[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[dagaz]

Уважаемые коллеги!
В первую очередь хотел бы поздравить всех вас с Новым Годом! Счастья, здоровья, удачи и профита! Огромное спасибо за такой проект, который вы совместно так успешно развиваете.
Опыт торгов у меня не большой, никак не мог решиться за изучение бота. Все же решился и когда разбирался в Excel файле модели и анализаторе сеток от Drew, то этот файл очень долго у меня открывался, при работе происходили постоянные пересчеты, да и размер у него довольно внушительный. Имея богатый опыт работы с excel и макросами, хочу предложить свою доработку анализатора сеток.

Что было сделано:
1. Логика анализа сеток Drew осталась абсолютно без изменений, со всеми плюсами и минусами. Ошибки в разборе сеток Drew, например в учете отложенных ордеров, остались.
2. Я заменил большинство формул на листе «Обработка». Всю обработку и формулы я вставил в макрос. После работы макроса на листе остаются только значения.
3. Логика обработки статистики реальных торгов из отчетов формата DetailedStatement и Statement работала не корректно. Я убрал возможность загружать отчеты DetailedStatement и Statement.
4. При загрузке отчетов статистики из тестера формата StrategyTester не нужно проверять форматы дат. Данные из файла никуда копировать не нужно. Файл загружается как есть, из меню, после нажатия кнопки «Подсчет StratTester». Вся загрузка информации из отчета, обработка и проверка форматов происходит в макросе.
Все это позволило значительно уменьшить размер файла и повысить удобство обработки отчетов из тестера.

Что стоит в планах:
1. У меня не было под рукой отчетов формата StrategyTester с компьютеров с англоязычными настройками. Возможно при их загрузке будут возникать ошибки. Большая просьба ко всем форумчанам прислать такие варианты отчетов. При возникновении каких либо ошибок пишите и присылайте файлы. На первых порах присылать наверное лучше личное сообщение, чтобы не засорять ветку.
2. Логику обработки сеток необходимо менять, чтобы корректно загружать как данные из тестера, так и из реальных или демо торгов. Это не очень быстрый процесс, но я постараюсь сделать удобный инструмент. Большая просьба присылать отчеты всевозможных форматов, чтобы учесть по возможности все варианты настроек и торговых ситуаций а также отчеты тестера с отложками buy stop и sell stop.
3. Присылайте свои замечания и какие-либо пожелания по представлению статистики сеток, по работе файла по логике работы.

Отдельное спасибо Старику за методологическую четкость, теорию работы сеток, оперативное реагирование на посты и огромное терпение.

EA_-_Setka_v1.43+_-_Анализатор_статистики_сеток_-_Drew_-_dagaz_v1.00.zip

[Trix]

Тесты в TDS2 оригинальных и расчётных (срабатывание стопа не более двух раз) сетов коллеги Trix, из постов:

Спасибки, HQPhantom !

В принципе только просадка у меня поменьше в тестах. а так порадовало, что графики похожи.

[shkarupin.vi]

Заргузил, и что мне теперь с этим делать?

Подсчё_сеток.zip

[dagaz]

Заргузил, и что мне теперь с этим делать?

Если это был вопрос ко мне, то мне нужны сами файлы отчетов, которые вы сохраняете из MT4. Не нужно их никак обрабатывать или как-либо конвертировать. Файлы мне нужны в оригинальном виде для отработки макроса и логики работы файла.

[HQPhantom]

В связи с вышеизложенным, прошу вас выполнить еще и по паре тестов с реинвестом:
- длительностью по 12 месяцев,
- стартуя с минимальных депо и лота
- с начала до конца 2017 и
- где-то с начала декабря 2017 по ноябрь 2018 включительно!
Вот эта небольшая серия тестов должны еще раз подтвердить устойчивость сета в течение пары лет и показать реалистичную прибыльность торгов этим сетом с реинвестированием.

Добрый день.
Результаты тестов.

EA_-_Setka_v1.43_-EURUSD-Gureyev_20170101-20171231-350-3000$-10-Reinvest-CurrencyForMinLot=3300-TDS2.gif
EA_-_Setka_v1.43_-EURUSD-Gureyev_20171201-20181130-350-3000$-10-Reinvest-CurrencyForMinLot=3300-TDS2.gif
EA_-_Setka_v1.43_-EURUSD-Gureyev_20170101-20171231-350-3000$-10-Reinvest-CurrencyForMinLot=3300-TDS2.rar
EA_-_Setka_v1.43_-EURUSD-Gureyev_20171201-20181130-350-3000$-10-Reinvest-CurrencyForMinLot=3300-TDS2.rar

[Старик]

Результаты тестов

Замечательно, коллега! Спасибо!

Выполненные вами высококачественные TDS2 и корректные организационно тесты подтвердили именно то, что мы все хотели установить:
1) что весьма простой выопченный безиндикаторный сет (схема №1) eurusd от Gureyev
2) действительно проходит 2 непростых года как одним тестом, так и с разбивкой по 12 месяцев
3) и высококачественные тесты с максимальной вероятностью показывают/подтверждают, что
4) сет достаточно стабилен и можно рассматривать торги им не только на центовых, но и реал счетах и что
5) в торгах с фиксированным лотом этим сетом есть вероятность зарабатывать 27%+- в месяц
6) в торгах с реинвестированием заработок за 12 месяцев может достигать от 500%+ до 700%+
7) и что, если после первого года торгов с реинвестом вывести до половины прибыли и продолжить торги, то заработок второго года торгов с реинвестом может существенно превысить и 1000% от стартового депо и выйти на уровни, где надо обязательно дробить счет в связи с выходом на технологические ограничения ДЦ в торгах.

