[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Старик]

Но все же, как-то странно все это вышло. в тестах макс просадка 930.87 (55.94%) (если правильно помню) а в расчетах вы манипулируете цифрой 1700 + залоги...
Не многовато ли (почти в два раза) расхождение, для повышения "точности"?

Коллега, цифры они абсолютно строги!
Я тоже отлично считаю в уме - но исходные цифры должны быть абсолютно точны.
А вы жонглируете какими-то цифрами, из которых абсолютно никаких выводов сделать нельзя!
И просто тратите свое и мое время впустую...

Залог, в зависимости от плеча и количества колен, очень редко больше 30% от просадки - обычно много меньше.
В компромиссном депо сильно растянутых индикаторных сеток доля залога в сумме депо еще меньшая!!
Так что если бы у вас в тесте было 930, то депо был бы 1200-1300 максимум - а не какие-то абстрактные 1700, взятых вами неизвестно откуда.
1700 (+ еще и какие-то залоги??) - вообще ну просто фиг знает о чём вы пишете.
Вы выкатили какие-то никак не совпадающие числа и публично сомневаетесь в них...
А не надо сомневаться и запутывать людям мозги в топике - эти числа, даже если вы ничего не перепутали, из разных тестов должны быть и нефиг их прямо сравнивать.

Может, у вас 930 была просадка в тестах 25% - а в тестах 99% просадка 1700?!
Ну так извините: точность тестера мт4 просто ни о чём - для того и ретесты на тиковых котировках!
Если так, то просадка 930 из 25% тестера мт4 просто не подтверждена и смысла нет о ней вспоминать.
Подтвержденная просадка 1700, а 25% сказки тестера мт4 о сладкой жизни оказались лишь сказками...

Коллега, вот давайте работать только с документами!
Есть сет и его тест - их и анализируем.
Не надо брать "из памяти" какие-то сладкие цифры и потом сомневаться в реальности.
Это путь в никуда и хаос в топике.

-----

И в тесте у вас не 12 колен, а 13 - что вам бы подтвердил анализатор статистики сеток, пользоваться которыми вы явно не спешите.
Поэтому в модели вы смотрите не туда - залог 13 колен надо смотреть строкой ниже.

Однозначно нет! Я "глазками посчитал" количество колен проблемной сетки. Колен однозначно 12, из них 10 убыточных. К сожалению в данный момент уже ушел от того сета, и не могу выложить полный отчет по нему.
Про то, что мин.депо = макс.просадка+залоги я как-то догадался. ;) Вот только смутили, именно, значения "просадка + залог". т.е. из модели для 3-го и 4-го типа сеток имеет смысл только колонка "Залог".

Верю вам - но не до конца.
Потому что в отчете теста 10 убыточных сделок - что с мультом 1.5 обычно соответствует сетке в 13 колен.
Но если сетка была ооооочень растянута на 11-12 колене, то очень редко может быть и 12 колен вместо 13.

Но это абсолютно не важно - сколько колен в вашем примере.
В модели надо смотреть лишь то, что надо смотреть в зависимости от схемы сета.
Полагаю, что в предыдущем посте я еще раз разъяснил это исчерпывающе.

-----

Увы, за сегодняшний день прошло чуть больше 10 переборов параметров и около полусотни тестов, отчетов, "курения графиков".
Сеты по AUDUSD и EURUSD в состоянии 60% готовности... Где еще протолкать анализатор?
Для грубой оценки достаточно открыть результаты тестирования и на искомой дате посчитать закрытые сделки.
Полагаю, что анализатор понадобится при окончательной "дошлифовке" сета.

Хотя "гложут меня смутные сомнения" в осмысленности такой шлифовки.
Если из оригинальных 930 просадки получается 1700, это уже не шлифовка, а топор нужен.

Подтвердите цифры. Обоснуйте.
Какие "оригинальные" 930?! В мт4 на котирах метаквот?
В каком сете? Если у вас сет есть - у вас есть к нему тест с этими цифрами?!
Откуда цифра 930 вообще взялась, чтобы её с любыми другими цифрами сравнивать?!
Без подтверждения цифр говорить вообще как бы вообще не о чем.

В таком виде ваши аргументы не использовать изумительные анализаторы абсолютно несостоятельны.
Анализатор статистики сеток детально расшифровывает отчет вашего теста: что вы в тесте накрутили - то анализатор статистики сеток и покажет.
Анализатор статистики сеток лишь детализирует ваши тесты/торги и от себя не добавляет ровно ничего!

Вы простите, но это просто бессмыслица уже какая-то...
Абсолютно не связанные между собой вопросы на основе никак не стыкующихся чисел неизвестного происхождения!
Коллега, не вносите хаос - мы все и так с ним боремся круглосуточно.


Коллега, вот давайте заниматься делом!
Разработка сетов тончайшая и очень трудоемкая работа, которая у вас получается хорошо.
И это очень важные для проекта навыки, опытные разработчики сетов на вес золота!.
Плюс вы сделали очень интересного мода бота - что явный шаг вперед!
Вот и занимайтесь разработкой сетов - это чрезвычайно важно для проекта!

А на другие вопросы есть и другие специалисты, с которыми я взаимодействую.
Вот просто поверьте - они грамотные и хорошо образованные люди.
В других вопросах мы больше в теме и сделаем всё как надо. Изменено 1 февраля, 2019 пользователем Старик

[Sergey-009]

Все начиналось с модифицированного бота, апм софт создал ветку, потом подключился Старик и QJ , создали новый бот, ветка осталась старой ее якобы орендовали уголов в этой ветке , так и остались на совсем. Потом пошли релизы, потом, разное программное обеспечение к боту, потом появился индикаторный мод с CCI и RSI. Теперь снова новый мод с новыми индикаторами, думаю со временем еще будет релиз обычного бота, хотя какой из них обычный fcplm fcplm fcplm fcplm fcplm fcplm fcplm И к каждой версии бота может быть разное программное обеспечение, и это все в одной ветке. А если кто то сделает еще один мод с другими индикаторами, тогда вобше будет весело . И это все в одном месте. Какая то каша получается.
Может сделать отдельную ветку и вынести туда боты с индикаторами , а здесь оставить
EA Setka v 1.43-1010 и все релизы который будут после него. |da| |da|

[capteen]

Подтвердите цифры. Обоснуйте.
Какие "оригинальные" 930?! В мт4 на котирах метаквот?
В каком сете? Если у вас сет есть - у вас есть к нему тест с этими цифрами?!
Откуда цифра 930 вообще взялась, чтобы её с любыми другими цифрами сравнивать?!
Без подтверждения цифр говорить вообще как бы вообще не о чем.

Ок! Прожевали!
Я выложил отчет и оттуда 950, вы обсуждали 1700+...
При этом теста с исходными параметрами так никто и не сделал!
Принято!
Спасибо всем участвовавшим!

Может сделать отдельную ветку и вынести туда боты с индикаторами

Однозначно без меня!
Все началось с того, что было несколько пожеланий добавить к моду RSI-CCI работу на всех коленах, я это сделал. Мне самому стало любопытно, что получилось, стал возиться с сетами...
В целом, ничего нового... не удивлен!

Всем профитов!
Изменено 1 февраля, 2019 пользователем capteen

[Старик]

Подтвердите цифры. Обоснуйте.
Какие "оригинальные" 930?! В мт4 на котирах метаквот?
В каком сете? Если у вас сет есть - у вас есть к нему тест с этими цифрами?!
Откуда цифра 930 вообще взялась, чтобы её с любыми другими цифрами сравнивать?!
Без подтверждения цифр говорить вообще как бы вообще не о чем.

Ок! Прожевали!
Я выложил отчет и оттуда 950, вы обсуждали 1700+...
При этом теста с исходными параметрами так никто и не сделал!
Принято!
Спасибо всем участвовавшим!

ОК, начинает проясняться откуда цифры - в дискуссии это надо было указать сразу, чтобы было понятно о чём речь вообще.
Ссылку на пост вы всё равно не дали, но, предполагаю, что это возможно последний выкладывавшийся вами сет 2017-18.
Но ссылка на пост нужна.
Вы об этом пишете?

Что ж, давайте посмотрим!

Итак в сообщении http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=416595
Был выложен сет и отчет [EA] - Setka v1.43 ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-190125-EURUSD-1000-1400-0.01x1.5x3-ADX1x5.762-RSI2x15x22-2года.zip

В архиве имеется 2 сета, один "[EA] - Setka v1.43 ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-190125-EURUSD-1000-1400-0.01x1.5x3-ADX1x5.762-RSI2x15x22-2года.set"
и второй "[EA] - Setka v1.43 ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-190125-EURUSD-M1-10000-FIX-0.01x1.5x3-ADX1x5.762-RSI2x15x22-2года.set"

Читаем начало названий...
"[EA] - Setka v1.43 ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-190125-EURUSD-1000-1400..."
"[EA] - Setka v1.43 ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-190125-EURUSD-M1-10000-FIX.."

Если о чём-то другом - просьба уточнить.

Также можно было после контрольного теста 99% прямо написать, что цифры не сходятся, у меня просадка много меньше.
Тогда бы и ваш оригинальный тест прогнали бы в анализаторе и попробовали бы узнать почему разница.

Пока не понимаю какие исходные параметры теста могли быть изменены, если контрольные тесты выполняются именно с авторскими настройками.
Посмотрим, попробуем повторить 1:1.


P.S. Коллега capteen, а вы можете указать какие исходные параметры в контрольном тесте были нарушены?!
я что-то явных нарушений в контрольных тестах не припоминаю, а разобраться надо...
Изменено 1 февраля, 2019 пользователем Старик

[capteen]

Итак в сообщении http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=416595

Исходный пост.

