[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[M0kass]

Не сразу. надо еще не минутные ТФ перевести в МТ4.

А вот этот нюанс я не учел.

[SAS117]

на тестах с реинвестом имеет смысл поиграться с параметром CloseAllOrders_ByProfitMoney=100(у автора). Простите, не хотел умничать тут)

Мне кажется, его надо просто в % выставить (в данном случае при депо 200, ставить 50% (те же 100$)) и нечего играться ;)

[HQPhantom]

Добрый день.

Результаты ретестов сета коллеги tsd из поста
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=419568

Для прохождения теста в период 160101-190228 сету без реинвеста с ТП=15 необходим Кдепо 8000.
Если использовать ТП=20, то с конца апреля 2016 до конца октября 2017 сет «зависает».

Спойлер

Чтобы пройти тест 170101-190228 достаточно Кдепо 5100 – 5300, в зависимости от ТП (15/20).

А вот результаты тестов с 2018 года более, чем интересные.
Интервал в 14 месяцев (180101-190228) сет с фикс. лотом проходит с Кдепо=1750, ТП=20 и фантастической доходностью 30% в месяц (349% годовых) =d> А с реинвестом, с такими-же параметрами и за аналогичный период, доходность просто зашкаливает 163% - 1898% x_x
В архиве также тесты сета с реинвестом за стандартный период 1 год (180101-181231). Доходность 126% - 1510%

Для любителей пощекотать……..нервы :d и для поклонников разгона, есть о чём подумать. :-?

EA_-_Setka_v1.43_tsd-AUDNZD-190324-1-M1-K100000-170101-190228-0%-0%-TDS2-HQP.gif
EA_-_Setka_v1.43_tsd-AUDNZD-190324-1-M1-K1750-180101-190228-30%-349%-TDS2-HQP.gif
EA_-_Setka_v1.43_tsd-AUDNZD-190324-1-M1-K1750-180101-190228-163%-1898%-CforML=1750-TDS2-HQP.gif
EA_-_Setka_v1.43_tsd-AUDNZD-190324-1-M1-K1750-180101-181231-126%-1510%-CforML=1750-TDS2-HQP.gif
EA_-_Setka_v1.43_tsd-AUDNZD-190324-1-M1.rar

[Дмитрий Юдин]

Зарегистрировался специально чтобы выразить огромную благодарность коллеге capteen. Ваш вклад в проект неоценим, читаю каждый ваш пост последние пол года. Очень много полезной информации для себя извлек. Огромное вам спасибо

[Старик]

а давайте еще один экспериментик для понимания ситуации проведем...
Дело в том, что авторский тест Evgen527 выполнялся на 1Н, а не на минутках

Плече 1:500

Ну, результаты теста на 1м и 1н совпали, как я понимаю - и это хорошо!
Так и должно быть - но всё равно это тот вопрос, который надо помнить и периодически перепроверять в тестах, что ничего не сломалось и всё работает как закладывалось разработчиками Qj и мной.
Ну и всё равно первый контрольный тест надо бы выполнять на том же ТФ, что и у автора.
Тестирование это формальная процедура и тестировать надо предельно жестко, не упуская из вида ничего! l-) |da|

-----

Плечо 1:500 в тестах с фиксированным лотом важно, но не критично - в ходе тестов с фикс лотом обычно есть запас прибыли и нам не всегда видно, что депо меньший, чем реально надо для торгов.
В тестах с фикс лотом мы видим хватает ли денег на покрытие просадки или нет - а вот что может не хватить денег на залог, мы может выяснить лишь с использованием модели для уточнения денег на залоги.

А вот тесты с реинвестом несколько другие - там в ходе теста чаще нет большого запаса незадействованной прибыли (так как лотность растет по мере роста баланса) и, если вам сильно не хватает денег, то:
1) либо тест сольется с открытием максимума колен,
2) либо у вас не откроется (no money на залог) наибольший ордер сетки и тогда
а) либо "проскочите" - сетка "пересидит"/"перевисит" просадку и позже всё же закроется по ТР
б) либо недоразвернутая (без 1-2 старших ордеров) сетка не сможет закрыться по ТР на откате и позже сольется.

То есть торги с реинвестом не всегда, но всё же более достоверно показывают недостаток депо и заниженный CurrencyForMinLot именно потому, что торги с реинвестом в наибольшем объеме задействуют деньги на счете - и если депо маловат, то можно увидеть, что торги идут "через не могу"!
Но большинство из нас этого может не увидеть потому, что выполняет тесты версией для оптимизации, а не полной версией бота, подробно рассказывающей как шел тест.
И даже те, кто тестирует полной версией бота, очень редко изучают протокол теста, чтобы убедиться, что денег было достаточно.
И хотя бот информирует, что в какой-то момент было "no money" и большой ордер не открылся, потому что не было денег на залог, абсолютное большинство в ходе тестов этой важнейшей информации не прочтет! l-)

Именно поэтому крайне рекомендуется выполнять сдвоенные тесты - и с фиксированным лотом, и с реинвестом!
Тест с фиксированным лотом лучше покажет как у вас дела с просадкой и покажет максимум колен и среднемесячную прибыль - и это очень важно для оценки и планирования!!
А второй тест с реинвестом точнее покажет хватает ли вам депо на покрытие просадки и открытие всех/стольких колен сетки как в тесте с фиксированным лотом!
И даже если тест с реинвестом у вас прошел успешно, но нет или меньше сеток с максимумом колен, то это означает, что у вас депо=CurrencyForMinLot меньше чем надо и денег не хватает на полное развертывание сетки когда надо!!

