[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Старик]

Добрый вечер, коллеги

Проблема пока одна - я не знаю ДЦ с мт5, в которых можно торговать мартинами.

20.11.2018
Name : Oleg Snegov
Type : Demo Hedging USD
DefaultServer : RoboForex-MetaTrader 5
Login : 500000127
Investor : yxhskvs4

Используемые сеты приложены.

Что касается не демо -

Спойлер

Спойлер

центовик есть во всей красе.

=d> =d> =b

=====

Со стопом 970 сет "не взлетел". Пришлось увеличить до 1000. Результаты в архиве.

Думаю, стоит в сет добавить запреты открывать сетки за неделю до и неделю после НГ за весь период тестов.

Насколько понимаю, со стопом 970 не взлетел из-за НГ 2016... Может быть.
Всё более похоже, что не торгуемые Rever27 неделю до и после НГ стоит обходить и нам.

А вот откуда взялись 2 стопа в середине теста, которых вроде раньше не было?
Мы их не видели из-за отсутствия стопа в длительном тесте и большой накопившейся прибыли?
Откровенно говоря, результат теста сильно удивил: я ждал лишь стопа в мае 2018 - а здесь 2 стопа почти подряд где-то в 2017, которых мы раньше не видели.

=====

Стопы обычно надо поточнее считать, их оптимальный размер чаще в тестах уточняют.

Ну если просадка в тесте 933, то в меру корректно взять стоп 950?

Корректно.
И 970 и даже 1000 формально корректно.
Но фишка в том, что оптимальный размер стопа (который м.б. чуть меньше или чуть больше) очень влияет на общий результат теста/торгов.
Мы когда-то проводили сравнительные тесты одного сета с разнящимися стопами и выяснили, что оптимальный по итогу стоп не всегда очевиден и даже не всегда логичен и его желательно уточнить в тестах в ходе разработки сета.

Со стопом 970 сет "не взлетел". Пришлось увеличить до 1000. Результаты в архиве.

Простите, а с мин.депо=970, он жив?

Имхо, занижение стартового депо самообман...
Для стабильных торгов (а тем более с реинвестом) на депо нужны деньги на покрытие просадки и практически весь залог.
Иначе стабильные торги не гарантируются.

Занижать стартовый депо до уровня лишь просадки и ниже в значительной степени самообман и искусственное завышение прибыльности торгов.
Это то, чем разводят клиентов продавцы ботов и сигналов: занижают депо на старте - и получают тысячи %% подгонки прибыли.
Известное публичное мошенничество.

И да, есть шанс, что в длительных тесте/торгах прибыль может накопиться до того, как понадобятся все деньги и на залоги, и на просадку - и тест проскочит на заниженном стартовом депо с самообманной прибылью в %%...
И да, каждый может стартовать торги хоть с половинного депо на свой страх и риск - это не запрещено.
Более того, многие предпочитают недовнести денег на счет и стартовать торги на заниженном депо.
Но это не расчетные риски и искусственно/арифметически завышенная прибыль.
И именно в тестах депо должен быть расчетным и прибыль в %% не стоит искусственно/арифметически завышать.

А для расчетных стабильных торгов нужны деньги и на просадку, и на залоги всех ордеров.
И не завышать в тестах прибыль против того, как будет в реальных торгах.
Себя обманывать нельзя. :) Мы ж не на дядю работаем, мы на себя.
Имхо.

[capteen]

Корректно.
И 970 и даже 1000 формально корректно.
Но фишка в том, что оптимальный размер стопа (который м.б. чуть меньше или чуть больше) очень влияет на общий результат теста/торгов.
Мы когда-то проводили сравнительные тесты одного сета с разнящимися стопами и выяснили, что оптимальный по итогу стоп не всегда очевиден и даже не всегда логичен и его желательно уточнить в тестах в ходе разработки сета.

Я тоже "не с потолка" эту цифру взял ;). Это макс.посадка в ходе теста без "проблемного" участка.
В целом - зависимость очевидная - чем меньше стоп - тем лучше.

Имхо, занижение стартового депо самообман...
Для стабильных торгов (а тем более с реинвестом) на депо нужны деньги на покрытие просадки и практически весь залог.
Иначе стабильные торги не гарантируются.

Занижать стартовый депо до уровня лишь просадки и ниже в значительной степени самообман и искусственное завышение прибыльности торгов.
Это то, чем разводят клиентов продавцы ботов и сигналов: занижают депо на старте - и получают тысячи %% подгонки прибыли.
Известное публичное мошенничество.

С учетом того, что речь идет о фикс.лоте (никакого разгона), я смотрю только на общую "доходность сета". И не в процентах а в суммах. Проценты потом приходят ;). Просто первая проверка макс.просадки в тестах, которую я делаю - мин депо. Стопы - показали некоторую "погрешность"... гут! Отчего и вопрос, это "проблема стопов", или, все же, неточность где-то в тестах (например, неверно выбрана дата начала тестирования).

И да, есть шанс, что в длительных тесте/торгах прибыль может накопиться до того, как понадобятся все деньги и на залоги, и на просадку - и тест проскочит на заниженном стартовом депо с самообманной прибылью в %%...

Таких предположений, тоже, не было. И мин депо и стоп оба сразу. вроде так должно быть?

[Старик]

И да, есть шанс, что в длительных тесте/торгах прибыль может накопиться до того, как понадобятся все деньги и на залоги, и на просадку - и тест проскочит на заниженном стартовом депо с самообманной прибылью в %%...

Таких предположений, тоже, не было. И мин депо и стоп оба сразу. вроде так должно быть?

Да я ж не говорю, что кто-то специально депо занижает и прибыль в %% завышает, разрабатывая сеты для себя! :)

Но это довольно обычная ситуация, когда в начале теста/торгов занижают депо в надежде, что достаточно прибыли успеет накопиться к моменту, когда понадобится расчетный максимум денег.
Естесственно, что такое никем и никак не запрещено!
Но это авантюра чистой воды - это авантюра 100%!!
В реале и тестах такое, бывает, проскакивает - но в результате на выходе арифметически люто завышенная прибыль в %% за счет заниженного против расчетного депо.

Это весьма распространенное среди тестировщиков заблуждение - считать, что если максимальная просадка в тесте 1000, то тест/торги можно стартовать и выполнять на депо тоже 1000, равным просадке.
Давайте на примере разберемся и окончательно поймем в чем здесь ошибка и в чём здесь самообман!

Берем модель известного сета 12 колен с максимальной просадкой в тесте 1670

Спойлер

Минимальный (для открыть N колен) депо для 12-го колена = 1986 (смотрим в модели).
Реально надо больше, фильтры и индикаторы сетку растянут!
Компромиссный депо = max просадка 1670 + залог 556 = 2226 и его по минимуму достаточно.
Абсолютно очевидно, что если вы стартуете тест/торги с депо=maxпросадка, то вам гарантированно не хватит денег более чем на 15% для того, чтобы открыть последнее колено сетки (в примере - 12 колено)!!
Потому что если задать депо=просадка, то у вас в примере на счете 1670, а надо min 1986 для открыть все 12 колен!
Это если еще сетку не раздвинут фильтры бота и индикаторы - тогда будет нужно еще больше денег...