и второй "[EA] - Setka v1.43 ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-190125-EURUSD-M1-10000-FIX

Во вложении сеты и отчеты тестера! Что еще я не указал?

Результвты уточняющего тестирования привел "в картинках". Вопросы?

P.S. Коллега capteen, а вы можете указать какие исходные параметры в контрольном тесте были нарушены?!
я что-то явных нарушений в контрольных тестах не припоминаю, а разобраться надо...

Т.Е отчет тестера я выкладывал "просто так!".
Очевидно, что прогон с 14-го сета сделанного для 18-19-го это "не отклонение"...
Включение MaxDD - точнейшее соблюдение условий настройки/исходного теста... ОГА!

Формальность в цифрах должна быть однозначной и взаимной! Иначе какой-то "цирк шапито" получается. :(
У меня этот тест проходит с 1000. При этом реинвест минимум 1400, но в обсуждении звучит 1700! "Точность (уже подтверждено) не выносит в ДВА раза! И, даже если выносит - проверяете? Отлично! Это помощь в доработке исключении ошибок!
Но КАК я сравню 1000/1400 с 1400/1400 да еще и с измененной датой? ХЗ!
У меня нет обид Но есть ощущение бесполезности моих "потуг"...! Изменено 1 февраля, 2019 пользователем capteen

[Старик]

Итак в сообщении http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=416595

Исходный пост.

и второй "[EA] - Setka v1.43 ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-190125-EURUSD-M1-10000-FIX

Во вложении сеты и отчеты тестера! Что еще я не указал?

Результвты уточняющего тестирования привел "в картинках". Вопросы?

P.S. Коллега capteen, а вы можете указать какие исходные параметры в контрольном тесте были нарушены?!
я что-то явных нарушений в контрольных тестах не припоминаю, а разобраться надо...

Очевидно, что прогон с 14-го сета сделанного для 18-19-го это "не отклонение"...
Включение MaxDD - точнейшее соблюдение условий настройки/исходного теста... ОГА!

Формальность в цифах должна быть однозначной! Иначе какой-то "шапито" получается. :(

Вот давайте не смешивать всё на свете - иначе, согласен, реально будет шапито!

Давайте спокойно работать и, пункт за пунктом, разбираться с непонятками.

Для начала давайте разберемся с куда-то пропавшей вашей просадкой 930.
Это ключевой вопрос.
Сейчас звучит так, что у вас в тестах результат был в разы лучше - а мы его в контрольном тесте на повторили почему-то...
Вот с этим и надо разбираться - можно ли на нормальных котировках повторить ваш тест с близкой малой просадкой 930!
Это главное.

А проведенный коллегой HQPhantom эксперимент с попыткой адаптации вашего сета 2017-18 с 2014 абсолютно нормальный - индикаторные сеты, после контрольного тестирования, абсолютно нормально прощупывать на возможность торгов на большем периоде.
Это нормально - допустимо.
Но сейчас наша задача другая - изучить возможность точного повторения вашего теста с просадкой 930 на нормальных котировках.

Итак, насколько понимаю, речь идет о сете и тесте
[EA] - Setka v1.43 ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-190125-EURUSD-M1-10000-FIX-0.01x1.5x3-ADX1x5.762-RSI2x15x22-2года

Спойлер

Думаю, что мы наконец-то точно поняли о чём вы писали в прошлых постах.

Теперь мы с коллегой HQPhantom попробуем разобраться есть ли контрольный тест этого сета и, если да, то что с ним не так или так.
Коллега capteen, всё нормально: возник спорный вопрос - изучаем! |da|
В наших всеобщих интересах убедиться, что этот сет рабочий и он может торговать в близком к авторскому варианте!

-----

Первый вывод/отличие - в тесте у capteen сетка не 12, а 11 колен, что на 1 колено меньше, чем в 99% тесте.

Спойлер

Возможно, это первое очень существенное отличие - что надо перепроверить. Изменено 1 февраля, 2019 пользователем Старик

[capteen]

Давайте!
Ссылка на пост http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=416595
В посте архив с отчетом тестера по всем значимым прогонам и два сета. Один "рабочий" с реинвестом, один эталоннный (на чем все настраивалось).
В прошлых сообщениях (55.х%) не я вписвыал, копия из отчета.

А проведенный коллегой HQPhantom эксперимент с попыткой адаптации вашего сета 2017-18 с 2014 абсолютно нормальный - индикаторные сеты, после контрольного тестирования, абсолютно нормально прощупывать на возможность торгов на большем периоде.
Это нормально - допустимо.

Вне всяких сомнений!
Любые исследования и эксперименты более чем полезны для развития и продвижения проекта! Однозначно!
НО!
можно ОДИН раз провести тест БЕЗ "отсебятины"? Зачем нам "уточнение" со 100% реинвестом? Он и так еле его (реинвест) переживает. Но FIX - сет... нафиг нафиг... " нам вкусняшку"! Итог - "сет дерьмо"!
Не то что б обидно, но все же несколько неприятно. :(

Еще раз! Я очень благодарен всем участникам этого проекта! Есть какие-то недопонимания, но это нормальный рабочий процесс. Никаких личных обид я (надеюсь, и все остальные участники) не имею.

Итак, насколько понимаю, речь идет о сете и тесте
[EA] - Setka v1.43 ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-190125-EURUSD-M1-10000-FIX-0.01x1.5x3-ADX1x5.762-RSI2x15x22-2года

Да.
Так вот плавно "сползли" с обсуждения имен файлов к этому. Но коллега просил, "ссылки в студию" я постарался объяснить свою позицию.

Простите, если кому это показалось обидным!

---

Добавлено: 01-02-2019 20:02:13

---

Просим-просим ссылку на файловый архив.

Прошу извинить, не раньше понедельника. Сейчас на планшете, тут нет тех ссылок. Изменено 1 февраля, 2019 пользователем capteen

[Старик]

Так вот плавно "сползли" с обсуждения имен файлов к этому.
Но коллега просил, "ссылки в студию" я постарался объяснить свою позицию.

Простите, если кому это показалось обидным!

Шум вы поднимать умеете! :d
Но шум-то ладно - переживем...
А вот разные вопросы перемешивать ни в коем случае не следует!

Кодифициованное и короткое наименование файлов необходимо, хаос неприемлем - и один вопрос.
Вот у меня ваше наименование файла из папки с таким же названием в анализатор не входит из-за неприемлемо длинного суммарного пути к файлу, включая имя сета.
Так что более короткие имена файлов не просто желательны, а технологически необходимы для расширенного анализа.
Проблема излишне длинных имен файлов должна быть решена!

Осуществление контрольных тестов с обязательным повторением авторских настроек совсем другая проблема.
Такое тестирование является абсолютно обязательным и у нас должно быть налажено на высочайшем уровне!

Использованием анализаторов статистики сеток вообще и при разработке сетов это 3-я проблема.
Это чрезвычайно полезное дополнительное ПО и его разработка на текущем уровне одно из наших крупнейших достижений.
Конечно, в процессе разработки сетов, когда подряд выполняются десятки тестов с тонким уточнением параметров, углубленно анализировать каждый тест в анализаторе сеток обычно необходимости нет.
Но когда итоговые сеты выкладываются в топик вместе с контрольными тестами, то эти тесты в обязательном порядке надо прогонять через анализатор статистики сеток и прилагать скрин таблицы статистики сеток.
Сейчас это дополнительное ПО очень удобно в эксплуатации, а анализ статистики сеток 2-х летнего теста выполняется менее чем за минуту.

В общем, надо строго раздельно рассматривать вопросы кодификации наименований файлов, методологии контрольного тестирования и использования анализаторов статистики сеток на финальных тестах.
Это 3 абсолютно разных вопроса и рассматриваться они должны строго порознь. |da|

[capteen]

Шум вы поднимать умеете! :d

Извините! Постараюсь больше так не делать!

Кодифициованное и короткое наименование файлов необходимо, хаос неприемлем - и один вопрос.
Вот у меня ваше наименование файла из папки с таким же названием в анализатор не входит из-за неприемлемо длинного суммарного пути к файлу, включая имя сета.
Так что более короткие имена файлов не просто желательны, а технологически необходимы для расширенного анализа.
Проблема излишне длинных имен файлов должна быть решена!

Если помните, то наше с Вами общение здесь началось с вопросов, именно, коротких и самодостаточных имен файлов (тогда речь шла о моде).

Осуществление контрольных тестов с обязательным повторением авторских настроек совсем другая проблема.
Такое тестирование является абсолютно обязательным и у нас должно быть налажено на высочайшем уровне!

Это реально проблема!
Почему-то, те кто проводят тесты, делают это, словно, чтобы доказать, "что это фигня"... Был бы это тролль - я бы это понял, но ведь мы здесь (я так надеюсь) собрались, для того что бы заработать/получить доход!? Откуда такой формализм? Получил отрицательный/плохой результат в тесте, и, без разбору, "валим на форум"... Если я сейчас выложу сюда все провальные тесты, вся идея этого бота ... Надеюсь понимаете?

Использованием анализаторов статистики сеток вообще и при разработке сетов это 3-я проблема.
Это чрезвычайно полезное дополнительное ПО и его разработка на текущем уровне одно из наших крупнейших достижений.
Конечно, в процессе разработки сетов, когда подряд выполняются десятки тестов с тонким уточнением параметров, углубленно анализировать каждый тест в анализаторе сеток обычно необходимости нет.

