[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Oleg Snegov]

Добрый вечер, коллеги

кто знает как сделать так, чтобы в конце теста плавно закрывались все сетки? Сейчас у меня в конце каждого теста кочерга.

Как который раз мне повторно подсказывает мой склероз и файл [EA] - Setka v1.43 - Таблица параметров - 20170508 - узкая альбомная.doc

FinalGridDate.

Есть такое шутливое высказывание - Ежели ничего не помогает, таки прочти инструкцию. В последнее время куча вопросов фактически по параметрам бота, изложенным и разжеванным в приведенном файле, который лежит в первом топике. Надо его прочитать и/или распечтать и держать под рукой.

Я видел, что есть уже 2 ответа, но решил встрять и вот по какому поводу (Мы к Вам, профессор, и вот по какому поводу - классика Карцева). Как раз в этот момент пишу код, обрабатывающий результат "end of test" в отчете тестера Mt5 - как раз это и есть принудительное закрытие открытых сделок.

В ПО, которое сейчас разрабатываю, приходится специально детектировать и удалять такие сделки, закрываемые тестером по окончанию теста. При этом возникает расхождение между тем, что показывает тестер и ПО. Не критично, но лучше ставить такое значение FinalGridDate, чтобы сетки гарантированно закрылись до окончания теста, чем мучительно соображать - а почему есть разница? Вот Миша Chinchi по этому поводу может много рассказать. И это значение FinalGridDate зависит от пары - для EURJPY оно может быть меньше чем для NZDCHF - понятно, что первая пара подвижная, а вторая- тормоз.

Плавный заблаговременный выход из торгов в тесте можно задать и в планировщике бота, но мы в боте оставили для этого еще один отдельный параметр - потому что это исключительно важно.
В сравнительных тестах и оптимизации, тем более с реинвестом, параметр FinalGridDate надо безоговорочно применять абсолютно всегда, заблаговременно выходя из торгов от недели до даты завершения теста/опта!

Единственно замечание - в логе при наступлении события FinalGridDate бот пишет, что размер свечей не тот, что поначалу вызывает легкое замешательство. Лучше писать бы было прямо - мол сработал FinalGridDate.

Изменено 24 февраля, 2019 пользователем Oleg Snegov

[HQPhantom]

Добрый день, коллеги!На основе сета (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-190125-EURUSD-M1-10000-FIX-0.01x1.5x3-ADX1x5.762-RSI2x15x22-2года уважаемого коллеги capteen пытался на тестере в МТ5 с качеством котировок 99% подобрать настройки для пары EURGBP.В итоге получился сет с доходностью 15% в мес.Огромная просьба счастливых обладателей ТДС прогнать данный сет в МТ4 для подтверждения или опровержения результатов
Дополнительно прилагаю результаты тестов по AUDNZD в мт5 за 2 года.Доходность сета 11% в мес.Просьба также прогнать в ТДС.

Просьба прогнать в ТДС еще пару EURCAD.Результаты тестирования в МТ5(12% в мес) прилагаю

Результаты тестов в TDS2.
AUDNZD: максимальная просадка - 16512
EURCAD: максимальная просадка - 6781

EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP_valerii.badaev-AUDNZD-190125-3-M1-K1200-170101-181231-0%-0%-TDS2.gif
EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP_valerii.badaev-EURCAD-190125-3-M1-K1700-170101-181231-0%-0%-TDS2.gif
EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP_valerii.badaev-EURGBP-190125-3-M1-K1600-170101-181231-15%-184%-TDS2.gif
EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP_valerii.badaev-MULTI-190125.rar

[valerii.badaev]

Результаты тестов в TDS2.
AUDNZD: максимальная просадка - 16512
EURCAD: максимальная просадка - 6781

Итого,по результатам тестов более- менее идентичные результаты показывает только пара EURGBP-это с учетом 3 тестов(одного моего и двух тестов, произведенных коллегами) Не понимаю, почему такие кардинальные расхождения в результатах по парам AUDNZD и EURCAD.Точность котировок в МТ5=99%, у коллег=99,9%.Неужели 0,9% так основательно влияют на результат?