Денег вам не хватит буквально - терминал выдаст сообщение "no money" и не откроет ордер последнего колена.
А ведь минимальный депо (согласно модели) это минимум денег на открыть N-е колено без заступа цены за N-й ордер!
И вам еще надо заложить деньги на заступ цены дальше ордера последнего колена - немало заложить!!
Так что компромиссный депо реально есть минимум, при котором вам обеспечивается полное развертывание сетки, если это потребуется в начале теста/торгов!!

Ну и вот еще пример - у вас сет с компромиссным депо $1200 и вы начинаете торги на долларовом счете.
Реальные деньги и реальный счет.
Никто не может запретить начать торги с депо $1000 или даже $800 в надежде "авось прибыль успеет накрутиться раньше, чем понадобится ведь депо".
Но будете ли вы рисковать на ровном месте потерять $1000 реальных долларов, стартуя заниженным депо и прекрасно зная, что компромиссный депо $1200?! l-) ;)
Вряд ли это было бы разумным риском - лучше стартовать расчетным депо, не рискуя из-за жабы глупо и быстро потерять штуку!...

Но если вы не будете занижать депо против расчетного в торгах, то зачем занижать депо в тестах?!
Ничего, кроме самообмана и завышенных ожиданий прибыли по тестам, в этом, имхо, нет.
Понимаете? :)


Понятно, что тесты не реал и позволяют моделировать разный ход торгов. |da|
Но я предпочитаю и в тестах ориентироваться на расчетные депо, которые будут использоваться в реале, и избегать любых видов тестов с явно люто завышенной прибылью, которую в реале потом не получишь. :) Изменено 10 февраля, 2019 пользователем Старик

[HQPhantom]

Насколько понимаю, со стопом 970 не взлетел из-за НГ 2016... Может быть.
Всё более похоже, что не торгуемые Rever27 неделю до и после НГ стоит обходить и нам.

Да, из-за Нового Года. Сам то я, эти пару недель до, и пару недель после, уже лет пять как стороной обхожу.
Вот только в данном случае это "горю" не поможет.

А вот откуда взялись 2 стопа в середине теста, которых вроде раньше не было?
Мы их не видели из-за отсутствия стопа в длительном тесте и большой накопившейся прибыли?

Следующее два стопа - это начало и конец августа 2017. Что там было/не было хз. И мы их не видели, потому что для определения максимальной просадки, с депо 100000 стопа вообще не было. А в тестах со стопом, стоп был равен компромиссному депо. А именно - 1980.

[capteen]

Но если вы не будете занижать депо против расчетного в торгах, то зачем занижать депо в тестах?!
Ничего, кроме самообмана и завышенных ожиданий прибыли по тестам, в этом, имхо, нет.
Понимаете? :)

Очевидно!

Скажем так, "ну очень заманчиво, опираясь на тесты, хапнуть больше..." :))

Как бы, пытаясь встать на позицию "жадного пользователя", можно пытаться предположить что 5-ти летний успешный тест - достаточная "подушка безопасности"...

Да! Риск есть! Но (уж совсем против моих правил, гонять 5-ть лет), если получили такой результат, хочется его использовать.

Ни в коей мере, не спорю с моделью, и Вами. Это уже ближе к "психологии торгов" :)

В общем, пробовал микро-движеиния параметров в сете... не работает. Имеем то что имеем.

Да! Вполне сознательно не трогал ни одного базового параметра сетки! Только индикаторную часть. Хотя опыт некоторый есть.. и ТП, и коррекции можно подвигать. Не хотел вмешиваться в базовую часть сета.

Следующее два стопа - это начало и конец августа 2017. Что там было/не было хз. И мы их не видели, потому что для определения максимальной просадки, с депо 100000 стопа вообще не было. А в тестах со стопом, стоп был равен компромиссному депо. А именно - 1980.

Коллега! Вы отчего-то пессимист! Лучше бы, быть реалистом!
Если "оффлайн" позволит, я попробую завтра посмотреть, что же там случилось в 17-м...

[HQPhantom]

Коллега! Вы отчего-то пессимист! Лучше бы, быть реалистом!
Если "оффлайн" позволит, я попробую завтра посмотреть, что же там случилось в 17-м...

Что лучше, а что хуже.... На вкус и цвет, фломастеры разные.
А что касается 17-ого, не применИте заглянуть. Вдруг, и в правду, что-то важное. Может есть смысл сделать в этот период паузу в тестах?

[Старик]

Коллега! Вы отчего-то пессимист! Лучше бы, быть реалистом!
Если "оффлайн" позволит, я попробую завтра посмотреть, что же там случилось в 17-м...

Что лучше, а что хуже.... На вкус и цвет, фломастеры разные.
А что касается 17-ого, не применИте заглянуть. Вдруг, и в правду, что-то важное.
Может есть смысл сделать в этот период паузу в тестах?

Паузы в середине года без явных новостных/фундаментальных или ТА причин делать не стоит.
Например, Брэкзитный референдум в 2016 не тестируем, так как в половине ДЦ торги фунтовыми были закрыты.
Евроиену с Брэкзита до отскока 10+ июля 2016 тоже не тестируем - иена окрепла за полгода на 2000+ пипсов и до завершения коррекции после Брэкзита по уму иеновые торговать было нельзя (там люди мартинами в первой декаде июля море денег потеряли).
Но таких событий очень мало, каждое известно и паузы в торгах в основном только на НГ.

Для анализа может пригодиться отчет Роботеста за 14 месяцев с торгами похожим сетом в т.ч. в августе 2017.
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=394986
Можно посмотреть почему и как этот участок успешно прошел Роботест.

---

Добавлено: 08-02-2019 04:21:33

---

А вот откуда взялись 2 стопа в середине теста, которых вроде раньше не было?
Мы их не видели из-за отсутствия стопа в длительном тесте и большой накопившейся прибыли?

Следующее два стопа - это начало и конец августа 2017. Что там было/не было хз.
И мы их не видели, потому что для определения максимальной просадки, с депо 100000 стопа вообще не было.
А в тестах со стопом, стоп был равен компромиссному депо. А именно - 1980.

Вот обратите внимание, что в тестах с фиксированным лотом, похоже, стоит для контроля всегда задавать стоп на уровне ~75%-85% (?) от суммы компромиссного депо.
Вряд ли он сработает, но если в каком-то тесте торги все же пойдут не так и будет превышение расчетной просадки, то сработавший стоп точно укажет нам где/когда в тесте это случилось - и мы сэкономим время на поиски проблемного места в тесте.

Но намного интереснее в итогах ваших последних тестов сета коллеги capteen следующее.
Двумя тестами мы обозначили границы возможного улучшения устойчивости и финансовых результатов работы 11 коленного сета в 3-х летнем тесте с фиксированным лотом.
1) Компромиссный депо 1980, стоп 0, стопов 0, рентабельность 139% годовых,
2) "Авторский" типа Кдепо 1200, стоп 1000, стопов 3, рентабельность 124% годовых.