Очевидно! Думаю, мало кто будет спорить!

Но когда итоговые сеты выкладываются в топик вместе с контрольными тестами, то эти тесты в обязательном порядке надо прогонять через анализатор статистики сеток и прилагать скрин таблицы статистики сеток.
Сейчас это дополнительное ПО очень удобно в эксплуатации, а анализ статистики сеток 2-х летнего теста выполняется менее чем за минуту.

Ну правда! Нам "шашечки или ехать"? Т.е. Найдя, мало-мальски приличный сет, я должен все бросить и весь его "облизать", и положить на полочку как рождественскую игрушку? Как-то очень "по братски" выходит (едим, сначала твое, потом каждый свое)...
Надо не просто разделять!

В общем, надо строго раздельно рассматривать вопросы кодификации наименований файлов, методологии контрольного тестирования и использования анализаторов статистики сеток на финальных тестах.

Но ВСЕМ заинтересованным активно участвовать в процессе доработки, проверки, отбраковки...

Как Мне Кажется.
В текущем виде, что-то "лыжи не едут". :(

Если посмотреть на статистику отзывов по моим сетам - вывод напрашивается один - "он гонит фигню".
Давайте разберемся, может это и так! Тогда все легко решается! Мне реально ЕСТЬ чем заняться! Если же это кому-то полезно/нужно - было бы не плохо услышать отклик, предложения и т.д.

Все же!
Всем профитов! ;)
Изменено 5 февраля, 2019 пользователем Старик

[HQPhantom]

Что ж, давайте посмотрим!

А давайте посмотрим!

Видимо так всегда надо делать, разогнать пока не развалится, а потом пройти фиксированным лотом с рабочим депо.

Я сразу прочитал, что тестирование проводилось с максимальным реинвестом. Кто еще сразу это прочитал? (Старик)
А кто увидел "кочергу"? (все!)
Вывод однозначен - сет в"ф топку"...

Коллега Вы же сами задали в тесте начальный депозит 1000 и включили в сете реинвест 1400. Это отлично видно в стейтменте (не я его придумал) и выложили в топик шикарный график, полученный на 25%-х котировках. Максимальный это реинвест, или нет, по крайней мере лично мне, это абсолютно не известно.
Но при Ваших настройках на 25%-х котировках тест не развалился, а показал феноменальную доходность порядка 5000% за два с небольшим года. Крутяк!!!

Цитата: Старик от Февраль 01, 2019, 11:59:20 pm
Осуществление контрольных тестов с обязательным повторением авторских настроек совсем другая проблема.
Такое тестирование является абсолютно обязательным и у нас должно быть налажено на высочайшем уровне!

Это реально проблема!
Почему-то, те кто проводят тесты, делают это, словно, чтобы доказать, "что это фигня"... Был бы это тролль - я бы это понял, но ведь мы здесь (я так надеюсь) собрались, для того что бы заработать/получить доход!? Откуда такой формализм? Получил отрицательный/плохой результат в тесте, и, без разбору, "валим на форум"...

Я же взял Ваш оригинальный сет и протестировал его с котировками 99,90%. При такой точности тестирования сет слил. Ну я то, здесь при чём? Какие ко мне претензии? Какой формализм?
Что я выложил это результат на форум и кочергу увидели все? Ну извините, это моя прямая обязанность. А куда девать сет после этих результатов – в «ф топку», или в духовку пусть каждый форумчанин решает сам.

Далее, после просьбы коллеги Старик сделать прогон фикс лотом Вы разместили следующее:

Но FIX - сет... нафиг нафиг... " нам вкусняшку"! Итог - "сет дерьмо"!
Не то что б обидно, но все же несколько неприятно.

Теперь мы с коллегой HQPhantom попробуем разобраться есть ли контрольный тест этого сета и, если да, то что с ним не так или так.

Сет о котором идёт речь был мною протестирован

Результаты тестов сетов ([EA] - Setka v1.43 ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-190125-EURUSD-1000-1400-0.01x1.5x3-ADX1x5.762-RSI2x15x22-2года) c фиксированным лотом коллеги capteen.
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=416595

Сквозной тест по датам автора (20161005-20190125) с начальным депо 1000, 1400 и с компромиссным депо 2200 (согласно модели и формулы расчёта компромиссного депо).
А также, сквозной тест за 2016-2018 год с компромиссным депо 2200.

Опять же, я взял Ваш оригинальный сет с вашими оригинальными настройками депозита в 1000 (см. стейтмент) и протестировал его с котировками 99,90%.
Результаты и форма графика получились абсолютно отличными от Ваших.
А также вычислил в модели компромиссный для сета депо 2200 и протестировал с ним. Что не так?

Коллега capteen! Я с неменьшим, чем все остальные форумчане, уважением отношусь к Вашей работе. И также очень ценю Ваш вклад в развитие проекта.
НО у меня к Вам будет большая просьба, опираться в своих постах на конкретные факты. По крайней мере в тех из них, которые относятся к моей части работы на форуме. В связи с этим, вынужден снова повторить свою просьбу: «Факты в студию!»
А также подтвердить Вашу фразу

Коллеги тестировщики! Я понимаю ваш "творческий порыв", но все же, давайте делать хоть один прогон точно в авторских условиях.

конкретными примерами. Тест сета EURUSD с 2014 в пример прошу не приводить, т.к. Ваших оригинальных установок там нет. Это была моя инициатива и сравнивать этот тест не с чем.

P.S.

При этом теста с исходными параметрами так никто и не сделал!

Не до конца понимаю, о каком тесте идёт речь? Если уточните, постараюсь в максимально короткие сроки тест выполнить. Изменено 5 февраля, 2019 пользователем Старик

[Старик]

3-и сутки в топике истерика и срач на ровном месте...
Совершенно рабочий вопрос кодификации имен файлов сначала превращается в истерику "контрольные тесты-говно", а потом и дополнительное ПО говно и вообще никто не работает, кроме имярек.

Предупреждаю, что я на выходных вычитаю топик и подумаю о том, чтобы удалить или радикально урезать надцать постов.
А последующие посты в этом ключе просто буду удалять.
Завязываем выяснять отношения и навязывать хаос.
Возвращаемся к работе и только работе.

-----

Осуществление контрольных тестов с обязательным повторением авторских настроек совсем другая проблема.
Такое тестирование является абсолютно обязательным и у нас должно быть налажено на высочайшем уровне!

Это реально проблема!
Почему-то, те кто проводят тесты, делают это, словно, чтобы доказать, "что это фигня"...
Был бы это тролль - я бы это понял, но ведь мы здесь (я так надеюсь) собрались, для того что бы заработать/получить доход!?
Откуда такой формализм? Получил отрицательный/плохой результат в тесте, и, без разбору, "валим на форум"...
Если я сейчас выложу сюда все провальные тесты, вся идея этого бота ... Надеюсь понимаете?

Нет, не понимаю.
Все контрольные тесты должны выкладываться в топик.
А что с контрольными тестами ещё делать, прятать что ли?! Тогда делать их нахрена?!
я тоже был бы счастлив, если бы все контрольные тесты были исключительно подтверждающие и ободряющие!
Но отрицательный результат тоже результат и повод для продолжения работы по улучшения сета.

Всё намного хуже - статистика форума давно показывают, что тестам штатными средствами в мт4 даже на котировках Альпари веры нет и от 50% до 100% таких тестов в мт4 оказываются фэйком.
Боты-скальперы в мт4 на котировках метаквот/Альпари не тестируются вообще, потому что результаты тестов в 100% фэйк.
Боты-мартины имеют тоже, скорее, негативную статистику контрольных тестов в TDS2 - до 2/3 простых тестов в мт4 в TDS2 не подтверждаются.
В итоге, НЕ подтверждение результатов теста в TDS2 норма - а подтверждение в TDS2 статистическое исключение.

Поиски врагов и лентяев ни к чему не приведут - потому что кривой сам тестер и котиры мт4, а не тестировщики TDS2.
Крик и обещания бросить всё и уйти в монастырь тоже не помогут - потому что по статистике, что-то подогнанное в штатном мт4, в 2/3 случаев в TDS2 в точности не повторится и не подтвердится.
На форуме последние года 2 тесты 99% качества составляют 95%+ от выкладываемых тестов.
Потому что даже новичкам известно, что штатный тестер мт4 не вариант, тесты не подтвердятся и верить тестеру мт4 это прямой путь к потере денег.

Существует лишь один способ повысить достоверность тестов при разработке сетов - переходить на качественное ПО и тиковые котировки.
Иначе в штатном мт4 все наработки будут иметь статус заготовки и не считаться подтвержденными и годными к торгам до подтверждения в TDS2.
А в TDS2 подтверждается далеко не всё из вроде проходящего на ура в штатном мт4.
Либо просто сливы - либо результаты ретестов в TDS2 намного хуже и грааль из мт4 далеко не грааль в TDS2.
Пора это понять и принять.

Ну а что касается контрольных тестов, то один тест должен по настройкам в точности повторять авторский.
Но точное повторение авторских настроек в 99% ТDS2 совершенно не гарантирует повторение результата теста из мт4.
Это тоже надо понять и принять.

-----

Но когда итоговые сеты выкладываются в топик вместе с контрольными тестами, то эти тесты в обязательном порядке надо прогонять через анализатор статистики сеток и прилагать скрин таблицы статистики сеток.
Сейчас это дополнительное ПО очень удобно в эксплуатации, а анализ статистики сеток 2-х летнего теста выполняется менее чем за минуту.