[capteen]

Неужели 0,9% так основательно влияют на результат?

Нет! Даже 50% не влияют!
Попробуйте все же в МТ5 провести тест на тиковых котировках. И чуть добавьте "подушку безопасности" (мин.депо), И тесты станут намного лучше! Коллега провел формальный прогон Вашего сета и отдал результат. Вы должны знать, что надо поправить, то б результат был не "слив", а что-то б/м внятное.

Скажем так, я о сете/тесте сужу по макс.просадке, а не "сольет - не сольет". :)

Вы на верном пути, коллега! Меня заинтересовали все Ваши сеты, и при возможности я на них постараюсь посмотреть "с пристрастием"!

Удачи! Изменено 24 февраля, 2019 пользователем capteen

[valerii.badaev]

Попробуйте все же в МТ5 провести тест на тиковых котировках. И чуть добавьте "плдушку безопасности" (мин.депо), И тесты станут намного лучше! Коллега провел формальный прогон Вашего сета и отдал результат. Вы должны знать, что надо поправить, то б результат был не "слив", а что-то б/м внятное.

1.Тесты проводились в режиме "Все тики"
2.Первоначальные прогоны делались с депо 100 000, а потом, по их результатам исходя из максимальной просадки выводился минимальный депозит,который и указан в тестах,выложенных здесь.

[Старик]

Первоначальные прогоны делались с депо 100 000, а потом, по их результатам исходя из максимальной просадки выводился минимальный депозит,который и указан в тестах,выложенных здесь.

Какая формула минимального депозита?
Или это лично ваш термин?
Тогда что он значит?

[valerii.badaev]

Какая формула минимального депозита?
Или это лично ваш термин?
Тогда что он значит?

Максимальная просадка+5-10%=минимальный депозит. Максимальная просадка по итогам тестов в МТ5 и МТ4 разнится в разы.Так, по AUDNZD МТ5 показывает максимальную просадку 1 027,87, в МТ4 в результате теста коллег 16573,53 Разница- более чем в 16 раз.И это непонятно. Изменено 24 февраля, 2019 пользователем valerii.badaev@gmail.com

[deuvskiy]

Скажите пожалуйста, что означают цифры внизу теста?

[capteen]

Скажите пожалуйста, что означают цифры внизу теста?

Тролль детекетед?
А Вы как думаете?

[Oleg Snegov]

Скажите пожалуйста, что означают цифры внизу теста?

Тикет ордера. В отчете тестера МТ4 колонка "Ордер"

А Вы как думаете?

Нет

[capteen]

Максимальная просадка по итогам тестов в МТ5 и МТ4 разнится в разы.Так, по AUDNZD МТ5 показывает максимальную просадку 1 027,87, в МТ4 в результате теста коллег 16573,53 Разница- более чем в 16 раз.И это непонятно.

Да, коллега!
Это не редкость, это норма! Изменение одного параметра на одну 1/10 (а то и 1/1000) может вызвать такие расхождения. Это нормально. Что б понять, отчего - надо смотреть не только на график тестера, но и на график хода торгов! Не ленитесь открывать после прогона график и внимательно смотреть вызывающие вопросы (сложности) участки!

Успехов! Изменено 24 февраля, 2019 пользователем capteen

[Старик]

Какая формула минимального депозита?
Или это лично ваш термин?
Тогда что он значит?

Максимальная просадка+5-10%=минимальный депозит.

Максимальная просадка по итогам тестов в МТ5 и МТ4 разнится в разы.
Так, по AUDNZD МТ5 показывает максимальную просадку 1 027,87, в МТ4 в результате теста коллег 16573,53
Разница- более чем в 16 раз.И это непонятно.