Из этих тестов очевидно следует, что на депо ~60% от компромиссного с 3 стопами рентабельность в %% снизилась лишь до 124%:139%=0.89 от рентабельности теста без стопов с компромиссным депо.
То есть 40% снижение торгуемого депо и включение стопа привело лишь к 15% падению рентабельности торгов в %% - рентабельность снизилась с 139% годовых до 124% годовых или до 10% с 12% в месяц.
То есть депо меньше компромиссного и включение стопа все же снизили и прибыль в $, и прибыльность в %% - вы заработаете несколько меньше во втором варианте на меньшем депо и использовании стопа!

Но надо отметить, что применение лишь частичного (60%) депо и стопа в 11 коленном сете в тестах не показало совсем уж разрушительных последствий - 3-х летний тест проходит, прибыль неплоха (10%+ в месяц в среднем).
Сет достаточно живучий даже в торгах с меньше колен и мало депо...
Могло быть намного хуже в торгах на колено меньше, 60% депо и кучей стопов - я быть так сказал...
То есть эффективность вложения денег в тесте на 60% компромиссного депо с 3 стопами в 89%:60%=1.48 раза выше, чем вложение денег в тест с полным компромиссным депо 1980 без стопов. :-? ;)
Отдача на вложенные деньги больше!
Это не считая того, что использование стопа в торгах хоть как-то гарантирует, что какой-то шухер в рынке не сметет со счета расчетный компромиссный депо вместе с не выведенной прибылью по stopout.

Но тест с 11 вместо 12 колен, со сниженным на 40% депо и стопами не подтвердил, что такие торги выгоднее и реально безопаснее, чем торги 12 коленным сетом на расчетном компромиссном депо и без стопов!!
Торги с 11 коленами, со сниженным депо и стопами были бы вообще-то конкретно нервными:
- вам пришлось бы за 3 года 3 раза восполнять депо после стопов деньгами из ранее выведенной прибыли и
- вам пришлось бы придерживать прибыль от торгов в резерве на восполнение депо после стопов!
А вот торги с 12 коленами и расчетным компромиссным депо 1980 сетом, что мы анализируем, были бы практически идеальными - ни одного стопа за 3 года, ежемесячно 12%+ прибыли на вывод и фактически никаких проблем!

Конечно, лишь пара тестов в спорном случае нельзя считать репрезентативной статистикой.
Но в сравнительных тестах мы увидели, что:
1) 3-х летний тест с 12 коленами, которые затребовал рынок, с полноценным компромиссным депо с учетом залогов ордеров из модели, проходит практически идеально и приносит максимум прибыли, которой можно свободно распоряжаться и даже инвестировать в эти же (повышать лот) или другие торги.
2) 3-х летний тест с 11 коленами, депо в 60% от компромиссного и стопами приносит 3 стопа, меньше прибыли и требует блокировать существенную часть зарабатываемой прибыли на восполнение депо после стопов.

Таким образом, рассматриваемые сравнительные тесты показали, что используемая нами методика тестирования сетов и вычисления компромиссного депо верны и, на интервале в 3 года, они действительно дают максимум прибыли и наибольшую эффективность вложения денег против попыток вести те же торги на меньших деньгах со стопами.

На флэтовых участках торгов, когда сетки разворачиваются до 2/3, в течение нескольких месяцев могут быть выгодными торги укороченными сетками на заниженных депо-камикадзе с целью их разгона - примеры в топике есть.
Но если рассматривать интервал в 3 года, то наиболее прибыльным и стабильным оказываются торги сетками с выявленном в тесте наибольшим необходимом количестве колен, на полном компромиссном депо и без стопов!

Мы, в сравнительных тестах, получили прямое цифровое подтверждение корректности применяемой нами методики тестирования и определения (компромиссного) депо для сетов типа №2,№3,№4 - и это очень важно!

Но наше исследование математики сеток и торгов надо продолжать и эксперимент надо расширить.
Возникает вопрос - а есть ли такой частичный депо и стоп меньший компромиссного депо, при котором эффективность вложения денег в торги будет выше, чем в нашем втором тесте с 11 коленами, урезанном депо и стопами?!
Может, есть стоп больше 1000 и меньше 1659 и несколько меньший депо, при которых эффективность вложения денег в торги этим сетом будет еще больше?
Ведь на каком-то уровне стопа в $ количество срабатываний стопов должно снизиться с 3-х до 2-х и 1-го...
Интересно было бы с шагом стопа 100 выполнить тесты, начиная со стопа 1100, и стартового депо=стоп+25%!
И потом сравнить при каком депо и стопе какая будет рентабельность теста в %% и не будет ли выгодней вкладывать деньги в торги со стопом с депо меньше компромиссного...

Вот какая офигительно занимательная арифметика, верно же?! :-$ :d Изменено 9 февраля, 2019 пользователем Старик

[capteen]

Используемые сеты приложены.

Что касается не демо -

(click to show/hide)
(click to show/hide)

центовик есть во всей красе.

Я как-то перестал рассматривать "робо" для нашего бота вот из-за этого :
https://www.robomarkets.com/ru/about/company/news/show/4403-esma-new-requirements-07-2018/?utm_source=internal+newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=RM+Become+Professional+Client+ru&utm_content=link

т.е. никаких 1:1000, а только 1:30 - 1:50

Может я что-то не так понял?

[Oleg Snegov]

Добрый день, коллеги

Я как-то перестал рассматривать "робо" для нашего бота вот из-за этого :
https://www.robomarkets.com/ru/about/company/news/show/4403-esma-new-requirements-07-2018/?utm_source=internal+newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=RM+Become+Professional+Client+ru&utm_content=link

т.е. никаких 1:1000, а только 1:30 - 1:50

Может я что-то не так понял?

Мсье является резидентом стран ЕС и ЕЭЗ ????? |da|

Если да, то таки да, можно не рассматривать, т.к. RoboMarkets Ltd (ранее - RoboForex (CY) Ltd) - европейский брокер, регулируемый CySEC под лицензией номер 191/13, а для европейских компаний ввели ограничение по плечу.

Я же приводил пример на сайте компании RoboForex Ltd (международный брокер, входящий в состав группы компаний RoboForex)
https://www.roboforex.com/ru/about/company/about/

Цитата "RoboForex Ltd имеет специальную брокерскую лицензию IFCS Belize (Комиссии по международным финансовым услугам Белиза) "Trading in financial and commodity-based derivative instruments and other securities" под номером IFSC/60/271/TS"

Т.е. это те же ... но вид сзади - одна группа компаний, просто в другой, нетребовательной юрисдикции - и, наверное, пока не будет обмениваться инфой о доходах с пребывающими в вожделении налоговиками. Ну и плечи у них как у губернатора Калифорнии.

