[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Старик]

Не покидаем ощущение, что он работает в режиме реверса.

Уточните, что вы имеете в виду.
Мартины контртрендовые и, в определенном смысле, реверсные боты - открываются против движения.
Или вы хотите сказать, что индикаторы запаздывают и поздно разрешают открывать ордера, когда коррекция/отскок уже достаточно развились и достаточно много движения "в плюс" уже пропущено?

А вот насчет рекомендаций по применению индикаторов согласен - сам авторское видение применения набора индикаторов не против бы увидеть...

[bvp500]

Открывают позиции против движения цены. Я так понимаю, что в нормальных условиях сделки должны открываться по направлению цены и лишь при ошибки открытия включается мартин. Если иметь контртрендовое направление, то зачем тогда индикаторы вообще. Индикаторы как я понимаю это путь создания непотопляемого бота.

Изменено 15 февраля, 2019 пользователем bvp500

[Старик]

bvp500, это на понимание отличий торгов мартинами в общем
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=368620
А индикаторы пробуем использовать для повышения устойчивости торгов, снижения необходимого для торгов депо и повышения рентабельности/эффективности торгов/инвестиций.

Коллеги новички проекта, находите время по взрослому изучить топик!
В нем уже есть ответы даже на те вопросы, которые может еще лишь через месяцы вам в голову придут... :)
Проекту 4-й год и мы в топике очень серьезно, на уже профессиональном уровне углубились в тематику торгов мартинами.
По теории торгов мартинами лучших, чем у нас, материалов вам в инете не найти.

[capteen]

Открывают позиции против движения цены. Я так понимаю, что в нормальных условиях сделки должны открываться по направлению цены и лишь при ошибки открытия включается мартин. Если иметь контртрендовое направление, то зачем тогда индикаторы вообще. Индикаторы как я понимаю это путь создания непотопляемого бота.

Вы таки, малость не понимаете. Это Мартин! Он "по определению" проигрывая - выигрывает! Вы немного не допоняли идею и суть того, что здесь обсуждается.
Хотя, Ваша мысль поднять доходность "другой" части сетки - тема! СтОит "для подумать"! Но, сначала, надо научиться НЕ проигрывать!
Как Вы думаете?
Предлагайте! Думайте! Мы с Вами!! Готовы думать, писАть, делать!
Но! И от Вас требуется серьёзное отношение!
Мы работаем вместе!
Есть идеи - пишите! (НЕ забудьте прочитать, то, что уже предлагалось!)

Успехов! И всяческих доходов! :)

[bvp500]

Есть идеи - пишите! (НЕ забудьте прочитать, то, что уже предлагалось!)

Конечно прочитал. Теперь идея. Кто визуально имеет возможность наблюдать за работой бота видит бесконечное колебание цены не доходящей до срабатывания TP. Да мы хотим много и нам эти хлебные крошки не интересны, а почему бы и их не забрать. Поставить на другой вкладке вторую версию бота с сетом рассчитанным на небольшую волатильность и собирать и эти хлебные крошки. Только задача, если первый сет может работать всё время, то сет хлебных крошек надо отключать при увеличении волатильности.

[capteen]

онечно прочитал. Теперь идея. Кто визуально имеет возможность наблюдать за работой бота видит бесконечное колебание цены не доходящей до срабатывания TP. Да мы хотим много и нам эти хлебные крошки не интересны, а почему бы и их не забрать. Поставить на другой вкладке вторую версию бота с сетом рассчитанным на небольшую волатильность и собирать и эти хлебные крошки. Только задача, если первый сет может работать всё время, то сет хлебных крошек надо отключать при увеличении волатильности.

Так чтО Вам мешает!? Ставьте! Делайте! Сообщайте!
Мы тут не "ископаемые"... Мы, как и Вы, Ищем "свой пуь"!
Вот коллега DENYA выложил своё видение работы с ДЦ... Лайков - 0
А ведь тема важная!
Давайте работать!
Теории - к теориям, практика - к практике!
Мы ВМЕСТЕ МОЖЕМ... (надеюсь)...
Я продолжаю работать! Вы!? - это Ваше право и решение!

Всем Профитов! Изменено 15 февраля, 2019 пользователем capteen

[Старик]

Но наше исследование математики сеток и торгов надо продолжать и эксперимент надо расширить.
Возникает вопрос - а есть ли такой частичный депо и стоп меньший компромиссного депо, при котором эффективность вложения денег в торги будет выше, чем в нашем втором тесте с 11 коленами, урезанном депо и стопами?!
Может, есть стоп больше 1000 и меньше 1659 и несколько меньший депо, при которых эффективность вложения денег в торги этим сетом будет еще больше?
Ведь на каком-то уровне стопа в $ количество срабатываний стопов должно снизиться с 3-х до 2-х и 1-го...
Интересно было бы с шагом стопа 100 выполнить тесты, начиная со стопа 1100, и стартового депо=стоп+25%!
И потом сравнить при каком депо и стопе какая будет рентабельность теста в %% и не будет ли выгодней вкладывать деньги в торги со стопом с депо меньше компромиссного...

Вот какая офигительно занимательная арифметика, верно же?!

Добрый день.

