[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[dinsv]

Вопрос по оптимизации настроек. Как сделать, чтобы были общие настройки для sell и bay? Думаю нету смысла оптимизировать настройки отдельно для покупок и продаж.

хм, не уверен что "Бухта" и "Продажа" могут как то работать в месте в терминале, но если вдруг вы имели ввиду покупка/продажа то предложу варианты на выбор: прочитать первый пост на форуме внимательно

Спойлер

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/

прочитать статью в блоге

Спойлер

http://tradelikeapro.ru/sovetnik-setka/

если не помогло уж простите...

а вообще каждый раз когда разработчик, Старик , обьясняет людям все с 0, разжевывая все по буковкам я сразу представляю его в образе

Спойлер

ЗЫ имейте совесть, хоть чуть-чуть потратьте время на почитать... Изменено 20 декабря, 2018 пользователем dinsv

[Старик]

Вопрос по оптимизации настроек. Как сделать, чтобы были общие настройки для sell и bay?
Думаю нету смысла оптимизировать настройки отдельно для покупок и продаж.

"Если ничего не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!" (с) Законы Мэрфи

Спойлер

Вам надо задать одинаковые настройки/параметры buy и sell сеток.
Само собой, об этом переспрашивали в топике раз 5 - но вы его явно весь не прочитали.

Для получения ответа на ваш вопрос надо просмотреть описание параметров/настроек бота, так как ваш вопрос это вопрос управления ботом.
Параметры базового бота описаны в файле, прилагаемом к базовому боту, и вы должны были скачать файл описания параметров бота вместе с ботом.
Кроме того, описание параметров бота, естественно, есть в первом посте топика в файле.
Это параметр ReflectSellSettingsToBuy - это первый/основной блок настроек бота.

Коллеги новички, у кого вопросы по управлению ботом - надо смотреть параметры/настройки базового бота.
Файл с описанием параметров базового бота можно скачать в 1-м посте топика.

==========

День добрый!
Старик, я уже привык и уже частично предугадываю с каким настроением Вы будете корректировать пост))) я ждал такой реакции.
Я с Вами согласен во всём написанном выше, но у меня немного другая точка зрения на прибыль - вы пишите про её размер - согласен если мы имеем максимальное количество колен в определенном отрезке хода цены (а еще бы чтоб и мульт максимальный) - выхлоп будет больше.
НО если посмотреть процентаж к депо?
не в центах, а в процентах - ещё спорный вопрос где выгоднее (ну и соответственно просадки, но это уже кто как к ним относится))).

Да не в моем настроении при написании постов дело, поверьте!...
Посты на страницу А4 это сутки+, некоторые посты пишутся неделями - к таким срокам понятие "настроение" не применимо. :)
я, безусловно, уже старый и по старости реально вредный дед, это неоспоримый факт. :d
И даже бывает корю себя, что слишком жестко хорошему человеку ответил, можно было и помягче то же выписать. :)

Но это плохой подход думать об обстоятельствах написания поста вместо разбираться со смыслом изложенного.
Я вам перечисляю проблемы, возникающие при таких торгах - а вы думаете, что это дед типа злой и просто так, по вредности фигню выписывает... :)
И, в итоге, вы упускаете мою важную информацию, предполагая, что я писал в гневе и, из-за этого, гнал негатив...
Не, я как проггер на пенсии, пишу посты как программы: концентрируясь на смысле - и выписывая мысли словами до конца.
Из-за этого и посты такие большие у меня: что рассматриваю максимум аспектов - и все выписываю словами, пытаясь исключить, не допустить любые недомолвки. :)

Все мои последние посты это, в основном, исключительно вопросы методологии анализа - анализировать надо все возможные сценарии развития торгов и работы новых опций!!
Не только тот, который подтверждает полезность индикаторной плюшки в безоткате и вам нравится - а срабатывание плюшки во всех сценариях торгов!
Безоткат это вряд ли даже 1% времени торгов!!
А 99%+ времени торгов НЕ безоткат, когда противобезоткатные плюшки зря вставляют боту палки в колёса!
И если вы добавляете индикаторную плюшку, повышающую безопасность в безоткате, то надо оценивать и все проявления/срабатывания/последствия этой противобезоткатной плюшки в каждодневных обычных торгах!
И надо смотреть, в том числе, и не понижает ли безопасность обычных торгов эта плюшка в каких-то ситуациях (а в вашем примере она при 6 коленах явно ухудшает всё!), и сколько денег вы теряете/платите за безопасность в безоткате в ходе обычных не экстремальных, не безоткатных торгов.
Понимаете?!

Я согласен с тем анализом, что вы выполнили - и уже откорректировал и расширил мой пост, дописав, что прямо согласен с вашим утверждением, что добавленный индикаторный фильтр делает торги этим форсированным сетом более безопасными, если цена идет однонаправленно, явно безоткатит.
То есть я согласен с тем, что если цена безоткатит и всё плохо в торгах, то плюшка делает что должна!
Но плюшка-то работает постоянно, а не только когда надо - не только когда безоткат!!
Плюшки безопасности реально нужны в реальных торгах очень редко - а в обычные торги плюшки безопасности вмешиваются каждый день...
Проблема дополнительных противобезоткатных индикаторов в сетках именно в том, что они всегда режут прибыль и иногда ухудшают ход торгов и даже могут спровоцировать своевременное не закрытие сетки и последующий слив даже там, где без индикатора в сетке слива бы не было!...
Вот вариант с 6 коленами именно такой: сетка могла не закрыться на откате, где без индикатора закрылась бы легко - и на ровном месте слить на следующий день, если бы снижение цены продолжилось - сами посмотрите!
И анализировать надо всё возможное вмешательство индикатора в торги - и когда надо, и когда нафиг не надо!...
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=413930
Что я в своём посте и сделал - проанализировал все возможные сценарии торгов в этом эпизоде с индикатором внутри сетки и без индикатора внутри сетки.

При том, что нельзя не признать - при безоткате индикатор внутри сетки снижает нагрузку на депо и повышает безопасность!
Но при этом надо предельно ясно понимать какой ценой повышает безопасность в безоткате и не создает ли применение индикаторов в сетке своих рисков в торгах взамен тех, с которыми борется...
Понимаете что я высматриваю?!
Вот прочтите мой пост без предположений о моем "настроении", когда я его писал. :)
Вы рассмотрели лишь 1 вариант/сценарий торгов - а я в этом эпизоде анализировал 3-4 сценария возможных торгов, включая ваш как промежуточный по рискам, нагрузке на депо и прибыльности.
Просто продумайте все сценарии торгов, которые я рассматривал - и оцените насколько в каждом из сценариев безопасен и дорог используемый вами индикаторный фильтр внутри сетки!...

===========

Ну а что касается большей выгодности торгов в %% с индикаторами в сетке, то опасаюсь, что это ваше заблуждение.
1) Большая безопасность в безоткате? Да, скорее всего в большинстве случаев.
2) Возможно, больший период торгов без проблем из-за лучшей обработки редких безоткатов? Может да, может нет, фильтры внутри сетки создают свои риски плохой обработки сетки.
3) Большая прибыльность? Почти всегда нет. Причем нет как в $, так в %%.

Я уже так много раз говорил, что для адекватной оценки додиапазонных сетов и торгов, кроме стэйтментов 99% тестов, надо всегда (всегда!) использовать модель и анализатор статистики сеток от Drew...
Без них вы не сможете:
- верно оценить сколько у вас в сетках колен
- верно рассчитать депо для торгов.
Вы без них будете ожидать прибыль в %%, которой реально нет.

Давайте попробуем разобраться с этим не вполне очевидным вопросом.
То, что дополнительный индикаторный фильтр как до, так и внутри сетки снижает массу прибыли в $, насколько понимаю, не пытается оспаривать никто.
Ну, прибыль в $ меньше, потому что при применении индикаторных/всяких фильтров до и внутри сеток:
а) реже первые входы/торги - то есть меньше количество сеток вообще
б) меньше колен в сетке и меньше прибыли от более редких меньших по лотности сеток
в) больше отложек, без активации не приносящих (не участвующих в) прибыли.
Пытаясь повысить безопасность/устойчивость торгов путем ограничения частоты и лотности торгов, ты снижаете массу прибыли в $ - всегда!
Ну такова цена попытки погони за безопасностью: платишь все время за реальное (или мнимое!!) повышение безопасности торгов - платишь меньшей прибылью в $ всегда!
Мы уже пару раз с вами серьезно обсуждали эту проблему "методологически" "в общем"
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=360830
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=378092
Здесь же мы более предметно понимаем сколько прибыли в $ теряется на индикаторных фильтрах внутри сеток...

Но вы надеетесь норму прибыли (рентабельность) в %% получить большую при меньшей массе прибыли в $.
Насколько понимаю, вы надеетесь, что применение индикаторного фильтра внутри сетки должно дополнительно снизить просадку и необходимый для торгов депо - что как бы должно повысить/компенсировать рентабельность в %%.
Полагаю, что вы ошибаетесь и рентабельность в %%, при падении массы прибыли в $, не вырастет по любому - или лишь в единичных случаях и точно не существенно.

Подозреваю, что, думая о применении индикаторного фильтра внутри сеток, вы путаетесь в 2-х вообще-то абсолютно разных вещах:
1) снижении просадки в ходе торгов в большинстве, но не абсолютно всех сетках
2) депо, необходимом для торгов.
Да, индикаторный фильтр внутри сетки может приводить в торгах к меньшему количеству колен и большему количеству отложек - что по сумме может приводить к снижению просадок во многих случаях в ходе торгов в сетках с разным количеством колен.
Но снижение просадки (нагрузки на депо), для расчета необходимого депо, реально имеет значение только на сетках максимального размера - а именно с максимумом колен!
И депо для торгов можно уменьшать в том и только в том случае, если просадка стала меньше в 100% случаев разворачивания сеток с максимумом колен!
И надо быть на 200% уверенным, что просадка (или даже количество колен) в 100% случаев меньше в сетках с максимумом колен - и лишь в этом и только этом случае можно пересчитать/уменьшить депо для торгов!!

