[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[capteen]

Попробовал переустановить от имени администратора не получается и такая проблема не только у меня одного, что еще можно сделать?

Могу посоветовать попробовать запустить терминал в "портабельном" режиме. В этом случае настройки и файлы будут находиться в папке с терминалом, а не в профиле пользователя. Возможно не хватает каких-то прав в профиле.

В продолжение разговора про анализ, выкладываю полученные результаты: сет, отчет тестера, анализатор с загруженными данными. Откуда взялось 17-е колено? При этом действительно, если сетку ограничить 11-ю коленами все ломается. Есть только одно предположение, что в расчет входят и отложки выставленные геп-контролем. По отчету тестера максимум 11-ть колен. И при этом 17-ти коленная сетка имеет прибыль!

Analiz.zip

[dagaz]

Проверил данные в анализаторе по этому отчету:

В продолжение разговора про анализ, выкладываю полученные результаты: сет, отчет тестера, анализатор с загруженными данными. Откуда взялось 17-е колено? При этом действительно, если сетку ограничить 11-ю коленами все ломается. Есть только одно предположение, что в расчет входят и отложки выставленные геп-контролем. По отчету тестера максимум 11-ть колен. И при этом 17-ти коленная сетка имеет прибыль!

Действительно в 17-ти коленной сетке 10 ордеров были отложками, которые не сработали и были удалены.
Если посмотреть в файле анализатора на вкладке StrategyTester, и отфильтровать в колонке "Кол-во колен" данную сетку с 17-ю коленами, то будет видно что последний сработавший ордер, который и дал прибыль сетки был лотностью 3.55! Перед ним закрылся ордер размером всего 0,3 лота. И эти данные соответствуют отчету из MT4

[capteen]

Если посмотреть в файле анализатора на вкладке StrategyTester, и отфильтровать в колонке "Кол-во колен" данную сетку с 17-ю коленами, то будет видно что последний сработавший ордер, который и дал прибыль сетки был лотностью 3.55! Перед ним закрылся ордер размером всего 0,3 лота. И эти данные соответствуют отчету из MT4

Спасибо!
"Недотумкал" посмотреть на вкладке "тестера", только на вкладке "тестер сетки" :))
Все же, как надо считать, реальных колен сетки или включая не открытые? Куда смотреть в модели при этом? Вопрос скорее к коллеге Старик. Я, пока, делаю только первые попытки анализировать сетки.

[DENYA]

Коллеги, добрый день.

Я вот хотел посоветоваться с программистами, возможно ли найти оружие против "некоторых" махинаций брокера?

Из теории КАК работает сейчас советник:
Допустим появилось условие на открытие ордера в БАЙ. Ордер в БАЙ открывается по нижней линии на графике цены, именуемой линия БИД. Далее советник проверяет все условия внутренних фильтров (фильтр свечи, волатильности, расстояния между ордерами итд). Включая проверку фильтра СПРЕДА. Допустим у нас фильтр спреда стоит в 2п. В момент открытия размер спреда составляет 1.6п, таким образом, фильтр спреда мы также проходим. Далее советник посылает запрос на торговый сервер об открытии ордера, сервер возвращает ответ, что ордер открыт объемом таким то по цене такой то.

В данный момент, в момент времени между отсылкой запроса на торговый сервер и получением ответа от торгового сервера проходит некоторое количество времени. Будем ориентироваться на средние результаты. Допустим проходит 0.8 секунды.
Вопрос: после отсылки запроса на торговый сервер советником ЦЕНА открытия ордера может поменяться? Ответ: да, может.
Вопрос: почему может поменяться и что влияет на изменение цены? Ответ: так как торговый сервер обрабатывает запрос за 0.8 секунд, то за это время цена может пробежать уже некоторое расстояние от предполагаемой советником точки входа. В среднем такое расстояние 0.1-0.3пункта. Причем это расстояние может цена пробежать как против открытия, так и по открытию. ЕСН-овские образцовые конторы могут открыть ордера как по худшей цене, так и по лучшей (так как у ЕСН-овского брокера нет конфликта интересов с трейдером, брокер зарабатывает на комиссии). Все мы понимаем, что кухонные брокеры не откроют ордер по лучшей цене, а вот по худшей цене с удовольствием и откроют.

Далее вопрос: ГДЕ же тогда будет открыт ордер по факту? Ответ: на графике ордер будет открыт там, где в данные момент после паузы в открытии ордера и будет находится линия БИД. Вот где линия БИД находится, там и будет открыт ордер.

Так вот в момент открытия ордера БОТ уже и не участвует в проверке цены и объема открытия. Так же, правильно я понимаю?
В скальперских ботах обычно внедряют еще и защиту от проскальзывания, это как раз и есть защита от открытия по ценам, заведомо гораздо худшим нежели посланный запрос на торговый сервер. Насколько я могу видеть, в советнике Сетка такой проверки нет.

С ноября сталкиваюсь с некой новой формой махинации брокера, назовем ее "Открытие ордеров по несуществующим ценам". Я имею некий алгоритм борьбы с такими махинациями, однако КОД такой защиты мы не имеем. Вот я и предлагаю сделать мозговой штурм, в первую очередь программистам, КАК можно программным образом эффективно бороться с такой ситуацией.
Проверка на слипэйдж прокатит?

Для всех остальных хочу сказать следующее: Мы проводим опт по очень качественным, не дырявым котировкам Дукаскопи, далее закладываем в модель элементы реальной торговли в виде проскальзывания (в ТДС2), в виде реального размера спреда (в ТДС2, МТ5), мы получаем сведения об размере депо, о максимальном количестве открытых колен, о прибыли советника. Но абсолютно не закладываем в модель подобные выходки брокера.

Для меня это головная боль уже несколько месяцев, некими действиями я обхожу данную выходку брокера, но вот уже ОПТ, поиск нормального сета летит в трамтарары!
Брокер делает данную махинацию а где то 2 раза в неделю. Ордера открываются от 5 до 25 пунктов по цене худшей по сравнению с тем местом, где должен был бы быть открыт. Если бы брокер махинировал бы размером спреда - то наш фильтр спреда бы заблокировал такую махинацию, если был бы фильтр слипэйдж (проскальзывания), то также бы был бы запрет на открытие ордера проскользившего очень много. Но КАК быть с ситуацией, когда брокер просто тупо открывает по любой цене ордер, пофиг была ли там цена или нет ...