В архивах два набора тестов. Когда заканчивал тестирование, обнаружил что не убрал в планировщике бота пропуск "вокруг Нового Года" (две недели до и две недели после). К сожалению, в названии тестов это никак не отражено. Сами тесты решил не убивать. Возможно, кому-то они окажутся полезными. Там более. что в них очень наглядно видно, какой рентабельностью мы платим за отсутствие "головных болей" при торговле на тонком, около новогоднем рынке.
Так же сделал ещё один набор тестов с аналогичными датами и настройками, но без около новогодних пропусков. Этот набор в архиве с комментарием "NoPause".

Вместе с коллегой HQPhantom мы провели очень интересное исследование сета №2 от capteen из http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=416595 , которое я почему-то с немалым трудом сумел обобщить во внятную таблицу.
С сетом коллеги capteen мы долго разбирались: у него было 11 колен с просадкой до 1000 - а у нас в TDS2 получались варианты с 11 и 12 коленами, но с просадкой в районе 1700 весной 2018, что требовало намного большего депо.
Правда, в ходе тестов выяснилось, что сет №2 выдерживает 3+ года - что оказалось очень приятным сюрпризом. :)

Спойлер

То есть сет вроде по любому хорош, 11-12 колен, можно чуть снизить депо и ~140% годовых без стопов 3+ года - вполне себе зарплата для СНГ!

Но всё же оставалось непонятным а нет ли какого-то эффективного компромисса между тестом сета у автора с просадкой до 1000 и малым депо - и теста в TDS2 с просадкой 1700+- и большим депо...
И мы решили, с шагом стопа 100, выполнить серию тестов со стопами 1000, 1100, 1200... и пропорциональными депо для поискать ММ, при котором рентабельность в % в TDS2 была бы выше, чем с 12 коленным вариантом без стопов.
Плюс, волею случая, коллега HQPhantom сначала выполнил тестирование с полным запретом открывать ордера за 2 недели до и 2 недели после новогодних праздников - а потом и те же тесты без перерывов торгов на НГ.
Итоговые цифры получились чрезвычайно интересные и нам стоит на них внимательно посмотреть!



Компромиссный депо (Кдепо) в таблице вычислялся как максимальная просадка в тесте + залог ордеров всех колен.
В тестах с единичными стопами максимальная просадка обычно = стопу.
Поэтому в таблице Кдепо=стоп+залог.

залоги для сеток 11 и 12 колен взяты из модели сета

1) пауза в торгах в месяц вокруг НГ за последние годы лишает нас от ~20% до 30%+ прибыли за 3+ года - в зависимости от настроек.
Ну, оно как бы понятно - пропуск месяца торгов в году лишает нас как минимум 1/12-1/10 прибыли за год.
Но (за 3+ года теста) пропуск месяца вокруг НГ в последние годы это потеря прибыли, большей просто расчетно "календарной" 1/12 - торги вокруг НГ были волатильны и прибыльны.
Так что если сет в тестах уверенно проходит околоновогодье, то может лучше торги вокруг НГ таким сетом не прерывать.
Ну а если всё же хочется перестраховаться на НГ, то вполне разумной выглядит моя рекомендация по торгам вокруг НГ из http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=417958
Думаю, что там предложен разумный календарный и технологический компромисс между не торговать на пустом рынке прямо в НГ и торговать, пока рынок уже около праздничный, но еще вменяемый.


2) В тестах с фиксированным лотом и 1 или более стопами в ходе теста стандартная формула вычисления
рентабельности в % = прибыль : стартовое_депо_теста : кол-во_месяцев_теста *12 * 100%
является ложной, а результат расчета недостоверным.
Это поразительно, ведь так считают все в мире - но в тестах или торгах с фикс лотом и хотя бы 1-м стопом эта стандартная формула лжет.

Правда в том, что при расчете рентабельности в %% должна учитываться вся сумма денег, которая за всё время теста/торгов вносится трейдером на счет для получения прибыли - то есть реальный депо теста/торгов.
В случае фиксированного лота подразумевается, что прибыль без накапливания регулярно выводится со счета - а в случае стопа депо восполняется до уровня Кдепо из прибыли, ранее выведенной со счета.
И нетрудно понять, что если у вас было 2 стопа в ходе теста/торгов, то депо пополнялся трижды - один раз вы внесли начальный Кдепо и дважды возмещали (пополняли депо) суммами, компенсирующими случившиеся стопы.
И что реальный депо теста/торгов с фикс лотом и 2 стопами не просто стартовый депо, а стартовый депо + 2 стопа!!

В приведенной таблице я, наконец-то, выполнил вычисление рентабельности тестов в 2-х вариантах:
- без учета восполнения депо после стопов и
- с учетом восполнения депо до расчетной величины Кдепо после стопов.

Как и следовало ожидать, учет восполнения стопов на счете приводит к радикальному падению рентабельности в % сразу по 2-м причинам:
а) срабатывание стопа снижает прибыль
б) реальный депо, включающий восполнение стопов, может быть во много раз больше стартового компромиссного депо за счет сумм происходивших стопов, позднее довносимых пользователем на счет.

Ну, что стопы это больно и очень не выгодно, как бы всем очевидно...
Но насколько стопы не выгодны и насколько они обрушивают рентабельность торгов, в примере в таблице отображено впечатляюще!
Контролировать просадку стопом надо - но выгоднее торговать компромиссный депо и стопы не провоцировать.