Ни тест с фиксированным лотом, ни тест с реинвестом порознь не дают всей инфы для оценки устойчивости сета и корректности ММ!
Каждый из вариантов тестов фикс/реинвест лучше показывает что-то своё, очень важное для оценки/анализа - но даже вместе отчеты тестера обеих тестов не дают 100% достоверной оценки устойчивости сета и корректности депо и ММ.
Максимально возможно достоверную оценку корректности депо и CurrencyForMinLot для анализируемого сета даст только сравнение таблиц статистики сеток обеих тестов из Анализаторов статистики сеток!
И только в том случае, если в тестах с фикс лотом и реинвестом совпадут количества сеток на паре старших колен, можно считать, что депо и CurrencyForMinLot, скорее всего, высчитаны достаточно корректно!

-----

Судя по вялой реакции на пост, далеко не все поняли и не всем нравится о чём я пишу...
Хотя пишу я об исключительно важных вещах и предлагаю технически простое решение огромной проблемы! l-) |da|
Хорошо, давайте еще раз рассмотрим вопрос немного в другом контексте...

При разработке сетов для торгов с реинвестом все пытаются любой ценой снизить депо и/или CurrencyForMinLot, чтобы добиться наибольшей скорости прироста баланса и лотности и максимальной прибыли.
Это идея фикс - найти минимальные депо и CurrencyForMinLot, чтобы тест всё же проходил и прибыль по тесту была максимальной.
Желание добиться этого понятно, но оно на грани паранойи. :)
Но, к превеликому сожалению, отчеты тестера стратегий лишь очень грубо показывают прибыль и тест "прошел или не прошел".
И не показывают были ли искажения развертывания сеток из-за нехватки денег (и нам случайно повезло что тест не слился) - или денег было выделено достаточно, ММ оптимален и успешное прохождение теста математически обосновано.

Но это самый важный вопрос устойчивости сетов - денег для таких торгов запланировано достаточно или нет?!
Да, мы знаем как вычислять компромиссный и оптимальный депо с некоторым достаточным запасом денег для торгов.
Но если вы пытаетесь вывести минимальные устойчивые депо и CurrencyForMinLot для активных торгов с реинвестом, то универсальной формулы для уникальных настроек сета как бы и нет.
А нам надо безусловно убедиться, что с заданным вами CurrencyForMinLot тест устойчив и во всех случаях, когда в тесте было надо, денег хватало на полное развертывание сеток!

я вижу только одно достоверное решение этой сложной и исключительно важной практической задачи - сравнить статистику сеток тестов с фиксированным лотом и с реинвестированием прибыли!
Если у вас в тесте с реинвестом меньше сеток с максимумом колен, чем в тесте с фиксированным лотом, то это означает, что:
- значение CurrencyForMinLot слишком мало и
- минимум раз в тесте не хватило денег, чтобы сетка развернулась полностью
- и CurrencyForMinLot надо увеличивать.
А вот если статистика сеток Анализаторов статистики сеток по количеству сеток в тесте с фикс лотом и с реинвестом одинакова, то это значит, что при заданном вами CurrencyForMinLot денег для развертывания сеток было достаточно!
А если еще и тест с реинвестом прошел с относительно небольшими просадками в %%, то, скорее всего, ММ вы подобрали хорошо.


Прикиньте, всё остальное человечество даже не предполагает, что надо сравнивать статистику сеток тестов с фикс лотом и реинвестом - чтобы убедиться что денег для торгов точно достаточно и ММ верно! :-? :)
И верит вообще всему, что тестеры мт4 про мартины люто брешут...
И это продолжается уже 10+ лет...
И только мы докопались до истины и понимаем:
- какой нужен анализ тестов для оценки достаточности депо и корректности CurrencyForMinLot и
- создаем необходимые для этого понятийный ряд, Модель и Анализаторы статистики сеток!

===========

И у вас 2 4-х коленных сетки совпадают с тестом M0kass в 2018 - а одна сетка в 2017 добавилась...
Как-то всё это странненько несколько, конечно...

M0kass выполняет тест с постоянным спредом, у меня же спред плавающий - может из-за этого и несовпадение.

И это тоже.
Но, возможно, всё еще намного серьезней - есть проблемы с методологией тестирования.

Коллега M0kass выполнял тест на 5-ти значном счете с фиксированным спрэдом 5.
Коллега Evgen527 выполнял тест на 5-ти значном счете с фиксированным спрэдом 7.
То есть оба тестировали audusd со спрэдом 0.5-0.7 4-х значных пипса!
И, вообще-то, немножко рассказывали нам и себе чудесную сказку!

