[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[shkarupin.vi]

Спасибо друзья. На обоих парах включил параметры:
EURCAD
StopTrade_ByDrawdownPercent=30
StopTrade_ByDrawdownPercent_Off=27
CloseAllOrders_ByDrawdownPercent=35.0
CloseAllOrders_ByDrawdown_StopTrade=true
USDCAD
StopTrade_ByDrawdownPercent=22
StopTrade_ByDrawdownPercent_Off=20
CloseAllOrders_ByDrawdownPercent=35.0
CloseAllOrders_ByDrawdown_StopTrade=true
Я их раньше отключил.

[starcom]

Я придумал вариант управления ММ ДЕПОЗИТОМ(не расчет лота и т.д.) для разгона депозита данным советником. Да и впринципе наверное любым. Надеюсь был полезен. Если я воткнулся не в тему то извините x_x


Стратегия ММ. КЛИК СЮДА

P.S. Все легально. Ссылка на страницу этого форума

[AAPL]

Коллеги.

У кого как, а у меня Новый год продолжается.

Пред история вкратце:
В ночь со 2 на 3 января Дядя Коля обнулил счёт. 8 января Дед мороз вернул всё обратно.
На сегодня 20.01 в торгах остались две пары EURCAD и USDCAD, остальные вышли.

Спойлер

Как вариант http://prntscr.com/m9ms36
http://prntscr.com/m9msi9


http://prntscr.com/m9mtb6 тут скорее всего флет, будет, далее надо смотреть и ждать фигур сетапов уровней.
Я бы перевел в бу ордера с большими лотами отключил торговлю и ждал. Если снижение продолжится вмешался бы руками.
Шаг 14 пунктов между ордерами на кросах это однозначно билет в один конец

Вопрос: Сольёт, не сольёт?

Ваш прогноз?
И что бы вы предприняли, для спасения счёта от слива?

По евро кад снижение продолжится, по дол кад пока флет, я бы дождался вывода больших лотов в мин + и прикрыл бы их, далее изменил бы шаг сетки, 14 п для кроса это однозначно билет в один конец Изменено 20 января, 2019 пользователем AAPL

[HQPhantom]

Коллеги.

У кого как, а у меня Новый год продолжается.

Пред история вкратце:
В ночь со 2 на 3 января Дядя Коля обнулил счёт. 8 января Дед мороз вернул всё обратно.
На сегодня 20.01 в торгах остались две пары EURCAD и USDCAD, остальные вышли.

Спойлер

Вопрос: Сольёт, не сольёт?

Ваш прогноз?
И что бы вы предприняли, для спасения счёта от слива?

Возможно, найдёте выход из сложившийся ситуации
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=383339

[Oleg Snegov]

Добрый вечер, коллеги

Но 2 разработчика, при моем ограниченном участии, сейчас параллельно разрабатывают превосходные анализаторы статистики сеток в тестах/торгах и за месяц-два, надеюсь, эти разработки станут нам всем доступны.

Чего же ждать месяц-два, можно начать прямо сегодня. :)

Архив с анализатором, инструкция приложена к посту.

https://drive.google.com/open?id=1Jc3kHEFffNTYC9K9gaQoSzKBDWme6u9W

Требуются 2-3 добровольца, им нужно будет какое-то время скурпулезно поработать над независимой верификацией анализатора. Желающие - в личку.

Напоминаю правило (Мерфи?) - сначала прочитайте инструкцию.

[Старик]

Коллеги.

У кого как, а у меня Новый год продолжается.

Пред история вкратце:
В ночь со 2 на 3 января Дядя Коля обнулил счёт. 8 января Дед мороз вернул всё обратно.
На сегодня 20.01 в торгах остались две пары EURCAD и USDCAD, остальные вышли.

Спойлер

Вопрос: Сольёт, не сольёт?

Ваш прогноз?
И что бы вы предприняли, для спасения счёта от слива?

Коллега, вы пока "не вкурили" специфику нашего проекта и действуете весьма хаотично.
Ну, может, для торгов другими мартинами методы и действия ваши и приемлемы - там обычное дело угадывать что делать, глядя то в окно, то на потолок и крутя параметры ботов туда-сюда.
но у нас уровень понимания и прогнозирования торгов намного выше, чем в инете. Мы думаем и считаем.
А вы же пока торгуете, простите, почти наобум - типа в лотерею играете... :)

И ваш вопрос "Сольет ли?", странный сам по себе, вообще-то бессмысленный потому, что вы не сказали какими сетами торгуете.
и просто никто даже угадать не сможет что у вас будет, потому что никто не имеет представления что вы делаете вообще...
С такими хаотичными торгами надо что-то делать, понимаете?!
На таких неподготовленных экспериментах много денег можно пустить на ветер...

Коллега, мы с вами мужчины более чем зрелого возраста и нам намного труднее заработать деньги на новый депо, чем работающей молодежи.
Мы это оба понимаем и просто поверьте, что всё, что я вам пишу, даже нелицеприятное - это искреннее желание помочь.
Я бы сказал, что нам с вами надо проявлять достаточную осторожность и 5 раз всё обдумать, прежде чем что-то делать.
Нам, возрастным, надо, тщательно продумывая, пытаться максимализировать вероятность успеха в торгах.
Потому что ни ресурсов, ни времени на серии ошибок в торгах у возрастных просто нет.
И нам предпочтительнее меньше рискнуть и надежней заработать, чем чрезмерно рисковать и многократно сливать - так как у нас, против молодых, минимальные шансы на пережить несколько неудач подряд.

-----

я лишь могу предположить, что вы продолжаете эксперименты с моими диапазонными сетами спокойного 2017 года.
В уже неспокойном 2019.
Если этот так, то вам надо изучить до полной ясности обобщающий пост по разработке и организации торгов диапазонными сетами.
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=408362
Это очень важный обобщающий пост, содержащий несколько ссылок, материалы по которым тоже надо изучить до последней буквы.
Этот обобщающий пост не заменит вам весь топик, если вы его не проштудировали - топик надо изучить минимум с 2017/2016 целиком, альтернативы нет.
Но, изучив обобщающий пост, вы, как минимум, увидите, что речь идет об отдельном классе торгов мартин ботом!
и что такие торги сначала надо планировать/готовить, разрабатывая сеты и внося депозит высчитанного в модели размера.
Я писал этот обобщающий пост месяца 1.5 с перерывами - потратьте пару дней на попробовать понять там всё...

Во-первых, таки не торгуйте в НГ - хотя бы неделю до и неделю после.
Минимум 2-й НГ подряд лютые забеги цены и шипы, выносящие депо в течение минут!

Спойлер

Спойлер

Под НГ затащили пары с канадцем на хаи и обрушили оттуда на 500-600 пипсов.

Во-вторых, канадец ходкая валюта, любящая бегать на 500-600 пипсов каждый год не по разу.
И хотя сейчас канадец в середине 3+ летнего торгового диапазона, но его "отлучки" вверх и вниз очень бодрят.
И это явно не очень хорошая идея торговать 2 очень похожих по волатильности пары с канадцем на одном счете без других валютных пар, компенсирующих чрезмерную "канадистость" торгов.

В-третьих, в топик я выкладывал только условно агрессивные сеты для cad с диапазонами 500+- пипсов.
При этом 16-17 колено там обычно лишнее и должно применяться только при контролируемом полуручном разруливании просадки.
Это должно быть очевидно абсолютно всем, кто изучил обобщающий пост о диапазонных торгах.

В-четвертых, согласно концепции диапазонных торгов, необходимо готовить комплект А сетов для каждой валютной пары - как минимум агрессивный, умеренный и консервативные сеты.
В торгах лишь 2 парами с канадцем, тем более в районе НГ, было категорически необходимо использовать, как минимум, умеренные сеты для обеих пар в 15 колен на 650+- пипсов.
Эти сеты я не вкладывал - вы их должны были разработать сами.