3) В прибыльных тестах/торгах с реинвестированием прибыли и стопами итоговая рентабельность в %, чаще всего, вычисляется правильно и по классической формуле.
Фишка в том, что прибыль в таких тестах/торгах с реинвестом не выводится обоснованно и, если после стопа торги возможны и продолжаются с меньшей лотностью, то трейдеру пополнять стоп не надо - и реальный депо остается равным стартовому.
В реальных торгах трейдер может пополнить депо, чтобы торговать большим лотом - но не обязан, если денег хватает.
А в тестах с реинвестом, если после стопа тест не прервался, торги продолжаются все с тем же стартовым депо и обычная формула рентабельности корректна.
Это тоже парадокс - ведь в тестах с реинвестом стопы очень тяжелы и могут сносить и 2/3 прибыли за годы теста.
Но, тем не менее, если факта пополнения депо тейдером после стопа нет, то корректно считать рентабельность теста/торгов с реинвестом с неизменным стартовым депо, один раз внесенным в начале торгов.


4) в рассматриваемых тестах с фиксированным лотом ни один вариант торгов с хотя бы одним стопом реально и близко не конкурирует с любым вариантом торгов без срабатывания стопов.
Если рассматривать реальный депо, включающий восполнение стопов, там где стопы случались, то торги со стопами не конкуренты торгам без стопов.
В рассматриваемых тестах даже 1 стоп снижает годовую рентабельность торгов в % минимум на 2/5 - а если стопов 2+, то годовая рентабельность в % падает уже в разы.

В рассматриваемых тестах с фиксированным лотом вполне очевидно, что торги с компромиссным депо и без срабатывания стопов, вне зависимости от 11 или 12 коленным сетом торговать, радикально выгоднее и эффективнее торгов на заниженных депо со стопами.
Понятно, что в других сетах пропорции могут отличаться.
Но таблица не дает оснований предполагать, что хоть когда-то в торгах с фикс лотом может быть выгодно занижать депо и пытаться возместить нехватку денег даже лишь раз за годы срабатывающим стопом!


5) тесты не дали однозначного ответа выгоднее ли в спорных ситуациях торговать сетом на колено больше или меньше.
По данному сету разница 11-12 колен лишь в 10% годовых, по другому сету в схожей ситуации может быть и того меньше.
Вариант на колено меньше медленнее набирает просадку при полном развороте сетки - но цене очень далеко (на колено дальше!) возвращаться назад до ТР.
Вариант на колено больше при полном развороте сетки просадку будет набирать бодрее - но цене намного ближе возвращаться до ТР и вероятность быстрого закрытия развернувшейся сетки намного выше.
Трудно назвать рассматриваемую ситуацию 11 или 12 колен частой - тем более что сет проходит 3+ года в обеих вариантах.
Видимо, надо искать такие варианты в тестах и набирать статистику что выгоднее/безопаснее в двойственных ситуациях типа годится сет и 11, и 12 колен.


Очень интересная табличка получилась...
Всем нам есть о чём подумать, всматриваясь в неё.

EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP_capteen-EURUSD-190125-3-M1.xlsx

Изменено 16 февраля, 2019 пользователем Старик

[capteen]

А вот насчет рекомендаций по применению индикаторов согласен - сам авторское видение применения набора индикаторов не против бы увидеть...

Странно, Мне казалось, что это очевидно.
Ок!
Идея с индикаторами, изначально принадлежит не мне, я только покопался в коде и позволил использовать индикаторы.
Как я вижу смысл применения индикаторов.
1. Трендовый индикатор запрещает открывать сделки, когда на рынке явно выраженный тренд. Это должно уменьшить плавающие просадки и риски.
2. Импульсный (на выбор пользователя "любой из") должен сделать открытие сделок более оптимальным. Т.е. Продажи "на пиках" покупки "в низинках".

Это теории, на практике получается весьма "по разному". Есть варианты когда только импульсный индикатор отлично все фильтрует.
Из длительных наблюдений за тестами и графиками, сделал предположение, что ТФ для наших сетов где-то около Н1-Н4. На этих ТФ сетки наиболее четко видны и прорисованы. Следовательно и для индикаторов ТФ (или период) должен быть, примерно, таким же.

Ну вот как-то так...

[DENYA]

Коллеги, и в первую очередь разработчики бота, проясните пожалуйста один момент. Заранее говорю, не кидайте тапками за вопрос "новичка" .. но все же:

Итак, судя по описанию "Таблицы параметров бота":

Цитата

S_CalcLotType = LastOrder|MinOrder S_CalcLotType = LastOrder|MinOrder - переключатель сомножителя мульта очередного N-го колена SELL сетки.

При CalcLotType = LastOrder на мульт текущего N-го колена сетки умножается лот ордера предшествующего N-1 колена SELL сетки (умножается предыдущий ордер).
При CalcLotType = MinOrder на мульт текущего N-го колена сетки всегда умножается лот 1-го (первого) минимального ордера сетки. Лот 1-го ордера сетки может быть динамическим (S_CurrencyForMinlot>0).
При CalcLotType = LastOrder и CalcLotType = MinOrder все иные/остальные параметры управления мультом и лотом ордера применимы и функционируют одинаково.