Заложить данную ситуацию в модель опта не возможно. Влияние идет на ТП и ГридСтеп. Представьте, что ваша выопченая модель по расстоянию между ордерами будет отличаться по факту на 20 пунктов!!! Или закрытие будет на 20п ниже от значения ТП!!! Все! вы будете сразу автоматом в убытке (это лучший вариант) или сольете из-за того, что ордера откроются кучкой.

Предлагаю обсудить варианты программного обхода данной ситуации. Сегодня залетел я, завтра кто то другой ... Думаем над оружием против таких действий ...

Пример открытия/закрытия ордеров сегодня прилагаю.

---

---

==========================

Add^
Прошу прощения, спешил, немного перепутал в терминологии.
1.Закрытие ордеров в БАЙ происходит по линии БИД.
2.Закрытие ордеров в СЕЛЛ происходит по линии АСК
3.Открытие ордеров в БАЙ происходит по линии АСК.
4.Открытие ордеров в СЕЛЛ происходит по линии БИД

Так вернее ...
=========================

Add^
А я вот тут братцы заморочился и вычислил по каждой из 2595 совершенных сделок за период с 18.02.2019 по 15.03.2019 СКОЛЬКО же я теряю в деньгах на махинации брокера?
Думаю будет интересно и вам, поэтому выкладываю мои расчеты:

Торговые потери при открытии ордеров по несуществующим ценам.
Исходные данные:
1.Проторговано лотов: 27.47
2.Средневзвешенная стоимость 1п цены за лот: 13.0085
3.Совокупная сроедняя махинация брокера в п.: 7.58
4.Несуществующие цены на открытии и закрытии ордера:
5.Всего совершено сделок: 2 595
6.Средний объем одного ордера: 0.01059
7.Период торгов: 18.02.2019 - 15.03.2019

РАСЧЕТ ПОТЕРЬ ОТ НЕСУЩЕСТВУЮЩИХ ЦЕН: $5 417.33
или в % от профита за данный период торгов: 152.62%

2019-03-14_10-44-34.png
2019-03-14_10-25-30.png
2019-03-14_10-17-24.png
2019-03-14_10-12-19.png
2019-03-13_23-39-09.png
2019-03-14_11-37-32.png
2019-03-14_13-16-09.png
2019-03-15_23-45-08.png

Изменено 15 марта, 2019 пользователем DENYA

[capteen]

В скальперских ботах обычно внедряют еще и защиту от проскальзывания, это как раз и есть защита от открытия по ценам, заведомо гораздо худшим нежели посланный запрос на торговый сервер. Насколько я могу видеть, в советнике Сетка такой проверки нет.

int slippage = calc_slippage ( orders_count.all(), step );

...

log_info_k ( SRC_HANDLER_BASE_FAIL_SLIPPAGE_OPEN_LVL );

;)

Это кусок кода работы с ордерами в момент открытия колена из бота.
И, кроме как слиппейджем, Вашу проблему не побороть.
При закрытии Вы ничего контролировать не в состоянии (насколько я догадываюсь).

Теоретически, отложки и СЛ/ТП (серверные) должны исключать такие проблемы... Если с ТП б/м норм, то вот лимитники убьют напрочь всю логику работы фильтров колен :(
Видимо менять кухню единственный выход.

[DENYA]

Коллеги, добрый день.

Я вот хотел посоветоваться с программистами, возможно ли найти оружие против "некоторых" махинаций брокера?

Из теории КАК работает сейчас советник:
Допустим появилось условие на открытие ордера в БАЙ. Ордер в БАЙ открывается по нижней линии на графике цены, именуемой линия БИД. Далее советник проверяет все условия внутренних фильтров (фильтр свечи, волатильности, расстояния между ордерами итд). Включая проверку фильтра СПРЕДА. Допустим у нас фильтр спреда стоит в 2п. В момент открытия размер спреда составляет 1.6п, таким образом, фильтр спреда мы также проходим. Далее советник посылает запрос на торговый сервер об открытии ордера, сервер возвращает ответ, что ордер открыт объемом таким то по цене такой то.

В данный момент, в момент времени между отсылкой запроса на торговый сервер и получением ответа от торгового сервера проходит некоторое количество времени. Будем ориентироваться на средние результаты. Допустим проходит 0.8 секунды.
Вопрос: после отсылки запроса на торговый сервер советником ЦЕНА открытия ордера может поменяться? Ответ: да, может.
Вопрос: почему может поменяться и что влияет на изменение цены? Ответ: так как торговый сервер обрабатывает запрос за 0.8 секунд, то за это время цена может пробежать уже некоторое расстояние от предполагаемой советником точки входа. В среднем такое расстояние 0.1-0.3пункта. Причем это расстояние может цена пробежать как против открытия, так и по открытию. ЕСН-овские образцовые конторы могут открыть ордера как по худшей цене, так и по лучшей (так как у ЕСН-овского брокера нет конфликта интересов с трейдером, брокер зарабатывает на комиссии). Все мы понимаем, что кухонные брокеры не откроют ордер по лучшей цене, а вот по худшей цене с удовольствием и откроют.

Далее вопрос: ГДЕ же тогда будет открыт ордер по факту? Ответ: на графике ордер будет открыт там, где в данные момент после паузы в открытии ордера и будет находится линия БИД. Вот где линия БИД находится, там и будет открыт ордер.

Так вот в момент открытия ордера БОТ уже и не участвует в проверке цены и объема открытия. Так же, правильно я понимаю?
В скальперских ботах обычно внедряют еще и защиту от проскальзывания, это как раз и есть защита от открытия по ценам, заведомо гораздо худшим нежели посланный запрос на торговый сервер. Насколько я могу видеть, в советнике Сетка такой проверки нет.

С ноября сталкиваюсь с некой новой формой махинации брокера, назовем ее "Открытие ордеров по несуществующим ценам". Я имею некий алгоритм борьбы с такими махинациями, однако КОД такой защиты мы не имеем. Вот я и предлагаю сделать мозговой штурм, в первую очередь программистам, КАК можно программным образом эффективно бороться с такой ситуацией.
Проверка на слипэйдж прокатит?