Конечно, на форекс мы торгуем вероятность и успешные тесты на истории не могут гарантировать нам беспроблемную прибыль в будущем.
Но тесты вами были выполнены качественно, предельно реалистично и они показывают, что существует максимально в реальности высокая вероятность успешных торгов этим сетом на текущем рынке в обозримом будущем - после разрешения потенциально экстремально волатильного Брэкзита.

И это замечательно! :)

Вот так же качественно и обстоятельно нам надо создавать, изучать и тестировать все додиапазонные сеты с целью сколь возможно объективной проверки насколько сеты стабильные и насколько высока вероятность торгов такими сетами в прибыль в будущем!


И это отличный пример замечательной совместной/коллективной работы в проекте!
Автор Gureyev разработал и выложил в топик сет.
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=410625
Я выполнил максимально глубокий анализ сета - идеи и многих особенностей торгов сетом такого типа
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=411914
Коллеги eskandar и black bear попробовали создать весьма интересные моды на базе сета Gureyev и выложили их в топик.
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=412106
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=415171
А вы, коллега HQPhantom, выполнили серию безупречных тестов, подтвердивших максимально достижимую в реальности вероятность того, что авторским сетом действительно можно пробовать торговать с очень достойной прибылью даже на реальных счетах в хороших ДЦ.

Ну согласитесь, отличная командная работа на общий результат! =d> :)
Парни, вместе мы можем горы свернуть, если будем действовать столь же умно, ответственно и открыто!! Изменено 4 января, 2019 пользователем Старик

[black bear]

Столкнулся с такой ситуацией:

Берем сет от Gureyev

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=410625

делаем тестовый прогон с 01.11.2016г фиксированным лотом и начальной суммой 10000 в двух версиях мода: базовом и последнего индикаторного мода от capteen: (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-181112.
В результате на базовой версии сет проходит период ноябрь-декабрь 2016 года, а на индикаторном моде - сливает (все дополнительные настройки мода отключены).

Кто знает в чем может быть причина?

Изменено 4 января, 2019 пользователем black bear

[Provodnik1ru]

При тестирования сета по паре фунт/ долл реинвестом для подбора корректного значения CurrencyForMinlot выяснилась одна деталь. Сет проходит проблемные места но льёт "на ровном месте". Да значение депо получаются запредельные и из объяснений Старика (огромное ему спасибо за подробные посты и пинки которые он не ленясь выписывает) стало ясно что даже при меньшем объёме депо могут возникнуть проблемы в торговле на цент. счетах. Придётся выводить/половинить/переводить в долл.. Вопрос вот в чём: а КАК ЧАСТО вообще нужно производить перерасчёт лота? Раз в месяц, при увеличении лота в три-пять раз, еженедельно? Или я где то, что то пропустил?

[shkarupin.vi]

Файлы мне нужны в оригинальном виде для отработки макроса и логики работы файла.

Пожалуйста, можете взять постом выше
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=415204

[Старик]

Добрый день, С Новым годом!

В логе эксперта (EA) - Setka v1.43 нашёл ошибку:
20190102 0 07:35:04.997 [EA] - Setka v1.43 EURJPYf,M1: [Инфо][Покупка] - Ошибка не опознана.
Такая же ошибка и в логе эксперта [EA] - Setka v1.43-RSI-CCI:
20190103 0 03:22:04.071 [EA] - Setka v1.43 RSI-CCI AUDUSDf,H1: [Инфо][Покупка] - При попытке открыть ордер произошла ошибка: Ошибка не опознана.
Прикладываю логи журнала, эксперта и стэйтменты только по (ЕА) - Setka v1.43. Сеты в посте выложены:
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=414636.
Если надо по [EA] - Setka v1.43-RSI-CCI, то выложу. Буду пробовать грузить стэйменты в алализатор статистики, что получится, отпишусь.

Всем профита.

Насколько понимаю, это код 0 - неопределенный сбой, иногда/изредка выдаваемый терминалом.
Общая рекомендация - безвреден, внимания можно не обращать.
Бот через миллисекунды сделает то, что с первого раза не вышло, и де-факто на торги это не влияет.

-----

Какой сет используете?

сет из шапки

Вообще-то в первом посте топика уже 7 месяцев есть и более свежий набор сетов, стоящий в данный момент в Роботесте с названием [EA] - Setka v1.43 - 20180430 - EURUSD+GBPUSD - мульт 1.4+ - Роботест.rar
http://tlap.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=2738.0;attach=170975
Эти сеты чуть-чуть консервативней и в них, на мой взгляд, лучше настроены фильтры бота.

-----

При тестирования сета по паре фунт/ долл реинвестом для подбора корректного значения CurrencyForMinlot выяснилась одна деталь. Сет проходит проблемные места но льёт "на ровном месте". Да значение депо получаются запредельные и из объяснений Старика (огромное ему спасибо за подробные посты и пинки которые он не ленясь выписывает) стало ясно что даже при меньшем объёме депо могут возникнуть проблемы в торговле на цент. счетах. Придётся выводить/половинить/переводить в долл.. Вопрос вот в чём: а КАК ЧАСТО вообще нужно производить перерасчёт лота? Раз в месяц, при увеличении лота в три-пять раз, еженедельно? Или я где то, что то пропустил?

