что в более коротком авторском сете 335 сеток, а в более длинном контрольном лишь 299.
И это вообще-то намекает, что дело далеко не только в 1-й 14-ти коленной сетке в ретестах авторского сета, а торги существенно более чем на 10% в сравниваемых тестах отличаются в принципе.
Это очень много разница в 36 сеток, столько сеток в тесте в среднем за 3+ месяца - и в более коротком авторском сете сеток на квартал больше, чем в контрольном сете, который еще и на 2 месяца длинней и должен быть сеток на 25 больше.
То есть по количеству сеток, с учетом длительности тестов, +60 сеток или +5 месяцев (+1/7) торгов в пользу авторского!
И если не будет выявлено существенных отличий в котировках (баров и тиков), то, возможно, дело всё же может быть в разных настройках TDS2 и в варианте тестеровщика настройки намного затрудняют торги и ухудшают результаты теста!

Выглядит более чем обоснованным, чтобы стороны ретеста обменялись, а лучше опубликовали в топике свои настройки скачивания котировок и торгов в TDS2 и аргументировали почему используют именно такие настройки.
Потому что если вроде одинаковые тесты одного сета на одном периоде одной прогой отличаются аж на 1/7, то надо серьезно разобраться почему.
Потому что разночтений в тестах такого масштаба допускать как бы непрофессионально.
И выглядит разумным исследовать и этот ранее не исследовавшийся в топике серьезнейший вопрос тестирования с использованием TDS2! l-)

-----

В итоге моё понимание ситуации такое: мы бесплатно работаем сообща - чтобы, используя наработанное всеми, заработать каждому.
То есть кто-то разрабатывает теорию и техзадания, кто-то основное и вспомогательное программное обеспечение, кто-то электронные таблицы, кто-то сеты, кто-то выполняет тесты - и, по сумме труда всех, возникает то, чем может торговать и зарабатывать каждый.
Поэтому крысятничать, понтоваться и лениться смысла нет: чем больше ты сделаешь и выложишь для всех - тем быстрее и больше тебе вернется от всех.

Исходя из этих вполне разумных предположений, я скоро 4 года практически без выходных и отпусков работаю над проектом.
И достаточно обоснованно предполагаю, что и другие заинтересовавшиеся проектом тоже будут, пусть меньше, но серьезно работать на общий результат.

Если говорить о контрольных тестах, мы заинтересованы в том, чтобы из каждого выложенного и тестируемого сета выжать возможный максимум и, в полном объеме или хотя бы частично, довести каждый сет до максимально возможной готовности к реальным торгам.
В случае подтверждения авторского теста, сет и тест можно доисследовать и выработать какие-то рекомендации по применению - и, кто готов, может начинать сетом торговать немедленно.
В случае же не подтверждения авторского теста сета только констатации факта "а у меня не пошло" абсолютно недостаточно - сет надо "вытягивать":
- надо разбираться можно ли хотя бы ограниченно использовать сет, тестируя на меньшем периоде
- можно ли сет доработать/улучшить и,
- если расхождения в результатах тестов серьезные, вместе с автором пытаться разобраться каковы причины разночтений и что надо сделать, чтобы синхронизировать тестирования и всё же довести сет до ума.


Коллега SAS117, в этот раз я вроде смог более по человечески описать что я имел в виду... :)
Эпизод с контрольными тестами сета коллеги deuvskiy, хоть и вроде вполне рабочий, но не такой, что допустимо просто спустить на тормозах.
За интересный индикаторный сет надо побороться - это в интересах всех и каждого!
И явно стоит постараться разобраться откуда и почему такое огромное расхождение в ходе тестов, если бот/период/пара/сет/TDS2 вроде все одинаковы - а результаты тестов отличаются настолько, как будто сеты разные.

[nutbreaker]

va40pud, спасибо за информацию!
После перехода на билд 1065 с 1010 у нас наблюдаются некоторые странности - в частности, пару раз на сервере бот слетал с графиков, просто откреплялся по ходу торгов без какой-то видимой привязки к валютам и типам счетов.
Надо разбираться какие еще чудеса даровали нам метаквоты в новом билде - чем мы и займемся.
Надо немного времени, чтобы выявить что еще стало работать не так, как раньше.