Опишу ситуацию и попрошу совет, чтобы не промахнуться с настройками бота. Итак, по рынку висит ордер, размером 0.6 лота. Никаких комментариев у ордера нет, мэджик 0 (ручное открытие).
Задача: настроить бота, чтобы данный ордер воспринимался как 1-е колено, причем что как будто это колено размером S_MinLot=0.01. Чтобы второй ордер был уже открыт советником размером 0.01, а не 0.6*мульт.

Правильно ли я думаю, что в настройках бота для данной ситуации просто достаточно поставить S_CalcLotType = MinOrder?
Спасибо.

[Старик]

Задача: настроить бота, чтобы данный ордер воспринимался как 1-е колено, причем что как будто это колено размером S_MinLot=0.01.
Чтобы второй ордер был уже открыт советником размером 0.01, а не 0.6*мульт.

Правильно ли я думаю, что в настройках бота для данной ситуации просто достаточно поставить S_CalcLotType = MinOrder?
Спасибо.

Нет, такой возможности нет.
Бот смотрит 1-й ордер сетки, какой есть на графике, и лотность последующих ордеров вычисляет, исходя из фактической лотности 1-го ордера сетки.
Так что для того, чтобы 2-й ордер сетки был 0.01 лота, первый ордер сетки должен быть не более 0.01 лота.

Более того, насколько помню, бот не может открыть любой следующий ордер меньший, чем предшествующий - минимум равный предшествующему ордеру.

Обрабатывать ботом открытые вручную ордера можно, для чего надо прямо задать магик=0.

В твоем случае, для усреднения имеющихся позиций, надо проектировать специальные сетки в модели.
Инфу о счете (цена пипса, залог, плечо, стопаут, комиссия?), необходимые для корректной калькуляции сетки в модели, можно получить скриптом AccountInfo+ из http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=382225

[DENYA]

Задача: настроить бота, чтобы данный ордер воспринимался как 1-е колено, причем что как будто это колено размером S_MinLot=0.01.
Чтобы второй ордер был уже открыт советником размером 0.01, а не 0.6*мульт.

Правильно ли я думаю, что в настройках бота для данной ситуации просто достаточно поставить S_CalcLotType = MinOrder?
Спасибо.

Нет, такой возможности нет.
Бот смотрит 1-й ордер сетки, какой есть на графике, и лотность последующих ордеров вычисляет, исходя из фактической лотности 1-го ордера сетки.
Так что для того, чтобы 2-й ордер сетки был 0.01 лота, первый ордер сетки должен быть не более 0.01 лота.

Более того, насколько помню, бот не может открыть любой следующий ордер меньший, чем предшествующий - минимум равный предшествующему ордеру.

Обрабатывать ботом открытые вручную ордера можно, для чего надо прямо задать магик=0.

В твоем случае, для усреднения имеющихся позиций, надо проектировать специальные сетки в модели.
Инфу о счете (цена пипса, залог, плечо, стопаут, комиссия?), необходимые для корректной калькуляции сетки в модели, можно получить скриптом AccountInfo+ из http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=382225

То есть в моем случае при открытом ордере 0.6 получить сетку с начального лота 0.01, которая бы учитывала в себе лот 0.6 не получится. Хммм ...
Тогда такой вариант: у ордера 0.6 мэджик=0. Я боту задаю мэджик=111. В таком случае бот и не увидит открытый ордер 0.6. Так?

[Старик]

То есть в моем случае при открытом ордере 0.6 получить сетку с начального лота 0.01, которая бы учитывала в себе лот 0.6 не получится. Хммм ...
Тогда такой вариант: у ордера 0.6 мэджик=0. Я боту задаю мэджик=111. В таком случае бот и не увидит открытый ордер 0.6. Так?

да

[DENYA]

При CalcLotType = LastOrder на мульт текущего N-го колена сетки умножается лот ордера предшествующего N-1 колена SELL сетки (умножается предыдущий ордер).

Все таки хочу найти вариант, при котором данный ордер 0.6 был все таки учтен ботом и подхвачен. Изучаю описание бота. Смоделируем ситуацию:

Итак открытый вручную ордер 0.6лота, мэджик 0, комментариев нет.
Завтра вручную открываю ордер лотом 0.01, мэджик 0, комментов нет.
Ставлю в боте настройку: S_CalcLotType = LastOrder
При CalcLotType = LastOrder на мульт текущего N-го колена сетки умножается лот ордера предшествующего N-1 колена SELL сетки (умножается предыдущий ордер).

Вроде бы по описанию, следующий 3-й ордер должен открыться ботом по формуле 0.01*мульт. При таком раскладе мне вот только не понятно БУДЕТ ЛИ учитываться объем лота 0.6?
Прошу прокомментируй, уверен если порыться, подумать, то можно найти выход ...

2019-02-17_3-32-18.png

Изменено 17 февраля, 2019 пользователем DENYA

[Старик]

Итак открытый вручную ордер 0.6лота, мэджик 0, комментариев нет.
Завтра вручную открываю ордер лотом 0.01, мэджик 0, комментов нет.
Ставлю в боте настройку: S_CalcLotType = LastOrder
При CalcLotType = LastOrder на мульт текущего N-го колена сетки умножается лот ордера предшествующего N-1 колена SELL сетки (умножается предыдущий ордер).

