[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

weboo · 4 февраля, 2019

Доброго времени суток! Есть ли в ветке версия для мт5?

capteen · 4 февраля, 2019

Доброго времени суток! Есть ли в ветке версия для мт5?

Есть. Можно воспользоваться поиском (глазами за сегодня или ) которых в форуме 3

Сделал. Не тестировал. Если что, жду отзывов (можно в личку).

Только для МТ5 добавлен еще один параметр в блок общих настроек, обозначенный как "тип исполнения ордера" ENUM_ORDER_FILLING_TYPE.
(click to show/hide)
Для МТ4 версия не менялась и в раздаче отсутствует.

Добавлено: 04-02-2019 20:00:57

А вот батл вашего индикаторного и моего безиндикаторного сета невозможен - это концептуально разные сеты.
При внешнем совпадении и одинаковых настройках сетки, ваш индикаторный и мой безиндикаторный являются сетами диаметрально противоположного назначения:
- ваш постоянные торги с той прибылью, какую удастся достичь при приоритете постоянства торгов
- мой торги лишь при низкой и средней волатильности с наибольшей возможной в таких торгах рентабельностью.
Мои диапазонные сеты, которые из более агрессивных, не предназначены для торгов нонстоп - они заменяются на смежные более консервативные сеты из линеек и торгуют, лишь когда умеренная волатильность.

А вот здесь, я вижу тему для серьезного поиска и исследований!

Т.е. Вы "на ручном приводе" меняете сеты, "более подходящими" по вашему мнению в зависимости от Ваших знаний/опыта/аналитики... Кажется я ничего не переврал?

Задача индикаторов в боте - делать то же самое но но "на автомате".

Т.е. мы имеем одну задачу, решаемую "ручным приводом" и "программным автоматом".
"Батл" - точно "не наш путь"!
100%
А вот анализ, поиск общих, и разных, точек возможных решений - (КМК) был бы разумным! Без лишних эмоций и амбиций.
Если получится найти приличный алгоритм/логику - можно (да и нужно) дописать бота/мода. Опять же! Это только мое вИдение ситуации. Ни на чем не настаиваю.

Изменено 4 февраля, 2019 пользователем capteen

HQPhantom · 4 февраля, 2019

Для устранения этой лажи надо в TDS2 выполнить ретест именно авторского 11 коленного сета, для чего надо, наконец-то, задать S_MaxOpenOrders=11.
Возможно, такой авторский сет весной 2018 в TDS2 сольется.
А может и наоборот, сет сможет пройти тренд весны 2018 с 11 коленами и намного меньшей просадкой, что позволило бы резко снизить депо и повысить прибыльность торгов в %%.
Но узнать мы этом сможем только тогда, когда правильно оформленный авторский сет будет повторно протестирован в TDS2.

Коллега HQPhantom, я думаю, что вы и сами всё поняли, но на всякий случай формально повторю.
Просьба выполнить очередные тесты. :)

Нам надо проверить может ли сет capteen [EA] - Setka v1.43 ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-190125-EURUSD-M1-10000-FIX-0.01x1.5x3-ADX1x5.762-RSI2x15x22-2года с фиксированным лотом и жестко 11 коленами пройти в TDS2 без слива наиболее сложный участок торгов весной 2018 года.
С 12 коленами сет этот участок проходит - но с 12 коленами рентабельность сета ~100% годовых.
Если же сет сможет пройти тест с 11 коленами, то, с высокой вероятностью, просадка и депо существенно уменьшатся, а рентабельность/прибыльность торгов в %% существенно возрастет.
Вопрос - устойчив ли сет с 11 коленами в TDS2, возможно ли это?!

Задайте в сете S_MaxOpenOrders=11, фиксированный лот, отключите стоп и на завышенном депо 5000-10000 прогоните тест на авторском периоде (2016.10.05 - 2019.01.25).
И мы увидим слив или проходим.

Возможно 3 варианта исхода контрольного теста:
1) Если слив, то мы имеем хороший сет на 12 колен - а сет на 11 колен надо перерабатывать, чтобы стабилизировать (если это вообще возможно) сет на 11 коленах и повысить рентабельность в %%.
2) Если тест на 11 коленах будет пройден с просадкой примерно того же уровня, что и в 12-ти коленном тесте, то это означает что 11 колен всё же маловато, тест проходит с длительной просадкой/пересиживанием и повысить прибыльность в %% значимо не выходит.
Как и в случае 1), можно использовать 12-ти коленный сет, а авторский 11-ти коленный надо дорабатывать.
3) Если же тест на 11 коленах будет пройден с меньшей посадкой, чем в 12-ти коленном сете, то пересчитываем компромиссный депо на меньшую просадку и залог 11 колен, повторяем тест на компромиссном депо и смотрим какую рентабельность в %% удастся получить.

Успехов! :)

Коллеги, доброго времени суток.

Результаты теста в TDS2 сета коллеги capteen [EA] - Setka v1.43 ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-190125-EURUSD-M1-10000-FIX-0.01x1.5x3-ADX1x5.762-RSI2x15x22-2года.
Для определения максимальной просадки был выбран депо 100000, фиксированный лот и ограничение в 11 колен. Дата теста 161005-190125.
Сет тест в TDS2 проходит. Максимальная просадка - 1659. Модель в архиве.

Также, результаты теста этого сета с компромиссный депо 1980 (согласно модели), за периоды 161005-190125 и 160101-183112.
Наименование отчёта выкладываю в новом (пока не утверждённом) формате.

EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP_capteen-EURUSD-190125-3-M1-K1980-11%-134%-161005-190125-TDS2.gif
EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP_capteen-EURUSD-190125-3-M1-K1980-12%-139%-160101-181231-TDS2.gif
EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP_capteen-EURUSD-190125-3-M1-TDS2.rar

Изменено 5 февраля, 2019 пользователем HQPhantom

capteen · 4 февраля, 2019

Результаты теста в TDS2 сета коллеги capteen [EA] - Setka v1.43 ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-190125-EURUSD-M1-10000-FIX-0.01x1.5x3-ADX1x5.762-RSI2x15x22-2года.
Для определения максимальной просадки был выбран депо 100000, фиксированный лот и ограничение в 11 колен. Дата теста 161005-190125.
Сет тест в TDS2 проходит. Максимальная просадка - 1658. Модель в архиве.

Спасибо, коллега!
Это реально полезная информация. Завтра попробую пошагово сравнить где и почему, "вылезло лишнее колено".
Именно этого мне и не хватало!
Спасибо!

Старик · 5 февраля, 2019

Сет тест в TDS2 проходит. Максимальная просадка - 1658. Модель в архиве.

Также, результаты теста этого сета с компромиссный депо 1751 (согласно модели), за периоды 161005-190125 и 160101-183112.

Компромиссный депо, универсальный и применимый для всех типов сетов, почему-то дается вам с трудом. :)
Компромиссный депо = наибольшая из просадок сетки N колен (тест с фикс лотом) + сумма залогов ордеров всех N колен сетки из модели.

Проблема в том, что если заложить деньги только на покрытия просадки, то их может не хватить на открытие N-го, а то и N-1 ордеров сетки.
Потому что при открытии ордера свободных средств должно быть достаточно для блокирования у вас на счете залога очередного колена - в том числе на открытие наибольшего колена растянувшейся сетки.
И если депо не хватит, ордер не откроется и сетка недоразвернется полностью из-за недостаточности депо, то сразу искажается ход торгов и проявляются иные, специфические риски слива депо.

Деньги на залоги ордеров не мои хотелки, всё очень серьезно - они на счете должны быть!
+ залог всех ордеров к max просадке не прихоть, а необходимость, четко подтверждаемая обычной арифметикой.

И если у вас 11 колен, просадка 1658 и залоги 11 колен 321, то компромиссный депо=1658+321=1979 (можно 1900).
Но никак не 1751 как у вас... Напрочь не понимаю это ваше число.
Сумму залогов всех ордеров на N-м (последнем) колене сетки смотрим в модели - там нормально всё считается.
Для плеча 500 залоги очень редко менее 20% от просадки и если у вас компромиссный депо меньше, грубо, просадка + 20%, то он посчитан точно неправильно!

-----

...
Обязательная информация для сета
(EA) - Setka v1.43 ADX-IMP capteen-190125-EURUSD-3-M1-1000-К-1400-12
1. Название бота (мода бота)
2. Автор
3. Дата разработки
4. Валютная пара
5. Тип сета
6. ТФ
7. Начальный депозит
8. Тип депозита
9. Реинвест. Предлагаю оставить, т.к. параметр показывает агрессивность сета
10. Количество колен

Тип депозита не стоит выделять отдельно, можно писать вместе с депо - запись К1900 абсолютно понятна.
Реинвест, если сет без реинвеста, не нужен - а если с реинвестом, то меньше компромиссного депо быть не должен.
(Ну если по взрослому: не стартовать с депо меньше расчетного - и не ставить реинвест меньше депо для 0.01 лота.
Любые меньшие числа - это уже в принципе не просчитываемый разгон.)
Количество колен в сетке относится к технологическим характеристикам и допустимо лишь как факультатив.

А вот рентабельность в %% (в месяц или в год, я предпочел бы в месяц) мне кажется ключевой характеристикой сета.
Это главный финансовый показатель додиапазонного сета.
Депо К1900 и 10% - надо ли вам что-то еще знать об этом сете?!
И если сделан сет и по нему есть контрольный тест, то рентабельность в %% известна и её можно вписать в название сета.

Допустимый вариант - средняя прибыль в месяц в $ (или центах - в зависимости от того в чём указан депо).
Это та же рентабельность, только считается проще: прибыль по тесту : количество месяцев теста.
Депо К1900 и $200 или $400 в месяц - и вы тоже уже всё о сете узнали.

Давайте еще подумаем немножко, может что-то упустили.

-----

Результаты теста в TDS2 сета коллеги capteen [EA] - Setka v1.43 ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-190125-EURUSD-M1-10000-FIX-0.01x1.5x3-ADX1x5.762-RSI2x15x22-2года.
Для определения максимальной просадки был выбран депо 100000, фиксированный лот и ограничение в 11 колен. Дата теста 161005-190125.
Сет тест в TDS2 проходит. Максимальная просадка - 1658. Модель в архиве.

Спасибо, коллега!
Это реально полезная информация. Завтра попробую пошагово сравнить где и почему, "вылезло лишнее колено".
Именно этого мне и не хватало!
Спасибо!

Боюсь, что это именно "то самое"...

Сет отлично проходит 3 года, кроме 1 движения в течение 1 недели.
Если начать подстраиваться под это одно движение - поплывут настройки на 3 года и финрезультат 3-х лет.

И что в таких ситуациях делать х.з.

-----

Коллега Gureyev, очередной необычный сет! =d> :)

Но что у вас за анализатор статистики сеток? Цифры какие-то дикие, столбцы пустые...
Обновите - парни совсем недавно выложили 2 новейших релиза.
И, когда скрините таблицу статистики сеток, не обрезайте названия столцов - надо ж понимать что за цифры.

Корректная таблица статистики вашего сета/теста прилагается к посту.

P.S. Сетки по 500+ часов, длительностью в месяц?! :d Добро пожаловать в мир кенгуру!!! fcplm #:-s

EA_-_Setka_v1.43_-_AUDJPY_-_Gureyev_20190204_-_460_PUNKTOV_5000_15_KOLEN.png

Изменено 5 февраля, 2019 пользователем Старик

capteen · 5 февраля, 2019

Доброго дня, коллеги!