Для всех остальных хочу сказать следующее: Мы проводим опт по очень качественным, не дырявым котировкам Дукаскопи, далее закладываем в модель элементы реальной торговли в виде проскальзывания (в ТДС2), в виде реального размера спреда (в ТДС2, МТ5), мы получаем сведения об размере депо, о максимальном количестве открытых колен, о прибыли советника. Но абсолютно не закладываем в модель подобные выходки брокера.

Для меня это головная боль уже несколько месяцев, некими действиями я обхожу данную выходку брокера, но вот уже ОПТ, поиск нормального сета летит в трамтарары!
Брокер делает данную махинацию а где то 2 раза в неделю. Ордера открываются от 5 до 25 пунктов по цене худшей по сравнению с тем местом, где должен был бы быть открыт. Если бы брокер махинировал бы размером спреда - то наш фильтр спреда бы заблокировал такую махинацию, если был бы фильтр слипэйдж (проскальзывания), то также бы был бы запрет на открытие ордера проскользившего очень много. Но КАК быть с ситуацией, когда брокер просто тупо открывает по любой цене ордер, пофиг была ли там цена или нет ...

Заложить данную ситуацию в модель опта не возможно. Влияние идет на ТП и ГридСтеп. Представьте, что ваша выопченая модель по расстоянию между ордерами будет отличаться по факту на 20 пунктов!!! Или закрытие будет на 20п ниже от значения ТП!!! Все! вы будете сразу автоматом в убытке (это лучший вариант) или сольете из-за того, что ордера откроются кучкой.

Предлагаю обсудить варианты программного обхода данной ситуации. Сегодня залетел я, завтра кто то другой ... Думаем над оружием против таких действий ...

Пример открытия/закрытия ордеров сегодня прилагаю.
==========================

Add^
Прошу прощения, спешил, немного перепутал в терминологии.
1.Закрытие ордеров в БАЙ происходит по линии БИД.
2.Закрытие ордеров в СЕЛЛ происходит по линии АСК
3.Открытие ордеров в БАЙ происходит по линии АСК.
4.Открытие ордеров в СЕЛЛ происходит по линии БИД

Так вернее ...

Если не центовый, может подобрать брокера понадежнее, например из австралии, где и маржинальное плечо хорошее и ECN.

Конечно перейду на другого брокера, но пока завис именно у этого брокера:
а)надо закрыть все ордера
б)надо все вывести.
Я не могу закрыть раньше нежели даст рынок, также я не могу вывести больше того, что позволяет брокер. Тут ситуация не в моих руках. Поэтому прошу другого брокера не предлагать. Это очевидный и правильный ход, конечно перейду к другому брокеру ...

Сосредоточимся на мозговом штурме проблемы, ибо такая же проблема обязательно будет и у Вас. И как программным кодом можно ее решить?

[capteen]

Сосредоточимся на мозговом штурме проблемы, ибо такая же проблема обязательно будет и у Вас. И как программным кодом можно ее решить?

Взлом сервера ДЦ? ;)

Ну реально, подумайте! Если в заявке на сделку (ордере) явно указана цена и допустимое проскальзывание, но ДЦ не выдерживает ни одного из указанных параметров, что можно сделать со стороны клиентского терминала? g)

---

Добавлено: 14-03-2019 12:18:46

---

Посмотрел расчет проскальзывания в боте:

Цитата

int calc_slippage ( int order_count, double step_in_point ) {
double double_spread = layer_market::to_points ( layer_market::spread () ) * 2.0;
double step = ( step_in_point / 100.0 ) * 25.0; // 25% îò òåêóùåãî øàãà ñåòêè
double result = double_spread > step ? double_spread : step;
return layer_market::to_pips ( result );

Что-то вогнало в размышления. 1/4 шага сетки на проскальзывание, не слишком ли "кудряво"? Изменено 14 марта, 2019 пользователем capteen

[Старик]

Если посмотреть в файле анализатора на вкладке StrategyTester, и отфильтровать в колонке "Кол-во колен" данную сетку с 17-ю коленами, то будет видно что последний сработавший ордер, который и дал прибыль сетки был лотностью 3.55! Перед ним закрылся ордер размером всего 0,3 лота. И эти данные соответствуют отчету из MT4

Спасибо!
"Недотумкал" посмотреть на вкладке "тестера", только на вкладке "тестер сетки" :))
Все же, как надо считать, реальных колен сетки или включая не открытые?
Куда смотреть в модели при этом? Вопрос скорее к коллеге Старик.
Я, пока, делаю только первые попытки анализировать сетки.

Тестер, заточенный на анализ торгов единичными ордерами, относительно мартинов в отчете врет практически во всем, кроме цифр финансовых итогов теста.
В том числе, в случае нашего бота, выставляющего стоп отложки, врет и относительно того сколько ордеров было открыто/выставлено и какое реальное количество колен было в максимальной сетке.
Именно поэтому я потратил минимум месяц+ только на переписку с разработчиками Drew, dkfcnm, dagaz и Oleg Snegov 4-х попыток реализаций Анализаторов статистики сеток в тестах/торгах.
Потому что только анализаторы статистики сеток показывают верную информацию о том как строились сетки в ходе теста/торгов и сколько колен было в сетках реально.

Считать количество колен надо, включая отложки - то есть все рыночные и все (внутри сетки) отложенные ордера.
В том числе потому, что как минимум первый и последний ордера сетки безусловно будут рыночными.
И потому, что лот последнего и обязательно рыночного N-го ордера сетки будет таким, каким и должен быть согласно модели лот последнего N-го ордера сетки вне зависимости от того, сколько отложек внутри сетки было выставлено в ходе торгов.
То, что боту удалось в ходе теста/торгов более половины ордеров сетки заменить на отложенные, резко снизило потребность в деньгах - но никаким образом не отвергло и не опровергло того факта, что сетка растянулась на 17 или 18 колен.

Большое (больше половины ордеров) количество стоп отложек в наибольших сетках в сетах №1 и №2 не встречалось в ходе более чем 2-х лет тестов онлайн и тестов в тестере с рекомендованными или близкими к рекомендованным настройками гэп контроля.
Бывали случаи, когда импульсные и свинговые движения цены приводили в выставлению более чем одного блока отложек: на памяти в одной сетке было максимум 3 блока отложек, разделенных рыночными ордерами - но обычно максимум 2 блока отложек по длине сетки, из которых один блок отложек оставался полностью или частично неактивированным.
Поэтому с высокой вероятностью можно предположить, что более чем половина неактивированных отложек в 17-18 коленной сетке, кроме трендового движения цены, является следствием вмешательства в ход торгов индикаторов и/или возможно не оптимальных настроек гэп-контроля.