Был у меня счет в европейской компании - Admiral Markets (тогда Эстония и Великобритания)- так они перед этой заворушкой потребовали у меня индивидуальный налоговый номер, который у меня тогда еще был, и потребовали подтвердить профессионализм. На такой удар ниже пояса я уже не смог ответить адекватно. И судя по всему я оказался в большинстве, т.к. АМ срочно открылся в Австралии и обзванивал клиентов с предложением пользоваться. И могу сказать - они очень адекватная компания.
Изменено 8 февраля, 2019 пользователем Oleg Snegov

[capteen]

Цитата "RoboForex Ltd имеет специальную брокерскую лицензию IFCS Belize (Комиссии по международным финансовым услугам Белиза) "Trading in financial and commodity-based derivative instruments and other securities" под номером IFSC/60/271/TS"

Все понятно, спасибо.
Дело в том, что у меня давний демо-счет на робофорексе и я получил вот эту ссылку в уведомлении письмом. А то что РобоМаркет и РобоФорекс "развелись" я и не догадывался :)

Возникает вопрос - а есть ли такой частичный депо и стоп меньший компромиссного депо, при котором эффективность вложения денег в торги будет еще выше, чем в нашем втором тесте?!
Может, есть стоп больше 1000 и меньше 1659 и несколько меньший депо, при которых эффективность вложения денег в торги этим сетом будет еще больше?
Ведь на каком-то уровне стопа в $ количество срабатываний стопов должно снизиться с 3-х до 2-х и 1-го...
Интересно было бы с шагом стопа 100 выполнить тесты, начиная со стопа 1100, и стартового депо=стоп+25%!
И потом сравнить при каком депо и стопе какая будет рентабельность теста в %% и не будет ли выгодней вкладывать деньги в торги со стопом с депо меньше компромиссного...

Вот такая картинка пока вышла. Макс просадка при тесте составила 16хх на 1200 - сет сливается в самом начале. Стопов, я словил все 4-ре. Сейчас корректирую тайм зону и затем довыложу картинки с ретеста.

Спойлер

А "повозить" стоп, действительно, можно попробовать.

P.S. Очень удивился, когда загрузил приложенный после тестирования сет. оказалось , что это тот же самый сет, что и опубликованный. даже реинвест остался включенным. ;) Изменено 8 февраля, 2019 пользователем capteen

[shkarupin.vi]

Проблема пока одна - я не знаю ДЦ с мт5, в которых можно торговать мартинами.

Коллега Старик, ДЦ FortFS, при открытии счёта выбираешь терминал mt4 или mt5.

Если в mt5 сборке мода бота ADX+ отключить индикаторы, то им можно торговать как базовым ботом в mt5.

Коллега capteen выключи, пожалуйста, индикаторы в моде бота (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-181112-rel5.ex5, а то я не надеюсь на себя, что правильно сделаю.

[dagaz]

Коллеги, добрый день.
Выкладываю для вашего внимания v2.1 Анализатора сеток в Excel.
- Устранена возможная ошибка заполнения данных по ордерам при загрузке отчетов формата DetailedStatement;
- На лист "StrategyTester" для каждого ордера добавлено количество колен сетки, в которую он входит. Мне показалось, что так будет проще фильтровать нужные ордера.
- На лист «Сводная МОДЕЛЬ 1х1» над сводной таблицей с информацией по сеткам при загрузке отчетов из тестера будет добавляться сводная информация по отчету.
- Появилась возможность сохранить результаты анализа сеток в pdf файл.

Две последние позиции изменений были подсмотрены у коллеги Oleg Snegov из его замечательного инструмента.

При загрузке отчетов, полученных в ДЦ, в которых работа начинается в воскресенье или субботу, время сеток считается по прежнему не корректно. Решения по устранению данной ошибки пока нет.

Если будут возникать ошибки в работе или идеи по улучшению, просьба писать!

EA_-_Setka_v1.43+_-_Анализатор_статистики_сеток_-_dagaz_-Drew_v2.1.xlsm
EA_-_Setka_v1.43+_-_Анализатор_статистики_сеток_-_dagaz_-Drew_v2.1_-_Инструкция.docx

Изменено 8 февраля, 2019 пользователем Старик

[Provodnik1ru]

Выкладывайте чё накреативили в топик, вас просветят рентгеном TDS2 и скажут правда ли разгон или вам показалось.

Выложить то не вопрос, вот только я не понял, а вы вообще определились до конца, КАК надо обзывать сеты? И где эти окончательные условия есть?

[Старик]

Выкладывайте чё накреативили в топик, вас просветят рентгеном TDS2 и скажут правда ли разгон или вам показалось.

Выложить то не вопрос, вот только я не понял, а вы вообще определились до конца, КАК надо обзывать сеты? И где эти окончательные условия есть?

Коллега, сосредотачиваемся! Вам пока это не до конца удается...
Даже не понимаю как вы мою фразу коллеге HQPhantom ухитрились в цитате приписать.

Обсуждение всех вопросов в топике, я нашел последнее предложение за минуту...

...
Обязательная информация для сета
(EA) - Setka v1.43 ADX-IMP capteen-190125-EURUSD-3-M1-1000-К-1400-12
1. Название бота (мода бота)
2. Автор
3. Дата разработки
4. Валютная пара
5. Тип сета
6. ТФ
7. Начальный депозит
8. Тип депозита
9. Реинвест. Предлагаю оставить, т.к. параметр показывает агрессивность сета
10. Количество колен

Тип депозита не стоит выделять отдельно, можно писать вместе с депо - запись К1900 абсолютно понятна.
Реинвест, если сет без реинвеста, не нужен - а если с реинвестом, то меньше компромиссного депо быть не должен.
(Ну если по взрослому: не стартовать с депо меньше расчетного - и не ставить реинвест меньше депо для 0.01 лота.
Любые меньшие числа - это уже в принципе не просчитываемый разгон.)
Количество колен в сетке относится к технологическим характеристикам и допустимо лишь как факультатив.

А вот рентабельность в %% (в месяц или в год, я предпочел бы в месяц) мне кажется ключевой характеристикой сета.
Это главный финансовый показатель додиапазонного сета.
Депо К1900 и 10% - надо ли вам что-то еще знать об этом сете?!
И если сделан сет и по нему есть контрольный тест, то рентабельность в %% известна и её можно вписать в название сета.

Допустимый вариант - средняя прибыль в месяц в $ (или центах - в зависимости от того в чём указан депо).
Это та же рентабельность, только считается проще: прибыль по тесту : количество месяцев теста.
Депо К1900 и $200 или $400 в месяц - и вы тоже уже всё о сете узнали.

Давайте еще подумаем немножко, может что-то упустили.

Обзовите файлы согласно предложенного с учетом моих уточняющих предложений.
Поскольку новый стандарт пока не утвержден, никто вам кривого слова за какое-то отклонение не скажет. :)

Также за основу можете взять наименования регулярно выкладываемых HQPhantom файлов - найдите последний выложенный им архив сета/теста и сделайте по аналогии.

Инфы в топике тьма, всё здесь - надо лишь отслеживать развитие вопросов и видеть адекватные образцы! :)

Изменено 9 февраля, 2019 пользователем Старик

[HQPhantom]

P.S. Очень удивился, когда загрузил приложенный после тестирования сет. оказалось , что это тот же самый сет, что и опубликованный. даже реинвест остался включенным.

Что-же, коллега, всё в Ваших руках! Если Вам удастся повторить этим сетом с включённым реинвестом результаты моих тестов с фиксированным лотом...... fcplm
Снимаю шляпу и аплодирую стоя =d>

P.S. Впрочем, иногда и в стейтмены ретестов заглядывать не мешает, там есть много полезной информации ;)

[Старик]

Если в mt5 сборке мода бота ADX+ отключить индикаторы, то им можно торговать как базовым ботом в mt5.

Коллега capteen выключи, пожалуйста, индикаторы в моде бота (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-181112-rel5.ex5, а то я не надеюсь на себя, что правильно сделаю.