Это непростой вопрос...
Нет такой таблицы решений, по которой поводить пальцем и в какой-то клеточке прямо написано через сколько дней надо переполовинить счет, на котором вы бы торговали 5 минут назад придуманным сетом.
Нет гугла для получения простых ответов на непростые вопросы по мартинам.

Топик надо изучить, коллега. :)
Да, это несколько месяцев изнурительного чтива, выборочного конспектирования и сохранения сотен ссылок на посты. И даже после этого сразу всё в голове не уляжется. |da| >:dНо после изучения топика и сохранения ссылок у вас появится справочник по рассматривавшихся в топике вопросам.
И в таком само созданном справочнике вы бы намного легче находили бы развернутые ответы на вопросы, возникающие в ходе работы.
Тем более что большинство инфы по вашей теме было выписано за последние полгода.

Вопрос ваш мне непонятен и, возможно, вы задали 2-3 взаимоисключающих вопроса.
Или путаетесь в сложившихся терминах.
Предположу, что вы спрашиваете о том как часто надо останавливать торги и выводить часть денег, дробить баланс счета при торгах с реинвестом, чтобы не упираться в технологические ограничения ДЦ - верно я понял?
Если да, то информация для решения такой задачи в топике есть.

Как и в большинстве задач с мартинами, нет простого ответа как типа 2х2=?, который можно заучить.
Это задача на знание и понимание.
Знать надо какие существуют технологические и рыночные ограничения ДЦ в торгах с реинвестированием на счетах разного типа.
Также надо знать на каких именно типах счетов ДЦ вы планируете торговать, чтобы понимать в какие технологические и рыночные ограничения вы можете упереться в ходе своих торгов с реинвестом.
И, наконец, надо иметь просчитанный пошаговый хронологический прогноз ваших торгов с реинвестированием.
Тогда, глядя на прогноз ваших торгов с реинвестом и финансовые/технологические свойства ваших торгов согласно прогноза, вы без особого труда увидите когда и в какое ограничение (рыночное или технологическое ДЦ) вы в ходе торгов упретесь и обдумаете что делать, чтобы препятствие в торгах обойти.
Всё или почти всё, что вам надо знать, в топике написано - и чем прогнозировать торги тоже есть. :)

Особенности торгов с реинвестированием и возможные рыночные и технологические ограничения в них в топике рассматривались многократно - особенно с лета 2018.
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=380026
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=396107
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=406780
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=411914 здесь на примере сета особенно детально
Есть и другие посты и немало - но для общего представления этого вроде достаточно.
И по каждому ДЦ и типу счета, которыми вы пользуетесь, надо составить не такой уж и большой список технологических ограничений в торгах на этих счетах.
Ну и помнить какие лотности могут быть проблемными из-за нехватки ликвидности в рынке.

Для прогнозирования и планирования торгов с реинвестированием я разработал небольшую табличку, которая ранее выкладывалась и повторно прилагается.

Спойлер

Количество колен в сетке выясняете в анализаторе статистики сеток.
CurrencyForMinlot=депо и лот наибольшего ордера выясняете в модели.
Среднемесячную прибыль в $ выясняете в тесте с фиксированным лотом.
Подставляете цифры в мою табличку рефинансирования и получаете прогноз ваших торгов с реинвестированием.

А дальше сравниваете ваш список ограничений по счету или по рынку с прогнозом ваших торгов с реинвестированием и ищите в какой момент у вас могут быть проблемы - или депо вырастет слишком или минимальный или максимальный лот станут недопустимыми по ограничениям счета или ликвидности пары...
У вас будет возможность спокойно и как надо долго спланировать и обдумать будущие торги, сидя за столом.
Ограничений в торгах не так много, но и не так мало - и лучше перебдеть, чем недобдеть.
И все необходимые таблицы эксель в топике есть уже давно, модели уже 3 года скоро.
И если вы разберетесь с тем какие бывают проблемы с ограничениями ДЦ или ликвидности в торгах с реинвестом, то, имея проект ваших торгов с реинвестом в моей табличке, вы поймете когда надо останавливать торги, выводить или перебрасывать деньги и как заранее спланировать ваши торги с реинвестом.

Не знаю точно об этом ли вы спрашивали...
Но тема важная и хорошо, что мы еще раз её обсудили. ;)

Реинвестирование_-_лот_1-го_ордера_и_прибыль_при_ММ_вида_0.01_лота_на_ХХХХ_баланса_счета_-_20180923.xlsx

[capteen]

Столкнулся с такой ситуацией:

Берем сет от Gureyev

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=410625

делаем тестовый прогон с 01.11.2016г фиксированным лотом и начальной суммой 10000 в двух версиях мода: базовом и последнего индикаторного мода от capteen: (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-181112.
В результате на базовой версии сет проходит период ноябрь-декабрь 2016 года, а на индикаторном моде - сливает (все дополнительные настройки мода отключены).

Кто знает в чем может быть причина?

Нк вот очень странная ситуация!
Оба сета и все условия тестирования в студию. Однозначно полные логи терминала и тестера в архиве. Теоретически могут быть какие-то нюансы, связанные с реализацией МТ5 кода, но очень маловероятно. Тем не менее вся информация по инциденту нужна.

После праздников попробую посмотреть что случилось.

