[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[HQPhantom]

И еще одна неприятность это то, что не вполне понятно как ретестить сеты прошлых лет...

Для начала нужно разобраться, зачем делать тесты вообще …..
С одной стороны жадность, одна из составляющих трейдера, толкает нас на открытие позиции. С другой стороны, у трейдера, который "разул глаза и включил мозги" (с) Старик есть вторая составляющая. Это страх потери денег. То есть с одной стороны мы хотим, а с другой стороны мы боимся …..

Вот именно свой страх мы и торгуем. И именно страх заставляет нас делать все эти форвард-тесты, беквард-тесты, ретесты и прочие манипуляции с прошлым. И всё это только ради одного - успокоить свою тревогу по поводу потери денег. И в зависимости от того, насколько у каждого этот страх потери денег велик, настолько консервативно он ведёт торговлю и подбирает для неё инструменты и сеты. И настолько для каждого будет важен тест с такого-то «лохматого» года.
Каждый хочет показать своему страху – видишь, сет не слил с начала века, значит и дальше всё будет хорошо. И хотя то, что сет до сих пор не слил не является никакой гарантией того, что он не сольёт буквально завтра, каждый трейдер, ставя этот сет на реал, в душе верит, что сможет хотя бы успеть вывести первоначальный депозит.

По моему очень хорошую классификацию сетов в зависимости от консервативности торгов (которая полностью соответствует классической теории инвестирования) предложил коллега chinchi19. "Сеты каждые нужны, сеты каждые важны"!!! И в зависимости от консервативности сета и нужно делать тесты с того, или иного периода.

А что такое консервативный сет? По какому критерию можно определить какой сет консервативный, а какой нет?
Моё глубокое убеждение, что консервативный сет - это сет, который проходит в первую очередь с адекватными просадками (а теперь благодаря усилиям коллег chinchi19 и Oleg Snegov стало возможным посмотреть на реальные просадки за период теста) предыдущие два, а лучше три года до последней возможной даты на которую есть котировки. И ретестить его нужно именно за предыдущие два-три года. И если такой сет проходит тест и показывает доходность 80-100%, то его смело можно назвать консервативным.
Тут же конечно же встаёт вопрос: "А что такое адекватные просадки?" И вот здесь, каждый трейдер отвечает не него сам, в зависимости от своего страха и жадности.
И никакой период из теста консервативного сета, кроме явного неадеквата (Брекзита, Трампа, Нового Года и прочих заранее известных событий) убирать нельзя. Мы никогда не сможем предугадать, когда начнётся гипер-тренд того, или иного инструмента. И хотя возможно, что все коррекции 2017-2018 годов и гипер-тренд доллара 2014-2015 годов уже и "полностью отработанное прошлое", никто не может гарантировать, что подобные события буквально завтра не станут нашим новым настоящим. На то он и консервативный сет, что должен проходить подобные движения.

А сеты, проходящие года 3, как правило, наименее доходные и редко лишь немного превышают 100% годовых...

100% годовых для консервативного сета мало?????? Без валидола, скотча и памперсов за год свой депозит умножать на два!!!! А дальше в геометрической прогрессии…… "Я таки вас умоляю, да шоб я так жил!" :d

P.S. Не спорю, что с депо 100$ в случае консервативного сета приумножать депозит придётся нереально долго. Но для таких депозитов есть и сверх-агрессивные/разгонные сеты, скотч и памперс. И здесь уже каждый сам принимает решение, что для него первостепенно, жадность, или страх v:).
Изменено 17 марта, 2019 пользователем HQPhantom

[capteen]

100% годовых для консервативного сета мало?????? Без валидола, скотча и памперсов за год свой депозит умножать на два!!!! А дальше в геометрической прогрессии…… "Я таки вас умоляю, да шоб я так жил!" :d

P.S. Не спорю, что с депо 100$ в случае консервативного сета приумножать депозит придётся нереально долго. Но для таких депозитов есть и сверх-агрессивные/разгонные сеты, скотч и памперс. И здесь уже каждый сам принимает решение, что для него первостепенно, жадность, или страх v:).

Да, коллега!
Готов подписаться под каждым Вашим словом! Всё верно!

Я бы, может, еще добавил вопрос про индикаторы :( (у кого чего... проса!!! :)) ). Если разумно подойти к индикаторам - можно (верю) многое сильно улучшить. Да так, что тесты, хоть на тиках, хоть на барах (не говоря о спреде) станут "вторичными". ;)
Но для этого нужен серьезный анализ. Я тут показал (кажется три?) варианты использования индикаторов в торгах... Есть наработки от других коллег, но нет толкового анализа, только общие фразы про "индикаторы тормоза... все врут... прошлогодний снег...". Нужен серьезный методический подход к работе с индикаторами, и, возможно, все станет намного "радужнее"! :)

Всем профитов!

[Старик]

А сеты, проходящие года 3, как правило, наименее доходные и редко лишь немного превышают 100% годовых...

100% годовых для консервативного сета мало??????
Без валидола, скотча и памперсов за год свой депозит умножать на два!!!!
А дальше в геометрической прогрессии…… "Я таки вас умоляю, да шоб я так жил!" :d

:d Зря вы на меня обрушились - ничего плохого я не написал! :d
Как раз эта фраза была сформулирована у меня очень аккуратненько и точно: не было слов "консервативный сет" - и указывалось, что лишь немногие из сетов 3-х леток показывают 100%+ годовых.
Так что вы меня почти порвали - но так как это был не я, а лишь не так интерпретированные слова, то я не пострадал. :d

Вообще-то я бы сказал, что в плане оценки разумной и приемлемой доходности торгов у нас наблюдается некий растущий консенсус, сводящийся к тому, что сколь возможно надежно 100% годовых - это ух как дохрена! :)
И даже 5% в месяц, если весьма надёжно, это тоже дохрена потому, что во много раз лучше результатов лучших мировых инвестфондов.
И потому, что заработать столько в бизнесе оффлайн надо просто убиться и умереть - а оффлайн это далеко не ботом в инете торговать! :)

Но я, хоть это и выпадает из консенсуса, приводил скрин не случайно и писал о высокодоходных сетах тоже не зря.