Потому что, в зависимости от типа счета, спрэд на audusd всегда существенно больше спрэда eurusd|gbpusd и обычно от 1.5 до 4 4-х значных пипсов или от 15 до 40 5-тизначных пипсов!
Не 5-7 как в тестах коллег, а 15-40 5-ти значных пипсов - в торгах спрэд больше в несколько раз!!

Это типичная и широко известная ошибка в исполнении тестов с фиксированным спрэдом - ошибочно заниженный спрэд и завышенные/приукрашенные результаты теста.
Известная-то эта ошибка в исполнении тестов широко, но много людей на эту ошибку попадают снова и снова...
Так что вполне уместно в нашем топик вспомнить об этой типовой ошибке в тестировании и еще раз словами пояснить новичкам на что надо обращать внимание и как правильно выполнять тесты с фиксированным спрэдом.

Коллеги, тестируя, будьте предельно внимательны!
Если вы тестируете с фиксированным спрэдом даже с отключенным фильтром спрэда, в настройках тестера мт4 задавайте реалистичный спрэд - как минимум такой, какой будет в торгах, если не чуть больший!!
В TDS2 с реальным плавающим спрэдом всё достоверно - а в тестах с фиксированным спрэдом за достоверность спрэда отвечаем (и задаем спрэд в настройках тестера мт4 руками) мы сами!
И тест с фиксированным спрэдом будет достоверным лишь тогда, когда вы верно зададите адекватный спрэд для пары в настройках тестера мт4!

Всегда помните/контролируйте на счете с какой разрядностью вы выполняете тест!
И не забывайте, в настройках тестера, в тестах с фиксированным спрэдом на счетах с 5-ти знаком умножать 4-х значный спрэд на 10!!
Так как 4-хзначный спрэд 3 на 5-ти значном счете в настойках тестера задается как 30!!
Иначе тесты превращаются в немножко сказки...
А верить сказкам мы не можем и не должны!

==========

---

Добавлено: 02-04-2019 15:38:45

---

Зарегистрировался специально чтобы выразить огромную благодарность коллеге capteen.
Ваш вклад в проект неоценим, читаю каждый ваш пост последние пол года.
Очень много полезной информации для себя извлек. Огромное вам спасибо

Да, коллега capteen реально крут и хорош! =d>
Иногда бывает жутко вредный, но очень эффективен и полезен! |da|

Спойлер

Только, видите ли, спасибо недостаточно!
Раз вы уже так долго изучаете проект и извлекли очень много полезной информации, то присоединяйтесь к нашей общей работе - разработайте и подарите коллеге capteen и всем, кто скоро 4 года бесплатно создает и развивает этот проект, хотя бы один хороший сет!
Чтобы, заработав с помощью вашего замечательного сета немного денег, мы купили немного колбасы и с новыми силами бросились писать очень полезные посты! |da| :)

А спасибо очень приятно, но не питательно...
Лишь ваш полезный другим труд в проекте принесёт остальным возможность или идеи заработка, хотя бы помощь в анализе и движении вперед!
И даже пусть не рекордные ваши усилия и помощь, если они позволят другим хоть что-то заработать в проекте, дадут финансовую возможность ключевым людям интенсивно развивать проект и создать возможности, чтобы заработать в проекте смогли все!


P.S. А вообще-то, после вашего второго поста в Беседке, я на 99% уверен, что вы, Дмитрий Юдин, старый форумный тролль из ранее забаненных!... :d
Тролли по скудости своего ума не знают, что незарегистрированные на форуме гости не видят и не могут скачивать прикрепленные к постам файлы |da| =))
И хотя я искренно согласен с данной вами высокой оценкой работы коллеги capteen, славен он, в первую очередь, своими разработками и выкладывавшимися им модами и сетами!...
Кои вам, новорегу, до регистрации были абсолютно недоступны - вы их даже видеть не могли.
Так что, коллега вероятный тролль, дальше пишите или по делу и с реальной пользой для форумчан - или ваши посты будут удаляться на форуме повсеместно. |da| >:d

Изменено 3 апреля, 2019 пользователем Старик

[Дмитрий Юдин]

Спойлер

Только, видите ли, спасибо недостаточно!
Раз вы уже так долго изучаете проект и извлекли очень много полезной информации, то присоединяйтесь к нашей общей работе - разработайте и подарите коллеге capteen и всем, кто скоро 4 года бесплатно создает и развивает этот проект, хотя бы один хороший сет!
Чтобы, заработав с помощью вашего замечательного сета немного денег, мы купили немного колбасы и с новыми силами бросились писать очень полезные посты! |da| :)

А спасибо очень приятно, но не питательно...
Лишь ваш полезный другим труд в проекте принесёт остальным возможность или идеи заработка, хотя бы помощь в анализе и движении вперед!
И даже пусть не рекордные ваши усилия и помощь, если они позволят другим хоть что-то заработать в проекте, дадут финансовую возможность ключевым людям интенсивно развивать проект и создать возможности, чтобы заработать в проекте смогли все!