привет друзья, есть ли конвертация этого оригинал 1.43 Setka EA в MT5?

если да, можете ли вы сказать мне, где его найти?
благодарю вас

[valerii.badaev]

Коллеги!В процессе тестирования и анализа сетов я столкнулся с проблемой, которую мы часто игонорируем.Это вопрос актуальности рентабельности сета на сегодняшний день.Сэт может показывать хорошую рентабельность за 2017-1 половину 2018 года год, но во второй половине 2018 и 2019 года рентабельность может упасть в разы.На тестах же мы смотрим общую цифру за 2 года и не придаем значения подобного рода моментам и соответственно, при постановке такого сета на реальный торги получаем совсем иные цифры рентабельности.Может быть есть идеи и мысли по поводу всего этого?

[HQPhantom]

Добрый день.

По предложению коллеги NeonIX провёл тесты сета (EA)-Setka v1.43 ADX-IMP Neu4-EURUSD-190315-4-H1-1600-К-1600-13 коллеги Neu4 из поста
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=421186
но только, для пары EURJPY.

Данная серия тестов преследовал несколько целей.
1. Выяснить, насколько подходит данный сет для этого инструмента.
2. Как влияют варианты использования безиндикаторного входа и применения индикаторов (в соответствии с классификацией коллеги Старик) на результаты тестов.

Спойлер

3. Есть ли отличия в результатах теста при использовании ТФ М1 и Н1.

Немного о периоде тестов: 160101-190331. Коллега Neu4 писал, что свои тесты он начинает с 151220.

Что касается моих критериев для тестирования.
1. Тесты провожу на периоде с 20-30.12.2015г. по НВ.......

Данный сет на паре EURJPY (а справедливости ради стоит уточнить, что этот сет проектировался для EURUSD и использовать его на другом инструменте – чистой воды эксперимент) сразу с 20 декабря уходит в просадку.

Спойлер

А т.к. эти даты можно смело отнести к новогодней паузе, было принято решение начать тест с 1 января 2016 года.

По итогам:
Тест с использованием только фильтра безиндикаторного входа (вариант №1), честно говоря, «не взлетел». Серьёзные просадки и длительное «зависание». В данном случае однозначно, вариант№1 - не вариант :)

При использовании входа только по индикаторам (вариант №2), результаты становятся лучше. Но просадки достаточно большие.

А вот использование комбинированного входа (вариант №3) с которым и проектировался этот сет, в принципе, дают не плохой результат. Кдепо = 2700, рентабельность 118% годовых. Правда, есть две просадки. Но если кто-то из коллег посчитает нужным этот сет "допилить", то возможно получится ещё один малобюджетный сет для консервативных торгов с небольшим Кдепо и очень неплохой рентабельностью.

Результаты тестов при изменении только ТФ (М1/Н1) абсолютно идентичны.

P.S. Также, по предложению коллеги NeonIX, провёл тесты на котировках Alpari ECN1. Результаты, как и следовало ожидать, отличаются. Всё в архиве.

EA-Setka_v1.43_ADX-IMP_Neu4-EURJPY-190315-1-M1-K100000-160101-190331-0%-0%-Variant1-TDS2-HQP.gif
EA-Setka_v1.43_ADX-IMP_Neu4-EURJPY-190315-4-H1-K100000-160101-190331-0%-0%-Variant2-TDS2-HQP.gif
EA-Setka_v1.43_ADX-IMP_Neu4-EURJPY-190315-4-H1-K2700-160101-190331-10%-118%-Variant3-TDS2-HQP.gif
EA-Setka_v1.43_ADX-IMP_Neu4-EURJPY-190315-TDS2-HQP.rar

[Старик]

привет друзья, есть ли конвертация этого оригинал 1.43 Setka EA в MT5?

если да, можете ли вы сказать мне, где его найти?
благодарю вас

Welcome! :9>-

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=418025
This EA mod is for MT5.

Спойлер

By default all indis are off, so this EA mod trades as original one.
And look here too https://drive.google.com/open?id=1uudmEW-wYDVvYIDbNzL-wYzv8iITqXil Изменено 11 апреля, 2019 пользователем Старик

[HQPhantom]

Да, коллеги!
Напылили!
Одна "сопля" за 3 -и года, и столько шума!
Нет бы подумать что с ней (соплей) делать! Нет... мы ТДС-ами меряться будем...