Спойлер

я вообще-то обращал внимание на то, что после мощных трендовых движений или масштабных коррекций наступают периоды консолидации, которые можно пробовать торговать в разы более агрессивно - более густыми сетками и/или с большей лотностью.
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=407686
И что, погружаясь по шею в консенсус "мечта 100% годовых", всё же надо помнить, что рынок регулярно дает шансы за месяцы зарабатывать столько же, сколько и за годы.
И к этому надо быть готовым не только морально - должны быть и заранее подготовленные сеты для таких х5-х10 торгов. l-) :)
И заранее отмахиваться и от таких торгов никак нельзя, какие бы мы сами ни были зрелые и умудренные опытом...

На самом деле я на 90%+ согласен с написанным вами в посте.
Не полностью согласен я лишь с тем, что развитие событий непредсказуемо на 100% - определенная доля предсказуемости есть.
Потому что форекс это работа очень больших денег и в их поведении есть высокая доля осмысленности.
Гипертренд бакса был обусловлен стратегической рассогласованностью политик центробанков США и остального мира - амеры всех опережали на годы и начинали выходить из QE и повышать ставки тогда, когда другие лишь начинали QE и понижали ставки из-за отставания в развитии.
Так что гипертренд бакса был предопределен.
Момент начала высчитать было сложновато, но глубокая перестройка уровня цен на форекс была ожидаема и я знаю людей, покупавших доллар с мая 2014 и заработавших очень много...
Предопределена была и гигантская коррекция гипертренда в 50%-60% - она лишь задержалась на полгода/год из-за брэкзита и Трампа в 2016 и началась лишь в 2017. Но если был гипертренд доллара, то и огромная коррекция этого гипертренда на 1000+ пипсов была надежно предопределена и достаточно понятна по времени.
И де-факто предопределены многомесячные периоды консолидации после мощных движений (тренда и коррекции) - когда цена ходит относительно узко и можно торговать максимально агрессивно и зарабатывать за месяцы как за годы.

И это то, на что безусловно надо обращать внимание и о чём надо думать - даже если вы уже нацелились на более длительные консервативные торги и 100% годовых рассматриваете как превосходный результат. :)
Потому что в движениях цен активов есть волновые структуры и то, что в разное время рынок не одинаков, это факт.

-----

А уж откуда возьмутся корзины из десятков сетов, которые ожидает коллега chinchi19, я пока скорее совсем не представляю...

Мечтать же не вредно! Вредно не мечтать!

Коллега, я если и молчу о чём-то, то только из-за невыносимой перегруженности и лютой очереди о чем надо писать...
У меня сейчас больше 30 файлов с начатыми постами или техзаданиями - где, в лучшем случае, лишь тезисно обозначено о чем писать или лишь цитаты постов форумчан иногда многомесячной давности, которые надо прокомментировать... :( :)
Моя растущая "проблема" вездесущий capteen - я уже раз 10 в чём-то не возразил или не ответил этому очень живому и мыслящему человеку... :d

Но я считаю своим долгом сейчас отметить совершенно изумительную разработку Анализатора просадок, которую вы анонсировали и продвигаете! l-) =d>
В этой разработке я практически совсем не участвовал и лишь издали наблюдал как сложно и долго вы работали командой, создавая этот продукт.
И сообща таки создали программный продукт, аналогов которому вне нашего форума в инете я и близко не видел!
Это реально круто!! l-)

И это действительно полезный продукт!
Потому что если в результате достоверного анализа совокупности тестов скольких-то пар будет установлен факт, что ни в один момент в ходе тестов потребность в деньгах не превышала 50% от суммы их депо, то это объективное подтверждение обоснованности допустимости ведения мультиторгов на лишь половине расчетного депо!
Это реально офигеть как важно: это не только вдвое большая рентабельность - это и меньшие неторговые риски! =d>
И очень серьезная цель этой разработки (на уровне первого этапа - создать ПО) достигнута! l-)


Но здесь важно не погрузиться в мечтания и сохранить трезвость мышления! |da| :)
И уж точно никак не почивать на лаврах. И не заиграться в "слепом" тестировании.
Вами реализована еще одна технологическая возможность и "закрыта" еще одна просто зияющая технологическая дыра в проектировании и ведении мультиторгов разнообразными ботами!
И можно попробовать заняться чем-то конкретным и реалистичным - например, попробовать найти других ботов с исходными кодами и более-менее наработанными сетами, доработать исходники ботов и уточнить возможны ли мультиторги ими на более-менее приемлемых условиях.
Я не уверен, что вы найдёте море прибыльных ботов в исходниках - но может что-то в этом направлении и выйдет...


Но стратегическая задача нашего проекта создания технологии осмысленной разработки сетов с проектируемыми свойствами и планомерного ведения торгов мартин ботами в целом всё еще совершенно не решена!
Последнее время мы весьма успешно создаем недостающий инструментарий (программные продукты) и продолжаем прорабатывать теорию...
Я чуть позже покажу насколько мощно мы реализуем план и продвинулись вперед за последний год - это впечатляет!
Но мы по прежнему, в лучшем случае, лишь на полпути к ноухау/технологии осмысленной/программируемой разработки сетов и проектируемых торгов мартин ботом со сколь возможно реалистичными "планами по прибыли"! :)

Сейчас у нас всё еще остро не хватает понимания какие могут быть и как проектировать сеты с индикаторами внутри сетки - №3, №4 да и №2 отчасти.
Информацию по безиндикаторным сетам №1, потратив месяцы, я как-то упорядочил и систематизировал - пусть не полностью, но очень существенно. Настолько, что желающий изучит и станет очень продвинутым.
А вот принципов и вариантов построения индикаторных сетов у нас пока не наработано...
Я уже много раз писал, что меня больше всего интересуют оптимальные пропорции математики сетки и настроек фильтров бота и гэп-контроля применительно к индикаторам на первом входе и внутри сетки.
В первую очередь интересует именно потому, что сколь либо понятной и формализованной методики создания индикаторных сетов у нас пока и близко нет - если лишь первые ознакомительные эксперименты.