Коллега Старик, конечно я готов поделиться сетом, которым пользуюсь сам

EA_-_Setka_v1.43_-_EURJPY_-_MODBYUDIN_-1000$_0.01_18.set

[Старик]

Спойлер

Только, видите ли, спасибо недостаточно!
Раз вы уже так долго изучаете проект и извлекли очень много полезной информации, то присоединяйтесь к нашей общей работе - разработайте и подарите коллеге capteen и всем, кто скоро 4 года бесплатно создает и развивает этот проект, хотя бы один хороший сет!
Чтобы, заработав с помощью вашего замечательного сета немного денег, мы купили немного колбасы и с новыми силами бросились писать очень полезные посты! |da| :)

А спасибо очень приятно, но не питательно...
Лишь ваш полезный другим труд в проекте принесёт остальным возможность или идеи заработка, хотя бы помощь в анализе и движении вперед!
И даже пусть не рекордные ваши усилия и помощь, если они позволят другим хоть что-то заработать в проекте, дадут финансовую возможность ключевым людям интенсивно развивать проект и создать возможности, чтобы заработать в проекте смогли все!

Коллега Старик, конечно я готов поделиться сетом, которым пользуюсь сам

И что, тесты или торги, хотя бы на демо, с этим сетом готовы показать?! :-?

[M0kass]

И что, тесты или торги, хотя бы на демо, с этим сетом готовы показать?! :-?

Сет не загружается в тестер, некоторые параметры противоречат условиям работы, журнал в тестере выдает ошибку, ну и сам сет очень похож на некогда выкладываемый сет коллегой Chex ИМХО.

[Старик]

Спойлер

Только, видите ли, спасибо недостаточно!
Раз вы уже так долго изучаете проект и извлекли очень много полезной информации, то присоединяйтесь к нашей общей работе - разработайте и подарите коллеге capteen и всем, кто скоро 4 года бесплатно создает и развивает этот проект, хотя бы один хороший сет!
Чтобы, заработав с помощью вашего замечательного сета немного денег, мы купили немного колбасы и с новыми силами бросились писать очень полезные посты! |da| :)

А спасибо очень приятно, но не питательно...
Лишь ваш полезный другим труд в проекте принесёт остальным возможность или идеи заработка, хотя бы помощь в анализе и движении вперед!
И даже пусть не рекордные ваши усилия и помощь, если они позволят другим хоть что-то заработать в проекте, дадут финансовую возможность ключевым людям интенсивно развивать проект и создать возможности, чтобы заработать в проекте смогли все!

Коллега Старик, конечно я готов поделиться сетом, которым пользуюсь сам

И что, тесты или торги, хотя бы на демо, с этим сетом готовы показать?! :-?

Сет не загружается в тестер, некоторые параметры противоречат условиям работы, журнал в тестере выдает ошибку, ну и сам сет очень похож на некогда выкладываемый сет коллегой Chex ИМХО.

Это нормально и абсолютно ожидаемо. :)
Сет и не мог быть рабочим, потому что его выкладывал свеже зарегистрировавшийся тролль с целью нагадить в топике и подставить людей - то есть вас.
Я этого тролля просчитал всего по 2-м первым постам в топике и проинформировал вас. :)

P.S. А вообще-то, после вашего второго поста в Беседке, я на 99% уверен, что вы, Дмитрий Юдин, старый форумный тролль из ранее забаненных!... :d
Тролли по скудости своего ума не знают, что незарегистрированные на форуме гости не видят и не могут скачивать прикрепленные к постам файлы |da| =))
И хотя я искренно согласен с данной вами высокой оценкой работы коллеги capteen, славен он, в первую очередь, своими разработками и выкладывавшимися им модами и сетами!...
Кои вам, новорегу, до регистрации были абсолютно недоступны - вы их даже видеть не могли.
Так что, коллега вероятный тролль, дальше пишите или по делу и с реальной пользой для форумчан - или ваши посты будут удаляться на форуме повсеместно. |da| >:d

В мире много недостойных людей - паскудничающий по молодости/глупости или грешащих крысятничеством за перспективу сущей лишней копейки когда-то...
Вот типичный пример - молодой и не глупый вообще-то человек готов ввести в заблуждение и подставить на деньги десятки людей, выкладывая в топик заведомо кривой сет с целью нагадить кому-то и внести в топик разлад, дезорганизацию и хаос.

Не ведитесь, коллеги, на разводы!
Прислушивайтесь к тому, что я пишу - я-то тролля на раз-два вычислил... :)

И старайтесь в топике жить по правде.
Быть человеком, в итоге, выгоднее всего. :)

[Дмитрий Юдин]

Спойлер

некоторые параметры противоречат условиям работы, журнал в тестере выдает ошибку

Это у вас такой юмор? Отличный сет, за основу был взят сет Кристины, опубликованный около 5 месяцев назад, я подправил в нем пару параметров под свой стиль торговли и достаточно успешно торгую с того времени, лишь изредка внося изменения после какой-то идеи прочитанной здесь в топике. Почему у меня все отлично и никаких ошибок нету?

Коллега Старик, я бы с радостью предоставил вам мониторинг, но боюсь это не входит в мои интересы.
Демо счетов у меня к сожалению нету по конкретно этому сету, да и ваши заявления о том что я тролль мне к сожалению покрыть нечем. Скажу честно, меня это задевает, но мы трейдеры и должны быть стойкими перед внешними раздражителями. Изменено 3 апреля, 2019 пользователем Дмитрий Юдин

[кристина с.]