В-пятых, торги лишь 2 парами с канадцем вообще-то не особо выгодны, так как каждой паре требуется расчетный депо и никакой дополнительной выгоды подобное совмещение торгов на одном счете не дает.
Выгода мультиторгов в том, что на одном счете совмещаются разноходящие пары, что позволяет на 20%-30% уменьшить общий депо для пар и получить повышение рентабельности торгов в %% вплоть до 1/2+.
Но если на счете лишь 2 однотипные пары, каждой из которых нужен полный депо, то экономической выгоды в этом нет.

В итоге, глядя на подбор пар на счете, выбор сетов и начало торгов около НГ, я не вижу ни одной причины, чтобы подобные торги вообще начинать.
Парами с канадцем можно торговать в мультиторгах из 5-7 разных пар - но эксклюзивно торговать cad несколькими парами на одном счете оснований не вижу.

-----

Спасибо друзья. На обоих парах включил параметры:
EURCAD
StopTrade_ByDrawdownPercent=30
StopTrade_ByDrawdownPercent_Off=27
CloseAllOrders_ByDrawdownPercent=35.0
CloseAllOrders_ByDrawdown_StopTrade=true
USDCAD
StopTrade_ByDrawdownPercent=22
StopTrade_ByDrawdownPercent_Off=20
CloseAllOrders_ByDrawdownPercent=35.0
CloseAllOrders_ByDrawdown_StopTrade=true
Я их раньше отключил.

В данном случае ваши действия абсолютно не верны. Полностью.
Вы не понимаете ММ мультиторгов и смысла/порядка заданных вами цифр.
А пока вы в этом не разберетесь, пока не начнете понимать порядок цифр - только демо, деньги никак...

Вы на обеих парах задали CloseAllOrders_ByDrawdownPercent=35.0
Но текущая просадка в eurcad у вас порядка 40% и бот, исполняя ваш прямой приказ, на первом же тике торгов сегодня ночью закроет с убытком ~$130 сетку eurcad.
Судя по заданному вами вопросу и последующим действиям, вы же не хотели немедленного закрытия сетки в убыток?!
Но ваши настройки это ваш прямой приказ боту на открытии торгов закрыть сетку в убыток как есть сейчас!

Значение любого параметра контроля просадки в %% зависит от того, мультиторги сколькими парами вы ведете и каково превышение/запас денег у вас на счете!
Задавая стоп в %% от баланса, вы де-факто более гибко задаете стоп в $$!
Но стоп в %% это все равно стоп на той сумме денег/просадке, какую вы считаете верной: задали ли вы стоп в $$ - или задали в %%!
Это то, что надо понимать и уметь правильно задавать/применять даже во сне!

Если у вас в торгах:
- лишь 2 пары с примерно равными депо и
- лишь 2 депо (для каждой из 2-х пар) у вас на счете,
- то CloseAllOrders_ByDrawdownPercent может быть в районе 50%+-5%.
Просадка на 1 из 2-х пар достигла примерно половины баланса (расчетный депо пары) - фиксируем убыток, свой лимит пара выбрала.
Других цифр/значений просто не может быть, если на счете пар торгуется лишь 2 и на счете нет денег намного больше расчетно необходимого.

Если же вы зададите лишь 35% на 2 пары, то очень высок риск, что стоп сработает раньше, чем сетка полностью развернется - и такой досрочный стоп на недоразвернутой сетке будет грубейшей ошибкой и бессмысленной потерей примерно трети депо.
Но это если у вас на счете нет лишних денег сверх расчетного необходимых.
А если лишние деньги на счете есть, то, задавая стоп в %%, надо учитывать и их - чтобы стоп в %% в пересчете на $$ сработал там где и должен...

Если у вас в торгах:
- 3-7 пар на счете и
- вы внесли на счет где-то 70%-80% сумм депо всех пар,
- то тогда понятно почему CloseAllOrders_ByDrawdownPercent может быть в районе 35%+-5%.
А при мультиторгах 6-7-+ парами стоп каждой пары может быть и 20%+-5% по понятным причинам...
Потому что каждая из пар не должна чрезмерно залезать в деньги для других пар и стоп по каждой паре должен сработать примерно на сумме депо пары в $, высчитанной с использованием модели.

И, задавая стоп в %% от баланса счеты, вы должны понимать каков будет стоп по паре в $$ в зависимости от баланса счета.
И если вы, торгуя фиксированным лотом, задаёте стоп в %% - то следите за тем, чтобы, с изменением баланса счета в мультиторгах, по каждой паре стоп в %% происходил на той сумме в $$, какой депо был высчитан вами для торгов каждой парой!

Почему-то как задать стопы в %% каждой пары в мульторгах вызывает множество проблем и люди в топике уже не раз грубо ошибались и теряли деньги просто ни на чем.
Но это вообще-то очень просто: есть несколько чисел депо сколько торгуете пар - и надо уметь считать %% от баланса, чтобы правильно задать стоп в пересчете на $$ для каждой из торгуемых в мультиторгах пар.
Для каждой пары есть расчетный депо из модели - и если вы задаете стоп в %% от баланса, то следите, чтобы стоп в %% сработал на той сумме $$, которую вы высчитали как депо каждой из пар в модели!

-----

Использование StopTrade_ByDrawdownPercent при торгах лишь 2-мя парами выглядит не слишком оправданным вообще.

Во-первых, это достаточно специфический параметр и его применение в мультиторгах надо продумывать очень тщательно - и, без явной нужны и лишь в конкретных случаях, лучше не применять.

Во-вторых, применение этого параметра, и то скорее как мягкой страховки "почти ручного" контроля разворачивания старших колен сеток, скорее оправдано лишь в мультиторгах большим количеством пар, где надо с перестраховкой следить, чтобы большинство пар одновременно не развернулось во всю длину.
Это вообще-то очень хитрый параметр углубленного контроля ходом торгов и его применение надо планировать очень хорошо!

В-третьих, как и со стопом, здесь также надо очень тщательно и осмысленно высчитывать задаваемые %%!!
В вашем случае заданные вами %%, скорее всего, запретят боту открывать многие старшие колена сеток и заблокируют полное разворачивание сеток даже с той лотностью и длинной, что разрешена в применяемых вами сетах!
В этом, как бы, и смысл параметра бота - но очень сомневаюсь, что ваш кованый замысел был именно такой...

-----

А вот что бы выглядело вполне оправданным в мультиторгах 2-мя очень близкими парами, так это применение других параметров управления именно вашими торгами с cad!...
Ну то есть если уж вести торги, какие вести просто нельзя - то как хоть чуть-чуть понизить риски контролем?!

Параметр No1Order_ByDrawdownPercent=20%+- запретил бы открытие новых сеток на обеих парах.
Я не знаю ваших сетов и не могу точно высчитать какой % в параметре нужно задать.
Но идея примерно в том, что как только в одной из торгуемых пар открылось 13-е (или 14-е) колено, то открытие новых сеток в обеих парах временно блокируется - на время просадки.
И пусть ситуация с растянувшейся сеткой хотя бы ослабеет чуток, пусть просадка на счете снизится - тогда и автоматом новые сетки станет можно открывать.

Еще жестче мог бы отработать параметр CurrencyBlock=1.
В торгах лишь 2-мя волатильными смежными парами бывает очень желательно, чтобы на обеих парах одновременно торговалось лишь 1 sell и лишь 1 buy сетки.
То есть максимум 2 (1sell + 1buy) сетки на обеих (2-х) парах одновременно!
Да, это хорошо подрезало бы прибыль - но обе пары одновременно в лютой просадке не оказались бы практически никогда, потому что растянувшихся 2-x sell и 2-x buy сеток одновременно бы не было!
И что интересно, депо-то можно было бы снизить практически вдвое, так как торговала бы де-факто лишь одна пара...

-----

Коллега shkarupin.vi, я понимаю, что определенный опыт торгов ботами у вас есть...
Но поверьте - мы уже давно и сильно не такие, как другие мартины.
А уж мультиторги диапазонными сетками на безиндикаторном боте так это где-то высший пилотаж.
Ваши же эксперименты в этом топике показывают, что планирование и ведение мультиторгов у вас пока сильно хромают.