Для пересчета депо не важно больше или меньше количество колен и просадка в сетках не с максимумом колен - понимаете?!
Для уменьшения необходимого депо вообще-то почти совсем пофиг как идут торги в сетках не с максимумом колен...
Для получения возможности пересчета/уменьшения депо надо, чтобы просадка и/или количество колен уменьшилось только в сетках с максимумом колен!
А добиться этого в и так лишь 136 пипсовой 9-и коленной сетке ох как непросто...

-----

Ну и есть еще пара нюансов.

Во-первых, надо абсолютно четко различать какой из индикаторных фильтров вообще и наиболее влияет на возможность уменьшить депо - фильтр входа первым ордером и фильтр внутри сетки.
Вы сейчас экспериментируете с индикаторным фильтром внутри сетки и как бы именно от него ждете дополнительного уменьшения депо и лучшей рентабельности в %%.
К сожалению, вы не выложили внятного "контрольного" 99% теста с фиксированным лотом и мы не имеем вашего теста-эталона для предварительной оценки чего же ждать от вашего существенно доработанного вами сета-заготовки...

Но, насколько помню, в ваших тестах те же самые максимум 9 колен, что и в "учебном" сете от capteen, где применялся лишь 1 индикатор только на входе первым ордером.
И этот индикатор на первом ордере и позволил укоротить "учебную" сетку с 15 до 9 колен, минимизировать депо и повысить рентабельность сета в %%.
То есть сегодняшний минимум колен в вашем сете-заготовке и максимум рентабельности в %% (20%+-), насколько можно судить по тестам, был достигнут до вашей разработки сета-заготовки еще в "учебном" сете-заготовке от capteen.
Повышение же рентабельности торгов в %% у вас из-за еще большего ужесточения первого входа и применения фильтра внутри сетки выглядит абсолютно алогично и пока вроде как не подтверждено никак, не так ли?!
То есть вы как бы на это надеетесь, но подтверждения какого-то увеличения рентабельности в %% во внятном тесте вашего сета-заготовки на сегодня нет - верно же я понимаю?!

Коллега, я не придираюсь - я пытаюсь установить и зафиксировать факты, понять точно что мы видим и совпадает ли то, о чем мы думаем и мечтаем, с тем что мы видим/имеем в реальности...
Я пытаюсь установить есть ли соответствие/совпадение между надеждами/ожиданиями и реальностью...

Во-вторых, есть распространенное мнение, что растянутая индикаторным фильтром сетка вроде бы всегда должна быть с меньшей просадкой, чем если бы индикаторного фильтра внутри сетки не было.
И в большинстве случаев в ходе торгов так и бывает - поскольку часть ордеров открывается дальше/позже, чем в модели.
Но вообще-то это правильно не в 100% случаев...
Растянутая против модели сетка дает большую просадку, чем сетка с тем же количеством колен из модели - всегда!
Так что индикаторный фильтр внутри сетки не точный синоним "меньшая просадка".
И нам так же не всегда известно что бы лучше выстроили конкретную сетку: индикаторный фильтр внутри сетки - или правильно настроенные штатные фильтры бота.

-----

Ладно, в самых общих чертах понятно: фильтры снижают прибыль в $ - вопрос как повысить рентабельность в %%.
На только мечты опираться нельзя - всё проверяется школьной арифметикой.
Рентабельность торгов в %% = (прибыль в $) : (депо в $) * 100% [: (количество месяцев торгов/теста)]
Вопрос упирается в то как можно (и можно ли) снизить депо/знаменатель, чтобы при снижающейся прибыли/числителе в $ увеличить результат деления в %%.

В самом общем случае уменьшение необходимого для торгов депо (максимальная просадка + залог) возможно при:
а) уменьшении длины сетки в пипсах при том же или меньшем количестве колен и лотности.
Это в и так лишь 136 пипсовой 9-ти коленной сетке выглядит вообще-то не очень реально, точно требует доработки и дополнительных тестов/оптимизации сета и существенно другой торговли (возможно, без реинвеста). Думаю, что такой вариант попытки повышения рентабельности торгов в %% выходит за пределы обсуждения имеющегося сета от Trix.
б) уменьшении максимума колен в сетке при той же или немного большей длине сетки в пипсах и
в) наличии не активированных отложек при полном развертывании сетки с максимумом колен в 100% случаев.
Других не случайных/разовых, а общих/повторяющихся вариантов уменьшения необходимого депо как бы не видно...
В случаях б) и в) уменьшается масса прибыли в $, но во всех случаях теоретически возможно и некоторое уменьшение необходимого депо, что может насколько-то выровнять/приподнять рентабельность торгов в %%.
Вопрос гарантирует ли такое специфическое построение сеток применение дополнительного индикаторного фильтра внутри сетки - или это необоснованные ожидания/хотелки.

Что касается варианта в), то просто нельзя надеяться на то, что в максимальных сетках в 100% случаев будут неактивированные отложки и это позволит уменьшить необходимый депо.
Да, дополнительный индикаторный фильтр в каких-то случаях провоцирует выставление отложек вместо рыночных ордеров.
Но гарантии, что в 100% максимальных сеток обязательно будет 1-2 неактивированные отложки, просто нет.
Да, даже есть шанс, что в каких-то случаях наибольшие ордера сетки сначала будут выставлены отложками.
Но цена, до разворота или ухода на коррекцию, часто производит "добой" и отрисовывает двойную вершину (М) или двойной лой (W) - при отрисовке которых запросто могут быть активированы все отложки и цена чуть позднее совершит заступ дальше наибольшего ордера сетки и выкатит наибольшую просадку.
И все: отложки были, да на отрисовке "добоя" активировались и стали рыночными - и просадка на максимальных (расчетных?) для Х колен значениях!
И нет возможности хоть немного снизить депо, надеясь лишь на то, что в каждой максимальной сетке точно будут неактивированные отложки и они уменьшат просадку.
Потому, что неактивированные отложки абсолютно во всех максимальных сетках вам не может гарантировать никакой фильтр даже хоть и из двух десятков индикаторов!!

-----

Что касается варианта б), с меньшим максимальным количеством колен в сетке, то их, увы, не меньше чем у capteen в "учебном" сете - те же максимум 9 колен (насколько можно верить анализатору статистики сеток от Drew).
То есть, раз максимум колен в сетках одинаков, то никакого уменьшения депо в разы быть не может в принципе.
И никакого роста прибыли в %% тоже не может быть в принципе даже из-за индикаторного фильтра внутри сеток.
Это однозначно не оправдывающаяся надежда: при индикаторном фильтре внутри сеток - прибыль будет меньше и в $, и в %%!

Но сет Trix в части индикаторных фильтров радикально отличается от "учебного" сета capteen, предположительно (не подтверждено в TDS2) проходит вдвое больший период и, естественно, создает совершенно другую статистику торгов.

К сожалению, никто в топике не выполнил обязательный стандартный тест с минимальным фиксированным лотом согласно требований http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=405435
Ни автор, ни никто из топика за уже месяц+ не выполнил не то уточняющей оптимизации сета Trix, но и даже 99% теста с фиксированным лотом.
А у нас, коллеги, складчина: принесли на общий стол лишь "2 кусочечка колбаски" - ну и кушайте только их теперь!
я вам каждый день поляну за свой счет накрывать не могу и не буду из принципа.
Это ваша часть работы разрабатывать, оптимизировать и тестировать сеты и выкладывать в топик - разработчики ПО/методологии всё за всех делать не могут и не будут.
Что вы все, десятки/сотни человек не разработчиков, в части сетов в топик внесли - лишь это исследовать и будем.
Ну а как иначе?!

Самые последние тесты Trix http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=411304
Точность и способ тестирования не известен, контрольного 99% фикс лот теста нет, полноценный анализ разработки Trix ввиду отсутствия информации абсолютно невозможен - статус сета Trix "заготовка сета".
Это не реалистичные тесты, с реинвестом такая лотность на сроке год+ в реале не достижима - это чисто тестерный грааль (автор это и сам понимает и указывал). Так что на прибыль/просадку в тестах не смотрим вообще от слова совсем.
Единственное, что более-менее достоверно в этих тестах - это первые 3 столбца аналитики сеток с количеством сеток.
Вот количество сеток в торгах сетами Trix и его прототипом "учебным" сетом capteen мы и сравним.

capteen 12 месяцев 1.5/2

Trix 2017 12 месяцев 1.5/3

Trix 2018 10 месяцев 1.5/3

Вычисляем среднегодовое количество сеток в торгах сетом Trix (2 теста 22 месяца)
(161 сетка в 2017 + 183 сетки в 2018) : 22 месяца * 12 месяцев = 188 сеток в среднем в год.