Спойлер

некоторые параметры противоречат условиям работы, журнал в тестере выдает ошибку

Отличный сет, за основу был взят сет Кристины, опубликованный около 5 месяцев назад,

какой такой Кристины /:)

Добрый вечер,у меня большая просьба к форумчанам имеющим тдс ,не могли бы вы прогнать данный сэт файл,пожалуйста.
с 2017 по сегодня ,если можно.
Старик не ругайтесь, я правила топика знаю, но к сожалению ни тестов ни мониторинга нет

EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-1000$-CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=1200-6_колен.set

Изменено 3 апреля, 2019 пользователем Старик

[SAS117]

Для такой Кристины можно и прогнать. А Вы как создавали такой сет? Хотя бы в тестере мт4 его смотрели?

EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-1000$-CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=1200-6_колен_17.01.11-19.02.28.gif
EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-1000$-CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=1200-6_колен_17.01.11-19.02.28.htm

[Старик]

Старик не ругайтесь, я правила топика знаю, но к сожалению ни тестов ни мониторинга нет

Да всё нормально, красавица! ---
Попросить в топике прогнать сет мониторинг предъявлять не надо!
Но самой в тестере мт4 тест выполнить хоть какой-то желательно, чтобы убедится, что сет собран верно и ожидаемый период сет в тесте проходит.
Так что предварительный тест самостоятельно выполнить вообще-то обязательно, прежде чем других просить точный контрольный тест выполнить.

А что касается

Спойлер

Только, видите ли, спасибо недостаточно!
Раз вы уже так долго изучаете проект и извлекли очень много полезной информации, то присоединяйтесь к нашей общей работе - разработайте и подарите коллеге capteen и всем, кто скоро 4 года бесплатно создает и развивает этот проект, хотя бы один хороший сет!
Чтобы, заработав с помощью вашего замечательного сета немного денег, мы купили немного колбасы и с новыми силами бросились писать очень полезные посты! |da| :)

А спасибо очень приятно, но не питательно...
Лишь ваш полезный другим труд в проекте принесёт остальным возможность или идеи заработка, хотя бы помощь в анализе и движении вперед!
И даже пусть не рекордные ваши усилия и помощь, если они позволят другим хоть что-то заработать в проекте, дадут финансовую возможность ключевым людям интенсивно развивать проект и создать возможности, чтобы заработать в проекте смогли все!

Коллега Старик, конечно я готов поделиться сетом, которым пользуюсь сам

И что, тесты или торги, хотя бы на демо, с этим сетом готовы показать?! :-?

то то я тролля на вшивость проверял. :)
То, что тролль скачает и выложит 1:1 чужой сет, чуть переименовав и указав, что якобы им пользуется, было вполне ожидаемо.
И то, что никаких доказательств реального использования срочно скачанного в топике сета он предъявить не сможет, тоже было очевидно.

Нормально, мышеловка захлопнулась - тролль надежно идентифицирован и скоро будет удален с концами.
Вы же случайно в разборку оказались втянуты - тролль скачал первый попавшийся сет и сет оказался ваш. :)

[Zerg87]

"S_MultLevel2=5 — № п/п ордера (колена) SELL сетки, начиная с которого (включительно) текущее/расчетное значение множителя лота SELL сетки (начиная с S_Mult) корректируется на величину S_MultCorr (на каждом колене)" - описание настроек.

Всем привет, продолжаю изучать сетку. Не совсем понятна коррекция множителя лотности на коленах. Как именно корректируется S_Mult на величину S_MultCorr? умножается или прибавляется(вычитается)?

Изменено 4 апреля, 2019 пользователем Zerg87

[M0kass]

"S_MultLevel2=5

- 5 это начиная с какого колена(включительно) идет коррекция, а S_MultCorr = 0,010(к примеру) - столько уже прибавляется к S_Mult начиная с 5 колена. Если Мульт 1.500, то до 4 колена включительно Мульт останется 1.500, а с 5 колена будет уже 1.510 ... 1.520... и т.д. Мне самому очень помогла эксель таблица, чтобы разобраться КАК это работает. Несколько раз заполните её, начнете понимать что к чему, желательно еще и описание параметров держать перед собой.

[Zerg87]

- 5 это начиная с какого колена(включительно) идет коррекция, а S_MultCorr = 0,010(к примеру) - столько уже прибавляется к S_Mult начиная с 5 колена. Если Мульт 1.500, то до 4 колена включительно Мульт останется 1.500, а с 5 колена будет уже 1.510 ... 1.520... и т.д. Мне самому очень помогла эксель таблица, чтобы разобраться КАК это работает. Несколько раз заполните её, начнете понимать что к чему, желательно еще и описание параметров держать перед собой.

Спасибо. И спасибо разработчикам за столь гибкий инструмент, это наверно самый многофункциональный сеточник который когда либо создавался)))

[кристина с.]

Для такой Кристины можно и прогнать. А Вы как создавали такой сет? Хотя бы в тестере мт4 его смотрели?