Вот я убил всё воскресенье на развернутый анализ ваших гипотетических торгов...
И что я узнал? Что вы практически вообще всё сделали не так.
Вы выбрали 2 пары с волатильным кадом, использовали агрессивные 16-тиколенные сеты 500+- пипсов вместо умеренных 15-тиколенных 650+- пипсов, полностью неверно задали настройки контроля просадки и не задали те опции, которые хоть как-то снизили бы риски одновременной просадки обеих пар!...
Если всмотреться, в конкретно этих мультиторгах вы вообще всё спланировали и сделали не так.
И вы явно не готовы к мультиторгам диапазонными сетками на деньгах...

И выбор-то невелик: вы либо гадаете и действуете хаотично, теряя деньги - либо изучаете топик, моделируете, считаете и действуете зряче.
Вы можете знать не меньше меня - всё важное уже детально выписано в топике.
На вашем месте я бы вышел из торгов и пополнил багаж знаний в топике, прежде чем возобновить торги на деньгах.
Дело, конечно, ваше, но если продолжать столь же неподготовленные торги, то ваши потери могут быть неприемлемо высоки. Изменено 24 января, 2019 пользователем Старик

[Oleg Snegov]

Добрый вечер, коллеги

Спойлер

Результаты сквозных ОДИНОЧНЫХ тестов за период 20160101-20190101 сетов коллеги Neu4
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=416029
Было бы очень интересно посмотреть, как ведёт себя эта тройка в мультитестере. Коллега chinchi19, с нетерпением ждём ваши наработки.

P.S. В планах, тестирование этих сетов с реинвестом.

(EA) - Setka v1.43 RSI-CCI-AUDNZD-H1-Neu4-20160101-20190101-CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=3500-TDS2.gif (8.86 кБ, 820x200 - просмотрено 85 раз.)

(EA) - Setka v1.43 RSI-CCI-CADCHF-H1-Neu4-20160101-20190101-CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=3500-TDS2.gif (8.63 кБ, 820x200 - просмотрено 37 раз.)

(EA) - Setka v1.43 RSI-CCI-EURUSD-H1-Neu4-20160101-20190101-CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=3500-TDS2.gif (8.55 кБ, 820x200 - просмотрено 118 раз.)

---

Добавлено: 21-01-2019 19:23:21

---

И еще раз, добрый вечер, коллеги

Обновление отчета анализатора - не правильно отображалось количество рыночных buy ордеров в тесте - архив распаковать в директорию с анализатором, переписав существующий файл.

---

Добавлено: 21-01-2019 19:28:58

---

Файл обновления - FxNotesFr3.zip

EA_-_Setka_v1.43_RSI-CCI-AUDNZD-H1-Neu4-20160101-20190101-CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=3500-TDS2.pdf
EA_-_Setka_v1.43_RSI-CCI-CADCHF-H1-Neu4-20160101-20190101-CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=3500-TDS2.pdf
EA_-_Setka_v1.43_RSI-CCI-EURUSD-H1-Neu4-20160101-20190101-CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=3500-TDS2.pdf
FxNotesFr3.zip

Изменено 21 января, 2019 пользователем Oleg Snegov

[Oleg Snegov]

Супер
Вот бы добавить еще графу количество колен в сетках

~x( - это колонка № 1

[HQPhantom]

Коллеги, добрый день.

Результаты тестов сетов c реинвестом коллеги Neu4 за период 20160101-20161231
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=416029

EA_-_Setka_v1.43_RSI-CCI-Neu4-AUDNZD-H1-20160101-20161231-CurrencyForMinLot=3500-TDS2.gif
EA_-_Setka_v1.43_RSI-CCI-Neu4-CADCHF-H1-20160101-20161231-CurrencyForMinLot=3500-TDS2.gif
EA_-_Setka_v1.43_RSI-CCI-Neu4-EURUSD-H1-20160101-20161231-CurrencyForMinLot=3500-TDS2.gif
EA_-_Setka_v1.43_RSI-CCI-Neu4-MULT-20160101-20161231-H1-CurrencyForMinLot=3500-TDS2.rar

[dagaz]

Коллеги, добрый день.
Вслед за уважаемым Oleg Snegov выкладываю для вашего внимания v2.0 Анализатора сеток в Excel.
Была координально изменена логика и добавлены два вида отчетов.
В файле с Инструкцией показал несколько примеров работы с файлом стандартными для Excel методами.

EA) - Setka v1.43+ - Анализатор статистики сеток - Drew - dagaz_v2.00

ИНСТРУКЦИЯ

Общее:

1. Используйте Excel без каких-либо предварительных изменений настроек. Проверять параметры разделителей нет необходимости.
2. В настоящей версии есть возможность загружать отчеты форматов:
a. StrategyTester из тестера стратегий MT4,
b. DetailedStatement детальный отчет истории торгов из MT4
c. Statement формата csv из ресурса Myfxbook.
3. При этом никаких действий с отчетами производить не нужно. Все загрузки, проверки, конвертация происходит в программе автоматически.
4. На листах, кроме «Сводная МОДЕЛЬ 1х1», формулы используются в минимально необходимом количестве. Основную работу по загрузке, проверке форматов, анализу производится с помощью макросов. Макросы, это принятое название программ внутри Excel. Это аналог советников в работе с терминалом MT4.
5. При расчете максимального и среднего времени существования сеток учитываются только общепринятые рабочие дни недели, т.е. дни с понедельника по пятницу.
6. Для каждого из трех типов отчетов создано по два листа excel:
a. StrategyTester и Сетки_StrategyTester;
b. DetailedStatement и Сетки_DetailedStatement;
c. StatementMyfxbook и Сетки_StatementMyfxbook.
7. После загрузки отчетов на листах первого типа будут показаны детальные данные по всем ордерам для выбранной пары. На листах второго типа будут показаны детальные данные по сем сеткам.
8. Поскольку в отчетах в общем случае отсутсвует информация какой ордер к какой сетке относится, то распределение ордеров по сеткам происходит в соответствии со следующей логикой:
a. Одновременно может быть открыта только одна сетка одного типа, т.е. только одна sell и только одна buy, но могут быть открыты одновременно две сетки одна sell и одна buy;
b. Расчеты для каждого направления buy и sell происходят независимо. После распределения ордеров по сеткам происходит сквозная нумерация сеток не зависимо от напрвления buy или sell
c. Порядок объединения ордеров в одну сетку:
i. Сортируем ордера по дате открытия;
ii. Первый ордер открывает первую сетку, нумерация для сеток buy и sell раздельная, т.е. есть 1-я buy и 1-я sell;
iii. Дата закрытия ордера становится датой закрытия сетки;
iv. Переходим к следующему ордеру того же направления;
v. если дата открытия раньше, чем дата закрытия сетки, то ордер принадлежит той же сетке;
vi. если дата открытия позднее, чем дата закрытия сетки, то это уже следующая сетка и ей присваивается следующий порядковый номер для сеток данного направления.
9. После загрузки и обработки отчета на листе «Сводная МОДЕЛЬ 1х1» обновляется сводная информация по всем сеткам. На листах «Сетки_….» можно посмотреть детальную информацию по заинтересовавших вас сетках и на листах с детальной информацией потом по номеру сетки посмотреть данные ордеров. Примеры как это сделать будут в конце инструкции.