Роботест eurusd 1.4/3 - 6 месяцев (для сравнения)

В итоге на eurusd за 12 месяцев в среднем:
- 188 сеток у Trix
- 252 сетки у capteen в "учебном" сете
- 1202 сетки в безиндикаторном Роботесте

-----

Итак, что мы по минимуму доступной нам информации можем определить о торгах сетом-заготовкой от Trix?
1) длительность теста (22 месяца), вероятно (нет теста 99%), ~вдвое больше чем у capteen.
Это не твердо установленный факт, по обеим сетам нет уточняющей оптимизации и контрольного теста с фикс лотом - но можно сделать допущение, что сет Trix насколько-то более устойчив в торгах, чем его прототип.
Что хорошо и чего автор сета-заготовки и добивался.
2) более жесткий фильтр входа первым ордером примерно в 1.5 раза (на ~1/3) снижает количество сеток у Trix.
Соответственно, примерно в те же 1.5 раза меньше и прибыль в $!! Ну а как иначе?!
Я бы очень внимательно перепроверил в уточняющей оптимизации надо ли настолько ужесточать вход первым ордером сетки - или всё же можно позволить боту торговать несколько активней, чем лишь 2 минимальных ордера или коротких сетки в 3 торговых дня.
3) в тестах Trix в среднем в год по 1 сетке 8 и 9 колен, что в ~4 раза меньше, чем у capteen.
То есть да, сеток с максимумом колен у Trix в разы меньше (примерно 1.5 против 8 за год), если не врет анализатор статистики сеток - но в те же разы меньше и наибольшая прибыль в $ от максимальных сеток!!
4) по сумме пунктов 2 и 3 масса прибыли в $ при фиксированном лоте у Trix должна быть в 1.5-2 раза ниже/меньше, чем у сета прототипа от capteen.

Стандартный 99% тест с фиксированным лотом с 2017 показал бы это сразу и прямо.
Но так как за месяц+ никто в топике такого теста не опубликовал, то данный факт пришлось устанавливать через жопу опосредствованно через анализ количества сеток в стэйтментах тестов.

Можно ли депо 9-ти коленного сета от Trix существенно уменьшить против депо 9-ти же коленного сета-прототипа от capteen?
Модели у этих сетов одинаковые

Спойлер

Учитывая, что сет от Trix имеет индикаторный фильтр внутри сетки, растягивающий сетку по любому и расстояние между частью ордеров больше чем согласно настроек бота, то однозначно, что на уровне 9-го колена в реальных торгах сетом Trix просадка больше модели и нужен минимальный депо больше модельного и вряд ли менее 400.

Но, ввиду отсутствия качественного теста с фиксированным лотом, мы не можем установить просадку с 2017 года и, соответственно, не можем вычислить компромиссный депо (макс просадка в $ + залог 9 колен) сета от Trix, массу и норму прибыли торгов этим сетом.
Ну не сделал никто в топике за месяц+ после публикации сета стандартный 99% тест сета с фиксированным лотом!
Поэтому мы лишь можем предположить, что в сетке, растянутой индикаторным фильтром внутри сетки, цена заступала за наибольший ордер меньше чем у сета-прототипа и, может быть, является допустимым компромиссный депо где-то на 15%-20% меньший, чем у сета-прототипа от capteen.
Может быть...
Это надо перепроверить в качественных уточняющем опте и тестах - но такое допущение выглядит оправданным.

Достаточно ли даже 20% уменьшения депо для торгов для хотя бы компенсации 1.5-2 кратного снижения массы прибыли в $?!
Нет, конечно!
Да, по доступным нам данным, ужесточение первого входа и применение индикаторного фильтра внутри сетки резко снизило частоту разворачивания максимальных сеток - и удлинило до начала 2017 период торгов, которые проходит сет, что хорошо.
Но, согласно имеющихся данных и созданных нами инструментов анализа, платой за повышение устойчивости сета есть снижение и массы прибыли в $, и снижение нормы прибыли (рентабельности) в %%.
И это следствия ужесточения первого входа и применения дополнительного индикаторного фильтра внутри сеток.

-----

Коллега Trix, я так подробно рассматривал этот вопрос не для того, чтобы непременно опровергнуть ваше оптимистическое предположение о росте рентабельности торгов в %% как следствие применения дополнительного индикаторного фильтра внутри сетки.
Хотя вы регулярно проводите разные смелые эксперименты, которые мы потом иногда горячо и обширно обсуждаем. :)
Вас можно даже назвать инициатором дискуссий в топике! :)

Нет, важно было подетальнее рассмотреть как дополнительный индикаторный фильтр внутри сетки изменяет ход и результаты торгов против сета прототипа без такого фильтра.
То есть это сугубо методологические вопросы.
И ваша наработка позволила нам увидеть и рассмотреть много методологически важных вопросов и нюансов!
И то, что они теперь выписаны в топике, это очень полезно и хорошо для развития проекта!
Так что мы с вами молодцы: вы что сет сделали и выложили - а я что вывернул сет на изнанку и всем пояснил как и для чего! :)

В целом ваш сет производит неплохое впечатление, мне понравилась эволюция сета и статистика сеток в тесте.
Есть в сете довольно гармоничное сочетание непростой сетки, фильтров бота и новых индикаторных фильтров...
И то, что сетка в 136 пипсов, возможно, проходит почти 2 года с трендами в 1500+ пипсов, это впечатляет! :d
Но первый buy вход на скрине выглядит неубедительно - для лишь 2-х сеток в 3 дня покупка почти на хае выглядит необъяснимо. Это же индикаторный первый вход и предполагается большая осмысленность входа - иначе зачем же так резать входы и прибыль, продолжая покупать на хаях...
То есть больше устойчивости у сета вроде есть, но вопросы по первому входу достаточно серьезные - сеток и прибыли мало, а оправданность редчайших первых входов вызывает вопросы. Тем более что раз добавлен индикаторный противобезоткатный фильтр внутри сетки, то как бы может можно не слишком ужесточать первый вход?!
Надо сетом серьезно заняться, выполнить 99% уточняющую оптимизацию настроек, контрольное тестирование и анализ нормальных тестов и цифр, вполне возможно, что и цифры статистики заметно улучшатся, и дополнительные идеи появятся.


Что касается использования стопа в торгах - пусть и лишь в торгах с фиксированным лотом...
Да, лишь ~1.5 наибольших 8-9 коленных сеток за целый год в среднем подводит к мысли, что можно попробовать ограничить торги лишь 7 коленами с депо и стопом на уровне 150+- на 0.01 лота. :-$ fcplm
То есть таки возможно, что 7-ми коленная сетка на совсем крохотном депо и ~1 стопом в год может оказаться и устойчивой, и прибыльной!
Мы такой трюк быстренько, но вполне внятно уже рассмотрели в http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=410779
Вполне возможно, что его удастся успешно применить и в рассматриваемом сете...
Но сначала надо выполнить максимальную шлифовку 9-ти коленного сета и добиться его максимальной устойчивости и прибыльности!
И всё, учитывая крайнюю форсированность сета и необходимость нахождения тончайших настроек, надо делать очень качественно и бескопромиссно.
Халтура и компромиссы в доводке сетов никогда не дадут возможности добиваться максимума. Изменено 22 декабря, 2018 пользователем Старик

[va40pud]

Как сделать длиннее сет из шапки eurusd? Увеличиваю длину, увеличивается просадка, уменьшаю тэйк профит, уменьшается прибыль, просадка остается. Укорачиваю сетку, прибыль больше, но сливает. Нужно добиться соотношения прибыль/просадка от 2 и выше, но никак не получается, подскажите что делать?

Уважаемый коллега ivan1989forex

Чтобы помочь Вам от паники перейти к творчеству, т.е. работе над сетами, я предлагаю Вам набор разнообразных сетов.
Это, конечно, еще сырые полуфабрикаты, но некоторые работают у меня на реальных счетах с мая 2017г.
Все сеты нужно осмысливать с помощью Модели (по инструкциям Старика в топике),
уточнять после каждой оптимизации Депозит и CloseAllOrders_ByDrawdownMoney.
Эти сеты не для непосредственной торговли, а только для экспериментов по созданию своих сетов с учетом
Ваших условий торговли (Депо, ДЦ, мульти-моно торги, фикс лот, реинвест, со стопами или без и др.).
И, конечно, после создания сета его нужно протестировать и проанализировать в Модели Drew`а. #:-s
В сетах, в основном, отключены все фильтры и настройки на спред.
Их надо настроить в соответствии с условиями торгов при тестировании сетов.

Желаю удачи и активного участия в топике. :-b

Примечание: Название файлов, например:
Qj1.43 EU 170729 M1 1K 5kn 560%Y-22% RF8.5 #344Y 1.7.17-1.7.18 t656 St0DD-1000 US2 VA40pud.set,
имеет следующее обозначение:
- EU - EURUSD;
- 170729 -дата без «20», т.к. надо экономить символы в названиях;
- M1 -ТФ;
- 1K -депо при тестировании;
- 5kn (или 5cr) -5 колен сетки;
- 560%Y -годовая(Y) прибыль в процентах к первоначальному депо;
- 22% -просадка в %;
- RF8.5 -коэффициент восстановления (он же Результат OnTester);
- #344Y -всего сделок (в среднем за один год);
- 1.7.17-1.7.18 -период оптимизации;
- t656 -просадка в $;
- St0DD-1000 -St0-количество срабатываний CloseAllOrders_ByDrawdownMoney при DD=1000$;
- US2 -моя метка серии сетов для поиска их в компьютере.