То есть депо у вас лично свой и не учитывает денег, необходимых на залог ордеров.
И %% рентабельности у вас тоже лично свои, так как рассчитываются от просто нравящихся вам чисел депо.
Торговать вы можете как угодно, но вот результаты ваших тестов сравнивать с другими сетами/тестами нельзя.
Потому что формула расчета депо у вас личная.
Проблемка...

Что касается разницы в просадке в 10 раз, то объяснений может быть минимум три:
1) в тестах в мт5 вы где-то "проскочили" и избежали максимального развертывания сетки, а в мт4 нет
2) у вас в сетах от балды задан S_MaxOpenOrders - не столько, сколько у вас было максимум ордеров в мт5.
Это пробой в безопасности торгов и, благодаря ему, в мт4 в тестах не контролируемая по максимуму колен сетка развернулась на несколько колен больше и дала вдесятеро большую просадку.
3) настройки сетов мт4 и мт5 у вас не совпадают.
Сэты в мт5 были вами не сжаты и, поэтому, не загружались в мт4 - а ваш вариант сетов мт5 запросто может хоть в чем-то не совпадать с вашим же вариантов сетов мт4.
Вследствие чего вообще всё перестало совпадать и цифры/результаты не сходятся никак.

я это не проверял, некогда: я только перечислил где могли быть проколы в исполнении тестов и передачи результатов тестов в мт5 на ретесты в мт4 - и последующие расхождения.
И первое, что надо сделать: это точно убедиться в том, что люди в TDS2 тестировали в точности те сеты, что у вас были в мт5 - и что S_MaxOpenOrders был не произвольным числом, а равен максимуму колен в тестах в мт5.

[deuvskiy]

capteen, valerii.badaev@gmail.com Поделитесь пожалуйста методикой создания индикаторного сета. Не знаю с какой стороны подойти. Как мне видеться - с начала идет грубый вариант, выставляется какой то средний параметр одного индикатора на первый ордер, затем корректируется. Затем если результат не устраивает - добавляется второй индикатор и третья стадия подбор вариантов индикатора к коленям. Мне хотелось бы узнать с какого индикатора начинать, какой может быть средний параметр выставлять, чтобы после тестирования уже от него отталкиваться и плясать.
Заранее благодарен!

---

Добавлено: 24-02-2019 19:48:32

---

Тролль детекетед?
А Вы как думаете?

Серьезно не догадываюсь, поэтому и спрашиваю

[capteen]

То есть депо у вас лично свой и не учитывает денег, необходимых на залог ордеров.
И %% рентабельности у вас тоже лично свои, так как рассчитываются от просто нравящихся вам чисел депо.
Торговать вы можете как угодно, но вот результаты ваших тестов сравнивать с другими сетами/тестами нельзя.
Потому что формула расчета депо у вас личная.
Проблемка...

Коллега! Вы наверняка заметили, что не только я попадаю "на эти грабли"! "Дайте мин.депо!" - сказали Вы, и вот, тестировщик "ничтоже сумлящеся" пихает эту цЫфру то в в депо, то в стоп... Нафига?
Что-то мне такой подход к "разрботке сквозной технологии" кажется не очень удачным...

Разумеется только мое частное мнение...
Извините!

---

Добавлено: 24-02-2019 19:54:09

---

capteen, valerii.badaev@gmail.com Поделитесь пожалуйста методикой создания индикаторного сета.

Сейчас коллега Старик будет меня ругать, но Вам бы все же почитать мой октябрьский пост "про рыбалку"... я, вроде там все описАл... ;)

Пост-_20181022_-_capteen_-_пример_адаптации_диапазонного_сета_по_схеме_№1_в_сет_по_схеме_№2.docx

Изменено 25 февраля, 2019 пользователем Старик

[Старик]

"Дайте мин.депо!" - сказали Вы, и вот, тестировщик "ничтоже сумлящеся" пихает эту цЫфру то в в депо, то в стоп... Нафига?

Можете показать где я подобное говорил?
я тоже могу ошибаться, но очень сомневаюсь что буквально такое говорил...