Загрузка отчетов и посчет сеток:

1. Выбрать пару на листе «Сводная МОДЕЛЬ 1х1» в ячейке AJ14.
a. Если вы загружаете отчет тестера StrategyTester, то ошибочно выбранная пара может привести к не корректному подсчету размера сеток в пипсах. Это может произойти если выбрана пара с 5-тизнаком а загружается отчет например с jpy ил наоборот.
b. Если вы загружаете DetailedStatement или Myfxbook, то будут загружены только ордера выбранной пары. Для ДЦ у которых в названии пары есть дополнительные символы, например gbpusdf, ордера будут выбтраться по общепринятому названию пары - gbpusd, ничего менять в отчете не нужно.
2. Нажимаем на кнопку для соответствующего типа отчета «Подсчет StratTester», «Подсчет DetailedStatement» или «Подсчет Myfxbook». Появится приглашение закачать отчет нужного формата. После чего появится стандартное окно Windows для выбора файлов. Отчеты имеют совершенно различные форматы и выбор иного типа приведет к более долгой работе и/или ошибке. Это не должно привести к необратимому повреждению структура файла. При следующей загрузке просто нужно выбирать нужный формат отчета.
3. После выбора нужного файла загрузка и обработка будут происходить автоматически. Этапы работы будут отображаться в строке статуса, это строка в самом низу экрана Excel. По окончании работы обновится информация в блоке анализа сеток на листе «Сводная МОДЕЛЬ 1х1»

Импорт, экспорт сетов:

1. Для анализа данных в модели можно импортировать основные значения параметров из сета.
2. Для импорта необходимо нажать кнопку «ИМПОРТ сета». После чего появится стандартное окно Windows для выбора файлов. Не забудьте выбрать опцию «Все файлы». Учтите, что после загрузки (которая происходит очень быстро), данные в левой верхней части экрана, там где задаются параметры сетки (ячейки A1: K17) не изменяться. Это происходит из-за того, что сет содержит параметры как для sell сеток, так и для buy сеток, а они могут быть разными. Модель при этом может показать данные только для сеток одного направления.
3. Для анализа sell сеток нужно нажать кнопку «к МОДЕЛИ Sell» - к модели будут применены параметры для sell сеток загруженного сета.
4. Для анализа buy сеток нужно нажать кнопку «к МОДЕЛИ Buy» - к модели будут применены параметры для buy сеток загруженного сета.
5. Если вы внесли изменения параметров модели сеток (ячейки A1:K17) и хотите сохранить эти параметры в сете, то первоначально необходимо сохранить эти параметры. Параметры для sell и buy сохраняются раздельно. Для сохранения параметров sell сеток нужно нажать кнопку «к СЕТу ка Sell». После изменения параметров (ячейки A1:K17) для buy сеток необходимо нажать кнопку «к СЕТу как Buy».
6. После сохранения параметров нужно нажать кнопку «ЭКСПОРТ сета» и появится стандартное окно Windows для сохранения фала, где вы сможете присвоить сету необходимое имя.
7. В сете изменяются только параметры, указанные в ячейках A1:K17. Остальные параметры будут сохранены из загруженного вами ранее сета.

Логика объединения ордеров в сетки может давать ошибки, я это понимаю, но найти 100% достоверного метода я пока не смог. Если заметите и будут идеи, то большая просьба делиться этими идеями. Можно в личку. Все ошибки и пожелания так же пишите.

EA_-_Setka_v1.43+_-_Анализатор_статистики_сеток_-_Drew_-_dagaz_v2.00.xlsm
Инструкция_Анализатора_сеток_v2.00.docx

[HQPhantom]

Коллеги, добрый день.

Результаты тестов сетов c реинвестом коллеги Neu4 за период 20170101-20171231
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=416029

EA_-_Setka_v1.43_RSI-CCI-Neu4-AUDNZD-H1-20170101-20171231-CurrencyForMinLot=3500-TDS2.gif
EA_-_Setka_v1.43_RSI-CCI-Neu4-CADCHF-H1-20170101-20171231-CurrencyForMinLot=3500-TDS2.gif
EA_-_Setka_v1.43_RSI-CCI-Neu4-EURUSD-H1-20170101-20171231-CurrencyForMinLot=3500-TDS2.gif
EA_-_Setka_v1.43_RSI-CCI-Neu4-MULT-20170101-20171231-H1-CurrencyForMinLot=3500-TDS2.rar

[Старик]

В 11.01.2019 в 22:14, black bear сказал:

 

В 11.01.2019 в 00:29, Старик сказал:

Нет никакого коэффициента запаса прочности - вы его случайно изобрели из-за моего невнятного пояснения!

Вот тут я не согласен.
Его (коэффициент) изобрели еще до меня и Вы сами на это указали дав ссылку на свой пост:

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=415638

только принять и легализовать этот коэффициент почему-то стесняетесь.

Если нет никакого коэффициента, нужно просто высчитать минимальный компромиссный депозит и на этом остановиться, нет же в погоне за увеличением чистой прибыли Вы идете на осознанное (надеюсь) снижение прочности/устойчивости разработанного сета и, методом многократных проходов в тестере, «выжимаете» максимум из сета, определив наименьший минимальный устойчивый депозит (CurencyForMinLot). Так давайте будем честными перед самими собой до конца – признаем и эту «цену», которую нужно «заплатить» в погоне за повышением прибыли, о чем внятно и проинформируем в сравнительной таблице, добавив коэффициент изменения запаса прочности сета, который может быть как повышающим (>1,00) так и понижающим (

Коллега, как я уже не раз говорил, я не обладаю истиной в конечной инстанции.
И я эволюционирую вместе с вами по мере вырабатывания/выписывания методик тестов/подговки_торгов/торгов, которые мы с вами тут вместе создаем.
Конечно, я стараюсь писать лишь о том, что понял достаточно ясно - и письменная форма этому способствует.
Но возможны ситуации, в которых мои взгляды/знания эволюционируют и со временем какие-то вещи я могу понимать и описывать несколько иначе.
И вы должны понимать, что я где-то могу ошибаться - а на что-то могу изменить точку зрения.
И это нормально - процесс познания, в котором мы все активно сейчас, не только допускает, но и предполагает эволюцию взглядов по мере обретения новых знаний.

Ладно, с повышающим коэффициентом не очень получилось - совсем не хотел вас зря задевать.
Тем более что это термин это общепринятый, но не строгий и авторства на него нам обеим не видать.
Да и с вашим применением/интерпретацией его не всё понятно, в этой части ваши цифры я всё равно не понимаю.
Как минимум, если в таблицу вводится термин/параметр, то надо описать его смысл, формулу и правила применения.
Иначе просто непонятно что вообще мы так горячо обсуждаем, понимаете?


Но гневно обличили вы меня напрасно - в умышленном ослаблении сетов я неповинен.
Более того, именно я высчитал и показал, что депо в авторском сете мало и его надо повысить на 10%.
И это очень трудно считать действиями по ослаблению сетов.
И множество тестов, которые по моей просьбе выполняют люди, являются уточняющим тестированием с целью совместной разработки как можно более обоснованной методологии опта/тестов мартинов.
И, в итоге, вместо 2-хлетнего абсолютно нереального в реале теста с реинвестом с тестерной прибылью под $200000, мы с коллегой HQPhantom остановились на 2-х тестах с реинвестом по 1 году и суммарной прибылью в 4+ раза меньшей, чем в сплошном тесте с реинвестом за 2 года.
То есть итогом обсуждения и тестирования сета eurusd Гуреева в топике стало повышение авторского депо на 10% и снижение прибыли в тестах с реинвестом более чем в 4 раза как более реального в реале!

Но вы пишете, что я многократно гоняю тесты с целью отжать максимум тестерной прибыли ценой неустойчивости сета!
Коллега, в этом вопросе вы поняли абсолютно всё наоборот - я искал/уточная начальный устойчивый депо сета Гуреева путем его увеличения на 10% и реалистичные условия торгов с реинвестом даже путем снижения прибыли за 2 года в 4+ раза!
Перечитайте мою переписку с HQPhantom и вами и станет понятно, что никаких дурных разгонов я тут не ищу...
Последние пару месяцев я тут вместе с вами всеми ищу реалистичные условия опта/тестов/торгов и как корректно вычислять и сравнивать финрезультаты сетов разных типов, чтобы зряче их сравнивать/выбирать и сколь можно стабильно торговать!!

На самом деле совсем не смертельно, что вы меня ошибочно "обвинили" в том, что я "разгоняю" сеты в ущерб устойчивости.
Я лишь формально развеял эту ошибку лишь для того, чтобы ошибочное мнение не закрепилось в топике.
Но есть подозрение, что мои действия в топике сейчас интерпретируются весьма неверно и это очень плохо.
я, конечно, заметил спад активности и комментируемости моих последних постов и догадывался, что меня недопонимают - и что надо над этим поработать.
Потому что если вы перестали понимать почему я что-то делаю или пишу, то эффективность и однонаправленность работы в топике может конкретно упасть.