Ну реально! :rolleyes:
Асфальт, лыжи и мы... :))

Вот оригинальный участок графика по отчету тестера МТ4:

Спойлер

Тот же участок, по отчету из TDS2:

Спойлер

Точность точностью, но просто "лишняя" сетка!!! Это что-то с чем-то...

Нужен коллективный разум, что бы понять как такое возможно.

Добавлено: 05-02-2019 08:00:18

вот еще любопытный кусочек.

МТ4:

Спойлер

TDS2:

Спойлер

Судя по куче сделок на одиночных свечах - результат работы с тиковыми котировками... :(

Таки нет... на М5 все сделки размазаны по разным барам. Такое ощущение, что фильтр RSI не сработал, или врал безбожно.

Добавлено: 05-02-2019 11:41:53

Странное №1 то, что максимальное растяжение сеток против модели не превышает 20 пипсов, а в основном 10 и менее.
Причем мы не знаем какую часть этого растяжения обеспечили индикаторы, а какую фильтр волатильности.
Это не мало местами, максимальные растяжения, может быть, показывают экономию вплоть до колена из небольших - ну, достаточно близко к этому.
То есть в каких-то отдельных случаях в ходе теста наибольшие ордера сеток располагались дальше/лучше, чем в модели - и это всё таки означает, что сетки подстраивались под торги и условия закрытия (уровень ТР) в каких-то случаях были лучше (ближе к концу сетки), чем согласно модели.

Странное №2 состоит в том, что нет растяжений сеток 40-50 и более пипсов.
Теоретически в индикаторных сетках такое должно бы быть в длительном тесте.
Точнее, мы не видим наличия таких существенных растяжений сетки по результатам/истории теста.
Ведь история/отчет теста показывает открывавшиеся ордера - возможно, открывавшиеся уже на обратном движении цены.
Не исключено, что индикаторы более активно, чем показывает статистика, вмешивались в торги:
- длительно/долго, что не видно из стейтмента, запрещали открываться ордерам
- и, запаздывая, разрешали открыть ордер не вблизи экстремума, а уже на откате цены по ходу движения.
Более того, в индикаторных сетках возможны многократные ситуации, когда по пройденному расстоянию должен был открыться ордер, но индикаторы не разрешили и необходимый по движению последний ордер сетки так и не был открыт.
Вполне возможно, что реальный ход теста достаточно существенно отличался от его итоговой статистики...

К сожалению, даже наши супер анализаторы статистики сеток по отчету тестов/торгов не могут увидеть:

Я нашел ответ на обе странности, и сработал вместо анализатора сеток ;) :).

"Фишка"в том, что в процессе оптимизации фильтр колен сместился на 12-е! Т.е. сетки идут строго по оригинальной модели. Только не всегда им разрешено начинаться. Фактически сет можно отнести к типу №2.

И это есть хорошо! Значит у нас еще весьма приличный неиспользованный потенциал, для снижения просадки! Изменено 5 февраля, 2019 пользователем capteen

HQPhantom · 5 февраля, 2019

Компромиссный депо, универсальный и применимый для всех типов сетов, почему-то дается вам с трудом.

Блин, косяк, косяк! ~x(
Да нормально всё даётся. И с арифметикой порядок. Вот только со свободным временем - печалька. И тестирование, это явно не то, чем нужно заниматься по ночам после насыщенного дня x_x. Поэтому, вместо компромиссного депо посчитал оптимальный. :"> Отсюда и цифра 1751 появилась. Да и оптимальный депо не верный, т.к. количество колен ограничено вручную и не соответствует реально открытым за тестируемый период.
Критика жёсткая, но абсолютно справедливая. Ну, да ладно.>:dЖалко только, что ошибка с вычислением компромиссного депо никак не повлияла на общий результат. Надежды не оправдались. Но, чтобы не нарушать отчётности: пост http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=417598 исправил, архив обновил.

Старик · 5 февраля, 2019

Странное №1 то, что максимальное растяжение сеток против модели не превышает 20 пипсов, а в основном 10 и менее.
Причем мы не знаем какую часть этого растяжения обеспечили индикаторы, а какую фильтр волатильности.
Это не мало местами, максимальные растяжения, может быть, показывают экономию вплоть до колена из небольших - ну, достаточно близко к этому.
То есть в каких-то отдельных случаях в ходе теста наибольшие ордера сеток располагались дальше/лучше, чем в модели - и это всё таки означает, что сетки подстраивались под торги и условия закрытия (уровень ТР) в каких-то случаях были лучше (ближе к концу сетки), чем согласно модели.

Странное №2 состоит в том, что нет растяжений сеток 40-50 и более пипсов.
Теоретически в индикаторных сетках такое должно бы быть в длительном тесте.
Точнее, мы не видим наличия таких существенных растяжений сетки по результатам/истории теста.
Ведь история/отчет теста показывает открывавшиеся ордера - возможно, открывавшиеся уже на обратном движении цены.
Не исключено, что индикаторы более активно, чем показывает статистика, вмешивались в торги:
- длительно/долго, что не видно из стейтмента, запрещали открываться ордерам
- и, запаздывая, разрешали открыть ордер не вблизи экстремума, а уже на откате цены по ходу движения.
Более того, в индикаторных сетках возможны многократные ситуации, когда по пройденному расстоянию должен был открыться ордер, но индикаторы не разрешили и необходимый по движению последний ордер сетки так и не был открыт.
Вполне возможно, что реальный ход теста достаточно существенно отличался от его итоговой статистики...