спасибо что откликнулись. сет не мой , я его подсмотрела с данного поста http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=414477
собственно оригинал

Qj1.43_EU_181112_M1_1K_6kn_1038%Y-32%_RF4.1_#679Y_1.11.17-1.11.18_t2514_St8DD-1200_поСтарику_VA40pud.set
Qj1.43_EU_181112_M1_1K_6kn_1038%Y-32%_RF4.1_#679Y_1.11.17-1.11.18_t2514_St8DD-1200_поСтарику_VA40pud.gif

[Старик]

"S_MultLevel2=5

- 5 это начиная с какого колена(включительно) идет коррекция, а S_MultCorr = 0,010(к примеру) - столько уже прибавляется к S_Mult начиная с 5 колена.
Если Мульт 1.500, то до 4 колена включительно Мульт останется 1.500, а с 5 колена будет уже 1.510 ... 1.520... и т.д.

Мне самому очень помогла эксель таблица, чтобы разобраться КАК это работает.
Несколько раз заполните её, начнете понимать что к чему, желательно еще и описание параметров держать перед собой.

Zerg87, под неуказанной/неназванной эксель-таблицей коллега M0kass имел в виду Модель :)

о структуре Модели и некоторых особенностях применения
Тезисы сценария еще не записывавшегося видео урока по модели
О критичной важности применения модели даже к выопченным сетам
Пример тюнинга сета из опта в модели

В прикрепленном файле см. лист "Сводная МОДЕЛЬ".

EA_-_Setka_v1.43+_-_Модель_-_m10_-_20180417_-_eurjpy_oldman2_0.01_last_3_mult_1.5+.xls

[deuvskiy]

Всем привет!
Выкладываю свой первый более менее интересный сет.
Пара EURUSD, бот [EA] - Setka v1.43ADX, сет проходит 3 года с 01.01.2016 по 31.12.2018. 11 колен, максимальная просадка-789, чистая прибыль-3776 без реинвеста и стопов. Тестировал на TDS2, но что-то настораживает меня такая маленькая просадка за 3 года, что скажите в чем подвох?

тест.rar
EA_-_Setka_v1.43ADX_-_EURUSD_-Deuvskiy_20190404_-_250_пунктов_790$_11_колен.set

[chinchi19]

настораживает меня такая маленькая просадка за 3 года, что скажите в чем подвох?

Вы не слова не сказали на каком периоде проводили опт (подбор параметров). По всей вероятности здесь и надо искать тот подвох. Чтобы было яснее. Думаю, что сет создавался на том же временном периоде, что и выложен. Три года опта - лучший результат - всем подарок. Но такой опт - называется сплошная подгонка. У меня, сет, у которого неизвестен интервал опта, или ручного подбора параметров всегда вызывает глубокое сомнение в своей работоспособности.

Я делал предложение на страницах топика о том, что в названии сета сведения о периоде опта - обязательная информация. Почему обязательная. Кроме как автор - это не знает никто и никогда не узнает. Просадки, сетки, ордера можно посмотреть и увидеть в тестах, выполнить это можно и нужно. Но о периоде подгонки параметров информация умирает и восстановлена не будет никогда.

Прежде чем сет будет поставлен на реал, желательно прогнать его на участках, которые сет не видел. А этой информации нет и возникают сомнения. Вот в названии и оставить обязательную часть информации, в которую включить информацию о времени опта. в обязательную информацию можно включить. 1. название бота. 2. имя создателя бота. 3. Пара, 4 период опта. 5 и последующие - кто что считает нужным.

Я провел тест в ТДС на периоде всего на полгодика больше чем автор. С 01.06.2015. ничего экстра неординарного в эти полгода не происходило, но просадка выросла до 5500, что настораживает.

думается, что информация о периоде опта должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ в названии сета. Иначе похоже на работу "наперсточника". Все видел своими глазами, а денги у тебя исчезли.

EA_-_Setka_v1.43ADX_-_EURUSD_-Deuvskiy_20190404_-_250_пунктов_790$_11_колен.htm
EA_-_Setka_v1.43ADX_-_EURUSD_-Deuvskiy_20190404_-_250_пунктов_790$_11_колен.gif

Изменено 4 апреля, 2019 пользователем chinchi19

[Neu4]

Проводить дополнительные тесты сэтов на других периодах обязательно. Бывало сэт проходит 3-х годовалый период очень хорошо, о проверяешь на других периодах со смещением например в полгода, сэт начинает сливать. Например: период 01.01.2016-31.12.2018 - проходит, а период 01.07.2016-31.12.2018 - сливает. >:d

[capteen]

Я делал предложение на страницах топика о том, что в названии сета сведения о периоде опта - обязательная информация. Почему обязательная. Кроме как автор - это не знает никто и никогда не узнает. Просадки, сетки, ордера можно посмотреть и увидеть в тестах, выполнить это можно и нужно. Но о периоде подгонки параметров информация умирает и восстановлена не будет никогда.