Проблема в том, что просто добавление индикаторов в мартинов проблемы не решили - 10+ лет поисков тысяч людей хотя бы десятков прибыльных мартинов не создали.
Необходимо понимать, что по многу лет работали тысячи умных людей во всем мире и успеха де-факто не достигли...
Всю серьезность и доказательную силу этого факта надо ясно осознавать!!
Но, тем не менее, я согласен с только что высказавшимся коллегой capteen, что

Нужен серьезный методический подход к работе с индикаторами, и, возможно, все станет намного "радужнее"!

Только я бы не ограничивался методическим подходом к работе только с индикаторами, а говорил бы о системности нашей работы в целом.
Конечно, не исключая индикаторы - но и не ограничиваясь индикаторами.
Потому что у нас есть уникальные наработки и знания по математике сеток, развитый бот-конструктор сетов и торгов и почти исчерпывающий список необходимого дополнительного ПО, которое создано именно нами и которого не было у тысяч разработчиков мартинов до нас!
И вот сочетание уже обретенных нами знаний и навыков достаточно системной работы + созданное нами уникальное технологическое и аналитическое ПО и дают нам шанс достигнуть прорыва и в применении индикаторов в нашем боте-конструкторе.
Так что да, у нас уникальный шанс есть - но мы должны действовать сколь возможно осмысленно!

-----

А что касается применения ПО анализа просадок, то, имхо, я бы очень внимательно смотрел в направлении степени оптимальности корзин из разнотипных и разных по уровню депо/колен сетов.
У нас пока, имхо, практически напрочь отсутствует понимание сочетаемости сетов с разной экономикой в корзинах сетов.
А мы с вами, коллега chinchi19, оба глубоко из СССР и хорошо помним оливье, которое на НГ готовилось целыми тазиками! :d
И, не смотря на ошеломляющие для иностранцев и молодежи масштабы и ёмкости для приготовления оливье, оно было неизменно вкусным благодаря оптимальности пропорций и оптимальной нарезке его ингредиентов.
Но время идёт, прогресс не стоит на месте и, на старости лет, мы мы с вами дошли до того, что пытаемся тазиками готовить сколь возможно съедобное оливье из разнообразных сетов! :d

Шутки шутками, а пишу я вообще-то о серьезных вещах.
Созданное вами ПО позволяет с привязкой к времени количественно оценивать работу с деньгами некой корзины сетов - и это замечательно!
Но, как мы вспомнили про оливье, чтобы было не просто съедобно, а и вкусно, надо: правильный набор ингредиентов - и они должны быть оптимально нарезаны.
И вот с сэтами точно такая же история...

Во-первых, в наборе должны быть истинно совместимые сеты.
А мы пока не имеем критериев оптимальной совместимости сетов.
Вот в примере у вас было 2 сета с большой просадкой и сеты с просадкой во много раз меньшей.
Оптимально ли такое совмещение сетов: один с огромной просадкой - и на него навешивается тьма мелких?
Или выгоднее выкинуть самый большой сет и тогда на втрое меньшем депо отработают все остальные сеты с вдвое большей рентабельностью инвестиции?
Надо проводить эксперименты и думать какие ингредиенты не просто совместимы, а оптимальны для задуманного нами оливье... :)

Во-вторых, балансировка нагрузки.
Исходная лотность тестов минимальный лот для разных депо и просадок.
Но ведь это ж не предписано в библии, что только 0.01 лоты - в корзинах сеты и с разными лотностями допустимы.
Даже в оливье, для лучшего вкуса, какие-то ингредиенты нарезаются мельче, а какие-то крупнее...
Нам в торгах интересны оптимальные лотность и прибыльность хотя бы части сетов корзины - а не только и не столько предварительный проход совокупности тестов только с минимальной лотностью 0.01.
Надо понимать по каким критериям выявлять необходимость балансировки нагрузки, только ли сеты с минимальной просадкой первые кандидаты на повышение лотности - или есть иные критерии изменения лотности сетов в корзине от стандартных тестовых 0.01.

В-третьих, идея Анализатора просадок допускает просто огромное количество комбинаций сетов и возможных корзин - это ж комбинаторика.
Пока-то у нас очень мало проверенных сетов - настолько мало, что размышления о множестве корзин сетов кажутся сильно опережающими время.
Но когда-то, мы надеемся, у нас будет множество разнообразных сетов для множества пар и настанет время поиска оптимальных корзин сетов.
И вот тогда проявится тот факт, что каждая корзина сетов предполагает переменное количество сетов от 3-х до много!
И это значительное множество возможных комбинаций сетов надо будет не просто сколь возможно оптимально скомпановать по парам и финансовым параметрам сетов, но еще и может сбалансировать по лотности - что может еще больше увеличить количество анализируемых комбинаций сетов.
Ну, какая-то часть сетов будет априори не совместимыми из-за корреляции пар, но всё равно останется множество комбинаций сетов еще и с возможной балансировкой лотности хотя бы в части из них...
В общем, каждая корзина сетов будет результатом совершенно адского количества труда.
И, имхо, стоит уже сейчас начинать сколь можно глубоко продумывать и пытаться письменно формулировать возможные методики подбора корзин сетов, критерии оптимальности корзин сетов, разрабатывать какие-то таблицы сравнения разных корзин сетов...