Я нашел ответ на обе странности, и сработал вместо анализатора сеток ;) :).

"Фишка"в том, что в процессе оптимизации фильтр колен сместился на 12-е!
Т.е. сетки идут строго по оригинальной модели. Только не всегда им разрешено начинаться.
Фактически сет можно отнести к типу №2.

Ну вот зачем вы обижаете беззащитный анализатор статистики сеток?! :d
Он очень хороший! |da|
Вот я прогнал ваш тест в анализаторе и, по статистике сеток вашего сета мигом увидел, что у вас сет №2, а не №3 и что в торгах у вас следов использования индикаторов внутри сеток нет!

Выводы и предположения/предложения у меня следующие...

Во-первых, если индикаторные сетки в тесте очень близки к модели, а тест проходит 2-3 года, то можно сделать предположение, что:
- положительное влияние индикаторов внутри сетки незначительное,
- а хорошая устойчивость теста в основном объясняется удачно подобранным первым индикаторным входом и правильной математикой безиндикаторной части сета.
Де-факто такой сет в торгах очень близок с схеме №2 с малозаметными/немешающими индикаторами внутри сетки.

Коллега, это я не пальцы растопыриваю и не кричу "я первый"...
Я о том какой прекрасный инструмент создали коллеги в топике и как много полезной инфы он выдаёт изучателям реальной работы сета и статистики сеток в тестах и торгах!

В анализатор просто невозможно не влюбиться - его не может не полюбить даже такой суровый мужчина, как вы! |da| ;)

-----

И это есть хорошо! Значит у нас еще весьма приличный неиспользованный потенциал, для снижения просадки!

А вот с этим выводом я согласен полностью - но немного в другом ключе!
я бы отметил, что в анализируемом сете вмешательство индикаторов в торги, имхо, оправдано только в случаях ну уж совсем выраженного однонаправленного движения внутри дня - и без длительного залипания после вмешательства.
Потому что по факту вашего сета/теста целых 3 года все ситуации в торгах разруливала "голая" геометрия/математика сетки по модели!
Если хороший первый вход - нам можно попробовать не усложнять и не терять прибыль на чрезмерном применении индикаторов внутри сетки!

Это чрезвычайно важный факт!
Это значит, что мы действительно можем проектировать чрезвычайно устойчивые и оптимальные для торгов сетки на уровне модели!
Представляете?!
И что основное внимание, в первое время, можно сконцентрировать на осмыслении и реализации сколь возможно оптимальных первых входов сетов №2!
А внутри сеток, годами, любые торги можно разруливать осмысленными и спроектированными в модели сетками!

То есть у нас действительно огромный потенциал!
Вы провели ошеломляющий эксперимент, доказавший, что скромный типа роботестовский, чуть ли не случайный сет может годами успешно торговать "чисто на математике" модели, если обеспечить оптимальный первый вход.
Пусть так сложилось почти случайно - но результат великолепен. :)

Меня не пугает одна не там открывшаяся за 3 года сетка.
Вы мгновенно идентифицировали отличие и достаточно локализовали вероятную проблему.
Я не знаю легко ли будет эту проблему устранить, возможно придется помучиться и сделать в коде свой не врущий RSI.
Но факт в том, что в 3-х летнем тесте пока мы увидели лишь 1 проблему с открытием сетки явно не там.
И это дает шанс на успешное решение проблемы и получение просто таки учебно-образцового сета! :)
Выглядит так, что это может сложная, но всё же локальная/техническая задача.
А вот выводы из вашего эксперимента просто воодушевляющие! |dnc| :d

capteen · 5 февраля, 2019

Ну вот зачем вы обижаете беззащитный анализатор статистики сеток?! :d
Он очень хороший! |da|
Вот я прогнал ваш тест в анализаторе и, по статистике сеток вашего сета мигом увидел, что у вас сет №2, а не №3 и что в торгах у вас следов использования индикаторов внутри сеток нет!

Коллега! За что ж Вы меня так?
А ведь ничего не сказал против анализаторов! Только то, что коллеги в топике "сидят, как мышь под метлой"... это еще как-то можно усмотреть.
Я же, взял Ваши выводы и стал разбираться "где, что и почему?"... В итоге нашел.

Меня не пугает одна не там открывшаяся за 3 года сетка.
Вы мгновенно идентифицировали отличие и достаточно локализовали вероятную проблему.
Я не знаю легко ли будет эту проблему устранить, возможно придется помучиться и сделать в коде свой не врущий RSI.
Но факт в том, что в 3-х летнем тесте пока мы увидели лишь 1 проблему с открытием сетки явно не там.
И это дает шанс на успешное решение проблемы и получение просто таки учебно-образцового сета! :)
Выглядит так, что это может сложная, но всё же локальная/техническая задача.

Именно так. И RSI "не самый" (в настоящее время я больше с ЛеГурром работаю), и то что у нас определилась возможность вводить доп.коррекцию в этот сет - считаю вполне оптимистичным сигналом!
И анализатор, тут совсем не лишний! Мне приходится тупым перебором выбирать колено начала коррекции, в то время как с помощью анализатора - эта задача решается точнее и быстрее!

Это чрезвычайно важный факт!
Это значит, что мы действительно можем проектировать чрезвычайно устойчивые и оптимальные для торгов сетки на уровне модели!
Представляете?!
И что основное внимание, в первое время, можно сконцентрировать на осмыслении и реализации сколь возможно оптимальных первых входов сетов №2!
А внутри сеток, годами, любые торги можно разруливать осмысленными и спроектированными в модели сетками!