Уточнил пояснение в первом посте топика

Цитата

ADX+ мод бота универсален, в зависимости от настроек может работать как индикаторный мод и безиндикаторный/базовый бот и есть сборки мода ADX+ под mt4 и mt5.
По умолчанию все индикаторы в моде бота ADX+ отключены.
Соответственно, если сеты безиндикаторные, то модом бота ADX+ можно торговать как базовым ботом в mt4 и mt5.

Индикаторы отключены.

Спойлер

Если сами не включите, то их в торгах и не будет.

Но с mt5 вы засуетились преждевременно, имхо.
Метоквоты, конечно, утомляют своей бурной деятельностью.
Но разговоры про мт5 идут уже лет с 5, а воз и ныне там.

-----

P.S. Очень удивился, когда загрузил приложенный после тестирования сет. оказалось , что это тот же самый сет, что и опубликованный.
даже реинвест остался включенным.

Что-же, коллега, всё в Ваших руках!
Если Вам удастся повторить этим сетом с включённым реинвестом результаты моих тестов с фиксированным лотом...... fcplm
Снимаю шляпу и аплодирую стоя =d>

P.S. Впрочем, иногда и в стейтмены ретестов заглядывать не мешает, там есть много полезной информации ;)

Парни - оба - завязывайте друг другу какого-то хера шпильки отпускать.
Общее дело делаем, тяжко пытаемся выйти на результат, нужны друг другу и нехер друг друга задрачивать.
Все работают бесплатно и в личное время, надо поддерживать, а не выбешивать друг друга!

Коллега capteen, один из форумчан выполнил для нас очень важный тест, о котором я буду писать ниже.
Но не тот сет в архив положил - в ваших 2-х километровых названиях сетов все путаются.
Задрачивать зачем?! Надо показать пальцем и просто написать - в архиве таком-то не тот сет. Все!
С вами как-то сложно работать, вам конкретно нужна большая помощь в тестах, нужно целые исследования проводить - и как-то совершенно не по делу вместо спасибо от вас шпильки выслушивать...
Давайте на чьи-то косяки будете указывать без заворотов, хорошо?! :)
И так единицы людей высококачественные тесты в топике делают и с ними нужно сотрудничать, а не прессовать.

Коллега HQPhantom, ну прокомментировал ядовито коллега ваш косячок.
Ну и пофиг - исправьте косячок молча и ладно! :)
Не стоит нагнетать.

Мы 4-й год, как те землекопы канаву, роем этот тяжелейший проект - бесплатно и в личное время!
Ладони в мозолях, взмыленные все...
Давайте поддерживать друг друга, потому что от успешной работы каждого зависит прибыль всех!

-----

Сегодня в 6 утра закончил анализ последнего теста HQPhantom и сделал принципиально неверные выводы.
Уже ложась спать, понял, что облажался, и днем первым делом полностью переписал важнейшие выводы.
Ниже окончательная редакция анализа 2-х сравниваемых тестов и корректные выводы из сравнительных тестов.

---

Добавлено: 08-02-2019 04:21:33

---

Спойлер

А вот откуда взялись 2 стопа в середине теста, которых вроде раньше не было?
Мы их не видели из-за отсутствия стопа в длительном тесте и большой накопившейся прибыли?

Следующее два стопа - это начало и конец августа 2017. Что там было/не было хз.
И мы их не видели, потому что для определения максимальной просадки, с депо 100000 стопа вообще не было.
А в тестах со стопом, стоп был равен компромиссному депо. А именно - 1980.

Вот обратите внимание, что в тестах с фиксированным лотом, похоже, стоит для контроля всегда задавать стоп на уровне ~75%-85% (?) от суммы компромиссного депо.
Вряд ли он сработает, но если в каком-то тесте торги все же пойдут не так и будет превышение расчетной просадки, то сработавший стоп точно укажет нам где/когда в тесте это случилось - и мы сэкономим время на поиски проблемного места в тесте.

Но намного интереснее в итогах ваших последних тестов сета коллеги capteen следующее.
Двумя тестами мы обозначили границы возможного улучшения устойчивости и финансовых результатов работы 11 коленного сета в 3-х летнем тесте с фиксированным лотом.
1) Компромиссный депо 1980, стоп 0, стопов 0, рентабельность 139% годовых,
2) "Авторский" типа Кдепо 1200, стоп 1000, стопов 3, рентабельность 124% годовых.

Из этих тестов очевидно следует, что на депо ~60% от компромиссного с 3 стопами рентабельность в %% снизилась лишь до 124%:139%=0.89 от рентабельности теста без стопов с компромиссным депо.
То есть 40% снижение торгуемого депо и включение стопа привело лишь к 15% падению рентабельности торгов в %% - рентабельность снизилась с 139% годовых до 124% годовых или до 10% с 12% в месяц.
То есть депо меньше компромиссного и включение стопа все же снизили и прибыль в $, и прибыльность в %% - вы заработаете несколько меньше во втором варианте на меньшем депо и использовании стопа!

Но надо отметить, что применение лишь частичного (60%) депо и стопа в 11 коленном сете в тестах не показало совсем уж разрушительных последствий - 3-х летний тест проходит, прибыль неплоха (10%+ в месяц в среднем).
Сет достаточно живучий даже в торгах с меньше колен и мало депо...
Могло быть намного хуже в торгах на колено меньше, 60% депо и кучей стопов - я быть так сказал...
То есть эффективность вложения денег в тесте на 60% компромиссного депо с 3 стопами в 89%:60%=1.48 раза выше, чем вложение денег в тест с полным компромиссным депо 1980 без стопов. :-? ;)
Отдача на вложенные деньги больше!
Это не считая того, что использование стопа в торгах хоть как-то гарантирует, что какой-то шухер в рынке не сметет со счета расчетный компромиссный депо вместе с не выведенной прибылью по stopout.

Но тест с 11 вместо 12 колен, со сниженным на 40% депо и стопами не подтвердил, что такие торги выгоднее и реально безопаснее, чем торги 12 коленным сетом на расчетном компромиссном депо и без стопов!!
Торги с 11 коленами, со сниженным депо и стопами были бы вообще-то конкретно нервными:
- вам пришлось бы за 3 года 3 раза восполнять депо после стопов деньгами из ранее выведенной прибыли и
- вам пришлось бы придерживать прибыль от торгов в резерве на восполнение депо после стопов!
А вот торги с 12 коленами и расчетным компромиссным депо 1980 сетом, что мы анализируем, были бы практически идеальными - ни одного стопа за 3 года, ежемесячно 12%+ прибыли на вывод и фактически никаких проблем!

Конечно, лишь пара тестов в спорном случае нельзя считать репрезентативной статистикой.
Но в сравнительных тестах мы увидели, что:
1) 3-х летний тест с 12 коленами, которые затребовал рынок, с полноценным компромиссным депо с учетом залогов ордеров из модели и без стопов проходит практически идеально, без стопов и принося максимум прибыли, которой можно свободно распоряжаться и даже инвестировать в эти же (повышать лот) или другие торги.
2) 3-х летний тест с 11 коленами, депо в 60% от компромиссного и стопами приносит 3 стопа, меньше прибыли и требует блокировать существенную часть зарабатываемой прибыли на восполнение депо после стопов.