Коллега!
Вы несколько ошибаетесь! Сеты без отчета - пустое место! Да! Но в отчете ЯВНО указаны даты тестирования (подгонки) сета.
Еще раз напомню, все эти разговоры про "опт/бек-тест/форвард-тест" имеют смысл при исключительно автоматической оптимизации. Если же сет делается и настраивается сознательно То он всегда включает в себя и настройку на период, прогон в другом периоде, повторное уточнение, И, снова, смена периода, и, на финише, прогон за длительный период.
Какой из них надо указывать с названии? Вам дают отчет в котором явно есть даты тестирования. Если хочется перепроверить (и это нормально!), берем свои условия, даты из отчета и вуаля... получаем сравнимые данные. При этом всякая "отсебятина" (даты, стопы и прочие "изыски") предельно вредны! Никто не сумеет понять ЧТО пошлО не так в тесте, если условия другие.

Это не Вам лично, это в целом вопрос корректного тестирования/уточнения результатов.

Проводить дополнительные тесты сэтов на других периодах обязательно. Бывало сэт проходит 3-х годовалый период очень хорошо, о проверяешь на других периодах со смещением например в полгода, сэт начинает сливать. Например: период 01.01.2016-31.12.2018 - проходит, а период 01.07.2016-31.12.2018 - сливает.

Уточните период, пожалуйста! Да с 16-го по 19-й тест "идеальный"... Вы предлагаете его проверить на 2011-м? Определите Ваши критерии "допустимой даты проверки", пожалуйста. Я свои сеты проверяю с 15-го по НВ....
Очень грустно терять доходность... при настройке на 15-й - теряем Р/Р раза так в 4-ре против 17-19-го!

Дальше "история про - шампанское, Сочи, наглостьсмелость..."


Надеюсь никого не обидел!

Всем профитов! Изменено 4 апреля, 2019 пользователем capteen

[Старик]

Всем привет!
Выкладываю свой первый более менее интересный сет.
Пара EURUSD, бот [EA] - Setka v1.43ADX, сет проходит 3 года с 01.01.2016 по 31.12.2018. 11 колен, максимальная просадка-789, чистая прибыль-3776 без реинвеста и стопов. Тестировал на TDS2, но что-то настораживает меня такая маленькая просадка за 3 года, что скажите в чем подвох?

Как по мне, весьма интересный сет и первый блин совсем не комом! =b

модель

Компромиссный депо ~1000, 3 полных года теста, реально ~10%+ в месяц или ~120%+ годовых!

статистика теста

Наверняка можно что-то улучшить, но сет уже весьма ровненький и тест 3 года это для мартинов очень немало!!

Есть несколько формальных замечаний/рекомендаций, нормальных для автора первого серьезного сета:
1) сет перед выкладыванием в топик надо сжимать, как - описано в первом посте.
2) Если указываете депо (а надо указывать), то и выкладываемый финальный тест выполняйте с указанным депо.
Проверите проходит ли тест с указанным вами депо - и статистика теста будет полноценной/корректной.
3) Если указываете количество колен 11 (а надо указывать), то и S_MaxOpenOrders=11 однозначно!
У вас посчитаны деньги под количество колен и в сете должна быть безусловно запрещена возможность открыть больше колен, чем зарезервировано денег!
4) Выкладываемый тест надо завершать как можно ближе к текущей дате. Смысла пропускать квартал нет!
На каком периоде вы бы не разрабатывали сет, должна быть продемонстрирована возможность торгов сетом минимум до предшествующего месяца.
5) Сохраняя отчет финального теста сета, сохраняйте его прямо с именем сета.
Нет ни одной разумной причины для того, чтобы название файла отчета теста сета (до и архив со всеми файлами) начинался хоть на букву иначе, чем тестируемый сет!
6) Дотошный дедушка сделает и выложит и модель, и анализ теста. Но вообще-то это нужно вам!
Загрузка сета в модель позволит вам убедиться, что настройки сетки заданы верно - а у вас 1 баг в настройках ТР есть, отлично видимый в модели. Я в модели поправил, но вообще-то пропущенная ботом неточность в сете есть...
Статистика сеток теста даст море полезной инфы и формально посчитает доходность вашего сета!
Странно, что вы не хотите знать доходность вашего сета - а меня сеты без посчитанной рентабельности вообще не интересуют.
Я, конечно, всё это за вас сделал и прикладываю к посту - но вообще-то это была ваша часть работы...

Что касается возможного развития сета в части его математики...
Статистика сеток теста показывает, что больше 1/3 прибыли приносит 3 последних колена при фиксированном ТР.
Ну я вообще плохо отношусь к фиксированным настройкам ТР, шага или мульта в сетках - имхо, за прибыль не боролись и выложили что получилось...
Надо вдумчиво посмотреть нельзя ли повысить мульт до 1.5+, несколько снизить ТР на младших коленах и повысить ТР всего на 1-3 пипса на старших коленах.
Хотя это несколько увеличит депо, возможно, что прибыль вырастет больше.