-----

Проблема в том, что т.н. здравый смысл и т.н. очевидные решения и вещи в мартинах очень часто ложны.
То, что кажется интуитивно обоснованным и как бы разумным, очень часто ведет в никуда.
И надо очень тщательно думать над тем, действительно ли оптимально то, что кажется вроде очевидно оптимальным.

например, "здравый смысл" говорит, что если компромиссный депо взять и увеличить раза в 1.5 без повышения лотности, то это радикально повысит устойчивость торгов и это как бы безоговорочно хорошо!
Но реально это трудно назвать более безопасны и выгодным.
Для начала держать большие деньги в ДЦ сам по себе риск - ДЦ далеко не банк и неторговые риски есть всегда.
И чем больше своих денег вы заводите в ДЦ как депозит, тем большие риски вы на себя берете еще до торгов!
Также повышение депо сверх расчетно необходимого во столько же (в 1.5 раза или на 1/3) уменьшит рентабельность торгов в %% и эффективность вашей инвестиции в торги - намного (в 1.5 раза) удлинится период окупаемости (возврата депо).
То есть депо больший расчетно необходимого - это обычно ухудшение вашей инвестиции в торги, снижение эффективности использования ваших денег.
При этом, раз депо увеличен в 1.5 раза, то во столько же вырастут и потери на возможном stopout. А стоп и на большем депо один хрен не исключен - вот упала же eurjpy в ночь на 3-я января на 550 пипсов и большинству торговавших принесла стопы. То есть форс-мажор полностью исключить нельзя! И был бы депо расчетный, не увеличенный: потери на стопе были бы расчетно меньшие - согласно расчетно необходимого депо. Но раз депо был в 1.5 раза завышен, то и стоп прилетит такой же в 1.5 раза больший.
Но если депо и стоп были завышены, то отбивать полученный стоп придется в 1.5-2 раза дольше, чем если бы депо был расчетный - потому и сам депо завышен, и рентабельность в %% намного меньше.
Так точно ли всегда прав "здравый смысл" и чем больше депо сверх расчетного, тем лучше/безопасней? Да ничего подобного...

Или, например, здравый смысл подсказывает, что сет с меньшим депо всегда лучше сета с большим депо типо со всех сторон.
И если, чтоб "по честному", сету с меньшим депо дать столько же денег, сколько надо сету с большим депо, то типа малыш покажет громиле кузькину мать и победит громилу по всем статьям.
Конечно, сеты с малым депо демократичнее и более доступны пользователям с ограниченными нервами и деньгами.
Но других явных всеобщих экономических преимуществ у сетов с малым депо как бы и нет.
Важнейшим универсальным (!!), прямо сопоставимым финансовым показателем сета является рентабельность (прибыль) в %% за удобнее месяц.
И все вроде знают, что если пропорционально увеличить и депо, и минимальный лот в торгах, то масса прибыли в $ вырастет пропорционально увеличению лотов ордеров - а вот рентабельность (прибыль) в %% не изменится.
В торгах с фиксированным лотом рентабельность (прибыль) в %% не изменится, если пропорционально увеличить баланс и лоты ордеров.
В торгах с реинвестом рентабельность в %% немножко увеличится за счет начала торгов с большей лотности, если начать торги с большего баланса. Но если рентабельность сета в %% невелика, то революция не случится и на сете с малым депо заработать намного больше не выйдет.
То есть и здесь "здравый смысл" обманывает - сет с меньшим депо удобнее для начала, но явных экономических (рентабельность, окупаемость) и явных конкурентный преимуществ перед сетами с большим депо не имеет!

Мартины реально весьма сложны.
и в них много кажущихся/мнимых полезностей и еле видимых реально важных факторов.
То, что в мартинах реально важно, часто бывает такой мелочью, что только в микроскоп и рассмотришь.
До нас в множестве разработок мартинов ориентировались на кажущиеся полезности и "здравый смысл", которые обманывали и люди не получали хороших ботов.
Мы же ревизуем торги мартинами, опираясь на математику, и, сколь возможно, научный подход - поэтому просто верить во что-то не должны.
Как в научных экспериментах, мы должны верить только в то, что подтверждено в экспериментах и может быть точно повторено в независимых экспериментах.
Мы должны устанавливать корректные/доказанные причинно-следственные связи и выстраивать методологию опта и тестов, опираясь только на корректные причинно-следственные связи и твердо установленные факты.

-----

Лишь недавно понял как можно записать формулой и оценить деньги на покрытие просадки в компромиссном депо.
$ на покрытие просадки = $ максимальной просадки + $ залога * (100% - %stopout) : 100

Думаю, большинство знает, но далеко не все понимают и применяют то, что существенная часть (вплоть до 80%) денег залога в большой просадке, оставаясь залогом уже открытых ордеров, применяются для покрытия просадки в торгах.
И что (100% - %stopout) от суммы залога в торгах доступны и применяются для покрытия просадки.
И эта сумма в $ (доступная на покрытие просадки) тем больше, чем больше плечо и чем меньше %stopout.

Например, у вас на счете stopout=40% и есть сет с компромиссным депо, в котором 75% это максимальная просадка в тесте + 25% деньги на покрытие залога всех ордеров сета.
Какая часть компромиссного депо этого сета участвует/доступна для покрытии просадки в торгах?
75% депо, равных максимальной просадке в тесте + 25% депо под залог х (100% - 40%stopout) : 100 = 90%
То есть при том, что формально в компромиссный депо на покрытие просадки заложено 75%, реально для покрытия просадки в торгах доступны/участвуют аж 90% депо!!

Мои хитрые термин и формула компромиссного депо подразумевают, что при плече 500 и %stopout менее 50% сразу закладывается резерв на дополнительное покрытие просадки в торгах грубо 20%+- (~1/5) от суммы максимальной просадки, достигнутой в контрольном тесте.
Дополнительный резерв или "повышающий коэффициент" неявно уже есть в формуле компромиссного депо!
И когда вы "просто" вычисляете компромиссный депо, то вы автоматом неявно добавляете резерв на просадку!
И вот в это надо "въехать" - это надо абсолютно четко понимать и уметь высчитывать.
В модели это есть - там специальная колоночка в автомате просчитывается.
Но и так надо знать, что в компромиссном депо на покрытие просадки доступны 85%-95% депо даже!
И зарезервированная/доступная на покрытие просадки сумма в компромиссном депо реально намного больше самой максимальной просадки в контрольном тесте - где-то на +- 1/5 максимальной просадки теста.

И вот когда мы это уточнили, становится понятен мой скептицизм относительно еще одного повышающего коэффициента, который нравится вам.
Потому что еще добавить денег в расчетах, конечно, можно - но дальше начинается снижение эффективности инвестирования денег в торги и отнюдь не гарантируется повышение безопасности, а скорее растет риск потери необоснованно большей/завышенной суммы депо.
При том, что CurencyForMinLot, если равен компромиссному депо, в ущерб рентабельности в %% тоже уже "с запасиком" - так как депо с запасиком.

И, что уж совсем неприятно, рентабельность в % компромиссного депо (учитывая резерв) далеко не максимальна!
Потому что для того, чтобы получить возможный максимум прибыли, используя расчетный минимум денег, депо должен быть меньше компромиссного!
Но я, прямо в ущерб максимуму прибыли, вообще не рассматриваю депо меньшее компромиссного - оно наш минимум, пусть даже в ущерб максимальной рентабельности теста/торгов в %%.

Вот какие интересная арифметика и неожиданные выводы...

-----

Вот как только мы начинаем употреблять более строгие термины, формулы и глубже анализировать как будет "работать" в тестах/торгах деньги компромиссного депо - мгновенно многое оказывается совсем не таким, как "подсказывает здравый смысл".
Это не значит, что совсем нельзя использовать интуицию и опыт.
Но подход к опту/тестам/торгам должен быть сколь возможно научным.
Минимум веры и догадок/предположений - максимум знаний.