Ну правда! Нам "шашечки или ехать"?
Т.е. Найдя, мало-мальски приличный сет, я должен все бросить и весь его "облизать", и положить на полочку как рождественскую игрушку?
Как-то очень "по братски" выходит (едим, сначала твое, потом каждый свое)...
Надо не просто разделять!

Я лично прогнал ваш выложенный тест через анализатор и выложил в топик - и это заняло у меня 2 минуты.
1 минуты на прогон в анализаторе и 1 минуту снять скрин статистики сеток и сохранить на файл хостинге FxPics.
И мне это было ни разу не в падлу, не против шерсти и не унизительно.

Больше разговоров, что кому-то прогнать отчет теста через анализатор в падлу и не по рангу, я в топике не допущу.
Потому что это дешевые понты.
Буду нахрен удалять, как недопустимые призывы к нарушению дисциплины и методологии тестирования и оформления сборок сет/тест/модель/статистика.

Если мне "не в падлу" и по рангу загрузить даже чужой отчет теста в анализатор - значит, и все остальные будут делать!
я понятно объяснил?!

-----

Теперь что касается якобы некачественных тестов и якобы ненужных анализаторов статистики сеток.
Разуваем глаза и включаем мозги.

Тесты HQPhantom с фиксированным лотом находятся в архиве
(EA) - Setka v1.43 ADX-IMP -181112-capteen-EURUSD-20161005-20190125-CloseByDD-TDS2

Тесту
[EA] - Setka v1.43 ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-190125-EURUSD-M1-10000-FIX-0.01x1.5x3-ADX1x5.762-RSI2x15x22-2года

Спойлер

соответствует (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP -181112-capteen-EURUSD-20161005-20190125-CloseByDD=2200-TDS2.htm

Спойлер

Периоды тестирования и минимальный лот в тестах совпадают, а остальные отличия на результат теста не влияют.

Тест в TDS2, как это чаще всего и бывает, НЕ подтвердил благостно-сказочную картинку обычного теста мт4.

Даже беглого взгляда на графики достаточно, чтобы увидеть, что:
- в тесте мт4 апрельско-майский тренд 2018 как будто не существует,
- а в тесте TDS2 на месте этого тренда построилась самая большая сетка теста, давшая максимальную просадку теста.
И, соответственно, из-за этого отличия: в мт4 просадка 930 - а в TDS2 просадка 1714.

Для понимания насколько отличался ход торгов в обеих тестах надо сравнить статистику сеток обеих тестов из анализатора статистики сеток.
[EA] - Setka v1.43 ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-190125-EURUSD-M1-10000-FIX-0.01x1.5x3-ADX1x5.762-RSI2x15x22-2года

Спойлер

(EA) - Setka v1.43 ADX-IMP -181112-capteen-EURUSD-20161005-20190125-CloseByDD=2200-TDS2.htm

Спойлер

Даже беглого взгляда на статистику сеток из обеих тестах достаточно, чтобы увидеть, что в мт4 в тесте было 11 колен, а в TDS2 было 12 колен - что и вызвало столь значительные различия в просадке, необходимом депо и рентабельности торгов в %%.
Ну, особо не удивляет - на качественных котировках TDS2 "заметила" 600пп тренд, а мт4 в упор его не увидел...
И действительно - подумаешь, тренд и максимальная сетка, стоит ли обращать внимание на такую фигню...

Грусть автора сета понятна - TDS2 подтвердил, что сет не льёт с депо 2200-, но грааля из мт4 не обнаружил.

-----

Что делать?

Во-первых, делать сеты на качественных котировках.
Иначе разработчик сета в мт4 не будет видеть реальных проблем в торгах и будет бороться с второстепенными просадками, не видя в торгах главных проблем.
И потом будет переделывать вроде сделанные сеты после того, как ретест в TDS2 тест из мт4 не подтвердит.

Во-вторых, в авторском сете ошибка, которая сделала невозможным точное повторение теста авторского сета в TDS2.
Точнее, цепочка ошибок - как следствие нарушения нашей продвинутой методологии тестирования.
Автору следовало, перед выкладыванием, использовать анализатор статистики сеток и узнать, что у него 11 колен.
Узнав это из анализатора статистики сеток, автор должен был задать в своем сете максимум 11 колен - чего он не сделал и в сете осталось 20 колен.
Вследствие этого, при выполнения теста в TDS2, тестировался не авторский 11 коленный сет, а схожий 12 коленный.
Ну и ничего удивительного в том, что, при схожем количестве ордеров и прибыли, в сравниваемых тестах оказалась разная просадка, в 1.5+ раза больший депо и настолько же меньшая рентабельность/прибыльность сета в %%.

Для устранения этой лажи надо в TDS2 выполнить ретест именно авторского 11 коленного сета, для чего надо, наконец-то, задать S_MaxOpenOrders=11.
Возможно, такой авторский сет весной 2018 в TDS2 сольется.
А может и наоборот, сет сможет пройти тренд весны 2018 с 11 коленами и намного меньшей просадкой, что позволило бы резко снизить депо и повысить прибыльность торгов в %%.
Но узнать мы этом сможем только тогда, когда правильно оформленный авторский сет будет повторно протестирован в TDS2.

-----

Дьявол, сука, в деталях!
Автор не использовал анализатор статистики сеток - и не узнал сколько у него в сете колен.
Не зная на сколько колен его сет - автор не задал в сете колени правильно.
Сет с количеством колен от балды в TDS2 трансформировался в схожий, но 12 коленный сет.
Схожий 12 коленный сет дал абсолютно другую просадку, депо и рентабельность торгов в %%.
Автор несколько дней обкладывает херами тестировщиков, анализаторы и американский империализм, рассказывая какие все бестолочи и как он устал нести свет человечеству.
А надо лишь было прогнать финальный тест через анализатор и правильно вписать количество колен в сет.


Господа, помолчим, наконец.
Разуваем глаза и включаем мозги!
И сосредотачиваемся!



P.S. Справедливости ради не могу не отметить, что вообще-то даже 12 коленный сет capteen весьма неплох.
Он очень ровно проходит тест за 3 года с 2016 года максимум 240-270 пипсовыми сетками - то есть весьма стабилен.
см. тест (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP -181112-capteen-EURUSD-20160101-20183112-CloseByDD=2200-TDS2.htm
Рентабельность ~100% годовых - что, при высокой стабильности и разумном депо, вообще-то очень неплохо и позволяет посматривать на торги на реальном счете.
И если удастся сет дошлифовать и оставить в пределах 11 колен, то его финансовые показатели ощутимо улучшатся и сет станет просто очень хорош.
Надо лишь перестать кричать друг на друга и заняться делом! Изменено 5 февраля, 2019 пользователем Старик

[capteen]

3-и сутки в топике истерика и срач на ровном месте...
Совершенно рабочий вопрос кодификации имен файлов сначала превращается в истерику "контрольные тесты-говно", а потом и дополнительное ПО говно и вообще никто не работает, кроме имярек.

Очень жаль, что Вы это так восприняли!
Я старался аргументированно пояснить свое мнение и выразить некоторые пожелания по тестированию, для того что б результаты тестов (да и вообще расшаривания разработок) помогали доводить сеты.

Всю остальную "лирику", действительно, можно выкинуть.

Всё намного хуже - статистика форума давно показывают, что тестам штатными средствами в мт4 даже на котировках Альпари веры нет и от 50% до 100% таких тестов в мт4 оказываются фэйком.
Боты-скальперы в мт4 на котировках метаквот/Альпари не тестируются вообще, потому что результаты тестов в 100% фэйк.
Боты-мартины имеют тоже, скорее, негативную статистику контрольных тестов в TDS2 - до 2/3 простых тестов в мт4 в TDS2 не подтверждаются.
В итоге, НЕ подтверждение результатов теста в TDS2 норма - а подтверждение в TDS2 статистическое исключение.

Ну а что касается контрольных тестов, то один тест должен по настройкам в точности повторять авторский.
Но точное повторение авторских настроек в 99% ТDS2 совершенно не гарантирует повторение результата теста из мт4.
Это тоже надо понять и принять.

Это все как бы очевидно, и само-собой...
Кроме!
Основная идея и задача индикаторного мода, в целом, и его сетов, в частности, научить бота работать одинаково безопасно и прибыльно в самых различных рыночных условиях.
Исходя из этого, "точность" тестирования нужна при поиске грааля (хотя все отлично знают, что даже тесты в TDS2 не дают 100% гарантии повторения этого в реальных торгах).
Если какой-то участок в тесте 99% "не проходит" - значит есть недочет в настройках сета. Мне его надо найти и скорректировать. Дальше пояснять надо?

Дьявол, сука, в деталях!
Автор не использовал анализатор статистики сеток - и не узнал сколько у него в сете колен.
Не зная на сколько колен его сет - автор не задал в сете колени правильно.
Сет с количеством колен от балды в TDS2 трансформировался в схожий, но 12 коленный сет.
Схожий 12 коленный сет дал абсолютно другую просадку, депо и рентабельность торгов в %%.
Автор несколько дней обкладывает херами тестировщиков, анализаторы и американский империализм, рассказывая какие все бестолочи и как он устал нести свет человечеству.
А надо лишь было прогнать финальный тест через анализатор и правильно вписать количество колен в сет.

Смотрим предыдущий абзац и пытаемся осмыслить. ;)

Господа, помолчим, наконец.
Разуваем глаза и включаем мозги!
И сосредотачиваемся!

=b :9>-
Согласен, что это дискуссию надо сворачивать!
Больше эту тему не комментирую.

Всем профитов!