Qj1.43_EU_180907_M1_1K_5kn_555%Y-16%_RF6.3_#333Y_1.9.17-1.9.18_t886_St0DD-1600_US2GrosStep_VA40pud.gif
Qj1.43_EU_181112_M1_1K_6kn_1038%Y-32%_RF4.1_#679Y_1.11.17-1.11.18_t2514_St8DD-1200_поСтарику_VA40pud.gif
Qj1.43_EU_181220_M1_1K_8kn_400%Y-19%_RF4.5_#955Y_1.7.17-1.7.18_t897_St2DD-800_8M_VA40pud.gif
Qj1.43_EU_170617_M1_1K_10kn_558%Y-29%_RF2.2_#1029Y_1.5.16-1.5.18_t2523_St1DD-2000_VA40pud.gif
Qj1.43_EU_170612_M1_1K_13kn_508%Y-57%_RF1.85_#327Y_30.4.16-30.4.17_t2738_St0DD-0_VA40pud.gif
Qj1.43_EU_181202_M1_1.2K_15kn_470%Y-28%_RF2.6_#789Y_1.7.17-1.7.18_t1800_St4DD-1000_15M_VA40pud.gif
Qj1.43_EU_180812_M1_1K_20kn_370%Y-80%_RF4.2_#551Y_1.7.17-1.7.18_t881_St0DD-1600_A1_VA40pud.gif
5-6-7-8_колен.zip
10-13-15-20_колен.zip

Изменено 21 декабря, 2018 пользователем va40pud

[tsd]

В пятницу получилась неприятная ситуация. Открылось несколько сделок в одно время, и лот хорошо так увеличился в последней сделке.. Хорошо что увидел, хоть и не сразу и закрыл. Лог во вложении.

20181221.log

[HQPhantom]

Стандартный 99% тест с фиксированным лотом с 2017 показал бы это сразу и прямо.
Но так как за месяц+ никто в топике такого теста не опубликовал, то данный факт пришлось устанавливать через жопу опосредствованно через анализ количества сеток в стэйтментах тестов.

Добрый день, коллеги!

Если я правильно понял и речь идёт о сете коллеги Trix из поста http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=411396, то результаты теста в TDS2 ниже.
Т.к. по результатом теста сет с депо 1 500 слил :(, для выявления максимальной просадки решил прогнать с депо 100 000 (c депо 1 500 и реинвестом сливает сразу, в начале 2017 года).

P.S. Уже писал, что если нужны тесты в TDS2, всегда готов помочь. Дайте знать.

EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP-181112-eurusd-181117_TDS2.gif
EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP-181112-eurusd-181117_TDS2.png
EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP-181112-eurusd-181117.rar
EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP-181112-eurusd-100000-181117_TDS2.gif
EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP-181112-eurusd-100000-181117_TDS2.png
EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP-181112-eurusd-100000-181117.rar

[Trix]

Но первый buy вход на скрине выглядит неубедительно - для лишь 2-х сеток в 3 дня покупка почти на хае выглядит необъяснимо. Это же индикаторный первый вход и предполагается большая осмысленность входа - иначе зачем же так резать входы и прибыль, продолжая покупать на хаях...То есть больше устойчивости у сета вроде есть, но вопросы по первому входу достаточно серьезные - сеток и прибыли мало, а оправданность редчайших первых входов вызывает вопросы. Тем более что раз добавлен индикаторный противобезоткатный фильтр внутри сетки, то как бы может можно не слишком ужесточать первый вход?!

День добрый!
Старик, да тут наши мысли сходятся - так хочется быть в торговле больше времяни (оптимально всё движение цены собрать) - иметь побольше входов... работаю в этом направлении, пытаясь недопускать больших просадок …. Эх, времени еще мне поболее этим заниматься....

---

Добавлено: 24-12-2018 09:38:42

---

если я правильно понял и речь идёт о сете коллеги Trix

Да он самый, HQPhantom, спасибки….. май всё-таки убил его.... а у меня пролетал в терминале.... Изменено 24 декабря, 2018 пользователем Trix

[DENYA]

В пятницу получилась неприятная ситуация. Открылось несколько сделок в одно время, и лот хорошо так увеличился в последней сделке.. Хорошо что увидел, хоть и не сразу и закрыл. Лог во вложении.

Какой брокер? По логу вижу что включил "минимальные записи в лог". Мало понятно, НО предположу.

Что видно?:
1.Открытие происходило без задержек по времени. Практически БЕЗ задержек.
2.Проблемное открытие в 19:53, то есть почти на закрытии пятничной сессии.
3.Брокер НЕ ФортФС, возможно альпы.
4.Новостей в это время красных не было.

Кроме этого ничего не видно) Нужно больше исходных данных.
Сет. Какой ШАГ между ордерами?
====================================

Повторю мою историю. Брокер извращался, чтобы создать как можно больше препятствий в торговле по моему эксперименту. Последний изврат брокера я описывал тут (модераторы потерли пост с моими скринами и видео ..., за что им спасибо :) ). Так вот последний изврат брокера сводился к следующему:
Мой шаг между ордерами был очень мал. На примере EURUSD пунктов 5п. Брокер подумал, почесал голову и понял КАк мне навредить. Открытие ордера стал делать в +3спреда. То есть на примере EURUSD где то на 5п ХУЖЕ места где находится цена. На примере GBPNZD уже на 12п хуже места ГДЕ находится цена.

У меня 13 счетов по 28 пар. Увидел данную махинацию к сожалению очень поздно, в УЗКОМ диапазоне, а именно в 6п уместилось 71 одно колено!!!! 71!!!
Технически это выглядело так: От открытого ордера бот анализирует шаг. Шаг допустим уже нужный, 5п. Проходим уже фильтр шага, ждем прохождения других фильтров (спред, волКэндл итд). Допустим на +7п сошлис все условия, бот посылает заявку на торговый сервер на открытие. Заявка принимается, НО открытие идет в +5п от цены ... То есть уже не в +7п от предыдущего ордера, а уже 7-5=2п.

По парам с новозеландцем получил таким образом ОСОБЫЙ ЗАЛЁТ. По некоторым из них ВСЕ ордера открылись в 6п движения графика. И как у тебя практически за 1-3 минуты.
=================================

Поэтому уточняй свои исходные данные, сет, брокера. Открою секрет КАК я обхожу такую ловушку брокера.

[Старик]

В пятницу получилась неприятная ситуация. Открылось несколько сделок в одно время, и лот хорошо так увеличился в последней сделке..
Хорошо что увидел, хоть и не сразу и закрыл. Лог во вложении.

Лога терминала недостаточно.
Нужны еще файл лога бота (вкладка Эксперты) за тот же день и сохраненный из бота файл сета - надо видеть ваши реальные настройки бота.
Выложите эти файлы обязательно - можно в процитированном мною вашем посте, можно в новом вашем посте.

-----

DENYA, с нетерпением жду 27 декабря - ну может еще + неделю, так как всё же праздники. :)
Обязательно отпишись чем у тебя всё с ДЦ кончится здесь в топике бота и в топике ДЦ.

И не обращай внимания на крикунов и "вредителей", иногда сносящих полезные людям посты о траблах в торгах и борьбе с ними.
Бессмысленность таких действий и уровень агрессии и недоброжелательности в чате, конечно, просто поражают!
Но такова реальность, всем недоброжелателям глотки не заткнешь и руки не обрубишь. :)
Пофиг - работаем! :)

-----

P.S. Уже писал, что если нужны тесты в TDS2, всегда готов помочь. Дайте знать.

А зачем ждать чьих-то просьб о содействии в тестах и опте!?...
Если что-то непонятно с оптом/тестом выложенного в топик сета, лучше сами переспросите.
Но точно не стоит ждать, пока кто-то прямо обратится с просьбой!
Время крайне дорого, не надо его терять.

Появился сет в топике, по которому нет теста с фиксированным лотом в TDS2 - при первой возможности выполните и выложите такой тест в топик.
Появилось предложение на узкий уточняющий опт - выполните такой недолгий уточняющий опт и выложите в топик лучшие, на ваш взгляд, результаты.
Появился перспективный сет - обдумайте его, самостоятельно задайте короткий уточняющий опт и выложите в топик улучшенные настройки, если таковые выявите.

И не надо это воспринимать, как будто кто-то "садится вам на шею"... :)
Кто-то пытался разработать сет, но по каким-то причинам не смог выполнить качественное тестирование.
Но пытался и результат своей работы выложил в общее пользование.
И помочь довести сет до оптимального в общих интересах!

После бурной весны 2018 за последние полгода в топике мною объемно анализировались почти все выкладывавшиеся сеты.
На выписывание анализа каждого выложенного чужого мне сета я тратил от 2-3 дней до недель!
Из последних выкладывавшихся недавние сеты Gureyev
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=410625
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=412389
Что мешает их протестировать в TDS2 и выложить результаты тестов в топик - а также обдумать возможность узкого уточняющего опта с целью поискать чуть лучшие настройки?

В посте http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=413581 я выписал предложение по тонкой оптимизации "учебного" сета capteen.
Что мешает выполнить предложенную тонкую оптимизацию с целью поискать лучшие настройки для этого сета?!

А ситуация с сэтом Trix так вообще неотложная...
Коллега capteen достаточно долго и существенно модифицировал бота, добавив в него немало индикаторов и опций управления торгами с применением индикаторов.
Была выполнена весьма серьезная работа и добавленный в бота потенциал надо попытаться успешно использовать!
И коллега Trix попробовал задействовать все новые возможности мода бота от capteen и пока лишь условно удачно - узкое место в 2018 тест не проходит.
Ну, то дело такое: уникальную весну 2018 форсированной сеткой без стопов может и не пройдешь - и может со стопами и надо искать решение...
Но факт в том, что пока доведенных до ума хороших решений/сетов для индикаторного мода бота у нас де-факто нет.
И у кого есть время и желание, стоит тратить время и силы на попробовать добиться от индикаторного мода бота того лучшего, что от мода бота ожидалось...
Стоит подумать и над уточняющей оптимизацией сета Trix - может, более оптимальные, проходящие настройки где-то рядом...