Вроде бы по описанию, следующий 3-й ордер должен открыться ботом по формуле 0.01*мульт. При таком раскладе мне вот только не понятно БУДЕТ ЛИ учитываться объем лота 0.6?
Прошу прокомментируй, уверен если порыться, подумать, то можно найти выход ...

Дэн, я уже ответил

Бот смотрит 1-й ордер сетки, какой есть на графике, и лотность последующих ордеров вычисляет, исходя из фактической лотности 1-го ордера сетки.
Так что для того, чтобы 2-й ордер сетки был 0.01 лота, первый ордер сетки должен быть не более 0.01 лота.

Бот смотрит/учитывает лот 1-го ордера сетки и лот каждого последующего колена сетки вычисляет отдельно/автономно согласно настроек сетки и лота 1-го ордера - каждое колено вычисляется отдельно/автономно.

Значение параметра CalcLotType, имхо, на эту часть реализации в боте влиять не должно и может быть любым.

я не думаю, что ты сможешь обмануть бота и график.

Проведи эксперименты на демке:
1) открой вручную ордер 0.6 лота
2) не менее чем через 1+ минуту открой вручную по лучшей цене (селл выше, бай ниже) такой же ордер 0.01 лота
3) включи бота хоть и с дефолтным сетом и жди, пока бот откроет 3-й ордер сетки.

Все могут ошибаться, могу и я - но не думаю, что тест на демке покажет что-то иное, чем я пояснил.

---

Добавлено: 17-02-2019 04:36:35

---

В личку мне написали по посту http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=418468
На вопрос почему такие странные компромиссные депо я ответил не только в личку, но и дописал пояснение под таблицей в посте.
А вот второе возражение заслуживает рассмотрения и в топике...

Цитата

Хотя, если оспорить утверждение о том, что:

В случае фиксированного лота подразумевается, что прибыль без накапливания регулярно выводится со счета - а в случае стопа депо восполняется до уровня Кдепо из прибыли, ранее выведенной со счета.

и не выводить прибыль постоянно, а работать в рамках более долгого периода (например 1год), то в случае срабатывания стопа не нужно по новой восполнять депо до начального уровня.
И процент рентабельности перестаёт быть таким катастрофически низким.
И хотя, я полностью согласен с тем, что всё то, что оптимально настроено, приносит максимальный результат, тем не менее - это всё, на уровне полемики...

В общем, смысл возражения в том, что в таблице коричневые столбцы посчитаны некорректно.

Спойлер

Мой ответ в личке был по смыслу таков (здесь расширенная аргументация)...

Фикс лот и реинвест на форекс - это вопрос выбора стратегии инвестирования ваших денег в торги.
По логике, если вы можете позволить себе длительно торговать без вывода прибыли, то вы можете всегда торговать реинвест с целью максимализации прибыли.
Всегда.
Но торги с реинвестом на форекс это максимальные риски потери всего - и внесенного депо, и прибыли от года.
И если вы не можете себе позволить годами нести максимум рисков или нет достаточно рентабельного сета для торгов с реинвестом, то ваш выбор торги с фиксированным лотом и регулярным выводом прибыли со счета.
Просто потому, что в этом случаи торговые и не торговые риски снижаются настолько, насколько это возможно.

На фондовом рынке, где деньги трейдеров хранятся на надежных счетах, различают бумажную и реальную прибыль.
Бумажная прибыль это не зафиксированный плюс, а реальной может быть зафиксированная прибыль даже и на торговом счете трейдера у брокера.
И там у трейдеров сегрегированные счета - деньги каждого трейдера на отдельном счете и отдельно от денег брокера.
Но фондовый рынок законодательно урегулирован и жестко регламентирован.

А форекс не регулируемый рынок и даже зафиксированная прибыль где-то на оффшорном не сегрегированном счете ДЦ это де-факто лишь "бумажная" прибыль, лишь формально и лишь по записям оффшорного ДЦ принадлежащая вам.
Х.з. где ваши деньги в ДЦ лежат и не крутит ли ДЦ ваши деньги вместе со своими неизвестны вам образом...
И лишь только после вывода прибыли и депо из ДЦ на ваш счет вне ДЦ ваша прибыль становится реальной.
И это надо понимать и самым серьезным образом учитывать, планируя торги с реинвестом или фиксированным лотом.

Конечно, даже при фиксированном лоте на мелких счетах могут быть ситуации, когда прибыль долгое время выводить будет не выгодно - плата за вывод прибыли может быть слишком большей для выводимой суммы.
Но давайте обсуждать депо и прибыль от сотен долларов хотя бы - т.е. суммы, представляющие интерес и такие, которые выгодно вывести из ДЦ и получить на руки возможно.