Да! Это чрезвычайно важный и значимый факт! Собсно, мой первый посыл (когда начинал "игры с индикаторами") и был - приличному сету надо помочь, но не надо мешать! Ваш уникальный сет показывает просто невероятные возможности. "по секрету" - этот же сет вполне уверенно настраивается на AUDUSD и AUDNZD... просто, пока, это слишком сыро, и выкладывать нечего. Но сет по USDJPY - ждет очереди занять своё место на демо счете. ;)
Где-то сохраняю надежду/предположение, что этот сет без изменений может работать на любых парах. Пока не доказано. Исследую.

chinchi19 · 6 февраля, 2019

Добрый день Коллеги.

Старик в личке:
"Есть просьба - повторите в TDS2 любой из 2-х тестов из поста
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=417598

Есть слабенькое подозрение, что, возможно, у человека котировки битые и из-за этого тест в одном месте идёт некорректно.
Ваш повтор его теста помог бы нам проверить нормальные котиры и надо искать что в боте не так или котиры у него битые, бот в норме и ему надо просто перекачать eurusd."

Провел все 3 теста. Точно с такими параметрами, как в посте. Различия ну очень не существенные и мне думается вызваны исключительно настройками ТДС2 по мульту спреда, комиссии и так далее. Если будет потребность, мы сверим все настройки ТДС и вновь сделаем тесты. Ждем команды на синхронное повторение тестов....

Чтобы не искать старые тесты выкладываю оба архива. Можно быстро все сравнить

Всем удачи!

Тесты_для_Е.В.rar
EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP_capteen-EURUSD-190125-3-M1-TDS2.rar

Изменено 6 февраля, 2019 пользователем chinchi19

Старик · 6 февраля, 2019

Добрый день Коллеги.

Старик в личке:
"Есть просьба - повторите в TDS2 любой из 2-х тестов из поста
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=417598

Есть слабенькое подозрение, что, возможно, у человека котировки битые и из-за этого тест в одном месте идёт некорректно.
Ваш повтор его теста помог бы нам проверить нормальные котиры и надо искать что в боте не так или котиры у него битые, бот в норме и ему надо просто перекачать eurusd."

Провел все 3 теста. Точно с такими параметрами, как в посте. Различия ну очень не существенные и мне думается вызваны исключительно настройками ТДС2 по мульту спреда, комиссии и так далее. Если будет потребность, мы сверим все настройки ТДС и вновь сделаем тесты. Ждем команды на синхронное повторение тестов....

Чтобы не искать старые тесты выкладываю оба архива. Можно быстро все сравнить

Всем удачи!

Спасибо, коллега! :)
Сравнение тестов было необходимо для локализации проблемы: битые котиры - или таки неоптимальный вход бота.
Подтвердился неоптимальный первый вход бота и теперь коллега capteen уже без тени сомнений может начинать искать почему так и как улучшить.
А до вашего "ретеста ретеста" существовала вероятность, что плохой первый вход мог быть спровоцирован битыми котирами и было не исключено, что на других котирах его могло бы и не быть - что вы ретестом и опровергли.
Насколько понимаю, результат можно считать однозначным, в вашей части вопрос отработан полностью и закрыт! :)

Ну, личку за личку, тоже тут отвечу на ваше письмо в личку! :d
Имхо, можно пригласить к тестированию ПО определения просадки в мультиторгах коллег из http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=417294
Коллеги Gureyev и Leon_V подобным ПО интересовались, пытались разобраться - наверно, им будет интересно принять участие в тестировании вашей новейшей продвинутой разработки, может лучшей в мире. :)
ПО на тестирование передавайте в закрытом коде, но с предположительно теми инструкциями по применению, которые вы намереваетесь после тестирования выложить в топик.
Так как тестировать надо не только программы, но и корректность/адекватность описаний их применения! ;)

Если кто-то еще из топика желает принять участие в тестировании нового ПО анализа просадки в тестах мультиторгов, пишите об этом в топике или коллегам chinchi19 или Oleg Snegov.

Всё нормально, коллеги!
Может, не так быстро, как хотелось бы - но, сотрудничая, мы вместе двигаемся вперед! |da| :)

Добавлено: 07-02-2019 00:32:37

Спойлер

Для устранения этой лажи надо в TDS2 выполнить ретест именно авторского 11 коленного сета, для чего надо, наконец-то, задать S_MaxOpenOrders=11.
Возможно, такой авторский сет весной 2018 в TDS2 сольется.
А может и наоборот, сет сможет пройти тренд весны 2018 с 11 коленами и намного меньшей просадкой, что позволило бы резко снизить депо и повысить прибыльность торгов в %%.
Но узнать мы этом сможем только тогда, когда правильно оформленный авторский сет будет повторно протестирован в TDS2.

Коллега HQPhantom, я думаю, что вы и сами всё поняли, но на всякий случай формально повторю.
Просьба выполнить очередные тесты. :)

Нам надо проверить может ли сет capteen [EA] - Setka v1.43 ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-190125-EURUSD-M1-10000-FIX-0.01x1.5x3-ADX1x5.762-RSI2x15x22-2года с фиксированным лотом и жестко 11 коленами пройти в TDS2 без слива наиболее сложный участок торгов весной 2018 года.
С 12 коленами сет этот участок проходит - но с 12 коленами рентабельность сета ~100% годовых.
Если же сет сможет пройти тест с 11 коленами, то, с высокой вероятностью, просадка и депо существенно уменьшатся, а рентабельность/прибыльность торгов в %% существенно возрастет.
Вопрос - устойчив ли сет с 11 коленами в TDS2, возможно ли это?!

Задайте в сете S_MaxOpenOrders=11, фиксированный лот, отключите стоп и на завышенном депо 5000-10000 прогоните тест на авторском периоде (2016.10.05 - 2019.01.25).
И мы увидим слив или проходим.