Модель показывает минимальную нагрузку на депозит при развертывании сетки из рыночных ордеров согласно введенных настроек.
В реальности нагрузка на депо может быть несколько выше, так как ордера не открываются идеально как в модели и сеточки на сколько-то пипсов растягиваются чуть больше.
Единичные (особенно мелкие) отложки в сетке, как правило, в анализе в модели так же можно игнорировать и интерпретировать сетку как целиком из рыночных ордеров. И продолжать ориентироваться на модель.
Но сеты №3 и №4, приводящие к существенным искажениям геометрии и всей математики сетки и выставлению большого количества отложенных ордеров, резко снижают возможности использования модели.
В сетах №3 и №4, если в ходе торгов выставляется множество в итоге не активированных отложек, позволяет смотреть в модели только лоты ордеров соответствующих колен - при выставлении отложек только это в модели не меняется.

Много это или мало 10 отложек в вообще-то огромной 17-18 коленной сетке, как это оценивать?!
На мой взгляд, это больше нормы и скорее говорит о явно не полной оптимальности сета...
Причем у меня больше всего вызывает вопросы 17-18 колен сетки - потому что для роботесто подобной сетки это очень много.

В принципе, хорошо, что сетка прошла сильное/трендовое движение с заменой более половины сетки на отложки - и не слилась там, где сетке без отложек просто бы депо не хватило.
Пусть так жестко, но выживаемость была повышена.
Но, вполне возможно, что:
1) сетка слишком короткая и нужен более консервативный сет - это бы уменьшило сетку на несколько колен. Оптимальную геометрию сетки никакие индикаторы не компенсируют и не заменят...
2) Надо также проверить насколько оптимальная была работа индикаторов на наибольших сетках в этом тесте.
Если индикаторы запаздывали с разрешением снова открывать/выставлять ордера, то это вполне объясняет почему не были активированы так много отложек.
3) Ну и надо помнить, что не оптимальные настройки гэп-контроля, в каких-то случаях, могут крайне не оптимально размещать отложки и даже наращивать количеств колен в сетках без объективной необходимости в этом.

-----

Посмотрел расчет проскальзывания в боте:

Цитата

int calc_slippage ( int order_count, double step_in_point ) {
double double_spread = layer_market::to_points ( layer_market::spread () ) * 2.0;
double step = ( step_in_point / 100.0 ) * 25.0; // 25% îò òåêóùåãî øàãà ñåòêè
double result = double_spread > step ? double_spread : step;
return layer_market::to_pips ( result );

Что-то вогнало в размышления. 1/4 шага сетки на проскальзывание, не слишком ли "кудряво"?

Нормально.
Это зона действия разрешения/приказа на открытие ордера очередного колена после того, как цена достигла уровня открытия очередного колена сетки.
Думаете, после проскальзывания на пару пипсов и не открытия ордера колена умнее прекратить попытки?!
В основном - нет, не умнее, учитывая обычное дребезжание цены.

-----

Допустим появилось условие на открытие ордера в БАЙ. Ордер в БАЙ открывается по нижней линии на графике цены, именуемой линия БИД.

DENYA, может быть пора уже выучить теорию? И вспомнить, покупки идут по цене Ask а продажи по цене Bid.
А то смотрю какие-то штурмы мозговые и другой бред совсем затуманили сознание

Ниже Дэн давно поправился.

Add^
Прошу прощения, спешил, немного перепутал в терминологии.
1.Закрытие ордеров в БАЙ происходит по линии БИД.
2.Закрытие ордеров в СЕЛЛ происходит по линии АСК
3.Открытие ордеров в БАЙ происходит по линии АСК.
4.Открытие ордеров в СЕЛЛ происходит по линии БИД

Так вернее ...

Конечно, лучше бы он внес эту инфу в собственно текст поста, чем в виде дополнения к посту с неточным описанием.
Но его уточняющее дополнение к посту было и оно было ранее вашего удивительно резкого замечания.

Старик, тему надо почистить от оффтопа, связанного с каким-то дц.
Вопросы исполнения следует обсуждать в теме брокера.

Спасибо за подсказку!
В общем случае подобные вопросы можно вынести если не в топик конкретного ДЦ, то в общий топик обсуждений работы с ДЦ.

Однако в нашем случае есть 3 причины, по котором можно и нужно оставить всё как есть:
1) это не очередной топик разработки бота, а топик разработки технологии торгов мартин ботом, включая разработку более десятка единиц дополнительного ПО, изучение математики сеток и тьмы особенностей взаимодействия с разными счетами, бонусами и опциями разных ДЦ.
Круг рассматриваемых здесь вопросов намного шире и я воспользуюсь случаем и лишний раз категорически попрошу вас не удалять посты с инфой типа как оптимально настроить VPS для торгов нашим ботом.
2) пост был сформулирован без указания конкретного ДЦ и вынесен в топик ДЦ быть не может.
3) пост был сформулирован в ключе как можно доработать нашего бота для обхода некорректных действий неназванного ДЦ.
По сумме факторов я считаю обсуждение данного вопроса в нашем топике уместным и допустимым.

Коллега nixxer, я признателен за вашу заботу о топике нашего проекта.
Да, в топике очень интенсивное общение по широкому кругу вопросов.
Но я вполне контролирую ситуацию в топике ранее и сейчас.

[capteen]

Считать количество колен надо, включая отложки - то есть все рыночные и все (внутри сетки) отложенные ордера.
В том числе потому, что как минимум первый и последний ордера сетки безусловно будут рыночными.
И потому, что лот последнего и обязательно рыночного N-го ордера сетки будет таким, каким и должен быть согласно модели лот последнего N-го ордера сетки вне зависимости от того, сколько отложек внутри сетки было выставлено в ходе торгов.
То, что боту удалось в ходе теста/торгов более половины ордеров сетки заменить на отложенные, резко снизило потребность в деньгах - но никаким образом не отвергло и не опровергло того факта, что сетка растянулась на 17 или 18 колен.

Спасибо!
Именно это я и хотел уточнить. Речь идет о реальных ордерах или о всех, включая виртуальные. Все ясно - надо менять мышление ;).