---

Добавлено: 02-02-2019 09:03:20

---

Опять же, я взял Ваш оригинальный сет с вашими оригинальными настройками депозита в 1000 (см. стейтмент) и протестировал его с котировками 99,90%.
Результаты и форма графика получились абсолютно отличными от Ваших.
А также вычислил в модели компромиссный для сета депо 2200 и протестировал с ним. Что не так?

Я Вам открою "страшную тайну".
В ходе тестирования сета с реинвестом, получил очень неожиданные результаты. С нач.депо 1000 - проходим все два года, нач.депо 10000 - тоже. Нач.депо 5000 - слив. Странно? Надо исследовать отчего так.

Еще раз, спасибо за тесты! Они реально нужны и полезны, даже в том виде как есть!

Добрых выходных всем!

---

Добавлено: 02-02-2019 11:11:26

---

Просим-просим ссылку на файловый архив.

Сам архив не нашел, но малость "погуглил"... вот оригинальный терм от MQ. https://c.mql5.com/3/145/mt4_t.zip

Еще ссылочка на терм
Alexey Volchanskiy:

Да, убрали недавно. Я сохранил инсталл https://yadi.sk/d/jPcR2i3izYqYz от 15.10.2016 скачка

Еще:
https://yadi.sk/d/kMEIpmfC3XXuCL

И напоследок, ссылочка на все существующие билды МТ4: https://github.com/rosasurfer/mt4-mql
Изменено 4 февраля, 2019 пользователем capteen

[Старик]

Для устранения этой лажи надо в TDS2 выполнить ретест именно авторского 11 коленного сета, для чего надо, наконец-то, задать S_MaxOpenOrders=11.
Возможно, такой авторский сет весной 2018 в TDS2 сольется.
А может и наоборот, сет сможет пройти тренд весны 2018 с 11 коленами и намного меньшей просадкой, что позволило бы резко снизить депо и повысить прибыльность торгов в %%.
Но узнать мы этом сможем только тогда, когда правильно оформленный авторский сет будет повторно протестирован в TDS2.

Коллега HQPhantom, я думаю, что вы и сами всё поняли, но на всякий случай формально повторю.
Просьба выполнить очередные тесты. :)

Нам надо проверить может ли сет capteen [EA] - Setka v1.43 ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-190125-EURUSD-M1-10000-FIX-0.01x1.5x3-ADX1x5.762-RSI2x15x22-2года с фиксированным лотом и жестко 11 коленами пройти в TDS2 без слива наиболее сложный участок торгов весной 2018 года.
С 12 коленами сет этот участок проходит - но с 12 коленами рентабельность сета ~100% годовых.
Если же сет сможет пройти тест с 11 коленами, то, с высокой вероятностью, просадка и депо существенно уменьшатся, а рентабельность/прибыльность торгов в %% существенно возрастет.
Вопрос - устойчив ли сет с 11 коленами в TDS2, возможно ли это?!

Задайте в сете S_MaxOpenOrders=11, фиксированный лот, отключите стоп и на завышенном депо 5000-10000 прогоните тест на авторском периоде (2016.10.05 - 2019.01.25).
И мы увидим слив или проходим.

Возможно 3 варианта исхода контрольного теста:
1) Если слив, то мы имеем хороший сет на 12 колен - а сет на 11 колен надо перерабатывать, чтобы стабилизировать (если это вообще возможно) сет на 11 коленах и повысить рентабельность в %%.
2) Если тест на 11 коленах будет пройден с просадкой примерно того же уровня, что и в 12-ти коленном тесте, то это означает что 11 колен всё же маловато, тест проходит с длительной просадкой/пересиживанием и повысить прибыльность в %% значимо не выходит.
Как и в случае 1), можно использовать 12-ти коленный сет, а авторский 11-ти коленный надо дорабатывать.
3) Если же тест на 11 коленах будет пройден с меньшей посадкой, чем в 12-ти коленном сете, то пересчитываем компромиссный депо на меньшую просадку и залог 11 колен, повторяем тест на компромиссном депо и смотрим какую рентабельность в %% удастся получить.

Успехов! :) Изменено 3 февраля, 2019 пользователем Старик

[daniii88]

Доброго дня, уважаемые коллеги!

Ну вот и сбылось. Я добил первый этап индикаторного мода нашего бота.

Поскольку разработка велась "по быстрому", код получился отчаянно корявым и не оптимальным, так что, я воздержусь от выкладывания исходников.
В качестве компенсации, во вложении рабочие версии бота для МТ5.

capteen, а можешь пожалуйста выложить версию МТ5 с Order Filling Type ORDER_FILLING_IOC находящейся в kernel_order.mqh?

[Старик]

Очень жаль, что Вы это так восприняли!

Да нормально я воспринял произошедшее...
Коллега, просто на понимание - я считаю, что у вас очень хороший потенциал и большой удачей, что вы заинтересовались и работаете в нашем проекте.
И поверьте, что я высоко ценю и уже сделанное, и делаемое вами.
Текущий индикаторный мод, как по мне, достаточно оригинален даже в тысячах индикаторных мартинов, разрабатывавшихся людьми за последние 10 лет. А с учетом, что мт5 стал доступен для мода и даже для базового бота - так просто замечательно!
И поиск сетов, в реально бесконечном (!!) количестве комбинаций настроек сеток и индикаторов, вы "на опыте" тоже ведете очень интересно и с реальным шансом со временем наработать несколько хороших сетов.
Так что если вы думаете, что никто не видит как много и хорошо вы работаете, так заверяю - кому положено видеть таланты и потенциал, тот давно всё рассмотрел. =b :)

Проблема в другом и она очень серьезна. Предельно серьезна!
Наш успех не гарантирован и не предопределен.
Нет гарантии успешности проекта.
Наоборот, многолетняя разработка тысяч индикаторных мартинов тысячами людей де-факто не привела ни к чему - успешных ботов так мало, что на пальцах одной руки выйдет посчитать.
И есть вероятность, что и ваша работа кончится ничем или мало чем.
Потому что очень много способных людей уже убили годы и деньги на индикаторных мартинов и не достигли ничего.
Серьезность реальности надо воспринимать с абсолютной серьезностью!

Наш шанс на успех в концептуальности того, что мы делаем в топике.
В сколь возможно глубоком изучении математики сеток.
В строжайшем следовании разрабатываемых нами в топике онлайн методик.
И в максимальном использовании дополнительного ПО, уже созданного и создаваемого коллегами в топике.
Мы или будем умнее, креативнее и профессиональнее тьмы предшественников, потерпевших неудачу - или пополним ряды потерпевших неудачу.

У вас же, коллега, заметен один существенный недостаток - вы агрессивно консервативны.
Любое движение вперед, необходимость освоения и использование чего-то нового для вас вызывает у вас настолько агрессивное неприятие, что где-то дестабилизирует вас - и это активно выплескивается на других.
я, конечно, буду учитывать, что на вас лучше не давить, а аргументировать и убеждать.
Но у меня нет лишней жизни, чтобы бесконечно уговаривать вас придерживаться наших стандартов и использовать созданные у нас инструментарий и методики.
И вы должны понять и принять, что без освоения и использования созданного в топике продвинутого инструментария и методик вы вряд ли сможете превзойти предшественников, потерпевших неудачу.
И что вы не достигнете вершин, если не заставите себя начать использовать лучшее, что уже создано в топике.

Коллега, я, конечно, хочу, чтобы вам было комфортно в проекте и вы были эффективны.
Но вы должны понять и принять то новое в проекте, без чего ваша эффективность будет намного ниже потенциала.

-----

Я старался аргументированно пояснить свое мнение и выразить некоторые пожелания по тестированию, для того что б результаты тестов (да и вообще расшаривания разработок) помогали доводить сеты.

Классных тестировщиков и разработчиков сетов вряд ли намного больше программистов и они тоже на вес золота!
С каждым, кто берется за тестирование и готов серьезно работать, надо взаимодействовать индивидуально.
Надо не кричать и не ругать людей, которые формально нам ничего не должны, а предельно внятно объяснять что и почему вы считаете необходимым делать.
Профи не становятся сразу, надо учиться и работать.
Но, со временем, ответственные профи тестировщики конкретно помогут реально двигать проект вперед и приближать нас всех к прибыли.

То же и с разработчиками сетов - их надо сколь возможно учить.
На всем форуме вряд ли десяток людей имеет опыт и результаты стабильной разработки комплектов сетов, которыми успешно пользуются и другие люди.
И дело не в том, что люди прячут разработанные сеты - они их выкладывают.
А дело в том, что разработка хороших сетов для сложных ботов требует не только энтузиазма, но и глубоких знаний ботов и навыков тестирования на уровне профи.

У нас не появится сразу тьма разработчиков сетов и тестировщиков на профи уровне.
Этих людей надо найти, воодушевить и вырастить до профи уровня.
И вот тогда они покажут поражающую эффективность и полезность.

-----

Всё намного хуже - статистика форума давно показывают, что тестам штатными средствами в мт4 даже на котировках Альпари веры нет и от 50% до 100% таких тестов в мт4 оказываются фэйком.
Боты-скальперы в мт4 на котировках метаквот/Альпари не тестируются вообще, потому что результаты тестов в 100% фэйк.
Боты-мартины имеют тоже, скорее, негативную статистику контрольных тестов в TDS2 - до 2/3 простых тестов в мт4 в TDS2 не подтверждаются.
В итоге, НЕ подтверждение результатов теста в TDS2 норма - а подтверждение в TDS2 статистическое исключение.