Всюду, где можно, мы должны использовать строгие однозначные общепринятые или собственные термины.
Всюду, где возможно, мы должны применять формулы - делающие оценки достоверными.
Мы должны устанавливать твердо доказанные и перепроверяемые факты.
И, опираясь на доказанные факты, мы должны искать корректные причинно-следственные связи и, опираясь на них, делать обоснованные выводы и использовать обретенные знания в тестах и торгах.

-----

Также очень важно понимать что то, что мы сейчас с вами обсуждаем - это реально нужно и важно!
Подозреваю, что за последний месяц я многих достал и конкретно утомил в топике, посвящая множество постов нюансам и организации опта/тестирования и сравнения сетов.
Ну казалось бы что в этом ковыряться: включил тестер и крути - через полчаса каждый как бы профи.

Но проблема в том, что опт/тестирование как технология не менее строги, чем производство лекарственных препаратов - на каждом этапе всё должно быть безупречным.
Причем с таблетками как бы ясно: если нарушена технология, то таблетки такие же синие - только вместо лечить кашель вызывают диарею.
С лекарствами как бы понятнее, что нарушение технологии их производства приведет к тому, что пациент не то что не вылечится, но и еще приобретет себе проблему на задницу.

С оптом/тестами сетов для мартинов все тоже очень строго - несоблюдение технологии создает тьму проблем и ведет в тупик.
Но это еще менее очевидно, чем с лекарствами.
Так что вы не обижайтесь на мою иногда лютую въедливость и то, что иногда вроде и вопрос уже рассмотрели, а я еще 20000 знаков вдогонку написал...
Мне не важно чьё слово в рассматриваемом вопросе будет последним.
Нам всем важно, чтобы, рассматривая вопрос, мы не заблудились или бросили на полдореге - и что любой вопрос был продуман и выписан на 100%.

Вот мы с вами ищем методику как сравнить и выбрать сет для торговли, если для одной пары сетов 5 (пять), они для разных модов ботов, сеты разных типов и разных депо и в тестах проходят разные отрезки времени...
Вот как их объективно сравнить и выбрать для торгов?!
Это ведь не игрушечный, а совершенно взрослый вопрос!...
И его надо продумать и письменно формализовать на 100%.

[tsd]

Доброе утро. Ошибки продолжают преследовать этот злосчастный счет. Поставил его на другой терминал уже. И теперь глюк совсем другого плана... На других счетах все ок, именно на этом уже 3 раз сбои.

http://fxpics.ru/image/rfk2F

20190124.log
eurusd.set

[capteen]

Доброе утро. Ошибки продолжают преследовать этот злосчастный счет. Поставил его на другой терминал уже. И теперь глюк совсем другого плана... На других счетах все ок, именно на этом уже 3 раз сбои.

Доброго дня коллега!

Советую одеть шлем и пригнуться! Тапкомёты на подходе!
Ну почему нельзя внятно словами описать что именно вы имеете в виду под ошибками?

Немного погадал над Вашим ребусом...

Из того, что удалось увидеть, вижу один вывод - сервер остановил операции до указанного времени 16:19:хх, а бот с 15:0х пытается открыть ордер. Нормальная рабочая ситуация... или глюк в чем-то еще?

[Gureyev]

Доброе утро. Ошибки продолжают преследовать этот злосчастный счет. Поставил его на другой терминал уже. И теперь глюк совсем другого плана... На других счетах все ок, именно на этом уже 3 раз сбои.

http://fxpics.ru/image/rfk2F

Из скриншота понятно что первый ордер открывается и тут же закрывается через пару секунд. Но в логах отсутствует время открытия этих сделок 15:36:37.596 ????? 16:06:57.772, на скриншоте время с 16:04:49 по 16:06:05

[tsd]

Из скриншота понятно что первый ордер открывается и тут же закрывается через пару секунд. Но в логах отсутствует время открытия этих сделок 15:36:37.596 ????? 16:06:57.772, на скриншоте время с 16:04:49 по 16:06:05

Да, все верно. В логах все есть, проверял по номерам ордеров.

0 15:05:50.483 [EA] - Setka v1.43 - 1010 EURUSD,M1: [Инфо][Продажа] - При открытии ордера №1 по цене 1.13191 и лоту 0.01000 будет доступна маржа 1628.24369
0 15:05:50.483 [EA] - Setka v1.43 - 1010 EURUSD,M1: [Инфо][Продажа] - Пробуют открыть колено № 1, шаг 0.00120, комментарий '000000002-1.43'
2 15:05:51.702 [EA] - Setka v1.43 - 1010 EURUSD,M1: open #1460987543 sell 0.01 EURUSD at 1.13447 ok
0 15:05:51.702 [EA] - Setka v1.43 - 1010 EURUSD,M1: [Инфо][Продажа] - Обновляю ТР 0.00000 -> 1.13327
2 15:05:52.311 [EA] - Setka v1.43 - 1010 EURUSD,M1: modify #1460987543 sell 0.01 EURUSD at 1.13447 sl: 0.00000 tp: 1.13327 ok
0 15:05:52.311 [EA] - Setka v1.43 - 1010 EURUSD,M1: [Инфо][Продажа] - Цена 1.13202 достигла линии ТP 1.13327. Запускаю модуль закрытия.
0 15:05:52.671 [EA] - Setka v1.43 - 1010 EURUSD,M1: [Инфо][Продажа] - Блок контроля закрытия сетки начал работу
0 15:05:52.671 [EA] - Setka v1.43 - 1010 EURUSD,M1: [Инфо][Продажа] - Пробую закрыть ордер №1460987543.
2 15:05:54.061 [EA] - Setka v1.43 - 1010 EURUSD,M1: close #1460987543 sell 0.01 EURUSD at 1.13447 tp: 1.13327 at price 1.13458
0 15:05:54.061 [EA] - Setka v1.43 - 1010 EURUSD,M1: [Инфо][Продажа] - Блок контроля завершил работу

И так много раз, почему такая беда непонятно. Хоть не открыл в этот раз кучу ордеров конским лотом по одной цене.

[Gureyev]

Спойлер

Цитата

Да, все верно. В логах все есть, проверял по номерам ордеров.

0 15:05:50.483 [EA] - Setka v1.43 - 1010 EURUSD,M1: [Инфо][Продажа] - При открытии ордера №1 по цене 1.13191 и лоту 0.01000 будет доступна маржа 1628.24369
0 15:05:50.483 [EA] - Setka v1.43 - 1010 EURUSD,M1: [Инфо][Продажа] - Пробуют открыть колено № 1, шаг 0.00120, комментарий '000000002-1.43'
2 15:05:51.702 [EA] - Setka v1.43 - 1010 EURUSD,M1: open #1460987543 sell 0.01 EURUSD at 1.13447 ok
0 15:05:51.702 [EA] - Setka v1.43 - 1010 EURUSD,M1: [Инфо][Продажа] - Обновляю ТР 0.00000 -> 1.13327
2 15:05:52.311 [EA] - Setka v1.43 - 1010 EURUSD,M1: modify #1460987543 sell 0.01 EURUSD at 1.13447 sl: 0.00000 tp: 1.13327 ok
0 15:05:52.311 [EA] - Setka v1.43 - 1010 EURUSD,M1: [Инфо][Продажа] - Цена 1.13202 достигла линии ТP 1.13327. Запускаю модуль закрытия.
0 15:05:52.671 [EA] - Setka v1.43 - 1010 EURUSD,M1: [Инфо][Продажа] - Блок контроля закрытия сетки начал работу
0 15:05:52.671 [EA] - Setka v1.43 - 1010 EURUSD,M1: [Инфо][Продажа] - Пробую закрыть ордер №1460987543.
2 15:05:54.061 [EA] - Setka v1.43 - 1010 EURUSD,M1: close #1460987543 sell 0.01 EURUSD at 1.13447 tp: 1.13327 at price 1.13458
0 15:05:54.061 [EA] - Setka v1.43 - 1010 EURUSD,M1: [Инфо][Продажа] - Блок контроля завершил работу

И так много раз, почему такая беда непонятно. Хоть не открыл в этот раз кучу ордеров конским лотом по одной цене.