Много это или мало 10 отложек в вообще-то огромной 17-18 коленной сетке, как это оценивать?!
На мой взгляд, это больше нормы и скорее говорит о явно не полной оптимальности сета...
Причем у меня больше всего вызывает вопросы 17-18 колен сетки - потому что для роботесто подобной сетки это очень много.

Это "моё "творчество" :( если глянуть в сет, то там аж 8-мь отложек разрешено выставлять... Сет проходной, я за него зацепился только с целью понять, как реагировать на анализ. В остальном сет - ни о чем. (от, блин, скалабурил :( )

В принципе, хорошо, что сетка прошла сильное/трендовое движение с заменой более половины сетки на отложки - и не слилась там, где сетке без отложек просто бы депо не хватило.
Пусть так жестко, но выживаемость была повышена.
Но, вполне возможно, что:
1) сетка слишком короткая и нужен более консервативный сет - это бы уменьшило сетку на несколько колен. Оптимальную геометрию сетки никакие индикаторы не компенсируют и не заменят...
2) Надо также проверить насколько оптимальная была работа индикаторов на наибольших сетках в этом тесте.
Если индикаторы запаздывали с разрешением снова открывать/выставлять ордера, то это вполне объясняет почему не были активированы так много отложек.
3) Ну и надо помнить, что не оптимальные настройки гэп-контроля, в каких-то случаях, могут крайне не оптимально размещать отложки и даже наращивать количеств колен в сетках без объективной необходимости в этом.

=b

Всё верно! Начиная с того, что на фунто-бакс была накинута "консерва" от евро-бакса... Там и не могло быть "оптимальной сетки". Этот тест только процесс изучения влияния индикаторов и плезности их применения. Результаты тестирования убойно отрицательные... доход едва 2 000 и проигрыш 4000++ = ни фига, не гожий сет. 100% Просто результат экспериментов. Взят, исключительно, для примера. чтоб понять один вопрос по анализу. Спасибо! Разобрался!

Нормально.
Это зона действия разрешения/приказа на открытие ордера очередного колена после того, как цена достигла уровня открытия очередного колена сетки.
Думаете, после проскальзывания на пару пипсов и не открытия ордера колена умнее прекратить попытки?!
В основном - нет, не умнее, учитывая обычное дребезжание цены.

Я не готов с Вами спорить по этому вопросу, не хватает практики, но, думается, этот параметр стоило бы вывести в настройки сета (скажем, я считаю, что проскальзывание в 1/2 колена, несколько, избыточно). Там и так дофигища чего напихано, да еще мои "индейцы"... Один параметр "погоды не сделает"?

Попутно! Вопрос к обществу! Есть идея, просто, все индикаторы собрать в 4-ре фильтра. Хоть все 4-ре на первом, хоть каждый на любом. СтОит ли с этим возиться? Пока идет рефакторинг мода, это можно реализовать. Один хрен мод, все дальше, уходит от оригинально бота (ошибка 130 "достала", да и в МТ5 версии надо проверять ордера перед отправкой).

Изменено 14 марта, 2019 пользователем capteen

[DENYA]

Хреновенько получается с Брекситом. Шансы огромные на то, что 29 марта ЕС выкинет к чертям Бритов из ЕС без сделки.
Вот запутанная обновленная схема, и как по ней не идти, все равно огромные шансы на выход без сделки именно 29 марта.
https://www.bbc.com/news/uk-politics-46393399

_106022263_brexit_flowchart_article_50_v3_640-nc.png

[tsd]

Хреновенько получается с Брекситом. Шансы огромные на то, что 29 марта ЕС выкинет к чертям Бритов из ЕС без сделки.
Вот запутанная обновленная схема, и как по ней не идти, все равно огромные шансы на выход без сделки именно 29 марта.

Продлят срок выхода и все. Рынок уже устал от ожиданий брексита и не реагирует. Если постоянно боятся каких то событий то и времени на торги не останется.

[Trix]

Попутно! Вопрос к обществу! Есть идея, просто, все индикаторы собрать в 4-ре фильтра. Хоть все 4-ре на первом, хоть каждый на любом. СтОит ли с этим возиться? Пока идет рефакторинг мода, это можно реализовать. Один хрен мод, все дальше, уходит от оригинально бота (ошибка 130 "достала", да и в МТ5 версии надо проверять ордера перед отправкой).

Добрый день!
Коллега, capteen, моё мнение - индикаторы помогают (пусть даже и расстягивают сетку, и кому-то это не нравится).
По своему каждый из индикаторов применим и полезен, а если их сочетание и одновременное применение возможно реализовать (если это Вас не сильно затруднит) - я думаю это будет нам всем полезно.
Но конечно же надо предусмотреть возможность отключения индикаторов (каждого).

[capteen]

По своему каждый из индикаторов применим и полезен, а если их сочетание и одновременное применение возможно реализовать (если это Вас не сильно затруднит) - я думаю это будет нам всем полезно.
Но конечно же надо предусмотреть возможность отключения индикаторов (каждого).

Это, разумеется, само собой, по умолчанию все индикаторы отключены!
Речь идет о том, чтобы отказаться от деления на трендовые/импульсные и сделать единый блок из 4х фильтров, каждый из которых, может базироваться на одном из доступных индикаторов. Пока набор индикаторов будет тот же что и сейчас, хотя, в дальнейшем, не исключается и расширение. Просто сейчас затеваться с сигналами для других индикаторов не хочется, да и с параметрами для них не все просто.
В первую очередь хочу добиться полноценной модульности для мода. Это даст возможность дополнять функционал фильтров, не ломая то что уже работает.

[Grail555]

Хреновенько получается с Брекситом. Шансы огромные на то, что 29 марта ЕС выкинет к чертям Бритов из ЕС без сделки.
Вот запутанная обновленная схема, и как по ней не идти, все равно огромные шансы на выход без сделки именно 29 марта.
https://www.bbc.com/news/uk-politics-46393399

они так и так отвалятся походу, крах гейросоюза без бриташки неминуем, дальше посыпятся другие страны, а там глядишь и до паритета с баксом рукой подать trlolo

[Старик]

По своему каждый из индикаторов применим и полезен, а если их сочетание и одновременное применение возможно реализовать (если это Вас не сильно затруднит) - я думаю это будет нам всем полезно.
Но конечно же надо предусмотреть возможность отключения индикаторов (каждого).