Ну а что касается контрольных тестов, то один тест должен по настройкам в точности повторять авторский.
Но точное повторение авторских настроек в 99% ТDS2 совершенно не гарантирует повторение результата теста из мт4.
Это тоже надо понять и принять.

Это все как бы очевидно, и само-собой...
Кроме!
Основная идея и задача индикаторного мода, в целом, и его сетов, в частности, научить бота работать одинаково безопасно и прибыльно в самых различных рыночных условиях.
Исходя из этого, "точность" тестирования нужна при поиске грааля (хотя все отлично знают, что даже тесты в TDS2 не дают 100% гарантии повторения этого в реальных торгах).
Если какой-то участок в тесте 99% "не проходит" - значит есть недочет в настройках сета. Мне его надо найти и скорректировать. Дальше пояснять надо?

Да.
Вот именно мне и надо пояснить как вы себе это представляете!
Потому что и опыт у меня некий есть и на "типа очевидность" меня развести невозможно.

Можно что угодно говорить о TDS2, но без подтверждения в TDS2 любой сет на форуме считается лишь заготовкой и на торги не ставится.

Вы серьезно предлагаете мне схему отладки сета, при которой:
1) вы в обычном мт4 пытаетесь разработать сет, который будет оптимально отрабатывать участки, видимые только в TDS2
2) вы выкладываете проходящий в обычном мт4 сет в топик для теста в TDS2
3) в течение 1-2 дней сет тестируют, он натыкается на не видимый вам в мт4 участок и вы получаете отлуп, очередной "минус" и, возможно, тёрки с опять огорчившим вас тестеровщиком
4) пункты 1)-3) по кругу в течение месяца-двух, пока вы вслепую наконец сможете в обычном мт4 выработать сет, успешно проходящий без отклонений в TDS2 участки, не видимые вам в мт4.

Какова эффективность такой работы?!
Хоть мы и работаем бесплатно, но время - всё равно деньги.

Извините, но ваши пояснения, что деревянный плуг и лошадь самое лучшее в обработке земли и пахать еще надо с плотно завязанными глазами, я принять категорически не могу.
Имхо, в этой части дискуссию пора закрывать - ваша аргументации иррациональна и для меня неприемлема.
По моему глубокому убеждению, работа с мартином по принципу "и так сойдет" минимум крайне неэффективна, максимум прямой путь к сливу вне зависимости от намерений.
Главная Идея этого проекта - абсолютно всё делаем лучше невозможно!

-----

Дьявол, сука, в деталях!
Автор не использовал анализатор статистики сеток - и не узнал сколько у него в сете колен.
Не зная на сколько колен его сет - автор не задал в сете колени правильно.
Сет с количеством колен от балды в TDS2 трансформировался в схожий, но 12 коленный сет.
Схожий 12 коленный сет дал абсолютно другую просадку, депо и рентабельность торгов в %%.
Автор несколько дней обкладывает херами тестировщиков, анализаторы и американский империализм, рассказывая какие все бестолочи и как он устал нести свет человечеству.
А надо лишь было прогнать финальный тест через анализатор и правильно вписать количество колен в сет.

Смотрим предыдущий абзац и пытаемся осмыслить. ;)

Ссылка на предыдущий абзац не засчитывается. :)
Там я не увидел ничего приемлемого и мне очень не хочется продолжать уже недельное словоблудие.
Взамен стоит еще раз перечитать приведенную вами мою цитату.

Коллега, я не хочу вас бесконечно доставать по одному вообще-то мелкому эпизоду со скандальным продолжением...
Но ваше предложение что-то там попытаться осмыслить заставляет меня расставить все точки над i по этому эпизоду в последний раз.
Давайте попытаемся окончательно осмыслить - чтобы эта лажа больше в топике не случилась никогда.

Когда автор выкладывает в топик сет на контрольный тест и изучение возможностей применения, это должен быть окончательный вариант сета, исключающий возможности торгов сетом случайным образом по иному!
В настройках, в частности, обязательно должно быть задано максимальное количество колен как у автора в тесте, чтобы исключить разворачивание больших сеток, чем было в тестах у автора и чем автором сета заложено в депо.
Это не хотюнчик чей-то - это профессионализм и обязательное условие последующего корректного контрольного теста.

Понятно, что в ходе ручного подбора параметров в ходе многократных тестов на выбранном куске истории, в процессе количество колен в сетках исследуемым и отслеживаемым параметром может не являться - какое-то время как минимум.
При подборе параметров додиапазонных сетов в ходе серии тестов сетки с большим количеством колен отсеиваются как дорогие и низкорентабельные.
И, пока длится серия уточняющих тестов и сет постепенно выкристализовывается, разработчик далеко не всегда даже предполагает сколько у него колен в разных тестах в разрабатываемом додиапазонном сете.
Это немного странно, но в такой технологии разработки сетов такое сплошь и рядом.

Но когда приходит время выложить сет на контрольные тесты и изучение/освоение, сет должен быть сформирован полностью. Чтобы, как уже отмечалось, сет тестировался корректно и полностью соответствовал авторскому.
Количество колен в сете можно определить 2 способами - по дурному и по науке.
По дурному это вручную проматывать отчет из тестера и, по всей длине теста, глазами искать самые длинные сетки с учетом примыкающих к ним удаленных отложек. Это долго, с шансом налажать и, хоть и допустимо, но глупо.
Умно и согласно нашей методологии это, нажав пару кнопок, загрузить отчет тестера в анализатор статистики сеток и, через минуту получить справку по сеткам в финальном теста автора сета. Таблицу справки заскринить и приложить к отчету финального теста автора.
И, узнав из справки о сетках максимум колен в финальном тесте сета, присвоить это число параметру S_MaxOpenOrders.
И всё - сет готов к изучению и освоению широкими народными массами. :)

Откровенно говоря, я вообще не понимаю о чем здесь можно дискутировать...
Есть де-факто единственная осмысленная методология выкладывания сетов и тестов в топик и тут просто нечего обсуждать.
Даже осмысленной альтернативы нашей методологии просто нет...

Всё, заканчиваем на этом!

=====

А теперь, с целью дополнительного анализа сета , изучим насколько сетки в среднем в вашем эталонном 11 коленном тесте отличается от сетки в модели.
Это интересный вопрос - а как же работа многочисленных индикаторов, хотя бы в тестере, изменяет геометрию и математику сетки против модели!
Для этого сравним данные всё еще не любимых вами модели и вашего теста из анализатора статистики сеток.

Спойлер

Спойлер

Сравниваем по коленно длину сетки в модели со средней длиной сеток из анализатора статистики сеток.
То есть модель/средняя_сетка_в_тесте_мт4/средняя_сетка_в_тесте_TDS2.

0/0/0
12/12.2/12.2
25/25.6/25.6
39/38.7/39.2
54/56.7/56.2
70/72.1/72.2
89/91.1/92.1
111/116.1/115.3
136/134.8/134.8
168/172.4/177.9
207/218.3/212.9

Ну, надо отметить, что я буду просить обеих авторов анализаторов статистики сеток изменить формулу вычисления средней длины сетки "sell+buy" со среднего арифметического на средневзвешенное арифметическое.
Принципиально цифры это не изменит, но будет точнее.

Отклонение длины сеток в тесте от модели в пределах погрешности построения сеток в реальных торгах - а в тестере Если честно, я немного офигел: я ждал ого-го растяжений сетки индикаторами - а в тесте отклонения в пределах погрешности реал торгов.
Я, конечно, помню, что вы писали, что безиндикаторный сет хорош и было бы правильно, если бы индикаторы по минимуму мешали исходному сету торговать...
Но я не ожидал, что работа индикаторов в тесте выразится в коррекциях в среднем менее 5% от показателей модели.
А так как большинство сеток "по максимуму" менее чем на 10% больше модельных, то это значит, что реальные средние "поправки индикаторов" 3%- от длины сетки в модели.
Я не утверждаю, что это плохо, но факт в том, что в тестере влияние индикаторов на построение сетки в пределах погрешностей построения в реальных торгах - и в реальных торгах может быть вообще нивелировано погрешностями построения сеток.
В общем, у меня легкий шок от увиденного...

При этом средняя построенная в тестере сетка практически 1:1 совпадает с сетом eurjpy.

-----

Выводы и предположения/предложения у меня следующие...

Во-первых, если индикаторные сетки в тесте очень близки к модели, а тест проходит 2-3 года, то можно сделать предположение, что:
- положительное влияние индикаторов внутри сетки незначительное,
- а хорошая устойчивость теста в основном объясняется удачно подобранным первым индикаторным входом и правильной математикой безиндикаторной части сета.
Де-факто такой сет в торгах очень близок с схеме №2 с малозаметными/немешающими индикаторами внутри сетки.

Во-вторых, каждое дополнительное колено существенно повышает требование к депо и, как правило, понижает рентабельность торгов в %%.
Рентабельности более 100% годовых с мультом 1.5 трудно будет добиться на додиапазонных сетках более 12 колен, а необходимо длинные индикаторные додиапазонные сетки в 9-11 колен вполне могут оказаться разгонистыми.
Несколько больший мульт может повышать закрываемость и, со своей стороны, отчасти ограничивать количество колен в сетке.

В-третьих, надо очень хорошо подумать над миксом степени консервативности сетки и агрессивности/частоты применения индикаторов.
По логике, чем короче/агрессивнее сетка, тем активнее и чаще в её построение должны вмешиваться индикаторы.
И наоборот, чем длиннее/консервативнее сетка, тем реже нужно вмешательство индикаторов внутри сетки - вплоть до редчайшего вмешательства в случаях на грани форс-мажора в торгах.
Вполне возможно, что оптимальными по количеству колен и деньгам окажутся сеты с умеренно агрессивными сетками наподобие сета eurjpy с индикаторами внутри сетки, вмешивающимися в торги лишь в выражено трендовых ситуациях (внутри дня).