[Старик]

Что было сделано:
1. Логика анализа сеток Drew осталась абсолютно без изменений, со всеми плюсами и минусами. Ошибки в разборе сеток Drew, например в учете отложенных ордеров, остались.
2. Я заменил большинство формул на листе «Обработка». Всю обработку и формулы я вставил в макрос. После работы макроса на листе остаются только значения.
3. Логика обработки статистики реальных торгов из отчетов формата DetailedStatement и Statement работала не корректно. Я убрал возможность загружать отчеты DetailedStatement и Statement.
4. При загрузке отчетов статистики из тестера формата StrategyTester не нужно проверять форматы дат. Данные из файла никуда копировать не нужно. Файл загружается как есть, из меню, после нажатия кнопки «Подсчет StratTester». Вся загрузка информации из отчета, обработка и проверка форматов происходит в макросе.
Все это позволило значительно уменьшить размер файла и повысить удобство обработки отчетов из тестера.

Заргузил, и что мне теперь с этим делать?

Если это был вопрос ко мне, то мне нужны сами файлы отчетов, которые вы сохраняете из MT4.
Не нужно их никак обрабатывать или как-либо конвертировать.
Файлы мне нужны в оригинальном виде для отработки макроса и логики работы файла.

Коллега dagaz, очень хорошо, что вы начали работу и выложили первый релиз апгрэйда анализатора статистики сеток!
Надеюсь, мы с вами устраним те проблемы, которые так давно мешают нам работать с анализатором статистики сеток. l-)

Первым делом давайте наладим коммуникацию вашей разработки и людей нашего проекта. :)
99.99% населения мира и может 99% пользователей эксель представления не имеют что такое макрос, так как им оно вообще не надо.
Это не значит, что вам запрещено применять этот термин - и вы имеете полное право описывать что вы делаете в привычных вам терминах.
Но чтобы люди могли использовать разрабатываемый вами продукт, нужны инструкции по применению на общечеловеческом языке и в общепонятной терминологии.

Коллега Drew далеко не идеально описал как пользоваться его его анализатором статистики сеток.
Но, тем не менее, в топике по его описанию все, кто захотел, сумели освоить использование его разработки.

описание однократной настройки Excel с разделителя запятая на точка

1. Очень важный пункт! Настраиваем Excel.
Файл=>Параметры=>Дополнительно находим параметр «Использовать системные разделители».
Убираем галочку, если стоит, а затем в параметре «Разделитель целой и дробной части:» ставим ТОЧКУ.
Нажимаем «Ок».
Делаем это для того, чтобы скопированные данные из MT4 вставлялись корректно.
Этот пункт необходим и для корректного импорта и экспорта сетов.

описание анализа сеток из отчета, скопированного в буфер прямо из тестера

2. Открываем модель и переходим на лист «Данные из терминала».
3. Переключаемся на МТ4, в тестере стратегий выбираем вкладку «Результаты» и нажимаем Alt+A (Копировать все).
4. Переключаемся на Excel, на листе «Данные из терминала» встаем в ячейку A1 и нажимаем Ctrl+V.
5. Переходим на лист «Сводная МОДЕЛЬ 1x1» в ячейке AJ14 выбираем пару.
6. Нажимаем кнопку «Подсчёт Дан из Терм». Ждём, пока обновятся сводные таблицы.
В результате, получаем информацию о построенных советником сетках.

описание анализа сеток из торгов из "Истории счета" из файла *.htm (DetailedStatement и Statement)

1. На листе «Сводная МОДЕЛЬ 1x1» в ячейке AJ14 выбираем пару.
2. Переходим на лист «DSt». Встаём в ячейку A1.
3. Вкладка «Данные», получение внешних данных, выбираем «Из других источников», затем нажимаем «Из импорта данных XML». В окне «Выбор источника данных» выбираем файл с отчётом Statement или DetailedStatement и нажимаем «Открыть».
4. В окне «Создание веб-запроса» нажимаем «Импорт». Откроется «Импорт данных», жмём свойства, убираем галку «Сохранить определение запроса», «Ок», еще раз «Ок».
5. Переходим на лист «Сводная МОДЕЛЬ 1x1». Используем кнопку «Подсчёт DSt». Формат и подсчёт не мгновенен, ждём 1-3 минут, в зависимости от хар-к ПК.
Если в загруженном файле несколько валют, то для пересчёта достаточно выбрать другую пару, и нажать «Подсчёт DSt» (только для отчётов Statement /DetailedStatement).

описание анализа сеток из теста из файла отчета *.htm (StrategyTester)

6. Аналогично 2-5 действуем для подсчёта сеток из отчёта StrategyTester.
На соответствующем листе импортируем данные, и нажимаем кнопку «Подсчёт StratTester».

Перед импортом нового отчёта или вставки данных из терминала очищаем лист: Ctrl+A, Delete

Это не шедевр изящной словесности - но все всё поняли и пользоваться анализатором могли!
Коллега dagaz, от вас требуется шпаргалка такого же типа по пунктам, чтобы у людей не было вопросов что с вашим файлом делать. l-) :)
Изменено 5 января, 2019 пользователем Старик

[HQPhantom]

Столкнулся с такой ситуацией:

Берем сет от Gureyev

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=410625

делаем тестовый прогон с 01.11.2016г фиксированным лотом и начальной суммой 10000 в двух версиях мода: базовом и последнего индикаторного мода от capteen: (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-181112.
В результате на базовой версии сет проходит период ноябрь-декабрь 2016 года, а на индикаторном моде - сливает (все дополнительные настройки мода отключены).

Кто знает в чем может быть причина?

Нк вот очень странная ситуация!
Оба сета и все условия тестирования в студию. Однозначно полные логи терминала и тестера в архиве. Теоретически могут быть какие-то нюансы, связанные с реализацией МТ5 кода, но очень маловероятно. Тем не менее вся информация по инциденту нужна.

После праздников попробую посмотреть что случилось.