Коллеги, имеющие TDS2 и хорошие котировки!
Не надо ждать личного обращения к вам!
Не надо месяцами смотреть на выкладываемые в топик сеты и ждать, пока кто-то другой всё сделает и выложит нам готовенькое.
При первой возможности сами делайте контрольные тесты и узкую уточняющую оптимизацию и выкладывайте в топик!
Никто не сделает за нас что нам надо!
Делаем, делимся со всеми и вместе идем вперед! l-) :) Изменено 25 декабря, 2018 пользователем Старик

[shkarupin.vi]

Журнал терминала постоянно выдаёт ошибку такого типа в логе:
1 07:25:53.933 '499424': order #112194955 buy 0.03 GBPUSDf closing at 0.00000 failed [Common error]
во вкладке журнала вчера:
2018.12.24 19:54:24.571 '499424': order #112229413 sell 0.02 EURJPYf closing at 0.000 failed [Invalid parameters].
Сегодня в логе журнала:
1 01:32:12.834 '499424': order #112242215 sell 0.02 EURJPYf closing at 0.000 failed [Common error]
Хотя в логе эксперта и во вкладке эксперта ошибок нет.
Ошибка повторяется на протяжении всего времени работы советника на счёте с 06.12.18.
Счёт флекс цент с плавающим спредом, брокер FortFS.
В настройках советника включина полная отладочная информация. Настройки по-умолчанию. Валютные пары добавлялись на счёт постепенно.
Такая ошибка в журнале терминала по всем валютным парам.

---

Добавлено: 25-12-2018 08:05:23

---

Первый раз вижу чтоб рынки работали, а брокеры отдыхали.

EA_-_Setka_v1.43_-_Troika+Fix+Bonus_-_EURJPY_-_20180212.set
EA_-_Setka_v1.43_-_Troika+Fix+Bonus_-_EURUSD_-_20180124.set
EA_-_Setka_v1.43_-_Troika+Fix+Bonus_-_GBPUSD_-_20180130.set
mt_09_-_1.43_-_20170329_-_usdjpy_4-хзнак.set
mt_11_-_1.40_-_20161208_-_eurcad_-_MultiCur.set
mt_11_-_1.41_-_20170116_-_usdcad_-_MultiCur.set
mt_11_-_1.43_-_20170915_-_eurgbp_-_MultiCur_-_мульт_1.4+.set
20181224.log
20181224.log
20181206.log

Изменено 25 декабря, 2018 пользователем shkarupin.vi

[Старик]

Журнал терминала постоянно выдаёт ошибку такого типа в логе:
1 07:25:53.933 '499424': order #112194955 buy 0.03 GBPUSDf closing at 0.00000 failed [Common error]
во вкладке журнала вчера:
2018.12.24 19:54:24.571 '499424': order #112229413 sell 0.02 EURJPYf closing at 0.000 failed [Invalid parameters].
Сегодня в логе журнала:
1 01:32:12.834 '499424': order #112242215 sell 0.02 EURJPYf closing at 0.000 failed [Common error]
Хотя в логе эксперта и во вкладке эксперта ошибок нет.
Ошибка повторяется на протяжении всего времени работы советника на счёте с 06.12.18.
Счёт флекс цент с плавающим спредом, брокер FortFS.
В настройках советника включина полная отладочная информация. Настройки по-умолчанию. Валютные пары добавлялись на счёт постепенно.
Такая ошибка в журнале терминала по всем валютным парам.

Думаю, что это не имеет практического значения и основано на каком-то специфическом оформлении закрытия ордеров по ТР именно и только на этом типе счета в этом ДЦ.

Насколько понимаю, блок зачистки сеток, после фактического закрытия сетки по ТР, предпринимает попытку повторно закрыть наибольший ордер сетки, предполагая, что ордер еще не закрыт.
Возможно, ордер уже фактически закрыт по ТР, но еще не уделен из списка активных в терминале - и бот его видит как не закрытый и выдает команду закрыть уже не существующий на сервере ордер повторно.

Трудно сказать с чем это связано - возможно, есть некая чрезмерная пауза между достижением ценой уровня ТР сетки и закрытием ордера по ТР на сервере.
(Может, сервер тупит, может пинг великоват - и бот обрабатывает уже устаревшую на миллисекунды инфу об уже закрытых ордерах.)
Скорее всего, так и есть.
В логе терминала видно, что, по достижению ценой уровня ТР сетки, сначала идет команда бота на закрыть наибольший ордер сетки, потом подтверждение закрытия всей сетки по ТР на сервере и лишь потом отказ в повторном закрытии наибольшего ордера сетки по приказу блока зачистки сетки бота.
Такое возможно, если закрытие ордеров по ТР происходит или отражается на сервере с некоторой задержкой.

Багом это, имхо, не является.
Но я сохраню вашу инфу с рекомендацией немного расширить логирование работы блока зачистки сетки + добавить проверку на пропуск закрытия ордеров, по которым не известна (нулевая) цена открытия или текущая цена (что может быть опосредствованным признаком уже отсутствия такого ордера).

P.S. Вы приостановили торги баксоиеной?
Будьте осторожны, у вас крайне агрессивный ММ, де-факто депо-камикадзе для такого количества пар на счете.
Торговать в НГ на таких деньгах с такой высокой нагрузкой очень рискованно.

-----

Коллеги, использующие анализатор статистики сеток от Drew:
1) не стоит выкладывать огромный эксель файл вместе с отчетами о тестах - достаточно скрина таблицы статистики.
2) анализатор статистики сеток может выдавать частично ложную статистику, если тест закончился stopout.
Поэтому, в принципе, слитые тесты через анализатор статистики сеток можно не прогонять.

-----

Да он самый, HQPhantom, спасибки….. май всё-таки убил его.... а у меня пролетал в терминале....

Пока и по вашему сету, и по "учебному" сету-прототипу от capteen сохраняется полная неопределенность.
Оба сета с мультами 1.5/3 в TDS2 весну 2018 не проходят.
С большей агрессивностью сет-прототип проходит, а с 1.5/3 нет.
Причем ваш сет, по идее, и не должен был пройти, так как не проходит сет-прототип.
Может, с мультами 1.53-1.55 или чуть большей 2-й коррекцией и прошли бы - но без уточняющего опта это не известно.
И не станет известно, пока уточняющий опт сета capteen не будет выполнен - а ваш сет не уточнен в соответствии с доработкой сета-прототипа.
А потом и ваш сет надо дооптить.

Ситуация становится несколько туповатой...
Как надо доводить до ума додиапазонные сетки, мы знаем - уточняющий 99% доопт обязателен.
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=413581
Потому что сетки додиапазонные и, кроме как в тестах/опте на каком-то периоде, выявить их устойчивость и оптимальность иначе невозможно.
Это не наше открытие - наши лишь четкая терминология и понимание границ возможного и дополнительные инструменты анализа собственной разработки.
А так люди уже много лет именно через тесты и опт разрабатывают всякие индикаторные мартин сетки.

В тестах вручную можно грубо подобрать параметры - но без узкого шлифующего опта оптимальные параметры сета выявить/уточнить практически невозможно.
Месяц идет за месяцем, но необходимый уточняющий 99% опт ваших сетов не выполняется.
И мы можем еще много месяцев, без продвижения вперед, продолжать смотреть на эти сеты, не имея по ним полной ясности, так как не выполнен узкий шлифовочный опт и параметры сеток сколь возможно не уточнены.

Технология разработки додиапазонных сетов для мартин/сеточных ботов должна соблюдаться и выполняться в полном объеме.
Недостаточно разработать даже хорошего бота - как безиндикаторно, так и индикаторного мода.
Недостаточно разработать даже очень полезное дополнительное программное обеспечение, как у нас в топике.
Недостаточно даже существенно продвинуться в разработки теории и методологии торгов мартин ботами, как сделали мы.
Недостаточно даже поиском разрабатывать отдельные додиапазонные сеты в низкокачественных тестах.
Если результаты низкокачественных тестов в TDS2 не подтверждаются, то результаты нестабильны и всего этого недостаточно.

Тесты должны быть высококачественными и сеты должны проходить тестируемый период с качеством 99%.
Узкий уточняющий 99% опт должен подтвердить, что настройки в сетах оптимальны - или показать лучшие настройки.
В соседнем топике Generic v.14 никому и в голову не приходило пытаться разрабатывать сеты на котировках ДЦ в МТ4.
Недели и месяцы там люди разрабатывали сеты с 99% качеством, разработали сеты и сейчас достаточно успешно торгуют.
Пока у нас не станет точно так же, хороших додиапазонных сетов в топике не появится.
Всем, кто еще этого не понял, настало время очнуться и это понять. Изменено 26 декабря, 2018 пользователем Старик

[tsd]

Лога терминала недостаточно.
Нужны еще файл лога бота (вкладка Эксперты) за тот же день и сохраненный из бота файл сета - надо видеть ваши реальные настройки бота.
Выложите эти файлы обязательно - можно в процитированном мною вашем посте, можно в новом вашем посте.

Файлы во вложении. Брокер альпари. На впс еще 3 терминала были с такими же настройками и тоже счета в альпари, там такого же не было. Судя по логам пытался еще ордер открыть, благо маржи не хватило....

---

Добавлено: 26-12-2018 08:57:24

---

В посте http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=413581 я выписал предложение по тонкой оптимизации "учебного" сета capteen.
Что мешает выполнить предложенную тонкую оптимизацию с целью поискать лучшие настройки для этого сета?!

Прогнал за 2018 год по этим параметрам, вот что получилось.

20181221.log
euro.set
OptimizationReport.gif
OptimizationReport.htm

Изменено 26 декабря, 2018 пользователем tsd

[HQPhantom]

Первое, что надо сделать с "учебным" сетом по прошествии времени - это убедиться, что сет работает точно так же на самой последней версии мода бота (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP.

Добрый день.