Таким образом, рассматриваемые сравнительные тесты показали, что используемая нами методика тестирования сетов и вычисления компромиссного депо верны и, на интервале в 3 года, они действительно дают максимум прибыли и наибольшую эффективность вложения денег против попыток вести те же торги на меньших деньгах со стопами.

На флэтовых участках торгов, когда сетки разворачиваются до 2/3, в течение нескольких месяцев могут быть выгодными торги укороченными сетками на заниженных депо-камикадзе с целью их разгона - примеры в топике есть.
Но если рассматривать интервал в 3 года, то наиболее прибыльным и стабильным оказываются торги сетками с выявленном в тесте наибольшим необходимом количестве колен, на полном компромиссном депо и без стопов!

Мы, в сравнительных тестах, получили прямое цифровое подтверждение корректности применяемой нами методики тестирования и определения (компромиссного) депо - и это очень важно!

Но наше исследование математики сеток и торгов надо продолжать и эксперимент надо расширить.
Возникает вопрос - а есть ли такой частичный депо и стоп меньший компромиссного депо, при котором эффективность вложения денег в торги будет выше, чем в нашем втором тесте с 11 коленами, урезанном депо и стопами?!
Может, есть стоп больше 1000 и меньше 1659 и несколько меньший депо, при которых эффективность вложения денег в торги этим сетом будет еще больше?
Ведь на каком-то уровне стопа в $ количество срабатываний стопов должно снизиться с 3-х до 2-х и 1-го...
Интересно было бы с шагом стопа 100 выполнить тесты, начиная со стопа 1100, и стартового депо=стоп+25%!
И потом сравнить при каком депо и стопе какая будет рентабельность теста в %% и не будет ли выгодней вкладывать деньги в торги со стопом с депо меньше компромиссного...

Вот какая офигительно занимательная арифметика, верно же?! :-$ :d

Изменено 9 февраля, 2019 пользователем Старик

[capteen]

Если в mt5 сборке мода бота ADX+ отключить индикаторы, то им можно торговать как базовым ботом в mt5.


Коллега capteen выключи, пожалуйста, индикаторы в моде бота (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-181112-rel5.ex5, а то я не надеюсь на себя, что правильно сделаю.

Извините, коллега!
Ради Вашего НЕ желания разобраься в параметрах бота/мода, я новую сборку делать не буду! Это не трудно, но бессмысленно и ВРЕДНО! Если Вы не можете почитать и понять параметры сета - Вам нельзя работать на Форексе!
Простите. резковато, но по сути!

P.S. "Оффлайн, таки, достал"... тесты не готовы! Выкладывать, пока, нечего. Текущий результат 350 (320) ... Но это чит. Я просто вырезал "неудачные" участки планировщиком.

Не очень знаю. когда смогу продолжить. Пока в паузе.

Всем профитов!

---

Добавлено: 08-02-2019 20:51:00

---

Коллега capteen, один из форумчан выполнил для нас очень важный тест, о котором я буду писать ниже.
Но не тот сет в архив положил - в ваших 2-х километровых названиях сетов все путаются.
Задрачивать зачем?!

Простите!
Ни разу не думал "в таком ключе"!
Коллега HQPhantom!
Я не думал, и не собирался чем-то лично Вас "зацепить". Это были "эмоции" по поводу "точности" и взаимного влияния ...
Ваши тесты - полезны! Правда, я даже на тиковых котировках не сумел получить Ваш результат, но это можно списать на источники.

С вами как-то сложно работать, вам конкретно нужна большая помощь в тестах, нужно целые исследования проводить - и как-то совершенно не по делу вместо спасибо от вас шпильки выслушивать...
Давайте на чьи-то косяки будете указывать без заворотов, хорошо?! :)

Извините! Я малость "забегаю вперед", и пишу как понимаю.
Никого не хотел и не хочу "зацепить" или, тем более, обидеть!

Про сет - только отметил, что он не соответствует выложенному графику. (малость неточно?)
А я "как дурак" вижу расхождение сделок и графика, нахожу ошибку в тайм-зоне...

"цифры точная вещь!" - ...

Про "массовую помощь" - это "малость" перебор. Я даю то чего удалось "накопать", интересно? - делаем. Ошибся - выкидываем. никаких "требований" - нет и не будет!

Да малость амбиции "встретились". Но ничего личного! Работа HQPhantom! реально нужная и полезная!
Я благодарен за отрицательные отзывы! Для меня это, только, повод для продолжения работы.
Я от этого сета уже, было, ушел... и только серьезный диалог заставил меня сегодня вернуться и продолжить работу с этим сетом.
По факту довел стоп до 300... (еще раз! ЧИТ!) реинвест - не держит совсем. но старт 320 норм.

Изменено 8 февраля, 2019 пользователем capteen

[Старик]

Коллега HQPhantom!
Я не думал, и не собирался чем-то лично Вас "зацепить". Это были "эмоции" по поводу "точности" и взаимного влияния ...
Ваши тесты - полезны!
Правда, я даже на тиковых котировках не сумел получить Ваш результат, но это можно списать на источники.

А вы и не сможете повторить тесты даже на тиковых котировках вне TDS2 - в том-то и проблема!

Процитирую из лички мнение опытного человека по поводу просто тиковых котировок (по типу TDS) и тестов в TDS2.

Цитата

но ест нюанс :) Постоянный спред. В TDS не может быть плавающего спреда.
Бёрд не дурак. Плавающий - только за деньги в TDS2

Я сам пользовался этим вариантом, пока пару лет назад не загрузил "пробник" TDS2.
Очень мало тестов совпало. 90% труда тогда пришлось выбросит в помойку.
С тех пор другим инструментом не пользуюсь.

От себя добавлю, что даже если не использовать никакие другие подстройки и опции TDS2, только самого наличия плавающего спрэда в котировках достаточно для 3-х серьезнейших отличий в ходе теста в TDS2 против тестов на котирах с фиксированным спрэдом:
1) время и место на графике открытия buy ордеров - там, где ордер открылся с фиксированным спрэдом, с плавающим спрэдом может не открыться вообще (и наоборот)
2) время и место закрытия на графике sell сеток по ТР - с плавающим может закрыться, с фиксированным нет (и наоборот)
3) плавающий спрэд может активировать фильтр спрэда, а в тестах с фиксированным спрэдом фильтр спрэда выключен всегда - и уже только это вносит значимые отличия в ход теста, особенно долгосрочного.

При этом тесты одного и того же сета в TDS2 на разных компах совпадут практически 1:1 и встречные тесты всегда дают подтверждение, что говорит о чрезвычайно высокой стабильности тестирования в TDS2.

Альтернативы TDS2 в тестировании просто нет - нет другого варианта столь же точно моделировать реальные торги и выявлять узкие места в сетах.
До прохождения теста в TDS2 сет статус "для торгов" получить не может и остается заготовкой.
Такова несколько гнетущая, но реальность. |da| >:d

[capteen]

Альтернативы TDS2 в тестировании просто нет - нет другого варианта столь же точно моделировать реальные торги и выявлять узкие места в сетах.
До прохождения теста в TDS2 сет статус "для торгов" получить не может и остается заготовкой.
Такова несколько гнетущая, но реальность. |da| >:d

Ок! Как только появится возможность, попробую проверить эти утверждения. В МТ4 тестах плавающий спред невозможен, но в МТ5 на тиковых данных вполне реально! Все что надо сделать, это на котирах от Дукаса повести сравнительный прогон.
Где еще может так сильно влиять спред, кроме первого фильтра? На закрытии сделок разве что?