При тестировании в TDS2 сета коллеги Gureyev из поста http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=410625 советником (EA) - Setka v1.43 и его модом (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-181112 от коллеги capteen с отключенным индикаторным входом, за период с 01,01,2017 по 31,12,2018 никаких различий в результатах не выявлено. Оба теста абсолютно идентичны. Советники, тестируемый сет и все стейтменты в архиве.

P.S. При тестировании в TDS2 с 01,11,2016 сет сливает на обоих советниках.

EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_Gureyev_20170101-20181231_-_350_пунктов_3000$_10_колен-TDS2.gif
EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP_-_EURUSD_-_Gureyev_20170101-20181231_-_350_пунктов_3000$_10_колен-TDS2.gif
EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_Gureyev_20161101_-_350_пунктов_3000$_10_колен-TDS2.gif
EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP_-_EURUSD_-_Gureyev_20161101_-_350_пунктов_3000$_10_колен-TDS2.gif
EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_Gureyev_-_350_пунктов_3000$_10_колен_-_TDS2.rar

[black bear]

Столкнулся с такой ситуацией:

Берем сет от Gureyev

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=410625

делаем тестовый прогон с 01.11.2016г фиксированным лотом и начальной суммой 10000 в двух версиях мода: базовом и последнего индикаторного мода от capteen: (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-181112.
В результате на базовой версии сет проходит период ноябрь-декабрь 2016 года, а на индикаторном моде - сливает (все дополнительные настройки мода отключены).

Кто знает в чем может быть причина?

Нк вот очень странная ситуация!
Оба сета и все условия тестирования в студию. Однозначно полные логи терминала и тестера в архиве. Теоретически могут быть какие-то нюансы, связанные с реализацией МТ5 кода, но очень маловероятно. Тем не менее вся информация по инциденту нужна.

После праздников попробую посмотреть что случилось.

На утро проблема не повторилась...

Перегрузил котировки - проблема также не повторяется.
Сделал контрольные прогоны сета Gureyev в стандартной версии и в моде ADX-IMP - результаты идентичные (прилагается).
Тестовый прогон сета на периоде ноябрь-декабрь 2016 года в обоих версиях показывает одинаковый слив (прилагается).
Все логи в исходном состоянии прилагаю.

test.rar

Изменено 5 января, 2019 пользователем black bear

[valerii.badaev]

Сделал контрольные прогоны сета Gureyev в стандартной версии и в моде ADX-IMP - результаты идентичные (прилагается).

Не понятно, почему результаты идентичны при разных модах?

[black bear]

Давайте попробуем немного уточниться с устойчивостью и примерной доходностью в тестах с реинвестом.
1) тест с фиксированным лотом попробуйте прогнать с ноября 2016 по декабрь 2018

Слив >:d
Попробуем исправить ситуацию переводом сета со 2-й на 3-ю схему торгов по классификации Старик:

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=409148

Сет и результаты теста прилагаю.
Также прилагаю результат анализа сеток - обратите внимание на то, как меняется геометрия сеток (исходная геометрия сеток осталась неизменной, добавился только индикаторный вход на каждом колене).

p.s. кто разбирался с настройками импульсных индикаторов - поделитесь методикой настройки. Спасибо.

---

Добавлено: 05-01-2019 16:56:39

---

Сделал контрольные прогоны сета Gureyev в стандартной версии и в моде ADX-IMP - результаты идентичные (прилагается).

Не понятно, почему результаты идентичны при разных модах?

Вообще-то так и должно быть.

Наоборот должна насторожить ситуация когда результаты теста одного и того-же сета с одинаковыми начальными условиями теста, но с использованием разных версий мода имеют разный результат.

EA_-_Setka_v1.43_-_ADX-IMP_-_EURUSD_-_black_bear_-_20190105.zip

Изменено 9 января, 2019 пользователем black bear

[Посудомоец]

Хочу поблагодарить разработчиков данного бота, и всех, кто тем или иным образом принимал участие в его создании. Особенно тех, кто придумал и создал блок гэп-контроля, блок размера свечей и прочие фильтры импульсов.

Оставлял бота торговать на новый год заради копеечки минимальным начальным лотом 0,01. И по полной программе словил шпильку в ночь с 03 на 04 января на шести валютных парах одновременно. Если бы открылись все колена, по любому слил бы.
Однако бот пропустил большую часть этого поганенького движения, выставил отложки, часть сеток закрыл сразу на откате. А часть я на следующий-позаследующий день благополучно разрулил руками в небольшой минус (и хрен бы с минусом, главное, депозит жив).

Спасибо всем, всем удачи и профита! С Новым годом!

AUDJPYH1.png
AUDNZDH1.png
AUDUSDH1.png
EURAUDH1.png
EURJPYH1.png
USDJPYH1.png

[Provodnik1ru]

Не знаю точно об этом ли вы спрашивали...
Но тема важная и хорошо, что мы еще раз её обсудили

Спасибо за развёрнутый ответ, подобные ваши посты в обязательном порядке идут в закладки и при возникновении непонятных моментов смотрю сначала их но вопрос был не об этом..
КАК ЧАСТО или в кое время/день недели/месяц нужно пересчитывать/корректировать начальный лот? Или установили CurrencyForMinlot=например 3000 и сидим ждём СтоПицот мильёнов? Как то ведь его корректировать надо?

[Старик]

КАК ЧАСТО или в кое время/день недели/месяц нужно пересчитывать/корректировать начальный лот?
Или установили CurrencyForMinlot=например 3000 и сидим ждём СтоПицот мильёнов? Как то ведь его корректировать надо?