Ну а вообще-то, коллега deuvskiy, вы в топике с 2016 и не ленитесь совсем. :)
И я посматривал на вас, ожидая дозревания и чего-то хорошего для проекта и коллег.
И очень рад, что вы начинаете оправдывать ожидания хорошо продуманным и подготовленным сетом! :)

EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP_EURUSD_-_Deuvskiy_20190404_-_250_пунктов_790$_11_колен.rar

Изменено 5 апреля, 2019 пользователем Старик

[Neu4]

Проводить дополнительные тесты сэтов на других периодах обязательно. Бывало сэт проходит 3-х годовалый период очень хорошо, о проверяешь на других периодах со смещением например в полгода, сэт начинает сливать. Например: период 01.01.2016-31.12.2018 - проходит, а период 01.07.2016-31.12.2018 - сливает.

Уточните период, пожалуйста! Да с 16-го по 19-й тест "идеальный"... Вы предлагаете его проверить на 2011-м? Определите Ваши критерии "допустимой даты проверки", пожалуйста. Я свои сеты проверяю с 15-го по НВ....
Очень грустно терять доходность... при настройке на 15-й - теряем Р/Р раза так в 4-ре против 17-19-го!

Уточняю))
Речь шла о том, что в рамках выбранного периода теста для сэта, неважно будь то это с 16-го по 19-й или 15-го по 19-ый или еще какой то период, необходимо проводить дополнительные тесты с разными датами входа внутри выбранного периода.

Что касается моих критериев для тестирования.
1. Тесты провожу на периоде с 20-30.12.2015г. по НВ, т.к. уважаемый коллега Старик, не раз говорил о сильном изменении рынка в 2015г, и о том что тесты ранее середины 2015 года не очень то и актуальны для настоящего времени.
2. Внутри выбранного периода обязательно провожу дополнительные тесты со смещением в полгода (об этом и шла речь в предыдущем посте). Всего получается шесть контрольных прогонов с датами 20-30.12.2015г.- НВ, 01.07.2016- НВ, 01.01.2017-НВ, 01.07.2017 - НВ, 01.01.2018 - НВ, 01.07.2018 - НВ.

Дополнительные прогоны внутри выбранного периода, не единожды выявляли несостоятельные сэты, проходящие основной период (20-30.12.2015г. по НВ) теста.
Изменено 5 апреля, 2019 пользователем Neu4

[Старик]

1. Тесты провожу на периоде с 20-30.12.2015г. по НВ, т.к. уважаемый коллега Старик, не раз говорил о сильном изменении рынка в 2015г, и о том что тесты ранее середины 2015 года не очень то и актуальны для настоящего времени.

Добавлю, чтобы не просто верили на слово. :)

Во-первых, до конца 1-го квартала продолжался супертренд бакса и та же евра доупала в 2015 на 1500 пипсов.
Добой тренда доллара был не шуточный.

Во-вторых, в 2015 было 2 ярчайших "черных лебедя":
- 3000+ пипсовое укрепление франковых 15 января 2015, на котором разорилось много ДЦ
- "черный понедельник" 24 августа 2015, когда фондовый рынок рухнул на десятки %% с остановами торгов, а валюты слетали до 500+ пипсов за сутки вперед и потом назад.
Расширенный контрольный тест коллеги chinchi19 сета коллеги deuvskiy именно на "черном лебеде" "черного понедельника" 24-25 августа 2015 года и показал первую нерасчетную просадку - но глобального "черного лебедя" в тесты включать смысла нет.
Вторая нерасчетная просадка приходится на длившееся месяц падение евры в ноябре 2015 - осенние тренды в тот год во многих валютах были лютые.

В-третьих, после гипертренда бакса 2014-15 годов рынок был как под рухнувшей расколовшейся бетонной плитой.
И упавшие против $ на 2000-3000 пипсов основные валюты именно в 2015 начали стремительные гигантские отскоки.
Например, осенью был 900+ пипсовый прямой безоткат в audcad, сливший множество депозитов.
То есть не только мажоры, но и часто менее волатильные бездолларовые кроссы в 2015 швыряло не по децки.

2015 год был не просто годом экстремальной волатильности - он был годом глобальных "черных лебедей" и разнонаправленных безоткатов.
Согласен с capteen, что разработка сетов для мартинов с учетом 2015 лишь радикально снижает прибыльность, не принося ничего взамен.

2016 год, кстати, тоже был далеко не подарок - начало брэкзита месяцев 9 колбасило рынок, а иена за год пробежала 4200 пипсов.
Но это уже все же условно текущая фаза "брэкзитного" рынка и кто хочет создать среднесрочный сет для мартинов, 2016 попробовать проходить должен.

-----

2. Внутри выбранного периода обязательно провожу дополнительные тесты со смещением в полгода (об этом и шла речь в предыдущем посте). Всего получается шесть контрольных прогонов с датами 20-30.12.2015г.- НВ, 01.07.2016- НВ, 01.01.2017-НВ, 01.07.2017 - НВ, 01.01.2018 - НВ, 01.07.2018 - НВ.

Дополнительные прогоны внутри выбранного мной периода, не единожды выявляли несостоятельные сэты, проходящие основной период (20-30.12.2015г. по НВ) теста.

Какие участки особенно внимательно проверять в разных валютных парах, то по каждой паре смотреть может надо.
Но то, что дополнительные тесты началом с разных дат по настоящее время позволяют качественнее проверить сет, согласен однозначно.