То есть надо настраиваться на очень серьезную работу - мы сильны и трудоспособны, но деньги легко по любому даже нам не дадутся. >:dСначала много сетов, потом корзины сетов - и всё это так долго и сложно, что местами будет просто через не могу.
Ну жизнь она вся такая очень непростая... :) Изменено 19 марта, 2019 пользователем Старик

[Neu4]

Добрый день, коллеги.

Выкладываю для проверки переработанные сэты из поста http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=419281.

переработан сэт EURUSD под депо 1600.
переработан сэт CADCHF под форму торгов №2 и депо 1600
сэт AUDNZD - без изменений.

Отдельное спасибо коллегам tsd и HQPhantom за тесты и анализ сэтов.

EA-Setka_v1.43_ADX-IMP_Neu4-150319-EURUSD-2-H1-1600-К-1600-13.gif
EA-Setka_v1.43_ADX-IMP_Neu4-160319-CADCHF-2-H1-1600-К-1600-14.gif
EA-Setka_v1.43_ADX-IMP_Neu4-250219-AUDNZD-2-H1-1600-К-1600-12.gif
EA-Setka_v1.43_ADX-IMP_MULT-Neu4-180319-EURUSD-AUDNZD-CADCHF-2-H1-1600-К-1600-12-14.zip

[valerii.badaev]

И потому, что заработать столько в бизнесе оффлайн надо просто убиться и умереть - а оффлайн это далеко не ботом в инете торговать!

Рентабельность малого бизнеса на сегодняшний день в России очень низкая.Знаю не по наслышке- и сам, и мои друзья были бы безумно счастливы иметь рентабельность 5-7% в месяц.Многие работают в 0,либо вообще в убыток.Таковы реалии.

[SAS117]

Выкладываю для проверки переработанные сэты из поста http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=419281.

переработан сэт EURUSD под депо 1600.
переработан сэт CADCHF под форму торгов №2 и депо 1600
сэт AUDNZD - без изменений.

EA-Setka_v1.43_ADX-IMP_Neu4-160319-CADCHF-2-H1-1600-К-1600-14_TDS.gif
EA-Setka_v1.43_ADX-IMP_Neu4-160319-CADCHF-2-H1-1600-К-1600-14_TDS.htm
EA-Setka_v1.43_ADX-IMP_Neu4-150319-EURUSD-2-H1-1600-К-1600-13_TDS.gif
EA-Setka_v1.43_ADX-IMP_Neu4-150319-EURUSD-2-H1-1600-К-1600-13_TDS.htm

Изменено 18 марта, 2019 пользователем SAS117

[Старик]

SAS117, если не затруднит, повторите тест CADCHF с депо 1600 и замените в посте.
Неточный размер депо искажает рентабельность сета в % в отчетах анализаторов статистики сеток.

---

Добавлено: 18-03-2019 18:08:57

---

Neu4, коллега - сеты интересные! =d>

Но с названиями файлов немножко не того... :)
Даты, чтобы сеты сортировались по датам хронологически, надо записывать в формате ГГГГММДД или ГГММДД.
Тогда в папках сеты сортируются по годам-месяцам-дням.

Наименование бота надо просто копировать и не убирать пробелы, если они в имени бота есть.
Если вы убрали из имени бота хотя бы один пробел, для сортировки в папках это равносильно наименованию другого бота.

Коллеги все, просьба оставаться аккуратными в наименованиях файлов! :)
Принципы корректного именования файлов понятно описаны по ссылкам из первого поста.

---

Добавлено: 18-03-2019 18:44:26

---

capteen, просьба посмотреть нельзя ли прилагаемый файл доработать для нужд нашего проекта :)

SetFileConverter.mq5

Изменено 18 марта, 2019 пользователем Старик

[capteen]

capteen, просьба посмотреть нельзя ли прилагаемый файл доработать для нужд нашего проекта :)

Ок! Завтра займусь! Вроде первую фазу рефактора довел до "беты", пока будут идти прогоны посмотрю.

На первый взгляд, это "конвертер" "не отжатых" тестерных файлов в "отжатые". Но проблема кодировки остается! Изменено 18 марта, 2019 пользователем capteen

[Старик]

Хреновенько получается с Брекситом. Шансы огромные на то, что 29 марта ЕС выкинет к чертям Бритов из ЕС без сделки.
Вот запутанная обновленная схема, и как по ней не идти, все равно огромные шансы на выход без сделки именно 29 марта.

Продлят срок выхода и все. Рынок уже устал от ожиданий брексита и не реагирует.
Если постоянно боятся каких то событий то и времени на торги не останется.

Мда....
я давненько воздерживаюсь от торгов фунтом, но не могу не признать, что как минимум по предыдущую неделю фунт с июня 2018 9+ месяцев проблем не создавал и только молотил прибыль сетками лучше всех других пар.
Но эта и следующая неделя запредельно опасные, полная неопределенность за 10 дней до даты Брэкзита и как будут развиваться события реально не знает никто.


Тут другой момент есть интересный и странный...
Как мы знаем, между периодами трендов и коррекций трендов бывают длительные периоды консолидации, когда цена ходит в условно узких диапазонах - когда можно пробовать торговать мартинами особо агрессивно и пробовать за месяцы зарабатывать как за годы.