[chinchi19]

За полтора года работы с ТДС-2 много пришлось тестировать и ОПТИМИЗИРОВАТЬ. Не даром про опт написал большими буквами. ОПТ - чистой воды подгонка по (физике этого явления) параметров бота к конкретному участку движения цены. В надежде, что и в будущем бот встретив похожее поведение цены выдаст положительный результат и проводится этот ОПТ. Если очень коротко, - то опт неотъемлемая част создания сетов для бота.

Вторая НЕОТЪЕМЛЕМАЯ часть создания сета - тестирование. В тестирование ОБЯЗАТЕЛЬНО включают участки истории до участка опта и после участка опта (БЕК и ФОРВАРД тестирование). Это классическая технология создания сета - можно назвать ФИНАЛЬНАЯ его часть. Эти участки которые бот "не видел" - самые ценные, ключевые во всей работе по созданию сета.

Писал эти строки только потому, что не увидел (не прочитал в топике) что НЕОТЪЕМЛЕМОЙ частью характеристики сета ДОЛЖНА БЫТЬ ключевая, как по мне, информация ВРЕМЕНИ (подгонки) ОПТА. Без этой информации невозможно судить о применении такого сета на реальных деньгах. Включить надо в обязательную информацию время опта сета. Напимер так: опт17-18. Или опт16. И все станет на свои места.

Что касается тестов в "бородатые годы", то изменение величины пункта и маржи в зависимости от ЦЕНЫ действительно искажают результат, поскольку ЦЕНА непосредственно входит в расчет цены пункта и маржи, а тестер и ТДС не учитывают эти изменмения. Но у нас в руках компьютер и наши мозги. Когда в на участке бек или форвард теста случаются сливы я могу анализировать эти участки с помощью справочной информации, которую по моей просьбе сделал в Эксель наш форумчанин с ником "Вася". Он сделал таблицу цены пункта и маржи с 2010 года. Я всегда могу пересчитать проблемный участок и оценить торги и деньги по ценам того времени.

Ведь образно говоря, в бородатых годах мы ездили в такси и платили таксисту разную цену. А ухабы (безоткаты) как были ухабами и безоткатами, как в бородатых, так и в настоящих годах. Приведя цены пункта и маржи к каждому участку времени мы можем видеть и деньги и ухабы правильно. Возможно даже делать анализ с помощью нового ПО, которое данные тестера откорректирует во времени и выдаст денежную информацию в соответствии со временем теста (читай действительной цены пункта и маржи). Такое ПО еще не создавалось. А может кто-то и создаст вскоре. Мне в практике хватило таблицы, чтобы оценить деньги в бородатых годах и сделать вывод, как сет проходит проблемный участок.

Писал с единственной целью - Старик должен выложить в первый пост правила наименования сетов. Отсутствие в имени, описании сета информации времени подгонки (ОПТА) сета считаю неправильным и даже недопустимым.

Форекс настолько неожиданен и могучь, что все наши тесты и расчеты рентабельности могут быть в любой момент опрокинуты. Мы торгуем вероятности. И правильно подготовленный, а не известно на каком участке подогный сет, вероятность тяжелого исхода уменьшает.

С разрешения коллеги "Вася" в прицепе таблица с ценой пункта и маржи на ключевых парах.

Маржа_и_цена_пункта1.xlsx

Изменено 9 февраля, 2019 пользователем chinchi19

[capteen]

Писал с единственной целью - Старик должен выложить в первый пост правила наименования сетов. Отсутствие в имени, описании сета информации времени подгонки (ОПТА) сета считаю неправильным и даже недопустимым.

Форекс настолько неожиданен и могучь, что все наши тесты и расчеты рентабельности могут быть в любой момент опрокинуты. Мы торгуем вероятности. И правильно подготовленный, а не известно на каком участке подогный сет, вероятность тяжелого исхода уменьшает.

Вы абсолютно правы, коллега!
Как не называй, но ОПТ=ПОДГОНКА! Все верно!

Ну-у, если тупо как робот... ;)
Если же, подгонка (опт) участка (я часто беру 1-2 месяца, где самые сложности), затем прогон всего диапазона, очередной "разбор" с проблемным участком, и так, пока не получим приемлемый результат.

Отсюда у меня лично вопрос, какие именно даты будут значимы в этом случае?

Писал эти строки только потому, что не увидел (не прочитал в топике) что НЕОТЪЕМЛЕМОЙ частью характеристики сета ДОЛЖНА БЫТЬ ключевая, как по мне, информация ВРЕМЕНИ (подгонки) ОПТА. Без этой информации невозможно судить о применении такого сета на реальных деньгах. Включить надо в обязательную информацию время опта сета. Напимер так: опт17-18. Или опт16. И все станет на свои места.

Пример, сет строился на примере 2018-го года, затем, что бы проверить его устойчивость, я сделал "бэктест" - прогнал се с 2017-го... Обнаружил. что в 17-м есть проблема - "подшаманил" параметры и снова прогнал весь период... Это подгонка? Какие даты теста (подгонки/опта) я должен вписать?

Пример №2: сейчас, раз уж такой пошел разговор, я провожу тестирование за 3-и! последних года... Это подгонка? Т.е. сет надо "строить" на 2011? а потом "форвард тест" поверит, насколько все терпимо?
Я малость запутался...

Без малейших попыток обидеть! Я САМ ХОЧУ понять, что корректно, а что нет.

---

Добавлено: 09-02-2019 11:26:52

---

Форекс настолько неожиданен и могучь, что все наши тесты и расчеты рентабельности могут быть в любой момент опрокинуты. Мы торгуем вероятности. И правильно подготовленный, а не известно на каком участке подогный сет, вероятность тяжелого исхода уменьшает.

В этом плане, мне очень интересна тема со стопами. Они гарантируют "ограничение "могучести" форекса". ;)
Текущих возможностей стопов - маловато... но и это уже кое что...

---

Добавлено: 09-02-2019 12:35:39

---

Что-же, коллега, всё в Ваших руках! Если Вам удастся повторить этим сетом с включённым реинвестом результаты моих тестов с фиксированным лотом......
Снимаю шляпу и аплодирую стоя

Коллега! Я тут малость "пошаманил", как Вам такой результат?

Спойлер

Старт 1000 реинвест 1000 стоп 52 процента. ;)

Всем профитов! Изменено 9 февраля, 2019 пользователем capteen

[HQPhantom]

Но наше исследование математики сеток и торгов надо продолжать и эксперимент надо расширить.
Возникает вопрос - а есть ли такой частичный депо и стоп меньший компромиссного депо, при котором эффективность вложения денег в торги будет выше, чем в нашем втором тесте с 11 коленами, урезанном депо и стопами?!
Может, есть стоп больше 1000 и меньше 1659 и несколько меньший депо, при которых эффективность вложения денег в торги этим сетом будет еще больше?
Ведь на каком-то уровне стопа в $ количество срабатываний стопов должно снизиться с 3-х до 2-х и 1-го...
Интересно было бы с шагом стопа 100 выполнить тесты, начиная со стопа 1100, и стартового депо=стоп+25%!
И потом сравнить при каком депо и стопе какая будет рентабельность теста в %% и не будет ли выгодней вкладывать деньги в торги со стопом с депо меньше компромиссного...