Вы ж не путаете с компромиссным депо = максимальная просадка + залог:
- допустимый стоп = максимальной просадке + 5%-10% или
- (при использовании бонуса) вносимые на счет деньги = максимальной просадке + 5%-10% и плюс к этому бонус

При внешнем сходстве, это 3 абсолютно разных вопроса с однозначно точными названиями и трактовкой!

[VIGILant]

Друзья) решил послушаться совета Старика, немного разуть глаза, ...на счёт мозгов не уверен :)

Может кому пригодиться. Или кто-то предложит что-то более юзабельное.

В общем, наложил мувинг с отступом, на который рассчитан диапазон сетки по Y. И теперь можно в любой момент времени соотнести на сколько хватит запаса, ориентируясь на место (время) открытия 1го ордера.

Я стараюсь выключать продажи, когда цена явно на "дневном - недельном дне" или закрывать ордера в небольшой минус, когда пробивается явный тренд как на скрине. Или можно ли, например, уже включать покупки, зная что "запас" пересёк какой-нибудь уровень, дальше которого цена уже не пойдёт. Хотя это всё дело, безусловно, субъективное.

Спойлер

Ещё забавный опыт. С 15 января честно тестировал стратегию по Н4. Месяц, согласен это ничтожно мало, но потом глянул на мониторинг, что получалось, психанул, поставил сеточку Chex на 7 пар, пересмотрев сильно риски (заложив 30%, где добавил ещё денег к ММ, прогнав на истории), без фунта пока что, где-то не в обе стороны. И за неделю всё вырулилось...

Спойлер

Moving_Averages_Y_shift.mq4

Изменено 24 февраля, 2019 пользователем Старик

[capteen]

Можете показать где я подобное говорил?
я тоже могу ошибаться, но очень сомневаюсь что буквально такое говорил...

Вы ж не путаете с компромиссным депо = максимальная просадка + залог:
- допустимый стоп = максимальной просадке + 5%-10% или
- (при использовании бонуса) вносимые на счет деньги = максимальной просадке + 5%-10% и плюс к этому бонус

При внешнем сходстве, это 3 абсолютно разных вопроса с однозначно точными названиями и трактовкой!

Еще раз, прошу меня извинить, но! Вы, я и еще несколько коллег эту разницу понимают. Увы! Подавляющее большинство "хватается за цЫфру" и из этого делает выводы! Самое паршивое - что бездумно!

Нам бы вычислить настоящий мин.депо. А мы только получем "вердикт" слил - не слил...
Детали, о которых Вы говорите - реально важны! Но, не в процессе разработки-поиска... Надеюсь Вы понимаете о чем идет речь.

За последние трое суток я провел чуть больше 50 тестов одного сета с моими "плюшками"... так вот, диапазон результатов от 2000/8000 до 120 000/77 000 за два года... (без реинвеста!)
Хороша разница? При этом мин.депо (по модели 2000)! И без малейших шуток - единицы в значении параметра вызывают такие колебания!

Доброго вечера! Извините за имхо...

---

Добавлено: 25-02-2019 07:13:14

---

Доброго дня, коллеги!

Маленькая угадайка :)! Что это было?
Сразу скажу, бот - тот же, сет почти стандартный.

История вопроса:
Поскольку ФортФС жестоко режет плечо, если усреднение от 1.5 и выше, я занялся подгонкой сетов под мульт 1.4... Легко догадаться, что доходность таких сетов упала в разы. Грустно!

И вот что получилось:

Спойлер

"Мартин", который уже, как бы, и не "мартин". :)

Спойлер

Для желающих по рассматривать это в деталях прикладываю шаблончик, с нанесенной разметкой по результатам тестера. Достаточно открыть график евро-йены и загрузить шаблон. ТФ значения не имеет.

Всем профитов!

EA_-_Setka_v1.43_-_190222_-EURJPY-M1_-_мульт_1.4+__5500-13.5perc.tpl

Изменено 25 февраля, 2019 пользователем capteen

[Старик]

Коллеги, добрый день. Я расследую дело о пропавших лайках. Есть подозреваемые?