Для количественной оценки хода цены и состояния/фазы рынка в нашем проекте, с моей подачи, коллегами разрабатывалось дополнительное специальное программное обеспечение (ПО).
К сожалению, мне не хватает времени для довести обе разработки до конца и для качественной их верификации - перегружен...
В разработке usver73 полностью не верный вывод в файл (моя вина - не выписал в ТЗ), но в экранных таблицах вроде все нормально - а разработка Oleg Snegov не верифицирована, точнее совсем не проверялась.
Но коллеги серьезно работали и что могли на данном этапе сделать, сделали и выложили.

О разработке программного обеспечения и технологии заработка ботом в нашем проекте.
...
6) Индикаторы/скрипты статистики свечей от usver73

Данные разрабатываемые индикаторы первые из группы справочного ПО для изучения графика - в отличие от рассмотренных выше ПО технологического назначения.
Основное назначение в нашем проекте - получение информации о свечном графике, необходимой для выявления оптимальных настроек фильтров бота, критично необходимых для оптимальных торгов. Это то, что в нашем проекте нужно позарез - но еще нет.
Коллега usver73 в топике сделал уже очень немало, включая корректно работающий прототип тех 2-3 индикаторов, которые нам в проекте крайне необходимы и выписывание которых он начал.
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=385109
Но нам в этом вопросе надо подняться на 2 уровня выше...

Для решения этой проблемы мною были подготовлены 2 огромных поста и мы еще объемно общались в личке
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=388164
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=399102
Больше материалов я готовил только по собственно боту...
Надеюсь, что приступивший к работе коллега usver73 справится с задачей и мы, на 4-м году проекта, получим индикаторы и информацию для оптимальных настроек фильтров бота на валютные пары.

Первые/новые версии объединенного ПО:
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=399872
Update:
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=400653
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=402187

Хочу отметить, что искомая информация о свечах может оказаться критично важной и полезной во множестве ТС и проектов.
Я просто не могу представить как широко на форекс может оказаться востребованной та информация о свечах, до которой мы пытаемся добраться.
Время покажет, но я предполагаю, что в данном случае мы делаем реально значимое ПО.

-----

7) Скрипт анализа внутридневной волатильности (пробега цены) в пипсах от Oleg Snegov

Еще одна потенциально перспективная разработка, возможно, тоже выходящая далеко за рамки нашего проекта.
Насколько знаю, статистика движения/пробега валютных пар в пипсах внутри дня, в отличие от статистики волатильности как торговых диапазонов хай-лоу, отдельно не обрабатывалась - ну, не встречал в инете.
Но эта информация может оказаться важной и полезной и, может быть, нам удастся установить/уловить закономерности, предшествующие трендовым движениям, и даже получить что-то типа опережающего индикатора трендовых движений. Понятно, что заранее гарантировать такое нельзя, но тщательно изучить этот аспект валютных торгов на разных парах в разное время по любому должно быть полезным.
Ну, а в нашем проекте (и вообще во всех сеточных проектах) данное ПО может получить очень широкое применение, так как позволит количественно оценивать и сравнивать валютные пары по "бегливости"/"откатности" внутри дня, отбирать лучшие пары для торгов и оптимальнее проектировать геометрию сеток.

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=399050
Коллега Oleg Snegov с неделю назад предоставил мне первую версию этого ПО и сейчас занят тщательной выверкой корректности его работы.
Очень интересно что удастся создать и какую информацию мы, с помощью этого ПО, сможем формировать и анализировать!

Первый релиз http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=400551
...

К чему я это всё...
Евра, да и другие валюты уже много месяцев торгуются со сниженной волатильностью и, можно предположить, находятся в стадии консолидации.
Вы провели почти 4-х месячные экспериментальные торги eurusd сетом из роботеста, ограничив сетки 8 коленами и депо Ну, так вы торговали относительно короткий период и показали вы лишь один счет - но для примера торгов ~50% в месяц и для понимания как можно торговать во флэте этого достаточно.
И это замечательный пример де-факто разгона на флэтящем рынке!
Есть и другой, пусть демо, пример более ранних де-факто разгонных флэтовых торгов http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=407686

Сейчас в топике тенденция разработки сетов с проходом 2-3 лет и желаемой рентабельностью 100%+ годовых.
Но есть и другие, пусть не круглогодичные, варианты околоразгонных торгов и нами разрабатывалось спецПО, в том числе, для выявления подходящих для таких торгов рыночных ситуаций и их количественных характеристик.
И для таких торгов надо готовить свои сеты и заблаговременно просчитывать и продумывать как такое торговать.

Я совершенно не призываю под последние дни Брэкзита переходить к агрессивным узкодиапазонным/флэтовым торгам и целиться на разгоны!
Упаси Боже! :)
Но я напоминаю, что в проекте разрабатывалось очень интересное спецПО, в том числе применимое для выявления и количественного анализа разных фаз/периодов рынка и разных проявлений/форм волатильности.
И, даже если возможность более агрессивных флэтовых торгов временно выпала из нашего внимания, они возможны и очень интересны... l-) |da| :) Изменено 19 марта, 2019 пользователем Старик

[tsd]

К чему я это всё...
Евра, да и другие валюты уже много месяцев торгуются со сниженной волатильностью и, можно предположить, находятся в стадии консолидации.
Вы провели почти 4-х месячные экспериментальные торги eurusd сетом из роботеста, ограничив сетки 8 коленами и депо Ну, так вы торговали относительно короткий период и показали вы лишь один счет - но для примера торгов ~50% в месяц и для понимания как можно торговать во флэте этого достаточно.
И это замечательный пример де-факто разгона на флэтящем рынке!