Не мог упустить возможность померяться TDS-ками, т.к. являюсь счастливым обладателем сего замечательного инструмента :d
В процессе "примерки" выяснил, что с "соплёй" ничего делать не нужно. Она возникает в аккурат, в выборы Трампа. И если включить "трампапаузу" :) (неделю до выборов и неделю после) она сама собой исчезнет. Только и всего.
Без паузы - Кдепо=5400 и рентабельность 26% годовых. А с паузой, Кдепо=950, рентабельность – 121% в год.

А вот почему сетка открытая 161109, в тесте у коллеги Deuvskiy смогла закрыться 161115 на 11-ти коленах, а у других она растянулась до 14-ти колен и закрылась только 161128, вот это - вопрос?

Это очень много разница в 36 сеток, столько сеток в тесте в среднем за 3+ месяца - и в более коротком авторском сете сеток на квартал больше, чем в контрольном сете, который еще и на 2 месяца длинней и должен быть сеток на 25 больше.

Ну, если FinalGridDate в сете установить правильно l-), то и сеток станет больше :). В сете этот параметр установлен на 181215 и коллега SAS117 просто не изменил это значение. И фактически, его тест заканчивается, как и у автора сета – 181215. Что хорошо видно в стейтменте теста.

Однако, вопрос, откуда автор сета за период 160101-181231 набрал 335 сеток против 299 сеток у "тестировщиков" (в том числе и у меня), остаётся открытым >D-b<. tds2.>

Потому что разночтений в тестах такого масштаба допускать как бы непрофессионально.
И выглядит разумным исследовать и этот ранее не исследовавшийся в топике серьезнейший вопрос тестирования с использованием TDS2!

Согласен на 100% =d>


P.S. Заодно сделал тест за период 160101-190331 (естественно, с "трампапаузой")

EA-Setka_v1.43_ADX-IMP_Deuvskiy-EURUSD-190404-2-M1-K5400-160101-181231-2%-26%-TDS2-HQP.gif
EA-Setka_v1.43_ADX-IMP_Deuvskiy-EURUSD-190404-2-M1-K950-160101-181231-10%-121%-Filtr4-TDS2-HQP.gif
EA-Setka_v1.43_ADX-IMP_Deuvskiy-EURUSD-190404-2-M1-K950-160101-190331-10%-124%-Filtr4-TDS2-HQP.gif
EA-Setka_v1.43_ADX-IMP_Deuvskiy-EURUSD-190404-2-M1-TDS2-HQP.rar

Изменено 7 апреля, 2019 пользователем HQPhantom

[deuvskiy]

А вот почему сетка открытая 161109, в тесте у коллеги Deuvskiy смогла закрыться 161115 на 11-ти коленах, а у других она растянулась до 14-ти колен и закрылась только 161128, вот это - вопрос?

Мда, что-то не так с настройками, я это подозревал.
Нашумевший сет от Capteen eur/usd, 12 колен c компромисным депо 2000, 2 года в тесте у меня сливает, хотя у других все ок.
Выкладываю скрины настроек, владельцы ТДС посмотрите пожалуйста, напишите что лучше подправить в настройках.

Спойлер

Спойлер

Спойлер

Спойлер

Спойлер

Спойлер

Спойлер

Изменено 7 апреля, 2019 пользователем Старик

[Старик]

Да, коллеги!
Напылили!
Одна "сопля" за 3 -и года, и столько шума!
Нет бы подумать что с ней (соплей) делать! Нет... мы ТДС-ами меряться будем...

Не мог упустить возможность померяться TDS-ками, т.к. являюсь счастливым обладателем сего замечательного инструмента :d
В процессе "примерки" выяснил, что с "соплёй" ничего делать не нужно. Она возникает в аккурат, в выборы Трампа.
И если включить "трампапаузу" :) (неделю до выборов и неделю после) она сама собой исчезнет. Только и всего.
Без паузы - Кдепо=5400 и рентабельность 26% годовых. А с паузой, Кдепо=950, рентабельность – 121% в год.