Вообще-то зафиксированная прибыль это ваша зарплата, с которой вы живете (ну может когда-то потом).
Полученная прибыль это возмещение внесенных/потраченных вами денег депо, которых вы лишились, когда внесли депо - и вы в прямом убытке в размере депо, пока из выведенной прибыли не возместите его.
Вы в прямом убытке и не в прибыли, пока хотя бы не возместите из прибыли депо для начала.
И пока прибыль на счете, вы не можете её использовать никак - ни проесть, ни вложить в другие торги, хуже не придумаешь.
И держать лишнюю прибыль на счете - это неторговый риск потери по вине ДЦ не только депо, но и компенсирующей внесенное вами депо прибыли. Ведь ДЦ это оффшорки с далеко не безупречной репутацией, абсолютно не банк.
Поэтому, если вы не торгуете с реинвестом, а с фикс лотом на реальных деньгах, то реальных причин держать на реальном счете сколь либо значимые суммы полученной прибыли объективно у вас нет.
Перейдите от теории к реальным штукам баксов, которые вы из собственного кармана внесли на счет и которых вы лишились, пока не вернете - и для вас всё изменится и для начала вам понадобится хотя бы депо вернуть.

Смотрим разгонные торги коллеги tsd https://www.myfxbook.com/members/tsdmkp/autotrade/2814058
У чела есть деньги и он не выводит прибыль каждый день или неделю - нет необходимости, ну реально у чела деньги есть.
Но он торгует скромным сетом евро из роботеста на $1000+ и я больше 20% не выведенной прибыли, чтобы долго лежала, у него на счете не припоминаю.
Это классика торгов с фиксированным лотом: сначала возмести депо - а потом лишнюю прибыль пускай в дело в других торгах или проектах, нехер деньгам без применения валяться на не абсолютно безопасных счетах в ДЦ.

И не надо иллюзий и самообмана: временно не выведенная со счета в ДЦ прибыль - всё равно ваши личные деньги, только временно находящиеся на счете ДЦ.
Даже если вы пополните депо после стопа лишь из не выведенной прибыли, которая у вас была на счете - это всё равно пополнение депо вашими личными деньгами и рост суммы вашей инвестиции (реального депо) в данные торги.
Вы могли бы регулярно выводить прибыль и тогда, после стопа, пополнили бы депо в ДЦ деньгами из банка или ЭПС.
Если же вы не выводили прибыль из ДЦ в банк или ЭПС, то это меняет лишь местонахождение ваших денег на счет в ДЦ - но абсолютно не меняет факта, что после стопа вы восполнили депо вашими личными деньгами!
И внесенный вами в торги реальный депо увеличивается на сумму стопа при каждом восполнении депо после каждого стопа!


В общем, реинвест и фикс лот это разные стратегии применения/вложения ваших денег и реально определяется оно тем вы оставляете надолго прибыль на счете или нет.
И если вы торгуете фикс лот, то эта стратегия предполагает вывод прибыли - вне зависимости от того, почему вы решили торговать именно фикс лот.


И, в общем, к нашему общему сожалению, коричневые столбцы в таблице вычислены корректно.
И даже 1 стоп за 3 года резко снижает среднегодовую рентабельность торгов в %%.
И выгоднее всего проектировать сеты, торгующие пусть на заметно большем депо, но без срабатывания стопов.
Это доказано нами в серии сравнительных тестов - пусть на примере и лишь одного сета. Изменено 17 февраля, 2019 пользователем Старик

[capteen]

В общем, реинвест и фикс лот это разные стратегии применения/вложения ваших денег и реально определяется оно тем вы оставляете надолго прибыль на счете или нет.
И если вы торгуете фикс лот, то эта стратегия предполагает вывод прибыли - вне зависимости от того, почему вы решили торговать именно фикс лот.


И, в общем, к нашему общему сожалению, коричневые столбцы в таблице вычислены корректно.
И даже 1 стоп за 3 года резко снижает среднегодовую рентабельность торгов в %%.
И выгоднее всего проектировать сеты, торгующие пусть на заметно большем депо, но без срабатывания стопов.
Это доказано нами в серии сравнительных тестов - пусть на примере и лишь одного сета.

Жестоко, но очень точно, коллега!

У меня из сказанного, напрашивается еще один вывод - система стопов, реализованная в боте никуда не годится. Вместо того, чтобы защищать своего владельца, бот, в случае стопа, работает, как самый злостный брокер, против нас.
Очень не хорошо! Предлагаю обсудитть и попробовать помоделировать более выгодные варианты ограничения просадок.
Как пример одного из направлений: Закрывать не все а самые дальние/невыгодные колена в зависимости от какого-то критерия. Потери, все равно, будут, но не 100%, и еще, чем дольше мы удерживаемся в рынке - тем выше наши шансы выйти на ТП и компенсировать, хотя бы частично, наши потери.

Возможны и другие способы, строительство "контр сеток", "псевдо локи"...

Ну и, как минимум, закрывать сделки не в момент наибольшего натяжения сетки, цена никогда не идет однонаправлено, и если закрывать сетку на пике контр-трендовой волны - потери будут заметно ниже.

Всем профитов! Изменено 17 февраля, 2019 пользователем capteen

[bvp500]

Как пример одного из направлений: Закрывать не все а самые дальние/невыгодные колена в зависимости от какого-то критерия.

За счёт имеющихся прибыльных ордеров.

[Старик]

Да, табличку я сделал недетскую и жестокую...
Много мечт беспочвенных разрушил - но это математика.
Ладно, еще немножко поработаю разрушителем мифов.