Это, разумеется, само собой, по умолчанию все индикаторы отключены!
Речь идет о том, чтобы отказаться от деления на трендовые/импульсные и сделать единый блок из 4х фильтров, каждый из которых, может базироваться на одном из доступных индикаторов. Пока набор индикаторов будет тот же что и сейчас, хотя, в дальнейшем, не исключается и расширение. Просто сейчас затеваться с сигналами для других индикаторов не хочется, да и с параметрами для них не все просто.
В первую очередь хочу добиться полноценной модульности для мода. Это даст возможность дополнять функционал фильтров, не ломая то что уже работает.

Не вполне понимаю что вы имеете в виду...
Мест применения индикаторов как бы 2: первое колено - и начиная с колена N. Верно?
Если сейчас встроены 4 индикатора, то может достаточно формального подхода: раздельного включения каждого из них с возможностью использования 2-3-4 одновременно - применительно к первому и с N-го колена?

Меня другое больше беспокоит: может, блокируют торги индикаторы и вовремя - но вот снимают блок, подозреваю, что может намного позже чем надо, далеко от достигнутых экстремумов.
В связи с этим мысль - может, сделать разные пороги блокирования торгов и отмены блокирования?!

Например, RSI сейчас с порогами 30/70 на блок и отмену блокирования открытия ордеров.
Так вот для блокирования это может и вовремя - а вот для разблокирования может поздновато, цена успевает слишком много пройти назад, ордера открываются далеко от экстремумов и потом цене уже трудновато дойти до ТР.
Может, продумать вариант на блокирование вход в 30/70, а для разблокирования выход/возврат из 30/70 - или выход/возврат из 20/80, если в ходе торгов были значения 80?

Имхо, основная проблема применения индикаторов в том, что они запаздывают разрешать торговать после импульса...
И при симметричном блоке/разблоке эта проблема вроде решения не имеет...


Grail555, просьба общаться в топике по русски и без применение жаргонизмов школото-идиото.

[capteen]

Не вполне понимаю что вы имеете в виду...
Мест применения индикаторов как бы 2: первое колено - и начиная с колена N. Верно?

Мест применения индикаторов ровно столько сколько колен. Я изначально задал 2 индикатора на 1-е колено и 2-а на остальные. Сейчас появилась мысль, дать просто 4-ре индикатора (точнее фильтра) и пусть каждый сам решает с 1-го или №-го колена каждый из них вводить. При этом индикатор "под фильтром" может быть любой из имеющегося набора, без деления на трендовые и импульсные.

Меня другое больше беспокоит: может, блокируют торги индикаторы и вовремя - но вот снимают блок, подозреваю, что может намного позже чем надо, далеко от достигнутых экстремумов.
В связи с этим мысль - может, сделать разные пороги блокирования торгов и отмены блокирования?!

Да, есть такаое предположение. После выноса всей логики разбора показаний индикаторов в отдельные сигналы надо будет заняться реализацией "хуков"и того о чем Вы говорите. Просто в текущем виде это очень сильно усложнит код, который и так не выдерживает никакой критики.

Ну еще "проблемка" - если на каждый индикатор вводить два уровня... это еще пачка параметров в бот... их и так "многовато". Но тема "для подумать" есть! Согласен!

Имхо, основная проблема применения индикаторов в том, что они запаздывают разрешать торговать после импульса...
И при симметричном блоке/разблоке эта проблема вроде решения не имеет...

Да по идее имеет. Если использовать логику "хуков"... частично она уже есть в текущем моде. Блок по выходу индикатора из "зоны допустимых значений". Но можно это еще жестче формализовать.
Ну и еще, я уже писал об этом, иногда "тормознутость" индикатора нам на пользу. А вот осцилляторы - почти не имеют задержек. и RSI и CCI и DeMarker имеют задержку около 2-5 баров (если период индикатора совпадает с главным циклом).

Это означает только то, что поле для работ очень широкое ;) ! Изменено 15 марта, 2019 пользователем capteen

[HQPhantom]

Добрый день.

Просто не тратьте на них время - лучше выполните контрольное тестирование другого сета!

А вот с другим сетом коллеги Kutsepal (EURCHF) из поста
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=420048
не всё так гладко!

При ретесте сета за период 160101-190228 с параметрами автора и депо 100000, с середины мая 2018 получаем серьёзную просадку бай-сетки в которой бот сидит до самого окончания теста 190228.
Никакие косметические манипуляции с TDS2 (использование терминалов различных брокеров, изменение проскальзывания, вариации на тему времени GMT и даты перехода на летнее время) результатов не дали.
Более «тяжёлая» коррекция - включение в сете симметричных настроек бай и селл-сеток (а в оригинальном варианте они различаются), оказалась так же безрезультатна. Бот жёстко сидит в глухой обороне и выходить оттуда даже не пытается.
Единственный вариант вывести бота из просадки, это отключение ограничения колен бай-сетки. В этом случае она разворачивается до 15 колен и максимальна просадка в тестере МТ4 = 7745.

Так же провёл ретест сета в интервале 160101-190228 с авторским стартовым депозитом = 800. В результате имеем «пилу» с 4-я стопами. Можно сделать вывод, что стартовать с 800 можно, но этого явно недостаточно для успешного прохождения теста.
Возникла мысль определить максимальную просадку с начала 2016 года до конца апреля 2018 (до момента, пока бот ещё работает в обе стороны). Максимальная просадка в тестере МТ4 за этот период составила 1758, Кдепо (согласно модели) = 2010. С параметром CloseByDD = 1850 сет проходит тест 160101-190228 с 2-я стопами и рентабельностью 41% в год.
Похоже, что с мая 2018 года рынок явно повернулся к сету «спиной» :(.
Пока так >:d<.>

EA_-_Setka_v1.43_Kutsepal-EURCHF-190312-1-M1-K100000-160101-190228-0%-0%-TDS2-HQP.gif
EA_-_Setka_v1.43_Kutsepal-EURCHF-190312-1-M1-K100000-160101-190228-0%-0%-MaxOO=20-TDS2-HQP.gif
EA_-_Setka_v1.43_Kutsepal-EURCHF-190312-1-M1-K800-160101-190228-9%-108%-TDS2-HQP.gif
EA_-_Setka_v1.43_Kutsepal-EURCHF-190312-1-M1-K2010-160101-190228-4%-41%-CbyDD=1850-TDS2-HQP.gif
EA_-_Setka_v1.43_Kutsepal-EURCHF-190312-1-M1-TDS2-HQP.rar

Изменено 16 марта, 2019 пользователем HQPhantom

[deuvskiy]

Могу посоветовать попробовать запустить терминал в "портабельном" режиме. В этом случае настройки и файлы будут находиться в папке с терминалом, а не в профиле пользователя. Возможно не хватает каких-то прав в профиле.