Возможно 3 варианта исхода контрольного теста:
1) Если слив, то мы имеем хороший сет на 12 колен - а сет на 11 колен надо перерабатывать, чтобы стабилизировать (если это вообще возможно) сет на 11 коленах и повысить рентабельность в %%.
2) Если тест на 11 коленах будет пройден с просадкой примерно того же уровня, что и в 12-ти коленном тесте, то это означает что 11 колен всё же маловато, тест проходит с длительной просадкой/пересиживанием и повысить прибыльность в %% значимо не выходит.
Как и в случае 1), можно использовать 12-ти коленный сет, а авторский 11-ти коленный надо дорабатывать.
3) Если же тест на 11 коленах будет пройден с меньшей посадкой, чем в 12-ти коленном сете, то пересчитываем компромиссный депо на меньшую просадку и залог 11 колен, повторяем тест на компромиссном депо и смотрим какую рентабельность в %% удастся получить.

Успехов! :)

Коллеги, доброго времени суток.

Результаты теста в TDS2 сета коллеги capteen [EA] - Setka v1.43 ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-190125-EURUSD-M1-10000-FIX-0.01x1.5x3-ADX1x5.762-RSI2x15x22-2года.
Для определения максимальной просадки был выбран депо 100000, фиксированный лот и ограничение в 11 колен. Дата теста 161005-190125.
Сет тест в TDS2 проходит. Максимальная просадка - 1659. Модель в архиве.

Также, результаты теста этого сета с компромиссный депо 1980 (согласно модели), за периоды 161005-190125 и 160101-183112.
Наименование отчёта выкладываю в новом (пока не утверждённом) формате.

ОК.
Но давайте, коллега HQPhantom, всё же продолжим исследование! :)
Давайте всё таки попробуем улучшить финансовые характеристики тестировавшегося вами сета capteen.
Давайте попробуем добиться большей рентабельности в %%, чем у вас в ретесте сейчас.

Давайте выполним тест с фикс лотом с авторскими параметрами (11 колен, депо ~К1200) и стопом 970 на периоде с января 2016 по настоящий момент с FinalGridDate=20190131 (надеюсь, по концу теста сеток не будет).

Видимо, в ходе теста стоп сработает лишь единожды и давайте посмотрим какова будет рентабельность в %%.
По моим прикидкам, она будет хуже теста автора, но намного лучше вашего ретеста с К1980.

Давайте проверим тот ли это случай, когда выгоднее торговать со стопом на меньшем депо, чем без стопа на большем депо. ;)
Нам надо искать математические пропорции, при которых торговать со стопом выгоднее, чем так же торговать без стопа. Изменено 7 февраля, 2019 пользователем Старик

shkarupin.vi · 7 февраля, 2019

Коллеги.

Не пора ли подумать о переходе на mt5?

Последняя новость от mgl5:

С 1 марта прекращается поддержка старых версий десктопных и Android терминалов MetaTrader 4

https://www.mql5.com/ru/forum/302370

nixxer · 7 февраля, 2019

С 1 марта прекращается поддержка старых версий десктопных и Android терминалов MetaTrader 4

При цитировании надо приводить текст целиком а не так как вам показалось. Так, к слову. "MetaTrader 4 ниже 1118 билда и Android терминалов MetaTrader 4 ниже 1104 билда"
Андроид так вообще никак не касается данной темы.

shkarupin.vi · 7 февраля, 2019

При цитировании надо приводить текст целиком а не так как вам показалось. Так, к слову. "MetaTrader 4 ниже 1118 билда и Android терминалов MetaTrader 4 ниже 1104 билда"
Андроид так вообще никак не касается данной темы.

А вы ссылку открывали? Там всё написано. Если не видно, то вот полный тест:

"С 1 марта 2019 года прекращается поддержка десктопных терминалов MetaTrader 4 ниже 1118 билда и Android терминалов MetaTrader 4 ниже 1104 билда. Это означает, что такие терминалы больше не смогут подключаться к торговым серверам брокеров.
Просим вас обновить свои терминалы на последние версии."

Но когда нибудь mgl5 и совсем откажется от терминалов mt4. И чтоб не попасть впросак надо заранее думать об этом.

capteen · 7 февраля, 2019

Видимо, в ходе теста стоп сработает лишь единожды и давайте посмотрим какова будет рентабельность в %%.
По моим прикидкам, она будет хуже теста автора, но намного лучше вашего ретеста с К1980.

Давайте проверим тот ли это случай, когда выгоднее торговать со стопом на меньшем депо, чем без стопа на большем депо.
Нам надо искать математические пропорции, при которых торговать со стопом выгоднее, чем так же торговать без стопа.

Почитал это, посмотрел вот на это:

Спойлер

Взгрустнул ;)Т.к. это прогон параметров трендового фильтра первого колена. С фильтром 2+ колена - такая же картинка.

И вот какая мысль пришла в голову. Может и чушь, а может не совсем.
Чт о если нам сделать стоп не в деньгах/процентах, а коленах? Т.е. если возникли условия открытия ордера x_MaxOpenOrders+1 "аварийно" закрываем сетку. Как минимум, мы всегда по просадке будем в рамках модели. При настройке/тестировании, из статистики узнаем с каких сеток бОльше всего доход и этой цифрой ограничиваем разворачивание. Или если каких-то сеток 1-2-3 за период, ставим ограничение колен ниже них...

Подтвердился неоптимальный первый вход бота и теперь коллега capteen уже без тени сомнений может начинать искать почему так и как улучшить.