Для того, чтобы мысли о частичных стопах опирались на математику, а не остались умозрительными конструкциями, приведу фрагмент стэйтмента со стопом eurusd в роботесте весной этого года.

Спойлер

Этот же фрагмент приложу в эксель файле для возможности обработки и анализа пропорций/просадок ордеров в остопившейся сетке.
Также приложу модель остопившегося сета.

Анализирующих цифры коллег прошу обратить внимание, например, на то, что наибольший ордер сетки в 362 раза больше первого ордера, а цена пипса на последнем колене в 569 раз больше, чем на первом колене.
И это еще достаточно консервативный сет...

Реальные цифры стопа (правда, существенно большего расчетного депо) должны дать статистику для проверки реалистичности предложений любого толка.
Потому что любые идеи без проверки на цифрах ближе к фантазиям, а реальные цифры точно удивят.

Всем профитов! :)


P.S.

Как пример одного из направлений: Закрывать не все а самые дальние/невыгодные колена в зависимости от какого-то критерия.

За счёт имеющихся прибыльных ордеров.

Покажете нам "имеющиеся прибыльные ордера" на приведенном мною скрине?!


Коллеги, предлагая/перечисляя идеи на обсуждение, просьба подумать над ними хотя бы 30 минут.
Иной раз написанное просто читать неловко...

EA_-_Setka_v1.43_-_20171103_-_eurusd_-_мульт_1.4+_-_Роботест_-_закрытие_сетки_по_просадке.xlsx
EA_-_Setka_v1.43+_-_Модель_-_m10_-_20171103_-_eurusd_Роботест_0.01_last_3_mult_1.4+.xls

[capteen]

Коллеги, предлагая/перечисляя идеи на обсуждение, просьба подумать над ними хотя бы 30 минут.
Иной раз написанное просто читать неловко...

Это были не идеи, а направления в которых можно предполагать поиски каких-то решений. В целом, весь пост, именно, приглашение к размышлениям (возможно и бОльше 30 минут :) ).
Знаете, это как бы своеобразны "мозговой штурм" - берем все предложения, включая самые безумные, и их анализируем, комбинируем, выбираем реалистичные ит..д.

Идея была примерно такой.

[Старик]

Коллеги, иногда я не понимаю о чём вы думаете...

Вы видите очередь желающих найти и устранить хотя бы уже известные баги в боте? Я - нет.
Так почему все с таким воодушевлением готовы обсуждать идеи, требующие переписать половину бота?!
Думаете, можно сделать бота, который будет торговать сам и думать/делать самому будет не надо?!
Люди 10 лет таких мартинов пытаются сваять безрезультатно...
Думать и работать придется самим.

Я, скажем, предпочел бы горячее обсуждение идей как лучше торговать имеющимся ботом.
Например, мне интересны оптимальные соотношения геометрии сеток и настроек индикаторов.
Верно ли, что чем агрессивнее/короче сетка, тем раньше должна включаться индикаторная блокировка?
Скажем, верна ли мысль, что:
- для более короткой "учебной" сетки eurusd внутри сетки могли бы подойти запрещающие уровни RSI 20/80
- а для более растянутой сетки eurjpy, неплохо справляющийся с основными мажорами, возможно, подошли бы запрещающие уровни RSI 10/90?!
А как насчет настроек других индикаторов? А сочетаний трендового и импульсного?
Как это всё с разными сетками взаимодействует - на первом входе и внутри сетки?

Вот capteen сделал мод учебного сета №2, проходящий 3+ года с 2016 только на входе первым ордером.
Все понимают что это такое?!
Цена ж за эти годы на 2000+ пипсов шлялась...
Это вполне похоже на хорошую пенсию/стипендию, а то и зарплату.

Кроме сета Кэпа, есть несколько сетов №2 jocker, проходящих тесты лет за 5.
То есть устойчивых и достаточно прибыльных сетов имеющимися ботами делать можно - доказано.
В топике выкладывалась масса сетов - почему не пробовать улучшать имеющиеся сеты, даже ранее не проходившие тесты!

я вообще не вижу смысла в доработках бота раньше, чем не будут глубоко исследованы все уже имеющиеся возможности улучшения торгов.
А они есть, возможности улучшения торгов - только изучать их и думать над ними каждому надо сосредоточено и долго.

Изменено 17 февраля, 2019 пользователем Старик

[capteen]

Коллеги, иногда я не понимаю о чём вы думаете...

Вы видите очередь желающих найти и устранить хотя бы уже известные баги в боте? Я - нет.
Так почему все с таким воодушевлением готовы обсуждать идеи, требующие переписать половину бота?!

Я, скажем, предпочел бы горячее обсуждение идей как лучше торговать имеющимся ботом.

Я Вас понимаю, и, почти, согласен!
Вопросы применения имеющихся технологий интересны и их можно использовать "уже сейчас". Это реально здОрово!
Но все же, мы все прекрасно знаем, что "мартин = риск потерять всё"... И те же стопы - один из механизмов защиты от таких ситуаций. Отсюда и интерес к тому, что бы этот механизм был более дружественным к пользователю, чем к брокеру. :)
Что касается способов и методов реализации таких механизмов - при наличии внятного алгоритма, можно исподволь, по кусочкам эти механизмы начать выписывать/тестировать на моделях/мини-совах...