Исполнителей расстрелял на месте - все ники удалены с форума.

Спойлер

И вы пятым будете.
К организаторам выехали группы захвата.


P.S. Думаете, пытаться задалбывать админа своими выходками хорошая идея?! Зря |da| Изменено 25 февраля, 2019 пользователем Старик

[capteen]

Добрый, уже, вечер!
;) Что-то не вижу версий, как же такое получилось? ;) Есть идеи?

Скучно тут у вас :))
Даю подсказку - ТП 140-150 ;)

Изменено 25 февраля, 2019 пользователем capteen

[valerii.badaev]

Даю подсказку - ТП 140-150

в четырехзнаке?

[capteen]

в четырехзнаке?

Именно так. :)

[ivan1989forex]

Я тут заметил что некоторые тестируют в мт5, как это делать? Ведь советника нет для мт5. Не знаю как тестировать, все способы перепробовал, ничего не работает, то что описано в статье "99%" не работает уже. Подскажите пожалуйста

[valerii.badaev]

Я тут заметил что некоторые тестируют в мт5, как это делать? Ведь советника нет для мт5. Не знаю как тестировать, все способы перепробовал, ничего не работает, то что описано в статье "99%" не работает уже. Подскажите пожалуйста

Есть индикаторная версия для МТ5.Учитесь искать по форуму. (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-190204-rel5

---

Добавлено: 26-02-2019 07:05:39

---

Именно так.

Большой шаг сетки от 300-500 пунктов на 5 знаке? Изменено 26 февраля, 2019 пользователем valerii.badaev@gmail.com

[Старик]

Я тут заметил что некоторые тестируют в мт5, как это делать? Ведь советника нет для мт5. Не знаю как тестировать, все способы перепробовал, ничего не работает, то что описано в статье "99%" не работает уже. Подскажите пожалуйста

Вопросы тестирования в мт5 детально рассмотрены в топике за последние месяц-два, полноценная версия мода бота для мт5 есть с октября.
Причем одним и тем же модом бота можно в мт5 торговать как с применением индикаторов, так и без как базовым ботом.
Все, кому это было интересно, разобрались и тестируют.
Сосредотачивайтесь.

-----

Добрый, уже, вечер!
;) Что-то не вижу версий, как же такое получилось? ;) Есть идеи?

Скучно тут у вас :))
Даю подсказку - ТП 140-150 ;)

Коллега, я не против изредка пошалить, но кроссворды и головоломки публикуются в развлекательных изданиях.
И это не здесь.
Нарыли нечто интересное - просьба изъясняться не намёками. :)

[Trix]

Цитата: capteen от Февраль 25, 2019, 08:23:36 pmДобрый, уже, вечер! Что-то не вижу версий, как же такое получилось? Есть идеи?Скучно тут у вас Даю подсказку - ТП 140-150 Коллега, я не против изредка пошалить, но кроссворды и головоломки публикуются в развлекательных изданиях.И это не здесь.Нарыли нечто интересное - просьба изъясняться не намёками.

Добрый день!
Наш коллега DENYA шел сим путём полгодика наверно назад протестировав и торговав кучей пар, в основном первоначально у него были вот такие большие ТП... но потом отказался от данной методики, уменьшив ТП и шел по пути увеличения шага...
Надо у коллеге DENYA поинтересоваться в чём о видит слабые стороны (или может быть наоборот сильные)))... ибо он это прошел на своём опыте... из него правда сложно вытянуть информацию)))
Если поискать в форуме есть выложенные сеты на основе тестов DENYA (но они сделаны не им... поэтому есть вариации)
Я же торговал длинные сеты с большим ТП - вижу следующий минусы:
- сетки могут висеть долго может накопиться отрицательный своп (надо использовать безсвоповые счета)
- опять же сетки с большим ТП долго не закрываются - быстро не выйдешь из торговли при форс-мажоре (НГ или брегзит) Изменено 26 февраля, 2019 пользователем Trix