Попробую, при возможности "пошаманить"... ;)

Добавлено: 07-02-2019 07:14:40

Еще одно "пакостное открытие". МТ4 при оптимизации, зачем-то обрезает .fxt файл, а если он ReadOnly - походит только один (1-й) прогон и все, остальное забивает нулями. v:) x( Изменено 7 февраля, 2019 пользователем capteen

Provodnik1ru · 7 февраля, 2019

Народ, а объясните мне тёмному такой вопрос. Кто ни будь обращает внимание при тесте сетов на такой показатель как матожидание выигрыша? Или при торговле сетками этот вопрос не актуален? А то сет рассчитал, прогон сделал и он выдал 15.07, а с реинвестом вообще 405! :-o

HighRoller · 7 февраля, 2019

При цитировании надо приводить текст целиком а не так как вам показалось. Так, к слову. "MetaTrader 4 ниже 1118 билда и Android терминалов MetaTrader 4 ниже 1104 билда"
Андроид так вообще никак не касается данной темы.

А вы ссылку открывали? Там всё написано. Если не видно, то вот полный тест:

"С 1 марта 2019 года прекращается поддержка десктопных терминалов MetaTrader 4 ниже 1118 билда и Android терминалов MetaTrader 4 ниже 1104 билда. Это означает, что такие терминалы больше не смогут подключаться к торговым серверам брокеров.
Просим вас обновить свои терминалы на последние версии."

Но когда нибудь mgl5 и совсем откажется от терминалов mt4. И чтоб не попасть впросак надо заранее думать об этом.

Ключевая фраза в том сообщении - "Просим вас обновить свои терминалы на последние версии."

shkarupin.vi · 7 февраля, 2019

Ключевая фраза в том сообщении - "Просим вас обновить свои терминалы на последние версии."

Настанет время и последние версии будут самыми последними, больше не будет.

capteen · 7 февраля, 2019

Настанет время и последние версии будут самыми последними, больше не будет.

Не думаю, что пора поднимать кипеж!

Для МТ5 - счета есть не во всех ДЦ и далеко не все виды счетов доступны, по сравнению с МТ4.

Sergey-009 · 7 февраля, 2019

Когда то много споров в ветке было по поводу трейлинг стопа , нужен он вобше или нет , одни говорили что да и не могли обосновать свою позицию по поводу лучшей прибыльности и наоборот. Кто в ветке давно помнит что все начиналось с обычной форекс сетки которую ставили на 2 графика отдельно для bye и sell. Вот ребята взяли старый советник и к нему присоединили еще один для трала. На видео с Ютуба это видно наглядно.
П.С. пища для жителей ветки, возможно у кого то будут какие то идеии по этому поводу и возможно какая то опция заложится в новый релиз.
https://www.youtube.com/watch?v=AUsIB1pMgdk

capteen · 7 февраля, 2019

Закинул в шару переделку сета. Сетка снова тип 3! За три года. отчет показывает просадку 1500, но если убрать январь 16-го, то 977 ;)

Спойлер

Но и это еще не конец истории ;)
Предлагаю интересующимся поставить ADX2 2.5...

вот 4-ре года со стопом 950:

Спойлер

Ну и крайняя, на сегодня, картинка(и)
с января14-го по Н.В. старт 950, стоп 950

Спойлер

Всем профитов! Изменено 7 февраля, 2019 пользователем capteen

Старик · 7 февраля, 2019

При цитировании надо приводить текст целиком а не так как вам показалось. Так, к слову. "MetaTrader 4 ниже 1118 билда и Android терминалов MetaTrader 4 ниже 1104 билда"
Андроид так вообще никак не касается данной темы.

А вы ссылку открывали? Там всё написано. Если не видно, то вот полный тест:

"С 1 марта 2019 года прекращается поддержка десктопных терминалов MetaTrader 4 ниже 1118 билда и Android терминалов MetaTrader 4 ниже 1104 билда. Это означает, что такие терминалы больше не смогут подключаться к торговым серверам брокеров.
Просим вас обновить свои терминалы на последние версии."

Но когда нибудь mgl5 и совсем откажется от терминалов mt4. И чтоб не попасть впросак надо заранее думать об этом.

Цитата из 1-го поста нашего/этого топика: :)

Цитата

ADX+ мод бота универсален, в зависимости от настроек может работать как индикаторный мод и безиндикаторный/базовый бот и есть сборки мода под mt4 и mt5.
Если в mt5 сборке мода бота ADX+ отключить индикаторы, то им можно торговать как базовым ботом в mt5.

У вас есть полноценная рабочая версия мода бота для торгов во всех вариантах №1-№4 в mt5 уже несколько месяцев.
Де-факто подготовка к переходу уже выполнена - может, только "красивее" код оформить надо. :)
В топике толковые люди концентрируются и серьезные вопросы решаются негромко... |da| :)

Проблема пока одна - я не знаю ДЦ с мт5, в которых можно торговать мартинами.

-----

Народ, а объясните мне тёмному такой вопрос.
Кто ни будь обращает внимание при тесте сетов на такой показатель как матожидание выигрыша? Или при торговле сетками этот вопрос не актуален?
А то сет рассчитал, прогон сделал и он выдал 15.07, а с реинвестом вообще 405! :-o

Дело не в том корректен/актуален параметр или не актуален...
Насколько могу судить, для мартинов этот показатель отчетов тестов/торгов вычисляются вроде корректно - не на 100% уверен, но вроде.
Просто при торгах мартинами больше обращают внимание на иные "денежные" показатели типа просадки и прибыли/рентабельности, имеющие прямое отношение к вашему кошельку.
А матожидание выигрыша на бутерброд не намажешь, его даже в руки не возьмешь... :)

Столь высокие цифры в вашем сете говорят о том, что у вас люто разгонный сет. x_x :-$
Выкладывайте чё накреативили в топик, вас просветят рентгеном TDS2 и скажут правда ли разгон или вам показалось. :)

-----

И вот какая мысль пришла в голову. Может и чушь, а может не совсем.
Что если нам сделать стоп не в деньгах/процентах, а коленах?
Т.е. если возникли условия открытия ордера x_MaxOpenOrders+1 "аварийно" закрываем сетку.
Как минимум, мы всегда по просадке будем в рамках модели.
При настройке/тестировании, из статистики узнаем с каких сеток бОльше всего доход и этой цифрой ограничиваем разворачивание.
Или если каких-то сеток 1-2-3 за период, ставим ограничение колен ниже них...