Спасибо! А как запустить терминал в "портабельном" режиме?

[capteen]

Спасибо! А как запустить терминал в "портабельном" режиме?

Гугл не Ваш конек... :(
Создайте ярлык на Метатрейдер.ехе и в команде вызова добавьте /portable.

[Oleg Snegov]

Добрый вечер, коллеги

Спасибо! А как запустить терминал в "портабельном" режиме?

1. Допустим, у вас последняя версия МТ и она 1170. Переименовываете файл terminal.exe в terminal1170.exe
2. Создаете текстовый файл с расширением bat, например StartF4Y.bat
3. В нем пишете

start terminal1170.exe /portable /skipupdate

4. Сохраняете
5. Запускаете терминал через этот бат файл.

[chinchi19]

Приветствую!

Продолжаю изучать возможности Анализатора Максимальной просадки в мульти торгах.

Коллега по форуму прислал корзину из пяти пар, бот Сетка 1.43. Сам он не имел возможности все сделать, потому я исполнил эту работу.

Время теста с 15 января 2016 года по 31. Декабря 2016 года. 16- год – Брексит и Трамп. За две недели до и две недели после дат событий не торговал, отключив открытие сделок фильтром № 2 бота.

За пятнадцать дней до окончания теста 15 декабря 2016 года отключил открытие новых сеток параметром FinalGridDate.

Ничего более в сетах НЕ МЕНЯЛ. Депозит в Модели не исследовал, просто дал в одиночных прогонах большой депозит, чтобы посмотреть сколько сету надо. Файлы ЦСВ после прогонов загрузил в Анализатор.

В анализаторе сделал отчеты. 5 отчетов одиночных пар. С отчетов одиночных пар взял величины Максимальной просадки и их сложил
1355.03 + 17318.61+ 13131.75 + 3329.32 + 25731.02 = 60 865.00 Почти 70 тысяч. Сумма просадок всех пар.

Какой депозит трейдер даст такой корзине? Для любого трейдера вопрос совсем не праздный. До появления Анализатора Максимальной просадки в мульти торгах это вопрос решался интуитивно. Брать сумму всех просадок можно, но рентабельность под вопросом. На сколько уменьшить и с какими рисками торговать? Ориентиров не было.

Для решения вопроса ориентира прогнал файлы ЦСВ всех пяти пари получил тот самый Ориентир в баксах, который можно обсуждать. В отчете Анализатора за корзину пар получил Максимальную просадку корзины в 26297.01. Величина, от которой можно отталкиваться.

Можно выбрать депозит 70000 и чувствовать себя боле уверенно, торговать с допустимой просадкой, правда рентабельность будет ниже. Если депозит выбрать меньше, то повысится рентабельность, но повысятся и риски. Можно выбрать депозит Экстремала и рискуя всем депозитом заработать за год 360%.
Депо было 250 баксов, а к новому году стало больше 1000. Кому что.

Это выбор Трейдера, основанный на величинах, которых, ранее у него, ну просто никогда, не было. Вот такой эксперимент по практическому использованию Анализатора.

В прицепе архив, в котором 6 картинок.

Разуваем глаза, включаем мозги и решаем каждый для себя – это тебе надо или нет, всякие ориентиры и прочие глупости….

Форекс могуч, и может в один миг опрокинуть любые наши расчеты, но мне как-то спокойней с ними, с ориентирами…..

Всем удачи и профита.

 

Изменено 7 марта, 2020 пользователем chinchi19

[Старик]

Спасибо! А как запустить терминал в "портабельном" режиме?

Гугл не Ваш конек... :(
Создайте ярлык на Метатрейдер.ехе и в команде вызова добавьте /portable.

Допоясню.

Спойлер

Только я бы рекомендовал переходить на /portable сразу после создания терминала, чтобы все ваши настройки терминала сохранялись уже в портативном варианте терминала.
У меня как-то было, что я попробовал терминал с кучей настроек сделать портативным и все мои настройки стали не видны. Они-то остались где были записаны когда настраивал терем где-то в системных областях - но в портативный вариант терминала автоматом не скопировались.
А если после создания терминала указать, что он портативный, то тогда все его настройки будут сохраняться только в папке этого терминала в одном месте - и потом корректно копироваться, если нужны будут копии терминалов с теми же настройками.

А вообще форум надо смотреть...
http://tlap.com/forum/hardwaresoftware-dlya-treydera/27/mt4-metatrader-4-obshchie-voprosy/66/
http://tlap.com/forum/hardwaresoftware-dlya-treydera/27/mt4-poleznye-melochi-v-metatrader-4/150/
+ несколько статей в блоге.

Ну и, коллеги, если есть стандартный термин и название параметра, то не стоит его искажать или писать кириллицей.
Коллега 1 ввел термин ФиналГридДата.
Коллега 2 ввел термин "портабельный" режим.
Абсолютно никакой информации по этим так обозванным параметрам ни гуглом, ни поиском в топике найти невозможно!
Кто-то поймет о чем речь, кто-то не поймет о чем речь - и никто ни за что не найдет поиском о чем же им сообщили!

[capteen]

У меня как-то было, что я попробовал терминал с кучей настроек сделать портативным и все мои настройки стали не видны. Они-то остались где были записаны когда настраивал терем где-то в системных областях - но в портативный вариант терминала автоматом не скопировались.
А если после создания терминала указать, что он портативный, то тогда все его настройки будут сохраняться только в папке этого терминала в одном месте - и потом корректно копироваться, если нужны будут копии терминалов с теми же настройками.

Увы, коллега! Все же надо разбираться с мат.частью. "где-то в системных областях" - это "профиль пользователя" (C:\Users\\AppData\Rouming\... :)) )"совсем рядом". Но один раз можно оттуда все достать. Чтоб узнать полный путь, надо выбрать меню "Файл"-"Открыть папку данных" - это она. ;)

Ну и, коллеги, если есть стандартный термин и название параметра, то не стоит его искажать или писать кириллицей.
Коллега 1 ввел термин ФиналГридДата.
Коллега 2 ввел термин "портабельный" режим.
Абсолютно никакой информации по этим так обозванным параметрам ни гуглом, ни поиском в топике найти невозможно!
Кто-то поймет о чем речь, кто-то не поймет о чем речь - и никто ни за что не найдет поиском о чем же им сообщили!