Вам бы надо в блоге ознакомиться с понятием манейменеджмента или ММ и его разновидностями.
Опция CurrencyForMinlot это по сути единственная чистая опции ММ в боте, отвечающая за автоматическое увеличение лотности первого (и последующих) ордеров сетки по мере роста баланса счета.
Если у вас в настройках CurrencyForMinlot>0, то руками корректировать лотность вам не надо.

На вопрос как часто надо/будет увеличиваться лотность сетки я вам не просто ответил, а показал на примере.

Спойлер

В двух правых столбцах таблицы цифрами написано через сколько дней от начала торгов лот первого ордера будет увеличиваться на 0.01 лота.
Естественно, что для каждого сета и ММ цифры в таблице будут разные, но таблица есть и что вам надо она посчитает.
Не стоит просто сохранять ссылки на мои посты - если я вам ответил, прочтите очень внимательно, там уже может быть исчерпывающий ответ даже на не заданный вами вопрос. :)
И тогда вам не понадобится повторно задавать вопрос, на который вами уже получен исчерпывающий ответ.

Мой вам совет - забудьте про параметр CurrencyForMinlot, он вам пока не нужен вообще от слова совсем.
Посвятите пару кварталов освоению азов форекса: пару месяцев поизучайте прекрасный блог нашего ресурса - и проштудируйте наш топик с конспектированием и сохранением ссылок.
Люди учатся форексу и торговать 3-5 лет, так что полгода на самообучение это лишь курс молодого бойца. |da| :)
Первая задача обрести базовые знание и общее понимание как можно достаточно устойчиво торговать фиксированным лотом - для начала.
И когда у вас начнет складываться понимание этого, вот лишь тогда можно вспомнить про CurrencyForMinlot.
И вот тогда вернетесь к моему предыдущему ответу, потому что там в общем виде поясняется как организовать планирование ваших торгов с реинвестированием прибыли.

Успехов! :)

-----

Сделал контрольные прогоны сета Gureyev в стандартной версии и в моде ADX-IMP - результаты идентичные (прилагается).

Не понятно, почему результаты идентичны при разных модах?

Ну потому что проект делают вменяемые люди не по тупому - если коротко! :d
Этот бот - конструктор торгов и в нем вы можете использовать лишь то, что вам надо в торгах, а остальное отключить.
Так сделано в базовом боте.
Так сделано и в моде ADX-IMP - всё, что добавил в базового бота capteen, полностью отключаемо.
Вы можете отключить все новые опции мода ADX-IMP и тогда он должен и будет работать как базовый безиндикаторный бот.
Именно поэтому, раз возникли сомнения, люди тщательно перепроверили и убедились, что базовый бот и мод ADX-IMP торгуют одинаково, если в последнем отключить использование индикаторов.

Но я бы особое внимание обратил на вот что.
В базовой версии бота нет реализации для мт5 - не хватило времени доделать.
Коллега же capteen, реализуя мод ADX-IMP, сделал и версию для мт5.
Так вот, если в моде ADX-IMP для мт5 отключить индикаторы, то вы может торговать в мт5 модом как безиндикаторной базовой версией бота! l-)
То есть базовый безиндикаторный бот для мт5 тоже есть - только это мод ADX-IMP для мт5 с отключенными индикаторами!

-----

Хочу поблагодарить разработчиков данного бота, и всех, кто тем или иным образом принимал участие в его создании.
Особенно тех, кто придумал и создал блок гэп-контроля, блок размера свечей и прочие фильтры импульсов.

:"> :d Спасибо!
Ну, я отвечаю за перечень опций бота и что они должны делать, а Qj за воплощение вообще всего в код.
И разработка всего, связанного с фильтрами и гэп-контролем, заняло у нас не менее полугода работы.
Должен отметить, что для воплощения этих идей в код, Qj пришлось выполнить колоссальную работу.
Пожалуй, даже более сложным, чем реализация гэп-контроля, оказалось сложное дальнейшее сопровождение отложек в сетках.
В общем, мозги поломать и ночей не поспать мало нам не показалось... :)

Но хреновина работает! |dnc|
Вот ведь какую лютую свинью рынок подложил - но бот сопротивлялся до последнего и депо сохранил...
Так что да, могём! :d Изменено 6 января, 2019 пользователем Старик

[black bear]

Учитывая, что оригинальный сет Gureyev в период ноябрь-декабрь 2016 года также сливает, попробуем повысить его устойчивость по вышеописанной методике: переводом на 3-ю схему торгов.

Т.к. в оригинальном сете Gureyev блок GAP-контроля отключен и отложенные ордера не используются, то бот тянет простую сетку с заданным шагом скорректированную сигналами индикатора.
Но это, оказывается, весьма эффективно!

И, для сравнения, дополнительный проход со значением спреда 20.

EA_-_Setka_v1.43_-_ADX-IMP_-_EURUSD_-_Gureyev_20181108_-_GAP_off.set
EA_-_Setka_v1.43_-_ADX-IMP_-_EURUSD_-_Gureyev_20181108_-_spread_10.zip
EA_-_Setka_v1.43_-_ADX-IMP_-_EURUSD_-_Gureyev_20181108_-_spread_20.zip

Изменено 9 января, 2019 пользователем black bear

[valerii.badaev]

.к. в оригинальном сете Gureyev блок GAP-контроля отключен и отложенные ордера не используются, то бот тянет простую сетку с заданным шагом скорректированную сигналами индикатора.
Но это, оказывается, весьма эффективно!