Боюсь, что идея не рабочая - разве что как частный случай для сетов №1 и №2, где стоп и так по модели считается.
Вероятная проблема в том, что, если применяются индикаторы внутри сетки, то, из-за их торможения, ордер чаще всего открывается лишь на обратном движении или если цена куда-то пришла и остановилась.
То есть пиковая просадка в любом случае наступает раньше момента, когда индикаторы разрешат открыть "последнее колено + 1" ордер - хотя бот его и не откроет.
И это (запаздывание разрешения индикаторов открыть ордер) дискредитирует идею стопа "последнее колено + 1"...

Второе, еще более наглядное - это фильтр волатильность и гэп-контроль на импульсе.
На импульсе даже не предпринимаются попытки обсчитать и открыть ордера - просто пауза.
И лишь когда импульс закончится и бот посчитает сколько ордеров надо выставить/открыть, может выяснится, что уже достигнуто "последнее колено + 1" и как бы должен срабатывать стоп.
Но просадка в этот момент может быть намного меньше критичной для стопа, так как последние ордера отложки!
И такой стоп будет ложным - бессмысленная потеря денег.

В общем, имхо, идея скорее не рабочая...

Добавлено: 07-02-2019 16:52:51

Закинул в шару переделку сета. Сетка снова тип 3! За три года. отчет показывает просадку 1500, но если убрать январь 16-го, то 977 ;)

Спойлер

Но и это еще не конец истории ;)
Предлагаю интересующимся поставить ADX2 2.5...

вот 4-ре года со стопом 950:

Спойлер

Ну и крайняя, на сегодня, картинка(и)
с января14-го по Н.В. старт 950, стоп 950

Спойлер

Спойлер

Всем профитов!

Отлично! =d>

Количество стопов 2 за 5 лет явно допустимое, а рентабельность на уровне выше 100% годовых намного, раза в 2-3 выше, чем бывает в других мартинах в консервативных сетках (где обычно 50%+- годовых максимум).
В этом же тесте рентабельность на 1 паре такая, как в других мартинах за подобный период лишь в мультитестах получают.

Думаю, стоит в сет добавить запреты открывать сетки за неделю до и неделю после НГ за весь период тестов.
Стопы обычно надо поточнее считать, их оптимальный размер чаще в тестах уточняют.
Также можно смотреть микро повышение мульта в пределах тысячных и ТР в пределах 1-2 пипсов.

В общем, надо изучать тест и шаманить/тюнинговать. :) Изменено 7 февраля, 2019 пользователем Старик

HQPhantom · 7 февраля, 2019

ОК.
Но давайте, коллега HQPhantom, всё же продолжим исследование!
Давайте всё таки попробуем улучшить финансовые характеристики тестировавшегося вами сета capteen.
Давайте попробуем добиться большей рентабельности в %%, чем у вас в ретесте сейчас.

Давайте выполним тест с фикс лотом с авторскими параметрами (11 колен, депо ~К1200) и стопом 970 на периоде с января 2016 по настоящий момент с FinalGridDate=20190131 (надеюсь, по концу теста сеток не будет).

Со стопом 970 сет "не взлетел". Пришлось увеличить до 1000. Результаты в архиве.

EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP_capteen-EURUSD-190125-3-M1-CloseByDD=970-TDS2.gif
EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP_capteen-EURUSD-190125-3-M1-K1200-10%-124%-160101-190207-TDS2.gif
EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP_capteen-EURUSD-190125-3-M1-K1200-10%-124%-160101-190207-TDS2.rar

capteen · 7 февраля, 2019

Боюсь, что идея не рабочая - разве что как частный случай для сетов №1 и №2, где стоп и так по модели считается.

Да бог с ней.
Просто зашла речь про "лишнее колено", и тест показывает радикальное расхождение результатов на проблемном участке +\- колено... Вот и "сгенерилась" такая мыслишка.

Стопы обычно надо поточнее считать, их оптимальный размер чаще в тестах уточняют.

Ну если просадка в тесте 933, то в меру корректно взять стоп 950?

Со стопом 970 сет "не взлетел". Пришлось увеличить до 1000. Результаты в архиве.

Простите, а с мин.депо=970, он жив? Дело в том, чо "стоп" не гарантирует просадку = стоп. Просадка всегда малость больше. Изменено 7 февраля, 2019 пользователем capteen

Oleg Snegov · 7 февраля, 2019

Добрый вечер, коллеги

Проблема пока одна - я не знаю ДЦ с мт5, в которых можно торговать мартинами.

20.11.2018
Name : Oleg Snegov
Type : Demo Hedging USD
DefaultServer : RoboForex-MetaTrader 5
Login : 500000127
Investor : yxhskvs4

Используемые сеты приложены.

Что касается не демо -

Спойлер

центовик есть во всей красе.

Обновил первую картинку - видно плечо и хедж.

ea_-_setka_v1.43_-_adx-imp_-_eurusd_-_gureyev_20181108_-_gap_off_no_indik.set
1.43-20171012-audchf-15=489_0.03x1.4x3=19500_1510_Sng.set

Изменено 7 февраля, 2019 пользователем Oleg Snegov

Войти

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

Рекомендуемые сообщения

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Популярные авторы

Popular Days

Популярные авторы

Популярные посты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Создать учетную запись

Войти

Специальное предложение

Рекомендуемые брокеры