Абсолютно верное и полностью корректное решение! =b
Выборы президента США было заранее известным, календарным событием и многие реально не торговали в этот период.
Абсолютно правомерно исключить торги в недели до и после выборов президента США и в тестах за 2016 год!

В результате этого абсолютно допустимого исключения мы увидели, что сет реально стабилен в 39 месячном тесте в TDS2 и является таким, каким можно торговать на реале!
С чем автора и нас всех, дорогие коллеги, и поздравляю! \M/ :d

[capteen]

Нашумевший сет от Capteen eur/usd, 12 колен c компромисным депо 2000, 2 года в тесте у меня сливает, хотя у других все ок.
Выкладываю скрины настроек, владельцы ТДС посмотрите пожалуйста, напишите что лучше подправить в настройках.

Жаль, что он "нашумевший" :(
Ваши настройки для меня "темный лес", не пользую ТДС2... увы... А вот отчет тестера жаль что Вы не приложили. Можно было бы сделать тройное сравнение - Ваш результат, тест на Дукасе (без ТДС) и МТ5... Не правда ли, моголо быть любопытным?

Я уже давно ломаю голову над разницей тестирования ТДС/МТ4/МТ5... Котировки одни, Но даже Мт4 и МТ5 показывают очень разные результаты, а уж что показывает ТДС - тайна "покрытая мраком"... :(

Хорошо бы иметь такой "комплект" - сет + отчет ТДС + отчет МТ4/Дукас + МТ5/Дукас-тиковый. Была бы почва для исследований. Можно было бы выявить "проблемные" участки и провести уточняющие тесты...

Не сдавайтесь! Вместе мы все сможем! И тестирование, далеко, не посделняя задача при доводке сетов!
Продолжайте Ваши работы!

В итоге - Все с профитом! ;)

Успехов!

Абсолютно верное и полностью корректное решение! =b
Выборы президента США было заранее известным, календарным событием и многие реально не торговали в этот период.
Абсолютно правомерно исключить торги в недели до и после выборов президента США и в тестах за 2016 год!

В результате этого абсолютно допустимого исключения мы увидели, что сет реально стабилен в 39 месячном тесте в TDS2 и является таким, каким можно торговать на реале!
С чем автора и нас всех, дорогие коллеги, и поздравляю! \M/ :d

Увы, коллега! Что-то не очень мне это "нравится". Мож правда "вангу" пригласить? Да, Вы могли предполагать, что выборы в штатах могут повлиять на настроения рынка... в какую сторону? У нас мощнейший сеточник в истории! Надо уметь его использовать! А не ныкаться "под метлу" как мышы... "ОЙ ТРАМП" :( Стека должна была "натянуться и дать нам мощнейший доход! А мы ждали-ждали движения, что б заработать и тут "приперся Тармп"... Вы считеаете это логичным? Я - нет.

Без обид. Только "размышления у парадного" . ;)

Успехов всем!

[SAS117]

Мда, что-то не так с настройками, я это подозревал.
Нашумевший сет от Capteen eur/usd, 12 колен c компромисным депо 2000, 2 года в тесте у меня сливает, хотя у других все ок.
Выкладываю скрины настроек, владельцы ТДС посмотрите пожалуйста, напишите что лучше подправить в настройках.

1. Проскальзывание нужно для проверки на стрессоустойчивость (оно рандомное и повторить его даже программа не сможет), при оптимизации его лучше отключать.
2. Плече 1:100???

Старик, я понимаю Ваше желание добиться результатов в данном проекте и целиком его поддерживаю. Но не всегда и не у всех есть время сидеть за компьютером, тем более в выходной день. Было полчаса времени - я сделал три теста и выложил результат одного из них и свое умозаключение почему имеем расхождения. Когда вернулся к компу снова (через три часа в солнечный, теплый выходной день) узнал, что я гад такой не разобрал чужой сет по полочкам и не вывесил об этом транспорант.