Доходность сета при этом падает, но уменьшается максимальная просадка.

[deuvskiy]

добавил индикаторный вход по методике "учебного" сета от capteen:

Привет! Спасибо за сет! В этом сете индикаторный вход только по первому ордеру или фильтр колен тоже включен?

[Старик]

Давайте попробуем немного уточниться с устойчивостью и примерной доходностью в тестах с реинвестом.
1) тест с фиксированным лотом попробуйте прогнать с ноября 2016 по декабрь 2018

Слив >:d

Вы знаете, я к этому отношусь весьма философски...
2016 был реально аномальный (Брэкзит, Трамп в ноябре же...) год и я не вижу реальной необходимости пытаться разрабатывать под него сеты и пытаться проходить его в тестах.
Там гигантские новостные и околоновостные движения были и рынок пришел в себя лишь в самом конце 2016.
Ну вот и хер с ним, с 2016 - это уже особо бурное прошлое!

Среди трейдеров существует весьма сомнительное мнение, что мартины тоже должны тестироваться года с 2010 и якобы сетки должны проходить весь этот период, включая гипертренд бакса 2014-15 годов, когда та же евра упала на 3500 пипсов.
На самом деле для мартинов это требование, скорее, массовое заблуждение - требование необоснованно завышенное.
Во-первых, за этот период цена пипса и/или залог в валютных парах менялись в пределах 40%+.
Это огромная разница в необходимом депо мартина в разные годы.
Вот в торгах одиночными ордерами пофиг какая была цена пипса в многолетних тестах, а в мартинах нет.
и какие-то реалистичные цифры для сетки выявить практически невозможно, вероятность сливов в таких многолетних тестах близка к 100% и, имхо, смысла в таких тестах для мартинов не видно.
Во-вторых, в любом длительном тесте/опте, в итоге, сет подгоняется под самый сложный безоткатный период теста.
То есть если тест с 2010, то мартины в тестах буду подстраиваться только под гипертренд бакса 2014-15 годов.
И с какого бы года вы не начинали тестить мартина, реально сет подстраивается лишь под самый сложный 2014 год, если этот год попадает в период тестирования.
Есть ли в этом хоть какой-то смысл? Возможно, но я его не усматриваю.

По нормальному года типа 2016 с заранее известными экстраординарными/историческими событиями сетками торгуются консервативно или очень консервативно - а моментами не торгуются сетками вообще.
То есть и тогда было известно, и сейчас известно, что такие периоды торгуются иначе и особо консевативно.
Тогда одно - сейчас другое.
Нужны ли нам сейчас сеты для тогда?! Да нафиг надо! Но любители могут, все мы свободные люди...
Есть сеты, проходящие 2 года с 2017?! Ура!

Можно ли пытаться сейчас делать сеты для торгов тогда, ранее 2017? Несомненно.
Но нужно ли сейчас торговать сетами для тогда, теряя сейчас половину прибыли?!
Не вижу в этом смысла.
Сеты на сейчас могут проходить пару непростых лет с 2017 и приносить прибыль сейчас - и, имхо, этого более чем достаточно!

Сейчас это сейчас!
Посмотрите на торги ветерана tsd https://www.myfxbook.com/members/tsdmkp/autotrade/2814058
Человек укороченными сетками на депо-камикадзе фигачит аж пыль столбом! :d
Ну понятно, что годы опыта помогают ему и, по сути, он осуществляет разгонные торги на реальных счетах...
Но почему-то я думаю, что, не смотря на опыт, лишними мыслями про 2016 он себя совершенно не обременяет...
Он сейчас пытается люто зарабатывать настройками согласно того рынка, который сейчас!!

-----

Вышесказанное не значит, что вам категорически не стоит проводить изыскания и разрабатывать более устойчивые сеты по схеме №3 вместо схемы №1 и даже №2.
Нет, ваши исследования интересны и безусловно полезны и, если есть время, продолжайте и публикуйте их!
Но вы должны понимать, что если вы делаете сет с целью прохода более длительного и более волатильного участка истории торгов, то надо устанавливать не только сам факт прохода большего участка истории.
Необходимо также устанавливать какой ценой далось эта большая устойчивость сета - снизилась ли прибыль и рентабельность торгов, как изменился депо, ухудшились ли или нет возможности торгов с реинвестом.

Недостаточно просто установить, что сет проходит период - надо явно зафиксировать и важнейшие финансовые характеристики нового сета/теста!!
Абсолютно каждому сету нужен свой конкретный депо - и депо сета это первое, что вы должны установить!
Для сетов по схеме №3 можно вычислить только т.н. компромиссный депо.
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=410207
1) В анализаторе статистики сетов вы смотрите с каким количеством колен сет проходит тестируемый участок.
2) в модели вы устанавливаете какой залог всех ордеров на максимальном колене в торгах
3) в тесте сета с минимальным фиксированным лотом вы устанавливаете наибольшую из просадок в $ и,
4) сложив наибольшую из просадок с суммой залогов всех ордеров, вы получаете компромиссный депо.

И лишь теперь, вычислив необходимый сету компромиссный депо, у вас появляется возможность уточнить просадку сета в %% (где-то 70%-80% обычно) и настоящую рентабельность (прибыльность) сета в %%.
Массу прибыли (чистая прибыль) в $ за период теста вы смотрите в тесте с фиксированным лотом.
Рентабельность за месяц в %% = прибыль$ : кол-во_месяцев_теста : депо * 100%
Рентабельность за год в %% = прибыль$ : кол-во_месяцев_теста * 12 : депо * 100%
И это важнейшие финансовые показатели сетов, без знания которых невозможно объективно сравнить несколько сетов и выбрать наиболее подходящий для вас!