По результатам сравнительного теста "учебного" сета capteen из поста http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=409938 версией мода бота (EA) - Setka v1.43 ADX-CCI и версией мода бота (EA) - Setka v1.43 ADX-IМР-181112 различий не выявлено. Расхождения на уровне статистической погрешности. Отсюда можно с уверенностью сказать, что продолжать дошлифовывать в оптимизации "учебный" сет в версии мода бота (EA) - Setka v1.43 ADX-IМР-181112 абсолютно корректно.
Вот только с самой оптимизацией у меня засада :(. Возможностей моего старенького ноута явно не хватает ~x(.
Но есть и позитивный момент. Владельцам современного мощного «железа» можно с уверенностью приступать к "узкой" шлифующей оптимизации.
Для этого нужно скачать котировки Dukaskopy, проделать не сложные операции, описанные в статье "Как получить Качество Моделирования 99% в Тестере Стратегий Metatrader 4" и тестировать с приемлемым качеством. Возможно, эти тесты и будут отличаться от TDS2, но в любом случае будут намного репрезентативнее результатов на «дырявых» котировках Alpari. По результатам, проведём контрольное тестирование оптимальных сетов в TDS2.

EA_-_Setka_v1.43_ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-181019-eurusd-10000-FIX-0.01x1.5x2-ADX1Ord-TDS2.gif
EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP-ALL-Steps-capteen-181112-eurusd-10000-FIX-0.01x1.5x2-ADX1Ord-TDS2.gif
EA_-_Setka_v1.43_ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-181019-eurusd-10000-FIX-0.01x1.5x2-ADX1Ord-TDS2.rar
EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP-ALL-Steps-capteen-181112-eurusd-10000-FIX-0.01x1.5x2-ADX1Ord-TDS2.rar
EA_-_Setka_v1.43_ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-181019-eurusd-10000-FIX-0.01x1.6x2-ADX1Ord-TDS2.gif
EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP-ALL-Steps-capteen-181112-eurusd-10000-FIX-0.01x1.6x2-ADX1Ord-TDS2.gif
EA_-_Setka_v1.43_ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-181019-eurusd-10000-FIX-0.01x1.6x2-ADX1Ord-TDS2.rar
EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP-ALL-Steps-capteen-181112-eurusd-10000-FIX-0.01x1.6x2-ADX1Ord-TDS2.rar

[HighRoller]

В пятницу получилась неприятная ситуация. Открылось несколько сделок в одно время, и лот хорошо так увеличился в последней сделке.. Хорошо что увидел, хоть и не сразу и закрыл. Лог во вложении.

Какой брокер? По логу вижу что включил "минимальные записи в лог". Мало понятно, НО предположу.

Что видно?:
1.Открытие происходило без задержек по времени. Практически БЕЗ задержек.
2.Проблемное открытие в 19:53, то есть почти на закрытии пятничной сессии.
3.Брокер НЕ ФортФС, возможно альпы.
4.Новостей в это время красных не было.

Кроме этого ничего не видно) Нужно больше исходных данных.
Сет. Какой ШАГ между ордерами?
====================================

Повторю мою историю. Брокер извращался, чтобы создать как можно больше препятствий в торговле по моему эксперименту. Последний изврат брокера я описывал тут (модераторы потерли пост с моими скринами и видео ..., за что им спасибо :) ). Так вот последний изврат брокера сводился к следующему:
Мой шаг между ордерами был очень мал. На примере EURUSD пунктов 5п. Брокер подумал, почесал голову и понял КАк мне навредить. Открытие ордера стал делать в +3спреда. То есть на примере EURUSD где то на 5п ХУЖЕ места где находится цена. На примере GBPNZD уже на 12п хуже места ГДЕ находится цена.

У меня 13 счетов по 28 пар. Увидел данную махинацию к сожалению очень поздно, в УЗКОМ диапазоне, а именно в 6п уместилось 71 одно колено!!!! 71!!!
Технически это выглядело так: От открытого ордера бот анализирует шаг. Шаг допустим уже нужный, 5п. Проходим уже фильтр шага, ждем прохождения других фильтров (спред, волКэндл итд). Допустим на +7п сошлис все условия, бот посылает заявку на торговый сервер на открытие. Заявка принимается, НО открытие идет в +5п от цены ... То есть уже не в +7п от предыдущего ордера, а уже 7-5=2п.

По парам с новозеландцем получил таким образом ОСОБЫЙ ЗАЛЁТ. По некоторым из них ВСЕ ордера открылись в 6п движения графика. И как у тебя практически за 1-3 минуты.
=================================

Поэтому уточняй свои исходные данные, сет, брокера. Открою секрет КАК я обхожу такую ловушку брокера.

КАК ты обходишь ловушки брокера?
Торгую одиночными парами на 4 счетах, периодически наблюдаю как брокер открывает на несколько пунктов ХУЖЕ места где находится цена. Брокер ФортФС.

[shkarupin.vi]

Уважаемые форумчане!

С наступающим Новым годом и Рождеством! Желаю вам в новом 2019 году амбициозных планов, больших успехов и попутных трендов на финансовых рынках!

P.S. Вы приостановили торги баксоиеной?
Будьте осторожны, у вас крайне агрессивный ММ, де-факто депо-камикадзе для такого количества пар на счете.
Торговать в НГ на таких деньгах с такой высокой нагрузкой очень рискованно.

Старик, приостанавливать торги баксоеной не стал и тем более останавливать торги на счёте не буду, я понимаю, что я делаю, вчера закрылась сетка по баксоене из 13 колен. Если бы вы выложили ещё свои сеты по другим парам, которых у меня нет, то я бы и их поставил бы. Желаю вам всех благ и терпения с нами новичками.

С уважением к вам, Владимир.

[Trix]

Прогнал за 2018 год по этим параметрам, вот что получилось.

лучше конечно использовать последнюю версию бота от 181112- она более коректная

и еще вопрос - уж простите мою необразованность - как из этих файлов вытащить именно параметры при которых оптимизация дала тот или иной результат? Изменено 27 декабря, 2018 пользователем Trix

[DENYA]

КАК ты обходишь ловушки брокера?
Торгую одиночными парами на 4 счетах, периодически наблюдаю как брокер открывает на несколько пунктов ХУЖЕ места где находится цена. Брокер ФортФС.

Тоже прибыльный? :d Тоже брокер делает искусственно препятствия по снижению будущей прибыли? ).

На самом деле "секрета" никакого нет. Я тут не Америку открыл, НО сделал ряд корректировок по которым мне уже пофиг на махинации брокера в части открытия ордеров по заведомо худшей цены.

Кому интересно КАК махинация выглядит технически, то расскажу:
Сначала я обнаружил это путем пролистывания графика мол ПОЧЕМУ часть моих ордеров находятся в кучке? Дальше отслеживал открытие новых ордеров на предмет ГДЕ и по КАКОЙ цене они открываются, благо на графике М1 прекрасно видны места ГДЕ находится моя линия АСК и БИД и ГДЕ по факту открываются ордера.
Дальше я полез в логи, чтобы выяснить ОШИБКА ли это бота, или воообще ЧЬЯ это ошибка то!
В логах все культурненько, не придерешься особо к брокеру! В логах есть запись отсыла запроса на торговый сервер, далее инфа о открытии ордера по такой то цене, далее пауза в доли секунды (скажем так в среднем около 1,2сек. Но бывает и 4сек и более). И происходит открытие ордера. НО вот уже открытие ордера по ДРУГОЙ цене, по худшей цене!

Брокер всегда может прикрыться мол это пауза при открытии. Она регламентом цчтена и прописана. После этой паузы ЦЕНА УЖЕ была в другом месте, вот и открылся ордер у Вас по цене, которая УЖЕ была в другом месте.
Все это красиво, НО я то в этот момент нахожусь у монитора и прекрасно вижу линии БИД и АСК. А эти линии в среднем на три размера спреда находятся в другом месте!!!! Вот такая подстава брокера и БЕЗ ВИДЕО фиг кому докажешь что брокер махинирует! Ибо по логам, по запросам на торговый сервер все чисто!

С теорией разобрались, переходим к практике.
Меня такая махинация особо подкасила. Ибо все мои сетки с коротким шагом. Если брокер открывает не в том месте - у меня летит к чертям выопченная, стабильная, прибыльная геометрия сеток! Зафиксировали: геометрия слетела.
Дальше думаем, НА ЧТО еще влияет махинация брокера? Правильно, на ТП. Закрываются ордера по ТП также НЕ В ТОМ месте где должны были бы. Это влияет на прибыль с закрытых сеток. Это для меня небольшая проблема. ибо размер ТП как правило у меня большой (больший чем в ваших тестах и оптах ....). Но все же, прибыль также снижается, зафиксировали.

Итак влияние у нас есть на 2 параметра. ШАГ и ТП, на остальные параметры влияния нет. Поэтому работаем над оружием исключительно по ТП и ШАГУ.
Тут все просто, изобретать велосипед я не стал. Несколько недель изучал логи, и вычислил что ухудшение места открытия ордера в пунктах очень зависит от размера спреда. Вывел что приблизительно на три размера спреда открывается ордер не там где надо.
Ну и как оружие КО ВСЕМ сетам к размеру ТП и ШАГУ я добавил ПЯТИКРАТНЫЙ размер спреда. Проблема критического залета сетов снята.