Тут не было "терминов" просто лень переключать регистр :( Вы правы! надо аккуратнее! Это я (и еще несколько коллег) привыкли думать на двух языках... А вот как назвать по русски "Portable"? Переносимый? Тогда вовсе не найдешь! Это как в МТ5 SetAffinity или "Установить схожесть"... мозг свинчивает :))...

Только я бы рекомендовал переходить на /portable сразу после создания терминала, чтобы все ваши настройки терминала сохранялись уже в портативном варианте терминала.

Именно так! и нечего "плодить сущности"! +100%

Допоясню.
(click to show/hide)

Я как-то предполагал/прочитал, что речь об МТ5. Для него параметра "noupdate" нет! Кстати! В новейших билдах и МТ4 "потерял" этот параметр. Единственный способ бороться с "обновлениями" - ставить ReadOnly на исполняемые файлы.

Всем профитов! Изменено 16 марта, 2019 пользователем capteen

[Старик]

Похоже, что с мая 2018 года рынок явно повернулся к сету «спиной» .

Да, к превеликому сожалению, завершение 60%+ коррекции 2017-18 годов гипертренда бакса в 2014-15 годах и в фунте, и в евре и евровых кроссах спровоцировали движения цены, которые очень многим сетам оказались не по силам...
Большинству проблемной стала весна 2018 - хотя, кроме как в фунте, ничего совсем уж беспредельного вроде как и не было.

Спойлер

Но для условно агрессивных, малоколенных и низкодепных додиапазонных сетов, 500+ пипсов почти безотката в евре весной 2018 оказалось слишком много!...

Ну, хорошо, мы отработали вопрос профессионально, продлили тестирование сета год+ давности по настоящее время - и убедились в том, что следующий/последний 2018 год для сета оказался де-факто непреодолимым!
И что сет надо перерабатывать - или всё же использовать как есть, но понимать, что его стабильность сейчас под вопросом.

Мы пришли к тому, что было вполне ожидаемо, но всё равно неприятно - додиапазонные сеты прошлых лет надо ретестить по настоящее время.
Для начала хотя бы под мт4.

---

И еще одна неприятность это то, что не вполне понятно как ретестить сеты прошлых лет...

Уже было подмечено, что наиболее доходные сеты, разрабатывались на интервале/тесте в год - и что в основном это сеты разработки последних месяцев/полугода. Причем случаются прибыльные сеты не только по схемам №3 и №4, но и по схемам №1 и №2 без индикаторов внутри сетки. Так что отчасти подтверждается гипотеза, что на текущий рынок додиапазонные сеты на длительной истории не вытестишь...
Сеты, проходящие 2 последних года, в большинстве уже менее доходные - обычно раза в 2+.
А сеты, проходящие года 3, как правило, наименее доходные и редко лишь немного превышают 100% годовых...

И вот возникает вопрос как же ретестить сеты прошлых лет:
- делать форвард с периода их публикации по настоящее время или
- делать ретест/форвард с дат начала авторского теста сета по настоящее время?!

По идее гигантстскую коррекцию 2017-2018 годов (и последующий отскок весны 2018 года) гипертренда доллара 2014-2015 годов как бы из тестов надо вообще исключать, это уже полностью отработанное прошлое...
Но тогда, выходит, сеты под текущий рынок надо вообще с мая-июня 2018 разрабатывать?!...
Непонятненько...

А уж откуда возьмутся корзины из десятков сетов, которые ожидает коллега chinchi19, я пока скорее совсем не представляю... Изменено 17 марта, 2019 пользователем Старик

[chinchi19]

А уж откуда возьмутся корзины из десятков сетов, которые ожидает коллега chinchi19, я пока скорее совсем не представляю...

Мечтать же не вредно! Вредно не мечтать!

Мечтаю я о десятках низко рисковых, низко доходных сетов со стопами, мало рентабельных по одиночке, но работающих в одной корзине да еще разных модификаций бота СЕТКА, да еще нескольких ботов с форума. Сет такой скребет понемножку и рентабельность его небольшая и карабкается он по годам и не сливается. А если угодил в шторм, то стоп сработает.

Депозит в Дойчебанке максимум 2% в год. В России депозит в баксах ну 4-6% от силы наверно. Точно не знаю. Если наскреб такой веник из таких сетов в корзинку скажем 30% за год, с просадкой 5-7%, то это и есть ГРААЛЬ! Сработали в 15 раз Эффективней чем Дойчебанк, или Сбербанк России. В такой корзиночке и держать трейдеру основные бабки.

А небольшие деньги, скажем по отношению к первой корзинке, положить в корзинку более агрессивную, с большим риском, но и с большей доходностью.

А мизерную частичку, от уже заработанных от первых корзинок, в корзину с минимально расчетным депозитом и максимальной эффективностью. С последней корзиночки с высокой эффективностью - постоянно снимать деньги, поскольку она НЕПРЕМЕННО сольется. Ну не в этом году, так в следующем.

Сеты каждые нужны, сеты каждые важны, как-то так пелось в какой-то детской песенке, может и не пр сеты пелось, а про что-то иное.., не помню :d. Вот и наберется в разных корзинках столько сетов, дай бог управиться.

Сейчас мы можем с нашим Анализатором иметь ориентиры, как работали корзинки в прошлом, и жить надеждой, что не все корзинки пропадут в один раз и трейдеру что-то останется.

Форекс так может удивить, что мало не покажется и перед ним мы все равны. Не плавай в шторм, когда по телевизору известно - наверно за штормит, какой-то парламент, что-то решит... Создавай флот разной грузоподъемности, благо Анализатор подскажет какое суденышко строить и плавай как бог даст.

Извините - размечтался, но постараюсь свою флотилию строить как то так, с помощью Анализатора корзин, о котором больше года назад начал мечтать, а сейчас пробую в деле постройки лодочек, корзиночек, портфельчиков.....

Всем Удачи и профита!

Изменено 17 марта, 2019 пользователем chinchi19