Если честно, я очень ограничиваю "свой полет фантазии" иначе легко уйти от темы обсуждаемой в топике. ;)

[Старик]

Всем привет! Подскажите пожалуйста где подешевле купить тестировщик TDS2?
И если кто знает ссылку на хорошую инструкцию к нему. Спасибо!

Насколько знаю, нигде.
Купившие не продают, а скидки до 15% пару раз в год на черную пятницу и в рождество лишь месяцев через 9...

-----

Коллеги, иногда я не понимаю о чём вы думаете...

Вы видите очередь желающих найти и устранить хотя бы уже известные баги в боте? Я - нет.
Так почему все с таким воодушевлением готовы обсуждать идеи, требующие переписать половину бота?!

Я, скажем, предпочел бы горячее обсуждение идей как лучше торговать имеющимся ботом.

Я Вас понимаю, и, почти, согласен!
Вопросы применения имеющихся технологий интересны и их можно использовать "уже сейчас". Это реально здОрово!
Но все же, мы все прекрасно знаем, что "мартин = риск потерять всё"... И те же стопы - один из механизмов защиты от таких ситуаций. Отсюда и интерес к тому, что бы этот механизм был более дружественным к пользователю, чем к брокеру. :)
Что касается способов и методов реализации таких механизмов - при наличии внятного алгоритма, можно исподволь, по кусочкам эти механизмы начать выписывать/тестировать на моделях/мини-совах...

Если честно, я очень ограничиваю "свой полет фантазии" иначе легко уйти от темы обсуждаемой в топике. ;)

В мартинах очень много недостижимых миражей, иллюзий решений.
Хитрые полустопы в том числе...
Очень серьезные люди по всему миру потратили много лет на попытки реализаций тьмы вариантов.
Вы знаете бронебойных мартинов хотя бы за деньги? я нет.
Думаете, мы сможем? Хотелось бы верить...

А вот в части изучения математики сеток мы продвинулись намного дальше большинства.
И я тоже недопонимаю отсутствие в топике индикаторных сетов при том, что безиндикаторные всё же выкладываются.
Да, трудно, но если не работать сосредоточенно, то заработать как?!

[capteen]

И я тоже недопонимаю отсутствие в топике индикаторных сетов при том, что безиндикаторные всё же выкладываются.
Да, трудно, но если не работать сосредоточенно, то заработать как?!

Насколько позволяют обстоятельства, я стараюсь работать с индикаторными версиями любопытных сетов. И, вроде даже, выкладывал кое-что в топик. Почти все достойное (требует доисследования и уточнения!!!) выложено в "рабочих материалах".
Насколько знаю есть еще несколько коллег, которые работают в направлении индикаторных сетов. Причем заходят с разных сторон, например, не только фильтр первого входа. а наоборот - первый всегда + фильтрация колен.
Вы отлично понимаете, что это процесс не очень быстрый и положительные результаты не слишком часто получаются.
У меня, например, "затык" с парой AUDNZD. Никак она не укладывается на наши сеты. Или получается "лысый ёжик" или дикие просадки на прыжках этих "кенгуру" :)
Хотя "учебный" сет показал, пока, один наилучших результатов. Ждет уточнения на 99% котировках и, возможно, прогона на МТ5 с динамическим спредом.

Работа идет! ;)

[valerii.badaev]

Коллеги,добрый день!При прогонах в тестере стратегий в МТ5 качество котировок показывает 99-100%.Насколько данные цифры достоверны?В связи с заморочками с ТДС и с учетом наличия у нас бота под МТ5 имеет ли смысл делать прогоны в МТ5?

[Старик]

В блоге версия 1.43. Где можно скачать более ранние версии? (В этой уж слишком много абсолютно бесполезных настроек). Или более старые версии не будут правильно работать на актуальных версиях metatrader?

Вы не поверите - в первом посте топика!
Вы заметили, что на все ваши вопросы ответ всегда один - прочти первый пост...
Может, осилите наконец?!

Работать старые версии, конечно, будут хреново - но в версиях года 2015 настроек не будет вообще...

[capteen]

Коллеги,добрый день!При прогонах в тестере стратегий в МТ5 качество котировок показывает 99-100%.Насколько данные цифры достоверны?В связи с заморочками с ТДС и с учетом наличия у нас бота под МТ5 имеет ли смысл делать прогоны в МТ5?

Имеет!
Если Вы возьмете (бесплатные) тиковые котировки Дукаса и загрузите их в МТ5 - вы получите TDS2 "на халяву" ;)
Метаквотовские котиры дают не более 95%, а вот тиковые от Дукаса - 100%! И спред будет реальным!

Не забудьте, пожалуйста, поделиться полученными результатами и расхождениями между МТ4 и МТ5! Лично мне (думаю не только) очень интересно/полезно исследовать расхождения и откуда они могут браться (если такие будут обнаружены!).
Дело в том, что МТ5 версию, насколько мне известно, никто, кроме меня, серьезно не тестировал и это очень грустно! Ну хоть так, Вы могли бы помочь проекту!
Изменено 17 февраля, 2019 пользователем capteen