Сейчас доходность за 300%, и сеты с роботеста уже не использую, теперь везде свои настройки. Счетов много и на каждом стоят свои настройки и пары разные, чтобы не слопнулось все в один день... Настройки постоянно дорабатываются и меняются. Думаю тут нельзя поставить одни настройки и забыть... Сейчас цель попробовать создать сет, который в основном бы зарабатывал на первых коленах, диапозон которых около 100 пипс. А потом уже растягивать сетку, с целью спасения счета, если цена вышла за этот диапозон. Лучше всего это получается на фунте как не странно, причем с множителем 2+... Евро флетит еще с прошлого лета, уже скоро год будет, похоже упор надо делать на другие пары. В этом году канадец показывается лучшие результаты. Такие вот мысли...

monitoring.png

Изменено 20 марта, 2019 пользователем tsd

[HQPhantom]

Добрый день.

Результаты тестов сетов коллеги Neu4 из поста
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=421186

AUDNZD. Результаты авторского теста снова повторить не удалось, т.к. у коллеги Neu4 в стейтменте AUDNZD по прежнему результаты теста EURUSD >:d<.>
EURUSD. Сет полностью переработан. И несмотря на то, что по сравнению с предыдущим в этом сете количество колен увеличилось до 13-и, максимальная просадка в тестере МТ4 стала меньше и залог на последнем колене сократился практически в два раза. Кдепо 1600 для данного сета в самый раз. По-моему, отличный консервативный сет с набольшим депо и хорошей рентабельностью =d>

А вот сет CADCHF несмотря на результаты теста коллеги SAS117 с качеством 99,9% (а это соответственно – TDS2) у меня по-прежнему «не взлетел». Максимальная просадка в тестере = 6445 и соответственно Кдепо = 6850. Если же тестировать с параметрами автора (Кдепо = 1600), то имеем один стоп.
Начал разбираться почему такие отличия в тестах и пришёл к выводу, который напрашивался сам собой, однако в этот раз решил доказать/опровергнуть его экспериментально. Если программы одинаковые, то значит разница в настройках, или в данных, которые использует TDS2.
В который раз «танцы с бубнами» (изменение времени GMT и времени перехода на летнее время) ни к каким существенным результатам не привели. Просадка оставалась.
Решил выполнить тест на котировках Alpari. В своё время я загружал котировки этого брокера, но ввиду большого количества «дырок» в данных, от тестов на этих котировках решил отказаться. Тем не менее, догрузил котировки Alpari-ECN1 до 15 марта 2019 г. (а именно до этой даты у меня загружены котировки Dukascopy) остальные все настройки TDS2 оставил неизменными, и запустил тест. Сет тест прошёл с небольшим отличием от результата теста коллеги SAS117. Но, как говорится, есть один нюанс! :)

Специально сделал скрины TDS2 с котировками Dukascopy и Alpari.

Спойлер

Спойлер

Если обратить внимание на столбец «Загруженные дни». У одного брокера в период 150102-190315 есть возможность загрузить котировки за 1536 дней (т.е. полностью), а у другого всего за 1079. А это, 45% разницы в данных! И если посмотреть в левый нижний угол скринов, то там сразу станет видно, что у Alpari «дырки», это не просто выпавшие тики, это отсутствие данных (и не редко) по нескольку дней подряд.
Дальше уже каждый сам для себя решит, на каких котировках тесты более правдоподобны. Все результаты в архиве.

EA-Setka_v1.43_ADX-IMP_Neu4-AUDNZD-190225-4-H1-K1600-151220-190219-10%-113%-TDS2-HQP.gif
EA-Setka_v1.43_ADX-IMP_Neu4-EURUSD-190315-4-H1-K1600-151220-190219-12%-141%-TDS2-HQP.gif
EA-Setka_v1.43_ADX-IMP_Neu4-CADCHF-190316-2-H1-K1600-151220-190219-7%-77%-TDS2-HQP.gif
EA-Setka_v1.43_ADX-IMP_Neu4-CADCHF-190316-2-H1-K1600-151220-190219-9%-110%-Alpari-TDS2-HQP.gif
EA-Setka_v1.43_ADX-IMP_Neu4-AUDNZD-190225-4-H1-TDS2-HQP.rar
EA-Setka_v1.43_ADX-IMP_Neu4-EURUSD-190315-4-H1-TDS2_HQP.rar
EA-Setka_v1.43_ADX-IMP_Neu4-CADCHF-190316-2-H1-TDS2-HQP.rar

Изменено 20 марта, 2019 пользователем HQPhantom

[Старик]

Добрый день, коллеги.

Выкладываю для проверки переработанные сэты из поста http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=419281.

Не понятен авторский ТФ сета Н1 при том, что фильтры сета (тип №2) на первом ордере для ТФ м5 и м30.
По идее сет должен быть с наименьшим ТФ м5 как у ADX, а импульсный фильтр должен быть пересчитан для ТФ м5 и периода*6.
Иначе как индикаторы на чужих ТФ корректно отработают?!
Не на 100% уверен, но по любому ТФ индикаторных сета/торгов просто произвольным быть не должен.

-----

Новички-тестировщики!

1) посматривайте на размеры файлов отчетов сравниваемых тестов - они должны быть очень близки по размеру!
Ну 10% туда-сюда...
Отчеты тестера одного бота одного сета одного периода теста могут отличаться лишь небольшим количеством ордеров, по каждому из которых в отчет тестера добавляется одно или несколько строк - что и меняет размер отчета.
Если у вас отчеты тестов одной пары за один период почти втрое разнятся по размеру - 100%, что сеты разные.

2) Если у вас, в контрольном тесте, возникло существенное отклонение в результатах - обязательно убедитесь, что сет загрузился в бота полностью.
Для этого и нужен сжатый сет в файле - чтобы легко построчно сравнить его с настройками бота в тестере в окне настроек.