В-четвертых, есть смысл попробовать вести поиск не только на "учебном" безиндикаторном сете eurusd, но и на чуть более консервативном eurjpy.

GridStep = 12-16
GridLevel= 3
GridStep_AddPips=2 
GridStep_Level2=7
GridStep_Level2_AddPips=4

Вполне возможно, что чуть-чуть более консервативный/длинный сет обеспечит гармоничное сочетание нормального перекрытия по длине, меньшее количество колен и лучшие финансовые показатели.


Имхо, направления поиска более-менее понятны.
Надо думать и начинать делать.

[capteen]

capteen, а можешь пожалуйста выложить версию МТ5 с Order Filling Type ORDER_FILLING_IOC находящейся в kernel_order.mqh?

Да. Без проблем в понедельник сделаю сборку.

---

Добавлено: 03-02-2019 08:20:41

---

Во-первых, если индикаторные сетки в тесте очень близки к модели, а тест проходит 2-3 года, то можно сделать предположение, что:
- положительное влияние индикаторов внутри сетки незначительное,
- а хорошая устойчивость теста в основном объясняется удачно подобранным первым индикаторным входом и правильной математикой безиндикаторной части сета.
Де-факто такой сет в торгах очень близок с схеме №2 с малозаметными/немешающими индикаторами внутри сетки.

Извините, коллега!
Что-то мне не очень нравится такой вывод. Могу предположить, что в данном случае статистический анализ полученных результатов может вводить в заблуждение.
Вы сравниваете статистику прогона с моделью сетки и, исходя из этого, делаете выводы о степени влияния индикаторов на построение сеток.
1. Намного более корректным было бы сравнение результата прогона сета и той же сетки с отключенными индикаторами.
2. Сравнение вести не только стат результатов, но и реально "наложением графиков". Т.е. видя где и как расположены колена сетов в каждом из случаев.

Вполне возможно, что я ошибаюсь.

В-четвертых, есть смысл попробовать вести поиск не только на "учебном" безиндикаторном сете eurusd, но и на чуть более консервативном eurjpy.

Может быть есть смысл взять какой-то интересный участок на графике. Разметить на нем сетку желаемой формы (не важно какой длины) и эту форму запрограммировать в сете. И далее, меняя только начальный шаг Посмотреть как эта сетка будет "ложиться" на другие участки. Таким образом, возможно удастся найти самую короткую сетку с макс доходностью. После этого, полученный результат попробовать "растягивать" с помощью индикаторов, в зависимости от рыночных условий.

---

Добавлено: 03-02-2019 18:56:11

---

Во-вторых, каждое дополнительное колено существенно повышает требование к депо и, как правило, понижает рентабельность торгов в %%.
Рентабельности более 100% годовых с мультом 1.5 трудно будет добиться на додиапазонных сетках более 12 колен, а необходимо длинные индикаторные додиапазонные сетки в 9-11 колен вполне могут оказаться разгонистыми.
Несколько больший мульт может повышать закрываемость и, со своей стороны, отчасти ограничивать количество колен в сетке.

Извините еще раз!

Хотелось бы в этом вопросе разобраться чуть глубже.
По моим (наивным) наблюдениям, есть прямо пропорциональная зависимость между глубиной просадки и доходом закрытой сетки. Другими словами - чем бОльшая часть депо задействована в торгах тем выше общий доход. Из Ваших выводов следует прямо противоположное. Какой-то "нестыкундель". Изменено 3 февраля, 2019 пользователем capteen

[Старик]

Во-первых, если индикаторные сетки в тесте очень близки к модели, а тест проходит 2-3 года, то можно сделать предположение, что:
- положительное влияние индикаторов внутри сетки незначительное,
- а хорошая устойчивость теста в основном объясняется удачно подобранным первым индикаторным входом и правильной математикой безиндикаторной части сета.
Де-факто такой сет в торгах очень близок с схеме №2 с малозаметными/немешающими индикаторами внутри сетки.

Извините, коллега!
Что-то мне не очень нравится такой вывод.
Могу предположить, что в данном случае статистический анализ полученных результатов может вводить в заблуждение.
Вы сравниваете статистику прогона с моделью сетки и, исходя из этого, делаете выводы о степени влияния индикаторов на построение сеток.
1. Намного более корректным было бы сравнение результата прогона сета и той же сетки с отключенными индикаторами.
2. Сравнение вести не только стат результатов, но и реально "наложением графиков". Т.е. видя где и как расположены колена сетов в каждом из случаев.

Вполне возможно, что я ошибаюсь.

да не выводы у меня пока, а лишь наблюдения и предположения...
невозможно делать обоснованные выводы по статистике сеток одного сета/теста - только наблюдения и предположения.
Для обобщений и выводов нужна статистика нескольких сетов и более существенно отличающихся тестов.

Что касается

Цитата

1. Намного более корректным было бы сравнение результата прогона сета и той же сетки с отключенными индикаторами.

то можно рассматривать лишь сравнение тестов вашего сета как есть и с отключением индикаторов внутри сетки.
Я не знаю насколько правомерен такой сравнительный тест и наверняка потребуется доводка сета тип №2, переделываемого из сета тип №3.

А вот батл вашего индикаторного и моего безиндикаторного сета невозможен - это концептуально разные сеты.
При внешнем совпадении и одинаковых настройках сетки, ваш индикаторный и мой безиндикаторный являются сетами диаметрально противоположного назначения:
- ваш постоянные торги с той прибылью, какую удастся достичь при приоритете постоянства торгов
- мой торги лишь при низкой и средней волатильности с наибольшей возможной в таких торгах рентабельностью.
Мои диапазонные сеты, которые из более агрессивных, не предназначены для торгов нонстоп - они заменяются на смежные более консервативные сеты из линеек и торгуют, лишь когда умеренная волатильность.

Поэтому статистика и аналитика.
Статистика это вообще единственная правда на форекс.

-----

Но статистика даже 1 теста всё же исходные данные для осмысления - тем более 3-х летнего сета/теста.
Даже если это единственный тест, всё равно надо смотреть что в статистике выделяется.

тест 201601-201812

И статданные показывают удивляющие вещи в ряде мест.

Странное №1 то, что максимальное растяжение сеток против модели не превышает 20 пипсов, а в основном 10 и менее.
Причем мы не знаем какую часть этого растяжения обеспечили индикаторы, а какую фильтр волатильности.
Это не мало местами, максимальные растяжения, может быть, показывают экономию вплоть до колена из небольших - ну, достаточно близко к этому.
То есть в каких-то отдельных случаях в ходе теста наибольшие ордера сеток располагались дальше/лучше, чем в модели - и это всё таки означает, что сетки подстраивались под торги и условия закрытия (уровень ТР) в каких-то случаях были лучше (ближе к концу сетки), чем согласно модели.

Странное №2 состоит в том, что нет растяжений сеток 40-50 и более пипсов.
Теоретически в индикаторных сетках такое должно бы быть в длительном тесте.
Точнее, мы не видим наличия таких существенных растяжений сетки по результатам/истории теста.
Ведь история/отчет теста показывает открывавшиеся ордера - возможно, открывавшиеся уже на обратном движении цены.
Не исключено, что индикаторы более активно, чем показывает статистика, вмешивались в торги:
- длительно/долго, что не видно из стейтмента, запрещали открываться ордерам
- и, запаздывая, разрешали открыть ордер не вблизи экстремума, а уже на откате цены по ходу движения.
Более того, в индикаторных сетках возможны многократные ситуации, когда по пройденному расстоянию должен был открыться ордер, но индикаторы не разрешили и необходимый по движению последний ордер сетки так и не был открыт.
Вполне возможно, что реальный ход теста достаточно существенно отличался от его итоговой статистики...

К сожалению, даже наши супер анализаторы статистики сеток по отчету тестов/торгов не могут увидеть:
- как далеко заступала цена перед тем, как боту было разрешено открыть очередное колено,
- в какую сторону (на растяжение или обратно) шла цена, когда открылся очередной ордер,
- сколько и каких ордеров должно было открыться по пробегу цены, но индикаторы это заблокировали и сетка не развернулась настолько, насколько была должна развернутся - и, как следствие, сетка закрывалась по дальнему/плохому ТР последнего рыночного ордера сетки вместо более близкого ТР так и не открытого последнего колена/колен сетки. А это стремный ход событий, когда сетке надо закрываться по последнему ТР, если не открылось еще одно колено...
Но такой информации в отчетах тестов/торгов просто нет.
Мы видим ордера в отчете тестера и статистики сеток - но мы не видим весь ход торгов.
Мы видим лишь то, что боту было делать разрешено - а что боту было делать запрещено, мы в статистике сеток не видим.

Странное №3 то, что в тесте за 3 года за ~750 торговых дней всего 766 сеток.
То есть всего 1 сетка в сутки и ~50% из них из одного единственного колена.
Для сравнения в Роботесте с близким безиндикаторным сетом входов/сеток где-то в 4 раза больше.
Мне не с чем сравнить и определиться такая частота (1 в день) сеток это нормально или очень мало.
я просто обращаю внимание на частоту торгов 1 сетка в день и что это раза в 4 реже чем в безиндикаторных торгах.