Увы, коллега! Что-то не очень мне это "нравится". Мож правда "вангу" пригласить? Да, Вы могли предполагать, что выборы в штатах могут повлиять на настроения рынка... в какую сторону? У нас мощнейший сеточник в истории! Надо уметь его использовать! А не ныкаться "под метлу" как мышы... "ОЙ ТРАМП" Стека должна была "натянуться и дать нам мощнейший доход! А мы ждали-ждали движения, что б заработать и тут "приперся Тармп"... Вы считеаете это логичным? Я - нет.

Полностью согласен. Вон брексит ждем, ждем, а его все нет и на 100% не известно будет ли. А через год мы скажем: "ну это было известно заранее и надо было отключиться за неделю до и через неделю после включиться"?
Изменено 7 апреля, 2019 пользователем SAS117

[capteen]

Было полчаса времени - я сделал три теста и выложил результат одного из них и свое умозаключение почему имеем расхождения. Когда вернулся к компу снова (через три часа в солнечный, теплый выходной день) узнал, что я гад такой не разобрал чужой сет по полочкам и не вывесил об этом транспорант.

Думаю, Вы несколько неверно восприняли высказывания коллеги Старик.
То что было написано, относится в целом к вопросам тестирования выводов из него.

Ну и еще - если Вам "в данный момент" некогда заниматься тестами и разборами с их результатами, может быть, стоило бы воздержаться от преждевременной публикации? "Будет день - будет пища!" - доведите тест до обоснованных выводов - тогда публикация будет иметь осмысленность и нести полезную информацию (не обязательно позитивную!).

НО то что Вы делаете - полезно! Спасибо!

Успехов!

[Старик]

Старик, я понимаю Ваше желание добиться результатов в данном проекте и целиком его поддерживаю. Но не всегда и не у всех есть время сидеть за компьютером, тем более в выходной день. Было полчаса времени - я сделал три теста и выложил результат одного из них и свое умозаключение почему имеем расхождения. Когда вернулся к компу снова (через три часа в солнечный, теплый выходной день) узнал, что я гад такой не разобрал чужой сет по полочкам и не вывесил об этом транспорант.

Да ладно, я вам целые исследование/оду посвящал - так что обижаться на меня не стоит! =b
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=407686
И вы прекрасно понимаете, что намерения и действия мои чисты. :"> :)
Ну и абсолютно естественно, что пенсионер с внуками-школьниками может посвящать любому проекту в разы больше времени, чем более молодые, ежедневно зарабатывающие на жизнь и растящие детей.
Никто вам претензий не предъявлял и я потратил полночи, чтобы предельно ясно изложить что я хотел сказать.
Всё нормально: работаем - у кого сколько есть времени и сил! :)

Вон брексит ждем, ждем, а его все нет и на 100% не известно будет ли.
А через год мы скажем: "ну это было известно заранее и надо было отключиться за неделю до и через неделю после включиться"

В рынке бывают разные ситуации и события и их надо адекватно калибровать и интерпретировать.
Например, даты референдума Брэкзита 23 июня 2016 года и выборов президента США 6 ноября 2016 года были известны за год и являются безусловно такими, которые пропускаются (могут пропускаться) как в торгах, так и в тестах.
Более того, в части ДЦ всю неделю Брэкзитного референдума торги всеми фунтовыми были запрещены - market closed!
Так вот ДЦ не давали трейдерам физически торговать референдум, нельзя было открывать/выставлять ордера - а мы в тестах за 2016 еще раздумываем исключать из тестов торги в брэкзитный референдум или нет...
Хотя вообще-то думать как бы совсем не о чем - торги в референдум надо из тестов исключать.

Брэкзит же как многолетний широкий экономико-политический процесс, имеющий лишь предварительные, но за несколько дней до сдвигаемые даты, в реале (и в тестах) можно как торговать, так и не торговать.
И это не то (длящаеся 3-й год!) разовое локальное событие, на которое в будущем можно будет обоснованно сослаться как на такое, которое из тестов допустимо исключить.
Хотя множество людей сейчас не торгуют фунтовые в реале и считают это абсолютно оправданным - понимаете?!