Тестирование это процедура/методология, или технологический процесс.
Тестирование формальное действие.
Если у вас в ходе тестирования вдруг возникло существенное отклонение от ожидаемого - первым делом убедитесь, что в тесте с отклонениями сет был загружен полностью и верно.
В большинстве случаев бывает достаточно быстро сверить лишь от 10 до 30 настроек, остальные настройки в сетах не меняются. Изменено 21 марта, 2019 пользователем Старик

[777Aleksey777]

Спойлер

Всем привет! Решил попробовать тестировщик mt5, но возникает проблема - после выставления параметров во вкладке "параметры" тестировщика советника, перейдя на другую вкладку "настройки", а затем обратно зайдя во вкладку "параметры" все выставленные параметры советника не сохраняются, параметры снова возвращаются как были по-умолчанию. Пробовал выставлять параметры и сохранять их в сэт, а затем загружать все равно то же самое, переустановка терминала от другого брокера тоже не помогла.
Советник " Setka v1.43 ADX-IMP capteenMT5opt"
Может кто то сталкивался с такой проблемой, что можно сделать?

Похоже проблема в последней версии терминала.
Здесь это обсуждают: https://www.mql5.com/en/forum/305343#comment_11028672 (решение описано в последних двух постах)
Человек взял отсюда https://drive.google.com/drive/folders/1YSUVehcElTpLxCLPMsdlDfFu4Y61yrcc старую версию, заменил и запретил обновляться.
Я пока у себя этот вопрос не решил, для начала надо систему обновить с 32 на 64 разрядную. Если у вас 64, то попробуйте. Изменено 21 марта, 2019 пользователем 777Aleksey777

[Neu4]

Не понятен авторский ТФ сета Н1 при том, что фильтры сета (тип №2) на первом ордере для ТФ м5 и м30.
По идее сет должен быть с наименьшим ТФ м5 как у ADX, а импульсный фильтр должен быть пересчитан для ТФ м5 и периода*6.
Иначе как индикаторы на чужих ТФ корректно отработают?!
Не на 100% уверен, но по любому ТФ индикаторных сета/торгов просто произвольным быть не должен.

ТФ сета Н1 используются для работы настроек в части 2 - фильтр безиндикаторного входа 1-ым ордером. Кажется странным при работе с индикаторами, однако изменение настроек в этой части влияют на конечный результат.

По поводу ТФ тестирования и таймфрэймов индикаторов как то не задумывался - использовал ТФ из отчета оптимизатора. Насколько я понимаю при вызове функции индикатора в коде бота, ей принудительно передается ТФ, с котором функция индикатора должна работать. Изменено 21 марта, 2019 пользователем Neu4

[capteen]

ТФ сета Н1 используются для работы настроек в части 2 - фильтр безиндикаторного входа 1-ым ордером. Кажется странным при работе с индикаторами, однако изменение настроек в этой части влияют на конечный результат.

По поводу ТФ тестирования и таймфрэймов индикаторов как то не задумывался - использовал ТФ из отчета оптимизатора. Насколько я понимаю при вызове функции индикатора в коде бота, ей принудительно передается ТФ, с котором функция индикатора должна работать.

Всё верно! ТФ должен быть для встроенных фильтров. Для индикаторных - не важно! Им явно передается ТФ индикатора.

[capteen]

А где брать котировки для мт5?

QuantumDataManager - тащит с ДукасКопи.

[capteen]

Я добавлял как там написано, они не работают, я пробовал, пишет что формат не тот, про какие-то запятые пишет. Ну я проверил, вроде все нормально в котировках а тест не идет. Есть статья или пост по этому вопросу?

Я тоже проверял! Все работает и не только у меня! Строго по статье с сайта. Открывается по кнопочке Help из самого ДатаМенеджера.

[Старик]

ТФ сета Н1 используются для работы настроек в части 2 - фильтр безиндикаторного входа 1-ым ордером.
Кажется странным при работе с индикаторами, однако изменение настроек в этой части влияют на конечный результат.

По поводу ТФ тестирования и таймфрэймов индикаторов как то не задумывался - использовал ТФ из отчета оптимизатора.
Насколько я понимаю при вызове функции индикатора в коде бота, ей принудительно передается ТФ, с котором функция индикатора должна работать.

Всё верно! ТФ должен быть для встроенных фильтров.
Для индикаторных - не важно! Им явно передается ТФ индикатора.

Парни, я может спросонья не понимаю - но вы оба, простите, вообще о чём?!
Чё-то вы вроде ну очень сильно отличающееся от всего предыдущего нам рассказываете...
Давайте-ка определяться что у нас в реальности.

1) При включении индикаторов на первом ордере работает другая ветка входа первым ордеров и весь блок безиндикаторного входа не используется и не работает.
То есть работает или условно "безиндикаторный" вход, или первый вход по индикаторам от capteen - но что-то одно из двух.
Верно же?!
Тогда какой нафиг ТФ Н1 для настроек не используемого блока безиндикаторного входа в индикаторных сетах №2 и №3?!

2) В безиндикаторном входе реально используются встроенные индикаторы работы со свечами, в которых ТФ тоже задается явно!
Я ж не ошибаюсь?
И, тем не менее, в мт4 это считается не надежным и крайне рекомендуется торговать на том ТФ, который явно указан в безиндикаторном входе.
Добавленные capteen индикаторы тоже индикаторы, которые должны страдать от не вполне корректной работы мт4 на разных/чужих таймфрэймах.
Дело не в том, что меня возмутила дискриминация индикаторов из безиндикаторного входа типа они ущербные. :d
Дело в том, что либо все индикаторы зависят от верно выбранного единого ТФ - либо пофиг на ТФ теста/торгов и лепим что попало в надежде что все почему-то верно отработает!

Коллега capteen, вопросы к вам как к автору индикаторного мода.
В обеих вопросах нужны однозначные и непротиворечивые ответы! :)

-----

Счетов много и на каждом стоят свои настройки и пары разные, чтобы не схлопнулось все в один день...
Настройки постоянно дорабатываются и меняются. Думаю тут нельзя поставить одни настройки и забыть...