Вот какая офигительно занимательная арифметика, верно же?!

Добрый день.

В архивах два набора тестов. Когда заканчивал тестирование, обнаружил что не убрал в планировщике бота пропуск "вокруг Нового Года" (две недели до и две недели после). К сожалению, в названии тестов это никак не отражено. Сами тесты решил не убивать. Возможно, кому-то они окажутся полезными. Там более. что в них очень наглядно видно, какой рентабельностью мы платим за отсутствие "головных болей" при торговле на тонком, около новогоднем рынке.
Так же сделал ещё один набор тестов с аналогичными датами и настройками, но без около новогодних пропусков. Этот набор в архиве с комментарием "NoPause".

EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP_capteen-EURUSD-190125-3-M1-160101-190207-CloseByDD-NoPause-TDS2.rar
EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP_capteen-EURUSD-190125-3-M1-160101-190207-CloseByDD-TDS2.rar

Изменено 15 февраля, 2019 пользователем HQPhantom

[shkarupin.vi]

Если сами не включите, то их в торгах и не будет.

Но с mt5 вы засуетились преждевременно, имхо.
Метоквоты, конечно, утомляют своей бурной деятельностью.
Но разговоры про мт5 идут уже лет с 5, а воз и ныне там.

Коллега Старик, вот за эту картину, которая в Spoiler, БОЛЬШОЕ спасибо. Она пригодится не только мне, но и другим, кто захочет переходить на mt5. А то я думал отключать, а их оказывается не надо включать. Всё видно и понятно. Молодец.

Что касается перехода на mt5, так я давно думал об этом, считай с выходом mt5, но не было возможности, советниками, которыми торговал, они все были написаны на mt4, спасибо коллеги capteen за это,что переписал бота на mt5. Так что останавливаем бота Setka TLP, открываем новый счёт, берём бонус и вперёд на mt5, время пришло. Изменено 9 февраля, 2019 пользователем shkarupin.vi

[Старик]

Хотел уточнить вопрос по поводу планировщиков. А именно, по поводу планировщика №2 и №4.
Каким из них корректно пользоваться, для того чтобы организовать паузу в тестах/торгах вокруг Нового Года?

Я использую планировщик №4.
Исходя из логики, что если остались открытые сетки, то необходимо заморозить тесты/торги вообще.
Если в это время цена пойдёт в нашу сторону и сетка закроется - это очень хорошо.
А если нет, то переждать тонкий рынок и не открывать никаких ордеров, даже в сетках, оставшихся в это время в рынке.

Подтвердите, опровергните?

я бы использовал №2, (как и №3) отвечающий за запрет открывать 1 ордера сеток - то есть я бы своевременно/заблаговременно запрещал открывать/строить новые сетки.
Графики вокруг НГ должны быть пустые, без открытых ордеров/сеток.
Как и FinalGridDate и S_OpenFirstOrder/B_OpenFirstOrder, планировщик №2 отвечает за плавную приостановку торгов: закрытие имеющихся сеток по ТР в ходе торгов - и не открытие новых сеток совсем или до указанной даты/времени.

Новый год и Рождество не наступают внезапно, они ежегодны и правильно вовремя завершить торги (достроив и закрыв сетки) и не возобновлять торги до после НГ.
я бы в планировщике №2 запрещал открывать новые сетки в интервале с 20-23 декабря до конца первой недели января 8-10 как минимум.
Знаю, что многие предпочитают не торговать по 2 недели до и после НГ, но, имхо, и по полной неделе+ до и после НГ по минимуму достаточно.

Планировщик №4 можно использовать как дополнительную страховку, запрещая открытие любых ордеров в течение указанного периода - то есть это режим close only.
Вокруг НГ его можно применять в период 27-28.12/05-07.01.
Но я придерживаюсь мнения, что полный запрет открытия ордеров это де-факто аварийные или форс-мажорные торги и применять его стоит только тогда, когда нет возможности плавно заблаговременно выйти из торгов. Ну или для попытки обхода каких-то лютых новостей, до наступления которых плавно выйти из торгов не удалось. Во всех остальных случаях обычно оптимальнее дать сетке развернутся и закрыться по ТР, не блокируя открытие ордеров полностью.

Так что для управления торгами вокруг НГ моя рекомендация - планировщик №2.

-----

Если сами не включите, то их в торгах и не будет.

Но с mt5 вы засуетились преждевременно, имхо.
Метоквоты, конечно, утомляют своей бурной деятельностью.
Но разговоры про мт5 идут уже лет с 5, а воз и ныне там.

Коллега Старик, вот за эту картину, которая в Spoiler, БОЛЬШОЕ спасибо.
Она пригодится не только мне, но и другим, кто захочет переходить на mt5.
А то я думал отключать, а их оказывается не надо включать. Всё видно и понятно. Молодец.

Коллега capteen всё сделал верно - все новые опции в боте по умолчанию должны быть отключены.
Это профессиональная норма при разработке ПО.

Кратко писать трудно. Краткость сестра таланта.
Еще труднее понять как визуализировать поясняемое словами.
Лишь с 3-й попытки мне удалось описать в 3 строки и 1 скрин так, чтобы всё объяснить, не вынося мозги людям. :"> :d

Что касается перехода на mt5, так я давно думал об этом, считай с выходом mt5, но не было возможности, советниками, которыми торговал, они все были написаны на mt4, спасибо коллеги capteen за это,что переписал бота на mt5.
Так что останавливаем бота Setka TLP, открываем новый счёт, берём бонус и вперёд на mt5, время пришло.

Коллега, я стараюсь никому не навязывать как торговать.
Тем более если кто-то хочет провести эксперименты и освоить что-то новое и ранее недоступное.

Но я обязан официально напомнить, что безиндикаторный вариант бота для мт5 не сопровождается никем!
Qj версию бота для мт5 не дописал и не сопровождает - а capteen базовую версию бота тоже не ведет, лишь свою часть мода.
Поэтому если в торгах безиндикаторным ботом на мт5 у вас возникнут проблемы, помочь вам будет некому.
Учитывайте это, принимая решение о переводе торгов на мт5 прямо сейчас.

[bvp500]

Изучаю этот, на мой взгляд, великолепный советник. Хотелось внести своё предложение. Пожалуйста, не пинайте если что то не так понял. В советнике есть параметры «CloseAllOrders_ByProfitPercent» и «CloseAllOrders_ByProfitMoney» в которых можно указать допустимую просадку, при достижении которой все ордера будут закрыты, а ещё есть параметр «CloseAllOrders_ByDrawdown_StopTrade» при включении которого советник будет остановлен. Мне бы хотелось предложить вариант возможности запуска этого советника через несколько часов, когда рынок успокоится и можно продолжить торговать. Часы через, сколько запустить этот советник можно указывать, а при значении «0» не запускать советник. Ведь постоянно наблюдать за работой советника не всегда есть время.