Другим уже неоднократно упоминавшимся мной эпизоде были торги иеновыми в 2016 году.
Иена, как валюта-убежище, в преддверии брэкзитного референдума 23 июня 2016 года окрепла на 2200 пипсов и была готова к стремительной коррекции после.
И после референдума, через 2 недели, эта коррекция произошла и вылилась в почти 800 пипсовый стремительный безоткат, на котором слилось тьма мартинов и огромные депо.
Формально этого в календаре не было и быть не могло.
Но опытный трейдер должен был эту ситуацию просчитать и сетками безоткат не торговать - пропустить.
Следует ли, правомерно ли из тестов 2016 исключить в иеновых торги с 18 июня по 15 июля?! Не знаю.
Но лично я этот эпизод в реале сетками не торговал - а на демо получил ожидавшиеся сливы...

Имхо, к рынку нельзя относиться ни поверхностно, ни высокомерно...
И торги сетками по любому предполагают, что вы всё же прислушиваетесь к рынку.
Мне чрезвычайно симпатична максималистическая позиция capteen, состоящая в том, что мы достаточно сильны, чтобы научиться проходить сетками любой рынок!
Но, наверно, я уже слишком старый (хоть и по прежнему наглый!) тореадор, всё же допускающий мысль, что если по календарю сегодня рынок может быть бешеным как бык, то несколько дней можно и на заборе посидеть. :)
Все инвесторы знают, что иногда лучше не заработать, чем рискнуть потерять - а мы, трейдеры, тоже инвесторы! Изменено 8 апреля, 2019 пользователем Старик

[Sergey-009]

Сегодня на одном из брокеров, на демо счету у меня произошел глюк, там велась торговля 10 валютными парами , и все они зависли одновременно. Когда то в одном из постов Старик давал рекомендацию как правильно работать с постами. И как что лучше сохранять, и я взял себе это на вооружение .
Вот этот пост
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=395892
И начал пользоваться данными рекомендациями. Хотел бы вам порекомендовать помимо сетов, сохранять еще и меджик номера к каждой валютной паре. Тоже не будет лишним. Кто то сидя за компьютером, подумает зачем это нужно, ведь меджик сохраняется в настройках в самом сете.
Сейчас объясню:
у меня велась торговля 10 валютными, парами,из них в одном терминале на одном счету одна и та же пара EURUSD и сеты к ним разные. Очень часто бывает что меджики, могут совпадать. Допустим вы поставили одну валютную пару с меджиком
1110, EURUSD а спустя какой то промижуток времени, вы нашли еще сет, и решили поставить его на график на такую же валютную пару, при установке вы видите что меджики совпадают, и берете его в ручную меняете, и ставите на график. Все идет хорошо, одна и та же валютная пара, разные графики и разные сеты , все работает. И вот происходит глюк, по любой причине и вам нужно востоновить работу. Вы ставите одну и ту же валютную пару на график, сеты у вас есть , но они с одинаковыми меджиками. Ордера в рынке, и тут возникает вопрос, где какой меджик. Первый раз я решил данную проблему с помощью скрипта который показывает меджики для каждого ордера, а что бы в будущем не попадать в такую ситуацию я начал сохранять к каждому сету меджик. Это при условии если у вас одна и та же валютная пара на одно терминале.
Тут 2 варианта:
1) сохранить меджик для каждой валютной пары
2) пересохранить сет уже с новым измененным меджиком для каждой валютной пары
что бы не было путаницы.
У меня например рабочее пространство по сетке выглядит так:

Спойлер

В папке сетов идут дополнительные папки а в ней есть папки демо и реал

Спойлер

В каждой папке идут еще папки с названием брокера и торгового счета

Спойлер

В каждой папке идет название валютной пары , рекомендуемый депо по модели, таймфрейм

Спойлер

А уже в каждой валютной паре в папке идет сет , модель , и меджик намбер, (можно еще добавлять ссылку на форум откуда был скачан сет)

Спойлер

Данные всегда храню в трех местах:
1) на компьютере
2) на флешке
3) в облочном хранилище
Если произойдет какой то глюк, или винда слетит, допустим нужно заново переустановить систему, или что то произошло с впс. Благодаря сохраненной информации, можно очень быстро восстановить всю работу.
Допустим в моем случаее что бы востоновить работу одного терминала где идут мультиторги, 10 валютными парами, понадобится не больше 3 минут. Это очень быстро и удобно. Рекомендую всем кто не читал , перечитать пост от Старика, и начать этим пользоваться.