Очень интересно! И это то, что я от вас вообще-то и ожидал. :)
Я понимал, что вы человек опытный и намерены работать отнюдь не по децки!...

Но даже с учетом изложенного вами, я бы всё же попросил вас выложить еще 2-3 из используемых вами сетов для анализа и как примеры для коллег!
Меня, например, в некоторых ваших безиндикаторных сетах №1 очень заинтересовали настройки блока безиндикаторного входа в сочетании с настройками фильтра волатильности.
Хотелось бы посмотреть в какую сторону вы продолжили работу... :)

[capteen]

1) При включении индикаторов на первом ордере работает другая ветка входа первым ордеров и весь блок безиндикаторного входа не используется и не работает.
То есть работает или условно "безиндикаторный" вход, или первый вход по индикаторам от capteen - но что-то одно из двух.
Верно же?!

Нифига не верно! :( "Родные" фильтры работают всегда, если их явно не отключить.

2) В безиндикаторном входе реально используются встроенные индикаторы работы со свечами, в которых ТФ тоже задается явно!
Я ж не ошибаюсь?
И, тем не менее, в мт4 это считается не надежным и крайне рекомендуется торговать на том ТФ, который явно указан в безиндикаторном входе.
Добавленные capteen индикаторы тоже индикаторы, которые должны страдать от не вполне корректной работы мт4 на разных/чужих таймфрэймах.
Дело не в том, что меня возмутила дискриминация индикаторов из безиндикаторного входа типа они ущербные.
Дело в том, что либо все индикаторы зависят от верно выбранного единого ТФ - либо пофиг на ТФ теста/торгов и лепим что попало в надежде что все почему-то верно отработает!

Индикаторы работают корректно на любом ТФ, независимо от того с какого ТФ идет обращение - это факт! Как работают свечные фильтры бота - я не разбирался внимательно, подозреваю что просто через функцию iTime() - а вот она иногда брешет (если дырявая история).

[Старик]

1) При включении индикаторов на первом ордере работает другая ветка входа первым ордеров и весь блок безиндикаторного входа не используется и не работает.
То есть работает или условно "безиндикаторный" вход, или первый вход по индикаторам от capteen - но что-то одно из двух.
Верно же?!

Нифига не верно! :( "Родные" фильтры работают всегда, если их явно не отключить.

Подозреваю, что это лютый сюрпрайз для абсолютно всех поклонников индикаторных сетов! x_x
Я не хочу вредничать, но можете показать где Вами было написано, что для использования только индикаторов на входе первым ордером обязательно надо задавать CandlesToOpen1Order=0??!!
То есть это и нам было известно или об этом знали только Вы?!

Оно, может, уже и не так важно сейчас что как было до сейчас...
Но как бы это разъяснение должно быть написано/дописано большими красными буквами в каждом релизе вашего мода! l-)
Потому что из настроек бота это ни разу не следует...



По второму вопросу на выходных гляну код, но с самого начала в бота закладывалось явное указание ТФ блока безиндикаторного входа и фильтра волатильности бота.
И это неоднократно отражено в описании бота в целом и в описаниях отдельных явно заданных параметров ТФ фильтров бота.

[capteen]

Я не хочу вредничать, но можете показать где Вами было написано, что для использования только индикаторов на входе первым ордером обязательно надо задавать CandlesToOpen1Order=0??!!
То есть это и нам было известно или об этом знали только Вы?!

Это было с самого начала! Еще когда был RSI-CCI-All steps - сразу было написано - "восстановлена работа штатных фильтров бота"
Я как-то предполагал, что это очевидно.
Т.е. при принятии решения об открытии ордера учитываются и "родные" и индикаторные фильтры со своими настройками. Принцип один и тот же, что для встроенных что для индикаторных - работают если включены. Только так и никак иначе!

Фактически к имеющемуся боту добавлены 4-ре фильтра.

[M0kass]

Доброго всем времени суток, закончил штудирование топика, тут прям на диссертацию материала хватит! Вы все тут большие молодцы!!!
По делу

Я тоже проверял! Все работает и не только у меня! Строго по статье с сайта. Открывается по кнопочке Help из самого ДатаМенеджера.

Установил ДатаМенеджер, качаю котировки в МТ4, все работает, разве только скорость загрузки совсем никакая.

[HQPhantom]

Коллеги, добрый день.

С подачи коллеги SAS117, а он предположил, что разница результатов моих и его тестов сета CADCHF коллеги Neu4 из поста
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=421186
может быть из-за использования разных версий бота (полной и версии для оптимизации) применяемого для тестов, провёл ещё один набор тестов этого сета.
Для этого, скачал терминал популярного брокера, загрузил в него последние релизы индикаторного мода бота от capteen из поста
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=411575
скачал ещё раз сам сет, ничего не переименовывал, в сете не задавал никаких дополнительных настроек типа CloseAllOrders_ByDrawdownMoney, или FinalGridDate и провёл два теста. Один с использованием полной версии бота, второй, с использованием версии для оптимизации. Кроме времени тестирования, результаты тестов абсолютно идентичны!
Советники, сет и все результаты в архиве.

EA-Setka_v1.43_ADX-IMP_Neu4-CADCHF-190316-2-H1-opt--rel-TDS2-HQP.rar

[capteen]

абсолютно идентичны!

+100% ! Я проверял не один раз! до цента! полное совпадение!

Да и зная код, по другому быть не может! Если что-то такое кто-то увидит! Срочно! Сообщайте! Изменено 21 марта, 2019 пользователем capteen

[SAS117]

HQPhantom, проблема была у меня, ваши тесты подтвердились, вчера разобрался и отписался. Т.к. проблема была решена и вообще была по моей вине, по моей просьбе посты были удалены и забыты.