Но самое странное, что этот скромный безиндикаторный сет для торгов eurusd во флэте с добавлениями и настройками индикаторов от capteen проходит 3-х летний тест сетками намного меньше 300 пипсов.
3 года это дохрена с учетом сколько всего за это время произошло в мире.
от 100% в 3-х летнем тесте это тоже дохрена - это лютая мечта трейдеров и инвесторов.
3-х летняя устойчивость и прибыльность сета с сетками менее 300 пипсов - реально интересно и удивительно.

-----

В-четвертых, есть смысл попробовать вести поиск не только на "учебном" безиндикаторном сете eurusd, но и на чуть более консервативном eurjpy.

Может быть есть смысл взять какой-то интересный участок на графике. Разметить на нем сетку желаемой формы (не важно какой длины) и эту форму запрограммировать в сете. И далее, меняя только начальный шаг Посмотреть как эта сетка будет "ложиться" на другие участки. Таким образом, возможно удастся найти самую короткую сетку с макс доходностью. После этого, полученный результат попробовать "растягивать" с помощью индикаторов, в зависимости от рыночных условий.

В топике разрабатывалось спецПО для косвенной оценки оптимальности сеток и внутридневного пробега пар коллегами bespaniki, Oceani4 и Oleg Snegov.
Имхо, очень достойные и совершенно разные продукты!

-----

Во-вторых, каждое дополнительное колено существенно повышает требование к депо и, как правило, понижает рентабельность торгов в %%.
Рентабельности более 100% годовых с мультом 1.5 трудно будет добиться на додиапазонных сетках более 12 колен, а необходимо длинные индикаторные додиапазонные сетки в 9-11 колен вполне могут оказаться разгонистыми.
Несколько больший мульт может повышать закрываемость и, со своей стороны, отчасти ограничивать количество колен в сетке.

Извините еще раз!

Хотелось бы в этом вопросе разобраться чуть глубже.
По моим (наивным) наблюдениям, есть прямо пропорциональная зависимость между глубиной просадки и доходом закрытой сетки.
Другими словами - чем бОльшая часть депо задействована в торгах тем выше общий доход.
Из Ваших выводов следует прямо противоположное. Какой-то "нестыкундель".

Стыкундель! :d
На уровне одной сделки вы абсолютно правы: чем больше колен и просадка - тем больше прибыль при разумном ТР.
Но количество наибольших сеток относительно невелико и их вклад в массу прибыли по торгам немал, но конечен.
А вот увеличения депо каждое дополнительное колено требует очень существенного по формуле "просадка+залог".
И нас интересуют не единичные сделки, а общий финансовый результат торгов на отрезке год и более.
Устойчивость торгов и прибыльность отдельных сделок важнейшие цели, но главная цель проекта оптимизация финансового результата - наибольшая устойчивая отдача на вложенное.

Попробую объяснить это на цифрах - на примере вашего последнего горячо обсуждавшегося сета.

Пример 1.
У вас в мт4 11 колен, просадка 930, компромиссный депо 1270 (допустимо 1200).
В тесте TDS 12 колен, просадка 1715, компромиссный депо 2270 (допустимо 2200-2100).
Отличие тестов одна 12-ти коленная сетка, которая принесла прибыль 561, но потребовала увеличения депо на 1000.
В данных тестах, на одинаковом отрезке истории, одна за 3 года 12 коленная сетка заработала меньше, чем на 3 года необходимо заморозить на депо денег для её осуществления/перекрытия.

Пример 2.
У вас в мт4 11 колен, компромиссный депо 1200, прибыль 6316, рентабельность ~19.5% в месяц.
В тесте TDS 12 колен, компромиссный депо 2200, прибыль 6383, рентабельность ~10.7% в месяц.
В данном случае, если один и тот же участок истории удается отторговать сетками всего на 1 колено меньше, рентабельность торгов в %% может быть ~1.8 раза больше, а инвестиция окупается в 1.8 раза быстрее!
При этом первый вариант имеет рентабельность, позволяющую приемлемо эффективно торговать и с реинвестом.

Пример 2 уж совсем экстремальный - обычно +- колено не дает такого прироста рентабельности торгов в %%.
Но это цифры реальных тестов одним и тем же сетом на одном и том же отрезке истории и они очень выразительны.
Так что зря вы подвергли сомнению это моё предположение - оно не только корректно, но и чрезвычайно значимо.

Оптимальность отдельных сделок и финансового результата торгов это совсем разные вопросы.
Оптимизация финансового результата торгов ну очень тонкая и деликатная вещь и это то, о чем надо серьезно думать! :)

[tsd]

Добрый день! Подскажите, где можно взять исходник советника?

[Finchi]

Добрый день! Подскажите, где можно взять исходник советника?

Во "всех вложениях" есть. Не так долго поискать архив с названием "source code".

[capteen]

Так что зря вы подвергли сомнению это моё предположение - оно не только корректно, но и чрезвычайно значимо.

Я ничего не подвергал сомнению. только поделился своим недопониманием одного вопроса.
Спасибо за разъяснения!

---

Добавлено: 04-02-2019 07:54:32

---

capteen, а можешь пожалуйста выложить версию МТ5 с Order Filling Type ORDER_FILLING_IOC находящейся в kernel_order.mqh?

Сделал. Не тестировал. Если что, жду отзывов (можно в личку).

Только для МТ5 добавлен еще один параметр в блок общих настроек, обозначенный как "тип исполнения ордера" ENUM_ORDER_FILLING_TYPE.

Спойлер

Для МТ4 версия не менялась и в раздаче отсутствует.

EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP-190204-mt5.zip
EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP-190204-mt5.zip

Изменено 10 февраля, 2019 пользователем capteen

[Gureyev]

Привет. Так и не понял, договорились над окончательном вариантом названий сета или нет ?! :d AUDJPY Тест с 2017 по 2019. Плече 1:500. Спред 15. Тайм фрейм любой.

Спойлер

EA-Setka-v1.43-AUDJPY-Gureyev-20190204-460-PUNKTOV-5000-15-KOLEN.rar

[capteen]

Что бы не создавать хаос в топике и, при этом, сохранить сообществу возможность использовать то что у меня получилось, рабочие материалы по сетам, а может и не только, будут выкладываться: https://drive.google.com/open?id=1uudmEW-wYDVvYIDbNzL-wYzv8iITqXil

Условия использования: пользуйтесь на здоровье! (Можно покрасить и сжечь ;) ) Только обращайте внимание, на первичное (не моё) авторство.

Поскольку за свои наивные и необоснованные взгляды на возможность совместной разработки в рамках топика, в ходе развернувшейся "непринужденной" и "плодотворческой" дискуссии, в которой все всё поняли, я свое количество количество помоевоткликов получил, при использовании ссылаться на меня не только не обязательно, но и, чуть менее чем, нежелательно.

Если администрация форума и топика не будет возражать, буду выкладывать здесь, какие-то, показавшиеся мне интересными/полезными/..., результаты и иллюстрации.

Желаю всем дальнейших творческих и финансовых успехов!

P.S. Ссылка на архив продублирована в подписи.

[tsd]

Привет. Так и не понял, договорились над окончательном вариантом названий сета или нет ?!
AUDJPY Тест с 2017 по 2019. Плече 1:500. Спред 15. Тайм фрейм любой.

3-го января все портит ( Изменено 4 февраля, 2019 пользователем Старик

[HighRoller]

Привет. Так и не понял, договорились над окончательном вариантом названий сета или нет ?! AUDJPY Тест с 2017 по 2019. Плече 1:500. Спред 15. Тайм фрейм любой.

3-го января все портит (

Тонкий рынок, выше уже писали, что в около новогодний период лучше брать паузу в торговле.

[Oleg Snegov]

Добрый вечер, коллеги

К сожалению, даже наши супер анализаторы статистики сеток по отчету тестов/торгов не могут увидеть:
- как далеко заступала цена перед тем, как боту было разрешено открыть очередное колено,
- в какую сторону (на растяжение или обратно) шла цена, когда открылся очередной ордер,
- сколько и каких ордеров должно было открыться по пробегу цены, но индикаторы это заблокировали и сетка не развернулась настолько, насколько была должна развернутся - и, как следствие, сетка закрывалась по дальнему/плохому ТР последнего рыночного ордера сетки вместо более близкого ТР так и не открытого последнего колена/колен сетки. А это стремный ход событий, когда сетке надо закрываться по последнему ТР, если не открылось еще одно колено...
Но такой информации в отчетах тестов/торгов просто нет.
Мы видим ордера в отчете тестера и статистики сеток - но мы не видим весь ход торгов.
Мы видим лишь то, что боту было делать разрешено - а что боту было делать запрещено, мы в статистике сеток не видим.

Мы этого не видим c большой долей вероятности только потому, что нет технического задания. Так как я вижу задачу (но я могу и ошибаться) - она немного геморройная, но решаемая с помощью SQ Tick Downloader и полученных с его помощью котировок. К сожалению, я сейчас не имею достаточно времени на самопостановку задачи да и опыт не тот - нужен план по принципу - Если - то. Кодить - пожалуйста, подобные задачи я делал в реале и такое я пишу, как правило, на автомате, не думая (еще не все выветрилось из головы). Опять же есть наработки...

К этому же выводу про исследование разгула котировок при анализе сеток я пришел пару/тройку месяцев назад, пробуя разрабатывать сеты под индикаторный мод (получив достаточно хороший сет под RSI мод для EURAUD, ну упершись в необходимость наметить правильно стоп). Это дало толчок написанию анализатора статистики с прицелом и на эту задачу - хотя ее толком сформулировать не могу и сейчас.