-----

Понимаете, вот вы разработали существенно другой сет на базе какого-то исходного.
И новый сет, вместо 24 месяцев как исходный сет, проходит тест за 26 месяцев.
Ну и чё?! Каким сетом вам и мне торговать?!
А хер его знает! >:dСам по себе факт, что один сет выдерживает тест на 2 месяца более, чем другой сет, не говорит вообще-то ни о чём.
Необходимо сравнение финансовых показателей сравниваемых сетов, чтобы выбрать более вам подходящий в данный момент!
А ведь додиапазонных сетов для каждой пары может быть не 2, а несколько.
И как их сравнивать, если они проходят еще и примерно одинаковые тесты?
Да только по их финансовым показателям: компромиссному депо - и рентабельности в %%!

Причем выкладывать в топик сеты без указания их финансовых показателей вряд ли оправдано.
Да, каждый может выполнить тесты и самостоятельно вычислить финансовые показатели сета.
Но, в первую очередь, финансовые показатели сета нужны автору сета, чтобы сравнить сет с другими.
И автору сета всё равно и раньше всех надо вычислить и компромиссный депо, и рентабельность сета в %%.
А раз автор, как и все остальные, все равно должен знать финансовые показатели сета, то очевидно разумнее всего автору сета самому вычислить финансовые показатели сета и опубликовать их вместе с его сетом!
Это ключевые характеристики сета, которые нужны всем, и публиковать их вместе с сетом самое то!

-----

Коллега, есть формальные/технические претензии к тому, как вы выкладываете информацию в топик.

добавил индикаторный вход по методике "учебного" сета от capteen:

Привет! Спасибо за сет! В этом сете индикаторный вход только по первому ордеру или фильтр колен тоже включен?

Вот этого вопроса бы не было, если бы вы перед выкладыванием "сжали" бы сет из тестера стратегий.
Сеты из тестера почти в 4 раза больше, содержат в разы больше строк с информацией тестера - и практически не читаемые при просмотре.
Для того, чтобы люди легко понимали какие настройки заданы в сете, сет из тестера перед выкладыванием в топик надо "сжать".
Для этого в терминале надо:
1) на любой график любого любого демо или реал счета (даже с инвест доступом)
2) перетащить бота (при этом откроется окно настроек)
3) загрузить в бота ваш сет
4) сохранить из бота сет с тем же именем с перезаписью файла сета
5) отменить прикрепление бота к графику.
Занимает это несколько секунд, но сет сжимается почти в 4 раза и становится легко читаемым и понимаемым при просмотре в любом текстовом редакторе.

Убедительная просьба также сделать по новой и прикрепить к вашему последнему посту (взамен имеющихся) скрины таблицы анализатора статистики сеток.
У вас на скринах не видна итоговая строка, размещенная ниже 20-ти строчной таблицы - а она очень важна для сравнительной оценки хода и итогов торгов разными сетами!
Когда скрините, разворачивайте изображение по максимуму и, если вся таблица не помещается в экран, уменьшите масштаб изображения настолько, чтобы стала видна и итоговая строка под таблицей.
я смотрю таблицу анализатора в масштабе 65% - подберите масштаб себе и сохраните эксель файл анализатора с удобным вам масштабом просмотра таблицы анализатора статистики сеток.
И скриньте не весь экран таблицы, а часть от наименования пары сверху до итоговой строки снизу - включительно.

Коллега, вы активно начали работать в топике не очень давно, но мне нравится как вы работаете! =d>
Вдумчиво, активно и придерживаясь предложенной методологии, что информативно и оптимально.
Приятно видеть и реально полезно!
Но мы ж все стремимся стать лютыми профи в торгах мартинами.
Так что не стоит удивляться и огорчаться, что я предъявляю вам высшие профессиональные требования.
Если бы не видел у вас хорошего будущего - не предъявлял бы максимальных требований! :)


=====

Голосование в палате общин британского парламента по проекту правительства об условиях Brexit состоится 14 или 15 января, заявила премьер Тереза Мэй в эфире программы "Шоу Эндрю Марра".
"Дебаты начнутся на следующей неделе и продолжатся на следующей, в течение которой и состоится голосование", — сказала она, добавив, что в качестве дат голосования рассматриваются 14 или 15 января.
Источник: РИА - Новости - скопипастил из
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-martingeyl-generic-v-14/16148/?do=findComment&comment=415373

[tsd]

С Рождеством уважаемые трейдеры!
По евро у нас нарисовываются неплохие сеты. Но хотелось бы иметь альтернативу по другим парам. Подскажите, какие пары еще хорошо подходят для торговли ботом, кроме фунта. Буду копать в этом направлении.

[valerii.badaev]

Сейчас это сейчас!
Посмотрите на торги ветерана tsd https://www.myfxbook.com/members/tsdmkp/autotrade/2814058
Человек укороченными сетками на депо-камикадзе фигачит аж пыль столбом!

Результаты впечатляют.Интересно, каким сетом он пользуется?

---

Добавлено: 07-01-2019 11:05:00

---

С Рождеством уважаемые трейдеры!
По евро у нас нарисовываются неплохие сеты. Но хотелось бы иметь альтернативу по другим парам. Подскажите, какие пары еще хорошо подходят для торговли ботом, кроме фунта. Буду копать в этом направлении.

Поделитесь сетом, пожалуйста Изменено 7 января, 2019 пользователем valerii.badaev@gmail.com