Получается ордер открылся по цене 1.13447, выставляет ТР 1.13327 и в ту же секунду цена оказывается на 245 пипсов ниже на 1.13202. Странно :-?

[capteen]

0 15:05:50.483 [EA] - Setka v1.43 - 1010 EURUSD,M1: [Инфо][Продажа] - При открытии ордера №1 по цене 1.13191 и лоту 0.01000 будет доступна маржа 1628.24369
0 15:05:50.483 [EA] - Setka v1.43 - 1010 EURUSD,M1: [Инфо][Продажа] - Пробуют открыть колено № 1, шаг 0.00120, комментарий '000000002-1.43'
2 15:05:51.702 [EA] - Setka v1.43 - 1010 EURUSD,M1: open #1460987543 sell 0.01 EURUSD at 1.13447 ok
0 15:05:51.702 [EA] - Setka v1.43 - 1010 EURUSD,M1: [Инфо][Продажа] - Обновляю ТР 0.00000 -> 1.13327
2 15:05:52.311 [EA] - Setka v1.43 - 1010 EURUSD,M1: modify #1460987543 sell 0.01 EURUSD at 1.13447 sl: 0.00000 tp: 1.13327 ok
0 15:05:52.311 [EA] - Setka v1.43 - 1010 EURUSD,M1: [Инфо][Продажа] - Цена 1.13202 достигла линии ТP 1.13327. Запускаю модуль закрытия.
0 15:05:52.671 [EA] - Setka v1.43 - 1010 EURUSD,M1: [Инфо][Продажа] - Блок контроля закрытия сетки начал работу
0 15:05:52.671 [EA] - Setka v1.43 - 1010 EURUSD,M1: [Инфо][Продажа] - Пробую закрыть ордер №1460987543.
2 15:05:54.061 [EA] - Setka v1.43 - 1010 EURUSD,M1: close #1460987543 sell 0.01 EURUSD at 1.13447 tp: 1.13327 at price 1.13458
0 15:05:54.061 [EA] - Setka v1.43 - 1010 EURUSD,M1: [Инфо][Продажа] - Блок контроля завершил работу

Вот это, что-то непонятное. Как буд-то ДЦ гонит разные котировки. Ничего так, ордер открылся по цене на 300 пипсов лучше? Но советнику идут котировки заметно ниже.

Могу только предположить, что где-то косяк в API терминала.
для поверки надо взять не Альпаришный терм, а Метаквотовский. Если с ним будет такое же - обращаться в службу поддержки Альпари.
В целом я стараюсь не использовать ДЦ-шные клиенты. Там может быть очень много различных "закладок". API Метаквот это отлично позволяет.

[HighRoller]

0 15:05:50.483 [EA] - Setka v1.43 - 1010 EURUSD,M1: [Инфо][Продажа] - При открытии ордера №1 по цене 1.13191 и лоту 0.01000 будет доступна маржа 1628.24369
0 15:05:50.483 [EA] - Setka v1.43 - 1010 EURUSD,M1: [Инфо][Продажа] - Пробуют открыть колено № 1, шаг 0.00120, комментарий '000000002-1.43'
2 15:05:51.702 [EA] - Setka v1.43 - 1010 EURUSD,M1: open #1460987543 sell 0.01 EURUSD at 1.13447 ok
0 15:05:51.702 [EA] - Setka v1.43 - 1010 EURUSD,M1: [Инфо][Продажа] - Обновляю ТР 0.00000 -> 1.13327
2 15:05:52.311 [EA] - Setka v1.43 - 1010 EURUSD,M1: modify #1460987543 sell 0.01 EURUSD at 1.13447 sl: 0.00000 tp: 1.13327 ok
0 15:05:52.311 [EA] - Setka v1.43 - 1010 EURUSD,M1: [Инфо][Продажа] - Цена 1.13202 достигла линии ТP 1.13327. Запускаю модуль закрытия.
0 15:05:52.671 [EA] - Setka v1.43 - 1010 EURUSD,M1: [Инфо][Продажа] - Блок контроля закрытия сетки начал работу
0 15:05:52.671 [EA] - Setka v1.43 - 1010 EURUSD,M1: [Инфо][Продажа] - Пробую закрыть ордер №1460987543.
2 15:05:54.061 [EA] - Setka v1.43 - 1010 EURUSD,M1: close #1460987543 sell 0.01 EURUSD at 1.13447 tp: 1.13327 at price 1.13458
0 15:05:54.061 [EA] - Setka v1.43 - 1010 EURUSD,M1: [Инфо][Продажа] - Блок контроля завершил работу

Вот это, что-то непонятное. Как буд-то ДЦ гонит разные котировки. Ничего так, ордер открылся по цене на 300 пипсов лучше? Но советнику идут котировки заметно ниже.

Могу только предположить, что где-то косяк в API терминала.
для поверки надо взять не Альпаришный терм, а Метаквотовский. Если с ним будет такое же - обращаться в службу поддержки Альпари.
В целом я стараюсь не использовать ДЦ-шные клиенты. Там может быть очень много различных "закладок". API Метаквот это отлично позволяет.

А где вы скачиваете метаквотовский MT4? На сайте только MT5 возможно скачать.

[capteen]

Коллеги, добрый день.

Результаты тестов сетов c реинвестом коллеги Neu4 за период 20160101-20161231

Ну и я приляпаю свои 5-ть копеек :))

Немного повозился в оптимизаторе и добавил фильтрацию колен. Вот что получилось:

Спойлер

Период тестирования 2018-01-05 -- 2019-01-25
Тип сетки 3
Нач депо 1800 (макс 1750)
Реинвест 1750
Индикаторы RSI на первом колене
ADX на 7-м
Может кому понравится.

Ну еще кусочек.
Провел микро-подгонку "учебного" сета от коллеги Старик... но не удержался и добавил фильтр колен. Уж очень хотелось посадить открытия колен на правильные экстремумы...

Спойлер

Сеты и отчеты в архивах.

---

Добавлено: 25-01-2019 12:57:57

---

А где вы скачиваете метаквотовский MT4? На сайте только MT5 возможно скачать.

Ну вот не помню точный адрес навскидку. У них есть файловый архив, но ссылок с сайта на него нет, а тм новейшие билды и еще по мелочи... (я оттуда тащил формальное описание семантики языка MQL).
Попробуйте погуглить. Если не поможет выложу на "г.диск".

EAQj_-_Setka_v1.43-ADX-IMP-Neu4-EURUSD-1800-1750-H1-RSI1xM30x6x8.6-ADX7xM1x27x2.8.zip
EA_-_Setka_v1.43_ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-190125-EURUSD-1000-1400-0.01x1.5x3-ADX1x5.762-RSI2x15x22-2года.zip

Изменено 25 января, 2019 пользователем capteen

[Старик]

Доброе утро. Ошибки продолжают преследовать этот злосчастный счет.
Поставил его на другой терминал уже. И теперь глюк совсем другого плана...
На других счетах все ок, именно на этом уже 3 раз сбои.

http://fxpics.ru/image/rfk2F

Коллега, сет и скрин вы выложили - также нужны оба (вкладки Эксперты и Журнал) необрезанных лога за сегодня.
Также желателен DetailedStatement из истории счета только за сегодняшний день.
Также укажите ДЦ, тип счета и сервер (можно в личку), на которой у вас происходит этот сбой - а так же если ли у вас в этом ДЦ счета такого же типа и сервера, на которых у вас всё ОК.
Вся эта информация нужна для локализации и попытки понимания что в торгах идет не так.