Копаем дальше. Ухищрение брокера не постоянное, но все же замечаю такие махинации неоднократно! Задумаемся, у нас есть сеты, которые заточены под определенную геометрию сеток. Результатами опта мы подбираем идеальную геометрию. Такая же ситуация с идеальным ТП, по котрому хорошо бы чтобы было меньше зависных сеток (ТП меньше), но в то же время чтобы РАЗМЕР прибыли был НЕ ОБИДНЫМ по сравнению с просадкой (рискревард).
Если брокер махинирует, то летит весь ОПТ, кроме того разберем еще одно мое предположение:

СТРАТЕГИЯ СЕТКА СТАНОВИТСЯ АПРИОРИ УБЫТОЧНОЙ! Что бы вы не делали. Я могу это доказать, но не хочу тратить время. Кому интересно - можете меня проверить. Проверяется так: берете свой любимый сет, в сете УВЕЛИЧИВАЕТЕ СПРЕД на 6!!! Да да, на 6! Почему на 6, скажете вы? ) Потому что мы теряем спред+три спреда на открытии, и затем теряем спред+3 спреда на закрытии не по той цене. Получается. что в модель ОПТА надо закладывать спред+6 спредов!.
Я даже не пытался отоптить хоть какой то сет, НО я вижу сразу. что найти такой сет с приемлемым для меня рискревардом ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО! На чем я и делаю вывод, что стратегия из трудно-управляемых, НО прибыльных переходит в разряд убыточных.
(EURUSD=8.4p, GBPUSD=10.5p......) Изменено 27 декабря, 2018 пользователем DENYA

[kinokuroman]

А как же вы тогда делали 13 миллионов процентов, если сетка убыточна? Выходит, что скрины с 13 миллионами процентов были фейковыми?

[DENYA]

А как же вы тогда делали 13 миллионов процентов, если сетка убыточна? Выходит, что скрины с 13 миллионами процентов были фейковыми?

Вот хотел ответить грубо, но вспомнил что впереди рождество ... новый год ...

Поделюсь своими мыслями, "старички" форума меня поймут. Все время существования форума, а именно где то до 2016 года форум был кладезем идей. Я ооочень редко встречал "подколы" со стороны форумчан. Троли гасились сразу, причем навалом всего форума. В такой атмосфере люди не боялись высказывать новые идеи, делиться своими результатами. Делиться как удачей, так и провалами. И именно данные действия были архи-важны для создания продуктивной обстановки, все как то по домашнему что ли было ... Развитие было на лицо.

В настоящее время "ЧТО-ТО" произошло с форумом. Никто не делится ничем, как то по "злому" все. Очень много тролей и все гасят друг друга. Романтик, Старик тому пример ...
Не хочу ничего навязывать, это конечно "по современному" ... Все тут диванные бойцы, НО все таки призываю себя сдерживать. Уколами вы отбиваете все желание чем-либо делиться. Напрочь.
Я итак уже пишу раз в пятилетку (как думаю многие завсегдатые форума) ибо теряется моральное удовлетворение написав что то полезное потом злиться "неправильному" уколу. ИМож конечно дело и во мне, старею так сказать ... но :)

Теперь по существу:
1.Цитата: "А как же вы тогда делали 13 миллионов процентов" найди хотя бы один мой пост что я говорил что у меня 13млн процентов? Более того, если почитаешь пишу прям через пост:
а)на проценты не смотрите
б)в мухе идет сбор данных с 13 счетов, причем учет слива/вывода денег нет ... вот и процент будет хер знает каким.
в)смотреть только на центоденьги, пунткты, они верны.
2.Цитата: "если сетка убыточна?" Если сетка СТАЛА убыточна от махинаций брокера, КТО отменит прибыль то!? Включи мозги). Сейчас не то чтобы УБЫТОЧНА, но рискревард зашкаливает. Меня такой рискревард не устраивает, изменил сеты с 2,5АДР на 10АДР, что радикально снижает просадку. Уж месяца полтора как пишу что эксперимент подходит к концу. Выйти просто из него - это тебе не одну кнопочку нажать ... Тут целый процесс. Выхожу плавно
3.Для понимания снижения дохода дам несколько скринов с мухи.
4.Конечно ВСЕМ у кого брокер другой, советую продолжать торговать НО присмотритесь к моду caapteen (лучше рискревард). Кроме этого ищите сеты с стопом по просадке, или разгонный тип с постоянным выводом. С сетами установленными по системе "НАВСЕГДА" сольете 100%! Рано или поздно обязательно будет внерыночные условия (изменение плеча, увеличение спреда, увеличение стопаута, интервенция центробанка итд), которые сольют Ваш счет.
5.Цитата: "Выходит, что скрины с 13 миллионами процентов были фейковыми?" Думай как хошь друХХ. Это как с религией, переубеждать бесполезно, да и зачем оно мне. Сойдемся на том что это фейк, но фейк отображения мухи ...

Всех призываю к конструктивному диалогу, потерял кучу времени на написание поста НИ О ЧЕМ .... Лучше бы поговорили о манименеджменте ... вариантах "управляемого слива", полуавтоматическом управлении сетки ....

2018.12.27_Setka.png

Изменено 27 декабря, 2018 пользователем DENYA

[tsd]

Всех призываю к конструктивному диалогу, потерял кучу времени на написание поста НИ О ЧЕМ .... Лучше бы поговорили о манименеджменте ... вариантах "управляемого слива", полуавтоматическом управлении сетки ....

Ну вот мой опыт ) Я пока не разберусь глубже, делаю так - несколько счетов по 1000 единиц, настройки евро с архива с совой. Как открывается 8 колено например в бай, отключаю открытие новых сделок в бай, селлы не трогаю. Пробую найти настройки на другие пары, пока результат не очень, может оптимизирую не те параметры.
Вот ссылка на один из счетов - https://www.myfxbook.com/members/tsdmkp/autotrade/2814058

[HQPhantom]

Добрый день.

Результаты тестов в TDS2 сета без реинвеста коллеги Gureyev http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=410625.
В оригинальном сете в начале 2018 года срабатывает стоп.
Если не торговать на тонком рынке и убрать из торговли период с 15 декабря по 15 января, то с 2017 года сет проходит стабильно.
Следующий график, это вариант сета с отключенным параметром CloseAllOrders_ByDrawdownMoney

EA_-_Setka_v1.43_-EURUSD-Gureyev_20181108-350-3000$-10-CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=3000-TDS2.gif
EA_-_Setka_v1.43_-EURUSD-Gureyev_20181108-350-3000$-10-CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=3000-Pause-TDS2.gif
EA_-_Setka_v1.43_-EURUSD-Gureyev_20181108-350-3000$-10-NoCloseAllOrders_ByDrawdownMoney=3000-TDS2.gif
EA_-_Setka_v1.43_-EURUSD-Gureyev_20181108-350-3000$-10.rar

[MerSerg]

tsd, по моим ощущениям вполне приличный результат! Я на 4-х парах ОЧЕНЬ запуган околоновогодним рынком, так что +6% и +1,6% - мои последние две недели года...
Сеты от jocker.

[Старик]

Лога терминала недостаточно.
Нужны еще файл лога бота (вкладка Эксперты) за тот же день и сохраненный из бота файл сета - надо видеть ваши реальные настройки бота.
Выложите эти файлы обязательно - можно в процитированном мною вашем посте, можно в новом вашем посте.

Файлы во вложении. Брокер альпари.
На впс еще 3 терминала были с такими же настройками и тоже счета в альпари, там такого же не было.
Судя по логам пытался еще ордер открыть, благо маржи не хватило....

Очень похоже на очень редко проявляющийся, т.н. плавающий баг в боте...
Причем баг терминальный, абсолютно критичный для безопасности торгов.
Вся ваша инфа сохранена, оформлю папку с репортом об ошибке и быстро передам Qj.
Но сходу могу сказать, что найти этот баг может оказаться очень непросто...
я пока не очень представляю что искать и даже как ваши торги повторить в тестах, если даже у вас результат не повторяется...
Непонятно пока мне всё это, хотя на баги у меня до сих пор нюх звериный. :( >:d
-----

В посте http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=413581 я выписал предложение по тонкой оптимизации "учебного" сета capteen.
Что мешает выполнить предложенную тонкую оптимизацию с целью поискать лучшие настройки для этого сета?!

Прогнал за 2018 год по этим параметрам, вот что получилось.

Судя по отчету, оптилось с начала 2017 - а это не то...
я четко писал, что уточняющий 99% доопт сета надо было выполнять строго на периоде создания с ноября 2017 - пусть и по настоящее время и с включенным FinalGridDate хотя бы за неделю до конца периода опта.

Множество прогонов корректного уточняющего опта должны быть очень похожими на результаты контрольных тестов в ТDS2 с просадками в несколько сот долларов
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=409891
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=409900
У вас же просто ничего похожего нет...
Откровенно говоря, даже не понимаю как вам удалось в опте ни разу не повторить достаточно стабильные контрольные тесты с целым перечнем разных вариантов...
Хотя комбинации настроек контрольных тестов в диапазонах уточняющего опта есть и повторение контрольных тестов в прогонах опта было как бы не то что обязательным, а просто неизбежным. :)

Понимаете, общий подход к разработке сетов примерно такой же, как к разработке программ...
То есть то, что вы начали делать, вы делаете поэтапно - на каждом этапе делая всё по максимуму и надежно фиксируя результат каждого этапа разработки.
И продукт после каждого этапа должен быть не только рабочим, но и настолько совершенным, насколько возможно.
И лишь после этого надо переходить к реализации следующего этапа.

С додиапазонными сетами для матин ботов, создаваемыми в ходе моделирования и тестов поначалу часто на ограниченном отрезке истории, практически та же ситуация.
Сначала вам надо выжать из сета максимум в уточняющем узком опте на периоде его создания.
В ходе оптимизации сета на периоде его создания вы можете получить множество важнейшей информации о свойствах сета, которая окажется вам полезной при попытке оптимизации сета для другого/большего отрезка истории.
И лишь когда вы создадите 1-3 варианта наилучших сетов на периоде его создания, на их базе можно попробовать создать сеты для более длительного отрезка истории.