Это, с вероятностью под 100%, редко проявляющийся плавающий баг - бота или вашего конкретного счета.
Насколько я понимаю, у вас параллельно идут точно такие же торги, где всё ОК - верно же?!
Конечно, проверять будем бота.
Но не на 100% исключено, что (при регистрации) конкретный счет у вас открылся с каким-то глюком и, время от времени, он сообщает боту ложную информацию о текущей цене и этим провоцирует бота на открытие и закрытие ордеров якобы по факту достижения уровня ТР сразу после открытия и модификации ордера.
Со стороны ДЦ изредка что-то может работать неверно: вы знаете про изредка "залипающие" ордера в Ф4ю - которые можно закрыть/удалить лишь после письма трейдера в ДЦ и ручного вмешательства саппорта ДЦ.
Что не так в вашем случае, пока не ясно - но то, что у вас разные (?) глюки лишь на одном единственном счете, делает подозреваемым и этот конкретный счет (или используемый вами конкретный график).

В подобных ситуациях, когда бот с высокой частотой повторяет одни и те же спорные действия, надо 1 (один) раз попробовать "перезагрузить" торги ботом с нуля:
1) сохранить используемый сет/настройки - если у вас нет сета с используемыми настройками
2) удалить бота с графика
3) удалить график пары
4) закрыть терминал
5) открыть терминал
6) заново открыть график торгуемой пары
7) прикрепить бота к графику, загрузить сет и разрешить торговать.

При таких действиях утрачивается практически всё, что бот и терминал "помнили" о ходе торгов и торги начинаются "с нуля".
И если это не постоянная ошибка бота или терминала, то торги должны возобновиться нормально, без глюков.
Сделайте это, чтобы эти действия попали в логи бота и терминала и я смог увидеть как идут торги после "расстрела" и замены графика и бота.

Если торги не нормализуются, то понятно, что торги ботом на счете/паре надо прерывать/запрещать и ждать развития событий на графике.
Ну, человек вы многоопытный, знаете что делать в проблемных ситуациях...

Также, если у вас все глюки случаются только на одном счете из нескольких , то вполне допустимо расстаться и с этим счетом.
Если удастся возобновить нормальные торги на счете, запретите открытие новых сеток и дождитесь закрытия сеток.
Если захотите, откройте еще один такой же счет, переведите внутри ДЦ на него деньги и продолжите торги.
Потому что этот конкретный счет пока у вас люто "несчастливый" и есть подозрение, что у счета редкое "генетическое" заболевание и этот конкретный счет не боец и не жилец...

Коллега tsd, то, что вы показали, мне крайне не нравится и это что-то выходящее из ряда вон.
Если глюк не ушел, обязательно "перезагрузите" торги по 7 пунктам, перечисленным мною выше в посте!!
Но пока картины торгов я не вижу и даже начальный анализ выполнить не могу.
Мне нужны все файлы с информацией, которые я перечислил в начале поста.

И если глюк в торгах у вас удастся устранить, то ближе к концу дня выложите запрошенные мною файлы.
Попробую понять что было не так и подготовлю баг-репорт для Qj.


P.S. подумайте насчет mult=1.5+ - закрываемость намного лучше, чем с 1.4.
Имхо, все же лучше/надежней 0.01 с mult=1.5+, чем 0.02 с 1.4

---

Добавлено: 25-01-2019 15:51:00

---

capteen, откуда RSI в сетах ADX-IMP?
А, вижу: в тестах всюду мод последний выложенный ADX-IMP и один сет по старому названный - но с упоминанием RSI в названиях архивов всё равно не понятно...
А тесты/опт ваши надо перепроверять в TDS2, так-то цифры очень сильные!... =b

Кстати, состав и описание настроек/применение добавленных вами индикаторов надо бы хоть как-то описать, люди в топике с разной подготовкой и далеко не всем всё очевидно из окна настроек мода бота... :) Изменено 25 января, 2019 пользователем Старик

[capteen]

А, вижу: в тестах всюду мод последний выложенный ADX-IMP и один сет по старому названный - но с упоминанием RSI в названиях архивов всё равно не понятно...
А тесты/опт ваши надо перепроверять в TDS2, так-то цифры очень сильные!... =b

то, что надо уточнять 100%. Я только провел черновую подгонку, точность 25% и ошибки рассогласования графиков... это не точный тест! Это результат подгонки!

Названия файлов взяты из оригинальных названий сетов, которые подверглись изменениям. Отсюда такие странные имена файлов, да еще и с квадратными скобками.
Что касается

Кстати, состав и описание настроек/применение добавленных вами индикаторов надо бы хоть как-то описать, люди в топике с разной подготовкой и далеко не всем всё очевидно из окна настроек мода бота... :)

Это рабочие названия с отметками параметров подвергшихся изменению. (как бы, для себя) Те же имена и в первой строке параметров бота внутри, довольно удобно! Подсмотрел у коллеги Joker! Гратс!

По индикаторам. Мы можем применять трендовый ADX, как к первому колену, так и к последующим, и один из набора RSI-CCI-DeMarker-LaGuerre. Оттого в параметрах висят имена использованных индикаторов.
ADX1- значит ADX применен к 1-му ордеру.
RSI7 - значит RSI наинает работать с 7-го колена сетки.
Через "х" параметры индикаторов.

Но это просто моя рабочая кодировка. Все же лучше читать состав настроек своими глазами :) .
Я (полу)сознательно оставил старое название учебного сета, чтоб было понятно "откуда ноги растут".
Согласен, это не совсем удобно и корректно, так что, в будущем, буду более аккуратно к этому относиться.

Что касается "циферок" - то это полный бред! Там однозначно нереальные торги... ордера на 40+ лотов и т.д.
Мало-мальски реальными могут быть данные прогона без реинвеста. Все остальное требует совершенно другой организации торгов, но это в тестере не реализовать. Тем не менее, для грубой оценки доходности решения/сета - может быть, довольно полезная информация.

Есть некие наработки/наблюдения, думаю попробовать на эту тему сделать отдельный пост. Вопрос о методиках и тонкостях подгонки/настройки сетов, замеченных на личном опыте. Возможно это будет кому-то полезно.
Я тоже не создаю новые сеты, я только чуть подгоняю имеющиеся. но и такая подгонка имеет свои тонкости. Надеюсь, что это сеты помогут кому-то встать на собственный путь "подгонки" сетов под свои мысли/желания/надежды.

Всем профитов! Изменено 25 января, 2019 пользователем capteen

[Старик]

Я (полу)сознательно оставил старое название учебного сета, чтоб было понятно "откуда ноги растут".

Я думаю, что нет необходимости в ссылках и особом обозначении сетов, сделанных на базе моих сетов-заготовок.
Полных комплектов А сетов для разных пар я почти не делал и не выкладывал - только образцы/примеры безиндикаторных диапазонных агрессивных сетов и пояснения/примеры как можно спроектировать любую сетку на любое депо.
Пусть мои сеты-заготовки числятся как общее/народное бесплатне достояние. :)
И, в связи с этим, всем сетам на базе моих старых заготовок давайте присваивать новые имена с новыми авторами и по мере возможности короткими названиями.

Есть некие наработки/наблюдения, думаю попробовать на эту тему сделать отдельный пост.
Вопрос о методиках и тонкостях подгонки/настройки сетов, замеченных на личном опыте.
Возможно это будет кому-то полезно.

Я тоже не создаю новые сеты, я только чуть подгоняю имеющиеся. но и такая подгонка имеет свои тонкости.
Надеюсь, что это сеты помогут кому-то встать на собственный путь "подгонки" сетов под свои мысли/желания/надежды.

Думаю, что это было бы отлично! |da| =b

[shkarupin.vi]

А что, в мониторинге нового советника от Qj и Старика [EA] - Setka v1.43, Forex4you Demoтест, Мерлин отключил пару GBPUSD?

Изменено 26 января, 2019 пользователем shkarupin.vi

[capteen]

Очень странный вопрос в субботу днём! :)
А если в целом, лучшее что можно сделать - почитать новости на сайте ДЦ. На "робо" не смотрел, а на альпе было сообщение, что в связи с брекзитом работа с фунтопарами может быть остановлена, или "close only"...
Можно предположить, что и "робо" принял такие же меры. Но сегодня этого по терминалу не понять. :)