Но прыгать "по истории" хаотично не стоит...
Выполняя тестирование, надо жестко оставаться в отрезке.
Выбрали достаточно проблемный кусок истории пусть в год, близкий к современности - создаете сет, шлифуя по максимуму.
Вам будет легче (и это будет намного осмысленней!), используя несколько лучших вариантов сета из опта на периоде создания, создать сет для торгов на пару лет и более.
Ну чё делать: мартины и сетки - это реально трудно!... >:d
-----

и еще вопрос - уж простите мою необразованность - как из этих файлов вытащить именно параметры при которых оптимизация дала тот или иной результат?

многое проще, чем кажется. :)
https://www.metatrader4.com/ru/trading-platform/help/autotrading/tester_optimization
https://www.metatrader4.com/ru/trading-platform/help/autotrading/tester_optimization/tester_optimization_results
Отчет *.htm сделан немножко по дебильному, но всё остальное сделано удобно.
Хотя и в нем вы можете отсортировать результаты, например, по просадке от минимума к максимуму, и сохранить в файле в более удобном для вас виде.

Вы можете скопировать весь отчет оптимизации (или его отдельные строки) и сохранить их (вместе с перечнем оптимизировавшихся параметров и их значений) в текстовый файл (только отключите переносы).
Намного удобнее сохранять результаты оптимизации на листе эксель, скопировав в терминале и вставив на лист эксель.
Добавьте в эксель вверху строку с названиями столбцов как в таблице результатов оптимизации - и результаты оптимизации предельно удобно разместятся по строкам и столбцам.
Можете использовать фильтры и тогда результаты оптимизации вы сможете сортировать как вам надо сразу по нескольким параметрам.

Результаты оптимизации задуманы как данные, которые вы можете потом обрабатывать так, как вам надо.
Результаты оптимизации можно мгновенно и надежно сохранять где и как вам удобно и анализировать их тогда, когда будет время.

-----

---

Добавлено: 29-12-2018 23:10:17

---

Следующий график, это вариант сета с отключенным параметром CloseAllOrders_ByDrawdownMoney

Вооооот, и вы в тесте вышли на те же цифры, что я высчитал в обширном анализе этого сета.
У вас в тестере, при отключенном стопе, максимальная просадка была 3031.84 - в реале это было бы скорее 3100-3200...

Ну и надо ж учитывать плечо - для плеча 500 депо нужен больше, чем для плеча 1000.

...

Спойлер

...
Еще одним нюансом, очевидным в модели сета Gureyev, есть то, что депо высчитан ну абсолютно на пределе и где-то может и нестабилен.
CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=3000 нормальный и покрывает просадку 10 колен + 25 пипсов заступа.
А вот 3000 на депо=CurrencyForMinLot это очень на пределе.
В авторской модели сета использован залог для плеча 1000, которое бывает, но не везде и не всегда. Я пересчитал залог для текущей цены для плеча 500 и выяснилось, что если сетка в ходе торгов растянется всего на 3-5 пипсов (что дело совершенно обычное), то депо 3000 для открытия 10-го колена немного, но не хватит. Просто при открытии последнего ордера должно хоть по минимуму, но хватать положительной свободной маржи на залог последнего ордера - но денег настолько в обрез, что при минимальном растяжении сетки депо может по минимуму, но не хватить.

Залоги при плече 500, мажоры

В принципе, увеличение депо=CurrencyForMinLot на 200-300 от этого риска при плече 500 избавляет.
И в ходе торгов может быть какой-то резерв незадействованной прибыли, что и при плече 500 депо 3000 хватит.
Я не пересчитывал стату с увеличенным депо, так как 3000 формально по минимуму хватает.
Но надо понимать, что при депо=CurrencyForMinLot=3000 и плече 500 есть риск нехватки денег на открытие последнего колена сетки и кто хочет спать спокойней, лучше увеличить депо=CurrencyForMinLot до +10%.
...

В итоге ваш тест TDS2 подтвердил ранее высчитанное мною в модели, что сету eurusd от Gureyev нужен депо=CurrencyForMinLot(=CloseAllOrders_ByDrawdownMoney) 3200-3300.
И тогда и в TDS2 сет проходит 2017-2018 года даже без стопов и пауз на НГ с максимумом прибыли!



P.S. Если в сете задаются паузы в торгах вокруг нового года, то в выкладываемом в топик сете желательно указывать:
- паузы в торгах в конце-начале тех лет, на которых сет тестировался
- паузу в торгах в конце текущего и начале следующего года.
Сет, оформленный таким образом, будет готов как к дополнительным тестам на истории, так и к торгам онлайн в реальном времени.


P.P.S. Очень важно!
При выкладывании в топик сетов и тестов критично важно указывать с каким плечом вычислялась и первично тестировалась сетка!!
Вполне возможна ситуация, при которой разработка и предварительное тестирование сета выполнялись с максимальным плечом типа 1:1000 и были высчитаны минимальные депо/CurrencyForMinLot/CloseAllOrders_ByDrawdownMoney.
Последующий контрольный тест в TDS2 может не подтвердить устойчивость сета лишь потому, что контрольный тест выполнялся с меньшим плечом (например, 500 вместо 1000) и депо просто не хватило для меньшего плеча - при том, что для большего плеча депо достаточен.
И, в результате такого несоблюдения технологии тестирования, лишь несовпадения плечей в смежных тестах, может быть безосновательно забракован достойный сет!
Сэт будет выкинут лишь потому, что не было указано и в тестах не учтено плечо, для какого плеча спроектирован сет!

Поэтому, при выкладывании в топик сета, обязательно надо указывать для какого плеча счета он был спроектирован!!
И контрольные тесты выполнять:
- или с тем же плечом, что при создании/тестировании сета
- или добавлять к депо/CurrencyForMinLot/CloseAllOrders_ByDrawdownMoney суммы, компенсирующие снижение плеча в контрольном тесте или торгах.
Все это легко просчитывается/корректируется в модели - но важно не облажаться и не забыть внести поправки на (если) меньшее плечо, когда готовитесь к контрольному тестированию! Изменено 30 декабря, 2018 пользователем Старик

[HQPhantom]

Добрый день.

Результаты тестов в TDS2 сета с реинвестом коллеги Gureyev http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=410625.
Оригинальный, с паузой 20171215-20180115 и с отключенным параметром CloseAllOrders_ByDrawdownMoney

EA_-_Setka_v1.43_-EURUSD-Gureyev_20181108-350-3000$-10-Reinvest-CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=3000-TDS2.gif
EA_-_Setka_v1.43_-EURUSD-Gureyev_20181108-350-3000$-10-Reinvest-CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=3000-Pause-TDS2.gif
EA_-_Setka_v1.43_-EURUSD-Gureyev_20181108-350-3000$-10-Reinvest-NoCloseAllOrders_ByDrawdownMoney=3000-TDS2.gif
EA_-_Setka_v1.43_-EURUSD-Gureyev_20181108-350-3000$-10-Reinvest.rar

[Старик]

Добрый день.

Результаты тестов в TDS2 сета с реинвестом коллеги Gureyev http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=410625.
Оригинальный, с паузой 20171215-20180115 и с отключенным параметром CloseAllOrders_ByDrawdownMoney

Еще один интересный набор тестов! =d>
Но в этот раз он получился не столько информативный, сколько "учебный". :)

С реинвестом CloseAllOrders_ByDrawdownMoney как стоп в деньгах абсолютно не применим в принципе.
При реинвестировании лотность и просадки растут в разы!
И, уже при стартовом ордере 0.02 вместо 0.01 лота, фиксированный стоп в деньгах вдвое меньше необходимого и ложно/ошибочно срабатывает в разы чаще, чем необходимо.

Не очень точен, но применим CloseAllOrders_ByDrawdownPercent - результаты теста будут радикально другие и точнее.
Но и здесь стоп в районе 95%+- особого смысла не имеет.

В целом, реинвестирование и стопы плохо совместимы - реинвестирование предполагает, что денег заложено достаточно, фактически разгон и в торгах идем до конца.

Нужна коррекция/увеличение депо/CurrencyForMinLot/CloseAllOrders_ByDrawdownPercent до 3200-3300 под меньшее плечо, если у вас в тесте плечо меньше чем у автора (у автора вроде 1000).

Ну и в сетах Gureyev FinalGridDate минимум за неделю-две до конца теста абсолютно обязателен, иначе результат теста с реинвестом крайне недостоверен.
У автора непрерывные торги без контроля входа, в рынке 100% времени.
Поэтому надо гарантировать, что к концу периода тестирования открытых сеток гарантированно не будет.


В итоге, сет Gureyev с реинвестом я бы тестировал без стопа с депо=CurrencyForMinLot=3300 или 3200 (для плеча 500) в 2-х вариантах - с и без паузы вокруг новых годов.
Не утверждаю, что это единственно верный вариант теста с реинвестом - но он как бы обоснован. :) Изменено 31 декабря, 2018 пользователем Старик

[sem757]

Поздравляю всех с НГ. И небольшой презент.... Сет в TDS2 (спред увеличен в 1,5 раза) проходит с 1.01.2014 по 31.12.2018 с плечем 1:500 невзирая на гипертренд 2014, бекзит и выборы трампа, нооооо иргы Сореса 07.10.2016 слив, если 6 и 7.10.2016 не торговать, то выходит примерно 100% годовых из расчета на 400$.

TesterGraph.gif
StrategyTester.htm
setka_1.43_sem757_GBPUSD_rsi_H1_400_99.set

Изменено 31 декабря, 2018 пользователем sem757